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天治稳债(350009)

天治稳债:2014年半年度报告

 
 
天 治稳定 收益 债券型 证券 投资基 金2014 年
半 年度报 告 
 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 天治 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中信 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2014 年 8 月 26 日 
 
 
 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 
第 2 页 共 39 页


§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。


基金托管人 中信银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2014 年 8 月 25 日复 核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 3 页 共 39 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及 基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11 4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12 5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审 计 ) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31 7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 31 7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 31 7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 31 7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 31 7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 32 7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 32 7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值 比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 32 7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 32 7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 32 7.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 33 7.11 投资组合报 告附注 .................................................................................................................. 33 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 34 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 4 页 共 39 页


8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 34 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 34 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35 10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 35 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 35 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 35 10.4 基金投 资策略的 改 变 .............................................................................................................. 35 10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 35 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 36 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 36 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 36 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38 11.1 备查文件目 录 .......................................................................................................................... 38 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 38 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 38 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 5 页 共 39 页


§2


基 金 简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 天治稳定收 益债券型 证券投资 基金 基金简称 天治稳定收 益债券 基金主代码 350009 交易代码 350009 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2011 年12 月 28 日 基金管理人 天治基金管 理有限公 司 基金托管人 中信银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 17,156,376.85 份 基金合同存 续期 不定期


2.2 基金 产品说明 投资目标 在注重资产 安全性和 流动性的 前提下, 追求长期 的稳 定收益。 投资策略 本基金根据 宏观经济 运行状况 、货币政 策及利率 走势 的综合判断, 运用自上 而下的资 产配置与 自下而 上的 品种选择策 略,通过 目标久期 管理合理 控制组合 久期 的波动范围 ,在全面 评估利率 风险、信 用风险以 及流 动性风险等 基础上, 充分运用 各种套利 策略提升 组合 的持有期收 益率,实 现基金的 保值增值 。同时, 本基 金将在保证 基金资产 流动性和 安全性的 前提下, 积极 参与新股申 购,有效 提高基金 资产的收 益性。 业绩比较基 准 中债综合( 全价)指 数。 风险收益特 征 本基金属于 主动管理 的债券型 基金,为 证券投资 基金 中的较低风 险较低收 益品种, 其预期风 险收益水 平低 于股票型基 金、混合 型基金, 高于货币 市场基金 。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管 理有限公 司 中信银行股 份有限公 司 信息 披露负 责 人 姓名 张丽红 朱义明 联系电话 021-60371155 010-65556899 电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn zhuyiming@citicbank.com 客户服务电 话


400-098-4800 (免长 途通话费 用)、021-34064800 95558 传真 021-60374934 010-65550832 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 6 页 共 39 页


注册地址 上海市浦东 新区莲振 路 298 号 4 号楼231 室 北京东城区 朝阳门北 大街 8 号 富华大厦 C 座 办公地址 上海市复兴 西路 159 号 北京东城区 朝阳门北 大街 8 号 富华大厦 C 座 邮政编码 200031 100027 法定代表人 赵玉彪 常振明


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》 登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网 网址 www.chinanature.com.cn 基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 及基金托 管人的办 公场所


2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 天治基金管 理有限公 司 上海市复兴 西路 159 号


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和财 务指 标



















































































金额单位 :人民币 元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 -1,008,238.79 本期利润 1,057,107.95 加权平均基 金份额本 期利润 0.0410 本期加权平 均净值利 润率 4.01% 本期基金份 额净值增 长率 5.62% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 期末可供分 配利润 498,573.14 期末可供分 配基金份 额利润 0.0291 期末基金资 产净值 18,390,118.53 期末基金份 额净值 1.072 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 基金份额累 计净值增 长率 16.61% 注:1 、 上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购 或交易基 金的各项费 用, 计入费用 后实际收 益水平 要 低于所列数 字。 2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 7 页 共 39 页


关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 3、 期末可 供分配利 润, 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 (为 期末余额, 不是当期 发生数) 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.49% 0.33% 0.42% 0.07% 2.07% 0.26% 过去三个月 5.72% 0.29% 2.42% 0.09% 3.30% 0.20% 过去六个月 5.62% 0.42% 4.07% 0.08% 1.55% 0.34% 过去一年 5.11% 0.43% -0.65% 0.09% 5.76% 0.34% 自基金合同 生效起至今 16.61% 0.32% 0.66% 0.08% 15.95% 0.24%


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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:按照本基金合同规定 ,本基金投资比 例为:本基 金固定收益类资产的投资 比例不低于基金 资 产的 80%, 本基金投资 于权益类资产的比 例不超过基 金资产的 20%,其中基 金持有的全部权证 的市 值不超过基金资产净值 的 3%。本基金封 闭期届满转 为开放运作后,现金或到期 日在一年以内的 政 府债券的投 资比例不 低于基金 资产净值的 5% 。本基 金 自 2011 年 12 月 28 日基金 合同生效 日起六 个月内,达 到本基金 合同第 12 条第六款 (二) 规定 的投资比例 限制。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经验 本基金管理 人--天治 基金管理 有限公司 于 2003 年 5 月成立, 注册资 本 1.6 亿 元, 注 册地为上 海。公司股 权结构为 :吉林省 信托有限 责任公司 出资 9800 万元,占 注册资本的 61.25% ; 中国吉天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 9 页 共 39 页


林森林工业 集团有限 责任公司 出资 6200 万元 ,占注 册资本的 38.75% 。 截至 2014 年 6 月 30 日, 本基金管理人旗下共有十 只开放式基金, 除本基金外 ,另外九只基金 — 天治财 富增长证券投资 基 金、天治品质优选混合型 证券投资基金、 天治核心成 长股票型证券投资基金(LOF) 、天治天得 利 货币市场基金、天治创新 先锋股票型证券 投资基金、 天治稳健双盈 债券 型证券 投资基金、天治 趋 势精选灵活配置混合型证 券投资基金、天 治成长精选 股票型证券投资基金、天 治可转债增强债 券 型证券投资 基金的基 金合同分 别于 2004 年 6 月 29 日、 2005 年1 月12 日、 2006 年1 月 20 日、 2006 年7 月 5 日、2008 年5 月 8 日、2008 年11 月 5 日、2009 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 4 日、2013 年6 月 4 日 生效。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 秦娟 执行总监、 固 定收益部总 监、本基金 的 基金经理、 天 治稳健双盈 债 券型证券投 资 基金的基金 经 理、天治可 转 债增强债券 型 证券投资基 金 的基金经理 。 2011 年12 月 28 日 - 9 经济学硕士 研究生, 具 有基金 从 业资格, 历任 广东证券 股份有 限 公司债券分 析师、 东莞 银行股 份 有限公司债 券分析师、 长信基 金 管理有限责 任公司债 券研究员 、 2010 年4 月14 日至2012 年 6 月 29 日任天 治天得利 货币市场 基金的基金 经理, 现任 本公司 执 行总监、 固定 收益部 总监、 本 基 金的基金经 理、 天治稳 健双盈 债 券型证券投 资基金的 基金经理 、 天治可转债 增强债券 型证券投 资基金的基 金经理。 吴亮 谷 本基金的基 金 经理 2013 年5 月 6 日 2014 年1 月15 日 6 金融学硕士 研究生, 具 有基金 从 业资格, 历任 福建海峡 银行股 份 有限公司交 易员、 平安 银行股 份 有限公司交 易员、 本公 司基金 经 理助理, 天治 天得利货 币市场 基 金基金经理, 2013 年5 月 6 日至 2014 年1 月15 日期 间任本基 金 的基金经理 。 1、表内的任 职日期和 离任日期 为公司作 出决定 之日 。 2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 10 页 共 39 页


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内, 本 基金管 理人严格 按照 《证券 投资基金 法》 和其他相关 法 律法 规的规定 以及 《天 治稳定收益债券型证券 投资基金基金合同》 、 《天治稳 定收益债券型证券投资 基金招募说明书》 的 约定,本着诚实信用、勤 勉尽职的原则管 理和运用基 金财产,为基金份额持有 人谋求利益。本 基 金管理人通过不断完善法 人治理结构和内 部控制制度 ,加强内部管理,规范基 金运作。本报告 期 内,基金运 作合法合 规,没有 发生损害 基金份额 持有 人利益的行 为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内,本基金管理人 严格执行《证券投 资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司 《公平交易 制度》 、 《异 常交易 监 控与报 告制度》 。 本基 金管理人公 平交易体 系涵盖授 权、 研究 分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管 理活动相关 的各个环节,并通过明确 投资权限划分、 建 立统一研究报告管理平台 、分层次建立适 用全公司及 各投资组合的投资对象备 选库和交易对手 备 选库、应用投资管理系统 公平交易相关程 序、定期对 不同投资组合收益率差异 、交易价差、成 交 量事后量化 分析评估 等一系列 措施切实 落实各项 公平 交易制度。 报 告期 内, 本基金 管理 人整 体公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背公 平交 易的 相关 情 况。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内,本基金管理人 管理的所有 投资组 合未发生 交易所公开竞价同日反向 交易的情形, 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞 价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当 日 成交量的 5% 的情形。


报告期内, 本基金管 理人未发 现异常交 易行为。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 2014 年一季 度, 受制 于去年的 高昂资金 成本, 经 济增 速在 3 月份 开始出现 了明显的 下滑迹象, 以地产为首的产业链出现 了明显的资金链 危机,经济 硬着陆的担忧频现。二季 度开始管理层不 断 的推出定向降准、定向信 贷等稳增长的政 策,各项经 济指标都开始了 回升的迹 象,高频数据发 电 量同比和环比更连续走强 ,工业增加值增 速也开始回 升。政策方面,随着经济 增速的滑落和个 别天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 11 页 共 39 页


行业资金链的紧张,稳增 长的预期增强, 政府在扶持 中小企业融资、新能源汽 车等方面祭出了 一 系列的微刺激政策。货币 政策则一直延续 中性偏松的 状态,央行始终以正逆回 购相结合的方式 调 控市 场资金 的流动性 , 使 得上半年 的资金面 相对宽松 , 整体资 本利率维 持在一 个适中偏 低的水平, 得以在 6 月 份半年报 的资金脉 冲式波动 中平稳度 过。 上半年整体债券市场的资 金面相对宽松,债 券市场反 弹明显,利率债在春节后 收益率下行明 显,但是 2、3 月 份有所 反 复。值得 一提的是 ,3、4 月份随着地 产基本面 的明显走 弱,市场 对经 济增速预期 非常的悲 观, 使得 4、5 月 份债券 市场收益 率下行空间 非常大, 尤其 是一级市 场带动 二 级市场的收益率明显下行 。可转债反面, 随着债券市 场的反弹,可转债的债底 增强,也出现了 少 许反弹。 本基金上半年在纯债方面 主要以利率债为主 ,信用债 的仓位不高,整体债券组 合偏防御。转 债方面,以 重工和歌 华等中大 盘转债为 主。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 报告期末, 本基金份 额净值为 1.072 元,报 告期内本 基金份额净 值增长率为 5.62% ,业 绩比 较基准收益 率为 4.07% ,高于 同期业 绩 比较基准 收益 率 1.55% 。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 下半年来看,经过二季度 的微刺激,经济有 底部企稳 的迹象,在此背景下,政 府微刺激的力 度有可能放缓,所以货币 政策继续大幅放 松的力度不 大,对债市构成不太有利 的因素。信用债 收 益率在下半年将维持区间 震荡的走势。中 等评级信用 债的持有期收益仍然可观 ,本基金将仍然 采 取哑铃型策 略, 在持有高 票息信用 债的同 时, 增加短 久期利率产 品的配置, 以 防年末流 动性压 力; 另外可转债相对于历史估 值来说,依然相 当具有投资 价值,尤其是大盘转债, 本基金仍然会持 有 待涨,并坚 持波 段操 作。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理人的基金估值 和会计核算由基金 结算部负 责,根据相关的法律法规 规定、基金合 同的约定,制定了内部控 制措施,对基金 估值和会计 核算的各个环节和整个流 程进行风险控制 。 基金结算部人员均具备基 金从业资格和会 计专业工作 经历。为确保基金资产估 值的公平、合理 、 合规,有效维护投资人的 利益,本基金管 理人设立了 天治基金管理有限公司估 值委员会(以下 简 称" 估值委员 会") , 制定 了有关议 事规则。 估 值委员会 成员包括公 司投资决 策委员会 成员、 负责 基天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 12 页 共 39 页


金结算的管理层、监察稽 核部总监、金融 工 程小组等 ,所有相关成员均具有丰 富的证券基金行 业 从业经 验。公司估值委员 会对于投资管理 部以及金融 工程小组提交的估值模型 和估值结果进行 论 证审核,并签署最终意见 。基金经理会参 与估值,与 金融工程小组一同根据估 值模型、估值程 序 计算提供相 关投资品 种的公允 价值以进 行估值处 理, 将估值结果 提交公司 估值委员 会。 参与估值流程的各方还包 括本基金托管银行 和会计师 事务所。托管人根据法律 法规要求对基 金估值及净值计算履行复 核责任,当存有 异议时,托 管银行有责任要求基金管 理公司作出合理 解 释,通过积极商讨达成一 致意见。会计师 事务所对估 值委员会采 用的相关估值 模型、假设及参 数 的适当性发 表审核意 见并出具 报告。上 述参与估 值流 程各方之间 不存在任 何重大利 益冲突。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据本基金 管理人于2014 年1 月 3 日发 布的分 红公 告, 本基 金本报告 期共实 施分红 1 次, 为 2013 年度分红 。本基金向 2014 年 1 月 6 日在本 基金 注册登记机 构登记在 册的基金 份额持有 人按 每10 份基金 份额派发 红利 0.16 元 , 利润分 配合计为 人民币 755,549.16 元 , 其 中现金形 式发放总 额为人民币 719,322.51 元,红 利再投资 形式发 放总 额为人民币 36,226.65 元。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 自 2011 年 12 月 28 日 天治稳定 收益债券 型证券 投资 基金成立以 来, 作 为本基 金的托管 人, 中 信银行严格遵守了《证券 投资基金法》及 其他有关法 律法规、基金合同和托管 协议的规定,尽 职 尽责地履行 了托管人 应尽的义 务,不存 在任何损 害基 金份额持有 人利益的 行为。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 报告期内,本托管人按照 国家有关法律法规 、基金合 同和托管协议要求,对基 金管理人天治 基金管理有限公司在本基 金投资运作方面 进行了监督 ,对基金资产净值计 算、 基金份额申购赎 回 价格的计算、基金费用开 支等方面进行了 认真的复核 ,未发现基金管理人有损 害基金份额持有 人 利益的行为 。 根据本基金 管理人于2014 年1 月 3 日发 布的分 红公 告, 本基 金本报告 期共实 施分红 1 次, 为 2013 年度分红 。本基金向 2014 年 1 月 6 日在本 基金 注册登记机 构登记在 册的基金 份额持有 人按天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 13 页 共 39 页


每10 份基金 份额派发 红利 0.16 元 , 利润分 配合计为 人民币 755,549.16 元 , 其 中现金形 式发放总 额为人民币 719,322.51 元,红 利再投资 形式发 放总 额为人民币 36,226.65 元。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等 内容 的真实、 准确和完整发 表意见 由天治稳定收益债券型证 券投资基金管理人 天治基金 管理有限公司编制,并经 本托管人复核 审查的本半年度报告中的 财务指标、净值 表现、收益 分配、财务会计报告、投 资组合报告等内 容 真实、准确 和完整。 §6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 天治稳定 收益债券 型证券投 资基金 报告截止日 : 2014 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 871,126.85 6,307,917.09 结算备付金


66,546.18 40,464.31 存出保证金


- - 交易性金融 资产 6.4.7.2 21,769,315.80 56,662,098.49 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


21,769,315.80 56,662,098.49 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资 产 6.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清 算款


- - 应收利息 6.4.7.5 152,980.87 752,430.29 应收股利


- - 应收申购款


1,507.54 2,679.99 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


22,861,477.24 63,765,590.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 14 页 共 39 页


负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


4,000,000.00 3,500,000.00 应付证券清 算款


- 504,927.19 应付赎回款


4,504.54 106,351.06 应付管理人 报酬


9,961.92 33,521.40 应付托管费


2,846.28 9,577.56 应付销售服 务费


- - 应付交易费 用 6.4.7.7 122.00 600.00 应交税费


218,714.15 218,714.15 应付利息


2,815.02 4,503.24 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 232,394.80 298,047.61 负债合计


4,471,358.71 4,676,242.21 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 17,156,376.85 57,307,455.01 未分配利润 6.4.7.10 1,233,741.68 1,781,892.95 所有者权益 合计


18,390,118.53 59,089,347.96 负债和所有 者权益总 计


22,861,477.24 63,765,590.17 注:报告截 止日 2014 年6 月 30 日,基 金份额净 值 1.072 元,基金 份额总 额17,156,376.85 份。


6.2 利润 表 会计主体: 天治稳定 收益债券 型证券投 资基金 本报告期:2014 年 1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入


1,519,731.00 5,612,080.34 1.利息收入


417,164.12 2,292,262.97 其中:存款 利息收入 6.4.7.11 5,537.13 44,364.40 债券利息收 入


411,238.10 2,214,829.09 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


388.89 33,069.48 其他利息收 入


- - 2.投资收益( 损失以 “- ”填 列)


-966,716.90 4,175,346.57 其中:股票 投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收 益


- - 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 15 页 共 39 页


债券投资收 益 6.4.7.13 -966,716.90 4,175,346.57 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收 益


- - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变 动收益 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.16 2,065,346.74 -907,322.80 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填 列)


- - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 3,937.04 51,793.60 减: 二、费用


462,623.05 933,535.84 1.管理人报 酬 6.4.10.2.1 93,418.02 388,778.56 2.托管费 6.4.10.2.2 26,690.86 111,079.61 3.销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.18 364.28 3,397.34 5.利息支出


114,642.67 199,205.05 其中:卖出 回购金融 资产支出


114,642.67 199,205.05 6.其他费用 6.4.7.19 227,507.22 231,075.28 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 1,057,107.95 4,678,544.50 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填 列) 1,057,107.95 4,678,544.50


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 天治稳定 收益债券 型证券投 资基金 本报告期:2014 年 1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 57,307,455.01 1,781,892.95 59,089,347.96 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,057,107.95 1,057,107.95 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) -40,151,078.16 -849,710.06 -41,000,788.22 其中:1.基金 申购款 5,132,396.17 280,313.49 5,412,709.66 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 16 页 共 39 页


2. 基金赎回 款 -45,283,474.33 -1,130,023.55 -46,413,497.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - -755,549.16 -755,549.16 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净 值) 17,156,376.85 1,233,741.68 18,390,118.53 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有 者权益 ( 基 金净值) 170,557,890.59 1,137,676.82 171,695,567.41 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,678,544.50 4,678,544.50 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-”号填 列) -110,109,141.27 -3,613,131.54 -113,722,272.81 其中:1.基金 申购款 148,876,042.66 5,082,171.99 153,958,214.65 2. 基金赎回 款 -258,985,183.93 -8,695,303.53 -267,680,487.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列) - - - 五、 期末所有 者权益 ( 基 金净值) 60,448,749.32 2,203,089.78 62,651,839.10


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 赵玉 彪______














______ 闫译文______














____ 尹维 忠____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 天治稳定收 益债券型 证券投资 基金( 以下 简称 “ 本基 金 ”), 系经中国 证券监督 管理委员 会 (以 下简称 “中 国证监会 ”) 证监 许可[2011]1379 号 文 《 关于核准天 治稳定收 益债券型 证券投资 基金 募集的批 复 》的核准 ,由天治 基金管理 有限公司 作为 管理人于 2011 年 10 月 12 日至 2011 年 12天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 17 页 共 39 页


月 23 日向社会公开发 行募集,募集期结 束经安永华 明会计师事务所验证并出 具安永华明(2011) 验字第 60467615_B02 号验资报 告后,向 中国证监 会 报送基金备 案材料。 基金合同于 2011 年 12 月28 日正式 生效。 本基 金为契约 型, 存续期 间不定。 本基 金设立 时募集的 扣除认购 费后的实 收基 金(本金) 为人民币 220,407,664.57 元,在 募集期 间产生的活 期存款利 息为人民币 197,336.33 元, 以上 实收基金 (本息 ) 合计 为人民币 220,605,000.90 元, 折合 220,605,000.90 份基 金份额。 本基金在基金合同生效 日起一年(含一年)的 封闭期内 采用封闭式运作。封闭 期内,基金投资者 不 能申购、赎回本基金基金 份额。基金封闭 期结束,本 基金转为开放式基金后, 基金投资者方可 申 购赎回本基金基金份额。 本基金的基金管 理人及注册 登记机构为天治基金管理 有限公司,基金 托 管人 为中信 银行股份 有限公司 。 本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 , 包 括国内依法 发行上市 的债券 (包括 国债、 地方政府债、金融债、央 行票据、企业债 、公司债、 短期融资券、可转换债券 、可分离交易可 转 债、 资产支持 证券、 次级 债、 债券 回购等) 、 股票 (包 括中小板、 创 业板及其 他经中国 证监会核 准 上市的股票) 、 权证、 货币市 场工具以 及法律 法规或中 国证监会允 许基金投 资的其他 金融工具 ( 但 须符合中国 证监会的 相关规定) 。 本基金固定收益类资产的投 资比例不低于基金 资产 的 80%,本基金投资于 权益类资产的比 例 不超过基金 资产的 20% , 基金 持 有的全 部权证的 市值 不超过基金 资产净值 的 3%。 本 基金封闭 期届 满转为开放 运作后, 现金或到 期日在一 年以内的 政府 债券的投资 比例不低 于基金资 产净值的5%。 本基金业绩 比较基准 :中债综 合(全价 )指数。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本财务报表 系按照中 国财政 部 2006 年 2 月 颁布的《 企业会计准 则 —基本 准则》 和 38 项 具体 会计准则、其后颁布的应 用指南、解释以 及其他相关 规定(以下合称 “ 企业会 计准则 ”)编制 , 同时,对于在具体会计核 算和信息披露方 面,也参考 了中国证券投资基金业协 会修订的《证券 投 资基金会计 核算业务 指引》 、 中国证 监会制定 的 《 关于 进一步规范 证券投资 基金估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于证券投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及份额净值计价有关 事项的通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露管 理办法》 、 《证券投 资基金信 息披 露内容与格 式准则》第 3 号《 半年度报 告的 内容与格式》 、 《证券 投资基金 信息披露 编报规则 》第 3 号《会计报表附 注的编 制及披露》 、 《证券 投资基金信 息披露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告和 半年 度报告>》 及 其他中国 证监会颁 布的相关 规定。 本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 18 页 共 39 页


6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本财务报表 符合企业 会计准则 的要求, 真实、完 整地 反映了本基 金于 2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年上 半年度的 经营成果 和净值 变动 情况。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 与最近一期 年度报告 相一致的说明 本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与2013 年年度报告 相一致 。 6.4.5 差错 更正的说明 本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批 准, 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 , 自2008 年4 月24 日起 , 调整 证券 (股票) 交易印花税 税率,由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批 准,财政 部、国家 税务总局 研究决定 ,自 2008 年9 月 19 日起, 调整由出 让方按 证券(股票 )交易 印 花税税率 缴纳印花 税,受让 方不 再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问 题的通知》的规定,股权 分置改革过程中 因非流通股 股东向流通股股东支付对 价而发生的股权 转 让,暂免征 收印花税 。 2. 营业税、 企业所得 税 根据财政部 、 国家税 务总局财 税字[2004]78 号文 《关 于证券投资 基金税收 政策的通 知》 的规 定, 自 2004 年1 月1 日起 , 对证 券投资 基金 ( 封闭式 证券投资基 金, 开 放式证券 投资基金 ) 管 理 人运用基金 买卖股票 、债券的 差价收入 ,继续免 征营 业税和企业 所得税; 根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问 题的通知》的规定,股权 分置改革中非流 通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现 金 等收入,暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税; 根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规 定,对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息 、 红利收入, 债券的利 息收入及 其他收入 ,暂不征 收企 业所得税。 3. 个人所得 税 根据财政部、国家税务总局财 税字[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关 税收问题 的通知》的规定,对基金 取得的股票的股 息、红利收 入,债券的利息收入、储 蓄存款利息收入 ,天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 19 页 共 39 页


由上市公司 、发行债 券的企业 和银行在 向基金支 付上 述收入时代 扣代缴 20% 的个人 所得税; 根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差 别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券 投资基金 从公开发 行 和转让市场 取得的上 市公司股 票,持股 期限在 1 个月 以内(含 1 个月 )的,其 股息红利 所得全额 计入应纳税 所得额 ; 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 ( 含1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额; 持股期限超 过 1 年的 ,暂减按25%计入 应纳税所 得额 ; 根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问 题的通知》的规定,股权 分置改革中非流 通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股 份、现 金 等收入,暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局财 税字[2008]132 号文《 财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利 息所得有关 个人所得 税政策的 通知》的 规定, 自 2008 年 10 月 9 日 起,对储 蓄存款利 息所得 暂免 征收个人所 得税。 6.4.7 重要 财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 活期存款 871,126.85 定期存款 - 其中:存款 期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 871,126.85 6.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 12,641,104.50 12,361,315.80 -279,788.70 银行间市场 8,918,850.00 9,408,000.00 489,150.00 合计 21,559,954.50 21,769,315.80 209,361.30 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 20 页 共 39 页


其他 - - - 合计 21,559,954.50 21,769,315.80 209,361.30 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 本基金本报 告期末无 衍生金融 资产/负债 余额。 6.4.7.4 买入 返售金融资产 6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 本基金本报 告期末未 持有买入 返售金融 资产。 6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 本基金本报 告期末未 持 有买断 式逆回购 交易中取 得的 债券。 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 应收活期存 款利息 391.03 应收定期存 款利息 - 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 26.91 应收债券利 息 152,562.93 应收买入返 售证券利 息 - 应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 - 合计 152,980.87 6.4.7.6 其他 资产 无。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 - 银行间市场 应付交易 费用 122.00 合计 122.00


天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 21 页 共 39 页


6.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 3.00 预提费用 207,444.10 其他应付款 其他 24,947.70 合计 232,394.80 6.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 57,307,455.01 57,307,455.01 本期申购 5,132,396.17 5,132,396.17 本期赎回( 以"-" 号填列) -45,283,474.33 -45,283,474.33 - 基金拆分/ 份 额折算前 - - 基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 17,156,376.85 17,156,376.85 注:申购含 红利再投 资、转换 入份额, 赎回含转 换出 份额。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 4,071,910.80 -2,290,017.85 1,781,892.95 本期利润 -1,008,238.79 2,065,346.74 1,057,107.95 本 期 基 金 份额 交 易 产生的变动 数 -1,809,549.71 959,839.65 -849,710.06 其中:基金 申购款 161,432.67 118,880.82 280,313.49 基金赎回款 -1,970,982.38 840,958.83 -1,130,023.55 本期已分配 利润 -755,549.16 - -755,549.16 本期末 498,573.14 735,168.54 1,233,741.68 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 活期存款利 息收入 4,778.80 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 22 页 共 39 页


定期存款利 息收入 - 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 758.31 其他 0.02 合计 5,537.13 6.4.7.12 股票 投资收益 6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 无。 6.4.7.13 债券 投资收益 单位:人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年6月30日 卖出债券( 债转股及 债券到期 兑付)成 交总 额 48,320,995.43 减:卖出债 券(债转 股及债 券 到期兑付 )成 本总额 48,586,689.39 减:应收利 息总额 701,022.94 债券投资收 益 -966,716.90 6.4.7.14 贵金 属投资收益


6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入 无。 6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入 无。 6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入 无。 6.4.7.15 股利 收益 无。 6.4.7.16 公允 价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 23 页 共 39 页


2014 年 1 月1 日至 2014 年6 月30 日 1.交易性金 融资产 2,065,346.74 —— 股票投 资 - —— 债券投 资 2,065,346.74 —— 资产支 持证券投 资 - —— 贵金属 投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投 资 - 3.其他 - 合计 2,065,346.74 6.4.7.17 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎回费 收入 3,910.04 转换费收入 27.00 合计 3,937.04 6.4.7.18 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 交易所市场 交易费用 164.28 银行间市场 交易费用 200.00 合计 364.28 6.4.7.19 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 182,648.91 其他 400.00 账户维护费 18,000.00 银行汇划费 用 1,663.12 合计 227,507.22


天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 24 页 共 39 页


6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 6.4.8.1 或有 事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。 6.4.8.2 资产 负债表日后事 项 截至财务报 表批准日 ,本基金 无需要披 露的资产 负债 表日后事项 。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方 发生变化的 情况 本基金本报 告期不存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方发 生变化的 情况。 6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 天治基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构 中信银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金代 销机构


6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。 6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 无。 债券 交易 无。 债券 回购交易 无。 6.4.10.1.2 权证 交易 无。 6.4.10.1.3 应支 付关联方的佣 金 无。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 25 页 共 39 页


6.4.10.2 关联 方报酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 93,418.02 388,778.56 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 30,965.12 142,751.58 注:基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 0.70% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E×0.70%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费每日计算,逐 日累计至每月月 末,按月支 付,由基金 管理人向基金 托管人发送基金 管 理费划款指 令,基金 托管人复 核后于次 月首日起 3 个 工作日内从 基金财产 中一次性 支付给基 金管 理人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支付 日期顺 延。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6月30 日 上年度可比 期间 2013年1月1 日至2013 年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 26,690.86 111,079.61 注:基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.20% 的 年费率计提 。计算方 法如下: H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费每日计算,逐 日累计至每月月 末,按月支 付,由基金管理人向基金 托管人发送基金 托 管费划款指 令,基金 托管人复 核后于次 月首日起 3 个 工作日内从 基金财产 中一次性 支取。若 遇法 定节假日、 公休日等, 支付日期 顺延。 6.4.10.2.3 销售 服务费 无。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 26 页 共 39 页


6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 与关联方 进行 银行间同业 市场的债 券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 本基金的基 金管理人 本报告期 及上年度 可比期间 均未 运用固有资 金 投资本 基金。 6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 及上年度末 均未投资 本基金。 6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元


关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比 期间 2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中信 银行 股份 有限 公司 871,126.85 4,778.80 3,042,526.79 42,689.07 6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与 关联方 承销证券的 情况 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 在承销期 内直 接购入关联 方承销的 证券。 6.4.11 利润 分配情况 6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金 金额单位: 人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分 红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配 合计 备注 场内 场外 1 2014 年1 月6 日 2014 年1 月 6 日 2014 年1 月6 日 0.1600 719,322.51 36,226.65 755,549.16


合 计 - - 0.1600 719,322.51 36,226.65 755,549.16


6.4.12 期末 ( 2014 年 6 月 30 日 )本基金持 有的流通受 限证券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 本基金本报 告期末未 持有因认 购新发/增 发证券 而流 通受限证券 。 6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 27 页 共 39 页


6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 截至本报告 期末 2014 年6 月 30 日止, 本基金无 因从 事银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回 购证券款余 额。 6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末 2014 年6 月 30 日止, 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回 购证券款余 额人民币4,000,000.00 元,于 2014 年 7 月1 日,2014 年7 月 9 日 (先后) 到期。 该 类 交易 要求本 基金 在回购 期内 持有的 证券 交易所 交易的 债券 和/ 或在新 质押 式回购 下转入 质押 库 的债券,按 证券交易 所规定的 比例折算 为标准券 后, 不低于债券 回购交易 的余额。 6.4.13 金融 工具风险及管 理 6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基 金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控 制流程, 通 过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。 本基金管理 人建立了 以内部控 制委员会 为核心的、 由 督察长、 内部控 制委员会、 监察稽核 部、 相关业务部 门构成的 四级风险 管理架构 体系。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期 本息,导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好 信用等级的证券,且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金投资于一家上市 公司发行的股票 市 值不超过基金资产净值 的 10%,且本基金 与由本基金 管理人管理的其他基金共 同持 有一家公司 发 行的证券, 不得超过 该证券的10%。


本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算, 因此违约风 险发生的 可能性很 小; 基金在 进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估, 以控制相应 的信用风 险。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金 份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃 而带来的变 现困难。


天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 28 页 共 39 页


本基金所持大部分证券在 证券交易所上市, 其余亦可 在银行间同业市场交易, 因此, 除在附 注6.4.12 中 列示的部 分基金资 产流通暂 时受限 制不 能自由转让 的情况外 , 其 余均能及 时变现 。 此 外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式 借入短期资 金应对流动性需求,其上 限一般不超过基 金 持有的债券 资产的公 允价值。


本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求 ,并同时 通过独立的风险管理部门 设定流动性比 例要求,对 流动性指 标进行持 续的监测 和分析。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指基金的财 务 状况和现金流量受 市场利率 变动而发生波动的风险。 本基金持有的 大部分金融资产和金融负 债不计息,因此 本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独 立 于市场利率变化。本基金 的生息资产主要 为银行存款 、结算备付金、债券投资 及部分应收申购 款 等。 6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2014 年6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 871,126.85 - - - - - 871,126.85 结算备付金 66,546.18 - - - - - 66,546.18 交易性金融 资产 3,000,900.00 699,212.00 8,252,403.80 408,800.00 9,408,000.00 - 21,769,315.80 应收利息 - - - - - 152,980.87 152,980.87 应收申购款 - - - - - 1,507.54 1,507.54 其他资产 - - - - - - - 资产总计 3,938,573.03 699,212.00 8,252,403.80 408,800.00 9,408,000.00 154,488.41 22,861,477.24 负债











卖出回购金 融资产款 4,000,000.00 - - - - - 4,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 4,504.54 4,504.54 应付管理人 报酬 - - - - - 9,961.92 9,961.92 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 29 页 共 39 页


应付托管费 - - - - - 2,846.28 2,846.28 应付交易费 用 - - - - - 122.00 122.00 应付利息 - - - - - 2,815.02 2,815.02 应交税费 - - - - - 218,714.15 218,714.15 其他负债 - - - - - 232,394.80 232,394.80 负债总计 4,000,000.00 - - - - 471,358.71 4,471,358.71 利率敏感度 缺口 -61,426.97 699,212.00 8,252,403.80 408,800.00 9,408,000.00 -316,870.30 18,390,118.53 上年度末


2013 年12 月 31 日 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计 资产











银行存款 6,307,917.09 - - - - - 6,307,917.09 结算备付金 40,464.31 - - - - - 40,464.31 交易性金融 资产 - 5,502,210.00 24,132,888.49 402,000.00 26,625,000.00 - 56,662,098.49 应收利息 - - - - - 752,430.29 752,430.29 应收申购款 - - - - - 2,679.99 2,679.99 资产总计 6,348,381.40 5,502,210.00 24,132,888.49 402,000.00 26,625,000.00 755,110.28 63,765,590.17 负债











卖出回购金 融资产款 3,500,000.00 - - - - - 3,500,000.00 应付证券清 算款 - - - - - 504,927.19 504,927.19 应付赎回款 - - - - - 106,351.06 106,351.06 应付管理人 报酬 - - - - - 33,521.40 33,521.40 应付托管费 - - - - - 9,577.56 9,577.56 应付交易费 用 - - - - - 600.00 600.00 应付利息 - - - - - 4,503.24 4,503.24 应交税费 - - - - - 218,714.15 218,714.15 其他负债 - - - - - 298,047.61 298,047.61 负债总计 3,500,000.00 - - - - 1,176,242.21 4,676,242.21 利率敏感度 缺口 2,848,381.40 5,502,210.00 24,132,888.49 402,000.00 26,625,000.00 -421,131.93 59,089,347.96 注:表中所示为本基金资 产及负债的公允 价值,并按 照合约规定的重新定价日 或到期日孰早者 进 行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析


分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 30 页 共 39 页


本期末 ( 2014 年6 月 30 日 ) 上年度末( 2013 年 12 月 31 日 ) 利率上升 25 个基点 -169,667.55 -479,295.24 利率下降 25 个基点 169,667.55 479,295.24


6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ,因此无 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 本基金所面临的其他价格 风险主要系市场价 格风险。 市场价格风险是指基金所 持金融工具的 公允价值或未来现金流量 因除市场利率和 外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。 本基金主要投资于证券交 易所上市或银行 间同业市场 交易的股票和债券,所面 临的最大的市场 价 格风险由所持有的金融工 具的公允价值决 定。本基金 通过投 资组合的分散化降 低市场价格风险 , 并且本基金 管理人每 日对本基 金所持有 的证券价 格实 施监控。 6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融 资产- 股票 投资 - - - - 交易性金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性金融 资产 -债 券投资 21,769,315.80 118.38 56,662,098.49 95.89 交易性金融 资产-贵 金属投 资 - - - -


衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 21,769,315.80 118.38 56,662,098.49 95.89 6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析


分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2013 年12 月 31 日 ) 业绩比较基 准变动+5% 1,851,330.14 4,031,265.09 业绩比较基 准变动-5% -1,851,330.14 -4,031,265.09


天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 31 页 共 39 页


6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 截至资产负 债表日, 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。 §7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投 资 21,769,315.80 95.22 其中:债券 21,769,315.80 95.22








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 937,673.03 4.10 7 其他各项资 产 154,488.41 0.68 8 合计 22,861,477.24 100.00


7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合 本基金本报 告期末未 持有股票 。 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 本基金本报 告期末未 持有股票 7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 无。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 无。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 32 页 共 39 页


7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 无。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 3,000,900.00 16.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,408,000.00 51.16 其中:政策 性金融债 9,408,000.00 51.16 4 企业债券 408,800.00 2.22 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 8,951,615.80 48.68 8 其他 - - 9 合计 21,769,315.80 118.38


7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 120410 12 农发 10 100,000 9,408,000.00 51.16 2 113003 重工转债 40,000 4,542,400.00 24.70 3 019314 13 国债 14 30,000 3,000,900.00 16.32 4 110011 歌华转债 27,010 2,738,273.80 14.89 5 110015 石化转债 9,000 971,730.00 5.28


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 33 页 共 39 页


7.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 本基金本报 告期末未 持有国债 期货。 7.11 投资 组合报告附注 7.11.1


本基金投资的前十名证券 的发行主体本期 未出现被监 管部门立案调查,或在报 告编制日前一年 内 受到公开谴 责、处罚 的情形。 7.11.2


本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 7.11.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 152,980.87 5 应收申购款 1,507.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 154,488.41 7.11.4 期末 持有的处 于转 股期的可转 换债券明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产 净值 比例(%) 1 113003 重工转债 4,542,400.00 24.70 2 110011 歌华转债 2,738,273.80 14.89 3 110015 石化转债 971,730.00 5.28 4 110018 国电转债 699,212.00 3.80


7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。 7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项可能存 在尾 差。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 34 页 共 39 页


§8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 368 46,620.59 0.00 0.00% 17,156,376.85 100.00%


8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总 数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人 所有从业 人员 持有本基金 0.00 0.00%


8.3 期末 基金管理 人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部 门负责人 持 有本开放 式基金 0 本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0


§9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生 效日( 2011 年12 月28 日 )基金份 额总 额 220,605,000.90 本报告期期 初基金份 额总额 57,307,455.01 本报告期基 金总申购 份额 5,132,396.17 减:本报告期 基金总赎 回份额 45,283,474.33 本报告期基 金拆分变 动份额 ( 份额减少 以"-"填 列) - 本报告期期 末基金份 额总额 17,156,376.85


天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 35 页 共 39 页


§10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 报告期内, 无基金份 额持有人 大会决议 。








10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 报告期内, 基金管理 人发生如 下重大人 事变动: 1 、经天治 基金管 理有限公 司董事会 审议通 过,聘任赵 玉彪先生 担任公司 董事长 职务,同 时 同意高福波 先生辞去 公司董事 长职务, 聘 任常永涛 先 生担任公司 总经理职 务, 同时同意 赵玉彪 先 生辞去公司 总经理职 务。 上述事项 已按有 关规定报 中 国证券会核 准、 备案或报 中国基金 业协会 备 案, 本基金管理 人 2014 年1 月 28 日在指 定媒体及 公 司网站上刊 登了 《天治基 金管理有 限公司 高 级管理人员 变更公告》 。 2 、经天治 基金管 理有限公 司董事会 审议通 过,同意陈 志峰先生 辞去公司 副总经 理职务。 上 述事项已按 有关规定 报中国基 金业协会 、中国证 监会 上海局备案 ,本基金 管理人 2014 年 4 月 25 日在指定媒 体及公司 网站上刊 登了《天 治基金管 理有 限公司高级 管理人员 变更公告》 。 3 、因个人原 因,自 2014 年 1 月 15 日起,吴 亮谷先 生不再担任 本基金的 基金经理 ,上述事 项已按有关 规定报中 国基金业 协会、 中国 证监会上 海 局备案, 本基金 管理人 于 2014 年1 月 18 日 在指定媒体 及公司网 站上刊登 了《天治 稳定收益 债券 型证券投资 基金基金 经理变更 公告》 。 报告期内, 基金托管 人发生如 下重大人 事变动: 2014 年 2 月 27 日 ,基金托 管人在指 定媒体上 刊登了 《中信银行 股份有限 公司 关于 资产托管 部负责人变 更的公告》 。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 报告期内, 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。





10.4 基金 投资策略的改 变 报告期内, 本基金的 投资策略 未发生改 变。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 报告期内 , 未改聘会 计师事务 所。





天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 36 页 共 39 页


10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 报告期内, 基金管理 人、基金 托管人及 其高级管 理人 员未受监管 部门稽查 或处罚。





10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信 证券 2 - - - - - 注:1 、佣金 已扣除中 国证券登 记结算有 限责任 公司 收取 的由券 商承担的 证券结算 风险基金 。 2、 基金专 用交易单 元的选择 标准和程 序: (1 )经营行 为规范, 近一年内 无重大违 规行为 ; (2 )公司财 务状况良 好; (3 )有良好 的内控制 度,在业 内有良好 的声誉 ; (4 ) 有较强的 研究能 力, 能及时、 全面、 定 期提供质 量较高的宏 观、 行业、 公 司和证券 市场研 究 报告,并能 根据基金 投资的特 殊要求, 提供专门 的研 究报告; (5 )建立了 广泛的信 息网络, 能及时准 确地提 供信 息资讯服务 。 基金管理人根据以上标准 进行考察后,确 定证券公司 的交易单元作为本基金专 用交易单元,并 签 订交易单元 租用协议 。 3、本基金 本 报告期内 无租用券 商交易单 元的变 更情 况。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信 证券 39,672,515.40 100.00% 99,900,000.00 100.00% - -


10.8 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 37 页 共 39 页


1 天 治 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红公告 中国证监会指 定媒体 及网 站 2014 年 1 月3 日 2 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 更 换 中 国 建设银行直 销账户的 公告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 1 月7 日 3 天治稳定收益债券型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 1 月21 日 4 天 治 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新的招募说 明书(摘 要) (2014 年第 1 次更新) 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 2 月11 日 5 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 加 华鑫证券费 率优惠活 动的公告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 3 月10 日 6 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参加光大证 券费率优 惠活动的 公告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 3 月17 日 7 天治稳定收益债券型证券投资基金 2013 年年度 报告(摘 要) 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 3 月27 日 8 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子银行基金 申购费率 优惠活动 的公告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 4 月1 日 9 天治稳定收益债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 4 月19 日 10 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 增加钱景财 富为代销 机构、 开通 定期定 额 投 资 业 务 和 基 金 转 换 业 务 并 参 加 费 率优惠活动 的公告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 4 月22 日 11 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 增加展恒基 金为代销 机构、 开通 定期定 额 投 资 业 务 和 基 金 转 换 业 务 并 参 加 费 率优惠活动 的公告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 4 月25 日 12 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 中国证监会指 2014 年 5 月19 日 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 38 页 共 39 页


增加宜信普 泽为代销 机构、 开通 定期定 额 投 资 业 务 和 基 金 转 换 业 务 并 参 加 费 率优惠活动 的公告 定媒体及网 站 13 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 增 加 深 圳 众 禄 为 代 销 机 构 并 开 通 定 期 定额投资业 务、 基金转 换业务和 参加费 率优惠活动 的公告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 5 月19 日 14 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 增加腾元基 金为代销 机构、 开通 定期定 额 投 资 业 务 和 基 金 转 换 业 务 并 参 加 费 率优惠活动 的公 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 6 月4 日 15 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 取 消 纸 质 对账单寄送 的公告 中国证监会指 定媒体及网 站 2014 年 6 月23 日


§11 备 查 文件 目录 11.1 备查 文件目录 1. 中国证监 会批准天 治稳定收 益债券型 证券投资 基金 募集的文件 2. 《天治稳 定收益债 券型证券 投资基金 基金合同 》 3. 《天治稳 定收益债 券型证券 投资基金 招募说明 书》 4. 《天治稳 定收益债 券型证券 投资基金 托管协议 》 5. 基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司章 程 6. 报告期内 天治稳定 收益债券 型证券投 资基金公 告的 各项原稿 11.2 存放 地点 上海市复兴 西路 159 号 11.3 查阅 方式 1. 书面查询: 查阅时间 为每工 作日 8:30-11:30,13:00-17:00。 投资 者可在营 业时间免 费查阅, 也可按工本 费购买复 印件。 天治 稳定 收益 债券 2014 年半 年度 报告 第 39 页 共 39 页


2. 网站查询 :www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2014 年8 月26 日