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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2014年半年度报告

 
中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 
 
 第 1 页 共 57 页 
中欧盛世 成长分级股票型证券投 资基金2014 年半年度报 告 
 
2014年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:中欧基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:广发银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2014 年8 月27 日


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 2 页 共 57 页 §1 重要提 示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月25日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 3 页 共 57 页 1.2


目录 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ................................................................................................................................................ 3 § 2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7 § 3


主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 7 3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8 § 4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13 § 5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13 5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13 § 6 半年度财 务会 计报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权 益( 基金净 值)变 动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 § 7


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 40 7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 40 7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 股票投 资明细 ................................................ 41 7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 43 7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 47 7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 48 7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 48 7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 48 7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 48 7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 48 7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 48 7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 49 § 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 49 8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 49 8.2 期末上市 基金 前十名 持有人 ........................................................................................................ 50 8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 52 8.4 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 52 § 9


开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 52 § 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 53 10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 53 10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 53


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 4 页 共 57 页 10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 53 10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 53 10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 54 10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 54 10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 54 10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 55 § 11


备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 56 11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 56 11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 57 11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 57


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 5 页 共 57 页 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金名称 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 基金简称 中欧盛世成长分级股票 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 基金运作方式 契约型开放式, 盛世A 份额和盛世B 份额将申 请分别在 深圳证券交易所上市交易。本基金合同生效后满三年 后,本基金将不再 分级运作并更名为中欧盛世成长股 票型证券投资基金(LOF )。 基金合同生效日 2012年3月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 400,807,961.01份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年4月27日 下属分级基金的基金简称 中欧盛世分级 股票 盛世A 盛世B 下属分级基金的交易代码 166011 150071 150072 报告期末下属分级基金的份 额总额 375,603,522.01 份 12,602,219.00 份 12,602,220.00 份 2.2 基金产品 说明 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面," 自上而下" 地调整股 票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下" 的行业配 置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% +中证全债指数收益率× 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 6 页 共 57 页 25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 下属分级基金的风险收益特 征 盛世A 份额表现出低风险、 收益稳定特征,其预期收 益和预期风险要低于普通 的股票型基金份额,类似 于债券型基金份额。 盛世B 份额表现出较高 风 险、收益相对较高的特 征, 其预期收益和预期风 险要高于普通的股票型 基金份额, 类似于具有收 益杠杆性的股票型基金 份额。 2.3 基金管 理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 李春磊 联系电话 021-68609600 010-65169830 电子邮箱 liyihai@lcfunds.com lichunlei@cgbchina.com.c n 客户服务电话 021-68609700 、 400-700-9700 400-830-8003 传真 021-33830351 010-65169555 注册地址 上海市浦 东新区花园石桥 路66 号东亚银行金融大厦 8层 广东省广州市越秀区东风 东路713 号 办公地址 上海市浦东新区花园石桥 路66 号东亚银行金融大厦 8层 北京市东城区大华路2号 广发银行大厦四层 邮政编码 200120 100005 法定代表人 窦玉明 董建岳 2.4 信息披露 方式 本基金选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 7 页 共 57 页 名称 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.lcfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17 号 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014 年1月1日-2014年6月30 日) 本期已实现收益 -6,573,988.41 本期利润 23,510,385.88 加权平均基金份额本期利润 0.0817 本期加权平均净值利润率 5.50% 本期基金份额净值增长率 10.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配利润 131,208,824.94 期末可供分配基金份额利润 0.3274 期末基金资产净值 621,322,157.65 期末基金份额净值 1.5500 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年6月30日) 基金份额累计净值增长 率 55.00% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2 、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数( 为期 末余额 ,不 是当 期发 生数) 。 3 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 8 页 共 57 页 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与 同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 7.71% 1.03% 0.51% 0.58% 7.20% 0.45% 过去三个月 7.12% 1.03% 1.43% 0.65% 5.69% 0.38% 过去六个月 10.09% 1.31% -3.92% 0.78% 14.01% 0.53% 过去一年 35.61% 1.46% -0.39% 0.88% 36.00% 0.58% 自基金合同生 效起至 今 55.00% 1.26% -7.11% 0.94% 62.11% 0.32% 注:本 基金 大类 资产 的投 资比例 为: 股 票、 权证 等 权益类 资产 占基 金资 产的60% ~95% ,其 中权 证 资产比 例不 超过 基金 资产 净值的3% ; 债 券等 固定 收 益类资 产以 及现 金占 基金 资产的5% ~40% , 其 中 现金或 者投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的5% 。 根 据本 基金 的 大类资 产投 资标 的及 具体 比例范 围, 我们 选择 将本 基金主 要投 资的 两个 大类 资产即 股票 资产 和债 券 资产的 市场 表现 组合 成比 较基准 表现 作为 基金 业绩 的参照 。 在 代表 大类 资 产 表 现的标 的指 数选 择上 , 我们选 择了 具有 较强 代表 性的沪 深300 指 数和 中证 全 债指数 作为 两大 类资 产的 标的指 数。 比较 基准 中 股票和 债券 类资 产的 权重 分配以 基金 该类 资产 可投 资比例 范围 的中 值作 为基 本参考 ,最 终具 体比 例 为股票 部分75% , 债券 部分25% 。 比 较基 准每 个交 易日 进行一 次再 平衡 , 每 个交 易日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ,使 大类资 产比 例保 持恒 定。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 中欧盛世 成长分 级股票 型 证券投资 基金 份额累计 净值增 长率 与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年3 月29日-2014年6 月30日)


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 9 页 共 57 页 中欧盛世成长分级股票 基金基准 2012-03-29 2012-07-23 2012-11-14 2013-03-14 2013-07-11 2013-11-07 2014-03-05 2014-06-30 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 注: 本 基金 合同 生效 日为2012 年3 月29 日, 建仓 期为2012 年3 月29 日至2012 年9 月28 日, 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符 合本 基金基 金合 同规 定 ; 本报 告期内 ,本 基金 各项 资产 配置比 例符 合本 基金 基 金合同 规定 。 §4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 中欧基金管理有限公司经中国 证监会(证监基字[2006]102 号文)批准 ,于2006年7 月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京 百骏投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先 生、 许欣先生和陆文俊先生, 注册资本为1.88亿元人民币。 截至2014年6月30 日, 本基金 管理人共管理16只开放式基金, 即中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF ) 、 中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券投资基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现股 票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF )、中欧 沪深300 指数增强 型证券投资基金(LOF )、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF )、中欧新动力股 票型证券投资基金 (LOF ) 、 中欧鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型证券投资基金、 中欧货币市场基金、 中欧 纯债分级债券型证券投资基金、 中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中欧成长优选 回报灵活配置混合型发起式证券投资基金和中欧纯债添利分级债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 10 页 共 57 页 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 周蔚文 本基金基金 经理 2012年 3月29 日 2014年1月 10日 14年 管理学硕士。历任光大证 券研究所研究员,富国基 金管理有限公司研究员、 高级研究员、基金经理。 2011年1月加入中欧基金 管理有限公司。


魏博 本基金基金 经理,中欧 中小盘股票 型证券投资 基金 (LOF ) 基金经理 2013年 3月29 日 — 7年 区域经济学专业硕士。历 任中原证券股份有限公司 研究员,东方证券股份有 限公司研究员。 2009年11 月加入中欧基金管理有限 公司,历任中欧新动力股 票型证券投资基金 (LOF ) 基金经理助理兼研究员、 中欧新趋势股票型证券投 资基金 (LOF ) 基金经 理; 现任中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金基金经 理、中欧中小盘股票型证 券投资基金(LOF )基 金 经理。 林英睿 本基金基金 经理助理, 中欧新蓝筹 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理助理、 中欧盛世成 长分级股票 2014年 4月29 日 — 3年 经济学专业硕士。历任瑞 银证券有限责任公司行业 研究员。2012年10月加入 中欧基金管理有限公司, 历任研究员;现任中欧新 趋势股票型证券投资基金 (LOF )基金经理助理 、 中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 11 页 共 57 页 型证券投资 基金基金经 理助理 助理、中欧盛世成长分级 股票型证券投资基金基金 经理助理兼研究员。 孙远慧 本基金基金 经理助理, 中欧新蓝筹 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理助理、 中欧盛世成 长分级股票 型证券投资 基金基金经 理助理 2014年 4月29 日 — 4年 经济学专业硕士。历任长 城基金管理有限公司研究 员。 2012年9月加入中欧基 金管理有限公司,现任研 究员;现任中欧新趋势股 票型证券投资基金 (LOF ) 基金经理助理、中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券投 资基金基金经理助理、中 欧盛世成长分级股票型证 券投资基金基金 经理助理 兼研究员。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 12 页 共 57 页 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行业的变化、 不轻信偶然, 保持思考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场 , 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中。 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标的, 阶段性清零、 不被既有选择 羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已 进入成长后期的行业保持谨慎; 对待市场短期热点不过多纠缠, 不看好长期前景的行业 坚决不参与短期交易。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为10.09% ,同期业绩比较基准增长率为-3.92% , 基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下降, 出清过程预计较长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社 会承受能力。今明两年的超额收益可能来自于既有长期成长空间又有业绩支撑的行业, 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通过挖掘 并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的细分行业, 我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化, 争取取得 满意的结果。 此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业。 基金持 有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干 。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 13 页 共 57 页 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人,基金托管人复核无误后签章 返回 给基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期 内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 基金托管人依据本基金基金合同和托管协议,自2012年3月29日起托管本基金的全 部资产。 本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合 同和托管协议的规定, 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对基 金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支 等方面进行了必要的监督、 复核和审查, 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益 的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务 会计报告、 投资组合报告等内容, 认为其真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏。 §6 半年度 财务会计报告(未经 审计)


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 14 页 共 57 页 6.1 资产负债 表 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12 月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 865,544.31 21,107,960.68 结算备付金


8,207,533.39 1,265,900.84 存出 保证金


693,510.03 331,232.04 交易性金融资产 6.4.7.2 537,469,920.94 164,213,050.47 其中:股票投资


506,273,611.94 149,208,550.47








基金投资


- -








债券投资


31,196,309.00 15,004,500.00





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 23,500,000.00 - 应收证券清算款


14,252,509.53 - 应收利息 6.4.7.5 843,161.98 407,459.82 应收股利


- - 应收申购款


50,503,611.87 59,331.74 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 30,247.08 - 资产总计


636,366,039.13 187,384,935.59 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12 月31日 负 债:





短期 借款


- - 交易性金融负债


- -


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 15 页 共 57 页 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


12,683,559.81 1,103,141.91 应付赎回款


784,885.85 226,051.66 应付管理人报酬


622,981.13 230,011.49 应付托管费


103,830.23 38,335.25 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 651,783.69 293,644.16 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 196,840.77 246,227.09 负债合计


15,043,881.48 2,137,411.56 所有者权 益:





实收基金 6.4.7.9 400,807,961.01 131,542,487.77 未分配利润 6.4.7.10 220,514,196.64 53,705,036.26 所有者权益合计


621,322,157.65 185,247,524.03 负债和所有者权益总计


636,366,039.13 187,384,935.59 注:报 告截 止日2014 年6 月30 日, 中欧 盛世 份额 净值1.550 元 ,中 欧盛 世A 类 份额 净值1.147 元, 中欧 盛世B 类 份额 净值1.953 元 ; 基 金份 额总 额400,807,961.01 份 , 其中 中欧 盛世 份额375,603,522.01 份 , 中 欧盛世A 类份 额12,602,219.00 份, 中欧 盛世B 类份 额12,602,220.00 份。 6.2 利润表 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日-2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2014 年1月1日 -2014 年6月30日 上年度可比期间2013 年01月01日-2013年06 月30 日 一、收入


29,680,176.88 27,344,329.38 1.利息收入


855,932.15 280,492.86


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 16 页 共 57 页 其中:存款利息收入 6.4.7.11 205,979.98 90,643.42








债券利息收入


268,260.98 40,304.58








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 381,691.19 149,544.86








其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


-1,354,844.38 41,655,379.18 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -3,154,939.92 40,530,092.72








基金投资收益 - -








债券投资收益 6.4.7.13 34,514.20 -1,410.00








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.14 - -








股利收益 6.4.7.15 1,765,581.34 1,126,696.46 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 6.4.7.16 30,084,374.29 -14,770,606.71 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) 6.4.7.17 94,714.82 179,064.05 减:二、 费用


6,169,791.00 3,766,581.53 1.管理人报酬


3,155,278.40 1,492,453.16 2.托管费


525,879.82 248,742.13 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 2,275,861.37 1,803,587.67 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 212,771.41 221,798.57 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 23,510,385.88 23,577,747.85


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 17 页 共 57 页 号填列) 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 23,510,385.88 23,577,747.85 6.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日-2014年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 131,542,487.77 53,705,036.26 185,247,524.03 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数( 本期利润) - 23,510,385.88 23,510,385.88 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 269,265,473.24 143,298,774.50 412,564,247.74 其中:1.基金申购款 333,685,050.10 173,485,812.17 507,170,862.27








2.基金赎回款 -64,419,576.86 -30,187,037.67 -94,606,614.53 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 400,807,961.01 220,514,196.64 621,322,157.65 项 目 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基金净 值) 247,512,529.09 5,127,058.38 252,639,587.47 二、 本期经营活动产生的基金 - 23,577,747.85 23,577,747.85


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 18 页 共 57 页 净值变动数( 本期利润) 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) -84,633,944.08 -5,470,302.45 -90,104,246.53 其中:1.基金申购款 54,923,946.92 10,862,806.52 65,786,753.44








2.基金赎回款 -139,557,891.0 0 -16,333,108.97 -155,890,999.97 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 162,878,585.01 23,234,503.78 186,113,088.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 黄峰 ————————— 主管会计工作负责人 郭雅梅 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本 情况





中欧盛世成长分级股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中 国证券监督管理委 员会( 以下简称" 中国证 监会") 证监许可[2011] 第1658 号 《关于核准中欧盛世成长分级股票 型证券投资基金募集的批复》 核准, 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证 券投资基金法》和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 520,330,319.80 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧盛 世成长分级股票型证券投资 基金基金合同》于2012年3月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 520,524,217.77 份基金份额,其中认购资金利息折合193,897.97份基金份额。场外认购的 全部份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之基础份额( 以下简称" 中欧盛世 份额") 494,590,318.77 份,其中认购资金利息折合188,998.97份基金份额;场内认购部分 按照基金合同约定的5:5 比例份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之A 类 份额( 以下简称" 中欧盛 世A 类份额") 12,966,949.00 份,其中认购资金利息折合2,449.00份 基金份额, 和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之B 类份额( 以下 简称" 中欧盛世B 类 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 19 页 共 57 页 份额") 12,966,950.00 份 , 其中认购资金利息折合2,450.00 份基金份额。 本基金的基金管理 人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。





根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 和 《中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案, 本基金在基金合同生效后三年内 分级运作。中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类 份额的基金份额数配比始终保持5:5 的比率 不变。本基金5份中欧盛世A 类份额与5份中欧盛世B 类份额构成一对 份额组合,一对中 欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的份额组 合的净值之和将等于10份中欧盛世份额的 净值。中欧盛世A 类份额的约定年收益率为6.5% ;中欧盛世B 类份额 的份额净值根据中 欧盛世份额的份额净值、中欧盛世A 类份额的份额净值以及中欧盛世份额、中欧盛世A 类份额、中欧盛世B 类 份额的份额净值关系计算。在满足一定条件的情况下,本基金的 基金管理人将根据基金合同约定, 对本基金所有份额进行折算, 所有的基金份额净值调 整到1.000 元。本基金合同生效后满三年的对应日( 该对应日为非工作日,则顺延到下一 个工作日) ,为中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的分级运作到 期折算日,届时中欧 盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额将按照基金 合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份 额,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF) 。





本基金在分级运作期内,中欧盛世份额接受场外与场内申购和赎回,中欧盛世A 类 份额、中欧盛世B 类份 额只上市交易但不接受申购和赎回,并可与中欧盛世份额相互间 进行配对转换。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2012] 第97号文审核同意, 本基金25,933,899.00份基金份额于2012年4月27日在深交所挂牌交易( 其中中欧盛世A 类 份额为12,966,949.00份,中欧盛世B 类份额为12,966,950.00 份) 。? 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货 币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融 工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金投资组合中:股票、权证等权益类资产 占基金资产的60%-95% ,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ;债券等固定收 益类资产以及现金占基金资产的5%-40% ,其 中现金或者投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为:75% X 沪深 300指数收益率+25% X 中证全债指数收益率。





本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2014年8月27日批准报 出。 6.4.2 会计报表 的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 20 页 共 57 页 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》 、 《 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 基金合同》 和在财 务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明





本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基 金2014 年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日半年度经营成果和基 金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告 相一致的说 明





本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政 策变更的说明





无。 6.4.5.2 会计估 计变更的说明





无。 6.4.5.3 差错更 正的说明





无。 6.4.6 税项





根据财政部、 国家 税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投 资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下:





(1) 以发行基金方 式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入 不予征收营业税。





(2) 对基金从证券 市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。





(3) 对基金取得的 企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20% 的个人所得税。 自2013年1月1日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内( 含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 21 页 共 57 页 在1个月以上至1年( 含1年) 的,暂减按50% 计入 应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂 减按25% 计入 应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利 收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收 入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。





(4) 基金卖出股票 按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 重要财务 报表项目的说明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末2014年6月30日 活期存款 865,544.31 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 865,544.31 6.4.7.2 交易性 金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 462,165,579.64 506,273,611.94 44,108,032.30 贵金属投资- 金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 31,274,774.60 31,196,309.00 -78,465.60 银行间市场 - - - 合计 31,274,774.60 31,196,309.00 -78,465.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 493,440,354.24 537,469,920.94 44,029,566.70


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 22 页 共 57 页 6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债 无余额。 6.4.7.4 买入返 售金融资产 6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2014年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 23,500,000.00 - 合计 23,500,000.00 - 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末2014年6月30日 应收活期存款利息 8,209.21 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,324.06 应收债券利息 830,347.84 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 999.98 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 280.89 合计 843,161.98 6.4.7.6 其他资 产 单位:人民币元 项目 本期末2014年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 30,247.08 合计 30,247.08


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 23 页 共 57 页 6.4.7.7 应付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 651,783.69 银行间市场应付交易费用 - 合计 651,783.69 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,863.60 审计费 29,752.78 信息披露费 148,765.71 应付转换费 28.91 其他 15,429.77 合计 196,840.77 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目( 中欧盛世分级股票) 本期2014 年1月1日-2014年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 106,443,498.77 106,443,498.77 本期申购 333,685,050.10 333,685,050.10 本期赎回(以“- ”号填列) -64,525,026.86 -64,525,026.86 本期末 375,603,522.01 375,603,522.01 项目( 盛世A) 本期2014 年1月1日-2014年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 12,549,494.00 12,549,494.00 本期申购 52,725.00 52,725.00 本期赎回(以“- ”号填列) - -


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 24 页 共 57 页 本期末 12,602,219.00 12,602,219.00 项目( 盛世B) 本期2014 年1月1日-2014年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 12,549,495.00 12,549,495.00 本期申购 52,725.00 52,725.00 本期赎回(以“- ”号填列) - - 本期末 12,602,220.00 12,602,220.00 1. 申购含转换入份额; 赎回含转换出份额。 配对转换业务所产生的实收基金变动以净额 列示。 2. 截至2014年6月30日止, 本基金于深交所上市的基金份额为25,204,439.00 份( 其中中欧 盛世A 类份额12,602,219.00 份, 中欧盛世B 类份额12,602,220.00 份) , 托管在场内未上市交 易的基金份额为 145,851.00


份, 托管在场外未上市交易的基金份额为375,457,671.01 份, 均为中欧盛世份额。 场内的 中欧盛世份额登记 在证券登记结算系统, 场外的中欧盛世份额登记在注册登记系统。 通 过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 41,975,677.41 11,729,358.85 53,705,036.26 本期利润 -6,573,988.41 30,084,374.29 23,510,385.88 本期基金份额交易产生的变 动数 95,807,135.94 47,491,638.56 143,298,774.50 其中:基金申购款 118,113,466.31 55,372,345.86 173,485,812.17








基金赎回款 -22,306,330.37 -7,880,707.30 -30,187,037.67 本期已分配利润 - - - 本期末 131,208,824.94 89,305,371.70 220,514,196.64 6.4.7.11 存款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 25 页 共 57 页 活期存款利息收入 159,467.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,700.86 其他 17,811.63 合计 205,979.98 6.4.7.12 股票投 资收益 6.4.7.12.1 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 卖出股票成交总额 636,965,677.05 减:卖出股票成本总额 640,120,616.97 买卖股票差价收入 -3,154,939.92 6.4.7.13 债券投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 卖出债券 (债转股及债券到期 兑付)成交总额 16,586,237.00 减: 卖出债券 (债转股及债券 到期兑付)成本总额 16,100,485.80 减:应收利息总额 451,237.00 债券投资收益 34,514.20 6.4.7.14 衍生工 具收益 6.4.7.14.1 衍生工 具收益 —— 买卖权 证差价收入 无。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 26 页 共 57 页 6.4.7.14.2 衍生工 具收益 —— 其他投 资收益 无。 6.4.7.15 股利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,765,581.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,765,581.34 6.4.7.16 公允价 值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 1.交易性金融资产 30,084,374.29 —— 股票投资 30,201,854.09 —— 债券投资 -117,479.80 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工 具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 30,084,374.29 6.4.7.17 其他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 基金赎回费收入 90,639.64


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 27 页 共 57 页 转换费收入 4,075.18 合计 94,714.82 注: 1. 本基 金的 场内 赎回 费 率为赎 回金 额的0.5% , 场 外赎回 费率 按持 有期 间递 减, 赎 回费 总额 的25% 归入基 金资 产。 2. 基金 之间 的转 换费 由赎 回费和 申购 费补 差两 部分 构成, 其中 赎回 费部 分的25% 归入 转出 基金 的基 金 资产。 6.4.7.18 交易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 交易所市场交易费用 2,275,461.37 银行间市场交易费用 400.00 合计 2,275,861.37 6.4.7.19 其他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 - 上市费 29,752.92 持有人大会费 - 开户费 - 银行间回购交易费用 - 交易所回购手续 费用 - 账户维护费用 4,500.00 银行间交易手续费 - 其他费用 - 合计 212,771.41


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 28 页 共 57 页 6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事 项





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表日后事项





截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关 系 6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况 本报告期内, 经公司股东会及第三届董事会2014年第一次定期会议审议通过, 由国都证 券有限责任公司和北京百骏投资有限公司分别将其持有的公司各10% 的股权转让给股 东以外的自然人窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先生、 许欣先生和陆文俊先生。 股权 转让后公司注册资本保持不变,仍为人民币1.88亿元,公司股权结构调整为: 意大利意联银行股份合作公司(Unione di BancheItalianeS.c.p.a. )出 资人民币65,800,000 元, 占公司注册资本的35% ; 国都证券有限责任公司出资人民币37,600,000元, 占公司注册资本的20% ; 北京百骏投资有 限公司出资人民币37,600,000元, 占公司注册资本的20% ;


万盛基业投资有限公司出资人民币9,400,000元, 占公司注册资本的5% ; 窦玉明出资人民币9,212,000 元 , 占公司注册资本的4.9% ; 刘建平出资人民币9,212,000 元 , 占公司注册资本的4.9% ; 周蔚文出资人民币7,708,000 元 , 占公司注册资本的4.1% ; 许欣出资人民币7,708,000 元, 占公司注册资本的4.1% ; 陆文俊出资人民币3,760,000 元, 占公司注册资本的2% 。 上述事项的工 商变更登记手续 现 已办理完毕并已报中国证券监督管理委员会备案,并已于2014年4月25日在指定媒介进 行了信息披露。 6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 广发银行股份有限公司(" 广发银行") 基金托管人、基金代销机构 国都证券有限责任公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关 联方交 易单元进 行的交易


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 29 页 共 57 页 6.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2014 年1月1日-2014年6月30 日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国都证券 223,651,593.17 14.00% 36,111,106.92 3.13% 6.4.10.1.2 权证交 易 无。 6.4.10.1.3 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2014 年1月1日-2014年6月30 日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月30 日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 国都证券 31,274,774.60 96.50% - - 6.4.10.1.4 债券回 购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2014 年1月1日-2014年6月30 日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月30 日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 国都证券有限 责任公司(" 国 2,495,000,000.00 82.07% 97,000,000.00 23.89%


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 30 页 共 57 页 都证券") 6.4.10.1.5 应支付 关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日-2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 203,613.30 14.00%


- 关联方名称 上年度可比期间 2013年01月01 日-2013年06月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 32,875.40 3.15%


- 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 6.4.10.2 关联方 报酬 6.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期2014年1月1日-2014 年6 月30日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月 30日 当期发生的基金应支 付的管理费 3,155,278.40 1,492,453.16 其中: 支付销售机构的 客户维护费 237,581.27 239,362.80 注: 支 付基 金管 理人 中 欧 基金管 理有 限公 司 的基 金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 6.4.10.2.2 基金托 管费


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 31 页 共 57 页 单位:人民币元 项目 本期2014年1月1日-2014 年6 月30日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月 30日 当期发生的基金应支 付的托管费 525,879.82 248,742.13 注: 支 付基 金托 管人 广 发 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净值0.25% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 无。 6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 份额单位:份 项目 本期2014年1月1日-2014 年6 月30日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月 30日 中欧盛世 分级股票 盛世A 盛世B 中欧盛世 分级股票 盛世A 盛世B 报告期初持有的基金 份额 251,185.51 - - - - - 报告期间申购/ 买入总 份额 - - - 251,185.51 - - 报告期间因拆分变动 份额 - - - - - - 减:报告期间赎回/ 卖 出总份额 - - - - - - 报告期末持有的基金 份额 251,185.51 - - 251,185.51 - - 报告期末持有的基金 份额 占基金总份额 比例 0.07% - - 0.15% - - 注:报 告期 内, 基金 管理 人未使 用风 险准 备金 投资 本基金 。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 32 页 共 57 页 6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2014 年1月1日-2014年6月30 日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013 年06月30 日 期末 余额 当期利息收入 期末 余额 当期利息收入 广发银行 865,544.31 159,467.49 - - 广发银行股份 有限公司 - - 3,880,128.44 73,323.36 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广 发银 行保 管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明 无。 6.4.11 利润分 配情况 6.4.11.1 利润分 配情况 —— 非货币市 场基金 无。 6.4.12 期末(2014年6 月30 日)本 基金持有的流通受限 证券 6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别: 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 60332 8 依顿 电子 2014-06-23 2014- 07-01 新股流通 受限 15.31 15.31 11296 172,941.76 172,941.76 60336 9 今世 缘 2014-06-25 2014- 07-03 新股流通 受限 16.93 16.93 1000 16,930.00 16,930.00


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 33 页 共 57 页 30038 7 富邦 股份 2014-06-26 2014- 07-02 新股流通 受限 20.48 20.48 6566 134,471.68 134,471.68 30004 3 互动 娱乐 2014-04-08 2015- 04-09 非公开发 行 28.80 15.30 36351 8 10,469,318 .40 5,561,825. 40 30038 6 飞天 诚信 2014-06-20 2015- 06-26 新股流通 受限 33.13 57.73 25609 848,426.17 1,478,407. 57 6.4.12.2 期末持 有的暂 时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 00238 1 双箭 股份 2014- 05-29 筹划重大 事项 10.84 2014- 07-04 11.92 97556 7 12,288,957 .16 10,575,146 .28 30029 5 三六 五网 2014- 04-11 重大事项 核实 96.81 2014- 07-08 105.00 15800 0 14,117,381 .79 15,295,980 .00 6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购 于本期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购 于本期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工 具风险及管理 6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构





本基金为股票型基金, 属于证券投资基金中较高风险、 较高收益的投资品种, 预期 风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。其中,中欧盛世A 类份 额表现出低风险、 收益稳定特征, 其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额; 中欧盛世B 类份额表现 出较高风险、收益相对较高的特征,其预期收益和预期风险要高 于普通的股票型基金份额, 类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。 本基金的投资范 围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票( 包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具( 但须符合中国证监会的相关规 定) 。本基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金在控制风险的基础上, 力争为持有人创造稳定的长期回 报。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 34 页 共 57 页





本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风险控制委员会为核 心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体 系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略, 并就风险控制重 要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察稽核部独立 于公司各业务部门开展监察稽核工作, 根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资 进行定期、 不定期检查, 出具监察稽核报告, 进而从合规层面对基金投资进行风险控制。





本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风 险





信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行 存款存放在本基金的托管行广发银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。





本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。





于2014年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2013 年12月31日:同) 。 6.4.13.3 流动性 风险





流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。





针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 35 页 共 57 页 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组 合持仓集中度指标、 组合 在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制 的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10% 。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能以合理价格适 时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其 上限一般不超过基金持有的债券 投资的公允价值。





于2014年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风 险





市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风 险





利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。





本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口 单位:人民币元 本期末2014 年6 月30日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 36 页 共 57 页 银行存款 865,544.31 - - - 865,544.31 结算备付金 8,207,533.3 9 - - - 8,207,533.3 9 存出保证金 693,510.03 - - - 693,510.03 交易性金融资 产 31,196,309. 00 - - 506,273,611 .94 537,469,920 .94 买入返售金融 资产 23,500,000. 00 - - - 23,500,000. 00 应收证券清算 款 - - - 14,252,509. 53 14,252,509. 53 应收利息 - - - 843,161.98 843,161.98 应收申购款 - - - 50,503,611. 87 50,503,611. 87 其他资产 - - - 30,247.08 30,247.08 资产总计 64,462,896. 73 - - 571,903,142 .40 636,366,039 .13 负债








应付证券清算 款 - - - 12,683,559. 81 12,683,559. 81 应付赎回款 - - - 784,885.85 784,885.85 应付管理人报 酬 - - - 622,981.13 622,981.13 应付托管费 - - - 103,830.23 103,830.23 应付交易费用 - - - 651,783.69 651,783.69 其他负债 - - - 196,840.77 196,840.77 负债总计 - - - 15,043,881. 48 15,043,881. 48 利率敏感度缺 口 64,462,896. 73 - - 556,859,260 .92 621,322,157 .65 上年度末2013 年12 月31 日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 21,107,960. - - - 21,107,960. 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 37 页 共 57 页 68 68 结算备付金 1,265,900.8 4 - - - 1,265,900.8 4 存出保证金 331,232.04 - - - 331,232.04 交易性金融资 产 15,004,500. 00 - - 149,208,550 .47 164,213,050 .47 应收利息 - - - 407,459.82 407,459.82 应收申购款 - - - 59,331.74 59,331.74 资产总计 37,709,593. 56 - - 149,675,342 .03 187,384,935 .59 负债








应付证券清算 款 - - - 1,103,141.9 1 1,103,141.9 1 应付赎回款 - - - 226,051.66 226,051.66 应付管理人报 酬 - - - 230,011.49 230,011.49 应付托管费 - - - 38,335.25 38,335.25 应付交易费用 - - - 293,644.16 293,644.16 其他负债 - - - 246,227.09 246,227.09 负债总计 - - - 2,137,411.5 6 2,137,411.5 6 利率敏感度缺 口 37,709,593. 56 - - 147,537,930 .47 185,247,524 .03 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析





于2014年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为5.02%(2013 年12月31 日:8.10%) , 因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2013 年12 月31日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 38 页 共 57 页 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价 格风险





其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。





本基金的资产配置以记分卡体系为基础。 本基金在记分卡体系中设定影响证券市场 前景的相关方面, 包括宏观经济趋势、 利率走势、 证券市场收益率、 市场情绪等四个方 面。 本基金定期对上述四个方面进行评估和评分, 评估结果分为非常正面、 正面、 中性、 负面、 非常负面等并有量化评分相对应。 本基金加总上述四个方面的量化评 分即可得到 资产配置加总评分并据此调整大类资产的配置比例; 通过对单个证券的定性分析及定量 分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合 宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正, 来主动应对可能 发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票、 权证等 权益类资产占基金资产的60%-95% ,其中权证 资产比例不超过基金资产净值的3% ;债 券等固定收益类资产以及现金占基金资产的5%-40% ,其中现金或者 投资于到期日在一 年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5% 。此外,本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量, 包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 交易性金融资 产- 股票投资 506,273,611.94 81.48 149,208,550.47 80.55 交易性金融资 产- 基金投资 - - - -


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 39 页 共 57 页 交易性金融资 产- 债券投资 - - - - 交易性金融资 产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 506,273,611.94 81.48 149,208,550.47 80.55 6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析 假设 除业绩比较基准( 附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日 基金资产净值的 影响金额(单位:人民币 万元) 本期末 上年度末 1. 业绩比较基准( 附注 6.4.1) 上升5% 2,932.25 908.19 2. 业绩比较基准( 附注 6.4.1) 下降5% -2,932.25 -908.19 6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金 融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。 第二层级:直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据价格推算的) 可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可 观察输入值) 。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 40 页 共 57 页 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2014 年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 504,234,218.25 元,属于第二层 级的余额为33,235,702.69 元,无三层级的余额(2013 年12 月31日:第一层级164,213,050.47 元,无属于第二、三层级的余额) 。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌等情况, 本基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级; 并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层 级。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基 金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资 组合报告 7.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 506,273,611.94 79.56 其中:股票 506,273,611.94 79.56 2 固定收益投资 31,196,309.00 4.90 其中:债券 31,196,309.00 4.90








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 23,500,000.00 3.69 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,073,077.70 1.43 7 其他各项资产 66,323,040.49 10.42 8 合计 636,366,039.13 100.00 7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 41 页 共 57 页 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 264,980,340.66 42.65 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,104,179.95 9.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 23,227,264.28 3.74 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 40,196,286.06 6.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 28,659,749.80 4.61 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 78,532,791.19 12.64 S 综合 12,573,000.00 2.02 合计 506,273,611.94 81.48 7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 7.3.1 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 所 有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002604 龙力生物 2,799,953 34,495,420.96 5.55 2 002699 美盛文化 1,960,000 33,653,200.00 5.42


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 42 页 共 57 页 3 300291 华录百纳 882,291 30,959,591.19 4.98 4 600416 湘电股份 3,016,620 28,869,053.40 4.65 5 600661 新南洋 1,079,870 28,659,749.80 4.61 6 300059 东方财富 2,299,746 27,665,944.38 4.45 7 002022 科华生物 1,199,957 27,659,008.85 4.45 8 002400 省广股份 944,966 23,227,264.28 3.74 9 300357 我武生物 707,319 22,096,645.56 3.56 10 002672 东江环保 802,582 21,934,566.06 3.53 11 300190 维尔利 666,000 18,261,720.00 2.94 12 000590 紫光古汉 1,262,982 17,984,863.68 2.89 13 000812 陕西金叶 2,320,770 17,405,775.00 2.80 14 002287 奇正藏药 781,092 15,973,331.40 2.57 15 300295 三六五网 158,000 15,295,980.00 2.46 16 601928 凤凰传媒 1,500,000 13,920,000.00 2.24 17 300235 方直科技 389,950 13,663,848.00 2.20 18 300266 兴源过滤 432,420 13,067,732.40 2.10 19 002223 鱼跃医疗 523,511 12,695,141.75 2.04 20 600624 复旦复华 1,100,000 12,573,000.00 2.02 21 300016 北陆药业 1,000,000 12,440,000.00 2.00 22 600315 上海家化 337,996 12,387,553.40 1.99 23 000848 承德露露 599,818 11,918,383.66 1.92 24 300005 探路者 739,140 11,412,321.60 1.84 25 002381 双箭股份 975,567 10,575,146.28 1.70 26 000922 佳电股份 1,579,990 9,985,536.80 1.61 27 300043 互动娱乐 363,518 5,561,825.40 0.90 28 300386 飞天诚信 25,609 1,478,407.57 0.24 29 603328 伊顿电子 11,296 172,941.76 0.03 30 300387 富邦股份 6,566 134,471.68 0.02 31 002726 龙大肉食 7,518 128,257.08 0.02 32 603369 今世缘 1,000 16,930.00 -


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 43 页 共 57 页 7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票 名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002604 龙力生物 41,255,869.98 22.27 2 002699 美盛文化 36,204,874.54 19.54 3 300295 三六五网 30,510,778.22 16.47 4 002022 科华生物 26,954,506.07 14.55 5 300059 东方财富 26,717,201.14 14.42 6 002672 东江环保 26,186,128.82 14.14 7 300291 华录百纳 24,248,615.42 13.09 8 600109 国金证券 23,524,774.17 12.70 9 002174 游族网络 22,533,939.45 12.16 10 002400 省广股份 21,196,275.20 11.44 11 300043 互动娱乐 21,117,430.62 11.40 12 002381 双箭股份 20,854,735.69 11.26 13 000812 陕西金叶 20,693,568.26 11.17 14 300357 我武生物 20,530,279.97 11.08 15 002223 鱼跃医疗 19,797,674.78 10.69 16 300338 开元仪器 19,744,008.39 10.66 17 600649 城投控股 19,576,945.81 10.57 18 300190 维尔利 19,350,417.09 10.45 19 300266 兴源过滤 19,338,096.64 10.44 20 000625 长安汽车 19,121,851.00 10.32 21 000525 红 太 阳 18,538,922.02 10.01 22 000553 沙隆达A 17,697,424.86 9.55 23 600887 伊利股份 17,428,359.82 9.41 24 600416 湘电股份 16,595,055.61 8.96 25 600661 新南洋 16,470,672.82 8.89 26 600122 宏图高科 15,182,258.14 8.20


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 44 页 共 57 页 27 600566 洪城股份 14,937,123.96 8.06 28 600993 马应龙 14,936,659.12 8.06 29 300145 南方泵业 14,227,404.85 7.68 30 601928 凤凰传媒 13,897,576.00 7.50 31 000800 一汽轿车 13,689,812.24 7.39 32 600624 复旦复华 13,064,017.00 7.05 33 300002 神州泰岳 12,859,718.78 6.94 34 300016 北陆药业 12,682,100.00 6.85 35 002287 奇正藏药 12,627,204.92 6.82 36 600315 上海家化 12,254,555.10 6.62 37 002285 世联行 11,812,718.91 6.38 38 000590 紫光古汉 11,412,206.00 6.16 39 300235 方直科技 11,300,715.00 6.10 40 000848 承德露露 11,214,792.50 6.05 41 300232 洲明科技 10,961,698.96 5.92 42 300005 探路者 10,872,464.71 5.87 43 000895 双汇发展 10,807,748.33 5.83 44 600600 青岛啤酒 10,607,634.94 5.73 45 002553 南方轴承 10,573,856.70 5.71 46 000922 佳电股份 10,515,656.03 5.68 47 000729 燕京啤酒 10,193,300.61 5.50 48 300195 长荣股份 10,056,933.87 5.43 49 600886 国投电力 9,592,369.23 5.18 50 300346 南大光电 9,377,806.42 5.06 51 600559 老白干酒 9,271,550.62 5.00 52 600525 长园集团 7,419,564.00 4.01 53 300182 捷成股份 7,284,448.78 3.93 54 002185 华天科技 7,102,589.86 3.83 55 600261 阳光照明 6,954,152.95 3.75 56 000957 中通客车 6,751,010.88 3.64


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 45 页 共 57 页 57 300024 机器人 5,917,503.23 3.19 58 300255 常山药业 5,833,859.76 3.15 59 002030 达安基因 5,818,639.38 3.14 60 600108 亚盛集团 5,652,500.00 3.05 61 600060 海信电器 5,514,090.41 2.98 62 300288 朗玛信息 5,099,942.49 2.75 63 002605 姚记扑克 4,543,034.00 2.45 64 000712 锦龙股份 3,856,659.00 2.08 注:买 入金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002174 游族网络 27,691,111.30 14.95 2 300295 三六五网 25,641,029.22 13.84 3 300338 开元仪器 24,917,104.99 13.45 4 000625 长安汽车 22,652,184.08 12.23 5 600109 国金证券 21,212,223.03 11.45 6 600649 城投控股 19,666,639.02 10.62 7 002553 南方轴承 18,409,183.06 9.94 8 600122 宏图高科 17,240,264.04 9.31 9 000553 沙隆达A 17,067,647.45 9.21 10 000525 红 太 阳 16,337,180.40 8.82 11 000712 锦龙股份 15,883,738.50 8.57 12 600887 伊利股份 15,426,703.96 8.33 13 300043 互动娱乐 14,407,996.11 7.78 14 002185 华天科技 13,505,552.53 7.29 15 600993 马应龙 13,442,683.07 7.26 16 600559 老白干酒 12,777,754.78 6.90 17 000800 一汽轿车 12,707,959.18 6.86


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 46 页 共 57 页 18 600566 洪城股份 12,588,075.42 6.80 19 300145 南方泵业 12,233,767.06 6.60 20 300232 洲明科技 11,935,368.59 6.44 21 300002 神州泰岳 11,673,005.34 6.30 22 300284 苏交科 10,567,803.16 5.70 23 002604 龙力生物 10,537,522.97 5.69 24 600600 青岛啤酒 10,461,660.78 5.65 25 300024 机器人 10,412,125.52 5.62 26 600886 国投电力 10,321,500.00 5.57 27 000729 燕京啤酒 10,121,436.65 5.46 28 300182 捷成股份 10,029,048.22 5.41 29 600261 阳光照明 10,011,565.73 5.40 30 000895 双汇发展 9,519,660.73 5.14 31 002285 世联行 8,958,378.37 4.84 32 002202 金风科技 8,950,734.43 4.83 33 300195 长荣股份 8,738,643.95 4.72 34 300346 南大光电 8,330,236.76 4.50 35 300266 兴源过滤 8,309,761.27 4.49 36 300001 特锐德 8,144,637.06 4.40 37 601933 永辉超市 7,985,103.71 4.31 38 002699 美盛文化 7,972,224.57 4.30 39 000812 陕西金叶 7,774,299.02 4.20 40 600525 长园集团 7,301,974.72 3.94 41 002381 双箭股份 7,062,659.58 3.81 42 002650 加加食品 6,798,216.53 3.67 43 000957 中通客车 6,518,660.67 3.52 44 002030 达安基因 6,265,020.72 3.38 45 600705 XD 中航投 6,157,214.50 3.32 46 600978 宜华木业 6,058,576.52 3.27 47 002223 鱼跃医疗 6,009,894.26 3.24


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 47 页 共 57 页 48 002605 姚记扑克 5,809,743.92 3.14 49 300255 常山药业 5,751,461.26 3.10 50 002672 东江环保 5,693,538.36 3.07 51 600060 海信电器 5,338,175.50 2.88 52 000982 中银绒业 5,324,774.58 2.87 53 600108 亚盛集团 5,288,500.00 2.85 54 300288 朗玛信息 4,929,481.26 2.66 55 002250 联化科技 4,725,844.32 2.55 注:卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 966,983,824.35 卖出股票收入(成交)总额 636,965,677.05 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 31,196,309.00 5.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 31,196,309.00 5.02


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 48 页 共 57 页 7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019322 13 国债22 311,030 31,196,309.00 5.02 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策 股指期货不属于本 基金的投资范围,故此项不适用。 7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国 债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国 债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 49 页 共 57 页 7.12 投资组合 报告附注 7.12.1 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查, 或在 报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.12.2 本基金 投资的前十名股票 中,没有投资于超出基 金合同规定备选库之外 的股票。 7.12.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 693,510.03 2 应收证券清算款 14,252,509.53 3 应收股利 - 4 应收利息 843,161.98 5 应收申购款 50,503,611.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.08 8 其他 - 9 合计 66,323,040.49 7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分





本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 50 页 共 57 页 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 中欧盛 世分级 股票 2,760 136,088.23 337,375,706 .28 89.82% 38,227,815. 73 10.18% 盛世A 160 78,763.87 7,970,334.0 0 63.25% 4,631,885.0 0 36.75% 盛世B 672 18,753.30 76,531.00 0.61% 12,525,689. 00 99.39% 合计 3,592 111,583.51 345,422,571 .28 86.18% 55,385,389. 73 13.82% 8.2 期末上市 基金前十名持有人 序号( 中 欧盛世 分级股 票) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 吴志刚 50,000.00 34.28% 2 尹兆林 25,229.00 17.30% 3 冯顺莲 24,600.00 16.87% 4 胡晓梅 20,000.00 13.71% 5 程碧芳 16,000.00 10.97% 6 徐小霞 8,055.00 5.52% 7 丛军宁 848.00 0.58% 8 初德文 647.00 0.44% 9 李虹 91.00 0.06% 10 郭建华 84.00 0.06% 序号( 盛 世A) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 51 页 共 57 页 1 中银保险有限公司-传统 保险产品 1,316,331.00 10.45% 2 国联安基金-工商银行- 国联安-歌裴诺宝-安心 宝1号资产管 1,069,791.00 8.49% 3 兴业国际信托有限公司- 鼎锋成长3期证券投资集 合资金信托计 990,000.00 7.86% 4 中银保险有限公司 745,950.00 5.92% 5 宁波鼎锋海川投资管理中 心(有限合伙)-鼎锋海 川一期证券投资 654,193.00 5.19% 6 中江国际信托股份有限公 司资金信托合同 (金狮153 号) 557,035.00 4.42% 7 郑晓娟 510,141.00 4.05% 8 陕西省国际信托股份有限 公司-鼎锋16 期证券投资 集合资金信托 510,000.00 4.05% 9 中融国际信托有限公司- 融发2号 442,561.00 3.51% 10 上海鼎锋久成股权投资基 金合伙企业(有限合伙) 398,700.00 3.16% 序号 ( 盛世B) 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 许茜 714,957.00 5.67% 2 孙大军 374,900.00 2.97% 3 徐向明 346,900.00 2.75% 4 赵文利 294,000.00 2.33% 5 姚秀良 273,100.00 2.17% 6 计珏 270,300.00 2.14%


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 52 页 共 57 页 7 马林 196,480.00 1.56% 8 卢强 192,650.00 1.53% 9 张丰辰 187,665.00 1.49% 10 王敏 168,800.00 1.34% 注:以 上均 为场 内持 有人 。 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中欧盛世分级 股票 341,358.44 0.09% 盛世A - - 盛世B - - 合计 341,358.44 0.09% 8.4 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 中欧盛世分 级股票 0 盛世A 0 盛世B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 中欧盛世分 级股票 10~50 盛世A 0 盛世B 0 合计 10~50 §9


开放 式基金份额变动 单位:份 项目 中欧盛世分级 股票 盛世A 盛世B 基金合同生效日(2012 年3月29日) 基 494,590,318.77 12,966,949.00 12,966,950. 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 53 页 共 57 页 金份额总额 00 本报告期期初基金份额总额 106,443,498.77 12,549,494.00 12,549,495. 00 本报告期基金总申购份额 333,685,050.10 52,725.00 52,725.00 减:本报告期基金总赎回份额 64,525,026.86 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 375,603,522.01 12,602,219.00 12,602,220. 00 注: 中 欧盛 世申 购含 配对 转换入 、 转 换入 份额 ; 赎 回含配 对转 换出 、 转 换出 份额。 盛世A 、 盛世B 申 购为配 对转 换入 份额 ; 赎 回为配 对转 换出 份额 。 其 中, 盛世A 份额 、 盛世B 份 额的本 期申 购 (即 配对 转换入 份额 )之 和等 于中 欧盛世 分级 股票 基金 份额 配对转 换出 份额 。配 对转 换业务 所 产 生的 实收 基 金变动 以净 额列 示。 §10 重大事 件揭示 10.1 基金份额 持有人大会决议





报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 10.2.1 基金管 理人的重大人事变 动





报告期内, 基金管理人于2014年2月20日发布公告, 许欣先生自2014年2月12日起担 任中欧基金管理有限 公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理 相关手续并中国证监会和上海证监局报告。





报告期内, 基金管理人于2014年1月11日发布公告, 周蔚文先生自2014 年1月10日起 不再担任本基金基金经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续 并向中国证监会和上海证监局报告。 10.2.2 基金托 管人的重大人事变 动





报告期内, 基金托管人于2014年5月5日发布公告, 禄金山先生不再担任广发银行股 份有限公司资产托管部总经理,任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。 10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资 策略的改变


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 54 页 共 57 页





报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况





本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供 审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务 所。 10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况





报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华创证券 2 971,861,783.23 60.84% 884,784.47 60.84% - 宏源证券 1 235,530,179.06 14.74% 214,427.64 14.74% - 国都证券 1 223,651,593.17 14.00% 203,613.30 14.00% - 中邮证券 1 106,515,170.54 6.67% 96,971.74 6.67% - 中投证券 1 59,853,930.37 3.75% 54,491.36 3.75% - 注:1、 根据 中国 证监 会的 有关规 定 , 我 司在 综合 考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、 研究 能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 2、本 报告 期内 ,新 增宏 源 证券深 圳交 易单 元。 10.7.2 基金租用 证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当 期权 证成 交总 额的 比例


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 55 页 共 57 页 华创证券 1,135,000.00 3.50% 545,000,000.00 17.93% - - 宏源证券 - - - - - - 国都证券 31,274,774.60 96.50% 2,495,000,000.00 82.07% - - 中邮证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 10.8 其他重大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧基金管理有限公司旗下基金 2013年12月31日基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净 值公告 公司网站 2014-01-01 2 中欧基金管理有限 公司关于公司 从业人员在深圳中欧盛世资本管 理有限公司兼职情况的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-01-04 3 中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金基金经理变更公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-01-11 4 中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金2013年第4季度报告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-01-21 5 中欧基金管理有限公司关于新任 副总经理的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时 报》 、 公司网站 2014-02-20 6 关于中欧盛世成长分级股票型证 券投资基金可能发生不定期份额 折算的风险提示公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-02-26 7 中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金2013年年度报告(正文) 公司网站 2014-03-28 8 中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金2013年年度报告(摘要) 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-03-28 9 关于调整旗下部分基金持有 “互 《中国证券报》、《上海 2014-03-28


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 56 页 共 57 页 动娱乐”股票估值方法的公告 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 10 中欧基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-04-10 11 中欧基金管理有限公司关于新增 浙江同花顺基金销售有限公司为 旗下基金代销机构并参与费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-04-15 12 中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金2014年第1季度报告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-04-19 13 中欧基金管理有限公司关于公司 股权转让及股东变更的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-04-25 14 中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金更新招募说明书(2014年 第1号) 公司网站 2014-05-12 15 中欧盛世成长分级股票型证券投 资基金更新招募说明书摘要 (2014年第1号) 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-05-12 16 中欧基金管理有限公司关于子公 司名称变更等事项的公告 《中国证 券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-05-15 17 中欧基金管理有限公司关于旗下 基金在招商银行股份有限公司开 通基金转换业务的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 公司网站 2014-06-09 §11


备查 文件目录 11.1 备查文件 目录





1 、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 3、《中欧 盛世成长分级股票型证券投资基金托管协议》


中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金2014 年 半年 度报告 第 57 页 共 57 页 4、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报 告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金 管理有限公司 二〇一四 年八月二十七日