万家中创 2014 年半年度报告
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万 家 中 证 创业 成 长 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
万家中创 2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年8 月25 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经经 审计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家中创 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 报告 期末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40 万家中创 2014 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租 用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称 万家中 创
基金主 代码 161910
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月2 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,394,814.90 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-10-12
下属分 级基 金的 基金 简称 万家 创A 万家 创 B 万家中 创
下属分 级基 金的 交易 代码 150090 150091 161910
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
1,484,847.00 份 1,484,848.00 份 12,425,119.90 份
注： 本 基金 的基 金份 额包 括 万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额(简称 “ 万家 创业
成长份额 ”) 、万家中 证创 业成长指数分 级证券投 资 基金之稳 健收 益类份额( 简称 “万家创 业成长
A 份额 ”) 与 万家中证 创业 成长指数分级 证券投资 基 金之积极收益 类份额(简称“ 万家创业 成长 B
份额”) 。 其中, 万家 创业 成长 A 份额 、万 家创 业成 长 B 份 额的 基金 份额 配比 始终保 持 1:1 的 比例
不变, 且两 类基 金份 额的 基 金资产 合并 运作 。
本基金 通过 场外 、 场 内两 种方式 公开 发售 。 基 金发 售结束 后, 投资 者场 外认 购 的全部 基金 份额 确认
为万家创业成 长份额;投 资 者场内认购的 全部基金 份 额将按 1:1 的比例自 动分 离预期收益 与风险
不同的 两个 份额 类别,即 万 家创业 成 长 A 份 额和 万家 创业成 长 B 份额 。
本《基金合 同》生效 后,万家 创业成长 份额只接 受场 内与场外的 申购和赎 回,但 不上市交易 。万家
创业成 长 A 份 额与 万家 创 业成长 B 份额 只可 在深 圳 证券交 易所 上市 交易,不 可 单独进 行申 购或 赎
回。
基金管 理人 将根 据《 基金 合同》 约定 办理 万家 创业 成长份 额与 万家 创业 成 长 A 份额 、万 家创 业成
长B 份 额之 间的 份额 配对 转换业 务。
投资者 可选 择将 其场 内申 购的万 家创 业成 长份 额按 1:1 的比 例分 拆成 万家 创 业成长 A 份 额和 万家
创业成 长 B 份额 。 投资 者 可按 1:1 的配 比将 其持 有 的万家 创业 成长 A 份额 和 万家创 业成 长 B 份额
申请合 并为 万家 创业 成长 份额后 赎回 。 万家中创 2014 年半年度报告
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投资者 在场 外申 购的 万家 创业成 长份 额不 得申 请进 行分拆( 《 基金 合同》 另有 规定的 除外),但可通
过跨系 统转 托管 至场 内并 申请将 其 按 1:1 的比 例分 拆为万 家创 业成 长 A 份额 和万家 创业 成 长 B 份
额。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率
与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.35%, 年 跟 踪 误
差不超 过 4% 。
投资策 略 本基金为指 数型基 金,采用 完全复制的 方法进 行投资 运作,按照 成份
股 在 中 证 创 业 成 长 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并根据
标的指数成 份股及 其权重 的变动进行 相应调 整。当 成份股发生 调整
和成份 股发 生配 股、 增 发 、 分红等 行为 时, 以及 因基 金 的申购 和赎 回
对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 基 金 管 理 人 会 对 实
际投资 组合 进行 适当 调整, 以便实 现对 跟踪 误差 的有 效控制 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 创业 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率。
风险收 益特 征 本基金 为指 数分 级基 金, 不 同的基 金份 额具 有不 同的 风险收 益特 征。
万家创 业成 长份 额为 常规 指数基 金份 额, 具有 较高 风 险、 较 高预 期收
益的特 征, 其风 险和 预期 收 益均高 于货 币市 场基 金、 债 券型基 金和 混
合型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
万 家 创 业 成 长 A 份
额,具 有较 低风 险、 收
益相对 稳定 的特 征。
万家创 业成 长 B 份额
具有高 风险 、高 预期
收益的 特征 。
万家创 业成 长份 额为
常规指数基金份额,
具有较 高风 险、 较高
预期收益的特征, 其
风险和 预期 收益 均高
于货币 市场 基金 、债
券型基 金和 混合 型基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 赵会军
联系电 话 021-38619810 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38619888 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200122 100140 万家中创 2014 年半年度报告
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法定代 表人 毕玉国 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http ：//www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,214,996.23
本期利 润 -911,221.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0555
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,422,140.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0924
期末基 金资 产净 值 16,180,357.17
期末基 金份 额净 值 1.0510
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 9.65%
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公 允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.92% 1.20% 3.19% 1.21% -0.27% -0.01%
过去三 个月 2.19% 1.14% 2.89% 1.15% -0.70% -0.01%
过去六 个月 -5.36% 1.36% -4.05% 1.35% -1.31% 0.01%
过去一 年 0.39% 1.42% 5.26% 1.40% -4.87% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
9.65% 1.37% 19.04% 1.45% -9.39% -0.08%
注: 业 绩比 较基 准为 95% × 中证创 业成 长指 数收 益率 + 5%× 银 行同 业存 款利 率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 于2012 年8 月2 日成 立， 根据 基金 合同 规 定,基 金合 同生 效后 六个 月 内为建 仓期,建仓
期结束时各项 资产配置 比 例符合法律法 规和基金 合 同的要求。报 告期末各 项 资产配置比 例符合法
律法规 和基 金合 同的 要求 。 万家中创 2014 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司, 住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只开 放式 基金,
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家公用 事业 行业 股 票
型证券投资基 金、万家 货 币市场证券投 资基金、 万 家和谐增长混 合型证券 投 资基金、万 家双引擎
灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家精 选股票型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券型证 券投资基
金、 万家 中证 红利 指数 证 券投资 基金 、 万家 添利 债 券型证 券投 资基 金(LOF) 、 万家中 证创 业成 长指
数分级证券投 资基金、 万 家信用恒利债 券型证券 投 资基金、万家 日日薪货 币 市场证券投 资基金、
万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金、 万 家上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、
万家强化收益 定期开放 债 券型证券投资 基金、万 家 市政纯债债券 型证券投 资 基金和万家 城市建设
债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴涛
本 基 金 基
金 经 理 、
万家 180
基 金 基 金
经 理 、 万
家 中 证 红
利指数
(LOF) 基
金 基 金 经
理 、 量 化
投 资 部 总
监
2012 年8 月2
日
- 18 年
硕士学
位 , 曾任
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 上 海
营 业 部 副
总 经 理 、
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 深 圳
营 业 部 总
经 理 、 南
方 总 部 副
总 经 理 、
万 家 基 金
管 理 有 限万家中创 2014 年半年度报告
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公 司 监 察
稽 核 部 总
监等职 。
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金 管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环 节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2
异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次， 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ，我 国经 济 运行总 体保 持平 稳，1 、2 季度 GDP 增 长分 别 为 7.4% 和 7.5% ， 景气万家中创 2014 年半年度报告
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度逐步回升， 经济结构 调 整稳步推进， 转型升级 势 头良好，另一 方面，房 地 产投资增速 减缓，产
业结构调整等 因素对经 济 增长构成一定 的下行压 力 。在双方共同 影响下，A 股市场在上 半年表现
为区间 震荡 整理 走势 ， 成 交略减 ， 上半 年成 长和 价 值风格 分化 较为 显著 ， 小 盘成长 风格 表现 较好 。
报告期 本基 金投 资标 的指 数---- 中证 创业 成长 指数 收益率 为-4.34% 。
本基金 作为 被动 投资 的指 数基金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获
取股票市 场长 期的平均 收 益。报告期内 我们严格 按 照基金合同 规 定，采取 了 完全复制方 法进行投
资管理 ，努 力拟 合标 的指 数, 减 小跟 踪误 差。
报告期内，本 基金采用 有 效的量化跟踪 技术，将 基 金跟踪误差控 制在较低 范 围内。跟踪误 差
主要是 由于 基金 申购 赎回 、长期 停牌 成分 股替 代和 标的指 数成 分股 定期 调整 等因素 所造 成。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.0510 元 ， 报 告 期内基 金份 额净 值增 长率 为-5.36% ， 同 期
业绩比较基准 收益率为-4.05% ，基金日 均跟踪误差 为 0.0431% ，符 合基金合 同中日平均跟 踪偏离
度低 于0.35% 和 年跟 踪误 差低 于 4 % 的规 定。
4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年 下半年， 我们认 为 “调结构， 稳增长 ” 政 策指导下，各 项改革措施 将进一步落实 ，
财政、货币政 策支持实 体 经济的力度将 继续加大 ， 定向宽松和定 向刺激措 施 的作用将逐 步显现，
经济稳 步增 长确 定 ， 并 将 引导投 资者 调整 市场 预期 。 因 此， 我们 看好 国内 股 票市场 的下 半年 表现 。
本基金 标的 指数 所代 表的 是高成 长中 小市 值公 司的 集合, 在经 济结 构调 整及 转 型的背 景下 ， 完 全基
于扎实 的上 市公 司基 本面 成长性 选股 的编 制方 法， 在今后 有望 取得 更好 的市 场表现 。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资 策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运 作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。 万家中创 2014 年半年度报告
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2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 基金 合同 》的 约定, 存续期 内, 本基 金不 进行 收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对万家中 证创业成 长 指数分级证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家中创 证 券投资基金的 管理人—— 万家基金管理 有限公司 在 万家中创证券 投
资基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等 问题上，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，万 家中 创证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对万家基金 管理有限公司 编制和披露 的万家中创证 券投资基 金 2014 年半 年度
报告中财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容进行 了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元 万家中创 2014 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 357,375.46 10,690,926.29
结算备 付金
5,048.10 -
存出保 证金
10,471.61 14,725.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 16,090,775.88 28,616,679.84
其中： 股票 投资
15,388,962.25 27,768,854.64
基金投 资
- -
债券投 资
701,813.63 847,825.20
资产支 持 证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,200,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 24,185.04 16,337.36
应收股 利
- -
应收申 购款
494.07 2,939.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
16,488,350.16 40,541,608.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年 度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 10,007,105.97
应付赎 回款
9,215.22 60,941.14
应付管 理人 报酬
13,052.85 17,326.53
应付托 管费
2,871.63 3,811.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 24,505.13 22,450.35
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 258,348.16 410,180.56
负债合 计
307,992.99 10,521,816.37
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 14,758,216.54 25,900,557.95
未分配 利润 6.4.7.10 1,422,140.63 4,119,234.23
所有者 权益 合计
16,180,357.17 30,019,792.18 万家中创 2014 年半年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
16,488,350.16 40,541,608.55
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年6 月30 日
一、收入
-436,072.98 13,787,101.58
1.利息 收入
14,555.86 54,042.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,700.20 9,996.61
债券利 息收 入
10,532.66 31,896.34
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,323.00 12,149.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,659,854.22 12,184,632.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,411,878.02 11,931,264.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 173,575.01 -50,081.53
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 74,401.19 303,448.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -2,126,218.08 1,331,136.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 15,735.02 217,289.81
减： 二、费用
475,148.87 1,150,851.95
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 88,007.10 396,148.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 19,361.56 87,152.68
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 49,784.94 390,349.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 317,995.27 277,201.20
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-911,221.85 12,636,249.63
减：所 得税 费 用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 -911,221.85 12,636,249.63 万家中创 2014 年半年度报告
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填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
25,900,557.95 4,119,234.23 30,019,792.18
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本 期利
润）
- -911,221.85 -911,221.85
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-11,142,341.41 -1,785,871.75 -12,928,213.16
其中：1.基 金申 购款 652,740.64 66,625.27 719,365.91
2. 基金 赎回 款 -11,795,082.05 -1,852,497.02 -13,647,579.07
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
14,758,216.54 1,422,140.63 16,180,357.17
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
163,368,310.47 451,482.09 163,819,792.56
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 12,636,249.63 12,636,249.63
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-”号 填列）
-115,744,620.58 -8,669,707.36 -124,414,327.94
其中：1.基 金申 购款 47,049,502.51 2,365,848.74 49,415,351.25
2. 基金 赎回 款 -162,794,123.09 -11,035,556.10 -173,829,679.19 万家中创 2014 年半年度报告
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四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
47,623,689.89 4,418,024.36 52,041,714.25
注：本 基金 成立 于2012 年 8 月2 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ”)， 系经 中国 证券监 督管 理 委
员会（ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ）证 监许 可[2012] 324 号 文《 关于 核准 万家 中证创 业成 长指 数分
级证券 投资 基金 募集 的批 复》 的 核准 ， 由 万家 基金 管 理有限 公司 作为 发起 人 于2012 年 7 月 2 日至
2012 年 7 月 27 日向社 会公开募集， 募集期结 束 经安永华明会 计师事务 所 验证并出具安 永华明
(2012) 验字 第 60778298_B02 号 验资 报告 后， 向中 国 证监会 报送 基金 备案 材料 。基金 合同 于 2012
年 8 月 2 日生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。设 立时 募集 的扣 除认购 费后 的实 收 基
金(本金)为 人民 币412,353,281.39 元， 在募 集期 间 产生的 活期 存款 利息 为人 民币 70,602.84 元，
以上实 收基 金( 本息) 合计 为人民 币 412,423,884.23 元，折 合 412,423,884.23 份基金 份额 。本 基
金的基金管理 人为万家 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为中国 证券登记 结 算有限责任 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金的基金 份额包括 万 家中证创业成 长指数分 级 证券投资基金 之基础份 额 （简称“万家 创
业成长份额” ） 、万家中 证 创业成长指 数分级证 券投 资基金之稳 健收益类 份额 （简称“万 家创业 成
长 A 份额 ” ）和 万家 中证 创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 之积 极收 益类 份额 （简称 “万 家创 业 成
长B 份额 ” ） 。 万家 创业 成 长份额 只接 受场 内与 场外 的申购 和赎 回 ， 但 不上 市 交易 ， 万 家创 业成 长
A 份额 和万 家创 业成 长B 份额分 别在 深圳 交易 所上 市交易 ，不 可单 独进 行申 购或赎 回。
投资者 可选 择将 其场 内申 购的万 家创 业成 长份 额 按 1:1 的 比例 分拆 成风 险和 收益特 性不 同的
万家创 业成 长 A 份额 与万 家创业 成长 B 份 额。 投资 者可按 1:1 的配 比将 其持 有的万 家创 业成 长 A
份额与 万家 创业 成 长 B 份 额申请 合并 为万 家创 业成 长份额 后赎 回。 投资 者在 场外申 购的 万家 创 业
成长份额不 得申请进 行分 拆（ 《基金合 同》另有 规定 的除外） ，但 可通过跨 系统 转托管至场 内并申万家中创 2014 年半年度报告
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请将其 按1 ：1 的比 例分 拆 为万家 创业 成 长 A 份额 与 万家创 业成 长 B 份额 。
本基金定期进 行份额折 算 。在每个会计 年度(除基 金 合同生效日所 在会计年 度 外)第一个工 作
日, 本 基金 根据 基金 合同 的 规定对 万家 创业 成 长A 份 额、 万 家创 业成 长份 额进 行定期 份额 折算 。 对
于万家 创业 成 长 A 份额 上 一会计 年度 的约 定收 益, 即 万家创 业成 长 A 份 额每 个 会计年 度 12 月 31
日份额 参考 净值 超出1.000 元部分,将 折算 为场内 万 家创业 成长 份额 分配 给万 家创业 成长A 份 额持
有人。 万家 创业 成长 份额 持有人 持有 的每 两份 万家 创业成 长份 额将 按一 份万 家创业 成 长 A 份额获
得新增 万家 创业 成长 份额 的分配 。 经 过上 述份 额折 算, 万家 创业 成长A 份 额的 基 金份额 参考 净值 和
万家创 业成 长份 额的 基金 份额净 值将 相应 调整 。
本基金 还进 行不 定期 份额 折算。 当万 家创 业成 长份 额的基 金份 额净 值大 于或 等于 2.000 元或
者当万 家创 业成 长B 份额 的基金 份额 参考 净值 小于 或等于0.250 元,基 金管 理 人将根 据基 金合 同的
规定对 万家 创业 成 长A 份 额、 万 家创 业成 长 B 份额 和 万家创 业成 长份 额进 行份 额折算,份 额折 算后
万家创 业成 长 A 份额 与万 家创业 成 长 B 份 额的 比例 仍保 持 1:1 不变 。份 额折 算后万 家创 业成 长份
额的基金份额 净值、万 家 创业成长 A 份额与万 家创 业成长 B 份 额的基金 份额 参考净值均调 整为
1.000 元, 万家 创业 成长 份 额、 万 家创 业成 长A 份额 和万家 创业 成 长 B 份 额的 份额数 将得 到相 应的
调整。
本基金 万家 创业 成长 A 份额 74,051,084.00 份 和万 家创业 成长 B 份额 74,051,085.00 份于
2012 年10 月 12 日 上市 交 易。
本基金为指数 型基金， 采 用完全复制的 方法进行 投 资运作，按照 成份股在 中 证创业成长指 数
中的基准权重 构建指数 化 投资组合，并 根据标的 指 数成份股及其 权重的变 动 进行相应调 整。本基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括中 证 创业成 长指 数成 份股 及其 备选成 份股(包 括中
小板、创业 板及其他 中国 证监会核准 上市的股 票)、 新股（一级 市场初次 发行 或增发） 、债 券、权
证及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 其 中,中 证创 业成 长指数 成份 股及 其 备
选成份股的投 资比例不 低 于基金资产 的 90%， 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中 证创业 成长 指数 收益 率 +5 % × 银行 同业 存款 利
率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对 于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意万家中创 2014 年半年度报告
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见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关 规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规万家中创 2014 年半年度报告
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定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债 券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 357,375.46
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 357,375.46
万家中创 2014 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 15,233,893.02 15,388,962.25 155,069.23
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 703,693.22 701,813.63 -1,879.59
银行间 市场 - - -
合计 703,693.22 701,813.63 -1,879.59
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,937,586.24 16,090,775.88 153,189.64
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 80.17
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2.07
应收债 券利 息 24,098.57
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.23
合计 24,185.04 万家中创 2014 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
注： 上表 中其 他为 应收 证 券结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 24,505.13
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 24,505.13
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 26.89
预提费 用 208,271.27
应付指 数使 用费 50,050.00
合计 258,348.16
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 26,263,929.14 25,900,557.95
本期申 购 86.96 85.76
本期赎 回( 以"-" 号填列) -61,000.00 -60,155.80
2014 年1 月2 日 基 金拆 分/ 份额
折算前
26,203,016.10 25,840,487.91
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 752,627.43 -
本期申 购 680,808.18 652,654.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,241,636.81 -11,734,926.25
本期末 15,394,814.90 14,758,216.54
注：1. 根据本 基金的基 金 合同、招募 说 明书及深 圳 证券交易所（ 以下简称 “ 深交所 ”） 和中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 ， 本 基金 以2014 年1 月 2 日为 份额 折算 基准 日， 对 万家 创业 成长万家中创 2014 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
份额的 场外 份额 、场 内份 额以及 万家 创业 成 长A 份 额实施 定期 份额 折算 。
2.根据 《基 金合 同》 规定 ，投资 者可 申购 、赎 回万 家创业 成长 份额 ，万 家创 业成 长 A 份 额和 万 家
创业成 长 B 份额 只可 在深 圳证券 交易 所上 市交 易， 因此上 表不 再单 独披 露万 家创业 成长 A 份额和
万家创 业成 长B 份额 的情 况。
3.申购 含转 换入 份额,赎 回 含转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利 润 合计
上年度 末 8,483,666.79 -4,364,432.56 4,119,234.23
本期利 润 1,214,996.23 -2,126,218.08 -911,221.85
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,792,371.01 2,006,499.26 -1,785,871.75
其中： 基金 申购 款 258,795.94 -192,170.67 66,625.27
基金赎 回款 -4,051,166.95 2,198,669.93 -1,852,497.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,906,292.01 -4,484,151.38 1,422,140.63
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,104.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 313.60
其他 281.67
合计 2,700.20
上表中 其他 为直 销申 购款 利息收 入及 证券 结算 保证 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 21,894,575.48
减：卖 出股 票成 本总 额 20,482,697.46
买卖股 票差 价收 入 1,411,878.02
万家中创 2014 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 5,516,665.98
减： 卖出 债券 （债 转股 及 债券到 期兑 付 ） 成 本总
额
5,305,640.35
减：应 收利 息总 额 37,450.62
债券投 资收 益 173,575.01
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 未持 有 贵 金属投 资。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 74,401.19
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 74,401.19
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,126,218.08
—— 股 票投 资 -2,125,957.29
—— 债 券投 资 -260.79
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,126,218.08
万家中创 2014 年半年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 15,655.23
转出费 收入 79.79
合计 15,735.02
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
49,784.94
银行间 市场 交易 费用
-
合计
49,784.94
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
上市费 29,752.78
其他 400.00
指数使 用费 100,050.00
银行汇 划费 用 274.00
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 317,995.27
注:1. 在通常 情况下,指 数 许可使用基点 费按前一 日 基金资产净值 的 0.02% 年 费率计提。计 算方法
如下:
H=E×0 .02% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的指 数许 可使用 基点 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
指数使 用费 从基 金合 同生 效日开 始每 日计 提, 按季 支 付。收 取下 限为 每季 度人 民币伍 万元 。
2.其他 为上 清 所CFCA 数 字 证书服 务费 。 万家中创 2014 年半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 披露 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司（ “ 工商银 行” ） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司（ “齐 鲁 证券” ） 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
齐鲁证券 26,878,811.31 96.07% 203,398,706.98 91.38%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
齐鲁证券 3,976,963.30 68.42% 3,148,500.45 40.26%
万家中创 2014 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
债 券回 购交易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 23,529.59 96.02% 23,529.59 96.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 174,175.73 91.10% 41,808.15 92.10%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
88,007.10 396,148.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
20,024.16 105,641.07
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管 理 人。万家中创 2014 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
19,361.56 87,152.68
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.22% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人 民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
357,375.46 2,104.93 580,692.61 6,938.90
注: 除 上表 列示 的金 额外， 本基金 的证 券交 易结 算资 金通过 托管 银行 备付 金账 户转存 于中 国证 券 登
记结算 有限 责任 公司,2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 获得 的利 息 收入为 人民 币 313.6万家中创 2014 年半年度报告
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元 ,2014 年6 月30 日结 算备付 金余 额为 人民币 5,048.1 元。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
根据本 基金 基金 合同,本 基 金不进 行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 无因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300295
三六
五网
2014 年
4 月 11
日
重大
事项
96.81
2014 年
7 月 8
日
105.00 811 47,935.37 78,512.91 -
002047
宝鹰
股份
2014 年
4 月 11
日
重大
事项
4.97 - - 15,100 76,261.00 75,047.00 -
002102
冠福
家用
2014 年
5 月 5
日
重大
事项
6.25 - - 7,324 36,992.02 45,775.00 -
本基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上 因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票, 该 类股 票将 在所 公布 事 项的重 大影 响消 除后,经 交 易所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2014 年6 月30 日止,本 基金 无因 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。 万家中创 2014 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市 场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产 损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超 过基 金资 产净 值 的10%。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品 种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于本报 告期 末
持有的流通受 限证券外 ， 本报告期末本 基金的其 他 资产均能及时 变现。此 外 ，本基金可 通过卖出
回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券投 资的公允
价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素 的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 万家中创 2014 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 357,375.46 - - - - - 357,375.46
结算备 付金 5,048.10 - - - - - 5,048.10
存出保 证 金 10,471.61 - - - - - 10,471.61
交易性 金融 资产 701,813.63 - - - - 15,388,962.25 16,090,775.88
应收利 息 - - - - - 24,185.04 24,185.04
应收申 购款 - - - - - 494.07 494.07
资产总 计 1,074,708.80 - - - - 15,413,641.36 16,488,350.16
负债
应付赎 回款 - - - - - 9,215.22 9,215.22
应付管 理人 报酬 - - - - - 13,052.85 13,052.85
应付托 管费 - - - - - 2,871.63 2,871.63
应付销 售服 务费 - - - - - 50,050.00 50,050.00
应付交 易费 用 - - - - - 24,505.13 24,505.13
其他负 债 - - - - - 208,298.16 208,298.16
负债总 计 - - - - - 307,992.99 307,992.99
利率敏 感度 缺口 1,074,708.80 - - - - 15,105,648.37 16,180,357.17
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 10,690,926.29 - - - - - 10,690,926.29
存出保 证金 14,725.07 - - - - - 14,725.07
交易性 金融 资产 - - 847,825.20 - - 27,768,854.64 28,616,679.84
买入返 售金 融资 产 1,200,000.00 - - - - - 1,200,000.00
应收利 息 - - - - - 16,337.36 16,337.36
应收申 购款 － - - - - 2,939.99- 2,939.99
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 11,905,651.36 - 847,825.20 - - 27,788,131.99 40,541,608.55
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 10,007,105.97 10,007,105.97
应付赎 回款 - - - - - 60,941.14 60,941.14
应付管 理人 报酬 - - - - - 17,326.53 17,326.53
应付托 管费 - - - - - 3,811.82 3,811.82 万家中创 2014 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 22,450.35 22,450.35
其他负 债 - - - - - 410,180.56 410,180.56
负债总 计 - - - - - 10,521,816.37 10,521,816.37
利率敏 感度 缺口 11,905,651.36 - 847,825.20 - - 17,266,315.62 30,019,792.18
注： 该 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
67.09 563.17
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-66.26 -561.45
注: 上 表为 利率 风险 的敏 感 性分析,反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下, 利率 发生 合 理、 可 能的 变动 时,
为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 将对 基金 净值 产生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的 股 票和债券 ， 所面临的最大 市场价格 风 险由所持有 的金融工
具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 万家中创 2014 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 15,388,962.25 95.11 27,768,854.64 92.50
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 701,813.63 4.34 847,825.20 2.82
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,090,775.88 99.45 28,616,679.84 95.33
注: 本基金投 资于中证 创 业成长指数成 份股及其 备 选成份股的投 资比例不 低 于基金资产 的 90% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%。 上表 列示 于资产 负债 表日 本 基
金面临 的整 体市 场价 格风 险。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下降 100 个基
点
-158,081.44 -150,316.39
股票基 准指 数上升 100 个基
点
158,081.44 150,316.39
注: 本基金管 理人运用 资本-资产定价模 型方法对 本基 金的市场价 格风险进 行分 析。表中为 市场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 15,388,962.25 93.33
其中： 股票 15,388,962.25 93.33
2 固定收 益投 资 701,813.63 4.26
其中： 债券 701,813.63 4.26 万家中创 2014 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 362,423.56 2.20
7 其他各 项资 产 35,150.72 0.21
8 合计 16,488,350.16 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 68,037.44 0.42
B 采矿业 - -
C 制造业 8,233,858.09 50.89
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
53,999.40 0.33
E 建筑业 1,097,778.28 6.78
F 批发和 零售 业 236,081.88 1.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 112,457.80 0.70
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,161,325.85 13.36
J 金融业 - -
K 房地产 业 502,886.92 3.11
L 租赁和 商务 服务 业 1,154,608.07 7.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 196,584.34 1.21
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 498,163.50 3.08
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 134,724.06 0.83
R 文化、 体育 和娱 乐业 938,456.92 5.80
S 综合 - -
合计 15,388,962.25 95.11
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 万家中创 2014 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300027 华谊兄 弟 25,896 619,432.32 3.83
2 002415 海康威 视 36,096 611,466.24 3.78
3 002241 歌尔声 学 22,849 609,154.34 3.76
4 300104 乐视网 12,491 548,354.90 3.39
5 002450 康得新 22,615 514,491.25 3.18
6 002236 大华股 份 17,481 471,112.95 2.91
7 300070 碧水源 15,906 465,250.50 2.88
8 002353 杰瑞股 份 11,439 460,419.75 2.85
9 300058 蓝色光 标 17,014 451,551.56 2.79
10 002065 东华软 件 22,034 443,324.08 2.74
11 002456 欧菲光 19,393 415,591.99 2.57
12 002081 金 螳 螂 26,380 373,540.80 2.31
13 300017 网宿科 技 5,617 358,364.60 2.21
14 002400 省广股 份 13,889 341,391.62 2.11
15 002410 广联达 11,213 296,471.72 1.83
16 002385 大北农 23,986 272,480.96 1.68
17 300315 掌趣科 技 14,757 263,560.02 1.63
18 300026 红日药 业 8,577 251,306.10 1.55
19 300133 华策影 视 7,714 246,462.30 1.52
20 300273 和佳股 份 7,931 243,481.70 1.50
21 002344 海宁皮 城 16,724 208,548.28 1.29
22 002104 恒宝股 份 10,500 205,800.00 1.27
23 002219 恒康医 疗 9,241 203,117.18 1.26
24 002310 东方园 林 12,064 199,176.64 1.23
25 300146 汤臣倍 健 7,893 194,562.45 1.20
26 002701 奥瑞金 9,192 185,402.64 1.15
27 002375 亚厦股 份 8,121 183,209.76 1.13
28 300072 三聚环 保 9,097 181,849.03 1.12
29 300202 聚龙股 份 6,491 181,488.36 1.12
30 002294 信立泰 5,851 175,647.02 1.09
31 002146 荣盛发 展 16,993 160,923.71 0.99
32 002030 达安基 因 8,220 159,879.00 0.99
33 002271 东方雨 虹 6,400 159,040.00 0.98 万家中创 2014 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
34 300228 富瑞特 装 2,845 145,550.20 0.90
35 300039 上海凯 宝 11,296 141,651.84 0.88
36 300005 探路者 9,132 140,998.08 0.87
37 002508 老板电 器 4,781 135,158.87 0.84
38 300244 迪安诊 断 3,078 134,724.06 0.83
39 300043 互动娱 乐 6,776 125,627.04 0.78
40 002653 海思科 6,476 124,339.20 0.77
41 002064 华峰氨 纶 6,400 159,040.00 0.98
42 300182 捷成股 份 5,500 110,275.00 0.68
43 002325 洪涛股 份 12,627 103,541.40 0.64
44 600562 国睿科 技 1,900 101,745.00 0.63
45 000739 普洛药 业 15,917 101,391.29 0.63
46 002663 普邦园 林 8,393 100,380.28 0.62
47 002013 中航机 电 6,399 94,769.19 0.59
48 600486 扬农化 工 4,636 94,620.76 0.58
49 300014 亿纬锂 能 5,956 93,926.12 0.58
50 300367 东方网 力 1,100 93,060.00 0.58
51 000062 深圳华 强 5,939 93,004.74 0.57
52 002358 森源电 气 3,596 89,396.56 0.55
53 002416 爱施德 6,006 89,189.10 0.55
54 000553 沙隆达 Ａ 7,668 88,948.80 0.55
55 002646 青青稞 酒 5,380 83,336.20 0.52
56 000519 江南红 箭 6,600 81,642.00 0.50
57 002469 三维工 程 6,902 79,442.02 0.49
58 300295 三六五 网 811 78,512.91 0.49
59 002047 宝鹰股 份 15,100 75,047.00 0.46
60 300298 三诺生 物 1,852 73,894.80 0.46
61 000673 当代东 方 4,970 72,562.00 0.45
62 000700 模塑科 技 6,440 71,355.20 0.44
63 002244 滨江集 团 12,083 68,510.61 0.42
64 002447 壹桥苗 业 5,536 68,037.44 0.42
65 600684 珠江实 业 9,945 67,824.90 0.42
66 002572 索菲亚 3,980 65,431.20 0.40
67 002398 建研集 团 5,512 64,269.92 0.40
68 300262 巴安水 务 3,990 62,882.40 0.39
69 000701 厦门信 达 5,584 62,764.16 0.39
70 300288 朗玛信 息 974 62,462.62 0.39
71 002210 飞马国 际 4,767 60,111.87 0.37
72 000905 厦门港 务 7,940 59,470.60 0.37 万家中创 2014 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
73 002324 普利特 4,100 56,498.00 0.35
74 600076 青鸟华 光 10,934 54,451.32 0.34
75 000600 建投能 源 9,660 53,999.40 0.33
76 002198 嘉应制 药 6,080 53,868.80 0.33
77 000582 北部湾 港 4,980 52,987.20 0.33
78 300215 电科院 6,440 52,872.40 0.33
79 002302 西部建 设 4,636 51,274.16 0.33
80 002305 南国置 业 8,446 51,098.30 0.32
81 600658 电子城 5,186 50,822.80 0.31
82 600778 友好集 团 6,386 48,980.62 0.30
83 002166 莱茵生 物 3,100 47,275.00 0.29
84 002016 世荣兆 业 7,600 46,208.00 0.29
85 002102 冠福家 用 7,324 45,775.00 0.28
86 300357 我武生 物 1,400 43,736.00 0.27
87 300360 炬华科 技 1,000 39,300.00 0.24
88 600338 西藏珠 峰 3,900 39,117.00 0.24
89 300349 金卡股 份 1,583 39,036.78 0.24
90 000672 上峰水 泥 7,305 37,401.60 0.23
91 002471 中超电 缆 4,600 37,398.00 0.23
92 600656 博元投 资 5,800 35,148.00 0.22
93 300239 东宝生 物 3,481 35,123.29 0.22
94 000545 金浦钛 业 3,675 33,479.25 0.21
95 600706 曲江文 旅 2,700 32,913.00 0.20
96 300382 斯莱克 500 32,500.00 0.20
97 300293 蓝英装 备 1,581 31,019.22 0.19
98 000029 深深房 Ａ 8,200 30,914.00 0.19
99 000863 三湘股 份 4,468 26,584.60 0.16
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002065 东华软 件 5,045,191.46 16.81 万家中创 2014 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
2 300104 乐视网 704,769.60 2.35
3 002400 省广股 份 339,335.05 1.13
4 002456 欧菲光 206,959.00 0.69
5 002104 恒宝股 份 200,450.00 0.67
6 002271 东方雨 虹 163,027.84 0.54
7 002030 达安基 因 159,290.00 0.53
8 002064 华峰氨 纶 119,053.00 0.40
9 002665 首航节 能 112,328.00 0.37
10 300182 捷成股 份 104,578.00 0.35
11 600486 扬农化 工 94,032.00 0.31
12 600562 国睿科 技 93,810.00 0.31
13 002416 爱施德 84,719.66 0.28
14 000673 当代东 方 83,252.00 0.28
15 002701 奥瑞金 81,688.00 0.27
16 300367 东方网 力 76,732.00 0.26
17 002047 宝鹰股 份 76,261.00 0.25
18 000519 江南红 箭 75,266.00 0.25
19 002410 广联达 74,172.00 0.25
20 600684 珠江实 业 68,781.00 0.23
注： 买入 包括 基金 二级 市 场上主 动的 买入 、新 股、 配 股、 债转 股、 换股 、及 行权等 获得 的股 票，
“买入 金额 ”按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002065
东华软 件 5,155,616.78 17.17
2 300104
乐视网 1,091,161.49 3.63
3 002304
洋河股 份 833,764.44 2.78
4 300070
碧水源 750,562.24 2.50
5 002415
海康威 视 636,873.64 2.12
6 002241
歌尔声 学 635,308.33 2.12
7 300027
华谊兄 弟 550,539.68 1.83
8 002236
大华股 份 545,520.46 1.82
9 002353
杰瑞股 份 441,859.65 1.47
10 002450
康得新 421,541.52 1.40
11 300058
蓝色光 标 360,025.12 1.20 万家中创 2014 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
12 002475
立讯精 密 348,142.51 1.16
13 300251
光线传 媒 327,664.94 1.09
14 300212
易华录 319,986.62 1.07
15 002385
大北农 298,240.11 0.99
16 002081
金 螳 螂 278,391.11 0.93
17 300115
长盈精 密 276,476.26 0.92
18 300020
银江股 份 257,488.50 0.86
19 002041
登海种 业 230,294.85 0.77
20 002375
亚厦股 份 225,281.77 0.75
注: 卖出主要指 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,228,762.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,894,575.48
注: 买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换 股及 行权 等获得 的股 票,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖 出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 698,209.40 4.32
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,604.23 0.02
8 其他 - -
9 合计 701,813.63 4.34
万家中创 2014 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019314 13 国债 14 6,980 698,209.40 4.32
2 128002 东华转 债 21 3,604.23 0.02
注: 本 基金 本报 告期 末仅 有 上述债 券投 资持 仓。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,471.61 万家中创 2014 年半年度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,185.04
5 应收申 购款 494.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,150.72
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％ ）
1 128002 东华转 债 3,604.23 0.02
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
万家 创A 122 12,170.88 - - 1,484,847.00 100.00%
万家 创B 143 10,383.55 - - 1,484,848.00 100.00%
万家中 创 306 40,604.97 4,844,214.09 38.99% 7,580,905.81 61.01%
合计
571 63,159.40 4,844,214.09 34.83% 9,065,752.81 65.17% 万家中创 2014 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
万家 创A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 丁碧霞 169,102.00 11.39%
2 熊德才 125,200.00 8.43%
3 谢兆芹 104,101.00 7.01%
4 李怡名 69,550.00 4.68%
5 周易波 57,100.00 3.85%
6 宋直元 49,550.00 3.34%
7 陈德伟 47,352.00 3.19%
8 徐驰 46,001.00 3.10%
9 武红 36,148.00 2.43%
10 孙俊义 34,000.00 2.29%
10 张师石 34,000.00 2.29%
万家 创B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 赵广君 353,800.00 23.83%
2 张国壮 123,523.00 8.32%
3 马秀莲 90,000.00 6.06%
4 李怡名 64,050.00 4.31%
5 张海花 49,500.00 3.33%
6 张采 44,400.00 2.99%
7 普林 36,800.00 2.48%
8 蒲继清 30,800.00 2.07%
9 梁叶全 30,000.00 2.02%
10 刘爱丽 29,502.00 1.99%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家 创A - -
万家 创B - -
万家中 创 51,641.53 3.40%
合计
51,641.53 3.35%
注：1 、截止 本报告期 末, 本公司高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 持有本基金 份额总 量万家中创 2014 年半年度报告
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的数量 区间 均 为0 至10 万份(含);
2、截 止本 报告 期末, 本基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0 至 10 万份( 含) 。
§9 开放式 基金份 额变动
单位： 份
项目
万家 创 A 万家 创B 万家中 创
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 2 日）
基金份 额总 额
74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,716,556.00 1,716,557.00 22,830,816.14
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 680,895.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 12,302,636.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-231,709.00 -231,709.00 1,216,045.57
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,484,847.00 1,484,848.00 12,425,119.90
注: 本 报告 期基 金拆 分变 动 份额包 含基 金份 额配 对转 换及基 金份 额折 算所 带来 的变动 数。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内无 涉及 基金 管理 人和基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
万家中创 2014 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 26,878,811.31 96.07% 23,529.59 96.02% -
华宝证券 1 1,099,271.07 3.93% 975.54 3.98% -
注: 本 基金 根据 中国 证券 监 督管理 委员 会《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本期席 位未 变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 万家中创 2014 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 3,976,963.30 68.42% - - - -
华宝证券 1,835,918.40 31.58% 2,900,000.00 100.00% - -
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 中 证创业 成长 指数 分级 证券 投资基 金发 行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3 、 《万 家中 证创 业成 长指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家中 证创 业成 长指 数 分级证 券投 资基 金 2014 年 半年度 报告 原文 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：www.wjasset.com
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
