中海分红增利混合型证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014 年 8 月 27 日
中海分红增利混合 2014年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行” ）根据本基金合同规定，于
2014 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1月1 日起至 6月 30 日止。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
中海分红增利混合 2014年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中海分红增利混合型证券投资基金
基金简称 中海分红增利混合
基金主代码 398011
前端交易代码 398011
后端交易代码 398012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年6 月16 日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,253,083,584.14 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场
中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和
国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确
保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益
和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定
增值。
投资策略 本基金采用现金股利精选的投资策略，即：通过公司
开发的 DM 模型和 POD 模型筛选出现金股息率高、分
红稳定的高品质上市公司。
1、股票选择策略
股票投资组合构建通过以下三个阶段进行：
第一阶段：历史上分红能力强股票筛选
本基金运用本公司开发的 DM 模型对所有上市公司 （投
资决策委员会禁止投资的股票除外）进行过去分红能
力筛选。 主要通过现金股息率、 3 年平均分红额等 6 项
指标进行综合评价以反应上市公司过去分红强度、持
续性、稳定性及分红投资回报。初步筛选出除上证红
利指数 50 家成份股外的 150家左右的上市公司， 连同
上证红利指数成份股50 家，共 200 家左右股票作为
中海分红增利基金股票备选库（I）。
第二阶段：分红潜力股票精选
针对第一阶段筛选的股票备选库 （I） ， 本基金运用POD
模型对其分红潜力进行精选。
中海 POD 模型由 3 个大的指标分析单元和 5 个量化
的核心指标构成。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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模型所用数据全部为上市公司公布的历史数据，以保
证客观性。中海 POD 模型3 个大的分析单元分别是：
企业盈利能力，财务健康状况及资产管理能力。通过
企业盈利能力的分析，判断企业分红能力的基础是否
坚实，未来分红潜力是否大；通过企业短期、长期负
债等财务健康指标的分析，判断企业分红意愿；资产
管理能力高的企业表明公司的经营效率高，管理层能
力很强，有较好的核心竞争力。
中海 POD 模型对备选库 （I） 中的股票进行进一步精选，
形成 100 家左右上市公司的股票作为本基金股票备选
库（II）。
第三阶段:股票投资组合构造。
基金经理小组依据市场、行业景气度及内、外部研究
报告， 特别是研究员的实地调研报告， 确定 50 只左右
分红类股票。依据投资决策委员会确定的资产配置，
完成股票资产投资组合的构造。
2、债券投资策略
本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。
根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发
行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对
不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、
流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债
券品种构成的投资组合。
3、权证投资策略
运用 B-S模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权
证估值进行测算，通过权证交易来锁定风险。通过承
担适量风险，进行主动投资以获取超额收益。
业绩比较基准 上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一
年期定期存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征
从长期平均来看，低于单纯的股票型基金，高于单纯
的债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王莉 李芳菲
联系电话 021-38429808 010-66060069
电子邮箱 wangl@zhfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-888-9788、
021-38789788
95599
传真 021-68419525 010-63201816
注册地址 上海市浦东新区银城中路 北京市东城区建国门内大街 69中海分红增利混合 2014年半年度报告
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68号2905-2908室及30层 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路
68号2905-2908室及30层
北京市西城区复兴门内大街 28
号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 黄鹏 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68号
2905-2908 室及 30层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -33,987,740.12
本期利润 -113,308,439.64
加权平均基金份额本期利润 -0.0472
本期加权平均净值利润率 -6.33%
本期基金份额净值增长率 -5.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年 6月30 日 )
期末可供分配利润 -588,525,373.28
期末可供分配基金份额利润 -0.2612
期末基金资产净值 1,664,558,210.86
期末基金份额净值 0.7388
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年 6月30 日 )
基金份额累计净值增长率 164.79%
注 1：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购、赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.92% 0.80% 0.16% 0.49% 3.76% 0.31%
过去三个月 4.06% 0.95% 0.53% 0.54% 3.53% 0.41%
过去六个月 -5.83% 1.08% -1.94% 0.64% -3.89% 0.44%
过去一年 -1.26% 1.10% -0.36% 0.82% -0.90% 0.28%
过去三年 -8.13% 1.12% -14.83% 0.88% 6.70% 0.24%
自基金合同
生效日起至
今
164.79% 1.44% 86.48% 1.33% 78.31% 0.11%
注1:"自基金合同生效起至今"指 2005年6 月 16日(基金合同生效日)至 2014 年 6月 30 日。
注 2:本基金的业绩比较基准为上证红利指数*70%+上证国债指数*25%+银行一年期定期存款利率
*5%，本基金主要投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公
开发行上市的各类债券。因此，我们选取市场认同度很高的上证红利指数、上证国债指数作为计
算业绩基准指数的基础指数，同时考虑分红基金的特点，加入了一年期定期存款利率作为业绩比
较基准的一部分。在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在 70%左右，债券及现金的投
资比例控制在 30%左右，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。我
们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例和最新的一年期定期存款利率，来确定本基金业
绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。
本基金业绩基准指数每日按照70%、 25%、 5%的比例对基础指数和一年期定期存款利率进行再平衡，
然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004 年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2014 年 6 月
30日，共管理证券投资基金 20 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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笪菲
本基金基
金经理
2011 年 2月
18日
- 8
笪菲女
士，英国
伯明翰大
学会计金
融专业硕
士。曾任
南京苏建
房地产开
发有限公
司会计。
2006 年 1
月进入本
公司工
作，曾任
分析师兼
基金经理
助理。
2012 年 2
月至 2013
年 2 月任
中海量化
策略股票
型证券投
资基金基
金经理，
2011 年 2
月至今任
中海分红
增利混合
型证券投
资基金基
金经理。
注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风险管理部对相关交易价格进行事前审核，风控
的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上半年，以成长股为代表的创业板指上涨幅度超 8%，达到8.53%，而沪深300 指数跌
幅达 6%，市场的结构性特征十分明显。从行业指数涨跌幅情况来看，计算机、通信和电子行业涨
幅居前，建筑建材、非银金融和农林牧渔行业下跌明显。
在 2014年上半年，我们维持仓位，主要是以品种替换调整组合的结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2014年6月 30日,本基金份额净值 0.7388元(累计净值 2.1388 元)。 报告期内本基金净
值增长率为-5.83%，低于业绩比较基准3.89 个百分点。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年下半年，我们仍然维持选股的调整思路，以及维持仓位的策略，综合考虑少量参与主
题性的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人－中海基金管理
有限公司 2014 年 1月1日至2014 年6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海分红增利混合型证券投资基金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海分红增利混合型证券投资基金
半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年 6 月 30日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 139,069,143.41 269,575,702.17
结算备付金
1,970,682.94 3,908,934.54
存出保证金
658,631.98 908,417.28
交易性金融资产 6.4.7.2 1,510,750,201.33 1,382,949,212.59
其中：股票投资
1,314,752,617.20 1,382,949,212.59
基金投资
- -
债券投资
195,997,584.13 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 129,600,554.80
应收证券清算款
14,915,532.86 225,670,988.73
应收利息 6.4.7.5 3,745,857.79 213,558.39
应收股利
- -
应收申购款
794.07 4,478.15
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,671,110,844.38 2,012,831,846.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年 6 月 30日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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应付证券清算款
- 3,398,475.04
应付赎回款
759,007.55 797,887.64
应付管理人报酬
2,022,844.20 2,560,973.50
应付托管费
337,140.70 426,828.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,745,296.80 2,053,967.74
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,688,344.27 1,497,915.35
负债合计
6,552,633.52 10,736,048.19
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,253,083,584.14 2,552,008,853.38
未分配利润 6.4.7.10 -588,525,373.28 -549,913,054.92
所有者权益合计
1,664,558,210.86 2,002,095,798.46
负债和所有者权益总计
1,671,110,844.38 2,012,831,846.65
注：报告截止日 2014 年6月30 日，基金份额净值 0.7388 元，基金份额总额 2,253,083,584.14
份。
6.2 利润表
会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金
本报告期：2014 年 1月1日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年 1 月1 日至
2014 年 6月 30 日
上年度可比期间
2013年 1 月 1 日至
2013 年6 月 30 日
一、收入
-91,355,575.00 79,917,387.07
1.利息收入
2,731,986.22 2,842,447.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,153,704.28 894,759.55
债券利息收入
1,457,682.50 242,820.17
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
120,599.44 1,704,867.88
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-14,884,770.64 152,521,294.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -27,555,001.29 143,639,071.90
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 90,437.97
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 12,670,230.65 8,791,784.45 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 15 页 共 46 页
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 -79,320,699.52 -75,451,162.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 117,908.94 4,807.89
减：二、费用
21,952,864.64 26,767,653.62
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,335,028.70 14,220,312.64
2．托管费 6.4.10.2.2 2,222,504.70 2,370,052.11
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 6,190,325.69 9,973,821.59
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 205,005.55 203,467.28
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-113,308,439.64 53,149,733.45
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-113,308,439.64 53,149,733.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海分红增利混合型证券投资基金
本报告期：2014 年 1月1日至2014 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,552,008,853.38 -549,913,054.92 2,002,095,798.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -113,308,439.64 -113,308,439.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-298,925,269.24 74,696,121.28 -224,229,147.96
其中：1.基金申购款 3,267,721.93 -847,988.04 2,419,733.89
2.基金赎回款 -302,192,991.17 75,544,109.32 -226,648,881.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - - 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 16 页 共 46 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,253,083,584.14 -588,525,373.28 1,664,558,210.86
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,588,497,772.00 -703,530,720.70 1,884,967,051.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 53,149,733.45 53,149,733.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-101,641,656.20 24,261,437.94 -77,380,218.26
其中：1.基金申购款 43,331,202.98 -10,499,087.25 32,832,115.73
2.基金赎回款 -144,972,859.18 34,760,525.19 -110,212,333.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,486,856,115.80 -626,119,549.31 1,860,736,566.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）原名国联分红增利混合型证券投资
基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为“中海基金管理有限公司” ）依照《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会
证监基金字【2005】67 号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的批复》核准募集设
立。经国联基金管理有限公司股东会 2006 年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，
并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90 号“关于同意国联基金管理有限公司股权转
让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复”批准，名称变更为中海基金管理有限中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 17 页 共 46 页
公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意
及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原“国联
分红增利混合型证券投资基金”更名为“中海分红增利混合型证券投资基金” 。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人
为中国农业银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2005
年6 月 16日生效，该日的基金份额总额为 603,405,465.83 份。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日新修订的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业
实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税字 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]11 号《关于调整
证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2007]84 号 《关
于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
6.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
6.4.6.2
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 18 页 共 46 页
6.4.6.3
对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在
1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4
基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年 4
月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%
的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6.5
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30日
活期存款 139,069,143.41
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 139,069,143.41
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,243,865,199.18 1,314,752,617.20 70,887,418.02
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 75,311,789.76 75,481,584.13 169,794.37
银行间市场 119,825,130.00 120,516,000.00 690,870.00 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 19 页 共 46 页
合计 195,136,919.76 195,997,584.13 860,664.37
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,439,002,118.94 1,510,750,201.33 71,748,082.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6月30日
应收活期存款利息 9,604.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 798.12
应收债券利息 3,735,188.90
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 266.76
合计 3,745,857.79
6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,743,150.00 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 20 页 共 46 页
银行间市场应付交易费用 2,146.80
合计 1,745,296.80
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00
应付赎回费 19.40
其他 151,103.82
应付上海股票税金 12,800.00
预提费用 274,421.05
合计 1,688,344.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,552,008,853.38 2,552,008,853.38
本期申购 3,267,721.93 3,267,721.93
本期赎回(以"-"号填列) -302,192,991.17 -302,192,991.17
本期末 2,253,083,584.14 2,253,083,584.14
注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -629,355,803.83 79,442,748.91 -549,913,054.92
本期利润 -33,987,740.12 -79,320,699.52 -113,308,439.64
本期基金份额交易
产生的变动数
75,555,549.54 -859,428.26 74,696,121.28
其中：基金申购款 -823,660.66 -24,327.38 -847,988.04
基金赎回款 76,379,210.20 -835,100.88 75,544,109.32
本期已分配利润 - - -
本期末 -587,787,994.41 -737,378.87 -588,525,373.28
中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年6月 30 日
活期存款利息收入 1,113,607.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 34,117.48
其他 5,979.01
合计 1,153,704.28
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月1日至 2014 年 6月 30 日
卖出股票成交总额 2,014,691,140.45
减：卖出股票成本总额 2,042,246,141.74
买卖股票差价收入 -27,555,001.29
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金在本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期无衍生工具投资收益
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1 月1 日至 2014 年6月30 日
股票投资产生的股利收益 12,670,230.65 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 22 页 共 46 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,670,230.65
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年6月 30 日
1.交易性金融资产 -79,320,699.52
——股票投资 -80,181,363.89
——债券投资 860,664.37
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -79,320,699.52
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6月 30日
基金赎回费收入 117,834.51
转出基金补偿收入 74.43
合计 117,908.94
注：根据《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金赎回（转出）时收取赎回
费，其中赎回费用的25％归入基金资产，作为对其他基金份额持有人的补偿。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年 6月 30 日
交易所市场交易费用
6,189,540.69
银行间市场交易费用 785.00
合计
6,190,325.69
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 23 页 共 46 页
项目
本期
2014 年 1 月1日至 2014 年 6月 30 日
审计费用 41,655.34
信息披露费 148,765.71
上清所 CA 证书费用 400.00
银行费用 5,184.50
账户服务费 9,000.00
合计 205,005.55
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金在本报告期内无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金在本报告期内无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
农业银行 基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司 （“国联证券”） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国联证券 865,497,710.82 21.31% 178,671,807.48 2.77%
中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 24 页 共 46 页
债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
国联证券 46,845,503.56 66.61% - -
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
国联证券 85,500,000.00 28.42% - -
6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 787,945.01 21.31% 484,727.70 27.81%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国联证券 162,663.44 2.80% 162,663.44 8.72%
注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证
券结算风险基金后的净额列示。
沪市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险
基金 中海分红增利混合 2014年半年度报告
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深市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险
基金
国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席
位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场
信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,335,028.70 14,220,312.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,538,827.31 2,990,399.31
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,222,504.70 2,370,052.11
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014 年 1月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
基金合同生效日（ 2005 年
6月 16 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 75,332,480.00 75,332,480.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 75,332,480.00 75,332,480.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.3400% 3.0300%
注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013 年 1月1 日至 2013 年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
139,069,143.41 1,113,607.79 586,460,245.60 833,081.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金在本报告期未发生利润分配。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.12 期末（ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002727
一心
堂
2014年6
月25日
2014年
7月2
日
新股流
通受限
12.20 12.20 2,690 32,818.00 32,818.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600418
江淮
汽车
2014
年4月
14日
重大
事项
停牌
10.24
2014
年7月
11日
11.22 6,505,869 63,934,072.82 66,620,098.56 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了《中海基金投资决策委员会议事规则》 、 《中海基金投资业务流程》 、 《中海基金权
限管理办法》 、 《中海基金研究管理办法》 、 《中海基金股票库管理办法》等一系列相应的制度和流
程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实
时监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理部、监察稽核部、相中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 28 页 共 46 页
关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金管理人通过信用分析团队建立了内
部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分
评估、设定授信额度，以控制可能的信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性极小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年 6月30 日
上年度末
2013 年 12月 31日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
90,315,000.00 0.00
合计
90,315,000.00 -
注：本期末按短期信用评级为“未评级”的债券为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年6月30 日
上年度末
2013 年12月 31 日
AAA
11,407,879.03 0.00
AAA 以下
59,071,229.10 0.00
未评级
35,203,476.00 0.00
合计
105,682,584.13 0.00
注：本期末按长期信用评级为“AAA 以下”债券投资明细为：AA+级债券投资为 23,956,992.60 元，
AA级债券投资为 30,201,000.00 元，AA-级债券投资为 4,913,236.50 元；未评级债券交易所政策
性金融债。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现困难，从而对基金收益造成的不利影响。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持有大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账
面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金严格控制现金或者到期日在一年以内的政府债券持有量在基金资产净值中的占比保持
在5%以上的水平。
2014 年6月30 日，本基金股票资产持仓比例为78.99%，债券持仓比例为 11.77%。以当日股
票持仓量为基准，在其他变量不变的假设情况下，以当月股票市场的平均活跃度为依据，除去因
停牌或其他技术原因而无法计算变现天数的个股之外，本基金的股票资产加权平均变现天数为
1.15 天，其中持仓股票最长变现天数为 4.54天；2014 年 6月 30日，本基金债券组合久期为 1.10
年，其中持仓债券最长久期为2.27 年。
2013 年12月 31 日，本基金股票资产持仓比例为 69.08%，债券持仓比例为0.00%。以当日股
票持仓量为基准，在其他变量不变的假设情况下，以当月股票市场的平均活跃度为依据，本基金
的股票资产加权平均变现天数为 0.52天，其中持仓股票最长变现天数为1.57 天。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人运用多种量化
工具对基金市场风险进行定量测定与控制。
6.4.13.4.1 利率风险
本基金持有的股票资产不计利息。对于计息类交易性金融资产，本基金通过合理搭配其期限
结构，从而达到有效降低基金利率风险的目的。
下表分别列示了截止2014年6月30 日与 2013年12月31日， 本基金所面临的利率风险敞口。
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年6月
30 日
1个月以内
1-3个
月
3 个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 139,069,143.41 - - - - - 139,069,143.41
结算备付金 1,970,682.94 - - - - - 1,970,682.94
存出保证金 658,631.98 - - - - - 658,631.98
交易性金融
资产
0.00 0.00 98,310,525.60 97,687,058.53 - 1,314,752,617.20 1,510,750,201.33
应收证券清
算款
- - - - - 14,915,532.86 14,915,532.86
应收利息 - - - - - 3,745,857.79 3,745,857.79
应收申购款 - - - - - 794.07 794.07
其他资产 - - - - - - -
资产总计 141,698,458.33 - 98,310,525.60 97,687,058.53 - 1,333,414,801.92 1,671,110,844.38
负债
应付赎回款 - - - - - 759,007.55 759,007.55
应付管理人
报酬
- - - - - 2,022,844.20 2,022,844.20
应付托管费 - - - - - 337,140.70 337,140.70
应付交易费
用
- - - - - 1,745,296.80 1,745,296.80
其他负债 - - - - - 1,688,344.27 1,688,344.27
负债总计 - - - - - 6,552,633.52 6,552,633.52
利率敏感度
缺口
141,698,458.33 - 98,310,525.60 97,687,058.53 - 1,326,862,168.40 1,664,558,210.86
上年度末
2013年12月
31 日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 269,575,702.17 - - - - - 269,575,702.17
结算备付金 3,908,934.54 - - - - - 3,908,934.54
存出保证金 908,417.28 - - - - - 908,417.28
交易性金融
资产
- - - - - 1,382,949,212.59 1,382,949,212.59
买入返售金
融资产
129,600,554.80 - - - - - 129,600,554.80
应收证券清
算款
- - - - - 225,670,988.73 225,670,988.73
应收利息 - - - - - 213,558.39 213,558.39 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 31 页 共 46 页
应收申购款 - - - - - 4,478.15 4,478.15
其他资产 - - - - - - -
资产总计 403,993,608.79 - - - - 1,608,838,237.86 2,012,831,846.65
负债
应付证券清
算款
- - - - - 3,398,475.04 3,398,475.04
应付赎回款 - - - - - 797,887.64 797,887.64
应付管理人
报酬
- - - - - 2,560,973.50 2,560,973.50
应付托管费 - - - - - 426,828.92 426,828.92
应付交易费
用
- - - - - 2,053,967.74 2,053,967.74
其他负债 - - - - - 1,497,915.35 1,497,915.35
负债总计 - - - - - 10,736,048.19 10,736,048.19
利率敏感度
缺口
403,993,608.79 - - - - 1,598,102,189.67 2,002,095,798.46
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年6 月 30日 ）
上年度末（ 2013 年 12 月 31
日 ）
利率下降 25个基点 538,019.98 0.00
利率上升 25个基点 -534,971.65 0.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金没有持有外汇资产及负债，故汇率变化不会对本基金产生重大的影响。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指除利率和汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险，本基
金的其他价格风险主要由股票价格变动对基金资产造成损失的可能性。
本基金通过资产优化配置降低股票市场价格风险。此外，本基金管理人定期运用多种定量方
法进行风险度量和分析。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月30日
上年度末
2013 年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,314,752,617.20 78.99 1,382,949,212.59 69.08
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 195,997,584.13 11.77 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,510,750,201.33 90.76 1,382,949,212.59 69.08
注：由于四舍五入的原因，上表“占基金资产净值的比例”列数据可能与实际值存在微小的误差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与其对应指数收益率
回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
假定市场无风险利率为一年定期存款利率。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014 年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2013 年12月
31日 ）
+5% 47,358,971.28 38,110,099.58
-5% -47,358,971.28 -38,110,099.58
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
假定基金收益率的分布服从正态分布。
根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。
以 95%的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR值（不足 100 个交易日不予
计算） 。
分析 风险价值 本期末（2014 年 6 月 30 上年度末 （2013 年 12月 31中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 33 页 共 46 页
（单位：人民币元） 日） 日）
收益率绝对 VaR （%） 1.82 1.70
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,314,752,617.20 78.68
其中：股票 1,314,752,617.20 78.68
2 固定收益投资 195,997,584.13 11.73
其中：债券 195,997,584.13 11.73
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 141,039,826.35 8.44
7 其他各项资产 19,320,816.70 1.16
8 合计 1,671,110,844.38 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 62,116,822.31 3.73
B
采矿业 - -
C
制造业 927,342,001.67 55.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 91,983,741.20 5.53
G
交通运输、仓储和邮政业 43,188,166.86 2.59
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
40,721,793.00 2.45 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 34 页 共 46 页
J
金融业 - -
K
房地产业 40,273,208.16 2.42
L
租赁和商务服务业 49,790,996.64 2.99
M
科学研究和技术服务业 59,335,887.36 3.56
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,314,752,617.20 78.99
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600566 洪城股份 6,669,835 154,073,188.50 9.26
2 002223 鱼跃医疗 4,337,163 105,176,202.75 6.32
3 600511 国药股份 3,137,276 71,216,165.20 4.28
4 600418 江淮汽车 6,505,869 66,620,098.56 4.00
5 000651 格力电器 2,119,767 62,427,138.15 3.75
6 600557 康缘药业 2,128,489 61,087,634.30 3.67
7 300332 天壕节能 4,879,596 59,335,887.36 3.56
8 600660 福耀玻璃 6,717,083 56,423,497.20 3.39
9 002117 东港股份 3,060,110 52,939,903.00 3.18
10 600138 中青旅 2,286,088 49,790,996.64 2.99
11 300115 长盈精密 2,132,863 46,965,643.26 2.82
12 600584 长电科技 5,204,348 45,954,392.84 2.76
13 600742 一汽富维 2,219,904 45,885,415.68 2.76
14 600794 保税科技 5,279,727 43,188,166.86 2.59
15 600594 益佰制药 1,039,848 42,768,948.24 2.57
16 600570 恒生电子 1,385,095 40,721,793.00 2.45
17 600340 华夏幸福 1,600,048 40,273,208.16 2.42
18 002714 牧原股份 894,965 39,423,208.25 2.37
19 300026 红日药业 1,144,216 33,525,528.80 2.01
20 601231 环旭电子 988,955 30,499,372.20 1.83 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 35 页 共 46 页
21 002540 亚太科技 2,873,116 30,282,642.64 1.82
22 600436 片仔癀 358,385 27,785,589.05 1.67
23 000911 南宁糖业 2,460,098 22,952,714.34 1.38
24 002299 圣农发展 1,958,034 22,693,614.06 1.36
25 000963 华东医药 383,977 20,734,758.00 1.25
26 002475 立讯精密 613,964 20,125,739.92 1.21
27 002450 康得新 759,884 17,287,361.00 1.04
28 600600 青岛啤酒 113,854 4,560,991.24 0.27
29 002727 一心堂 2,690 32,818.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600566 洪城股份 125,437,322.57 6.27
2 600600 青岛啤酒 79,947,476.33 3.99
3 600240 华业地产 67,197,992.74 3.36
4 600340 华夏幸福 65,097,539.74 3.25
5 000651 格力电器 65,014,350.34 3.25
6 600418 江淮汽车 63,934,072.82 3.19
7 300182 捷成股份 59,182,476.51 2.96
8 000997 新大陆 58,716,298.79 2.93
9 002117 东港股份 58,194,444.07 2.91
10 000400 许继电气 58,166,512.05 2.91
11 600660 福耀玻璃 56,046,251.53 2.80
12 600794 保税科技 53,793,097.65 2.69
13 600138 中青旅 47,351,926.00 2.37
14 002477 雏鹰农牧 46,289,766.73 2.31
15 002241 歌尔声学 46,074,567.49 2.30
16 600742 一汽富维 44,396,686.21 2.22
17 600584 长电科技 43,757,815.60 2.19
18 002714 牧原股份 42,894,357.55 2.14
19 002223 鱼跃医疗 41,454,493.98 2.07
20 600298 安琪酵母 39,379,322.92 1.97
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 36 页 共 46 页
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601766 中国南车 120,620,584.19 6.02
2 002241 歌尔声学 99,749,105.22 4.98
3 601299 中国北车 88,656,007.72 4.43
4 000826 桑德环境 80,831,271.37 4.04
5 600600 青岛啤酒 75,816,439.43 3.79
6 002410 广联达 69,962,416.74 3.49
7 600240 华业地产 69,938,873.69 3.49
8 002236 大华股份 69,035,509.34 3.45
9 600276 恒瑞医药 68,146,804.64 3.40
10 600292 中电远达 61,946,266.29 3.09
11 000400 许继电气 56,648,651.72 2.83
12 002049 同方国芯 56,122,500.35 2.80
13 300182 捷成股份 48,819,920.82 2.44
14 002477 雏鹰农牧 45,070,487.26 2.25
15 000963 华东医药 44,886,361.51 2.24
16 000997 新大陆 44,110,167.36 2.20
17 600108 亚盛集团 43,943,935.25 2.19
18 002007 华兰生物 43,278,921.38 2.16
19 300106 西部牧业 43,018,313.24 2.15
20 601933 永辉超市 37,548,052.24 1.88
注：本报告期内，累计卖出股票金额以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,054,230,910.24
卖出股票收入（成交）总额 2,014,691,140.45
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都以股票成交金额（成交单价乘以成交
数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 37 页 共 46 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 125,518,476.00 7.54
其中：政策性金融债 125,518,476.00 7.54
4 企业债券 37,911,149.10 2.28
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,201,000.00 1.81
7 可转债 2,366,959.03 0.14
8 其他 - -
9 合计 195,997,584.13 11.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140430 14农发 30 900,000 90,315,000.00 5.43
2 018001 国开 1301 344,120 35,203,476.00 2.11
3 1282535 12正泰 MTN1 300,000 30,201,000.00 1.81
4 126018 08江铜债 98,700 9,040,920.00 0.54
5 122033 09富力债 79,510 7,995,525.60 0.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 38 页 共 46 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 658,631.98
2 应收证券清算款 14,915,532.86
3 应收股利 -
4 应收利息 3,745,857.79
5 应收申购款 794.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,320,816.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 125089 深机转债 1,457,714.63 0.09 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 39 页 共 46 页
2 110017 中海转债 909,244.40 0.05
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600418 江淮汽车 66,620,098.56 4.00 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
101,966 22,096.42 267,520,538.01 11.87% 1,985,563,046.13 88.13%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,862.10 0.0002%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 40 页 共 46 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年6 月 16 日 ）基金份额总额
603,405,465.83
本报告期期初基金份额总额 2,552,008,853.38
本报告期基金总申购份额 3,267,721.93
减:本报告期基金总赎回份额 302,192,991.17
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,253,083,584.14
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人免去朱冰峰先生督察长职务；聘请副总经理宋宇先生兼任代理督
察长职务。
本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内
本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 41 页 共 46 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民生证券 2 1,136,492,993.30 27.99% 1,034,665.13 27.99% -
国联证券 1 865,497,710.82 21.31% 787,945.01 21.31% -
兴业证券 1 472,508,726.81 11.64% 430,171.95 11.64% -
中信证券 2 345,589,927.46 8.51% 314,625.82 8.51% -
银河证券 2 199,288,675.10 4.91% 181,432.51 4.91% -
中信建投 1 172,749,231.06 4.25% 157,271.72 4.25% -
平安证券 1 153,497,975.51 3.78% 139,745.10 3.78% -
国信证券 1 117,752,111.65 2.90% 107,201.70 2.90% -
华宝证券 1 107,836,840.75 2.66% 98,174.97 2.66% -
宏源证券 1 98,858,595.91 2.43% 89,999.88 2.43% -
东兴证券 1 97,516,758.90 2.40% 88,779.02 2.40% -
招商证券 1 90,245,608.72 2.22% 82,160.19 2.22% -
光大证券 1 89,356,146.39 2.20% 81,349.84 2.20% -
国金证券 1 67,322,143.98 1.66% 61,290.42 1.66% -
长江证券 1 46,173,786.33 1.14% 42,036.31 1.14% -
方正证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单
元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租
用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 42 页 共 46 页
注2：本报告期内没有新增交易单元；退租了中航证券的上海交易单元。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
民生证券 1,427,399.08 2.03% - - - -
国联证券 46,845,503.56 66.61% 85,500,000.00 28.42% - -
兴业证券 - - 80,000,000.00 26.60% - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 2,002,761.34 2.85% - - - -
平安证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 20,050,633.78 28.51% 135,300,000.00 44.98% - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 43 页 共 46 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海基金关于旗下基金持有的股
票停牌后估值方法变更的提示性
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1月11日
2
中海分红增利混合型证券投资基
金2013年第4季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 1月21日
3
中海基金管理有限公司关于恢复
对旗下基金持有的长期停牌股票
“西部牧业”进行市价估值的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1月22日
4
中海分红增利混合型证券投资基
金更新招募说明书（2014 年第 1
号）
中海基金网站
2014 年 1月29日
5
中海分红增利混合型证券投资基
金更新招募说明书摘要（2014 年
第1号）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 1月29日
6
中海基金管理有限公司关于开展
官网直销 e 通宝定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 2月26日
7
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京恒天明泽基金销售
有限公司为销售机构并开通基金
转换及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3月5日
8
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增深圳市新兰德证券投资
咨询有限公司为销售机构并开通
基金转换及定期定额投资业务的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3月10日
9 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、 上海证 2014 年 3月12日 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 44 页 共 46 页
基金参与光大证券股份有限公司
手机客户端申购费率优惠活动的
公告
券报、证券时报
10
中海基金管理有限公司关于开通
工商银行卡网上直销业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 3月18日
11
中海基金管理有限公司关于开展
官网直销基金转换补差费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 3月28日
12
中海分红增利混合型证券投资基
金2013年年度报告（正文）
中海基金网站
2014 年 3月29日
13
中海分红增利混合型证券投资基
金2013年年度报告（摘要）
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 3月29日
14
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与华夏银行股份有限
公司基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 4月16日
15
中海分红增利混合型证券投资基
金2014年第1季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 4月19日
16
中海基金关于旗下基金持有的股
票停牌后估值方法变更的提示性
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 4月29日
17
中海基金管理有限公司关于子公
司中海恒信资产管理（上海）有
限公司办公地址变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 4月30日
18
中海基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 5月10日
19
中海基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 5月24日
20 中海基金管理有限公司关于从业 中国证券报、 上海证 2014 年 6月14日 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 45 页 共 46 页
人员在子公司兼任职务及领薪情
况的公告
券报、证券时报
21
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增浙江同花顺基金销售有
限公司为销售机构并开通基金转
换及定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 6月20日
22
中海基金管理有限公司关于旗下
基金继续参与中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 6月20日
23
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与华夏银行股份有限
公司手机银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2014 年 6月26日
24
中海基金管理有限公司关于北京
分公司营业场所地址变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2014 年 6月27日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准募集中海分红增利混合型证券投资基金的文件
2、中海分红增利混合型证券投资基金基金合同
3、中海分红增利混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准国联基金管理有限公司更名为中海基金管理有限公司的文件
5、中海分红增利混合型证券投资基金证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68号2905-2908 室及 30 层 中海分红增利混合 2014年半年度报告
第 46 页 共 46 页
11.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2014年8 月27日
