信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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信诚中 证800 有色指数分 级证券投资基 金 2014 年半年度报告摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 8 月25 日 复核了 本报 告中 的 财
务指标、 净值表 现、 利润 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等内 容,保 证复核内 容不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基 本情况
基金简 称 信诚中 证800 有 色指 数分 级
场内简 称 信诚有 色
基金主 代码 165520
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 30 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,494,021.66 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年 9 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称
信诚中 证800 有 色指 数分
级 A
信诚中 证 800 有 色指 数分 级B
下属分 级基 金的 场内 简称 800 有色 A 800 有色 B
下属分 级基 金的 交易 代码 150150 150151
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 6,779,172.00 份 6,779,172.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资
纪律约 束, 实现 对中 证 800 有 色金 属指 数的 有效 跟 踪,为 投资
者提供 一个 有效 的投 资工 具。
投资策 略
本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 原 则 上 按 照 标 的
指 数 中 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整, 力 争 保 持 基 金 净
值收益率与业 绩 比 较 基准之 间 的 日 均 跟踪 偏 离 度的绝 对 值 不
超过0.35%, 年 跟踪 误差 不 超过 4% 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到
本 基 金 的 投 资目 标 。 本基金 在 股 指 期 货投 资 中 将根据 风 险 管
理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨
慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险, 改 善 组 合的 风 险收 益 特性 。 此 外, 本基 金 还将 运 用股 指期
货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理,
如预期 大额 申购 赎回、 大 量分红 等, 以及 对冲 因其 他 原因导 致
无法有 效跟 踪标 的指 数的 风险。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 有色 金属 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率
风险收 益特 征
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金,具 有较 高预 期风 险 、 较高预
期收益 的特 征, 其预 期风 险 和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债
券 型 基 金 和 混合 型 基 金。从 本 基 金 所 分离 的 两 类基金 份 额 来
看,800 有色 A 份 额具 有预 期风险 、预 期收 益较 低的 特征;800
有色B 份额 具有 预期 风险 、预期 收益 较高 的特 征
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
800 有色 A 份 额具
有 预 期 风 险 、预 期
收益较 低的 特征 。
800 有色 B 份 额具
有 预 期 风 险 、预 期
收益较 高的 特征 。
本 基 金 为 跟 踪指 数
的 股 票 型 基 金, 具
有 较 高 预 期 风险 、
较 高 预 期 收 益的 特
征, 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于货 币
市 场 基 金 、 债券 型
基 金 和 混 合 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 王永民
联系电 话 021-68649788 010-66594896
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 95566
传真 021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管理人的办公场所和营业场所及基金托管人
的住所
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§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -3,501,003.15
本期利 润 -1,650,594.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0340
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1630
期末基 金资 产净 值 33,496,262.46
期末基 金份 额净 值 0.827
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本期 已实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资 收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用
后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.99% 0.99% 3.35% 1.03% -0.36% -0.04%
过去三 个月 3.37% 1.10% 3.87% 1.15% -0.50% -0.05%
过去六 个月 -3.16% 1.28% -2.15% 1.30% -1.01% -0.02%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-16.48% 1.18% -16.67% 1.25% 0.19% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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注:1 、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2013 年8 月 30 日)。
2、 本 基金 建仓 日自2013 年8 月30 日至2014 年1 月 29 日,建 仓日 结束 时资 产配置 比例 符合 本 基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公 司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2014 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 30 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 分级 债券 型 证
券投资 基金 、信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚理 财 7 日盈 债券 型证券 投资 基金 、信 诚添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级 债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 及信 诚薪金 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券 说明 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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任职日 期 离任日 期
从业
年限
吴雅楠
本基金基金
经理，兼任
信 诚 中 证
500 指数分
级基金、信
诚沪深 300
指数分级基
金、信诚中
证 800 医药
指数分级基
金和信诚中
证 800 金融
指数分级基
金 基 金 经
理，信诚基
金管理有限
公司投资管
理部数量投
资总监
2013 年8 月30 日 - 18
统 计 物 理 学 博
士,CFA,18 年证 券 、 基 金
从 业 经 验, 拥 有 丰 富 的
量 化 投 资 和 指 数 基 金 管
理 经 验 。 曾 任 职 于 加 拿
大Greydanus, Boeckh &
Associates 公司 和加 拿
大 道 明 资 产 管 理 公 司
(TD Asset
Management) 。 现 任公 司
投 资 管 理 部 数 量 投 资 总
监兼信 诚中 证 500 指数
分级基 金 、 信 诚沪 深 300
指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中
证 800 医药 指数 分级 基
金、信 诚中 证 800 有色
指 数 分 级 基 金 和 信 诚 中
证 800 金融 指数 分级 基
金的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
中证800 有 色指 数分 级证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 信 诚中 证800 有色 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》
的约定, 本着诚 实信用 、勤 勉 尽职的 原则管 理和 运用 基金财产 。本基 金管 理人 通过不断 完善法 人治 理结
构和内 部控 制制 度, 加强 内 部管理,规 范基 金运 作。 本 报告期 内, 基金 运作 合法 合 规,没 有发 生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度》, 公司采 取了 一系 列的 行动 实际落 实公 平交 易 管理 的 各项要 求。 各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的 投
资 决 策机 会, 建立 公平 交 易的 制 度 环境;交 易 环节 加强 交 易执 行 的内 部 控制, 利用 恒 生交 易 系统 公 平交
易相关 程序,及 其它 的流 程 控制, 确保 不同 基金 在一、 二级市 场对 同一 证券 交易 时的公 平; 公司 同时 不 断
完善和 改进 公平 交易 分析 系统, 在事 后加 以了 严格 的 行为监 控, 分析 评估 以及 报 告与信 息披 露。 当 期公 司
整体公 平交 易制 度执 行情 况良好,未 发现 有违 背公 平 交易的 相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易。 报告 期内, 未出 现参 与交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证 券 当日 成 交量5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年上 半年,A 股在 全 球资本 撤离 新兴 市场 、人 民币贬 值趋 势、 国内 经济 数据下 滑、IPO 重启 、信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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微刺激与 定向宽 松政 策的 叠加下延 续去年 结构 性行 情。第一 季度, 国内经 济数 据显示经 济下行 压力 不断
加大。 今年 1-2 月份, 规模 以上工 业增 加值 同比 实际 增长仅 8.6% 。3 月汇 丰 PMI 预览 值 48.1, 达 8 个月
以来新 低, 反映 小企 业的 境 况继续 恶化,产 出和 订单 均 大幅下 滑超 过 1 个百 分点 。为了 刺激 经济,政 府不
断出台改 革措施,加大 改革 力度,国 企改革 、地区 经济 刺激政策, 如京 津冀一 体化,优先股 开闸,又 为市 场
注入上升 动能。 进入 二季 度, 政府 和央行 接连 释 放微 刺激经济 与货币 政策 组合 拳。5 月 工业增 加值 表现
趋于稳 定, 同比 增长 8.8%,1-4 月规 模以 上工 业增 加 值同比 增长 是 8.7% 。 但是 房地产 和制 造业 投资 双双
失速, 只有 基建 投资一 枝独 秀,地方政 府财 政支持 大幅 加快。基 建投资 当月同 比 增速大幅 回升 至 28%, 显
示政府 刺激 政策 快速 发力。 但是房 地产 新开 工和 销售 同比增 速均 进一 步回 落, 仍 是经济 下行 的主 要风 险。
6 月汇丰 PMI 预览 值为 50.8, 重回 荣枯 线以 上, 生产 和 新订单 指数 以及 就 业 指数 均有所 回升,显 示政 府的
微刺激 政策 的效 果开 始体 现。 李 总理 在 5 月内 蒙考 察的讲 话中 提到 “实 体经 济资金 总体 紧张 ” 、 “ 小 微 企
业融资难 、融资 贵”, 要求 政策 “适 度预调 微调 ”,“ 保持货币 合理增 长 ”, 传递 出货币政 策的相 对宽 松
趋势, 进 一步 强 化了 “ 全面中 性+ 定 点刺 激 ”的 政 策主线 。 李 总理 在 欧洲 访 问时,释放 7.5% 的 稳增 长底
线。另一 方面, 央行采 取定 向降准政 策,范 围从地 方农 商行扩展 至股份 制商 业银 行,而央 行对棚 户区改 造
的再贷 款, 显示 货币 政策 继 “ 定向 降准 ”后的 “ 定向 宽松 ” 举措。 随着 外汇 占款 逐渐减 弱, 再贷 款将 在货
币创造中 发挥更 大作 用。 上半年的 中央政 治局 会议 也为短期 经济政 策定 下基 调。稳增 长基调 没有 改变,
稳的内 涵更 加清 晰。 “ 宏观 政策要 稳, 微观 政策 要活, 社会政 策要 托底 ”, 并且 “ 根据形 势变 化, 适时 调整
其内涵 ” 。显示 “托 ”和 “ 调 ”将 交替进 行,视 经济 形式变化 。一行 三会 及外 管局联合 发布《 关于 规范
金融机构 同业业 务的通 知 》(127 号文), 全面 监管银 行同业业 务,堵 住资本 偷逃 和隐性担 保,非 标资产 缩
减,促 进标 准化 债券 的需 求, 也引 导货 币端 融资 成本 趋 降。 虽然 信托 “刚 性兑 付 ” 的怪圈 在今 年上 半年 未
能打破,3 月5 日“ 超日 债 ” 无法 按时 兑付 利息,则 成 为了中 国债 券市 场第 一只 实 质性 违约 的债 券。 债券
市场“ 刚性 兑付 ”的 潜规 则就此 终止。 市场 对于 政府 “挤牙 膏式 ”定 向宽 松经 济和货 币政 策 开 始有 回 暖
迹象, 但仍 持分 歧态 度。 微 刺激托 底经 济的 效果 已开 始显现,但 是能 否足 够对 冲 下行风 险及 刺激 经济 回升
还有待 观察 。IPO 再 次开 闸后, 冻结 市场 资金 造成 短 期资金 紧张,加 剧了 市场 的 波动。
美联储 在耶 伦上 台后,维 持 超低利 率不 变, 但是 QE 规 模逐月 缩减,同 时放 弃 6.5% 的失 业率 等定 量加
息门槛, 转为定 性评估, 增 加了政策 灵活度,但也 放大 了波动性 。耶伦 也称,QE 到加息之 间可能 是六 个月
左右, 加息 预期 时间 被提 前 。自 2 月份 人民 币形 成 贬 值趋势 以后,市 场主 体结 汇 意愿下 降, 资金 流入 动力
减弱,4 月底 人民 币兑美 元 即期汇 率盘 中报 6.267, 刷新 18 个月 低点 。但 在二 季 度末, 由于 短期 国内 经济
企稳, 欧 洲实施 负利率, 使 人民币兑 美元止 贬转 升,即 期汇率大 幅回落 。二 季度 大宗商品 基本金 属出 现普
涨。
上半年 A 股延 续 “ 28 分化 ”, 大 盘蓝 筹领 跌,创 业板 前高后 低, 不断 创历 史新 高, 破 1500 点, 日间 达
1571.40, 半 年涨 幅达 7.69% 。上 证综 指再 次跌 入 “1 ” 时代,日 间跌至1974.38 。本期 沪深 300 指数 下跌
7.08%, 中证 500 指数 上 涨2.50%, 中证 800 有色 指数 下 跌 2.54% 。
在 本 报 告期 内, 我们 继续 利用 自 行 开发 的 量化 复 制技术, 在 震 荡市 场 环境 及处 理 每 日 申 购赎 回 现金
流中, 有效 地管 理跟 踪误 差 。 在市 场震 荡期 间, 我 们也 利用股 指期 货对 冲现 金流 带来的 市场 风险 。 在 本报
告期内, 基金利 用股指 期货 作为工具 进行套 保,以 配合 现货投资 复制标 的指 数减 小跟踪误 差,及 应付大 额
申购赎 回, 期末 现货 与股 指 期货合 约总 市值 相对 基金 净值占 比符 合法 规与 风控 要求。
作为首 只有 色行 业的 指数 分级基 金, 信诚 中证 800 有 色指数 分级 基金 为不 同风 险偏好 的投 资者 提 供
了三款不 同风险 收益 特征 的投资工 具,并 且分级 份额 在场内交 易。场 内 交 易的 活跃度也 可以反 映投 资者
的关注与 对市场 走势 的交 易特征。 在本报 告期 内,本 支分级基 金 由于 市场 波动 区间较小,窄幅 波动,促使
杠杆份 额投 资者 对后 市观 望,交 易不 活跃, 大部 分时 间处于 整体 折价,场 内规 模 连续缩 减。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告期 内,本基 金份额 净 值增长率 为-3.16%, 同期业 绩比较基 准增长 率为-2.15%, 报告期 内年化 跟
踪误差 为1.13% 。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年 下半年, 市场 还将在定 向宽松 和 “微刺激 ”带来 的 “稳 增长 ” 与 加大改革 力度等 改革
红利板 块中 寻找 动能 和方 向 。 国家 经济 政策 将以 “促 改革 、 调 结构 、 惠 民生 协同 并进中 稳增 长 ” 为基 调,
在稳增长 基础上 推动 改革 计划。在 多重刺 激中, 经济 已有触底 企稳的 态势 。市 场还将观 察资金 是否 进入
实体经 济, 对经 济起 到全 面 拉动作 用。 国内 货币 政策 仍将维 持稳 健中 性, 推动 去 杠杆进 程。 市场 预期 将在
国企改 革 、 地 方区 域经 济 体、 城镇 化 、 保 障房 和环 保 等释放 改革 红利 的热 点中 寻找投 资方 向 。 国 企改 革、
税 制 改 革、 户 籍制 度 改革以 及 后 续的 定 点微 刺 激等政 策 仍 期待 为 市场 注 入上升 动 能 。沪 港 通的 推 出和
ETF 期 权的 预期 也会 带来 催化剂 效应 。 市 场将 在政 策催化 预期 中, 期待 新增 资 金入市 筑底,构 建上 升通 道,
并将在 改革 与增 长的 政策 预期和 估值 修复 中有 望迎 来震荡 上行 行情。 在美 国经 济持续 复苏 和中 国经 济 企
稳 预 期 增强 的 双重 驱动 下,以 及 中 国经 济 定向 宽松 和 “ 微刺激 ” 释放 流 动性 的积 极 推 动下, 基本 金 属和
国内有 色板 块有 望延 续上 扬动能 。 同 时,产 量收 缩和 库存走 低逆 转中 期供 求关 系,也 将有 一定 推动 力。 新
能源汽 车和 节能 环保 产业 链则将 带动 小金 属和 新材 料的上 涨动 力。 本 基金 经理 将继续 秉承 严谨 和有 纪 律
的信诚 数量 投资 策略 和执行,管 理信 诚中 证800 有 色 指数分 级基 金, 为投 资者 提 供有效 的指 数回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1.基金 估值 程序
为了向基 金投 资人提 供更 好的证券 投资 管理服 务,本 基金管理 人对 估值和 定价 过程进行 了最 严格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本 基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金 管理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定 证券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额 净值结 果 发 送基 金 托管 人, 基金托 管 人 按照 托 管协
议中“ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年 金融 从业 经 验和3 年 本基 金管 理公 司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续 保持对 基金 估值所采 用估 值价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不 足够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员 会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括信 诚有 色份 额、 信 诚有色 A 份 额、 信诚 有色 B 份额) 不进 行收 益信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
9
分配。
本基 金于 本期 间未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 基 金利润 分配 原则 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在对 信诚 中证 800 有 色指数 分级 证券 投
资基金( 以下称 “本基 金”) 的托管 过程中, 严格遵 守 《证券投 资基金 法》 及其 他有关法 律法规 、基 金合
同和托 管协 议的 有关 规定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽 责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期内,本 托管 人根 据 《证券投 资基 金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合 同和托 管协 议的 规定,
对本基金 管理人 的投 资运 作进行了 必要的 监督, 对基 金资产净 值的计 算、 基金 份额申购 赎回价 格 的 计算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告( 注: 财 务会 计 报告中 的 “ 金融 工具
风险及 管理 ”部 分未 在托 管人复 核范 围内) 、投 资组 合报告 等数 据真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度财务会计 报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中 证800 有色指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
102,950.48 34,726.31
结算备 付金
5,532.09 52,334.42
存出保 证金
15,178.10 58,734.99
交易性 金融 资产
33,529,052.20 48,485,681.47
其中： 股票 投资
31,608,476.20 45,478,449.47
基金 投资
- -
债券投 资
1,920,576.00 3,007,232.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵 金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
66,302.97 52,394.72
应收股 利
- -
应收申 购款
- 2,964.43
递延所 得税 资产
- - 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
10
其他资 产
30,247.16 -
资产总 计
33,749,263.00 48,686,836.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,951.57 7,457.48
应付管 理人 报酬
26,889.66 43,524.59
应付托 管费
5,915.75 9,575.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
12,636.66 35,054.22
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
204,606.90 163,522.11
负债合 计
253,000.54 259,133.81
所有者 权益 ：
实收基 金
40,097,235.93 56,162,032.33
未分配 利润
-6,600,973.47 -7,734,329.80
所有者 权益 合计
33,496,262.46 48,427,702.53
负债和 所有 者权 益总 计
33,749,263.00 48,686,836.34
注： 截 至本 报告 期末 日, 基 金份额 总 额40,494,021.66 份。 信诚 中证800 有色 指 数分级 基
金份额 净 值0.827 元,基 金 份额总 额 26,935,677.66 份。下 属两 级基 金: 信诚800 有色 A 的基
金份额 净值1.034 元,基 金 份额总 额6,779,172.00 份;信诚800 有色B 的基 金份 额净值0.620
元,基 金份 额总 额6,779,172.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 中 证800 有色指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
一、收入
-1,167,621.00
1.利息 收入
42,245.66
其中： 存款 利息 收入
874.22
债券利 息收 入
41,371.44
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
- 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
11
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,079,870.97
其中： 股票 投资 收益
-3,207,428.20
基金 投资 收益
-
债券投 资收 益
1,320.00
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
126,237.23
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-” 号填 列）
1,850,408.31
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号 填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
19,596.00
减：二、费用
482,973.84
1．管 理人 报酬
196,799.30
2．托 管费
43,295.92
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
35,953.64
5．利 息支 出
34.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
34.17
6．其 他费 用
206,890.81
三、利 润总 额 （ 亏损 总额 以“- ”号 填列 ）
-1,650,594.84
减：所 得税 费用
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列）
-1,650,594.84
注:本 基金 合同 自2013 年8 月 30 日 起生 效,无 上年 度可比 期间 。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 中 证800 有色指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
56,162,032.33 -7,734,329.80 48,427,702.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,650,594.84 -1,650,594.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-16,064,796.40 2,783,951.17 -13,280,845.23
其中：1. 基 金申 购款 2,923,334.54 -527,780.33 2,395,554.21
2. 基金 赎回 款 -18,988,130.94 3,311,731.50 -15,676,399.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
12
号填列 ）
五、期末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
40,097,235.93 -6,600,973.47 33,496,262.46
注:本 基金 合同 自2013 年8 月 30 日 起生 效,无 上年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中 证 800 有 色指 数分 级证券 投资 基金(以 下简 称 “本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于 核准 信诚 中证 800 有色指 数分 级证 券投 资基 金募集 的批 复 》( 证
监许可[2013]831 号文) 和 《关于 信诚 中证 800 有色 指数分 级证 券投 资基 金备 案确认 的函 》( 基金
部函[2013]761 号文)批准, 由信诚基金管 理有限公司依照《 中华人民共和 国证券投资 基金法》 及
其配套 规则 和《 信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投 资基金 基金 合同 》发 售, 基 金合同 于 2013 年 8
月 30 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不 定。本 基金 的基 金管 理人 为信诚 基金 管理 有限
公司, 基金 托管 人为 中国 银 行股份 有限 公司 。
本 基金 于2013 年8 月5 日至2013 年8 月23 日募集, 首 次向 社会 公开 发售 募集且 扣除 认购 费
用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 301,728,990.92 元, 利息人民币 52,777.02 元, 共 计 人 民 币
301,781,767.94 元 。 上 述 认购资 金折 合 301,781,767.94 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 毕马 威华
振会计 师事 务所 验证,并 出 具了毕 马威 华振 验字 第 1300165 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚中 证 800 有 色 指数分 级证 券投 资基
金基金 合同 》和 《信 诚中 证 800 有色 指数 分 级 证券 投资基 金招 募说 明书 》的 有关规 定, 本基 金 投
资于具 有良 好流 动性 的金 融工具,包 括中证 800 有 色金属 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新股(含首
次公开 发行 和增 发) 、 债 券 、 债 券回 购、 中期 票据 、 银行存 款 、 权 证、 股指 期 货以及 法律 法规 或中
国证监会 允许本基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。本基金所 持有的股
票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值, 合计( 轧差 计算) 占基 金资 产的 比例 为 85%-100%, 其 中投 资
于股票 的资 产不 低于 基金 资产 的 85%, 投 资于 中证 800 有色 金属 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产不
低于非 现金资产 的 80%; 每个交易 日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,应当保持 不
低于基 金资 产净 值 5% 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 其他 品种,基 金管 理 人在履 行适 当程 序后,可 以 将其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较标 准为 : 95%× 中证800 有色 金属 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率 。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地 中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 、 《信诚 中证 800 有色 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》和 中国 证监 会 允
许的基 金行 业实 务操 作的 规定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映 了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
13
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
6.4.6 税 项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于 证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票) 交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政策 的通知 》及其 他 相关税务 法规和 实务操 作, 本基金适 用的主 要税项 列 示如下: (1) 以发行 基金
方式募集 资金, 不属于 营业 税征收范 围,不 征收营 业税 。 (2) 基金买 卖股票 、债 券的投资 收益暂 免征收
营业税和 企业所 得税。 (3) 基金作 为流通 股股东 在 股权分置 改革过 程中收 到 由非流通 股股东 支付的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按照 0.1% 的税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权 按0.1% 的 税率 征收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根据 财税[2012]85 号 《 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知》 ,个 人从 公开 发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
1、本 基金 在本 报告 期内 未 通过关 联方 交易 单元 进行 过交易 。
2、本 基金 合同 自2013 年8 月 30 日 起生 效,无 上年 度可比 期间 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 196,799.30 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 67,735.38
注：1、 支付 基金 管理 人信 诚基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.0%的年
费率计提, 逐日 累计至 每月 月底,按月 支付 。计算 公式 为:日基金 管理 费=前一 日 基金资产 净值 ×1.0 %/ 当
年天数 。
2、 本基 金合 同自2013 年8 月30 日起 生效, 无上 年度可 比期 间。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 43,295.92
注：1、 支付 基金 托管 人中 国银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.22% 的年费 率计 提, 逐日 累
计至每 月月 底, 按月 支付 。 计算公 式为:日 基金 托管 费=前一 日基 金资 产净 值 ×0 . 22%/ 当 年天 数。
2、 本基 金合 同自2013 年8 月30 日起 生效, 无上 年度可 比期 间。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
1、本 基金 本报 告期 内未 与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
2、 本基 金合 同自2013 年8 月30 日起 生效, 无上 年度可 比期 间。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
1、 基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。 本 基金
的基金 管理 人在 本报 告期 内未投 资过 本基 金。
2、本 基金 合同 自2013 年8 月 30 日 起生 效,无 上年 度可比 期间 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
1、本 基金 其它 关联 方在 本 报告期 末及 上年 度末 均未 持有本 基金 。
2 、本 基金 除基 金管 理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 费率 按本 基金 基金 合同公 布的 费率 执行 。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 102,950.48 460.62
注： 本基 金通 过 “中 国银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转 存于 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公
司的结 算备 付金,于 2014 年 6 月 30 日 的相 关余 额为 人民币 5,532.09 元。(本 基金合 同自 2013 年 8 月
30 日 起生 效,无上 年 度可 比期间.)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1、本 基金 本报 告期 内未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
2、 本基 金合 同自2013 年8 月30 日起 生效, 无上 年度可 比期 间。
6.4.9 期末（2014 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 期末 复牌日 期 复牌 数量 （股） 期末 期末 备注 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
15
因 估值单 价 开盘单 价 成本总 额 估值总 额
600516 方大炭 素 2014-06-30
针 对 实
际 控 制
人 传 闻
的 核 实
事项
9.59 2014-07-02 9.05 96,723 808,607.58 927,573.57 -
000878 云南铜 业 2014-04-17
筹 划 非
公 开 发
行股份
7.61 2014-07-17 7.50 99,401 964,993.65 756,441.61 -
002340 格 林 美 2014-06-26
股 权 收
购事项
11.19 2014-07-24 11.77 63,261 712,951.87 707,890.59 -
000960 锡业股 份 2014-05-06
重 大 资
产 重 组
事项
12.44 2014-08-05 13.68 54,529 697,403.74 678,340.76 -
000762 西藏矿 业 2014-04-29
重 大 资
产重组
10.54 2014-07-28 11.59 56,955 692,372.97 600,305.70 -
000612 焦作万 方 2014-04-03
筹 划 重
大 资 产
重 组 及
资 产 收
购事项
6.08 2014-08-18 6.69 89,465 463,788.83 543,947.20 -
注：除 上表 所示 外, 于本 报 告期末,本 基金 未持 有暂 时 停牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 31,608,476.20 93.66
其中： 股 票 31,608,476.20 93.66
2 固定收 益投 资 1,920,576.00 5.69
其中： 债券 1,920,576.00 5.69
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
16
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,482.57 0.32
7 其他各项 资产 111,728.23 0.33
8 合计 33,749,263.00 100.00
7.2 期末 按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资按行业分类 的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 12,762,258.70 38.10
C 制造业 18,846,217.50 56.26
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,608,476.20 94.36
7.2.2 积极投资按行业分类 的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的股 票投资明细
7.3.1 期末 指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600111 包钢稀 土 163,522 3,213,207.30 9.59 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
17
2 601899 紫金矿 业 889,147 1,938,340.46 5.79
3 000831 五矿稀 土 66,224 1,389,379.52 4.15
4 600489 中金黄 金 165,591 1,258,491.60 3.76
5 600547 山东黄 金 80,065 1,239,406.20 3.70
6 601168 西部矿 业 214,515 1,173,397.05 3.50
7 600362 江西铜 业 93,406 1,146,091.62 3.42
8 000060 中金岭 南 163,377 1,110,963.60 3.32
9 600497 驰宏锌 锗 112,584 1,036,898.64 3.10
10 601600 中国铝 业 323,410 983,166.40 2.94
11 600549 厦门钨 业 38,370 974,598.00 2.91
12 600516 方大炭 素 96,723 927,573.57 2.77
13 601958 金钼股 份 108,921 768,982.26 2.30
14 000878 云南铜 业 99,401 756,441.61 2.26
15 000630 铜陵有 色 79,982 716,638.72 2.14
16 002340 格林美 63,261 707,890.59 2.11
17 000960 锡业股 份 54,529 678,340.76 2.03
18 000758 中色股 份 66,481 660,821.14 1.97
19 600432 吉恩镍 业 45,635 658,969.40 1.97
20 600219 南山铝 业 130,584 655,531.68 1.96
21 600139 西部资 源 44,687 616,680.60 1.84
22 000762 西藏矿 业 56,955 600,305.70 1.79
23 002155 辰州矿 业 78,473 586,978.04 1.75
24 600259 广晟有 色 14,232 544,089.36 1.62
25 000612 焦作万 方 89,465 543,947.20 1.62
26 000969 安泰科 技 59,081 543,545.20 1.62
27 002428 云南锗 业 44,723 542,489.99 1.62
28 600673 东阳光 科 43,271 530,069.75 1.58
29 000933 神火股 份 130,139 450,280.94 1.34
30 000697 炼石有 色 31,938 441,702.54 1.32
31 000975 银泰资 源 49,277 392,737.69 1.17
32 600311 荣华实 业 75,436 363,601.52 1.09
33 600456 宝钛股 份 24,383 361,843.72 1.08
34 002237 恒邦股 份 25,796 329,414.92 0.98
35 000426 兴业矿 业 33,863 323,730.28 0.97
36 600392 盛和资 源 16,943 304,635.14 0.91
37 002203 海亮股 份 26,317 289,750.17 0.87
38 000693 华泽钴 镍 12,232 289,653.76 0.86
39 000962 东方钽 业 29,763 283,939.02 0.85
40 600888 新疆众 和 43,292 236,374.32 0.71
41 000688 建新矿 业 38,669 201,465.49 0.60
42 601388 怡球资 源 18,454 199,118.66 0.59 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
18
43 603993 洛阳钼 业 27,498 184,236.60 0.55
44 002378 章源钨 业 9,637 169,418.46 0.51
45 002225 濮耐股 份 26,956 142,597.24 0.43
46 000603 盛达矿 业 11,917 140,739.77 0.42
7.3.2 期末 积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600432 吉恩镍 业 680,537.99 1.41
2 000693 华泽钴 镍 302,499.00 0.62
3 000831 五矿稀 土 267,065.00 0.55
4 600111 包钢稀 土 249,906.96 0.52
5 600549 厦门钨 业 214,109.40 0.44
6 600497 驰宏锌 锗 193,361.50 0.40
7 600673 东阳光 铝 149,294.00 0.31
8 601899 紫金矿 业 145,016.00 0.30
9 600489 中金黄 金 93,501.00 0.19
10 600547 山东黄 金 92,400.00 0.19
11 600362 江西铜 业 82,905.00 0.17
12 601168 西部矿 业 78,795.00 0.16
13 002340 格林美 74,381.00 0.15
14 601600 中国铝 业 72,851.00 0.15
15 000060 中金岭 南 64,193.00 0.13
16 000758 中色股 份 59,917.00 0.12
17 002155 辰州矿 业 59,308.29 0.12
18 601958 金钼股 份 51,082.00 0.11
19 000630 铜陵有 色 49,346.00 0.10
20 600516 方大炭 素 46,937.00 0.10
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600111 包钢稀 土 1,869,317.32 3.86
2 601899 紫金矿 业 1,116,014.30 2.30
3 600489 中金黄 金 741,346.88 1.53
4 600547 山东黄 金 740,451.04 1.53
5 600362 江西铜 业 662,452.87 1.37
6 601168 西部矿 业 625,013.62 1.29 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
19
7 601600 中国铝 业 587,659.59 1.21
8 000831 五矿稀 土 565,560.91 1.17
9 600595 中孚实 业 541,836.95 1.12
10 000060 中金岭 南 506,453.39 1.05
11 600497 驰宏锌 锗 442,878.79 0.91
12 000630 铜陵有 色 404,341.05 0.83
13 600516 方大炭 素 395,670.68 0.82
14 600549 厦门钨 业 387,820.40 0.80
15 601958 金钼股 份 386,819.95 0.80
16 000758 中色股 份 378,335.31 0.78
17 600219 南山铝 业 361,229.72 0.75
18 002155 辰州矿 业 350,872.33 0.72
19 002340 格林美 344,472.04 0.71
20 002428 云南锗 业 296,256.40 0.61
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,508,879.04
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,010,068.42
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券 品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,920,576.00 5.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,920,576.00 5.73
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019314 13 国债 14 19,200 1,920,576.00 5.73
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
20
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期 货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲
特殊情 况下 的流 动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理, 以 及对冲 因其 他原 因导 致无 法有效 跟踪 标的 指数 的风
险。
本基 金本 报告 期 内 未进 行 股指期 货投 资。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 其他资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,178.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,302.97
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.16
8 其他 -
9 合计 111,728.23
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十 名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限 情况 的说 明 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
21
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
中证
800 有
色指
数分
级A
151 44,895.18 246,410.00 3.63% 6,532,762.00 96.37%
信诚
中证
800 有
色指
数分
级B
212 31,977.23 25,006.00 0.37% 6,754,166.00 99.63%
信诚
中证
800 有
色指
数分
级
603 44,669.45 - - 26,935,677.66 100.00%
合计 966 41,919.28 271,416.00 0.67% 40,222,605.66 99.33%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
信诚中 证800 有 色指 数分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 郭建华 496,900.00 7.33%
2 李怡名 403,601.00 5.95%
3 刘广军 306,472.00 4.52%
4 侯振芳 250,022.00 3.69%
5 黄亚贤 250,007.00 3.69%
6 裴其云 245,038.00 3.61% 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
22
7 周世海 232,000.00 3.42%
8
中国太平洋财产保险－传
统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
200,000.00 2.95%
9 吴麟 188,032.00 2.77%
10 金少华 175,005.00 2.58%
信诚中 证800 有 色指 数分 级 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 于介福 297,500.00 4.39%
2 李怡名 290,858.00 4.29%
3 侯振芳 267,422.00 3.94%
4 黄建忠 252,496.00 3.72%
5 黄亚贤 250,007.00 3.69%
6 裴其云 245,038.00 3.61%
7 邓耀基 238,600.00 3.52%
8 刘松林 181,500.00 2.68%
9 金少华 175,005.00 2.58%
10 王平娟 155,095.00 2.29%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
期末本 公司 基金 从业 人员 未持有 本基 金的 基金 份额 。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚中 证800 有 色指 数分 级A -
信诚中 证800 有 色指 数分 级B -
信诚中 证800 有 色指 数分 级 -
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚中 证800 有 色指 数分 级A -
信诚中 证800 有 色指 数分 级B -
信诚中 证800 有 色指 数分 级 -
合计 0
注：1、 期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金的 基金 份额 。
2 、期 末本 基金 的基 金 经理未 持有 本基 金的 基金 份额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
信诚中 证800 有 色指
数分 级A
信诚中 证800 有 色指
数分 级B
信诚中 证 800 有 色指
数分级 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
23
基 金 合 同 生 效 日( 基 金 合 同 生 效
日)基 金份 额总 额
28,416,747.00 28,416,747.00 244,948,273.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,201,740.00 10,201,740.00 36,315,928.73
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 2,952,500.88
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 19,177,887.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -3,422,568.00 -3,422,568.00 6,845,136.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,779,172.00 6,779,172.00 26,935,677.66
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 以及 因份 额折 算产 生的份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第四十 一次 会议审 议通过, 解聘 黄小坚 先生信 诚基金 副总 经
理职务。 本基 金管 理人 已 于 2014 年3 月18 日 在 《 中国证 券报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《证 券时 报 》 及 公司 网
站上刊登 了《信 诚基 金管 理有限 公 司关于 公司 副总 经理离任 的公告 》 。上 述变 更事项已 按规定 向中 国证
券投资 基金 业协 会及 中国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 报备 。
2、关 于基 金托 管人 的重 大 人事变 动:
2014 年2 月 14 日中 国银 行股份 有限 公司 公告,自2014 年2 月13 日起, 陈四 清先生 担任 本行 行 长 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金 进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 券商 的佣 金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
东方证 券 1 12,857,400.05 65.87% 11,705.79 66.51% -
浙商证 券 1 3,889,493.03 19.93% 3,441.89 19.56% -
大通证 券 1 2,772,054.38 14.20% 2,452.99 13.94% - 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
24
中信证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
东方证 券 979,740.00 100.00% 300,000.00 100.00%
浙商证 券 - - - -
大通证 券 - - - -
中信证 券 - - - -
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月27 日
