信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
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信诚中 证500 指数分级证 券投资基金2014 年半年度报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月25 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容应 阅读 半年 度报告 正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 信诚中 证500 指 数分 级
场内简 称 信诚 500
基金主 代码 165511
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 2 月 11 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,593,886,772.08 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年 3 月 14 日
下属分 级基 金的 基金 简称 信诚中 证 500 指 数分 级A 信诚中 证 500 指 数分 级B
下属分 级基 金的 场内 简称 信诚 500A 信诚 500B
下属分 级基 金的 交易 代码 150028 150029
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 537,683,789.00 份 806,525,685.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资
纪律约 束, 实现 对中 证 500 指 数的 有效 跟踪, 为投 资 者提供 一
个投资 中 证500 指数 的有 效工具 。
投资策 略
本 基 金 采 用 数 量化 指 数 投资 方 法, 按 照 成 份 股在 中证 500 指
数 中 的 基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资
组合, 并 根 据标 的 指数 成 份股 及 其 权 重的 变 化进 行 相应 调 整,信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
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力 争 保 持 基 金净 值 收 益率与 业 绩 比 较 基准 之 间 的日均 跟 踪 偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.35%, 年跟 踪误 差不 超 过 4% 。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到
本 基 金 的 投 资目 标 。 本基金 在 股 指 期 货投 资 中 将根据 风 险 管
理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨
慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险, 改 善 组 合的 风 险收 益 特性 。 此 外, 本基 金 还将 运 用股 指 期
货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理,
以及对 冲因 其他 原因 导致 无法有 效跟 踪标 的指 数的 风险。
业绩比 较基 准 95%× 中证500 指数 收益 率 +5%× 金融 同业 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 为跟 踪指 数的 股票 型基金,具 有较 高风 险、 较 高预期 收
益的特 征, 其预 期风 险和 预 期收益 高于 货币 市场 基金 、 债券型
基金和 混合 型基 金。
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
信诚中 证 500 指数
分级 A: 低 风险 、 收
益 相 对 稳 定 的 特
征。
信诚中 证 500 指数
分级 B: 高 风险 、 高
预期收 益的 特征 。
信诚中 证 500 指数
分级: 本基金为跟
踪 指 数 的 股 票型 基
金,具 有较 高风 险、
较 高 预 期 收 益的 特
征, 其 预 期 风 险 和
预 期 收 益 高 于货 币
市 场 基 金 、 债券 型
基 金 和 混 合 型 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网 址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日) 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
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本期已 实现 收益 149,049,495.39
本期利 润 78,618,412.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0417
本期基 金份 额净 值增 长率 2.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1465
期末基 金资 产净 值 1,204,386,516.82
期末基 金份 额净 值 0.756
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2 、本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不含 公允价 值 变动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末 可 供 分配 利 润, 采用 期 末 资 产 负债 表 中 未分配 利 润 与 未 分配 利 润 中已实 现 部 分 的 孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业 绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.30% 0.91% 2.38% 0.93% -0.08% -0.02%
过去三 个月 1.89% 0.99% 2.11% 1.01% -0.22% -0.02%
过去六 个月 2.71% 1.18% 2.44% 1.19% 0.27% -0.01%
过去一 年 21.21% 1.23% 20.29% 1.26% 0.92% -0.03%
过去三 年 -8.35% 1.36% -13.20% 1.40% 4.85% -0.04%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-16.23% 1.32% -15.85% 1.39% -0.38% -0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生效 以 来 基 金 份额累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动 的 比
较
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注:本 基金 建仓 期自2011 年2 月11 日至2011 年8 月10 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2014 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 30 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 分级 债券 型 证
券投资 基金 、信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚理 财 7 日盈 债券 型证券 投资 基金 、信 诚添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级 债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业股 票型 证券 投 资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 及信 诚薪金 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴雅楠
本基金基金
经理, 兼任
信 诚 沪 深
300 指数分
级基金、信
诚 中 证 800
医 药指数分
级基金、信
诚 中 证 800
有色指数分
级基金和信
诚 中 证 800
金融指数分
级基金基金
2011 年 2 月 11 日 - 18
统计物 理学 博士,CFA,18 年证
券、基 金从 业经 验, 拥有 丰富
的量化 投资 和指 数基 金管 理经
验 。 曾 任 职 于 加 拿 大
Greydanus, Boeckh &
Associates 公 司 和 加 拿 大 道
明资产管理公司(TD Asset
Management) 。 现 任公 司投 资管
理部数 量投 资总 监兼 信诚 中证
500 指 数分 级基 金、 信诚 沪深
300 指 数分 级基 金、 信诚 中证
800 医 药指 数分 级基 金、 信诚
中证800 有 色指 数分 级基 金和
信诚中 证800 金 融指 数分 级基信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
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经理，信诚
基金管理有
限公司投资
管理部数量
投资总 监
金的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 信诚 中 证500 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管 理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和 内 部
控制制 度, 加强 内部 管理, 规范基 金运 作。 本 报告 期内,基金 运作 合法 合规, 没有 发生损 害基 金份 额持 有 人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制 度v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职,投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报 告 期 内 未发 现 本 基金 参与 的 交 易 所公 开 竞 价同 日反 向 交 易 成交 较 少 的单 边交 易 量 超 过该 证 券当
日成交 量 的5% 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年上 半年,A 股在 全 球资本 撤离 新兴 市场 、人 民币贬 值趋 势、 国内 经济 数据下 滑、IPO 重启 、
微刺激与 定向宽 松政 策的 叠加下延 续去年 结构 性行 情。第一 季度, 国内经 济数 据显示经 济下行 压力 不断
加大。 今年 1-2 月份, 规模 以上工 业增 加值 同比 实际 增长仅 8.6% 。3 月汇 丰 PMI 预览 值 48.1, 达 8 个月
以来新 低, 反映 小企 业的 境 况继续 恶化,产 出和 订单 均 大幅下 滑超 过 1 个百 分点 。为了 刺激 经济,政 府不
断出台改 革措施,加大 改革 力度,国 企改革 、地区 经济 刺激政策, 如京 津冀一 体化,优先股 开闸,又 为市 场
注入上升 动能。 进入 二季 度, 政府 和央行 接连 释 放微 刺激经济 与货币 政策 组合 拳。5 月 工业增 加值 表现
趋于稳 定, 同比 增长 8.8%,1-4 月规 模以 上工 业增 加 值同比 增长 是 8.7% 。 但是 房地产 和制 造业 投资 双双
失速, 只有 基建 投资一 枝独 秀,地方政 府财 政支持 大幅 加快。基 建投资 当月同 比 增速大幅 回升 至 28%, 显
示政府 刺激 政策 快速 发力。 但是房 地产 新开 工和 销售 同比增 速均 进一 步回 落, 仍 是经济 下行 的主 要风 险。
6 月汇丰 PMI 预览 值为 50.8, 重回 荣枯 线以 上, 生产 和 新订单 指数 以及 就业 指数 均有所 回升,显 示政 府的
微刺激 政策 的效 果开 始体 现。 李 总理 在 5 月内 蒙考 察 的讲 话中 提到 “实 体经 济资金 总体 紧张 ” 、 “ 小 微 企
业融资难 、融资 贵”, 要求 政策 “适 度预调 微调 ”,“ 保持货币 合理增 长 ”, 传递 出货币政 策的相 对宽 松
趋势, 进 一步 强 化了 “ 全面中 性+ 定 点刺 激 ”的 政 策主线 。 李 总理 在 欧洲 访 问时,释放 7.5% 的 稳增 长底
线。另一 方面, 央行采 取定 向降准政 策,范 围从地 方农 商行扩展 至股份 制商 业银 行,而央 行对棚 户区改 造
的再贷 款, 显示 货币 政策 继 “ 定向 降准 ”后的 “ 定向 宽松 ” 举措。 随着 外汇 占款 逐渐减 弱, 再贷 款将 在货
币创造中 发挥更 大作 用。 上半年的 中央政 治局 会议 也为短期 经济政 策定 下基 调。稳增 长基调 没有 改变,
稳的内 涵更 加清 晰。 “ 宏观 政策要 稳, 微观 政策 要活, 社会政 策要 托底 ”, 并且 “ 根据形 势变 化, 适时 调整信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
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其内涵 ” 。显示 “托 ”和 “ 调 ”将 交替进 行,视 经济 形式变化 。一行 三会 及外 管局联合 发布《 关于 规范
金融机构 同业业 务的通 知 》(127 号文), 全面 监管银 行同业业 务,堵 住资本 偷逃 和隐性担 保,非 标资产 缩
减,促 进标 准化 债桊 的需 求, 也引 导货 币端 融资 成本 趋 降。 虽然 信托 “刚 性兑 付 ” 的怪圈 在今 年上 半年 未
能打破,3 月5 日“ 超日 债 ” 无法 按时 兑付 利息,则 成 为了中 国债 券市 场第 一只 实质性 违约 的债 券。 债券
市场“ 刚性 兑付 ”的 潜规 则就此 终止。 市场 对于 政府 “挤牙 膏 式 ”定 向宽 松经 济和货 币政 策 开 始有 回 暖
迹象, 但仍 持分 歧态 度。 微 刺激托 底经 济的 效果 已开 始显现,但 是能 否足 够对 冲 下行风 险及 刺激 经济 回升
还有待 观察 。IPO 再 次开 闸后, 冻结 市场 资金 造成 短 期资金 紧张,加 剧了 市场 的 波动。
美联储 在耶 伦上 台后,维 持 超低利 率不 变, 但是 QE 规 模逐月 缩减,同 时放 弃 6.5% 的失 业率 等定 量加
息门槛, 转为定 性评估, 增 加了政策 灵活度,但也 放大 了波动性 。耶伦 也称,QE 到加息之 间可能 是六 个月
左右, 加息 预期 时间 被提 前 。自 2 月份 人民 币形 成贬 值趋势 以后,市 场主 体结 汇 意愿下 降, 资金 流入 动力
减弱,4 月底 人民 币兑美 元 即 期汇 率盘 中报 6.267, 刷新 18 个月 低点 。但 在二 季 度末, 由于 短期 国内 经济
企稳, 欧 洲实施 负利率, 使 人民币兑 美元止 贬转 升,即 期汇率大 幅回落 。二 季度 大宗商品 基本金 属出 现普
涨。
上半年 A 股出 现明 显 “ 28 分化”, 大 盘蓝 筹领 跌,创 业板前 高后 低, 不断 创历 史 新高, 破 1500 点, 日
间达1571.40, 半年 涨幅 达7.69% 。 上 证综 指再次 跌入 “1” 时代, 日间 跌 至1974.38 。 本期 沪深 300 指数
下跌7.08%,中证 500 指 数 上涨 2.50% 。
在 本 报 告期 内, 我们 继续 利用 自 行 开发 的 量化 分 层抽样 技 术, 在震 荡 市场 环境 及处 理 每 日申 购 赎回
现金流 中, 有效 地管 理跟 踪 误差。 在市 场震 荡期 间, 我 们也利 用股 指期 货对 冲现 金流带 来的 市场 风险 。 在
本报告期 内, 基 金利用 股指 期货作为 工具进 行套 保,以 配合现货 投资复 制标 的指 数减小跟 踪误差,及应 付
大额申 购赎 回, 期末 现货 与 股指期 货合 约总 市值 相对 基金净 值占 比符 合法 规与 风控要 求。
作为首 只中 证 500 指数 分 级基金,本 基金 为不 同风 险 偏好的 投资 者提 供了 三款 不同风 险收 益特 征的
投资工具,并且 分级份 额在 场内交易 。场内 交易 的活 跃度也可 以反映 投资 者的 关注与对 市场走 势的 交易
特征。 在 本报 告期 内, 本支 分级基 金由 于市 场波 动区 间较小,窄 幅波 动,促 使杠 杆 份额 投资 者 对 后市 观望,
交易不 活跃,大 部分 时间 处 于整体 折价,场 内规 模在 第 一季度 连续 缩减,在 二季 度 开始止 跌回 升。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为 2.71%, 同 期比 较基准 收益 率为 2.44%, 报 告期内,本 基金 日均
跟踪误 差 在0.3%之内,年 化跟踪 误差 为 1.79% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年 下半年, 市场 还将在定 向宽松 和 “微刺激 ”带来 的 “稳 增长 ” 与 加大改革 力度等 改革
红利板 块中 寻找 动能 和方 向。 国家 经济 政策 将以 “促 改革 、 调 结构 、 惠 民生 协同 并进中 稳增 长 ” 为基 调,
在稳增长 基础上 推动 改革 计划。在 多重刺 激中, 经济 已有触底 企稳的 态势 。市 场还将观 察资金 是否 进入
实体经 济, 对经 济起 到全 面 拉动作 用。 国内 货币 政策 仍将维 持稳 健中 性, 推动 去 杠杆进 程。 市场 预期 将在
国企改 革 、 地 方区 域经 济 体、 城镇 化 、 保 障房 和环 保 等释放 改革 红利 的热 点中 寻找投 资方 向 。 国 企改 革、
税 制 改 革、 户 籍制 度 改革以 及 后 续的 定 点微 刺 激等政 策 仍 期待 为 市场 注 入上升 动 能 。沪 港 通的 推 出和
ETF 期 权的 预期 也会 带来 催化剂 效应 。 市 场将 在政 策催化 预期 中, 期待 新增 资 金入市 筑底,构 建上 升通 道,
并将在 改革 与增 长的 政策 预期和 估值 修复 中有 望迎 来震荡 上行 行情。 本基 金经 理将继 续秉 承严 谨和 有 纪
律的信 诚数 量投 资策 略和 执行, 管理 信诚 中证500 指 数分级 基金,为 投资 者提 供 有效的 指数 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投 资人提 供更 好的证券 投资 管理服 务,本 基金管理 人对 估值和 定价 过程进行 了最 严格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
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投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金 管理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定 证券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将基金 份 额 净值结 果 发 送基 金 托管 人, 基金托 管 人 按照 托 管协
议中“ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年 金融 从业 经 验和3 年 本基 金管 理公 司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续 保持对 基金 估值所采 用估 值价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不 足够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7
管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括信 诚中 证500 指 数 分级、 信诚 中证500 指数 分 级 A、 信 诚中 证500
指数分 级 B) 不 进行 收益 分 配。
本 基金 于本 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告 期内,本 基金 未实 施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
9
§6 半年度财务会计报 告( 未经 审计)
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中 证500 指数分 级 证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,370,990.50 2,023,385.44
结算备 付金
2,338,858.94 2,909,163.99
存出保 证金
6,347,659.83 5,054,220.87
交易性 金融 资产
1,197,756,464.13 1,535,737,058.32
其中： 股票 投资
1,112,828,005.04 1,432,005,894.91
基金 投资
- -
债券投 资
84,928,459.09 103,731,163.41
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
4,783,126.12 4,858,690.95
应收利 息
2,426,474.13 2,131,209.63
应收股 利
- -
应收申 购款
8,708.70 67,041.50
递延所 得税 资产
其他资 产
30,247.10 -
资产总 计
1,217,062,529.45 1,552,780,770.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
771,195.80 4,374,010.28
应付赎 回款
9,374,687.17 116,229.64
应付管 理人 报酬
1,002,216.20 1,327,113.48
应付托 管费
220,487.54 291,964.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
599,595.65 1,213,656.03
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
10
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
707,830.27 620,610.31
负债合 计
12,676,012.63 7,943,584.70
所有者 权益 ：
实收基 金
1,437,838,920.44 1,893,016,565.58
未分配 利润
-233,452,403.62 -348,179,379.58
所有者 权益 合计
1,204,386,516.82 1,544,837,186.00
负债和 所有 者权 益总 计
1,217,062,529.45 1,552,780,770.70
注：截 止本 报告 期末,基 金 份额总 额 1,593,886,772.08 份 。信 诚中 证500 指 数 分级的 基
金份额 净 值0.756 元,基 金 份额总 额 249,677,298.08 份。下 属两 级基 金: 信诚500A 的 基金 份
额净值1.024 元,基 金份 额 总额537,683,789.00 份; 信诚500B 的基 金份 额 净值0.577 元,基金
份额总 额806,525,685.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 中 证500 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6
月30 日
一、收入
91,800,717.31 62,420,463.52
1.利息 收入
2,104,518.73 2,432,820.53
其中： 存款 利息 收入
83,378.45 118,695.24
债券利 息收 入
2,018,987.43 2,314,125.29
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
2,152.85 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
158,955,524.03 316,483,864.02
其中： 股票 投资 收益
148,380,431.95 299,936,712.53
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
59,200.00 -20,845.00
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-18,840.00 -212,166.74
股利收 益
10,534,732.08 16,780,163.23
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-70,431,083.26 -258,322,469.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 1,171,757.81 1,826,248.92 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
11
号填列 ）
减：二、费用
13,182,305.18 29,663,457.35
1．管 理人 报酬
7,139,531.57 14,059,408.65
2．托 管费
1,570,696.96 3,093,069.90
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
4,062,801.81 11,893,587.55
5．利 息支 出
4,019.94 -
其中：卖出回购金融资产
支出
4,019.94 -
6．其 他费 用
405,254.90 617,391.25
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号填列）
78,618,412.13 32,757,006.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
78,618,412.13 32,757,006.17
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 中 证500 指数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,893,016,565.58 -348,179,379.58 1,544,837,186.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 78,618,412.13 78,618,412.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-455,177,645.14 36,108,563.83 -419,069,081.31
其中：1. 基 金申 购款 702,461,203.50 -127,743,385.59 574,717,817.91
2. 基金 赎回 款 -1,157,638,848.64 163,851,949.42 -993,786,899.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,437,838,920.44 -233,452,403.62 1,204,386,516.82
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 4,497,557,290.84 -1,363,947,383.25 3,133,609,907.59 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
12
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 32,757,006.17 32,757,006.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-548,312,240.42 110,308,497.29 -438,003,743.13
其中：1. 基 金申 购款 1,469,105,998.82 -406,928,372.65 1,062,177,626.17
2. 基金 赎回 款 -2,017,418,239.24 517,236,869.94 -1,500,181,369.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,949,245,050.42 -1,220,881,879.79 2,728,363,170.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下
简称“ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许
[2010]1877 号文)和 《关 于 信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 备案 确认 的函 》 (基金 部函[2011]69
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 配套 规则 和 《 信
诚中 证500 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同 》 发 售, 基金合 同 于 2011 年2 月11 日生 效 。 本 基金 为
契约型开 放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为 信诚基 金管理有限公司,基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
本 基金 于2011 年1 月6 日至2011 年1 月28 日募集, 首 次向 社会 公开 发售 募集且 扣除 认购 费
用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 374,118,554.71 元, 利 息 人 民 币 135,745.39 元, 共 计 人 民 币
374,254,300.10 元 。 上 述 认购资 金折 合 374,254,300.10 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 毕马 威华
振会计 师事 务所 验证,并 出 具了 KPMG-B(2011)CR No.0003 号验 资报 告。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚中 证 500 指数分 级证 券投 资基
金基金 合同 》 和 《 信诚 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的有 关 规定, 本基 金的 投资 范
围为本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具,包括中 证 500 指数的成份股 及其备选成 份
股、新股( 一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货 以及中国证监会允许基金 投资的其
它金融 工具 。 其 中,中证 500 指数 的成 份股 及其 备选 成份股 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90%,
现金或 者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净 值的 5%, 权 证投资占基金 资产净值的 比
例为0-3%, 其它 金融 工具 的 投资 比例 符合 法律 法规 和监管 机构 的规 定。
如法律 法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种,基金管理人 在履行适当程 序后,可以 将
其纳入 投资 范围 。
本 基金 的业 绩比 较标 准为 9 5%× 中证500 指数 收益率 +5% × 金 融同 业存 款 利率
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
13
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 、 《信诚 中证 500 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 和中国 证监 会允 许 的
基金行 业实 务操 作的 规定 编制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》和 38 项 具体 会计 准则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、企 业会
计准则 解释 以及 其他 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 的 要求, 真实 、 完 整地反 映了 本基 金的
财务状 况、 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合如会 计报 表附 注 6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票) 交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政策 的通知 》及其 他 相关税务 法规和 实务操 作, 本基金适 用的主 要税项 列 示如下: (1) 以发行 基金
方式募集 资金, 不属于 营业 税征收范 围,不 征收营 业税 。 (2) 基金买 卖股票 、债 券的投资 收益暂 免征 收
营业税和 企业所 得税。 (3) 基金作 为流通 股股东 在 股权分置 改革过 程中收 到 由非流通 股股东 支付的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按 照 0.1% 的税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权 按0.1% 的 税率 征收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根据 财税[2012]85 号 《 关于实 施上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策
有关问 题的 通知》 ,个 人从 公开 发 行和 转让 市场 取得 的上市 公司 股票,持 股期 限 在1 个 月以 内( 含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金发 生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
14
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,139,531.57 14,059,408.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 494,142.41 923,912.89
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.0% 的年 费
率计提,逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为:日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .0%/ 当年
天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,570,696.96 3,093,069.90
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.22% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 2%/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
信诚中 证500 指 数分 级
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
61,014,202.21 24.44% 59,093,691.80 20.39%
中 信 信 托 有 限 责 13.00 - 13.00 - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
15
任公司
注：1 、 以上除 基金管 理人 之外的其 他关联 方投 资本 基金的份 额均为 本基 金的 各级份额 及其所 占其 相应
分级份 额的 比例 。
2 、除 上表 所示 外,本 基金其 它关 联方 在本 报告 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 。
3、本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 3,370,990.50 39,876.86 60,549,947.26 38,894.67
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2014 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 1,185,922.84 元。(2013 年 6 月 30 日
余额 为7,348,897.77 元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告 期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2014 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600418 江淮汽 车 2014-04-14
重大资
产重组
10.20 2014-07-11 11.22 669,714 5,674,738.00 6,831,082.80 -
600755 厦门国 贸 2014-06-27
配股发
行
4.85 2014-07-07 4.74 1,267,148 5,182,427.50 6,145,667.80 -
002252 上海莱 士 2014-06-13
重大资
产重组
63.30 - - 75,214 1,674,153.51 4,761,046.20 -
000762 西藏矿 业 2014-04-29
重大资
产重组
10.54 2014-07-28 11.59 381,437 4,766,950.49 4,020,345.98 -
600685 广船国 际 2014-04-07
重大资
产重组
17.13 - - 220,344 3,829,292.22 3,774,492.72 -
600757 长江传 媒 2014-06-17
重大资
产重组
8.85 - - 363,103 2,944,054.41 3,213,461.55 -
000612 焦作万 方 2014-04-03
筹划重
大资产
重组及
资产收
购事项
6.08 2014-08-18 6.69 488,811 2,693,907.59 2,971,970.88 - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
16
002340 格林美 2014-06-26
股权收
购事项
11.19 2014-07-24 11.77 225,181 2,319,529.22 2,519,775.39 -
600490 鹏欣资 源 2014-04-01
重大资
产重组
事项
6.11 2014-07-15 6.11 272,109 1,569,218.99 1,662,585.99 -
600059 古越龙 山 2014-06-30
配股发
行
7.97 2014-07-01 7.83 125,515 1,078,513.23 1,000,354.55 -
002638 勤上光 电 2014-06-10
筹划向
公司实
际控制
人非公
开发行
股票事
宜
14.15 2014-07-15 14.75 61,190 869,666.18 865,838.50 -
000683 远兴能 源 2014-06-25
重大资
产重组
事项
3.56 2014-07-02 3.85 153,726 574,034.75 547,264.56 -
600864 哈投股 份 2014-04-11
重大资
产重组
事项
8.68 2014-07-15 8.30 58,759 526,883.04 510,028.12 -
600260 凯乐科 技 2014-06-09
重大资
产重组
事项
6.59 - - 77,002 539,506.87 507,443.18 -
000852 江钻股 份 2014-05-28
实际控
制人筹
划非公
开发行
事项
15.80 - - 23,212 314,203.93 366,749.60 -
002635 安洁科 技 2014-06-30
筹划非
公开发
行股票
事宜
31.99 2014-08-05 35.19 7,678 249,833.62 245,619.22 -
601777 力帆股 份 2014-06-24
非公开
发行A 股
事项
6.39 2014-07-08 6.70 11,974 75,101.99 76,513.86 -
600850 华东电 脑 2014-04-04
重大资
产重组
事项
19.56 2014-07-11 21.52 1,030 19,790.09 20,146.80 -
注： 截 至本 报告 批准 报出 日 ,“上 海莱 士 ” 、 “ 广船国 际 ”、 “长 江传 媒 ” 、 “ 凯 乐科技 ”
和“江 钻股 份 ” 仍未 发布 复牌公 告。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
17
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,112,828,005.04 91.44
其中： 股 票 1,112,828,005.04 91.44
2 固定收 益投 资 84,928,459.09 6.98
其中： 债券 84,928,459.09 6.98
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,709,849.44 0.47
7 其他各项 资产 13,596,215.88 1.12
8 合计 1,217,062,529.45 100.00
7.2 期末 按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 指数投资按行业分类 的股 票投资组合
金额单 位： 人 民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 16,506,803.52 1.37
B 采矿业 37,098,735.26 3.08
C 制造业 660,399,446.01 54.83
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
35,547,877.16 2.95
E 建筑业 32,553,956.95 2.70
F 批发和 零售 业 64,366,807.49 5.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 35,181,235.13 2.92
H 住宿和 餐饮 业 5,071,920.75 0.42
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
37,820,687.14 3.14
J 金融业 11,141,386.05 0.93
K 房地产 业 86,678,959.63 7.20 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
18
L 租赁和 商务 服务 业 12,551,087.58 1.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,416,163.75 0.28
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 3,666,890.66 0.30
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,832,869.24 1.23
S 综合 13,337,318.84 1.11
合计 1,070,172,145.16 88.86
7.2.2 积极投资按行业分类 的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,197,994.08 0.10
C 制造业 27,993,134.73 2.32
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,643,239.60 0.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
3,067,674.56 0.25
J 金融业 - -
K 房地产 业 6,753,816.91 0.56
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,655,859.88 3.54
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的股 票投资明细
7.3.1 期末 指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000926 福星股 份 1,966,842 12,823,809.84 1.06 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
19
2 000726 鲁
泰Ａ 1,196,610 10,518,201.90 0.87
3 600161 天坛生 物 563,811 10,362,846.18 0.86
4 002028 思源电 气 1,098,008 10,321,275.20 0.86
5 600570 恒生电 子 336,187 9,883,897.80 0.82
6 000977 浪潮信 息 279,661 9,838,473.98 0.82
7 000975 银泰资 源 1,155,534 9,209,605.98 0.76
8 600481 双良节 能 937,588 9,160,234.76 0.76
9 000540 中天城 投 1,721,808 8,781,220.80 0.73
10 000690 宝新能 源 2,146,036 8,755,826.88 0.73
11 000543 皖能电 力 1,316,732 8,690,431.20 0.72
12 002152 广电运 通 503,087 8,572,602.48 0.71
13 600805 悦达投 资 881,827 8,103,990.13 0.67
14 002064 华峰氨 纶 943,010 8,072,165.60 0.67
15 600004 白云机 场 1,099,334 7,739,311.36 0.64
16 000848 承德露 露 387,306 7,695,770.22 0.64
17 000988 华工科 技 818,200 7,682,898.00 0.64
18 000786 北新建 材 548,968 7,531,840.96 0.63
19 600337 美克股 份 1,304,221 7,486,228.54 0.62
20 600183 生益科 技 1,201,525 7,401,394.00 0.61
21 002092 中泰化 学 1,173,477 7,252,087.86 0.60
22 600500 中化国 际 1,119,228 7,207,828.32 0.60
23 600351 亚宝药 业 755,594 6,951,464.80 0.58
24 600418 江淮汽 车 669,714 6,831,082.80 0.57
25 600151 航天机 电 884,252 6,755,685.28 0.56
26 600872 中炬高 新 610,085 6,509,606.95 0.54
27 600478 科力远 286,772 6,498,253.52 0.54
28 000860 顺鑫农 业 449,919 6,316,862.76 0.52
29 600132 重庆啤 酒 417,163 6,224,071.96 0.52
30 600755 厦门国 贸 1,267,148 6,145,667.80 0.51
31 000021 长城开 发 1,017,200 6,001,480.00 0.50
32 600643 爱建股 份 644,479 5,922,762.01 0.49
33 600596 新安股 份 639,323 5,849,805.45 0.49
34 600522 中天科 技 445,286 5,828,793.74 0.48
35 000788 北大医 药 383,740 5,825,173.20 0.48
36 600835 上海机 电 372,388 5,801,805.04 0.48
37 600525 长园集 团 505,842 5,584,495.68 0.46
38 600387 海越股 份 369,991 5,579,464.28 0.46
39 002440 闰土股 份 300,625 5,561,562.50 0.46
40 600812 华北制 药 1,108,165 5,441,090.15 0.45
41 600460 士兰微 884,725 5,237,572.00 0.43
42 600200 江苏吴 中 503,689 5,233,328.71 0.43 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
20
43 000488 晨鸣纸 业 1,198,526 5,225,573.36 0.43
44 000997 新 大 陆 298,289 5,178,297.04 0.43
45 600720 祁连山 823,503 5,163,363.81 0.43
46 600325 华发股 份 828,724 5,146,376.04 0.43
47 000050 深天马 Ａ 409,573 5,119,662.50 0.43
48 600754 锦江股 份 309,075 5,071,920.75 0.42
49 600587 新华医 疗 66,606 4,965,477.30 0.41
50 600790 轻纺城 535,576 4,809,472.48 0.40
51 002480 新筑股 份 665,553 4,785,326.07 0.40
52 002203 海亮股 份 429,387 4,727,550.87 0.39
53 000559 万向钱 潮 459,748 4,726,209.44 0.39
54 002305 南国置 业 780,892 4,724,396.60 0.39
55 600120 浙江东 方 414,639 4,685,420.70 0.39
56 600787 中储股 份 355,178 4,642,176.46 0.39
57 600601 方正科 技 1,440,010 4,593,631.90 0.38
58 600557 康缘药业 160,011 4,592,315.70 0.38
59 600487 亨通光 电 318,741 4,583,495.58 0.38
60 600438 通威股 份 482,310 4,577,121.90 0.38
61 600879 航天电 子 384,703 4,531,801.34 0.38
62 000998 隆平高 科 162,020 4,452,309.60 0.37
63 600320 振华重 工 1,394,800 4,449,412.00 0.37
64 600747 大连控 股 714,925 4,439,684.25 0.37
65 600884 杉杉股 份 257,842 4,432,303.98 0.37
66 600312 平高电 气 312,423 4,355,176.62 0.36
67 600651 飞乐音 响 585,067 4,329,495.80 0.36
68 000735 罗 牛 山 706,904 4,326,252.48 0.36
69 600006 东风汽 车 1,450,111 4,321,330.78 0.36
70 600830 香溢融 通 553,498 4,261,934.60 0.35
71 600545 新疆城 建 517,858 4,246,435.60 0.35
72 002005 德豪润 达 503,267 4,212,344.79 0.35
73 002648 卫星石 化 293,619 4,201,687.89 0.35
74 002428 云南锗 业 345,890 4,195,645.70 0.35
75 000829 天音控 股 492,147 4,163,563.62 0.35
76 002022 科华生 物 180,180 4,153,149.00 0.34
77 000921 海信科 龙 476,227 4,143,174.90 0.34
78 600284 浦东建 设 439,421 4,134,951.61 0.34
79 601099 太平洋 645,400 4,111,198.00 0.34
80 000650 仁和药 业 865,071 4,109,087.25 0.34
81 000518 四环生 物 1,275,665 4,094,884.65 0.34
82 000951 中国重 汽 346,234 4,075,174.18 0.34
83 600038 哈飞股 份 145,252 4,042,363.16 0.34 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
21
84 600761 安徽合 力 410,154 4,035,915.36 0.34
85 000762 西藏矿 业 381,437 4,020,345.98 0.33
86 002396 星网锐 捷 142,859 3,998,623.41 0.33
87 600122 宏图高 科 800,908 3,988,521.84 0.33
88 600770 综艺股 份 428,020 3,963,465.20 0.33
89 600479 千金药 业 337,421 3,890,464.13 0.32
90 600811 东方集 团 740,587 3,843,646.53 0.32
91 600685 广船国 际 220,344 3,774,492.72 0.31
92 000697 炼石有 色 272,488 3,768,509.04 0.31
93 000528 柳
工 646,966 3,765,342.12 0.31
94 002508 老板电 器 132,841 3,755,415.07 0.31
95 002056 横店东 磁 192,152 3,739,277.92 0.31
96 000030 富奥股 份 575,970 3,715,006.50 0.31
97 600537 亿晶光 电 359,737 3,712,485.84 0.31
98 600635 大众公 用 771,466 3,695,322.14 0.31
99 600825 新华传 媒 471,101 3,679,298.81 0.31
100 600088 中视传 媒 253,039 3,674,126.28 0.31
101 000823 超声电 子 302,770 3,672,600.10 0.30
102 600978 宜华木 业 743,544 3,628,494.72 0.30
103 002477 雏鹰农 牧 384,115 3,614,522.15 0.30
104 000088 盐 田 港 696,370 3,537,559.60 0.29
105 600067 冠城大 通 700,891 3,511,463.91 0.29
106 600885 宏发股 份 159,434 3,502,764.98 0.29
107 600240 华业地 产 716,023 3,494,192.24 0.29
108 002431 棕榈园 林 195,038 3,471,676.40 0.29
109 002063 远光软 件 168,762 3,451,182.90 0.29
110 600645 中源协 和 123,105 3,416,163.75 0.28
111 000933 神火股 份 980,400 3,392,184.00 0.28
112 002588 史丹利 165,413 3,390,966.50 0.28
113 002041 登海种 业 121,468 3,381,669.12 0.28
114 600636 三爱富 267,695 3,380,987.85 0.28
115 600482 风帆股 份 313,537 3,354,845.90 0.28
116 000900 现代投 资 725,811 3,345,988.71 0.28
117 600280 中央商 场 328,852 3,318,116.68 0.28
118 000685 中山公 用 325,890 3,314,301.30 0.28
119 600580 卧龙电 气 432,069 3,313,969.23 0.28
120 002320 海峡股 份 373,104 3,290,777.28 0.27
121 600673 东阳光 科 267,569 3,277,720.25 0.27
122 600584 长电科 技 367,038 3,240,945.54 0.27
123 600292 中电远 达 170,152 3,239,694.08 0.27
124 000816 江淮动 力 747,694 3,230,038.08 0.27 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
22
125 600757 长江传 媒 363,103 3,213,461.55 0.27
126 002663 普邦园 林 267,911 3,204,215.56 0.27
127 000719 大地传 媒 268,800 3,185,280.00 0.26
128 002325 洪涛股 份 386,463 3,168,996.60 0.26
129 600428 中远航 运 1,081,547 3,168,932.71 0.26
130 002025 航天电 器 200,228 3,141,577.32 0.26
131 000669 金鸿能 源 182,564 3,136,449.52 0.26
132 000511 烯碳新 材 464,000 3,127,360.00 0.26
133 000688 建新矿 业 598,768 3,119,581.28 0.26
134 600220 江苏阳 光 1,044,182 3,101,220.54 0.26
135 600993 马应龙 197,292 3,099,457.32 0.26
136 600737 中粮屯 河 648,259 3,098,678.02 0.26
137 000417 合肥百 货 598,625 3,094,891.25 0.26
138 600572 康恩贝 222,807 3,090,333.09 0.26
139 600510 黑牡丹 592,324 3,080,084.80 0.26
140 600517 置信电 气 301,916 3,067,466.56 0.25
141 600528 中铁二 局 659,200 3,052,096.00 0.25
142 002237 恒邦股 份 233,705 2,984,412.85 0.25
143 000525 红 太 阳 212,915 2,982,939.15 0.25
144 001696 宗申动 力 656,940 2,975,938.20 0.25
145 000612 焦作万 方 488,811 2,971,970.88 0.25
146 002083 孚日股 份 725,867 2,968,796.03 0.25
147 600392 盛和资 源 163,950 2,947,821.00 0.24
148 600586 金晶科 技 1,007,870 2,942,980.40 0.24
149 002646 青青稞 酒 189,412 2,933,991.88 0.24
150 600654 飞乐股 份 320,618 2,901,592.90 0.24
151 002498 汉缆股 份 400,884 2,878,347.12 0.24
152 600037 歌华有 线 270,569 2,846,385.88 0.24
153 000712 锦龙股 份 189,662 2,831,653.66 0.24
154 600983 合肥三 洋 216,596 2,811,416.08 0.23
155 600158 中体产 业 299,699 2,811,176.62 0.23
156 000931 中 关 村 534,265 2,810,233.90 0.23
157 002219 恒康医 疗 127,731 2,807,527.38 0.23
158 000850 华茂股 份 543,356 2,803,716.96 0.23
159 600298 安琪酵 母 191,550 2,792,799.00 0.23
160 002444 巨星科 技 293,361 2,786,929.50 0.23
161 002190 成飞集 成 46,921 2,768,339.00 0.23
162 000930 中粮生 化 744,470 2,761,983.70 0.23
163 000680 山推股 份 968,990 2,761,621.50 0.23
164 603766 隆鑫通 用 312,033 2,758,371.72 0.23
165 600675 中华企 业 567,718 2,753,432.30 0.23 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
23
166 600401 海润光 伏 343,832 2,743,779.36 0.23
167 600138 中青旅 125,693 2,737,593.54 0.23
168 000409 山东地 矿 300,823 2,737,489.30 0.23
169 600881 亚泰集 团 742,900 2,733,872.00 0.23
170 000897 津滨发 展 536,204 2,686,382.04 0.22
171 002250 联化科 技 189,107 2,685,319.40 0.22
172 002285 世联行 332,849 2,666,120.49 0.22
173 600511 国药股 份 116,891 2,653,425.70 0.22
174 600239 云南城 投 615,596 2,653,218.76 0.22
175 002482 广田股 份 220,805 2,643,035.85 0.22
176 002194 武汉凡 谷 205,400 2,618,850.00 0.22
177 002128 露天煤 业 400,460 2,602,990.00 0.22
178 600639 浦东金 桥 251,881 2,564,148.58 0.21
179 600869 远东电 缆 313,816 2,557,600.40 0.21
180 600759 正和股 份 247,697 2,531,463.34 0.21
181 002340 格林美 225,181 2,519,775.39 0.21
182 600614 鼎立股 份 250,571 2,515,732.84 0.21
183 002393 力生制 药 85,123 2,484,740.37 0.21
184 601616 广电电 气 687,676 2,455,003.32 0.20
185 600110 中科英 华 464,487 2,438,556.75 0.20
186 000655 金岭矿 业 352,095 2,418,892.65 0.20
187 000418 小天鹅 Ａ 235,654 2,406,027.34 0.20
188 002078 太阳纸 业 761,818 2,399,726.70 0.20
189 002557 洽洽食 品 144,105 2,389,260.90 0.20
190 002489 浙江永 强 227,710 2,372,738.20 0.20
191 603366 日出东 方 175,277 2,367,992.27 0.20
192 002153 石基信 息 45,757 2,347,334.10 0.19
193 600169 太原重 工 825,900 2,345,556.00 0.19
194 002048 宁波华 翔 155,057 2,310,349.30 0.19
195 002612 朗姿股 份 115,026 2,309,722.08 0.19
196 002437 誉衡药 业 44,711 2,302,616.50 0.19
197 000550 江铃汽 车 79,262 2,297,012.76 0.19
198 600064 南京高 科 210,008 2,257,586.00 0.19
199 002011 盾安环 境 284,336 2,254,784.48 0.19
200 600422 昆明制 药 105,870 2,224,328.70 0.18
201 600801 华新水 泥 332,592 2,218,388.64 0.18
202 600797 浙大网 新 322,891 2,211,803.35 0.18
203 601908 京运通 308,438 2,199,162.94 0.18
204 600021 上海电 力 501,278 2,190,584.86 0.18
205 600162 香江控 股 471,522 2,187,862.08 0.18
206 002378 章源钨 业 124,355 2,186,160.90 0.18 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
24
207 002049 同方国 芯 91,248 2,167,140.00 0.18
208 601100 恒立油 缸 232,657 2,154,403.82 0.18
209 600616 金枫酒 业 275,733 2,150,717.40 0.18
210 601339 百隆东 方 265,419 2,147,239.71 0.18
211 600963 岳阳林 纸 712,221 2,143,785.21 0.18
212 000939 凯迪电 力 288,536 2,135,166.40 0.18
213 600611 大众交 通 324,720 2,133,410.40 0.18
214 002073 软控股 份 222,490 2,129,229.30 0.18
215 002254 泰和新 材 249,264 2,106,280.80 0.17
216 002013 中航机 电 140,553 2,081,589.93 0.17
217 002419 天虹商 场 216,458 2,056,351.00 0.17
218 600270 外运发 展 168,427 2,034,598.16 0.17
219 600268 国电南 自 405,685 2,012,197.60 0.17
220 601208 东材科 技 296,151 1,999,019.25 0.17
221 000541 佛山照 明 198,007 1,972,149.72 0.16
222 600820 隧道股 份 404,682 1,962,707.70 0.16
223 601126 四方股 份 134,906 1,915,665.20 0.16
224 600198 大唐电 信 127,998 1,907,170.20 0.16
225 000031 中粮地 产 577,368 1,882,219.68 0.16
226 000887 中鼎股 份 193,380 1,868,050.80 0.16
227 600521 华海药 业 168,733 1,864,499.65 0.15
228 600694 大商股 份 72,988 1,863,383.64 0.15
229 000587 金叶珠 宝 179,144 1,859,514.72 0.15
230 601519 大智慧 313,289 1,839,006.43 0.15
231 600261 阳光照 明 185,064 1,828,432.32 0.15
232 600397 安源煤 业 529,739 1,795,815.21 0.15
233 000049 德赛电 池 44,611 1,792,023.87 0.15
234 600289 亿阳信 通 196,890 1,762,165.50 0.15
235 000028 国药一 致 44,064 1,760,356.80 0.15
236 000513 丽珠集 团 37,157 1,754,925.11 0.15
237 002223 鱼跃医 疗 72,306 1,753,420.50 0.15
238 601515 东风股 份 143,388 1,703,449.44 0.14
239 002273 水晶光 电 92,231 1,687,827.30 0.14
240 600496 精工钢 构 257,725 1,682,944.25 0.14
241 000415 渤海租 赁 216,942 1,666,114.56 0.14
242 600490 鹏欣资 源 272,109 1,662,585.99 0.14
243 002690 美亚光 电 47,038 1,659,030.26 0.14
244 002238 天威视 讯 130,980 1,641,179.40 0.14
245 000616 亿城投 资 514,194 1,635,136.92 0.14
246 600503 华丽家 族 400,271 1,633,105.68 0.14
247 600139 西部资 源 117,818 1,625,888.40 0.13 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
25
248 600426 华鲁恒 升 220,804 1,589,788.80 0.13
249 000969 安泰科 技 171,558 1,578,333.60 0.13
250 601608 中信重 工 503,121 1,574,768.73 0.13
251 000671 阳 光 城 176,223 1,549,000.17 0.13
252 002368 太极股 份 45,875 1,536,353.75 0.13
253 601880 大连港 580,964 1,527,935.32 0.13
254 600704 物产中 大 184,113 1,524,455.64 0.13
255 600765 中航重 机 126,091 1,513,092.00 0.13
256 000667 美好集 团 881,337 1,507,086.27 0.13
257 600435 北方导 航 122,646 1,502,413.50 0.12
258 002271 东方雨 虹 60,380 1,500,443.00 0.12
259 600125 铁龙物 流 308,829 1,488,555.78 0.12
260 002317 众生药 业 73,924 1,476,262.28 0.12
261 600171 上海贝 岭 180,740 1,474,838.40 0.12
262 000777 中核科 技 127,863 1,469,145.87 0.12
263 000759 中百集 团 181,300 1,468,530.00 0.12
264 000078 海王生 物 195,481 1,448,514.21 0.12
265 000006 深振业 Ａ 316,068 1,447,591.44 0.12
266 002414 高德红 外 77,537 1,410,398.03 0.12
267 002191 劲嘉股 份 105,723 1,406,115.90 0.12
268 600409 三友化 工 316,462 1,382,938.94 0.11
269 600195 中牧股 份 105,484 1,372,346.84 0.11
270 002004 华邦颖 泰 73,365 1,364,589.00 0.11
271 002050 三花股 份 123,649 1,342,828.14 0.11
272 002226 江南化 工 125,828 1,335,035.08 0.11
273 002181 粤 传 媒 84,447 1,334,262.60 0.11
274 600056 中国医 药 125,452 1,333,554.76 0.11
275 600640 号百控 股 76,873 1,325,290.52 0.11
276 000693 华泽钴 镍 55,857 1,322,693.76 0.11
277 000566 海南海 药 119,563 1,300,845.44 0.11
278 600628 新世界 165,872 1,287,166.72 0.11
279 000652 泰达股 份 320,611 1,240,764.57 0.10
280 600803 威远生 化 105,292 1,229,810.56 0.10
281 600017 日照港 465,691 1,206,139.69 0.10
282 000982 中银绒 业 165,187 1,197,605.75 0.10
283 600073 上海梅 林 164,172 1,193,530.44 0.10
284 002701 奥瑞金 59,042 1,190,877.14 0.10
285 600851 海欣股 份 175,659 1,140,026.91 0.09
286 002155 辰州矿 业 152,319 1,139,346.12 0.09
287 002249 大洋电 机 80,604 1,120,395.60 0.09
288 000830 鲁西化 工 317,742 1,118,451.84 0.09 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
26
289 000563 陕国投 Ａ 172,228 1,107,426.04 0.09
290 002161 远 望 谷 143,680 1,106,336.00 0.09
291 000510 金路集 团 166,767 1,095,659.19 0.09
292 600086 东方金 钰 61,218 1,093,353.48 0.09
293 600997 开滦股 份 248,400 1,083,024.00 0.09
294 600736 苏州高 新 277,332 1,078,821.48 0.09
295 600416 湘电股 份 112,246 1,074,194.22 0.09
296 600160 巨化股 份 220,100 1,065,284.00 0.09
297 000422 湖北宜 化 208,900 1,046,589.00 0.09
298 000090 天健集 团 135,651 1,045,869.21 0.09
299 000877 天山股 份 167,621 1,024,164.31 0.09
300 000973 佛塑科 技 193,609 1,022,255.52 0.08
301 601311 骆驼股 份 94,894 1,017,263.68 0.08
302 600458 时代新 材 114,462 1,009,554.84 0.08
303 000572 海马汽 车 270,924 1,002,418.80 0.08
304 600059 古越龙 山 125,515 1,000,354.55 0.08
305 002327 富安娜 88,286 982,623.18 0.08
306 002251 步 步 高 74,494 959,482.72 0.08
307 601965 中国汽 研 77,329 956,559.73 0.08
308 600729 重庆百 货 47,044 919,239.76 0.08
309 000886 海南高 速 211,285 914,864.05 0.08
310 600874 创业环 保 114,734 912,135.30 0.08
311 002461 珠江啤 酒 64,563 911,629.56 0.08
312 002277 友阿股 份 94,602 898,719.00 0.07
313 000919 金陵药 业 62,832 874,621.44 0.07
314 002262 恩华药 业 38,246 849,443.66 0.07
315 002424 贵州百 灵 34,082 840,462.12 0.07
316 002118 紫鑫药 业 59,333 839,561.95 0.07
317 002384 东山精 密 80,976 818,667.36 0.07
318 600551 时代出 版 49,025 817,246.75 0.07
319 000636 风华高 科 130,323 813,215.52 0.07
320 600380 健康元 156,174 787,116.96 0.07
321 600251 冠农股 份 52,231 780,853.45 0.06
322 002275 桂林三 金 51,390 780,100.20 0.06
323 600311 荣华实 业 158,187 762,461.34 0.06
324 002267 陕天然 气 83,622 760,960.20 0.06
325 600612 老凤祥 29,960 758,287.60 0.06
326 600563 法拉电 子 22,726 755,639.50 0.06
327 600748 上实发 展 100,536 746,982.48 0.06
328 002358 森源电 气 29,916 743,711.76 0.06
329 600366 宁波韵 升 49,936 741,050.24 0.06 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
27
330 000501 鄂武商 Ａ 63,093 738,188.10 0.06
331 600300 维维股 份 179,042 723,329.68 0.06
332 600449 宁夏建 材 97,372 712,763.04 0.06
333 000979 中弘股 份 238,005 706,874.85 0.06
334 600826 兰生股 份 47,613 705,624.66 0.06
335 002140 东华科 技 40,940 689,020.20 0.06
336 002408 齐翔腾 达 49,378 688,329.32 0.06
337 002183 怡 亚 通 87,756 678,353.88 0.06
338 002179 中航光 电 38,571 676,921.05 0.06
339 600831 广电网 络 86,031 665,019.63 0.06
340 002698 博实股 份 25,999 647,895.08 0.05
341 600329 中新药 业 41,678 645,592.22 0.05
342 002216 三全食 品 35,363 638,302.15 0.05
343 000099 中信海 直 70,675 626,180.50 0.05
344 002309 中利科 技 33,280 578,739.20 0.05
345 600322 天房发 展 168,029 574,659.18 0.05
346 600844 丹化科 技 96,683 573,330.19 0.05
347 600702 沱牌舍 得 53,675 561,977.25 0.05
348 600750 江中药 业 35,032 548,951.44 0.05
349 002168 深圳惠 程 72,182 529,815.88 0.04
350 002371 七星电 子 26,007 521,700.42 0.04
351 600456 宝钛股 份 34,911 518,079.24 0.04
352 600509 天富热 电 64,132 517,545.24 0.04
353 000627 天茂集 团 196,284 514,264.08 0.04
354 600776 东方通 信 38,318 511,545.30 0.04
355 600864 哈投股 份 58,759 510,028.12 0.04
356 600260 凯乐科 技 77,002 507,443.18 0.04
357 002308 威创股 份 75,275 502,837.00 0.04
358 600410 华胜天 成 39,200 466,088.00 0.04
359 002595 豪迈科 技 9,700 457,355.00 0.04
360 000066 长城电 脑 106,790 450,653.80 0.04
361 600180 瑞茂通 42,346 446,750.30 0.04
362 600026 中海发 展 108,829 439,669.16 0.04
363 600176 中国玻 纤 55,707 432,286.32 0.04
364 600425 青松建 化 89,011 419,241.81 0.03
365 000732 泰禾集 团 48,756 416,376.24 0.03
366 002714 牧原股 份 9,200 405,260.00 0.03
367 600439 瑞贝卡 103,119 400,101.72 0.03
368 600491 龙元建 设 119,183 392,112.07 0.03
369 600488 天药股 份 87,878 380,511.74 0.03
370 002122 天马股 份 80,653 379,069.10 0.03 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
28
371 002221 东华能 源 33,510 374,976.90 0.03
372 601002 晋亿实 业 44,164 370,977.60 0.03
373 000852 江钻股 份 23,212 366,749.60 0.03
374 002281 光迅科 技 10,561 363,192.79 0.03
375 600335 国机汽 车 23,029 361,785.59 0.03
376 600429 三元股 份 49,962 361,225.26 0.03
377 601718 际华集 团 145,300 357,438.00 0.03
378 600858 银座股 份 48,584 340,573.84 0.03
379 002672 东江环 保 12,444 340,094.52 0.03
380 601678 滨化股 份 37,868 283,252.64 0.02
381 601801 皖新传 媒 19,705 263,455.85 0.02
382 002345 潮宏基 15,080 258,169.60 0.02
383 600467 好当家 47,225 257,376.25 0.02
384 600508 上海能 源 32,465 255,824.20 0.02
385 600078 澄星股 份 45,291 252,723.78 0.02
386 002635 安洁科 技 7,678 245,619.22 0.02
387 002123 荣信股 份 31,159 238,989.53 0.02
388 002574 明牌珠 宝 8,874 226,198.26 0.02
389 002091 江苏国 泰 13,498 206,654.38 0.02
390 002293 罗莱家 纺 9,600 192,960.00 0.02
391 002479 富春环 保 25,005 192,538.50 0.02
392 000426 兴业矿 业 19,260 184,125.60 0.02
393 600773 西藏城 投 18,414 182,114.46 0.02
394 002075 沙钢股 份 46,700 179,795.00 0.01
395 002342 巨力索 具 31,591 169,959.58 0.01
396 002233 塔牌集 团 26,718 161,911.08 0.01
397 600468 百利电 气 15,500 154,380.00 0.01
398 002276 万马股 份 23,988 151,364.28 0.01
399 002572 索菲亚 8,784 144,408.96 0.01
400 600740 山西焦 化 23,636 123,379.92 0.01
401 600815 厦工股 份 33,389 121,869.85 0.01
402 002392 北京利 尔 12,107 111,263.33 0.01
403 600184 光电股 份 5,100 107,610.00 0.01
404 600266 北京城 建 13,100 97,857.00 0.01
405 000809 铁岭新 城 7,338 87,102.06 0.01
406 600723 首商股 份 13,312 81,735.68 0.01
407 601777 力帆股 份 11,974 76,513.86 0.01
408 600197 伊力特 8,163 73,793.52 0.01
409 002447 壹桥苗 业 5,648 69,413.92 0.01
410 600657 信达地 产 20,912 66,291.04 0.01
411 600888 新疆众 和 11,356 62,003.76 0.01 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
29
412 600039 四川路 桥 8,900 49,662.00 -
413 600141 兴发集 团 4,975 48,804.75 -
414 600780 通宝能 源 9,304 40,100.24 -
415 600850 华东电 脑 1,030 20,146.80 -
416 600389 江山股 份 500 16,305.00 -
417 002315 焦点科 技 196 8,361.36 -
418 002463 沪电股 份 2,520 8,139.60 -
419 601566 九牧王 597 6,292.38 -
7.3.2 期末 积极投资按公允 价值 占 基金资产净值比例 大小 排序的 前五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600499 科达洁 能 387,832 6,918,922.88 0.57
2 600388 龙净环 保 228,181 5,510,571.15 0.46
3 002252 上海莱 士 75,214 4,761,046.20 0.40
4 600063 皖维高 新 1,538,500 3,769,325.00 0.31
5 600469 风神股 份 400,988 3,745,227.92 0.31
6 002416 爱施德 245,336 3,643,239.60 0.30
7 002410 广联达 116,024 3,067,674.56 0.25
8 000517 荣安地 产 662,317 3,066,527.71 0.25
9 000608 阳光股 份 628,182 2,387,091.60 0.20
10 600581 八一钢 铁 515,093 1,874,938.52 0.16
11 600223 鲁商置 业 373,620 1,300,197.60 0.11
12 600121 郑州煤 电 293,626 1,197,994.08 0.10
13 002638 勤上光 电 61,190 865,838.50 0.07
14 000683 远兴能 源 153,726 547,264.56 0.05
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000652 泰达股 份 11,287,754.73 0.73
2 600645 中源协 和 10,480,178.46 0.68
3 600640 号百控 股 10,448,997.81 0.68
4 002093 国脉科 技 9,942,448.33 0.64
5 002005 德豪润 达 8,977,333.37 0.58
6 601929 吉视传 媒 8,615,260.54 0.56
7 600770 综艺股 份 8,504,788.23 0.55
8 002153 石基信 息 8,419,527.67 0.55
9 600587 新华医 疗 7,709,006.44 0.50
10 600435 北方导 航 7,533,095.76 0.49 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
30
11 600851 海欣股 份 7,381,528.99 0.48
12 600570 恒生电 子 7,310,756.15 0.47
13 600499 科达洁 能 7,215,440.32 0.47
14 600300 维维股 份 7,124,010.47 0.46
15 600787 中储股 份 6,983,443.22 0.45
16 000049 德赛电 池 6,977,604.63 0.45
17 600651 飞乐音 响 6,798,235.86 0.44
18 600525 长园集 团 6,765,361.91 0.44
19 600797 浙大网 新 6,589,766.26 0.43
20 002194 武汉凡 谷 6,558,786.11 0.42
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002292 奥 飞动 漫 30,280,821.87 1.96
2 002444 巨星科 技 20,273,218.96 1.31
3 000541 佛山照 明 17,152,474.06 1.11
4 002219 恒康医 疗 16,065,878.40 1.04
5 002048 宁波华 翔 15,804,055.49 1.02
6 002022 科华生 物 15,023,793.90 0.97
7 002408 齐翔腾 达 14,932,713.45 0.97
8 000559 万向钱 潮 14,123,090.64 0.91
9 600418 江淮汽 车 13,327,686.07 0.86
10 002410 广联达 13,038,550.65 0.84
11 002056 横店东 磁 13,003,385.24 0.84
12 000612 焦作万 方 12,612,009.42 0.82
13 002465 海格通 信 12,458,960.72 0.81
14 600312 平高电 气 12,312,826.09 0.80
15 601929 吉视传 媒 12,103,950.34 0.78
16 000697 炼石有 色 11,778,550.53 0.76
17 000652 泰达股 份 11,746,797.00 0.76
18 600851 海欣股 份 10,999,622.26 0.71
19 002400 省广股 份 10,881,818.89 0.70
20 002093 国脉科 技 10,203,776.34 0.66
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,069,491,823.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,465,890,796.51
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
31
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,163,000.00 6.66
其中： 政策 性金 融债 80,163,000.00 6.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,765,459.09 0.40
8 其他 - -
9 合计 84,928,459.09 7.05
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 140204 14 国开 04 300,000 30,135,000.00 2.50
2 130236 13 国开 36 300,000 30,006,000.00 2.49
3 130243 13 国开 43 200,000 20,022,000.00 1.66
4 127001 海直转 债 16,431 2,129,046.83 0.18
5 110015 石化转 债 9,750 1,052,707.50 0.09
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期 末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市 值( 元)
公允价 值变
动(元)
风险说 明
IF1407 IF1407 55 35,537,700.00 280,260.00
在本报 告期 内, 基
金利用 股指 期货 作
为工具 进行 套保,
以配合 现货 投资 复
制标的 指数 减小 跟
踪误差,及 应付 大
额申购 赎回
IF1408 IF1408 -10 -6,469,800.00 -30,300.00
在本报 告期 内, 基
金利用 股指 期货 作
为工具 进行 套保,
以配合 现货 投资 复
制标的 指数 减小 跟信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
32
踪误差,及 应付 大
额申购 赎回
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 249,960.00
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -18,840.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -261,120.00
注： 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基金股 指期 货投 资会 计业 务核算 细则(试行)》及
《企业 会计 准则-金 融工 具 列报》 的 相关 规定 ,“ 其他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ” 与“ 证 券清 算款-股 指期
货每日 无负 债结 算暂 收暂 付款”, 符 合金 融资 产与 金 融负债 相抵 销的 条件,故将“其他 衍生 工具-股 指期
货投资 ” 的 期末 公允 价值 以抵销 后的 净 额 列报,净 额 为零。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲
特殊情 况下 的流 动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理, 以 及对冲 因其 他原 因导 致无 法有效 跟踪 标的 指数 的风
险。
本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情 况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 中国石 油化 工股 份有 限公 司分别 于2014 年1 月12 日和2013 年11 月24 日对 中石化 青岛 的重 大
事故进 行了 公告 披露:2013 年 11 月 22 日 凌晨, 中国 石油化 工股 份有 限公 司( 以 下简称 “公司 ”) 位 于青
岛经济技 术开发 区的 原油 管道发生 破裂, 导致原 油泄 漏, 部分 原油漏 入市政 排水 暗渠,流 入海岔 。事故 发
生后, 公 司立即 关闭输 油, 并开始抢 险处置 。根 据国 务院事故 调查组 的统 计,本 次事故造 成直接 经济 损失
人民 币75,172 万元, 公司 将承担 其相 应赔 偿责 任。 相 关资金 主要 来自 中国 石化 在以前 年度 积累 的安 全 生
产保险基 金( 指 经国家 有关 部门批准 由中国 石 油 化工 集团公司 面向公 司所 属企 事业单位 设立的 企业 安全
生产保 险基 金) 和公 司向 商 业保险 公司 投保 的商 业巨 灾保险 的保 险理 赔资 金。 目 前公司 的生 产经 营稳 定,
成品油 市场 供应 稳定 。
对 石 化 转 债 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 债 券, 其 信 用 等 级 长 期 稳 定 为
AAA。 该 公司 近年 来生 产、 销售和 利润 保持 稳定 增长, 此次事 故并 未对 其长 期企 业经营 和投 资价 值产 生重
大实质 性影 响。 该债 券投 资已严 格执 行内 部投 资决 策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。
除此之外,其 余 本 基金 投 资的 前 十 名证 券 的 发行 主 体均 没 有 被监 管 部 门立 案 调查, 或在报 告 编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 其他资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,347,659.83
2 应收证 券清 算款 4,783,126.12
3 应收股 利 - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
33
4 应收利 息 2,426,474.13
5 应收申 购款 8,708.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.10
8 其他 -
9 合计 13,596,215.88
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 127001 海直转 债 2,129,046.83 0.18
2 110015 石化转 债 1,052,707.50 0.09
3 110024 隧道转 债 834,067.00 0.07
4 125887 中鼎转 债 620,291.84 0.05
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十 名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况.
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 002252 上海莱 士 4,761,046.20 0.40 重大资 产重 组
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
中证
500 指
数分
级A
760 707,478.67 513,672,142.00 95.53% 24,011,647.00 4.47%
信诚
中证
10,130 79,617.54 97,292,849.00 12.06% 709,232,836.00 87.94% 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
34
500 指
数分
级B
信诚
中证
500 指
数分
级
4,591 54,384.08 82,383,749.77 33.00% 167,293,548.31 67.00%
合计 15,481 102,957.61 693,348,740.77 43.50% 900,538,031.31 56.50%
注： 本表 列示 “ 占基 金总 份额比 例” 中,对 下属 分级 基金, 为占 各自 级别 份额 的 比例; 对合 计数, 为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
信诚中 证 500 指 数分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 瑞士信 贷 （香港 ） 有限 公 司 215,755,724.00 40.13%
2 中意人 寿保 险有 限公 司 70,000,000.00 13.02%
3 中荷人 寿保 险有 限公 司 46,440,818.00 8.64%
4
中国太平洋财产保险－传
统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
35,084,400.00 6.53%
5
中意人寿保险有限公司－
分红－ 团体 年金
34,568,089.00 6.43%
6 全国社 保基 金二 零一 组合 24,291,181.00 4.52%
7
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
17,870,407.00 3.32%
8
农银人寿保险股份有限公
司－传 统－ 普通 保险 产品
15,813,214.00 2.94%
9
红塔证券－华夏－红塔登
峰 1 号 集合 资产 管理 计划
11,400,000.00 2.12%
10
中国太保集团股份有限公
司－本级－集团自有资金
-012G-ZY001
10,627,311.00 1.98%
信诚中 证500 指 数分 级B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 郭悦虹 27,180,000.00 3.37%
2 太平人 寿保 险有 限公 司 19,999,860.00 2.48%
3
长安国际信托股份有限公
司－陕 兴中 性策 略 2 号 （ 长
安投 资273(
15,480,083.00 1.92%
4 广州市 广百 股份 有限 公司 14,553,564.00 1.80%
5 姜永海 10,720,200.00 1.33% 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
35
6 周宇晨 10,350,534.00 1.28%
7
广发证券－招行－广发增
强型基金优选集合资产管
理计划
9,794,576.00 1.21%
8 高宝美 8,249,489.00 1.02%
9 徐捷 7,612,701.00 0.94%
10 贺宝宝 6,800,000.00 0.84%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚中 证 500 指 数分 级A - -
信诚中 证 500 指 数分 级B - -
信诚中 证 500 指 数分 级 344,079.05 0.14%
合计 344,079.05 0.02%
注：1 、本 表列 示 “ 占基 金 总份额 比例 ” 中,对 下属 分 级基金,为 占各 自级 别份 额 的比例;对 合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
2、 期末 本公 司基 金从 业 人员未 持有 本基 金 的A 级 份额 和 B 级 份额 。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚中 证500 指 数分 级A -
信诚中 证500 指 数分 级B -
信诚中 证500 指 数分 级 10~50
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚中 证500 指 数分 级A -
信诚中 证500 指 数分 级B -
信诚中 证500 指 数分 级 10~50
合计 10~50
注：1 、期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金 A 级份 额和
B 级份 额。
2 、期 末本 基金 的基 金 经理未 持有 本基 金A 级份 额和 B 级份 额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
信诚中 证500 指 数分
级A
信诚中 证500 指 数分
级 B
信诚中 证 500 指 数分
级
基金合 同生 效日(2011 年 2 月 11
日)基 金份 额总 额
10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 696,930,569.00 1,045,395,855.00 289,843,784.59
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 759,154,898.08 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 1,282,072,673.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -159,246,780.00 -238,870,170.00 482,751,289.04
本报告 期期 末基 金份 额总 额 537,683,789.00 806,525,685.00 249,677,298.08
注：1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换变 动份 额 以 及因 份额 折算产 生的 份额 。
2. 根据 《信 诚中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚基 金关 于信诚 中 证 500 指数 分
级证券 投资 基金 办理 定期 份额折 算业 务的 提示 性公 告》 及深 圳证 券交 易所 和中 国证券 登记 结算 有限 责 任
公司的 相关 业务 规定,基 金 管理人 信诚 基金 管理 有限 公司 于2014 年2 月7 日(折 算基准 日) 对本 基金 进行
了基金 份额 折算 。报 告期 期间基 金拆 分变 动份 额中 包含经 份额 折算 后产 生新 增的信 诚 500 份额
84,634,339.04 份。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管 理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第四十 一次 会议审 议通过, 解聘 黄小坚 先生信 诚基金 副总 经
理职务。 本基 金管 理人 已 于 2014 年3 月18 日 在 《 中国证 券报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《证 券时 报 》 及 公司 网
站上刊登 了《信 诚基 金管 理有限公 司关于 公司 副总 经理离任 的公告 》 。上 述变 更事项已 按规定 向中 国证
券投资 基金 业协 会及 中国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 报备 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动:
本基金 托管 人2014 年2 月7 日发布 任免 通 知,解 聘尹 东中国 建设 银行 投资 托管 业务部 总经 理助理职
务。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 券商 的佣 金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
长城证 券 1 348,721,798.89 13.76% 308,584.39 13.57% -
瑞银证 券 1 275,512,766.52 10.87% 250,825.88 11.03% - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
37
广发证 券 1 272,299,703.77 10.75% 247,900.12 10.90% -
大通证 券 1 252,590,629.39 9.97% 229,958.08 10.11% -
安信证 券 2 252,107,272.53 9.95% 223,089.27 9.81% -
兴业证 券 1 203,078,105.22 8.01% 179,703.28 7.90% -
川财证 券 2 200,952,782.96 7.93% 177,823.29 7.82% -
国信证 券 1 196,073,638.76 7.74% 173,505.51 7.63% -
华创证 券 1 167,419,835.71 6.61% 152,417.96 6.70% -
红塔证 券 1 154,158,610.06 6.08% 140,345.03 6.17% -
中信金 通 1 101,989,488.88 4.02% 92,851.02 4.08% -
中投证 券 2 64,510,395.16 2.55% 57,085.12 2.51% -
民生证 券 1 41,018,793.12 1.62% 37,343.53 1.64% -
华泰证 券 2 3,744,764.10 0.15% 3,313.74 0.15%
本期新 增
一个交 易
席位
渤海证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - 本期退 租
平安证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - -
本期退 租
一个交 易信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
38
席位
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - 本期退 租
中金公 司 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
中信浙 江 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
回购交 易
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
长城证 券 - -
瑞银证 券 6,100,000.00 100.00%
广发证 券 - -
大通证 券 - -
安信证 券 - -
兴业证 券 - -
川财证 券 - -
国信证 券 - -
华创证 券 - -
红塔证 券 - -
中信金 通 - -
中投证 券 - -
民生证 券 - -
华泰证 券 - -
渤海证 券 - -
长江证 券 - -
东方证 券 - -
东兴证 券 - -
高华证 券 - -
国金证 券 - -
国联证 券 - -
国泰君 安 - -
海通证 券 - - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年半年度报告摘要
39
宏源证 券 - -
华融证 券 - -
平安证 券 - -
齐鲁证 券 - -
山西证 券 - -
申银万 国 - -
西南证 券 - -
信达证 券 - -
银河证 券 - -
招商证 券 - -
浙商证 券 - -
中航证 券 - -
中金公司 - -
中信建 投 - -
中信山 东 - -
中信浙 江 - -
中银国 际 - -
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月27 日
