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上投摩根红利回报混合型证券投资基金
2014 年半年度 报告摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十六日
2
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年8 月25 日复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值表现 、 利润分 配情 况、 财务会计 报告 、 投资 组合 报告等内 容， 保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
3
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根红 利回 报混 合
场内简 称 -
基金主 代码 000256
交易代 码
000256
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年9月18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 365,901,916.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 稳健 收益 为目 标， 严格控 制下 行风 险， 力争 为投资 者创
造长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将主 要投 资于 具有 良好盈 利能 力和 持续 成长 能力的 红利
股票， 红利 股的 投资 比例 不低于 股票 资产 的80% 。 本 基金将 通过
红利股 筛选 、公 司质 地评 估和估 值分 析三 个步 骤精 选个股 ，构
建股票 投资 组合 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数收 益率×40%+ 中信标 普全 债指 数收 益率×60%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品，预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金 ， 属于 中等 风险收 益水
平的基 金产 品。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话
021-38794888 010-66594896
电子邮 箱
services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金 半年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 7,327,688.06
本期利 润 12,748,005.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0297
本期基 金份 额净 值增 长率 2.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0124
期末基 金资 产净 值 375,356,268.63
期末基 金份 额净 值 1.026
注：1. 本期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益） 扣除相 关费 用后 的余额 ， 本期利 润为 本期 已实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 ， 期
末可供 分配 利润 采用 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开放 式 基金的 申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3. 本基金 合同 生效 日为 2013 年9 月18 日， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
5
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.88% 0.16% 0.64% 0.32% 0.24% -0.16%
过去三个
月
2.29% 0.14% 1.80% 0.36% 0.49% -0.22%
过去六个
月
2.80% 0.13% -0.51% 0.43% 3.31% -0.30%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
3.62% 0.11% -2.61% 0.44% 6.23% -0.33%
注：本基金 的业绩比 较基 准为：沪 深 300 指数收 益率×40%+中信标 普全债 指 数收益率
×60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2013 年9 月 18 日至 2014 年 6 月 30 日）
6
注：本 基金 建仓 期自2013 年9 月18 日至 2014 年 3 月 17 日,建仓期 结束 时资 产配置 比
例符合 本基 金基 金合 同规 定。本 基金 合同 生效 日为 2013 年 9 月 18 日，图 示时间段 为 2013
年9 月 18 日至2014 年6 月30 日。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准 ， 于 2004 年 5 月 12 日正式
成立 。 公司由 上海 国际 信托投资 有限 公司 （2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际信托 有限 公
司”） 与摩 根资 产管 理 （ 英国） 有限 公司 合资 设立 ， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币， 注册 地上
海。截 至 2014 年 6 月底 ， 公司管 理的 基金 共有 三十 二只， 均为 开放 式基 金， 分别是 ：上 投
摩根中 国优 势证 券投 资基 金、 上投 摩根 货币 市场 基金 、 上 投摩 根阿 尔法 股票 型证 券投资 基金 、
上投摩 根双 息平 衡混 合型 证券投 资基 金、 上投摩 根成长先 锋股 票型 证券 投资 基金 、 上投摩 根
内需动 力股 票型 证券投资 基金 、 上投摩 根亚 太优 势股票型 证券 投资 基金 、 上投摩根 双核 平衡
混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 中小 盘股 票型 证券 投资基 金 、 上 投摩 根纯 债 债券型 证券 投资
基金 、 上投摩 根行 业轮 动股票型 证券 投资 基金 、 上投摩根 大盘 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 、 上
投摩根 全球 新兴 市场 股票 型证券 投资 基金 、 上投 摩 根新兴 动力 股票 型证 券投 资基金 、 上投 摩
根强化 回报 债券 型证 券投 资基金 、 上投 摩根 健康 品 质股票 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根全 球天
然资源 股票 型证 券投 资基 金、 上投 摩根 分红 添利 债券型证 券投 资基 金、 上投摩根中 证消 费服
务领先 指数 证券 投资 基金 、 上 投摩 根核 心优 选股 票 型证券 投资 基金 、 上投 摩 根轮动 添利 债券
型证券 投资 基金 、上 投摩 根智选 30 股票 型证 券投 资 基金、 上投 摩根 成长 动力 股票型 证券 投
资基金 、 上证180 高贝 塔 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 上投 摩根 天颐 年 丰混合 型证 券投
资基金 、 上投 摩根 岁岁 盈 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根红 利回 报 混合型 证券 投资
基金 、 上投摩 根转 型动 力灵活配 置混 合型 证券 投资 基 金、 上投摩 根双 债增 利债券型 证券 投资
基金 、 上投摩 根核 心成 长股票型 证券 投资 基金 、 上投摩根 民 生 需求 股票 型证 券投资 基金 和上
投摩根 优信 增利 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
7
征茂平
本基金基金经
理
2013-9-18 - 12年
征茂平先生自2001 年
3 月至2004 年3 月在上
海证大投资管理有限
公司任高级研究员从
事证券研究的工作；
2004 年3 月至2005 年4
月在平安证券有限公
司任高级研究员从事
证券研究的工作；
2005 年5 月至2008 年5
月在大成基金管理有
限公司任研究员从事
成长股票组合的管理
工作；2008 年5 月起 加
入上投摩根基金管理
有限公司，担任行业
专家兼基金经理助
理， 自2013 年7 月起 担
任上投摩根大盘蓝筹
股票型证券投资基金
基金经 理， 自2013年9
月起担任上投摩根红
利回报混合型证券投
资基金基金经理，自
2014 年1 月起同时担
任上投摩根阿尔法股
票型证券投资基金基
金经理 。
王成
本基金基金经
理
2013-9-18 - 11年
自 2001 年 7 月至2004
年2 月在上海银行任
客户经理从事个金、
公金以及资金营运中
心相关 工作 ；2004年2
月至2006 年6 月在长
信基金管理有限公司
任 基金经理从事固定
收益投资相关的工
作；2006年6月至2009
年12 月在申万巴黎基
金管理有限公司（现
申万菱信基金管理公
司）任基金经理从事
固定收益投资的工
作； 2010 年 1 月至
8
2010 年10 月在天治基
金管理有限公司任部
门总监、副总监，从
事固定收益投资、宏
观策略研究工作，
2010 年11 月起加入上
投摩根基金管理有限
公司，现担任本公司
研究部总监助理兼行
业专家一职。2005 年
11 月至2006 年9 月担
任长信利息收益货币
市场基金基金经理，
2007 年7 月至2009 年6
月担任申万巴黎收益
宝货币市场基金基金
经理，2008 年12 月 至
2009 年12 月担任申万
巴黎添益宝债券型证
券投资基金基金经
理， 自2013 年9 月起 担
任上投摩根红利回报
混合型证券投资基金
基金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.征茂 平先 生、 王成先 生为 本基金 首任 基金 经理 ， 其任职日 期指 本基 金基 金合 同生效 之
日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。本 基金管理 人遵守了 《证券 投资基金 法》及其 他有关 法律法规、 《 上
投摩根 红利 回报 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 的规定 。 基金经 理对 个股 和投资组 合的 比例
遵循了 投资 决策 委员 会的 授权限 制， 基金 投资 比例 符合基 金合 同和 法律 法规 的要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
9
报告期 内， 本公司 继续 贯彻落实 《证券 投资 基金 管理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析， 以确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ，本 公司 通过 对手 库控制 和交 易室 询价 机制 ，严格 防范 对手 风险 并检查 价格 公允 性；
对于申 购投 资行 为， 本公司遵循 价格 优先 、 比例 分配的原 则， 根据事 前独 立申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交 易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
报告期 内， 通过对 交易 价格、 交易 时间 、 交易方 向等的抽 样分 析， 未发现 存在异常 交易
行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券
当日成 交量 的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 ， 红利 回报 基金 在资产 配置 上重 点投 资了 固定收 益品 种， 控制权 益类 品种的仓位 。
在固定 收益 投资 上 ， 严格控制信 用风 险， 主要投 资了中长 期金 融债 和高 等级 的信用 品种 。 权
益类投 资上 ， 主要 是控 制仓位 ， 在一季 度仓 位控 制比例比 较低 ， 二季 度在 基金净值 有一 定增
长的基 础上 ， 权益 类仓 位开始上 升， 主要参 与了 国家政策 扶持 、 行业 基本 面向好和 公司 质地
优良的 品种 。
上半年 基金 运作 整体 偏于保 守， 固定收 益方 面对于债 券市 场的 上涨 幅度 估计不 足， 在组
合的久 期上 偏短 ， 没有 运用杠杆 ， 以及 中低 等级 信用品种 的参 与不 够； 权益投资上 主要 是对
于主题 类的 品种 参与 较少 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值增 长率 为 2.80% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.51% 。
10
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观经 济方 面， 由于去年下 半年 经济 增速 基数 较高 ， 所以今 年下 半年 经济保增 长的 压力
更大 ， 预计政 府会 出台 更多的促 进投 资的 政策 ， 加大投资 力度 ， 货币 和财 政政策会 维持 稳中
趋松的 态势 ， 对于 房地 产政府将 会逐 渐放 松， 因为继续对 这个 行业 进行 限制 ， 会带来 较大 的
金融风 险。 在经济 托底 的同时 ， 为了今 后几 年的 持续发展 ， 政府 也会 继续 出台促进 经济 转型
的政策 。 证券 市场 将会 反 映这个 政策 的格 局， 整体上 预计 市场 维持 震荡 ， 在新能源 、 铁路 基
建、区 域开 放开 发、 国企 改革等 领域 存在 着较 多的 投资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本公司 的基 金估 值和 会计核 算由 基金 会计 部负 责， 根据 相关 的法 律法 规规定 、 基金合 同
的约定 ， 制定 了内 部控 制措 施， 对基 金估 值和 会计 核算 的各个 环节 和整 个流 程进 行风险 控制 ，
目的是 保证 基金 估值 和会 计核算 的准 确性 。 基 金会 计 部人员 均具 备基 金从 业资 格和相 关工 作
经历。 本公 司成 立了 估值 委员会 ，并 制订 有关 议事 规则。 估值 委员 会成 员包 括公司 管理 层 、
督察长 、 基金 会计 、 风险管理等 方面 的负 责人 以及 相关基 金经 理， 所有相 关成员均 具有 丰富
的证券 基金 行业 从业 经验 。 公司估 值委 员会 对估 值事项发 表意 见， 评估基 金估值的 公允 性和
合理性 。 基金 经理 是估 值委员会 的重 要成 员， 参加估值委 员会 会议 ， 参与 估值程序 和估 值技
术的讨 论。 估值 委员 会各 方不存 在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2014 年 3 月 31 日为收 益分 配基 准日 ，于 2014 年 4
月 11 日实施 收益 分配 ，每 10 份基金 份额 派发 红利 0.100 元，合 计发 放红 利 4,439,024.76
元，符 合法 律法 规的 规定 及《基 金合 同》 的约 定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在对 上投 摩根 红利回 报混
合型证 券投 资基 金 （以 下称 “本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严格遵 守 《证券 投资基金 法》 及其
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他有关 法律 法规 、 基金 合同 和托管 协议 的有 关规 定 ， 不 存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ， 本托 管人 根据 《证券 投资 基金 法》 及其他有 关法 律法 规、 基金合同和 托管
协议的 规定 ， 对本 基金 管理人的 投资 运作 进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的计 算、 基金
份额申 购赎 回价 格的 计算 以及基 金费 用开 支等 方面 进行了 认真 地复 核， 未发 现 本基金 管理 人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中
的 “金融 工具 风险 及管 理” 部分未 在托 管人 复核 范围内 ） 、 投资组 合报 告等 数据真 实、 准确
和完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 41,814,466.71 41,546,055.23
结算备 付金
514,634.68 11,037,664.52
存出保 证金
50,067.77 18,876.17
交易性 金融 资产 6.4.7.2 337,785,345.62 47,138,606.12
其中： 股票 投资
45,822,040.89 27,138,606.12
基金投 资
- -
债券投 资
291,963,304.73 20,000,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 460,000,000.00
应收证 券清 算款
3,414,600.28 -
应收利 息 6.4.7.5 6,067,000.56 588,756.03
应收股 利
- -
12
应收申 购款
53,995.16 2,670.37
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
389,700,110.78 560,332,628.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,138,746.22 -
应付赎 回款
3,373,886.07 4,469,505.55
应付管 理人 报酬
388,818.58 586,979.29
应付托 管费
81,003.87 122,287.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 199,906.06 79,880.42
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 161,481.35 316,844.85
负债合 计
14,343,842.15 5,575,497.45
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 365,901,916.46 550,444,543.37
未分配 利润 6.4.7.10 9,454,352.17 4,312,587.62
所有者 权益 合计
375,356,268.63 554,757,130.99
负债和 所有 者权 益总 计
389,700,110.78 560,332,628.44
注： 报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.026 元， 基金份 额总 额 365,901,916.46
份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30
日
一、收入
16,586,247.68
13
1.利息 收入
9,578,043.60
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,734,251.10
债券利 息收 入
6,185,810.23
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,657,982.27
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,223,415.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -559,204.60
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,338,939.46
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 443,681.00
3. 公允价值变动收益（损 失以“-”号
填列）
6.4.7.16
5,420,317.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 364,470.34
减：二、费用
3,838,241.74
1．管 理人 报酬
2,605,486.55
2．托 管费
542,809.75
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 470,987.51
5．利 息支 出
47,494.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
47,494.79
6．其 他费 用 6.4.7.19 171,463.14
三、利润 总额 （亏 损总额以 “-”号填
列）
12,748,005.94
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
12,748,005.94
注：本基金 于 2013 年 9 月 18 日成 立， 上年 度可 比期间无 数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
14
一、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
550,444,543.37 4,312,587.62 554,757,130.99
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 12,748,005.94 12,748,005.94
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-”号填 列）
-184,542,626.91 -3,167,216.63 -187,709,843.54
其中：1.基金申 购款 102,625,084.49 1,239,427.18 103,864,511.67
2.基金 赎回 款 -287,167,711.40 -4,406,643.81 -291,574,355.21
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- -4,439,024.76 -4,439,024.76
五、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
365,901,916.46 9,454,352.17 375,356,268.63
注：本基金 于 2013 年 9 月 18 日成 立， 上年 度可 比期间无 数据 。
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根红利回报混合型证券投资基金( 以下简称“ 上投摩根红利回报混合型基金”)
经中国 证券 监督 管理 委员 会(以下简 称“ 中国 证监 会”)证监许 可[2013]794 号 《关于 核准 上
投摩根 红利 回报 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 核准 ， 由 上投 摩根 基金 管 理有限 公司 依照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和《 上投 摩根 红利回 报混合型 证券 投资 基金基 金合 同》
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 募集 期间 为 2013 年 8 月 19
日至 2013 年9 月13 日， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 650,761,027.29 元，业
经普华永道 中天会 计师事 务所(特殊 普通合伙) 普华 永道中天验 字(2013) 第 586 号验资报 告
予以验 证 。 经 向中 国证 监会 备案， 《上 投摩 根红 利回 报 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013
年9 月 18 日正 式生 效， 基金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 650,866,936.98 份基金份 额， 其
中认购 资金 利息 折合 105,909.69 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 上投 摩根红 利回 报混 合型 证券 投资基 金基
15
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行
上市的 股票(含 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)、 权证 、 债券等 固定 收
益类金 融工 具( 包括 国债 、 央行票 据 、 金 融债 、 企 业 债、 公司 债、 中期 票据 、 可转换 债券(含
分离交 易可 转债) 、 短期融 资券 、 中小企 业私 募债 、 资产支 持证 券、 债券回 购、 银行存 款等)
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 本基 金的 投资 组 合比例 为 ： 股 票
等权益 类资 产占 基金 资产 的0%-50% ， 其中不 低于 80% 的股 票资 产投 资于 红利 股； 债券、 现金
等其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例不 低 于50% ， 其中现金或 到 期日在 一年 期以 内的政 府债 券
不低于 基金 资产 净值 的 5% ；权证 投资 占基 金资 产净 值的 0-3% 。本基 金的 业绩 比较基 准为 ：
沪深300 指数收 益率×40%+ 中信 标普 全债 指数 收益 率×60% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月25 日批 准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以下合 称“ 企业 会 计准则”) 、中 国证 监会 颁 布的《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模
板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的《 证券 投资基 金会 计
核算业务指引》 、 《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2014 年上 半年 度财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基
金 2014 年 6 月 30 日的财 务状况 以及 2014 年上半 年度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有
关信息 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本 基金本报告期会计报表所 采用的会计政策、会计估 计与最近一期年度会计报 告相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
16
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优 惠政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 基金 买卖 股票、
债券的 差价 收入 不予 征收 营业税
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ，包 括买 卖股 票、债 券的 差价 收入 ，股 权的 股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入，暂不 征收 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴
20%的个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期
限在1 个月 以内(含1 个月)的， 其股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股期限 在 1 个月
以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年的，暂 减按 25%
计入应 纳税 所得 额。 对基金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁后 取得 的股 息、 红利收入 ， 按照 上
述规定 计算 纳税 ， 持 股时 间自解 禁日 起计 算； 解禁 前取得 的股 息、 红利 收入 继续暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花 税，买入股票不 征收股票 交易印花
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
17
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,605,486.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,091,176.51
注：支付基金管理人上投摩 根基金管理有限公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值
1.2%的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 542,809.75
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行股份有 限公 司 的托管 费按前 一日 基金 资产 净值0.25% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的 其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期末余 额 当期利息收 入
中国银 行 41,814,466.71 163,313.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.9 期末（2014 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
18
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 45,822,040.89 11.76
其中： 股票 45,822,040.89 11.76
2 固定收 益投 资 291,963,304.73 74.92
其中： 债券 291,963,304.73 74.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买 断式回购的买入返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,329,101.39 10.86
7 其他各 项资 产 9,585,663.77 2.46
8 合计 389,700,110.78 100.00
注：截至 2014 年 6 月 30 日，上投摩根红利回报混合型证券投资基金资产净值为
375,356,268.63 元，基 金份额净 值为 1.026 元，累 计基金 份额 净值 为 1.036 元。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值
19
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,868,714.94 9.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,825,000.00 0.75
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
5,355,407.20 1.43
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,772,918.75 0.74
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,822,040.89 12.21
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002610 爱康科 技 640,200 8,348,208.00 2.22
2 000661 长春高 新 89,950 7,312,935.00 1.95
3 300301 长方照 明 516,750 6,898,612.50 1.84
4 600315 上海家 化 160,900 5,896,985.00 1.57
5 000927 一汽夏 利 1,000,000 3,570,000.00 0.95
6 600713 南京医 药 500,000 2,825,000.00 0.75
7 300333 兆日科 技 100,000 2,783,000.00 0.74
8 600645 中源协 和 99,925 2,772,918.75 0.74
9 600249 两面针 499,950 2,654,734.50 0.71
10 300113 顺网科 技 100,000 2,420,000.00 0.64
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本基金管
20
理人网站（www.cifm.com ）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600079 人福医 药 12,866,973.01 2.32
2 600027 华电国 际 9,710,986.26 1.75
3 600016 民生银 行 8,966,587.65 1.62
4 300049 福瑞股 份 8,750,329.55 1.58
5 000789 江西水 泥 8,725,570.96 1.57
6 000661 长春高 新 8,188,342.44 1.48
7 002610 爱康科 技 7,471,846.46 1.35
8 300301 长方照 明 6,705,364.00 1.21
9 300037 新宙邦 6,478,414.53 1.17
10 600315 上海家 化 5,553,689.89 1.00
11 300124 汇川技 术 5,552,982.64 1.00
12 300070 碧水源 5,212,060.19 0.94
13 002353 杰瑞股 份 5,109,263.17 0.92
14 600048 保利地 产 4,467,032.60 0.81
15 000024 招商地 产 4,119,603.80 0.74
16 002271 东方雨 虹 3,774,794.08 0.68
17 000927 一汽夏 利 3,665,784.68 0.66
18 600713 南京医 药 2,825,756.14 0.51
19 600645 中源协 和 2,765,406.50 0.50
20 002309 中利科 技 2,702,789.16 0.49
注： “买 入金 额” （或 “ 买入股 票成 本” ） 、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入” ） 均
按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600079 人福医 药 13,130,539.69 2.37
2 002191 劲嘉股 份 11,711,691.78 2.11
3 600027 华电国 际 9,620,000.00 1.73
4 300049 福瑞股 份 9,221,669.74 1.66
5 600016 民生银 行 8,742,604.39 1.58
21
6 000789 江西水 泥 7,457,026.00 1.34
7 300037 新宙邦 6,881,142.52 1.24
8 300124 汇川技 术 5,711,148.95 1.03
9 600406 国电南 瑞 5,460,174.38 0.98
10 300070 碧水源 5,361,138.50 0.97
11 000024 招商地 产 4,515,177.80 0.81
12 600048 保利地 产 4,394,228.34 0.79
13 002353 杰瑞股 份 4,157,763.97 0.75
14 002271 东方雨 虹 3,941,926.10 0.71
15 300228 富瑞特 装 3,059,199.07 0.55
16 300362 天保重 装 2,840,274.00 0.51
17 002108 沧州明 珠 2,805,800.00 0.51
18 600089 特变电 工 2,610,318.50 0.47
19 002038 双鹭药 业 2,574,472.00 0.46
20 002309 中利科 技 2,476,089.21 0.45
注： “买 入金 额” （或 “ 买入股 票成 本” ） 、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入” ） 均
按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 165,982,153.26
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 147,472,806.27
注： “买 入金 额” （或 “ 买入股 票成 本” ） 、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入” ） 均
按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 124,628,000.00 33.20
其中： 政策 性金 融债 124,628,000.00 33.20
4 企业债 券 107,045,304.73 28.52
5 企业短 期融 资券 60,290,000.00 16.06
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 291,963,304.73 77.78
22
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 140402 14 农发 02 1,000,000 103,950,000.00 27.69
2 140409 14 农发 09 200,000 20,678,000.00 5.51
3 1480079 14 吉林铁 投债 200,000 20,584,000.00 5.48
4 124427 13 临河债 200,000 20,400,000.00 5.43
5 011415002 14 中铝 业
SCP002
200,000 20,092,000.00 5.35
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 1.本基 金投资 的长 春高新技术 产业(集团)股 份有限公司 （下称 ：长春 高新，股
23
票代码 ：000661 ）于2013 年 9 月 24 日收 到深 圳证 券 交易所 《关 于对 长春 高新 技术产 业( 集
团)股份有 限公司 及相关 当 事人给予 处分的 决定》 （ 下 称： 《决定》 ） ， 《决 定》指 出：1、长 春
高新间 接控 股股 东长 春高 新技术 产业 开发 区管 委会 向长春 高新 借 款550 万元 ， 构成非 经营 性
资金占用 ，且长 春 高新对 此未予披 露。2、 长春高新 间接控股 股东长春 高新技 术产业发 展 总
公司的关联 人及其 子公司 长期非经营 性占用 长春高 新资金 2974.62 万元 。上 述款项均已 收
回。鉴 于上 述违 规事 实， 依据有 关规 定， 决定 对长 春高新 及其 董事 、独 立董 事、时 任董 事 、
监事、 财务 总监 予以 通报 批评的 处分 ，并 记入 上市 公司诚 信档 案， 并抄 报有 关部门 。
2. 本基 金投 资的 上海 家化联 合股 份有 限公 司 （下称 ： 上海家 化， 股票 代码 ：600315）
于 2013 年 11 月 20 日收到 中国证 监会 《调 查通 知书 》 （编号 ：沪 调查 通字 2013-1-64号） ，
因公司 涉嫌 未按 照规 定披 露信息 ， 依照 《中 华人 民共和国 证券 法》 的有关 规定， 被中 国证 监
会立案 稽查 。
对上 述股票投 资决策 程序的说 明：本基 金管理 人在投资 长春高新 、上海 家化前 严
格执行 了对 上市 公司的调 研、 内部 研究 推荐 、 投资计划审 批等 相关 投资 决策 流程 。 上述股 票
根据股 票池 审批 流程 进入 本基金 备选 库， 由研究 员跟踪并 分析 。 上述 事件 发生后 ， 本基金 管
理人对 上市 公司 进行 了进 一步了 解和 分析 ， 认为 上 述事项 对上 市公 司财 务状 况、 经营 成果 和
现金流 量未 产生 重大 的实 质性影 响， 因此， 没有改 变本基金 管理 人对 上述 上市 公司的 投资 判
断。
除上 述股票外 ，本基 金投资的 其余前八 名证券 的发行主 体本期未 出现被 监管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,067.77
2 应收证 券清 算款 3,414,600.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,067,000.56
5 应收申 购款 53,995.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,585,663.77
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
24
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
2,188 167,231.22 98,912,293.01 27.03% 266,989,623.45 72.97%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 - -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 持有份额总数（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年9 月18 日） 基金份 额
总额
650,866,936.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 550,444,543.37
本报告 期基 金总 申购 份额 102,625,084.49
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 287,167,711.40
25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 365,901,916.46
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 ：
本公司于 2014 年 4 月 9 日发布公告：因工作需要，胡志强先生自 2014 年 4
月 3 日起不再担任本公司副总经理。
基金托 管人 ：
2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈
四清先生担任本行行长。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
报告期 内， 管理人 、 托管 人未受 稽查 或处 罚， 亦未发现管 理人 、 托管 人的 高级管理 人员
受稽查 或处 罚。
26
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券
1 195,234,620.50 62.70% 177,741.37 62.70%
-
长江证 券 1 116,124,704.32 37.30% 105,719.23 37.30% -
注：1. 上述 佣金按 市场佣金 率计算 ，以扣除 由中国证 券登记 结算有限 责任公司 收取的
证管费 、经 手费 和适 用期 间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
2. 交易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件,交易设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易
的需要,并能为 本基 金提 供全面的 信息 服务 。
5） 研究实 力较 强, 有固 定的 研究机 构和 专门 研究 人员, 能及时 、 定期 、 全 面地 为本基金 提
供宏观 经济 、行 业情 况、 市场走 向、 个股 分析 的研 究报告 及周 到的 信息 服务 。
3. 交易单 元的 选择 程序 ：
1）本基金 管理人定 期召开 会议，组 织相关部 门依据 交易单元 的选择标 准对交 易单元 候
选券商 进行 评估 ，确 定选 用交易 单元 的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2014 上半年 度本 基金 无新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
27
的比例 的比例
中信证 券 - - - - - -
长江证 券 86,913,750.82 100.00% 2,339,000,000.00 100.00% - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一四年八月二十 六日
