中 海安鑫 保本 混合型 证券 投资基 金
2014 年半 年度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 中海 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 上海 浦 东发 展银 行股 份有限 公 司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 27 日
中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人上海浦东发展 银行股份有限公司( 以下简 称 “ 浦发银行”) 根据本 基金合同规定，
于 2014 年 8 月 25 日 复核了本 报告中的 财务指标 、净 值表现、利 润分配情 况、财务 会计报告 、投
资组合报告 等内容， 保证复核 内容不存 在虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。
中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 38
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 38
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 38
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 38
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 38
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有 本 基金的情 况 .................................................................... 40
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 40
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 41
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 41
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 41
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 中海安鑫保 本混合型 证券投资 基金
基金简称 中海安鑫保 本混合
基金主代码 000166
交易代码 000166
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年7 月31 日
基金管理人 中海基金管 理有限公 司
基金托管人 上海浦东发 展银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 228,507,110.99 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 通过采用保 本投资策 略，在保 证本金安 全的前提 下，
力争在保本 周期内实 现基金资 产的稳健 增值。
投资策略 本基金以 CPPI 策略为 主、 OBPI 策略为辅 进行资产 配置
和投资组合 管理， 其中 主要通过CPPI 策 略动态调 整安
全资产与风 险资产的 投资比例 ，实现基 金资产的 保本
前提； 通 过 OBPI 策略控制 投资组合 的下行风 险， 同时
获取投资组 合的上行 收益。
1、CPPI 策略 与资产 配置
本基金以 CPPI 策略为 主， 通过设置 安全垫 ， 对安 全资
产与风险资 产的投资 比例进行 动态调整 ，确保到 期保
本。
2、OBPI 策 略与组合 管理
OBPI 策略主 要基于 期 权的避险 策略， 在 该策略中 同时
买入风险资 产和以该 风险资产 为标的的 看跌期权 。当
风险资产价 格下跌时 ，可执 行 看跌期权 ；当风险 资产
价格上涨时 ，则放弃 执行看跌 期权。
3、债券组合 配置策略
（1 ）久期配 置
本基金根据 不同大类 资产在宏 观经济周 期的属性 ，确
定债券资产 配置的基 本方向和 特征；同 时结合债 券市
场资金供求 分析，最 终确定投 资组合的 久期配置 。
（2 ）期限结 构配置
在确定组合 久期后， 通过研究 收益率曲 线形态， 在子
弹组合、杠 铃组合和 梯形组合 中选择风 险收益比 最佳
的配置方案 。
4、个券投资 策略 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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本基金对不 同类型债 券的信用 风险、 市 场流动性 、市
场风险等因 素进行分 析，确定 整个债券 组合中各 类别
债券投资比 例。
（1 ）信用品 种的投资 策 略（中 小企业私 募债除 外）
本基金对金 融债、企 业债、公 司债和资 产支持证 券等
信用品种采 取自上而 下和自下 而上相结 合的投资 策
略。
本基金对发 债主体企 业进行深 入的基本 面分析， 投资
于信用风险 相对较低 、信用利 差收益相 对较大的 优质
品种。
（2 ）中小企 业私募债 投资策略
本基金对中 小企业私 募债的投 资策略主 要基于信 用品
种投资策略 ，在此基 础上重点 分析私募 债的信用 风险
及流动性风 险。
（3 ）可转换 债券投资 策略
本基金可通 过可转换 债券来实 现 OBPI 策 略。 本基 金在
进行可转换 债券投资 时，将首 先对可转 换债券自 身的
内在债券价 值进行研 究；然后 对 可转换 债券的基 础股
票的基本面 进行分析 ，形成对 基础股票 的价值评 估；
最后将两者 评分结合 在一起， 选 择被市场 低估的品 种，
以合理价格 买入并持 有，获取 稳健的投 资回报。
5、股票投资 策略
在股票投资 中，本基 金采用定 量分析与 定性分析 相结
合的方法， 选择其中 经营稳健 、具有核 心竞争优 势的
上市公司进 行投资。
6、权证投资 策略
本基金在买 入股票等 风险资产 时，同时 投资以其 为标
的的看跌期 权；或者 在买入债 券等无险 资产时， 同时
投资看涨期 权。
业绩比较基 准 2 年期银行定 期存款 利率（税 后）
风险收益特 征 本基金为保 本混合型 证券投资 基金，属 于证券投 资基
金中的低风 险品种。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管 理有限公 司 上海浦东发 展银行股 份有限公
司
信息披露负 责人
姓名 王莉 廖原
联系电话 021-38429808 021-61618888
电子邮箱 wangl@zhfund.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95528
传真 021-68419525 021-63602540 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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注册地址 上海市浦东 新区银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
上海市中山 东一路 12 号
办公地址 上海市浦东 新区银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
上海市中山 东一路 12 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 黄鹏 吉晓辉
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、上海证 券报、证 券时报
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度 报告备置 地点 上海市浦东 新区银城 中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中海基金管 理有限公 司 上海市浦东 新区银城 中路 68 号
2905-2908 室及 30 层
基金保证人 中国投融资 担保有限 公司 北京市海淀 区西三环 北路 100 号金
玉大厦写字 楼 9 层
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 1,236,347.52
本期利润 7,314,202.90
加权平均基 金份额本 期利润 0.0295
本期加权平 均净值利 润率 2.92%
本期基金份 额净值增 长率 3.11%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月30 日 )
期末可供分 配利润 3,556,587.23
期末可供分 配基金份 额利润 0.0156
期末基金资 产净值 234,799,008.82
期末基金份 额净值 1.028
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2014 年 6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 2.80% 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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注 1 ：以上所述基金业绩 指标不包括基金 份额持有人 认购或交易基金的各项费 用（例如，申购 、
赎回费等） ， 计入费用 后实际收 益水平要 低于所 列数 字。
注 2 ：本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩 比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.98% 0.19% 0.31% 0.01% 0.67% 0.18%
过去三个月 2.59% 0.12% 0.91% 0.01% 1.68% 0.11%
过去六个月 3.11% 0.15% 1.83% 0.01% 1.28% 0.14%
自基金合同
生效日起至
今
2.80% 0.12% 3.44% 0.01% -0.64% 0.11%
注： “自基金 合同生效 起至今” 指 2013 年 7 月 31 日( 基金合同生 效日)至 2014 年6 月30 日。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来 基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注 1 ：按相 关法规规 定，本 基金自基 金合同 2013 年 7 月 31 日生效 日起 6 个月内 为建仓期 ，建仓
期结束时各 项资产配 置比例符 合合同约 定。
注2 ：本基金 合同生 效日 2013 年 7 月 31 日起至 披露 时点不满一 年。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
基金管理人 自 2004 年 3 月 18 日成立以 来，始终 坚持 “ 诚实信用 、勤勉尽 责 ” 的原 则，严格
履行基金管理人的责任和 义务，依靠强大 的投研团队 、规范的业务管理模式、 严密科学的风险 管
理和内部控 制体系， 为广大基 金份额持 有人提供 规范 、专业的资 产管理服 务。截 至 2014 年 6 月
30 日，共管 理证券投 资基金 20 只。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
刘俊
本基金基
金经理、
中海稳 健
收益债券
型证券投
资基金基
金经理、
中海保本
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
积极收益
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理
2013 年 7 月
31 日
- 11
刘俊先
生，复旦
大学金融
学专业博
士。历任
上海申银
万国证券
研究所有
限公司策
略研究部
策略分析
师、海通
证券股份
有限公司
战略合作
与并购部
高级项目
经理。
2007 年 3
月进入本
公司工
作，曾任
产品开发
总监。
2010 年 3
月至今任
中海稳健
收益债券
型证券投
资基金基
金经理，
2012 年 6
月至今任
中海保本
混合型证
券投资基
金基金经
理，2013
年 7 月至
今任中海
安鑫保本中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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混合型证
券投资基
金基金经
理，2014
年 5 月至
今任中海
积极收益
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
注1 ：上述任 职日期 、离任日 期根据本 基金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
注2 ：证券从 业的含 义遵从行 业协会《 证券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
基 金管 理人 在报告 期内 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》及 其他 有关 法律法 规 、
《基金合同》的规定，勤 勉尽责地为基金 份额持有人 谋求利益，不存在损害基 金份额持有人利 益
的行为，不 存在违法 违规或未 履行基金 合同承诺 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据 《证 券投资基 金管理公 司公平交 易制度指 导意见 》 及公司 相关制度 ， 公司 从研究 、 投资、
交易、风险管理事后分析 等环节，对股票 、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等投资管理活 动
的全程公平交易进行了明 确约定。公司通 过制定研究 、交易等相关制度，要求 公司各组合研究 成
果共享，投 资交易指 令统一下 达至交易 室,由交 易室 通过启用公 平交易模 块并具体 执行相关 交易，
使公平交易制度中要求的 时间优先、价格 优先、比例 分配、综合平衡得以落实 ；同时，根据公 司
制度，通过系统禁止公司 组合之间（除指 数组合外） 的同日反向交易。对 于发 生在银行间市场 的
债券买 卖交易及交易所市 场的大宗交易， 由公司风险 管理部对相关交易价格进 行事前审核，风 控
的事前介入 有效防范 了可能出 现的非公 平交易行 为。
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同 向交易价 差进行了溢价率样本的采 集，进行了相
关的假设检验，对于相关 溢价金额对组合 收益率的贡 献进行了重要性分析，并 针对交易占优次 数
进行了时间 序列分析 。多维度 的公平交 易监控指 标使 公平交易事 后分析更 全面、有 效。
本报告期，公司根据制度 要求，对不同组合 不同时间 段的反向交易进行了统计 分析，对于出
现的公司制 度中规定 的异常交 易，均要 求相 关当 事人 和审批人按 照公司制 度要求予 以留痕。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内，所有投资组 合参与的交易所公 开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量不存
在超过该证 券当日成 交量的 5% 的情况， 对于一级 市场 证券申购、 二级市场 证券交易 中出现的 可能
导致不公平交易和利益输 送的重大异常交 易情况，风 险管理部均根据制度规定 要求组合经理提 供
相关情况说 明予以留 痕。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2014 年一季 度时， 宏 观经济继 续下行， 中采制造 业 PMI 和汇丰制造 业 PMI 指数都处 于逐月下
行状态， 显示经济 疲弱的特 征。 受 猪肉及食 品价格下 跌影响，CPI 处于低 位，PPI 更是连 续数月同
比增长为负。政府宏观调 控政策在保增长 和调结构之 间摇摆。二季度时，宏观 经济出现了底部 趋
稳的迹象。政府宏观调控 政策在二季度时 对稳增长表 现出更多的关注，微刺激 的多项政策举措 不
断出台。财政政策方面， 政府加大了投资 支出力度， 在多个领域力求拉动经济 增长。货币政策 方
面， 央行 采取定向 降准等 多种方式 进行放松 。 去 年二 季度末的 “ 钱荒”局 面在今年 同期并未 重演。
政策的作用 体现为月 度经济数 据的逐步 好转。 中 采制 造业 PMI 和 汇丰制造 业 PMI 指 数都逐月 上 升。
受基数影响 ，四月份 CPI 同比增长 1.8% ，为上 半年最 低点，随后 逐月反弹 。PPI 虽然 同比增长 继
续为负，但 是环比跌 幅有所收 窄。
债券市场受益于流动性宽 松和年初银行配置 需求的重 启，一季度走出一波小牛 行情，不论利
率品种还是信用债品种收 益率曲线均呈现 陡峭化下行 ，期限利差进一步扩大。 经济底部趋缓叠 加
流动性宽松，推动了长期 利率债的收益率 在二季度显 著下行。在此基础上，信 用债品种也跟随 利
率债出现上涨。接近二季 度末时，经济月 度数据好转 ，货币政策宽松迹象更加 明显，长期利率 债
短期涨幅过多，因而出现 了回调。信用债 方面，信用 事件时 有发生，监管部门 和市场投资机构 对
于债券信用 资质关注 程度不断 增高，不 同类别信 用债 收益率出现 了一定程 度分化。
权益市场受益于流动性的 宽松，成长性品种 在年初时 涨幅非常明显。随后市场 对于经济下滑
预期不断加强，存量资金 博弈特征明显， 高估值小市 值品种调整非常明显。随 着政府稳增长政 策
倾向加强 ， 市场中 地产基 建等相关 品种有所 表现 。 受 益于经济数 据好转以 及政府稳 增长政策 预期，
市场在二季 度出现走 强。以创 业板为代 表的小市 值成 长性品种上 涨比较明 显。
基金操作上，债券市场方 面，年初时重点配 置于信用 债资产，二季度后少量减 持部分收益率
较低的 信用 债。权益 资产方面 ，以中小 市值成长 性品 种为主要配 置方向。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2014 年6 月 30 日,本基金 份额净 值 1.028 元(累 计净值 1.028 元)。 报 告期内本 基金净值
增长率为 3.11% ，高 于业绩比 较基准 1.28 个百分 点。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
未来月度经济数据的变化 和政府宏观政策走 向是证券 市场最重要的影响因素。 二季度政府稳
增长的政策对于下半年经 济走势的影响， 央行政策是 否能够继续保持适度宽松 ，这些宏观问题 将
是市场持续关注的焦点。 从国内宏观政策 背景看，政 府对于经济稳增长和 调结 构之间的平衡抉 择
和政策方向 也将直接 影响市场 中不同类 别资产的 走势 。
对上述各种因素我们要保 持实时跟踪。债券 市场方面 ，未来的运作要坚持稳健 原则，首要是
规避利率风 险， 其 次规避信 用风险 ， 保持适 度的久期 ， 应对市 场变化带 来的冲击 。 权益 市场方面，
将根据宏观背景变化调整 权益资产配置比 例，同时根 据行业和个股的增长前景 及估值水平及时 调
整个股的具 体配置。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法 规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司分管运 营副总担 任估值委员会主任委员， 其他委员有风
险控制总监、监察稽核负 责人、基金会计 负责人、相 关基金经理等。估值委员 会负责组织制定 和
适时修订基金估值政策和 程序，指导和监 督整个估值 流程。估值委员会成员具 有多年的证券、 基
金从业经验，熟悉相关法 律法规，具备行 业研究、风 险管理、法律合规或基金 估值运作等方面 的
专业胜任能力。基金经理 作为公司估值委 员会的成员 ，不介入基金日常估值业 务，但应参加估 值
委员会会议 ， 提出 基金估 值流程及 估值技术 中存在的 潜在问题 ， 参 与估 值程序 和估值技 术的决策 。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据法律法 规以及本 基金合同 的相关规 定，本基 金本 报告期内未 发生利润 分配。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 上海 浦东发展 银行股份 有限公司 （以下 简称 “本 托管人” ） 在对中 海安鑫保 本混
合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵 守《中华人 民共和国证券投资基金 法 》及其他有关法 律
法规、基金合同、托管协 议的规定，不存 在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地 履
行了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和 国证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基金
合同、托管协议的规定， 对中海安鑫保本 混合型证券 投资基金的投资运作进行 了监督，对基金 资
产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的 计算以及基 金费用开支等方面进行了 认真的复核，未 发
现基金管理 人存在损 害基金份 额持有人 利益的行 为。 该基金本报 告期内 未 进行利润 分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告期内 ， 由中 海基金 管理有限 公司编制 本托管人 复核的本报 告中的财 务指标 、 净值 表现、
收益分配情况、财务会计 报告（注：财务 会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”部分未在托管 人
复核范围内） 、投资组 合报告等 内容真实 、准确 、完 整。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 中海安鑫 保本混合 型证券投 资基金
报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,292,051.28 575,024.46
结算备付金
351,890.76 1,736,353.57
存出保证金
93,957.04 50,517.71
交易性金融 资产 6.4.7.2 223,767,891.83 216,500,136.04
其中：股票 投资
19,269,771.16 4,686,651.56
基金投资
- -
债券投资
204,498,120.67 211,813,484.48
资产支持证 券投资
- - 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - 45,000,187.50
应收证券清 算款
- 2,797,385.36
应收利息 6.4.7.5 5,057,995.27 3,415,391.26
应收股利
- -
应收申购款
296.44 302.48
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
236,564,082.62 270,075,298.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- 2,000,000.00
应付证券清 算款
106,831.84 -
应付赎回款
202,695.51 283,205.43
应付管理人 报酬
233,287.77 275,751.13
应付托管费
38,881.28 45,958.53
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 49,725.86 8,023.95
应交税费
882,648.32 1,055,559.12
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 251,003.22 59,334.77
负债合计
1,765,073.80 3,727,832.93
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 228,507,110.99 267,023,214.06
未分配利润 6.4.7.10 6,291,897.83 -675,748.61
所有者权益 合计
234,799,008.82 266,347,465.45
负债和所有 者权益总 计
236,564,082.62 270,075,298.38
注1 ： 报告 截止日 2014 年6 月30 日 ， 基金 份额净值1.028 元， 基金份额 总额 228,507,110.99 份。
注2 ：本基金 合同生 效日为 2013 年7 月31 日。
6.2 利润 表
会计主体： 中海安鑫 保本混合 型证券投 资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民 币元 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
一、收入
9,585,718.24 -
1.利息收入
5,957,005.15 -
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 41,083.83 -
债券利息收 入
5,457,799.13 -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
458,122.19 -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
-2,643,890.89 -
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -3,036,517.37 -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 309,630.47 -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 82,996.01 -
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16 6,077,855.38 -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.17 194,748.60 -
减： 二、费用
2,271,515.34 -
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,491,509.39 -
2．托管费 6.4.10.2.2 248,584.87 -
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 260,593.18 -
5．利息支出
66,119.98 -
其中：卖出 回购金融 资产支出
66,119.98 -
6．其他费用 6.4.7.19 204,707.92 -
三、利润总额（亏损总额以“- ”
号填列）
7,314,202.90 -
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列 ）
7,314,202.90 -
注：本基金 基金合同 生效日为2013 年 7 月 31 日 ，无 上年度可比 期间数据 ，下同。
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 中海安鑫 保本混合 型证券投 资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
267,023,214.06 -675,748.61 266,347,465.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,314,202.90 7,314,202.90
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-38,516,103.07 -346,556.46 -38,862,659.53
其中：1.基金 申购款 86,318.48 579.26 86,897.74
2. 基金赎回 款 -38,602,421.55 -347,135.72 -38,949,557.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权 益 （ 基
金净值）
228,507,110.99 6,291,897.83 234,799,008.82
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
- - -
中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 黄鹏______
______宋宇______
____ 周琳____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
中海安鑫保本混合型证券 投资基金(以下简称 “本基 金 ”) 由中海基金管理有 限公司依照《中
华人民共 和国证券投资 基金法》 、 《证券投资 基金运作 管理办法》及有关法规 规定，经中国证券 监
督管理委员 会证监许 可 【2013 】369 号 《 关于核 准中 海安鑫保本 混合型证 券投资基 金募集的 批复》
核准， 于 2013 年7 月2 日至 2013 年 7 月26 日向社会 公开募集 。 募集期 结束并 经江苏公 证天业会
计师事务所 有限公司 验资 ， 首次发 行募集的 实收基金 为人民币 313,835,907.37 元 ， 有效 认购金额
产生的利息 为人民币56,660.08 元，共 计人民币313,892,567.45 元。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定，基 金管理人 为中海基金管理有限公司 ，基金托管人
为上海浦东 发展银行 股份有限 公司； 有关 基金募 集文 件已按规定 向中国证 券监督管 理委员会 备案；
基金合同于 2013 年 7 月31 日 生效，该 日的基金 份额 总额为 313,892,567.45 份。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 －基本准 则》 和 38
项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计准则 ”)、中国 证券投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 新修订的 《证券投 资基
金会计核算 业务指引》 、 本基金 合同和中 国证 监会 允许 的如财务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业
实务操作的 有关规定 编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金在本 报告期内 的会计报 表遵循了 企业会计 准则 及其他有关 规定。
6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告相一致 。
6.4.5 差错 更正的说明
本基金在本 报告期内 未发生重 大会计差 错。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字 [2002]128 号 《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的
通知》 、财税 字 [2004]78 号《关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2005]11 号《 关于调整
证券( 股票) 交易印花 税税率的 通知》 、 财 税[2005]102 号 《关于股 息红利个 人所得税 有关政策 的通
知》 、 财 税[2005]103 号 《关于 股权分置 试点改革 有关 税收政策问 题的通知》 、 财 税[2007]84 号 《关
于调整证券( 股票) 交 易印花税 税率的通 知》 及其他相 关税务法规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
6.4.6.1
以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收营业税 。
6.4.6.2
基金买卖股 票、债券 的差价收 入暂免征 营业税和 企业 所得税。
6.4.6.3
对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入,由 发行 债券 的企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得税,暂 不征收企 业所得税 。 对 基金从公 开发行和 转让市场取 得的上市 公司股票 ， 持 股期限在
1 个月以内( 含1 个月)的， 其 股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额； 持股 期限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的 ，暂减按 50% 计入应 纳税所得 额；持股 期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入 应纳税所
得额。上述 所得 统一 适用 20% 的税率计 征个人所 得税, 暂不征收企 业所得税 。
6.4.6.4
基金买卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之前 按照 0.3% 的 税率缴纳股 票交易 印 花税， 自 2008 年 4
月24 日起 至2008 年9 月18 日止 按0.1%的 税率缴纳。 自2008 年9 月19 日起基金 卖出股票 按0.1%
的税率缴纳 股票交易 印花税， 买入股票 不征收股 票交 易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股 权分置改革过程中 收到由非 流通股股东支付的股份、 现金等对价暂
免征收印花 税、企业 所得税和 个人所得 税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 7,292,051.28
定期存款 - 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 7,292,051.28
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 18,125,558.87 19,269,771.16 1,144,212.29
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 139,693,777.23 138,968,620.67 -725,156.56
银行间市场 63,586,468.77 65,529,500.00 1,943,031.23
合计 203,280,246.00 204,498,120.67 1,217,874.67
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 221,405,804.87 223,767,891.83 2,362,086.96
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：本基金 在本报告 期末未持 有衍生金 融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：本基金 在本报告 期末未持 有各项买 入返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：本基金 本报告期 末未持有 买断式逆 回购交易 中取 得的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 1,665.11
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 142.56
应收债券利 息 5,056,149.62 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 37.98
合计 5,057,995.27
6.4.7.6 其他 资产
注：本基金 在本报告 期末未持 有其他资 产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 49,283.87
银行间市 场 应付交易 费用 441.99
合计 49,725.86
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 3,102.47
预提费用 247,900.75
合计 251,003.22
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 267,023,214.06 267,023,214.06
本期申购 86,318.48 86,318.48
本期赎回( 以"-" 号填列) -38,602,421.55 -38,602,421.55
本期末 228,507,110.99 228,507,110.99
注：其中本 期申购包 含红利再 投、转换 入份额， 本期 赎回包含转 换出份额 。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 2,814,308.97 -3,490,057.58 -675,748.61
本期利润 1,236,347.52 6,077,855.38 7,314,202.90
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
-494,069.26 147,512.80 -346,556.46
其中：基金 申购款 1,193.81 -614.55 579.26
基金赎回款 -495,263.07 148,127.35 -347,135.72
本期已分配 利润 - - -
本期末 3,556,587.23 2,735,310.60 6,291,897.83
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 35,821.24
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息 收入 -
结算备付金 利息收入 4,704.25
其他 558.34
合计 41,083.83
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 94,191,499.09
减：卖出股 票成本总 额 97,228,016.46
买卖股票差 价收入 -3,036,517.37
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6月30 日
卖出债券（ 债转股及 债券到期 兑付）成 交总
额
98,910,048.15
减：卖出债 券（债转 股及债券 到期兑付 ）成 96,651,487.90 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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本总额
减：应收利 息总额 1,948,929.78
债券投资收 益 309,630.47
6.4.7.13.1 资产 支持证券投资 收益
注：本基金 在本报告 期无资产 支持证券 投资收益 。
6.4.7.14 衍生 工具收益
注：本基金 在本报告 期无衍生 工具投资 收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 82,996.01
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 82,996.01
6.4.7.16 公允 价值变 动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
1.交易性金 融资产 6,077,855.38
—— 股票投 资 892,673.79
—— 债券投 资 5,185,181.59
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 6,077,855.38
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 193,499.79
转出基金补 偿收入 1,248.81 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
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合计 194,748.60
注：根据《中海安鑫保本 混合型证券投资 基金基金合 同》的规定，基金赎回（ 转出）时收取赎 回
费，其中赎 回费用的25％归入 基金资产 ，作为对 其他 基金份额持 有人的补 偿。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 260,218.18
银行间市场 交易费用
375.00
合计
260,593.18
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费用 29,256.84
信息披露费 163,643.91
银行费用 2,807.17
账户服务费 9,000.00
合计 204,707.92
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
本基金在本 报告期内 无需要说 明的或有 事项。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
本基金在本 报告期内 无需要说 明的资产 负债表日 后事 项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 未发生变化 。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
中海基金管 理有 限公 司（ “中 海基金 ” ） 基金管理人 、直销机 构
浦发银行 基金托管人 、代销机 构 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 25 页 共 44 页
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注：本基金 在本报告 期未在关 联方交易 单元进行 股票 交易。
债券 交易
注：本基金 在本报告 期未在关 联方交易 单元进行 债券 交易。
债券 回购交易
注：本基金 在本报告 期未在关 联方交易 单元进行 债券 回购交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
注：本基金 在本报告 期未在关 联方交易 单元进行 权证 交易。
6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金
注：本基金 本报告期 没有应支 付关联方 的佣金。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,491,509.39 -
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
549,173.90 -
注：本基金 管理费按 前一日的 基金资产 净值的 1.2% 的 年费率计提 。管理费 计算方法 如下：
H=E×1.2%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 26 页 共 44 页
项目
本期
2014年1 月1 日至2014 年6月30日
上年度可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
248,584.87 -
注：本基金 托管费按 前一日的 基金资产 净值的 0.2% 的 年费率计提 。基金托 管费计算 方法如下 ：
H=E×0.2%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期未与关 联方进行 银行间同 业市 场的债券（ 含回购） 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
注：本报告 期内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本报告 期末及上 年度末除 基金管理 人之外的 其他 关联方未投 资本基金 。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
上年度可比 期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
浦发 银行 7,292,051.28 35,821.24 - -
注：本基金的银行存款由 基金托管人上海 浦东发展银 行股份有限公司保管，并 按银行间同业利 率
计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 在本报告 期未通过 关联方购 买其承销 的证 券。
6.4.11 利润 分配情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
注：本基金 本报告期 内未发生 利润分配 。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 27 页 共 44 页
6.4.12 期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
注：本基金 在本报告 期末未因 认购新发/ 增发而 于期 末持有的流 通受限证 券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
注：本 基金 在本报告 期末未持 有暂时停 牌等流通 受限 股票。
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 银行间市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 交易所市 场债券正 回购余额 ，因 此无抵押债 券。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了《中海 基金投资决策委 员会议事规则 》 、 《中海基金投资业务流 程》 、 《中海基金 权
限管理办法》 、 《中海基金 固定收益部管理 办法》 、 《 中 海基金债券库管理制度 》等一系列相应 的制
度和流程来控制此类风险 ，并设定适当的 风险阀值及 内部控制流程，通过可靠 的管理及信息系 统
持续实时监 控上述各 类风险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核 心的、由 督察长、风险管理部、监 察稽核部、相
关职能部门 和业务部 门构成的 风险管理 架构体系 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好
信用等级的证券，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金管理人 通过信用 分析团队建立了 内
部评级体系和交易对手库 ，对发行人及债 券投资进行 内部评级，对交易对手的 资信状况进行充 分
评估、设定授信额度，以 控制可能的信用 风险。本基 金与由本基金管理人管理 的其他基金共同 持
有一家公司 发行的证 券，不得 超过该证 券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算，
因此违约风 险发生的 可能性极 小； 基金在 进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估，中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 28 页 共 44 页
以控制相应 的信用风 险。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
15,024,500.00 13,413,850.00
合计
15,024,500.00 13,413,850.00
注： 本期末按 短期信用 评级为 “未 评级” 的债 券为政 策性金融债； 上年度末 按短期信 用评级为 “ 未
评级”的债 券为国债 及政策性 金融债。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
AAA
8,578,792.10 9,203,510.40
AAA 以下
180,894,828.57 189,196,124.08
未评级
0.00 0.00
合计
189,473,620.67 198,399,634.48
注：本期末 按长期信 用评级为 “AAA 以下 ” 的债券投 资明细为：AA+ 级债券 投资为 89,325,618.40
元，AA 级债券 投资为 91,569,210.17 元；上年 度末按 长期信用评 级为 “AAA 以下” 的 债券投资 明
细为： AA+ 级债券投 资为 86,625,967.40 元，AA 级债 券投资为 102,570,156.68 元。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现困难 ，从而对 基金收益造成的不利影响 。本基金的流
动性风险一方面来自于基 金份额持有人可 随时要求赎 回其持有的基金份额，另 一方面来自于投 资
品种所处的 交易市场 不活跃而 带来的变 现困难。
本基金所持有大部分证券 在银行间同业市场 交易，其 余亦可在证券交易所上市 。本基金所持
有的金融负债的合约约定 到期日均为一年 以内且不计 息，因此账面余额即为未 折现的合约到期 现
金流量。为了应对银行间 同业市场交易不 活跃而带的 来变现困难，本基金持有 的银行间金融债 的
久期均小于一年。此外， 本基金可通过卖 出 回购金融 资产方式借入短期资金应 对流动性需求， 其
上限一般不 超过基金 持有的债 券资产的 公允价值 。本 基金严格控 制现金和 到期日不 超过 1 年的政
府债券持有 量在基金 资产净值 中的占比 保持在 5% 以上 的水平。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 29 页 共 44 页
2014 年 6 月 30 日，本基 金债券资 产持仓比 例为 87.09% ，股票资 产持仓比 例为 8.21% 。以当
日基金持仓 债券情况 为基准， 本基 金组合 久期为年， 其中持仓债 券最长久 期为年。2014 年 6 月30
日， 以当月股票 市场交易 情况为基 准， 本基金 持仓股 票资产加权 平均变现 天数为 0.02 天， 其中 持
仓个股最长 变现天数 为 0.05 天。
2013 年12 月 31 日， 本基金债 券资产持 仓比例 为 79.53% ， 股票资 产持仓比 例为 1.76% 。 以当
日基金持仓 债券情况 为基准， 本基金组 合久期为1.37 年， 其中持仓 债券最长 久期为 4.04 年。 2013
年12 月31 日， 以当 月股票市 场交易情 况为基准 ， 本 基金持仓股 票资产加 权平均变 现天数为0.01
天，其中持 仓个股最 长变现天 数为 0.02 天。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指由于市场变 化或波动所引起的 资产损失 的可能性，本基金管理人 通过多种金融
工程工具对 基金资产 结构及组 合久期进 行合理搭 配， 从而达到有 效控制本 基金市场 风险的目 的。
6.4.13.4.1 利率 风险
本基金持有的债券资 产在 一定程度上存在着 利率风险 ，本基金通过对债券资产 的久期及券种
结构进行优 化，从而 达到有效 降低利率 风险的目 的。
下表列示了 截止 2014 年6 月 30 日及 2013 年12 月 31 日， 本 基金所面 临的利率 风险敞口 。 表
中所示为本基金资产及交 易形成负债的公 允价值，并 按照合约规定的重新定价 日或到期日孰早 者
进行了分类 。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期
末
2014
年6
月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
7,292,051.28 - - - - - 7,292,051.28
结算
备付
金
351,890.76 - - - - - 351,890.76
存出
保证
93,957.04 - - - - - 93,957.04 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 30 页 共 44 页
金
交易
性金
融资
产
- 14,289,558.00 72,342,053.27 112,205,723.40 5,660,786.00 19,269,771.16 223,767,891.83
应收
利息
- - - - - 5,057,995.27 5,057,995.27
应收
申购
款
- - - - - 296.44 296.44
资产
总计
7,737,899.08 14,289,558.00 72,342,053.27 112,205,723.40 5,660,786.00 24,328,062.87 236,564,082.62
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 106,831.84 106,831.84
应付
赎回
款
- - - - - 202,695.51 202,695.51
应付
管理
人报
酬
- - - - - 233,287.77 233,287.77
应付
托管
费
- - - - - 38,881.28 38,881.28
应付
交易
费用
- - - - - 49,725.86 49,725.86
应交
税费
- - - - - 882,648.32 882,648.32
其他
负债
- - - - - 251,003.22 251,003.22
负债
总计
- - - - - 1,765,073.80 1,765,073.80
利率
敏感
度缺
口
7,737,899.08 14,289,558.00 72,342,053.27 112,205,723.40 5,660,786.00 22,562,989.07 234,799,008.82
上年
度末
2013
年
1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 31 页 共 44 页
12
月
31
日
资产
银行
存款
575,024.46 - - - - - 575,024.46
结算
备付
金
1,736,353.57 - - - - - 1,736,353.57
存出
保证
金
50,517.71 - - - - - 50,517.71
交易
性金
融资
产
- - 63,742,024.26 109,350,860.60 38,720,599.62 4,686,651.56 216,500,136.04
买入
返售
金融
资产
- 45,000,187.50 - - - - 45,000,187.50
应收
证券
清算
款
- - - - - 2,797,385.36 2,797,385.36
应收
利息
- - - - - 3,415,391.26 3,415,391.26
应收
申购
款
- - - - - 302.48 302.48
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
2,361,895.74 45,000,187.50 63,742,024.26 109,350,860.60 38,720,599.62 10,899,730.66 270,075,298.38
负债
卖出
回购
金融
资产
款
2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00
应付
赎回
款
- - - - - 283,205.43 283,205.43
应付 - - - - - 275,751.13 275,751.13 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 32 页 共 44 页
管理
人报
酬
应付
托管
费
- - - - - 45,958.53 45,958.53
应付
交易
费用
- - - - - 8,023.95 8,023.95
应交
税费
- - - - - 1,055,559.12 1,055,559.12
其他
负债
- - - - - 59,334.77 59,334.77
负债
总计
2,000,000.00 - - - - 1,727,832.93 3,727,832.93
利率
敏感
度缺
口
361,895.74 45,000,187.50 63,742,024.26 109,350,860.60 38,720,599.62 9,171,897.73 266,347,465.45
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设
该 利率 敏感 性分 析数 据结 果为 基于 本基 金报 表日 组合持 有债 券资 产的 利率 风险 状况 测
算的理论变 动值。
假定所有期 限的利率 均以相同 幅度变动25 个基 点， 其他市场变 量均不发 生变化。
此项影响并 未考虑基 金经理为 降低利率 风险而可 能采 取的风险管 理活动。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2014 年6 月 30 日 ）
上年度末（ 2013 年 12 月 31
日 ）
利率下降 25 个基点 696,096.81 929,723.63
利率上升 25 个基点 -690,314.30 -921,405.68
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金没有 持有外汇 资产及负 债，故汇 率变化不 会对 本基金产生 重大的影 响。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险为除市场利 率和外汇汇率以外 的市场因 素发生变动时产生的价格 波动风险。本
基金主要投资于银行间及 交易所交易的固 定收益品种 ，主要风险为利率风险和 信用风险，因此 其
他市场因素 对本基金 资产净值 影响主要 表现为股 票价 格风险的影 响。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 33 页 共 44 页
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 19,269,771.16 8.21 4,686,651.56 1.76
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 204,498,120.67 87.09 211,813,484.48 79.53
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 223,767,891.83 95.30 216,500,136.04 81.28
注： 由于 四舍五入 的原因 ， 上表 “占基金 资产净值 的 比例” 列 数据可能 与实际值 存在微小 的误差。
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设
测算组合市 场价格风 险的数据 为沪深 300 指 数变动 时，股票资 产相应的 理论变动
值。
假定沪深 300 指数变 化 5%，其 他市场变 量均不发 生变 化。
假定股票持 仓市值的 波动与市 场同步。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
+5% 963,488.56 234,332.58
-5% -963,488.56 -234,332.58
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
假设
假定基金收 益率的分 布服从正 态分布。
根据基金单 位净值收 益率在报 表日过去100 个交 易日 的分布情况 。
以 95%的置信 区间计 算基金日 收益率的 绝对 VaR 值 （ 不足 100 个 交易日不 予
计算） 。
分析
风险价值
（单位： 人民币元 ）
本期末（2014 年 6 月 30
日）
上年度末 （2013 年 12 月 31
日）
收益率绝对 VaR （% ） 0.21 0.12 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 34 页 共 44 页
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 19,269,771.16 8.15
其中：股票 19,269,771.16 8.15
2 固定收益投 资 204,498,120.67 86.45
其中：债券 204,498,120.67 86.45
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 7,643,942.04 3.23
7 其他各项资 产 5,152,248.75 2.18
8 合计 236,564,082.62 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 15,127,071.16 6.44
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售 业 540,000.00 0.23
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
2,236,200.00 0.95
J
金融业 - -
K
房地产业 - - 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 35 页 共 44 页
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 - -
N
水利、环境 和公共设 施管理业 1,366,500.00 0.58
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 19,269,771.16 8.21
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 600594 益佰制药 59,832 2,460,890.16 1.05
2 002450 康得新 100,000 2,275,000.00 0.97
3 300034 钢研高纳 125,000 2,076,250.00 0.88
4 300072 三聚环保 90,000 1,799,100.00 0.77
5 300147 香雪制药 60,000 1,620,000.00 0.69
6 300026 红日药业 55,170 1,616,481.00 0.69
7 300010 立思辰 60,000 1,495,200.00 0.64
8 002465 海格通信 90,000 1,433,700.00 0.61
9 002672 东江环保 50,000 1,366,500.00 0.58
10 002185 华天科技 100,000 1,118,000.00 0.48
11 002268 卫士通 20,000 741,000.00 0.32
12 600566 洪城股份 31,500 727,650.00 0.31
13 000963 华东医药 10,000 540,000.00 0.23
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600594 益佰制药 8,227,877.17 3.09
2 002185 华天科技 5,875,620.71 2.21 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 36 页 共 44 页
3 002594 比亚迪 4,883,214.60 1.83
4 300030 阳普医疗 3,741,185.85 1.40
5 600422 昆明制药 3,694,757.24 1.39
6 600536 中国软件 3,332,181.05 1.25
7 600109 国金证券 3,311,277.40 1.24
8 002051 中工国际 3,011,834.19 1.13
9 300332 天壕节能 2,991,237.93 1.12
10 002672 东江环保 2,933,158.23 1.10
11 000963 华东医药 2,696,711.27 1.01
12 300034 钢研高纳 2,645,931.34 0.99
13 600270 外运发展 2,409,891.00 0.90
14 300026 红日药业 2,369,604.26 0.89
15 002117 东港股份 2,205,304.75 0.83
16 002450 康得新 2,169,707.72 0.81
17 002484 江海股份 2,122,378.00 0.80
18 300147 香雪制药 2,067,728.35 0.78
19 600794 保税科技 1,977,331.84 0.74
20 000793 华闻传媒 1,945,229.05 0.73
注：本报告期内，累计买 入股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 600594 益佰制药 7,044,761.00 2.64
2 002594 比亚迪 5,136,965.90 1.93
3 002185 华天科技 4,058,483.84 1.52
4 300332 天壕节能 3,737,055.75 1.40
5 300030 阳普医疗 3,644,149.18 1.37
6 600422 昆明制药 3,548,663.05 1.33
7 600109 国金证券 3,239,175.44 1.22
8 600536 中国软件 3,050,461.60 1.15
9 002051 中工国际 2,847,939.06 1.07
10 600270 外运发展 2,343,861.11 0.88
11 000963 华东医药 2,293,393.89 0.86
12 002117 东港股份 2,110,010.00 0.79 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 37 页 共 44 页
13 002484 江海股份 2,102,071.07 0.79
14 600511 国药股份 2,085,263.40 0.78
15 002273 水晶光电 1,945,062.02 0.73
16 601998 中信银行 1,873,911.99 0.70
17 000793 华闻传媒 1,858,136.02 0.70
18 601166 兴业银行 1,702,902.87 0.64
19 600794 保税科技 1,700,112.63 0.64
20 300078 中瑞思创 1,682,420.66 0.63
注：本报告期内，累计卖 出股票金额是以 股票成交金 额（成交单价乘以成交数 量）列示的，不 考
虑相关交易 费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 110,918,462.27
卖出股票收 入（成交 ）总额 94,191,499.09
注：本报告 期内，买 入股票成 本总额和 卖出股票 收入 总额都是以 股票成交 金额（成 交单价乘 以成
交数量）列 示的，不 考虑相关 交易费用 。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 15,024,500.00 6.40
其中：政策 性金融债 15,024,500.00 6.40
4 企业债券 184,416,049.07 78.54
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 5,057,571.60 2.15
8 其他 - -
9 合计 204,498,120.67 87.09
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 1180083 11 汉江水电
债
200,000 20,366,000.00 8.67 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 38 页 共 44 页
2 1080119 10 无锡城投
债
200,000 19,980,000.00 8.51
3 126019 09 长虹债 165,510 15,794,619.30 6.73
4 122040 09 新黄浦 150,000 15,060,000.00 6.41
5 122034 09 中企债 129,880 13,067,226.80 5.57
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前 五名权证投资 明细
注：本基 金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 合约。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
根据基金合 同规定， 本基金不 参与股指 期货交易 。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
根据基金合 同规定， 本基金不 参与国债 期货交易 。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 合约。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
根据基金合 同规定， 本基金不 参与国债 期货交易 。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前 十名证券的发行主 体没有被 监管部门立案调查或在本 报告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚的 情况。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 39 页 共 44 页
7.12.2
报告期内本 基金投资 的前十名 股票中没 有在基金 合同 规定备选股 票库之外 的股票。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 93,957.04
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,057,995.27
5 应收申购款 296.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,152,248.75
7.12.4 期末 持有 的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 110017 中海转债 2,335,381.60 0.99
2 128001 泰尔转债 2,180,380.00 0.93
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
本基金由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,118 107,888.15 1,336,816.66 0.59% 227,170,294.33 99.41% 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 40 页 共 44 页
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
- -
注：本报告 期末基金 管理人的 从业人员 未持有本 基金 。
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2013 年7 月 31 日 ）基金份 额总 额
313,892,567.45
本报告期期 初基金份 额总额 267,023,214.06
本报告期基 金总申购 份额 86,318.48
减: 本报告期 基金总赎 回份额 38,602,421.55
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填 列） -
本报告期期 末基金份 额总额 228,507,110.99
注：报告期 间基金总 申购份额 含红利再 投、转换 入份 额，总赎回 份额含转 换出份额 。
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
本报告期内， 本 基金管理 人免去朱 冰峰先 生督察长 职 务； 聘请副总经 理宋宇先 生兼任代 理督
察长职务。 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 41 页 共 44 页
本报告期内， 经 上海浦东 发展银行 股份有 限公司决 定 ， 其资产托管与 养老金业 务部原总 经理
李桦同志自 2014 年 4 月起不再 担任其资 产托管 与养 老金业务部 总经理职 务。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金的 投资策略 未有重大 变化。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
为 本基金审 计的会计 师事务 所为江苏 公证天业 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） ， 本报告期 内
本基金未改 聘为其审 计的会计 师事务所 。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 本基金管 理人、托 管机构及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通 证券 1 127,920,536.00 63.73% 90,875.40 63.73% -
银河 证券 1 72,808,251.30 36.27% 51,722.84 36.27% -
注 1 ：本基金以券商研究 服务质量作为交 易单元的选 择标准，具体评分指标分 为研究支持和服 务
支持，研究 支持包括券商 研究报告质量、 投资建议、 委托课题、业务培训、数 据提供等；服务 支
持包括券商组织上门路演 ，联合调研和各 类投资研讨 会。根据我公司及基金法 律文件中对券商 交
易单元的选择标准，并参 照我公司券商研 究服务质量 评分标准，确定拟租用交 易单元的所属券 商
名单；由我公司相关部门 分别与券商对应 部门进行商 务谈判，草拟证券交易单 元租用协议并汇 总
修改意见完 成协议初 稿；报监 察稽核部 审核后确 定租 用交易单元 。
注2 ：本报告 期内本 基金租用 券商 交易 单元的情 况未 发生变更。
注 3 ：上述佣金按市场佣 金率计算，已扣 除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取，并由券商 承中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 42 页 共 44 页
担的证券结 算风险基 金后的净 额列示
注4 ：以上数 据由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合 计项之间可 能存在尾 差。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通 证券 16,231,748.65 13.83% - - - -
银河 证券 101,164,314.92 86.17% 256,900,000.00 100.00% - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
中海安鑫保本混合型证 券投资基金
2013 年第 4 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报 2014 年1 月21 日
2
中海基金管理有限公司 关于开展官
网直销 e 通宝定投 费率优惠 活动的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报
2014 年2 月26 日
3
中海基金管理有限公司 关于旗下基
金新增北京恒天明泽基 金销售有限
公司为销售机构并开通 基金转换及
定期定额投 资业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报
2014 年3 月5 日
4
中 海基金管理有限公司 关于旗下基
金新增深圳市新兰德证 券投资咨询
有限公司为销售机构并 开通基金转
换及定期定 额投资业 务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报
2014 年3 月10 日
5
中海基金管理有限公司 关于旗下基
金参与光大证券股份有 限公司手机
客户端申购 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报
2014 年3 月12 日
6 中海安鑫保本混合型证 券投资基金 中海基金网 站 2014 年3 月15 日 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 43 页 共 44 页
更新招募说 明书（2014 年第1 号）
7
中海安鑫保本混合型证 券投资基金
更新招募说 明书摘要 （2014 年第 1
号）
中国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报
2014 年3 月15 日
8
中海基金管理有限公司 关于开通工
商银行卡网 上直销业 务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报 2014 年3 月18 日
9
中海基金管理有限公司 关于开展官
网直销基金转换补差费 率优惠活动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报
2014 年3 月28 日
10
中海安鑫保本混合型证 券投资基金
2013 年年度 报告（正 文）
中海基金网 站
2014 年3 月29 日
11
中海安鑫保本混合型证 券投资基金
2013 年年度 报告（摘 要）
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报 2014 年3 月29 日
12
中海安鑫保本混合型证 券投资基金
2014 年第 1 季度报告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报 2014 年4 月19 日
13
中海基金管理有限公司 关于子公司
中海恒信资产管理（上 海）有限公
司办公地址 变更的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报
2014 年4 月30 日
14
中海基金管理有限公司 高级管理人
员变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报 2014 年5 月10 日
15
中海基金管理有限公司 高级管理人
员变更公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报 2014 年5 月24 日
16
中海基金管理有 限 公 司关 于 从 业 人
员在子公司兼任职务及 领薪情况的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报
2014 年6 月14 日
17
中海基金管理有限公司 关于旗下基
金新增浙江同花顺基金 销售有限公
司为销售机构并开通基 金转换及定
期定额投资 业务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报
2014 年6 月20 日 中海 安鑫 保本 混合 2014 年半 年度 报告
第 44 页 共 44 页
18
中海基金管理有限公司 关于北京分
公司营业场 所地址变 更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报、证 券时报 2014 年6 月27 日
§11 备 查 文件 目录
11.1 备查 文件目录
1 、 中国证 监会批准 募集中海 安鑫保本 混合型证 券投 资基金的文 件
2 、 中海安 鑫保本混 合型证券 投资基金 基金合同
3 、 中海安 鑫保本混 合型证券 投资基金 托管协议
4 、 中海安 鑫保本混 合型证券 投资基金 财务报表 及报 表附注
5 、 报告期 内在指定 报刊上披 露的各项 公告
11.2 存放 地点
上海市浦东 新区银城 中路 68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查阅 方式
投资者对本 报告书如 有疑问， 可咨询本 基金管理 人中 海基金管理 有限公司 。
咨询电话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
