信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
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信诚深 度价值股票型证券 投资基金(LOF)2014 年半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 5
3.3 其他指 标 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 6
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 7
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 7
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 7
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 8
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................... 8
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................... 8
§5 托管人 报告 .................................................................................................................................................. 9
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ...................................................................................... 9
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................... 9
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................... 9
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） .......................................................................................................... 9
6.1 资产负 债表 .......................................................................................................................................... 9
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 10 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
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6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 11
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 23
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 23
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 24
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 24
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 25
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 29
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 29
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 29
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 29
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 29
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 29
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 30
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 30
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 30
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 30
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 31
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 31
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 31
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................ 错误！未定义书签。
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 31
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 31
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 31
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 32
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 32
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 32
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 32
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理 人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 32
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 32
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 34
§11 影响投 资 者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................ 错误！未定义书签。
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 35
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 35
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 35
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 35
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚深 度价 值股 票型 证券 投资基 金(LOF)
基金简 称 信诚深 度价 值股 票(LOF)
场内简 称 信诚深 度
基金主 代码 165508
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 30 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 104,047,999.42 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 9 月 20 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 对 公 司基 本 面的 研 究,深 入 剖 析 股票 价 值被 低 估的 原 因,
从而挖 掘具 有深 度价 值的 股票, 以力 争获 取资 本的 长 期增值 。
投资策 略
本 基 金 定 位为 股 票型 基 金,其 战 略 性 资产 配 置以 股 票为 主, 并
不 因 市 场 的 中短 期 变 化而改 变 。 本 基 金的 核 心 理念是 价 值 投
资,即 投资 于市 场价 格低 于 其内在 价值 的股 票。 本 基 金的个 股
选 择以 “ 自 下 而 上 ” 为主, 但 同 时 也 将 结 合 行 业 研 究 分 析 辅
以 “自 上而 下 ” 的行 业配 置。 在不 同的 市场 条件 下, 本基金 允
许在一 定的 范围 内作 战术 性资产 配置 调整,以 规避 市 场风险 。
业绩比 较基 准 80%× 上证180 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高
风险、 高收 益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上
海国金 中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上
海国金 中心 汇丰 银行 大 楼9 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院
1 号楼 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
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邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -789,363.77
本期利 润 -9,770,170.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0870
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 9,140,579.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0878
期末基 金资 产净 值 113,188,579.14
期末基 金份 额净 值 1.088
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 8.80%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.40% 0.95% 0.46% 0.61% 0.94% 0.34%
过去三 个月 1.87% 1.04% 1.11% 0.72% 0.76% 0.32% 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
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过去六 个月 -5.31% 1.27% -4.15% 0.83% -1.16% 0.44%
过去一 年 4.62% 1.38% -0.14% 0.95% 4.76% 0.43%
过去三 年 18.65% 1.29% -18.90% 1.05% 37.55% 0.24%
自 基 金 合 同
生效起 至今
8.80% 1.25% -16.39% 1.06% 25.19% 0.19%
注:业 绩比 较基 准为 80% × 上证180 指 数收 益率 +20% × 中信 标普 全债 指数 收益 率。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2010 年7 月30 日至2011 年1 月29 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经 验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2014 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 30 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长股 票型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹股 票型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值股 票型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 股票型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 分级 债券 型 证
券投资 基金 、信 诚周 期轮 动股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚理 财 7 日盈 债券 型证券 投资 基金 、信 诚添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
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信诚新 兴产 业股 票型 证券 投资基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
股票型 证券 投资 基金 及信 诚薪金 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭鹏万
本基金基金
经理，信诚
精萃成长股
票基金和信
诚新兴产业
股票基金基
金经理
2011 年 9 月 8 日 - 6
经济学 博士 ， 曾 任华 宝信
托有限责任公司高级分
析师。 2008 年7 月加 入信
诚基金 管理 有限 公司 。 现
任信诚 新兴 产业 股票 型、
信诚深度价值股票型基
金和信诚精萃成长股票
型基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法 》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
深度价 值股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同》 、 《 信 诚深度 价值 股票 型证 券投 资基金(LOF) 招 募说 明书》
的约定, 本着诚 实信用 、勤 勉尽职的 原则管 理和 运用 基金财产 。本基 金管 理人 通过不断 完善法 人治 理结
构和内 部控 制制 度, 加强 内 部管理,规 范基 金运 作。 本 报告期 内, 基金 运作 合法 合 规, 没 有发 生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公 平交 易管 理制度 v1.2 》, 公司 采取 了一系 列的 行动实 际落 实公 平交 易管 理的各 项要 求。 各部 门在
公 平 交 易执 行 中各 司其 职,投 资 研 究前 端 不断 完善 研究 方 法 和投 资决 策 流程, 确保 各 投 资组 合享 有 公平
的投资决 策机会,建立 公平 交易的制 度环境;交易 环节 加强交易 执行的 内部 控制, 利用恒生 交易系 统公 平
交易相关 程序, 及其它 的流 程控制, 确保不 同基金 在一 、二级市 场对同 一证 券交 易时的公 平;公 司同时 不
断完善 和改 进公 平交 易分 析系统,在 事后 加以 了严 格 的行为 监控,分 析评 估以 及 报告与 信息 披露。 当期 公
司整体 公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背 公 平交易 的相 关情 况。
4.3.2 异 常交易行为的专项 说明
报 告 期 内 本基 金 未 有参 与交 易 所 公 开竞 价 同 日反 向交 易 成 交 较少 的 单 边交 易量 超 过 该 证券 当 日成
交量 5% 的 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 2014 年上 半年 坚持 基金合 同的 要求,积 极寻 找 具有较 高成 长的 行业 和个 股,超 配了 医药 、安
防、大 众食 品、 汽车 、地 产类行 业个 股, 从成 长的 角 度去把 握投 资机 会。
中 长期 看, 在人 口、 资 金、 资 源的 持续 压力 下,中 国经济 增速 将继 续下 降; 短 期看, 预计3 季 度微 刺激
将维持 较大 力度,经 济企 稳 的格局 不会 改变 。
4.4.2 报告期内基金业绩表 现
截止本报 告期末, 本基金 本 报告期份 额净值 增长年 率 为-5.31%, 同 期业绩 比较基 准收益率 为-4.15%,信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
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基金落 后业 绩比 较基 准1.16% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
上半年,主 题类成 长表 现尤 其活跃。 经济转 型加市 场 缺钱是结 构性行 情的根 本 。但需注 意主题 类成
长股其商 业逻辑 和投 资逻 辑能否支 撑越来 越高 的股 价。随着 经济的 进一 步企 稳和无风 险收益 率的 下降,
预计价 值股 会逐 渐受 到市 场的关 注。 依 然看 好医 药 、 安防 、 大 众食 品 、 地 产 、 汽车尤 其是 新能 源汽 车的
投资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项 的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投 资人提 供更 好的证券 投资 管理服 务, 本 基金管理 人对 估值和 定价 过程进行 了最 严格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金 管理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定 证券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额 净值结 果 发 送基 金 托管 人, 基金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年 金融 从业 经 验和3 年 本基 金管 理公 司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续 保持对 基金 估值所采 用估 值价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不 足够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权;
2. 收益 分配时 所发生 的银 行转账或 其他 手续费 用由 投资人自 行承 担。当 投资 人的现金 红利 小于一
定金额,不 足 以支 付 银行 转账 或 其 他手 续 费用 时,基金 注 册 登 记机 构可 将 投资 人的 现 金 红利 按除 权 后的
基金份 额净 值自 动转 为基 金份额(具 体日 期以 本基 金 分红公 告为 准);
3. 在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下,本 基金收 益每 年最多分 配 12 次,每 次基 金收益分 配比 例不
低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的25%;
4. 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配;
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
9
5. 登 记在 注 册 登记 系 统的基 金 份 额,其 收 益分 配 方式分 为 两 种:现 金 分红 与 红利再 投 资, 投资 人可
选择现金 红利或 将现 金红 利按除权 后的基 金份 额净 值自动转 为基金 份额 进行 再投资( 具体日 期以本 基金
分红公 告为 准); 若投 资人 不选择,本基 金 默认 的收 益 分配方 式是 现金 分红;
登 记 在 证券 登 记结 算 系统的 基 金 份额 的 分红 方 式为现 金 分 红,投 资 人不 能 选择其 他 的 分红 方 式, 具
体收益 分配 程序 等有 关事 项遵循 深圳 证券 交易 所及 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的相 关规 定;
6. 基金 红利发 放日距 离收 益分配基 准日( 即可供 分配 利润计算 截止 日)的时 间不 得超 过 15 个 工作
日;
7. 基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
8. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本 基 金 的 收 益 分 配 情 况 符 合 本 基 金 的 利 润 分 配 机 制, 本 基 金 本 期 间 的 利 润 分 配 严 格 遵 守 了 上 述 原
则。
本基金 于本 报告 期未 进行 过利润 分配,该 处理 符合 基 金利润 分配 原则 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金 费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 对本 基金 误买
入 本 托 管人 所 发行 股票 的行 为 通 知了 基 金管 理人, 基金 管 理 人进 行了 相 应调 整,未 对 基 金份 额持 有 人利
益造成 损害 。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计 报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,663,885.22 8,497,825.15
结算备 付金
792,666.80 395,645.50
存出保 证金
115,893.49 72,848.66
交易性 金融 资产 6.4.7.2 104,992,643.85 82,753,226.93
其中： 股票 投资
104,992,643.85 82,753,226.93
基金 投资
- - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
10
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
10,989,941.18 3,761,876.52
应收利 息 6.4.7.5 2,661.15 2,312.40
应收股 利
- -
应收申 购款
6,912.01 25,761.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.10 -
资产总 计
124,594,850.80 95,509,496.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 922,168.11
应付赎 回款
10,156,668.08 368,477.63
应付管 理人 报酬
146,053.68 118,478.39
应付托 管费
24,342.27 19,746.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 491,454.92 246,448.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 587,752.71 495,727.74
负债合 计
11,406,271.66 2,171,047.18
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 104,047,999.42 81,254,661.82
未分配 利润 6.4.7.10 9,140,579.72 12,083,787.44
所有者 权益 合计
113,188,579.14 93,338,449.26
负债和 所有 者权 益总 计
124,594,850.80 95,509,496.44
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值1.088 元, 基金 份 额总 额 104,047,999.42 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
11
月 30 日 月30 日
一、收入
-6,905,721.19 29,064,240.99
1.利息 收入
56,784.43 59,807.61
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 55,256.65 59,807.61
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
1,527.78 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
1,908,497.85 25,413,938.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,040,762.52 24,641,484.10
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 867,735.33 772,454.41
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 -8,980,806.61 3,585,552.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 109,803.14 4,941.97
减： 二、费用
2,864,449.19 2,869,199.13
1．管 理人 报酬
918,597.11 1,286,101.41
2．托 管费
153,099.49 214,350.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,625,533.55 1,144,354.75
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 167,219.04 224,392.72
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
-9,770,170.38 26,195,041.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
-9,770,170.38 26,195,041.86
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF) 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
12
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
81,254,661.82 12,083,787.44 93,338,449.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -9,770,170.38 -9,770,170.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
22,793,337.60 6,826,962.66 29,620,300.26
其中：1.基 金申 购款 114,443,183.23 14,590,911.66 129,034,094.89
2.基金 赎回 款 -91,649,845.63 -7,763,949.00 -99,413,794.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
104,047,999.42 9,140,579.72 113,188,579.14
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
188,780,992.58 -17,688,824.65 171,092,167.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 26,195,041.86 26,195,041.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-47,795,971.77 -2,874,587.97 -50,670,559.74
其中：1.基 金申 购款 4,018,548.69 108,993.13 4,127,541.82
2.基金 赎回 款 -51,814,520.46 -2,983,581.10 -54,798,101.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
140,985,020.81 5,631,629.24 146,616,650.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
王俊锋
陈逸辛
时慧
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
13
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚 深度价值股票 型证券投资 基金(LOF) ( 以下简称 “本 基金 ”)经中国证 券监督管 理委员会
( 以下简称 “中国证 监会”) 《关于核准信诚深 度价值股票型 证券投资基金(LOF) 募集的 批复》( 证
监许可[2010]679 号文) 和 《关 于信 诚深 度价 值股 票 型证券 投资 基金(LOF) 备 案 确认的 函 》( 基金 部
函[2010]466 号文)批准,由信诚 基金管理有限 公司依照《 中华人民共和 国证券投资 基金法》及 其
配套规 则和 《信 诚深 度价 值股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》发 售, 基金 合 同于 2010 年 7 月
30 日 生效 。 本 基金 为契 约 型上市 开放 式, 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金 管理 人 为信诚 基金 管理 有限
公司, 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。
本 基 金 于 2010 年 6 月 21 日至 2010 年 7 月 23 日募集, 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金
524,023,797.32 元, 利 息 转份 额 112,568.13 元,募 集规模 为 524,136,365.45 份。 上 述募 集资 金已
由毕马 威华 振会 计师 事务 所验证,并 出具 了KPMG-B(2010)CR No.0045 号 验资 报告。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《信 诚深 度价 值股 票 型证券 投资 基金(LOF)
基金合 同 》 和 《信 诚深 度 价值股 票型 证券 投资 基金(LOF) 招 募说 明书 》 的有 关 规定, 本基 金的 投资
范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法 发 行上市 的股 票( 包括 创业 板 股票) 、 债券 、 货 币
市场工 具、 权证 、资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种( 如 股 指 期 货 等), 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序 后, 可以 将其 纳入 投 资范围 。 基 金的 投资 组合 比 例为: 股票 资产 占基 金资 产 的比例 不低 于 60%,
其中投 资于 本基 金定 义的 价值型 股票 的资 产占 股票 资产的 比例 不低 于 80%; 债 券、资 产支 持证 券 等
固定收 益类 证券 品种 占基 金资产 的比 例不 高于 40%; 现金或 到期 日在 一年 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的5%; 权证 不超 过基金 资产 净值 的 3% 。 当 法律法 规的 相关 规定 变更 时,基 金管 理人 在履 行
适当程 序后 可对 上述 资产 配置比 例进 行适 当调 整。 本 基金的 业绩 比较 基准 为 8 0 %×上证 180 指 数收
益率 +2 0%× 中信 标普 全债 指数收 益率 。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 、 《信 诚深 度价 值股 票型 证 券投资 基金(LOF) 基 金合 同 》 和 中国 证监 会允 许
的基金 行业 实务 操作 的规 定编制 会计 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日 颁布 的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值 变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合如会 计报 表附 注 6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.6 税项 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
14
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放 式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政策 的通知 》及其 他 相关税务 法规和 实务操 作, 本基金适 用的主 要税项 列 示如下: (1) 以发行 基金
方式募集 资金, 不属于 营业 税 征收范 围,不 征收营 业税 。 (2) 基金买 卖股票 、债 券的投资 收益暂 免征 收
营业税和 企业所 得税。 (3) 基金作 为流通 股股东 在 股权分置 改革过 程中收 到 由非流通 股股东 支付的 股
份、现 金对 价, 暂免 征收 印 花税、 企业 所得 税和 个人 所得税 。(4) 自 2005 年 1 月 24 日起, 基金 买卖 A
股、B 股股 权所 书立 的股 权转让 书据 按照 0.1% 的税 率征收 证券(股票)交 易印 花税。 自 2007 年 5 月 30
日起, 该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月24 日起, 根 据上海 证券 交易 所与 深圳 证券交 易所 的相 关规 定,
调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率, 由 0.3%降至 0.1% 。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据上 海证 券交 易所 与深
圳证券 交易 所的 相关 规定, 证券交 易印 花税 改为 单边 征收, 即仅 对卖 出A 股、 B 股 股权 按0.1% 的 税率 征收 。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根据财 税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有
关问题 的通 知》,个 人从 公 开 发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计 入应纳 税所 得额;持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入
应纳税 所得 额; 持股 期限 超 过 1 年的, 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的税 率计 征
个人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 7,663,885.22
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 7,663,885.22
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 99,195,689.73 104,992,643.85 5,796,954.12
贵金属投资- 金交所黄
金合约
-
- -
债券
交 易 所 市
场
- - -
银 行 间 市
场
- - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
15
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,195,689.73 104,992,643.85 5,796,954.12
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,992.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 321.33
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 300.10
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 46.89
合计 2,661.15
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.10
合计 30,247.10
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 其他 应收 款、 待摊 费用等 其他 资产 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 491,454.92
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 491,454.92
6.4.7.8 其他负债 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
16
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 38,262.66
预提审 计费 34,712.18
预提信 息披 露费 489,258.34
其他 25,519.53
合计 587,752.71
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 81,254,661.82 81,254,661.82
本期申 购 114,443,183.23 114,443,183.23
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -91,649,845.63 -91,649,845.63
本期末 104,047,999.42 104,047,999.42
注： 此处 申购 含转 换入 份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 18,359,478.98 -6,275,691.54 12,083,787.44
本期利 润 -789,363.77 -8,980,806.61 -9,770,170.38
本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 变
动数
7,830,059.08 -1,003,096.42 6,826,962.66
其 中 ： 基 金 申
购款
32,591,173.91 -18,000,262.25 14,590,911.66
基金赎
回款
-24,761,114.83 16,997,165.83 -7,763,949.00
本 期 已 分 配 利
润
- - -
本期末 25,400,174.29 -16,259,594.57 9,140,579.72
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 46,807.61
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
17
结算备 付金 利息 收入 7,471.42
其他 977.62
合计 55,256.65
注： 其他 指申 购款 利息 收 入、结 算保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
528,993,339.71
减： 卖 出股 票成 本总 额 527,952,577.19
买卖股 票差 价收 入 1,040,762.52
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 867,735.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 867,735.33
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,980,806.61
—— 股 票投 资 -8,980,806.61
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
18
3.其他 -
合计 -8,980,806.61
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 109,803.14
合计 109,803.14
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,625,533.55
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,625,533.55
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 89,258.34
银行费 用 4,095.62
债券账 户维 护费 9,000.00
基金上 市费 29,752.90
其他 400.00
合计 167,219.04
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本 报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
19
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 918,597.11 1,286,101.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 391,206.61 476,655.00
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期 2014 年 1 月 1 日至2014
年6 月 30 日
上年度 可 比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 153,099.49 214,350.25
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未投 资过 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 7,663,885.22 46,807.61 16,299,656.22 54,003.97
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2014 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民币 792,666.80 元。(2013 年 6 月 30 日余
额为348,109.93 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
20
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情 况
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
6.4.12 期末（2014 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 流通 受 限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行中国 建设 银 行,因 而与 该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理
流程, 通过 对投 资品 种和 证 券发行 人进 行信 用等 级评 估来控 制信 用风 险, 本基 金 均投资 于具 有良 好信 用
等级的 证券,且 通过 分散 化 投资以 分散 信用 风险 。本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过基 金资
产净值 的10%, 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持有 一 家 公司 发行的 证券, 不 得超 过该
证券 的10% 。
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违
约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均 对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相
应的信 用风 险。
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有债券 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来自于 投资 品种 所处 的交 易市场 不活 跃而 带来 的变 现困难 或因 投资 集中 而无 法在市 场出 现剧 烈波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
21
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
针对投资 品种变 现的流 动 性 风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对缺乏 流动 性的 证券 投资 比率事 先 确 定最 高上 限, 控 制基金 的流 动性 结构;加 强 对投资 组合 变现 周期 和
冲击成 本的 定量 分析,定 期 揭示基 金的 流动 性风 险; 通 过分散 投资 降低 基金 财产 的非系 统性 风险,保 持基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求,其 上限 一 般不超 过基 金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险,本 基金 的基 金管 理 人根据 申购 赎回 变动 情况, 制定现 金头 寸预 测
表,及 时采 取措 施满 足流 动 性需要;分 析基 金持 有人 结 构,加 强与 主要 持有 机构 的 沟通, 及时 揭示 可能 的
赎回需 求; 按照 有关 法律 法 规规定 应对 固定 赎回,并 进 行适当 报告 和批 露; 在基 金 合同中 设计 了巨 额赎 回
条款, 约定 在非 常情 况下 赎 回申请 的处 理方 式, 控制 因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险,有 效保 障基
金持有 人利 益。
本基金 所持 有的 全部 金融 负债无 固定 到期 日或 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息,可 赎回 基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 金融 负债 不计 息, 因 此本基 金的 收入 及经 营活 动的现 金流 量在 很大
程度上 独立 于市 场利 率变 化。 本基 金的 生息 资产 主 要为银 行存 款、 结 算备 付 金等。 本 基金 的基 金管 理 人
每日对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控,并 通 过对所 持投 资品 种修 正久 期等参 数的 监控 进行 利率
风险管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,663,885.22 - - - - - 7,663,885.22
结算备付金 792,666.80 - - - - - 792,666.80
存出保证金 115,893.49 - - - - - 115,893.49
交易性金融资产 - - - - - 104,992,643.85 104,992,643.85
应收证券清算款 - - - - - 10,989,941.18 10,989,941.18
应收利息 - - - - - 2,661.15 2,661.15
应收申购款 - - - - - 6,912.01 6,912.01
其他资产 - - - - - 30,247.10 30,247.10
资产总计 8,572,445.51 - - - - 116,022,405.29 124,594,850.80
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 10,156,668.08 10,156,668.08
应付管理人报酬 - - - - - 146,053.68 146,053.68
应付托管费 - - - - - 24,342.27 24,342.27
应付交易费用 - - - - - 491,454.92 491,454.92 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
22
其他负债 - - - - - 587,752.71 587,752.71
负债总计 - - - - - 11,406,271.66 11,406,271.66
利率敏感度缺口 8,572,445.51 - - - - 104,616,133.63 113,188,579.14
上年度 末
2013 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,497,825.15 - - - - - 8,497,825.15
结算备付金 395,645.50 - - - - - 395,645.50
存出保证金 72,848.66 - - - - - 72,848.66
交易性金融资产 - - - - - 82,753,226.93 82,753,226.93
应收证券清算款 - - - - - 3,761,876.52 3,761,876.52
应收利息 - - - - - 2,312.40 2,312.40
应收申购款 - - - - - 25,761.28 25,761.28
其他资产 - - - - - - -
资产总计 8,966,319.31 - - - - 86,543,177.13 95,509,496.44
负债
应付证券清算款 - - - - - 922,168.11 922,168.11
应付赎回款 - - - - - 368,477.63 368,477.63
应付管理人报酬 - - - - - 118,478.39 118,478.39
应付托管费 - - - - - 19,746.38 19,746.38
应付交易费用 - - - - - 246,448.93 246,448.93
其他负债 - - - - - 495,727.74 495,727.74
负债总计 - - - - - 2,171,047.18 2,171,047.18
利率敏感度缺口 8,966,319.31 - - - - 84,372,129.95 93,338,449.26
注 ： 上 表统 计 了 本基 金 面临 的 利 率风 险 敞 口,表 中 所示 为 本 基金 资 产 及交 易 形成 负 债 的公 允 价 值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
由于本 基金 于报 告期 末及 上年度 末, 未持 有债 券等 受 利率波 动明 显的 金融 资产, 因此可 认
为市场 利率 的变 动对 本基 金资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
于本报 告期 末, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下:
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期 末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 公允价 值 占基金 资信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
23
净值比 例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
104,992,643.85 92.76 82,753,226.93 88.66
交易性 金融 资产-基
金投资
- - - -
交易性 金融 资产-债
券投 资
- - - -
交易性 金融 资产-贵
金属投资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 104,992,643.85 92.76 82,753,226.93 88.66
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
1 、除 业绩 比较 基准 中的 股 票指数 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
2 、本 基金 持有 的股 票的 涨 跌幅与 业绩 比较 基准 中的 股票指 数的 涨跌 幅一 致
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末(2014 年6 月30 日) 上年度 末(2013 年 12 月 31 日)
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
5,249,632.19 4,137,661.35
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-5,249,632.19 -4,137,661.35
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 104,992,643.85 84.27
其中： 股票 104,992,643.85 84.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
24
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,456,552.02 6.79
7 其他各项 资产 11,145,654.93 8.95
8 合计 124,594,850.80 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 86,290,552.40 76.24
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,509,600.00 3.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 12,005,611.45 10.61
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,186,880.00 2.82
S 综合 - -
合计 104,992,643.85 92.76
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000625 长安汽 车 770,000 9,478,700.00 8.37
2 600594 益佰制 药 229,972 9,458,748.36 8.36
3 002236 大华股 份 240,000 6,468,000.00 5.71
4 002364 中恒电 气 350,000 6,233,500.00 5.51
5 000024 招商地 产 500,000 5,210,000.00 4.60
6 300026 红日药 业 167,000 4,893,100.00 4.32 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
25
7 002415 海康威 视 280,000 4,743,200.00 4.19
8 600563 法拉电 子 110,000 3,657,500.00 3.23
9 600079 人福医 药 120,000 3,582,000.00 3.16
10 000581 威孚高 科 130,000 3,506,100.00 3.10
11 000550 江铃汽 车 120,000 3,477,600.00 3.07
12 002022 科华生 物 142,465 3,283,818.25 2.90
13 600048 保利地 产 630,000 3,124,800.00 2.76
14 600651 飞乐音 响 379,968 2,811,763.20 2.48
15 600383 金地集 团 290,305 2,580,811.45 2.28
16 600776 东方通 信 180,000 2,403,000.00 2.12
17 002005 德豪润 达 287,000 2,402,190.00 2.12
18 600196 复星医 药 115,000 2,321,850.00 2.05
19 000516 开元投 资 340,000 2,284,800.00 2.02
20 600699 均胜电 子 90,000 2,261,700.00 2.00
21 002484 江海股 份 120,000 2,227,200.00 1.97
22 002223 鱼跃医 疗 83,930 2,035,302.50 1.80
23 600373 中文传 媒 140,000 1,960,000.00 1.73
24 002241 歌尔声 学 69,847 1,862,121.02 1.65
25 000739 普洛药 业 272,990 1,738,946.30 1.54
26 002008 大族激 光 100,000 1,734,000.00 1.53
27 000513 丽珠集 团 34,999 1,653,002.77 1.46
28 002030 达安基 因 82,000 1,594,900.00 1.41
29 002594 比亚迪 27,000 1,282,230.00 1.13
30 300133 华策影 视 38,400 1,226,880.00 1.08
31 002091 江苏国 泰 80,000 1,224,800.00 1.08
32 002475 立讯精 密 36,000 1,180,080.00 1.04
33 000402 金 融 街 200,000 1,090,000.00 0.96
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002236 大华股 份 29,157,881.36 31.24
2 002415 海康威 视 22,869,206.01 24.50
3 600048 保利地 产 17,837,017.50 19.11
4 000625 长安汽 车 16,017,759.69 17.16
5 000024 招商地 产 14,256,213.68 15.27
6 002241 歌尔声 学 14,234,212.16 15.25
7 600196 复星医 药 13,628,221.89 14.60
8 000516 开元投 资 13,365,012.50 14.32
9 000581 威孚高 科 12,377,172.81 13.26 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
26
10 600594 益佰制 药 12,313,001.33 13.19
11 002390 信邦制 药 11,663,922.66 12.50
12 000002 万
科Ａ 11,480,320.86 12.30
13 300070 碧水源 11,421,450.83 12.24
14 300026 红日药 业 11,268,659.39 12.07
15 600887 伊利股 份 11,134,487.89 11.93
16 300058 蓝色光 标 10,935,285.92 11.72
17 600535 天士力 9,841,799.78 10.54
18 002364 中恒电 气 8,792,686.90 9.42
19 000671 阳 光 城 8,751,325.81 9.38
20 300124 汇川技 术 8,661,062.98 9.28
21 002146 荣盛发 展 8,376,807.23 8.97
22 300024 机器人 8,147,646.50 8.73
23 600109 国金证 券 7,777,687.29 8.33
24 000919 金陵药 业 7,672,774.52 8.22
25 600376 首开股 份 6,743,542.45 7.22
26 600872 中炬高 新 6,641,739.79 7.12
27 601633 长城汽 车 6,586,691.40 7.06
28 600557 康缘药 业 6,034,706.99 6.47
29 600587 新华医 疗 5,917,541.96 6.34
30 600015 华夏银 行 5,552,025.84 5.95
31 300307 慈星股 份 5,372,055.21 5.76
32 000550 江铃汽 车 5,349,570.29 5.73
33 600597 光明乳 业 5,240,914.94 5.61
34 600690 青岛海 尔 5,229,169.64 5.60
35 600563 法拉电 子 4,908,097.32 5.26
36 601318 中国平 安 4,871,205.73 5.22
37 002022 科华生 物 4,800,759.22 5.14
38 002400 省广股 份 4,775,839.55 5.12
39 600763 通策医 疗 4,764,799.84 5.10
40 000961 中南建 设 4,538,541.51 4.86
41 002008 大族激 光 4,492,685.00 4.81
42 300205 天喻信 息 4,385,117.53 4.70
43 600422 昆明制 药 4,303,988.06 4.61
44 000858 五 粮 液 4,232,171.86 4.53
45 300273 和佳股 份 4,011,911.10 4.30
46 600323 瀚蓝环 境 3,950,560.37 4.23
47 000826 桑德环 境 3,887,831.96 4.17
48 600079 人福医 药 3,828,072.08 4.10
49 000651 格力电 器 3,774,866.00 4.04
50 002223 鱼跃医 疗 3,734,212.70 4.00 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
27
51 002353 杰瑞股 份 3,612,359.04 3.87
52 300133 华策影 视 3,593,816.27 3.85
53 000712 锦龙股 份 3,489,353.40 3.74
54 600703 三安光 电 3,324,572.58 3.56
55 600261 阳光照 明 3,201,459.83 3.43
56 002488 金固股 份 3,180,931.50 3.41
57 600089 特变电 工 3,115,181.57 3.34
58 300349 金卡股 份 3,011,020.72 3.23
59 000069 华侨城 Ａ 2,922,407.20 3.13
60 002410 广联达 2,879,470.20 3.08
61 600063 皖维高 新 2,861,166.00 3.07
62 600651 飞乐音 响 2,711,492.65 2.91
63 300171 东富龙 2,528,350.72 2.71
64 600066 宇通客 车 2,495,058.78 2.67
65 600776 东方通 信 2,470,456.26 2.65
66 002385 大北农 2,424,853.84 2.60
67 600104 上汽集 团 2,409,130.49 2.58
68 002214 大立科 技 2,377,929.50 2.55
69 002005 德豪润 达 2,340,874.80 2.51
70 000400 许继电 气 2,331,124.13 2.50
71 600699 均胜电 子 2,282,017.00 2.44
72 600383 金地集 团 2,278,354.10 2.44
73 002484 江海股 份 2,074,823.80 2.22
74 603288 海天味 业 2,045,228.72 2.19
75 002450 康得新 1,980,440.00 2.12
76 601311 骆驼股 份 1,980,327.15 2.12
77 600373 中文传 媒 1,958,619.40 2.10
78 600588 用友软 件 1,920,641.88 2.06
79 600566 洪城股 份 1,907,940.44 2.04
注：买 入金 额按 成交 金 额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002236 大华股 份 26,432,488.35 28.32
2 002415 海康威 视 21,798,121.76 23.35
3 300058 蓝色光 标 15,987,178.74 17.13
4 300070 碧水源 15,844,733.01 16.98
5 000516 开元投 资 15,079,434.76 16.16
6 000625 长安汽 车 15,063,031.74 16.14
7 600048 保利地 产 14,834,811.48 15.89
8 002241 歌尔声 学 14,647,336.69 15.69 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
28
9 300124 汇川技 术 14,122,380.73 15.13
10 600887 伊利股 份 14,116,347.09 15.12
11 600535 天士力 13,229,608.25 14.17
12 000002 万
科Ａ 11,577,065.36 12.40
13 600872 中炬高 新 11,275,667.81 12.08
14 002390 信邦制 药 11,162,893.58 11.96
15 300026 红日药 业 10,498,006.86 11.25
16 600196 复星医 药 10,269,697.52 11.00
17 000581 威孚高 科 9,770,847.00 10.47
18 000024 招商地 产 9,545,491.08 10.23
19 300024 机器人 8,979,652.67 9.62
20 000671 阳 光 城 8,688,879.89 9.31
21 002146 荣盛发 展 8,519,678.81 9.13
22 000919 金陵药 业 7,752,767.87 8.31
23 600109 国金证 券 7,456,001.69 7.99
24 000826 桑德环 境 7,072,116.09 7.58
25 600587 新华医 疗 6,911,340.90 7.40
26 600376 首开股 份 6,534,677.95 7.00
27 601633 长城汽车 6,502,618.35 6.97
28 002400 省广股 份 6,492,171.38 6.96
29 300273 和佳股 份 6,275,245.25 6.72
30 600422 昆明制 药 6,103,881.69 6.54
31 600557 康缘药 业 5,570,280.70 5.97
32 600015 华夏银 行 5,467,210.24 5.86
33 600690 青岛海 尔 5,092,788.53 5.46
34 300307 慈星股 份 5,016,049.83 5.37
35 600597 光明乳 业 4,958,763.92 5.31
36 601318 中国平 安 4,866,342.00 5.21
37 600594 益佰制 药 4,674,988.50 5.01
38 000961 中南建 设 4,620,604.94 4.95
39 300133 华策影 视 4,075,543.81 4.37
40 600763 通策医 疗 4,000,748.76 4.29
41 000858 五 粮 液 3,934,800.29 4.22
42 600323 瀚蓝环 境 3,882,544.18 4.16
43 300205 天喻信 息 3,783,673.51 4.05
44 000651 格力电 器 3,660,097.01 3.92
45 002353 杰瑞股 份 3,528,457.64 3.78
46 000661 长春高 新 3,474,698.13 3.72
47 300171 东富龙 3,380,354.36 3.62
48 600703 三安光 电 3,372,768.25 3.61
49 000712 锦龙股 份 3,181,289.37 3.41 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
29
50 300349 金卡股 份 3,148,994.10 3.37
51 600261 阳光照 明 3,012,990.54 3.23
52 600063 皖维高 新 2,982,582.80 3.20
53 002488 金固股 份 2,917,587.00 3.13
54 000069 华侨城 Ａ 2,907,174.59 3.11
55 600089 特变电 工 2,886,332.41 3.09
56 002008 大族激 光 2,863,995.80 3.07
57 002364 中恒电 气 2,811,016.00 3.01
58 600066 宇通客 车 2,509,208.07 2.69
59 002410 广联达 2,426,011.85 2.60
60 600104 上汽集 团 2,409,644.14 2.58
61 002214 大立科 技 2,350,091.82 2.52
62 002385 大北农 2,308,349.60 2.47
63 600000 浦发银 行 2,167,937.57 2.32
64 000400 许继电 气 2,114,672.69 2.27
65 002367 康力电 梯 2,094,256.33 2.24
66 002184 海得控 制 2,064,107.37 2.21
67 603288 海天味 业 2,038,860.38 2.18
68 000550 江铃汽 车 2,002,708.02 2.15
69 601166 兴业银 行 1,993,213.56 2.14
70 600566 洪城股 份 1,902,051.00 2.04
71 601311 骆驼股 份 1,881,419.00 2.02
72 600563 法拉电 子 1,873,754.12 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 559,172,800.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 528,993,339.71
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
30
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 115,893.49
2 应收证 券清 算款 10,989,941.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,661.15
5 应收申 购款 6,912.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.10
8 其他 -
9 合计 11,145,654.93
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末持 有的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限的 情况 。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,975 34,974.12 4,725,697.38 4.54% 99,322,302.04 95.46%
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
31
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 赵岚萍 200,006.00 11.14%
2 杨锡庚 200,000.00 11.14%
3 邓劲 184,306.00 10.26%
4 杨锐赏 155,741.00 8.67%
5 姜岁宁 98,008.00 5.46%
6 毛学华 61,001.00 3.40%
7 刘小芬 60,812.00 3.39%
8 顾忠兴 50,011.00 2.79%
9 祁小洁 49,103.00 2.73%
10 宋正林 45,700.00 2.55%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
291,474.22 0.28%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年7 月 30 日) 基金 份额 总额 524,136,365.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,254,661.82
本报告 期基 金总 申购 份额 114,443,183.23
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 91,649,845.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 104,047,999.42
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
32
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动:
经信诚 基金管 理有限 公司 第二届 董事会 第四十 一次 会议审 议通过, 解聘 黄小坚 先生信 诚基金 副总 经
理职务。 本基 金管 理人 已 于 2014 年3 月18 日 在 《 中国证 券报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《证 券时 报 》 及 公司 网
站上刊登 了《信 诚基 金管 理有限公 司关于 公司 副总 经理离任 的公告 》 。上 述变 更事项已 按规定 向中 国证
券投资 基金 业协 会及 中国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 报备 。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动:
本基金 托管 人2014 年2 月7 日发布 任免 通知,解 聘尹 东中国 建设 银行 投资 托管 业务部 总经 理助理职
务。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 毕马 威华 振会 计师事 务所。 该会 计师 事务 所自本 基金 基金 合 同
生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的比
例
宏源证 券 2 156,831,383.02 14.41% 142,778.18 14.68% -
川财证 券 2 142,712,157.15 13.11% 126,285.70 12.98% -
兴业证 券 1 140,329,460.49 12.90% 124,177.38 12.77% -
西南证 券 1 134,604,903.09 12.37% 119,112.14 12.24% -
中信浙 江 1 132,458,940.45 12.17% 117,212.93 12.05% -
大通证 券 1 80,887,388.75 7.43% 73,640.14 7.57% -
银河证 券 2 68,815,235.16 6.32% 62,649.24 6.44% -
长城证 券 1 58,076,522.10 5.34% 51,391.86 5.28% -
中银国 际 1 49,212,664.59 4.52% 43,547.99 4.48% -
中金公 司 1 44,845,990.35 4.12% 40,827.54 4.20% -
中投证 券 2 43,889,007.90 4.03% 38,837.41 3.99% -
广发证 券 1 35,502,487.38 3.26% 32,321.48 3.32% -
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
33
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - 本期退 租
华泰证 券 2 - - - -
本期增加
一个席 位
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - -
本期退租
一个席 位
招商证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - 本期退 租
中信建 投 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中信山 东 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
回购交 易
成交金 额
占当期 回购 成交 总
额的比 例
宏源证 券 5,000,000.00 100.00%
川财证 券 - -
兴业证 券 - -
西南证 券 - -
中信浙 江 - -
大通证 券 - -
银河证 券 - -
长城证 券 - -
中银国 际 - -
中金公 司 - -
中投证 券 - -
广发证 券 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
34
安信证 券 - -
渤海证 券 - -
长江证 券 - -
东方证 券 - -
东兴证 券 - -
高华证 券 - -
国金证 券 - -
国联证 券 - -
国泰君 安 - -
国信证 券 - -
海通证 券 - -
红塔证 券 - -
华创证 券 - -
华融证 券 - -
华泰证 券 - -
民生证 券 - -
平安证 券 - -
齐鲁证 券 - -
瑞银证 券 - -
山西证 券 - -
申银万 国 - -
信达证 券 - -
招商证 券 - -
浙商证 券 - -
中航证 券 - -
中信建 投 - -
中信金 通 - -
中信山 东 - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 证 券 投 资 基
金2013 年12 月31 日基 金 资产净 值和 基
金份额 净值 公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com)
2014-01-02
2
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2013 年第 四季 度报 告
同上 2014-01-21
3
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分 基 金 所 持 有 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示
性公告
同上 2014-02-26
4
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 光 大 证 券 手 机 客 户 端 基 金 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
同上 2014-03-14
5 信 诚 深 度 价 值 股 票 型 基 金(LOF) 招 募 说 同上 2014-03-14 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
35
明书更 新(2014 年第1 次)
6
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 基 金(LOF) 招 募 说
明书摘 要更 新(2014 年第1 次)
同上 2014-03-14
7
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2013 年年 度报 告
同上 2014-03-28
8
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2013 年 年度 报告 摘要
同上 2014-03-28
9
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分 基 金 所 持 有 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示
性公告
同上 2014-03-29
10
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分 基 金 所 持 有 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示
性公告
同上 2014-04-11
11
信 诚 深 度 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2014 年第 一季 度报 告
同上 2014-04-19
12
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 天 天 基 金 为 代 销 机 构 并 开 通 申
赎 、 定 投 业 务 及 相 关 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2014-04-21
13
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 天 天 基 金 相 关 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2014-05-06
14
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 华 夏 银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
同上 2014-06-27
§11 备查文件目录
11.1 备查文件名称
1、信 诚深 度价 值股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） 相关 批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚深 度价 值股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） 基金 合 同
4、信 诚深 度价 值股 票型 证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
11.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2014 年半年度报告
36
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年8 月27 日
