招商保证金快线货币市场基金 招商保证金快线货币市场基金 招商保证金快线货币市场基金 招商保证金快线货币市场基金
2014 2014 2014 2014 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告摘要 摘要 摘要 摘要
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 2 2 2 27 7 7 7 日 日 日 日
招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2014 年1 月1日起至 6月 30日止。 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金简称 招商保证金快线（场内简称：招商快线）
基金主代码 159003
交易代码 159003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 17日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 80,435,637.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B
下属分级基金的交易代码： 159003 159004
报告期末下属分基基金的份额总额 30,262,958.00份 50,172,679.00份
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对
短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追
求稳定的当期收益。
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 欧志明 陈萱
联系电话 0755－83196666 0755-22168863 信息披露负责人
电子邮箱 cmf@cmfchina.com CHENXUAN964@pingan.com.cn
客户服务电话
400-887-9555 95511
传真 0755－83196475 0755-82080406
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告报告备置地点 (1）招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2）平安银行股份有限公司 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用；
3、本基金收益分配为“每日分配、按月支付”的现金分红。
3.2 基金 基金 基金 基金净值 净值 净值 净值表现 表现 表现 表现
3.2.1 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额净值收益率 净值收益率 净值收益率 净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 及其与同期业绩比较基准收益率的比较 及其与同期业绩比较基准收益率的比较 及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商保证金快线 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3219% 0.0136% 0.0292% 0.0000% 0.2927% 0.0136%
过去三个月 0.8045% 0.0082% 0.0885% 0.0000% 0.7160% 0.0082%
过去六个月 1.4739% 0.0062% 0.1760% 0.0000% 1.2979% 0.0062%
过去一年 3.7116% 0.0053% 0.3549% 0.0000% 3.3567% 0.0053%
自基金合同
生效起至今
4.3461% 0.0059% 0.3986% 0.0000% 3.9475% 0.0059%
注：本基金收益分配为“每日分配、按月支付”的现金分红。
招商保证金快线 B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④
基金级别 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014年 1月 1日 -
2014年 6月 30日 )
报告期( 2014年 1月 1日 -
2014年 6月 30日)
本期已实现收益 820,764.74 1,985,315.37
本期利润 820,764.74 1,985,315.37
本期净值收益率 1.4739% 1.7718%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 30,262,958.00 50,172,679.00
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去一个月 0.3718% 0.0136% 0.0292% 0.0000% 0.3426% 0.0136%
过去三个月 0.9543% 0.0082% 0.0885% 0.0000% 0.8658% 0.0082%
过去六个月 1.7718% 0.0062% 0.1760% 0.0000% 1.5958% 0.0062%
过去一年 4.3093% 0.0053% 0.3549% 0.0000% 3.9544% 0.0053%
自基金合同
生效起至今
5.0182% 0.0059% 0.3986%
0.0000%
4.6196% 0.0059%
注：本基金收益分配为“每日分配、按月支付”的现金分红。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计净值收益率 净值收益率 净值收益率 净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较
招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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注：根据基金合同第十二条（二）投资范围的规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
现金、通知存款、短期融资券、1 年以内（含1 年）的银行定期存款和大额存单、期限在 1年以
内（含 1 年）的债券回购、期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内
（含 397 天）的债券、资产支持证券及中期票据，和中国证监会、中国人民银行认可的其它具有
良好流动性的货币市场工具。本基金于 2013年 5月 17日成立，自基金成立日起 6个月内为建仓
期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年 12月 27 日经中国证监会（2002）100号文批准设立，公司
的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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目前，本公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55％，招商证
券股份有限公司持有公司全部股权的 45％。公司注册资本金为 2.1亿元人民币。招商基金拥有两
家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。
截至 2014 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理三十八只共同基金，具体如下：从 2003 年 4
月 28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡
型证券投资基金、招商安泰债券投资基金） ；从 2004 年 1月 14 日起管理招商现金增值开放式证券
投资基金；从 2004 年 6 月 1 日起开始管理招商先锋混合型证券投资基金；从 2005 年 11 月 17 日
起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF） ；从 2006 年 7 月 11 日起开始管理招商安本
增利债券型证券投资基金；从 2007 年 3 月 30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；
从 2008 年6 月19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金； 从2008年 10月 22日起开始
管理招商安心收益债券型证券投资基金；从 2009 年 6 月 19 日起开始管理招商行业领先股票型证
券投资基金；从 2009 年 12 月 25 日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从 2010 年
3 月 25 日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)；从2010 年6月 22日起开始管理
招商深证 100 指数证券投资基金；从 2010 年 6 月 25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资
基金； 从 2010年 12月 8日开始管理上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费
80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从 2011 年 2月 11 日起开始管理招商标普金砖四国
指数证券投资基金(LOF)；从 2011 年3 月17 日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从
2011年 6月 27日开始管理深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及招
商深证电子信息传媒产业（TMT）50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从 2011 年 9 月 1
日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金； 从 2012 年2 月1 日起开始管理招商优势企业灵
活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 3 月 21 日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从
2012 年 6 月 28 日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从 2012 年 7 月 20
日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从 2012 年 8 月 20 日起开始管理招商安盈保本
混合型证券投资基金； 从2012年12月7日起开始管理招商理财7天债券型证券投资基金； 从2013
年 2 月 5 日起开始管理招商央视财经 50 指数证券投资基金；从 2013 年 3 月 1 日起开始管理招商
双债增强分级债券型证券投资基金；从 2013 年 4 月 19 日起开始管理招商安润保本混合型证券投
资基金；从2013 年5 月 17 日起开始管理招商保证金快线货币市场基金；从2013 年8 月1 日起开
始管理招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金；从 2013 年 11 月 6 日起开始管理招商瑞丰灵
活配置混合型发起式证券投资基金； 从 2013年 12月 11日起开始管理招商标普高收益红利贵族指
数增强型证券投资基金；从 2014 年 3 月 20 日开始管理招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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资基金；从 2014 年 3 月 25 日开始管理招商招财宝货币市场证券投资基金；从 2014 年 6 月 18 日
开始管理招商招金宝货币市场证券投资基金。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
胡慧颖
本基金的
基金经理
2013年5月
17 日
- 8
胡慧颖，女，中国国籍，经济
学学士。2006 年加入招商基
金管理有限公司， 先后在交易
部、专户资产投资部、固定收
益部从事固定收益产品的交
易、研究、投资相关工作，现
任招商现金增值开放式证券
投资基金、 招商产业债券型证
券投资基金、 招商信用增强债
券型证券投资基金及招商保
证金快线货币市场基金基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商保证金快线
货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合
法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法
规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司” ）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不
存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交
易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期
内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次，原因是指数型
投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易
和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上半年，银行间市场流动性总体宽松，春节、3 月末和半年末三个关键时点都平稳度
过。综其原因，首先年初外汇占款大幅增长为银行贡献了一定的超储增长，其次上半年央行的货
币政策操作也转向宽松：春节前央行采取多种方式稳定市场预期，包括启动逆回购、针对中小型
金融机构出台定向 SLO；4月份向国开行投放定向再贷款，随后向县域农村法人银行定向降准，由
此拉开了定向宽松的序幕；5 月份和 6 月份又分别向小微、三农贷款达标的城商行和部分股份制
银行定向降准；到了 6 月末市场又传出央行将启动 PSL，作为与逆回购并行的常态化货币投放工
具。在此背景下，一季度短期限回购利率大幅下降，绝对水平达到年内低位；二季度除了 IPO 重
启给资金面带来了短期扰动之外，6 月末的年中大考平稳度过，各期限回购利率升幅基本符合季
节性水平。
短端债券方面，上半年短期金融债和短融等品种收益率总体呈下行趋势，回购利率保持低位、
央行频出政策暖风都使得短端收益率与回购利率的利差进一步压缩。
报告期内本基金坚持一贯的以流动性、安全性为宗旨的原则，在提供充足流动性的同时为持
有人创造了较好的收益。 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
2014年上半年，招商保证金快线 A 的份额净值收益率为 1.4739%，同期业绩比较基准收益率
为 0.1760%，基金份额净值收益率优于业绩比较基准收益率 1.2979%；招商保证金快线 B 的份额净
值收益率为 1.7718%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%，基金份额净值收益率优于业绩比较基
准收益率 1.5958%。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014年下半年货币市场，社会融资扩张程度以及经济增长强弱将成为主要影响因素。贷
款放量的力度能否对冲非标融资的压缩将决定社会融资增速回升的幅度和持续性，也决定了经济
回升的强弱力度；而流动性的定向放松能否扩张到按揭贷款领域，决定了房地产的下行风险能否
得到控制。在经济回升之前银行间市场资金大概率将维持宽松。我们将跟踪各方面数据及市场动
态，在保证组合流动性、安全性的基础上为持有人创造超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基
金经理代表组成的估值委员会 。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政
策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了
影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究
部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者
调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用；
基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部
负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监
督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金
净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。本报告期内，招商保证金快
线 A 共分配利润人民币 820,764.74 元，招商保证金快线 B 共分配利润人民币 1,985,315.37 元，
不存在应分配但尚未实施分配的情况。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对招商保证金快线货币市场基
金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 实 实 实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本报告期内，由招商基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ § § §6
半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：招商保证金快线货币市场基金
报告截止日： 2014年 6月 30日
单位：人民币元
招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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资 资 资 资
产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 29,094,679.09 341,438,981.88
结算备付金 52,500.00 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 36,003,887.40 -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 36,003,887.40 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 20,000,270.00 269,761,014.64
应收证券清算款 - 30,017,499.97
应收利息 475,200.28 1,291,688.07
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 85,626,536.77 642,509,184.56
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末 本期末 本期末 本期末
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 4,749,877.62 -
应付证券清算款 12,066.85 165,306.90
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 16,034.68 152,296.37
应付托管费 6,413.91 60,918.55
应付销售服务费 8,881.96 50,530.96
应付交易费用 9,996.84 29,623.25
应交税费 - -
应付利息 511.49 -
应付利润 113,124.71 1,750,629.56
递延所得税负债 - -
其他负债 273,991.71 222,585.97
负债合计 5,190,899.77 2,431,891.56
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 80,435,637.00 640,077,293.00
未分配利润 - -
所有者权益合计 80,435,637.00 640,077,293.00 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益总计 85,626,536.77 642,509,184.56
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，招商保证金快线 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
30,262,958.00份； 招商保证金快线 B基金份额净值1.0000 元， 基金份额总额50,172,679.00份；
总份额总额 80,435,637.00 份。
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：招商保证金快线货币市场基金
本报告期：2014 年1 月1日至 2014年 6月 30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
本期 本期 本期 本期
2014 2014 2014 2014年 年 年 年 1 1 1 1月 月 月 月1 1 1 1日至 日至 日至 日至2014 2014 2014 2014年 年 年 年6 6 6 6
月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2013 2013 2013 2013年 年 年 年5 5 5 5月 月 月 月17 17 17 17日 日 日 日( ( ( (基金合同 基金合同 基金合同 基金合同
生效日 生效日 生效日 生效日) ) ) )至 至 至 至 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30
日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
3,452,170.85 15,309,968.13
1. 利息收入 3,356,701.18 15,306,033.71
其中：存款利息收入 1,882,789.24 15,279,800.51
债券利息收入 442,351.89 26,233.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,031,560.05 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”填列） 95,469.67 -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 95,469.67 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”号
填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） - 3,934.42
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
646,090.74 1,739,493.80
1 ．管理人报酬 168,893.05 627,790.76
2 ．托管费 67,557.32 251,116.19
3 ．销售服务费 75,991.90 351,504.41
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 14,534.01 -
其中：卖出回购金融资产支出 14,534.01 -
6 ．其他费用 319,114.46 509,082.44
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号 号 号 号
填列 填列 填列 填列） ） ） ）
2,806,080.11 13,570,474.33 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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减：所得税费用 - -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ） 2,806,080.11 13,570,474.33
注：上期财务报表的实际编制期间为 2013 年5 月17 日(基金合同生效日)至2013 年6 月30日。
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：招商保证金快线货币市场基金
本报告期：2014 年1 月1日 至 2014 年6 月 30 日
单位：人民币元
本期 本期 本期 本期
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
640,077,293.00 - 640,077,293.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,806,080.11 2,806,080.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-559,641,656.00 - -559,641,656.00
其中：1.基金申购款 1,973,612,390.00 - 1,973,612,390.00
2.基金赎回款 -2,533,254,046.00 - -2,533,254,046.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -2,806,080.11 -2,806,080.11
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
80,435,637.00 - 80,435,637.00
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 5 5 5 5 月 月 月 月 17 17 17 17 日 日 日 日( ( ( (基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日) ) ) )至 至 至 至 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,387,812,874.00 - 3,387,812,874.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 13,570,474.33 13,570,474.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-2,600,135,135.00 - -2,600,135,135.00 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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列）
其中：1.基金申购款 713,683,213.00 - 713,683,213.00
2.基金赎回款 -3,313,818,348.00 - -3,313,818,348.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -13,570,474.33 -13,570,474.33
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
787,677,739.00
- 787,677,739.00
注：上期财务报表的实际编制期间为 2013 年5 月17 日(基金合同生效日)至2013 年6 月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许小松______
______庄永宙______
____李扬____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
招商保证金快线货币市场基金(以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 (以下
简称 “中国证监会” ) 《关于核准招商保证金快线货币市场基金募集的批复》 (证监许可[2013]65
号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和
《招商保证金快线货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2013 年 5 月 17 日生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 3,387,812,874.00 份基金份额。本基金的基
金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银
行”) 。
本基金于 2013年 5月 13日募集，募集期间净认购资金人民币 3,387,718,000.00元，认购资
金在募集期间产生的利息人民币 94,874.00 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计
3,387,812,874.00份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了毕马威华振验字第 1300025号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《招商保证金快线货币市场基金基金
合同》和《招商保证金快线货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金为货币市场基金，主
要投资于以下金融工具，包括：现金；通知存款；短期融资券；1 年以内 (含 1 年) 的银行定期
存款、大额存单；期限在1 年以内 (含 1年) 的债券回购；期限在 1年以内 (含 1 年) 的中央银
行票据；剩余期限在 397天以内 (含 397 天) 的债券；剩余期限在 397天以内 (含 397天) 的资
产支持证券；剩余期限在397 天以内 (含397 天) 的中期票据；中国证监会、中国人民银行认可招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存
款基准利率 (税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部 (以下简称 “财政部” ) 于 2006 年 2 月 15
日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 的要求编制，同时亦按照
中国证监会公告 [2010] 5号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号 <年度报告和半年度报告
>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至
2014年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 本 本 本报告期所采用的会计政策 报告期所采用的会计政策 报告期所采用的会计政策 报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财税字 [1998] 55 号文、财税字 [2002] 128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005] 102 号
文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税 [2005] 107号文《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》 、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花
税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；其中对基金取得的债券利息收入，由
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。
6.4.7 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 本报告期与基金发生关 本报告期与基金发生关 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 联交易的各关联方 联交易的各关联方 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
平安银行 基金托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.5 应 应 应 应支付关联方的佣金 支付关联方的佣金 支付关联方的佣金 支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6 月
30 日
上年度可比期间
2013年 5月 17日(基金合同生效
日)至2013年 6月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
168,893.05 627,790.76
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6 月
30 日
上年度可比期间
2013年 5月 17日(基金合同生效
日)至2013年 6月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
67,557.32 251,116.19
注：支付基金托管人平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%÷当年天数
6.4.8.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间无应付关联方的销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购 含回购 含回购 含回购) 交易 交易 交易 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项目 本期 上年度可比期间 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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2014年 1月 1日至 2014年 6 月
30 日
2013年5月17日(基金合同生效
日)至2013年 6月 30 日
期初持有的基金份额 20,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 60,000,000.00 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 55,000,000.00 -
期末持有的基金份额 25,000,000.00 -
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
31.08% -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 5月 17日(基金合同生效日)至
2013年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 94,679.09 213,786.93 49,274,556.76 124,637.67
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末 期末 期末 期末（ （ （ （ 2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日 ） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因为认购新发或增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额 4,749,877.62元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
090220 09 国开20 2014年7月1日 99.75 50,000 4,987,550.43 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
合计
50,000 4,987,550.43
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
§ § § §7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1
固定收益投资 36,003,887.40 42.05
其中：债券 36,003,887.40 42.05
资产支持证券 -
-
2
买入返售金融资产 20,000,270.00
23.36
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3
银行存款和结算备付金合计 29,147,179.09 34.04
4
其他各项资产 475,200.28 0.55
5
合计 85,626,536.77 100.00
7.2 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.16
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 4,749,877.62 5.91
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20% 的说明 的说明 的说明 的说明 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 78
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
报告期内投资组合平 报告期内投资组合平 报告期内投资组合平 报告期内投资组合平均剩余期限超过 均剩余期限超过 均剩余期限超过 均剩余期限超过180 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天”，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 61.10 5.92
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天(含)—90天 9.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天(含)—180天 22.37 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含） 12.44 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 105.86 5.92
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - - 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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2 央行票据 - -
3 金融债券 4,987,550.43 6.20
其中：政策性金融债 4,987,550.43 6.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 31,016,336.97 38.56
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 36,003,887.40 44.76
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 011420006 14 中铝 SCP006 100,000 10,009,331.53 12.44
2 011470004 14 赣高速 SCP004 80,000 8,001,882.04 9.95
3 011474002 14 陕煤化 SCP002 80,000 7,999,022.95 9.94
4 011415004 14 中铝业 SCP004 50,000 5,006,100.45 6.22
5 090220 09 国开 20 50,000 4,987,550.43 6.20
7.6 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1828%
报告期内偏离度的最低值 0.0000%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0560%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 排序 排序 排序的 的 的 的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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7.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的
溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净
值维持在 1.0000 元。
7.8.2
本报告期内， 本基金不存在持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 不存在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 475,200.28
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 475,200.28
§ § § §8
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
A 级 1,268 23,866.69 3,016,581.00 9.97% 27,246,377.00 90.03%
B 级 4 12,543,169.75 46,800,000.00 93.28% 3,372,679.00 6.72%
合计
1272 63,235.56 49,816,581.00 61.93% 30,619,056.00 38.07%
注：机构投资者/ 个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。 招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金期末基金管理人的从业人员无持有本基金的情况。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 况 况 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
招商保证金快线 A 0
招商保证金快线B 0
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
合计 0
招商保证金快线 A 0
招商保证金快线B 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
合计 0
§ § § §9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
招商保证金快线A 招商保证金快线 B
基金合同生效日（2013 年 5 月 17 日）基金
份额总额
1,445,572,335.00 1,942,240,539.00
本报告期期初基金份额总额 100,093,895.00 539,983,398.00
本报告期基金总申购份额 848,252,704.00 1,125,359,686.00
减:本报告期基金总赎回份额 918,083,641.00 1,615,170,405.00
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 30,262,958.00 50,172,679.00
§ § § §10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人 2014 年 3 月 25 日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会 2014
年第一次会议审议并通过，因工作变动，赵生章先生不再担任公司副总经理，全职担任招商基金
管理有限公司全资子公司招商财富资产管理有限公司总经理职务。
招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申银万国 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - -1,882,000,000.00 100.00% - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能招商保证金快线货币市场基金 2014 年半年度报告摘要
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力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.8 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过 偏离度绝对值超过0.5% 的情况 的情况 的情况 的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
招商基金管理有限公司
2014 年 8 月 27 日
