银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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银河沪深300 成 长 增强 指 数 分 级证 券 投 资
基金2014 年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月27 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）根据本基金合同规定，于 2014
年8 月25 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实 、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基 金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方 式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河沪 深300 成 长增 强指 数分级 证券 投资 基金
基金简 称 银河沪 深300 成 长分 级
场内简 称 银河增 强
基金主 代码 161507
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3 月29 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 55,502,630.19 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2013-06-06
下属分 级基 金的 基金 简称 银河沪 深300 成 长分
级
银河沪深 300 成 长 分
级 A
银河沪 深 300 成长
分级 B
下属分 级基 金的 交易 代码 161507 150121 150122
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
44,555,874.19 份 5,473,378.00 份 5,473,378.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 力求 对沪 深 300 成 长指数 进行 有效
跟踪，在严 格控制 跟踪偏 离度和跟踪 误差的 前提下 进行相对增 强的
组合管理。 力争控 制本基 金的净值增 长率与 业绩比 较基准之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5% ，年 跟踪 误差 不 超过 7.75% 。
投资策 略 本基金 以 “ 指数 化投 资为 主、 主 动性 投资 为辅” ， 在 有效复 制目 标指
数的基础上 ，在一 定程度 内调整个股 在投资 组合中 的权重，力 求投
资收益能够 跟踪并 适度超 越目标指数 。本基 金将利 用数量化模 型，
对跟踪误差 及其相 关指标 进行动态管 理，根 据结果 对基金投资 组合
进行相应调 整；并 将定期 或不定期对 数量化 模型进 行优化改善 ，力
求减少 跟踪 误差 ，改 进指 数跟踪 效果 。
业绩比 较基 准 沪深300 成 长指 数收 益率*95% + 活期 存款 利率 （税 后）*5% 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ， 预期 风险 大于 货币 型基 金、 债 券型 基金 、
混合型 基金 。从 本基 金所 分离的 两类 基金 份额 看， 银河沪 深 300 成
长优先 份额 具有 低风 险、 收益相 对稳 定的 特征 ；银 河沪 深 300 成长
进取份 额具 有高 风险 、高 预期收 益的 特征 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 吴荣
联系电 话 021-38568881 021-62677777-213117
电子邮 箱 chenyong@galaxyasset.com 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-820-0860 95561
传真 021-38568880 021-62535823
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
福建省 福州 市湖 东 路 154 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
上海市 静安 区江 宁 路 168 号兴
业大 厦 20 楼
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 许国平 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、上 海市 静安 区江 宁路168 号 兴业 大厦 20 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,422,641.50
本期利 润 -6,340,173.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1045
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -5,952,002.17 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1072
期末基 金资 产净 值 48,173,192.88
期末基 金份 额净 值 0.868
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.98%
注：1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.28% 0.93% 0.35% 0.76% 0.93% 0.17%
过去三 个月 0.35% 0.98% 0.51% 0.83% -0.16% 0.15%
过去六 个月 -10.45% 1.11% -5.63% 1.02% -4.82% 0.09%
过去一 年 -9.26% 1.09% -4.79% 1.14% -4.47% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-10.98% 1.01% -14.51% 1.20% 3.53% -0.19%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 成长 指数 收益 率*95% + 活期 存款 利率 （ 税后）*5% 。 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：2013 年03 月 29 日 本 基金成 立， 根据 《银 河沪 深 300 成长 增强 指数 分级 证券投 资基 金基 金合
同》规定，本 基金应自 基 金合同生效日 起六个月 内 使基金的投资 组合比例 符 合基金合同 的有关规
定。截 止本 报告 期末 ，本 基金各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （控 股股 东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司 、 首都机 场集 团公 司 、 上 海 市城市 建设 投资 开发
总公司 、湖 南电 广传 媒股 份有限 公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与18 只开 放 式证券 投资 基银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
类型： 契约 型封 闭式
成立日 ：2002 年8 月 15 日
投资目标：为 平衡型基 金 ，力求有机融 合稳健型 和 进取型两种投 资风格， 在 控制风险的前 提
下追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
2 、银 河银 联系 列 证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金合 同生 效日 ：2003 年8 月4 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
投资目标：以 稳健的投 资 风格，构造资 本增值与 收 益水平适度匹 配的投资 组 合，在控制风 险
的前提 下， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
投资目标：以 债券投资 为 主，兼顾股票 投资，在 充 分控制风险和 保持较高 流 动性的前提下 ，
实现基 金资 产的 安全 及长 期稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年3 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流 动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年3 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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基金合 同生 效日 ：2008 年5 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7、银 河行 业优 选股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年4 月 24 日
基金投 资目 标： 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ， 通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年7 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河 保 本混 合型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年5 月 31 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，通 过保本资 产 与风险资产的 动态配置 和 组合管理，谋 求基金资 产 在保本周期 内的稳定银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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增值。
12 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年7 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利分 级债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型
基金合 同生 效日 ：2012 年4 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年9 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河增 利债 券型 发 起式 证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年7 月 17 日
投资目标：本 基金主要 投 资于债券等固 定收益类 金 融工具，辅助 投资于精 选 的具有投资价 值
的股票 ，通 过灵 活的 资产 配置与 严谨 的风 险管 理， 力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期, ， 每个运 作周 期共 包含 为 4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期.) 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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基金合 同生 效日 ：2013 年8 月9 日
投资目 标： 本基 金主 要投 资于债 券等 固定 收益 类金 融工具 ， 通 过严 谨的 风险 管理与 主动 管理 ，
力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年2 月 11 日
投资目标：本 基金主要 投 资于股票等权 益类资产 和 债券等固定收 益类金融 工 具，通过灵活 的
资产配置与严 谨的风险 管 理，在确保超 越业绩比 较 基准 、实现基 金资产持 续 稳定增值的 前提下，
力求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年3 月 14 日
投资目 标： 本基 金为 股票 型指数 基金 ，力 求对 中证 腾安价 值 100 指 数进 行有 效跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 和跟踪误 差 的前提下追求 跟踪误差 的 最小化。力争 控制本基 金 的净值增长 率与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过4% 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
罗博
银 河 沪 深
300 成长
增 强 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
沪深 300
价 值 指 数
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 定 投
宝 中 证 滕
安价值
100 指数
2013 年 3 月
29 日
- 9
中共党
员 ， 博 士
研 究 生 学
历 ， 曾 就
职 于 华 夏
银 行 ， 中
信 万 通 证
券 有 限 公
司 ， 期 间
从 事 企 业
金 融 、 投
资 银 行 业
务 及 上 市
公 司 购 并
等 工 作 。
2006 年 2银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 13 页 共 50 页
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理
月 加 入 银
河 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任
产 品 设 计
经 理 、 衍
生 品 数 量
化 投 资 研
究 员 、 行
业 研 究 员
等 职 务 ，
2009 年12
月 起 担 任
银 河 沪 深
300 价值
指 数 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理、2014
年 3 月起
担 任 银 河
定 投 宝 中
证 滕 安 价
值 100 指
数 型 发 起
式 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理。
王培
银 河 沪 深
300 成长
增 强 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 、 银 河
创 新 成 长
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经 理 、 银
河 竞 争 优
势 成 长 股
票 型 证 券
投 资 基 金
2013 年5 月8
日
- 7
硕 士 研 究
生 学 历 ，
曾 就 职 于
国 泰 君 安
证 券 股 份
有 限 公 司
研 究 所 ，
从 事 石 化
化 工 行 业
的 研 究 分
析 工 作 。
2009 年 7
月 加 入 银
河 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 14 页 共 50 页
的 基 金 经
理 、 股 票
投 资 部 总
监助理
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 等 职
务，2011
年 6 月起
担 任 银 河
创 新 成 长
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理，
2013 年10
月 起 担 任
银 河 竞 争
优 势 成 长
股 票 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理、
2014 年 5
月 起 担 任
股 票 投 资
部 总 监 助
理。
注：1 、上 表中 罗博 任职 日 期为基 金合 同生 效之 日， 王培任 职日 期为 我公 司做 出决定 之日 ；
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在 合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 15 页 共 50 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司 制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日 的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期，不 存 在所有投资 组合参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边成 交量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情况 （ 完 全
复制的 指数 基金 除外 ） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，各 投 资组合经理均 严格按照 制 度规定，事前 确
定好申 购价 格和 数量 ，按 照价格 优先 、比 例分 配的 原则对 获配 额度 进行 分配 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
传统企业应用 互联网销 售 平台，实现商 业模式的 创 新，孕育着很 大的发展 机 会，为此，一 季
度构建 了相 关投 资标 的的 组合。
随着创业版指 数的回调 ， 市场的风险偏 好在下降 ， 适当降低了地 产和家电 的 配置，以及部 分
高估值 软件 成长 股的 配置 ，增加 了医 药、 食品 配置 。
随着市场对降 存款准备 金 率预期的升温 ，对京津 冀 板块的憧憬， 优先股的 推 出，使得金融 地
产板块 出现 了一 定的 反弹 ，适当 增加 了地 产和 家电 的配置 。
一月份 ， 市 场延 续去 年的 成长风 格， 沪 深300 成长 基金获 得了 较好 的超 额收 益，2 月份 以来 ，银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 16 页 共 50 页
随着市 场风 格的 转换 ，沪 深 300 成长 基金 的超 额收 益明显 下降。
二季度 ， 继续 坚持 了成 长 性的风 格 ， 对 成长 确定 性 强的板 块回 调后 适度 的介 入， 增加 了电 子、
环保、 传媒 、医 药行 业的 配置。 参与 了在 线教 育、 电动汽 车、 医疗 器械 的投 资机会 。
从量化投资的 角度，借 用 市场优质指数 的研究成 果 ，在此基础上 进行优化 ， 以提升投资组 合
中市场 组合 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 沪深300 成 长指数 基金 业绩 比较 基准 收益率 为-5.63% ， 沪 深300 成长 指数 基金
净值收 益率 为-10.45% ， 比 业绩比 较基 准落 后 4.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济有企稳迹 象再次得 到 确认，通胀依 然有下行 动 能，货币的投 放比预期 的 松一点，但经 济
依然处 于下 行寻 找平 衡的 过程中 。 定 向将 准增 强了 市场的 信心 和风 险偏 好，2000 点 具有 政策 底的
特点，但肯定 不是经济 底 。股市应当重 回增长的 逻 辑。成长性板 块在释放 了 估值压力后 ，将迎来
新的上 涨机 会， 积极 的布 局成长 确定 性强 的公 司。
风险因 素
1 ）QE 的持 续退 出
2 ）房 地产 资产 价格 泡沫
行业配 置策 略
整体来看，A 股还要依 靠 国内。海外对 出口需求 拉 动难有超预期 的因素， 更 多的是事件性 的
冲击。 所以 消费 可以 作为 基本配 置 长 期持 有。 拟重 点关注 行业 ：电 子、 环 保 、传媒 、医 药。
1 ） 在经 济下 行的 趋势 中， 投资难 有大 增长 ， 外 需疲 弱， 只 有消 费尚 可稳 定增 长。 从 防御 的角
度，要 选择 To C 的 公司 ， 回避 To B 的公 司， 所以 我 们选择 生物 医药 、汽 车、 家电、 食品 饮料 、
电子。
2 ）银 行业 面临 利率 市场 化 和治理 同业 业务 的考 验， 短期存 在风 险， 维持 低配 。
3 ） 经济 转型 ， 本质 上是 发 展高端 服务 业 。 走 美国 的 发展路 线 。 拉 美国 家的 转 型是转 到了 低端
服务业，转型 是失败的 。 所以要转型成 功，必须 依 托制造业的发 展，寻找 制 造业中的服 务业这样
的标的 。
4 ） 继续 关注 传媒 、 环 保行 业的投 资 机 会， 国企 改革 以及军 工、 农业 行业 的投 资机会 。 以 及电
动汽车 、风 电运 营行 业的 投资机 会。 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 17 页 共 50 页
5 ） 关 注移 动互 联网 对传 统 行业的 颠覆 ， 以及 专注 移 动互联 网应 用提 供商 的投 资机会 。 关注 传
统企业构建商 品交易互 联 网平台，进行 商业模式 创 新的投资机会 。平台性 公 司估值风险 在逐步释
放，择 机介 入。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 制订了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对于在交易所 上市的证 券 ，采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种，采用 证
券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。
除了投资总监 外，其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品种，基金 经
理可以 提供 估值 建议 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2013 年3 月 29 日成立 ， 根 据 《基 金合 同 》 有关 规定:“ 在 存续 期内 ， 本基 金 （包 括
银河沪 深 300 成长 份额 、 银河沪 深 300 成长 优先 份 额、银 河沪 深 300 成长 进 取份额 ）不 进行 收
益分配 。 ” 。本 基金 本报 告期未 进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 兴业 银 行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 18 页 共 50 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 银河 沪 深300 成长增 强指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,460,367.49 4,068,302.49
结算备 付金
24,411.11 119,174.76
存出保 证金
36,375.74 107,670.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 44,426,800.16 62,098,646.33
其中： 股票 投资
44,426,800.16 62,098,646.33
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
604,905.28 610,741.66
应收利 息 6.4.7.5 1,526.13 2,576.42
应收股 利
- -
应收申 购款
- 12,300.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
48,554,385.91 67,019,411.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
410.00 -
应付赎 回款
91,287.33 520,351.52
应付管 理人 报酬
39,489.22 57,728.51
应付托 管费
7,897.86 11,545.69
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 36,657.36 83,830.29
应交税 费
- -
应付利 息
- - 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 205,451.26 334,911.99
负债合 计
381,193.03 1,008,368.00
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 54,125,195.05 66,415,402.86
未分配 利润 6.4.7.10 -5,952,002.17 -404,358.91
所有者 权益 合计
48,173,192.88 66,011,043.95
负债和 所有 者权 益总 计
48,554,385.91 67,019,411.95
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 银河 沪深300 成 长分 级份 额净 值 0.868 元， 基金 银河 沪
深 300 成 长分 级A 份 额净 值 1.032 元， 基金 银河 沪 深 300 成 长分 级B 份 额净 值 0.704 元， 基金 份
额总额55,502,630.19 份 ，其中 银河 沪深 300 成 长 分级份 额 44,555,874.19 份，银 河沪 深 300 成
长分 级A 份额 5,473,378.00 份 ，银 河沪 深300 成 长 分级 B 份额 5,473,378.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银河 沪 深300 成长增 强指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 3 月 29 日(基
金合同生效日)至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-5,496,473.40 -273,712.83
1.利息 收入
32,252.60 2,246,779.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 32,252.60 709,617.42
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,537,161.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,623,847.03 1,638,398.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,951,388.72 725,484.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 327,541.69 912,914.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -3,917,531.90 -4,467,705.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 12,652.93 308,814.19
减： 二、费用
843,700.00 1,513,075.29
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 271,401.29 960,093.95
2．托 管费 6.4.10.2.2 54,280.22 192,018.76
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 215,411.14 224,774.79
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 302,607.35 136,187.79
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-6,340,173.40 -1,786,788.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-6,340,173.40 -1,786,788.12
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 银河 沪 深300 成长增 强指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分 配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
66,415,402.86 -404,358.91 66,011,043.95
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -6,340,173.40 -6,340,173.40
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-12,290,207.81 792,530.14 -11,497,677.67
其中：1.基 金申 购款 993,121.92 -80,400.97 912,720.95
2. 基金 赎回 款 -13,283,329.73 872,931.11 -12,410,398.62
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
54,125,195.05 -5,952,002.17 48,173,192.88 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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项目
上年度可比期间
2013 年3 月29 日( 基金合同生效日)至2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
414,991,791.49 - 414,991,791.49
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -1,786,788.12 -1,786,788.12
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-245,183,157.48 -1,484,008.93 -246,667,166.41
其中：1.基 金申 购款 19.55 -0.78 18.77
2. 基金 赎回 款 -245,183,177.03 -1,484,008.15 -246,667,185.18
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
169,808,634.01 -3,270,797.05 166,537,836.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尤象 都______
______ 董 伯儒______
____ 董伯 儒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河沪 深 300 成 长增 强指 数 分级 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) ， 系经 中 国证券 监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 证 监许 可[2012]1594 号 文 《 关于 核准 银河沪 深 300 成 长增
强指数分级证 券投资基 金 募集的批复》 的核准， 由 银河基金管理 有限公司 作 为管理人向 社会公开
发行募 集， 基金 合同 于2013 年3 月 29 日 正式 生效， 首次设 立募 集规 模 为 414,991,791.49 份 基金
份额。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人为银 河 基金管理有 限公司，
注册登 记机 构为 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司， 基金托 管人 为兴 业 银 行股 份有限 公司 。
本基金主 要投 资于具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行、上市 的 股票、债券、 权
证、 央行 票据、 现金、 股指 期货等， 以及 法律 法规 及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会得 相关 规定） 。 股 票投 资包 括沪 深300 成 长指 数成 份股 、 备 选成份 股、 新股 （一银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 50 页
级市场初次发 行或增发 ） 等。以后如有 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他品种 ，基金管
理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围， 并依法 进行 投资 管理 。
本基金 股票 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于90% ， 投 资 于沪深 300 成 长指 数成 份 股和备 选成份
股的资产比例 不低于股 票 资产 的 80% 。每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金
后， 基 金保 留的 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 权 证
以及其他金融 工具的投 资 比例符合法律 法规和中 国 证监会的规定 。如法律 法 规允许，本 基金可以
将股票 投资 比例 提高 到基 金资产 净值 的100% ，此 项 调整无 需召 开基 金份 额持 有人大 会。
本基金的业绩 比较基准为 ：沪深 300 价值指数 收益 率*95% + 银行活期存 款收 益率（税后 ）
*5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 度上 半 年的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知 》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 50 页
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳 税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通 过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 3,460,367.49
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,460,367.49
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 44,841,191.06 44,426,800.16 -414,390.90
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,841,191.06 44,426,800.16 -414,390.90
银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 余额 为0 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,498.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 11.00
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 16.40
合计 1,526.13
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 36,657.36
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 36,657.36
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 147.04
预提费 用 203,315.49
应付指 数使 用费 1,988.73
合计 205,451.26
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 66,415,402.86 66,415,402.86
本期申 购 250.01 250.01
本期赎 回( 以"-" 号填列) -99,081.90 -99,081.90
2014 年1 月2 日 基 金拆 分/ 份额
折算前
66,316,570.97 66,316,570.97
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 1,686,688.65 -
本期申 购 1,018,088.78 992,871.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,518,718.21 -13,184,247.83
本期末 55,502,630.19 54,125,195.05
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2、 根 据本 基金 的基 金合 同 、 招募 说明 书及 深圳 证券 交易所 和中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的规
定，本 基金 以2014 年1 月 2 日 为份 额折 算基 准日 ，对本 基金 进行 了定 期折 算 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -703,603.74 299,244.83 -404,358.91
本期利 润 -2,422,641.50 -3,917,531.90 -6,340,173.40
本期基金份额交易
产生的 变动 数
205,243.58 587,286.56 792,530.14
其中： 基金 申购 款 -23,945.97 -56,455.00 -80,400.97
基金赎 回款 229,189.55 643,741.56 872,931.11
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,921,001.66 -3,031,000.51 -5,952,002.17
银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 30,885.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 906.60
其他 460.53
合计 32,252.60
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 75,290,916.80
减：卖 出股 票成 本总 额 77,242,305.52
买卖股 票差 价收 入 -1,951,388.72
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 327,541.69
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 327,541.69
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,917,531.90
—— 股 票投 资 -3,917,531.90
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,917,531.90
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 12,652.93
合计 12,652.93 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
215,411.14
银行间 市场 交易 费用 -
合计
215,411.14
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,767.52
上市年 费 29,752.78
指数使 用费 99,037.86
银行费 用 254.00
合计 302,607.35
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 的第 一大 股东控 制、 基金 代销 机 构
银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：1 、本 基金 本报 告期 无 应支付 关联 方的 佣金 。
2、佣 金按 市场 佣金 率计 算,扣除 证券 公司 需承 担的 费 用(包 括买( 卖) 经手 费、 证 券结算 风险 基金 、
证券交 易所 买( 卖)证 管费 和深圳 买 （ 卖） 过户 费） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
271,401.29 960,093.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
53,030.69
-
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.0% 的年 费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
54,280.22 192,018.76
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人本 报告 期末未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年 6 月 30 日 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 3,460,367.49 30,885.47 49,374,726.40 694,887.68
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600637
百视
通
2014 年
5 月 29
日
重大
事项
停牌
32.03 - - 10,000 390,000.00 320,300.00 -
300025
华星
创业
2014 年
6 月 16
日
重大
事项
停牌
15.64
2014 年
7 月 23
日
14.51 14,989 193,641.38 234,427.96 -
注：本 基金 持有 股票 “百 视通（ 代码 ：600637 ）” 的发行 人 于 2014 年 6 月 18 日 刊登 《百 视通 新
媒体股 份有 限公 司重 大资 产重组 停牌 公告 》 ， 截至 本 报告报 送日 ， 该股 票尚 未 复牌 ； 本 基金 持有 股
票“ 华 星创 业（ 代码 ：300025 ） ”的 发行 人 于 2014 年 6 月 21 日 刊登 《杭 州华 星创业 通信 技术 股
份有限 公司 关于 重大 资产 重组停 牌公 告》 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定 位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相 应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本 基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 力求 对沪 深 300 成 长指数 进行 有效 跟踪 。本 基金主 要投 资 于
标的指 数成 份股 、备 选成 份股、 新股 。因 此， 利率 风险不 是本 基金 的主 要风 险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,460,367.49 - - - - - 3,460,367.49
结算备 付金 24,411.11 - - - - - 24,411.11
存出保 证金 36,375.74 - - - - - 36,375.74
交易性 金融 资产 - - - - - 44,426,800.16 44,426,800.16
应收证 券清 算款 - - - - - 604,905.28 604,905.28
应收利 息 - - - - - 1,526.13 1,526.13
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 3,521,154.34 - - - - 45,033,231.57 48,554,385.91
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 410.00 410.00
应付赎 回款 - - - - - 91,287.33 91,287.33
应付管 理人 报酬 - - - - - 39,489.22 39,489.22
应付托 管费 - - - - - 7,897.86 7,897.86
应付交 易费 用 - - - - - 36,657.36 36,657.36
其他负 债 - - - - - 205,451.26 205,451.26
负债总 计 - - - - - 381,193.03 381,193.03
利率敏 感度 缺口 3,521,154.34 - - - - 44,652,038.54 48,173,192.88
上年度 末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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2013 年12 月 31 日 -1 年
资产
银行存 款 4,068,302.49 - - - - - 4,068,302.49
结算备 付金 119,174.76 - - - - - 119,174.76
存出保 证金 107,670.27 - - - - - 107,670.27
交易性 金融 资产 - - - - - 62,098,646.33 62,098,646.33
应收证 券清 算款 - - - - - 610,741.66 610,741.66
应收利 息 - - - - - 2,576.42 2,576.42
应收申 购款 2,330.02 - - - - 9,970.00 12,300.02
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 4,297,477.54 - - - - 62,721,934.41 67,019,411.95
负债
应付赎 回款 - - - - - 520,351.52 520,351.52
应付管 理人 报酬 - - - - - 57,728.51 57,728.51
应付托 管费 - - - - - 11,545.69 11,545.69
应付交 易费 用 - - - - - 83,830.29 83,830.29
其他负 债 - - - - - 334,911.99 334,911.99
负债总 计 - - - - - 1,008,368.00 1,008,368.00
利率敏 感度 缺口 4,297,477.54 - - - - 61,713,566.41 66,011,043.95
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为指数基金， 主要投资 于 标的指数成 份股、备
选成份 股， 所面 临的 最大 市场价 格风 险由 所持 有的 金融工 具的 公允 价值 决定 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 44,426,800.16 92.22 62,098,646.33 94.07
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - - 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 44,426,800.16 92.22 62,098,646.33 94.07
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深 300 成 长指 数变 化5% ，其 他市 场变 量均 不 发生变 化。
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表 日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深300 成 长指 数上 升 5% 2,368,163.50 3,367,922.70
沪深300 成 长指 数下 降 5% -2,368,163.50 -3,367,922.70
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 44,426,800.16 91.50
其中： 股票 44,426,800.16 91.50
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,484,778.60 7.18
7 其他各 项资 产 642,807.15 1.32
8 合计 48,554,385.91 100.00
银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,539,214.35 36.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 432,000.00 0.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
9,508,470.64 19.74
J 金融业 5,854,003.48 12.15
K 房地产 业 1,189,374.67 2.47
L 租赁和 商务 服务 业 936,855.84 1.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,278,649.91 2.65
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 280,900.00 0.58
S 综合 - -
合计 37,019,468.89 76.85
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 4,572,135.85 9.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 288,261.56 0.60
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 1,010,123.68 2.10 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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服务业
J 金融业 - -
K 房地产 业 475,200.00 0.99
L 租赁和 商务 服务 业 318,480.00 0.66
M 科学研 究和 技术 服务 业 487,830.18 1.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 255,300.00 0.53
S 综合 - -
合计 7,407,331.27 15.38
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600804 鹏博士 181,900 2,626,636.00 5.45
2 600036 招商银 行 221,698 2,270,187.52 4.71
3 603000 人民网 50,200 1,967,338.00 4.08
4 002653 海思科 99,957 1,919,174.40 3.98
5 002065 东华软 件 89,850 1,807,782.00 3.75
6 600703 三安光 电 70,731 1,657,227.33 3.44
7 002456 欧菲光 74,723 1,601,313.89 3.32
8 600372 中航电 子 60,765 1,377,542.55 2.86
9 002230 科大讯 飞 45,000 1,197,000.00 2.48
10 600690 青岛海 尔 77,868 1,149,331.68 2.39
11 600016 民生银 行 173,263 1,075,963.23 2.23
12 002410 广联达 34,906 922,914.64 1.92
13 000826 桑德环 境 39,910 911,943.50 1.89
14 600104 上汽集 团 51,904 794,131.20 1.65
15 002353 杰瑞股 份 19,545 786,686.25 1.63
16 600741 华域汽 车 80,000 782,400.00 1.62
17 000538 云南白 药 13,697 714,983.40 1.48
18 600276 恒瑞医 药 21,500 712,940.00 1.48
19 600332 白云山 27,600 686,964.00 1.43 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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20 600406 国电南 瑞 50,000 666,500.00 1.38
21 600705 中航投 资 40,000 642,800.00 1.33
22 600518 康美药 业 40,000 598,000.00 1.24
23 600079 人福医 药 19,980 596,403.00 1.24
24 600887 伊利股 份 18,007 596,391.84 1.24
25 000001 平安银 行 59,305 587,712.55 1.22
26 600252 中恒集 团 50,000 586,500.00 1.22
27 601169 北京银 行 71,748 578,288.88 1.20
28 600015 华夏银 行 69,623 570,908.60 1.19
29 601888 中国国 旅 17,196 568,155.84 1.18
30 600340 华夏幸 福 22,351 562,574.67 1.17
31 000625 长安汽 车 40,000 492,400.00 1.02
32 000651 格力电 器 14,999 441,720.55 0.92
33 000963 华东医 药 8,000 432,000.00 0.90
34 600436 片仔癀 5,110 396,178.30 0.82
35 601633 长城汽 车 15,533 392,984.90 0.82
36 002146 荣盛发 展 40,000 378,800.00 0.79
37 002400 省广股 份 15,000 368,700.00 0.77
38 000069 华侨城 Ａ 78,189 366,706.41 0.76
39 600309 万华化 学 21,989 333,353.24 0.69
40 600637 百视通 10,000 320,300.00 0.66
41 000156 华数传 媒 10,000 280,900.00 0.58
42 002241 歌尔声 学 10,474 279,236.84 0.58
43 600048 保利地 产 50,000 248,000.00 0.51
44 000858 五 粮 液 10,000 179,300.00 0.37
45 002415 海康威 视 9,967 168,840.98 0.35
46 600352 浙江龙 盛 10,000 161,500.00 0.34
47 002038 双鹭药 业 3,000 133,710.00 0.28
48 601998 中信银 行 30,010 128,142.70 0.27
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002594 比亚迪 17,000 807,330.00 1.68
2 300072 三聚环 保 39,915 797,900.85 1.66
3 300085 银之杰 44,812 775,695.72 1.61
4 300003 乐普医 疗 30,000 627,000.00 1.30 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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5 300012 华测检 测 24,902 487,830.18 1.01
6 600663 陆家嘴 30,000 475,200.00 0.99
7 002690 美亚光 电 11,500 405,605.00 0.84
8 300005 探路者 25,000 386,000.00 0.80
9 300326 凯利泰 10,000 374,800.00 0.78
10 300058 蓝色光 标 12,000 318,480.00 0.66
11 002520 日发精 机 15,000 315,000.00 0.65
12 002711 欧浦钢 网 7,499 288,261.56 0.60
13 002454 松芝股 份 20,000 251,800.00 0.52
14 300025 华星创 业 14,989 234,427.96 0.49
15 002192 路翔股 份 10,000 226,600.00 0.47
16 002185 华天科 技 15,000 167,700.00 0.35
17 601098 中南传 媒 10,000 144,400.00 0.30
18 002030 达安基 因 6,000 116,700.00 0.24
19 300251 光线传 媒 5,000 110,900.00 0.23
20 002073 软控股 份 10,000 95,700.00 0.20
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002065 东华软 件 2,811,592.05 4.26
2 002653 海思科 2,782,137.60 4.21
3 603000 人民网 2,084,804.15 3.16
4 601633 长城汽 车 2,082,448.11 3.15
5 000538 云南白 药 2,068,834.96 3.13
6 600804 鹏博士 2,067,491.00 3.13
7 600332 白云山 2,001,893.30 3.03
8 600887 伊利股 份 1,603,201.58 2.43
9 000002 万
科Ａ 1,576,840.00 2.39
10 300104 乐视网 1,483,179.00 2.25
11 600048 保利地 产 1,277,550.00 1.94
12 300012 华测检 测 1,274,894.90 1.93
13 002241 歌尔声 学 1,268,069.00 1.92
14 002416 爱施德 1,216,389.67 1.84 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 41 页 共 50 页
15 002073 软控股 份 1,178,492.00 1.79
16 002230 科大讯 飞 1,127,453.21 1.71
17 600869 智慧能 源 982,860.00 1.49
18 300295 三六五 网 976,947.51 1.48
19 300072 三聚环 保 936,895.15 1.42
20 002456 欧菲光 922,514.81 1.40
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601633
长城汽 车 2,932,207.56 4.44
2 002241
歌尔声 学 2,608,708.78 3.95
3 002065
东华软 件 2,482,682.21 3.76
4 000651
格力电 器 2,449,091.00 3.71
5 600703
三安光 电 2,221,368.33 3.37
6 600016
民生银 行 2,096,350.11 3.18
7 000002
万
科Ａ 2,062,525.95 3.12
8 600887
伊利股 份 1,925,817.39 2.92
9 002073
软控股 份 1,845,251.86 2.80
10 000538
云南白 药 1,810,735.21 2.74
11 600332
白云山 1,751,047.00 2.65
12 002415
海康威 视 1,709,227.50 2.59
13 600406
国电南 瑞 1,615,920.65 2.45
14 600690
青岛海 尔 1,295,812.00 1.96
15 300104
乐视网 1,281,357.07 1.94
16 600675
中华企 业 1,233,418.70 1.87
17 300012
华测检 测 1,227,414.78 1.86
18 300070
碧水源 1,176,131.07 1.78
19 002236
大华股 份 1,038,790.76 1.57
20 000895
双汇发 展 1,035,151.10 1.57
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成 交 ）总 额 63,487,991.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 75,290,916.80 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 42 页 共 50 页
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 股指期 货的 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 股指期 货的 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 国债期 货的 投资 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 国债期 货的 投资 。
7.11.3 本 期国 债期 货 投资 评价
注：本 基金 现阶 段, 未进 行 国债期 货的 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 43 页 共 50 页
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,375.74
2 应收证 券清 算款 604,905.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,526.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 642,807.15
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本期 报告 期末 未持有 处于 转股 期的 可转 换债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：无 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 44 页 共 50 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
银河沪 深
300 成 长分
级
765 58,242.97 17,295.00 0.04% 44,538,579.19 99.96%
银河沪 深
300 成 长分
级A
149 36,734.08 110,510.00 2.02% 5,362,868.00 97.98%
银河沪 深
300 成 长分
级B
153 35,773.71 512,035.00 9.36% 4,961,343.00 90.64%
合计
1,067 52,017.46 639,840.00 1.15% 54,862,790.19 98.85%
注：上表中“ 占总份额 比 例”一项，分 级基金的 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，对合 计数比例
的分母 采用 各级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金份 额总额 ） 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
银河沪 深300 成 长分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 沈根柏 534,337.00 9.76%
2 宋来民 497,400.00 9.09%
3 汪鑫 222,600.00 4.07%
4 刘婷 150,009.00 2.74%
5 杨达文 138,300.00 2.53%
6 余健鸿 135,607.00 2.48%
7 霍文 129,016.00 2.36%
8 张润强 111,100.00 2.03%
9 丁贵怡 110,508.00 2.02%
10 厉苏阳 101,013.00 1.85%
银河沪 深300 成 长分 级 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 蔡观松 849,900.00 15.53%
2 北京第 一机 床电 器厂 有限 公司 512,035.00 9.36%
3 李国平 250,024.00 4.57%
4 刘婷 150,409.00 2.75%
5 何凤珍 130,689.00 2.39%
6 霍文 129,016.00 2.36%
7 丁贵怡 110,531.00 2.02%
8 厉苏阳 101,012.00 1.85% 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 45 页 共 50 页
9 赵一红 99,013.00 1.81%
10 麦永汉 92,006.00 1.68%
注：上 表中 “占 上市 总份 额的比 例” 一项 计算 分母 为分级 基金 上市 的份 额数 。
8.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河沪 深300 成 长分
级
- -
银河沪 深300 成 长分
级A
- -
银河沪 深300 成 长分
级B
- -
合计
- -
注：对下属分 级基金， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资 和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河沪 深300 成 长分
级
0
银河沪 深300 成 长分
级A
0
银河沪 深300 成 长分
级B
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河沪 深300 成 长分
级
0
银河沪 深300 成 长分
级A
0
银河沪 深300 成 长分
级B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 46 页 共 50 页
项目
银河沪 深300 成长
分级
银河沪 深300
成长分 级A
银河沪 深300 成
长分 级B
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 29 日 ）
基金份 额总 额
220,701,691.49 97,145,050.00 97,145,050.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,120,778.86 6,147,312.00 6,147,312.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,018,338.79
- -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 13,617,800.11 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
3,034,556.65 -673,934.00 -673,934.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 44,555,874.19 5,473,378.00 5,473,378.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三类 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2014 年1 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长离职 及总 经理
代行董 事长 职务 的公 告》 ， 徐旭女 士不 再担 任本 公司 董事长 ，尤 象都 先生 代任 本公司 董事 长。
2 、2014 年6 月10 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长任职 的公 告》 ，
许国平 先生 任本 公 司 董事 长。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
本报告 期内 基金 托管 人未 发生重 大人 事变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变
银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 47 页 共 50 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 78,245,739.51 56.38% 69,239.56 55.68% -
国海证券 1 60,527,918.54 43.62% 55,104.56 44.32% -
注：1 、选 择证 券公 司专 用 席位的 标准 ：
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范 ；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金 管 理人 要求 的 其他条 件。
2 、 选择 证券 公司 专用 席 位的程 序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 48 页 共 50 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
注： 无。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于银 河沪 深300 成长 增 强指数 分
级证券 投资 基金 之银 河沪 深300 成
长优先 份 额2014 年 度约 定 年基准
收益率 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 1 月 3 日
2 银河基 金管 理有 限公 司关 于银河
沪深300 成长 增强 指数 分 级证券 投
资基金 办理 定期 份额 折算 业务期
间银河 优先 份额 停复 牌的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 1 月 3 日
3 关于银 河沪 深300 成长 增 强指数 分
级证券 投资 基金 定期 份额 折算结
果及恢 复交 易的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 1 月 6 日
4 关于银 河优 先定 期份 额折 算后次
日前收 盘价 调 整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 1 月 6 日
5 银河沪 深300 成长 增强 指 数分级 证
券投资 基 金2013 年度 4 季报
（2014.1.21 ）
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 1 月 21 日
6 银河基 金管 理有 限公 司关 于董事
长离职 及总 经理 代行 董事 长职务
的公告
《证券 时报 》 、 公司
网站
2014 年 1 月 21 日
7 关于旗 下基 金所 持有 股票 “银之
杰 ” 因 长期 停牌 变更 估值 方法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 2 月 21 日
8 关于旗 下基 金所 持有 股票 “新华
医疗” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 3 月 3 日
9 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
开放式 基金 新增 南京 银行 股份有
限公司 为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2014 年 3 月 12 日
10 关于旗 下基 金对 长期 停牌 的股票
变更估 值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 3 月 14 日 银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
第 49 页 共 50 页
11 银河沪 深300 成长 增强 指 数分级 证
券投资 基 金2013 年 度年 报 摘要
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 3 月 28 日
12 银河沪 深300 成长 增强 指 数分级 证
券投资 基 金2014 年 度第 一 季度报
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 4 月 18 日
13 关于旗 下基 金所 持有 股票 “三六
五网” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 4 月 30 日
14 关于旗 下基 金所 持有 股票 “日发
精机” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 5 日
15 关于旗 下基 金所 持有 股票 “万达
信息” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 6 日
16 银河基 金管 理有 限公 司关 于公司
董事 、 监 事、 高级 管理 人 员及其 他
从业人 员在 子公 司兼 职及 领薪情
况的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 9 日
17 银河基 金管 理有 限公 司关 于设立
银河资 本资 产管 理有 限公 司的公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 9 日
18 银河沪 深300 成长 增强 指 数分级 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新摘
要）
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 5 月 13 日
19 银河基 金管 理有 限公 司关 于董事
长任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 6 月 10 日
20 关于旗 下基 金所 持有 股票 “卫宁
软件” 因长 期停 牌变 更估 值方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 6 月 14 日
21 银河基 金管 理有 限公 司关 于网上
交易基 金转 换补 差费 率优 惠的公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2014 年 6 月 21 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
注：无 。
银河沪深 300 成长分级 2014 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河沪 深 300 成长 增强 指数 分级证 券投 资基 金的 文件
2 、 《银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》
3 、 《银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河沪 深300 成 长增 强 指数分 级证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
查阅地 点： 上海 市世 纪大 道 1568 号 中建 大厦15 楼
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
