信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 4 年 半 年 度 报 告
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 4 年 8 月 2 7 日信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其
内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事
签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 4 年 8 月 2 5 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财
务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 4 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
3
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 5 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 2 . 1 备 查 文 件 名 称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 2 . 2 备 查 文 件 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 2 . 3 备 查 文 件 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
4
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级
场 内 简 称 信 诚 有 色
基 金 主 代 码 1 6 5 5 2 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日
基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 0 , 4 9 4 , 0 2 1 . 6 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 3 年 9 月 1 8 日
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
信 诚 中 证 8 0 0 有 色
指 数 分 级 A
信 诚 中 证 8 0 0 有 色
指 数 分 级 B
信 诚 中 证 8 0 0 有 色
指 数 分 级
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 8 0 0 有 色 A 8 0 0 有 色 B 信 诚 有 色
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 1 1 6 5 5 2 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 6 , 7 7 9 , 1 7 2 . 0 0 份 6 , 7 7 9 , 1 7 2 . 0 0 份 2 6 , 9 3 5 , 6 7 7 . 6 6 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资
纪 律 约 束 , 实 现 对 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 的 有 效 跟 踪 , 为 投 资
者 提 供 一 个 有 效 的 投 资 工 具 。
投 资 策 略
本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 , 即 原 则 上 按 照 标 的
指 数 中 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的
指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净
值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不
超 过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到
本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管
理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨
慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期
货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ,
如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致
无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。
业 绩 比 较 基 准 9 5 % × 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预
期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
5
券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份 额 来
看 , 8 0 0 有 色 A 份 额 具 有 预 期 风 险 、 预 期 收 益 较 低 的 特 征 ; 8 0 0
有 色 B 份 额 具 有 预 期 风 险 、 预 期 收 益 较 高 的 特 征
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征
8 0 0 有 色 A 份 额 具
有 预 期 风 险 、 预 期
收 益 较 低 的 特 征 。
8 0 0 有 色 B 份 额 具
有 预 期 风 险 、 预 期
收 益 较 高 的 特 征 。
本 基 金 为 跟 踪 指 数
的 股 票 型 基 金 , 具
有 较 高 预 期 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特
征 , 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于 货 币
市 场 基 金 、 债 券 型
基 金 和 混 合 型 基
金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 唐 世 春 王 永 民
联 系 电 话 0 2 1 - 6 8 6 4 9 7 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 s h i c h u n . t a n g @ c i t i c p r u . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 6 6 - 0 0 6 6 / 0 2 1 - 5 1 0 8 5 1 6 8 9 5 5 6 6
传 真 0 2 1 - 5 0 1 2 0 8 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址
上 海 市 浦 东 世 纪 大 道 8 号 上 海 国
金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址
上 海 市 浦 东 世 纪 大 道 8 号 上 海 国
金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 张 翔 燕 田 国 立
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . x c f u n d s . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 及 基 金 托 管 人
的 住 所
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 3 , 5 0 1 , 0 0 3 . 1 5
本 期 利 润 - 1 , 6 5 0 , 5 9 4 . 8 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 3 4 0
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 4 . 1 6 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 3 . 1 6 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 6 , 6 0 0 , 9 7 3 . 4 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 6 3 0
期 末 基 金 资 产 净 值 3 3 , 4 9 6 , 2 6 2 . 4 6
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 2 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 1 6 . 4 8 %
注 ： 1 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 2 . 9 9 % 0 . 9 9 % 3 . 3 5 % 1 . 0 3 % - 0 . 3 6 % - 0 . 0 4 %
过 去 三 个 月 3 . 3 7 % 1 . 1 0 % 3 . 8 7 % 1 . 1 5 % - 0 . 5 0 % - 0 . 0 5 %
过 去 六 个 月 - 3 . 1 6 % 1 . 2 8 % - 2 . 1 5 % 1 . 3 0 % - 1 . 0 1 % - 0 . 0 2 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 1 6 . 4 8 % 1 . 1 8 % - 1 6 . 6 7 % 1 . 2 5 % 0 . 1 9 % - 0 . 0 7 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
7
注 : 1 、 基 金 合 同 生 效 起 至 披 露 时 点 不 满 一 年 ( 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 ) 。
2 、 本 基 金 建 仓 日 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 至 2 0 1 4 年 1 月 2 9 日 , 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合 本
基 金 基 金 合 同 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
本 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 批 准 , 于 2 0 0 5 年 9 月 3 0 日 正 式 成 立 , 注 册 资 本 2
亿 元 , 注 册 地 为 上 海 。 公 司 股 东 为 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 、 英 国 保 诚 集 团 股 份 有 限 公 司 和 中 新 苏 州 工 业
园 区 创 业 投 资 有 限 公 司 , 各 股 东 出 资 比 例 分 别 为 4 9 % 、 4 9 % 、 2 % 。 截 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 管 理 人
共 管 理 3 0 只 基 金 , 分 别 为 信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 精 萃 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚
盛 世 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 三 得 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 经 典 优 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 优 胜 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 、 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚
中 证 5 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、
信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 信 诚 周 期 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 信 诚 理 财 7 日 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 添
金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
信 诚 新 兴 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 性 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 信 诚 中 证 8 0 0 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 月 月 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 幸 福 消 费
股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券
从 业
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
8
年 限
吴 雅 楠
本 基 金 基 金
经 理 ， 兼 任
信 诚 中 证
5 0 0 指 数 分
级 基 金 、 信
诚 沪 深 3 0 0
指 数 分 级 基
金 、 信 诚 中
证 8 0 0 医 药
指 数 分 级 基
金 和 信 诚 中
证 8 0 0 金 融
指 数 分 级 基
金 基 金 经
理 ， 信 诚 基
金 管 理 有 限
公 司 投 资 管
理 部 数 量 投
资 总 监
2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 - 1 8
统 计 物 理 学 博 士 , C F A , 1 8 年
证 券 、 基 金 从 业 经 验 , 拥 有
丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基 金
管 理 经 验 。 曾 任 职 于 加 拿 大
G r e y d a n u s , B o e c k h &
A s s o c i a t e s 公 司 和 加 拿 大 道
明 资 产 管 理 公 司 ( T D A s s e t
M a n a g e m e n t ) 。 现 任 公 司 投 资
管 理 部 数 量 投 资 总 监 兼 信 诚
中 证 5 0 0 指 数 分 级 基 金 、 信
诚 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 基 金 、
信 诚 中 证 8 0 0 医 药 指 数 分 级
基 金 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指
数 分 级 基 金 和 信 诚 中 证 8 0 0
金 融 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经
理 。
注 : 1 . 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
在 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚
中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
的 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善 法 人 治 理 结
构 和 内 部 控 制 制 度 , 加 强 内 部 管 理 , 规 范 基 金 运 作 。 本 报 告 期 内 , 基 金 运 作 合 法 合 规 , 没 有 发 生 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 , 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚
基 金 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平
交 易 执 行 中 各 司 其 职 , 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投
资 决 策 机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 ; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制 , 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交
易 相 关 程 序 , 及 其 它 的 流 程 控 制 , 确 保 不 同 基 金 在 一 、 二 级 市 场 对 同 一 证 券 交 易 时 的 公 平 ; 公 司 同 时 不 断
完 善 和 改 进 公 平 交 易 分 析 系 统 , 在 事 后 加 以 了 严 格 的 行 为 监 控 , 分 析 评 估 以 及 报 告 与 信 息 披 露 。 当 期 公 司
整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 , 未 发 现 有 违 背 公 平 交 易 的 相 关 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报 告 期 内 , 未 出 现 参 与 交
易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5 % 的 交 易 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 4 年 上 半 年 , A 股 在 全 球 资 本 撤 离 新 兴 市 场 、 人 民 币 贬 值 趋 势 、 国 内 经 济 数 据 下 滑 、 I P O 重 启 、
微 刺 激 与 定 向 宽 松 政 策 的 叠 加 下 延 续 去 年 结 构 性 行 情 。 第 一 季 度 , 国 内 经 济 数 据 显 示 经 济 下 行 压 力 不 断信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
9
加 大 。 今 年 1 - 2 月 份 , 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 实 际 增 长 仅 8 . 6 % 。 3 月 汇 丰 P M I 预 览 值 4 8 . 1 , 达 8 个 月
以 来 新 低 , 反 映 小 企 业 的 境 况 继 续 恶 化 , 产 出 和 订 单 均 大 幅 下 滑 超 过 1 个 百 分 点 。 为 了 刺 激 经 济 , 政 府 不
断 出 台 改 革 措 施 , 加 大 改 革 力 度 , 国 企 改 革 、 地 区 经 济 刺 激 政 策 , 如 京 津 冀 一 体 化 , 优 先 股 开 闸 , 又 为 市 场
注 入 上 升 动 能 。 进 入 二 季 度 , 政 府 和 央 行 接 连 释 放 微 刺 激 经 济 与 货 币 政 策 组 合 拳 。 5 月 工 业 增 加 值 表 现
趋 于 稳 定 , 同 比 增 长 8 . 8 % , 1 - 4 月 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 增 长 是 8 . 7 % 。 但 是 房 地 产 和 制 造 业 投 资 双 双
失 速 , 只 有 基 建 投 资 一 枝 独 秀 , 地 方 政 府 财 政 支 持 大 幅 加 快 。 基 建 投 资 当 月 同 比 增 速 大 幅 回 升 至 2 8 % , 显
示 政 府 刺 激 政 策 快 速 发 力 。 但 是 房 地 产 新 开 工 和 销 售 同 比 增 速 均 进 一 步 回 落 , 仍 是 经 济 下 行 的 主 要 风 险 。
6 月 汇 丰 P M I 预 览 值 为 5 0 . 8 , 重 回 荣 枯 线 以 上 , 生 产 和 新 订 单 指 数 以 及 就 业 指 数 均 有 所 回 升 , 显 示 政 府 的
微 刺 激 政 策 的 效 果 开 始 体 现 。 李 总 理 在 5 月 内 蒙 考 察 的 讲 话 中 提 到 “ 实 体 经 济 资 金 总 体 紧 张 ” 、 “ 小 微 企
业 融 资 难 、 融 资 贵 ” , 要 求 政 策 “ 适 度 预 调 微 调 ” , “ 保 持 货 币 合 理 增 长 ” , 传 递 出 货 币 政 策 的 相 对 宽 松
趋 势 , 进 一 步 强 化 了 “ 全 面 中 性 + 定 点 刺 激 ” 的 政 策 主 线 。 李 总 理 在 欧 洲 访 问 时 , 释 放 7 . 5 % 的 稳 增 长 底
线 。 另 一 方 面 , 央 行 采 取 定 向 降 准 政 策 , 范 围 从 地 方 农 商 行 扩 展 至 股 份 制 商 业 银 行 , 而 央 行 对 棚 户 区 改 造
的 再 贷 款 , 显 示 货 币 政 策 继 “ 定 向 降 准 ” 后 的 “ 定 向 宽 松 ” 举 措 。 随 着 外 汇 占 款 逐 渐 减 弱 , 再 贷 款 将 在 货
币 创 造 中 发 挥 更 大 作 用 。 上 半 年 的 中 央 政 治 局 会 议 也 为 短 期 经 济 政 策 定 下 基 调 。 稳 增 长 基 调 没 有 改 变 ,
稳 的 内 涵 更 加 清 晰 。 “ 宏 观 政 策 要 稳 , 微 观 政 策 要 活 , 社 会 政 策 要 托 底 ” , 并 且 “ 根 据 形 势 变 化 , 适 时 调 整
其 内 涵 ” 。 显 示 “ 托 ” 和 “ 调 ” 将 交 替 进 行 , 视 经 济 形 式 变 化 。 一 行 三 会 及 外 管 局 联 合 发 布 《 关 于 规 范
金 融 机 构 同 业 业 务 的 通 知 》 ( 1 2 7 号 文 ) , 全 面 监 管 银 行 同 业 业 务 , 堵 住 资 本 偷 逃 和 隐 性 担 保 , 非 标 资 产 缩
减 , 促 进 标 准 化 债 券 的 需 求 , 也 引 导 货 币 端 融 资 成 本 趋 降 。 虽 然 信 托 “ 刚 性 兑 付 ” 的 怪 圈 在 今 年 上 半 年 未
能 打 破 , 3 月 5 日 “ 超 日 债 ” 无 法 按 时 兑 付 利 息 , 则 成 为 了 中 国 债 券 市 场 第 一 只 实 质 性 违 约 的 债 券 。 债 券
市 场 “ 刚 性 兑 付 ” 的 潜 规 则 就 此 终 止 。 市 场 对 于 政 府 “ 挤 牙 膏 式 ” 定 向 宽 松 经 济 和 货 币 政 策 开 始 有 回 暖
迹 象 , 但 仍 持 分 歧 态 度 。 微 刺 激 托 底 经 济 的 效 果 已 开 始 显 现 , 但 是 能 否 足 够 对 冲 下 行 风 险 及 刺 激 经 济 回 升
还 有 待 观 察 。 I P O 再 次 开 闸 后 , 冻 结 市 场 资 金 造 成 短 期 资 金 紧 张 , 加 剧 了 市 场 的 波 动 。
美 联 储 在 耶 伦 上 台 后 , 维 持 超 低 利 率 不 变 , 但 是 Q E 规 模 逐 月 缩 减 , 同 时 放 弃 6 . 5 % 的 失 业 率 等 定 量 加
息 门 槛 , 转 为 定 性 评 估 , 增 加 了 政 策 灵 活 度 , 但 也 放 大 了 波 动 性 。 耶 伦 也 称 , Q E 到 加 息 之 间 可 能 是 六 个 月
左 右 , 加 息 预 期 时 间 被 提 前 。 自 2 月 份 人 民 币 形 成 贬 值 趋 势 以 后 , 市 场 主 体 结 汇 意 愿 下 降 , 资 金 流 入 动 力
减 弱 , 4 月 底 人 民 币 兑 美 元 即 期 汇 率 盘 中 报 6 . 2 6 7 , 刷 新 1 8 个 月 低 点 。 但 在 二 季 度 末 , 由 于 短 期 国 内 经 济
企 稳 , 欧 洲 实 施 负 利 率 , 使 人 民 币 兑 美 元 止 贬 转 升 , 即 期 汇 率 大 幅 回 落 。 二 季 度 大 宗 商 品 基 本 金 属 出 现 普
涨 。
上 半 年 A 股 延 续 “ 2 8 分 化 ” , 大 盘 蓝 筹 领 跌 , 创 业 板 前 高 后 低 , 不 断 创 历 史 新 高 , 破 1 5 0 0 点 , 日 间 达
1 5 7 1 . 4 0 , 半 年 涨 幅 达 7 . 6 9 % 。 上 证 综 指 再 次 跌 入 “ 1 ” 时 代 , 日 间 跌 至 1 9 7 4 . 3 8 。 本 期 沪 深 3 0 0 指 数 下 跌
7 . 0 8 % , 中 证 5 0 0 指 数 上 涨 2 . 5 0 % , 中 证 8 0 0 有 色 指 数 下 跌 2 . 5 4 % 。
在 本 报 告 期 内 , 我 们 继 续 利 用 自 行 开 发 的 量 化 复 制 技 术 , 在 震 荡 市 场 环 境 及 处 理 每 日 申 购 赎 回 现 金
流 中 , 有 效 地 管 理 跟 踪 误 差 。 在 市 场 震 荡 期 间 , 我 们 也 利 用 股 指 期 货 对 冲 现 金 流 带 来 的 市 场 风 险 。 在 本 报
告 期 内 , 基 金 利 用 股 指 期 货 作 为 工 具 进 行 套 保 , 以 配 合 现 货 投 资 复 制 标 的 指 数 减 小 跟 踪 误 差 , 及 应 付 大 额
申 购 赎 回 , 期 末 现 货 与 股 指 期 货 合 约 总 市 值 相 对 基 金 净 值 占 比 符 合 法 规 与 风 控 要 求 。
作 为 首 只 有 色 行 业 的 指 数 分 级 基 金 , 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 基 金 为 不 同 风 险 偏 好 的 投 资 者 提 供
了 三 款 不 同 风 险 收 益 特 征 的 投 资 工 具 , 并 且 分 级 份 额 在 场 内 交 易 。 场 内 交 易 的 活 跃 度 也 可 以 反 映 投 资 者
的 关 注 与 对 市 场 走 势 的 交 易 特 征 。 在 本 报 告 期 内 , 本 支 分 级 基 金 由 于 市 场 波 动 区 间 较 小 , 窄 幅 波 动 , 促 使
杠 杆 份 额 投 资 者 对 后 市 观 望 , 交 易 不 活 跃 , 大 部 分 时 间 处 于 整 体 折 价 , 场 内 规 模 连 续 缩 减 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
本 报 告 期 内 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 3 . 1 6 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 2 . 1 5 % , 报 告 期 内 年 化 跟
踪 误 差 为 1 . 1 3 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 4 年 下 半 年 , 市 场 还 将 在 定 向 宽 松 和 “ 微 刺 激 ” 带 来 的 “ 稳 增 长 ” 与 加 大 改 革 力 度 等 改 革信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 0
红 利 板 块 中 寻 找 动 能 和 方 向 。 国 家 经 济 政 策 将 以 “ 促 改 革 、 调 结 构 、 惠 民 生 协 同 并 进 中 稳 增 长 ” 为 基 调 ,
在 稳 增 长 基 础 上 推 动 改 革 计 划 。 在 多 重 刺 激 中 , 经 济 已 有 触 底 企 稳 的 态 势 。 市 场 还 将 观 察 资 金 是 否 进 入
实 体 经 济 , 对 经 济 起 到 全 面 拉 动 作 用 。 国 内 货 币 政 策 仍 将 维 持 稳 健 中 性 , 推 动 去 杠 杆 进 程 。 市 场 预 期 将 在
国 企 改 革 、 地 方 区 域 经 济 体 、 城 镇 化 、 保 障 房 和 环 保 等 释 放 改 革 红 利 的 热 点 中 寻 找 投 资 方 向 。 国 企 改 革 、
税 制 改 革 、 户 籍 制 度 改 革 以 及 后 续 的 定 点 微 刺 激 等 政 策 仍 期 待 为 市 场 注 入 上 升 动 能 。 沪 港 通 的 推 出 和
E T F 期 权 的 预 期 也 会 带 来 催 化 剂 效 应 。 市 场 将 在 政 策 催 化 预 期 中 , 期 待 新 增 资 金 入 市 筑 底 , 构 建 上 升 通 道 ,
并 将 在 改 革 与 增 长 的 政 策 预 期 和 估 值 修 复 中 有 望 迎 来 震 荡 上 行 行 情 。 在 美 国 经 济 持 续 复 苏 和 中 国 经 济 企
稳 预 期 增 强 的 双 重 驱 动 下 , 以 及 中 国 经 济 定 向 宽 松 和 “ 微 刺 激 ” 释 放 流 动 性 的 积 极 推 动 下 , 基 本 金 属 和
国 内 有 色 板 块 有 望 延 续 上 扬 动 能 。 同 时 , 产 量 收 缩 和 库 存 走 低 逆 转 中 期 供 求 关 系 , 也 将 有 一 定 推 动 力 。 新
能 源 汽 车 和 节 能 环 保 产 业 链 则 将 带 动 小 金 属 和 新 材 料 的 上 涨 动 力 。 本 基 金 经 理 将 继 续 秉 承 严 谨 和 有 纪 律
的 信 诚 数 量 投 资 策 略 和 执 行 , 管 理 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 基 金 , 为 投 资 者 提 供 有 效 的 指 数 回 报 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
1 . 基 金 估 值 程 序
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务 , 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 最 严 格 的
控 制 。 本 基 金 管 理 人 通 过 估 值 决 策 委 员 会 来 更 有 效 的 完 善 估 值 服 务 。 估 值 决 策 委 员 会 包 括 下 列 成 员 : 分
管 基 金 运 营 业 务 的 领 导 ( 委 员 会 主 席 ) 、 风 险 管 理 部 负 责 人 、 股 票 投 资 负 责 人 、 债 券 投 资 负 责 人 、 交 易 部
负 责 人 、 运 营 部 负 责 人 、 基 金 会 计 主 管 ( 委 员 会 秘 书 ) 。 本 基 金 管 理 人 在 充 分 衡 量 市 场 风 险 、 信 用 风 险 、
流 动 性 风 险 、 货 币 风 险 、 衍 生 工 具 和 结 构 性 产 品 等 影 响 估 值 和 定 价 因 素 的 基 础 上 , 综 合 运 营 部 、 稽 核 部 、
投 资 部 、 风 控 部 和 其 它 相 关 部 门 的 意 见 , 确 定 本 基 金 管 理 人 采 用 的 估 值 政 策 。
估 值 政 策 和 程 序 的 确 立 和 修 订 须 经 本 基 金 管 理 人 总 经 理 批 准 后 方 可 实 行 。 基 金 在 采 用 新 投 资 策 略 或
投 资 新 品 种 时 , 应 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 , 并 在 不 适 用 的 情 况 下 , 及 时 召 开 估 值 决 策 委 员 会 。
在 每 个 估 值 日 , 本 基 金 管 理 人 的 运 营 部 使 用 估 值 政 策 确 定 的 估 值 方 法 , 确 定 证 券 投 资 基 金 的 份 额 净
值 。
基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 , 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 基 金 托 管 人 按 照 托 管 协
议 中 “ 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 ” 确 定 的 规 则 复 核 , 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
2 . 基 金 管 理 人 估 值 业 务 的 职 责 分 工
本 基 金 管 理 人 的 估 值 业 务 采 用 双 人 双 岗 , 所 有 业 务 操 作 需 经 复 核 方 可 生 效 。
3 . 基 金 管 理 人 估 值 人 员 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历
本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 均 具 有 专 业 会 计 学 习 经 历 , 具 有 会 计 上 岗 证 和 基 金 从 业 人 员 资 格
本 基 金 管 理 人 的 估 值 人 员 平 均 拥 有 6 年 金 融 从 业 经 验 和 3 年 本 基 金 管 理 公 司 的 基 金 从 业 和 基 金 估 值
经 验
4 . 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
本 基 金 管 理 人 的 后 台 与 投 资 业 务 隔 离 , 基 金 经 理 不 直 接 参 与 或 决 定 估 值
基 金 经 理 持 续 保 持 对 基 金 估 值 所 采 用 估 值 价 格 的 关 注 , 在 认 为 基 金 估 值 所 采 用 的 估 值 价 格 不 足 够 公
允 时 , 将 通 过 首 席 投 资 官 提 请 召 开 估 值 决 策 委 员 会 会 议 , 通 过 会 议 讨 论 决 定 是 否 调 整 基 金 管 理 人 所 采 用
的 估 值 政 策 。
5 . 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
6 . 已 签 约 的 与 估 值 相 关 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度
本 基 金 未 与 任 何 第 三 方 签 订 定 价 服 务 协 议 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 基 金 合 同 的 约 定 , 本 基 金 ( 包 括 信 诚 有 色 份 额 、 信 诚 有 色 A 份 额 、 信 诚 有 色 B 份 额 ) 不 进 行 收 益
分 配 。
本 基 金 于 本 期 间 未 进 行 过 利 润 分 配 , 该 处 理 符 合 基 金 利 润 分 配 原 则 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 1
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 对 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合
同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ,
对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具
风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 0 2 , 9 5 0 . 4 8 3 4 , 7 2 6 . 3 1
结 算 备 付 金 5 , 5 3 2 . 0 9 5 2 , 3 3 4 . 4 2
存 出 保 证 金 1 5 , 1 7 8 . 1 0 5 8 , 7 3 4 . 9 9
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 3 3 , 5 2 9 , 0 5 2 . 2 0 4 8 , 4 8 5 , 6 8 1 . 4 7
其 中 ： 股 票 投 资 3 1 , 6 0 8 , 4 7 6 . 2 0 4 5 , 4 7 8 , 4 4 9 . 4 7
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 9 2 0 , 5 7 6 . 0 0 3 , 0 0 7 , 2 3 2 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 6 6 , 3 0 2 . 9 7 5 2 , 3 9 4 . 7 2
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - 2 , 9 6 4 . 4 3
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 3 0 , 2 4 7 . 1 6 -
资 产 总 计 3 3 , 7 4 9 , 2 6 3 . 0 0 4 8 , 6 8 6 , 8 3 6 . 3 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 2
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 2 , 9 5 1 . 5 7 7 , 4 5 7 . 4 8
应 付 管 理 人 报 酬 2 6 , 8 8 9 . 6 6 4 3 , 5 2 4 . 5 9
应 付 托 管 费 5 , 9 1 5 . 7 5 9 , 5 7 5 . 4 1
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 2 , 6 3 6 . 6 6 3 5 , 0 5 4 . 2 2
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 0 4 , 6 0 6 . 9 0 1 6 3 , 5 2 2 . 1 1
负 债 合 计 2 5 3 , 0 0 0 . 5 4 2 5 9 , 1 3 3 . 8 1
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 4 0 , 0 9 7 , 2 3 5 . 9 3 5 6 , 1 6 2 , 0 3 2 . 3 3
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 6 , 6 0 0 , 9 7 3 . 4 7 - 7 , 7 3 4 , 3 2 9 . 8 0
所 有 者 权 益 合 计 3 3 , 4 9 6 , 2 6 2 . 4 6 4 8 , 4 2 7 , 7 0 2 . 5 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 3 , 7 4 9 , 2 6 3 . 0 0 4 8 , 6 8 6 , 8 3 6 . 3 4
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 日 , 基 金 份 额 总 额 4 0 , 4 9 4 , 0 2 1 . 6 6 份 。 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 基
金 份 额 净 值 0 . 8 2 7 元 , 基 金 份 额 总 额 2 6 , 9 3 5 , 6 7 7 . 6 6 份 。 下 属 两 级 基 金 : 信 诚 8 0 0 有 色 A 的 基
金 份 额 净 值 1 . 0 3 4 元 , 基 金 份 额 总 额 6 , 7 7 9 , 1 7 2 . 0 0 份 ; 信 诚 8 0 0 有 色 B 的 基 金 份 额 净 值 0 . 6 2 0
元 , 基 金 份 额 总 额 6 , 7 7 9 , 1 7 2 . 0 0 份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 1 , 1 6 7 , 6 2 1 . 0 0
1 . 利 息 收 入 4 2 , 2 4 5 . 6 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 8 7 4 . 2 2
债 券 利 息 收 入 4 1 , 3 7 1 . 4 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 -
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 3 , 0 7 9 , 8 7 0 . 9 7
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 3 , 2 0 7 , 4 2 8 . 2 0
基 金 投 资 收 益 -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 3
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 1 , 3 2 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 2 6 , 2 3 7 . 2 3
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 7 1 , 8 5 0 , 4 0 8 . 3 1
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 1 9 , 5 9 6 . 0 0
减 ： 二 、 费 用 4 8 2 , 9 7 3 . 8 4
1 ． 管 理 人 报 酬 1 9 6 , 7 9 9 . 3 0
2 ． 托 管 费 4 3 , 2 9 5 . 9 2
3 ． 销 售 服 务 费 -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 3 5 , 9 5 3 . 6 4
5 ． 利 息 支 出 3 4 . 1 7
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 3 4 . 1 7
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 0 6 , 8 9 0 . 8 1
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 , 6 5 0 , 5 9 4 . 8 4
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 , 6 5 0 , 5 9 4 . 8 4
注 : 本 基 金 合 同 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 6 , 1 6 2 , 0 3 2 . 3 3 - 7 , 7 3 4 , 3 2 9 . 8 0 4 8 , 4 2 7 , 7 0 2 . 5 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 1 , 6 5 0 , 5 9 4 . 8 4 - 1 , 6 5 0 , 5 9 4 . 8 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 1 6 , 0 6 4 , 7 9 6 . 4 0 2 , 7 8 3 , 9 5 1 . 1 7 - 1 3 , 2 8 0 , 8 4 5 . 2 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 , 9 2 3 , 3 3 4 . 5 4 - 5 2 7 , 7 8 0 . 3 3 2 , 3 9 5 , 5 5 4 . 2 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 8 , 9 8 8 , 1 3 0 . 9 4 3 , 3 1 1 , 7 3 1 . 5 0 - 1 5 , 6 7 6 , 3 9 9 . 4 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 0 , 0 9 7 , 2 3 5 . 9 3 - 6 , 6 0 0 , 9 7 3 . 4 7 3 3 , 4 9 6 , 2 6 2 . 4 6信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 4
注 : 本 基 金 合 同 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
王 俊 锋 陈 逸 辛 时 慧
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报 表 附 注
6 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 核 准 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 ( 证
监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 8 3 1 号 文 ) 和 《 关 于 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 备 案 确 认 的 函 》 ( 基 金
部 函 [ 2 0 1 3 ] 7 6 1 号 文 ) 批 准 , 由 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及
其 配 套 规 则 和 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 售 , 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 8
月 3 0 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 信 诚 基 金 管 理 有 限
公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 于 2 0 1 3 年 8 月 5 日 至 2 0 1 3 年 8 月 2 3 日 募 集 , 首 次 向 社 会 公 开 发 售 募 集 且 扣 除 认 购 费
用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 3 0 1 , 7 2 8 , 9 9 0 . 9 2 元 , 利 息 人 民 币 5 2 , 7 7 7 . 0 2 元 , 共 计 人 民 币
3 0 1 , 7 8 1 , 7 6 7 . 9 4 元 。 上 述 认 购 资 金 折 合 3 0 1 , 7 8 1 , 7 6 7 . 9 4 份 基 金 份 额 。 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华
振 会 计 师 事 务 所 验 证 , 并 出 具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 1 3 0 0 1 6 5 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 和 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 投
资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 新 股 ( 含 首
次 公 开 发 行 和 增 发 ) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 中 期 票 据 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中
国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 所 持 有 的 股
票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 5 % - 1 0 0 % , 其 中 投 资
于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 8 5 % , 投 资 于 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不
低 于 非 现 金 资 产 的 8 0 % ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不
低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基
金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 标 准 为 : 9 5 % × 中 证 8 0 0 有 色 金 属 指 数 收 益 率 + 5 % × 金 融 同 业 存 款 利 率 。
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 , 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作 日 , 报 中
国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。
6 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 2 0 0 6 ) 、 中 国 证 券 业 协 会 于 2 0 0 7 年 颁 布 的 《 证 券 投 资
基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 允
许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 会 计 报 表 。
6 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 《 企
业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》 和 3 8 项 具 体 会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准
则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 的 财 务
状 况 、 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
此 外 , 本 财 务 报 表 同 时 符 合 如 会 计 报 表 附 注 6 . 4 . 2 所 列 示 的 其 他 有 关 规 定 的 要 求 。
6 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的
说 明 )
本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 5
6 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
6 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 政 策 变 更 事 项 。
6 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 说 明 的 会 计 估 计 变 更 事 项 。
6 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 差 错 事 项 。
6 . 4 . 6 税 项
根 据 财 税 字 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 文 、 [ 2 0 0 1 ] 6 1 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8
号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政
策 的 通 知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 1 号 文 《 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号 文
《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 7 ] 8 4 号 文 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 调 整
证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干
优 惠 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 , 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 : ( 1 ) 以 发 行 基 金
方 式 募 集 资 金 , 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。 ( 2 ) 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 投 资 收 益 暂 免 征 收
营 业 税 和 企 业 所 得 税 。 ( 3 ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股
份 、 现 金 对 价 , 暂 免 征 收 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。 ( 4 ) 自 2 0 0 5 年 1 月 2 4 日 起 , 基 金 买 卖 A
股 、 B 股 股 权 所 书 立 的 股 权 转 让 书 据 按 照 0 . 1 % 的 税 率 征 收 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 。 自 2 0 0 7 年 5 月 3 0
日 起 , 该 税 率 上 调 至 0 . 3 % 。 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 , 根 据 上 海 证 券 交 易 所 与 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ,
调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 , 由 0 . 3 % 降 至 0 . 1 % 。 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 , 根 据 上 海 证 券 交 易 所 与 深
圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 , 证 券 交 易 印 花 税 改 为 单 边 征 收 , 即 仅 对 卖 出 A 股 、 B 股 股 权 按 0 . 1 % 的 税 率 征 收 。
( 5 ) 对 投 资 者 ( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。
自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 根 据 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 , 个 人 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入
应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征
个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
6 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 0 2 , 9 5 0 . 4 8
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 1 0 2 , 9 5 0 . 4 8
6 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 6
股 票 3 6 , 5 2 0 , 6 9 2 . 7 6 3 1 , 6 0 8 , 4 7 6 . 2 0 - 4 , 9 1 2 , 2 1 6 . 5 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市
场
1 , 9 1 8 , 0 8 0 . 0 0 1 , 9 2 0 , 5 7 6 . 0 0 2 , 4 9 6 . 0 0
银 行 间 市
场
- - -
合 计 1 , 9 1 8 , 0 8 0 . 0 0 1 , 9 2 0 , 5 7 6 . 0 0 2 , 4 9 6 . 0 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 8 , 4 3 8 , 7 7 2 . 7 6 3 3 , 5 2 9 , 0 5 2 . 2 0 - 4 , 9 0 9 , 7 2 0 . 5 6
6 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
业 会 计 准 则 - 金 融 工 具 列 报 》 的 相 关 规 定 , “ 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期 货 投 资 ” 与 “ 证 券 清 算 款 - 股 指 期
货 每 日 无 负 债 结 算 暂 收 暂 付 款 ” , 符 合 金 融 资 产 与 金 融 负 债 相 抵 销 的 条 件 , 故 将 “ 其 他 衍 生 工 具 - 股 指 期
货 投 资 ” 的 期 末 公 允 价 值 以 抵 销 后 的 净 额 列 报 , 净 额 为 零 。
6 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 任 何 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
6 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 8 . 0 7
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 . 2 5
应 收 债 券 利 息 6 6 , 2 6 6 . 8 3
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 9 . 6 1
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 6 . 2 1
合 计 6 6 , 3 0 2 . 9 7
注 ： 其 他 指 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。
6 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
其 他 应 收 款 -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 7
待 摊 费 用 3 0 , 2 4 7 . 1 6
合 计 3 0 , 2 4 7 . 1 6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 2 , 6 3 6 . 6 6
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 1 2 , 6 3 6 . 6 6
6 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 1 . 1 2
预 提 审 计 费 3 0 , 0 0 0 . 0 0
预 提 信 息 披 露 费 1 2 4 , 5 9 5 . 7 8
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 0 4 , 6 0 6 . 9 0
6 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 5 6 , 7 1 9 , 4 0 8 . 7 3 5 6 , 1 6 2 , 0 3 2 . 3 3
本 期 申 购 2 , 9 5 2 , 5 0 0 . 8 8 2 , 9 2 3 , 3 3 4 . 5 4
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 9 , 1 7 7 , 8 8 7 . 9 5 - 1 8 , 9 8 8 , 1 3 0 . 9 4
本 期 末 4 0 , 4 9 4 , 0 2 1 . 6 6 4 0 , 0 9 7 , 2 3 5 . 9 3
注 ： 1 、 此 处 申 购 含 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
2 、 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 投 资 者 可 申 购 、 赎 回 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 份 额 , 信 诚 中 证 8 0 0
有 色 指 数 分 级 A 份 额 和 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 B 份 额 只 可 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 因 此 上 表 不
再 单 独 披 露 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 A 份 额 和 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 B 份 额 的 情 况 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 1 , 8 1 3 , 3 1 2 . 3 4 - 5 , 9 2 1 , 0 1 7 . 4 6 - 7 , 7 3 4 , 3 2 9 . 8 0
本 期 利 润 - 3 , 5 0 1 , 0 0 3 . 1 5 1 , 8 5 0 , 4 0 8 . 3 1 - 1 , 6 5 0 , 5 9 4 . 8 4
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
9 4 4 , 4 7 3 . 2 1 1 , 8 3 9 , 4 7 7 . 9 6 2 , 7 8 3 , 9 5 1 . 1 7信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 8
动 数
其 中 ： 基 金 申
购 款
- 2 2 4 , 7 4 8 . 6 7 - 3 0 3 , 0 3 1 . 6 6 - 5 2 7 , 7 8 0 . 3 3
基 金 赎
回 款
1 , 1 6 9 , 2 2 1 . 8 8 2 , 1 4 2 , 5 0 9 . 6 2 3 , 3 1 1 , 7 3 1 . 5 0
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本 期 末 - 4 , 3 6 9 , 8 4 2 . 2 8 - 2 , 2 3 1 , 1 3 1 . 1 9 - 6 , 6 0 0 , 9 7 3 . 4 7
6 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 6 0 . 6 2
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 1 1 . 3 3
其 他 3 0 2 . 2 7
合 计 8 7 4 . 2 2
注 ： 其 他 指 申 购 款 利 息 收 入 , 结 算 保 证 金 利 息 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股 票 投 资 收 益 — — 买 卖 股 票 差 价 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 6 , 0 1 0 , 0 6 8 . 4 2
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 9 , 2 1 7 , 4 9 6 . 6 2
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 3 , 2 0 7 , 4 2 8 . 2 0
6 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 交 总 额
1 , 1 2 7 , 1 7 2 . 5 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 本 总 额
1 , 0 9 8 , 4 2 0 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 2 7 , 4 3 2 . 5 0
债 券 投 资 收 益 1 , 3 2 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵 金 属 投 资 收 益信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
1 9
本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股 利 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 2 6 , 2 3 7 . 2 3
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 2 6 , 2 3 7 . 2 3
6 . 4 . 7 . 1 7 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 , 8 5 0 , 4 0 8 . 3 1
— — 股 票 投 资 1 , 8 3 8 , 6 4 4 . 3 1
— — 债 券 投 资 1 1 , 7 6 4 . 0 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 1 , 8 5 0 , 4 0 8 . 3 1
6 . 4 . 7 . 1 8 其 他 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 9 , 5 9 6 . 0 0
合 计 1 9 , 5 9 6 . 0 0
注 ： 本 基 金 赎 回 费 和 转 换 费 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交 易 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 3 5 , 9 5 3 . 6 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 3 5 , 9 5 3 . 6 4信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 0
6 . 4 . 7 . 2 0 其 他 费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 4 , 8 7 6 . 3 9
信 息 披 露 费 5 9 , 7 1 9 . 3 9
银 行 费 用 1 , 6 4 2 . 1 9
基 金 上 市 费 2 9 , 7 5 2 . 8 4
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 9 0 0 . 0 0
合 计 2 0 6 , 8 9 0 . 8 1
注 ： 其 他 指 基 金 开 户 费 。
6 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
6 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 , 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关 联 方 关 系
6 . 4 . 9 . 1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人
6 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
下 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行 , 并 以 一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
1 、 本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 过 交 易 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 9 6 , 7 9 9 . 3 0
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 6 7 , 7 3 5 . 3 8
注 ： 1 、 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 0 % 的 年
费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 % / 当
年 天 数 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 1
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 4 3 , 2 9 5 . 9 2
注 ： 1 、 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 2 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 2 % / 当 年 天 数 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
1 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
1 、 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 。 本 基 金
的 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 投 资 过 本 基 金 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
1 、 本 基 金 其 它 关 联 方 在 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 。
2 、 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执 行 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 1 0 2 , 9 5 0 . 4 8 4 6 0 . 6 2
注 ： 本 基 金 通 过 “ 中 国 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司 的 结 算 备 付 金 , 于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 5 , 5 3 2 . 0 9 元 。 ( 本 基 金 合 同 自 2 0 1 3 年 8 月
3 0 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 . )
6 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
1 、 本 基 金 本 报 告 期 内 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
2 、 本 基 金 合 同 自 2 0 1 3 年 8 月 3 0 日 起 生 效 , 无 上 年 度 可 比 期 间 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 于 本 报 告 期 内 未 进 行 过 利 润 分 配 , 该 处 理 符 合 基 金 利 润 分 配 原 则 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期
停 牌 原
因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 2 0 1 4 - 0 6 - 3 0
针 对 实
际 控 制
人 传 闻
9 . 5 9 2 0 1 4 - 0 7 - 0 2 9 . 0 5 9 6 , 7 2 3 8 0 8 , 6 0 7 . 5 8 9 2 7 , 5 7 3 . 5 7 -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 2
的 核 实
事 项
0 0 0 8 7 8 云 南 铜 业 2 0 1 4 - 0 4 - 1 7
筹 划 非
公 开 发
行 股 份
7 . 6 1 2 0 1 4 - 0 7 - 1 7 7 . 5 0 9 9 , 4 0 1 9 6 4 , 9 9 3 . 6 5 7 5 6 , 4 4 1 . 6 1 -
0 0 2 3 4 0 格 林 美 2 0 1 4 - 0 6 - 2 6
股 权 收
购 事 项
1 1 . 1 9 2 0 1 4 - 0 7 - 2 4 1 1 . 7 7 6 3 , 2 6 1 7 1 2 , 9 5 1 . 8 7 7 0 7 , 8 9 0 . 5 9 -
0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 2 0 1 4 - 0 5 - 0 6
重 大 资
产 重 组
事 项
1 2 . 4 4 2 0 1 4 - 0 8 - 0 5 1 3 . 6 8 5 4 , 5 2 9 6 9 7 , 4 0 3 . 7 4 6 7 8 , 3 4 0 . 7 6 -
0 0 0 7 6 2 西 藏 矿 业 2 0 1 4 - 0 4 - 2 9
重 大 资
产 重 组
1 0 . 5 4 2 0 1 4 - 0 7 - 2 8 1 1 . 5 9 5 6 , 9 5 5 6 9 2 , 3 7 2 . 9 7 6 0 0 , 3 0 5 . 7 0 -
0 0 0 6 1 2 焦 作 万 方 2 0 1 4 - 0 4 - 0 3
筹 划 重
大 资 产
重 组 及
资 产 收
购 事 项
6 . 0 8 2 0 1 4 - 0 8 - 1 8 6 . 6 9 8 9 , 4 6 5 4 6 3 , 7 8 8 . 8 3 5 4 3 , 9 4 7 . 2 0 -
注 ： 除 上 表 所 示 外 , 于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 的 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
6 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 金 融 工 具 的 风 险 主 要 包 括 : 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 市 场 风 险 。
本 基 金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ,
通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 在 董 事 会 下 设 立 风 控 与 审 计 委 员 会 , 负 责 制 定 风 险 管
理 的 宏 观 政 策 , 设 定 最 高 风 险 承 受 度 以 及 审 议 批 准 防 范 风 险 和 内 部 控 制 的 政 策 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风
险 管 理 委 员 会 , 实 施 董 事 会 风 控 与 审 计 委 员 会 制 定 的 各 项 风 险 管 理 和 内 部 控 制 政 策 ; 在 业 务 操 作 层 面 风
险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 负 责 , 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资
风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 公 司 首 席 执 行 官 负 责 , 其 中 监 察 稽 核 部 还 须 向 督 察 长
报 告 工 作 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 和 相 关
业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 , 由 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 和 相 关
业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违
约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管
行 中 国 银 行 , 因 而 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ,
通 过 对 投 资 品 种 和 证 券 发 行 人 进 行 信 用 等 级 评 估 来 控 制 信 用 风 险 , 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的
证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 3
的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得 超 过 该 证 券 的
1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 因 此
违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 , 以 控 制
相 应 的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 与 可 能 遭 受 的 损 失 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面
来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的
情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 , 另 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 , 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 ,
对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 流 通 受 限 证 券 的 投 资 交 易 进 行 限 制 和 控 制 ,
对 缺 乏 流 动 性 的 证 券 投 资 比 率 事 先 确 定 最 高 上 限 , 控 制 基 金 的 流 动 性 结 构 ; 加 强 对 投 资 组 合 变 现 周 期 和
冲 击 成 本 的 定 量 分 析 , 定 期 揭 示 基 金 的 流 动 性 风 险 ; 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险 , 保 持 基
金 组 合 良 好 的 流 动 性 。 本 基 金 所 持 证 券 均 可 在 证 券 交 易 所 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ,
本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券
资 产 的 公 允 价 值 。 此 外 , 对 于 基 金 投 资 的 股 指 期 货 等 场 内 金 融 衍 生 品 , 管 理 人 会 对 衍 生 品 的 流 动 性 、 交 割
日 等 予 以 关 注 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 根 据 申 购 赎 回 变 动 情 况 , 制 定 现 金 头 寸 预 测
表 , 及 时 采 取 措 施 满 足 流 动 性 需 要 ; 分 析 基 金 持 有 人 结 构 , 加 强 与 主 要 持 有 机 构 的 沟 通 , 及 时 揭 示 可 能 的
赎 回 需 求 ; 按 照 有 关 法 律 法 规 规 定 应 对 固 定 赎 回 , 并 进 行 适 当 报 告 和 批 露 ; 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回
条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基
金 持 有 人 利 益 。
本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 无 固 定 到 期 日 或 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基
金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大
程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 。 本 基 金 的
基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 对 所 持 投 资 品 种 修 正 久 期 等 参 数 的 监
控 进 行 利 率 风 险 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 ： 人 民 币 元
本期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0
日
1 个月以内
1 - 3
个月
3 个月
- 1 年
1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1 0 2 , 9 5 0 . 4 8 - - - - - 1 0 2 , 9 5 0 . 4 8
结算备付金 5 , 5 3 2 . 0 9 - - - - - 5 , 5 3 2 . 0 9
存出保证金 1 5 , 1 7 8 . 1 0 - - - - - 1 5 , 1 7 8 . 1 0
交易性金融资产 1 , 9 2 0 , 5 7 6 . 0 0 - - - - 3 1 , 6 0 8 , 4 7 6 . 2 0 3 3 , 5 2 9 , 0 5 2 . 2 0信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 4
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 6 6 , 3 0 2 . 9 7 6 6 , 3 0 2 . 9 7
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - 3 0 , 2 4 7 . 1 6 3 0 , 2 4 7 . 1 6
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 2 , 0 4 4 , 2 3 6 . 6 7 - - - - 3 1 , 7 0 5 , 0 2 6 . 3 3 3 3 , 7 4 9 , 2 6 3 . 0 0
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 2 , 9 5 1 . 5 7 2 , 9 5 1 . 5 7
应付管理人报酬 - - - - - 2 6 , 8 8 9 . 6 6 2 6 , 8 8 9 . 6 6
应付托管费 - - - - - 5 , 9 1 5 . 7 5 5 , 9 1 5 . 7 5
应付指数使用费 - - - - - 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应付交易费用 - - - - - 1 2 , 6 3 6 . 6 6 1 2 , 6 3 6 . 6 6
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 1 5 4 , 6 0 6 . 9 0 1 5 4 , 6 0 6 . 9 0
负债总计 - - - - - 2 5 3 , 0 0 0 . 5 4 2 5 3 , 0 0 0 . 5 4
利率敏感度缺口 2 , 0 4 4 , 2 3 6 . 6 7 - - - - 3 1 , 4 5 2 , 0 2 5 . 7 9 3 3 , 4 9 6 , 2 6 2 . 4 6
上年度末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日
1 个月以内
1 - 3
个月
3 个月
- 1 年
1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3 4 , 7 2 6 . 3 1 - - - - - 3 4 , 7 2 6 . 3 1
结算备付金 5 2 , 3 3 4 . 4 2 - - - - - 5 2 , 3 3 4 . 4 2
存出保证金 5 8 , 7 3 4 . 9 9 - - - - - 5 8 , 7 3 4 . 9 9
交易性金融资产 - - 3 , 0 0 7 , 2 3 2 . 0 0 - - 4 5 , 4 7 8 , 4 4 9 . 4 7 4 8 , 4 8 5 , 6 8 1 . 4 7
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 5 2 , 3 9 4 . 7 2 5 2 , 3 9 4 . 7 2
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 2 , 9 6 4 . 4 3 2 , 9 6 4 . 4 3
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 1 4 5 , 7 9 5 . 7 2 - 3 , 0 0 7 , 2 3 2 . 0 0 - - 4 5 , 5 3 3 , 8 0 8 . 6 2 4 8 , 6 8 6 , 8 3 6 . 3 4
负债
卖 出 回 购 金 融 资 - - - - - - -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 5
产款
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 7 , 4 5 7 . 4 8 7 , 4 5 7 . 4 8
应付管理人报酬 - - - - - 4 3 , 5 2 4 . 5 9 4 3 , 5 2 4 . 5 9
应付托管费 - - - - - 9 , 5 7 5 . 4 1 9 , 5 7 5 . 4 1
应付指数使用费 - - - - - 5 0 , 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应付交易费用 - - - - - 3 5 , 0 5 4 . 2 2 3 5 , 0 5 4 . 2 2
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 1 1 3 , 5 2 2 . 1 1 1 1 3 , 5 2 2 . 1 1
负债总计 - - - - - 2 5 9 , 1 3 3 . 8 1 2 5 9 , 1 3 3 . 8 1
利率敏感度缺口 1 4 5 , 7 9 5 . 7 2 - 3 , 0 0 7 , 2 3 2 . 0 0 - - 4 5 , 2 7 4 , 6 7 4 . 8 1 4 8 , 4 2 7 , 7 0 2 . 5 3
注 ： 上 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 , 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 , 并
按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ) 上 年 度 末 ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 )
市 场 利 率 下 降
2 5 个 基 点
5 2 . 6 8
3 , 7 2 2 . 3 6
市 场 利 率 上 升
2 5 个 基 点
- 5 2 . 6 8
- 3 , 7 2 2 . 3 6
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其 他 价 格 风 险
本 基 金 承 受 的 其 他 市 场 价 格 风 险 , 主 要 是 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利
率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 其 他 市 场 价 格 风 险 , 主 要 受 到 证 券
交 易 所 上 市 的 股 票 整 体 涨 跌 趋 势 的 影 响 , 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的
分 散 化 降 低 其 他 市 场 价 格 风 险 , 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 通 过 组 合
估 值 、 行 业 配 置 分 析 等 进 行 市 场 价 格 风 险 管 理 。 特 别 是 针 对 股 指 期 货 等 高 风 险 的 金 融 衍 生 工 具 , 管 理 人
会 每 日 对 股 指 期 货 已 占 用 保 证 金 占 总 可 用 资 金 比 例 , 股 指 期 货 账 户 未 占 用 保 证 金 占 总 期 货 账 户 权 益 比 例 ,
持 仓 占 套 保 额 度 上 限 比 例 , 以 及 股 指 期 货 合 约 成 交 金 额 占 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 比 例 , 持 有 的 买 入 、 卖
出 股 指 期 货 合 约 占 基 金 资 产 净 值 比 例 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 占 基 金 资 产 比 例 等
法 律 法 规 、 基 金 合 同 约 定 的 合 规 、 风 险 比 例 进 行 严 格 监 控 。
于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 面 临 的 其 他 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 :
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 3 1 , 6 0 8 , 4 7 6 . 2 0 9 4 . 3 6 4 5 , 4 7 8 , 4 4 9 . 4 7 9 3 . 9 1信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 6
投 资
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金
投 资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券
投 资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金
属 投 资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投
资
- - - -
其 他 - - - -
合 计 3 1 , 6 0 8 , 4 7 6 . 2 0 9 4 . 3 6 4 5 , 4 7 8 , 4 4 9 . 4 7 9 3 . 9 1
注 ： 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本
着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基
金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致
无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设
1 、 除 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
2 、 本 基 金 持 有 的 股 票 的 涨 跌 幅 与 业 绩 比 较 基 准 中 的 股 票 指 数 的 涨 跌 幅 一 致
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5 %
1 , 5 8 0 , 4 2 3 . 8 1 2 , 2 7 3 , 9 2 2 . 4 7
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5 %
- 1 , 5 8 0 , 4 2 3 . 8 1 - 2 , 2 7 3 , 9 2 2 . 4 7
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 3 1 , 6 0 8 , 4 7 6 . 2 0 9 3 . 6 6
其 中 ： 股 票 3 1 , 6 0 8 , 4 7 6 . 2 0 9 3 . 6 6
2 固 定 收 益 投 资 1 , 9 2 0 , 5 7 6 . 0 0 5 . 6 9
其 中 ： 债 券 1 , 9 2 0 , 5 7 6 . 0 0 5 . 6 9
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 7
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 0 8 , 4 8 2 . 5 7 0 . 3 2
7 其 他 各 项 资 产 1 1 1 , 7 2 8 . 2 3 0 . 3 3
8 合 计 3 3 , 7 4 9 , 2 6 3 . 0 0 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7 . 2 . 1 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 1 2 , 7 6 2 , 2 5 8 . 7 0 3 8 . 1 0
C 制 造 业 1 8 , 8 4 6 , 2 1 7 . 5 0 5 6 . 2 6
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 3 1 , 6 0 8 , 4 7 6 . 2 0 9 4 . 3 6
7 . 2 . 2 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 , 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 投 资 。
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 股 票 投 资 明 细
7 . 3 . 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 1 1 1 包 钢 稀 土 1 6 3 , 5 2 2 3 , 2 1 3 , 2 0 7 . 3 0 9 . 5 9
2 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 8 8 9 , 1 4 7 1 , 9 3 8 , 3 4 0 . 4 6 5 . 7 9信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 8
3 0 0 0 8 3 1 五 矿 稀 土 6 6 , 2 2 4 1 , 3 8 9 , 3 7 9 . 5 2 4 . 1 5
4 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 1 6 5 , 5 9 1 1 , 2 5 8 , 4 9 1 . 6 0 3 . 7 6
5 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 8 0 , 0 6 5 1 , 2 3 9 , 4 0 6 . 2 0 3 . 7 0
6 6 0 1 1 6 8 西 部 矿 业 2 1 4 , 5 1 5 1 , 1 7 3 , 3 9 7 . 0 5 3 . 5 0
7 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 9 3 , 4 0 6 1 , 1 4 6 , 0 9 1 . 6 2 3 . 4 2
8 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 1 6 3 , 3 7 7 1 , 1 1 0 , 9 6 3 . 6 0 3 . 3 2
9 6 0 0 4 9 7 驰 宏 锌 锗 1 1 2 , 5 8 4 1 , 0 3 6 , 8 9 8 . 6 4 3 . 1 0
1 0 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 3 2 3 , 4 1 0 9 8 3 , 1 6 6 . 4 0 2 . 9 4
1 1 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 3 8 , 3 7 0 9 7 4 , 5 9 8 . 0 0 2 . 9 1
1 2 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 9 6 , 7 2 3 9 2 7 , 5 7 3 . 5 7 2 . 7 7
1 3 6 0 1 9 5 8 金 钼 股 份 1 0 8 , 9 2 1 7 6 8 , 9 8 2 . 2 6 2 . 3 0
1 4 0 0 0 8 7 8 云 南 铜 业 9 9 , 4 0 1 7 5 6 , 4 4 1 . 6 1 2 . 2 6
1 5 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 7 9 , 9 8 2 7 1 6 , 6 3 8 . 7 2 2 . 1 4
1 6 0 0 2 3 4 0 格 林 美 6 3 , 2 6 1 7 0 7 , 8 9 0 . 5 9 2 . 1 1
1 7 0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 5 4 , 5 2 9 6 7 8 , 3 4 0 . 7 6 2 . 0 3
1 8 0 0 0 7 5 8 中 色 股 份 6 6 , 4 8 1 6 6 0 , 8 2 1 . 1 4 1 . 9 7
1 9 6 0 0 4 3 2 吉 恩 镍 业 4 5 , 6 3 5 6 5 8 , 9 6 9 . 4 0 1 . 9 7
2 0 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 1 3 0 , 5 8 4 6 5 5 , 5 3 1 . 6 8 1 . 9 6
2 1 6 0 0 1 3 9 西 部 资 源 4 4 , 6 8 7 6 1 6 , 6 8 0 . 6 0 1 . 8 4
2 2 0 0 0 7 6 2 西 藏 矿 业 5 6 , 9 5 5 6 0 0 , 3 0 5 . 7 0 1 . 7 9
2 3 0 0 2 1 5 5 辰 州 矿 业 7 8 , 4 7 3 5 8 6 , 9 7 8 . 0 4 1 . 7 5
2 4 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 1 4 , 2 3 2 5 4 4 , 0 8 9 . 3 6 1 . 6 2
2 5 0 0 0 6 1 2 焦 作 万 方 8 9 , 4 6 5 5 4 3 , 9 4 7 . 2 0 1 . 6 2
2 6 0 0 0 9 6 9 安 泰 科 技 5 9 , 0 8 1 5 4 3 , 5 4 5 . 2 0 1 . 6 2
2 7 0 0 2 4 2 8 云 南 锗 业 4 4 , 7 2 3 5 4 2 , 4 8 9 . 9 9 1 . 6 2
2 8 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 4 3 , 2 7 1 5 3 0 , 0 6 9 . 7 5 1 . 5 8
2 9 0 0 0 9 3 3 神 火 股 份 1 3 0 , 1 3 9 4 5 0 , 2 8 0 . 9 4 1 . 3 4
3 0 0 0 0 6 9 7 炼 石 有 色 3 1 , 9 3 8 4 4 1 , 7 0 2 . 5 4 1 . 3 2
3 1 0 0 0 9 7 5 银 泰 资 源 4 9 , 2 7 7 3 9 2 , 7 3 7 . 6 9 1 . 1 7
3 2 6 0 0 3 1 1 荣 华 实 业 7 5 , 4 3 6 3 6 3 , 6 0 1 . 5 2 1 . 0 9
3 3 6 0 0 4 5 6 宝 钛 股 份 2 4 , 3 8 3 3 6 1 , 8 4 3 . 7 2 1 . 0 8
3 4 0 0 2 2 3 7 恒 邦 股 份 2 5 , 7 9 6 3 2 9 , 4 1 4 . 9 2 0 . 9 8
3 5 0 0 0 4 2 6 兴 业 矿 业 3 3 , 8 6 3 3 2 3 , 7 3 0 . 2 8 0 . 9 7
3 6 6 0 0 3 9 2 盛 和 资 源 1 6 , 9 4 3 3 0 4 , 6 3 5 . 1 4 0 . 9 1
3 7 0 0 2 2 0 3 海 亮 股 份 2 6 , 3 1 7 2 8 9 , 7 5 0 . 1 7 0 . 8 7
3 8 0 0 0 6 9 3 华 泽 钴 镍 1 2 , 2 3 2 2 8 9 , 6 5 3 . 7 6 0 . 8 6
3 9 0 0 0 9 6 2 东 方 钽 业 2 9 , 7 6 3 2 8 3 , 9 3 9 . 0 2 0 . 8 5
4 0 6 0 0 8 8 8 新 疆 众 和 4 3 , 2 9 2 2 3 6 , 3 7 4 . 3 2 0 . 7 1
4 1 0 0 0 6 8 8 建 新 矿 业 3 8 , 6 6 9 2 0 1 , 4 6 5 . 4 9 0 . 6 0
4 2 6 0 1 3 8 8 怡 球 资 源 1 8 , 4 5 4 1 9 9 , 1 1 8 . 6 6 0 . 5 9
4 3 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 2 7 , 4 9 8 1 8 4 , 2 3 6 . 6 0 0 . 5 5信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
2 9
4 4 0 0 2 3 7 8 章 源 钨 业 9 , 6 3 7 1 6 9 , 4 1 8 . 4 6 0 . 5 1
4 5 0 0 2 2 2 5 濮 耐 股 份 2 6 , 9 5 6 1 4 2 , 5 9 7 . 2 4 0 . 4 3
4 6 0 0 0 6 0 3 盛 达 矿 业 1 1 , 9 1 7 1 4 0 , 7 3 9 . 7 7 0 . 4 2
7 . 3 . 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 , 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 投 资 。
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 4 3 2 吉 恩 镍 业 6 8 0 , 5 3 7 . 9 9 1 . 4 1
2 0 0 0 6 9 3 华 泽 钴 镍 3 0 2 , 4 9 9 . 0 0 0 . 6 2
3 0 0 0 8 3 1 五 矿 稀 土 2 6 7 , 0 6 5 . 0 0 0 . 5 5
4 6 0 0 1 1 1 包 钢 稀 土 2 4 9 , 9 0 6 . 9 6 0 . 5 2
5 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 2 1 4 , 1 0 9 . 4 0 0 . 4 4
6 6 0 0 4 9 7 驰 宏 锌 锗 1 9 3 , 3 6 1 . 5 0 0 . 4 0
7 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 铝 1 4 9 , 2 9 4 . 0 0 0 . 3 1
8 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 1 4 5 , 0 1 6 . 0 0 0 . 3 0
9 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 9 3 , 5 0 1 . 0 0 0 . 1 9
1 0 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 9 2 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 9
1 1 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 8 2 , 9 0 5 . 0 0 0 . 1 7
1 2 6 0 1 1 6 8 西 部 矿 业 7 8 , 7 9 5 . 0 0 0 . 1 6
1 3 0 0 2 3 4 0 格 林 美 7 4 , 3 8 1 . 0 0 0 . 1 5
1 4 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 7 2 , 8 5 1 . 0 0 0 . 1 5
1 5 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 6 4 , 1 9 3 . 0 0 0 . 1 3
1 6 0 0 0 7 5 8 中 色 股 份 5 9 , 9 1 7 . 0 0 0 . 1 2
1 7 0 0 2 1 5 5 辰 州 矿 业 5 9 , 3 0 8 . 2 9 0 . 1 2
1 8 6 0 1 9 5 8 金 钼 股 份 5 1 , 0 8 2 . 0 0 0 . 1 1
1 9 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 4 9 , 3 4 6 . 0 0 0 . 1 0
2 0 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 4 6 , 9 3 7 . 0 0 0 . 1 0
注 ： 买 入 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 1 1 1 包 钢 稀 土 1 , 8 6 9 , 3 1 7 . 3 2 3 . 8 6
2 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 1 , 1 1 6 , 0 1 4 . 3 0 2 . 3 0
3 6 0 0 4 8 9 中 金 黄 金 7 4 1 , 3 4 6 . 8 8 1 . 5 3
4 6 0 0 5 4 7 山 东 黄 金 7 4 0 , 4 5 1 . 0 4 1 . 5 3
5 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 6 6 2 , 4 5 2 . 8 7 1 . 3 7
6 6 0 1 1 6 8 西 部 矿 业 6 2 5 , 0 1 3 . 6 2 1 . 2 9
7 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 5 8 7 , 6 5 9 . 5 9 1 . 2 1信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
3 0
8 0 0 0 8 3 1 五 矿 稀 土 5 6 5 , 5 6 0 . 9 1 1 . 1 7
9 6 0 0 5 9 5 中 孚 实 业 5 4 1 , 8 3 6 . 9 5 1 . 1 2
1 0 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 5 0 6 , 4 5 3 . 3 9 1 . 0 5
1 1 6 0 0 4 9 7 驰 宏 锌 锗 4 4 2 , 8 7 8 . 7 9 0 . 9 1
1 2 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 4 0 4 , 3 4 1 . 0 5 0 . 8 3
1 3 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 3 9 5 , 6 7 0 . 6 8 0 . 8 2
1 4 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 3 8 7 , 8 2 0 . 4 0 0 . 8 0
1 5 6 0 1 9 5 8 金 钼 股 份 3 8 6 , 8 1 9 . 9 5 0 . 8 0
1 6 0 0 0 7 5 8 中 色 股 份 3 7 8 , 3 3 5 . 3 1 0 . 7 8
1 7 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 3 6 1 , 2 2 9 . 7 2 0 . 7 5
1 8 0 0 2 1 5 5 辰 州 矿 业 3 5 0 , 8 7 2 . 3 3 0 . 7 2
1 9 0 0 2 3 4 0 格 林 美 3 4 4 , 4 7 2 . 0 4 0 . 7 1
2 0 0 0 2 4 2 8 云 南 锗 业 2 9 6 , 2 5 6 . 4 0 0 . 6 1
注 ： 卖 出 金 额 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 3 , 5 0 8 , 8 7 9 . 0 4
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 6 , 0 1 0 , 0 6 8 . 4 2
注 ： 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 按 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 1 , 9 2 0 , 5 7 6 . 0 0 5 . 7 3
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 1 , 9 2 0 , 5 7 6 . 0 0 5 . 7 3
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1 0 1 9 3 1 4 1 3 国 债 1 4 1 9 , 2 0 0 1 , 9 2 0 , 5 7 6 . 0 0 5 . 7 3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 1 只 债 券 。
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 资 产 支 持 证 券 投 资 。
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 贵 金 属 投 资 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
3 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 权 证 投 资 。
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投
资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的
投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲
特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风
险 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7 . 1 1 . 1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 .
7 . 1 1 . 3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
本 基 金 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7 . 1 2 . 1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 2 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 2 . 3 其 他 资 产 构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 5 , 1 7 8 . 1 0
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 6 , 3 0 2 . 9 7
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 3 0 , 2 4 7 . 1 6
8 其 他 -
9 合 计 1 1 1 , 7 2 8 . 2 3
7 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
7 . 1 2 . 5 . 1 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
7 . 1 2 . 5 . 2 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 , 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 投 资 。信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
3 2
7 . 1 2 . 6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
因 四 舍 五 入 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 净 值 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有
的 基 金 份
额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
信 诚
中 证
8 0 0 有
色 指
数 分
级 A
1 5 1 4 4 , 8 9 5 . 1 8 2 4 6 , 4 1 0 . 0 0 3 . 6 3 % 6 , 5 3 2 , 7 6 2 . 0 0 9 6 . 3 7 %
信 诚
中 证
8 0 0 有
色 指
数 分
级 B
2 1 2 3 1 , 9 7 7 . 2 3 2 5 , 0 0 6 . 0 0 0 . 3 7 % 6 , 7 5 4 , 1 6 6 . 0 0 9 9 . 6 3 %
信 诚
中 证
8 0 0 有
色 指
数 分
级
6 0 3 4 4 , 6 6 9 . 4 5 - - 2 6 , 9 3 5 , 6 7 7 . 6 6 1 0 0 . 0 0 %
合 计 9 6 6 4 1 , 9 1 9 . 2 8 2 7 1 , 4 1 6 . 0 0 0 . 6 7 % 4 0 , 2 2 2 , 6 0 5 . 6 6 9 9 . 3 3 %
注 ： 本 表 列 示 “ 占 基 金 总 份 额 比 例 ” 中 , 对 下 属 分 级 基 金 , 为 占 各 自 级 别 份 额 的 比 例 ; 对 合 计 数 , 为 占
期 末 基 金 份 额 总 额 的 比 例 。
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 郭 建 华 4 9 6 , 9 0 0 . 0 0 7 . 3 3 %
2 李 怡 名 4 0 3 , 6 0 1 . 0 0 5 . 9 5 %
3 刘 广 军 3 0 6 , 4 7 2 . 0 0 4 . 5 2 %
4 侯 振 芳 2 5 0 , 0 2 2 . 0 0 3 . 6 9 %
5 黄 亚 贤 2 5 0 , 0 0 7 . 0 0 3 . 6 9 %
6 裴 其 云 2 4 5 , 0 3 8 . 0 0 3 . 6 1 %
7 周 世 海 2 3 2 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 2 %信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
3 3
8
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传
统 － 普 通 保 险 产 品
- 0 1 3 C - C T 0 0 1 深
2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 5 %
9 吴 麟 1 8 8 , 0 3 2 . 0 0 2 . 7 7 %
1 0 金 少 华 1 7 5 , 0 0 5 . 0 0 2 . 5 8 %
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例
1 于 介 福 2 9 7 , 5 0 0 . 0 0 4 . 3 9 %
2 李 怡 名 2 9 0 , 8 5 8 . 0 0 4 . 2 9 %
3 侯 振 芳 2 6 7 , 4 2 2 . 0 0 3 . 9 4 %
4 黄 建 忠 2 5 2 , 4 9 6 . 0 0 3 . 7 2 %
5 黄 亚 贤 2 5 0 , 0 0 7 . 0 0 3 . 6 9 %
6 裴 其 云 2 4 5 , 0 3 8 . 0 0 3 . 6 1 %
7 邓 耀 基 2 3 8 , 6 0 0 . 0 0 3 . 5 2 %
8 刘 松 林 1 8 1 , 5 0 0 . 0 0 2 . 6 8 %
9 金 少 华 1 7 5 , 0 0 5 . 0 0 2 . 5 8 %
1 0 王 平 娟 1 5 5 , 0 9 5 . 0 0 2 . 2 9 %
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
期 末 本 公 司 基 金 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别
持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区
间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究
部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 A -
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 B -
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 -
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 A -
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 B -
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 -
合 计 0
注 ： 1 、 期 末 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
2 、 期 末 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指
数 分 级 A
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指
数 分 级 B
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指
数 分 级
基 金 合 同 生 效 日 ( 基 金 合 同 生 效 2 8 , 4 1 6 , 7 4 7 . 0 0 2 8 , 4 1 6 , 7 4 7 . 0 0 2 4 4 , 9 4 8 , 2 7 3 . 9 4信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
3 4
日 ) 基 金 份 额 总 额
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 0 , 2 0 1 , 7 4 0 . 0 0 1 0 , 2 0 1 , 7 4 0 . 0 0 3 6 , 3 1 5 , 9 2 8 . 7 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 2 , 9 5 2 , 5 0 0 . 8 8
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 1 9 , 1 7 7 , 8 8 7 . 9 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 3 , 4 2 2 , 5 6 8 . 0 0 - 3 , 4 2 2 , 5 6 8 . 0 0 6 , 8 4 5 , 1 3 6 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 6 , 7 7 9 , 1 7 2 . 0 0 6 , 7 7 9 , 1 7 2 . 0 0 2 6 , 9 3 5 , 6 7 7 . 6 6
注 ： 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 以 及 因 份 额 折 算 产 生 的 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 通 过 , 解 聘 黄 小 坚 先 生 信 诚 基 金 副 总 经
理 职 务 。 本 基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 4 年 3 月 1 8 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网
站 上 刊 登 了 《 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 副 总 经 理 离 任 的 公 告 》 。 上 述 变 更 事 项 已 按 规 定 向 中 国 证
券 投 资 基 金 业 协 会 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 监 管 局 报 备 。
2 、 关 于 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 :
2 0 1 4 年 2 月 1 4 日 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 公 告 , 自 2 0 1 4 年 2 月 1 3 日 起 , 陈 四 清 先 生 担 任 本 行 行 长 。
报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 是 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 。 该 会 计 师 事 务 所 自 本 基 金 基 金 合 同
生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 至 今 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报 告 期 内 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 0 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单
元 数 量
股 票 交 易 应 支 付 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金
总 量 的 比
例
东 方 证 券 1 1 2 , 8 5 7 , 4 0 0 . 0 5 6 5 . 8 7 % 1 1 , 7 0 5 . 7 9 6 6 . 5 1 % -
浙 商 证 券 1 3 , 8 8 9 , 4 9 3 . 0 3 1 9 . 9 3 % 3 , 4 4 1 . 8 9 1 9 . 5 6 % -
大 通 证 券 1 2 , 7 7 2 , 0 5 4 . 3 8 1 4 . 2 0 % 2 , 4 5 2 . 9 9 1 3 . 9 4 % -
中 信 证 券 1 - - - - -信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
3 5
注 ： 本 基 金 根 据 券 商 的 研 究 实 力 和 服 务 水 平 选 择 专 用 席 位 。 由 研 究 部 牵 头 对 席 位 候 选 券 商 的 研 究 实
力 和 服 务 质 量 进 行 评 估 , 并 综 合 考 虑 候 选 券 商 的 综 合 实 力 , 由 研 究 总 监 和 投 资 总 监 审 核 批 准 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回 购 成 交 总
额 的 比 例
东 方 证 券 9 7 9 , 7 4 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
浙 商 证 券 - - - -
大 通 证 券 - - - -
中 信 证 券 - - - -
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基 金
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份
额 净 值 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 网 站
( w w w . x c f u n d s . c o m )
2 0 1 4 - 0 1 - 0 2
2
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 信 诚 基 金 淘
宝 官 方 旗 舰 店 开 展 直 销 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 4 - 0 1 - 0 8
3
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 0 1 3 年 第 四 季 度 报 告
同 上 2 0 1 4 - 0 1 - 2 1
4
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 0 1 3 年 年 度 报 告
同 上 2 0 1 4 - 0 3 - 2 8
5
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 0 1 3 年 年 度 报 告 摘 要
同 上 2 0 1 4 - 0 3 - 2 8
6
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 更 新 ( 2 0 1 4 年 第 1 次 )
同 上 2 0 1 4 - 0 4 - 1 1
7
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 4 年 第 1 次 更 新 ）
同 上 2 0 1 4 - 0 4 - 1 1
8
信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
2 0 1 4 年 第 一 季 度 报 告
同 上 2 0 1 4 - 0 4 - 1 9
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备 查 文 件 名 称
1 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 相 关 批 准 文 件
2 、 信 诚 基 金 管 理 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章 程
3 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
4 、 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
5 、 本 报 告 期 内 按 照 规 定 披 露 的 各 项 公 告信诚中证 8 0 0 有色指数分级证券投资基金 2 0 1 4 年半年度报告
3 6
1 1 . 2 备 查 文 件 存 放 地 点
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 - - 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇 丰 银 行 大 楼 9 层 。
1 1 . 3 备 查 文 件 查 阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 至 公 司 办 公 地 点 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。
亦 可 通 过 公 司 网 站 查 阅 ， 公 司 网 址 为 w w w . x c f u n d s . c o m 。
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 4 年 8 月 2 7 日
