银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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银华中证 800 等权重指数增强分级
证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年 度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 60
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 61
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 62
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 62
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 62
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 62
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 63
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 64
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64
§9 开放 式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 66
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 66
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 66
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 68
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华中 证800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资基 金
基金简称 银华中 证800 等 权指 数增 强分级
场内简 称 银华800
基金主 代码 161825
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年11 月5 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 71,650,994.99 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年12 月 11 日
下属分 级基 金的 基金 简称 银华800A 银华 800B 银华 800
下属分 级基 金的 交易 代码 150138 150139 161825
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
4,802,051.00 份 4,802,051.00 份 62,046,892.99 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金。 本基 金在 对中 证 800 等权 重指 数进
行有效跟踪 的基础 上，通 过量化投资 技术与 基本面 分析相结合 的方
法对目标指 数进行 积极的 组合管理与 风险控 制，力 争实现超越 目标
指数的 投资 收益 ，追 求基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略 本基金 以中 证 800 等权 重 指数为 目标 指数 ，在 有效 复制目 标指 数的
基础上，结 合量化 投资技 术与基本面 分析对 投资组 合进行积极 的管
理与风险控 制。本 基金在 控制投资组 合与业 绩比较 基准跟踪误 差的
基础上 ，力 争获 得超 越业 绩比较 基准 的收 益。
当预期成份 股发生 调整， 成份股发生 配股、 增发、 分红等行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 中 证 800 等 权 重指数 的效 果可
能带来影响 ，导致 无法有 效复制和跟 踪标的 指数时 ，基金管理 人可
以根据市场 情况， 采取合 理措施，在 合理期 限内进 行适当的处 理和
调整 ， 以 力争 使跟 踪误 差控 制在限 定的 范围 之内 。 但因 特殊情 况 （ 比
如市场流动 性不足 、个别 成份股被限 制投资 等）导 致本基金无 法获
得足够数量 的股票 时，基 金管理人将 搭配使 用其他 合理方法（ 如买
入非成 份股 等） 进行 适当 的替代 。
本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 ， 合 计 （ 轧
差计算 ） 占 基金 资产 的比 例为 85% －95% ， 其 中投 资 于股票 的资 产不
低于基 金资 产的 85% ，投 资于中 证 800 等权 重指 数 成份股 和备 选成银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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份股的资产 不低于非 现金 资产的 80% ；每个 交易日 日终在扣除 股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应当保 持不 低于 基金资 产净 值 5%
的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 等权 重指 数 收益率 +5% × 银 行活 期存 款 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金为股 票型基 金，具 有较高风险 、较高 预 期收 益的特征， 其预
期风险 和预 期收 益水 平高 于货币 型基 金、 债券 型基 金 与混合 型基 金 。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
低风险 、收 益相 对稳
定。
高风险 、高 预期 收益 较高风 险、 较高 预期
收益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 王永民
联系电 话 (010)58163000 010-66594896
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100738 100818
法定代 表人 王珠林 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管 理 人 互 联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,618,651.05
本期利 润 494,255.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0048
本期加 权平 均净 值利 润率 0.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,349,386.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0188
期末基 金资 产净 值 70,147,961.90
期末基 金份 额净 值 0.979
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.77% 0.86% 1.74% 0.87% 0.03% -0.01%
过去三 个月 2.51% 0.94% 1.31% 0.94% 1.20% 0.00%
过去六 个月 -1.61% 1.09% -1.20% 1.12% -0.41% -0.03%
过去一 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
过去三 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-1.90% 1.04% 0.08% 1.14% -1.98% -0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 生效 日期 为 2013 年 11 月 5 日 ，自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ， 按
基金合同的规 定，本基 金 自基金合同生 效起六个 月 为建仓期，建 仓期结束 时 本基金的各 项资产配
置比例已 达到 基金合同 的 规定：本基金 所持有的 股 票市值和买入 、卖出股 指 期货合约价 值，合计
（轧差 计算 ） 占基 金资 产 的比例 为85%-95% ， 其 中投 资于股 票的 资产 不低 于基 金资产 的 85% ， 投 资
于中 证 800 等权重 指 数成 分股和 备选 成份 股的 资产 不低于 非现 金资 产 的 80% ；每个 交易 日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于基 金资 产净 值 5%的现 金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至2014 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着40 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选股票型 证券投资 基 金、银华优质 增长股票 型 证券投资基 金、银华
富裕主题股票 型证券投 资 基金、银华领 先策略股 票 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选股 票 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投 资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红 债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基
金和银华活钱 宝货币市 场 基金。同时， 本基金管 理 人管理着多个 全国社保 基 金、企业年 金和特定
客户资 产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周毅先 生
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 11
月5 日
-
15.5
年
硕 士 学 位 。 曾 先 后 担 任 美 国
普 华 永 道 金 融 服 务 部 经 理 、
巴 克 莱 银 行 量 化 分 析 部 副 总
裁 及 巴 克 莱 亚 太 有 限 公 司 副
董事等 职。2009 年 9 月加 盟
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ，银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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2010 年 6 月 21 日至 2011 年
12 月 6 日期 间兼 任银 华沪 深
300 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
基金经 理，2010 年 8 月 5 日
至 2012 年 3 月 27 日 期间 兼
任 银 华 全 球 核 心 优 选 证 券 投
资基金 基金 经理，2010 年12
月 6 日至 2012 年 11 月 7 日
期 间 兼 任 银 华 抗 通 胀 主 题 证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理。
自2010 年5 月7 日起 兼任银
华深 证 100 指数 分级 证券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 具 有 从 业
资格。 国籍 ：美 国。
张凯先 生
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 11
月5 日
- 5 年
硕士学 位。 毕 业于 清华 大 学。
2009 年 7 月 加盟 银华 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 公 司 量
化 投 资 部 金 融 工 程 助 理 分 析
师 及 基 金 经 理 助 理 职 务 ， 自
2012 年 11 月 14 日起 担任 银
华中证 等权 重90 指数 分级 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有
从业资 格。 国籍 ：中 国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 中 证800 等 权重指 数增 强分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 和
其他有关法 律法规的 规定, 本着诚实信 用、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金资 产, 在严格控 制风险
的基础上,为 基金份额 持有 人谋求最大 利益,无损 害基 金份额持有 人利益的 行为 。本基金投 资组合
符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有9 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 本基金运 用 自行开发的投 资管理系 统 ，结合量化投 资技术和 基 本面分析对投 资
组合进行积极 的管理和 风 险控制。本季 度内，本 基 金基本跑平基 准，此结 果 在模型的收 益风险特
征预期 之内 。 尽 管报 告期 间本基 金多 次发 生大 额申 购赎回 ， 本 基金 仍将 跟踪 误差控 制在 合理 水 平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.979 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.61% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-1.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾本年度上 半年，A 股 市场一直呈现 大幅震荡 的 状态，投资者 一方面担 心 经济硬着陆， 另
一方面又担心 刺激政策 重 回老路，导致 情绪波动 较 大，此外，IPO 的重 启也 一度引发市场 对供给
过大的担忧， 以沪指为 代 表的权重指数 屡探前期 低 点。在 “稳增 长 ”的基 调 下，政府果 断采取了
多种创新性的 政策应对 ， 对结构进行调 整的同时 也 保持了对经济 微幅刺激 ， 经济企稳的 迹象逐步
明显。 板块方 面，大小 盘 的跷跷板效应 更为明显 ， 且 “大盘搭台 ，小盘唱 戏 ”的格局不 断延续，
反映出投资者 对成长和 创 新的高预期。 对于市场 未 来走势，本基 金认为随 着 政策微刺激 的延续及银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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经济的 逐 步 企稳 ，市 场预 期将呈 现震 荡向 上的 格局 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 的约 定， 在 存续 期内， 本基 金 （包括 银华800 份额、 银 华 800A 份 额、 银
华800B 份 额） 不进 行收 益 分配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对银 华中 证800 等权 重指 数增
强分级证券投 资基金（ 以 下称 “本基金 ”）的托 管 过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 数
据核对 无误 。 （ 注： 财务 会 计报告 中的 “金 融工 具风 险管理 ”部 分 未 在托 管人 复核范 围内 。 ）
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 银华 中 证800 等权重 指数 增强 分级 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,587,722.74 5,712,246.77
结算备 付金
504,226.45 5,620,487.35
存出保 证金
278,935.80 336,334.41
交易性 金融 资产 6.4.7.2 66,305,341.06 176,536,533.09
其中： 股票 投资
66,305,341.06 176,536,533.09
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
744,633.98 2,718,517.60
应收利 息 6.4.7.5 957.74 4,242.08
应收股 利
- -
应收申 购款
11,366.58 99.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
71,433,184.35 190,928,460.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
457,767.19 -
应付赎 回款
208,480.46 576,343.93
应付管 理人 报酬
57,140.95 265,729.38 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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应付托 管费
11,428.21 53,145.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 296,256.24 1,448,229.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 254,149.40 32,972.11
负债合 计
1,285,222.45 2,376,421.27
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 71,497,348.36 189,036,621.22
未分配 利润 6.4.7.10 -1,349,386.46 -484,581.79
所有者 权益 合计
70,147,961.90 188,552,039.43
负债和 所有 者权 益总 计
71,433,184.35 190,928,460.70
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日 ，银 华 800 份 额 净值为 人民 币 0.979 元， 银华 800A 份额 净值
为人民 币1.037 元， 银 华800B 份额 净值 为人 民币0.921 元 ；基 金份 额总 额为71,650,994.99 份，
其中银 华 800 份额为 62,046,892.99 份 ，银 华 800A 份额为 4,802,051.00 份 ， 银华 800B 份额 为
4,802,051.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华 中 证800 等权重 指数 增强 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
一、收入
3,101,944.45
1.利息 收入
34,964.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 34,964.56
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-199,102.04
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -778,861.63
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 579,759.59
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.17 3,112,906.51 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 153,175.42
减： 二、费用
2,607,688.99
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 502,052.39
2．托 管费 6.4.10.2.2 100,410.48
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,691,592.47
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 313,633.65
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
494,255.46
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
494,255.46
注：本 基金 基金 合同 于2013 年 11 月5 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 银华 中 证800 等权重 指数 增强 分级 证券 投资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
189,036,621.22 -484,581.79 188,552,039.43
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 494,255.46 494,255.46
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-117,539,272.86 -1,359,060.13 -118,898,332.99
其中：1.基 金申 购款 3,779,939.34 -139,306.11 3,640,633.23
2. 基金 赎回 款 -121,319,212.20 -1,219,754.02 -122,538,966.22
四、本 期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
71,497,348.36 -1,349,386.46 70,147,961.90
注：本 基金 基金 合同 于2013 年 11 月5 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华中 证800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2013]689 号《 关于 核准 银 华中 证 800 等权 重
指数增 强分 级证 券投 资基 金募集 的批 复》 的批 准， 由银华 基金 管理 有限 公司 于 2013 年 10 月 9 日
至2013 年10 月30 日向 社 会公开 募集 ， 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验
证出具 安永 华明 （2013 ） 验字 第 60468687_A20 号 验 资报告 后， 向中 国 证 监会 报送基 金备 案材 料。
基金合 同 于 2013 年 11 月 5 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除
认购费 后的 实收 基金 （ 本 金） 为人 民币458,146,568.43 元 ， 有效 认购 资金 在募 集期间 产生 的利 息
为人民 币 182,421.19 元 ， 其中人 民币 285.70 元系 银 行应支 付本 基金 的认 购款 利息与 本基 金根 据
基金合同计提 的折算基 金 份额的利息之 间的差额 ， 该款项计入基 金资产。 以 上实收基金 （本息）
合计为 人民 币 458,328,703.92 元 ，折合 458,328,703.92 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 银
华基金管理 有 限公司， 注 册登记机构为 中国证券 登 记结算有限责 任公司， 基 金托管人为 中国银行
股份有 限公 司。
本基金 的基 金份 额包 括银 华中 证 800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 之基 础份额 （即 “ 银
华 800 份额 ”） 、银 华中 证 800 等 权重 指数 增强 分 级证券 投资 基金 之稳 健收 益类份 额（ 即 “ 银华
800A 份额 ”） 与银 华中证800 等权 重指 数增 强分级 证 券投资 基金 之积 极收 益类 份额 （ 即 “ 银华800B
份额” ） 。 其 中 ， 银 华800A 份额 、 银华800B 份额 的 基金份 额配 比始 终保 持 1:1 的比 例不 变 。 基 金
发售结 束后 ，本 基金 将投 资者在 场内 认购 的全 部银 华 800 份额 按照 1:1 的比 例自动 分离 为预 期 收
益与风 险不 同的 两种 份额 类别， 即银 华 800A 份额 和银华 800B 份 额。 根据 银华 800A 份额 和银 华
800B 份额 的基 金份 额比 例 ， 银华800A 份 额在 场内基 金初始 总份 额中 的份 额占 比为 50% ， 银华800B
份额在场内基 金初始总 份 额中的份额占 比为 50% ， 且两类基金份 额的基金 资 产合并运作。 基金合
同生效 后， 银 华 800 份额 设置单 独的 基金 代码 ，只 可以进 行场 内与 场外 的申 购和赎 回， 但不 上 市
交易。 银华 800A 份 额与 银 华 800B 份 额交 易代 码不 同 ，只可 在深 圳证 券交 易所 上市交 易， 不可 单银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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独进行 申购 或赎 回。 投资 者可在 场内 申 购 和赎 回银 华 800 份额 ，投 资者 可选 择将其 场内 申购 的 银
华 800 份额 按 1:1 的 比例 分拆成 银 华 800A 份 额和 银 华 800B 份 额。 投资 者可 按 1:1 的配 比将 其持
有的银 华 800A 份 额和 银 华 800B 份额 申请 合并 为银 华 800 份额 后赎 回。 投资 者可在 场外 申购 和赎
回银华 800 份额 。场 外申 购的银 华 800 份 额不 进行 分拆， 但基 金合 同另 有规 定的除 外。 投资 者 可
将其持 有的 场外 银华 800 份额跨 系统 转托 管至 场内 并申请 将其 分拆 成银 华 800A 份额 和银华 800B
份额后 上市 交易 。投 资者 可按 1:1 的 配比 将其 持有 的银 华 800A 份额 和银 华 800B 份额 合并 为银 华
800 份 额后 赎回 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含首次 公
开发行 和增 发） 、 债券 、 债 券回购 、 货 币市 场工 具、 资产支 持证 券、 股指 期货 以及法 律法 规或 中国
证监会允许 基金投资 的其 他金融工具( 但须符合 中国 证监会相关 规定)。基 金的 投资组合比 例为：
本基金所持有 的股票市 值 和买入、卖出 股指期货 合 约价值，合计 （轧差计 算 ）占基金资 产的比例
为 85% －95% ，其 中投 资于 股票的 资产 不低 于基 金资 产的 85% ，投 资于 中证 800 等权重 指数 成份 股
和备选成份股 的资产不 低 于非现金资产 的 80% ；每 个交易日日终 在扣 除股 指 期货合约需缴 纳的交
易保证 金后 ， 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 本基 金的
业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中证 800 等权 重指 数收 益率 + 5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 — 基 本准 则》 和 38 项具
体会计 准则 、 其后 颁布 的 应用指 南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 （统 称 “ 企业 会 计准则 ”） 、 中国 证券
业协会 制定 的 《证 券投 资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 中国证 监会 制定 的 《关 于 进一步 规范 证券 投资
基金估值业 务的指导 意见》 、 《关于证券 投资基金 执行<企业会计准 则>估值业 务 及份额净值 计价有
关事项的通 知》 、 《证券 投 资基金信息 披露管理 办法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》
第3 号 《半 年度 报告的 内 容与格 式》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号 《会 计报 表附 注
的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》及 其他 中
国证监 会颁 布的 相关 规定 而编制 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本期 财 务报表 的实 际
编制期 间 系2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价 值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移 ，是指本 基 金将金融资产 让与或交 付 给该金融资产 发行方以 外 的另一方（转 入
方） ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没 有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债 券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算； 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在 公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、 公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值 ；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市 价 不能 真实 反映 公允 价值 ， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易 市 价， 确定 公允价 值；
(3)未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5) 其他 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴 的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提； 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息 的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一 日 基 金资产 净值 的1.0% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.2% 的年 费 率逐日 计提 ；
(3) 标 的指 数许 可使 用费 为 许可使 用基 点费 。 如 指数 编 制机构 作为 使用 许可 方与 基金管 理人 签
订的指 数使 用许 可协 议变 更费率 的， 本项 指数 许可 使用费 将相 应调 整。
标的指数许可 使用基点 费 的计费时间从 本基金合 同 生效日开始计 算；标的 指 数许可使用基 点
费的收 取标 准为 本基 金的 资产净 值 的0.02%/ 年， 标 的指数 许可 使用 基点 费的 收取下 限为 每季 人 民
币5 万 元（ 即不 足5 万元 部分按 照 5 万元 收取 ） 。
(4) 卖 出回 购 证 券支 出， 按 卖出回 购金 融 资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
根据《 银华 中证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 和《 银华 中证 800 等权重
指数增 强分 级证 券投 资基 金招募 说明 书 》 的 有关 规 定， 在存 续期 内 ， 本 基金 （包 括银 华 800 份 额、
银华800A 份额 、银 华800B 份额 ）不 进行 收益 分配 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间不 涉及 会计政 策变 更事 项。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 会计 估计变 更事 项。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价 收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股息红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所 得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关 于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 3,587,722.74
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,587,722.74
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 65,795,610.77 66,305,341.06 509,730.29 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 65,795,610.77 66,305,341.06 509,730.29
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 633.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 204.27
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 6.71
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 113.04
合计 957.74
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 296,256.24
银行间 市场 应付 交易 费用 - 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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合计 296,256.24
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 785.72
标的指 数使 用基 点费 50,050.00
预提费 用 203,313.68
合计 254,149.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 189,450,597.05 189,036,621.22
本期申 购 3,787,432.73 3,779,939.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -121,587,034.79 -121,319,212.20
本期末 71,650,994.99 71,497,348.36
注：根 据《 基金 合同 》规 定，投 资者 可申 购、 赎回 银华 800 份 额， 银 华 800A 份额和 银 华 800B 份
额只可 在深 圳证 券交 易所 上市交 易， 因此 上表 不再 单独披 露银 华 800A 份额 和 银华 800B 份额 的情
况。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,670,711.52 -2,155,293.31 -484,581.79
本期利 润 -2,618,651.05 3,112,906.51 494,255.46
本期基金份额交易
产生的 变动 数
479,602.69 -1,838,662.82 -1,359,060.13
其中： 基金 申购 款 -44,697.84 -94,608.27 -139,306.11
基金赎 回款 524,300.53 -1,744,054.55 -1,219,754.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -468,336.84 -881,049.62 -1,349,386.46
银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 28 页 共 69 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 22,875.76
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,407.96
其他 1,680.84
合计 34,964.56
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 589,418,019.95
减：卖 出股 票成 本总 额 590,196,881.58
买卖股 票差 价收 入 -778,861.63
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 579,759.59
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 579,759.59
银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,112,906.51
—— 股 票投 资 3,112,906.51
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,112,906.51
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 153,175.42
合计 153,175.42
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,691,592.47
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,691,592.47
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
标的指 数使 用基 点费 100,050.00
银行汇 划费 用 5,769.97
账户服 务费 4,500.00 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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上市费 29,752.78
合计 313,633.65
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 于2013 年11 月5 日成立 ，本 报告 期无 上年 度可比 期间 数据 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 502,052.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 181,757.91
注：本 基金 的管 理费 按前 一 日基 金资 产净 值 的1.0% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.0% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 31 页 共 69 页
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 100,410.48
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提 。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行银 行间同 业市 场债 券( 含回 购)的交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金 的管 理人 于本 报告期 间未 运用 固有 资 金 投资本 基金 。 本 基金 于2013 年 11 月5 日 成立，
本报告 期无 上年 度可 比期 间数据 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 未持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 3,587,722.74 22,875.76
注：本 基金 于2013 年11 月5 日 成立 ，本 报告 期无 上年度 可比 期间 数据 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销 证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。本 基金 成立 于 2013 年 11 月 5 日， 无
上年度 可比 期间 。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 32 页 共 69 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注： 根 据本 基金 基金 合同 的约定 ， 在 存续 期内， 本 基金 （ 包括 银华 800 份额 、 银华 800A 份额、 银
华800B 份 额） 不进 行收 益 分配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 于 期末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600685
广船
国际
2014 年
4 月 8
日
重大
资产
重组
17.13 - - 36,626 595,464.12 627,403.38 -
000536
华映
科技
2014 年
5 月 23
日
重大
事项
23.10
2014 年
8 月 20
日
25.41 26,690 633,340.85 616,539.00 -
600637
百视
通
2014 年
5 月 29
日
重大
资产
重组
32.03 - - 7,268 246,197.62 232,794.04 -
601012
隆基
股份
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
15.50
2014 年
7 月 1
日
15.60 12,068 174,477.42 187,054.00 -
600418
江淮
汽车
2014 年
4 月 14
日
重大
资产
重组
10.20
2014 年
7 月 11
日
11.22 18,245 189,298.29 186,099.00 -
002635
安洁
科技
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
31.99
2014 年
8 月 5
日
35.19 4,300 151,515.76 137,557.00 -
600832
东方
明珠
2014 年
5 月 29
日
重大
资产
重组
10.98 - - 12,151 133,152.97 133,417.98 -
600507
方大
特钢
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
3.16
2014 年
7 月 2
日
3.03 31,620 109,113.09 99,919.20 -
300284 苏交 2014 年 重大 8.75 2014 年 9.18 6,973 60,576.97 61,013.75 - 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 33 页 共 69 页
科 6 月 25
日
事项 7 月 4
日
002035
华帝
股份
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
9.89
2014 年
7 月 2
日
10.58 3,838 37,760.72 37,957.82 -
300137
先河
环保
2014 年
6 月 16
日
重大
事项
20.86
2014 年
8 月 15
日
14.31 1,200 25,007.00 25,032.00 -
300379
东方
通
2014 年
6 月 23
日
重大
资产
重组
62.17
2014 年
8 月 15
日
67.39 319 20,770.78 19,832.23 -
002090
金智
科技
2014 年
6 月 23
日
重大
事项
14.30
2014 年
7 月 7
日
14.50 1,362 18,483.34 19,476.60 -
000878
云南
铜业
2014 年
4 月 17
日
重大
事项
7.61
2014 年
7 月 17
日
7.50 2,079 14,582.65 15,821.19 -
000960
锡业
股份
2014 年
5 月 6
日
重大
资产
重组
12.44
2014 年
8 月 5
日
13.68 535 6,027.86 6,655.40 -
000762
西藏
矿业
2014 年
4 月 29
日
重大
资产
重组
10.54
2014 年
7 月 28
日
11.59 534 6,462.58 5,628.36 -
600755
厦门
国贸
2014 年
6 月 27
日
实施
配股
4.85
2014 年
7 月 7
日
4.74 243 1,289.20 1,178.55 -
000009
中国
宝安
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
10.21
2014 年
8 月 15
日
9.33 103 1,134.62 1,051.63 -
600582
天地
科技
2014 年
6 月 26
日
重大
资产
重组
7.97 - - 128 1,127.54 1,020.16 -
601777
力帆
股份
2014 年
6 月 24
日
重大
事项
6.39
2014 年
7 月 8
日
6.70 159 986.44 1,016.01 -
600260
凯乐
科技
2014 年
6 月 9
日
重大
资产
重组
6.59 - - 152 1,095.07 1,001.68 -
601669
中国
电建
2014 年
5 月 13
日
重大
事项
2.79 - - 354 944.84 987.66 -
600864
哈投
股份
2014 年
4 月 11
日
重大
资产
重组
8.68
2014 年
7 月 15
日
8.30 102 930.41 885.36 - 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 34 页 共 69 页
600498
烽火
通信
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
11.91
2014 年
7 月 7
日
12.10 36 532.69 428.76 -
002570
贝因
美
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
14.36 - - 22 383.39 315.92 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资 产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风 险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 35 页 共 69 页
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权 益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时设定流动性 比例要求 ， 对流动性指标 进
行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金所面 临
的利率风险主 要来源于 本 基金所持有的 生息资产 。 本基金的生息 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,587,722.74 - - - - - 3,587,722.74
结算备 付金 504,226.45 - - - - - 504,226.45
存出保 证金 278,935.80 - - - - - 278,935.80
交易性 金融 资产 - - - - - 66,305,341.06 66,305,341.06
应收证 券清 算款 - - - - - 744,633.98 744,633.98
应收利 息 - - - - - 957.74 957.74
应收申 购款 497.02 - - - - 10,869.56 11,366.58
资产总 计 4,371,382.01 - - - - 67,061,802.34 71,433,184.35
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 457,767.19 457,767.19
应付赎 回款 - - - - - 208,480.46 208,480.46
应付管 理人 报酬 - - - - - 57,140.95 57,140.95
应付托 管费 - - - - - 11,428.21 11,428.21 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 36 页 共 69 页
应付交 易费 用 - - - - - 296,256.24 296,256.24
其他负 债 - - - - - 254,149.40 254,149.40
负债总 计 - - - - - 1,285,222.45 1,285,222.45
利率敏 感度 缺口 4,371,382.01 - - - - 65,776,579.89 70,147,961.90
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 5,712,246.77 - - - - - 5,712,246.77
结算备 付金 5,620,487.35 - - - - - 5,620,487.35
存出保 证金 336,334.41 - - - - - 336,334.41
交易性 金融 资产 - - - - - 176,536,533.09 176,536,533.09
应收证 券清 算款 - - - - - 2,718,517.60 2,718,517.60
应收利 息 - - - - - 4,242.08 4,242.08
应收申 购款 99.40 - - - - - 99.40
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 11,669,167.93 - - - - 179,259,292.77 190,928,460.70
负债
应付赎 回款 - - - - - 576,343.93 576,343.93
应付管 理人 报酬 - - - - - 265,729.38 265,729.38
应付托 管费 - - - - - 53,145.87 53,145.87
应付交 易费 用 - - - - - 1,448,229.98 1,448,229.98
其他负 债 - - - - - 32,972.11 32,972.11
负债总 计 - - - - - 2,376,421.27 2,376,421.27
利率敏 感度 缺口 11,669,167.93 - - - - 176,882,871.50 188,552,039.43
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 基金 在2013 年末 及2014 年6 月30 日持 有的 利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款 ， 除 银行 存款
外的金 融资 产和 金融 负债 均不计 息， 因此 市场 利率 的变动 对本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
在资产 类别 配置 上， 本基 金股票 资产 投资 比例 上限 为 95% ，且 保持 不低 于基 金资 产 5% 的现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 37 页 共 69 页
下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 66,305,341.06 94.52 176,536,533.09 93.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 66,305,341.06 94.52 176,536,533.09 93.63
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估 测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
+5% 3,356,944.05 5,462,529.26
-5% -3,356,944.05 -5,462,529.26
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市 场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 66,305,341.06 92.82
其中： 股票 66,305,341.06 92.82
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,091,949.19 5.73
7 其他各 项资 产 1,035,894.10 1.45
8 合计 71,433,184.35 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 928,528.52 1.32
B 采矿业 2,392,710.49 3.41
C 制造业 36,175,623.84 51.57
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
605,257.54 0.86
E 建筑业 1,426,235.78 2.03
F 批发和 零售 业 2,659,019.63 3.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,152,739.03 1.64
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,768,909.45 2.52
J 金融业 2,595,998.52 3.70
K 房地产 业 4,366,377.47 6.22
L 租赁和 商务 服务 业 1,190,639.28 1.70
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,575,324.74 2.25 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 361,134.89 0.51
S 综合 104,803.52 0.15
合计 57,303,302.70 81.69
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 75,362.26 0.11
B 采掘业 40,144.64 0.06
C 制造业 6,114,876.19 8.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
220,080.42 0.31
E 建筑业 177,105.84 0.25
F 批发和 零售 业 493,738.86 0.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 378,791.22 0.54
H 住宿和 餐饮 业 13,215.15 0.02
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
595,860.05 0.85
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 72,985.03 0.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 230,941.18 0.33
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
230,437.06 0.33
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 37,129.46 0.05
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 194,036.92 0.28
S 综合 127,334.08 0.18
合计 9,002,038.36 12.83
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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值比例 （% ）
1 600673 东阳光 科 118,879 1,456,267.75 2.08
2 002662 京威股 份 166,894 1,340,158.82 1.91
3 600054 黄山旅 游 98,495 1,255,811.25 1.79
4 000488 晨鸣纸 业 235,446 1,026,544.56 1.46
5 000935 四川双 马 180,594 940,894.74 1.34
6 601100 恒立油 缸 100,344 929,185.44 1.32
7 603001 奥康国 际 62,105 853,943.75 1.22
8 601616 广电电 气 225,503 805,045.71 1.15
9 600006 东风汽 车 246,100 733,378.00 1.05
10 002275 桂林三 金 47,566 722,051.88 1.03
11 603366 日出东 方 52,595 710,558.45 1.01
12 600535 天士力 17,195 666,650.15 0.95
13 600549 厦门钨 业 25,870 657,098.00 0.94
14 600685 广船国 际 36,626 627,403.38 0.89
15 600872 中炬高 新 58,420 623,341.40 0.89
16 000536 华映科 技 26,690 616,539.00 0.88
17 600086 东方金 钰 33,546 599,131.56 0.85
18 002285 世联行 72,760 582,807.60 0.83
19 600881 亚泰集 团 156,200 574,816.00 0.82
20 601318 中国平 安 14,595 574,167.30 0.82
21 601933 永辉超 市 84,208 532,194.56 0.76
22 600157 永泰能 源 221,979 526,090.23 0.75
23 000538 云南白 药 9,885 515,997.00 0.74
24 001696 宗申动 力 112,058 507,622.74 0.72
25 600563 法拉电 子 15,128 503,006.00 0.72
26 000998 隆平高 科 18,200 500,136.00 0.71
27 600510 黑牡丹 95,329 495,710.80 0.71
28 600403 大有能 源 93,550 494,879.50 0.71
29 002470 金正大 22,175 425,538.25 0.61
30 600761 安徽合 力 42,679 419,961.36 0.60
31 600280 中央商 场 41,556 419,300.04 0.60
32 000002 万
科Ａ 50,178 414,972.06 0.59
33 002574 明牌珠 宝 15,926 405,953.74 0.58
34 002612 朗姿股 份 20,080 403,206.40 0.57
35 601699 潞安环 能 51,280 389,215.20 0.55
36 601088 中国神 华 26,737 388,755.98 0.55
37 000031 中粮地 产 118,400 385,984.00 0.55
38 000518 四环生 物 116,785 374,879.85 0.53 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 41 页 共 69 页
39 000415 渤海租 赁 47,964 368,363.52 0.53
40 000900 现代投 资 73,066 336,834.26 0.48
41 600138 中青旅 15,400 335,412.00 0.48
42 600240 华业地 产 67,381 328,819.28 0.47
43 600584 长电科技 36,787 324,829.21 0.46
44 000979 中弘股 份 109,281 324,564.57 0.46
45 600048 保利地 产 65,395 324,359.20 0.46
46 600340 华夏幸 福 12,766 321,320.22 0.46
47 600266 北京城 建 43,005 321,247.35 0.46
48 000671 阳 光 城 36,438 320,290.02 0.46
49 002219 恒康医 疗 14,545 319,699.10 0.46
50 600478 科力远 13,600 308,176.00 0.44
51 002698 博实股 份 12,288 306,216.96 0.44
52 000651 格力电 器 10,325 304,071.25 0.43
53 601339 百隆东 方 36,516 295,414.44 0.42
54 002308 威创股 份 43,718 292,036.24 0.42
55 600195 中牧股 份 21,479 279,441.79 0.40
56 600600 青岛啤 酒 6,875 275,412.50 0.39
57 600268 国电南 自 55,456 275,061.76 0.39
58 600488 天药股 份 61,300 265,429.00 0.38
59 600337 美克股 份 45,970 263,867.80 0.38
60 000636 风华高 科 41,864 261,231.36 0.37
61 000572 海马汽 车 69,069 255,555.30 0.36
62 002508 老板电 器 8,980 253,864.60 0.36
63 000861 海印股 份 26,187 251,133.33 0.36
64 002251 步 步 高 18,831 242,543.28 0.35
65 002216 三全食 品 13,421 242,249.05 0.35
66 600309 万华化 学 15,944 241,711.04 0.34
67 002238 天威视 讯 19,163 240,112.39 0.34
68 002392 北京利 尔 25,942 238,406.98 0.34
69 600487 亨通光 电 16,450 236,551.00 0.34
70 600637 百视通 7,268 232,794.04 0.33
71 601566 九牧王 21,192 223,363.68 0.32
72 600886 国投电 力 42,819 218,376.90 0.31
73 600803 威远生 化 18,546 216,617.28 0.31
74 000712 锦龙股 份 14,493 216,380.49 0.31
75 600389 江山股 份 6,600 215,226.00 0.31
76 600184 光电股 份 10,091 212,920.10 0.30
77 601908 京运通 29,601 211,055.13 0.30 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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78 600867 通化东 宝 15,700 204,571.00 0.29
79 002557 洽洽食 品 12,000 198,960.00 0.28
80 601519 大智慧 33,162 194,660.94 0.28
81 002063 远光软 件 9,400 192,230.00 0.27
82 600176 中国玻 纤 24,690 191,594.40 0.27
83 600066 宇通客 车 11,847 191,210.58 0.27
84 002572 索菲亚 11,590 190,539.60 0.27
85 600720 祁连山 30,048 188,400.96 0.27
86 600187 国中水 务 40,991 187,738.78 0.27
87 601012 隆基股 份 12,068 187,054.00 0.27
88 600418 江淮汽 车 18,245 186,099.00 0.27
89 002672 东江环 保 6,779 185,270.07 0.26
90 000883 湖北能 源 34,301 180,766.27 0.26
91 600998 九州通 13,464 180,282.96 0.26
92 000001 平安银 行 18,159 179,955.69 0.26
93 002022 科华生 物 7,714 177,807.70 0.25
94 002004 华邦颖 泰 9,550 177,630.00 0.25
95 002653 海思科 9,224 177,100.80 0.25
96 000423 东阿阿 胶 5,300 176,596.00 0.25
97 002262 恩华药 业 7,940 176,347.40 0.25
98 002038 双鹭药 业 3,943 175,739.51 0.25
99 600518 康美药 业 11,731 175,378.45 0.25
100 000963 华东医 药 3,130 169,020.00 0.24
101 600201 金宇集 团 5,226 162,633.12 0.23
102 600352 浙江龙 盛 9,889 159,707.35 0.23
103 600426 华鲁恒 升 22,174 159,652.80 0.23
104 000793 华闻传 媒 13,537 159,059.75 0.23
105 002018 华星化 工 18,646 158,118.08 0.23
106 002226 江南化 工 14,757 156,571.77 0.22
107 002375 亚厦股 份 6,900 155,664.00 0.22
108 002140 东华科 技 9,249 155,660.67 0.22
109 600284 浦 东建 设 16,511 155,368.51 0.22
110 000931 中 关 村 29,500 155,170.00 0.22
111 600109 国金证 券 7,771 154,409.77 0.22
112 002081 金 螳 螂 10,894 154,259.04 0.22
113 002663 普邦园 林 12,886 154,116.56 0.22
114 002325 洪涛股 份 18,713 153,446.60 0.22
115 601377 兴业证 券 17,552 151,298.24 0.22
116 000728 国元证 券 16,016 151,191.04 0.22 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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117 601688 华泰证 券 20,094 151,106.88 0.22
118 600030 中信证 券 13,146 150,653.16 0.21
119 601099 太平洋 23,459 149,433.83 0.21
120 000987 广州友 谊 16,400 149,404.00 0.21
121 002153 石基信 息 2,900 148,770.00 0.21
122 002447 壹桥苗 业 11,920 146,496.80 0.21
123 002309 中利科 技 8,332 144,893.48 0.21
124 000581 威孚高 科 5,299 142,914.03 0.20
125 600967 北方创 业 11,298 141,789.90 0.20
126 603000 人民网 3,600 141,084.00 0.20
127 000667 美好集 团 81,953 140,139.63 0.20
128 601299 中国北 车 30,837 139,999.98 0.20
129 601011 宝泰隆 10,700 139,207.00 0.20
130 601766 中国南 车 30,791 138,559.50 0.20
131 600150 中国船 舶 6,542 137,774.52 0.20
132 002635 安洁科 技 4,300 137,557.00 0.20
133 600835 上海机 电 8,796 137,041.68 0.20
134 600270 外运发 展 11,283 136,298.64 0.19
135 601111 中国国 航 40,814 134,278.06 0.19
136 600832 东方明 珠 12,151 133,417.98 0.19
137 600009 上海机 场 10,333 133,295.70 0.19
138 601006 大秦铁 路 21,093 133,096.83 0.19
139 600787 中储股 份 10,173 132,961.11 0.19
140 601333 广深铁 路 52,242 132,694.68 0.19
141 600704 物产中 大 16,023 132,670.44 0.19
142 600180 瑞茂通 12,566 132,571.30 0.19
143 600880 博瑞传 播 11,171 132,264.64 0.19
144 002400 省广股 份 5,371 132,019.18 0.19
145 000688 建新矿 业 25,070 130,614.70 0.19
146 002315 焦点科 技 3,037 129,558.42 0.18
147 600335 国机汽 车 8,199 128,806.29 0.18
148 000625 长安汽 车 10,447 128,602.57 0.18
149 002293 罗莱家 纺 6,319 127,011.90 0.18
150 601633 长城汽 车 5,012 126,803.60 0.18
151 600741 华域汽 车 12,921 126,367.38 0.18
152 000800 一汽轿 车 13,159 126,326.40 0.18
153 002029 七 匹 狼 15,625 126,250.00 0.18
154 002410 广联达 4,762 125,907.28 0.18
155 600104 上汽集 团 8,199 125,444.70 0.18 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 44 页 共 69 页
156 000726 鲁
泰Ａ 14,173 124,580.67 0.18
157 002269 美邦服 饰 14,965 124,359.15 0.18
158 000402 金 融 街 22,787 124,189.15 0.18
159 600398 海澜之 家 13,483 124,043.60 0.18
160 002154 报 喜 鸟 21,344 123,581.76 0.18
161 002327 富安娜 11,064 123,142.32 0.18
162 600588 用友软 件 8,684 122,183.88 0.17
163 600869 远东电 缆 14,895 121,394.25 0.17
164 002358 森源电 气 4,857 120,745.02 0.17
165 600705 中航投 资 7,490 120,364.30 0.17
166 600118 中国卫 星 6,472 119,602.56 0.17
167 600312 平高电 气 8,563 119,368.22 0.17
168 600765 中航重 机 9,932 119,184.00 0.17
169 600089 特变电 工 13,994 118,809.06 0.17
170 002028 思源电 气 12,600 118,440.00 0.17
171 600885 宏发股 份 5,363 117,825.11 0.17
172 002714 牧原股 份 2,673 117,745.65 0.17
173 600580 卧龙电 气 15,342 117,673.14 0.17
174 600570 恒生电 子 4,000 117,600.00 0.17
175 600491 龙元建 设 35,576 117,045.04 0.17
176 600372 中航电 子 5,121 116,093.07 0.17
177 601231 环旭电 子 3,745 115,495.80 0.16
178 002013 中航机 电 7,649 113,281.69 0.16
179 002475 立讯精 密 3,436 112,632.08 0.16
180 600183 生益科 技 17,917 110,368.72 0.16
181 002236 大华股 份 4,092 110,279.40 0.16
182 002179 中航光 电 6,269 110,020.95 0.16
183 600759 正和股 份 10,765 110,018.30 0.16
184 000858 五 粮 液 6,041 108,315.13 0.15
185 000729 燕京啤 酒 16,578 107,757.00 0.15
186 600884 杉杉股 份 6,256 107,540.64 0.15
187 002008 大族激 光 6,193 107,386.62 0.15
188 000970 中科三 环 9,027 107,240.76 0.15
189 002456 欧菲光 4,978 106,678.54 0.15
190 000895 双汇发 展 2,963 106,045.77 0.15
191 600073 上海梅 林 14,533 105,654.91 0.15
192 000848 承德露 露 5,305 105,410.35 0.15
193 600597 光明乳 业 6,564 105,286.56 0.15
194 000541 佛山照 明 10,440 103,982.40 0.15 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 45 页 共 69 页
195 600887 伊利股 份 3,129 103,632.48 0.15
196 600387 海越股 份 6,801 102,559.08 0.15
197 601808 中海油 服 5,756 101,248.04 0.14
198 600028 中国石 化 19,143 100,883.61 0.14
199 002254 泰和新 材 11,933 100,833.85 0.14
200 600175 美都控 股 17,511 100,688.25 0.14
201 002482 广田股 份 8,382 100,332.54 0.14
202 601233 桐昆股 份 16,345 100,194.85 0.14
203 600256 广汇能 源 14,258 100,091.16 0.14
204 600507 方大特 钢 31,620 99,919.20 0.14
205 600479 千金药 业 8,553 98,616.09 0.14
206 600827 友谊股 份 8,956 98,336.88 0.14
207 600519 贵州茅 台 688 97,682.24 0.14
208 601998 中信银 行 21,172 90,404.44 0.13
209 601166 兴业银 行 8,969 89,959.07 0.13
210 002191 劲嘉股 份 6,687 88,937.10 0.13
211 600000 浦发银 行 9,805 88,735.25 0.13
212 600015 华夏银 行 10,820 88,724.00 0.13
213 600036 招商银 行 8,652 88,596.48 0.13
214 601288 农业银 行 34,915 87,985.80 0.13
215 002701 奥瑞金 4,265 86,025.05 0.12
216 600690 青岛海 尔 5,553 81,962.28 0.12
217 600438 通威股 份 8,618 81,784.82 0.12
218 002075 沙钢股 份 21,096 81,219.60 0.12
219 002069 獐 子 岛 5,800 81,084.00 0.12
220 600978 宜华木 业 16,477 80,407.76 0.11
221 002385 大北农 7,067 80,281.12 0.11
222 002041 登海种 业 2,877 80,095.68 0.11
223 000876 新 希 望 7,066 79,775.14 0.11
224 600019 XD 宝 钢股 19,438 79,695.80 0.11
225 000778 新兴铸 管 21,446 79,564.66 0.11
226 000627 天茂集 团 30,320 79,438.40 0.11
227 600010 包钢股 份 21,844 79,075.28 0.11
228 002311 海大集 团 7,128 78,479.28 0.11
229 000921 海信科 龙 8,981 78,134.70 0.11
230 002242 九阳股 份 7,758 76,649.04 0.11
231 600894 广日股 份 6,936 76,504.08 0.11
232 002429 兆驰股 份 9,861 76,324.14 0.11
233 000418 小天鹅 Ａ 7,468 76,248.28 0.11 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 46 页 共 69 页
234 000603 盛达矿 业 6,449 76,162.69 0.11
235 002281 光迅科 技 2,199 75,623.61 0.11
236 000333 美的集 团 3,913 75,599.16 0.11
237 600522 中天科 技 5,759 75,385.31 0.11
238 600776 东方通 信 5,583 74,533.05 0.11
239 000063 中兴通 讯 5,675 74,456.00 0.11
240 600804 鹏博士 5,150 74,366.00 0.11
241 002416 爱施德 4,949 73,492.65 0.10
242 600508 上海能 源 8,700 68,556.00 0.10
243 600088 中视传 媒 4,600 66,792.00 0.10
244 002051 中工国 际 3,987 64,589.40 0.09
245 600724 宁波富 达 16,200 63,828.00 0.09
246 002152 广电运 通 3,600 61,344.00 0.09
247 002489 浙江永 强 5,365 55,903.30 0.08
248 002183 怡 亚 通 6,854 52,981.42 0.08
249 601238 广汽集 团 7,000 52,710.00 0.08
250 002233 塔牌集 团 8,400 50,904.00 0.07
251 002431 棕榈园 林 2,612 46,493.60 0.07
252 601628 中国人 寿 3,400 46,274.00 0.07
253 600094 大名城 7,400 46,028.00 0.07
254 601888 中国国 旅 1,363 45,033.52 0.06
255 601636 旗滨集 团 6,209 44,456.44 0.06
256 600171 上海贝 岭 5,200 42,432.00 0.06
257 002405 四维图 新 2,452 40,752.24 0.06
258 600239 云南城 投 9,400 40,514.00 0.06
259 002225 濮耐股 份 6,792 35,929.68 0.05
260 002032 苏 泊 尔 2,600 35,594.00 0.05
261 002437 誉衡药 业 600 30,900.00 0.04
262 600397 安源煤 业 9,000 30,510.00 0.04
263 002595 豪迈科 技 613 28,902.95 0.04
264 603077 和邦股 份 2,000 26,000.00 0.04
265 601515 东风股 份 1,500 17,820.00 0.03
266 000878 云南铜 业 2,079 15,821.19 0.02
267 002463 沪电股 份 4,200 13,566.00 0.02
268 600612 老凤祥 477 12,072.87 0.02
269 600261 阳光照 明 1,100 10,868.00 0.02
270 000969 安泰科 技 907 8,344.40 0.01
271 600169 太原重 工 2,900 8,236.00 0.01
272 000697 炼石有 色 577 7,979.91 0.01 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 47 页 共 69 页
273 601899 紫金矿 业 3,066 6,683.88 0.01
274 000960 锡业股 份 535 6,655.40 0.01
275 000060 中金岭 南 978 6,650.40 0.01
276 002461 珠江啤 酒 464 6,551.68 0.01
277 601168 西部矿 业 1,153 6,306.91 0.01
278 600456 宝钛股 份 420 6,232.80 0.01
279 000816 江淮动 力 1,425 6,156.00 0.01
280 600111 包钢稀 土 307 6,032.55 0.01
281 600366 宁波韵 升 404 5,995.36 0.01
282 601958 金钼股 份 847 5,979.82 0.01
283 600888 新疆众 和 1,085 5,924.10 0.01
284 000962 东方钽 业 618 5,895.72 0.01
285 601600 中国铝 业 1,861 5,657.44 0.01
286 002237 恒邦股 份 442 5,644.34 0.01
287 000762 西藏矿 业 534 5,628.36 0.01
288 603993 洛阳钼 业 832 5,574.40 0.01
289 000758 中色股 份 560 5,566.40 0.01
290 600489 中金黄 金 732 5,563.20 0.01
291 600497 驰宏锌 锗 591 5,443.11 0.01
292 002155 辰州矿 业 726 5,430.48 0.01
293 600259 广晟有 色 140 5,352.20 0.01
294 000630 铜陵有 色 597 5,349.12 0.01
295 002378 章源钨 业 302 5,309.16 0.01
296 600219 南山铝 业 1,057 5,306.14 0.01
297 002048 宁波华 翔 354 5,274.60 0.01
298 002428 云南锗 业 432 5,240.16 0.01
299 000831 五矿稀 土 247 5,182.06 0.01
300 002498 汉缆股 份 679 4,875.22 0.01
301 600362 江西铜 业 382 4,687.14 0.01
302 600547 山东黄 金 301 4,659.48 0.01
303 002690 美亚光 电 130 4,585.10 0.01
304 000780 平庄能 源 974 3,837.56 0.01
305 601311 骆驼股 份 338 3,623.36 0.01
306 002129 中环股 份 190 3,623.30 0.01
307 002534 杭锅股 份 264 3,540.24 0.01
308 600557 康缘药 业 120 3,444.00 0.00
309 002310 东方园 林 202 3,335.02 0.00
310 002271 东方雨 虹 119 2,957.15 0.00
311 000559 万向钱 潮 275 2,827.00 0.00 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 48 页 共 69 页
312 600879 航天电 子 214 2,520.92 0.00
313 600017 日照港 964 2,496.76 0.00
314 600723 首商股 份 404 2,480.56 0.00
315 002424 贵州百 灵 100 2,466.00 0.00
316 601398 工商银 行 700 2,373.00 0.00
317 002304 洋河股 份 46 2,334.50 0.00
318 600839 四川长 虹 757 2,331.56 0.00
319 600415 小商品 城 461 2,318.83 0.00
320 600642 申能股 份 534 2,306.88 0.00
321 000157 中联重 科 482 2,135.26 0.00
322 000511 烯碳新 材 290 1,954.60 0.00
323 600797 浙大网 新 284 1,945.40 0.00
324 600873 梅花生 物 374 1,918.62 0.00
325 600770 综艺股 份 200 1,852.00 0.00
326 601607 上海医 药 146 1,814.78 0.00
327 600528 中铁二 局 378 1,750.14 0.00
328 600122 宏图高 科 345 1,718.10 0.00
329 600143 金发科 技 385 1,697.85 0.00
330 000100 TCL 集团 732 1,668.96 0.00
331 002011 盾安环 境 210 1,665.30 0.00
332 000510 金路集 团 247 1,622.79 0.00
333 600783 鲁信创 投 100 1,606.00 0.00
334 002320 海峡股 份 182 1,605.24 0.00
335 002181 粤 传 媒 100 1,580.00 0.00
336 600585 海螺水 泥 100 1,572.00 0.00
337 600997 开滦股 份 359 1,565.24 0.00
338 002273 水晶光 电 85 1,555.50 0.00
339 002646 青青稞 酒 100 1,549.00 0.00
340 601390 中国中 铁 600 1,548.00 0.00
341 600812 华北制 药 313 1,536.83 0.00
342 002123 荣信股 份 200 1,534.00 0.00
343 000973 佛塑科 技 288 1,520.64 0.00
344 600322 天房发 展 441 1,508.22 0.00
345 601928 凤凰传 媒 161 1,494.08 0.00
346 600198 大唐电 信 100 1,490.00 0.00
347 600503 华丽家 族 365 1,489.20 0.00
348 600220 江苏阳 光 492 1,461.24 0.00
349 002118 紫鑫药 业 103 1,457.45 0.00
350 600058 五矿发 展 138 1,455.90 0.00 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 49 页 共 69 页
351 600801 华新水 泥 218 1,454.06 0.00
352 000598 兴蓉投 资 303 1,445.31 0.00
353 600432 吉恩镍 业 100 1,444.00 0.00
354 600188 兖州煤 业 207 1,432.44 0.00
355 000725 京东方 Ａ 659 1,430.03 0.00
356 000709 河北钢 铁 768 1,428.48 0.00
357 600635 大众公 用 295 1,413.05 0.00
358 600177 雅戈尔 201 1,413.03 0.00
359 600277 亿利能 源 217 1,410.50 0.00
360 600333 长春燃 气 204 1,409.64 0.00
361 600743 华远地 产 506 1,406.68 0.00
362 600586 金晶科 技 480 1,401.60 0.00
363 600037 歌华有 线 133 1,399.16 0.00
364 000927 一汽夏 利 386 1,378.02 0.00
365 002342 巨力索 具 254 1,366.52 0.00
366 600516 方大炭 素 140 1,342.60 0.00
367 600027 华电国 际 437 1,341.59 0.00
368 000629 攀钢钒 钛 642 1,335.36 0.00
369 000006 深振业 Ａ 291 1,332.78 0.00
370 600410 华胜天 成 112 1,331.68 0.00
371 601818 光大银 行 524 1,330.96 0.00
372 000088 盐 田 港 261 1,325.88 0.00
373 000652 泰达股 份 341 1,319.67 0.00
374 000039 中集集 团 98 1,319.08 0.00
375 600895 张江高 科 202 1,317.04 0.00
376 601939 建设银 行 317 1,309.21 0.00
377 601668 中国建 筑 459 1,294.38 0.00
378 601992 金隅股 份 229 1,286.98 0.00
379 601101 昊华能 源 228 1,283.64 0.00
380 000830 鲁西化 工 364 1,281.28 0.00
381 000919 金陵药 业 92 1,280.64 0.00
382 000061 农 产 品 138 1,273.74 0.00
383 600740 山西焦 化 244 1,273.68 0.00
384 000422 湖北宜 化 253 1,267.53 0.00
385 000417 合肥百 货 244 1,261.48 0.00
386 600018 上港集 团 282 1,254.90 0.00
387 600021 上海电 力 284 1,241.08 0.00
388 600618 氯碱化 工 167 1,240.81 0.00
389 002422 科伦药 业 31 1,235.35 0.00 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 50 页 共 69 页
390 600170 上海建 工 282 1,209.78 0.00
391 002091 江苏国 泰 78 1,194.18 0.00
392 601989 XD 中 国重 247 1,190.54 0.00
393 000631 顺发恒 业 263 1,188.76 0.00
394 600755 厦门国 贸 243 1,178.55 0.00
395 000937 冀中能 源 201 1,171.83 0.00
396 600654 飞乐股 份 129 1,167.45 0.00
397 601118 海南橡 胶 190 1,166.60 0.00
398 601666 平煤股 份 287 1,159.48 0.00
399 600649 城投控 股 184 1,159.20 0.00
400 000768 中航飞 机 109 1,147.77 0.00
401 600664 哈药股 份 184 1,144.48 0.00
402 002050 三花股 份 104 1,129.44 0.00
403 002024 苏宁云 商 172 1,128.32 0.00
404 002503 搜于特 137 1,123.40 0.00
405 000788 北大医 药 74 1,123.32 0.00
406 002221 东华能 源 100 1,119.00 0.00
407 002056 横店东 磁 57 1,109.22 0.00
408 600863 内蒙华 电 294 1,108.38 0.00
409 600773 西藏城 投 112 1,107.68 0.00
410 601857 中国石 油 143 1,078.22 0.00
411 600166 福田汽 车 211 1,076.10 0.00
412 000877 天山股 份 174 1,063.14 0.00
413 000009 中国宝 安 103 1,051.63 0.00
414 600831 广电网 络 134 1,035.82 0.00
415 600160 巨化股 份 214 1,035.76 0.00
416 601336 新华保 险 49 1,035.37 0.00
417 002073 软控股 份 108 1,033.56 0.00
418 600158 中体产 业 110 1,031.80 0.00
419 000078 海王生 物 139 1,029.99 0.00
420 600748 上实发 展 138 1,025.34 0.00
421 600795 国电电 力 472 1,024.24 0.00
422 600582 天地科 技 128 1,020.16 0.00
423 000961 中南建 设 156 1,018.68 0.00
424 601777 力帆股 份 159 1,016.01 0.00
425 600999 招商证 券 100 1,011.00 0.00
426 600380 健康元 200 1,008.00 0.00
427 000839 中信国 安 132 1,003.20 0.00
428 600260 凯乐科 技 152 1,001.68 0.00 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 51 页 共 69 页
429 601669 中国电 建 354 987.66 0.00
430 600467 好当家 181 986.45 0.00
431 002161 远 望 谷 128 985.60 0.00
432 600825 新华传 媒 125 976.25 0.00
433 601718 际华集 团 395 971.70 0.00
434 600320 振华重 工 304 969.76 0.00
435 002500 山西证 券 148 960.52 0.00
436 002202 金风科 技 100 949.00 0.00
437 600851 海欣股 份 146 947.54 0.00
438 000930 中粮生 化 253 938.63 0.00
439 600545 新疆城 建 114 934.80 0.00
440 600029 南方航 空 403 930.93 0.00
441 601866 中海集 运 441 930.51 0.00
442 000540 中天城 投 182 928.20 0.00
443 601555 东吴证 券 130 925.60 0.00
444 600874 创业环 保 116 922.20 0.00
445 000897 津滨发 展 184 921.84 0.00
446 600026 中海发 展 228 921.12 0.00
447 600376 首开股 份 210 907.20 0.00
448 002168 深圳惠 程 123 902.82 0.00
449 600008 首创股 份 146 902.28 0.00
450 601901 方正证 券 164 890.52 0.00
451 600216 浙江医 药 97 887.55 0.00
452 600864 哈投股 份 102 885.36 0.00
453 600458 时代新 材 100 882.00 0.00
454 600583 海油工 程 119 877.03 0.00
455 600611 大众交 通 133 873.81 0.00
456 601601 中国太 保 49 871.71 0.00
457 600016 民生银 行 140 869.40 0.00
458 600161 天坛生 物 47 863.86 0.00
459 600115 东方航 空 372 859.32 0.00
460 000690 宝新能 源 210 856.80 0.00
461 002064 华峰氨 纶 100 856.00 0.00
462 601009 南京银 行 107 856.00 0.00
463 600059 古越龙 山 106 844.82 0.00
464 002005 德豪润 达 100 837.00 0.00
465 000732 泰禾集 团 98 836.92 0.00
466 002007 华兰生 物 32 835.20 0.00
467 600875 东方电 气 70 830.90 0.00 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 52 页 共 69 页
468 600267 海正药 业 56 830.48 0.00
469 000069 华侨城 Ａ 176 825.44 0.00
470 601158 重庆水 务 166 820.04 0.00
471 000050 深天马 Ａ 65 812.50 0.00
472 601258 庞大集 团 185 812.15 0.00
473 002332 仙琚制 药 102 811.92 0.00
474 600056 中国医 药 76 807.88 0.00
475 600509 天富热 电 100 807.00 0.00
476 000783 长江证 券 84 806.40 0.00
477 002430 杭氧股 份 117 796.77 0.00
478 600162 香江控 股 170 788.80 0.00
479 600675 中华企 业 162 785.70 0.00
480 600628 新世界 100 776.00 0.00
481 600151 航天机 电 100 764.00 0.00
482 600970 中材国 际 112 763.84 0.00
483 002479 富春环 保 98 754.60 0.00
484 000718 苏宁环 球 165 744.15 0.00
485 600125 铁龙物 流 154 742.28 0.00
486 601139 深圳燃 气 111 741.48 0.00
487 600651 飞乐音 响 100 740.00 0.00
488 600096 云天化 105 738.15 0.00
489 600200 江苏吴 中 71 737.69 0.00
490 600067 冠城大 通 146 731.46 0.00
491 600068 葛洲坝 194 719.74 0.00
492 601179 中国西 电 200 714.00 0.00
493 000926 福星股 份 109 710.68 0.00
494 002142 宁波银 行 77 708.40 0.00
495 600004 白云机 场 100 704.00 0.00
496 600858 银座股 份 100 701.00 0.00
497 000425 徐工机 械 102 698.70 0.00
498 600702 沱牌舍 得 66 691.02 0.00
499 600481 双良节 能 70 683.90 0.00
500 000933 神火股 份 196 678.16 0.00
501 600031 三一重 工 134 675.36 0.00
502 600395 盘江股 份 106 675.22 0.00
503 601208 东材科 技 100 675.00 0.00
504 600298 安琪酵 母 46 670.68 0.00
505 600060 海信电 器 68 656.20 0.00
506 000656 金科股 份 95 654.55 0.00 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 53 页 共 69 页
507 000587 金叶珠 宝 63 653.94 0.00
508 002128 露天煤 业 100 650.00 0.00
509 002106 莱宝高 科 57 644.10 0.00
510 000563 陕国投 Ａ 100 643.00 0.00
511 000338 潍柴动 力 36 640.44 0.00
512 601117 中国化 学 122 635.62 0.00
513 002673 西部证 券 56 604.80 0.00
514 600739 辽宁成 大 39 593.97 0.00
515 600460 士兰微 100 592.00 0.00
516 002267 陕天然 气 65 591.50 0.00
517 000021 长城开 发 100 590.00 0.00
518 600546 山煤国 际 163 583.54 0.00
519 600971 恒源煤 电 109 582.06 0.00
520 002399 海普瑞 31 579.08 0.00
521 601002 晋亿实 业 68 571.20 0.00
522 600011 华能国 际 100 566.00 0.00
523 000620 新华联 100 561.00 0.00
524 600601 方正科 技 172 548.68 0.00
525 601801 皖新传 媒 41 548.17 0.00
526 600636 三爱富 43 543.09 0.00
527 600108 亚盛集 团 98 541.94 0.00
528 600110 中科英 华 100 525.00 0.00
529 601717 郑煤机 108 524.88 0.00
530 002344 海宁皮 城 42 523.74 0.00
531 002277 友阿股 份 53 503.50 0.00
532 000799 酒 鬼 酒 46 501.86 0.00
533 600348 阳泉煤 业 87 490.68 0.00
534 000776 广发证 券 50 490.00 0.00
535 600750 江中药 业 31 485.77 0.00
536 600820 隧道股 份 100 485.00 0.00
537 600196 复星医 药 24 484.56 0.00
538 600311 荣华实 业 100 482.00 0.00
539 600123 兰花科 创 64 481.28 0.00
540 600737 XD 中 粮屯 100 478.00 0.00
541 002594 比亚迪 10 474.90 0.00
542 002122 天马股 份 100 470.00 0.00
543 600023 浙能电 力 100 452.00 0.00
544 601369 陕鼓动 力 80 448.80 0.00
545 000869 张
裕Ａ 18 433.98 0.00 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 54 页 共 69 页
546 000886 海南高 速 100 433.00 0.00
547 600498 烽火通 信 36 428.76 0.00
548 600252 中恒集 团 36 422.28 0.00
549 601328 交通银 行 100 388.00 0.00
550 600575 芜湖港 100 372.00 0.00
551 600383 金地集 团 41 364.49 0.00
552 600859 王府井 23 363.40 0.00
553 600809 山西汾 酒 26 345.28 0.00
554 000568 泸州老 窖 21 343.98 0.00
555 600663 陆家嘴 21 332.64 0.00
556 000792 盐湖股 份 22 331.54 0.00
557 600688 上海石 化 100 329.00 0.00
558 600050 中国联 通 100 323.00 0.00
559 000616 亿城投 资 100 318.00 0.00
560 600657 信达地 产 100 317.00 0.00
561 002570 贝因美 22 315.92 0.00
562 002078 太阳纸 业 100 315.00 0.00
563 000680 山推股 份 100 285.00 0.00
564 600643 爱建股 份 31 284.89 0.00
565 600694 大商股 份 11 280.83 0.00
566 000999 华润三 九 15 275.85 0.00
567 000735 罗 牛 山 45 275.40 0.00
568 601880 大连港 100 263.00 0.00
569 002408 齐翔腾 达 18 250.92 0.00
570 000623 吉林敖 东 15 232.80 0.00
571 600826 兰生股 份 14 207.48 0.00
572 601991 大唐发 电 55 195.80 0.00
573 002294 信立泰 6 180.12 0.00
574 601618 中国中 冶 100 171.00 0.00
575 600085 同仁堂 9 156.87 0.00
576 600120 浙江东 方 13 146.90 0.00
577 600648 外高桥 5 133.20 0.00
578 000983 西山煤 电 17 89.59 0.00
579 002353 杰瑞股 份 2 80.50 0.00
580 002241 歌尔声 学 3 79.98 0.00
581 002083 孚日股 份 5 20.45 0.00
银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002501 利源精 制 15,191 206,445.69 0.29
2 600255 鑫科材 料 24,255 202,771.80 0.29
3 600330 天通股 份 16,753 202,041.18 0.29
4 300337 银邦股 份 15,318 200,206.26 0.29
5 002264 新 华 都 26,023 192,049.74 0.27
6 000516 开元投 资 28,063 188,583.36 0.27
7 002432 九安医 疗 3,549 76,871.34 0.11
8 300254 仟源制 药 3,600 76,824.00 0.11
9 300326 凯利泰 2,038 76,384.24 0.11
10 300049 福瑞股 份 2,626 75,628.80 0.11
11 002020 京新药 业 4,166 74,988.00 0.11
12 002433 太安堂 7,235 74,520.50 0.11
13 300238 冠昊生 物 1,462 74,357.32 0.11
14 000915 山大华 特 2,735 73,079.20 0.10
15 002693 双成药 业 7,053 72,645.90 0.10
16 002390 信邦制 药 3,398 72,275.46 0.10
17 002349 精华制 药 3,870 71,440.20 0.10
18 300146 汤臣倍 健 2,877 70,918.05 0.10
19 002586 围海股 份 5,672 66,362.40 0.09
20 002398 建研集 团 5,685 66,287.10 0.09
21 300005 探路者 4,289 66,222.16 0.09
22 300064 豫金刚 石 11,264 65,894.40 0.09
23 600777 新潮实 业 7,499 65,166.31 0.09
24 002372 伟星新 材 5,384 64,554.16 0.09
25 002664 信质电 机 1,238 63,571.30 0.09
26 300196 长海股 份 4,056 63,435.84 0.09
27 002623 亚玛顿 3,168 63,360.00 0.09
28 002116 中国海 诚 5,747 63,159.53 0.09
29 300234 开尔新 材 2,296 62,864.48 0.09
30 002126 银轮股 份 5,580 62,551.80 0.09
31 002563 森马服 饰 2,302 62,499.30 0.09
32 600686 金龙汽 车 6,976 62,435.20 0.09
33 600624 复旦复 华 5,439 62,167.77 0.09
34 002454 松芝股 份 4,930 62,068.70 0.09 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 56 页 共 69 页
35 300284 苏交科 6,973 61,013.75 0.09
36 002539 新都化 工 5,346 58,217.94 0.08
37 300169 天晟新 材 6,608 58,216.48 0.08
38 002108 沧州明 珠 4,543 57,559.81 0.08
39 002496 辉丰股 份 4,214 57,436.82 0.08
40 002094 青岛金 王 5,028 57,319.20 0.08
41 002215 诺 普 信 7,655 57,259.40 0.08
42 600810 神马股 份 10,682 57,148.70 0.08
43 600486 扬农化 工 2,800 57,148.00 0.08
44 002453 天马精 化 9,437 56,622.00 0.08
45 300262 巴安水 务 3,549 55,932.24 0.08
46 300041 回天新 材 3,673 55,829.60 0.08
47 000059 华锦股 份 13,444 55,523.72 0.08
48 300172 中电环 保 3,370 55,369.10 0.08
49 603167 渤海轮 渡 5,774 55,257.18 0.08
50 600323 瀚蓝环 境 4,300 55,255.00 0.08
51 600167 联美控 股 5,171 55,226.28 0.08
52 600283 钱江水 利 6,976 55,040.64 0.08
53 300190 维尔利 2,002 54,894.84 0.08
54 300055 万邦达 1,824 54,811.20 0.08
55 600098 广州发 展 11,486 54,558.50 0.08
56 600548 深高速 14,878 54,453.48 0.08
57 300240 飞力达 4,447 54,253.40 0.08
58 000089 深圳机 场 14,379 54,208.83 0.08
59 300070 碧水源 1,852 54,171.00 0.08
60 600708 海博股 份 7,474 53,663.32 0.08
61 600794 保税科 技 6,542 53,513.56 0.08
62 002492 恒基达 鑫 5,371 53,441.45 0.08
63 600217 秦岭水 泥 8,632 53,259.44 0.08
64 002695 煌上煌 1,735 48,527.95 0.07
65 002387 黑牛食 品 3,693 48,526.02 0.07
66 002330 得利斯 8,484 48,273.96 0.07
67 300124 汇川技 术 1,544 48,172.80 0.07
68 300011 鼎汉技 术 4,040 48,076.00 0.07
69 000529 广弘控 股 7,089 48,063.42 0.07
70 603288 海天味 业 1,420 48,052.80 0.07
71 002507 涪陵榨 菜 1,536 47,754.24 0.07
72 600677 航天通 信 3,306 47,738.64 0.07
73 002364 中恒电 气 2,659 47,356.79 0.07 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 57 页 共 69 页
74 601222 林洋电 子 2,075 46,874.25 0.07
75 300274 阳光电 源 2,812 46,426.12 0.07
76 300068 南都电 源 5,059 46,289.85 0.07
77 601877 正泰电 器 2,088 45,748.08 0.07
78 600562 国睿科 技 852 45,624.60 0.07
79 300045 华力创 通 2,295 45,555.75 0.06
80 601218 吉鑫科 技 7,697 45,412.30 0.06
81 002111 威海广 泰 2,930 44,682.50 0.06
82 000561 烽火电 子 6,647 44,468.43 0.06
83 300252 金信诺 1,570 42,908.10 0.06
84 300338 开元仪 器 2,400 42,072.00 0.06
85 300095 华伍股 份 5,068 41,405.56 0.06
86 300156 天立环 保 2,991 41,126.25 0.06
87 000880 潍柴重 机 4,317 40,795.65 0.06
88 300210 森远股 份 3,774 40,608.24 0.06
89 600114 东睦股 份 3,548 40,553.64 0.06
90 300008 上海佳 豪 2,424 40,480.80 0.06
91 300308 中际装 备 2,799 40,277.61 0.06
92 002021 中捷股 份 6,482 40,188.40 0.06
93 300203 聚光科 技 2,526 40,163.40 0.06
94 002207 准油股 份 3,176 40,144.64 0.06
95 300307 慈星股 份 3,778 40,046.80 0.06
96 300159 新研股 份 5,497 39,908.22 0.06
97 300126 锐奇股 份 5,127 39,682.98 0.06
98 002691 石中装 备 3,364 39,661.56 0.06
99 300269 联建光 电 1,147 39,491.21 0.06
100 300133 华策影 视 1,236 39,490.20 0.06
101 002630 华西能 源 2,154 39,418.20 0.06
102 300263 隆华节 能 2,582 39,375.50 0.06
103 300115 长盈精 密 1,787 39,349.74 0.06
104 300259 新天科 技 3,577 39,347.00 0.06
105 300291 华录百 纳 1,118 39,230.62 0.06
106 300226 上海钢 联 1,053 39,213.72 0.06
107 600373 中文传 媒 2,800 39,200.00 0.06
108 300336 新文化 1,460 39,186.40 0.06
109 000811 烟台冰 轮 3,670 39,158.90 0.06
110 600499 科达洁 能 2,190 39,069.60 0.06
111 300058 蓝色光 标 1,471 39,040.34 0.06
112 300119 瑞普生 物 4,012 39,036.76 0.06 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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113 300059 东方财 富 3,233 38,892.99 0.06
114 002174 游族网 络 703 38,686.09 0.06
115 300217 东方电 热 1,886 38,455.54 0.05
116 002567 唐人神 5,533 38,399.02 0.05
117 000733 振华科 技 2,967 38,392.98 0.05
118 300104 乐视网 866 38,017.40 0.05
119 002035 华帝股 份 3,838 37,957.82 0.05
120 300224 正海磁 材 1,644 37,910.64 0.05
121 002519 银河电 子 1,700 37,842.00 0.05
122 300232 洲明科 技 1,636 37,807.96 0.05
123 002458 益生股 份 4,436 37,794.72 0.05
124 002604 龙力生 物 3,066 37,773.12 0.05
125 000592 平潭发 展 4,483 37,567.54 0.05
126 000801 四川九 洲 2,767 37,299.16 0.05
127 600661 新南洋 1,399 37,129.46 0.05
128 300139 福星晓 程 1,308 36,990.24 0.05
129 300183 东软载 波 1,026 36,936.00 0.05
130 300251 光线传 媒 1,665 36,929.70 0.05
131 002341 新纶科 技 1,875 36,825.00 0.05
132 300303 聚飞光 电 1,992 36,632.88 0.05
133 300327 中颖电 子 2,196 36,629.28 0.05
134 002185 华天科 技 3,275 36,614.50 0.05
135 300083 劲胜精 密 1,689 36,583.74 0.05
136 300272 开能环 保 3,035 36,177.20 0.05
137 002527 新时达 1,997 36,125.73 0.05
138 000521 美菱电 器 7,356 35,676.60 0.05
139 000026 飞亚达 Ａ 4,056 33,178.08 0.05
140 300034 钢研高 纳 1,978 32,854.58 0.05
141 600307 酒钢宏 兴 14,582 32,663.68 0.05
142 002228 合兴包 装 3,333 32,596.74 0.05
143 002318 久立特 材 1,821 32,249.91 0.05
144 000906 物产中 拓 2,223 32,189.04 0.05
145 300043 互动娱 乐 1,735 32,166.90 0.05
146 601028 玉龙股 份 2,487 31,908.21 0.05
147 300137 先河环 保 1,200 25,032.00 0.04
148 300312 邦讯技 术 970 22,571.90 0.03
149 300038 梅泰诺 1,194 21,050.22 0.03
150 300299 富春通 信 1,633 20,935.06 0.03
151 002115 三维通 信 3,102 20,907.48 0.03 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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152 002089 新 海 宜 2,200 20,834.00 0.03
153 300113 顺网科 技 858 20,763.60 0.03
154 300322 硕贝德 1,309 20,760.74 0.03
155 002231 奥维通 信 2,574 20,720.70 0.03
156 002104 恒宝股 份 1,055 20,678.00 0.03
157 600057 象屿股 份 3,373 20,676.49 0.03
158 300098 高新兴 992 20,673.28 0.03
159 300205 天喻信 息 1,337 20,589.80 0.03
160 300213 佳讯飞 鸿 1,290 20,562.60 0.03
161 600728 佳都科 技 1,512 20,427.12 0.03
162 300136 信维通 信 756 20,359.08 0.03
163 002261 拓维信 息 1,076 20,271.84 0.03
164 002583 海能达 740 20,172.40 0.03
165 002017 东信和 平 1,507 20,103.38 0.03
166 300379 东方通 319 19,832.23 0.03
167 002313 日海通 讯 1,584 19,625.76 0.03
168 002649 博彦科 技 591 19,621.20 0.03
169 300002 神州泰 岳 1,240 19,530.00 0.03
170 002090 金智科 技 1,362 19,476.60 0.03
171 300177 中海达 1,231 19,142.05 0.03
172 300075 数字政 通 591 19,107.03 0.03
173 300130 新国都 524 19,078.84 0.03
174 300202 聚龙股 份 677 18,928.92 0.03
175 002253 川大智 胜 758 18,912.10 0.03
176 300235 方直科 技 536 18,781.44 0.03
177 000681 远东股 份 894 18,765.06 0.03
178 600571 信雅达 952 18,554.48 0.03
179 300324 旋极信 息 736 18,451.52 0.03
180 002268 卫 士 通 498 18,450.90 0.03
181 300074 华平股 份 1,208 18,422.00 0.03
182 002376 新北洋 1,667 18,337.00 0.03
183 002195 海隆软 件 383 18,326.55 0.03
184 002474 榕基软 件 2,121 18,304.23 0.03
185 300010 立思辰 733 18,266.36 0.03
186 300020 银江股 份 593 18,145.80 0.03
187 300212 易华录 578 18,102.96 0.03
188 002312 三泰电 子 869 17,701.53 0.03
189 002380 科远股 份 700 17,668.00 0.03
190 600446 金证股 份 572 17,583.28 0.03 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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191 600749 西藏旅 游 1,429 13,432.60 0.02
192 300144 宋城演 艺 504 13,396.32 0.02
193 300178 腾邦国 际 815 13,268.20 0.02
194 002186 全 聚 德 753 13,215.15 0.02
195 000430 张家界 1,781 13,179.40 0.02
196 000888 峨眉山 Ａ 710 13,078.20 0.02
197 002159 三特索 道 687 12,915.60 0.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002588 史丹利 3,531,149.19 1.87
2 600089 特变电 工 2,882,170.91 1.53
3 000712 锦龙股 份 2,842,466.35 1.51
4 002285 世联行 2,817,209.50 1.49
5 600673 东阳光 科 2,758,518.96 1.46
6 000488 晨鸣纸 业 2,691,223.42 1.43
7 002672 东江环 保 2,554,978.45 1.36
8 000608 阳光股 份 2,476,121.08 1.31
9 002574 明牌珠 宝 2,459,255.72 1.30
10 601088 中国神 华 2,450,067.38 1.30
11 002477 雏鹰农 牧 2,407,137.20 1.28
12 000935 四川双 马 2,380,116.01 1.26
13 601388 怡球资 源 2,366,807.68 1.26
14 002340 格林美 2,357,906.29 1.25
15 600872 中炬高 新 2,353,947.82 1.25
16 000826 桑德环 境 2,313,255.23 1.23
17 600522 中天科 技 2,236,450.52 1.19
18 603366 日出东 方 2,195,937.19 1.16
19 600729 重庆百 货 2,152,989.06 1.14
20 002437 誉衡药 业 2,150,599.46 1.14
注：“ 买入 金额 ” 按成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000559
万向钱 潮 5,342,376.04 2.83
2 600050
中国联 通 4,601,621.08 2.44
3 601318
中国平 安 4,580,105.96 2.43
4 000488
晨鸣纸 业 4,402,998.88 2.34
5 600409
三友化 工 4,358,364.33 2.31
6 002092
中泰化 学 4,355,341.88 2.31
7 600223
鲁商置 业 4,317,974.62 2.29
8 000935
四川双 马 4,096,374.93 2.17
9 000718
苏宁环 球 3,935,274.58 2.09
10 000517
荣安地 产 3,914,364.77 2.08
11 601288
农业银 行 3,904,300.07 2.07
12 002065
东华软 件 3,877,994.04 2.06
13 600594
益佰制 药 3,706,532.30 1.97
14 600387
海越股 份 3,656,231.28 1.94
15 002672
东江环 保 3,564,131.18 1.89
16 600660
福耀玻 璃 3,539,450.30 1.88
17 600572
康恩贝 3,471,816.05 1.84
18 002437
誉衡药 业 3,465,965.69 1.84
19 600812
华北制 药 3,426,497.07 1.82
20 002588
史丹利 3,329,975.32 1.77
注： “ 买入金额” 按成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 476,756,743.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 589,418,019.95
注：“ 买入 股票 成本 总额 ” 和“ 卖 出股 票收 入总 额 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括东风 汽车 （股票 代码 ：600006）。
根 据上 交所2013 年11 月22 日 发布 的公告 ，东 风汽 车股票 发行 主体东 风汽 车股
份 有限 公司未 及时 履行信 息披 露义务 ，违 反了上 交所 《上海 证券 交易所 股票 上
市 规则 》相关 规定 ，上交 所决 定给予 该上 市公司 及相 关当 事 人通 报批评 处分 。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 该上 市公司 进行 了进一 步了 解和分 析， 认
为 上述 处罚不 会对 东风汽 车的 投资价 值构 成实质 性负 面影响 ，因 此本基 金管 理
人 对该 上市公 司的 投资判 断未 发生改 变。
报 告期 内，本 基金 投资的 前十 名证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部
门 立案 调查或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 278,935.80
2 应收证 券清 算款 744,633.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 957.74
5 应收申 购款 11,366.58 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,035,894.10
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本 报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
银华800A 101 47,545.06 33,352.00 0.69% 4,768,699.00 99.31%
银华800B 100 48,020.51 464,372.00 9.67% 4,337,679.00 90.33%
银华800 894 69,403.68 2,048.00 0.00% 62,044,844.99 100.00%
合计
1,095 65,434.70 499,772.00 0.70% 71,151,222.99 99.30%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对于 合 计数，比例 的分母采
用下属 分级 基金 份额 的合 计数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
银华 800A
银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 孙鑫 489,411.00 10.19%
2 周平安 481,142.00 10.02%
3 全先宋 480,215.00 10.00%
4 胡宇辉 300,058.00 6.25%
5 李沪 250,046.00 5.21%
6 王荣坤 250,029.00 5.21%
7 张兆宇 175,021.00 3.64%
8 孙长富 100,014.00 2.08%
9 戚江 100,013.00 2.08%
10 郑健辉 80,017.00 1.67%
银华 800B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 华泰证 券股 份有 限公 司客 户信用 交
易担保 证券 账户
609,400.00 12.69%
2 孙鑫 600,110.00 12.50%
3 全先宋 575,106.00 11.98%
4 华润深 国投 信托 有限 公司 －道冲 对
冲 5 号 集合 资金 信托 计划
453,200.00 9.44%
5 顾炳伦 322,409.00 6.71%
6 王荣坤 250,029.00 5.21%
7 戚江 100,012.00 2.08%
8 马斌斌 64,508.00 1.34%
9 唐兰敏 55,706.00 1.16%
10 郎润华 55,011.00 1.15%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银华 800A - -
银华 800B - -
银华800 36,811.37 0.06%
合计
36,811.37 0.05%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，合 计 数 比例的分母 采用期末
基金份 额总 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银华 800A 0
银华 800B 0
银华800 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银华 800A
0
银华 800B
0
银华800
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
银华 800A 银华800B 银华 800
基金合 同生 效日 （2013 年11 月5 日 ）
基金份 额总 额
- - 458,328,703.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,666,530.00 17,666,530.00 154,117,537.05
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 3,787,432.73
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 121,587,034.79
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-" 填列）
-12,864,479.00 -12,864,479.00 25,728,958.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,802,051.00 4,802,051.00 62,046,892.99
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
2014 年 2 月 14 日 本基金 托管人 发布 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日起 ，陈 四清 先 生担任 中国 银银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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行股份 有限 公司 行长 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构是 安永 华明会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票
成交总 额
的比例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
方正证券股份有限公司 2 1,066,156,943.15 100.00% 970,753.77 100.00% -
西南证券股份有限公司 2 - - - - -
中航证券有限公司 1 - - - - -
广州证券有限责任公司 2 - - - - -
西部证券股份有限公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 2 - - - - -
第一创业证券股份有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
国金证券股份有限公司 1 - - - - - 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
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财富里昂证券有限公司 2 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
恒泰证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - - -
国联证券股份有限公司 1 - - - - -
国盛 证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 3 - - - - -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 2 - - - - -
国元证券股份有限公司 1 - - - - -
渤海证券股份有限公司 3 - - - - -
中信建投证券股份有限公司 3 - - - - -
国海证券股份有限公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
航空证券有限责任公司 1 - - - - -
平安证券有限责任公司 1 - - - - -
中信证券股份有限公司 3 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
东北证券股份有限公司 2 - - - - -
财达证券有限责任公司 3 - - - - -
首创证券有限责任公司 1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报 告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 未通 过交易 单元 进行 债券 交易 、债券 回购 交易 及权 证交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理有限公司 2013 年12 月 31 日基金净
值公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年1 月2 日
2 《关于旗下部分基金持有的东华软件估值方法调整
的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年2 月14 日 银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 68 页 共 69 页
3 《银华基金管理有限公司关于开通农业银行机构网
上直销业务公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年2 月17 日
4 《关于旗下部分基金持有的康恩贝估值方法调整的
公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年2 月20 日
5 《银华基金关于旗下部分基金参加光大证券手机客
户端申购费率优惠活动的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年3 月15 日
6 《关于旗下部分基金持有的远光软件估值方法调整
的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年3 月19 日
7 《银华基金管理有限公司关于开展直销网上交易基
金转换费率优惠的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年3 月25 日
8 《关于增加上海天天基金销售有限公司为旗下部分
基金代销等业务办理机构的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年3 月26 日
9 《银华基金关于增加民族证券为旗下部分基金代销
及转换业务办理机构公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年4 月1 日
10 《银华中证 800 等权重指数增 强分级证券投资基金
2014 年第1 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年4 月19 日
11 《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的
宇通客车估值方法调整的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年5 月20 日
12 《银华基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有
限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠
活动的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年5 月23 日
13 《银华基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投
资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其
费率优惠活动的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年5 月26 日
14 《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统
服务的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年6 月5 日
15 《关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年6 月10 日
16 《银华中证800 等权重指数增 强分级证券投资基金更
新招募说明书摘要（2014 年第1 号） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年6 月19 日
17 《银华中证800 等权重指数增 强分级证券投资基金更
新招募说明书（2014 年第1 号 ） 》
三大证券报及本基
金管理人网站
2014 年6 月19 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
银华中证 800 等权指数增强分 级（场内简称：银华 800 ）2014 年半年度报告
第 69 页 共 69 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华中 证 800 等权 重指 数增 强分级 证券 投资 基金 设立 的文件
12.1.2 《银 华中 证800 等 权重指 数增 强分 级证 券投 资基金 招募 说明 书》
12.1.3 《银 华中 证800 等 权重指 数增 强分 级证 券投 资基金 基金 合同 》
12.1.4 《银 华中 证800 等 权重指 数增 强分 级证 券投 资基金 托管 协议 》
12.1.5 《银 华基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6
银 华基 金管 理有 限公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8
报 告期 内本 基金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
