易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一四年八月二十七日 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ....................... 13
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 16
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 32
7.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 34
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 35
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 35
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 35
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 35
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 35 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 36
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 36
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 37
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 37
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ................................................................................................... 37
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 38
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 38
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 38
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 39
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 39
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 39
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 39
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 39
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 40
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 41
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 42
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 易方达 岁丰 添利 债券 （LOF ）
场内简 称 易基岁 丰
基金主 代码 161115
交易代 码 161115
基金运 作方 式
契约型 ， 本 基金 合同 生效 后三年 内 （ 含三 年） 封闭 运 作，
在深圳 证券 交易 所上 市交 易。 封闭 期结 束后 ， 本 基 金转
为上市 开放 式基 金（LOF）。
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 9 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 393,177,759.13 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 12 月 3 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通过主要投资债券 品种，力争为基金持有人 提供持续稳定的高 于
业绩比 较基 准的 收益 ，实 现基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金基于对以下因素的 判断，进行基金资产在非 信用类固定收益品 种
（国债 、 央行 票据 等） 、 信 用类固 定收 益品 种 （含 可 转换债 券） 、 新股 （含
增发 ） 申 购之 间的 配置 ：1 ） 基 于对 利率 走势 、 利 率 期限结 构等 因素 的分
析， 预测 固定 收益 品种 的 投资收 益和 风险 ；2 ） 基于 对宏观 经济 、 行业 前
景以及公司财务进行严谨 的分析，考察其对固定收 益市场信用利差的 影
响；3 ） 基于 可转 换债 券发 行公司 的基 本面 ， 债券 利 率水平 、 票息 率及 派
息频率、信用风险等固定 收益因素，以及期权定价 模型，对可转换债 券
进行定 价分 析并 制定 相关 投资策 略 ；4 ） 基 于对 新股 （含 增发 股） 发行 频
率、中签率、上市后的平 均涨幅等的分析，预测新 股（含增发股）申 购
的收益 率以 及风 险。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率+1.2%
风险收 益特 征
本基金为债券型基金，理 论上其长期平均风险和预 期收益率低于混合 型
基金、 股票 型基 金， 高于 货币市 场基 金。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 王永民
联系电 话 020-38797888 010-66594896
电子邮 箱 csc@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-38799488 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3
号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号
邮政编 码 510620 100818
法定代 表人 叶俊英 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,538,843.03
本期利 润 17,751,035.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0332 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 3.39%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -10,690,611.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0272
期末基 金资 产净 值 394,882,756.90
期末基 金份 额净 值 1.004
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 15.47%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.11% 0.22% 0.46% 0.01% 0.65% 0.21%
过去三 个月 2.45% 0.27% 1.36% 0.01% 1.09% 0.26%
过去六 个月 3.61% 0.23% 2.70% 0.02% 0.91% 0.21%
过去一 年 0.70% 0.21% 5.45% 0.02% -4.75% 0.19%
过去三 年 13.42% 0.21% 17.08% 0.02% -3.66% 0.19%
自基金 合同 生
效起至 今
15.47% 0.20% 20.67% 0.02% -5.20% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 11 月 9 日至 2014 年 6 月 30 日） 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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注：1.按基 金合 同和 招募说 明书 的约 定， 本基 金的建 仓期 为六 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配
置比例 符合 基金 合同 （第 十五部 分（ 二） 投资 范围 和（七 ）投 资禁 止行 为与 限制） 的有 关约 定。
2. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 15.47% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
20.67% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海分 公司和 香港 子公 司、 资产 管理子 公司 。易 方达 秉
承“ 取 信于 市场 ， 取 信于 社 会” 的 宗旨 ， 坚 持“ 在 诚信 规范的 前提 下 ， 通 过专 业 化运作 和团 队合 作实 现
持 续 稳 健 增 长” 的 经 营 理 念 ， 以 严 格 的 管 理 、 规 范 的 运 作 和 良 好 的 投 资 业 绩 ， 赢 得 市 场 认 可 。2004
年 10 月 ，易 方达 取得 全国 社会保 障基 金投 资管 理人 资格。2005 年 8 月， 易方 达获得 企业 年金 基 金
投资管 理人 资格 。2007 年 12 月， 易方 达获 得合 格境 内机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月 ，易
方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格。 截 至 2014 年 6 月 30 日， 易方 达旗 下共管 理 57 只 开放 式
基金、1 只封闭式基金和 多个全国社保基金资产组 合、企业年金及特定客户 资产管理业务，资产管
理总规 模 近 2400 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 业 说明 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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（助理 ）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
钟鸣远
本基金 的基 金
经理、 易方 达
增强回 报债 券
型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 安
心回报 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
易方达 裕丰 回
报债券 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、固 定
收益总 部总 经
理、固 定收 益
投资部 总经 理
2010-11-09 2014-01-18 14 年
硕士研 究生 ， 曾 任国 家开 发
银行深圳分行资金计划部
职员， 联合 证券 有限 责任 公
司固定 收益 部投 资经 理， 泰
康人寿保险股份有限公司
固定收 益部 研究 员， 新华 资
产管理股份有限公司固定
收益部 高级 投资 经理 ， 易 方
达基金管理有限公司固定
收益部 经理 、 固 定收 益部 总
经理助 理、 固定 收益 部副 总
经理、 固定 收益 部总 经理 。
刘琦
本基金 的基 金
经理、 易方 达
永旭添 利定 期
开放债 券型 证
券投资 基金 的
基金经 理、 易
方达纯 债债 券
型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 资
产管理 （香 港）
有限公 司基 金
经理
2013-04-0
2
- 6 年
博士研 究生 ， 曾 任嘉 实基 金
管理有 限公 司债 券研 究员 、
基金经 理助 理， 嘉实 国际 资
产管理有限公司助理副总
裁， 易 方达 基金 管理 有限 公
司固定收益投资部投资经
理。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 钟 鸣远的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 刘
琦的“ 任职 日期” 为公 告确 定的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交 易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 5 次 ， 为纯 被动 指数 基金 因投资 策略 需要 和其 他
组合发 生的 反向 交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2014 年上 半年 ， 中 国国 内 经济增 速下 滑 ， 经 济增 长 动力趋 缓 ， 二 季度 表现 略 好于一 季度 ， 主要
宏观指标总体下滑，一季 度经济增速下滑风险偏大 ，二季度经济增速稳中趋 缓。宏观调控政策灵活
调整，稳中有进。具体的 ，一季度货币信贷政策维 持稳健，外汇占款流入明 显；一季度后期，宏观
调控政策逐步更强调把经 济运行保持在合理区间， 并提早于市场预期推出促 改革、调结构、惠民生
的定向刺激政策，推动经 济稳定发展。二季度，宏 观调控稳中求进、改革创 新，坚持稳健货币政策
和积极财政政策的前提下 ，积极推出并加大定向宽 松政策，改善货币信贷条 件，加大棚户区改造、
基建投资力度。宏观调控 当局经历了去年经济下行 及局部微刺激等有效调控 后，积累了应对经济下
滑挑战 的经 验， 政策 储备 充足， 调控 从容 不迫， 定 力较强 ， 对 经济 短期 波动 的调控 和平 衡能 力更 强，
市场对 经济 软着 陆的 信心 增强。
本期内，资金面总体略显 宽松，波动较小。春节前 ，中国人民银行采取灵活 操作模式，向市场
投放资金，缓释银行间市 场短期资金压力，并于节 后陆续回笼，一季度人民 币币值保持相对强势，
外汇占款流入较多。年中 银行间资金利率几乎没有 出现季节性大幅冲高，宽 松程度好于预期。人民
币汇率双向波动加大，外 汇占款流入出现波动，总 体略有趋缓，对 银行间资 金利率影响不大，公开
市场逐步投放流动性，一 定程度上对冲了资本流入 放缓。期间，债券类资产 表现较好，可转债和股易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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票表现 次之 。
上半年内，基金根据对经 济走势、政策以及资金面 的变化判断，灵活调整组 合资产配置。具体
的，一季度，基于对经济 增速有望延续去年四季度 以来的回落，货币信贷政 策维持稳健，以及资金
面弱平 衡的 判断 ， 对 普通 债券投 资保 持谨 慎乐 观， 维持适 度杠 杆水 平， 对可 转债适 度进 行谨 慎操 作 。
二季度，基于对经济增速 有望延续一季度以来的回 落，货币信贷政策有望加 大定向宽松，以及资金
面维持中性偏宽松的判断 ，对债券和可转债投资 保 持谨慎乐观，维持适度偏 高杠杆水平，增持信用
资质较 好的 高收 益债 券， 对可转 债适 度进 行波 段操 作。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.004 元 ， 本 报告 期份额 净值 增长 率 为 3.61% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为 2.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年下 半年 经济 与 投资环 境， 中国经 济增 长 有继续 趋缓 风险， 但是 经 济增速 触及 合理 区
间下限的概率较小，同时 由于刺激政策的陆续出台 与落实，经济增速低位企 稳概率加大，物价压力
较小，通胀预期保持低位 ，金融运行总体 平稳。房 地产调整和制造业去产能 压力仍旧较大，出口回
升力度较弱，货币信贷及 社会融资规模预计将合理 增长，刺激经济稳定回升 。宏观调控当局于一季
度末及时推出局部定向刺 激的经济政策，借鉴去年 应对经济下滑的经验，在 保持适度流动性的货币
政策前提下，相机抉择加 大定向宽松以及督查执行 力度，刺激政策的效果有 望进一步体现。国际经
济方面，发达经济体总体 稳固，美国经济增长较快 ，就业改善情况良好，物 价风险还偏低；美联储
量化宽松政策退出节奏略 有加快，加息压力仍旧较 小，对市场短期冲击不大 ，但警惕突然提前退出
的风险冲击。欧元区经济 继续回升但 动力仍旧偏弱 ，通胀偏低，欧洲央行于 二季度末推出进一步宽
松政策，符合市场预期， 提升通胀预期，后续可能 有进一步量化宽松政策出 台；新兴经济体增速有
所企稳。总体上，下半年 ，国内、国际经济和政策 相对稳定，但仍存较多变 数，短期来看，国内经
济增长有望趋稳并略有回 升，政策稳中有进，积极 稳定经济增长，国际形势 继续稳固。固定收益和
权益类 风险 资产 都存 在一 定机会 。
银行间资 金面状 况预计将 继续维持 中性略 显宽松， 资金利率 总体维 持相对低 位，但是 新股 IPO
冻结资金大，可能造成短 期资金拆借紧张，通胀预 期偏低，固定资产投资增 速有望出现低位企稳 ，
出口继续保持回升态势， 经济可能实现软着陆，政 策稳中求进，相机抉择适 时进一步加大定向宽松
政策的落实，债券收益率 有向上调整风险，信用债 收益率仍旧偏高，具有配 置价值。组合在债券资
产投资 上， 将继 续保 持适 度偏短 久期 及适 度杠 杆水 平， 获 取一 定持 有期 收益 。 具体 品种 方面， 国债 、易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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金融债等利率品种因经济 政策继续强调稳增长、经 济软着陆概率加大，有调 整风险，短期限偏高收
益率信用债具有一定配置 价值，大盘可转债估值偏 低，可能受益于总体利率 水平的回落，以及经济
软着陆 ，具 有一 定配 置价 值。
易方达岁丰添利基金下一 阶段的操作将采取稳健的 投资策 略，保持适度的杠 杆水平，灵活调整
组合久期，同时努力把握 国债、金融债、企业债、 公司债，以及可转换债券 在不同市场环境下的阶
段性机 会， 力争 以理 想稳 健的投 资业 绩回 报基 金持 有人。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、 固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部 指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 签署服务协议，由其按约 定提供银行间同业
市场交 易的 债券 品种 的估 值数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对易 方达岁丰添利债券 型证券投
资基金（ 以下称“ 本 基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 13 页共 42 页
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 4,513,889.67 317,459,866.61
结算备 付金
21,547,196.27 29,302,159.50
存出保 证金
49,136.37 711,225.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 615,246,005.28 677,004,754.92
其中： 股票 投资
3,744,430.00 7,814,400.00
基金投 资
- -
债券投 资
601,680,339.66 663,628,754.92
资产支 持证 券投 资
9,821,235.62 5,561,600.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 8,000,000.00
应收证 券清 算款
3,006,285.22 25,178,598.26
应收利 息 6.4.7.5 12,359,407.60 18,438,361.25
应收股 利
- -
应收申 购款
496.03 992.06
递延所 得税 资产
- - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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其他资 产 6.4.7.6 30,247.11 -
资产总 计
656,752,663.55 1,076,095,958.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
252,779,426.38 281,798,629.25
应付证 券清 算款
5,006,739.46 -
应付赎 回款
898,621.52 1,176,300.18
应付管 理人 报酬
227,800.00 493,786.27
应付托 管费
65,085.74 141,081.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 15,270.06 186,524.23
应交税 费
2,658,994.90 2,658,994.90
应付利 息
24,506.37 28,165.82
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 193,462.22 390,554.36
负债合 计
261,869,906.65 286,874,036.80
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 393,177,759.13 814,597,604.22
未分配 利润 6.4.7.10 1,704,997.77 -25,375,682.44
所有者 权益 合计
394,882,756.90 789,221,921.78
负债和 所有 者权 益总 计
656,752,663.55 1,076,095,958.58
注：报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.004 元 ，基 金份 额总 额 393,177,759.13 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
25,292,142.26 119,066,938.65
1.利息 收入
18,670,238.84 80,291,437.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,072,162.58 662,324.85
债券利 息收 入
15,147,459.13 78,884,365.73
资产支 持证 券利 息收 入
290,105.57 251,824.66
买入返 售金 融资 产收 入
160,511.56 492,922.26 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-8,689,124.53 75,879,895.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,024,451.00 8,495,581.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -10,743,500.53 67,054,675.55
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 29,925.00 329,638.48
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 15,212,192.20 -37,104,394.40
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 98,835.75 -
减：二、费用
7,541,107.03 45,874,038.20
1．管 理人 报酬
1,830,458.01 9,579,340.46
2．托 管费
522,988.09 2,736,954.41
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 21,767.71 345,382.47
5．利 息支 出
4,902,263.35 32,446,927.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,902,263.35 32,446,927.33
6．其 他费 用 6.4.7.19 263,629.87 765,433.53
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
17,751,035.23 73,192,900.45
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
17,751,035.23 73,192,900.45
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
814,597,604.22 -25,375,682.44 789,221,921.78
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 17,751,035.23 17,751,035.23
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-421,419,845.09 9,329,644.98 -412,090,200.11 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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其中：1.基 金申 购款 30,446,789.11 -125,284.93 30,321,504.18
2.基金 赎回 款 -451,866,634.20 9,454,929.91 -442,411,704.29
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
393,177,759.13 1,704,997.77 394,882,756.90
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,679,114,943.70 84,533,435.01 2,763,648,378.71
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 73,192,900.45 73,192,900.45
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -166,105,126.13 -166,105,126.13
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,679,114,943.70 -8,378,790.67 2,670,736,153.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 叶俊 英，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“ 中 国证 监会”) 证监 许可[2010] 第 1358 号 《关 于核 准 易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金 募集 的批
复》核准，由易方达基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》和《易方达岁丰添
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 公 开募 集。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 易方 达 岁丰添 利债 券型 证券 投
资基金 基金 合同 》 于 2010 年 11 月 9 日正 式生 效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,679,114,943.70易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 328,024.37 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型基金 ，基 金合 同生 效
后三年 内 （ 含三 年） 为封 闭期， 封闭 期结 束后 ， 本 基金转 为上 市开 放式 基金 （LOF ） 。 本基金 的基 金
管理人为易方达基金管理 有限公司，注册登记机构 为中国证券登记结算有限 责任公司，基金托管人
为中国 银行 股份 有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 － 基本准 则 》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《易方达岁 丰添利
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得
税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2005]103 号 《关 于股 权分 置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税
若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问
题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入暂 免征 营业 税和企 业所 得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债券利 息收 入， 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税 ， 暂 不征 收 企业所 得税 。 2013 年 1 月 1 日以 前 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入，
由上市 公司 在向 基金 派发 股息、 红利 时暂 减按 50% 计 入个人 应纳 税所 得额 ， 依 照 现行税 法规 定 即 20%
代扣代 缴个 人所 得税 ， 暂 不征收 企业 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从 公开发 行和 转让 市场易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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取得的 上市 公司 股票 ， 持 股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 超过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价暂免 征收 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 4,513,889.67
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 4,513,889.67
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,957,895.00 3,744,430.00 1,786,535.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 329,308,456.69 326,229,339.66 -3,079,117.03
银行间 市场 275,694,629.72 275,451,000.00 -243,629.72
合计 605,003,086.41 601,680,339.66 -3,322,746.75
资产支 持证 券 9,821,235.62 9,821,235.62 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 616,782,217.03 615,246,005.28 -1,536,211.75
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 211.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8,726.58
应收债 券利 息 12,084,762.06
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 265,707.56
合计 12,359,407.60
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.11
合计 30,247.11
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 15,270.06
合计 15,270.06
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 63.72
预提费 用 193,398.50
合计 193,462.22
6.4.7.9 实收基金 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 814,597,604.22 814,597,604.22
本期申 购 30,446,789.11 30,446,789.11
本期赎 回（以“-” 号填 列） -451,866,634.20 -451,866,634.20
本期末 393,177,759.13 393,177,759.13
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -23,388,462.03 -1,987,220.41 -25,375,682.44
本期利 润 2,538,843.03 15,212,192.20 17,751,035.23
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
10,159,007.67 -829,362.69 9,329,644.98
其中： 基金 申购 款 -712,852.42 587,567.49 -125,284.93
基金赎 回款 10,871,860.09 -1,416,930.18 9,454,929.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -10,690,611.33 12,395,609.10 1,704,997.77
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 36,023.55
定期存 款利 息收 入 2,890,416.85
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 142,179.81
其他 3,542.37
合计 3,072,162.58
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,257,791.00
减：卖 出股 票成 本总 额 2,233,340.00
买卖股 票差 价收 入 2,024,451.00
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 21 页共 42 页
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,443,057,642.57
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成本 总额 1,437,495,042.37
减：应 收利 息总 额 16,306,100.73
债券投 资收 益 -10,743,500.53
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 29,925.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 29,925.00
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 15,212,192.20
——股 票投 资 -1,935,865.00
——债 券投 资 17,148,057.20
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 15,212,192.20
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 98,835.75
合计 98,835.75
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 14,430.21
银行间 市场 交易 费用 7,337.50
合计 21,767.71 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 22 页共 42 页
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 22,078.48
银行间 账户 维护 费 18,000.00
上市费 29,752.89
其他 400.00
合计 263,629.87
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( 以 下简称“ 中 国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 23 页共 42 页
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,830,458.01 9,579,340.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 93,808.05 266,865.57
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.7%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人于 次月首 日 起 5 个工 作日 内 向基金 托管 人发 送
基金管理费划付指令，基 金托管人复核后于次月首 日起 10 个工作日内从基 金财产中一次性支付给
基金管 理人 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 522,988.09 2,736,954.41
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人于 次月首 日 起 5 个工 作日 内 向基金 托管 人发 送
基金托管费划付指令，基 金托管人复核后于次月首 日起 10 个工作日内从基 金财产中一次性支付给
基金托 管人 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - -
191,520,000.0
0
89,477.84
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 24 页共 42 页
中国银 行 -
30,627,707.
67
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发期 货有 限公
司
16,001,440.00 4.07% 20,001,800.00 2.46%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合 同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。 广发 期货 有限公 司是 基金 管理 人股 东广发 证券 控制 的机 构。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 4,513,889.67 36,023.55
55,944,393.0
0
171,018.64
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国银行股份 有限公司保管，按银行同 业利率或约定利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 25 页共 42 页
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国银 行 041352022
13 正泰
CP001
分销 300,000 30,000,000.00
广发证 券 1382252
13 中 条山
MTN1
分销 200,000 19,980,000.00
广发证 券 112177 13 围 海债 分销 45,000 4,500,000.00
广发证 券 、 中
国银行
1382239
13 文峰
MTN2
分销 200,000 20,000,000.00
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。
6.4.12 期末（2014 年 6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12800
6
长青
转债
2014-0
6-25
2014-0
7-09
新发
流通
受限
99.99 99.99 21,540
2,153,
858.37
2,153,
858.37
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 114,679,507.98 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
130236 13 国开 36 2014-07-01 100.02 210,000 21,004,200.00
1080028 10 银 城投 债 2014-07-07 75.83 200,000 15,166,000.00
1380232 13 滨 州债 2014-07-07 101.00 300,000 30,300,000.00
1382177 13 沙钢 MTN1 2014-07-07 97.35 200,000 19,470,000.00
1480349
14 合 肥滨 投
债
2014-07-07 100.47 300,000 30,141,000.00 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 26 页共 42 页
合计
1,210,000 116,081,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 138,099,918.40 元 ， 于 2014 年 7 月 1 日、2014 年 7 月 7 日 （ 先后 ） 到 期 。 该 类交 易要 求
本基金 在回 购期 内持 有的 证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券
交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金为债券型基金，属 证券投资基金中的低风险 品种，日常经营活动中本 基金面临的风险主
要包括信用风险、流动性 风险及市场风险，本基金 的基金管理人从事风险管 理的主要目标是争取将
以上风 险控 制在 限定 的范 围之内 ， 使本 基金 在风 险 和收益 之间 取得 最佳 的平 衡， 以实 现“ 风 险和 收益
相匹配” 的 风险 收益 目标 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公
司发行 的证 券不 得超 过该 证券的 10% 。 本基 金在 交 易所进 行的 证券 交易 交收 和款项 清算 对手 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，在 银行 间同 业市 场主 要通过 交易 对手 库制 度防 范交易 对手 风险 。
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 150.11%(2013 年 12 月 31 日：80.46%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年 度 末
2013 年12 月31 日 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 27 页共 42 页
A-1 20,510,690.41 20,881,170.41
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 31,105,084.93 51,614,068.49
合计 51,615,775.34 72,495,238.90
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有三 方机构 评级 的短 期
融资券 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年 度 末
2013 年12 月31 日
AAA 78,948,477.57 94,045,128.25
AAA 以下 493,287,772.10 520,102,366.94
未评级 0.00 0.00
合计 572,236,249.67 614,147,495.19
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限证券比例等方式防 范流动性风险，同时基金 管理人通过变现比例、压 力测试等方法评估组合
的流动 性风 险。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国债、央行票据、金 融债、企业债、短
期融资 券、 公 司债、 可转 换债券 （ 含分 离型 可转 换 债券） 、 资产 支持 证券、 债 券回购、 银行 存款 等固
定收益 品种 、股 票、 权证 等权益 类品 种以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
期末 除 6.4.12 列 示券 种流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让外， 其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 28 页共 42 页
2014 年 6 月 30 日
资产
银行存 款 4,513,889.67 - - - 4,513,889.67
结算备 付金 21,547,196.27 - - - 21,547,196.27
存出保 证金 49,136.37 - - - 49,136.37
交易性 金融 资产 73,893,281.64 379,070,369.27 158,537,924.37 3,744,430.00
615,246,005.2
8
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 3,006,285.22 3,006,285.22
应收利 息 - - - 12,359,407.60 12,359,407.60
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 496.03 496.03
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 30,247.11 30,247.11
资产总 计 100,003,503.95 379,070,369.27 158,537,924.37 19,140,865.96
656,752,663.5
5
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
252,779,426.38 - - -
252,779,426.3
8
应付证 券清 算款 - - - 5,006,739.46 5,006,739.46
应付赎 回款 - - - 898,621.52 898,621.52
应付管 理人 报酬 - - - 227,800.00 227,800.00
应付托 管费 - - - 65,085.74 65,085.74
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 15,270.06 15,270.06
应交税 费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90
应付利 息 - - - 24,506.37 24,506.37
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 193,462.22 193,462.22
负债总 计 252,779,426.38 - - 9,090,480.27
261,869,906
.65
利率敏 感度 缺口 -152,775,922.43 379,070,369.27 158,537,924.37 10,050,385.69
394,882,756.9
0 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 29 页共 42 页
上年度 末
2013 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 317,459,866.61 - - -
317,459,866.6
1
结算备 付金 29,302,159.50 - - - 29,302,159.50
存出保 证金 711,225.98 - - - 711,225.98
交易性 金融 资产 86,463,072.08 415,173,358.18 167,553,924.66 7,814,400.00
677,004,754.9
2
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 25,178,598.26 25,178,598.26
应收利 息 - - - 18,438,361.25 18,438,361.25
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 992.06 992.06
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 441,936,324.17 415,173,358.18 167,553,924.66 51,432,351.57
1,076,095,958.
58
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
281,798,629.25 - - -
281,798,629.2
5
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,176,300.18 1,176,300.18
应付管 理人 报酬 - - - 493,786.27 493,786.27
应付托 管费 - - - 141,081.79 141,081.79
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 186,524.23 186,524.23
应交税 费 - - - 2,658,994.90 2,658,994.90
应付利 息 - - - 28,165.82 28,165.82
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 390,554.36 390,554.36
负债总 计 281,798,629.25 - - 5,075,407.55 286,874,036.8易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 30 页共 42 页
0
利率敏 感度 缺口 160,137,694.92 415,173,358.18 167,553,924.66 46,356,944.02
789,221,921.7
8
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 3,213,989.66 4,439,978.48
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -3,178,096.15 -4,384,071.91
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金不 直接从二级市场买入股票 、权证等权益类资产，
但可以参与一级市场新股 申购或增发新股，并可持 有因可转债转股所形成的 股票、因所持股票所派
发的权证以及因投资可分 离债券而产生的权证等。 所面临的其他价格风险来 源于单个证券发行主体
自身经 营情 况或 特殊 事项 的影响 ，也 可能 来源 于证 券市场 整体 波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 3,744,430.00 0.95 7,814,400.00 0.99
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,744,430.00 0.95 7,814,400.00 0.99
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 2,776,025.80 3,198,525.60
2.业绩 比较 基准 下降 5% -2,776,025.80 -3,198,525.60
注：股 票投 资业 绩基 准取 上证 A 指。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 级的 余额 为 325,519,669.66 元， 属于 第二 层级 的余额 为 289,726,335.62 元， 无 属于 第三层 级的
余额(2013 年 12 月 31 日： 第一层 级 385,179,654.92 元，第 二层 级 291,825,100.00 元 ，无 属于 第三 层
级的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 等交易不活跃情况、或属 于非公开发行等情
况，本基金于上述事项影 响期间不将相关股票的公 允价值列入第一层级；并 根据估值调整中采用的
不可观 察输 入值 对于 公允 价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 公允 价值 应属 第二 层级或 第三 层级 。
(iv) 第三层级公 允价 值期 初 金额和 本期 变动 金额
本基金 本报 告期 初未持 有 公允价 值归 属于 第三层 级 的金融 工具(2013 年期 初 ：同) ； 本基金 本期
净转入/( 转出) 第 三层 级 0.00 元(2013 年 度： 无) 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,744,430.00 0.57
其中： 股票 3,744,430.00 0.57
2 固定收 益投 资 611,501,575.28 93.11
其中： 债券 601,680,339.66 91.61
资产支 持证 券 9,821,235.62 1.50
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,061,085.94 3.97
7 其他各 项资 产 15,445,572.33 2.35
8 合计 656,752,663.55 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 8,530.00 0.00
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,735,900.00 0.95
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- - 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 3,744,430.00 0.95
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300335 迪森股 份 315,000 3,735,900.00 0.95
2 002726 龙大肉 食 500 8,530.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002714 牧原股 份 24,070.00 0.00
2 300383 光环新 网 19,150.00 0.00
3 002713 东易日 盛 10,500.00 0.00
4 300375 鹏翎股 份 9,790.00 0.00
5 002711 欧浦钢 网 9,145.00 0.00
6 002725 跃岭股 份 7,680.00 0.00
7 002716 金贵银 业 7,175.00 0.00 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 34 页共 42 页
8 002709 天赐材 料 6,830.00 0.00
9 002726 龙大肉 食 4,895.00 0.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300335 迪森股 份 4,109,556.00 0.52
2 002714 牧原股 份 37,600.00 0.00
3 300383 光环新 网 33,375.00 0.00
4 002713 东易日 盛 20,125.00 0.00
5 300375 鹏翎股 份 14,100.00 0.00
6 002711 欧浦钢 网 13,170.00 0.00
7 002716 金贵银 业 10,335.00 0.00
8 002709 天赐材 料 9,915.00 0.00
9 002725 跃岭股 份 9,615.00 0.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 99,235.00
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 4,257,791.00
注：“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,006,000.00 7.60
其中： 政策 性金 融
债
30,006,000.00 7.60
4 企业债 券 339,099,297.09 85.87
5 企业短 期融 资券 20,170,000.00 5.11 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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6 中期票 据 88,929,000.00 22.52
7 可转债 123,476,042.57 31.27
8 其他 - -
9 合计 601,680,339.66 152.37
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1380232 13 滨 州债 300,000 30,300,000.00 7.67
2 110023 民生转 债 325,000 30,160,000.00 7.64
3 1480349
14 合 肥滨
投债
300,000 30,141,000.00 7.63
4 130236 13 国开 36 300,000 30,006,000.00 7.60
5 110025 国金转 债 259,250 29,761,900.00 7.54
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 119024 侨城 02 100,000 9,821,235.62 2.49
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 49,136.37
2 应收证 券清 算款 3,006,285.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,359,407.60
5 应收申 购款 496.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.11
8 其他 -
9 合计 15,445,572.33
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 110023 民生转 债 30,160,000.00 7.64
2 110022 同仁转 债 18,185,276.20 4.61
3 110015 石化转 债 16,951,290.00 4.29
4 110024 隧道转 债 12,509,926.00 3.17
5 113005 平安转 债 7,263,760.00 1.84
6 113003 重工转 债 3,721,361.20 0.94
7 110018 国电转 债 2,768,670.80 0.70
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额比
例
1,596 246,351.98 315,842,070.12 80.33% 77,335,689.01 19.67%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中油财 务有 限责 任公 司 48,757,600.00 26.30%
2
中国太 保集 团股 份有 限公 司－本 级－ 集
团自有 资金-012G-ZY001 深
41,550,800.00 22.41%
3
中国通 用技 术（ 集团 ）控 股有限 责任 公
司
32,091,557.00 17.31%
4 黄啟旋 10,695,040.00 5.77%
5 中融国 际信 托有 限公 司－ 双重精 选 2 号 10,645,964.00 5.74%
6
广东省 粤电 集团 有限 公司 企业年 金计 划
－中国 工商 银行 股份 有限 公司
7,732,516.00 4.17%
7
南方基 金公 司－ 农行 －中 国农业 银行 企
业年金 理事 会
4,995,438.00 2.69%
8
红塔烟 草（ 集团 ）有 限责 任公司 企业 年
金计划 －中 国工 商银 行股 份有限 公司
3,639,100.00 1.96%
9
中国医 药集 团总 公司 企业 年金计 划－ 中
国光大 银行 股份 有限 公司
2,700,000.00 1.46%
10
重庆市 邮政 公司 企业 年金 计划－ 中国 工
商银行 股份 有限 公司
1,828,900.00 0.99%
注：本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人均 为场 内持 有人。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 38 页共 42 页
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 11 月 9 日 ）基 金份 额总 额 2,679,114,943.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 814,597,604.22
本报告 期基 金总 申购 份额 30,446,789.11
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 451,866,634.20
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 393,177,759.13
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2014 年 2 月 14 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，自 2014 年 2 月 13 日 起， 陈 四清先 生担 任中 国
银行股 份有 限公 司行 长。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7
基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
平安证 券 1 4,257,791.00 100.00% 3,876.35 100.00% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无新增 和减 少交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要； 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 40 页共 42 页
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安
1,559,486,28
8.44
87.41%
15,501,80
0,000.00
86.23% - -
平安证 券
224,582,258.
23
12.59%
2,475,620,
000.00
13.77% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-01-17
2
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理变更 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-01-18
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-01-27
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 金观 诚为 销售 机构、 在金 观诚 推出
定 期 定 额 申 购 业 务 及 参 加 金 观 诚 非 现 场 方 式
申购与 定期 定额 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-02-14
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 州 银 行 终 止
销售易 方达 岁丰 添利 债券 型基金 （LOF ） 及易
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-02-17 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 41 页共 42 页
方达黄 金主 题基 金（LOF ）的公 告
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-03-12
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 恒 天 明泽 为销 售机构 、 在 恒天 明泽
推 出 定 期 定 额 申 购 业 务 及 参 加 恒 天 明 泽 网 上
交 易 申 购 与 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-03-13
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有
的 13 甬东 投（ 证券 代码 ：124147 ）采 用收 盘
价估值 的提 示性 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-03-13
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 光 大 证 券 手 机 客 户 端 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-03-17
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 长 广 发 银 行
借记卡 基金 网上 直销 申购 费率、 转换 费率 优惠
期的公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-03-31
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-04-10
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 增财 基金 为销 售机构 、 在 增财 基金
推 出 定 期 定 额 申 购 业 务 及 参 加 增 财 基 金 网 上
交 易 申 购 与 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-04-10
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中国 邮政 储蓄 银行为 销售 机构 、 在
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 推 出 定 期 定 额 申 购 业 务 及
参 加 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 定 期 定 额 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-05-05
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 岁 丰 添
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 场 外 份 额 开 放 日 常 转
换业务 公告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-06-05
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 延 长 广 发 银 行
借记卡 基金 网上 直销 申购 费率、 转换 费率 优惠
期的公 告
中国证券报、上海证券
报、证 券时 报
2014-06-30
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会核 准易 方达 岁丰添 利债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2.《易 方达 岁丰 添利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《易 方达 岁丰 添利 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ； 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 42 页共 42 页
4.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
5.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一四年八月二十 七日
