中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
中银沪深 300 等权重指数证券投资基 金 （LOF ）
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一四 年八 月二十 七日 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................. 33
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................. 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 42
7.11 报告 期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 42
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 44
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 44
§ 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 45
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 47
§ 11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 中银沪 深 300 等 权重 指数 （LOF ）
场内简 称 中银 300E
基金主 代码 163821
交易代 码 163821
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 17 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 104,730,021.17 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 7 月 13 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手
段， 实 现对 标的 指数 的有 效跟踪 ， 获 得与 标的 指数 相似的 回报 。 本 基金 的
风险控 制目 标是 追求 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年化 跟踪 误
差不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为被 动式 股票 指数 基金， 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 跟踪 标的 指
数， 即 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 ， 并 根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整。 本基金 力求 基金 净值 收
益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 等 权重 指数 收益 率× 95% + 同 期银行 活期 存 款利率× 5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币
市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ， 主 要采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数的 表
现， 具 有与 标的 指数 、 以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特
征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 程明 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
深圳市 深南 大道7088 号招商
银行大 厦
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、45 层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 谭炯 傅育宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -1,600,605.07
本期利 润 -7,876,215.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0709
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -8,441,031.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0806
期末基 金资 产净 值 96,288,989.69
期末基 金份 额净 值 0.919
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.10%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。期 末可供 分配 收益 ，采 用
期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ，即 如果 期末 未
分配利 润（ 报表 数， 下同 ）的未 实现 部分 为正 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 的中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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已实现 部分 ，如 果期 末未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.99% 0.76% 0.66% 0.77% 0.33% -0.01%
过去三 个月 0.66% 0.88% 0.15% 0.87% 0.51% 0.01%
过去六 个月 -6.98% 1.06% -7.32% 1.05% 0.34% 0.01%
过去一 年 1.43% 1.15% 0.59% 1.15% 0.84% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
-8.10% 1.17% -16.98% 1.23% 8.88% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 5 月 17 日至 2014 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十三 部分 （三 ）的 规定 ，即本 基金 投资 于沪 深 300 等权 重指 数成 份股 及
备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% ，除股 票以 外的 其他 资产 占基金 资产 的比 例为中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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5%-10% ，其中 权证 的投 资 比例不 超过 基金 资产 净值 的 3% ， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2014 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理四 十只 开放 式证券 投资 基金 ：中 银中 国精选 混合 型开 放式 证
券投资基金、中银货币市 场证券投资基金、中银持 续增长股票型证券投资基 金、中银收益混合型证
券投资基金、中银动态 策 略股票型证券投资基金、 中银稳健增利债券型证券 投资基金、中银行业优
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、中 银中 证 100 指 数增强 型证 券投 资基 金、 中银蓝 筹精 选灵 活配 置
混合型证券投资基金、中 银价值精选灵活配置混合 型证券投资基金、中银稳 健双利债券型证券投资
基金 、 中 银全 球策 略证 券 投资基 金 （FOF ） 、 上证国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 、 中
银转债增强债券型证券投 资基金、中银中小盘成长 股票型证券投资基金、中 银信用增利债券型证券
投资基 金、 中银 沪深 300 等权重 指数 证券 投资 基金(LOF) 、 中银主题策 略股 票 型证券 投资 基金 、 中 银
保本混 合型 证券 投资 基金 、中银 理财 14 天 债券 型证 券投资 基金 、中 银理 财 60 天债券 型发 起式 证 券
投资基 金、 中银 纯债 债券 型证券 投资 基金 、 中 银理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金、 中银理 财 30 天债券
型证券投资基金、中银稳 健添利债券型发起式证券 投资基金、中银标普全球 精选自然资源等权重指
数证券投资基金、中银消 费主题股票型证券投资基 金、中银美丽中国股票型 证券投资基金、中银盛
利纯债 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 中银保 本二 号混 合型 证券 投资基 金、 中银 互利 分
级债券型证券投资基金、 中银惠利纯债半年定期开 放债券型证券投资基金、 中银中高 等级债券型证
券投资 基金 、 中 银理 财 21 天债券 型证 券投 资基 金、 中银优 秀企 业股 票型 证券 投资基 金、 中银 活期 宝
货币市场基金、中银多策 略灵活配置混合型证券投 资基金、中银健康生活股 票型证券投资基金、中
银聚利分级债券型证券投 资基金、中银薪钱包货币 市场基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周小丹
本基金 的基 金
经理、 中银 中
证 100 指数 增
强基金 基金 经
理、国 企 ETF
基金基 金经 理
2012-05-1
7
- 7
中银基金管理有限公司助理副总
裁(A VP) ， 香 港城 市大 学金 融数学
硕士。2007 年加入 中银 基 金管理
有限公 司， 先后 担任 数量 研究员、
中银中 证 100 指数 基金 基 金经理
助理、 中 银蓝 筹基 金基 金经 理助理
等职 。 2010 年 11 月至 今任 中银中
证 100 指数基金基金经 理 ，2011
年 6 月 至今 任国 企 ETF 基 金基金
经理，2012 年 5 月至 今任 中银沪
深 300 等 权重 指数 基金 （LOF) 基
金经理 。具 有 7 年证 券从 业年限。
具备基 金从 业资 格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期， 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理有限公司公平交易 管理制度》 ，建 立了《投资 研究管理制度》及细则 、 《 新股询价和申购管理
制度》 、 《集中交易 管理制 度》等公平交易相关制度 体系，通过制度确保不同 投资组合在投资管理活
动中得到公平对待，严格 防范不同投资组合之间进 行利益输送。公司建立了 投资决策委员会领导下
的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加 强交易执行环节的内部
控制，通过工作制度、流 程和技术手段保证公平交 易原则的实现；通过建立 层级完备的公司 证券池
及组合风格库，完善各类 具体资产管理业务组织结 构，规范各项业务之间的 关系，在保证各投资组
合既具有相对独立性的同 时，确保其在获得投资信 息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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会；通过对异常交易行为 的实时监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确保 公平交易过程和结果的
有效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生 异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1.宏观 经济 分析
国外经济方面，美国经济 逐步摆脱冬季暴风雪天气 的扰动，恢复较为强劲的 复苏势头。从领先
指标来 看， 上半 年美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 在扩 张 区间持 续稳 健上 升， 同时 就业市 场不 断改 善。 上
半年欧 元区 经济 复苏 态势 持续放 缓， 制造 业 PMI 指 数扩张 幅度 减弱 ， 价格 水 平在低 位回 升乏 力。 展
望未来，美国经济有望继 续复苏，通胀水平或将开 始抬升；欧元区经济在价 格上升乏力、区域结构
性问题难解的情况下，复 苏可能再遇阻碍。美联储 货币政策从紧的节奏稳步 加速，国际资本流出新
兴市场 经济 体的 压力 可能 进一步 抬升 。
国内经济方面，年初经济 增速以较低水平开局，随 后在微刺激政策不断加码 的支撑下逐步企稳
回升 。 具 体来 看， 领先 指 标制造 业 PMI 指数探 底回 升， 同步 指标 工业 增加 值 同比增 速触 及 8.6%低位
后反弹至 9.2% 。从 经济增 长动力来看 ，拉动经 济的 三驾马车涨 跌不一： 出口 增速自低位 稳步回升 ，
消费增 速基 本保 持平 稳 ， 而 基建投 资部 分对 冲房 地产 投资下 滑 ， 制 造业 投资 增速 持续处 于下 行周 期 ，
固定资 产投 资增 速下 行。 通胀方 面，CPI 同比 增速 在 1.8%-2.5% 的 低位 水平 震荡，PPI 通 缩幅 度有 所
缓解。
2.行情 回顾
回顾上半年行情，大盘呈 现低位小幅震荡走势。一 季度经济基本面超预期下 滑，同时一些负面
风险消息事件也打击投资 者情绪，市场整体出现急 剧下滑。政府开始采用一 系列定向货币政策放松
配合定向财政微刺激的手 段托底经济， 在指数低位 企稳后，市场情绪得到一 定的修复，但由于市场
存量资金的不足，热点重 回到科技行业为代表的成 长类股票。二季度，新股 重启发行和低于预期的
季报公布导致市场快速下 滑，尤其是创业板指数快 速回落；与此对比，大盘 蓝筹股受到优先股和沪中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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港通等政策的刺激下，开 始有场外增量资金流入的 迹象。从板块表现来看， 计算机、通信、电子和
国防军工等板块涨幅居前 ，而其它行业则表现比较 平淡。从风格指数来看， 中小盘股与创业板仍强
于大盘 ，沪 深 300 等 权重 指数下 跌 7.73% ，沪 深 300 指数 下跌 7.08% 。
3.运行 分析
本报告期为基金的正常运 作期 。我们严格遵守基金 合同，采用完全复制策略 跟踪指数，在因指
数权重调整或基金申赎发 生变动时，根据市场的流 动性情况采用量化模型优 化交易以降低冲击成本
和减少 跟踪 误差 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2014 年 06 月 30 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 0.919 元， 本基 金的 累 计单位 净值 为 0.919
元。报 告期 内本 基金 份额 净值增 长率 为-6.98% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-7.32% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，政策托底仍 然是经济弱势回升的主要 逻辑，在房地产投资下滑 的情况下， 稳增长
将主要依靠棚户区改造和 铁路、水利等重大工程建 设。在市场情绪偏暖情况 下，热钱不会出现大规
模流出，同时定向放松力 度逐步加大，宏观流动性 将维持中性偏松的格局。 随着经济基本面边际改
善与政策拐点的出现，市 场将出现一定程度的反弹 ，但时间与空间仍将受到 上市公司业绩兑现、地
产销售下滑导致投资增速 下台阶、创业板高估值等 因素的制约。总体来看， 由于蓝筹股估值较低，
在股市 中长 线机 制建 立的 过程中 ， 有望 吸引 到更 多的 资金入 场 。 我 们依 然坚 持市 场的底 部稳 步抬 升 ，
个股和 主题 依然 活跃 的看 法。 本 基金 将严 格按 照契 约规定 ， 采 用完 全复 制投 资策略 ， 被 动跟 踪指 数，
保持跟 踪误 差在 较小 范围 内。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由投资管 理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和 信息披露相关人员担任委 员会委员。估值委员会委 员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性，分 工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资 品种所属行业的专业研
究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制 与绩效评估、会计政策与 基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督 等各个方面具备专业能力 和丰富经验。估值委员会 严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和 决策估值事项。日常估值 项目由基金运营部严格按 照新会计准则、证监会
相关规定和基金合同关于 估值的约定执行。当经济 环境和证券市场发生重大 变化时，针对特殊估值中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值委员会 依据行业协会提供的估值 模型和行业做法选定与
当时市 场经 济环 境相 适应 的估值 模型 并征 求托 管行 、 会计师 事务 所的 相关 意见 ， 由运营 部做 出提 示 ，
风险管 理部 相关 人员 对其 潜在估 值调 整对 前一 估值 日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进 行
测算，并对确认产生影响 的品种根据前述估值模型 、估值流程计算提供相关 投资品种的公允价值以
进行估值处理，待清算人 员复核后，将估值结果反 馈基金经理，并提交公司 估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出 提示，并由研究员提供估 值研究报告，交估值委员 会审议，同时按流程对
外公布 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金收 益每 年最多 分 配 6 次， 每 次基 金收益 分配 比例 不
低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的 20%
本报告期期末 可供分配利 润为-8,441,031.48 元。 根 据本基金基金 合同第十七 部分基金的收 益与
分配相 关约 定， 无相 关收 益分配 事项 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 沪 深 300 等权重 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 5,416,338.54 6,056,167.20
结算备 付金 - - -
存出保 证金 - 5,236.90 11,173.76
交易性 金融 资产 6.4.7.2 91,435,819.70 111,423,724.43
其中： 股票 投资 - 91,435,819.70 111,423,724.43
基金投 资 - - -
债券投 资 - - -
资产支 持证 券投 资 - - -
贵金属 投资 - - -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款 - - 563,688.78
应收利 息 6.4.7.5 1,098.03 1,379.65
应收股 利 - - -
应收申 购款 - 594.30 10,009.29
递延所 得税 资产 - - -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.08 -
资产总计 - 96,889,334.55 118,066,143.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款 - - -
交易性 金融 负债 - - -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - -
应付证 券清 算款 - - -
应付赎 回款 - 271,828.58 37,425.66
应付管 理人 报酬 - 59,063.11 77,771.99
应付托 管费 - 11,812.61 15,554.41
应付销 售服 务费 - - -
应付交 易费 用 6.4.7.7 24,618.25 38,898.42
应交税 费 - - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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应付利 息 - - -
应付利 润 - - -
递延所 得税 负债 - - -
其他负 债 6.4.7.8 233,022.31 204,583.87
负债合 计 - 600,344.86 374,234.35
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 104,730,021.17 119,092,742.61
未分配 利润 6.4.7.10 -8,441,031.48 -1,400,833.85
所有者 权益 合计 - 96,288,989.69 117,691,908.76
负债和 所有 者权 益总 计 - 96,889,334.55 118,066,143.11
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.919 元 ，基 金份 额总 额 104,730,021.17 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 沪 深 300 等权重 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-7,038,582.10 -960,021.07
1.利息 收入
20,759.36 143,395.81
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,751.16 19,224.63
债券利 息收 入 - 8.20 124,171.18
资产支 持证 券利 息收 入 - - -
买入返 售金 融资 产收 入 - - -
其他利 息收 入 - - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） - -796,108.62 18,129,540.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,663,697.79 16,639,177.23
基金投 资收 益 - - -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,566.40 21,222.11
资产支 持证 券投 资收 益 - - -
贵金属 投资 收益 - - -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 865,022.77 1,469,141.64
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16
-6,275,610.28 -19,664,892.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 12,377.44 431,934.59
减：二、费用 - 837,633.25 2,160,384.81
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 384,462.60 909,577.63
2．托 管费 6.4.10.2 76,892.54 181,915.53
3．销 售服 务费 - - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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4．交 易费 用 6.4.7.18 57,635.37 726,729.48
5．利 息支 出 - - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - - -
6．其 他费 用 6.4.7.19 318,642.74 342,162.17
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-7,876,215.35 -3,120,405.88
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-7,876,215.35 -3,120,405.88
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 沪 深 300 等权重 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 119,092,742.61 -1,400,833.85 117,691,908.76
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -7,876,215.35 -7,876,215.35
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） -14,362,721.44 836,017.72 -13,526,703.72
其中：1.基 金申 购款 5,489,330.12 -410,466.24 5,078,863.88
2.基金 赎回 款 -19,852,051.56 1,246,483.96 -18,605,567.60
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 104,730,021.17 -8,441,031.48 96,288,989.69
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 496,152,833.94 3,921,276.55 500,074,110.49
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -3,120,405.88 -3,120,405.88
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） -337,151,406.76 -15,674,833.93 -352,826,240.69 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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其中：1.基 金申 购款 13,324,011.90 153,291.70 13,477,303.60
2.基金 赎回 款 -350,475,418.66 -15,828,125.63 -366,303,544.29
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 159,001,427.18 -14,873,963.26 144,127,463.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：乔炳 亚， 会计 机构 负责 人：乐 妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金(LOF) （以下 简称 “ 本基 金”) ， 系经 中国 证券监 督管 理委
员会（ 以下 简称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可[2011]1752 号《关 于核 准中 银沪 深 300 等权重 指数 证券 投
资基金(LOF) 募集的批复》 的核准 ， 由 基金 管理 人中 银基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ， 基 金
合同 于 2012 年 5 月 17 日 正式生 效， 首次设 立募 集 规模 为 1,490,796,733.31 份 基金份 额。 本基金 为上
市契约型开放式，存续期 限不定。本基金的基金管 理人为中银基金管理有限 公司，注册登记机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为招 商银行 股份 有限 公司 。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 等 权重 指数 的成 份 股及备 选成 份股 、
新股( 一 级市场 初次 发行 或 增发) 、 债券以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许本基 金 投资的 其它 金融 工具，
但须符合中国证监会的相 关规定。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资 其他证券品种，基金管
理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 投资 于沪 深 300 等 权重指 数成 份股 及备 选
成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ， 除 股 票以外 的其 他资 产占 基金 资产的 比例 为 5%-10% ，
其中权 证的 投资 比例 不超 过基金 资产 净值 的 3% ， 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于
基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 等 权重 指数 收益 率× 95% + 同 期银 行活 期 存款利 率× 5% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称 “ 企 业会计准则 ” ）编制，同时 ，
在具体会计核算和信息披 露方面，也参考了中国证 券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《关 于证 券
投资基金 执行< 企业 会计 准 则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、 《证 券投资基 金信 息披露中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报告 的 内容与 格式 》 、 《 证券 投
资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会 颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2014 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2014
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 5,416,338.54
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 5,416,338.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 102,284,529.77 91,435,819.70 -10,848,710.07
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 19 页共 48 页
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 102,284,529.77 91,435,819.70 -10,848,710.07
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债余 额。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,095.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.30
合计 1,098.03
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.08
合计 30,247.08
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 24,618.25 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 20 页共 48 页
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 24,618.25
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2.01
预提费 用 183,020.30
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 233,022.31
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 119,092,742.61 119,092,742.61
本期申 购 5,489,330.12 5,489,330.12
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -19,852,051.56 -19,852,051.56
本期末 104,730,021.17 104,730,021.17
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,200,971.41 -8,601,805.26 -1,400,833.85
本期利 润 -1,600,605.07 -6,275,610.28 -7,876,215.35
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -933,245.09 1,769,262.81 836,017.72
其中： 基金 申购 款 365,093.99 -775,560.23 -410,466.24
基金赎 回款 -1,298,339.08 2,544,823.04 1,246,483.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,667,121.25 -13,108,152.73 -8,441,031.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 20,537.16
定期存 款利 息收 入 - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 21 页共 48 页
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 153.16
其他 60.84
合计 20,751.16
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 22,977,755.36
减：卖 出股 票成 本总 额 24,641,453.15
买卖股 票差 价收 入 -1,663,697.79
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
交总额 36,574.60
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额 34,000.00
减：应 收利 息总 额 8.20
债券投 资收 益 2,566.40
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 865,022.77
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 865,022.77
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,275,610.28
——股 票投 资 -6,275,610.28
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 22 页共 48 页
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,275,610.28
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 12,377.44
合计 12,377.44
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 57,635.37
银行间 市场 交易 费用 -
合计 57,635.37
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,767.52
指数使 用费 100,000.00
上市年 费 29,752.92
债券账 户维 护费 9,000.00
银行汇 划费 用 1,369.52
合计 318,642.74
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 23 页共 48 页
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
中银证 券 - - 4,341,601.29 1.19%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中银证 券 3,913.25 1.19% - -
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手费 和
由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。该 类佣金 协议 的服 务范 围还 包括佣 金收 取方 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 384,462.60 909,577.63 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 24 页共 48 页
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 154,701.35 368,551.09
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.75% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.75%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 76,892.54 181,915.53
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.15%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 5,416,338.54 20,537.16 9,508,485.99 17,722.61
合计 5,416,338.54 20,537.16 9,508,485.99 17,722.61 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 25 页共 48 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000009 中国宝 安
2014-05
-28
重大事
项停牌
10.21
2014-0
8-15
9.33 31,570 248,331.84 322,329.70 -
000536 华映科 技
2014-05
-23
重大事
项停牌
23.10
2014-0
8-20
25.41 13,154 335,674.38 303,857.40 -
000562 宏源证 券
2013-10
-31
重大事
项停牌
8.22
2014-0
7-28
8.93 42,300 394,113.12 347,706.00 -
000878 云南铜 业
2014-04
-17
重大事
项停牌
7.61
2014-0
7-17
7.50 39,900 593,751.67 303,639.00 -
000960 锡业股 份
2014-05
-06
重大事
项停牌
12.44
2014-0
8-05
13.68 28,400 471,226.02 353,296.00 -
002252 上海莱 士
2014-06
-13
重大事
项停牌
63.30 - - 4,400 272,794.00 278,520.00 -
002570 贝因美
2014-06
-19
重大事
项停牌
14.36 - - 22,022 227,034.54 316,235.92 -
600498 烽火通 信
2014-06
-30
重大事
项停牌
11.91
2014-0
7-07
12.10 25,550 299,119.72 304,300.50 -
600516 方大炭 素
2014-06
-30
重大事
项停牌
9.59
2014-0
7-02
9.05 42,943 308,068.57 411,823.37 -
600637 百视通
2014-05
-29
重大事
项停牌
32.03 - - 9,100 138,170.09 291,473.00 -
600832 东方明 珠
2014-05
-29
重大事
项停牌
10.98 - - 31,472 166,117.56 345,562.56 - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 26 页共 48 页
601669 中国电 建
2014-05
-13
重大事
项停牌
2.79 - - 119,099 452,347.68 332,286.21 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的 债 券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的 债 券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 面临的相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将 相对风险控制在限定的范 围之内，使本基金在风
险和收 益之 间取 得最 佳的 平衡以 实现 “ 风 险和 收益 相 匹配 ” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、稽核部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等； 在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 风险 管理部 对公 司执 行总 裁负 责， 并由 督察 长 分 管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量 化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行招商 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。其他 定期存款存放在具有托
管资格的商业银行，与银 行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可能 性很小；在银行间同业
市场进 行交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 27 页共 48 页
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。 （2013 年
12 月 31 日 ：未 持有 ）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金 的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2014 年 6 月 30 日本 基金 所承担 的全 部金 融负 债的 合约约 定到 期日 均为 一个 月以内 且不 计息 ，
可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 即为 未 折现的 合约 到期 现金
流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 28 页共 48 页
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行 存款 5,416,338.54 - - - 5,416,338.54
结算 备付 金 - - - - -
存出 保证 金 - - - 5,236.90 5,236.90
交易 性金 融资 产 - - - 91,435,819.70 91,435,819.70
应收 证券 清算 款 - - - - -
应收 利息 - - - 1,098.03 1,098.03
应收 股利 - - - - -
应收 申购 款 - - - 594.30 594.30
其他 资产 - - - 30,247.08 30,247.08
资产总 计 5,416,338.54 - - 91,472,996.01 96,889,334.55
负债
卖出 回购 金融 资
产款
- - - - -
应付 证券 清算 款 - - - - -
应付 赎回 款 - - - 271,828.58 271,828.58
应付 管理 人报 酬 - - - 59,063.11 59,063.11
应付 托管 费 - - - 11,812.61 11,812.61
应付 销售 服务 费 - - - - 0.00
应付 交易 费用 - - - 24,618.25 24,618.25
应交 税费 - - - - -
应付 利息 - - - - -
应付 利润 - - - - -
其他 负债 - - - 233,022.31 233,022.31
负债总 计 - - - 600,344.86 600,344.86
利率敏 感度 缺口 5,416,338.54 - - 90,872,651.15 96,288,989.69
上年度 末
2013 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 29 页共 48 页
银行存 款 6,056,167.20 - - - 6,056,167.20
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 11,173.76 - - - 11,173.76
交易性 金融 资产 - - - 111,423,724.43 111,423,724.43
应收证 券清 算款 - - - 563,688.78 563,688.78
应收利 息 - - - 1,379.65 1,379.65
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 497.02 - - 9,512.27 10,009.29
资产总 计 6,067,837.98 - - 111,998,305.13 118,066,143.11
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 37,425.66 37,425.66
应付管 理人 报酬 - - - 77,771.99 77,771.99
应付托 管费 - - - 15,554.41 15,554.41
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 38,898.42 38,898.42
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 204,583.87 204,583.87
负债总 计 - - - 374,234.35 374,234.35
利率敏 感度 缺口 6,067,837.98 - - 111,624,070.78 117,691,908.76
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2014 年 6 月 30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 （2013 年 12 月 31 日 ： 同） ， 因 此市 场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 （2013 年 12 月 31 日 ：同 ）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 30 页共 48 页
本基金为被动式股票指数 基金，采用完全复制标的 指数的方法跟踪标的指数 ，即按照标的指数
的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其 权重的变动进行相应调
整。
本 基 金 力 求 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 4% 。 本基 金通 过指 数化 分散投 资降 低其 他价 格风 险。本 基金 投资 于 沪
深 300 等权 重指 数成 份股 及备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ，除 股票 以外 的其 他
资产占 基金 资产 的比 例 为 5%-10% ， 其中 权证 的投 资 比例不 超过 基金 净值 的 3% 。 此 外， 本基 金的 基
金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控 ，定期运用多种定量方法 对基金进行风险度量，
通过特 定指 标测 试本 基金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投
资
91,435,819.70 94.96 111,423,724.43 94.67
交易性 金融 资产 －基 金投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属
投资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 91,435,819.70 94.96 111,423,724.43 94.67
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即从 长期 来看 ， 本 基金所 投
资的证 券与 业绩 比较 基准 的变动 呈线 性相 关， 且报 告期内 的相 关系 数在 资产 负债表 日
后短期 内保 持不 变；
2.以下 分析 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注
6.4.1)上升 5%
增加 约 480 增加 约 585
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注
6.4.1)下降 5%
减少 约 480 减少 约 585 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 31 页共 48 页
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
§ 7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 91,435,819.70 94.37
其中： 股票 91,435,819.70 94.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,416,338.54 5.59
7 其他各 项资 产 37,176.31 0.04
8 合计 96,889,334.55 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
621,765.24 0.65
B 采矿业
8,939,256.25
9.28
C 制造业
40,966,388.43 42.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,785,943.01 4.97 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 32 页共 48 页
E 建筑业
4,276,379.19 4.44
F 批发和 零售 业
4,290,974.37 4.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,988,301.06 3.10
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,299,675.59 4.47
J 金融业
10,863,116.46 11.28
K 房地产 业
3,852,555.92 4.00
L 租赁和 商务 服务 业
1,522,739.56 1.58
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
940,044.16 0.98
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,791,545.94 1.86
S 综合
950,290.72 0.99
合计
91,088,975.90 94.60
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
346,843.80 0.36
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 33 页共 48 页
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
346,843.80 0.36
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600516 方大炭 素 42,943 411,823.37 0.43
2 000963 华东医 药 7,256 391,824.00 0.41
3 000060 中金岭 南 54,200 368,560.00 0.38
4 000839 中信国 安 47,277 359,305.20 0.37
5 002081 金螳螂 25,063 354,892.08 0.37
6 000960 锡业股 份 28,400 353,296.00 0.37
7 000562 宏源证 券 42,300 347,706.00 0.36
8 000768 中航飞 机 32,971 347,184.63 0.36
9 600832 东方明 珠 31,472 345,562.56 0.36
10 600259 广晟有 色 8,900 340,247.00 0.35
11 600372 中航电 子 14,933 338,531.11 0.35
12 600315 上海家 化 9,123 334,357.95 0.35
13 002236 大华股 份 12,368 333,317.60 0.35
14 601231 环旭电 子 10,804 333,195.36 0.35
15 600893 航空动 力 12,900 332,433.00 0.35
16 601669 中国电 建 119,099 332,286.21 0.35
17 600316 洪都航 空 19,302 329,871.18 0.34
18 000718 苏宁环 球 73,139 329,856.89 0.34
19 600352 浙江龙 盛 20,404 329,524.60 0.34
20 600497 驰宏锌 锗 35,664 328,465.44 0.34
21 601118 海南橡 胶 53,296 327,237.44 0.34
22 603993 洛阳钼 业 48,800 326,960.00 0.34
23 601989 中国重 工 67,810 326,844.20 0.34
24 600177 雅戈尔 46,450 326,543.50 0.34
25 000039 中集集 团 24,200 325,732.00 0.34
26 600066 宇通客 车 20,108 324,543.12 0.34 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 34 页共 48 页
27 600383 金地集 团 36,500 324,485.00 0.34
28 600873 梅花生 物 63,140 323,908.20 0.34
29 000423 东阿阿 胶 9,706 323,403.92 0.34
30 002450 康得新 14,200 323,050.00 0.34
31 000758 中色股 份 32,456 322,612.64 0.34
32 600079 人福医 药 10,800 322,380.00 0.33
33 000009 中国宝 安 31,570 322,329.70 0.33
34 002416 爱施德 21,700 322,245.00 0.33
35 600150 中国船 舶 15,290 322,007.40 0.33
36 600271 航天信 息 15,425 321,919.75 0.33
37 600100 同方股 份 36,127 321,891.57 0.33
38 600118 中国卫 星 17,412 321,773.76 0.33
39 601928 凤凰传 媒 34,598 321,069.44 0.33
40 002230 科大讯 飞 12,010 319,466.00 0.33
41 601888 中国国 旅 9,656 319,034.24 0.33
42 002653 海思科 16,600 318,720.00 0.33
43 600783 鲁信创 投 19,817 318,261.02 0.33
44 600019 宝钢股 份 77,614 318,217.40 0.33
45 002422 科伦药 业 7,979 317,963.15 0.33
46 600188 兖州煤 业 45,945 317,939.40 0.33
47 002106 莱宝高 科 28,123 317,789.90 0.33
48 600739 辽宁成 大 20,850 317,545.50 0.33
49 603699 纽威股 份 16,300 317,361.00 0.33
50 002465 海格通 信 19,900 317,007.00 0.33
51 601168 西部矿 业 57,900 316,713.00 0.33
52 600867 通化东 宝 24,300 316,629.00 0.33
53 002570 贝因美 22,022 316,235.92 0.33
54 600688 上海石 化 96,000 315,840.00 0.33
55 601808 中海油 服 17,950 315,740.50 0.33
56 002292 奥飞动 漫 8,600 315,620.00 0.33
57 601377 兴业证 券 36,500 314,630.00 0.33
58 000629 攀钢钒 钛 151,150 314,392.00 0.33
59 600436 片仔癀 4,050 313,996.50 0.33
60 600050 中国联 通 97,200 313,956.00 0.33
61 600028 中国石 化 59,557 313,865.39 0.33
62 601958 金钼股 份 44,447 313,795.82 0.33
63 000858 五粮液 17,500 313,775.00 0.33
64 601766 中国南 车 69,700 313,650.00 0.33
65 600085 同仁堂 17,956 312,973.08 0.33
66 000333 美的集 团 16,190 312,790.80 0.32
67 000709 河北钢 铁 168,100 312,666.00 0.32
68 601299 中国北 车 68,850 312,579.00 0.32
69 601238 广汽集 团 41,500 312,495.00 0.32
70 600519 贵州茅 台 2,200 312,356.00 0.32 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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71 600660 福耀玻 璃 37,181 312,320.40 0.32
72 002385 大北农 27,474 312,104.64 0.32
73 600535 天士力 8,046 311,943.42 0.32
74 600705 中航资 本 19,400 311,758.00 0.32
75 000883 湖北能 源 59,100 311,457.00 0.32
76 000581 威孚高 科 11,535 311,098.95 0.32
77 600863 内蒙华 电 82,473 310,923.21 0.32
78 601607 上海医 药 25,000 310,750.00 0.32
79 600011 华能国 际 54,900 310,734.00 0.32
80 601186 中国铁 建 67,400 310,714.00 0.32
81 600111 包钢稀 土 15,800 310,470.00 0.32
82 600583 海油工 程 42,117 310,402.29 0.32
83 000598 兴蓉投 资 65,000 310,050.00 0.32
84 000623 吉林敖 东 19,968 309,903.36 0.32
85 600166 福田汽 车 60,750 309,825.00 0.32
86 600895 张江高 科 47,500 309,700.00 0.32
87 002410 广联达 11,711 309,638.84 0.32
88 002475 立讯精 密 9,440 309,443.20 0.32
89 002294 信立泰 10,300 309,206.00 0.32
90 600875 东方电 气 26,023 308,893.01 0.32
91 601333 广深铁 路 121,550 308,737.00 0.32
92 601169 北京银 行 38,270 308,456.20 0.32
93 601800 中国交 建 82,000 308,320.00 0.32
94 600718 东软集 团 22,850 308,246.50 0.32
95 600362 江西铜 业 25,100 307,977.00 0.32
96 600216 浙江医 药 33,650 307,897.50 0.32
97 601328 交通银 行 79,304 307,699.52 0.32
98 002142 宁波银 行 33,439 307,638.80 0.32
99 601088 中国神 华 21,150 307,521.00 0.32
100 000651 格力电 器 10,441 307,487.45 0.32
101 002344 海宁皮 城 24,632 307,161.04 0.32
102 000895 双汇发 展 8,582 307,149.78 0.32
103 601899 紫金矿 业 140,800 306,944.00 0.32
104 601991 大唐发 电 86,200 306,872.00 0.32
105 601098 中南传 媒 21,250 306,850.00 0.32
106 000400 许继电 气 15,300 306,765.00 0.32
107 002007 华兰生 物 11,750 306,675.00 0.32
108 600741 华域汽 车 31,350 306,603.00 0.32
109 002594 比亚迪 6,454 306,500.46 0.32
110 000831 五矿稀 土 14,600 306,308.00 0.32
111 600489 中金黄 金 40,300 306,280.00 0.32
112 601009 南京银 行 38,283 306,264.00 0.32
113 601818 光大银 行 120,550 306,197.00 0.32
114 600642 申能股 份 70,864 306,132.48 0.32 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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115 000917 电广传 媒 20,100 306,123.00 0.32
116 600549 厦门钨 业 12,050 306,070.00 0.32
117 601898 中煤能 源 75,914 305,933.42 0.32
118 601618 中国中 冶 178,900 305,919.00 0.32
119 000783 长江证 券 31,850 305,760.00 0.32
120 601857 中国石 油 40,550 305,747.00 0.32
121 601933 永辉超 市 48,376 305,736.32 0.32
122 603000 人民网 7,800 305,682.00 0.32
123 000778 新兴铸 管 82,366 305,577.86 0.32
124 600221 海南航 空 182,822 305,312.74 0.32
125 601601 中国太 保 17,160 305,276.40 0.32
126 600804 鹏博士 21,135 305,189.40 0.32
127 000425 徐工机 械 44,520 304,962.00 0.32
128 600029 南方航 空 132,000 304,920.00 0.32
129 600887 伊利股 份 9,203 304,803.36 0.32
130 002400 省广股 份 12,400 304,792.00 0.32
131 002310 东方园 林 18,459 304,758.09 0.32
132 600058 五矿发 展 28,877 304,652.35 0.32
133 002415 海康威 视 17,982 304,615.08 0.32
134 002375 亚厦股 份 13,501 304,582.56 0.32
135 600115 东方航 空 131,800 304,458.00 0.32
136 000063 中兴通 讯 23,200 304,384.00 0.32
137 600498 烽火通 信 25,550 304,300.50 0.32
138 000725 京东 方 A 140,200 304,234.00 0.32
139 600208 新湖中 宝 104,187 304,226.04 0.32
140 000503 海虹控 股 15,600 304,200.00 0.32
141 601390 中国中 铁 117,900 304,182.00 0.32
142 002399 海普瑞 16,281 304,129.08 0.32
143 000568 泸州老 窖 18,565 304,094.70 0.32
144 000937 冀中能 源 52,139 303,970.37 0.32
145 002038 双鹭药 业 6,820 303,967.40 0.32
146 000338 潍柴动 力 17,083 303,906.57 0.32
147 000536 华映科 技 13,154 303,857.40 0.32
148 600406 国电南 瑞 22,793 303,830.69 0.32
149 000625 长安汽 车 24,680 303,810.80 0.32
150 000100 TCL 集团 133,250 303,810.00 0.32
151 600030 中信证 券 26,500 303,690.00 0.32
152 000792 盐湖股 份 20,150 303,660.50 0.32
153 000401 冀东水 泥 37,348 303,639.24 0.32
154 000878 云南铜 业 39,900 303,639.00 0.32
155 600015 华夏银 行 37,020 303,564.00 0.32
156 002008 大族激 光 17,500 303,450.00 0.32
157 600547 山东黄 金 19,602 303,438.96 0.32
158 600703 三安光 电 12,950 303,418.50 0.32 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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159 600062 华润双 鹤 17,650 303,403.50 0.32
160 600999 招商证 券 30,010 303,401.10 0.32
161 601939 建设银 行 73,450 303,348.50 0.32
162 601666 平煤股 份 75,037 303,149.48 0.31
163 000970 中科三 环 25,496 302,892.48 0.31
164 000002 万科 A 36,600 302,682.00 0.31
165 601336 新华保 险 14,323 302,644.99 0.31
166 600252 中恒集 团 25,800 302,634.00 0.31
167 002429 兆驰股 份 39,100 302,634.00 0.31
168 600267 海正药 业 20,400 302,532.00 0.31
169 600415 小商品 城 60,136 302,484.08 0.31
170 600196 复星医 药 14,979 302,426.01 0.31
171 600153 建发股 份 55,483 302,382.35 0.31
172 601555 东吴证 券 42,459 302,308.08 0.31
173 600008 首创股 份 48,900 302,202.00 0.31
174 601166 兴业银 行 30,125 302,153.75 0.31
175 601918 国投新 集 108,296 302,145.84 0.31
176 601111 中国国 航 91,800 302,022.00 0.31
177 601225 陕西煤 业 73,100 301,903.00 0.31
178 600348 阳泉煤 业 53,491 301,689.24 0.31
179 002353 杰瑞股 份 7,494 301,633.50 0.31
180 600369 西南证 券 35,277 301,618.35 0.31
181 600900 长江电 力 48,488 301,595.36 0.31
182 600674 川投能 源 25,671 301,377.54 0.31
183 600837 海通证 券 32,937 301,373.55 0.31
184 600009 上海机 场 23,362 301,369.80 0.31
185 600143 金发科 技 68,327 301,322.07 0.31
186 600276 恒瑞医 药 9,078 301,026.48 0.31
187 000001 平安银 行 30,372 300,986.52 0.31
188 000826 桑德环 境 13,170 300,934.50 0.31
189 600010 包钢股 份 83,100 300,822.00 0.31
190 601866 中海集 运 142,532 300,742.52 0.31
191 000793 华闻传 媒 25,590 300,682.50 0.31
192 600664 哈药股 份 48,320 300,550.40 0.31
193 601288 农业银 行 119,250 300,510.00 0.31
194 000983 西山煤 电 57,000 300,390.00 0.31
195 002051 中工国 际 18,540 300,348.00 0.31
196 600016 民生银 行 48,360 300,315.60 0.31
197 000800 一汽轿 车 31,282 300,307.20 0.31
198 600123 兰花科 创 39,896 300,017.92 0.31
199 600256 广汇能 源 42,734 299,992.68 0.31
200 600332 白云山 12,049 299,899.61 0.31
201 000630 铜陵有 色 33,450 299,712.00 0.31
202 600089 特变电 工 35,294 299,646.06 0.31 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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203 600219 南山铝 业 59,682 299,603.64 0.31
204 600104 上汽集 团 19,578 299,543.40 0.31
205 002129 中环股 份 15,700 299,399.00 0.31
206 600068 葛洲坝 80,700 299,397.00 0.31
207 601600 中国铝 业 98,422 299,202.88 0.31
208 002673 西部证 券 27,700 299,160.00 0.31
209 601992 金隅股 份 53,222 299,107.64 0.31
210 601318 中国平 安 7,600 298,984.00 0.31
211 601998 中信银 行 70,000 298,900.00 0.31
212 601158 重庆水 务 60,473 298,736.62 0.31
213 600518 康美药 业 19,970 298,551.50 0.31
214 002500 山西证 券 46,000 298,540.00 0.31
215 601699 潞安环 能 39,300 298,287.00 0.31
216 601179 中国西 电 83,500 298,095.00 0.31
217 600655 豫园商 城 40,442 297,653.12 0.31
218 600839 四川长 虹 96,600 297,528.00 0.31
219 600827 友谊股 份 27,072 297,250.56 0.31
220 600096 云天化 42,277 297,207.31 0.31
221 000686 东北证 券 41,432 297,067.44 0.31
222 000157 中联重 科 67,050 297,031.50 0.31
223 601901 方正证 券 54,700 297,021.00 0.31
224 000876 新希望 26,307 297,006.03 0.31
225 002001 新和成 23,933 296,529.87 0.31
226 600031 三一重 工 58,800 296,352.00 0.31
227 600600 青岛啤 酒 7,392 296,123.52 0.31
228 600109 国金证 券 14,898 296,023.26 0.31
229 600998 九州通 22,100 295,919.00 0.31
230 002456 欧菲光 13,802 295,776.86 0.31
231 000750 国海证 券 31,274 295,539.30 0.31
232 002470 金正大 15,400 295,526.00 0.31
233 601258 庞大集 团 67,303 295,460.17 0.31
234 600403 大有能 源 55,800 295,182.00 0.31
235 601688 华泰证 券 39,250 295,160.00 0.31
236 000776 广发证 券 30,112 295,097.60 0.31
237 600376 首开股 份 68,250 294,840.00 0.31
238 600663 陆家嘴 18,600 294,624.00 0.31
239 601139 深圳燃 气 44,100 294,588.00 0.31
240 600108 亚盛集 团 53,260 294,527.80 0.31
241 000999 华润三 九 16,005 294,331.95 0.31
242 002202 金风科 技 31,001 294,199.49 0.31
243 600809 山西汾 酒 22,150 294,152.00 0.31
244 600157 永泰能 源 124,100 294,117.00 0.31
245 000728 国元证 券 31,100 293,584.00 0.30
246 000069 华侨 城 A 62,590 293,547.10 0.30 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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247 600886 国投电 力 57,540 293,454.00 0.30
248 002269 美邦服 饰 35,300 293,343.00 0.30
249 002065 东华软 件 14,578 293,309.36 0.30
250 000729 燕京啤 酒 45,100 293,150.00 0.30
251 002241 歌尔声 学 10,986 292,886.76 0.30
252 600546 山煤国 际 81,800 292,844.00 0.30
253 601018 宁波港 128,950 292,716.50 0.30
254 000012 南玻 A 42,845 292,631.35 0.30
255 600880 博瑞传 播 24,700 292,448.00 0.30
256 002603 以岭药 业 9,928 292,081.76 0.30
257 000402 金融街 53,500 291,575.00 0.30
258 600637 百视通 9,100 291,473.00 0.30
259 600649 城投控 股 46,260 291,438.00 0.30
260 000656 金科股 份 42,251 291,109.39 0.30
261 600585 海螺水 泥 18,510 290,977.20 0.30
262 600588 用友软 件 20,680 290,967.60 0.30
263 000869 张裕 A 12,063 290,838.93 0.30
264 600048 保利地 产 58,585 290,581.60 0.30
265 600277 亿利能 源 44,700 290,550.00 0.30
266 600648 外高桥 10,900 290,376.00 0.30
267 600597 光明乳 业 18,100 290,324.00 0.30
268 601668 中国建 筑 102,804 289,907.28 0.30
269 000538 云南白 药 5,550 289,710.00 0.30
270 600340 华夏幸 福 11,500 289,455.00 0.30
271 000061 农产品 31,340 289,268.20 0.30
272 600018 上港集 团 64,900 288,805.00 0.30
273 600060 海信电 器 29,900 288,535.00 0.30
274 601628 中国人 寿 21,200 288,532.00 0.30
275 601929 吉视传 媒 25,200 288,288.00 0.30
276 600690 青岛海 尔 19,517 288,070.92 0.30
277 600170 上海建 工 66,976 287,327.04 0.30
278 000961 中南建 设 43,981 287,195.93 0.30
279 601117 中国化 学 55,000 286,550.00 0.30
280 000156 华数传 媒 10,200 286,518.00 0.30
281 600000 浦发银 行 31,500 285,075.00 0.30
282 000027 深圳能 源 50,700 284,934.00 0.30
283 600027 华电国 际 92,700 284,589.00 0.30
284 600795 国电电 力 131,100 284,487.00 0.30
285 600633 浙报传 媒 21,400 283,978.00 0.29
286 601633 长城汽 车 11,224 283,967.20 0.29
287 600023 浙能电 力 62,790 283,810.80 0.29
288 601216 内蒙君 正 26,800 282,204.00 0.29
289 002304 洋河股 份 5,548 281,561.00 0.29
290 600395 盘江股 份 44,178 281,413.86 0.29 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 40 页共 48 页
291 601006 大秦铁 路 44,250 279,217.50 0.29
292 000024 招商地 产 26,750 278,735.00 0.29
293 002252 上海莱 士 4,400 278,520.00 0.29
294 600309 万华化 学 18,283 277,170.28 0.29
295 601398 工商银 行 81,750 277,132.50 0.29
296 002146 荣盛发 展 28,400 268,948.00 0.28
297 002024 苏宁云 商 40,600 266,336.00 0.28
298 000413 东旭光 电 35,400 265,500.00 0.28
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002069 獐子岛 24,810.00 346,843.80 0.36
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600998 九州通 312,838.74 0.27
2 002400 省广股 份 304,495.00 0.26
3 601929 吉视传 媒 301,545.83 0.26
4 603699 纽威股 份 300,362.00 0.26
5 601179 中国西 电 299,956.39 0.25
6 601225 陕西煤 业 299,449.00 0.25
7 600277 亿利能 源 299,336.95 0.25
8 000503 海虹控 股 298,025.00 0.25
9 600023 浙能电 力 296,837.00 0.25
10 600867 通化东 宝 296,731.00 0.25
11 002465 海格通 信 296,512.00 0.25
12 002429 兆驰股 份 296,155.00 0.25
13 000883 湖北能 源 296,148.00 0.25
14 002416 爱施德 295,952.00 0.25
15 002008 大族激 光 294,429.86 0.25
16 601216 内蒙君 正 294,175.00 0.25
17 002470 金正大 294,108.00 0.25
18 000917 电广传 媒 291,911.00 0.25
19 002410 广联达 289,926.32 0.25
20 000413 东旭光 电 287,216.00 0.24
注：“ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600582 天地科 技 473,309.17 0.40
2 601099 太平洋 452,339.00 0.38
3 600859 王府井 396,623.55 0.34
4 600160 巨化股 份 390,968.84 0.33
5 600811 东方集 团 377,552.84 0.32
6 601001 大同煤 业 359,320.54 0.31
7 002299 圣农发 展 345,970.49 0.29
8 000046 泛海控 股 342,810.39 0.29
9 000703 恒逸石 化 332,302.85 0.28
10 600196 复星医 药 331,676.00 0.28
11 000528 柳工 331,525.66 0.28
12 002431 棕榈园 林 331,356.13 0.28
13 601106 中国一 重 317,719.00 0.27
14 600528 中铁二 局 312,529.62 0.27
15 600266 北京城 建 310,596.70 0.26
16 600694 大商股 份 309,962.60 0.26
17 000596 古井贡 酒 303,540.10 0.26
18 601369 陕鼓动 力 302,115.70 0.26
19 600598 *ST 大荒 300,922.45 0.26
20 002155 辰州矿 业 298,944.42 0.25
注：“ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 10,929,158.70
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 22,977,755.36
注：“ 买入 股票 成本 ” 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 42 页共 48 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的 前十名 证券的发行主体本期没有 出现被监管部门立案调查 ，或在报告编制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,236.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,098.03
5 应收申 购款 594.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.08 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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8 其他 -
9 合计 37,176.31
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600516 方大炭 素 411,823.37 0.43
重大事 项停
牌
2 000960 锡业股 份 353,296.00 0.37
重大事 项停
牌
3 000562 宏源证 券 347,706.00 0.36
重大事 项停
牌
4 600832 东方明 珠 345,562.56 0.36
重大事 项停
牌
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,122
49,354.39 5,781,224.35 5.52% 98,948,796.82 94.48%
中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 林凤英 49,500.00 15.03%
2 张永群 25,642.00 7.78%
3 陈佳红 22,625.00 6.87%
4 司徒百 行 20,001.00 6.07%
5 薛峰 20,000.00 6.07%
6 刘晓勇 15,805.00 4.80%
7 胡葛芳 14,885.00 4.52%
8 钟加林 14,844.00 4.51%
9 陈文 12,200.00 3.70%
10 赵玉鹏 11,700.00 3.55%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
49,536.45 0.0473%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 5 月 17 日 ）基 金份 额总 额 1,490,796,733.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 119,092,742.61
本报告 期 基 金总 申购 份额 5,489,330.12
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 19,852,051.56
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 104,730,021.17
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申银万 国 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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光大证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 20,929,931.02 61.99% 19,059.46 62.66% -
民生证 券 1 10,852,466.18 32.14% 9,604.03 31.58% -
国信证 券 1 1,399,813.28 4.15% 1,238.67 4.07% -
华泰证 券 1 580,254.50 1.72% 513.43 1.69% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问题 的
通知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 及 《关 于完 善证 券投 资基金 交易 席位 制度 有关 问题的 通知 》 有关 规
定，本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 标准 主要包 括： 券商 基本 面评 价（财 务状 况、 经营 状
况）、 券商 研究 机构 评价 （报告 质量 、及 时性 和数 量）、 券商 每日 信息 评价 （及时 性和 有效 性） 和
券商协 作表 现评 价等 方面 。本公 司租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择程 序： 首先根 据租 用证 券公 司
专用交 易单 元的 选择 标准 形成《 券商 研究 所服 务质 量评分 表》 ，然 后根 据评 分高低 选择 基金 专用 交
易单元 并与 其签 订交 易单 元租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：共 用同一 托管 人的 其他 席位 ，无新 租。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申银万 国 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中银证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - - 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
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财富里 昂证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国泰君 安 36,574.60 100.00% - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2013 年第 4 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2014-01-21
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 台 开
通一户 多卡 功能 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2014-01-23
3
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时
更新已 过期 身份 证件 或身 份证明 文件 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2014-02-17
4
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 公 募 基
金对账 单服 务形 式的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2014-03-27
5
中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2013 年 年度 报告
www.bocim.com 2014-03-28
6
中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2013 年 年度 报告 摘要
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2014-03-28
7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继
续 参 加 中 国 工 商 银 行 网 银 申 购 业 务 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2014-03-31
8
中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2014 年第 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2014-04-19
9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
2014-04-24 中银沪 深 300 等 权重 指数 证券投 资基 金（LOF ）2014 年半 年度 报告
第 48 页共 48 页
www.bocim.com
§ 11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基金 （LOF ）募集的文 件；
2、 《中 银沪 深 300 等 权重 指数证 券投 资基 金（LOF ）基金 合同 》 ；
3、 《中 银沪 深 300 等 权重 指数证 券投 资基 金（LOF ）托管 协议 》 ；
4、 《中 银沪 深 300 等 权重 指数证 券投 资基 金（LOF ）招募 说明 书》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程 ；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内 至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
中银基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 七日
