天 治可转 债增 强债券 型证 券投资 基金 2014
年 半年度 报告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 天治 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 交通 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2014 年 8 月 26 日
天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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§1 重要 提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2014 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文 ，投资者 欲了 解详细内容 ，应阅读 半年度报 告正文。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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§2 基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 天治可转债 增强债券
基金主代码 000080
交易代码 000080
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 6 月4 日
基金管理人 天治基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 232,970,321.29 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称： 天治可转债 增强债券A 级 天治可转债 增强债券C 级
下属分级基 金的交易 代码 ： 000080 000081
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 193,390,822.86 份 39,579,498.43 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标 本基金重点 投资于可 转换债券 （含 可分离交 易可转债 ）， 努力在控 制投资组 合
下方风险的 基础上实 现基金资 产的长期 稳健增值 。
投资策略 本基金 80% 以上的 基金资产 投资于固 定收益类 金融工 具，并在严 格控制风 险的
基础上， 通过对全 球经济形 势、中 国经济 发展（ 包括 宏观经济运 行周期 、财政
及货币政策 、资金 供需情况 ） 、证券市 场估值水 平等 的研判， 适度参与 权益类
资产配置， 适度把握 市场时机 力争为基 金资产获 取稳 健回报。
类属资产配 置由本基 金管理人 根据宏 观 经济分析、 债 券基准收益 率研究、 不同
类属债券利 差水平研 究， 判断不同 类属债 券的相对 投 资价值， 并确定 不同债券
类属在组合 资产中的 配置比例 。
业绩比较基 准 中债综合指 数收益率 。
风险收益特 征 本基金为债 券型基金， 属 于证券投 资基金 中较低预 期 风险、 较低预期 收益的品
种，其预期 风险收益 水平高于 货币市场 基金，低 于混 合型基金及 股票型基 金。
天治可转债 增强债券A 级 天治可转债 增强债券C 级
2.3 基金 管理 人和 基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责
人
姓名 张丽红 王涛
联系电话 021-60371155 95559
电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn t_wang@bankcomm.com 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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客户服务电 话
400-098-4800 （免长 途通话费
用）、021-34064800
95559
传真 021-60374934 021-62701216
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.chinanature.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 及基金托 管人的办 公场所
§3 主要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据 和 财务 指标
金额单位： 人民币元
基金级别
天治可转债 增强债 券 A 级 天治可转债 增强债券C 级
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年1 月1 日- 2014
年 6 月30 日)
报告期(2014 年 1 月1 日 -
2014 年 6 月30 日)
本期已实现 收益 -10,660,339.99 -2,483,851.73
本期利润 6,511,660.17 1,343,003.08
加权平均基 金份额本 期利润 0.0276 0.0265
本期基金份 额 净值增 长率 3.98% 3.77%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0667 -0.0706
期末基金资 产净值 187,051,053.84 38,121,396.62
期末基金份 额净值 0.967 0.963
注：1 、 上述基金业 绩指标不 包括基金 份额持 有人认购 或交易基金 的各项费 用， 计入费用 后实际 收
益水平要低 于所列数 字。
2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本 期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3、 期末可 供分配利 润， 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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天治可转债 增强债券A 级
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
3.87% 0.54% 0.42% 0.07% 3.45% 0.47%
过去三个
月
6.50% 0.44% 2.42% 0.09% 4.08% 0.35%
过去六个
月
3.98% 0.59% 4.07% 0.08% -0.09% 0.51%
过去一年 -2.72% 0.52% -0.65% 0.09% -2.07% 0.43%
自基金合
同生效起
至今
-3.30% 0.50% -1.24% 0.10% -2.06% 0.40%
天治可转债 增强债券C 级
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
3.77% 0.54% 0.42% 0.07% 3.35% 0.47%
过去三个
月
6.41% 0.44% 2.42% 0.09% 3.99% 0.35%
过去六个
月
3.77% 0.59% 4.07% 0.08% -0.30% 0.51%
过去一年 -3.02% 0.52% -0.65% 0.09% -2.37% 0.43%
自基金合
同生效起
至今
-3.70% 0.50% -1.24% 0.10% -2.46% 0.40%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率 变动的比较 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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注：按照本基金合同规定 ，本基金投资于 固 定收益类 （包括国债、地方政府债 、金融债、央行 票
据、 企业 债、 公司债 、 中期 票据、 短期融 资券、 可转 换债券、 可分离交 易可转债 、 资 产支持证 券、
次级债、中小企业私募债 券、债券逆回购 等）资产的 比例不低于基金资产的 80%，其中对可 转换
债券（含可分离交易可转 债）的投资比例 不低于基金 固定收益类资产的 80% ；固定收益类资 产以
外的其他资 产的比例 合计不超 过基金资 产的 20%。 现 金或到期日在 1 年 以内的政 府债券不 低于基
金资产净值的 5% 。本基 金自 2013 年 6 月 4 日基 金合 同生效日起 六个月内 ，达到了 本基金 合 同第
12 部分第四 款第 1 条 规定的投 资比例 限 制。
§4 管理 人报 告
4.1 基金 管理 人及 基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
本基金管理 人--天治 基金管理 有限公司 于 2003 年 5 月成立， 注册资 本 1.6 亿 元， 注 册地为上
海。公司股 权结构为 ：吉林省 信托有限 责任公司 出资 9800 万元，占 注册资本的 61.25% ； 中国吉天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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林森林工业 集团有限 责任公司 出资 6200 万元 ，占注 册资本的 38.75% 。 截至 2014 年 6 月 30 日，
本基金管理人旗下共有十 只开放式基金， 除本基金外 ，另外九只基金 — 天治财 富增长证券投资 基
金、天治品质优选混合型 证券投资基金、 天治核心成 长 股票型证券投资基金（LOF） 、天治天得 利
货币市场基金、天治创新 先锋股票型证券 投资基金、 天治稳健双盈债券 型证券 投资基金、天治 趋
势精选灵活配置混合型证 券投资基金、天 治成长精选 股票型证券投资基金、天 治稳定收益债券 型
证券投资基 金的基金 合同分别 于 2004 年 6 月 29 日、2005 年 1 月 12 日、2006 年 1 月 20 日、2006
年7 月 5 日、2008 年5 月 8 日、2008 年11 月 5 日、2009 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 4 日、2011
年12 月28 日生效。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
秦娟
执行总监 、 固
定收益部总
监、 本基 金的
基金经理 、 天
治稳健双盈
债券型证券
投资基金 、 天
治稳定收益
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2013 年6
月 4 日
- 9
经济学硕士 研究生， 具有基金
从业资格， 历任广东 证券股份
有限公司债 券分析师 、东莞银
行股份有限 公司债券 分析师、
长信基金管 理有限责 任公司债
券研究员、2010 年 4 月 14 日
至 2012 年 6 月 29 日 任天治天
得利货币市 场基金的 基金经
理，现任本 公司执行 总监、固
定收益部总 监、本基 金的基金
经理、天治 稳健 双盈 债券型证
券投资基金 、天治稳 定收益债
券型证券投 资基金的 基金经
理。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规守 信 情况 的说 明
在本报告期内，本基金管 理人严格按照《证 券投资基 金法》和其他相关法律法 规的规定以及
《天治可转债增强债券 型证券投资基金基 金合同》 、 《 天治可转债增强债券型 证券投资基金招募 说
明书》的约定，本着诚实 信用、勤勉尽职 的原则管理 和运用基金财产，为基金 份额持有人谋求 利
益。本基金管理人通过不 断完善法人治理 结构和内部 控制制度，加强内部管理 ，规范基金运作 。
本报告期内 ，基金运 作合法合 规，没有 发生损害 基金 份 额持有人 利益的行 为。 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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4.3 管理 人对 报告 期 内公 平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
报 告期 内， 本基金 管理 人整 体公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背公 平交 易的 相关 情
况。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
报告期内，本基金管理人 管理的所有投资组 合未发生 交易所公开竞价同日反向 交易的情形。
未发生“所有投资组合参 与的交易所公开 竞价同日反 向交易成交较少的单边交 易量超过该证券 当
日成交量的 5 %” 的情 形。
报告期内， 本基金管 理人未发 现异常交 易行为。
4.4 管理 人对 报告 期 内基 金的 投资 策略和 业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
2014 年一季 度， 受制 于去年的 高昂资金 成本， 经 济增 速在 3 月份 开始出现 了明显的 下滑迹象，
以地产为首的产业链出现 了明显的资金链 危机，经济 硬着陆的担忧频现。二季 度开始管理层不 断
的推出定向降准、定向信 贷等稳增长的政 策，各项经 济指标都开始了回升的迹 象，高频数据发 电
量同比和环比更连续走强 ，工业增加值增 速也开始回 升。政策方面，随着经济 增速的滑落和个 别
行业资金链的紧张，稳增 长的预期增强， 政府在扶持 中小企业融资、新能源汽 车等方面祭出了 一
系列的微刺激政策。货币 政策则一直延续 中性偏松的 状态，央行始终以正逆回 购相结合的方式 调
控市 场资金 的流动性 ， 使 得上半年 的资金面 相对宽松 ， 整体资 本利率维 持在一 个适中偏 低的水平，
得以在 6 月 份半年报 的资金脉 冲式波动 中平稳度 过。
大类资产方 面，由于 5 月份开 始政策一 系列微刺 激的 作用，经济 增速比一 季度缓慢 回升。股
市在一季度 经过较大 幅度的杀 估值后， 随着 IPO 重启 预期的消化 ，5 月份大部 分成长股 开始了 大
幅度的反弹 ，尤其是 以新能源 、计算机 和电子为 代表 。
上 半年 整体 资金面 宽松 ，债 券市场 反弹 明显 ，利 率债在 春节 后收 益率下 行明 显， 但是 2 、3
月份有所反 复。 值得一提 的是 ，3、4 月份随 着地产基 本面的明显 走弱 ， 市场对 经济增速 预期非 常
的悲观， 使得 4、5 月份债券 市场收益 率下行 空间非常 大， 尤其是一级 市场带动 二级市场 的收益 率
明显下行。可转债反面， 随着债券市场的 反弹，可转 债的债底增强，也出现了 少许反弹。尤其 是天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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具有新能源 概念的中 鼎转债 、 隧道 转债在上 海国企改 革的预期下 ， 也走 出了非 常强劲的 一波上涨。
其他转债表 现具有波 段特征。
本基金上半年在信用债方 面主要以城投债为 主，信用 债的仓位不高，整体债券 组合偏防御。
转债方面， 以石化、 平安和歌 华等中大 盘转债为 主。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
报告期末， 本 基金 A 类份额 净值为 0.967 元，C 类份 额净值为 0.963 元 ；报告期 内本基金 A
类份额净值 增长率为 3.98% ，业 绩比较基 准收益率为 4.07% ；C 类份 额净值增 长率为 3.77% ，业绩
比较基准收 益率为 4.07% 。
4.5 管理 人对 宏观 经 济、 证券 市场 及行业 走 势的 简要 展望
下半年来看，经过二季度 的微刺激，经济有 底部企稳 的迹象，在此背景下，政 府微刺激的力
度有可能放缓，所以货币 政策继续大幅放 松的力度不 大，对债市构成不太有利 的因素。信用债 收
益率在下半年将维持区间 震荡的走势。中 等评级信用 债的持有期收益仍然可观 ，本基金将仍然 采
取哑铃型策略，在持有高 票息信用债的同 时，另外可 转债相对于历史估值来说 ，依然相当具有 投
资价值，尤 其是大盘 转债，本 基金仍然 会持有待 涨， 并坚持波段 操作。
4.6 管 理人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项 的说 明
本基金管理人的基金估值 和会计核算由基金 结算部负 责，根据相关的法律法规 规定、基金合
同的约定，制定了内部控 制措施，对基金 估值和会计 核算的各个环节和整个流 程进行风险控制 。
基金结算部人员均具备基 金从业资格和会 计专业工作 经历。为确保基金资产估 值的公平、合理 、
合规，有效维护投资人的 利益，本基金管 理人设立了 天治基金管理有限公司估 值委员会（以下 简
称" 估值委员 会"） ， 制定 了有关议 事规则。 估 值委员会 成员包括公 司投资决 策委员会 成员、 负责 基
金结算的管理层、监察稽 核部总监、金融 工程小组等 ，所有相关成员均具有丰 富的证券基金行 业
从业经 验。公司估值委员 会对于投资管理 部以及金融 工程小组提交的估值模型 和估值结果进行 论
证审核，并签署最终意见 。基金经理会参 与估值，与 金融工程小组一同根据估 值模型、估值程 序
计算提供相 关投资品 种的公允 价值以进 行估值处 理， 将估值结果 提交公司 估值委员 会。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管银行 和会计师 事务所。托管人根据法律 法规要求对 基天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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金估值及净值计算履行复 核责任，当存有 异议时，托 管银行有责任要求基金管 理公司作出合理 解
释，通过积极商讨达成一 致意见。会计师 事务所对估 值委员会采用的相关估值 模型、假设及参 数
的适当性发 表审核意 见并出具 报告。上 述参与估 值流 程各方之间 不存在任 何重大利 益冲突。
4.7 管理 人对 报告 期 内基 金利 润分 配情况 的 说明
报告期末本 基金可供 分配利润 为负数， 根据相关 法规 和基金合同 的约定， 不进行利 润分配。
§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内 本基 金 托管 人遵 规守 信情况 声 明
2014 年上半 年度， 基 金托管人 在天治可 转债增强 债券 证券投资基 金 的托管 过程中， 严格遵守
了《证券投资基金法》及 其他有关法律法 规、基金合 同、托管协议，尽职尽责 地履行了托管人 应
尽的义务， 不存在任 何损害基 金持有人 利益的行 为。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运作遵 规 守信、 净 值计 算、 利润 分配 等
情 况 的说 明
2014 年上半 年度， 天 治基金管 理有限公 司在天治 可转 债增强债券 证券投资 基金投资 运作、 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价 格的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损 害
基金持有人 利益的行 为。
本报告期内 本基金未 进行收益 分配。
5.3 托管 人对 本半 年 度报 告中 财务 信息等 内 容的 真 实 、 准确 和 完整 发表 意
见
2014 年上半 年度， 由 天治基金 管理有限 公司编制 并经 托管人复核 审查的有 关天治可 转债增强
债券证券投 资基金的 半年度报 告中财务 指标、 净值 表 现、 收益分配情 况、 财务会 计报告相 关内容、
投资组合报 告等内容 真实、准 确、完整 。 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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§6 半年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 天治可转 债增强债 券型证券 投资基金
报告截止日 ： 2014 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
664,100.84 14,849,944.27
结算备付金
22,051,694.14 15,783,371.09
存出保证金
32,099.63 57,991.73
交易性金融 资产
267,753,258.28 360,470,968.86
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
267,753,258.28 360,470,968.86
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- 4,983,357.06
应收利息
1,550,568.22 2,343,369.73
应收股利
- -
应收申购款
202,489.68 2,996.03
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
292,254,210.79 398,491,998.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
64,000,000.00 67,900,000.00
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
2,664,748.82 1,164,162.32
应付管理人 报酬
131,646.24 212,884.91
应付托管费
37,613.22 60,824.23
应付销售服 务费
12,793.99 22,603.96
应付交易费 用
550.00 -
应交税费
- - 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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应付利息
45,006.57 39,942.20
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
189,401.49 170,804.64
负债合计
67,081,760.33 69,571,222.26
所有者权益：
实收基金
232,970,321.29 353,986,308.96
未分配利润
-7,797,870.83 -25,065,532.45
所有者权益 合计
225,172,450.46 328,920,776.51
负债和所有 者权益总 计
292,254,210.79 398,491,998.77
注： 报告 截止日 2014 年 6 月30 日，A 类基 金份额净 值 0.967 元，C 类基 金份额净 值 0.963 元； 基
金 份 额 总 额 232,970,321.29 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 193,390,822.86 份，C 类 基 金 份 额
39,579,498.43 份。
6.2 利润 表
会计主体： 天治可转 债增强债 券型证券 投资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年6 月4 日(基金合
同生效日)至 2013 年 6
月30 日
一、收入
11,013,775.25 -5,433,678.36
1.利息收入
2,947,384.31 3,334,620.23
其中：存款 利息收入
175,610.79 159,017.63
债券利息收 入
2,768,822.13 53,496.04
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
2,951.39 3,122,106.56
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-12,954,353.88 -
其中：股票 投资收益
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
-12,954,353.88 -
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
20,998,854.97 -8,768,298.59 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 14 页 共 31 页
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
21,889.85 -
减： 二、费用
3,159,112.00 708,843.63
1．管理人报 酬
922,050.25 469,031.00
2．托管费
263,442.94 134,008.86
3．销售服务 费
93,161.86 75,331.32
4．交易费用
3,965.65 141.10
5．利息支出
1,678,145.70 -
其中：卖出 回购金融 资产支出
1,678,145.70 -
6．其他费用
198,345.60 30,331.35
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
7,854,663.25 -6,142,521.99
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
7,854,663.25 -6,142,521.99
6.3 所有 者权 益（ 基 金净 值） 变动 表
会计主体： 天治可转 债增强债 券型证券 投资基金
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所有者 权益 （基
金净值）
353,986,308.96 -25,065,532.45 328,920,776.51
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期净 利润）
- 7,854,663.25 7,854,663.25
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减 少 以 “- ” 号填
列）
-121,015,987.67 9,412,998.37 -111,602,989.30
其中：1.基金 申购款 2,063,814.80 -124,253.24 1,939,561.56
2. 基金赎回 款 -123,079,802.47 9,537,251.61 -113,542,550.86
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
- - - 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 15 页 共 31 页
以“- ”号 填列）
五、 期 末所有者 权益 （基
金净值）
232,970,321.29 -7,797,870.83 225,172,450.46
项目
上年度可比期间
2013 年6 月 4 日(基金合同生效日)至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所有者 权益 （基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经营 活 动产 生
的 基 金 净 值变 动 数（ 本
期净 利润）
- -6,142,521.99 -6,142,521.99
三 、 本 期 基金 份 额交 易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “- ” 号填
列）
944,438,352.32 - 944,438,352.32
其中：1.基金 申购款 944,438,352.32 - 944,438,352.32
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向基 金 份额 持
有 人 分 配 利润 产 生的 基
金 净 值 变 动（ 净 值减 少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期 末所有者 权益 （基
金净值）
944,438,352.32 -6,142,521.99 938,295,830.33
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 赵玉 彪______
______ 闫译文______
____ 尹维 忠____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
天治可 转债增强 债券型证 券投资基 金 （ 以下简称 “本基金”) ， 系 经中国证 券监督管 理委
员会（以下简称 “ 中国证监 会 ” ）证监许可[2013]226 号文《关于核准天治可转 债增强债券型证
券投资基金 募集的批 复》 的核 准， 由天治 基金管理 有限 公司作为管 理人自 2013 年5 月 2 日到 2013
年5 月 29 日 止期间向 社会公开 募集， 募集 期结束经 安 永华明会计 师事务所 （特 殊普通合 伙） 验证天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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并出具安永 华明（2013 ）验字 第 60467615_B05 号验 资报告后， 向中国证 监会报送 基金备案 材料。
基金合同于 2013 年6 月4 日生 效。 本基金 为契约型 开 放式 ， 存续期限 不定。 设立 时募集的 扣除认
购费后的实 收基金 （本金） 为人民币944,242,165.21 元， 在募集期间 产生的活 期存款利 息为人 民
币196,187.11 元 ， 以上实 收基金 （本息 ） 共 计人民 币 944,438,352.32 元，折合 944,438,352.32
份基金份额 ，其中 A 类份额 678,960,508.81 份，C 类份额 265,477,843.51 份 。本基金 的基金管
理人及注册 登记机构 为天治基 金管理有 限公司， 基金 托 管人为交 通银行股 份有限公 司。
本基金的投资范围 为具有良好流动性 的金融工具 ，包括国内依法发行上 市的 债券（包括
国债、 地方 政府债 、 金融债 、 央行票 据、 企 业债、 公 司债、 中期 票据、 短期融资 券、 可转 换债券、
可分离交易 可转债、 资产支持 证券、 次级债、 中小企业 私募债券、 债券回购 等） 、 货 币市场工 具 （现
金、通知存款、一年以内 （含）的银行定 期存款和银 行协议存款、剩余期限在 三百九十七天以 内
的债券、剩余期限在一年 以内（含）的债 券回购、期 限在一年以内（含）的央 行票据、中期票 据
和短期融资 券等） 以及 法律法规 或中国证 监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但须符 合中国证 监会
相关规定)。
本基金不直接从二 级市场买入股票、 权证等权益 类金 融工具，也不参与一级 市场股票首
次公开发行或增发。本基 金可以持有因所 持可转换公 司债券转股形成的股票、 因持有股票被派 发
的权证、因投资于可分离 交易可转债而产 生的权证。 但因上述原因持有的股票 和权证资产，本 基
金应在其可 交易之日 起的 90 个 交易日内 卖出。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其 他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将
其纳入投资 范围。 ‘
基金的投 资组合比 例为 ： 本基金 投资于固 定收益 类 （包括 国债 、 地方政 府债、 金融债 、 央
行票据、企业债、公司债 、中期票据、短 期融资券、 可转换债券、可分离交易 可转债、资产支 持
证券、次级债、中小企业 私募债券、债券 逆回购等） 资产的比例不低于基金资 产的 80%，其 中对
可转换债券（含可分离交 易可转债）的投 资比例不低 于基金固定收益类资产 的 80%；固定收 益类
资产以外的 其他资产 的比例合 计不超过 基金资产的 20% 。现金或到 期日在 1 年以 内的政府 债券不
低于基金资 产净值的5%。
本基金业 绩比较基 准为：中 债综合指 数收益 率。
6.4.2 会计 报表的编制 基础
本财务报表 系按照中 国财政 部 2006 年 2 月 颁布的《 企业会计准 则 —基本 准则》 和 38 项 具体天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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会计准则、其后颁布的应 用指南、解释以 及其他相关 规定（以下合称 “ 企业会 计准则 ”）编制 ，
同时，对于在具体会计核 算和信息披露方 面，也参考 了中国证券投资基金业协 会修订的《证券 投
资基金会计 核算业务 指引》 、 中国证 监会制定 的 《 关于 进一步规范 证券投资 基金估值 业务的指 导意
见》 、 《关于证券投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及份额净值计价有关 事项的通知》 、 《证 券
投资基金信 息披露管 理办法》 、 《证券投 资基金信 息披 露内容与格 式准则》第 3 号《 半年度报 告的
内容与格式》 、 《证券 投资基金 信息披露 编报规则 》第 3 号《会计报表附 注的编 制及披露》 、 《证券
投资基金信 息披露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告和 半年 度报 告>》 及 其他中国 证监会颁 布的相关 规定。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金于 2014 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2014 年上 半年度的 经营成果 和净值 变动 情况。
6.4.4 重要 会计政策和 会计估计
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与2013 年年度报告 一致。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批 准， 财 政部 、 国家税 务 总局研 究决定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证券 （股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年9 月 19 日起， 调整由出 让方按
证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革过程中 因非流通股 股东向流通股股东支付对 价而发生的股权 转
让，暂免征 收印花税 。
2. 营业税、 企业所得 税
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字[2004]78 号文 《关 于证券投资 基金税收 政策的通 知》 的规天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资 基金 （ 封闭式 证券投资基 金， 开 放式证券 投资基金 ） 管 理
人运用基金 买卖股票 、债券的 差价收入 ，继续免 征营 业税和企业 所得税；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流 通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现 金
等收入，暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税；
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规
定，对证 券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
3. 个人所得 税
根据财政部、国家税务总局财 税字[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关 税收问题
的通知》的规定，对基金 取得的股票的股 息、红利收 入，债券的利息收入、储 蓄存款利息收入 ，
由上市公司 、发行债 券的企业 和银行在 向基金支 付上 述收入时代 扣代缴 20% 的个人 所得税；
根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差
别化个人所 得税政 策 有关问题 的通知》 的 规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投资基金 从公开发 行
和转让市场 取得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月 ）的，其 股息红利 所得全额
计入应纳税 所得额 ； 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额；
持股期限超 过 1 年的 ，暂减按25%计入 应纳税所 得额 ；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流 通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股 份、现 金
等收入，暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所得 税 ；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2008]132 号文《 财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利
息所得有关 个人所得 税政策的 通知》的 规定， 自 2008 年 10 月 9 日 起，对储 蓄存款利 息所得 暂免
征收个人所 得税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告期 存在控制关系 或其他重大 利害关系 的关联方发生 变化的情况
本基金本报 告期不存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方发 生变化的 情况。
6.4.7.2 本报告期 与基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的 关系 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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天治基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
交通银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金代 销机构
6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。
6.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票 交易
无
债券 交易
无
债券 回购交易
无
6.4.8.1.2 权证 交易
无
6.4.8.1.3 应支 付关联方的 佣金
无
6.4.8.2 关联方报 酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6月30 日
上年度可比 期间
2013 年6月4 日(基金合 同生效日)
至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
922,050.25 469,031.00
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
496,970.25 -
注：基金管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.70% 年费 率计提。管 理费的计 算方法如 下：
H＝ E×0.70% ÷ 当年天 数 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 20 页 共 31 页
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付，由基金管理人向基金 托管人发送基金 管
理费划款指 令，基金 托管人复 核后于次 月首日起 5 个 工作日内从 基金财产 中一 次性 支付给基 金管
理人。若遇 法定节假 日、公休 假等，支 付日期顺 延。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6月30 日
上年度可比 期间
2013 年6月4 日(基金合 同生效日)
至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
263,442.94 134,008.86
注：基金托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.20% 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如下：
H＝ E×0.20% ÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费每日计算，逐 日 累计至每月月 末，按月支 付，由基金管理人向基金 托管人发送基金 托
管费划款指 令，基金 托管人复 核后于次 月首日起 5 个 工作日内从 基金财产 中一次性 支取。若 遇法
定节假日、 公休日等 ，支付日 期顺延。
6.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
天治可转债 增强债
券A 级
天治可转债 增强债
券 C 级
合计
天治基金管 理有限公 司 - 4,327.52 4,327.52
交通银行股 份有限公 司 - 56,218.68 56,218.68
合计 - 60,546.20 60,546.20
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2013 年 6 月4 日(基 金合同生 效日)至2013 年6 月 30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
天治可转债 增强债
券A 级
天治可转债 增强债
券 C 级
合计 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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合计 - - -
注： 本基金 A 类基金 份额不收 取销售服 务费，C 类基 金份额的销 售服务费 可用于本 基金的市 场推
广、 销售、 服 务等各项 费用， 由 基金管理 人支配使 用。 本 基金的销售 服务费按 基金资产 净值的 0.40%
年费率计算 ，销售服 务费的计 算 方法如 下：
H＝ E×0.40% ÷ 当年天 数
H 为每日应 计提的销 售服务费
E 为 C 类份 额前一日 的基金资 产净值
基金销售服 务费在基 金合同生 效后每日 计提，按 月支 付，于次月 首日起 5 个工作日 内从基金 财产
中一次性支 付给基金 管理人。 若遇法定 节假日、 公休 假等，支付 日期顺延 。
6.4.8.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债 券( 含回 购) 交易
本基金本报 告期未与 关联方进 行银行间 同业市场 的债 券(含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方 投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本 基金的情况
本基金的管 理 人本报 告期未运 用固有资 金投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方 投资本基金的 情况
本基金除管 理人之外 的其他关 联方于本 报告期末 未投 资本基金。
6.4.8.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当 期产生的 利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2013 年 6 月4 日(基 金合同生 效日) 至
2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
交通 银行 股份 有限
公司
664,100.84 43,114.28 49,334,031.92 155,623.13
注：本基金的银行存款由 基金托管人交通 银行股份有 限公司保管，按银行同业 利率计息。另外 ，
本基金用于证券交易结算 的资金通过“交 通银行基金 托管结算资金专用存款账 户”转存于中国 证
券登记结算 有限责任 公司，按 银行同业 利率计息 。于 2013 年 6 月 30 日的相 关余额在 资产负债 表
中的 “ 结算 备付金 ” 科目中单 独列示。
6.4.8.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销 证券的情 况 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
第 22 页 共 31 页
金额单位： 人民币元
本基金本报 告期未在 承销期内 直接购入 关联方承 销的 证券。
6.4.8.7 其他关联 交易事项的说 明
6.4.9 期末 （2014 年 6 月 30 日）本基金持有 的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新 发/ 增发证券而 于期末持有的流通 受限证券
本基金本报 告期末未 持有因认 购新发/增 发证券 而流 通受限证券 。
6.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股 票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。
6.4.9.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
截至本报告 期末 2014 年6 月 30 日止， 本基金无 因从 事银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回
购证券款余 额。
6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
截至本报告 期末 2014 年6 月 30 日止， 基金从事 证券 交易所债券 正回购交 易形成的 卖出回购
证券款余额 人民币 64,000,000.00 元，于 2014 年 7 月 3 日、2014 年 7 月 9 日、2014 年 7 月 11
日 （先后） 到期。 该类 交易要求 本基金在 回购期 内持 有的证券交 易所交易 的债券和/ 或在新质 押式
回购下转入质押库的债券 ，按证券交易所 规定的比例 折算为标准券后，不低于 债券回购交易的 余
额。
6.4.10 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
§7 投资 组合 报 告
7.1 期末 基金 资产 组 合情 况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 267,753,258.28 91.62
其中：债券 267,753,258.28 91.62
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 22,715,794.98 7.77
7 其他各项资 产 1,785,157.53 0.61
8 合计 292,254,210.79 100.00
7.2 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.3 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 股票 投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.4 报告 期内 股票 投 资组 合的 重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.5 期末 按债 券品 种 分类 的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 34,723,000.00 15.42
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 233,030,258.28 103.49
8 其他 - -
9 合计 267,753,258.28 118.91
7.6 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 债券 投资 明
细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 110015 石化转债 453,810 48,997,865.70 21.76
2 113003 重工转债 424,250 48,177,830.00 21.40
3 110011 歌华转债 271,270 27,501,352.60 12.21
4 110023 民生转债 239,000 22,179,200.00 9.85
5 110018 国电转债 191,020 19,934,847.20 8.85
7.7 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前十 名 资产 支持 证
券 投 资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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7.9 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比例 大 小 排序 的 前五 名 权证 投资 明
细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.10 报 告期 末本 基 金投 资的 国债 期货 交易 情 况说 明
本基 金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.11 投资 组合 报告 附 注
7.11.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期 未出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一年 内
受到公开谴 责、处罚 的情形。
7.11.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有投资 于超出基 金合 同规定备选 库之外的 股票。
7.11.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,099.63
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,550,568.22
5 应收申购款 202,489.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,785,157.53
7.11.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 110015 石化转债 48,997,865.70 21.76
2 113003 重工转债 48,177,830.00 21.40
3 110011 歌华转债 27,501,352.60 12.21 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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4 110023 民生转债 22,179,200.00 9.85
5 110018 国电转债 19,934,847.20 8.85
6 127002 徐工转债 13,692,476.29 6.08
7 113005 平安转债 11,899,748.00 5.28
8 110022 同仁转债 11,438,000.00 5.08
9 125089 深机转债 9,653,100.00 4.29
10 128003 华天转债 5,545,306.25 2.46
11 125887 中鼎转债 1,478,731.44 0.66
12 110016 川投转债 1,350,699.80 0.60
13 110020 南山转债 289,872.00 0.13
14 110024 隧道转债 55,029.00 0.02
7.11.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.11.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项可能存 在尾 差。
§8 基金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额 持 有人 户数 及持 有人结 构
份额单位： 份
份额级别
持有
人户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资 者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
天治可转
债增强债
券 A 级
1,330 145,406.63 21,994,237.97 11.37% 171,396,584.89 88.63%
天治可转
债增强债
券 C 级
393 100,711.19 2,000,160.00 5.05% 37,579,338.43 94.95%
合计 1,723 135,212.03 23,994,397.97 10.30% 208,975,923.32 89.70%
注： 分级基金机 构/ 个人 投资者持 有份额占 总 份额比 例 的计算中， 对下 属分级基 金， 比例的 分母采
用各自级别的份额，对于 合计数，比例的 分母采用下 属分级基金份额的合计数 （即期末基金份 额
总额） 。 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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8.2 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本基 金 的情 况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
天治可转债 增强债券A 级 0.00 0.00%
天治可转债 增强债券C 级 0.00 0.00%
合计
0.00 0.00%
8.3 期末 基金 管理 人 的从 业人 员持 有本开 放 式基 金份 额总 量 区间 的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额 总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金
投资和研究 部门负责 人 持
有本开放式 基金
天治可转债 增强债券
A 级
0
天治可转债 增强债券
C 级
0
合计
0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
天治可转债 增强债券
A 级
0
天治可转债 增强债券
C 级
0
合计
0
§9 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
天治可转债 增强
债券 A 级
天治可转债 增强
债券 C 级
基金合同生 效日（2013 年 6 月 4 日）基 金份
额总额
678,960,508.81 265,477,843.51
本报告期期 初基金份 额总额 290,982,609.71 63,003,699.25
本报告期基 金总申购 份额 585,746.83 1,478,067.97
减:本报告期 基金总赎 回份额 98,177,533.68 24,902,268.79
本 报告期基 金拆分 变动份 额（份额 减少以"-"
填列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 193,390,822.86 39,579,498.43
天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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§10 重大 事件 揭示
10.1 基金 份 额持 有人 大会 决议
报告期内， 无基金份 额持有人 大会决议 。
10.2 基金 管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人 事变 动
报告期内， 基金管理 人发生如 下重大人 事变动：
1 、经天治 基金管 理有限公 司董事会 审议通 过，聘任赵 玉彪先生 担任公司 董事长 职务，同 时
同意高福波 先生辞去 公司董事 长职务， 聘 任常永涛 先 生担任公司 总经理职 务， 同时同意 赵玉彪 先
生辞去公司 总经理职 务。 上述事项 已按有 关规定报 中 国证券会核 准、 备案或报 中国基金 业协会 备
案， 本基金管理 人 2014 年1 月 28 日在指 定媒体及 公 司网站上刊 登了 《天治基 金管理有 限公司 高
级管理人员 变更公告》 。
2 、经天治 基金管 理有限公 司董事会 审议通 过，同意陈 志峰先生 辞去公司 副总经 理职务。 上
述事 项已按 有关规定 报中国基 金业协会 、中国证 监会 上海局备案 ，本基金 管理人 2014 年 4 月 25
日在指定媒 体及公司 网站上刊 登了《天 治基金管 理有 限公司高级 管理人员 变更公告》 。
报告期内， 基金托管 人的专门 基金托管 部门未发 生重 大人事变动 。
10.3 涉及 基 金管 理人 、基 金财 产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
报告期内， 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投 资策 略的 改变
报告期内， 本基金的 投资策略 未发生改 变。
10.5 为基 金 进行 审计 的会 计师 事 务所 情况
本基金自基 金合同生 效以来 ， 未变更过 会计师事 务所 。 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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10.6 管理 人 、托 管人 及其 高级 管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
报告期内， 基金 管理人、 基 金托管人 的托管业 务部门 及其相关高 级管理人 员未受监 管部门处
罚。
10.7 基 金租 用证 券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江 证券 2 - - - - -
招商 证券 1 - - - - -
中投 证券 1 - - - - -
东北 证券 1 - - - - -
方正 证券 1 - - - - -
国金 证券 1 - - - - -
海通 证券 1 - - - - -
国泰 君安 1 - - - - -
新时 代证 券 1 - - - - -
国联 证券 1 - - - - -
宏源 证券 1 - - - - -
齐鲁 证券 2 - - - - -
民生 证券 1 - - - - -
国信 证券 1 - - - - -
华泰 联合 2 - - - - -
湘财 证券 1 - - - - -
安信 证券 1 - - - - -
东方 证券 1 - - - - -
中信 建投 2 - - - - -
广发 证券 1 - - - - -
国海 证券 1 - - - - -
申银 万国 1 - - - - -
中金 公司 1 - - - - - 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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中信 证券 2 - - - - -
华创 证券 1 - - - - -
银河 证券 1 - - - - -
注：1 、 上述 佣金已扣 除中国证 券登记结 算有限 责任 公司收取的 由券商承 担的证券 结算风险 基金。
2、基金专用 交易单元 的选择标 准和程序 ：
（1 ）经营行 为规范， 近一年内 无重大违 规行为 ；
（2 ）公司财 务状况良 好；
（3 ）有良好 的内控制 度，在业 内有良好 的声誉 ；
（4 ） 有较强的 研究能 力， 能及时、 全面、 定 期提供质 量较高的宏 观、 行业、 公 司和证券 市场研 究
报告，并能 根据基金 投资的特 殊要求， 提供专门 的研 究报告；
（5 ）建立了 广泛的信 息网络， 能及时准 确地提 供信 息资讯服务 。
基金管理人根据以上标准 进行考察后，确 定证券公司 的交易单元作为本基金专 用交易单元，并 签
订交易单元 租用协议 。
3、报告期内 本基金新 增方正证 券 1 个交 易单元, 退租 爱建证券 1 个交易席 位。
10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江 证券 77,237,907.70 13.99% - - - -
招商 证券 - - - - - -
中投 证券 - - - - - -
东北 证券 - - - - - -
方正 证券 - - - - - -
国金 证券 - - - - - -
海通 证券 - - - - - -
国泰 君安 - - - - - -
新时 代证 券 - - - - - -
国联 证券 - - - - - -
宏源 证券 - - - - - -
齐鲁 证券 - - - - - -
民生 证券 - - - - - - 天治 可转 债增 强债券 2014 年 半年 度报 告摘 要
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国信 证券 - - - - - -
华泰 联合 - - - - - -
湘财 证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
东方 证券 - - - - - -
中信 建投 - - - - - -
广发 证券 - - - - - -
国海 证券 - - - - - -
申银 万国 - - - - - -
中金 公司 - - - - - -
中信 证券 - - - - - -
华创 证券 - - - - - -
银河 证券 474,937,390.30 86.01% 1,561,500,000.00 100.00% - -
天治基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
