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中海环保(398051)

中海环保:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
中 海环保 新能 源主题 灵活 配置混 合型 证券
投 资基 金 2014 年半年度 报告 
 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 中海 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 工 商银 行股 份有 限公司 
送 出 日期 :2014 年 8 月 27 日 
 
 
 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 
第 2 页 共 46 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 20 日复 核了本报 告中的财 务指标、 净值 表现、利润 分配情况 、财务会 计报告、 投资 组合报告等 内容,保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审 计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权 益(基 金 净值) 变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 32 7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 33 7.4 报告期内 股票投 资组合的 重 大变动 ........................................................................................ 34 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 37 7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 37 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 38 7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 38 7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 38 7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 38 7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 38 7.12 投资组 合 报告附 注 .................................................................................................................. 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 4 页 共 46 页


8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 39 8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 39 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 40 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 41 10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 41 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 41 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 41 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 5 页 共 46 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 中海环保新 能源主题 灵活配置 混合型证 券投资基 金 基金简称 中海环保新 能源混合 基金主代码 398051 交易代码 398051 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2010 年12 月 9 日 基金管理人 中海基金管 理有限公 司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 288,734,372.27 份 基金合同存 续期 不定期


2.2 基金 产品说明 投资目标 在全球环境 状况不断 恶化、气 候逐渐变 暖以及我 国节 能减排压力 日益突出 的背景下 ,以环保 为投资主 题, 重点关注具 有环保责 任和环保 意识、并 同时具有 成长 潜力的环保 产业和新 能源产业 以及具有 环保竞争 优势 的行业和企 业,充分 分享国内 环保业和 新能源产 业发 展带来的投 资机会, 并精选个 股,结合 积极地权 重配 置,谋求基 金资产的 长期稳定 增值。 投资策略 1、一级资产 配置 一级资产配 置主要采 取自上而 下的方式 。在资产 配置 中,主要考 虑宏观经 济周期状 况,宏观 政策情况 ,市 场估值,市 场情绪等 四方面因 素。通过 对各种因 素的 综合分析, 增加 该阶 段下市场 表现优于 其他资产 类别 的资产的配 置,减少 市场表现 相对较差 的资产类 别的 配置,以规 避或分散 市场风险 ,提高基 金经风险 调整 后的收益。 2、行业/久 期配置 行业配置: 本基金以 环保行业 配置和新 能源行业 配置 为主,其中 环保行业 配置采取 以行业环 保水平为 主要 配置原则的 倒金字塔 环保行业 配置。 久期配置: 债 券组合的 久期配置 采用自上 而下的方 法。 3、股票 投资 本基金 80%以 上的股 票资产投 资于环保 与新能源 主题 类股票。本 基金采用 自上而下 与自下而 上相结合 的选 股策略。 4、债券投资 本基金债券 投资以降 低组合总 体波动性 从而改善 组合中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 6 页 共 46 页


风 险构成为 目的,在 对利率走 势和债券 发行人基 本面 进行分析的 基础上, 采取积极 主动的投 资策略, 投资 于国债、金 融债、企 业债、可 转债、央 票、短期 融资 券以及资产 证券化产 品,在获 取较高利 息收入的 同时 兼顾资本利 得,谋取 超额收益 。 5、权证投资 策略 本基金在证 监会允许 的范围内 适度投资 权证。在 权证 投资中, 本基 金将对权 证标的证 券的基本 面进行研 究, 利用 Black-Scholes-Merton 模 型、 二叉 树模型及 其它 权证定价模 型和我国 证券市场 的交易制 度估计权 证价 值,权证投 资策略主 要从价值 投资的角 度出发。 业绩比较基 准 沪深 300 指 数涨 跌幅 ×60%+中 国债券总 指数涨 跌幅 ×40% 风险收益特 征 本基金属混 合型证券 投资基金 ,为证券 投资基金 中的 中高风险品 种。 本基金长期 平均的风 险和预期 收益低于 股票型基 金, 高于债券型 基金和货 币市场基 金。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露负 责人 姓名 王莉 赵会军 联系电话 021-38429808 010-66105799 电子邮箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 注册地址 上海市浦东 新区银城 中路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市西城 区复兴门 内大街 55 号 办公地址 上海市浦东 新区银城 中路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市西城 区复兴门 内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 黄鹏 姜建清


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报 登 载 基金 半年 度 报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 www.zhfund.com 基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30 层


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2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 中海基金管 理有限公 司 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30 层


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指标



















































































金额单位 :人民币 元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 -30,793,974.79 本期利润 -19,666,220.09 加权平均基 金份额本 期利润 -0.0630 本期加权平 均净值利 润率 -8.08% 本期基金份 额净值增 长率 -7.73% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月30 日 ) 期末可供分 配利润 -77,718,287.78 期末可供分 配基金份 额利润 -0.2692 期末基金资 产净值 217,271,725.21 期末基金份 额净值 0.752 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2014 年 6 月30 日 ) 基金份额累 计净值增 长率 -24.80% 注 1 :以上所述基金业绩 指标不包括基金 份额持有人 认购或交易基金的各项费 用(例如,申购 、 赎回费等) , 计入费用 后实际收 益水平要 低于所 列数 字。 注 2 :本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩 比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.90% 0.75% 0.53% 0.46% 1.37% 0.29% 过去三个月 -1.05% 0.88% 1.98% 0.52% -3.03% 0.36% 过去六个月 -7.73% 1.19% -1.88% 0.62% -5.85% 0.57% 过去一年 -13.16% 1.25% 0.08% 0.70% -13.24% 0.55% 过去三年 -12.25% 1.19% -13.62% 0.78% 1.37% 0.41% 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 8 页 共 46 页


自基金合同 生效日起至 今 -24.80% 1.13% -15.09% 0.77% -9.71% 0.36% 注1 :"自基 金合同生 效起至今" 指2010 年 12 月9 日( 基金合同生 效日)至 2014 年 6 月 30 日。 注 2 :本基金的 业绩比较 基准为沪深 300 指数涨 跌幅 ×60%+中国 债券总指 数涨跌幅 ×40% , 我们 选取市场认 同度很高 的沪深 300 指数、 中国债券 总指 数作为计算 业绩基准 指数的基 础指数。 本基 金股票资产 占基金资 产的比例 为 30%-80% , 在一般市 场状况下 , 本基金 股票投资 比例会控 制在 60% 左右,债券投资比例控制 在 40% 左右。我 们根据本基 金在一般市场状况下的资 产配置比例来确 定 本基金业绩 基准指数 加权的权 重,以使 业绩比较 更加 合理。 本基金业绩 基准指数 每日按照60% 、40% 的比例对 基础 指数进行再 平衡, 然 后得到加 权后的业 绩基 准指数的时 间序列。 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较


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§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来,始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则,严格 履行基金管理人的责任和 义务,依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严密科学的风险 管 理和内部控 制体系, 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月 30 日,共管 理证券投 资基金 20 只。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 夏春晖 本基金基 金经理 2010 年12 月 9 日 - 12 夏春晖先 生,悉尼 科技大学 会计金融 专业硕 士。历任 中国建设 银行江西 省新余市 分行信贷 处信贷 员、正大 期货经纪 有限公司 交易部交 易员、美 国海科集 团投资部 投资专 员、新华 财经有限 公司信用 评级部高 级分析 师。2007 年11 月进 入本公司 工作,曾中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 10 页 共 46 页


任分析师 兼基金经 理助理。 2010 年12 月至今任 中海环保 新能源主 题灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理。 注1 :2014 年7 月 9 日,聘任 开文明为 本基金基 金经 理,夏春晖 不再担任 本基金基 金经理。 注2 :上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。 注3 :证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、 《基金合同》的规定,勤 勉尽责地为基金 份额持有人 谋求利益,不存在损害基 金份额持有人利 益 的行为,不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 , 公司 从研 究 、 投资、 交易、风险管理事后分析 等环节,对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等投资管理活 动 的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过制定研究 、交易等相关制度,要求 公司各组合研究 成 果共享,投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具体 执行相关 交易, 使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ;同时,根据公 司 制度,通过系统禁止公司 组合之间(除指 数组合外) 的同日反向交易。对于发 生在银行间市场 的 债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易, 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核, 风控 的事前介入 有效防范 了可能出 现的非公 平交易行 为。 本报告期,公司对不同组 合不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集,进行了相 关的假设检验,对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析,并 针对交易占优次 数 进行了时间 序列分析 。多维度 的公平交 易监控指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。 本报告期,公司根据制度 要求,对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析,对于出中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 11 页 共 46 页


现的公司制 度中规定 的异常交 易,均要 求相关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内,所有投资组 合参与的交 易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存 在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况, 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交易 中出现的 可能 导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况,风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供 相关情况说 明予以留 痕。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2014 年上半 年, 创业板 指上涨幅 度超过 8% , 而沪深300 下跌幅度 较大, 市场 的结构性 特征十 分明显。从行业指数涨跌 幅情况来看,计 算机、通信 和餐饮旅游行业涨幅居前 ,煤炭、非银金 融 和农林牧渔 行业下跌 明显。 在 2014 年1 季度 , 我 们按 照计划增加 了生物医 药和成长 股的配置 比例。 在2014 年2 季度,我 们降低了 组合的仓 位,同 时均 衡了组合的 行业配置 。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至 2014 年6 月 30 日,本基金 份额净 值 0.752 元(累 计净值 0.752 元)。 报 告期内本 基金净值 增长率为-7.73% ,低 于业绩比 较基准 5.85 个百 分点 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望下半年,我们判断实 体经济的运行基本 平稳,从 短期来看,经济依然缺乏 内生的向上动 力,同时,由于前期稳增 长相关“微刺激 ”政策的逐 步落实以及市场化改 革的 持续推进,经济 也 不存在向下 的风险。 这样的判 断可能存 在的风险 因素 在于房地产 市场的走 势,这需 要逐步观 察。 在这样的背景下,市场大 概率依然是区间震 荡的走势 ,机会依然是结构性的。 从投资机会来 看,符合产业趋势发展方 向、受到国家政 策支持以及 行业景气向上的行业中的 个股,同时股价 尚 未过度反应 的是未来 投资机会 的主要方 向。 我们下半年的配置主线主 要有:1)深入挖 掘成长股 的投资机会 ;2)业绩估值 合理的稳定类 公司;3)行 业景气向 上的部分 周期类股 票的投 资机 会。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计 准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定,对基金 所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 12 页 共 46 页


本基金管理人设有估值委 员会,公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员, 其他委员有风 险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和 适时修订基金估值政策和 程序,指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员具 有多年的证券、 基 金从业经验,熟悉相关法 律法规,具备行 业研究、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的 专业胜任能力。基金经理 作为公司估值委 员 会的成员 ,不介入基金日常估值业 务,但应参加估 值 委员会会议 , 提出 基金估 值流程及 估值技术 中存在的 潜在问题 , 参与估 值程序 和估值技 术的决策 。 本报告期内 ,参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议,由其按约定 提供银行间同 业市场交易 的债券品 种的估值 数据。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据法律法 规以及本 基金合同 的相关规 定,本基 金本 报告期内未 发生利润 分配。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对中海环保新 能源 主题 灵活配置混合型证券投资 基金的托管过 程中,严格遵守《证券投 资基金法》及其 他法律法规 和基金合同的有关规定, 不存在任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为,完 全尽职尽 责地履行 了基 金托管人应 尽的义务 。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,中海环保新 能源主题灵活配置 混合型证 券投资基金的管理人 —— 中海基金管理 有限公司在中海环保新能 源主题灵活配置 混合型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算 、 基金份额申购赎回价格计 算、基金费用开 支等问题上 ,不存在任何损害基金份 额持有人利益的 行 为,在各重要方面的运作 严格按照基金合 同的规定进 行。本报告期内,中海环 保新能源主题灵 活 配置混合型 证券投资 基金未进 行利润分 配。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本托管人依法对中海基金 管理有限公司编制 和披露的 中海环保新能源主题灵活 配置混合型证 券投资基金 2014 年半 年度报告 中财务指 标、 净 值表 现、 利润 分配情况 、 财务 会计报告 、 投资 组合 报告等内容 进行了核 查,以上 内容真实 、准确和 完整 。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 13 页 共 46 页


§6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 中海环保 新能源主 题灵活配 置混合型 证券 投资基金 报告截止日: 2014 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 32,934,155.63 26,519,788.89 结算备付金


993,407.02 248,438.52 存出保证金


223,250.56 558,319.81 交易性金融 资产 6.4.7.2 182,514,909.09 247,918,730.62 其中:股票 投资


132,540,909.09 188,464,730.62 基金投资


- - 债券投资


49,974,000.00 59,454,000.00 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,648,993.24 806,579.50 应收股利


- - 应收申购款


2,182.85 3,064.44 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


218,316,898.39 276,054,921.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


4,251.32 - 应付赎回款


137,055.89 18,375.15 应付管理人 报酬


264,975.14 357,453.02 应付托管费


44,162.51 59,575.52 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 295,742.36 859,198.81 应交税费


- - 应付利息


- - 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 14 页 共 46 页


应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 298,985.96 120,928.50 负债合计


1,045,173.18 1,415,531.00 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 288,734,372.27 337,148,920.94 未分配利润 6.4.7.10 -71,462,647.06 -62,509,530.16 所有者权益 合计


217,271,725.21 274,639,390.78 负债和所有 者权益总 计


218,316,898.39 276,054,921.78 注:报告截 止日 2014 年6 月 30 日,基 金份额净 值 0.752 元,基金 份额总 额 288,734,372.27 份。


6.2 利润 表 会计主体: 中海环保 新能源主 题灵活配 置混合型 证券 投资基金 本报告期:2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日 一、收入


-15,833,300.59 27,310,254.36 1.利息收入


1,126,920.09 1,561,525.63 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 94,433.17 92,935.24 债券利息收 入


1,032,486.92 1,009,038.65 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


- 459,551.74 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列)


-28,090,641.33 53,532,682.05 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 -29,626,263.39 47,159,130.26 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 6.4.7.13 82,791.12 4,842,425.33 资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,452,830.94 1,531,126.46 3.公允价值变 动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 11,127,754.70 -27,786,977.31 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列)


- - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 2,665.95 3,023.99 减: 二、费用


3,832,919.50 6,475,561.56 1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,814,390.41 2,764,243.98 2.托管费 6.4.10.2.2 302,398.37 460,707.28 3.销售服务 费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 1,527,770.17 3,030,957.11 5.利息支出


- 30,732.64 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 15 页 共 46 页


其中:卖出 回购金融 资产支出


- 30,732.64 6.其他费用 6.4.7.19 188,360.55 188,920.55 三、利润总额(亏损总额以“- ” 号填列) -19,666,220.09 20,834,692.80 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填 列) -19,666,220.09 20,834,692.80


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 中海环保 新能源主 题灵活配 置混合型 证券 投资基 金 本报告期:2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 337,148,920.94 -62,509,530.16 274,639,390.78 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -19,666,220.09 -19,666,220.09 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) -48,414,548.67 10,713,103.19 -37,701,445.48 其中:1.基金 申购款 3,803,461.37 -787,007.92 3,016,453.45 2. 基金赎回 款 -52,218,010.04 11,500,111.11 -40,717,898.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 288,734,372.27 -71,462,647.06 217,271,725.21 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 487,405,660.90 -88,296,930.01 399,108,730.89 二、本期经营活动产生 - 20,834,692.80 20,834,692.80 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 16 页 共 46 页


的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) -104,904,885.08 16,048,029.83 -88,856,855.25 其中:1.基金 申购款 5,466,834.71 -632,486.82 4,834,347.89 2. 基金赎回 款 -110,371,719.79 16,680,516.65 -93,691,203.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 382,500,775.82 -51,414,207.38 331,086,568.44


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 黄鹏______














______宋宇______














____ 周琳____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 中海环保新能源主题灵活 配置混合型证券投 资基金( 以下简称 “本基金 ”)由 中海基金管理有 限公司依照 《中 华人民共 和国证券 投资基 金法》 、 《证 券投资基金 运作管理 办法》 及有关 法规规 定, 经中国证券 监督管理 委员会证 监许可 【2010 】1205 号 《关于核准 中海环保 新能源主 题灵活配 置混 合型证券投 资基金募 集的批复 》核准募 集。 本基金为契约 型开放式, 存续期限不定,基 金管理人 为中海基金管理有限公司 ,基金托管人 为中国工商 银行; 有 关基金募 集文件已 按规定向 中国 证券监督管 理委员会 备案; 基 金合同于2010 年12 月9 日 生效,该 日的基金 份额总额 为 946,086,141.06 份。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 -基本准 则》 和 38 项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下 合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证券投 资基 金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业 实务操作的 有关规定 编制。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 17 页 共 46 页


6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 6.4.5 差错 更正的说明 本基金在本 报告期内 未发生重 大会计差 错。 6.4.6 税项 根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的 通知》 、财税 字 [2004]78 号《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2005]11 号《 关于调整 证券( 股票) 交易印花 税税率的 通知》 、 财 税[2005]102 号 《关于股 息红利个 人所得税 有关政策 的通 知》 、 财 税[2005]103 号 《关于 股权分置 试点改革 有关 税收政策问 题的通知》 、 财 税[2007]84 号 《关 于调整证券( 股票) 交 易印花税 税率的通 知》 及其他相 关税务法规 和实务操 作, 主要税项 列示如下 :


6.4.6.1 以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ,不 征收营业税 。 6.4.6.2 基金买卖股 票、债券 的差价收 入暂免征 营业税 和 企业 所得税。 6.4.6.3 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,由 发行 债券 的企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个 人所得税,暂 不征收企 业所得税 。 对 基金从公 开发行和 转让市场取 得的上市 公司股票 , 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)的, 其 股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额; 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减按 50% 计入应 纳税所得 额;持股 期限超过 1 年 的,暂减按 25% 计入 应纳税所 得额。上述 所得 统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税, 暂不征收企 业所得税 。 6.4.6.4 基金买卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之 前 按照 0.3% 的 税率缴纳股 票交易印 花税, 自 2008 年 4 月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1%的 税率缴纳。 自2008 年9 月19 日起基金 卖出股票 按0.1% 的税率缴纳 股票交易 印花税, 买入股票 不征收股 票交 易印花税。 6.4.6.5 基金作为流通股股东在股 权分置改革过程中 收到由非 流通股股东支付的股份、 现金等对价暂 免征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 18 页 共 46 页


6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 活期存款 32,934,155.63 定期存款 - 其中:存款 期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 32,934,155.63


6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 124,910,261.82 132,540,909.09 7,630,647.27 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 49,738,620.00 49,974,000.00 235,380.00 合计 49,738,620.00 49,974,000.00 235,380.00 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 174,648,881.82 182,514,909.09 7,866,027.27


6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 注:本基金 在本报告 期末未持 有衍生金 融资产/ 负债 。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 注:本基金 在本报告 期末未持 有买入返 售金融资 产。 6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 注:本基金 在本报告 期末无买 断式逆回 购交易中 取得 的债券。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 19 页 共 46 页


6.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 应收活期存 款 利息 4,977.11 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 402.39 应收债券利 息 1,643,523.29 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 90.45 合计 1,648,993.24


6.4.7.6 其他 资产 注:本基金 在本报告 期末未持 有其他资 产。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 295,742.36 银行间市场 应付交易 费用 - 合计 295,742.36


6.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 43.53 其他 61,919.88 预提费用 237,022.55 合计 298,985.96


6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 20 页 共 46 页


项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 337,148,920.94 337,148,920.94 本期申购 3,803,461.37 3,803,461.37 本期赎回( 以"-" 号填 列) -52,218,010.04 -52,218,010.04 本期末 288,734,372.27 288,734,372.27 注:其中本 期申购包 含红利再 投、转换 入份额, 本期 赎回包含转 换出份额 。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 -58,103,090.85 -4,406,439.31 -62,509,530.16 本期利润 -30,793,974.79 11,127,754.70 -19,666,220.09 本 期 基 金 份额 交 易 产生的变动 数 11,178,777.86 -465,674.67 10,713,103.19 其中:基金 申购款 -862,111.25 75,103.33 -787,007.92 基金赎回款 12,040,889.11 -540,778.00 11,500,111.11 本期已分配 利润 - - - 本期末 -77,718,287.78 6,255,640.72 -71,462,647.06


6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 活期存款利 息收入 83,780.05 定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 7,706.14 其他 2,946.98 合计 94,433.17


6.4.7.12 股票 投资收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股票成 交总额 520,737,432.45 减:卖出股 票成本总 额 550,363,695.84 买卖股票差 价收入 -29,626,263.39 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 21 页 共 46 页





6.4.7.13 债券 投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6月30 日 卖出债券( 债转股及 债券到期 兑付)成 交总 额 17,670,898.96 减:卖出债 券(债转 股及债券 到期兑付 )成 本总额 17,342,986.27 减:应收利 息总额 245,121.57 债券投资收 益 82,791.12


6.4.7.13.1 资产 支持证券投资 收益 注:本基金 在本报告 期无资产 支持证券 投资收益 。 6.4.7.14 衍生 工具收益 6.4.7.14.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入 注:本基金 在本报告 期无衍生 工具投资 收益。 6.4.7.14.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益 注:本基金 在本报告 期无衍生 工具投资 收益。 6.4.7.15 股利 收益 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日 股票投资产 生的股利 收益 1,452,830.94 基金投资产 生的股利 收益 - 合计 1,452,830.94


6.4.7.16 公允 价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 1.交易性金 融资产 11,127,754.70 —— 股票投 资 10,625,054.70 —— 债券投 资 502,700.00 —— 资产支 持证券投 资 - 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 22 页 共 46 页


—— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 - 合计 11,127,754.70


6.4.7.17 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎回费 收入 2,293.67 转出基金补 偿收入 372.28 合计 2,665.95


6.4.7.18 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所市场 交易费用 1,527,595.17 银行间市场 交易费用 175.00 合计 1,527,770.17


6.4.7.19 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费用 29,256.84 信息披露费 148,765.71 开户费 400.00 银行费用 538.00 账户服务费 9,000.00 证书服务费 400.00 合计 188,360.55


中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 23 页 共 46 页


6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 本基金在本 报告期无 需要说明 的或有事 项。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 本基金在本 报告期内 无需要说 明的资产 负债表日 后事 项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关 联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 中海基金管 理有限公 司( “中 海基金 ” ) 基金管理人 、直销机 构 工商银行 基金托管人 、代销机 构 国联证券股 份有限公 司 (“国 联证券 ”) 基金管理人 的股东、 代销机构


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6月30 日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 国联 证券 15,917,771.42 1.58% 155,876,680.71 7.92%


债券 交易


金额单位 :人民币 元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6月30 日 上年度可比 期间 2013 年1月1 日至2013 年6月30 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例


成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例


国联 证券 2,597,659.70 17.37% 88,159,187.60 19.22% 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 24 页 共 46 页





债券 回购交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6月30 日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30 日 回购成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比 例 国联 证券 - - 243,400,000.00 12.43%


6.4.10.1.2 权证 交易 注:本报告 期及上年 度可比期 间本基金 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。 6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金































































































金额 单位:人 民币元 关联 方名称 本期 2014年1月1 日至2014 年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 国联 证券 14,491.43 1.62% - - 关联方名称 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣 金总额的比 例 国联 证券 141,909.67 7.96% - - 注:上述佣金按市场佣金 率计算,已扣除 中国证券登 记结算有限责任公司收取 的由券商承担的 证 券结算风险 基金后的 净额列示 。 实际交易佣 金=股票 成交金额*0.1% -股 票交易 经手 费-股票交 易证管费 -证券结 算风险基 金 (按 管理机构规 定收取) 。 国联证券符合我司选择证 券经营机构、使 用其席位作 为基金专用交易席位的标 准,与其签订的 席 位租用合同是在正常业务 中按照一般商业 条款订立的 。其为本基金提供证券投 资研究成果和市 场 信息服务。 6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 25 页 共 46 页


项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6 月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,814,390.41 2,764,243.98 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 712,264.45 1,024,784.14 注:基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.5% 的年 费率计提, 计算方法 如下: H=E×1.5%/ 当年天数 (H 为每 日应支付 的基金管 理费 ,E 为前一日 的基金 资产净值 ) 基金管理费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月底,按 月支 付。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6月30日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 302,398.37 460,707.28 注:基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.25% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E×0.25%/ 当年天数 (H 为每 日应支付 的基金托 管费 ,E 为前一日 的基金 资产净值 ) 基金托管费 每日计算 ,逐日累 计至每月 月底,按 月支 付。 6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本基金在本 报告期及 上年度可 比期间 未与关联 方 进行银行间 同业市场 的债券 (含回 购) 交易。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 注:本报告 期及上年 度可比期 间基金管 理人未运 用固 有资金投资 本基金。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 注:本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未投 资本基金 。 6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元


关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比 期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 工商 银行 32,934,155.63 83,780.05 9,803,002.86 66,858.99 注: 本基 金的银行 存款由 基金托管 人中国工 商银行 股 份有限公司 保管, 并按银 行间同业 利率计息 。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 26 页 共 46 页


6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注:本基金 在本报告 期及上年 度可比期 间未通过 关联 方购买其承 销的证券 。 6.4.11 利润 分配情况 6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金 注:本基金 在本报告 期未发生 利润分配 。 6.4.12 期末 ( 2014 年 6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 注:本基金 在本报告 期末未因 认购新发/ 增发证 券而 持有流通受 限证券。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002524 光正 集团 2014 年4 月 2 日 重大 事项 停牌 6.36 2014 年8 月 13 日 7.00 950,000 3,750,000.00 6,042,000.00 - 300379 东方 通 2014 年6 月 23 日 重大 事项 停牌 62.17 2014 年8 月 15 日 67.39 48,300 3,199,259.00 3,002,811.00 - 300369 绿盟 科技 2014 年6 月 26 日 重大 事项 停牌 61.27 - - 37,837 2,156,811.21 2,318,272.99 - 002638 勤上 光电 2014 年6 月 10 日 重大 事项 停牌 14.15 2014 年7 月 15 日 14.75 128,041 1,760,334.98 1,811,780.15 -


6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 ,因 此无抵押债 券。 6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ,因 此无抵押债 券。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 27 页 共 46 页


6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金 在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基 金管理人制定了《中海 基金投资决策委 员会议事规则 》 、 《中海基金投资业务流 程》 、 《中海基金 权 限管理办法》 、 《中海基金 研究管理办法》 、 《 中海基金 股票库管理办法》等一 系列相应的制度 和流 程来控制这些风险,并设 定适当的风险阀 值及内部控 制流程,通过可靠的管理 及信息系统持续 实 时监控上述 各类风险 。 本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核 心的、由 督察长、风险管理部、监 察稽核部、相 关职能部门 和业务部 门构成的 风险管理 架构体系 。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交 易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期 本息,导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好 信用等级的证券,且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金管理人通过信用 分析团队建立了 内 部评级体系和交易对手库 ,对发行人及债 券投资进行 内部评级,对交易对手的 资信状况进行充 分 评估、设定授信额度,以 控制可能的信用 风险。本基 金投资于一家公司发行的 股票市值不超过 基 金资产净值的 10% ,且 本基金与由本基金 管理人管理 的其他基金共同持有一家 公司发行的证券 , 不得超过 该 证券的 10% 。 本基 金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算, 因此违约风 险发生的 可能性极 小; 基金在 进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估, 以控制相应 的信用风 险。 6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 短期信用评 级 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 30,006,000.00 39,724,000.00 合计 30,006,000.00 39,724,000.00 注:本 期末 及上年度 末按短期 信用评级 为“未评 级” 的债券为政 策性金融 债。 6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 单位:人民 币元 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 28 页 共 46 页


长期信用评 级 本期末 2014 年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 19,968,000.00 19,730,000.00 合计 19,968,000.00 19,730,000.00 注:本期末 及上年度 末按长期 信用评级 为“未评 级” 的债券为政 策性金融 债。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现困难 ,从而对 基金收益造成的不利影响 。本基金的流 动性风险一方面来自于基 金份额持有人可 随时要求赎 回其持有的基金份额,另 一方面来自于投 资 品种所处的 交易市场 不活跃而 带来的变 现困难。 本基金所持有大部分证券 在证券交易所上市 ,其余亦 可在银行间同业市场交易 。此外,本基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期 资金应对流 动性需求,其上限一般不 超过基金持有的 债 券资产的公允价值。本基 金所持有的金融 负债的合约 约定到期日均为一年以内 且不计息,因此 账 面余额即为 未折现的 合约到期 现金流量 。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求 ,并同时 通过独立的风险管理 部门 设定流动性比 例要求,对 流动性指 标进行持 续的监测 和分析。 本基金严格控制现金或者 到期日在一年以内 的政府债 券持有量在基金资产净值 中的占比保持 在5% 以上的 水平。 2014 年6 月30 日, 本 基金股 票资产持 仓比例为61.00% , 债券持 仓比例为 23.00% 。 以当日股 票持仓量为基准,在其他 变量不变的假设 情况下,除 去因停牌而无法计算变现 天数的个股之外 , 以当月股票 市场的平 均活跃度 为依据 , 本基 金的股票 资产加权平 均变现天 数为 0.03 天, 其中持仓 股票最长变 现天数为 0.11 天;当日 本基金 债券资产 组合久期为 0.18 年,其中 持仓债券 最 长久 期 为0.20 年。 2013 年 12 月 31 日,本 基金股票 资产持仓 比例为 68.62% ,债券持 仓比例为 21.65% 。 以当日 股票持仓量为基准,在其 他变量不变的假 设情况下, 以当月股票市场的平均活 跃度为依据,本 基 金的股票资 产加权平 均变现天 数为 0.08 天,其 中持 仓股票最长 变现天数为 0.28 天;2013 年 12 月31 日本基 金债券资 产组合久 期为 0.64 年,其 中持 仓债券最长 久期为 0.67 年。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的 资产损失 的可能性,本基金管理人 运用多种量化中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 29 页 共 46 页


工具对基金 市场风险 进行定量 测定与控 制。 6.4.13.4.1 利率 风 险 本基金持有的股票资产不 计利息。对于计息 类交易性 金融资产,本基金通过合 理搭配其期限 结构,从而 达到有效 降低基金 利率风险 的目的。 下表分别列 示了截 止2014 年6 月30 日与 2013 年12 月31 日, 本基 金所面临 的利率风 险敞口。 表中所示为本基金资产及 交易形成负债的 公允价值, 并按照合约规定的重新定 价日或到期日孰 早 者进行了分 类。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2014 年6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 32,934,155.63 - - - - - 32,934,155.63 结算备付金 993,407.02 - - - - - 993,407.02 存出保证金 223,250.56 - - - - - 223,250.56 交易性金融 资产 - 49,974,000.00 - - - 132,540,909.09 182,514,909.09 应收利息 - - - - - 1,648,993.24 1,648,993.24 应收申购款 - - - - - 2,182.85 2,182.85 其他资产 - - - - - - - 资产总计 34,150,813.21 49,974,000.00 - - - 134,192,085.18 218,316,898.39 负债











应付证券清 算款 - - - - - 4,251.32 4,251.32 应付赎回款 - - - - - 137,055.89 137,055.89 应付管理人 报酬 - - - - - 264,975.14 264,975.14 应付托管费 - - - - - 44,162.51 44,162.51 应付交易费 用 - - - - - 295,742.36 295,742.36 其他负债 - - - - - 298,985.96 298,985.96 负债总计 - - - - - 1,045,173.18 1,045,173.18 利率敏感度 缺口 34,150,813.21 49,974,000.00 - - - 133,146,912.00 217,271,725.21 上年度末


2013 年 12 月 31 日 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计 息 合计 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 30 页 共 46 页


资产











银行存款 26,519,788.89 - - - - - 26,519,788.89 结算备付金 248,438.52 - - - - - 248,438.52 存出保证金 558,319.81 - - - - - 558,319.81 交易性金融 资产 - - 39,724,000.00 19,730,000.00 - 188,464,730.62 247,918,730.62 应收利息 - - - - - 806,579.50 806,579.50 应收申购款 - - - - - 3,064.44 3,064.44 其他资产 - - - - - - - 资产总计 27,326,547.22 - 39,724,000.00 19,730,000.00 - 189,274,374.56 276,054,921.78 负债











应付赎回款 - - - - - 18,375.15 18,375.15 应付管理人 报酬 - - - - - 357,453.02 357,453.02 应付托管费 - - - - - 59,575.52 59,575.52 应付交易费 用 - - - - - 859,198.81 859,198.81 其他负债 - - - - - 120,928.50 120,928.50 负债总计 - - - - - 1,415,531.00 1,415,531.00 利率敏感度 缺口 27,326,547.22 - 39,724,000.00 19,730,000.00 - 187,858,843.56 274,639,390.78


6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 假设 该 利率 敏感 性分 析数 据结 果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有债 券资 产的 利率 风险 状况 测 算的理论变 动值。 假定所有期 限的利率 均以相同 幅 度变动25 个基 点, 其他市场变 量均不发 生变化。 此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 ( 2014 年6 月 30 日 ) 上年度末( 2013 年 12 月 31 日 ) 利率下降 25 个基点 22,116.08 96,469.42 利率上升 25 个基点 -22,053.18 -96,086.45





6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金没有 持有外汇 资产及负 债,故汇 率变化不 会对 本基金产生 重大的影 响。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险主要是指除 利率和汇率以外的 市场因素 发生变动时产生的价格波 动风险,本基中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 31 页 共 46 页


金的其他价 格风险主 要由股票 价格变动 对基金资 产造 成损失的可 能性。 本基金通过资产优化配置 降低股票市场价格 风险。此 外,本基金管理人定期运 用多种定量方 法进行风险 度量和分 析。 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融 资产-股票 投资 132,540,909.09 61.00 188,464,730.62 68.62 交易性金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性金融 资产 -债 券投资 49,974,000.00 23.00 59,454,000.00 21.65 交易性金融 资产-贵 金属投 资 - - - -


衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 182,514,909.09 84.00 247,918,730.62 90.27 注: 由于 四舍五入 的原因 , 上表 “占基金 资产净值 的 比例” 列 数据可能 与实际值 存在微小 的误差。 6.4.13.4.3.2 其他 价格风险 的敏 感性分析 假设 测算组合市 场价格风 险的数据 为沪深 300 指 数变动 时,股票资 产相应的 理论变动 值。 假定沪深 300 指数变 化 5%,其 他市场变 量均不发 生变 化。 Beta 系数是根 据报表日 持仓资产 在过去 100 个交易 日收益率与 其对应指 数收益率 回归加权得 出,对于 交易少于100 个交 易日的资 产, 默认其波动 与市场同 步。 假定市场无 风险利率 为一年定 期存款利 率。 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2013 年12 月 31 日 ) +5% 3,741,228.32 5,337,392.72 -5% -3,741,228.32 -5,337,392.72





6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险 假设 假定基金收 益率的分 布服从正 态分布。 根据基金单 位净值收 益率在报 表日过去100 个交 易日 的分布情况 。 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 32 页 共 46 页


以 95%的置信 区间计 算基金日 收益率的 绝对 VaR 值 ( 不足 100 个 交易日不 予 计算) 。 分析 风险价值 (单位: 人民币元 ) 本期末(2014 年 6 月 30 日) 上年度末 (2013 年 12 月 31 日) 收益率绝对 VaR (% ) 2.02 2.12


§7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 132,540,909.09 60.71 其中:股票 132,540,909.09 60.71 2 固定收益投 资 49,974,000.00 22.89 其中:债券 49,974,000.00 22.89








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回 购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 33,927,562.65 15.54 7 其他各项资 产 1,874,426.65 0.86 8 合计 218,316,898.39 100.00


7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合


金额单位 :人民币 元 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 2,406,275.30 1.11 B 采矿业 - - C 制造业 43,937,628.87 20.22 D 电力、 热力、 燃气 及水生产 和供 应业 3,265,816.96 1.50 E 建筑业 10,841,220.00 4.99 F 批发和零售 业 6,381,936.00 2.94 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 33 页 共 46 页


G 交通运输、 仓储和邮 政业 3,048,361.00 1.40 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输 、 软件和 信息技术 服务 业 35,381,428.71 16.28 J 金融业 16,675,335.00 7.67 K 房地产业 6,830,732.25 3.14 L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 3,772,175.00 1.74 S 综合 - - 合计 132,540,909.09 61.00


7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 601166 兴业银行 649,500 6,514,485.00 3.00 2 000963 华东医药 118,184 6,381,936.00 2.94 3 002524 光正集团 950,000 6,042,000.00 2.78 4 600000 浦发银行 658,200 5,956,710.00 2.74 5 601766 中国南车 1,220,345 5,491,552.50 2.53 6 600594 益佰制药 124,400 5,116,572.00 2.35 7 002008 大族激光 259,117 4,493,088.78 2.07 8 600104 上汽集团 280,700 4,294,710.00 1.98 9 600015 华夏银行 512,700 4,204,140.00 1.93 10 600048 保利地产 803,100 3,983,376.00 1.83 11 300229 拓尔思 147,997 3,818,322.60 1.76 12 300291 华录百纳 107,500 3,772,175.00 1.74 13 002439 启明星辰 169,042 3,615,808.38 1.66 14 300036 超图软件 160,000 3,596,800.00 1.66 15 600879 航天电子 303,900 3,579,942.00 1.65 16 600446 金证股份 113,400 3,485,916.00 1.60 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 34 页 共 46 页


17 600571 信雅达 178,700 3,482,863.00 1.60 18 300188 美亚柏科 165,424 3,351,490.24 1.54 19 300248 新开普 191,300 3,336,272.00 1.54 20 600292 中电远达 171,524 3,265,816.96 1.50 21 000651 格力电器 110,300 3,248,335.00 1.50 22 000977 浪潮信息 89,240 3,139,463.20 1.44 23 600388 龙净环保 127,300 3,074,295.00 1.41 24 601006 大秦铁路 483,100 3,048,361.00 1.40 25 300379 东方通 48,300 3,002,811.00 1.38 26 300202 聚龙股份 103,444 2,892,294.24 1.33 27 600340 华夏幸福 113,125 2,847,356.25 1.31 28 002235 安妮股份 171,400 2,846,954.00 1.31 29 600545 新疆城建 341,100 2,797,020.00 1.29 30 300017 网宿科技 39,601 2,526,543.80 1.16 31 002714 牧原股份 54,626 2,406,275.30 1.11 32 300369 绿盟科技 37,837 2,318,272.99 1.07 33 002410 广联达 86,885 2,297,239.40 1.06 34 002020 京新药业 114,251 2,056,518.00 0.95 35 601668 中国建筑 710,000 2,002,200.00 0.92 36 000911 南宁糖业 202,800 1,892,124.00 0.87 37 002638 勤上光电 128,041 1,811,780.15 0.83 38 300182 捷成股份 27,386 549,089.30 0.25


7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变 动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 002475 立讯精密 19,594,914.55 7.13 2 300030 阳普医疗 14,667,091.27 5.34 3 300017 网宿科技 13,425,267.10 4.89 4 002219 恒康医疗 11,778,360.16 4.29 5 002410 广联达 11,371,642.22 4.14 6 300202 聚龙股份 10,535,685.10 3.84 7 300332 天壕节能 10,236,101.96 3.73 8 002550 千红制药 10,096,058.04 3.68 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 35 页 共 46 页


9 300146 汤臣倍健 10,015,989.72 3.65 10 300157 恒泰艾普 9,270,726.76 3.38 11 300147 香雪制药 9,080,853.33 3.31 12 300113 顺网科技 8,985,736.35 3.27 13 600323 瀚蓝环境 8,583,880.50 3.13 14 600292 中电远达 8,398,379.85 3.06 15 600594 益佰制药 8,305,736.41 3.02 16 002020 京新药业 8,197,675.88 2.98 17 000963 华东医药 8,137,002.42 2.96 18 002638 勤上光电 8,099,058.70 2.95 19 000860 顺鑫农业 8,076,771.33 2.94 20 300228 富瑞特装 8,043,744.65 2.93 21 300072 三聚环保 8,011,972.15 2.92 22 002185 华天科技 7,917,826.97 2.88 23 600566 洪城股份 7,850,742.24 2.86 24 300315 掌趣科技 7,795,844.02 2.84 25 300182 捷成股份 7,772,030.50 2.83 26 300015 爱尔眼科 7,406,813.31 2.70 27 300326 凯利泰 6,975,383.10 2.54 28 601166 兴业银行 6,468,423.33 2.36 29 600000 浦发银行 6,464,427.70 2.35 30 000002 万科 A 6,462,645.00 2.35 31 002008 大族激光 6,180,226.73 2.25 32 002635 安洁科技 6,170,128.99 2.25 33 300289 利德曼 5,596,902.60 2.04 34 600276 恒瑞医药 5,591,055.24 2.04 35 000049 德赛电池 5,586,983.16 2.03 36 000581 威孚高科 5,582,622.42 2.03 注:本报告期内,累计买 入股票金额是以 股票成交金 额(成交单价乘以成交数 量)列示的,不 考 虑相关交易 费用。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例(%) 1 002475 立讯精密 19,857,466.38 7.23 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 36 页 共 46 页


2 300017 网宿科技 14,132,189.82 5.15 3 300030 阳普医疗 13,707,147.70 4.99 4 300126 锐奇股份 11,738,566.54 4.27 5 000651 格力电器 11,403,320.51 4.15 6 600741 华域汽车 10,713,716.13 3.90 7 600104 上汽集团 10,618,626.69 3.87 8 002219 恒康医疗 10,415,059.62 3.79 9 000811 烟台冰轮 10,335,903.83 3.76 10 002588 史丹利 10,320,809.83 3.76 11 002477 雏鹰农牧 10,201,573.28 3.71 12 000860 顺鑫农业 10,160,174.08 3.70 13 600649 城投控股 9,813,467.61 3.57 14 000786 北新建材 9,772,668.28 3.56 15 600418 江淮汽车 9,479,590.31 3.45 16 600761 安徽合力 9,431,485.56 3.43 17 600323 瀚蓝环境 9,093,386.72 3.31 18 600566 洪城股份 9,060,204.60 3.30 19 600557 康缘药业 9,042,991.06 3.29 20 300113 顺网科技 8,975,393.64 3.27 21 300146 汤臣倍健 8,659,254.14 3.15 22 002410 广联达 8,468,023.72 3.08 23 300147 香雪制药 8,368,411.49 3.05 24 300332 天壕节能 8,291,260.90 3.02 25 002185 华天科技 8,268,172.00 3.01 26 600967 北方创业 8,266,284.06 3.01 27 300157 恒泰艾普 8,230,351.33 3.00 28 002020 京新药业 8,140,462.56 2.96 29 002550 千红制药 7,998,356.53 2.91 30 601318 中国平安 7,766,264.98 2.83 31 600109 国金证券 7,703,932.18 2.81 32 300202 聚龙股份 7,570,441.17 2.76 33 300072 三聚环保 7,567,235.33 2.76 34 000581 威孚高科 7,525,574.50 2.74 35 000049 德赛电池 7,393,793.55 2.69 36 000002 万科 A 7,184,874.95 2.62 37 300182 捷成股份 6,525,896.37 2.38 38 600195 中牧股份 6,320,290.20 2.30 39 002638 勤上光电 6,238,791.91 2.27 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 37 页 共 46 页


40 300228 富瑞特装 6,234,713.66 2.27 41 002635 安洁科技 6,197,287.75 2.26 42 300015 爱尔眼科 6,074,784.41 2.21 43 300315 掌趣科技 5,940,431.70 2.16 44 300326 凯利泰 5,819,248.31 2.12 45 002385 大北农 5,775,087.70 2.10 注:本报告期内,累计卖 出股票金额是以 股票成交金 额(成交单价乘以成交数 量)列示的,不 考 虑相关交易 费用。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 483,814,819.61 卖出股票收 入(成交 )总额 520,737,432.45 注:本报告 期内,买 入股票成 本总额和 卖出股票 收入 总额都是以 股票成交 金额(成 交单价乘 以成 交数量)列 示的,不 考虑相关 交易费用 。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,974,000.00 23.00 其中:政策 性金融债 49,974,000.00 23.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 49,974,000.00 23.00


7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 130236 13 国开 36 300,000 30,006,000.00 13.81 2 090211 09 国开 11 200,000 19,968,000.00 9.19


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7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末未持有 股指期货 合约。 7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 根据基金合 同规定, 本基金不 参与股指 期货交易 。 7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.11.1 本期 国债期货投资 政策 根据 基金合 同规定, 本基金不 参与国债 期货交易 。 7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末未持有 国债期货 合约。 7.11.3 本期 国债期货投资 评价 根据基金合 同规定, 本基金不 参与国债 期货交易 。 7.12 投资 组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查或在本 报告编制日前 一年内受到 公开谴责 、处罚的 情况。 7.12.2


报告期内本 基金投资 的前十名 股票中没 有在基金 合同 规定备选股 票库之外 的股票。 7.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 39 页 共 46 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 223,250.56 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,648,993.24 5 应收申购款 2,182.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,874,426.65


7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 注:本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。 7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允 价值 占基金资产 净值比 例(%) 流通受限情 况说明 1 002524 光正集团 6,042,000.00 2.78 重大事项停 牌


7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 本基金由于 四舍五入 的原因, 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,731 42,896.21 29,144,349.55 10.09% 259,590,022.72 89.91%


8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 40 页 共 46 页


基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 12,884.08 0.0045%


8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部 门负责人 持 有本开放 式基金 0 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0


§9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日( 2010 年12 月9 日 )基金份 额总 额 946,086,141.06 本报告期期 初基金份 额总额 337,148,920.94 本报告 期基 金总申购 份额 3,803,461.37 减: 本报告期 基金总赎 回份额 52,218,010.04 本报告期基 金拆分变 动份额( 份额减少 以"-" 填 列) - 本报告期期 末基金份 额总额 288,734,372.27


§10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。








10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 本报告期内, 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务; 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理督 察长职务。 本 报告期内 ,因中国 工商银 行股份有 限公司( 以下简称 “本行 ” )工作 需要,周 月秋同志 不 再担任本行 资产托管 部总经理 。 在新 任资产托 管部总 经理李勇同 志完成证 券投资基 金行业高 级管 理人员任职 资格备案 手续前 , 由副总 经理王立 波同志 代为行使本 行资产托 管部总经 理部分业 务授中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 41 页 共 46 页


权职责。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。





10.4 基金 投资策略的改 变 本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 为 本基金审 计的会计 师事务 所为江苏 公证天业 会计师事 务所(特 殊普通合 伙) , 本报告期 内 本基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。





10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。





10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银 国际 1 274,962,576.35 27.37% 250,325.96 28.07% - 光大 证券 1 171,990,012.14 17.12% 156,579.78 17.56% - 海通 证券 2 113,643,050.74 11.31% 80,731.77 9.05% - 国泰 君安 2 109,431,682.20 10.89% 99,626.67 11.17% - 兴业 证券 1 55,940,676.29 5.57% 50,928.20 5.71% - 中信 证券 3 49,610,106.16 4.94% 45,164.92 5.06% - 招商 证券 1 46,833,869.76 4.66% 42,637.41 4.78% - 华泰 证券 2 41,377,081.41 4.12% 37,669.70 4.22% - 银河 证券 1 41,294,624.88 4.11% 37,594.69 4.22% - 瑞银 证券 1 35,777,134.82 3.56% 32,571.47 3.65% - 东方 证券 1 27,844,265.43 2.77% 25,349.27 2.84% - 国联 证券 1 15,917,771.42 1.58% 14,491.43 1.62% - 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 42 页 共 46 页


中金 公司 1 14,257,331.72 1.42% 12,980.02 1.46% - 国金 证券 1 5,672,068.74 0.56% 5,163.45 0.58% - 申银 万国 1 - - - - - 平安 证券 1 - - - - - 东吴 证券 1 - - - - - 中投 证券 1 - - - - - 齐鲁 证券 2 - - - - - 东兴 证券 1 - - - - - 长江 证券 1 - - - - - 东北 证券 2 - - - - - 民生 证券 1 - - - - - 国信 证券 1 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 中信 建投 1 - - - - - 华林 证券 1 - - - - - 安信 证券 2 - - - - - 国海 证券 1 - - - - - 万联 证券 1 - - - - - 中山 证券 1 - - - - - 高华 证券 2 - - - - - 注 1 :本基金以券商研究 服务质量作为交 易单元的选 择标准,具体评分指标分 为研究支持和服 务 支持,研究支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等;服务 支 持包括券商组织上门路演 、应我方委托完 成的课题研 究或专项培训等。根据我 公司及基金法律 文 件中对券商交易单元的选 择标准,并参照 我公司券商 研究服务质量评分标准, 确定拟租用交易 单 元的所属券商名单;由我 公司相关部门分 别与券商对 应部门进行商务谈判,草 拟证券交易单元 租 用协议并汇 总修改意 见完成协 议初稿; 报监察稽 核部 审核后确定 租用交易 单元。


注2 : 本报告 期内 新增 了民生 证券、 中 山证券的 上海 交易单元; 因华泰联 合证券合 并入华泰 证券, 原华泰联合 证券下交 易单元全 部转入华 泰证券。 注 3 :上述佣金按市场佣 金率计算,已扣 除由 中国证 券登记结算有限责任公司 收取,并由券商 承 担的证券结 算风险基 金后的净 额列示。 注4 :以上数 据由于 四舍五入 的原因, 分项之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 43 页 共 46 页


成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中银 国际 - - - - - - 光大 证券 8,863,798.40 59.26% - - - - 海通 证券 - - - - - - 国泰 君安 - - - - - - 兴业 证券 2,215,978.50 14.82% - - - - 中信 证券 - - - - - - 招商 证券 - - - - - - 华泰 证券 - - - - - - 银河 证券 - - - - - - 瑞银 证券 - - - - - - 东方 证券 - - - - - - 国联 证券 2,597,659.70 17.37% - - - - 中金 公司 1,279,345.20 8.55% - - - - 国金 证券 - - - - - - 申银 万国 - - - - - - 平安 证券 - - - - - - 东吴 证券 - - - - - - 中投 证券 - - - - - - 齐鲁 证券 - - - - - - 东兴 证券 - - - - - - 长江 证券 - - - - - - 东北 证券 - - - - - - 民生 证券 - - - - - - 国信 证券 - - - - - - 广发 证券 - - - - - - 中信 建投 - - - - - - 华林 证券 - - - - - - 安信 证券 - - - - - - 国海 证券 - - - - - - 万联 证券 - - - - - - 中山 证券 - - - - - - 高华 证券 - - - - - -


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10.8 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 中海环保新能源 主题灵活配置混 合型证券投 资基金2013 年第4 季 度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 1 月21 日 2 中海环保新能源 主题灵活配置混 合型证券投资基 金更新招募说明 书(2014 年第 1 号) 中海基金网 站 2014 年 1 月22 日 3 中海环保新能源 主题灵活配置混 合型证券投资基 金更新招募说明 书摘要(2014 年第1 号) 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 1 月22 日 4 中海基金管理有 限公司关于开展 官网直销 e 通宝定投 费率优 惠活 动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 2 月26 日 5 中海基金管理有 限公司关于旗下 基金新增北京恒 天明泽基金销售 有限公司为销售 机构并开通基金 转换及定期 定额投资 业务的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 3 月5 日 6 中海基金管理有 限公司关于旗下 基金新增深圳市 新兰德证券投资 咨询有限公司为 销售机构并开通 基金转换及定期 定额投资业务的 公告 中国证券报 、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 3 月10 日 7 中海基金管理有 限公司关于旗下 基金参与光大证 券股份有限公司 手机客户端申购 费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 3 月12 日 8 中海基金管理有 限公司关于开通 工商银行卡 网上直销 业务的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 3 月18 日 9 中海基金管理有 限公司关于开展 中国证券报、 上海证 2014 年 3 月28 日 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 45 页 共 46 页


官网直销基金转 换补差费率优惠 活动的公告 券报、证券 时报 10 中海环保新能源 主题灵活配置混 合 型证券投 资基 金 2013 年年 度 报告(正文 ) 中海基金网 站 2014 年 3 月29 日 11 中海环保新能源 主题灵活配置混 合 型证券投 资基 金 2013 年年 度 报告(摘要 ) 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 3 月29 日 12 中海基金管理有 限公司关于旗下 部分基金参与华 夏银行股份有限 公司基金申购费 率优惠活动的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 4 月16 日 13 中海环保新能源 主题灵活配置混 合型证券投 资基金2014 年第1 季 度报告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 4 月19 日 14 中海基金管理有 限公司关于子公 司中海恒信资产 管理(上海)有 限公司办公 地址变更 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 4 月30 日 15 中海基金管理有 限公司高级管理 人员变更公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 5 月10 日 16 中海基金管理有 限公司高级管理 人员变更公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 5 月24 日 17 中海基金管理有 限公司关于从业 人员在子公司兼 任职务及领薪情 况的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 6 月14 日 18 中海基金管理有 限公司关于旗下 基金新增浙江同 花顺基金销售有 限公司为销售机 构并开通基金转 换及定期定 额投资业 务的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 6 月20 日 中海 环保 新能 源混合 2014 年 半年 度报 告 第 46 页 共 46 页


19 中海基金管理有 限公司关于旗下 基金继续参与中 国工商银行个人 电子银行基金申 购费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 6 月20 日 20 中海基金管理有 限公司关于旗下 部分基金参与华 夏银行股份有限 公司手机银行基 金申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 6 月26 日 21 中海基金管理有 限公司关于北京 分公司营业 场所地址 变更的公 告 中国证券报、 上海证 券报、证券 时报 2014 年 6 月27 日


§11 备 查 文件 目录 11.1 备查 文件目录 1 、 中国证 监会批准 募集中海 环保新能 源主题灵 活配 置混合型证 券投资基 金的文件 2 、 中海环 保新能源 主题灵活 配置混合 型证券投 资基 金基金合同 3 、 中海环 保新能源 主题灵活 配置混合 型证券投 资基 金托管协议 4 、 中海环 保新能源 主题灵活 配置混合 型证券投 资基 金财务报表 及报表附 注 5 、 报告期 内在指定 报刊上披 露的各项 公告 11.2 存放 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号2905-2908 室及 30 层 11.3 查阅 方式 投资者对本 报告书如 有疑问, 可咨询本 基金管理 人中 海基金管 理 有限公司 。 咨询电话:(021)38789788 或400-888-9788 公司网址:http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2014 年8 月27 日