益 民 创 新 优势 混 合 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 益民基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
本基金 管理 人的 董事 会、 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了
本报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 ，保证复
核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本基金管理人 承诺以诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，但 不 保证基金一定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基 金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 益民创 新优 势混 合
基金主 代码 560003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年7 月11 日
基金管 理人 益民基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,675,133,710.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于具 有持 续创新 能力 的优 势企 业和 潜
在优 势 企业 ，为 基金 份额 持有人 实现 较高 风险 水平 下
的较高 收益 。
投资策 略 本基金 着眼 于全 球视 野， 遵循从 全球 到国 内的 分析 思
路，从 对全 球产 业周 期运 行的大 环境 分析 作为 行业 研
究的出 发点 ，再 结合 国内 宏观经 济、 产业 政策 、货 币
金融政 策等 经济 环境 的分 析，从 而判 别国 内各 行业 产
业链传 导的 内在 机制 ，并 从中找 出能 够分 享全 球经 济
增长的 创新 行业 或主 题。 本基金 对于 企业 创新 特性 的
定义将 主要 包括 四大 方面 ：技术 创新 ，产 品及 服务 创
新、制 度创 新和 商业 模式 创新。 本基 金将 以寻 求创 新
溢价为 目标 ，来 综合 构建 基金组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 ％+中 证全 债指 数收 益率
×25 ％
风险收 益特 征 本基金 产品 定位 于偏 股型 的混合 型基 金。 风险 和收 益
水平高 于货 币市 场基 金和 债券型 基金 ，低 于股 票型 基
金，属 于风 险较 高、 收益 较高的 证券 投资 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 益民基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘伟 李芳菲
联系电 话 010-63105556 010-66060069
电子邮 箱 jcb@ymfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-650-8808 95599 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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传真 010-63100588 010-68121816
注册地 址 重庆市 渝中 区上 清寺 路110
号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 西城 区宣 外大 街 10
号庄胜 广场 中央 办公 楼南
翼13A
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100052 100031
法定代 表人 翁振杰 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ymfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 西城 区宣 武门 外大 街 10 号庄 胜广 场中 央办
公楼南 翼13A
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 益民基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区宣 武门 外大 街10 号庄
胜广场 中央 办公 楼南 翼 13A
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -166,324,124.02
本期利 润 -38,018,920.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0100
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -834,066,386.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2269
期末基 金资 产净 值 2,841,067,323.84
期末基 金份 额净 值 0.7731
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -21.50% 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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注：所述基金 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
期 末 可 供 分 配利 润 ， 采用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已实 现 部 分 的 孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.23% 1.14% 0.41% 0.58% 2.82% 0.56%
过去三 个月 5.67% 0.98% 1.03% 0.66% 4.64% 0.32%
过去六 个月 -1.19% 1.19% -4.62% 0.78% 3.43% 0.41%
过去一 年 1.16% 1.20% 0.29% 0.88% 0.87% 0.32%
过去三 年 -14.08% 1.17% -19.07% 0.97% 4.99% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
-21.50% 1.51% -25.29% 1.34% 3.79% 0.17%
注： 自 2009 年 5 月 1 日 起益民 创新 优势 混合 型证 券投资 基金 的业 绩比 较基 准，由 原来 的 “ 沪深
300 指 数收 益率 ×75 % ＋ 新 华巴克 莱指 数收 益率 ×25 % ” 变更 为 “ 沪深300 指数 收益率 ×75 % ＋ 中证
全债指 数收 益率 ×25 %” 。 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 的基 金合 同约定 ，本 基金 自 2007 年 7 月 11 日 合同 生效 之日 起六个 月内 使基 金的
投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
益民基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批准， 于 2005 年 12 月 12 日正式 成立 。 公
司股东 由重 庆国 际信 托有 限公司 （ 出资 比 例 49％ ） 、 中国新 纪元 有限 公司 （ 出 资比 例31 ％） 、 中山
证券有 限责 任公 司 （ 出资 比例 20 ％ ） 组 成， 注册 资 本为 1 亿元 人民 币， 注册 地： 重 庆， 主要 办公
地点： 北京。 截止2014 年6 月末， 公司 管理 的基 金共 有六只 ， 均 为开 放式 基金 。 其中， 益民 货币
市场基 金于2006 年7 月17 日成 立； 益 民红 利成 长混 合型证 券投 资基 金于2006 年11 月21 日 成立；
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 于 2007 年 7 月 11 日 成立 ；益 民多 利债 券 型投资 基金 于 2008益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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年5 月21 日成 立； 益民 核 心增长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 于 2012 年 8 月 16 日成 立； 益民 服
务领先 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 于2013 年 12 月 13 日成 立。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李勇钢
益民货 币市
场基金 基金
经理、 益民
创新优 势混
合型证 券投
资基金 基金
经理、 益民
多利债 券型
证券投 资基
金基金 经理
2011 年9 月
26 日
- 6
清华大 学硕 士。 曾任 中
再资产 管理 股份 有限 公
司研究 员、 投资 经理 。
自 2011 年8 月31 日起
任益民 货币 市场 基金 基
金经理 、益 民多 利债 券
型证券 投资 基金 基金 经
理； 自2011 年9 月26
日起任 益民 创新 优势 混
合型证 券投 资基 金基 金
经理。
韩宁
研究发 展部
副总经 理、
益民创 新优
势混合 型证
券投资 基金
基金经 理 、
益民核 心增
长灵活 配置
混合型 证券
投资基 金基
金经理
2012 年3 月
21 日
- 13
中国有 色金 属材 料总 公
司业务 经理 、闽 发证 券
有限责 任公 司高 级研 究
员、新 时代 证券 有限 责
任公司 高级 研究 员。 自
2005 年加 入益 民基 金管
理有限 公司 ，曾 先后 担
任行业 研究 员、 研究 发
展部副 总经 理。 自2012
年3 月21 日起 任益 民创
新优势 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理。 自2012
年8 月16 日起 任益 民核
心增长 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经
理。
注： 此 处的 “ 任职 日期 ” 为基金 合同 生效 日或 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 ， “离职 日期” 为根 据
公司决定确定 的解聘日 期 。证券从业的 含义遵从 行 业协会《证券 从业人员 资 格管理办法 》的相关
规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵循 了《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《益民创新 优
势混合型证券 投资基金 基 金合同》和其 他相关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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管理和运用基 金资产， 以 尽可能减少和 分散投资 风 险，力保基金 资产的安 全 并谋求基金 资产长期
稳定的增长为 目标，管 理 和运用基金资 产，无损 害 基金持有人利 益的行为 ， 基金投资组 合符合有
关法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 公平交易 管 理制度的规定 ，在投资 管 理活动中公平 对
待不同投资组 合，不存 在 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送的
行为。
本报告 期内 ， 各投 资组 合1 日、3 日、5 日 同向 交易 价差大 部分 通过 统计 检验 ， 不 存在 价差 显
著的情况。但 因投资组 合 规模悬殊、投 资组合经 理 对市场判断的 差异及决 策 时机不同， 导致投资
组合间 七组 配对 分析 出 现1 日、3 日、5 日同 向交 易 价差检 验显 著的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告期内， 本基金未 发 生可能导致不 公平交易 及 利益输送的异 常交易行 为 ，不同投资组 合
之间不存在交 易所公开 竞 价同日反向交 易，不存 在 报告期内所有 投资组合 参 与的交易所 公开竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在2014 年初 认为 ： “经济 增长 窄幅 波动 、 通 胀低位 运行 ， 经济 、 金融 领域的 各项 改革
将继续 推进 。 本基 金判 断A 股市 场总 体会 好于2013 年， 仍将 呈现 出结 构性 行 情， 但两 极分 化程 度
不会超 过 2013 年， 具体 表 现在蓝 筹股 企稳 ，而 以创 业板为 代表 的成 长股 板块 也不会 像 2013 年呈
现出单 边上 涨的 态势 ，而 是出现 分化 的同 时波 动也 随之加 大。 ”
2014 年上 半年 ， 上 证指 数 基本呈 现窄 幅波 动的 态势 ， 创业 板指 数虽 然出 现明 显回调 ， 但 是部
分主题性行业 ，包括新 能 源汽车、军工 、生物工 程 等等仍然出现 明显的涨 幅 ，市场大方 向的走势
基本符 合我 们年 初的 判断 。
整体而言，今 年上半年 的 操作难度要明 显高于去 年 ，一方面成长 股仍然热 点 不断，但是部 分
行业和个股已 经出现明 显 的泡沫，涨幅 脱离基本 面 ，另一方面， 政策在保 增 长和去产能 、调结构
之间纠结，蓝 筹股偶尔 会 有脉冲式 的行 情；在具 体 操作上，本基 金一季度 基 本的原则是 行业的均
衡配置 。 二季 度创 业板 跌 幅较大 ， 本基 金 在 5 月 波 段操作 ， 重点 加仓 了创 业 板， 尤其 是传 媒板 块，
取得了比较好 的收益； 最 后，我们在二 季度也观 察 到部分周期性 行业出现 了 复苏的苗头 ，比如说益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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有色里的一些 细分子行 业 ，随着国企改 革、沪港 通 以及保增长等 政策的不 断 推进，我们 已经开始
密切关 注和 思考 行情 是否 会向蓝 筹股 切换 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期末 ， 本基 金份 额 净值 为0.7731 元， 本报 告 期份额 净值 增长 率为-1.19% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率为-4.62%。 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 本基金认 为 ，改革与成长 仍然是关 注 的重点，一方 面今年上 半 年新能源汽车 、
军工、 在线 教育 、 基 因测 序、 细 胞免 疫疗 法、 机器 人、3D 打 印等 等主 题概 念 风起云 涌， 另一 方面
部分个股股价 出现明显 泡 沫，涨幅脱离 基本面， 因 此整体而言下 半年选股 的 难度会继续 加大，我
们将集中研究 的精力， 对 新兴产业的市 场潜在空 间 和可能的行业 竞争结构 进 行分析预判 ，对部分
空间大、壁垒 高、估值 或 市值相对合理 的行业继 续 进行配置；此 外，国企 改 革也将是我 们下半年
关注的重点， 国有企业 的 股权结构、治 理结构、 激 励方式等都有 继续改 革 的 需求，国有 资产所处
的行业 、 资产 的证 券化 率 水平等 存在 继续 优化 的空 间， 因此 我们 认为 ， 随 着 国企改 革的 逐步 推进 ，
部分上市公司 也将会受 益 于这个过程， 这方面也 将 是我们下半年 重点研究 的 内容；最后 ，本基金
也将密切关注 大盘股和 小 盘股在下半年 可能出现 的 风格切换，紧 密跟踪蓝 筹 股的增量信 息，择时
而动。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 ：
根据相关规定 ，本基金 管 理人成立估值 委员会， 估 值委员会是基 金估值的 最 高决策机构， 负
责公司估值相 关决策及 执 行。成 员由公 司总经理 、 投资总监、运 作保障部 、 金融工程部 、监察稽
核部、基金会 计等相关 人 员组成。相关 参与人员 应 当具有上市公 司研究和 估 值、基金投 资等方面
较丰富 的经 验， 熟悉 相关 法规和 估值 方法 。
研究部行业研 究员：研 究 部负责人及行 业研究员 负 责长期停牌股 票等没有 市 价的投资品种 所
属行业的专业 研究，参 与 基金组合停牌 股票行业 属 性和重估方法 的确定， 并 在估值讨论 中承担确
定参考行业指 数的职责 ； 相关参与人员 应当具有 多 年的行业研究 经验，能 够 较好的对行 业发展趋
势做出 判断 ，熟 悉相 关法 规和估 值方 法。
监察稽核部： 监察稽核 部 参与估值流程 的人员， 应 当 对有关估值 政策、估 值 流程和程序、 估
值方法等相关 事项的合 法 合规性进行审 核和监督 ， 发现问题及时 要求整改 ； 参与估值流 程的人员
必须具有一定 的会计核 算 估值知识和经 验，应当 具 备熟知与估值 政策相关 的 各项法律法 规、估值益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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原则和 方法 的专 业能 力， 并有从 事会 计、 核算 、估 值等方 面业 务的 经验 和工 作经历 。
金融工程部金 融工程人 员 ：金融工程人 员负责估 值 相关数值的处 理和计算 ， 并参与公司对 基
金的估值方法 的确定。 该 成员应当在基 金的风险 控 制与绩效评估 工作方面 具 有较为丰富 的经验，
具备基 金绩 效评 估专 业能 力，并 熟悉 相关 法规 和估 值方法 。
运作保障部基 金会 计： 基 金会计在估值 流程中的 相 关工作职责是 按照基金 会 计核算准则、 中
国证监会相关 规定和基 金 合同关于估值 的约定， 对 基金拥有的各 类有价证 券 、其他资产 和负债进
行核算，进而 确定基金 资 产的公允价值 。参与基 金 长期停牌股票 估值方法 的 确定，复核 由估值委
员会提供的估 值价格， 并 与相关托管行 进行核对 确 认。如有不符 合的情况 出 现，立即向 估值委员
会反映 情况 ， 并 提出 合理 的调整 建议 。 基 金会 计人 员应当 与估 值相 关的 外部 机构保 持良 好的 沟通 ，
获悉的与基金 估值相关 的 重大信息及时 向公司及 估 值小组反馈。 基金会计 应 当具备多年 基金从业
经验，在基金 核算与估 值 方面 掌握了丰 富的知识 和 经验，具备熟 悉及了解 基 金估值法规 、政策和
方法的 专业 能力 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度：
基金管理公司 估值委员 会 成员中不包括 基金经理 。 基金经理不参 与估值工 作 决策和执行的 过
程。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
3 、收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资 人 自行 承担 ；
4 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 人可 选择 现 金红利 或将 现金
红利按除息日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
5 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的情 况下 ， 本基 金收 益 分配每 季度 不超 过三 次 ， 每年不 超过 十二
次。 基 金合 同生 效不 满三 个月， 收益 可不 分配 。 每 次基金 收益 分配 比例 不低 于可分 配收 益 的 50% 。
6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —益民 基金管理
有限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 益民基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，益民基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持 有 人利 益的 行为 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
2014 年8 月22 日
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,478,397.55 10,087,861.02
结算备 付金
23,716,368.43 53,036,893.51 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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存出保 证金
2,875,954.08 4,635,102.81
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,531,026,451.30 2,668,395,769.11
其中： 股票 投资
2,314,618,001.30 2,353,729,615.91
基金投 资
- -
债券投 资
213,573,450.00 314,666,153.20
资产支 持证 券投 资
2,835,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 280,400,000.00 334,700,000.00
应收证 券清 算款
75,090,803.97 40,119,361.87
应收利 息 6.4.7.5 5,441,091.25 3,584,516.87
应收股 利
- -
应收申 购款
2,272.68 8,731.60
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,924,031,339.26 3,114,568,236.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
69,988,124.58 36,326,124.57
应付赎 回款
1,722,453.42 1,566,048.47
应付管 理人 报酬
3,422,486.90 3,927,887.58
应付托 管费
570,414.50 654,647.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,421,528.76 8,746,513.37
应交税 费
2,295,583.44 1,961,194.40
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 543,423.82 984,576.71
负债合 计
82,964,015.42 54,166,993.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,675,133,710.15 3,911,461,732.23
未分配 利润 6.4.7.10 -834,066,386.31 -851,060,488.46
所有者 权益 合计
2,841,067,323.84 3,060,401,243.77
负债和 所有 者权 益总 计
2,924,031,339.26 3,114,568,236.79
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.7731 元 ，基 金份 额总额 3,675,133,710.15
份。
益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收 入
17,912,409.73 442,740,893.33
1.利息 收入
11,467,752.12 8,289,810.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 815,912.94 448,023.84
债券利 息收 入
5,311,051.14 4,813,387.29
资产支 持证 券利 息收 入
262,508.51 -
买入返 售金 融资 产收 入
5,078,279.53 3,028,399.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-121,861,374.02 523,280,441.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -131,934,267.99 509,072,776.99
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -6,536,672.18 142,713.36
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -114,174.77 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 16,723,740.92 14,064,951.17
3.公允 价值 变动 收 益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 128,305,203.66 -88,832,432.91
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 827.97 3,074.17
减： 二、费用
55,931,330.09 61,173,297.71
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,485,885.02 23,376,413.99
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,580,980.85 3,896,068.96
3．销 售服 务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 30,703,732.63 33,740,295.51
5．利 息支 出
949.66 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
949.66 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 159,781.93 160,519.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-38,018,920.36 381,567,595.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-38,018,920.36 381,567,595.62
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 益民 创新 优势 混合型 证券 投资 基金 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,911,461,732.23 -851,060,488.46 3,060,401,243.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -38,018,920.36 -38,018,920.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-236,328,022.08 55,013,022.51 -181,314,999.57
其中：1.基 金申 购款 1,922,727.59 -463,254.72 1,459,472.87
2. 基金 赎回 款 -238,250,749.67 55,476,277.23 -182,774,472.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,675,133,710.15 -834,066,386.31 2,841,067,323.84
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,371,104,890.60 -1,416,393,145.89 2,954,711,744.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 381,567,595.62 381,567,595.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-177,833,574.94 45,934,646.69 -131,898,928.25
其中：1.基 金申 购款 3,150,186.32 -843,873.19 2,306,313.13
2. 基金 赎回 款 -180,983,761.26 46,778,519.88 -134,205,241.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,193,271,315.66 -988,890,903.58 3,204,380,412.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 雷学 军______
______ 吴 晓明______
____ 吴晓 明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 为经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监基金 字[2007]157 号 《 关于同 意益 民创 新优 势混 合型证 券 投 资基 金募
集的批复》及 基金部函[2007]155 号《关于 益民创新 优势混合型证 券投资基金 募集时间安排 的确
认函》核准后 进行募集 ， 由益民基金管 理有限公 司 负责基金发起 并担任基 金 管理人，中 国农业银
行股份 有限 公司 担任 基金 托管人 。
本基金 自2007 年6 月18 日至2007 年7 月8 日止 向 境内个 人投 资者 和机 构投 资者及 合格 境外
机构投资者公开募集，募集期结束后经信永中和会计师事务所有限责任公司以
XYZH/2006A10059-1 号 验 资报告 验证 ，并 报中 国证 监会备 案， 中国 证监 会于 2007 年 7 月 11 日以
基金部函[2007]184 号 《 关于 益民创新 优势混合型 证券投资基金 备案确认的 函》书面确认 。经验
资及备 案后 ，本 基金 合同 于 2007 年7 月11 日 生效 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。
本 基 金 设 立 时 募 集 的 实 收 基 金 本 金 为 人 民 币 7,231,963,653.33 元 ， 募 集 期 间 产 生 的 利 息
6,159,321.48 元， 实收 基 金本息 共 计 7,238,122,974.81 元， 上述 募集 的实 收 基金根 据每 份基 金
份额的 面值 人民 币1.00 元 折合 为7,238,122,974.81 份基金 份额 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营假设 为基 础， 根据 实际 发生的 交易 和事 项， 按照 财政 部2006 年2
月 15 日颁 布的《企 业会 计准则 》 、中国 证券监督 管 理委员会发布 《证券投 资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 的公 告和 中国 证券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月16 日颁
布的《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》以及中 国 证监会允许的 基金行业 实 务操作的有 关规定编
制。 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2014 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2014
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计 政策 和会 计估计
本报告期会计 报表所采 用 的会计政策、 会计估计 与 上年度会计报 表所采用 的 会计政策、会 计
估计一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 事项 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 不存 在重 大会计 差错 更正 事项 。
6.4.6 税项
印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
营业税、企业所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券 的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
个人所得税
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股息 红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分 置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 5,478,397.55
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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其他存 款 -
合计： 5,478,397.55
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,320,198,481.15 2,314,618,001.30 -5,580,479.85
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 212,147,930.34 213,573,450.00 1,425,519.66
合计 212,147,930.34 213,573,450.00 1,425,519.66
资产支 持证 券 2,821,811.53 2,835,000.00 13,188.47
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,535,168,223.02 2,531,026,451.30 -4,141,771.72
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 280,400,000.00 -
合计 280,400,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 21 页 共 50 页
应收活 期存 款利 息 15,940.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 10,672.30
应收债 券利 息 5,385,086.79
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 29,391.76
合计 5,441,091.25
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,420,116.26
银行间 市场 应付 交易 费用 1,412.50
合计 4,421,528.76
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 10.73
证管费 退还 404,564.37
预提费 用 138,848.72
合计 543,423.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,911,461,732.23 3,911,461,732.23 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
本期申 购 1,922,727.59 1,922,727.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -238,250,749.67 -238,250,749.67
本期末 3,675,133,710.15 3,675,133,710.15
注：本 期申 购中 包含 转入 的份额 和金 额； 本期 赎回 中包含 转出 的份 额及 金额 。
6.4.7.10 未分 配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -697,060,866.95 -153,999,621.51 -851,060,488.46
本期利 润 -166,324,124.02 128,305,203.66 -38,018,920.36
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
49,812,210.32 5,200,812.19 55,013,022.51
其中： 基金 申购 款 -396,980.61 -66,274.11 -463,254.72
基金赎 回款 50,209,190.93 5,267,086.30 55,476,277.23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -813,572,780.65 -20,493,605.66 -834,066,386.31
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 412,087.62
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 375,278.18
其他 28,547.14
合计 815,912.94
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 10,075,819,410.80
减：卖 出股 票成 本总 额 10,207,753,678.79
买卖股 票差 价收 入 -131,934,267.99
益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
167,241,448.78
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
170,567,683.91
减：应 收利 息总 额 3,210,437.05
债券投 资收 益 -6,536,672.18
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 47,903,356.16
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 47,299,174.77
减：应 收利 息总 额 718,356.16
资产支 持证 券投 资收 益 -114,174.77
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 未持 有衍生 工具 。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,723,740.92
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 16,723,740.92
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 128,305,203.66 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
—— 股 票投 资 121,933,742.03
—— 债 券投 资 6,358,273.16
—— 资 产支 持证 券投 资 13,188.47
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 128,305,203.66
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 800.38
转换费 收入 27.59
合计 827.97
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 30,700,997.63
银行间 市场 交易 费用 2,735.00
合计
30,703,732.63
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 99,177.14
其他 400.00
银行费 用 2,533.21
债券账 户维 护费 18,000.00
合计 159,781.93
益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 不存 在应 披露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 不存 在应 披露的 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 无控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
益民基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
中山证 券有 限责 任公 司（ “中山 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
重庆国 际信 托有 限公 司工 会委员 会 基金管 理人 控股 股东 的工 会组织 ， 本 基金 的基 金份
额持有 人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中山证券 - - 589,564,990.16 2.69%
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中山证券 - - 938,500,000.00 7.65%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中山证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中山证券 536,735.83 2.71% 255,015.86 2.14%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算，扣 除证券公 司需 承担的费用( 包括但不 限于 买/卖经手费 、证券
结算风 险基 金和 证券 交易 所买/ 卖证 管费 等) 。
关 联方 符合 本基 金管 理 人选择 证券 经 营 机构 、使 用其交 易单 元作 为基 金专 用交易 单元 的标 准，
与其签订的交 易单元租 用 合同是在正常 业务中按 照 一般商业条款 订立的。 其 为本基金提 供证券投
资研究 成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,485,885.02 23,376,413.99
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,886,480.18 4,223,870.09 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5 ％年 费率计 算。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.5 ％÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 管理人的 管理费 每日计算，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。由 基 金托管人于次 月前三
个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,580,980.85 3,896,068.96
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 算。 计算 方法 如下：
H= E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金 托管费每 日计算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。由 基金托管 人 于次月前三个 工作日
内从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
7 月 11 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,426,308.25 8,426,308.25
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,426,308.25 8,426,308.25
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.23% 0.20%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 工 会
委员会
281,718.20 0.01% 281,718.20 0.01%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 5,478,397.55 412,087.62 1,994,720.23 140,201.59
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 不存 在在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
002727
一心
堂
2014 年6
月25 日
2014 年
7 月 2
日
新股流
通受限
12.20 12.20 4,484 54,704.80 54,704.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600418
江淮
汽车
2014
年 4 月
14 日
重大
资产
重组
10.20
2014
年 7 月
11 日
11.22 5,001,954 51,744,262.98 51,019,930.80 -
002681
奋达
科技
2014
年 6 月
23 日
重大
资产
重组
27.45 - - 1,000,804 30,137,048.32 27,472,069.80 -
600832
东方
明珠
2014
年 5 月
29 日
重大
资产
重组
10.98 - - 220,000 2,580,887.37 2,415,600.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的投资风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市 场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
投研 部根 据投 资决 策委 员 会有关 资产 流动 性的 原则 性规定 ， 制 定具 体的 评估 指 标、 评 估方 法，
每月对基金投 资组合的 流 动性进行评估 ，撰写评 估 报告，对基金 组合的流 动 性指标提出 维持及修
正建议，分送 基金经理 、 投资总监和投 资决策委 员 会，然后各部 门和相关 人 员做出反馈 ，以利于益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
进一步 完善 流动 性风 险管 理。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1
20,127,800.00 18,405,950.00
A-1 以下
- -
未评级
159,799,050.00 147,973,900.00
合计
179,926,850.00 166,379,850.00
注：表 中列 示的 未评 级债 券投资 为国 家债 券、 央行 票据及 国家 政策 性金 融债 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
29,625,000.00 84,377,703.20
AAA 以下
4,021,600.00 34,016,600.00
未评级
- 29,892,000.00
合计
33,646,600.00 148,286,303.20
注：表 中列 示的 未评 级债 券投资 为国 家债 券、 央行 票据及 国家 政策 性金 融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均 能 及时 变现 。 此益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 通过对投 资 品种的流动性 指标监控 来 评估、选择、 跟踪和控 制 基金投资的流 动
性风险 。 本 基金 管理 人通 过基金 合同 约定 巨额 赎回 条款， 设计 了非 常情 况下 赎回资 金的 处理 模式 ，
控制因 开放 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保 障 基金 持有人 利益 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金所面 临
的利率风险主 要来源于 本 基金所持有的 生息资产 。 本基金的生息 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、结算保证 金、债券 投 资及买入返售 金融资产 等 。本基金持有 的交易性 金 融资产中债 券投资比
重较低，因此 基金净值 受 利率变动的影 响较小。 本 基金管理人通 过对利率 水 平的预测、 分析收益
率曲线 及优 化利 率重 定价 日组合 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月
30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,478,397.55 - - - - - 5,478,397.55
结算备 付金 23,716,368.43 - - - - - 23,716,368.43
存出保 证金 2,875,954.08 - - - - - 2,875,954.08
交易性 金融
资产
2,835,000.00 28,094,300.00 185,479,150.0
0
- - 2,314,618,001
.30
2,531,026,451
.30
买入返 售金
融资产
280,400,000.0
0
- - - - - 280,400,000.0
0
应收证 券清
算款
- - - - - 75,090,803.97 75,090,803.97
应收利 息 - - - - - 5,441,091.25 5,441,091.25
应收申 购款 - - - - - 2,272.68 2,272.68
资产总 计 315,305,720.0
6
28,094,300.00 185,479,150.0
0
- - 2,395,152,169
.20
2,924,031,339
.26 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 69,988,124.58 69,988,124.58
应付赎 回款 - - - - - 1,722,453.42 1,722,453.42
应付管 理人
报酬
- - - - - 3,422,486.90 3,422,486.90
应付托 管费 - - - - - 570,414.50 570,414.50
应付交 易费
用
- - - - - 4,421,528.76 4,421,528.76
应交税 费 - - - - - 2,295,583.44 2,295,583.44
其他负 债 - - - - - 543,423.82 543,423.82
负债总 计 - - - - - 82,964,015.42 82,964,015.42
利率敏 感度
缺口
315,305,720.0
6
28,094,300.00 185,479,150.0
0
- - 2,312,188,153
.78
2,841,067,323
.84
上年度 末
2013 年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,087,861.02 - - - - - 10,087,861.02
结算备 付金 53,036,893.51 - - - - - 53,036,893.51
存出保 证金 4,635,102.81 - - - - - 4,635,102.81
交易性 金融
资产
- 29,892,000.00 199,950,850.0
0
80,876,503.20 3,946,800.00 2,353,729,615
.91
2,668,395,769
.11
买入返 售金
融资产
334,700,000.0
0
- - - - - 334,700,000.0
0
应收证 券清
算款
- - - - - 40,119,361.87 40,119,361.87
应收利 息 - - - - - 3,584,516.87 3,584,516.87
应收申 购款 - - - - - 8,731.60 8,731.60
资产总 计 402,459,857.3
4
29,892,000.00 199,950,850.0
0
80,876,503.20 3,946,800.00 2,397,442,226
.25
3,114,568,236
.79
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 36,326,124.57 36,326,124.57
应付赎 回款 - - - - - 1,566,048.47 1,566,048.47
应付管 理人
报酬
- - - - - 3,927,887.58 3,927,887.58
应付托 管费 - - - - - 654,647.92 654,647.92
应付交 易费
用
- - - - - 8,746,513.37 8,746,513.37
应交税 费 - - - - - 1,961,194.40 1,961,194.40
其他负 债 - - - - - 984,576.71 984,576.71
负债总 计 - - - - - 54,166,993.02 54,166,993.02
利率敏 感度 402,459,857.3 29,892,000.00 199,950,850.0 80,876,503.20 3,946,800.00 2,343,275,233 3,060,401,243益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
缺口 4 0 .23 .77
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -335,750.26 -694,794.28
-25 个 基准 点 337,745.90 699,823.22
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 是市场价格风 险，是指 金 融工具的公允 价值受市 场 利率和外汇汇 率
以外的市场价 格因 素变 动 发生波动的风 险。该风 险 可能与特定投 资相关， 也 有可能与投 资组合整
体相关。对本 基金而言 ， 其他价格风险 源自于以 交 易性金融资产 的公允价 值 受市场利率 和外汇汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金通过优化 投资组合 、 设置相关监 控参数、
跟踪与 业绩 基准 的差 异， 及时调 整资 产配 置比 例、 行业配 置比 例等 方法 来降 低其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,314,618,001.30 81.47 2,353,729,615.91 76.91
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资 213,573,450.00 7.52 314,666,153.20 10.28
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,528,191,451.30
88.99
2,668,395,769.11 87.19
注：本基金投 资组合的 资 产配 置比例为 股票资产 占 基金资产的 40%-90%；债 券资产占基金 资产的
5%-55% ； 权 证占 基金 资产 净值 的 0-3% ； 现金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产 净
值的5%。于 2014 年6 月30 日， 本基 金面 临的 整体 其他价 格风 险列 示如 上 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
+5% 153,701,742.22 148,109,267.07
-5% -153,701,742.22 -148,109,267.07
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,314,618,001.30 79.16
其中： 股票 2,314,618,001.30 79.16
2 固定收 益投 资 216,408,450.00 7.40
其中： 债券 213,573,450.00 7.30
资产 支持 证券 2,835,000.00 0.10
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 280,400,000.00 9.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,194,765.98 1.00 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
7 其他各 项资 产 83,410,121.98 2.85
8 合计 2,924,031,339.26 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 501,374.21 0.02
B
采矿业 36,825,881.08 1.30
C
制造业 1,233,167,545.20 43.41
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,598,560.00 0.06
F
批发和 零售 业 110,110,652.43 3.88
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
506,520,486.12 17.83
J
金融业 151,273,836.98 5.32
K
房地产 业 56,122,692.26 1.98
L
租赁和 商务 服务 业 63,246,815.40 2.23
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,415,600.00 0.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,216,050.74 0.04
R
文化、 体育 和娱 乐业 151,618,506.88 5.34
S
综合 - -
合计 2,314,618,001.30 81.47
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁云 商 15,000,078 98,400,511.68 3.46
2 300269 联建光 电 2,815,296 96,930,641.28 3.41 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
3 300027 华谊兄 弟 3,700,000 88,504,000.00 3.12
4 000001 平安银 行 8,000,078 79,280,772.98 2.79
5 300315 掌趣科 技 4,300,000 76,798,000.00 2.70
6 002292 奥飞动 漫 2,000,000 73,400,000.00 2.58
7 002236 大华股 份 2,700,774 72,785,859.30 2.56
8 300139 福星晓 程 2,302,343 65,110,260.04 2.29
9 300017 网宿科 技 1,000,000 63,800,000.00 2.25
10 002181 粤 传 媒 4,002,963 63,246,815.40 2.23
11 600519 贵州茅 台 440,000 62,471,200.00 2.20
12 600104 上汽集 团 4,080,025 62,424,382.50 2.20
13 002063 远光软 件 3,001,884 61,388,527.80 2.16
14 002154 报 喜 鸟 10,000,938 57,905,431.02 2.04
15 300263 隆华节 能 3,704,320 56,490,880.00 1.99
16 600037 歌华有 线 5,137,850 54,050,182.00 1.90
17 002229 鸿博股 份 3,000,000 53,610,000.00 1.89
18 002152 广电运 通 3,009,971 51,289,905.84 1.81
19 600418 江淮汽 车 5,001,954 51,019,930.80 1.80
20 300183 东软载 波 1,307,619 47,074,284.00 1.66
21 601928 凤凰传 媒 5,004,796 46,444,506.88 1.63
22 000661 长春高 新 536,102 43,585,092.60 1.53
23 000423 东阿阿 胶 1,300,000 43,316,000.00 1.52
24 600019 宝钢股 份 10,000,027 41,000,110.70 1.44
25 300002 神州泰 岳 2,500,000 39,375,000.00 1.39
26 603000 人民网 1,000,170 39,196,662.30 1.38
27 002030 达安基 因 2,000,000 38,900,000.00 1.37
28 300182 捷成股 份 1,900,730 38,109,636.50 1.34
29 300028 金亚科 技 3,000,000 36,900,000.00 1.30
30 600837 海通证 券 4,000,000 36,600,000.00 1.29
31 002527 新时达 2,000,421 36,187,615.89 1.27
32 600157 永泰能 源 15,000,000 35,550,000.00 1.25
33 600030 中信证 券 3,088,400 35,393,064.00 1.25
34 002689 博林特 5,799,989 34,451,934.66 1.21
35 000748 长城信 息 1,509,897 34,229,364.99 1.20
36 600370 三房巷 5,004,847 33,532,474.90 1.18
37 600271 航天信 息 1,601,819 33,429,962.53 1.18
38 000024 招商地 产 3,014,458 31,410,652.36 1.11
39 300312 邦讯技 术 1,300,000 30,251,000.00 1.06
40 600570 恒生电 子 1,000,054 29,401,587.60 1.03
41 002681 奋达科 技 1,000,804 27,472,069.80 0.97 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
42 600699 均胜电 子 1,063,000 26,713,190.00 0.94
43 300045 华力创 通 1,306,207 25,928,208.95 0.91
44 603008 喜临门 2,500,541 23,355,052.94 0.82
45 300226 上海钢 联 500,000 18,620,000.00 0.66
46 600551 时代出 版 1,000,000 16,670,000.00 0.59
47 600887 伊利股 份 500,000 16,560,000.00 0.58
48 000002 万
科Ａ 1,737,503 14,369,149.81 0.51
49 300046 台基股 份 764,061 10,681,572.78 0.38
50 300098 高新兴 278,777 5,809,712.68 0.20
51 000028 国药一 致 121,350 4,847,932.50 0.17
52 002385 大北农 258,700 2,938,832.00 0.10
53 600649 城投控 股 423,677 2,669,165.10 0.09
54 600832 东方明 珠 220,000 2,415,600.00 0.09
55 600597 光明乳 业 140,000 2,245,600.00 0.08
56 002129 中环股 份 114,000 2,173,980.00 0.08
57 000718 苏宁环 球 456,495 2,058,792.45 0.07
58 600729 重庆百 货 94,525 1,847,018.50 0.07
59 600612 老凤祥 63,987 1,619,510.97 0.06
60 600240 华业地 产 328,539 1,603,270.32 0.06
61 600820 隧道股 份 329,600 1,598,560.00 0.06
62 600335 国机汽 车 100,000 1,571,000.00 0.06
63 600804 鹏博士 100,000 1,444,000.00 0.05
64 600584 长电科 技 155,000 1,368,650.00 0.05
65 600180 瑞茂通 129,411 1,365,286.05 0.05
66 600459 贵研铂 业 78,000 1,253,460.00 0.04
67 600517 置信电 气 120,600 1,225,296.00 0.04
68 300015 爱尔眼 科 49,961 1,216,050.74 0.04
69 300059 东方财 富 99,908 1,201,893.24 0.04
70 300261 雅本化 学 94,999 1,128,588.12 0.04
71 002462 嘉事堂 59,995 1,117,106.90 0.04
72 002285 世联行 129,913 1,040,603.13 0.04
73 002296 辉煌科 技 39,972 1,039,272.00 0.04
74 002185 华天科 技 90,388 1,010,537.84 0.04
75 300030 阳普医 疗 80,000 996,000.00 0.04
76 000100 TCL 集团 425,900 971,052.00 0.03
77 600185 格力地 产 113,900 954,482.00 0.03
78 600340 华夏幸 福 37,000 931,290.00 0.03
79 600196 复星医 药 43,169 871,582.11 0.03
80 002207 准油股 份 59,372 750,462.08 0.03 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
81 600422 昆明制 药 32,250 677,572.50 0.02
82 002606 大连电 瓷 49,902 644,733.84 0.02
83 002450 康得新 24,500 557,375.00 0.02
84 600518 康美药 业 36,200 541,190.00 0.02
85 600686 金龙汽 车 60,200 538,790.00 0.02
86 002481 双塔食 品 40,000 536,000.00 0.02
87 600667 太极实 业 114,300 529,209.00 0.02
88 600028 中国石 化 99,700 525,419.00 0.02
89 002477 雏鹰农 牧 53,281 501,374.21 0.02
90 600704 物产中 大 55,500 459,540.00 0.02
91 000639 西王食 品 32,800 449,688.00 0.02
92 000516 开元投 资 66,600 447,552.00 0.02
93 600162 香江控 股 88,100 408,784.00 0.01
94 600376 首开股 份 88,118 380,669.76 0.01
95 002146 荣盛发 展 31,239 295,833.33 0.01
96 300385 雪浪环 境 6,605 169,484.30 0.01
97 002727 一心堂 4,484 54,704.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300315 掌趣科 技 303,660,996.77 9.92
2 300027 华谊兄 弟 298,330,273.94 9.75
3 300104 乐视网 292,665,113.62 9.56
4 300017 网宿科 技 262,371,874.48 8.57
5 002229 鸿博股 份 237,799,350.59 7.77
6 000001 平安银 行 202,855,741.36 6.63
7 300002 神州泰 岳 199,979,832.67 6.53
8 002181 粤 传 媒 171,997,852.65 5.62
9 300269 联建光 电 161,265,320.95 5.27
10 002024 苏宁云 商 150,484,012.17 4.92
11 300251 光线传 媒 130,449,862.09 4.26
12 600016 民生银 行 128,793,859.71 4.21
13 600519 贵州茅 台 122,573,559.97 4.01 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
14 600109 国金证 券 122,348,012.02 4.00
15 600030 中信证 券 121,874,440.12 3.98
16 002292 奥飞动 漫 121,128,093.25 3.96
17 600837 海通证 券 117,718,490.81 3.85
18 600037 歌华有 线 114,137,183.30 3.73
19 000661 长春高 新 109,101,957.59 3.56
20 000997 新 大 陆 104,127,954.55 3.40
21 002405 四维图 新 103,428,969.30 3.38
22 600000 浦发银 行 98,620,736.71 3.22
23 300124 汇川技 术 96,844,223.26 3.16
24 002421 达实智 能 96,709,130.07 3.16
25 000002 万
科Ａ 95,173,185.31 3.11
26 600887 伊利股 份 95,157,927.54 3.11
27 600637 百视通 95,154,335.73 3.11
28 002236 大华股 份 88,573,171.88 2.89
29 300226 上海钢 联 88,503,895.98 2.89
30 600104 上汽集 团 87,505,793.24 2.86
31 600551 时代出 版 83,846,691.88 2.74
32 600315 上海家 化 83,343,771.98 2.72
33 002153 石基信 息 79,362,208.58 2.59
34 300263 隆华节 能 79,209,211.82 2.59
35 000651 格力电 器 77,963,921.65 2.55
36 600122 宏图高 科 77,644,360.68 2.54
37 300148 天舟文 化 77,524,603.29 2.53
38 601318 中国平 安 76,691,682.02 2.51
39 002030 达安基 因 75,982,434.90 2.48
40 300045 华力创 通 75,713,658.13 2.47
41 300074 华平股 份 75,507,588.03 2.47
42 002148 北纬通 信 75,450,828.52 2.47
43 600804 鹏博士 75,058,940.08 2.45
44 603000 人民网 72,240,693.47 2.36
45 002219 恒康医 疗 72,113,775.70 2.36
46 600839 四川长 虹 70,493,790.01 2.30
47 600180 瑞茂通 69,554,399.62 2.27
48 600770 综艺股 份 68,541,691.78 2.24
49 600718 东软集 团 68,116,532.57 2.23 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
50 300183 东软载 波 67,686,122.41 2.21
51 600330 天通股 份 67,199,092.41 2.20
52 002154 报 喜 鸟 66,956,294.54 2.19
53 300223 北京君 正 63,632,272.19 2.08
54 002104 恒宝股 份 63,288,461.24 2.07
55 002202 金风科 技 62,162,096.76 2.03
56 000423 东阿阿 胶 61,745,944.10 2.02
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300104 乐视网 288,945,748.73 9.44
2 000001 平安银 行 244,162,888.36 7.98
3 300315 掌趣科 技 233,658,549.57 7.63
4 600016 民生银 行 222,070,416.65 7.26
5 300017 网宿科 技 216,677,522.12 7.08
6 002421 达实智 能 213,167,608.90 6.97
7 300027 华谊兄 弟 208,731,081.38 6.82
8 600030 中信证 券 208,316,140.83 6.81
9 600000 浦发银 行 199,926,468.49 6.53
10 002229 鸿博股 份 172,186,108.95 5.63
11 600837 海通证 券 163,224,251.78 5.33
12 600640 号百控 股 155,865,131.22 5.09
13 000661 长春高 新 155,745,231.91 5.09
14 300002 神州泰 岳 154,809,860.63 5.06
15 002104 恒宝股 份 141,436,297.91 4.62
16 300251 光线传 媒 136,959,388.76 4.48
17 300074 华平股 份 125,070,447.87 4.09
18 600383 金地集 团 121,486,688.84 3.97
19 603000 人民网 118,595,584.17 3.88
20 600109 国金证 券 112,597,507.66 3.68
21 002405 四维图 新 106,500,491.48 3.48
22 600887 伊利股 份 103,010,148.92 3.37
23 000997 新 大 陆 91,060,946.53 2.98
24 600048 保利地 产 87,514,383.36 2.86
25 300124 汇川技 术 86,710,902.43 2.83 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
26 002181 粤 传 媒 86,284,500.99 2.82
27 600637 百视通 86,240,296.81 2.82
28 600770 综艺股 份 85,655,006.21 2.80
29 300226 上海钢 联 84,909,876.10 2.77
30 600104 上汽集 团 83,246,617.54 2.72
31 000002 万
科Ａ 82,294,242.67 2.69
32 600118 中国卫 星 80,476,124.00 2.63
33 600122 宏图高 科 80,389,564.10 2.63
34 300157 恒泰艾 普 79,601,884.99 2.60
35 600839 四川长 虹 78,722,494.59 2.57
36 600345 长江通 信 78,274,751.39 2.56
37 002219 恒康医 疗 77,249,917.87 2.52
38 000651 格力电 器 76,504,982.33 2.50
39 002024 苏宁云 商 74,611,392.27 2.44
40 300148 天舟文 化 74,374,569.02 2.43
41 601318 中国平 安 74,039,621.12 2.42
42 300269 联建光 电 73,467,731.76 2.40
43 600180 瑞茂通 72,111,594.52 2.36
44 600585 海螺水 泥 71,803,365.93 2.35
45 600315 上海家 化 71,717,752.95 2.34
46 002153 石基信 息 71,297,346.57 2.33
47 000538 云南白 药 69,153,337.58 2.26
48 600330 天通股 份 68,424,672.86 2.24
49 300045 华力创 通 68,178,527.28 2.23
50 002253 川大智 胜 66,949,015.28 2.19
51 600718 东软集 团 66,917,136.41 2.19
52 600804 鹏博士 66,219,431.31 2.16
53 002148 北纬通 信 65,321,536.83 2.13
54 002292 奥飞动 漫 64,877,217.77 2.12
55 300223 北京君 正 64,102,651.35 2.09
56 600519 贵州茅 台 63,060,466.84 2.06
57 000024 招商地 产 63,009,510.87 2.06
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （ 成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,046,708,322.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,075,819,410.80 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 163,820,650.00 5.77
其中： 政策 性金 融债 159,799,050.00 5.62
4 企业债 券 29,625,000.00 1.04
5 企业短 期融 资券 20,127,800.00 0.71
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 213,573,450.00 7.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130243 13 国开 43 1,000,000 100,110,000.00 3.52
2 140204 14 国开 04 355,000 35,659,750.00 1.26
3 068019 06 京 投债 300,000 29,625,000.00 1.04
4 130236 13 国开 36 170,000 17,003,400.00 0.60
5 041359062 13 广 汇能 源
CP002
70,000 7,069,300.00 0.25
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1489002 14 华元 1A2 500,000 2,835,000.00 0.10
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期 内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,875,954.08
2 应收证 券清 算款 75,090,803.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,441,091.25
5 应收申 购款 2,272.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 83,410,121.98
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 44 页 共 50 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
161,372 22,774.29 33,724,765.87 0.92% 3,641,408,944.28 99.08%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
225,454.61 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有份 额总 量的 数量 区间 （万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本 开 放式 基金
0
本基金 的基 金经 理持 有本
开放式 基金
0
§9 开放式 基金份额变动
单 位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 7 月 11 日 ） 基金 份额 总额
7,238,122,974.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,911,461,732.23
本报告 期基 金总 申购 份额 1,922,727.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 238,250,749.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,675,133,710.15 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 及基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金进 行审计 的会 计师 事务 所未 发生变 化。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公 司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 1,530,788,497.90 7.61% 1,393,630.49 7.61% -
申银万国 1 1,497,896,248.12 7.45% 1,363,681.77 7.45% -
民生证券 2 1,370,642,813.74 6.82% 1,247,832.66 6.82% -
国金证券 2 1,272,828,580.15 6.33% 1,158,783.09 6.33% - 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
民族证券 1 1,244,389,285.09 6.19% 1,132,892.85 6.19% -
国联证券 1 1,051,064,532.00 5.23% 956,889.01 5.23% -
海通证券 1 1,036,264,783.98 5.15% 943,416.55 5.15% -
招商证券 1 892,652,809.40 4.44% 812,668.00 4.44% -
渤海证券 1 817,617,954.46 4.07% 744,359.75 4.07% -
山西证券 1 701,018,104.74 3.49% 638,207.57 3.49% -
中信证券 2 696,232,466.01 3.46% 633,849.72 3.46% -
东兴证券 1 682,277,097.06 3.39% 621,142.63 3.39% -
中投证券 1 672,655,711.52 3.35% 612,387.77 3.35% -
西南证券 1 607,766,415.98 3.02% 553,308.89 3.02% -
兴业证券 1 585,343,760.14 2.91% 532,898.36 2.91% -
国泰君安 1 568,835,598.46 2.83% 517,868.61 2.83% -
国都证券 1 552,004,510.08 2.75% 502,545.02 2.75% -
齐鲁证券 1 524,084,569.54 2.61% 477,126.16 2.61% -
西部证券 1 491,118,158.76 2.44% 447,113.95 2.44% -
浙商证券 1 486,705,303.18 2.42% 443,097.89 2.42% -
华创证券 1 486,636,052.76 2.42% 443,033.55 2.42% -
中金公司 2 484,531,578.01 2.41% 441,116.42 2.41% -
安信证券 1 391,771,872.36 1.95% 356,671.60 1.95% -
平安证券 1 287,625,230.82 1.43% 261,854.20 1.43% -
东方证券 1 268,900,934.16 1.34% 244,807.55 1.34% -
方正证券 1 257,602,121.86 1.28% 234,520.90 1.28% -
银河证券 1 244,614,464.41 1.22% 222,696.81 1.22% -
中信建投 2 194,232,941.70 0.97% 176,829.70 0.97% -
广发证券 1 126,820,157.06 0.63% 115,457.17 0.63% -
国信证券 1 81,049,143.05 0.40% 73,786.98 0.40% -
高华证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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例 成交总 额
的比例
比例
光大证券 - - 1,068,200,000.00 3.22% - -
申银万国 19,215,811.60 23.15% 7,475,200,000.00 22.50% - -
民生证券 26,029,194.51 31.36% 1,421,300,000.00 4.28% - -
国金证券 - - 1,275,900,000.00 3.84% - -
民族证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 17,054,741.40 20.55% 2,971,800,000.00 8.95% - -
渤海证券 - - - - - -
山西证券 1,908.12 0.00% - - - -
中信证券 1,891.20 0.00% 380,700,000.00 1.15% - -
东兴证券 3,780,127.00 4.55% 3,198,700,000.00 9.63% - -
中投证券 - - - - - -
西南证券 - - 1,540,300,000.00 4.64% - -
兴业证券 - - - - - -
国泰 君安 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
齐鲁证券 10,912,499.50 13.15% 4,649,900,000.00 14.00% - -
西部证券 - - 2,306,400,000.00 6.94% - -
浙商证券 - - 1,408,900,000.00 4.24% - -
华创证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 5,997,922.40 7.23% 3,299,300,000.00 9.93% - -
平安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
银河证券 - - 404,500,000.00 1.22% - -
中信建投 - - 465,000,000.00 1.40% - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - 1,354,500,000.00 4.08% - -
高华证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - - 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
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注：1 、本 公司 租用 券商 交 易单元 的选 择标 准：
（1 ） 基本 情况 ： 包括 但不限 于资 本充 足 ， 财 务 状况及 最近 三年 盈利 情况 良好 ； 经 营行 为规 范，
最近一年未发 生重大违 规 行为而受到有 关管理机 构 的处罚；主要 股东实力 强 大；具备投 资组合运
作所需的高效 、安全的 通 讯条件，交易 设施符合 进 行证券交易的 需要，并 能 为投资组合 提供全面
的信息 服务 ；
（2 ） 公 司治 理： 公 司 治理完 善， 股东 会、 董 事 会、 监 事会 及管 理层 权责 明确， 内部 管理 规范、
严格， 具备 健全 的内 控制 度，并 能满 足投 资组 合运 作高度 保密 的要 求；
（3）研 究实力： 有固 定的研究机构 和 数量足 够 的专职研究人 员以及研 究 水平处于行业 领先水
平的研究员； 研究覆盖 面 广，能涵盖宏 观经济、 行 业、个股、债 券、策略 等 各项领域， 并能在符
合相关法规及 执业规范 的 前提下，根据 公司的特 定 要求，提供专 题研究报 告 ；研究报告 应分析严
谨，观 点独 立、 客观 ，并 具备较 强的 风险 意识 和风 险测算 能力 ；
（4）服 务能力： 具备 较强的服务意 识，能主 动 为公司投资组 合提供及 时 的市场信息及 各种路
演、公 司联 合调 研、 券商 会议的 信息 和参 加机 会； 或者具 备某 一区 域的 调研 服务能 力的 优势 ；
（5）综 合业务能 力： 在投资银行业 务上有较 强 的实 力，能协 助本 公司 投 资组合参与股 票、债
券的发 行； 在新 产品 开发 方面经 验丰 富， 能帮 助公 司拓展 资产 管理 业务 （ 如QDII、 专户 等集 合理
财产品 ） ； 在 证券 创新 品种 开发方 面处 于行 业前 列 （ 如交易 所固 定收 益平 台 、 融资融 券 、 金 融期 货
等） ；
（6 ）其 他因 素（ 在某 一具体 方面 的特 别优 势） 。
2、 本公 司租 用券 商交 易单元 的程 序：
（1）基 金的交易 单元 选择，投资总 监、研究 部 、金融工程部 、投资部 经 集体讨论后遵 照上述
标准填 写 《券 商选 择标 准 评分表 》 ， 并据 此提 出拟 选 券商名 单以 及相 应的 席位 租用安 排 。 挑 选时 应
考虑在 深沪 两个 市场 都租 用足 够 多的 席位 以保 障交 易安全 。 必 要时 可要 求券 商 提供相 应证 明文 件 ；
（2 ） 投 资总 监向 投资 决策委 员会 上报 拟选 券商 名单、 相应 的席 位租 用安 排以及 相关 评选 材 料 ；
（3）投 资决策委 员会 审查拟选券商 名单及相 应 的席位租用安 排，审查 通 过后由总经理 上报董
事会， 董事 会如 对公 司管 理层有 相应 授权 的， 由公 司管理 层依 据授 权内 容办 理；
（4 ） 券商 名单 及相 应 的席位 租用 安排 确定 后 ， 集中交 易部 参照 公司 《 证 券交易 单元 租用 协议 》
及《综合服务 协议》范 本 负责协调办理 正式协议 签 署等相关事宜 。若实际 签 署协议与协 议范本不
一致的 ，由 集中 交易 部将 实 际签 署协 议提 交监 察稽 核部进 行合 规性 审核 。
3、 本报 告期 内基 金新 增租用 方正 证券 、 广 州证 券 交易 单 元2 个。 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
益 民 基金 管理 有 限公司 2013 年
12 月 31 日 净值 公告
《证券 时报 》 、 《中 国
证 券 报 》 、 《 证 券 日
报》 、 《 上海 证券 报 》
及公司 网站 2014 年 1 月 1 日
2
关 于益 民基金 管理 有限公司 新增
北 京中 天嘉华 基金 销售有限 公司
为销售 机构 的公 告
《证券 时报 》 、 《中 国
证 券 报 》 、 《 证 券 日
报》 、 《 上海 证券 报 》
及公司 网站 2014 年1 月21 日
3
益 民创 新优势 混合 型证 券投 资基
金2013 年第 4 季度 报告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2014 年1 月21 日
4 益民创 新优 势更 新招 募说 明书
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2014 年2 月25 日
5
益 民 创 新 优 势 更 新 招 募 说 明 书
( 摘要)
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2014 年2 月25 日
6
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
开 放式 基金在 光大 证券开通 网上
及 手机 客户端 申购 费率优惠 的公
告
《证券 时报 》 、 《中 国
证 券 报 》 、 《 证 券 日
报》 、 《 上海 证券 报 》
及公司 网站 2014 年3 月20 日
7
益 民创 新优势 混合 型证券 投 资基
金2013 年 年度 报告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2014 年3 月28 日
8
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金2013 年 年度 报告 （ 摘要 ）
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2014 年3 月28 日
9
益 民创 新优势 混合 型证券投 资基
金2014 年第 1 季度 报告
《证券 时报 》 、 《上 海
证券报 》 及公 司网 站 2014 年4 月18 日
10
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金持 有的股 票停 牌后估值 方法
变更的 提示 性公 告
《证券 时报 》 、 《中 国
证 券 报 》 、 《 证 券 日
报》 、 《 上海 证券 报 》
及公司 网站 2014 年4 月29 日 益民 创新优势混合 2014 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
11
关 于益 民基金 管理 有限公司 新增
交 通银 行股份 有限 公司为销 售机
构的公 告
《证券 时报 》 、 《中 国
证 券 报 》 、 《 证 券 日
报》 、 《 上海 证券 报 》
及公司 网站 2014 年5 月15 日
12
益 民基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加华夏 手机 银行交易 渠道
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《证券 时报 》 、 《中 国
证券报 》 、 《上 海证 券
报》及 公司 网站 2014 年6 月30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 益 民创新 优势 混合 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、益 民创 新优 势混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、益 民创 新优 势混 合型 证 券投 资 基金 托管 协议 ；
4 、中 国证 监会 批准 设立 益 民基金 管理 有限 公司 的文 件；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 公告 。
11.2 存 放地 点
北京市 西城 区宣 武门 外大 街 10 号庄 胜广 场中 央办 公 楼南 翼13A 。
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 益民基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话： （86 ）010-63105559
4006508808
公司传 真： （86 ）010-63100608
公司网 址：http://www.ymfund.com
益民基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
