对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中盘ETF(510130)

中盘ETF:2014年半年度报告查看PDF公告

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 
 
 
 
 
易方达上证中盘交易型开放式指数 易方达上证中盘交易型开放式指数 易方达上证中盘交易型开放式指数 易方达上证中盘交易型开放式指数 
证券投资基金 证券投资基金 证券投资基金 证券投资基金 
2014 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 
2014 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇一四年八月二十七日 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 
第 2 页共 42 页 
1 1 1 1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录





1.1





重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2014 年 1 月 1日起至 6月 30日止。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 页共 42 页 1.2





目录 目录 目录 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 11 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 12 6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 15 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 30 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 30 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 37 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 4 页共 42 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 37 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 37 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 38 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 40 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 40 10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 41 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 42 11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 42 11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 42 11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 42 11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 42 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 5 页共 42 页 2 2 2 2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介





2.1 2.1 2.1 2.1





基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况





基金名称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 易方达上证中盘 ETF 基金主代码 510130 交易代码 510130 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2010年 3月 29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 279,885,089.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年 6月 23日 2.2 2.2 2.2 2.2





基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明





投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指数的成份股组成及 权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增 发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生,基金管理人无法按照 指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差。 业绩比较基准 上证中盘指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 2.3 2.3 2.3





基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人





项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 张南 赵会军 联系电话 020-38797888 010—66105799 电子邮箱 csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38799488 010-66105798 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 6 页共 42 页 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-8室 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 叶俊英 姜建清 2.4 2.4 2.4 2.4





信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式





本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43楼 2.5 2.5 2.5 2.5





其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料





项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中 国保险大厦 36楼 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现





3.1 3.1 3.1 3.1





主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标





金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 报告期 报告期 报告期 报告期( ( ( (2014 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日至 日至 日至 日至 2014 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日) ) ) ) 本期已实现收益 -13,710,508.66 本期利润 -41,977,438.98 加权平均基金份额本期利润 -0.1446 本期加权平均净值利润率 -6.51% 本期基金份额净值增长率 -6.08% 3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末(2014 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日) 期末可供分配利润 -198,012,274.98 期末可供分配基金份额利润 -0.7075 期末基金资产净值 615,751,009.42 期末基金份额净值 2.2000 3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末(2014 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日) 基金份额累计净值增长率 -24.33% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 7 页共 42 页 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于 2010年 5月 28 日进行了基金份额折算,折算比例为 0.34394741。 5.本基金于 2011 年 4 月 20 日将基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位, 小数点后第五位四舍五入。 3.2 3.2 3.2 3.2





基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现





3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ② -③ ②-④ 过去一个月 1.31% 0.76% 1.01% 0.78% 0.30% -0.02% 过去三个月 0.62% 0.90% 0.09% 0.90% 0.53% 0.00% 过去六个月 -6.08% 1.10% -6.67% 1.10% 0.59% 0.00% 过去一年 5.76% 1.18% 5.10% 1.19% 0.66% -0.01% 过去三年 -26.39% 1.33% -27.68% 1.34% 1.29% -0.01% 自基金合同生 效起至今 -24.33% 1.38% -29.92% 1.44% 5.59% -0.06% 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 的比较 的比较 的比较





易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 3 月 29 日至 2014 年 6月 30 日) 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 8 页共 42 页 注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配 置比例符合基金合同(第十五部分二、投资范围和九、投资限制)的有关约定。






























































2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-24.33%,同期业绩比较基准收益率为 -29.92%。 4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告





4.1 4.1 4.1 4.1





基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况





4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验





经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准, 易方达基金管理有限公司成立于 2001年 4月 17日, 注册资本 1.2 亿元,旗下设有北京、广州、上海分公司和香港子公司、资产管理子公司。易方达秉 承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现 持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金 投资管理人资格。2007 年 12 月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008 年 2 月,易 方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至 2014 年 6月 30 日,易方达旗下共管理 57 只开放式 基金、1 只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管 理总规模近 2400 亿元。 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介





姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张胜记 本基金的基金 经理、易方达 上证中盘交易 型开放式指数 基金联接基金 的基金经理、 易方达恒生中 国企业交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理、易 方达恒生中国 企业交易型开 放式指数证券 投资基金联接 2010-03-2 9 - 9 年 硕士研究生, 曾任易方达基 金管理有限公司机构理财 部研究员、 机构理财部投资 经理助理、基金经理助理、 研究部行业研究员、 易方达 沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金联 接基金的基金经理。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 9 页共 42 页 基金的基金经 理、易方达 50 指数证券投资 基金的基金经 理、易方达资 产管理 (香港) 有限公司基金 经理 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 4.2 4.2 4.2





管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明





本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 4.3 4.3 4.3





管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明





4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况





本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明





本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次, 为纯被动指数基金因投资策略需要和其他 组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 4.4 4.4 4.4





管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明





4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析





易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 10 页共 42 页 2014年上半年,国内经济增长 7.5%,仍处于回落趋势当中,但二季度比一季度有所回升。全国 规模以上工业增加值同比增长 8.8%,出现回升。固定资产投资同比增长 17.3%,全国商品房销售面 积同比下降 6.0%,继续回落。进出口同比增长 1.2%,社会消费品零售总额同比增长 12.1%,维持平 稳态势。整体通胀处于低位,上半年居民消费价格总水平 CPI同比上涨 2.3%。政策方面,中央刺激 经济的力度逐渐加大,央行定向降准政策出台,对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到 一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率 0.5 个百分点;银监会调整放松存贷比计算口径,贷 款发放力度加大;社会融资总额、广义货币(M2)余额增速继续提升。地方政府陆续放开房地产限购 政策,对冲经济下行的压力。在经济增长疲软,政策开始放松的宏观背景下,A 股市场出现底部企 稳的态势。 报告期内, 上证指数维持底部震荡行情, 下跌 3.20%, 创业板指数一枝独秀, 涨幅达 7.69%。 从行业表现来看,信息服务、机械设备、电子元器件等板块涨幅领先;采掘、农林牧渔、食品饮料、 商业等板块下跌明显。 上证中盘 ETF基金属于完全跟踪指数的证券投资基金。报告期内,本基金跟随指数的成分股变 化进行日常调整操作,保证基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现





截至报告期末,本基金份额净值为 2.2000 元,本报告期份额净值增长率为-6.08%,同期业绩比 较基准收益率为-6.67%,年化跟踪误差 0.35%,在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 4.5 4.5 4.5





管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望





股市涨跌是对宏观经济周期波动的反映,中国经济增长的波动幅度较大是决定 A 股市场大幅波 动的主要原因。展望 2014下半年,市场利率仍处于高位,实体经济增长的压力依旧较大。然而,随 着政策刺激力度的不断加大,经济疲弱的局面可能会发生改变,市场向上的动能已经在累积,政策 放松有可能带来低估值周期板块的反弹。另一方面,十月份沪港通将正式开闸,A股对 H的折价率 处于高位,沪港通有望为 A 股市场引入活水,上证中盘指数的表现值得期待。 长期来看,推动我国经济增长的三大原动力依然存在。首先是制度改革,十八届三中全会明确 中国在推进经济、文化、社会等领域的改革路线,有望释放出更多的生产力;第二是资源、技术与 人力资本等生产要素的升级还在持续;最后是我国处于快速的工业化、城市化以及区域经济一体化 进程中,中长期经济增长前景良好,本基金对市场的长期走势保持乐观。作为完全被动投资基金, 本基金下阶段将继续坚持完全复制基准指数的投资策略,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期 望上证中盘 ETF为投资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资机会。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 11 页共 42 页 4.6 4.6 4.6 4.6





管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明





本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 4.7 4.7 4.7





管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明





本基金本报告期内未实施利润分配。 5 5 5 5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告





5.1 5.1 5.1 5.1





报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明





本报告期内, 本基金托管人在对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 5.2 5.2 5.2





托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明





本报告期内,易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的管理人——易方达基金管理有 限公司在易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达上证中盘交易型开放式指数证 券投资基金未进行利润分配。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 12 页共 42 页 5.3 5.3 5.3 5.3





托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见





本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达上证中盘交易型开放式指数证券 投资基金 2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 6 6 6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告( ( ( (未经审计 未经审计 未经审计 未经审计) ) ) )





6.1 6.1 6.1 6.1





资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表





会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2014年 6月 30 日 单位:人民币元 资产 资产 资产 资产 附注号 附注号 附注号 附注号 本期末 本期末 本期末 本期末 2014 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日 上年度末 上年度末 上年度末 上年度末 2013 年 年 年 年 12 月 月 月 月 31 日 日 日 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 4,575,034.33 4,948,991.95 结算备付金


879.02 29,303.70 存出保证金


12,076.03 8,138.28 交易性金融资产 6.4.7.2 611,918,048.98 707,880,646.34 其中:股票投资


611,342,900.98 707,880,646.34 基金投资


- - 债券投资


575,148.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,203.99 2,568.62 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


616,507,242.35 712,869,648.89 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 附注号 附注号 附注号 附注号 本期末 本期末 本期末 本期末 2014 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日 上年度末 上年度末 上年度末 上年度末 2013 年 年 年 年 12 月 月 月 月 31 日 日 日 日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 13 页共 42 页 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


4,086.09 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


251,456.99 308,314.68 应付托管费


50,291.41 61,662.92 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 177,247.16 245,251.20 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 273,151.28 446,114.78 负债合计


756,232.93 1,061,343.58 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :





实收基金 6.4.7.9 813,763,284.40 883,543,060.38 未分配利润 6.4.7.10 -198,012,274.98 -171,734,755.07 所有者权益合计


615,751,009.42 711,808,305.31 负债和所有者权益总计


616,507,242.35 712,869,648.89 注:报告截止日 2014 年 6月 30日,基金份额净值 2.2000元,基金份额总额 279,885,089.00 份。 6.2 6.2 6.2 6.2





利润表 利润表 利润表 利润表





会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1日至 2014年 6月 30日 单位:人民币元 项目 项目 项目 项目 附注号 附注号 附注号 附注号 本期 本期 本期 本期 2014 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日至 日至 日至 日至 2014 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2013 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日至 日至 日至 日至 2013 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日 一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入


-39,413,648.88 -70,056,658.35 1.利息收入


18,515.32 43,632.55 其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,251.78 43,632.55 债券利息收入


263.54 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-11,162,816.61 -76,440,879.29 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -17,245,527.66 -86,277,675.30 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 14 页共 42 页 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 6,082,711.05 9,836,796.01 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -28,266,930.32 6,196,364.61 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -2,417.27 144,223.78 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用


2,563,790.10 3,699,428.46 1.管理人报酬


1,599,637.71 2,349,028.95 2.托管费


319,927.55 469,805.79 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 311,690.06 502,166.10 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 332,534.78 378,427.62 三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“-”号填 号填 号填 号填 列 列 列 列) ) ) ) -41,977,438.98 -73,756,086.81 减:所得税费用


- - 四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润( ( ( (净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“-”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )


-41,977,438.98 -73,756,086.81 6.3 6.3 6.3 6.3





所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表





会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1日至 2014年 6月 30日 单位:人民币元 项目 项目 项目 项目 本期 本期 本期 本期 2014 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日至 日至 日至 日至 2014 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 883,543,060.38 -171,734,755.07 711,808,305.31 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -41,977,438.98 -41,977,438.98 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -69,779,775.98 15,699,919.07 -54,079,856.91 其中:1.基金申购款 5,814,981.35 -1,424,257.68 4,390,723.67 2.基金赎回款 -75,594,757.33 17,124,176.75 -58,470,580.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 813,763,284.40 -198,012,274.98 615,751,009.42 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 15 页共 42 页 金净值) 项目 项目 项目 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 2013 年 年 年 年 1 月 月 月 月 1 日至 日至 日至 日至 2013 年 年 年 年 6 月 月 月 月 30 日 日 日 日 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,542,961,944.61 -344,893,646.22 1,198,068,298.39 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -73,756,086.81 -73,756,086.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -382,625,772.04 88,470,085.12 -294,155,686.92 其中:1.基金申购款 293,075,059.25 -53,617,531.12 239,457,528.13 2.基金赎回款 -675,700,831.29 142,087,616.24 -533,613,215.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,160,336,172.57 -330,179,647.91 830,156,524.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 6.4 6.4 6.4





报表附注 报表附注 报表附注 报表附注





6.4.1 6.4.1 6.4.1 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况





易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")根据中国证券监督管理 委员会证监许可[2009]1498 号《关于核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易 方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案, 《易方达 上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2010 年 3 月 29 日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为 2,752,478,065 份基金份额,其中认购资金利息折合 4,000 份基金份额。本基金 为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管 人为中国工商银行股份有限公司。 为了与上证中盘指数进行对比,根据《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,易方达基金管易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 16 页共 42 页 理有限公司确定 2010 年 5月 28日为本基金的基金份额折算日。 当日上证中盘指数收盘值为 2706.88 点,本基金资产净值为 2,562,624,152.24 元,折算前基金份额总额为 2,752,478,065 份,折算前基金 份额净值为 0.931 元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.34394741,折算后基金份额 总额为 946,685,089份,折算后基金份额净值为 2.707 元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算 比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司于 2010年 5月 31日进行了变更登记。 6.4.2 6.4.2 6.4.2 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年 度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《易方达上证中盘 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 6.4.3 6.4.3 6.4.3 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明





本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明





本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 6.4.5 6.4.5 6.4.5 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明





本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 6.4.6 6.4.6 6.4.6 税项 税项 税项 税项





根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得 税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税 [2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 17 页共 42 页 的个人所得税,暂不征收企业所得税。 2013年 1月 1 日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入, 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额, 依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自 2013 年 1月 1日起,对基金从公开发行和转让市场 取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的, 暂减按 25%计入应纳税所得额。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 6.4.7 6.4.7 6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明





6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 6.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款





单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 活期存款 4,575,034.33 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3个月-1 年 - 存款期限 1个月以内 - 其他存款 - 合计 4,575,034.33





6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产





单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 655,860,999.66 611,342,900.98 -44,518,098.68 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 501,000.00 575,148.00 74,148.00 银行间市场 - - - 合计 501,000.00 575,148.00 74,148.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 656,361,999.66 611,918,048.98 -44,443,950.68 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 18 页共 42 页 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ / / /负债 负债 负债 负债





本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产





6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额





本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券





本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息





单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 应收活期存款利息 935.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.36 应收债券利息 263.54 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.86 合计 1,203.99 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产





本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用





单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 177,247.16 银行间市场应付交易费用 - 合计 177,247.16 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债





单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 223,151.28 其他应付款 50,000.00 合计 273,151.28易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 19 页共 42 页 6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





金额单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 303,885,089.00 883,543,060.38 本期申购 2,000,000.00 5,814,981.35 本期赎回(以“-”号填列) -26,000,000.00 -75,594,757.33 本期末 279,885,089.00 813,763,284.40 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -162,685,818.57 -9,048,936.50 -171,734,755.07 本期利润 -13,710,508.66 -28,266,930.32 -41,977,438.98 本期基金份额交易产生的 变动数 13,157,871.93 2,542,047.14 15,699,919.07 其中:基金申购款 -1,085,583.29 -338,674.39 -1,424,257.68 基金赎回款 14,243,455.22 2,880,721.53 17,124,176.75 本期已分配利润 - - - 本期末 -163,238,455.30 -34,773,819.68 -198,012,274.98 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入





单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 活期存款利息收入 16,032.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,081.09 其他 138.24 合计 18,251.78





6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益





6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成





单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -13,559,584.97 股票投资收益——赎回差价收入 -3,685,942.69 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 -17,245,527.66 6.4.7.12.2 6.4.7.12.2 6.4.7.12.2 6.4.7.12.2 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入





易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 20 页共 42 页 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 卖出股票成交总额 101,108,944.31 减:卖出股票成本总额 114,668,529.28 买卖股票差价收入 -13,559,584.97 6.4.7.12.3 6.4.7.12.3 6.4.7.12.3 6.4.7.12.3 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入 赎回差价收入





单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 58,470,580.58 减:现金支付赎回款总额 268,559.58 减:赎回股票成本总额 61,887,963.69 赎回差价收入 -3,685,942.69 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益





本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 6.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益





本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 6.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益





单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,082,711.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,082,711.05 6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 6.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益





单位:人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -28,266,930.32 ——股票投资 -28,341,078.32 ——债券投资 74,148.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -28,266,930.32 6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 6.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入





易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 21 页共 42 页 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益收入 -2,417.27 合计 -2,417.27 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买 入成本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差 额。





6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 6.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用





单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 311,690.06 银行间市场交易费用 - 合计 311,690.06 6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 6.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用





单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 383.50 银行间账户维护费 9,000.00 上市费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 其他 - 合计 332,534.78 6.4.8 6.4.8 6.4.8 6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明





6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项





截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项





截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 6.4.9 6.4.9 6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系





6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况





本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方





关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 22 页共 42 页 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、申购赎回代办证券公 司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接 基金 该基金是本基金的联接基金 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。





6.4.10 6.4.10 6.4.10 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易





6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易





6.4.10.1.1 6.4.10.1.1 6.4.10.1.1 6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易





本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 6.4.10.1.2 6.4.10.1.2 6.4.10.1.2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易





本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 6.4.10.1.3 6.4.10.1.3 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金





本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬





6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费





单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月 30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,599,637.71 2,349,028.95 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前 3个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费





单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月 30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 319,927.55 469,805.79 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前 3 个工作日内 从基金资产中一次性支取。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 23 页共 42 页 6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易





本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况





6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





份额单位:份 关联方名称 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 易方达上证中盘 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 196,955,917.00 70.37% 215,005,917.00 70.75% 广发证券 3,135,001.00 1.12% 1,030,911.00 0.34% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,575,034.33 16,032.45 14,153,446.3 0 41,159.23 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.6 6.4.10.6 6.4.10.6 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





金额单位:人民币元 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 24 页共 42 页 广发证券 600089 特变电工 配股发行 310,897 2,145,189.30 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 - - - - - - 6.4.10.7 6.4.10.7 6.4.10.7 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明





无。 6.4.11 6.4.11 6.4.11 6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况





本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 6.4.12 6.4.12 6.4.12 期末 期末 期末 期末( ( ( (2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券





6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券





本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60041 8 江淮汽 车 2014-04 -14 重大事 项 10.20 2014-0 7-11 11.22 456,900 3,328,089.76 4,660,380.00 - 60049 8 烽火通 信 2014-06 -30 重大事 项 11.91 2014-0 7-07 12.10 232,538 3,223,422.57 2,769,527.58 - 60051 6 方大炭 素 2014-06 -30 重大事 项 9.59 2014-0 7-02 9.05


413,270 3,800,644.58 3,963,259.30 - 60083 2 东方明 珠 2014-05 -29 重大事 项 10.98 - - 803,500 8,719,349.62 8,822,430.00 - 60166 9 中国电 建 2014-05 -13 重大事 项 2.79 - - 1,937,200 6,371,162.23 5,404,788.00 - 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券





6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购





截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购





截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 25 页共 42 页 6.4.13 6.4.13 6.4.13 6.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理





6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构





本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察部、集中交易室、核算 部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的 流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险 监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司。 于 2014 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.09%(2013年 12月 31日:0.00%)。 6.4.13.2.1 6.4.13.2.1 6.4.13.2.1 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资





单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期 融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 6.4.13.2.2 6.4.13.2.2 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资





单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 26 页共 42 页 2014年6月30日 2013年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 575,411.54 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 575,411.54 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险





流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金申购赎回采用一篮子股票的形式,流动性风险低于其他类型的基金。 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险





市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险





利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、V AR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口





单位:人民币元 本期末 2014年 6月 30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 4,575,034.33 - - - 4,575,034.33 结算备付金 879.02 - - - 879.02 存出保证金 12,076.03 - - - 12,076.03 交易性金融资产 - - 575,148.00 611,342,900.98 611,918,048.9 8 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,203.99 1,203.99 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - -易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 27 页共 42 页 资产总计 4,587,989.38 - 575,148.00 611,344,104.97 616,507,242.3 5 负债


短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 4,086.09 4,086.09 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 251,456.99 251,456.99 应付托管费 - - - 50,291.41 50,291.41 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 177,247.16 177,247.16 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 273,151.28 273,151.28 负债总计 - - - 756,232.93 756,232.93 利率敏感度缺口 4,587,989.38 - 575,148.00 610,587,872.04 615,751,009.4 2 上年度末 2013年 12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 4,948,991.95 - - - 4,948,991.95 结算备付金 29,303.70 - - - 29,303.70 存出保证金 8,138.28 - - - 8,138.28 交易性金融资产 - - - 707,880,646.34 707,880,646.3 4 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,568.62 2,568.62 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - -易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 28 页共 42 页 其他资产 - - - - - 资产总计 4,986,433.93 - - 707,883,214.96 712,869,648.8 9 负债


短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 308,314.68 308,314.68 应付托管费 - - - 61,662.92 61,662.92 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 245,251.20 245,251.20 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 446,114.78 446,114.78 负债总计 - - - 1,061,343.58 1,061,343.58 利率敏感度缺口 4,986,433.93 - - 706,821,871.38 711,808,305.3 1 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 6.4.13.4.1.2 6.4.13.4.1.2 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析





假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2014年 6月 30日 上年度末 2013年 12月 31 日 1.市场利率下降 25个基点 - - 2.市场利率上升 25个基点 - - 注:本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险 外汇风险 外汇风险





本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险





其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 29 页共 42 页 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、V AR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口





金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 上年度末 2013年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 611,342,900.98 99.28 707,880,646.34 99.45 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 611,342,900.98 99.28 707,880,646.34 99.45 6.4.13.4.3.2 6.4.13.4.3.2 6.4.13.4.3.2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2014年 6月 30日 上年度末 2013年 12月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 30,770,510.80 35,383,279.31 2.业绩比较基准下降 5% -30,770,510.80 -35,383,279.31 6.4.14 6.4.14 6.4.14 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项





(1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 30 页共 42 页 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入 值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2014 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层级的余额为 586,297,664.10 元,属于第二层级的余额为 25,620,384.88 元,无属于第三层级的 余额(2013 年 12 月 31 日:第一层级 700,779,677.85 元,第二层级 7,100,968.49 元,无属于第三层级 的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情 况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。


(iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013 年期初:同);本基金本期 净转入/(转出)第三层级 0.00 元(2013 年度:无)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 7 7 7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告





7.1 7.1 7.1 7.1





期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况





金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 611,342,900.98 99.16 其中:股票 611,342,900.98 99.16 2 固定收益投资 575,148.00 0.09 其中:债券 575,148.00 0.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,575,913.35 0.74 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 31 页共 42 页 7 其他各项资产 13,280.02 0.00 8 合计 616,507,242.35 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。


7.2 7.2 7.2 7.2





报告 报告 报告 报告期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 4,140,311.00 0.67 B 采矿业 52,461,041.37 8.52 C 制造业 234,163,031.37 38.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,325,849.10 8.82 E 建筑业 27,179,964.71 4.41 F 批发和零售业 30,045,245.95 4.88 G 交通运输、仓储和邮政业 13,637,408.94 2.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,896,353.44 4.21 J 金融业 79,528,963.05 12.92 K 房地产业 53,085,268.12 8.62 L 租赁和商务服务业 7,943,077.05 1.29 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,822,430.00 1.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,416,566.12 2.67 S 综合 3,697,390.76 0.60 合计 611,342,900.98 99.28 7.3 7.3 7.3 7.3





期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细





金额单位:人民币元 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 32 页共 42 页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601939 建设银行 4,612,034 19,047,700.42 3.09 2 600900 长江电力 2,379,277 14,799,102.94 2.40 3 600535 天士力 309,342 11,993,189.34 1.95 4 600276 恒瑞医药 359,874 11,933,421.84 1.94 5 600690 青岛海尔 785,225 11,589,921.00 1.88 6 600011 华能国际 2,018,505 11,424,738.30 1.86 7 600739 辽宁成大 655,620 9,985,092.60 1.62 8 600019 宝钢股份 2,375,200 9,738,320.00 1.58 9 600795 国电电力 4,140,800 8,985,536.00 1.46 10 600832 东方明珠 803,500 8,822,430.00 1.43 11 600315 上海家化 234,441 8,592,262.65 1.40 12 601390 中国中铁 3,286,701 8,479,688.58 1.38 13 600886 国投电力 1,630,900 8,317,590.00 1.35 14 600352 浙江龙盛 513,600 8,294,640.00 1.35 15 601899 紫金矿业 3,798,100 8,279,858.00 1.34 16 601988 中国银行 3,155,168 8,045,678.40 1.31 17 601009 南京银行 998,607 7,988,856.00 1.30 18 600309 万华化学 519,354 7,873,406.64 1.28 19 600804 鹏博士 533,200 7,699,408.00 1.25 20 600109 国金证券 373,677 7,424,961.99 1.21 21 600150 中国船舶 331,075 6,972,439.50 1.13 22 600066 宇通客车 428,904 6,922,510.56 1.12 23 601186 中国铁建 1,479,463 6,820,324.43 1.11 24 600100 同方股份 762,194 6,791,148.54 1.10 25 600893 航空动力 261,681 6,743,519.37 1.10 26 600600 青岛啤酒 167,726 6,719,103.56 1.09 27 601377 兴业证券 749,846 6,463,672.52 1.05 28 600340 华夏幸福 254,132 6,396,502.44 1.04 29 600583 海油工程 850,620 6,269,069.40 1.02 30 601998 中信银行 1,425,700 6,087,739.00 0.99 31 600079 人福医药 203,335 6,069,549.75 0.99 32 600009 上海机场 462,900 5,971,410.00 0.97 33 600674 川投能源 495,459 5,816,688.66 0.94 34 600705 中航投资 359,100 5,770,737.00 0.94 35 600372 中航电子 253,370 5,743,897.90 0.93 36 601607 上海医药 461,969 5,742,274.67 0.93 37 600718 东软集团 413,128 5,573,096.72 0.91 38 600271 航天信息 266,228 5,556,178.36 0.90 39 600085 同仁堂 314,710 5,485,395.30 0.89 40 600839 四川长虹 1,775,200 5,467,616.00 0.89 41 601669 中国电建 1,937,200 5,404,788.00 0.88 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 33 页共 42 页 42 600489 中金黄金 707,786 5,379,173.60 0.87 43 600177 雅戈尔 749,243 5,267,178.29 0.86 44 600118 中国卫星 284,407 5,255,841.36 0.85 45 603000 人民网 132,820 5,205,215.80 0.85 46 601168 西部矿业 916,848 5,015,158.56 0.81 47 601808 中海油服 284,804 5,009,702.36 0.81 48 601098 中南传媒 345,380 4,987,287.20 0.81 49 601933 永辉超市 782,641 4,946,291.12 0.80 50 600252 中恒集团 420,039 4,927,057.47 0.80 51 600362 江西铜业 398,833 4,893,680.91 0.79 52 601633 长城汽车 193,039 4,883,886.70 0.79 53 600741 华域汽车 497,012 4,860,777.36 0.79 54 600499 科达洁能 268,052 4,782,047.68 0.78 55 600221 海南航空 2,838,882 4,740,932.94 0.77 56 600597 光明乳业 294,600 4,725,384.00 0.77 57 600418 江淮汽车 456,900 4,660,380.00 0.76 58 601888 中国国旅 140,892 4,655,071.68 0.76 59 600369 西南证券 542,619 4,639,392.45 0.75 60 600649 城投控股 717,685 4,521,415.50 0.73 61 600497 驰宏锌锗 480,961 4,429,650.81 0.72 62 601099 太平洋 678,795 4,323,924.15 0.70 63 601800 中国交建 1,128,900 4,244,664.00 0.69 64 601600 中国铝业 1,381,860 4,200,854.40 0.68 65 600549 厦门钨业 164,268 4,172,407.20 0.68 66 600108 亚盛集团 748,700 4,140,311.00 0.67 67 600166 福田汽车 810,275 4,132,402.50 0.67 68 601555 东吴证券 577,300 4,110,376.00 0.67 69 600827 友谊股份 371,226 4,076,061.48 0.66 70 600516 方大炭素 413,270 3,963,259.30 0.64 71 600588 用友软件 280,180 3,942,132.60 0.64 72 600875 东方电气 319,626 3,793,960.62 0.62 73 600880 博瑞传播 314,980 3,729,363.20 0.61 74 600060 海信电器 376,942 3,637,490.30 0.59 75 600759 正和股份 352,050 3,597,951.00 0.58 76 600648 外高桥 134,749 3,589,713.36 0.58 77 600267 海正药业 241,700 3,584,411.00 0.58 78 600316 洪都航空 206,812 3,534,417.08 0.57 79 600208 新湖中宝 1,203,031 3,512,850.52 0.57 80 600770 综艺股份 375,432 3,476,500.32 0.56 81 600643 爱建股份 372,448 3,422,797.12 0.56 82 601928 凤凰传媒 367,399 3,409,462.72 0.55 83 601699 潞安环能 442,884 3,361,489.56 0.55 84 600415 小商品城 653,679 3,288,005.37 0.53 85 601958 金钼股份 465,126 3,283,789.56 0.53 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 34 页共 42 页 86 600008 首创股份 528,500 3,266,130.00 0.53 87 600348 阳泉煤业 578,500 3,262,740.00 0.53 88 600143 金发科技 738,190 3,255,417.90 0.53 89 600675 中华企业 656,694 3,184,965.90 0.52 90 600747 大连控股 512,065 3,179,923.65 0.52 91 600663 陆家嘴 195,668 3,099,381.12 0.50 92 600158 中体产业 324,178 3,040,789.64 0.49 93 601992 金隅股份 521,030 2,928,188.60 0.48 94 600787 中储股份 223,800 2,925,066.00 0.48 95 600373 中文传媒 198,500 2,779,000.00 0.45 96 600498 烽火通信 232,538 2,769,527.58 0.45 97 600765 中航重机 224,715 2,696,580.00 0.44 98 600521 华海药业 226,800 2,506,140.00 0.41 99 600123 兰花科创 329,300 2,476,336.00 0.40 100 600895 张江高科 372,645 2,429,645.40 0.39 101 600157 永泰能源 1,019,500 2,416,215.00 0.39 102 600596 新安股份 260,984 2,388,003.60 0.39 103 600376 首开股份 538,807 2,327,646.24 0.38 104 600259 广晟有色 59,824 2,287,071.52 0.37 105 600503 华丽家族 547,591 2,234,171.28 0.36 106 600170 上海建工 519,930 2,230,499.70 0.36 107 600816 安信信托 152,995 2,203,128.00 0.36 108 600435 北方导航 178,600 2,187,850.00 0.36 109 600067 冠城大通 400,468 2,006,344.68 0.33 110 600240 华业地产 410,757 2,004,494.16 0.33 111 600325 华发股份 313,777 1,948,555.17 0.32 112 601216 内蒙君正 184,300 1,940,679.00 0.32 113 600266 北京城建 256,244 1,914,142.68 0.31 114 600023 浙能电力 379,660 1,716,063.20 0.28 115 600546 山煤国际 476,484 1,705,812.72 0.28 116 600809 山西汾酒 124,714 1,656,201.92 0.27 117 600748 上实发展 208,400 1,548,412.00 0.25 118 600633 浙报传媒 113,900 1,511,453.00 0.25 119 600823 世茂股份 169,324 1,446,026.96 0.23 120 603699 纽威股份 72,200 1,405,734.00 0.23 121 600702 沱牌舍得 129,661 1,357,550.67 0.22 122 600199 金种子酒 186,762 1,309,201.62 0.21 123 600639 浦东金桥 126,120 1,283,901.60 0.21 124 600620 天宸股份 175,588 1,267,745.36 0.21 125 600239 云南城投 277,159 1,194,555.29 0.19 126 600773 西藏城投 110,361 1,091,470.29 0.18 127 600684 珠江实业 159,900 1,090,518.00 0.18 128 601225 陕西煤业 239,900 990,787.00 0.16 129 600162 香江控股 184,200 854,688.00 0.14 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 35 页共 42 页 130 600658 电子城 83,900 822,220.00 0.13 131 600094 大名城 126,100 784,342.00 0.13 7.4 7.4 7.4 7.4





报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动





7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出 累计买入金额超出 累计买入金额超出 累计买入金额超出期初 期初 期初 期初基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 2 2 2 2% % % %或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601899 紫金矿业 8,687,518.00 1.22 2 600079 人福医药 6,003,676.87 0.84 3 600839 四川长虹 5,719,403.16 0.80 4 600718 东软集团 5,496,683.28 0.77 5 600489 中金黄金 5,470,533.92 0.77 6 601933 永辉超市 5,014,683.27 0.70 7 600499 科达洁能 4,976,811.10 0.70 8 600362 江西铜业 4,975,356.84 0.70 9 601098 中南传媒 4,956,638.77 0.70 10 600827 友谊股份 4,315,001.95 0.61 11 600549 厦门钨业 4,194,164.22 0.59 12 600648 外高桥 3,849,374.60 0.54 13 601699 潞安环能 3,587,865.25 0.50 14 600787 中储股份 2,999,523.44 0.42 15 600373 中文传媒 2,650,000.00 0.37 16 600109 国金证券 2,460,484.74 0.35 17 600596 新安股份 2,406,940.85 0.34 18 600521 华海药业 2,376,753.92 0.33 19 600435 北方导航 2,195,031.91 0.31 20 603000 人民网 2,183,488.40 0.31 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出 累计卖出金额超出 累计卖出金额超出 累计卖出金额超出期初 期初 期初 期初基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 2 2 2 2% % % %或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细





金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600089 特变电工 14,188,139.81 1.99 2 600196 复星医药 11,818,600.14 1.66 3 600703 三安光电 9,362,770.54 1.32 4 600029 南方航空 4,086,075.20 0.57 5 600027 华电国际 3,929,203.24 0.55 6 601118 海南橡胶 3,413,800.71 0.48 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 36 页共 42 页 7 600216 浙江医药 2,938,470.35 0.41 8 600606 金丰投资 2,923,651.30 0.41 9 601111 中国国航 2,847,825.22 0.40 10 600058 五矿发展 2,749,669.50 0.39 11 600366 宁波韵升 2,473,240.83 0.35 12 600598 *ST 大荒 2,380,267.78 0.33 13 600160 巨化股份 2,369,901.90 0.33 14 601717 郑煤机 2,057,220.78 0.29 15 601588 北辰实业 2,020,054.81 0.28 16 600188 兖州煤业 1,984,451.77 0.28 17 600064 南京高科 1,810,011.67 0.25 18 600395 盘江股份 1,695,526.61 0.24 19 600300 维维股份 1,673,276.36 0.24 20 600970 中材国际 1,497,041.47 0.21 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额





单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 104,162,223.93 卖出股票收入(成交)总额 101,108,944.31 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 7.5 7.5 7.5





期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合





金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融 债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 575,148.00 0.09 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 37 页共 42 页 8 其他 - - 9 合计 575,148.00 0.09 7.6 7.6 7.6 7.6





期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110025 国金转债 5,010 575,148.00 0.09 7.7 7.7 7.7 7.7





期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 7.8 7.8 7.8





报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 7.9 7.9 7.9





期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 7.10 7.10 7.10 7.10





报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明





本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 7.11 7.11 7.11





报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 7.12 7.12 7.12





投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注





7.12.1 7.12.1 7.12.1 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 7.12.2 7.12.2 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 7.12.3 7.12.3 7.12.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成





单位:人民币元 序号 名称 金额 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 38 页共 42 页 1 存出保证金 12,076.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,203.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,280.02 7.12.4 7.12.4 7.12.4 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 7.12.5 7.12.5 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明





金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600832 东方明珠 8,822,430.00 1.43 重大事项停 牌 8 8 8 8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息





8.1 8.1 8.1 8.1





期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构





份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 中国工商银行 股份有限公司 -易方达上证 中盘交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 39 页共 42 页 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额比 例 5,260 53,210.09 205,973,618.00 73.59% 73,911,471.00 26.41% 196,955,917.00 70.37% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行股份有限公司-易方 达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 8.2 8.2 8.2





期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人 期末上市基金前十名持有人





序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 广发证券股份有限公司 3,135,001.00 1.12% 2 侯雪娣 2,556,229.00 0.91% 3 蔡长顺 1,441,000.00 0.51% 4 黄大成 1,126,488.00 0.40% 5 金盛人寿保险有限公司 1,026,400.00 0.37% 6 北京瑞尊理想软件技术有限公司 752,822.00 0.27% 7 李维广 687,894.00 0.25% 8 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个 人分红-019L-FH002 沪 678,841.00 0.24% 9 国信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 668,868.00 0.24% 10 四川科学城锐锋集团有限责任公司 549,971.00 0.20% 中国工商银行股份有限公司-易方达上 证中盘交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 196,955,917.00 70.37% 8.3 8.3 8.3 8.3





期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 40 页共 42 页 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 8.4 8.4 8.4 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况





项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 9 9 9 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动





单位:份 基金合同生效日(2010年 3 月 29 日)基金份额总额 2,752,478,065.00 本报告期期初基金份额总额 303,885,089.00 本报告期基金总申购份额 2,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 26,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 279,885,089.00 10 10 10 10 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示





10.1 10.1 10.1 10.1





基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议





本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 10.2 10.2 10.2





基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动





本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行” )工作需要,周月秋同 志不再担任资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理 人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业 务授权职责。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 41 页共 42 页 10.3 10.3 10.3 10.3





涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼





本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 10.4 10.4 10.4





基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变





本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 10.5 10.5 10.5





为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况





本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 10.6 10.6 10.6





管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况





本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 10.7 10.7 10.7











基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况





10.7.1 10.7.1 10.7.1 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况





金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国信证券 1 203,125,978.94 100.00% 184,925.16 100.00% - 广发证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告 第 42 页共 42 页 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 10.8 10.8 10.8





其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件





序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2014-01-27 2 易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资 基金管理人非控股股东承销证券的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2014-01-28 11 11 11 11 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录





11.1 11.1 11.1 11.1





备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录





1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; 2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ; 3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照; 5.基金托管人业务资格批件和营业执照。 11.2 11.2 11.2 11.2





存放地点 存放地点 存放地点 存放地点





基金管理人、基金托管人处。 11.3 11.3 11.3 11.3





查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式





投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。





易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年八月二十七日 一四年八月二十七日 一四年八月二十七日 一四年八月二十七日