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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2014年半年度报告摘要

 
中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 
 
 第 1 页 共 38 页 
中欧盛世 成长分级股票型证券投 资基金2014 年半年度报 告 摘要 
 
2014年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:中欧基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:广发银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2014 年8 月27 日


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 2 页 共 38 页 §1


重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月25日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 3 页 共 38 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 中欧盛世成长分级股票 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型开放式, 盛世A 份额和盛世B 份额将申 请分别在 深圳证券交易所上市交易。本基金合同生效后满三年 后,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股 票型证券投资基金(LOF )。 基金合同生效日 2012年3月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 400,807,961.01份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年4月27日 下属分级基金的基金简称 中欧盛世分级 股票 盛世A 盛世B 下属分级基金的交易代码 166011 150071 150072 报告期末下属分级基金的份 额总额 375,603,522.01 份 12,602,219.00 份 12,602,220.00 份 2.2 基金产品 说明 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股 盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面," 自上而下" 地调整股 票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下" 的行业配 置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% +中证全债指数收益率× 25%


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 4 页 共 38 页 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 下属分级基金的风险收益特 征 盛世A 份额表现出低风险、 收益稳定特征,其预期收 益和预期风险要低于普通 的股票型基金份额,类似 于债券型基金份额。 盛世B 份额表现出较高 风 险、收益相对较高的特 征, 其预期收益和预期风 险要高于普通的股票型 基金份额, 类似于具有收 益杠杆性的股票型基金 份额。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 李春磊 联系电话 021-68609600 010-65169830 电子邮箱 liyihai@lcfunds.com lichunlei@cgbchina.com.c n 客户服务电话 021-68609700 、 400-700-9700 400-830-8003 传真 021-33830351 010-65169555 2.4 信息披露 方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.lcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3


主要 财务指标和 基金净值 表现 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年1月1日-2014年6月30 日)


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 5 页 共 38 页 本期已实现收益 -6,573,988.41 本期利润 23,510,385.88 加权平均基金份额本期利润 0.0817 本期基金份额净值增长率 10.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.3274 期末基金 资产净值 621,322,157.65 期末基金份额净值 1.5500 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2 、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数( 为期 末余额 ,不 是当 期发 生数) 。 3 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 7.71% 1.03% 0.51% 0.58% 7.20% 0.45% 过去三个月 7.12% 1.03% 1.43% 0.65% 5.69% 0.38% 过去六个月 10.09% 1.31% -3.92% 0.78% 14.01% 0.53% 过去一年 35.61% 1.46% -0.39% 0.88% 36.00% 0.58% 自基金合同生效起至 今 55.00% 1.26% -7.11% 0.94% 62.11% 0.32% 注:本 基金 大类 资产 的投 资比例 为: 股 票、 权证 等 权益类 资产 占基 金资 产的60% ~95% ,其 中权 证 资产比 例不 超过 基金 资产 净值的3% ; 债 券等 固定 收 益类资 产以 及现 金占 基金 资产的5% ~40% , 其 中 现金或 者投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 根 据本 基金 的 大类资 产投 资标 的及 具体 比例范 围, 我们 选择 将本 基金主 要投 资的 两个 大类 资产即 股票 资产 和债 券 资产的 市场 表现 组合 成比 较基准 表现 作为 基金 业绩 的参照 。 在 代表 大类 资产 表 现的标 的指 数选 择上 , 我们选 择了 具有 较强 代表 性的沪 深300 指 数和 中证 全 债指数 作为 两大 类资 产的 标的指 数。 比较 基准 中 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 6 页 共 38 页 股票和 债券 类资 产的 权重 分配以 基金 该类 资产 可投 资比例 范围 的中 值作 为基 本参考 ,最 终具 体比 例 为股票 部分75% , 债券 部分25% 。 比 较基 准每 个交 易日 进行一 次再 平衡 , 每 个交 易日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ,使 大类资 产比 例保 持恒 定。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 中欧盛世 成长分 级股票 型 证券投资 基金 份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年3 月29日-2014年6 月30日) 中欧盛世成长分级股票 基金基准 2012-03-29 2012-07-23 2012-11-14 2013-03-14 2013-07-11 2013-11-07 2014-03-05 2014-06-30 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 注: 本 基金 合同 生效 日为2012 年3 月29 日, 建仓 期为2012 年3 月29 日至2012 年9 月28 日, 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合本 基金基 金合 同规 定 ; 本报 告期内 ,本 基金 各项 资产 配置比 例符 合本 基金 基 金合同 规定 。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 中欧基金管理有限公司经中国 证监会(证监基字[2006]102 号文)批准 ,于2006年7 月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京 百骏投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先 生、 许欣先生和陆文俊先生, 注册资本为1.88亿元人民币。 截至2014年6月30 日, 本基金 管理人共管理16只开放式基金, 即中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF ) 、 中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现股 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 7 页 共 38 页 票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF )、中欧 沪深300 指数增强 型证券投资基金(LOF )、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF )、中欧新动力股 票型证券投资基金 (LOF ) 、 中欧鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型证券投资基金、 中欧货币市场基金、 中欧 纯债分级债券型证券投资基金、 中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中欧成长优选 回报灵活配置混合型发起式证券投资基金和中欧纯债添利分级债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 周蔚文 本基金基金 经理 2012年 3月29 日 2014年1月 10日 14年 管理学硕士。历任光大证 券研究所研究员,富国基 金管理有限公司研究员、 高级研究员、基金经理。 2011年1月加入中欧基金 管理有限公司。


魏博 本基金基金 经理,中欧 中小盘股票 型证券投资 基金 (LOF ) 基金经理 2013年 3月29 日 — 7年 区域经济学专业硕士。历 任中原证券股份有限公司 研究员,东方证券股份有 限公司研究员。 2009年11 月加入中欧基金管理有限 公司,历任中欧新动力股 票型证券投资基金 (LOF ) 基金经理助理兼研究员、 中欧新趋势股票型证券投 资基金 (LOF ) 基金经 理; 现任中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金基金经 理、中欧中小盘股票型证 券投资基金(LOF )基 金 经理。 林英睿 本基金基金 2014年 — 3年 经济学专业硕士。历任瑞 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 8 页 共 38 页 经理助理, 中欧新蓝筹 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理助理、 中欧盛世成 长分级股票 型证券投资 基金基金经 理助理 4月29 日 银证券有限责任公司行业 研究员。2012年10月加入 中欧基金管理有限公司, 历任研究员;现任中欧新 趋势股票型证券投资基金 (LOF )基金经理助理 、 中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 助理、中欧盛世成长分级 股票型证券投资基金基金 经理助理兼研究员。 孙远慧 本基金基金 经理助理, 中欧新蓝筹 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理助理、 中欧盛世成 长分级股票 型证券投资 基金基金经 理助理 2014年 4月29 日 — 4年 经济学专业硕士。历任长 城基金管理有限公司研究 员。 2012年9月加入中欧基 金管理有限公司,现任研 究员;现任中欧新趋势股 票型证券投资基金 (LOF ) 基金经理助理、中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券投 资基金基金经理助理、中 欧盛世成长分级股票型证 券投资基金基金 经理助理 兼研究员。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 9 页 共 38 页 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行业的变化、 不轻信偶然, 保持思考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场 , 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中。 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标的, 阶段性清零、 不被既有选择 羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎; 对待市场短期热点不过多纠缠, 不看好长期前景的行业 坚决不参与短期交易。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为10.09% ,同期业绩比较基准增长率为-3.92% , 基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下降, 出清过程预计较长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社 会承受能力。今明两年的超额收益可能来自于既有长期成长空间又有业绩支撑的行业, 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通过挖掘 并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的细分行业, 我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化, 争取取得 满意的结果。 此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。 基金持 有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 10 页 共 38 页 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干 。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人,基金托管人复核无误后签章 返回 给基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期 内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 基金托管人依据本基金基金合同和托管协议,自2012年3月29日起托管本基金的全 部资产。 本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合 同和托管协议的规定, 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对基 金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支 等方面进行了必要的监督、 复核和审查, 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益 的行为。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 11 页 共 38 页 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务 会计报告、 投资组合报告等内容, 认为其真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏。 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计) 6.1 资产负债 表 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014 年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产:


银行存款 865,544.31 21,107,960.68 结算备付金 8,207,533.39 1,265,900.84 存出保证金 693,510.03 331,232.04 交易性金融资产 537,469,920.94 164,213,050.47 其中:股票投资 506,273,611.94 149,208,550.47








基金投资 - -








债券投资 31,196,309.00 15,004,500.00





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 23,500,000.00 - 应收证券清算款 14,252,509.53 - 应收利息 843,161.98 407,459.82 应收股利 - - 应收申购款 50,503,611.87 59,331.74 递延所得税资产 - -


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 12 页 共 38 页 其他资产 30,247.08 - 资产总计 636,366,039.13 187,384,935.59 负债和所 有者权益 本期末 2014 年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,683,559.81 1,103,141.91 应付赎回款 784,885.85 226,051.66 应付管理人报酬 622,981.13 230,011.49 应付托管费 103,830.23 38,335.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 651,783.69 293,644.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 196,840.77 246,227.09 负债合计 15,043,881.48 2,137,411.56 所有者权 益:


实收基金 400,807,961.01 131,542,487.77 未分配利润 220,514,196.64 53,705,036.26 所有者权益合计 621,322,157.65 185,247,524.03 负债和所有者权益总计 636,366,039.13 187,384,935.59 注:报 告截 止日2014 年6 月30 日, 中欧 盛世 份额 净值1.550 元 ,中 欧盛 世A 类 份额 净值1.147 元, 中欧 盛世B 类 份额 净值1.953 元 ; 基 金份 额总 额400,807,961.01 份 , 其中 中欧 盛世 份额375,603,522.01 份 , 中 欧盛世A 类份 额12,602,219.00 份, 中欧 盛世B 类份 额12,602,220.00 份。 6.2 利润表 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 13 页 共 38 页 本报告期:2014年1月1日-2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期2014年1月1日 -2014年6月30日 上年度可比期间2013 年01月01日-2013年06 月30日 一、收入 29,680,176.88 27,344,329.38 1.利息收入 855,932.15 280,492.86 其中:存款利息收入 205,979.98 90,643.42








债券利息收入 268,260.98 40,304.58








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 381,691.19 149,544.86








其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列) -1,354,844.38 41,655,379.18 其中:股票投资收益 -3,154,939.92 40,530,092.72








基金投资收益 - -








债券投资收益 34,514.20 -1,410.00








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 1,765,581.34 1,126,696.46 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 30,084,374.29 -14,770,606.71 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 94,714.82 179,064.05 减:二、 费用 6,169,791.00 3,766,581.53 1.管理人报酬 3,155,278.40 1,492,453.16 2.托管费 525,879.82 248,742.13


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 14 页 共 38 页 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,275,861.37 1,803,587.67 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 212,771.41 221,798.57 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 23,510,385.88 23,577,747.85 减:所得税费用 - - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 23,510,385.88 23,577,747.85 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日-2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 131,542,487.77 53,705,036.26 185,247,524.03 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 23,510,385.88 23,510,385.88 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 269,265,473.24 143,298,774.50 412,564,247.74 其中:1.基金申购款 333,685,050.10 173,485,812.17 507,170,862.27








2.基金赎回款 -64,419,576.86 -30,187,037.67 -94,606,614.53 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 400,807,961.01 220,514,196.64 621,322,157.65


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 15 页 共 38 页 项 目 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 247,512,529.09 5,127,058.38 252,639,587.47 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 23,577,747.85 23,577,747.85 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -84,633,944.08 -5,470,302.45 -90,104,246.53 其中:1.基金申购款 54,923,946.92 10,862,806.52 65,786,753.44








2.基金赎回款 -139,557,891.0 0 -16,333,108.97 -155,890,999.97 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 162,878,585.01 23,234,503.78 186,113,088.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 黄峰 ————————— 主管会计工作负责人 郭雅梅 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况





中欧盛世成长分级股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中 国证券监督管理委 员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可[2011] 第1658 号 《关于核准中欧盛世成长分级股票 型证券投资基金募集的批复》 核准, 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证 券投资基金法》和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 520,330,319.80 元, 业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧盛世成长分级股票型证券投资 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 16 页 共 38 页 基金基金合同》于2012年3月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 520,524,217.77 份基金份额,其中认购资金利息折合193,897.97份基金份额。场外认购的 全部份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之基础份额( 以下简称" 中欧盛世 份额") 494,590,318.77 份,其中认购资金利息折合188,998.97份基金份额;场内认购部分 按照基金合同约定的5:5 比例 份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之A 类 份额( 以下简称" 中欧盛 世A 类份额") 12,966,949.00 份,其中认购资金利息折合2,449.00份 基金份额, 和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之B 类份额( 以下 简称" 中欧盛世B 类 份额") 12,966,950.00 份 , 其中认购资金利息折合2,450.00 份基金份额。 本基金的基金管理 人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。





根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 和 《中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金招募说明书》 并 报中国证监会备案, 本基金在基金合同生效后三年内 分级运作。中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类 份额的基金份额数配比始终保持5:5 的比率 不变。本基金5份中欧盛世A 类份额与5份中欧盛世B 类份额构成一对 份额组合,一对中 欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的份额组 合的净值之和将等于10份中欧盛世份额的 净值。中欧盛世A 类份额的约定年收益率为6.5% ;中欧盛世B 类份额 的份额净值根据中 欧盛世份额的份额净值、中欧盛世A 类份额的份额净值以及中欧盛世份额、中欧盛世A 类份额、中欧盛世B 类 份额的份额净值关系计算。在满足一定条件的情况下,本基金 的 基金管理人将根据基金合同约定, 对本基金所有份额进行折算, 所有的基金份额净值调 整到1.000 元。本基金合同生效后满三年的对应日( 该对应日为非工作日,则顺延到下一 个工作日) ,为中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的分级运作到 期折算日,届时中欧 盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额将按照基金 合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份 额,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF) 。





本基金在分级运作期内,中欧盛世份额接受场外与场内申购和赎回,中欧盛世A 类 份额、中欧盛世B 类份 额只上市交易但不接受申 购和赎回,并可与中欧盛世份额相互间 进行配对转换。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2012] 第97号文审核同意, 本基金25,933,899.00份基金份额于2012年4月27日在深交所挂牌交易( 其中中欧盛世A 类 份额为12,966,949.00份,中欧盛世B 类份额为12,966,950.00 份) 。? 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票) 、债券、货 币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金投资组合中:股票、权证等权益类资产 占基金资产的60%-95% ,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ;债券等固定收 益类资产以及现金占基金资产的5%-40% ,其 中现金或者投资于到期日在一年以内的政 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 17 页 共 38 页 府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为:75% X 沪深 300指数收益率+25% X 中证全债指数收益率。





本财务报表由本基金的基 金管理人中欧基金管理有限公司于2014年8月27日批准报 出。 6.4.2 会计报表 的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》 、 《 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 基金合同》 和在财 务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明





本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金2014 年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日半年度经营成果和基 金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告 相一致的说 明





本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策 和会计估计 变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政 策变更的说明





无。 6.4.5.2 会计估 计变更的说明





无。 6.4.5.3 差错更 正的说明





无。 6.4.6 税项





根据财政部、 国家 税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投 资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下:


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 18 页 共 38 页





(1) 以发行基金方 式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。





(2) 对基金从证券 市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。





(3) 对基金取得的 企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20% 的个人所得税。 自2013年1月1日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内( 含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限 在1个月以上至1年( 含1年) 的,暂减按50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂 减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利 收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收 入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。





(4) 基金卖出股票 按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关联方关 系 6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期内, 经公 司股东会及第三届董事会2014年第一次定期会议审议通过, 由国都证 券有限责任公司和北京百骏投资有限公司分别将其持有的公司各10% 的股权转让给股 东以外的自然人窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先生、 许欣先生和陆文俊先生。 股权 转让后公司注册资本保持不变,仍为人民币1.88亿元,公司股权结构调整为: 意大利意联银行股份合作公司(Unione di BancheItalianeS.c.p.a. )出 资人民币65,800,000 元, 占公司注册资本的35% ; 国都证券有限责任公司出资人民币37,600,000元, 占公司注册资本的20% ; 北京百骏投资有限公司出资人民币37,600,000元, 占公司注册资本的20% ;


万盛基业投资有限公司出资人民币9,400,000元, 占公司注册资本的5% ; 窦玉明出资人民币9,212,000 元 , 占公司注册资本的4.9% ; 刘建平出资人民币9,212,000 元 , 占公司注册资本的4.9% ; 周蔚文出资人民币7,708,000 元 , 占公司注册资本的4.1% ; 许欣出资人民币7,708,000 元, 占公司注册资本的4.1% ; 陆文俊出资人民币3,760,000 元, 占公司注册资本的2% 。 上述事项的工 商变更登记手续现 已办理完毕并已报中国证券监督管理委员会备案,并已于2014年4月25日在指定媒介进 行了信息披露。 6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 19 页 共 38 页 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 广发银行股份有限公司(" 广发银行") 基金托管人、基金代销机构 国都证券有限责任公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2014 年1月1日-2014年6月30 日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国都证券 223,651,593.17 14.00% 36,111,106.92 3.13% 6.4.8.1.2 权证交 易 无。 6.4.8.1.3 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2014 年1月1日-2014年6月30 日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月30 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 国都证券 31,274,774.60 96.50% - - 6.4.8.1.4 债券回 购交易 金额单位:人民币元


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 20 页 共 38 页 关联方名称 本期2014 年1月1日-2014年6月30 日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月30 日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 国都证券有限 责任公司(" 国 都证券") 2,495,000,000.00 82.07% 97,000,000.00 23.89% 6.4.8.1.5 应支付 关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 203,613.30 14.00%


- 关联方名称 上年度可比期间 2013年01月01 日-2013年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末 应付佣 金总额的比例 国都证券 32,875.40 3.15%


- 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期2014年1月1日-2014 年6 月30日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月 30日


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 21 页 共 38 页 当期发生的基金应支 付的管理费 3,155,278.40 1,492,453.16 其中: 支付销售机构的 客户维护费 237,581.27 239,362.80 注: 支 付基 金管 理人 中 欧 基金管 理有 限公 司 的基 金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期2014年1月1日-2014 年6 月30日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月 30日 当期发生的基金应支 付的托管费 525,879.82 248,742.13 注: 支 付基 金托 管人 广 发 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净值0.25% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 无。 6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况 份额单位:份 项目 本期2014年1月1日-2014 年6 月30日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月 30日 中欧盛世 分级股票 盛世A 盛世B 中欧盛世 分级股票 盛世A 盛世B 报告期初持有的基金 份额 251,185.51 - - - - - 报告期间申购/ 买入总 份额 - - - 251,185.51 - - 报告期间因拆分变动 - - - - - -


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 22 页 共 38 页 份额 减:报告期间赎回/ 卖 出总份额 - - - - - - 报告期末持有的基金 份额 251,185.51 - - 251,185.51 - - 报告期末持有的基金 份额 占基金总 份额比例 0.07% - - 0.15% - - 注:报 告期 内, 基金 管理 人未使 用风 险准 备金 投资 本基金 。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2014 年1月1日-2014年6月30 日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月30 日 期末 余额 当期利息收入 期末 余额 当期利息收入 广发银行 865,544.31 159,467.49 - - 广发银行股份 有限公司 - - 3,880,128.44 73,323.36 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广 发银 行保 管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明 无。 6.4.9 期末(2014年6 月30 日)本基 金持有的流通受限证 券 6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 23 页 共 38 页 6.4.12.1.1 受限证券类别: 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60332 8 依顿 电子 2014-06-23 2014- 07-01 新股流通 受限 15.31 15.31 11296 172,941.76 172,941.76 60336 9 今世 缘 2014-06-25 2014- 07-03 新股流通 受限 16.93 16.93 1000 16,930.00 16,930.00 30038 7 富邦 股份 2014-06-26 2014- 07-02 新股流通 受限 20.48 20.48 6566 134,471.68 134,471.68 30004 3 互动 娱乐 2014-04-08 2015- 04-09 非公开发 行 28.80 15.30 36351 8 10,469,318 .40 5,561,825. 40 30038 6 飞天 诚信 2014-06-20 2015- 06-26 新股流通 受限 33.13 57.73 25609 848,426.17 1,478,407. 57 6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 00238 1 双箭 股份 2014- 05-29 筹划重大 事项 10.84 2014- 07-04 11.92 97556 7 12,288,957 .16 10,575,146 .28 30029 5 三六 五网 2014- 04-11 重大事项 核实 96.81 2014- 07-08 105.00 15800 0 14,117,381 .79 15,295,980 .00 6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间 市场 债券正回购 于本期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购 于本期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解 和分析会计报 表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金 融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值 , 公允价值层级可 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 24 页 共 38 页 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。 第二层级:直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据价格推算的) 可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可 观察输入值) 。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2014 年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 504,234,218.25 元,属于第二层级的余额为33,235,702.69 元,无三层级的余额(2013 年12 月31日:第一层级164,213,050.47 元,无属于第二、三层级的余额) 。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌等情况, 本基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级; 并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层 级。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 506,273,611.94 79.56 其中:股票 506,273,611.94 79.56 2 固定收益投资 31,196,309.00 4.90 其中:债券 31,196,309.00 4.90








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 23,500,000.00 3.69


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 25 页 共 38 页 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,073,077.70 1.43 7 其他各项资产 66,323,040.49 10.42 8 合计 636,366,039.13 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 264,980,340.66 42.65 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,104,179.95 9.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 23,227,264.28 3.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 40,196,286.06 6.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 28,659,749.80 4.61 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 78,532,791.19 12.64 S 综合 12,573,000.00 2.02 合计 506,273,611.94 81.48 7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 26 页 共 38 页 7.3.1 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002604 龙力生物 2,799,953 34,495,420.96 5.55 2 002699 美盛文化 1,960,000 33,653,200.00 5.42 3 300291 华录百纳 882,291 30,959,591.19 4.98 4 600416 湘电股份 3,016,620 28,869,053.40 4.65 5 600661 新南洋 1,079,870 28,659,749.80 4.61 6 300059 东方财富 2,299,746 27,665,944.38 4.45 7 002022 科华生物 1,199,957 27,659,008.85 4.45 8 002400 省广股份 944,966 23,227,264.28 3.74 9 300357 我武生物 707,319 22,096,645.56 3.56 10 002672 东江环保 802,582 21,934,566.06 3.53 注: 投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本基金管理人网 站的半年度报告正文。 7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002604 龙力生物 41,255,869.98 22.27 2 002699 美盛文化 36,204,874.54 19.54 3 300295 三六五网 30,510,778.22 16.47 4 002022 科华生物 26,954,506.07 14.55 5 300059 东方财富 26,717,201.14 14.42 6 002672 东江环保 26,186,128.82 14.14 7 300291 华录百纳 24,248,615.42 13.09 8 600109 国金证券 23,524,774.17 12.70 9 002174 游族网络 22,533,939.45 12.16 10 002400 省广股份 21,196,275.20 11.44


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 27 页 共 38 页 11 300043 互动娱乐 21,117,430.62 11.40 12 002381 双箭股份 20,854,735.69 11.26 13 000812 陕西金叶 20,693,568.26 11.17 14 300357 我武生物 20,530,279.97 11.08 15 002223 鱼跃医疗 19,797,674.78 10.69 16 300338 开元仪器 19,744,008.39 10.66 17 600649 城投控股 19,576,945.81 10.57 18 300190 维尔利 19,350,417.09 10.45 19 300266 兴源过滤 19,338,096.64 10.44 20 000625 长安汽车 19,121,851.00 10.32 21 000525 红 太 阳 18,538,922.02 10.01 22 000553 沙隆达A 17,697,424.86 9.55 23 600887 伊利股份 17,428,359.82 9.41 24 600416 湘电股份 16,595,055.61 8.96 25 600661 新南洋 16,470,672.82 8.89 26 600122 宏图高科 15,182,258.14 8.20 27 600566 洪城股份 14,937,123.96 8.06 28 600993 马应龙 14,936,659.12 8.06 29 300145 南方泵业 14,227,404.85 7.68 30 601928 凤凰传媒 13,897,576.00 7.50 31 000800 一汽轿车 13,689,812.24 7.39 32 600624 复旦复华 13,064,017.00 7.05 33 300002 神州泰岳 12,859,718.78 6.94 34 300016 北陆药业 12,682,100.00 6.85 35 002287 奇正藏药 12,627,204.92 6.82 36 600315 上海家化 12,254,555.10 6.62 37 002285 世联行 11,812,718.91 6.38 38 000590 紫光古汉 11,412,206.00 6.16 39 300235 方直科技 11,300,715.00 6.10 40 000848 承德露露 11,214,792.50 6.05


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 28 页 共 38 页 41 300232 洲明科技 10,961,698.96 5.92 42 300005 探路者 10,872,464.71 5.87 43 000895 双汇发展 10,807,748.33 5.83 44 600600 青岛啤酒 10,607,634.94 5.73 45 002553 南方轴承 10,573,856.70 5.71 46 000922 佳电股份 10,515,656.03 5.68 47 000729 燕京啤酒 10,193,300.61 5.50 48 300195 长荣股份 10,056,933.87 5.43 49 600886 国投电力 9,592,369.23 5.18 50 300346 南大光电 9,377,806.42 5.06 51 600559 老白干酒 9,271,550.62 5.00 52 600525 长园集团 7,419,564.00 4.01 53 300182 捷成股份 7,284,448.78 3.93 54 002185 华天科技 7,102,589.86 3.83 55 600261 阳光照明 6,954,152.95 3.75 56 000957 中通客车 6,751,010.88 3.64 57 300024 机器人 5,917,503.23 3.19 58 300255 常山药业 5,833,859.76 3.15 59 002030 达安基因 5,818,639.38 3.14 60 600108 亚盛集团 5,652,500.00 3.05 61 600060 海信电 器 5,514,090.41 2.98 62 300288 朗玛信息 5,099,942.49 2.75 63 002605 姚记扑克 4,543,034.00 2.45 64 000712 锦龙股份 3,856,659.00 2.08 注:买 入金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002174 游族网络 27,691,111.30 14.95


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 29 页 共 38 页 2 300295 三六五网 25,641,029.22 13.84 3 300338 开元仪器 24,917,104.99 13.45 4 000625 长安汽车 22,652,184.08 12.23 5 600109 国金证券 21,212,223.03 11.45 6 600649 城投控股 19,666,639.02 10.62 7 002553 南方轴承 18,409,183.06 9.94 8 600122 宏图高科 17,240,264.04 9.31 9 000553 沙隆达A 17,067,647.45 9.21 10 000525 红 太 阳 16,337,180.40 8.82 11 000712 锦龙股份 15,883,738.50 8.57 12 600887 伊利股份 15,426,703.96 8.33 13 300043 互动娱乐 14,407,996.11 7.78 14 002185 华天科技 13,505,552.53 7.29 15 600993 马应龙 13,442,683.07 7.26 16 600559 老白干酒 12,777,754.78 6.90 17 000800 一汽轿车 12,707,959.18 6.86 18 600566 洪城股份 12,588,075.42 6.80 19 300145 南方泵业 12,233,767.06 6.60 20 300232 洲明科技 11,935,368.59 6.44 21 300002 神州泰岳 11,673,005.34 6.30 22 300284 苏交科 10,567,803.16 5.70 23 002604 龙力生物 10,537,522.97 5.69 24 600600 青岛啤酒 10,461,660.78 5.65 25 300024 机器人 10,412,125.52 5.62 26 600886 国投电力 10,321,500.00 5.57 27 000729 燕京啤酒 10,121,436.65 5.46 28 300182 捷成股份 10,029,048.22 5.41 29 600261 阳光照明 10,011,565.73 5.40 30 000895 双汇发展 9,519,660.73 5.14 31 002285 世联行 8,958,378.37 4.84


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 30 页 共 38 页 32 002202 金风科技 8,950,734.43 4.83 33 300195 长荣股份 8,738,643.95 4.72 34 300346 南大光电 8,330,236.76 4.50 35 300266 兴源过滤 8,309,761.27 4.49 36 300001 特锐德 8,144,637.06 4.40 37 601933 永辉超市 7,985,103.71 4.31 38 002699 美盛文化 7,972,224.57 4.30 39 000812 陕西金叶 7,774,299.02 4.20 40 600525 长园集团 7,301,974.72 3.94 41 002381 双箭股份 7,062,659.58 3.81 42 002650 加加食品 6,798,216.53 3.67 43 000957 中通客车 6,518,660.67 3.52 44 002030 达安基因 6,265,020.72 3.38 45 600705 XD 中航投 6,157,214.50 3.32 46 600978 宜华木业 6,058,576.52 3.27 47 002223 鱼跃医疗 6,009,894.26 3.24 48 002605 姚记扑克 5,809,743.92 3.14 49 300255 常山药业 5,751,461.26 3.10 50 002672 东江环保 5,693,538.36 3.07 51 600060 海信电器 5,338,175.50 2.88 52 000982 中银绒业 5,324,774.58 2.87 53 600108 亚盛集团 5,288,500.00 2.85 54 300288 朗玛信息 4,929,481.26 2.66 55 002250 联化科技 4,725,844.32 2.55 注:卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 966,983,824.35 卖出股票收入(成交)总额 636,965,677.05 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 31 页 共 38 页 交易费 用。 7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 31,196,309.00 5.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 31,196,309.00 5.02 7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019322 13 国债22 311,030 31,196,309.00 5.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 32 页 共 38 页 7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国 债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓 和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国 债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查, 或在 报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.12.2 本基金 投资的前十名股票 中,没有投资于超出基 金合同规定备选库之外 的股票。 7.12.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 693,510.03 2 应收证券清算款 14,252,509.53 3 应收股利 - 4 应收利息 843,161.98 5 应收申购款 50,503,611.87 6 其他应收款 -


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 33 页 共 38 页 7 待摊费用 30,247.08 8 其他 - 9 合计 66,323,040.49 7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通 受限情况。 7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分





本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 中欧盛 世分级 股票 2,760 136,088.23 337,375,706 .28 89.82% 38,227,815. 73 10.18% 盛世A 160 78,763.87 7,970,334.0 0 63.25% 4,631,885.0 0 36.75% 盛世B 672 18,753.30 76,531.00 0.61% 12,525,689. 00 99.39% 合计 3,592 111,583.51 345,422,571 .28 86.18% 55,385,389. 73 13.82% 8.2 期末上市 基金前十名持有人


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 34 页 共 38 页 序号( 中 欧盛世 分级股 票) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 吴志刚 50,000.00 34.28% 2 尹兆林 25,229.00 17.30% 3 冯顺莲 24,600.00 16.87% 4 胡晓梅 20,000.00 13.71% 5 程碧芳 16,000.00 10.97% 6 徐小霞 8,055.00 5.52% 7 丛军宁 848.00 0.58% 8 初德文 647.00 0.44% 9 李虹 91.00 0.06% 10 郭建华 84.00 0.06% 序号( 盛 世A) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中银保险有限公司-传统 保险产品 1,316,331.00 10.45% 2 国联安基金-工商银行- 国联安-歌裴诺宝-安心 宝1号资产管 1,069,791.00 8.49% 3 兴业国际信托有限公司- 鼎锋成长3期证券投资集 合资金信托计 990,000.00 7.86% 4 中银保险有限公司 745,950.00 5.92% 5 宁波鼎锋海川投资 管理中 心(有限合伙)-鼎锋海 川一期证券投资 654,193.00 5.19% 6 中江国际信托股份有限公 司资金信托合同 (金狮153 号) 557,035.00 4.42% 7 郑晓娟 510,141.00 4.05%


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 35 页 共 38 页 8 陕西省国际信托股份有限 公司-鼎锋16 期证券投资 集合资金信托 510,000.00 4.05% 9 中融国际信托有限公司- 融发2号 442,561.00 3.51% 10 上海鼎锋久成股权投资基 金合伙企业(有限合伙) 398,700.00 3.16% 序号 ( 盛世B) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 许茜 714,957.00 5.67% 2 孙大军 374,900.00 2.97% 3 徐向明 346,900.00 2.75% 4 赵文利 294,000.00 2.33% 5 姚秀良 273,100.00 2.17% 6 计珏 270,300.00 2.14% 7 马林 196,480.00 1.56% 8 卢强 192,650.00 1.53% 9 张丰辰 187,665.00 1.49% 10 王敏 168,800.00 1.34% 注 :以 上均 为场 内持 有人 。 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中欧盛世分级 股票 341,358.44 0.09% 盛世A - - 盛世B - - 合计 341,358.44 0.09% 8.4 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数 量区间(万份)


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 36 页 共 38 页 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 中欧盛世分 级股票 0 盛世A 0 盛世B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 中欧盛世分 级股票 10~50 盛世A 0 盛世B 0 合计 10~50 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 项目 中欧盛世分级 股票 盛世A 盛世B 基金合同生效日(2012 年3月29日) 基 金份额总额 494,590,318.77 12,966,949.00 12,966,950. 00 本报告期期初基金份额总额 106,443,498.77 12,549,494.00 12,549,495. 00 本报告期基金总申购份额 333,685,050.10 52,725.00 52,725.00 减:本报告期基金总赎回份额 64,525,026.86 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 375,603,522.01 12,602,219.00 12,602,220. 00 注: 中 欧盛 世申 购含 配对 转换入 、 转 换入 份额 ; 赎 回含配 对 转 换出 、 转 换出 份额。 盛世A 、 盛世B 申 购为配 对转 换入 份额 ; 赎 回为配 对转 换出 份额 。 其 中, 盛世A 份额 、 盛世B 份 额的本 期申 购 (即 配对 转换入 份额 )之 和等 于中 欧盛世 分级 股票 基金 份额 配对转 换出 份额 。配 对转 换业务 所产 生的 实收 基 金变动 以净 额列 示。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议





报告期内无基金份额持有人大会决议。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 37 页 共 38 页 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管 部门的 重大人事变动 10.2.1 基金管 理人的重大人事变 动





报告期内, 基金管理人于2014年2月20日发布公告, 许欣先生自2014年2月12日起担 任中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理 相关手续并中国证监会和上海证监局报告。





报告期内, 基金管理人于2014年1月11日发布公告, 周蔚文先生自2014 年1月10日起 不再担任本基金基金经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续 并向中国证监会和上海证监局报告。 10.2.2 基金托 管人的重大人事变 动





报告期内, 基金托管人于2014年5月5日发布公告, 禄金山先生不再担任广发银行股 份有限公司资产托管部总经理,任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资 策略的改变





报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况





本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供 审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况





报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 摘要 第 38 页 共 38 页 华创证券 2 971,861,783.23 60.84% 884,784.47 60.84% - 宏源证券 1 235,530,179.06 14.74% 214,427.64 14.74% - 国都证券 1 223,651,593.17 14.00% 203,613.30 14.00% - 中邮证券 1 106,515,170.54 6.67% 96,971.74 6.67% - 中投证券 1 59,853,930.37 3.75% 54,491.36 3.75% - 注:1、 根据 中国 证监 会的 有关规 定 , 我 司在 综合 考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、 研究 能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 2、本 报告 期内 ,新 增宏 源 证券深 圳交 易单 元。 10.7.2 基金租用 证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 债券交易 回购交 易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 华创证券 1,135,000.00 3.50% 545,000,000.00 17.93% - - 宏源证券 - - - - - - 国都证券 31,274,774.60 96.50% 2,495,000,000.00 82.07% - - 中邮证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中欧基金 管理有限公司 二〇一四 年八月二十七日