信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 0 1 4 年 半 年 度 报 告
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 4 年 8 月 2 7 日信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其
内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事
签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 4 年 8 月 2 5 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财
务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 4 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 5 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 6 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 2 境 外 投 资 顾 问 为 本 基 金 提 供 投 资 建 议 的 主 要 成 员 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 3 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 5 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 6 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 5 报 告 期 内 权 益 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
8 . 5 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 2 . 1 备 查 文 件 名 称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 2 . 2 备 查 文 件 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 2 . 3 备 查 文 件 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
4
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 简 称 信 诚 全 球 商 品 主 题 ( Q D I I - F O F - L O F )
场 内 简 称 信 诚 商 品
基 金 主 代 码 1 6 5 5 1 3
基 金 运 作 方 式 上 市 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 1 2 月 2 0 日
基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 , 2 9 9 , 4 3 7 . 1 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 2 年 1 月 1 3 日
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 通 过 在 全 球 范 围 内 积 极 配 置 商 品 类 相 关 资 产 , 在 有 效 分 散 风 险 的 基 础
上 , 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 将 根 据 宏 观 及 商 品 分 析 进 行 资 产 配 置 , 并 通 过 全 球 范 围 内 精 选
基 金 构 建 组 合 , 以 达 到 预 期 的 风 险 收 益 水 平 。
业 绩 比 较 基 准 标 准 普 尔 高 盛 商 品 总 收 益 指 数
风 险 收 益 特 征 本 基 金 主 要 投 资 全 球 商 品 类 基 金 , 商 品 价 格 具 有 较 高 的 波 动 性 , 因 此 ,
本 基 金 属 于 较 高 预 期 风 险 和 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 唐 世 春 王 永 民
联 系 电 话 0 2 1 - 6 8 6 4 9 7 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 s h i c h u n . t a n g @ c i t i c p r u . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 6 6 - 0 0 6 6 / 0 2 1 - 5 1 0 8 5 1 6 8 9 5 5 6 6
传 真 0 2 1 - 5 0 1 2 0 8 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址
上 海 市 浦 东 世 纪 大 道 8 号 上 海 国
金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址
上 海 市 浦 东 世 纪 大 道 8 号 上 海 国
金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 张 翔 燕 田 国 立信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
5
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人
项 目 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文 B a n k o f C h i n a ( H o n g K o n g ) L i m i t e d
中 文 中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司
注 册 地 址 香 港 花 园 道 1 号 中 银 大 厦
办 公 地 址 香 港 花 园 道 1 号 中 银 大 厦
邮 政 编 码 -
2 . 5 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . x c f u n d s . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 及 基 金 托 管 人
的 住 所
2 . 6 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 3 4 6 , 0 3 9 . 6 9
本 期 利 润 6 9 5 , 8 5 6 . 5 0
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 7 7 8
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 9 . 6 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 0 . 0 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 1 , 3 6 2 , 3 3 7 . 6 0
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 6 4 1
期 末 基 金 资 产 净 值 6 , 9 3 7 , 0 9 9 . 5 6
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 6
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 1 6 . 4 0 %
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
6
数 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 8 3 % 0 . 3 9 % 2 . 1 2 % 0 . 5 5 % - 0 . 2 9 % - 0 . 1 6 %
过 去 三 个 月 0 . 1 2 % 0 . 4 0 % 2 . 6 9 % 0 . 5 2 % - 2 . 5 7 % - 0 . 1 2 %
过 去 六 个 月 1 0 . 0 0 % 0 . 5 3 % 5 . 7 1 % 0 . 6 0 % 4 . 2 9 % - 0 . 0 7 %
过 去 一 年 7 . 0 4 % 0 . 5 6 % 1 0 . 4 0 % 0 . 6 6 % - 3 . 3 6 % - 0 . 1 0 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 1 6 . 4 0 % 0 . 5 9 % 8 . 8 0 % 0 . 8 6 % - 2 5 . 2 0 % - 0 . 2 7 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
注 : 本 基 金 建 仓 日 自 2 0 1 1 年 1 2 月 2 0 日 至 2 0 1 2 年 6 月 2 0 日 , 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基
金 基 金 合 同 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准 , 于 2 0 0 5 年 9 月 3 0 日 正 式 成 立 , 注 册 资 本
2 亿 元 , 注 册 地 为 上 海 。 公 司 股 东 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 、 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 新 苏 州 工
业 园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 , 各 股 东 出 资 比 例 分 别 为 4 9 % 、 4 9 % 、 2 % 。 截 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 管 理
人 共 管 理 3 0 只 基 金 , 分 别 为 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 精 萃 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
7
诚 盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 经 典 优 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 优 胜 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 、 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚
中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 理 财 7 日 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 添
金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 性 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 幸 福 消 费
股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 儒 明
本 基 金 基 金 经
理 、 信 诚 四 国 配
置
( Q D I I - F O F - L O F )
基 金 基 金 经 理 ，
信 诚 基 金 管 理 有
限 公 司 海 外 投 资
副 总 监
2 0 1 3 年 1 月 1 5 日 - 2 0
2 0 年 证 券 、 基 金 从
业 经 验 , 其 中 包 含
8 年 海 外 基 金 经 理
的 专 业 资 历 。 曾 先
后 任 职 于 永 昌 证 券
投 资 信 托 股 份 有 限
公 司 、 富 邦 证 券 投
资 信 托 股 份 有 限 公
司 、 金 复 华 证 券 投
资 信 托 股 份 有 限 公
司 、 台 湾 工 银 证 券
投 资 信 托 股 份 有 限
公 司 和 富 国 基 金 管
理 有 限 公 司 境 外 投
资 部 , 均 从 事 证 券
投 资 研 究 工 作 , 并
曾 担 任 股 票 型 基 金
和 基 金 中 的 基 金
( F O F ) 的 基 金 经 理 。
李 舒 禾 本 基 金 基 金 经 理 2 0 1 1 年 1 2 月 2 0 日 - 9
台 湾 国 立 成 功 大 学
硕 士 , 9 年 基 金 从 业
经 验 ; 2 0 0 4 年 7 月 至
2 0 1 1 年 初 曾 任 职 于
台 湾 宝 来 证 券 投 资
信 托 股 份 有 限 公
司 , 拥 有 丰 富 的 全
球 资 产 配 置 和 E T F
投 资 经 验 . 2 0 0 6 / 9 ~
2 0 1 0 / 9 期 间 担 任 宝
来 全 球 E T F 稳 健 组信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
8
合 证 券 投 资 信 托 基
金 经 理 , 该 基 金 的
投 资 内 容 以 E T F 为
主 , 资 产 范 围 包 括
股 票 、 债 券 、 商 品 、
R E I T S 、 货 币 、 杠 杆
等 。 2 0 1 0 / 1 1 ~
2 0 1 1 / 3 期 间 担 任 宝
来 黄 金 期 货 信 托 基
金 经 理 , 该 基 金 主
要 投 资 于 黄 金 期
货 。
注 : 1 . 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚 全
球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 招 募 说 明 书 》 的 约 定 ,
本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 和 内 部
控 制 制 度 , 加 强 内 部 管 理 , 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚 基
金 公 平 交 易 管 理 制 度 v 1 . 2 》 , 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公
平 交 易 执 行 中 各 司 其 职 , 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的
投 资 决 策 机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制 , 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交
易 相 关 程 序 , 及 其 它 的 流 程 控 制 , 确 保 不 同 基 金 在 一 、 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断
完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统 , 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控 , 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 。 当 期 公 司
整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 , 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报 告 期 内 本 基 金 未 有 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交
量 5 % 的 交 易 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
本 基 金 主 要 投 资 大 宗 商 品 , 包 括 贵 重 金 属 、 基 础 金 属 、 能 源 、 农 产 品 四 个 板 块 。 基 金 的 基 准 是 标 普
高 盛 商 品 指 数 ( S & P G S C I C o m m o d i t y T o t a l R e t u r n I n d e x ) 。
2 0 1 4 年 上 半 年 , 商 品 市 场 涨 跌 互 见 , 整 体 呈 现 上 涨 态 势 , 标 普 高 盛 商 品 指 数 上 涨 5 . 7 1 % 。 能 源 类 上 涨
5 . 6 1 % , 贵 金 属 上 涨 9 . 6 6 % , 基 本 金 属 上 涨 1 . 2 5 % , 农 产 品 上 涨 1 . 6 6 % 。 2 0 1 4 年 上 半 年 贵 金 属 因 2 0 1 3 年 跌 幅
过 大 而 有 大 幅 反 弹 。 能 源 类 因 伊 拉 克 局 势 紧 张 以 及 夏 季 用 油 需 求 而 上 涨 。 基 本 金 属 因 全 球 经 济 暖 复 苏 以
及 美 国 新 屋 建 筑 的 需 求 上 升 而 上 涨 。 农 产 品 第 1 季 时 因 对 全 球 气 候 异 常 的 预 期 而 上 涨 较 多 , 但 第 2 季 时
发 现 气 候 异 常 对 农 作 物 的 影 响 不 大 而 回 跌 不 少 。
能 源 方 面 , 美 国 基 斯 通 ( K e y s t o n e ) 的 输 油 管 道 上 线 后 , 第 2 季 美 国 库 欣 ( C u s h i n g ) 的 库 存 持 续 下 降 ,
夏 天 用 油 旺 季 来 临 , 加 上 伊 拉 拉 克 内 战 及 周 围 宗 教 冲 突 等 因 素 , 原 油 价 格 有 所 支 撑 , 伊 拉 拉 克 内 战 目 前 尚信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
9
未 波 及 伊 拉 克 南 部 的 原 油 生 产 重 镇 , 未 来 观 察 重 点 在 于 伊 拉 克 内 战 是 否 会 扩 大 到 伊 拉 克 南 部 , 另 一 方 面 ,
也 要 密 切 留 意 利 比 亚 原 油 恢 复 出 口 的 情 况 , 一 旦 利 比 亚 原 油 出 口 增 加 , 可 能 会 对 原 油 价 格 形 成 压 力 。 贵 金
属 方 面 , 黄 金 价 格 受 量 化 宽 松 退 出 的 利 空 影 响 , 预 计 已 反 应 了 大 部 分 , 加 上 2 0 1 4 年 第 2 季 欧 洲 央 行 的 负 利
率 货 币 宽 松 政 策 以 及 中 东 局 势 的 紧 张 气 氛 , 预 期 黄 金 价 格 低 档 有 支 撑 , 整 体 维 持 震 荡 格 局 。 基 本 金 属 方 面 ,
成 熟 市 场 经 济 暖 复 苏 , 加 上 美 国 新 屋 建 筑 需 求 上 升 , 另 一 方 面 , 铜 矿 供 给 的 增 速 减 缓 , 将 对 铜 价 形 成 支 撑 。
农 产 品 方 面 , 小 麦 目 前 关 键 生 长 时 期 已 过 , 减 产 确 定 , 支 撑 小 麦 价 格 。 美 国 再 生 能 源 法 案 的 修 改 影 响 玉 米
需 求 的 预 期 , 但 1 4 年 耕 地 面 积 无 法 再 扩 大 , 2 0 1 4 / 2 0 1 5 谷 物 年 度 玉 米 价 格 可 能 止 稳 。 今 年 要 密 切 观 察 异
常 气 候 对 农 产 品 价 格 的 影 响 。
本 基 金 于 2 0 1 4 年 上 半 年 , 由 于 掌 握 到 农 产 品 在 第 1 季 时 的 上 涨 行 情 , 而 领 先 基 准 , 未 来 将 保 持 相 对 灵
活 的 配 置 策 略 , 对 区 间 震 荡 的 品 种 , 低 吸 高 抛 的 策 略 。 同 时 关 注 基 本 面 较 佳 的 板 块 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
截 至 本 报 告 期 末 , 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 1 0 . 0 0 % , 同 期 比 较 基 准 收 益 率 为 5 . 7 1 % , 基 金 净 值 超 越 比 较
基 准 4 . 2 9 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 4 年 下 半 年 , 全 球 经 济 的 复 苏 持 续 性 是 可 以 预 期 的 。 美 国 2 0 1 4 年 上 半 年 时 就 业 增 长 强 劲 ,
尤 其 是 房 地 产 方 面 的 复 苏 明 显 。 可 以 预 期 美 国 的 低 利 率 和 经 济 复 苏 仍 将 持 续 一 段 时 间 , 这 对 能 源 和 基 本
金 属 的 需 求 有 利 。 欧 洲 2 0 1 4 年 上 半 年 的 采 购 经 理 人 数 据 显 示 经 济 继 续 恢 复 , 其 他 经 济 数 据 无 明 显 改 善 迹
象 , 通 胀 率 偏 低 , 就 业 仍 没 有 起 色 , 值 得 注 意 的 是 , 欧 央 行 于 第 2 季 开 始 实 行 负 利 率 的 货 币 宽 松 政 策 , 这 提
供 了 对 大 宗 商 品 的 较 为 宽 松 环 境 , 使 得 大 宗 商 品 价 格 有 所 支 撑 。 中 国 的 2 0 1 4 年 上 半 年 采 购 经 理 人 指 数 的
改 善 明 显 , 通 胀 控 制 得 宜 , 只 是 房 地 产 数 据 略 偏 弱 , 近 期 中 国 政 府 采 取 的 加 强 投 资 基 础 建 设 、 定 向 宽 松 等
经 济 微 刺 激 政 策 , 开 始 见 到 了 成 效 , 2 0 1 4 年 下 半 年 中 国 的 宏 观 经 济 情 势 颇 为 乐 观 , 这 对 大 宗 商 品 有 利 。 大
宗 商 品 市 场 的 基 础 金 属 和 贵 重 金 属 经 历 2 0 1 3 年 大 幅 下 跌 后 有 在 未 来 持 续 反 弹 的 可 能 , 农 产 品 市 场 要 观
察 异 常 气 候 对 农 产 品 供 需 的 影 响 。 原 油 市 场 则 可 能 因 为 中 东 方 面 政 治 军 事 的 不 稳 定 性 , 仍 将 享 有 较 高 的
风 险 溢 价 。 总 体 上 看 , 大 宗 商 品 市 场 未 来 的 机 会 大 于 风 险
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
1 . 基 金 估 值 程 序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务 , 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的
控 制 。 本 基 金 管 理 人 通 过 估 值 决 策 委 员 会 来 更 有 效 的 完 善 估 值 服 务 。 估 值 决 策 委 员 会 包 括 下 列 成 员 : 分
管 基 金 运 营 业 务 的 领 导 ( 委 员 会 主 席 ) 、 风 险 管 理 部 负 责 人 、 股 票 投 资 负 责 人 、 债 券 投 资 负 责 人 、 交 易 部
负 责 人 、 运 营 部 负 责 人 、 基 金 会 计 主 管 ( 委 员 会 秘 书 ) 。 本 基 金 管 理 人 在 充 分 衡 量 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、
流 动 性 风 险 、 货 币 风 险 、 衍 生 工 具 和 结 构 性 产 品 等 影 响 估 值 和 定 价 因 素 的 基 础 上 , 综 合 运 营 部 、 稽 核 部 、
投 资 部 、 风 控 部 和 其 它 相 关 部 门 的 意 见 , 确 定 本 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 政 策 。
估 值 政 策 和 程 序 的 确 立 和 修 订 须 经 本 基 金 管 理 人 总 经 理 批 准 后 方 可 实 行 。 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或
投 资 新 品 种 时 , 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 , 并 在 不 适 用 的 情 况 下 , 及 时 召 开 估 值 决 策 委 员 会 。
在 每 个 估 值 日 , 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法 , 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值 。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议 中 “ 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 ” 确 定 的 规 则 复 核 , 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
2 . 基 金 管 理 人 估 值 业 务 的 职 责 分 工
本 基 金 管 理 人 的 估 值 业 务 采 用 双 人 双 岗 , 所 有 业 务 操 作 需 经 复 核 方 可 生 效 。
3 . 基 金 管 理 人 估 值 人 员 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 均 具 有 专 业 会 计 学 习 经 历 , 具 有 会 计 上 岗 证 和 基 金 从 业 人 员 资 格
本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 平 均 拥 有 6 年 金 融 从 业 经 验 和 3 年 本 基 金 管 理 公 司 的 基 金 从 业 和 基 金 估 值
经 验信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 0
4 . 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
本 基 金 管 理 人 的 后 台 与 投 资 业 务 隔 离 , 基 金 经 理 不 直 接 参 与 或 决 定 估 值
基 金 经 理 持 续 保 持 对 基 金 估 值 所 采 用 估 值 价 格 的 关 注 , 在 认 为 基 金 估 值 所 采 用 的 估 值 价 格 不 足 够 公
允 时 , 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议 , 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的 估 值 政 策 。
5 . 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
6 . 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金 收 益 分 配 应 遵 循 下 列 原 则 :
1 、 本 基 金 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
2 、 基 金 收 益 分 配 采 用 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 。 登 记 在 注 册 登 记 系 统 的 基 金 份 额 , 其 持 有 人 可
自 行 选 择 收 益 分 配 方 式 。 基 金 份 额 持 有 人 事 先 未 做 出 选 择 的 , 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 ; 选 择 红 利 再 投
资 的 , 现 金 红 利 则 按 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ( 具 体 日 期 以 本 基 金 分 红 公 告
为 准 ) ; 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金 份 额 只 支 持 现 金 红 利 方 式 , 投 资 人 不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式 ,
具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定 ;
3 、 在 符 合 基 金 收 益 分 配 条 件 的 情 况 下 , 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 十 二 次 ;
4 、 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ;
5 、 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 2 5 % ;
6 、 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 1 5 个 工 作
日 ;
7 、 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
本 基 金 于 本 期 间 未 进 行 过 利 润 分 配 , 该 处 理 符 合 基 金 利 润 分 配 原 则 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 对 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金
( L O F ) ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同
和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ,
对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具
风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 1
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 8 2 9 , 1 4 6 . 6 2 1 , 2 0 4 , 6 5 0 . 7 0
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 6 , 2 2 7 , 7 8 0 . 2 1 6 , 7 0 6 , 0 6 5 . 2 9
其 中 ： 股 票 投 资 7 5 8 , 9 1 8 . 3 2 9 6 6 , 4 2 5 . 0 5
基 金 投 资 5 , 4 6 8 , 8 6 1 . 8 9 5 , 7 3 9 , 6 4 0 . 2 4
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 2 3 , 0 6 7 . 3 2 6 9 7 , 6 3 4 . 6 1
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 1 . 0 9 5 4 . 8 3
应 收 股 利 1 , 8 8 1 . 0 0 -
应 收 申 购 款 2 , 6 5 9 . 0 5 2 , 7 5 5 . 9 3
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 3 0 , 2 4 7 . 2 2 -
资 产 总 计 7 , 2 1 4 , 8 1 2 . 5 1 8 , 6 1 1 , 1 6 1 . 3 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 5 2 7 , 8 8 0 . 5 0
应 付 赎 回 款 6 3 , 8 9 1 . 4 3 3 4 1 , 7 8 8 . 4 8
应 付 管 理 人 报 酬 9 , 9 7 5 . 6 0 1 1 , 3 7 3 . 0 6
应 付 托 管 费 1 , 7 1 0 . 1 0 1 , 9 4 9 . 6 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 0 2 , 1 3 5 . 8 2 3 6 5 , 4 0 4 . 2 3
负 债 合 计 2 7 7 , 7 1 2 . 9 5 1 , 2 4 8 , 3 9 5 . 9 5
所 有 者 权 益 ：信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 2
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 8 , 2 9 9 , 4 3 7 . 1 6 9 , 6 8 2 , 7 3 6 . 8 6
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 1 , 3 6 2 , 3 3 7 . 6 0 - 2 , 3 1 9 , 9 7 1 . 4 5
所 有 者 权 益 合 计 6 , 9 3 7 , 0 9 9 . 5 6 7 , 3 6 2 , 7 6 5 . 4 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 , 2 1 4 , 8 1 2 . 5 1 8 , 6 1 1 , 1 6 1 . 3 6
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 , 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 6 元 , 基 金 份 额 总 额 8 , 2 9 9 , 4 3 7 . 1 6 份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 ： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6
月 3 0 日
一 、 收 入 8 8 6 , 5 8 8 . 8 2 - 7 7 0 , 2 3 6 . 3 4
1 . 利 息 收 入 7 2 5 . 4 0 2 2 , 3 0 5 . 6 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 7 2 5 . 4 0 2 2 , 3 0 5 . 6 7
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息
收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收 入
- -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
填 列 ）
5 3 6 , 8 3 8 . 9 5 - 4 4 6 , 9 8 6 . 6 4
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 7 9 , 3 4 6 . 6 0 - 2 1 0 , 0 2 2 . 5 2
基 金 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 4 5 2 , 4 9 1 . 7 2 - 2 4 9 , 6 6 6 . 2 5
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
资 产 支 持 证 券 投 资
收 益
6 . 4 . 7 . 1 4 .
1
- -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 5 , 0 0 0 . 6 3 1 2 , 7 0 2 . 1 3
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损
失 以 “ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 3 4 9 , 8 1 6 . 8 1 9 , 4 9 7 . 1 5
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
- 2 , 9 3 5 . 9 4 - 4 5 1 , 1 3 2 . 5 9
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 2 , 1 4 3 . 6 0 9 6 , 0 8 0 . 0 7
减 ： 二 、 费 用 1 9 0 , 7 3 2 . 3 2 4 3 3 , 3 0 2 . 3 3
1 ． 管 理 人 报 酬 6 2 , 8 0 3 . 1 3 1 5 3 , 7 0 5 . 4 5
2 ． 托 管 费 1 0 , 7 6 6 . 2 5 2 6 , 3 4 9 . 4 6
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 2 , 3 7 8 . 2 5 3 6 , 5 1 4 . 6 8
5 ． 利 息 支 出 - -信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 3
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产
支 出
- -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 9 4 , 7 8 4 . 6 9 2 1 6 , 7 3 2 . 7 4
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以 “ - ” 号 填 列 ）
6 9 5 , 8 5 6 . 5 0 - 1 , 2 0 3 , 5 3 8 . 6 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 9 5 , 8 5 6 . 5 0 - 1 , 2 0 3 , 5 3 8 . 6 7
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
本 报 告 期 ： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 9 , 6 8 2 , 7 3 6 . 8 6 - 2 , 3 1 9 , 9 7 1 . 4 5 7 , 3 6 2 , 7 6 5 . 4 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 本 期 利 润 ）
- 6 9 5 , 8 5 6 . 5 0 6 9 5 , 8 5 6 . 5 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 1 , 3 8 3 , 2 9 9 . 7 0 2 6 1 , 7 7 7 . 3 5 - 1 , 1 2 1 , 5 2 2 . 3 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 , 2 6 1 , 3 5 3 . 1 0 - 2 3 2 , 4 9 5 . 7 1 1 , 0 2 8 , 8 5 7 . 3 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 , 6 4 4 , 6 5 2 . 8 0 4 9 4 , 2 7 3 . 0 6 - 2 , 1 5 0 , 3 7 9 . 7 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 8 , 2 9 9 , 4 3 7 . 1 6 - 1 , 3 6 2 , 3 3 7 . 6 0 6 , 9 3 7 , 0 9 9 . 5 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 6 1 , 6 0 1 , 3 0 3 . 6 9 - 9 , 3 9 9 , 0 6 9 . 5 2 5 2 , 2 0 2 , 2 3 4 . 1 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 本 期 利 润 ）
- - 1 , 2 0 3 , 5 3 8 . 6 7 - 1 , 2 0 3 , 5 3 8 . 6 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 1 1 , 6 5 6 , 4 9 1 . 9 3 - 3 3 2 , 8 5 0 . 6 8 - 1 1 , 9 8 9 , 3 4 2 . 6 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 8 3 , 7 8 7 , 7 7 5 . 1 2 - 1 6 , 5 0 2 , 9 2 2 . 1 7 6 7 , 2 8 4 , 8 5 2 . 9 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 9 5 , 4 4 4 , 2 6 7 . 0 5 1 6 , 1 7 0 , 0 7 1 . 4 9 - 7 9 , 2 7 4 , 1 9 5 . 5 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 4 9 , 9 4 4 , 8 1 1 . 7 6 - 1 0 , 9 3 5 , 4 5 8 . 8 7 3 9 , 0 0 9 , 3 5 2 . 8 9信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
王 俊 锋 陈 逸 辛 时 慧
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简
称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 核 准 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 1 4 7 7
号 文 ) 和 《 关 于 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 备 案 确 认 的 函 》 ( 基 金 部 函 [ 2 0 1 1 ] 9 9 5 号 文 ) 批 准 ,
由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 和 《 信 诚 全 球 商 品 主 题
证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 发 售 , 基 金 合 同 于 2 0 1 1 年 1 2 月 2 0 日 生 效 。 本 基 金 为 上 市 契 约 型 开 放 式 ,
存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 于 2 0 1 1 年 1 1 月 9 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 1 4 日 募 集 , 募 集 的 净 认 购 金 额 为 2 9 4 , 5 5 3 , 9 2 9 . 4 2 元 人 民 币 ,
认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计 3 0 0 , 6 1 4 . 5 5 元 人 民 币 。 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值
1 . 0 0 元 人 民 币 计 算 , 募 集 发 售 期 募 集 的 有 效 份 额 为 2 9 4 , 5 5 3 , 9 2 9 . 4 2 份 基 金 份 额 , 利 息 结 转 的 基 金 份 额 为
3 0 0 , 6 1 4 . 5 5 份 基 金 份 额 。 两 项 合 计 共 2 9 4 , 8 5 4 , 5 4 3 . 9 7 份 基 金 份 额 。 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计
师 事 务 所 验 证 , 并 出 具 了 K P M G - B ( 2 0 1 1 ) C R N o . 0 0 7 6 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
基 金 合 同 》 和 《 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ,
本 基 金 可 投 资 于 下 列 金 融 产 品 或 工 具 : 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地
区 证 券 监 管 机 构 登 记 注 册 的 公 募 基 金 ( 以 下 无 特 别 说 明 , 均 包 括 e x c h a n g e t r a d e d f u n d , E T F ) ; 普 通 股 、
优 先 股 、 全 球 存 托 凭 证 和 美 国 存 托 凭 证 、 房 地 产 信 托 凭 证 ; 政 府 债 券 、 公 司 债 券 、 可 转 换 债 券 、 住 房 按
揭 支 持 证 券 、 资 产 支 持 证 券 等 及 经 中 国 证 监 会 认 可 的 国 际 金 融 组 织 发 行 的 证 券 ; 银 行 存 款 、 可 转 让 存 单 、
银 行 承 兑 汇 票 、 银 行 票 据 、 商 业 票 据 、 回 购 协 议 、 短 期 政 府 债 券 等 货 币 市 场 工 具 ; 金 融 衍 生 产 品 、 结 构
性 投 资 产 品 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资
其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 为
基 金 中 的 基 金 , 因 此 , 投 资 于 公 募 基 金 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 6 0 % 。 本 基 金 以 商 品 主 题 投 资 为 主 , 因 此 ,
投 资 于 商 品 类 基 金 的 比 例 不 低 于 本 基 金 非 固 定 收 益 类 资 产 的 8 0 % 。 就 本 基 金 合 同 而 言 , 商 品 类 基 金 是 指
业 绩 比 较 基 准 中 9 0 % 以 上 为 商 品 指 数 或 商 品 价 格 的 基 金 。 商 品 主 要 指 能 源 、 贵 金 属 、 基 础 金 属 及 农 产 品
等 大 宗 商 品 。 本 基 金 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 法 律 、
法 规 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 标 准 为 标 准 普 尔 高 盛 商 品 总 收 益 指 数 ( S & P G S C I C o m m o d i t y T o t a l R e t u r n I n d e x )
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 , 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日 , 报 中 国 证 监
会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 2 0 0 6 ) 、 中 国 证 券 业 协 会 于 2 0 0 7 年 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金
会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业
实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 《 企 业 会
计 准 则 - 基 本 准 则 》 和 3 8 项 具 体 会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以
及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务 状 况 、 经 营 成
果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
此 外 , 本 财 务 报 表 同 时 符 合 如 会 计 报 表 附 注 6 . 4 . 2 所 列 示 的 其 他 有 关 规 定 的 要 求 。信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 5
6 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的
说 明 )
本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 政 策 变 更 事 项 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 估 计 变 更 事 项 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 差 错 事 项 。
6 . 4 . 6 税 项
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 依 照 国 家 法 律 法 规 和 境 外 市 场 的 规 定 履 行 纳 税 义 务 。 对 于 按
照 中 国 法 律 法 规 和 基 金 投 资 所 在 地 的 法 律 法 规 规 定 应 交 纳 的 各 项 税 金 , 本 基 金 将 按 权 责 发 生 制 原 则 进 行
估 值 ; 对 于 因 税 收 规 定 调 整 或 其 他 原 因 导 致 基 金 实 际 交 纳 税 金 与 估 算 的 应 交 税 金 有 差 异 的 , 基 金 将 在 相
关 税 金 实 际 支 付 日 进 行 相 应 的 估 值 调 整 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 8 2 9 , 1 4 6 . 6 2
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 8 2 9 , 1 4 6 . 6 2
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 7 2 0 , 9 1 1 . 4 7 7 5 8 , 9 1 8 . 3 2 3 8 , 0 0 6 . 8 5
贵 金 属 投 资 - 金 交
所 黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市
场
- - -
银 行 间 市
场
- - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 5 , 2 7 3 , 6 9 7 . 1 1 5 , 4 6 8 , 8 6 1 . 8 9 1 9 5 , 1 6 4 . 7 8
其 他 - - -
合 计 5 , 9 9 4 , 6 0 8 . 5 8 6 , 2 2 7 , 7 8 0 . 2 1 2 3 3 , 1 7 1 . 6 3信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 6
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 于 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
本 基 金 于 本 报 告 期 末 未 持 有 任 何 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 9 . 0 8
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 2 . 0 1
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 3 1 . 0 9
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
其 他 应 收 款 -
待 摊 费 用 3 0 , 2 4 7 . 2 2
合 计 3 0 , 2 4 7 . 2 2
注 : 待 摊 费 用 指 待 摊 基 金 上 市 费 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
本 基 金 于 本 报 告 期 末 应 付 交 易 费 用 为 零 。
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 4 8 . 7 5
预 提 信 息 披 露 费 1 5 6 , 9 8 7 . 0 7
预 提 审 计 费 4 5 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 0 2 , 1 3 5 . 8 2
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 7
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 9 , 6 8 2 , 7 3 6 . 8 6 9 , 6 8 2 , 7 3 6 . 8 6
本 期 申 购 1 , 2 6 1 , 3 5 3 . 1 0 1 , 2 6 1 , 3 5 3 . 1 0
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 2 , 6 4 4 , 6 5 2 . 8 0 - 2 , 6 4 4 , 6 5 2 . 8 0
本 期 末 8 , 2 9 9 , 4 3 7 . 1 6 8 , 2 9 9 , 4 3 7 . 1 6
注 : 此 处 申 购 含 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 2 , 1 9 6 , 2 3 2 . 5 0 - 1 2 3 , 7 3 8 . 9 5 - 2 , 3 1 9 , 9 7 1 . 4 5
本 期 利 润 3 4 6 , 0 3 9 . 6 9 3 4 9 , 8 1 6 . 8 1 6 9 5 , 8 5 6 . 5 0
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 变 动 数
2 7 6 , 4 5 7 . 7 4 - 1 4 , 6 8 0 . 3 9 2 6 1 , 7 7 7 . 3 5
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 2 6 1 , 2 1 9 . 9 7 2 8 , 7 2 4 . 2 6 - 2 3 2 , 4 9 5 . 7 1
基 金 赎 回 款 5 3 7 , 6 7 7 . 7 1 - 4 3 , 4 0 4 . 6 5 4 9 4 , 2 7 3 . 0 6
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 1 , 5 7 3 , 7 3 5 . 0 7 2 1 1 , 3 9 7 . 4 7 - 1 , 3 6 2 , 3 3 7 . 6 0
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 7 2 3 . 3 9
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 -
其 他 2 . 0 1
合 计 7 2 5 . 4 0
注 : 其 他 指 申 购 款 利 息 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 , 1 2 5 , 4 8 4 . 1 8
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 , 0 4 6 , 1 3 7 . 5 8
买 卖 股 票 差 价 收 入 7 9 , 3 4 6 . 6 0
6 . 4 . 7 . 1 3 基 金 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 8
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
卖 出 / 赎 回 基 金 成 交 总 额 1 3 , 9 7 5 , 7 9 1 . 9 5
减 ： 卖 出 / 赎 回 基 金 成 本 总 额 1 3 , 5 2 3 , 3 0 0 . 2 3
基 金 投 资 收 益 4 5 2 , 4 9 1 . 7 2
6 . 4 . 7 . 1 4 债 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 债 券 投 资 , 于 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 资 产 支 持 证 券 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 衍 生 工 具 投 资 , 于 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 工 具 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 5 , 0 0 0 . 6 3
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 5 , 0 0 0 . 6 3
6 . 4 . 7 . 1 7 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 3 4 9 , 8 1 6 . 8 1
— — 股 票 投 资 6 9 , 2 4 3 . 3 5
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 2 8 0 , 5 7 3 . 4 6
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 3 4 9 , 8 1 6 . 8 1
6 . 4 . 7 . 1 8 其 他 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 , 1 4 3 . 6 0
合 计 2 , 1 4 3 . 6 0
注 : 本 基 金 赎 回 费 和 转 换 费 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
1 9
6 . 4 . 7 . 1 9 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 2 , 3 7 8 . 2 5
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 2 2 , 3 7 8 . 2 5
6 . 4 . 7 . 2 0 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 -
信 息 披 露 费 6 1 , 9 8 7 . 0 7
银 行 费 用 3 , 0 4 4 . 8 4
上 市 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
合 计 9 4 , 7 8 4 . 6 9
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 , 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 , 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人
中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( “ 中 银 香 港 ” ) 基 金 境 外 托 管 人
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行 , 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
本 基 金 在 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 过 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月
3 0 日信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 0
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 6 2 , 8 0 3 . 1 3 1 5 3 , 7 0 5 . 4 5
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 2 6 , 4 3 8 . 9 8 4 6 , 8 7 0 . 9 5
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 7 5 % 的 年 费
率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 7 5 % / 当 年
天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月
3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 0 , 7 6 6 . 2 5 2 6 , 3 4 9 . 4 6
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人
在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 投 资 过 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 基 金 的 其 它 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 本 基 金 。 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联
方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额
当 期 利 息 收
入
期 末 余 额
当 期 利 息 收
入
中 国 银 行 1 1 6 , 7 0 3 . 9 7 7 2 3 . 3 9 4 2 7 , 4 0 3 . 9 2 2 0 , 1 0 5 . 3 5
中 银 香 港 7 1 2 , 4 4 2 . 6 5 - 1 , 4 7 2 , 1 7 8 . 5 7 -
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 过 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 股 票
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 1
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 金 融 工 具 的 风 险 主 要 包 括 : 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 市 场 风 险 。
本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ,
通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 在 董 事 会 下 设 立 风 控 与 审 计 委 员 会 , 负 责 制 定 风 险 管
理 的 宏 观 政 策 , 设 定 最 高 风 险 承 受 度 以 及 审 议 批 准 防 范 风 险 和 内 部 控 制 的 政 策 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风
险 管 理 委 员 会 , 实 施 董 事 会 风 控 与 审 计 委 员 会 制 定 的 各 项 风 险 管 理 和 内 部 控 制 政 策 ; 在 业 务 操 作 层 面 风
险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责 , 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资
风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 公 司 首 席 执 行 官 负 责 , 其 中 监 察 稽 核 部 还 须 向 督 察 长
报 告 工 作 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 , 由 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 和 相 关
业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违
约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管
行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 , 因 而 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管
理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 和 证 券 发 行 人 进 行 信 用 等 级 评 估 来 控 制 信 用 风 险 , 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信
用 等 级 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管
理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 因 此 违
约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 , 以 控 制 相
应 的 信 用 风 险 。
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 债 券 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 与 可 能 遭 受 的 损 失 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面
来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的
情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 , 另 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 , 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 人 员 设 定 流 动 性 比 例 要
求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 管 理 人 对 流 通 受 限 证 券 的 投 资 交 易 进 行 限 制 和 控 制 , 对 缺
乏 流 动 性 的 证 券 投 资 比 率 事 先 确 定 最 高 上 限 , 控 制 基 金 的 流 动 性 结 构 ; 加 强 对 投 资 组 合 变 现 周 期 和 冲 击
成 本 的 定 量 分 析 , 定 期 揭 示 基 金 的 流 动 性 风 险 ; 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险 , 保 持 基 金 组
合 良 好 的 流 动 性 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 均 能 及 时
变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金
持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 管 理 人 根 据 申 购 赎 回 变 动 情 况 , 制 定 现 金 头 寸 预 测 表 , 及 时
采 取 措 施 满 足 流 动 性 需 要 ; 分 析 基 金 持 有 人 结 构 , 加 强 与 主 要 持 有 机 构 的 沟 通 , 及 时 揭 示 可 能 的 赎 回 需 求 ;
按 照 有 关 法 律 法 规 规 定 应 对 固 定 赎 回 , 并 进 行 适 当 报 告 和 批 露 ; 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 2
在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人
利 益 。
本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 无 固 定 到 期 日 或 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基
金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大
程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资
等 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 对 所 持 投 资 品 种 修 正 久
期 等 参 数 的 监 控 进 行 利 率 风 险 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0
日
1 个月以内
1 - 3
个月
3 个月
- 1 年
1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8 2 9 , 1 4 6 . 6 2 - - - - - 8 2 9 , 1 4 6 . 6 2
交易 性金融 资
产
- - - - - 6 , 2 2 7 , 7 8 0 . 2 1 6 , 2 2 7 , 7 8 0 . 2 1
应收 证券清 算
款
- - - - - 1 2 3 , 0 6 7 . 3 2 1 2 3 , 0 6 7 . 3 2
应收利息 - - - - - 3 1 . 0 9 3 1 . 0 9
应收股利 - - - - - 1 , 8 8 1 . 0 0 1 , 8 8 1 . 0 0
应收申购款 - - - - - 2 , 6 5 9 . 0 5 2 , 6 5 9 . 0 5
待摊费用 - - - - - 3 0 , 2 4 7 . 2 2 3 0 , 2 4 7 . 2 2
资产总计 8 2 9 , 1 4 6 . 6 2 - - - - 6 , 3 8 5 , 6 6 5 . 8 9 7 , 2 1 4 , 8 1 2 . 5 1
负债
应付 证券清 算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 6 3 , 8 9 1 . 4 3 6 3 , 8 9 1 . 4 3
应付 管理人 报
酬
- - - - - 9 , 9 7 5 . 6 0 9 , 9 7 5 . 6 0
应付托管费 - - - - - 1 , 7 1 0 . 1 0 1 , 7 1 0 . 1 0
其他负债 - - - - - 2 0 2 , 1 3 5 . 8 2 2 0 2 , 1 3 5 . 8 2
负债总计 - - - - - 2 7 7 , 7 1 2 . 9 5 2 7 7 , 7 1 2 . 9 5
利率 敏感度 缺
口
8 2 9 , 1 4 6 . 6 2 - - - - 6 , 1 0 7 , 9 5 2 . 9 4 6 , 9 3 7 , 0 9 9 . 5 6
上年度末
2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日
1 个月以内
1 - 3
个月
3 个月
- 1 年
1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5 2 3 , 9 5 1 . 0 0 - - - - 6 8 0 , 6 9 9 . 7 0 1 , 2 0 4 , 6 5 0 . 7 0信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 3
交易 性金融 资
产
- - - - - 6 , 7 0 6 , 0 6 5 . 2 9 6 , 7 0 6 , 0 6 5 . 2 9
应收 证券清 算
款
- - - - - 6 9 7 , 6 3 4 . 6 1 6 9 7 , 6 3 4 . 6 1
应收利息 - - - - - 5 4 . 8 3 5 4 . 8 3
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 2 , 7 5 5 . 9 3 2 , 7 5 5 . 9 3
待摊费用 - - - - - - -
资产总计 5 2 3 , 9 5 1 . 0 0 - - - - 8 , 0 8 7 , 2 1 0 . 3 6 8 , 6 1 1 , 1 6 1 . 3 6
负债
应付 证券清 算
款
- - - - - 5 2 7 , 8 8 0 . 5 0 5 2 7 , 8 8 0 . 5 0
应付赎回款 - - - - - 3 4 1 , 7 8 8 . 4 8 3 4 1 , 7 8 8 . 4 8
应付 管理人 报
酬
- - - - - 1 1 , 3 7 3 . 0 6 1 1 , 3 7 3 . 0 6
应付托管费 - - - - - 1 , 9 4 9 . 6 8 1 , 9 4 9 . 6 8
其他负债 - - - - - 3 6 5 , 4 0 4 . 2 3 3 6 5 , 4 0 4 . 2 3
负债总计 - - - - - 1 , 2 4 8 , 3 9 5 . 9 5 1 , 2 4 8 , 3 9 5 . 9 5
利率 敏感度 缺
口
5 2 3 , 9 5 1 . 0 0 - - - - 6 , 8 3 8 , 8 1 4 . 4 1 7 , 3 6 2 , 7 6 5 . 4 1
注 ： 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 , 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ,
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
由 于 本 基 金 于 期 末 及 上 年 度 末 , 未 持 有 债 券 等 受 利 率 波 动 明 显 的 金 融 资 产 , 因 此 可 认 为 市 场 利 率 的
变 动 对 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有
以 非 记 账 本 位 币 人 民 币 计 价 的 资 产 和 负 债 , 因 此 存 在 相 应 的 外 汇 风 险 。 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 外
汇 头 寸 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外 汇 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 4 8 9 , 3 3 1 . 6 9 2 2 3 , 1 1 2 . 5 8 - 7 1 2 , 4 4 4 . 2 7
交 易 性 金 融 资 产 5 , 9 2 0 , 8 3 4 . 2 7 3 0 6 , 9 4 5 . 9 4 - 6 , 2 2 7 , 7 8 0 . 2 1
应 收 股 利 - 1 , 8 8 1 . 0 0 - 1 , 8 8 1 . 0 0
应 收 利 息 - - - -
应 收 证 券 清 算 款 1 2 3 , 0 6 7 . 3 2 - - 1 2 3 , 0 6 7 . 3 2
资 产 合 计 6 , 5 3 3 , 2 3 3 . 2 8 5 3 1 , 9 3 9 . 5 2 - 7 , 0 6 5 , 1 7 2 . 8 0
以 外 币 计 价 的 负 债信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 4
应 付 证 券 清 算 款 - - - -
负 债 合 计 - - - -
资 产 负 债 表 外 汇 风
险 敞 口 净 额
6 , 5 3 3 , 2 3 3 . 2 8 5 3 1 , 9 3 9 . 5 2 - 7 , 0 6 5 , 1 7 2 . 8 0
项 目
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 5 0 0 , 4 3 7 . 5 2 1 8 0 , 2 6 2 . 7 9 - 6 8 0 , 7 0 0 . 3 1
交 易 性 金 融 资 产 6 , 3 0 1 , 5 1 2 . 2 6 4 0 4 , 5 5 3 . 0 3 - 6 , 7 0 6 , 0 6 5 . 2 9
应 收 股 利 - - - -
应 收 利 息 2 . 0 1 - - 2 . 0 1
应 收 证 券 清 算 款 6 2 2 , 2 3 8 . 2 8 3 8 9 , 8 1 2 . 8 6 - 1 , 0 1 2 , 0 5 1 . 1 4
资 产 合 计 7 , 4 2 4 , 1 9 0 . 0 7 9 7 4 , 6 2 8 . 6 8 - 8 , 3 9 8 , 8 1 8 . 7 5
以 外 币 计 价 的 负 债
应 付 证 券 清 算 款 5 2 7 , 8 8 0 . 5 0 3 1 4 , 4 9 2 . 0 0 - 8 4 2 , 3 7 2 . 5 0
负 债 合 计 5 2 7 , 8 8 0 . 5 0 3 1 4 , 4 9 2 . 0 0 - 8 4 2 , 3 7 2 . 5 0
资 产 负 债 表 外 汇 风
险 敞 口 净 额
6 , 8 9 6 , 3 0 9 . 5 7 6 6 0 , 1 3 6 . 6 8 - 7 , 5 5 6 , 4 4 6 . 2 5
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 外 汇 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 汇 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ）
所 有 外 币 相 对 人
民 币 升 值 5 %
3 5 3 , 2 5 8 . 6 4 3 7 7 , 8 2 2 . 3 1
所 有 外 币 相 对 人
民 币 贬 值 5 %
- 3 5 3 , 2 5 8 . 6 4 - 3 7 7 , 8 2 2 . 3 1
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
本 基 金 承 受 的 其 他 市 场 价 格 风 险 , 主 要 是 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利
率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 其 他 市 场 价 格 风 险 , 主 要 受 到 证 券
交 易 所 上 市 的 股 票 及 基 金 整 体 涨 跌 趋 势 的 影 响 , 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资
组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险 , 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 通
过 组 合 估 值 、 行 业 配 置 分 析 等 进 行 市 场 价 格 风 险 管 理 。
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 面 临 的 其 他 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 :
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值 占 基 金 资 公 允 价 值 占 基 金 资信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 5
产 净 值 比
例 ( % )
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股
票 投 资
7 5 8 , 9 1 8 . 3 2 1 0 . 9 4 9 6 6 , 4 2 5 . 0 5 1 3 . 1 3
交 易 性 金 融 资 产 - 基
金 投 资
5 , 4 6 8 , 8 6 1 . 8 9 7 8 . 8 3 5 , 7 3 9 , 6 4 0 . 2 4 7 7 . 9 5
交 易 性 金 融 资 产 - 债
券 投 资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵
金 属 投 资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证
投 资
- - - -
其 他 - - - -
合 计 6 , 2 2 7 , 7 8 0 . 2 1 8 9 . 7 7 6 , 7 0 6 , 0 6 5 . 2 9 9 1 . 0 8
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设
1 、 除 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 ；
2 、 本 基 金 持 有 的 股 票 的 涨 跌 幅 与 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 的 涨 跌 幅 一 致 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5 %
3 7 , 9 4 5 . 9 2 3 3 5 , 3 0 3 . 2 6
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5 %
- 3 7 , 9 4 5 . 9 2 - 3 3 5 , 3 0 3 . 2 6
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比
例 （ % ）
1 权 益 投 资 7 5 8 , 9 1 8 . 3 2 1 0 . 5 2
其 中 ： 普 通 股 7 5 8 , 9 1 8 . 3 2 1 0 . 5 2
优 先 股 - -
存 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 5 , 4 6 8 , 8 6 1 . 8 9 7 5 . 8 0
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 6
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 ： 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 2 9 , 1 4 6 . 6 2 1 1 . 4 9
8 其 他 各 项 资 产 1 5 7 , 8 8 5 . 6 8 2 . 1 9
9 合 计 7 , 2 1 4 , 8 1 2 . 5 1 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
国 家 （ 地 区 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
美 国 4 5 1 , 9 7 2 . 3 8 6 . 5 2
中 国 香 港 3 0 6 , 9 4 5 . 9 4 4 . 4 2
合 计 7 5 8 , 9 1 8 . 3 2 1 0 . 9 4
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
信 息 技 术 4 5 1 , 9 7 2 . 3 8 6 . 5 2
材 料 1 4 3 , 2 5 0 . 8 8 2 . 0 6
保 健 8 9 , 8 5 2 . 5 0 1 . 3 0
其 他 7 3 , 8 4 2 . 5 6 1 . 0 6
合 计 7 5 8 , 9 1 8 . 3 2 1 0 . 9 4
注 ： 本 基 金 持 有 的 股 票 及 存 托 凭 证 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 ( G I C S ) 进 行 行 业 分 类 。
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
公 司 名 称 ( 英
文 )
公 司 名 称
( 中 文 )
证 券 代 码
所 在 证 券
市 场
所 属 国 家
( 地 区 )
数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基
金 资
产 净
值 比
例 （ % ）
1 Y Y I N C - A D R
欢 聚 时 代
有 限 公 司
Y Y U S 纽 约 美 国 5 0 0 2 3 2 , 2 6 8 . 2 0 3 . 3 5
2 I L L U M I N A I N C
I L L U M I N A
有 限 公 司
I L M N U S 纽 约 美 国 2 0 0 2 1 9 , 7 0 4 . 1 8 3 . 1 7信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 7
3
T O N G R E N T A N G
T E C H N O L O G I E S
C O . , L T D .
北 京 同 仁
堂 科 技 发
展 股 份 有
限 公 司
1 6 6 6 H K
香 港 证 券
交 易 所
中 国 香 港 1 0 , 0 0 0 8 9 , 8 5 2 . 5 0 1 . 3 0
4
B E I J I N G T O N G
R E N T A N G
C H I N E S E
M E D I C I N E
C O M P A N Y
L I M I T E D
北 京 同 仁
堂 国 药 有
限 公 司
8 1 3 8 H K
香 港 证 券
交 易 所
中 国 香 港 1 0 , 3 2 2 8 1 , 7 6 7 . 0 1 1 . 1 8
5
W I S D O M
H O L D I N G S
G R O U P
智 美 控 股
集 团
1 6 6 1 H K
香 港 证 券
交 易 所
中 国 香 港 2 1 , 0 0 0 7 3 , 8 4 2 . 5 6 1 . 0 6
6
D O N G J I A N G
E N V I R O N M E N T A L
C O M P A N Y
L I M I T E D
东 江 环 保
股 份 有 限
公 司
8 9 5 H K
香 港 证 券
交 易 所
中 国 香 港 2 , 2 0 0 4 3 , 8 3 0 . 8 7 0 . 6 3
7
A L U M I N U M
C O R P O R A T I O N
O F C H I N A
L I M I T E D
中 国 铝 业
股 份 有 限
公 司
2 6 0 0 H K
香 港 证 券
交 易 所
中 国 香 港 8 , 0 0 0 1 7 , 6 5 3 . 0 0 0 . 2 5
注 ： 1 、 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
2 、 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 权 益 投 资 。
7 . 4 . 1 积 极 投 资 前 五 名 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 权 益 投 资 明 细
7 . 5 报 告 期 内 权 益 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 5 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 （ 英 文 ） 证 券 代 码 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
1 Y Y I N C - A D R Y Y U S 3 3 8 , 0 3 4 . 2 0 4 . 5 9
2 W I S D O M H O L D I N G S 1 6 6 1 H K 2 5 3 , 0 3 9 . 8 8 3 . 4 4
3
B E I J I N G T O N G R E N
T A N
8 1 3 8 H K 2 2 6 , 4 8 7 . 7 4 3 . 0 8
4 I L L U M I N A I N C I L M N U S 2 0 4 , 7 3 5 . 8 0 2 . 7 8
5 K I N G S O F T C O R P 3 8 8 8 H K 1 4 7 , 6 1 2 . 3 1 2 . 0 0
6
D O N G J I A N G
E N V I R O N M E N
8 9 5 H K 1 4 4 , 1 3 6 . 3 0 1 . 9 6
7
B O N A N Z A C R E E K
E N E R G Y
B C E I U S 1 1 1 , 3 6 0 . 5 1 1 . 5 1
8 Z H A O J I N M I N I N G - H 1 8 1 8 H K 8 5 , 8 4 5 . 8 3 1 . 1 7
9
C A R R I Z O O I L & G A S
I N C
C R Z O U S 8 2 , 1 1 2 . 7 1 1 . 1 2
1 0 X I N J I A N G G O L D - H 2 2 0 8 H K 4 1 , 0 4 3 . 7 2 0 . 5 6信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 8
1 1 A L U M I N U M C O R P - H 2 6 0 0 H K 4 0 , 1 1 0 . 7 6 0 . 5 4
1 2 T O N G R E N T A N G - H 1 6 6 6 H K 3 8 , 7 2 6 . 4 3 0 . 5 3
1 3 C H I N A S H I P P I N G - H 2 8 6 6 H K 3 7 , 5 0 8 . 6 4 0 . 5 1
1 4
T I A N J I N J I N R A N
P U B L I
1 2 6 5 H K 1 4 , 7 8 0 . 5 6 0 . 2 0
注 ： 买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 权 益 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
公 司 名 称
（ 英 文 ）
证 券 代 码 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
1
B O N A N Z A C R E E K
E N E R G Y
B C E I U S 2 7 8 , 0 8 6 . 8 4 3 . 7 8
2
C A R R I Z O O I L & G A S
I N C
C R Z O U S 2 7 2 , 4 7 6 . 6 4 3 . 7 0
3 K I N G S O F T C O R P 3 8 8 8 H K 2 7 2 , 2 8 2 . 3 5 3 . 7 0
4
B E I J I N G T O N G R E N
T A N
8 1 3 8 H K 1 7 5 , 9 7 9 . 3 7 2 . 3 9
5
T A L E D U C A T I O N
G R O U P
X R S U S 1 6 8 , 4 4 3 . 7 3 2 . 2 9
6 Y Y I N C - A D R Y Y U S 1 6 7 , 4 2 2 . 6 5 2 . 2 7
7 W I S D O M H O L D I N G S 1 6 6 1 H K 1 4 5 , 7 3 1 . 4 8 1 . 9 8
8
S U N A C C H I N A
H O L D I N G S
1 9 1 8 H K 1 2 4 , 8 6 4 . 7 7 1 . 7 0
9
D O N G J I A N G
E N V I R O N M E N
8 9 5 H K 1 1 3 , 7 2 1 . 2 0 1 . 5 4
1 0
A U T O N A V I
H O L D I N G S
A M A P U S 1 1 2 , 1 8 4 . 9 9 1 . 5 2
1 1 Z H A O J I N M I N I N G - H 1 8 1 8 H K 9 2 , 8 2 9 . 2 5 1 . 2 6
1 2 T O N G R E N T A N G - H 1 6 6 6 H K 6 3 , 7 7 8 . 1 2 0 . 8 7
1 3
T I A N J I N J I N R A N
P U B L I
1 2 6 5 H K 4 6 , 2 4 3 . 9 9 0 . 6 3
1 4 C H I N A S H I P P I N G - H 2 8 6 6 H K 3 7 , 8 5 7 . 4 6 0 . 5 1
1 5 X I N J I A N G G O L D - H 2 2 0 8 H K 3 5 , 9 1 7 . 2 2 0 . 4 9
1 6 A L U M I N U M C O R P - H 2 6 0 0 H K 1 7 , 6 6 4 . 1 2 0 . 2 4
注 ： 卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 . 3 权 益 投 资 的 买 入 成 本 总 额 及 卖 出 收 入 总 额
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
买 入 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 , 7 6 5 , 5 3 5 . 4 0
卖 出 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 , 1 2 5 , 4 8 4 . 1 8
注 ： 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易
费 用 。
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
2 9
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 。
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 基 金 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例
( % )
1
I S H A R E S S & P
G S C I
C O M M O D I T Y
I N D E X E D
T R U S T
E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
B L A C K R O C K
F U N D
A D V I S O R S
1 , 2 7 3 , 0 8 8 . 1 5 1 8 . 3 5
2
U N I T E D
S T A T E S O I L
F U N D L P
E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
U N I T E D
S T A T E S
C O M M O D I T I E S
F U N D L L C
1 , 2 2 0 , 0 2 6 . 4 1 1 7 . 5 9
3
U N I T E D
S T A T E S B R E N T
O I L F U N D
E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
U N I T E D
S T A T E S
C O M M O D I T I E S
F U N D L L C
7 2 5 , 7 9 6 . 5 9 1 0 . 4 6
4
F G S - B A C K W
B A S K E - R
C O M M - I U S D
E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
F u n d L o g i c
S A S / F r a n c e
6 7 9 , 2 9 8 . 4 1 9 . 7 9
5
P O W E R S H A R E S
D B
A G R I C U L T U R E
F U N D
E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
D B C O M M O D I T Y
S E R V I C E S L L C
3 8 8 , 5 9 8 . 5 4 5 . 6 0
6
P O W E R S H A R E S
D B C O M M O D I T Y
I N D E X E D
T R A C K I N G
F U N D
E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
D B C O M M O D I T Y
S E R V I C E S L L C
3 7 6 , 1 4 5 . 2 8 5 . 4 2
7
P O W E R S H A R E S
D B E N E R G Y
F U N D
E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
D B C O M M O D I T Y
S E R V I C E S L L C
3 4 0 , 5 5 7 . 4 8 4 . 9 1
8
P O W E R S H A R E S
D B B A S E
M E T A L S F U N D
E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
P O W E R S H A R E S
D B M E T A L S F
2 1 9 , 3 9 6 . 5 4 3 . 1 6
9 E T F S W H E A T E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
A P T
S A T E L L I T E
1 3 7 , 7 7 3 . 5 0 1 . 9 9信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
3 0
H O L D I N G S
L I M I T E D
1 0
T E U C R I U M
C O R N F U N D
E T F 基 金
契 约 型 开 放
式
T E U C R I U M
T R A D I N G L L C
7 2 , 4 3 0 . 7 6 1 . 0 4
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 1 . 1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 1 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 1 2 3 , 0 6 7 . 3 2
3 应 收 股 利 1 , 8 8 1 . 0 0
4 应 收 利 息 3 1 . 0 9
5 应 收 申 购 款 2 , 6 5 9 . 0 5
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 3 0 , 2 4 7 . 2 2
8 其 他 -
9 合 计 1 5 7 , 8 8 5 . 6 8
7 . 1 1 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 1 1 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 。
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基 金 份
额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
1 , 3 8 5 5 , 9 9 2 . 3 7
- - 8 , 2 9 9 , 4 3 7 . 1 6 1 0 0 . 0 0 %
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 郑 军 喜 2 7 , 4 6 6 . 0 0 8 . 7 1 %信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
3 1
2 崔 福 利 2 0 , 7 6 4 . 0 0 6 . 5 9 %
3 游 军 1 9 , 4 0 0 . 0 0 6 . 1 5 %
4 徐 志 纶 1 8 , 5 6 5 . 0 0 5 . 8 9 %
5 黎 树 培 1 7 , 2 7 5 . 0 0 5 . 4 8 %
6 陈 剑 英 1 5 , 0 0 2 . 0 0 4 . 7 6 %
7 陈 明 治 1 4 , 5 0 0 . 0 0 4 . 6 0 %
8 贺 飞 1 2 , 8 0 0 . 0 0 4 . 0 6 %
9 李 晓 艳 1 0 , 0 0 3 . 0 0 3 . 1 7 %
1 0 杨 兆 武 1 0 , 0 0 2 . 0 0 3 . 1 7 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
期 末 本 公 司 基 金 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
注 ： 1 、 期 末 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
2 、 期 末 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 1 年 1 2 月 2 0 日 ) 基 金 份 额 总 额 2 9 4 , 8 5 4 , 5 4 3 . 9 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 9 , 6 8 2 , 7 3 6 . 8 6
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 , 2 6 1 , 3 5 3 . 1 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 , 6 4 4 , 6 5 2 . 8 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 , 2 9 9 , 4 3 7 . 1 6
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 通 过 , 解 聘 黄 小 坚 先 生 信 诚 基 金 副 总 经
理 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 4 年 3 月 1 8 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网
站 上 刊 登 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 副 总 经 理 离 任 的 公 告 》 。 上 述 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 证
券 投 资 基 金 业 协 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 报 备 。信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
3 2
2 、 关 于 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 :
2 0 1 4 年 2 月 1 4 日 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告 , 自 2 0 1 4 年 2 月 1 3 日 起 , 陈 四 清 先 生 担 任 本 行 行 长 。
报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 是 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 。 该 会 计 师 事 务 所 自 本 基 金 基 金 合 同
生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报 告 期 内 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金
总 量 的 比
例
B L O O M B E R G
T R A D E B O O K
- 1 , 5 7 1 , 7 5 7 . 9 3 4 0 . 3 9 % 1 6 , 1 0 4 . 7 2 8 1 . 2 7 % -
S H E N Y I N
W A N G U O
- 1 , 2 1 1 , 1 7 6 . 6 7 3 1 . 1 3 % 1 , 9 3 7 . 8 9 9 . 7 8 % -
U B S W A R B U R G - 1 , 1 0 8 , 0 8 4 . 9 7 2 8 . 4 8 % 1 , 7 7 4 . 1 9 8 . 9 5 % -
C H I N A I N T ' L
C A P C O R P H K
S E C S
- - - - - -
R B C D E X I A
I N V E S T O R
S E R V I C E S
- - - - - -
K N I G H T
C A P I T A L
A M E R I C A S L . P
- - - - - -
F L O W T R A D E R S
A S I A P T E
- - - - - -
K N I G H T - - - - - -
N O M U R A
I N T E R N A T I O N A L
H K L T D .
- - - - - -
S T A T E S T R E E T
F U N D
S E R V I C E S ( I R )
- - - - - -信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
3 3
1 0 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
基 金 交 易
成 交 金 额
占 当 期 基 金 成 交 总
额 的 比 例
B L O O M B E R G
T R A D E B O O K
2 4 , 0 8 3 , 7 5 8 . 1 5 8 9 . 2 9 %
S H E N Y I N W A N G U O - -
U B S W A R B U R G 2 0 0 , 6 9 5 . 6 8 0 . 7 4 %
C H I N A I N T ' L C A P
C O R P H K S E C S
2 , 0 7 7 , 1 9 3 . 8 3 7 . 7 0 %
R B C D E X I A
I N V E S T O R
S E R V I C E S
6 0 9 , 5 0 0 . 0 0 2 . 2 6 %
K N I G H T C A P I T A L
A M E R I C A S L . P
- -
F L O W T R A D E R S A S I A
P T E
- -
K N I G H T - -
N O M U R A
I N T E R N A T I O N A L H K
L T D .
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S T A T E S T R E E T F U N D
S E R V I C E S ( I R )
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注 ： 本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 选 择 券 商 以 及 分 配 交 易 量 。 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候
选 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 质 量 进 行 评 估 , 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力 , 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核
批 准 。
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基
金 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 基 金 资 产 净 值 和 基
金 份 额 净 值 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
( w w w . x c f u n d s . c o m )
2 0 1 4 - 0 1 - 0 2
2
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 Q D I I 证 券
投 资 基 金 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 基 金 资 产 净
值 和 基 金 份 额 净 值 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 1 - 0 3
3
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
因 境 外 市 场 节 假 日 暂 停 申 赎 及 定 投 业 务
的 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 1 - 1 6
4
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 2 0 1 3 年 第 四 季 度 报 告
同 上 2 0 1 4 - 0 1 - 2 1
5
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 4 年 第 1 次 更 新 ）
同 上 2 0 1 4 - 0 1 - 3 0
6
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 4 年 第 1 次 更 新 ）
同 上 2 0 1 4 - 0 1 - 3 0信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
3 4
7
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
因 境 外 市 场 节 假 日 暂 停 申 赎 及 定 投 业 务
的 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 2 - 1 3
8
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 光 大 证 券 手 机 客 户 端 基 金 申 购 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 3 - 1 4
9
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 2 0 1 3 年 年 度 报 告
同 上 2 0 1 4 - 0 3 - 2 8
1 0
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
2 0 1 3 年 年 度 报 告 摘 要
同 上 2 0 1 4 - 0 3 - 2 8
1 1
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
因 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停 申 赎 及 定 投
业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 4 - 1 6
1 2
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 2 0 1 4 年 第 一 季 度 报 告
同 上 2 0 1 4 - 0 4 - 1 9
1 3
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 天 天 基 金 为 代 销 机 构 并 开 通 申
赎 、 定 投 业 务 及 . 相 关 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 4 - 0 4 - 2 1
1 4
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
因 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停 申 赎 及 定 投
业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 4 - 2 9
1 5
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 （ L O F ）
因 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停 申 赎 及 定 投
业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 5 - 2 2
1 6
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
因 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停 申 赎 及 定 投
业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 6 - 2 7
1 7
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 华 夏 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 6 - 2 7
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备 查 文 件 名 称
1 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 相 关 批 准 文 件
2 、 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章 程
3 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 合 同
4 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 招 募 说 明 书
5 、 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告信诚全球商品主题证券投资基金 ( L O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
3 5
1 1 . 2 备 查 文 件 存 放 地 点
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 - - 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 。
1 1 . 3 备 查 文 件 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅 ， 公 司 网 址 为 w w w . x c f u n d s . c o m 。
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 4 年 8 月 2 7 日
