兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
2014年半年度报告
2014年6 月30日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月27日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2014年01月01日起至 06 月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
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§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 兴全趋势投资混合（LOF）
场内简称 兴全趋势
基金主代码 163402
前端交易代码 163402
后端交易代码 163403
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年 11月3日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,777,613,239.80份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006-01-19
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增
加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公
司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实
现最优化的风险调整后的投资收益。
投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配
置；运用兴业多维趋势分析系统，对公司成长趋势、
行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关
来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主
要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”，在固定
收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益
率。
业绩比较基准 中标 300 指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款
利率×5%
风险收益特征 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高
风险，中高回报的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公 兴业银行股份有限公司
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司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电话 021-20398888 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
福州市湖东路154 号
办公地址 上海市张杨路500 号时代
广场 19-20楼
上海江宁路168号兴业大厦20
楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 200122 200041
法定代表人 兰荣 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区金融大街27号投
资广场22-23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6 月 30 日 )
本期已实现收益 542,355,256.00
本期利润 288,062,840.23
加权平均基金份额本期利润 0.0295
本期加权平均净值利润率 3.19%
本期基金份额净值增长率 3.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6 月 30 日 )
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期末可供分配利润 444,033,958.43
期末可供分配基金份额利润 0.0454
期末基金资产净值 9,348,683,237.54
期末基金份额净值 0.9561
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 529.92%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.59% 0.66% 0.50% 0.40% 3.09% 0.26%
过去三个月 5.96% 0.75% 1.12% 0.43% 4.84% 0.32%
过去六个月 3.19% 0.84% -1.71% 0.52% 4.90% 0.32%
过去一年 13.50% 0.89% 1.62% 0.58% 11.88% 0.31%
过去三年 2.25% 0.93% -9.02% 0.64% 11.27% 0.29%
自基金合同
生效起至今
529.92% 1.25% 100.95% 0.92% 428.97% 0.33%
注：本基金业绩比较基准为中信标普 300 指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%，
业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑： 中信标普300指数选择中国A 股市场中市值规模最大、
流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股，充分反映了 A 股市场的行业代表性，描
述了沪深 A 股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指
数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于本基金
的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =50%×(中信标普 300 指数 t / 中信标普 300指数 t-1 -1) +45％×(中信国债指数 t /
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中信国债指数 t-1 -1) + 5%×(同业存款利率 t / 360)
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2014年6 月30 日。
2、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为 2005
年 11月 3日至 2006年 5 月 2 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的
比例限制及投资组合的比例范围。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经证监基金字[2003] 100 号
文批准于2003 年9月 30 日成立。2008年 1 月 2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了
公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为
公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国
际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球
人寿基金管理有限公司”， 公司注册资本由9800万元变更为 1.2亿元人民币。 2008 年7 月7 日，
经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文） ，公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”
变更为“兴业全球基金管理有限公司”， 同时， 公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币 1.5
亿元人民币，其中两股东出资比例不变。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十四只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ）、 兴全商业模式优选股票型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
董承非
基金管理部
投资总监， 本
基金和兴全
全球视野股
票型证券投
资基金基金
经理
2013年10月
28日
- 11 年
1977年生，理学硕士，
历任兴业全球基金管
理有限公司研究策划
部行业研究员、兴全趋
势投资混合型证券投
资基金（LOF）基金经
理助理、基金管理部副
总监、兴全商业模式优
选股票型证券投资基
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金（LOF）基金经理。
杨岳斌
本基金基金
经理
2011年12月
28日
- 8 年
1972年生， 工商管理硕
士。历任招商银行总行
营业部、公司银行部，
兴业全球基金管理有
限公司行业研究员、兴
全趋势投资混合型证
券投资基金（LOF）基
金经理助理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全趋势投
资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告
期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核
部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否
存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场在去年的创业板的带领下走出结构性牛市行情，成长类投资风格表现相对突出。今年的
市场明显在消化去年的透支行情。由于沪港通即将正式开通，经济有企稳的态势，价值特征的大
股票表现相对好一些。
趋势基金主要的投资思路就是四个字，守正出奇。对于趋势基金传统的价值品种，基于长期
看好的理念，我们坚持守“正”不动摇。但对于一些长期被市场抛弃或者边缘化的品种或者个股，
我们也会基于一定的逻辑来做一定比例的配置。对于一些市场的热点，我们也会在有安全边际的
前提下做一定比例的配置，为持有人赚取更大的超额收益，达到出“奇”的目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率3.19%，同期业绩比较基准收益率-1.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于后面的市场而言，趋势基金会尽量少去做大的仓位择时的判断。对于宏观经济方面，认
为近期出现了企稳现象。对于沪港通，我们倾向于认为，这是一股风险偏好与国内机构不同的资
金，对于打破 A 股现有的封闭市场可能会有一定的影响。对于具体投资方法上，趋势未来更加多
的还是坚持自下而上的选股，尊重产业资本的抱负和声音。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
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上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规
的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》与《兴全趋势投资混
合型证券投资基金（ LOF ）托管协议》 ，自 2005 年 11 月 3 日起托管兴业趋势投资（即更名后的
“兴全趋势投资”）混合型证券投资基金（ LOF ） （以下称本基金）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2014年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年 6 月 30日
上年度末
2013 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 399,763,607.36 263,833,661.41
结算备付金
12,265,696.17 3,512,526.17
存出保证金
4,352,152.79 1,914,104.02
交易性金融资产 6.4.7.2 10,828,990,720.02 8,896,442,420.94
其中：股票投资
6,951,628,511.51 6,702,529,404.84
基金投资
- -
债券投资
3,877,362,208.51 2,193,913,016.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
174,387,200.00 235,207,449.03
应收利息 6.4.7.5 15,892,930.64 11,445,374.17
应收股利
- -
应收申购款
404,565.34 861,291.19
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
11,436,056,872.32 9,413,216,826.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年 6 月 30日
上年度末
2013 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,000,000,000.00 -
应付证券清算款
49,515,816.30 -
应付赎回款
18,336,054.94 15,178,089.36
应付管理人报酬
11,124,915.88 11,745,512.29
应付托管费
1,854,152.63 1,957,585.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,539,703.31 2,781,050.07
应交税费
- -
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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应付利息
4,704,425.55 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 298,566.17 513,145.11
负债合计
2,087,373,634.78 32,175,382.21
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,448,135,346.61 2,535,280,220.07
未分配利润 6.4.7.10 6,900,547,890.93 6,845,761,224.65
所有者权益合计
9,348,683,237.54 9,381,041,444.72
负债和所有者权益总计
11,436,056,872.32 9,413,216,826.93
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9561 元，基金份额总额 9,777,613,239.80
份。
6.2 利润表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1月 1 日至
2014 年6 月 30日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6月 30日
一、收入
408,980,969.30 -33,162,755.48
1.利息收入
25,569,778.27 11,330,228.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,586,419.46 5,698,582.76
债券利息收入
21,727,001.42 5,316,016.85
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
256,357.39 315,629.19
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
637,448,774.29 129,311,887.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 530,528,803.26 2,327,551.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 26,067,099.08 977,900.50
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 80,852,871.95 126,006,435.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 -254,292,415.77 -174,051,171.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 254,832.51 246,300.36
减：二、费用
120,918,129.07 98,341,434.38
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 67,115,199.73 77,449,257.55
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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2．托管费 6.4.10.2.2 11,185,866.57 12,908,209.58
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 9,779,478.09 7,754,777.82
5．利息支出
32,545,165.46 -
其中：卖出回购金融资产支出
32,545,165.46 -
6．其他费用 6.4.7.19 292,419.22 229,189.43
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
288,062,840.23 -131,504,189.86
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
288,062,840.23 -131,504,189.86
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,535,280,220.07 6,845,761,224.65 9,381,041,444.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 288,062,840.23 288,062,840.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-87,144,873.46 -233,276,173.95 -320,421,047.41
其中：1.基金申购款 212,212,170.28 579,087,348.34 791,299,518.62
2.基金赎回款 -299,357,043.74 -812,363,522.29 -1,111,720,566.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,448,135,346.61 6,900,547,890.93 9,348,683,237.54
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1日至 2013 年6 月30 日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,033,232,855.02 7,359,989,348.34 10,393,222,203.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -131,504,189.86 -131,504,189.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-255,891,703.20 -661,171,063.17 -917,062,766.37
其中：1.基金申购款 50,820,945.02 129,877,287.24 180,698,232.26
2.基金赎回款 -306,712,648.22 -791,048,350.41 -1,097,760,998.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,777,341,151.82 6,567,314,095.31 9,344,655,247.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） (原名兴业趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） )(以
下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字
(2005)156号文《关于同意兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由兴
业全球基金管理有限公司（原名“兴业基金管理有限公司”）作为发起人向社会公开发行募集，
基金合同于2005年11月3日正式生效，首次设立募集规模为 927,645,098.72份基金份额。本基
金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业趋势
投资混合型证券投资基金(LOF)于 2011 年 1 月 1 日更名为兴全趋势投资混合型证券投资基金
（LOF）。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行、上市交易的股票和固定收益证券（包
括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。
本基金的业绩比较基准为：中标 300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%。
2007年5月11日，本基金管理人兴业全球基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。
拆分后基金份额面值为人民币 0.2504 元。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财
务状况以及2014年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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6.4.6 税项
7.4.6.1
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2
营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 399,763,607.36
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 399,763,607.36
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,989,631,601.47 6,951,628,511.51 961,996,910.04
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 3,757,221,875.71 3,877,362,208.51 120,140,332.80
银行间市场 - - -
合计 3,757,221,875.71 3,877,362,208.51 120,140,332.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,746,853,477.18 10,828,990,720.02 1,082,137,242.84
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应收活期存款利息 179,844.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,967.55
应收债券利息 15,680,428.81
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 25,927.52
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,762.65
合计 15,892,930.64
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,537,481.69
银行间市场应付交易费用 2,221.62
合计 1,539,703.31
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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应付赎回费 8,294.90
预提费用 208,273.08
其他 81,998.19
合计 298,566.17
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,125,655,314.27 2,535,280,220.07
本期申购 847,553,879.18 212,212,170.28
本期赎回(以"-"号填列) -1,195,595,953.65 -299,357,043.74
本期末 9,777,613,239.80 2,448,135,346.61
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -96,818,107.20 6,942,579,331.85 6,845,761,224.65
本期利润 542,355,256.00 -254,292,415.77 288,062,840.23
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,503,190.37 -231,772,983.58 -233,276,173.95
其中：基金申购款 27,875,493.38 551,211,854.96 579,087,348.34
基金赎回款 -29,378,683.75 -782,984,838.54 -812,363,522.29
本期已分配利润 - - -
本期末 444,033,958.43 6,456,513,932.50 6,900,547,890.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
活期存款利息收入 3,400,217.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 135,842.22
其他 50,360.22
合计 3,586,419.46
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6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年 6月30日
卖出股票成交总额 3,638,857,035.34
减：卖出股票成本总额 3,108,328,232.08
买卖股票差价收入 530,528,803.26
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 904,347,393.19
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 865,200,358.08
减：应收利息总额 13,079,936.03
债券投资收益 26,067,099.08
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年 6月30日
股票投资产生的股利收益 80,852,871.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 80,852,871.95
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 -254,292,415.77
——股票投资 -393,920,926.20
——债券投资 139,628,510.43
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -254,292,415.77
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金赎回费收入 250,424.63
转换费收入 4,407.88
合计 254,832.51
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年6月30日
交易所市场交易费用 9,778,128.09
银行间市场交易费用
1,350.00
合计
9,779,478.09
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,765.71
账户维护费用 18,400.00
银行手续费 5,746.14
上市年费 60,000.00
合计 292,419.22
6.4.7.20 分部报告
无。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于2014年7月17日对本基金份额持有人按每10份基金份额分配人民币0.300元进行
分红，实际分配收益为人民币 289,431,803.55 元。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后的非调整事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”） 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 1,141,961,179.28 17.61% 345,442,326.96 7.15%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 528,740,850.32 21.17% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
兴业证券 2,500,000,000.00 17.06% - -
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 812,769.38 15.30% 375,109.93 24.40%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 314,651.13 7.18% 32,594.80 2.29%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
67,115,199.73 77,449,257.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
14,232,608.17 16,969,227.36
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
11,185,866.57 12,908,209.58
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 399,763,607.36 3,400,217.02 431,548,154.94 5,452,674.00
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2014 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002466
天齐
锂业
2014 年
3 月 12
日
2015
年 3 月
13 日
非公开
发行流
通受限
28.00 32.62 6,010,000 168,280,000.00 196,046,200.00 -
600039
四川
路桥
2013 年
12 月20
日
2014
年12
月17
日
非公开
发行流
通受限
5.05 5.30 30,837,425 155,728,996.25 163,438,352.50 -
600594
益佰
制药
2014 年
1 月 21
日
2015
年 1 月
19 日
非公开
发行流
通受限
31.35 35.62 1,710,000 53,608,500.00 60,910,200.00 -
000733
振华
科技
2014 年
4 月 16
日
2015
年 4 月
17 日
非公开
发行流
通受限
9.06 9.86 4,420,000 40,045,200.00 43,581,200.00 -
600613
神奇
制药
2013 年
7月9日
2014
年 7 月
8 日
非公开
发行流
通受限
11.01 15.98 2,070,000 22,790,700.00 33,078,600.00 -
600566
洪城
股份
2014 年
2 月 13
日
2015
年 2 月
12 日
非公开
发行流
通受限
20.10 21.23 1,090,000 21,909,000.00 23,140,700.00 -
002560
通达
股份
2014 年
2 月 13
日
2015
年 2 月
18 日
非公开
发行流
通受限
12.60 14.46 1,270,000 16,002,000.00 18,364,200.00 -
300195
长荣
股份
2014 年
5 月 20
日
2015
年 5 月
21 日
非公开
发行流
通受限
30.00 28.77 320,000 9,600,000.00 9,206,400.00 -
300004
南风
股份
2014 年
6 月 24
日
2015
年 7 月
14 日
非公开
发行流
通受限
28.43 28.60 40,000 1,137,200.00 1,144,000.00 -
603328
依顿
电子
2014 年
6 月 23
2014
年 7 月
新股流
通受限
15.31 15.31 141,200 2,161,772.00 2,161,772.00 -
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
日 1 日
603369
今世
缘
2014 年
6 月 25
日
2014
年 7 月
3 日
新股流
通受限
16.93 16.93 15,309 259,181.37 259,181.37 -
603168
莎普
爱思
2014 年
6 月 24
日
2014
年 7 月
2 日
新股流
通受限
21.85 21.85 5,047 110,276.95 110,276.95 -
002727
一心
堂
2014 年
6 月 25
日
2014
年 7 月
2 日
新股流
通受限
12.20 12.20 8,968 109,409.60 109,409.60 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600775
南京
熊猫
2014
年 4 月
11 日
筹划
重大
事项
9.31
2014
年 7 月
16 日
9.32 4,133,922 21,083,002.20 38,486,813.82 -
300323
华灿
光电
2014
年 4 月
28 日
筹划
重大
事项
18.68
2014
年 7 月
28 日
11.21 752,292 9,321,804.16 14,052,814.56 -
300088
长信
科技
2014
年 3 月
13 日
筹划
重大
事项
20.33
2014
年 7 月
1 日
18.00 999,955 11,468,157.02 20,329,085.15 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2,000,000,000.00 元，于2014年 7月 4 日和 2014年 7月 11 日到期。该类交易要求
本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证
券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30
日
1 个月以内
1-3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 399,763,607.36 - - - - - 399,763,607.36
结算备付金 12,265,696.17 - - - - - 12,265,696.17
存出保证金 4,352,152.79 - - - - - 4,352,152.79
交易性金融资
产
- - 325,691,370.00 2,317,577,336.41 1,234,093,502.10 6,951,628,511.51 10,828,990,720.02
应收证券清算
款
- - - - - 174,387,200.00 174,387,200.00
应收利息 - - - - - 15,892,930.64 15,892,930.64
应收申购款 6,787.48 - - - - 397,777.86 404,565.34
资产总计 416,388,243.80 - 325,691,370.00 2,317,577,336.41 1,234,093,502.10 7,142,306,420.01 11,436,056,872.32
负债
卖出回购金融
资产款
2,000,000,000.00 - - - - - 2,000,000,000.00
应付证券清算
款
- - - - - 49,515,816.30 49,515,816.30
应付赎回款 - - - - - 18,336,054.94 18,336,054.94
应付管理人报
酬
- - - - - 11,124,915.88 11,124,915.88
应付托管费 - - - - - 1,854,152.63 1,854,152.63
应付交易费用 - - - - - 1,539,703.31 1,539,703.31
应付利息 - - - - - 4,704,425.55 4,704,425.55
其他负债 - - - - - 298,566.17 298,566.17
负债总计 2,000,000,000.00 - - - - 87,373,634.78 2,087,373,634.78
利率敏感度缺
口
-1,583,611,756.20 - 325,691,370.00 2,317,577,336.41 1,234,093,502.10 7,054,932,785.23 9,348,683,237.54
上年度末
2013 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
银行存款 263,833,661.41 - - - - - 263,833,661.41
结算备付金 3,512,526.17 - - - - - 3,512,526.17
存出保证金 1,914,104.02 - - - - - 1,914,104.02
交易性金融资
产
- - 485,467,242.80 749,155,319.20 959,290,454.10 6,702,529,404.84 8,896,442,420.94
应收证券清算
款
- - - - - 235,207,449.03 235,207,449.03
应收利息 - - - - - 11,445,374.17 11,445,374.17
应收申购款 15,961.47 - - - - 845,329.72 861,291.19
其他资产 - - - - - - -
资产总计 269,276,253.07 - 485,467,242.80 749,155,319.20 959,290,454.10 6,950,027,557.76 9,413,216,826.93
负债
应付赎回款 - - - - - 15,178,089.36 15,178,089.36
应付管理人报
酬
- - - - - 11,745,512.29 11,745,512.29
应付托管费 - - - - - 1,957,585.38 1,957,585.38
应付交易费用 - - - - - 2,781,050.07 2,781,050.07
其他负债 - - - - - 513,145.11 513,145.11
负债总计 - - - - - 32,175,382.21 32,175,382.21
利率敏感度缺
口
269,276,253.07 - 485,467,242.80 749,155,319.20 959,290,454.10 6,917,852,175.55 9,381,041,444.72
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014年 6月 30日 ）
上年度末（ 2013 年12月31
日 ）
利率 -1% 4,412,518.65 4,665,290.34
利率 +1% -4,309,633.50 -4,537,630.83
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的本基金其他价格风险主
要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或
银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 30%-95%； 固定收益类证券为 0%-65%；
现金或者到期日在一年以内的政府债券比例在 5%以上。本基金面临的整体市场价格风险列示如
下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 6,951,628,511.51 74.36 6,702,529,404.84 71.45
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 3,877,362,208.51 41.47 2,193,913,016.10 23.39
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,828,990,720.02 115.83 8,896,442,420.94 94.83
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型（CAPM）
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年6月
30 日 ）
上年度末（ 2013年 12月
31 日 ）
业绩比较基准 -10% -1,445,820,151.96 -1,276,634,022.46
业绩比较基准 +10% 1,445,820,151.96 1,276,634,022.46
注：本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 6,951,628,511.51 60.79
其中：股票 6,951,628,511.51 60.79
2 固定收益投资 3,877,362,208.51 33.90
其中：债券 3,877,362,208.51 33.90
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 412,029,303.53 3.60
7 其他各项资产 195,036,848.77 1.71
8 合计 11,436,056,872.32 100.00
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 149,834,964.14 1.60
C
制造业 5,192,689,397.90 55.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,871,775.00 0.16
E
建筑业 194,413,100.05 2.08
F
批发和零售业 729,489,632.10 7.80
G
交通运输、仓储和邮政业 47,689,736.93 0.51
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J
金融业 472,638,295.66 5.06
K
房地产业 89,487,441.74 0.96
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 60,514,167.99 0.65
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,951,628,511.51 74.36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 16,677,656 553,031,072.96 5.92
2 000895 双汇发展 14,396,215 515,240,534.85 5.51
3 600519 贵州茅台 2,516,312 357,265,977.76 3.82
4 601933 永辉超市 51,848,965 327,685,458.80 3.51
5 601318 中国平安 8,099,649 318,640,191.66 3.41
6 600887 伊利股份 9,214,756 305,192,718.72 3.26
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
7 600600 青岛啤酒 7,083,738 283,774,544.28 3.04
8 000963 华东医药 4,511,882 243,641,628.00 2.61
9 002594 比亚迪 5,000,000 237,450,000.00 2.54
10 002250 联化科技 14,816,912 210,400,150.40 2.25
11 002007 华兰生物 7,831,157 204,393,197.70 2.19
12 600398 海澜之家 21,913,164 201,601,108.80 2.16
13 002466 天齐锂业 6,010,000 196,046,200.00 2.10
14 600867 通化东宝 13,747,836 179,134,303.08 1.92
15 600039 四川路桥 30,837,425 163,438,352.50 1.75
16 600028 中国石化 28,431,682 149,834,964.14 1.60
17 601100 恒立油缸 15,852,994 146,798,724.44 1.57
18 000858 五粮液 7,886,382 141,402,829.26 1.51
19 600511 国药股份 5,973,396 135,596,089.20 1.45
20 300080 新大新材 14,447,518 116,158,044.72 1.24
21 002004 华邦颖泰 6,039,809 112,340,447.40 1.20
22 601988 中国银行 40,000,000 102,000,000.00 1.09
23 600522 中天科技 7,386,589 96,690,450.01 1.03
24 000733 振华科技 8,222,779 92,789,160.26 0.99
25 600401 海润光伏 10,812,371 86,282,720.58 0.92
26 002185 华天科技 7,610,551 85,085,960.18 0.91
27 600019 宝钢股份 18,830,523 77,205,144.30 0.83
28 300255 常山药业 2,423,590 68,321,002.10 0.73
29 002436 兴森科技 2,676,104 67,437,820.80 0.72
30 600594 益佰制药 1,710,000 60,910,200.00 0.65
31 002672 东江环保 2,214,203 60,514,167.99 0.65
32 300064 豫金刚石 9,657,818 56,498,235.30 0.60
33 000423 东阿阿胶 1,614,709 53,802,103.88 0.58
34 600584 长电科技 5,933,105 52,389,317.15 0.56
35 601009 南京银行 6,499,763 51,998,104.00 0.56
36 300309 吉艾科技 2,538,531 51,100,629.03 0.55
37 601006 大秦铁路 7,557,803 47,689,736.93 0.51
38 600351 亚宝药业 5,008,475 46,077,970.00 0.49
39 000876 新希望 4,048,973 45,712,905.17 0.49
40 600094 大名城 7,031,450 43,735,619.00 0.47
41 000729 燕京啤酒 6,404,203 41,627,319.50 0.45
42 600775 南京熊猫 4,133,922 38,486,813.82 0.41
43 000786 北新建材 2,478,871 34,010,110.12 0.36
44 600613 神奇制药 2,070,000 33,078,600.00 0.35
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
45 000568 泸州老窖 2,000,000 32,760,000.00 0.35
46 002450 康得新 1,399,990 31,849,772.50 0.34
47 600667 太极实业 5,957,067 27,581,220.21 0.30
48 000338 潍柴动力 1,499,953 26,684,163.87 0.29
49 000927 一汽夏利 7,114,453 25,398,597.21 0.27
50 600486 扬农化工 1,232,019 25,145,507.79 0.27
51 600252 中恒集团 2,093,386 24,555,417.78 0.26
52 600521 华海药业 2,166,744 23,942,521.20 0.26
53 600566 洪城股份 1,090,000 23,140,700.00 0.25
54 601668 中国建筑 8,000,000 22,560,000.00 0.24
55 600785 新华百货 2,128,630 22,457,046.50 0.24
56 600048 保利地产 4,379,886 21,724,234.56 0.23
57 300088 长信科技 999,955 20,329,085.15 0.22
58 002560 通达股份 1,270,000 18,364,200.00 0.20
59 002152 广电运通 922,642 15,721,819.68 0.17
60 600098 广州发展 3,130,900 14,871,775.00 0.16
61 300323 华灿光电 752,292 14,052,814.56 0.15
62 600376 首开股份 2,999,746 12,958,902.72 0.14
63 000732 泰禾集团 1,296,099 11,068,685.46 0.12
64 601028 玉龙股份 850,000 10,905,500.00 0.12
65 300195 长荣股份 320,000 9,206,400.00 0.10
66 002140 东华科技 499,985 8,414,747.55 0.09
67 000739 普洛药业 1,288,387 8,207,025.19 0.09
68 002412 汉森制药 230,301 3,424,575.87 0.04
69 603328 依顿电子 141,200 2,161,772.00 0.02
70 300004 南风股份 40,000 1,144,000.00 0.01
71 603369 今世缘 15,309 259,181.37 0.00
72 603168 莎普爱思 5,047 110,276.95 0.00
73 002727 一心堂 8,968 109,409.60 0.00
74 002726 龙大肉食 500 8,530.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
1 600028 中国石化 463,905,845.13 4.95
2 601933 永辉超市 326,028,534.55 3.48
3 601225 陕西煤业 200,000,000.00 2.13
4 601318 中国平安 176,181,100.81 1.88
5 002007 华兰生物 169,719,205.90 1.81
6 600887 伊利股份 168,868,615.02 1.80
7 002466 天齐锂业 168,280,000.00 1.79
8 002594 比亚迪 149,427,199.71 1.59
9 601988 中国银行 130,049,854.68 1.39
10 600667 太极实业 94,557,263.42 1.01
11 600522 中天科技 92,351,645.01 0.98
12 000733 振华科技 86,246,451.19 0.92
13 600019 宝钢股份 78,385,737.07 0.84
14 000002 万科A 75,058,654.74 0.80
15 002185 华天科技 74,568,277.65 0.79
16 600410 华胜天成 68,985,345.82 0.74
17 002436 兴森科技 64,983,999.48 0.69
18 300064 豫金刚石 57,650,711.01 0.61
19 000858 五粮液 53,623,457.60 0.57
20 600594 益佰制药 53,608,500.00 0.57
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600028 中国石化 329,969,084.54 3.52
2 601668 中国建筑 226,992,760.11 2.42
3 601225 陕西煤业 223,975,380.46 2.39
4 002594 比亚迪 165,201,051.53 1.76
5 601318 中国平安 159,928,634.07 1.70
6 000895 双汇发展 134,055,520.97 1.43
7 300088 长信科技 125,019,088.94 1.33
8 000963 华东医药 113,457,896.70 1.21
9 600795 国电电力 95,583,489.85 1.02
10 600406 国电南瑞 93,708,500.49 1.00
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
11 601998 中信银行 82,966,428.13 0.88
12 000002 万科A 80,649,773.60 0.86
13 002252 上海莱士 79,471,647.67 0.85
14 600030 中信证券 78,775,177.47 0.84
15 600109 国金证券 73,519,539.39 0.78
16 600410 华胜天成 72,910,557.02 0.78
17 600667 太极实业 70,044,380.01 0.75
18 300115 长盈精密 67,074,115.62 0.71
19 601333 广深铁路 66,727,639.83 0.71
20 300358 楚天科技 65,404,348.37 0.70
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,751,348,264.95
卖出股票收入（成交）总额 3,638,857,035.34
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 300,000,000.00 3.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 73,364,805.00 0.78
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,503,997,403.51 37.48
8 其他 - -
9 合计 3,877,362,208.51 41.47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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1 113005 平安转债 11,542,280 1,232,946,349.60 13.19
2 110015 石化转债 8,265,140 892,387,165.80 9.55
3 113001 中行转债 8,566,590 871,993,196.10 9.33
4 113002 工行转债 4,614,970 486,417,838.00 5.20
5 019411 14 国债 11 3,000,000 300,000,000.00 3.21
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,352,152.79
2 应收证券清算款 174,387,200.00
3 应收股利 -
4 应收利息 15,892,930.64
5 应收申购款 404,565.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 195,036,848.77
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113005 平安转债 1,232,946,349.60 13.19
2 110015 石化转债 892,387,165.80 9.55
3 113001 中行转债 871,993,196.10 9.33
4 113002 工行转债 486,417,838.00 5.20
5 110018 国电转债 13,011,604.80 0.14
6 110023 民生转债 4,799,616.00 0.05
7 125089 深机转债 1,294,480.71 0.01
8 113006 深燃转债 1,147,152.50 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
384,832 25,407.48 943,561,774.47 9.65% 8,834,051,465.33 90.35%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄建鹏 1,720,000.00 0.64%
2 厦门市万家合物业服务有限公司 1,300,000.00 0.48%
3 叶风 1,129,656.00 0.42%
4 徐慧均 1,000,000.00 0.37%
5 姚猛进 990,000.00 0.37%
6 陈振宇 988,100.00 0.37%
7 石薇 951,400.00 0.35%
8 侯宝柱 942,000.00 0.35%
9 李丽群 870,393.00 0.32%
10 石生光 824,440.00 0.31%
注：持有人为LOF基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,686,102.22 0.0172%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
注：本基金的基金经理之一也是本公司投资部门负责人，故上述两点统计数据有重合部分。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005年 11月3日 ）基金份额总额
927,645,098.72
本报告期期初基金份额总额 10,125,655,314.27
本报告期基金总申购份额 847,553,879.18
减:本报告期基金总赎回份额 1,195,595,953.65
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 9,777,613,239.80
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动：
2014年2月26日，兴业全球基金管理有限公司副总经理王晓明离任。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 。
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 1,417,053,949.68 21.85% 1,237,243.50 23.29% -
兴业证券 2 1,141,961,179.28 17.61% 812,769.38 15.30% -
中金公司 1 926,882,525.10 14.29% 843,828.15 15.89% -
安信证券 2 783,263,068.48 12.08% 478,104.02 9.00% -
光大证券 1 690,010,897.45 10.64% 628,184.72 11.83% -
招商证券 1 669,505,646.44 10.32% 609,519.62 11.48% -
中信建投 2 393,420,069.70 6.07% 279,486.20 5.26% -
民生证券 2 380,280,567.99 5.86% 346,208.23 6.52% -
东北证券 2 46,089,283.38 0.71% 41,959.38 0.79% -
申银万国 1 37,593,090.01 0.58% 34,223.86 0.64% -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 122,858,886.00 4.92% 2,500,000,000.00 17.06% - -
兴业证券 528,740,850.32 21.17% 2,500,000,000.00 17.06% - -
中金公司 396,568,583.40 15.88% 6,052,300,000.00 41.31% - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 1,035,504,103.30 41.47% 2,600,000,000.00 17.74% - -
招商证券 413,477,450.50 16.56% - - - -
中信建投 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - 1,000,000,000.00 6.82% - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金2013年12月31日资产净值公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年1月1日
2
关于旗下部分基金投资益佰制药（600594）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年1月23日
3
关于长期停牌股票（汤臣倍健）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年1月28日
4
关于增加和讯信息科技有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年2月14日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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5
关于通过和讯信息科技有限公司申购或定
期定额申购旗下部分基金费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年2月14日
6
关于旗下部分基金投资洪城股份（600566）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年2月15日
7
关于旗下部分基金投资通达股份（002560）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年2月15日
8
关于增加上海好买基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年2月20日
9
关于通过上海好买基金销售有限公司申购
或定期定额申购旗下部分基金费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年2月20日
10 关于副总经理离任的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年2月27日
11
关于长期停牌股票（新华医疗）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年2月28日
12
关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年2月28日
13
关于通过杭州数米基金销售有限公司申购
或定期定额申购旗下部分基金费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年2月28日
14
关于旗下部分基金投资天齐锂业（002466）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年3月14日
15 关于部分独立董事变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年3月20日
16 关于在浦发银行开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年3月24日
17 关于在安信证券开通基金转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年3月25日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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18
关于长期停牌股票（互动娱乐）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年3月29日
19
关于继续参加工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年4月1日
20
关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “10 杉 杉 债
（122050）”债券估值方法调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年4月9日
21
关于旗下部分基金投资振华科技（000733）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年4月18日
22
关于长期停牌股票（长信科技）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年4月30日
23
关于长期停牌股票（和佳股份）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年4月30日
24
关于代表兴全趋势基金诉江苏熔盛重工有
限公司缔约过失责任纠纷案申请再审结果
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2014年5月15日
25
关于旗下部分基金投资长荣股份（300195）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年5月22日
26
关于长期停牌股票（卫宁软件）估值方法
调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年5月30日
27
关于旗下部分基金投资南风股份（300004）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年6月26日
28
关于调整部分销售渠道申购及追加申购起
点的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年6月27日
29
关于调整官方淘宝店基金申购优惠费率的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2014年6月27日
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2014 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至
基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴业全球基金管理有限公司
2014年8月27日
