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深TMT:2014年半年度报告查看PDF公告

深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 
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深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资 基金2014 年半 年 度 报 告 2014 年6 月30 日 基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日 期:2014 年8 月27 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 1 页 共 41 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 2 页 共 41 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2 §2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 4 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ........................ 35 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 36 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 3 页 共 41 页


7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 36 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 37 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 .................................... 37 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 4 页 共 41 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 深 证 电 子信 息 传媒 产 业(TMT)50 交易 型 开放 式 指数 证 券投资 基金 基金简 称 深证 TMT50ETF (场 内简 称 :深TMT ) 基金主 代码 159909 交易代 码 159909 基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF) 基金合 同生 效日 2011 年6 月 27 日 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 39,021,449.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011 年9 月 1 日


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ,追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 本基金 以深 证 TMT50 指数 为标的 指数 ,采 用完 全复 制 法 , 即完 全按 照标 的指 数成 份 股组 成及 其权 重构 建基 金 股 票投 资组 合, 进行 被动 式 指数 化投 资。 股票 在投 资组合 中 的权 重原 则上 根据 标 的指 数成 份股 及其 权重 的 变 动而 进行 相应 调整 ,但 在 特殊 情况 下, 本基 金可 以 选 择其 他证 券或 证券 组合 对 标的 指数 中的 股票 进行 适当替 代。 业绩比 较基 准 深证 TMT50 指 数。 风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ,预 期 风险 与收 益水 平高 于混 合 基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 ,在 证券 投资 基金 中 属 于较 高风 险、 较高 收益 的 投资 品种 ;并 且本 基金 为 被 动式 投资 的指 数基 金, 采 用完 全复 制法 紧密 跟踪 深证 TMT50 指数 ,具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 欧志明 王永民 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 5 页 共 41 页


联系电 话 0755-83196666 010-66594896 电子邮 箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010-66594942 注册地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商银 行大 厦 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商银 行大厦 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码 518040 100818 法定代 表人 张光华 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cmfchina.com 基金半 年度 报告 备置 地点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司 地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 (2)中 国银 行股 份有 限公 司 托管及 投资 者服 务部 地址: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 1,355,199.96 本期利 润 -2,104,722.70 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0535 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.50% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.86% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 13,117,634.89 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3362 期末基 金资 产净 值 140,006,174.43 期末基 金份 额净 值 3.588 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 6 页 共 41 页


基金份 额累 计净 值增 长率 10.34% 注:1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 (申) 购或 交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 3 、 期末可供分 配利润, 采用期末资产 负债表中 未 分配利润与未 分配利润 中 已实现部分的 孰 低数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.37% 1.25% 2.86% 1.25% 0.51% 0.00% 过去三 个月 5.68% 1.15% 4.92% 1.16% 0.76% -0.01% 过去六 个月 -0.86% 1.34% -1.39% 1.35% 0.53% -0.01% 过去一 年 16.42% 1.49% 15.14% 1.50% 1.28% -0.01% 过去三 年 9.68% 1.55% 9.78% 1.57% -0.10% -0.02% 自基金 合同 生效起 至今 10.34% 1.54% 12.13% 1.57% -1.79% -0.03% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =深 证 TMT50 指数 收益 率 ,业绩 比较 基准 在每 个交 易日实 现再 平衡 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 7 页 共 41 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:根据基金 合同的规 定 :本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具, 包括深证 TMT50 指 数的成份股及 其备选成 份 股、一级市场 新发股票 ( 包括主板市场 、中小板 市 场和创业板 市场的股 票) 、 债 券 、 权 证 、 货币 市 场工具 以及 经中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 它金 融工具 。 本基 金投 资 于深证 TMT50 指 数 的 成 份股 及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 。本基金于 2011 年 6 月 27 日 成立 , 自基金 成立 日起 3 个 月内 为建仓 期, 截至 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例均符 合基 金合 同的 规定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 (2002 )100 号文 批 准设立 , 公 司 的经营 范围 包括 发起 设立 基金、 基金 管理 业务 和中 国证监 会批 准的 其它 业务 。 目前, 本公 司的 股东 股权 结构为 : 招 商银 行股 份有 限公司 持有 公司 全部 股权 的 55 %, 招商 证深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 8 页 共 41 页


券股份 有限 公司 持有 公司 全部股权的 45 %。 公司注 册资本 金 为 2.1 亿元 人民 币。 招 商基 金拥 有 两 家全资 子公 司, 分别 为招 商财富 资产 管理 有限 公司 和招商 资产 管理 (香 港) 有限公 司。 截至 2014 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人共 管理 三十 八只共 同基 金, 具体 如下 :从 2003 年 4 月28 日起 管理 招商 安泰 系 列开放 式证 券投 资基 金 ( 含招商 安泰 股票 证券 投资 基金、 招商 安泰 平衡 型证券 投资 基金 、 招 商安 泰债券 投资 基金 ) ; 从2004 年 1 月 14 日 起管 理招 商 现金增 值开 放式 证券 投资基 金; 从 2004 年6 月 1 日起 开始 管理 招商 先 锋混合 型证 券投 资基 金; 从 2005 年 11 月 17 日 起开始 管理 招商 优质 成长 股票型 证券 投资 基金 (LOF ) ; 从 2006 年 7 月 11 日 起 开始管 理招 商安 本 增利债 券型 证券 投资 基金 ;从 2007 年 3 月 30 日起 开始管 理招 商核 心价 值混 合型证 券投 资基 金 ; 从2008 年6 月19 日 起开 始管理 招商 大盘 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 ; 从2008 年10 月22 日起 开 始 管理招 商安 心收 益债 券型 证券投 资基 金; 从 2009 年 6 月 19 日 起开 始管 理招 商行业 领先 股票 型证 券投资 基金 ;从2009 年 12 月 25 日 起开 始管 理招 商 中小盘 精选 股票 型证 券投 资基金 ;从 2010 年 3 月 25 日 起开 始管 理招 商 全球资 源股 票型 证券 投资 基金(QDII);从 2010 年6 月 22 日起 开始 管理 招商深 证 100 指数 证券 投 资基金 ;从 2010 年 6 月 25 日起 开始 管理 招商 信用 添利债 券型 证券 投资 基金; 从2010 年12 月8 日 开始管 理上 证消 费 80 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及招 商上 证消 费 80 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金; 从2011 年 2 月 11 日 起开 始管 理 招商标 普金 砖四 国 指数证 券投 资基 金(LOF);从 2011 年3 月17 日 起开 始管理 招商 安瑞 进取 债券 型证券 投资 基金 ; 从 2011 年6 月27 日开 始管 理深证 电子 信息 传媒 产业 (TMT )50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 及招 商深证 电子 信息 传媒 产业 (TMT )50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金; 从 2011 年 9 月 1 日起开 始管 理招 商安 达保 本混合 型证 券投 资基 金; 从 2012 年2 月1 日 起开 始 管理招 商优 势企 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金; 从 2012 年 3 月 21 日 起开始 管理 招商 产业 债券 型证券 投资 基金 ; 从 2012 年 6 月 28 日起 开始 管理招 商中 证大 宗商 品股 票指数 分级 证券 投资 基金 ;从 2012 年 7 月 20 日起开 始管 理招 商信 用增 强债券 型证 券投 资基 金; 从 2012 年 8 月 20 日 起开 始管理 招商 安盈 保 本 混合型 证券 投资 基金 ; 从2012 年12 月7 日 起开 始管 理招商 理 财7 天 债券 型证 券投资 基金 ; 从2013 年 2 月5 日 起开 始管 理招 商央视 财 经 50 指 数证 券投 资基金 ; 从 2013 年 3 月 1 日起开 始管 理招 商 双债增 强分 级债 券型 证券 投资基 金; 从 2013 年 4 月 19 日 起开 始管 理招 商安 润保本 混合 型证 券投 资基金 ; 从2013 年5 月 17 日起 开始 管理 招商 保证 金快线 货币 市场 基金 ; 从2013 年8 月1 日 起开 始管理 招商 沪深300 高 贝 塔指数 分级 证券 投资 基金 ;从 2013 年 11 月 6 日 起 开始管 理招 商瑞 丰灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金; 从 2013 年 12 月 11 日起 开始 管理 招商 标 普高收 益红 利贵 族指 数增强 型证 券投 资基 金; 从 2014 年 3 月 20 日 开始 管理招 商丰 盛稳 定增 长 灵 活配置 混合 型证 券 投 资基金 ; 从 2014 年 3 月 25 日 开始 管理招 商招 财宝 货币市 场证 券投 资基 金; 从 2014 年 6 月 18 日深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 9 页 共 41 页


开始管 理招 商招 金宝 货币 市场证 券投 资基 金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王平 本基金 的 基金经 理 2011 年6 月 27 日 - 8 王 平 , 男 , 中 国 国 籍 , 管 理学硕 士 ,FRM 。2006 年加 入招商基金管理有限公 司 , 历 任 投 资 风 险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 、 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 、 高 级 风 控 经 理 、 副 总 监 , 主 要 负 责 公 司 投 资 风 险 管 理 、 金 融 工 程 研 究 等 工 作 , 现 任 招商深 证 100 指 数证 券投 资基金、 上证 消 费 80 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 深 证 电 子信息 传媒 产业 (TMT )50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 招 商 央视财 经50 指数 证券 投资 基金基 金经 理。 罗毅 本基金 的 基金经 理 2013 年1 月 19 日 - 5 罗 毅 , 男 , 中 国 国 籍 , 经 济学硕 士。2007 年加 入华 润 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 , 从 事 商 业 地 产 投 资 项 目 分 析 及营运 管理 工作 ;2008 年 4 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 养 老 金 产 品 设计研 发、 基 金市 场研 究、 量 化 选 股 研 究 及 指 数 基 金 运 作 管 理 工 作 , 曾 任 高 级 经理 、ETF 专 员, 现任 上证 消费80 交易 型开 放式 指数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT )50 交易 型开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接基金 、招 商沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 10 页 共 41 页


注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任 基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ; 2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在 本报 告期内 , 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《证券投资基 金运作管 理 办法》等有关 法律法规 及 其各项实施准 则的规定 以 及《深证电 子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投资基金 基 金合同》等基 金法律文 件 的约定,本着 诚实信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产,在严 格 控制风险的前 提下,为 基 金持有人谋 求最大利 益。本报告期 内,基金 运 作整体合法合 规,无损 害 基金持有人利 益的行为 。 基金的投资 范围、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法 规 及基 金合 同的 规定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 公司” ) 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 , 确保各 投资 组合 享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 , 制 定明确 的备 选库 建立 、 维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ,在投资研 究层面不 存在各 投资组 合间不公 平 的问题。公司 交易部在 报 告期内,对所 有组合的 各 条指令,均 在中央交 易员的 统一 分派 下, 本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送 的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易,公 司要求相 关投资组合经 理提供决 策 依据,并留存 记录备查 , 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合 等除外 。 本报告期内, 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期 内,公司所 有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当 日成交 量 的5% 的情 形, 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 一次, 原因 是指 数 型 投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期内未 发现其他 有 可能导致不 公平交易深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 11 页 共 41 页


和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内,在 政策微刺 激 和外部经济复 苏情况下 , 国内宏观经济 呈现出低 位 企稳的迹象, 市 场流动 性偏 宽松 。报 告期 内 A 股 市场 震荡 筑底 ,TMT50 指 数上 半年 下跌1.39% ,从市 场风 格来 看, 上半年为中小 盘股行情 , 大盘蓝筹股跌 幅较大, 从 行业来看,信 息服务、 信 息设备、机 械设备、 电子等 行业 涨幅 居前 ,采 掘、农 林牧 渔、 食品 饮料 、商业 贸易 等行 业跌 幅较 大。 关于本基金的 运作,作 为 交易型开放式 指数基金 , 仓位维持在 99% 左右的 水 平,较好地完 成 了对标 的指 数的 跟踪 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 3.588 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.86%, 同期 业绩 比较基准增长 率为-1.39% ,基金净值表 现好于业绩 比较基准,幅 度为 0.53% 。主要原因为 更换样 本时产 生了 部分 超额 收益 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 1 、美 国 6 月份 Markit 制 造业 PMI 终值 为 57.3 , 虽 略低于 预期 ,但 连续 两个 月回升 ,6 月美 国新增 非农 就业 远超 预期 , 增长28.8 万 人, 连 续5 个 月就业 新增20 万 人以 上, 失业率 下调 至6.1% , 创2008 年9 月 以来 新低 , 美国经 济增 长动 力较 为强 劲, 继续 看好 美国 经济 复 苏; 欧元 区 6 月制 造 业 PMI 终 值为 51.8 , 继续 下滑, 产出 和新 订单 指数 均创这 半年 以来 新低 ,欧 央行 QE 政 策未 明 显 改善欧 元区 流动 性疲 软状 态,总 体来 讲, 欧元 区经 济复苏 缓慢 。 2 、 国内 , 由于 政府 采取 了 一系列 微刺 激政 策 , 二 季 度汇 丰 PMI 指数 逐月 上行 , 实 体经 济增 速 下行的步伐有 所放缓。 三 季度,投资增 速下行的 压 力依旧存在, 因此还需 要 政府进一步 的政策安 排,包括积极 的财政政 策 、进一步的微 刺激以及 加 大出口退税等 ,另外适 时 的调整货币 供应也将 对实体 经济 产生 较大 的影 响。 3 、我 们预 计在 政府 相关 政 策的刺 激下,三 季度 A 股 市 场会呈 现震 荡上 行的 格局 ,大盘 蓝筹 股 可能会 迎来 一波 估值 修复 的行情,小 盘股 的走 势可 能 会出现 分化 , 内 生增 长及 外 延式并 购的 公司 将 会获得 市场 的青 睐 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 相关的 法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限 公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务,执 行基金估深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 12 页 共 41 页


值政策。另外 ,公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责人和基 金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工 作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 , 定期评 价现 有估 值政 策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。 投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态,评判 基 金持有的投资 品 种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了 影响证券价格 的重大事 件 ,从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种;投 资和研究 部门定期审核 公允价值 的 确认和计量; 研究部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者 调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 , 以保证 其持 续适 用; 基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性, 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项;风 险管理部 负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ;法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监 督工作 ;法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。


基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息, 参 与估值政策讨 论;对需 采 用特别估值程 序 的证券,基金 及时启动 特 别估值程序, 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行 沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定,以 及 本基金的实际 运作情况 , 本基金报告期 无 需进行利润分 配。在符 合 分红条件的前 提下,本 基 金已实现尚未 分配的可 供 分配收益部 分,将严 格按照 基金 合同 的约 定适 时向投 资者 予以 分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托 管人” ) 在深 证电 子信 息传 媒产业(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投 资基金(以下 称 “本基 金 ” )的托管过 程中,严 格 遵守《证券 投资基金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 13 页 共 41 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配 等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整 。





















































































































































































































































§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,816,264.13 2,491,358.12 结算备 付金


8,172.11 2,746.36 存出保 证金


1,065.66 3,079.05 交易性 金融 资产 6.4.7.2 138,594,600.08 132,735,645.31 其中: 股票 投资


138,594,600.08 132,735,645.31 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 15,289.68 应收利 息 6.4.7.5 278.58 314.35 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 30,247.09 - 资产总 计


140,450,627.65 135,248,432.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 14 页 共 41 页


2014 年 6 月30 日 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,360.03 990,902.88 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


57,332.93 61,115.27 应付托 管费


11,466.60 12,223.04 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 38,815.77 25,131.75 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得 税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 333,477.89 185,000.00 负债合 计


444,453.22 1,274,372.94 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 126,888,539.54 120,385,011.69 未分配 利润 6.4.7.10 13,117,634.89 13,589,048.24 所有者 权益 合计


140,006,174.43 133,974,059.93 负债和 所有 者权 益总 计


140,450,627.65 135,248,432.87 注:报 告截 止 日2014 年6 月30 日, 基金 份额 净值3.588 元, 基金 份额 总额39,021,449.00 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日 一、收入


-1,307,911.34 78,546,511.77 1.利息 收入


6,252.72 8,251.76 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,252.72 8,251.76 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


2,118,152.39 21,661,171.00 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 933,544.71 20,002,923.66 基金投 资收 益


- - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 15 页 共 41 页


债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.16 - - 股利收 益 6.4.7.17 1,184,607.68 1,658,247.34 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.18 -3,459,922.66 56,912,366.81 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.19 27,606.21 -35,277.80 减:二、费用


796,811.36 1,213,011.85 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 347,535.31 671,930.01 2.托 管费 6.4.10.2.2 69,507.05 134,385.99 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.20 65,957.20 92,454.28 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.21 313,811.80 314,241.57 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -2,104,722.70 77,333,499.92 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -2,104,722.70 77,333,499.92


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 120,385,011.69 13,589,048.24 133,974,059.93 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -2,104,722.70 -2,104,722.70 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 6,503,527.85 1,633,309.35 8,136,837.20 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 16 页 共 41 页


列) 其中:1. 基 金申 购款 20,323,524.43 2,991,900.18 23,315,424.61 2. 基金 赎回 款 -13,819,996.58 -1,358,590.83 -15,178,587.41 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 126,888,539.54 13,117,634.89 140,006,174.43 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 356,950,836.17 -95,035,502.59 261,915,333.58 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 77,333,499.92 77,333,499.92 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -124,379,969.58 5,592,321.53 -118,787,648.05 其中:1. 基 金申 购款 163,401,136.69 -15,808,584.75 147,592,551.94 2. 基金 赎回 款 -287,781,106.27 21,400,906.28 -266,380,199.99 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 232,570,866.59 -12,109,681.14 220,461,185.45 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许小 松______














_____ 庄永 宙______














____ 李扬____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会计 机构 负责 人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 深证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指 数证 券投资基金(以下 简称 “ 本 基金 ”)系由 基金管理人 招商基金 管理 有限 公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《深证电子 信息传 媒 产业(TMT)50 交 易型开放 式指数证券投 资基金基 金 合同》及其他 有关法律 法 规的规定,经 中国证深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 17 页 共 41 页


券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许 可[2011]605 号文批准 公 开募集。本基 金为 契约型 开放 式基 金 , 存 续 期限为 不定 期 , 首 次设 立 募集基 金份 额 为347,195,545.00 份 , 经 德勤 华 永会计 师事 务所 有限 公司 验证, 并出 具了 编号 为德 师报( 验)字(11) 第 0050 号 验资报 告。 《深 证电 子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》(以下 简 称 “ 基金合同 ”) 于 2011 年 6 月 27 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为招商 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中 国 银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。 根据《招商基 金管理有限 公司关于深证 电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投 资基金 基金 份额 折算 日的 提示性 公告 》 , 本 基金 的基 金管理 人 于2011 年8 月10 日对 本基 金进 行基 金份额 折算 。 根 据 《 深证 电子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金招 募说 明书 》 中约定 的基 金份 额折 算公 式, 基 金份 额折 算比 例为0.30752983 (以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后 8 位) , 折算 后基 金份 额总 额为 106,771,449.00 份 , 折算后 基金 份额 净值 为 3.000 元。 本基 金管 理人已根据上 述折算比 例 ,对各基金份 额持有人 认 购的基金份额 进行了折 算 ,并由中国 证券登记 结算有 限责 任公 司深 圳分 公司 于 2011 年8 月11 日 进行了 变更 登记 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、基金合同 及最新公告的《深证电子 信息传媒产业 (TMT)50 交易型 开放式指 数证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良 好流动 性的 金融 工具,包 括 深证 TMT50 指 数的 成份 股 及其备 选成 份股 、 一 级市 场新发 股票(包 括主 板市场 、 中小 板市 场和 创 业板市 场的 股票) 、 债 券 、 权证 、 货 币市 场工 具以 及 经中国 证监 会批 准的 允许本基金投 资的其它 金 融工具。如法 律法规或 监 管机构以后允 许基金投 资 其他品种, 基金管理 人在履 行适 当程 序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 投资 组合 为: 投资 于深 证 TMT50 指数 的 成份股及其备 选成份股 的 资产比例不低 于基金资 产 净值的 90% 。本基金 的业 绩比较基准为 标的指 数。本 基金 的业 绩比 较基 准采用 :深 证TMT50 指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称 “企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制, 同 时在 具体 会计 核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 18 页 共 41 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股 息红利 个人 所 得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策 问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深 圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花 税 征收方式 调 整工作的通知》 、财税〔2012 〕85 号文 《关于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知及 其他相关 税 务法规和实 务操作, 主要税 项列 示如 下: 1) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税; 2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 ; 3) 对基 金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税, 暂不 征收 企业 所得 税; 4) 对基金取得 债券的利 息 收入,由上市 公 司、发 行 债券的企业在 向基金支 付 上述收入时代 扣 代缴20% 的个 人所 得税 , 暂不征 收企 业所 得税 ; 5) 对于 基金 从事 A 股 买卖 ,自 2008 年 9 月 19 日起 ,出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易印 花税 ,对 受让 方不 再缴纳 印花 税; 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 19 页 共 41 页


6) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 活期存 款 1,816,264.13 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 1,816,264.13


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 129,379,448.10 138,594,600.08 9,215,151.98 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 129,379,448.10 138,594,600.08 9,215,151.98


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 20 页 共 41 页


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 因买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 275.79 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2.34 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 0.45 合计 278.58


6.4.7.6 其 他资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 其他应 收款 - 待摊费 用 30,247.09 合计 30,247.09 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 38,815.77 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 38,815.77


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 283,477.89 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 21 页 共 41 页


应付指 数使 用费 50,000.00 合计 333,477.89


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 37,021,449.00 120,385,011.69 本期申 购 6,250,000.00 20,323,524.43 本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,250,000.00 -13,819,996.58 本期末 39,021,449.00 126,888,539.54


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 14,972,874.28 -1,383,826.04 13,589,048.24 本期利 润 1,355,199.96 -3,459,922.66 -2,104,722.70 本期基金份额交易 产生的 变动 数 830,669.93 802,639.42 1,633,309.35 其中: 基金 申购 款 2,624,850.46 367,049.72 2,991,900.18 基金赎 回款 -1,794,180.53 435,589.70 -1,358,590.83 本期已 分配 利润 - - - 本期末 17,158,744.17 -4,041,109.28 13,117,634.89


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 5,961.61 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 277.71 其他 13.40 合计 6,252.72


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6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -144,291.23 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 1,077,835.94








股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -








合计 933,544.71














6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 21,286,637.49 减:卖 出股 票成 本总 额 21,430,928.72 买卖股 票差 价收 入 -144,291.23


6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入








单位 :人 民币 元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 赎回基 金份 额对 价总 额 15,178,587.41 减: 现 金支 付赎 回款 总额 394,874.41 减: 赎 回股 票成 本总 额 13,705,877.06 赎回差 价收 入 1,077,835.94


6.4.7.13 债 券投 资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.15 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 23 页 共 41 页


6.4.7.16 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.17 股利 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,184,607.68 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,184,607.68


6.4.7.18 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -3,459,922.66 —— 股 票投 资 -3,459,922.66 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -3,459,922.66


6.4.7.19 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 - 替代损 益 27,606.21 合计 27,606.21 注:替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时,补入 被 替代股票的 实际买入 成本与申购确 认日估值 的 差额,或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的 差额。 6.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 24 页 共 41 页


2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 65,957.20 银行间 市 场 交易 费用 - 合计 65,957.20


6.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费 用 34,712.18 信息披 露费 148,765.71 银行费 用 581.00 指数使 用费 100,000.00 上市年 费 29,752.91 合计 313,811.80


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 无需 要披 露的 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行 基金托 管人 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金( 以 下简称 “招 商深 证TMT50ETF 联接 ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 25 页 共 41 页


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 347,535.31 671,930.01 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注: 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 × 0. 50% ÷ 当年天 数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 69,507.05 134,385.99 注: 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.10% 的 年费率 计提 , 逐 日累深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 26 页 共 41 页


计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 × 0. 10% ÷ 当 年 天数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基 金 的情况 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期末 2014 年6 月30 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 招商深 证 TMT50ETF 联接 36,156,773.00 92.66% 32,966,079.00


89.05% 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 1,816,264.13 5,961.61 2,095,245.79 7,453.00 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 27 页 共 41 页


股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300088 长信 科技 2014-3-13 重大 事项 19.49 2014-7-1 18.00 79,957 1,372,105.37 1,558,361.93 - 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金 是股 票型 基金 ,本 基金的 运作 涉及 的金 融工 具主要 包括 股票 投资(主 要 是指数 成份 股、 备选成 份股)。 与这 些金 融 工具有 关的 风险 , 以 及本 基金的 基金 管理 人管 理这 些风险 所采 取的 风险 管理政 策如 下所 述。 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ,保证本基金 的 基金资产安全 ,维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ,本基金 的 基金管理人 风险管理 的基本策略是 识别和分 析 本基金运作时 本 基金面 临 的各种类型的 风险,确 定 适当的风险 容忍度, 并及时可靠地 对各种风 险 进行监督,将 风险控制 在 限定的范围之 内。本基 金 目前面临的 主要风险 包括:市场风 险、信用 风 险和流动性风 险。与本 基 金相关的市场 风险主要 包 括利率风险 和市场价 格风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、互相 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的,监 事 会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层 次的风 险管 理组 织架 构体 系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的 信用风 险主 要存 在于 银行 存款、 结算 备付 金、 存出 保证金 及其 他。 本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人中 国 银行,与该银 行存款相 关 的信用风险不 重 大。本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收 和款项清 算,因此违约 风险发生 的 可能性很小; 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 28 页 共 41 页


评估, 以控 制相 应的 信用 风险。 对于与债券投 资、资产 支 持证券投资等 投资品种 相 关的信用风险 ,本基金 的 基金管理人通 过 对投资品种的 信用等级 评 估来选择适当 的投资对 象 ,并限制单个 投资品种 的 持有比例来 管理信用 风险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动风 险 来源于开放式 基 金每日兑付赎 回资金的 流 动性风险,以 及因部分 投 资品种交易不 活跃而出 现 的变现风险 以及因投 资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 价格变现投资 的风险。 本 基金所持有 的交易性 金融资产在证 券交易所 交 易,本基金未 持有其他 有 重大流动性风 险的投资 品 种。本基金 所 持有的 金融负债的合 约到期日 为 一年以内且不 计息,因 此 账面余额即为 未折现的 合 约到期现金 流量。可 赎回基 金份 额净 值( 所有 者 权益) 无固 定到 期日 且不 计 息。 本基金 申购 赎回 采用 一篮 子股票 的形 式, 流动 性风 险相对 较低 。 6.4.13.4 市 场风 险 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 是银行存 款 。本基金的基 金管理人 日 常通过对利 率水平的 预测、 分析 收益 率曲 线及 优化利 率重 定价 日组 合等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,816,264.13 - - - - - 1,816,264.13 结算备 付金 8,172.11 - - - - - 8,172.11 存出保 证金 1,065.66 - - - - - 1,065.66 交易性 金融 资产 - - - - - 138,594,600.08 138,594,600.08 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 29 页 共 41 页


应收利 息 - - - - - 278.58 278.58 其他资 产 - - - - - 30,247.09 30,247.09 资产总 计 1,825,501.90 - - - - 138,625,125.75 140,450,627.65 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 3,360.03 3,360.03 应付管 理人 报酬 - - - - - 57,332.93 57,332.93 应付托 管费 - - - - - 11,466.60 11,466.60 应付交 易费 用 - - - - - 38,815.77 38,815.77 其他负 债 - - - - - 333,477.89 333,477.89 负债总 计 - - - - - 444,453.22 444,453.22 利率敏 感度 缺口 1,825,501.90 - - - - 138,180,672.53 140,006,174.43 上年度 末


2013 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 2,491,358.12 - - - - - 2,491,358.12 结算备 付金 2,746.36 - - - - - 2,746.36 存出保 证金 3,079.05 - - - - - 3,079.05 交易性 金融 资产 - - - - - 132,735,645.31 132,735,645.31 应收证 券清 算款 - - - - - 15,289.68 15,289.68 应收利 息 - - - - - 314.35 314.35 资产总 计 2,497,183.53 - - - - 132,751,249.34 135,248,432.87 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 990,902.88 990,902.88 应付管 理人 报酬 - - - - - 61,115.27 61,115.27 应付托 管费 - - - - - 12,223.04 12,223.04 应付交 易费 用 - - - - - 25,131.75 25,131.75 其他负 债 - - - - - 185,000.00 185,000.00 负债总 计 - - - - - 1,274,372.94 1,274,372.94 利率敏 感度 缺口 2,497,183.53 - - - - 131,476,876.40 133,974,059.93 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资及 资产 支持 证券 投资, 因此 市场 利率 变动 而导致 的利 率敏 感性资 产的 公允 价值 变动 对基金 资产 净值 的影 响不 重大。 6.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 是指交易 性 金融资产的公 允价值受 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变 动发生波动的 风险,该 风 险可能与特定 投资品种 相 关,也有可能 与整体投 资 品种相关。 本基金所 持有的金融资 产以公允 价 值计量,所有 市场价格 因 素引起的金融 资产公允 价 值变动均直 接反映在 当期损益中。 本基金在 构 建资产配置和 基金资产 投 资组合的基础 上,通过 建 立事前和事 后跟踪误深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 30 页 共 41 页


差的方 式, 对基 金资 产的 市场价 格风 险进 行管 理。 6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 138,594,600.08 98.99 132,735,645.31 99.08 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 138,594,600.08 98.99 132,735,645.31 99.08


6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1.若对 市场 价格 敏感 的权 益性投 资的 市场 价格 上升 或下 降 5% 2.其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2014 年6 月30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 1. 权 益性 投资 的市 场价 格 上升 5% 6,929,730.00


6,636,782.27


2. 权 益性 投 资 的市 场价 格 下降 5% -6,929,730.00


-6,636,782.27


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析会 计报表 的其 他事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 138,594,600.08 98.68 其中: 股票 138,594,600.08 98.68 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 31 页 共 41 页


2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投 资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 买入返 售金 融资 产 - - 5 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,824,436.24 1.30 7 其他各 项资 产 31,591.33 0.02 8 合计 140,450,627.65 100.00 注:此 处的 股票 投资 项目 含可退 替代 款估 值增 值。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 79,200,421.05 56.57 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 40,276,463.95 28.77 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,955,398.74 4.97 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 12,162,316.34 8.69 S 综合 - - 合计 138,594,600.08 98.99


深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 32 页 共 41 页


7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000333 美的集 团 438,912 8,479,779.84 6.06 2 000651 格力电 器 279,500 8,231,275.00 5.88 3 000063 中兴通 讯 477,655 6,266,833.60 4.48 4 002415 海康威 视 313,103 5,303,964.82 3.79 5 000725 京东方 A 2,433,051 5,279,720.67 3.77 6 002241 歌尔声 学 182,596 4,868,009.36 3.48 7 300027 华谊兄 弟 201,037 4,808,805.04 3.43 8 002230 科大讯 飞 158,915 4,227,139.00 3.02 9 300104 乐视网 94,629 4,154,213.10 2.97 10 002065 东华软 件 197,118 3,966,014.16 2.83 11 002236 大华股 份 141,581 3,815,607.95 2.73 12 002008 大族激 光 204,161 3,540,151.74 2.53 13 000793 华闻传 媒 300,303 3,528,560.25 2.52 14 000503 海虹控 股 180,562 3,520,959.00 2.51 15 002456 欧菲光 158,868 3,404,541.24 2.43 16 300058 蓝色光 标 128,042 3,398,234.68 2.43 17 300017 网宿科 技 51,835 3,307,073.00 2.36 18 002465 海格通 信 192,944 3,073,597.92 2.20 19 000917 电 广传 媒 189,105 2,880,069.15 2.06 20 000970 中科三 环 225,601 2,680,139.88 1.91 21 002400 省广股 份 106,407 2,615,484.06 1.87 22 300002 神州泰 岳 163,887 2,581,220.25 1.84 23 300059 东方财 富 198,300 2,385,549.00 1.70 24 000977 浪潮信 息 62,880 2,212,118.40 1.58 25 002405 四维图 新 127,734 2,122,939.08 1.52 26 300133 华策影 视 65,499 2,092,693.05 1.49 27 002475 立讯精 密 63,604 2,084,939.12 1.49 28 300315 掌趣科 技 115,030 2,054,435.80 1.47 29 002152 广电运 通 118,302 2,015,866.08 1.44 30 002410 广联达 73,161 1,934,376.84 1.38 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 33 页 共 41 页


31 002292 奥飞动 漫 49,868 1,830,155.60 1.31 32 002129 中环股 份 95,437 1,819,983.59 1.30 33 002063 远光软 件 88,743 1,814,794.35 1.30 34 000839 中信国 安 235,018 1,786,136.80 1.28 35 300251 光线传 媒 78,100 1,732,258.00 1.24 36 002104 恒宝股 份 85,789 1,681,464.40 1.20 37 300079 数码视 讯 152,675 1,664,157.50 1.19 38 300088 长信科 技 79,957 1,558,361.93 1.11 39 000997 新 大 陆 87,088 1,511,847.68 1.08 40 002106 莱宝高 科 126,827 1,433,145.10 1.02 41 000988 华工科 技 151,530 1,422,866.70 1.02 42 002273 水晶光 电 68,065 1,245,589.50 0.89 43 000049 德赛电 池 30,832 1,238,521.44 0.88 44 002396 星网锐 捷 42,253 1,182,661.47 0.84 45 300052 中青宝 38,337 1,074,202.74 0.77 46 002161 远 望 谷 128,451 989,072.70 0.71 47 002056 横店东 磁 49,800 969,108.00 0.69 48 002148 北纬通 信 43,830 955,494.00 0.68 49 002181 粤 传 媒 59,600 941,680.00 0.67 50 000050 深天马 A 72,703 908,787.50 0.65


7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300017 网宿科 技 2,978,711.00 2.22 2 002465 海格通 信 2,898,188.19 2.16 3 002400 省广股 份 2,602,422.52 1.94 4 300059 东方财 富 2,361,136.98 1.76 5 002475 立讯精 密 1,963,885.38 1.47 6 300315 掌趣科 技 1,963,217.79 1.47 7 002410 广联达 1,832,827.84 1.37 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 34 页 共 41 页


8 002181 粤 传 媒 921,564.00 0.69 9 002456 欧菲光 789,267.00 0.59 10 000651 格力电 器 731,032.76 0.55 11 002065 东华软 件 646,411.09 0.48 12 000333 美的集 团 536,374.00 0.40 13 300052 中青宝 363,338.00 0.27 14 000725 京东方 A 345,312.00 0.26 15 300104 乐视网 321,222.10 0.24 16 300002 神州泰 岳 185,412.76 0.14 17 002106 莱宝高 科 158,657.00 0.12 18 000793 华闻传 媒 69,600.00 0.05 19 300133 华策影 视 60,236.00 0.04 20 002063 远光软 件 59,670.00 0.04 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票, 不包括 因投 资者 申 购ETF 基金份 额导 致的 基金 组合 中股票 的增 加;


2 、 “ 累 计买 入金 额 ” 按买 入成交 金额 ( 成交 单价 乘 以成交 数量 ) 填列 , 不考 虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000100 TCL 集 团 5,069,090.22 3.78 2 002005 德豪润 达 2,139,862.53 1.60 3 002138 顺络电 子 1,154,304.40 0.86 4 002467 二六三 1,120,987.90 0.84 5 000021 长城开 发 1,025,869.36 0.77 6 002079 苏州固 锝 901,154.00 0.67 7 300027 华谊兄 弟 825,912.70 0.62 8 000063 中兴通 讯 765,416.43 0.57 9 002308 威创股份 691,828.22 0.52 10 002241 歌尔声 学 662,206.40 0.49 11 002415 海康威 视 608,209.59 0.45 12 002093 国脉科 技 572,976.94 0.43 13 300058 蓝色光 标 457,866.75 0.34 14 000503 海虹控 股 406,042.33 0.30 15 000917 电广传 媒 362,715.00 0.27 16 000839 中信国 安 345,059.50 0.26 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 35 页 共 41 页


17 002008 大族激光 334,078.12 0.25 18 000970 中科三 环 311,259.52 0.23 19 300052 中青宝 298,121.75 0.22 20 002152 广电运 通 253,034.98 0.19 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票, 不包括 因投 资者 赎回 基金 份额导 致的 基金 组合 中股 票的减 少;





2 、 “ 累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 ( 成交 单价 乘 以成交 数量 ) 填列 , 不考 虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 22,272,676.41 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 21,286,637.49 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ,买 入卖 出均不 包括 因投 资者 申购 赎回基 金份 额导 致的 基金 组合中 股票 的增 减;


2 、 “ 买入 股票 成本 ( 成交 ) 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 (成 交) 总额 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券 投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 36 页 共 41 页


7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未有 被监管 部门 立案 调查 ,不 存在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,065.66 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 278.58 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 30,247.09 8 其他 - 9 合计 31,591.33


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 37 页 共 41 页


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 招商深 证 TMT50ETF 联接 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额 比例 799 48,837.92 36,165,273.00 92.68% 2,856,176.00 7.32% 36,156,773.00 92.66% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 姜伟 71,971.00


0.18% 2 刘晓燕 66,600.00


0.17% 3 张建明 60,408.00


0.15% 4 张量 57,000.00


0.15% 5 赖淑英 56,923.00


0.15% 6 张海龙 52,400.00


0.13% 7 熊志兵 52,298.00


0.13% 8 方宗仁 52,000.00


0.13% 9 高辉 50,100.00


0.13% 10 黄克惠 50,000.00


0.13% - 招商深 证TMT50ETF 联接 36,156,773.00 92.66% 注:前 十名 持有 人为 除招 商深 证 TMT50ETF 联 接基 金 以外的 前十 名持 有人 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本基金 期末 基金 管理 人的 从业人 员无 持有 本基 金的 情况。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 38 页 共 41 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年6 月 27 日 )基 金份 额总 额 347,195,545.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,021,449.00 本报告 期基 金总 申购 份额 6,250,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,250,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,021,449.00


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、 根 据本 基金 管理 人 2014 年3 月25 日的 公告 , 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2014 年第一 次会 议审 议并 通过 , 因工 作 变 动, 赵生 章先 生不再 担任 公司 副总 经理 职务, 全职 担任 招 商 基金管 理有 限公 司全 资子 公司招 商财 富资 产管 理有 限公司 总经 理职 务。 2 、2014 年2 月14 日中 国 银行股 份有 限公 司公 告 , 自 2014 年2 月13 日 起 , 陈四清 先生 担任 本行行 长。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本 报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 基金 投资 策略 未作改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。





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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期 , 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 , 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管 理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股 票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中银国际 1 43,559,313.90 100.00% 39,656.56 100.00% - 国海证券 1 - - - - - 注:基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配,券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演 质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分,从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能 力靠前 的券 商给 与佣 金分 配,季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露时 间 1 关于深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT )50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金新 增齐 鲁证券 为申 购赎 回代 办证 券 公司的 公告 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-5-21 2 招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变更 的公 告 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-4-26 3 深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基 金2014 年第 1 季 度报告 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-4-19 4 深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基 金2013 年 年度 报 告 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-3-28 5 深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基 金2013 年 年度 报 告摘要 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-3-28 6 招商基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-3-25 7 深证电 子信 息传 媒产 业(TMT )50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金更 新的 招募 说明书 摘要 (二 零一 四年 第 一号) 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-2-8 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 40 页 共 41 页


8 深证电 子信 息传 媒产 业(TMT )50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金更 新的 招募 说明书 (二 零一 四年 第一 号 ) 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-2-8 9 深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基 金2013 年第 4 季 度报告 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-1-21 10 关于深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT )50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金新 增国 泰君安 证券 为申 购赎 回代 办 证券公 司的 公告 中国证 券报 、 证券 时报、 上海证 券报 2014-1-17 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准设 立招 商基 金管 理有限 公司 的文 件; 2 、 中国证券监 督管理委 员会批准深证 电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投 资基金 设立 的文 件; 3 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 4 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、 《深 证 电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 6 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2014 年第 1 季 度报 告》 ; 7 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2014 年第 2 季 度报 告》 ; 8 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金2014 年 半年度 报告 》 ; 9 、 《深 证电子信息 传媒产 业(TMT)50 交易 型开放式 指数证券投资基 金 2014 年半年度报告 摘 要》 。 11.2 存 放地 点 招商基 金管 理有 限公 司


地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦


11.3 查 阅方 式 上述文件可在 招商基金 管 理有限公司互 联网站上 查 阅,或者在营 业时间内 到 招商基金管理 有 限公司 查阅 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。





客户服 务中 心电 话:400-887-9555





网 址:http://www.cmfchina.com 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年半年度报告 第 41 页 共 41 页


招商基金管理有限公司 2014 年8 月27 日