上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十六日
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014年8 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1月1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录
................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示
.................................................................................................................................................... 2
1.2 目录
............................................................................................................................................................ 3
2 基金简介
............................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况
............................................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明
............................................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人
........................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式
............................................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料
............................................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金净值表现
......................................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标
........................................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现
............................................................................................................................................ 7
4 管理人报告
........................................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
.................................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
........................................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
...................................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
........................................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
....................................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
...................................................................................... 12
5 托管人报告
...................................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.......................................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
....................... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
....................................... 13
6 半年度财务会计报告（未经审计）
............................................................................................................... 13
6.1 资产负债表
.............................................................................................................................................. 13
6.2 利润表
...................................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
.......................................................................................................... 16
6.4 报表附注
.................................................................................................................................................. 17
7 投资组合报告
.................................................................................................................................................. 31
7.1 期末基金资产组合情况
.......................................................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
.......................................................................................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
............................................... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
...................................................................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.................................................................................................. 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
........................................... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
............................... 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
............................... 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
........................................... 37
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................................... 37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................................... 37
7.12 投资组合报告附注
.................................................................................................................................. 37
8 基金份额持有人信息
...................................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.............................................................................................. 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
................................................... 39
9 开放式基金份额变动
...................................................................................................................................... 39
10 重大事件揭示
.......................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议
...................................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
....................................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
........................................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变
.............................................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.................................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
................................................................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.............................................................................................. 40
10.8 其他重大事件
.......................................................................................................................................... 41
11 影响投资者决策的其他重要信息
.......................................................................................................... 42
12 备查文件目录
.......................................................................................................................................... 42
12.1 备查文件目录
.......................................................................................................................................... 42
12.2 存放地点
.................................................................................................................................................. 42
12.3 查阅方式
.................................................................................................................................................. 42
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
基金简称 上投摩根成长先锋股票
场内简称 -
基金主代码 378010
交易代码
378010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年9月20日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,974,601,617.85份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票，积极
捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产
长期稳健增值。
投资策略
（1）股票投资策略
本基金采取定量分析与定性分析相结合方式，挖掘具有突出成
长潜力且被当前市场低估的上市公司，主动出击、积极管理将
是本基金运作的重要特色。
（2）固定收益类投资策略
本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积
极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流
动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市
场工具等品种投资。
在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经
济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信
用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到
期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
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业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金的高风险品种，
预期风险收益水平高于混合型基金、 债券基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡迪 田青
联系电话
021-38794888 010-67595096
电子邮箱
services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地址 上海市富城路99 号20 楼 北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市富城路99 号20 楼 北京市西城区闹市口大街1
号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈开元 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路99 号20 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日）
本期已实现收益 -198,646,352.39
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本期利润 -531,236,770.90
加权平均基金份额本期利润 -0.2335
本期加权平均净值利润率 -18.86%
本期基金份额净值增长率 -15.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年 6月 30 日)
期末可供分配利润 336,855,382.57
期末可供分配基金份额利润 0.1706
期末基金资产净值 2,311,457,000.42
期末基金份额净值 1.1706
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2014年 6月 30 日)
基金份额累计净值增长率 92.24%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期
末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
2.25% 1.00% 0.38% 0.62% 1.87% 0.38%
过去三个
月
2.10% 1.01% 1.22% 0.70% 0.88% 0.31%
过去六个
月
-15.30% 1.20% -4.81% 0.83% -10.49% 0.37%
过去一年 -12.48% 1.24% -1.20% 0.94% -11.28% 0.30%
过去三年 0.34% 1.07% -22.41% 1.07% 22.75% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
92.24% 1.54% 41.55% 1.53% 50.69% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准于 2013年 12 月 7 日由原“富时中国 A600成长指数×80%+
同业存款利率×20%”变更为“沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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（2006 年9月 20 日至 2014 年 6月 30 日）
注： 1.本基金合同生效日为 2006年9 月20 日， 图示时间段为 2006年 9月 20日至 2014
年6月 30日。
2.本基金建仓期自 2006年9月20日至2007年 3月 19日， 建仓期结束时资产配置比例
符合本基金基金合同规定。
3.本基金的业绩比较基准于 2013 年 12 月 7 日由原“富时中国 A600 成长指数×80%+同
业存款利率×20%”变更为“沪深 300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2004年5 月12 日正式
成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10 月8 日更名为“上海国际信托有限公
司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5亿元人民币，注册地上
海。截至 2014 年 6 月底，公司管理的基金共有三十二只，均为开放式基金，分别是：上投
摩根中国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根
内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡
混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上
投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩
根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天
然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服
务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券
型证券投资基金、上投摩根智选 30 股票型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投
资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投
资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资
基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金和上
投摩根优信增利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
罗建辉 本基金基金
经理
2013-06-20 - 15 年 南京大学管理学硕士，
1999年 7月至 2002年 9
月在东方证券有限责任
公司资产管理部从事投
资研究工作； 2002年 10
月至 2005年 5月在金鹰
基金管理有限公司从事
投资研究工作； 2005年
5月至 2009年 7月在平
安资产管理有限责任公
司从事成长股票组合的
管理工作； 2009年 7月
加入上投摩根基金管理
有限公司，主要从事股
票市场及上市公司营运
及相关产业投资研究的
工作。2009 年 10 月起
任上投摩根双核平衡混
合型证券投资基金基金
经理，2010 年 12 月至
2013年 8月担任上投摩
根大盘蓝筹股票型证券
投资基金基金经理，自
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
10
2013年 6月起担任上投
摩根成长先锋股票型证
券投资基金基金经理，
自 2013 年 11 月起同时
担任上投摩根转型动力
灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
乐琪 本基金基金
经理助理
2013-7-2 2014-1-23 7 年 美国宾夕法尼亚州立
Clarion 大学,MBA, 自
2007年 3月至 2010年 8
月在中银基金管理公司
担任行业研究员；2010
年 8 月起加入上投摩根
基金管理公司证券分
析，任行业专家
卢扬 本基金基金
经理助理
2014-1-23
8 年 加拿大约克大学经济系
经济学硕士、美国明尼
苏达大学卡尔森管理学
院 （Carlson）工商管理
硕士；曾就职于华夏证
券（后更名为中信建投
证券）研究发展部、中
国国际金融有限公司研
究部； 2010年 7月起加
入上投摩根基金管理公
司，任行业专家
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上
投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例
遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场
申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确
保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证
券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投
资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；
对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数
量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易
时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易
行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来， 面对经济不断下行的风险， 政策维稳力度有所增强， 托住了经济增长的预期，
以PMI、工业增加值为代表的各项经济指标陆续企稳回升，但由于此次政策刺激以定向宽松
为主，加之面临着环保、地方债、产能过剩等诸多硬约束，使得经济回升的力度较为有限。
在此背景之下，代表传统周期性板块的主板表现乏善可陈，而代表未来经济转型的诸多热点
主题在存量资金博弈以及美股映射的推动下迭创新高， 风险偏好的提升以及上市公司的重组
浪潮使得市场对于中小市值的个股偏好急剧升温，与此同时，传统的价值股和中等市值的白
马成长股受到市场的冷遇，并对基金净值造成了一定影响。
针对这一阶段的市场特征， 我们也积极进行了调整， 适度降低前期重仓持有的食品饮料、
电子元器件、油气装备等个股的配置，加大了质地优良、市值空间大、景气向上的新能源汽
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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车、软件国产化、互联网融合、畜禽产业链上个股的配置，并在二季度初步取得了不错的效
果。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-15.30%，同期业绩比较基准收益率为-4.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，稳增长的政策基调以及适度宽松的货币政策没有变化，市场对于经济筑底
的预期已经形成；同时，近期各地纷纷取消或者放松了房地产限购，部分打消了市场对于下
半年房地产失速对经济形成较大拖累的疑虑，配合沪港通的日益临近，估值在横向和纵向均
具备较强吸引力的主板有望迎来一轮较为明显的估值修复行情。另一方面，中小市值个股的
结构性行情还将继续演绎， 创业板大幅调整之后的去伪存真会使得真正代表中国未来转型方
向的细分行业龙头脱颖而出。
基于以上判断，本基金在组合配置方面将更加均衡，看好以大金融板块为代表的大盘蓝
筹个股表现，同 时 看好因创业板调整其投资价值更加突出的真正代表中国经济发展方向和市
值变迁的行业和个股，包括新能源汽车、互联网、环保等，为投资者带来更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同
的约定， 制定了内部控制措施， 对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，
目的是保证基金估值和会计核算的准确性。 基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作
经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、
督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富
的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和
合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技
术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基
金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6月 30日
上年度末
2013年 12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 75,596,917.82 87,388,310.46
结算备付金
11,187,828.08 12,500,299.78
存出保证金
1,426,149.94 1,318,496.06
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 2,196,300,602.36 3,340,759,298.45
其中：股票投资
2,041,463,000.01 3,208,169,493.45
基金投资
- -
债券投资
154,837,602.35 132,589,805.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 180,000,000.00
应收证券清算款
42,043,033.51 63,838,879.12
应收利息 6.4.7.5 2,613,575.64 2,018,309.49
应收股利
- -
应收申购款
58,973.15 387,206.44
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,329,227,080.50 3,688,210,799.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6月 30日
上年度末
2013年 12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,649,438.13 45,657,584.63
应付赎回款
2,636,764.08 3,390,668.39
应付管理人报酬
2,803,570.77 4,622,848.43
应付托管费
467,261.78 770,474.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,131,552.47 5,370,429.94
应交税费
626,000.00 626,000.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 455,492.85 667,876.95
负债合计
17,770,080.08 61,105,883.07
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,974,601,617.85 2,624,575,875.38
未分配利润 6.4.7.10 336,855,382.57 1,002,529,041.35
所有者权益合计
2,311,457,000.42 3,627,104,916.73
负债和所有者权益总计
2,329,227,080.50 3,688,210,799.80
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1706 元，基金份额总额
1,974,601,617.85份。
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
15
6.2 利润表
会计主体：上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
本报告期：2014 年1月1日至2014年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年 6月 30日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6月 30日
一、收入
-485,419,656.49 658,942,214.16
1.利息收入
3,697,989.74 9,508,741.76
其中：存款利息收入 6.4.7.11 837,597.87 1,419,568.55
债券利息收入
2,584,723.06 3,428,383.03
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
275,668.81 4,660,790.18
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填 列）
-157,141,461.53 517,102,984.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -167,015,365.89 490,421,528.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -90,822.64 895,986.83
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 9,964,727.00 25,785,468.82
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -332,590,418.51 130,892,725.84
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 614,233.81 1,437,762.12
减：二、费用
45,817,114.41 54,429,935.05
1．管理人报酬
21,024,545.40 32,594,847.64
2．托管费
3,504,090.86 5,432,474.66
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 20,978,539.20 16,190,223.79
5．利息支出
88,790.87 -
其中： 卖出回购金融资产支出
88,790.87 -
6．其他费用 6.4.7.19 221,148.08 212,388.96
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-531,236,770.90 604,512,279.11
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
16
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-531,236,770.90 604,512,279.11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
本报告期：2014 年1月1日至2014年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月 1日至 2014 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,624,575,875.38 1,002,529,041.35 3,627,104,916.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -531,236,770.90 -531,236,770.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-649,974,257.53 -134,436,887.88 -784,411,145.41
其中：1.基金申购款 24,729,336.14 5,809,613.20 30,538,949.34
2.基金赎回款 -674,703,593.67 -140,246,501.08 -814,950,094.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,974,601,617.85 336,855,382.57 2,311,457,000.42
项目
上年度可比期间
2013 年 1月 1日至 2013 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,506,890,908.41 589,306,598.28 4,096,197,506.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 604,512,279.11 604,512,279.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-529,401,269.29 -189,010,896.82 -718,412,166.11
其中：1.基金申购款 454,208,218.52 139,710,601.74 593,918,820.26
2.基金赎回款 -983,609,487.81 -328,721,498.56 -1,312,330,986.37
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,977,489,639.12 1,004,807,980.57 3,982,297,619.69
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 182号 《关于同意上投摩根成长先锋股
票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
5,480,643,191.07 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)
第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基
金基金合同》于 2006 年 9 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
5,480,692,618.04 份基金份额，其中认购资金利息折合 49,426.97 份基金份额。本基金的
基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情
况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 70%-95%，债券及其它短期金融工具
为0-30%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金
投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票，80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资
方向。本基金的业绩比较基准为：富时中国A600成长指数 X80%＋同业存款利率 X20%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2014年8月25日批准
报出。
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
18
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2014年 6月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
19
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期
限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%
计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上
述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
活期存款 75,596,917.82
定期存款 -
其他存款 -
合计 75,596,917.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,948,097,391.56 2,041,463,000.01 93,365,608.45
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 3,877,700.00 4,145,602.35 267,902.35
银行间市场 150,065,920.13 150,692,000.00 626,079.87
合计 153,943,620.13 154,837,602.35 893,982.22
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,102,041,011.69 2,196,300,602.36 94,259,590.67
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
20
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应收活期存款利息 35,968.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,037.30
应收债券利息 2,571,926.97
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.67
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 641.70
合计 2,613,575.64
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,129,728.07
银行间市场应付交易费用 1,824.40
合计 4,131,552.47
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 1,185.48
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 204,307.37
银行手续费 -
合计 455,492.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
21
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,624,575,875.38 2,624,575,875.38
本期申购 24,729,336.14 24,729,336.14
本期赎回（以“-”号填列） -674,703,593.67 -674,703,593.67
本期末 1,974,601,617.85 1,974,601,617.85
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,662,961,161.90 -660,432,120.55 1,002,529,041.35
本期利润 -198,646,352.39 -332,590,418.51 -531,236,770.90
本期基金份额交易产生的
变动数
-395,710,883.74 261,273,995.86 -134,436,887.88
其中：基金申购款 14,905,291.84 -9,095,678.64 5,809,613.20
基金赎回款 -410,616,175.58 270,369,674.50 -140,246,501.08
本期已分配利润 - - -
本期末 1,068,603,925.77 -731,748,543.20 336,855,382.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
活期存款利息收入 686,975.27
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 139,642.40
其他 10,980.20
合计 837,597.87
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
卖出股票成交总额 7,127,450,876.70
减：卖出股票成本总额 7,294,466,242.59
买卖股票差价收入 -167,015,365.89
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
22
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 163,100,843.46
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 159,976,506.33
减：应收利息总额 3,215,159.77
债券投资收益 -90,822.64
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
股票投资产生的股利收益 9,964,727.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,964,727.00
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
1.交易性金融资产 -332,590,418.51
——股票投资 -333,570,365.73
——债券投资 979,947.22
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -332,590,418.51
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
基金赎回费收入 607,008.72
转换费收入 7,225.09
合计 614,233.81
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
23
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
交易所市场交易费用 20,977,139.20
银行间市场交易费用 1,400.00
合计 20,978,539.20
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
审计费用 55,539.85
信息披露费 148,767.52
银行费用 7,840.71
债券帐户维护费 9,000.00
合计 221,148.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
24
当期发生的基金应支付的管
理费
21,024,545.40 32,594,847.64
其中：支付销售机构的客户
维护费
2,193,117.33 2,652,093.00
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月
30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
3,504,090.86 5,432,474.66
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 75,596,917.82 686,975.27 570,960,650.41 1,304,811.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
25
本报告期本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2014年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002353
杰瑞
股份
2014-02-14 2015-02-17
非公开
发行
69.98
40.25
815,000.00
57,033,700.00
32,803,750.00
-
002353
杰瑞
股份
2014-06-09 2015-02-17
非公开
发行转
增
-
40.25
407,500.00
-
16,401,875.00
-
002358
森源
电气
2013-09-05 2014-09-12
非公开
发行
13.30 22.44 3,800,000.00 50,540,000.00 85,272,000.00
-
300006
莱美
药业
2013-10-17 2014-10-20
非公开
发行
25.10 27.91 500,000.00 12,550,000.00 13,955,000.00
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购
由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行
结束之日起 12个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票
停牌日期
停牌 期末 复牌 复牌
数量（股）
期末 期末
备注 代码 名称 原因 估值 日期 开盘 成本总额 估值总额
单价
单价
000925
众合机
电
2014-03-27
公告重
大事项
13.40
2014-08-22
14.74
1,279,465.00 16,744,682.09 17,144,831.00 -
002131
利欧股
份
2014-04-22
公告重
大事项
19.50 2014-07-03 21.45 383,289.00 7,223,410.11 7,474,135.50 -
002524
光正集
团
2014-04-02
公告重
大事项
6.36
2014-08-13
7.00
2,533,653.00 17,262,088.04 16,114,033.08 -
注： 本基金截至 2014年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
26
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会主要负责基金管理人风险管
理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业
务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作， 并可向基金管理人董事会
和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确
认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操
作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内部控制
制度执行情况和遵循国家法律， 法规及其他规定的执行情况进行检查， 并适时提出修改建议；
风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新， 对于违反指标体系的投资进行监查和风险
控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依
据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行 中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
27
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除
附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存
款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30
日
3 个月
以内
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
75,596,917.82
-
-
-
-
75,596,917.82
结算备付金
11,187,828.08
-
-
-
-
11,187,828.08
存出保证金
1,426,149.94
-
-
-
-
1,426,149.94
交易性金融资
产
10,000,000.00
100,042,000.00
40,844,657.10
3,950,945.25
2,041,463,000.01
2,196,300,602.36
买入返售金融
资产
-
-
-
-
-
-
应收证券清算
款
-
-
-
-
42,043,033.51
42,043,033.51
应收利息
-
-
-
-
2,613,575.64
2,613,575.64
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
28
应收申购款
3,408.52
-
-
-
55,564.63
58,973.15
资产总计
98,214,304.36
100,042,000.00
40,844,657.10
3,950,945.25
2,086,175,173.79
2,329,227,080.50
负债
卖出回购金融
资产款
-
-
-
-
-
-
应付证券清算
款
-
-
-
-
6,649,438.13
6,649,438.13
应付赎回款
-
-
-
-
2,636,764.08
2,636,764.08
应付管理人报
酬
-
-
-
-
2,803,570.77
2,803,570.77
应付托管费
-
-
-
-
467,261.78
467,261.78
应付销售服务
费
-
-
-
-
-
-
应付交易费用
-
-
-
-
4,131,552.47
4,131,552.47
应交税费
-
-
-
-
626,000.00
626,000.00
应付利润
-
-
-
-
-
-
其他负债
-
-
-
-
455,492.85
455,492.85
负债总计
-
-
-
-
17,770,080.08
17,770,080.08
利率敏感度缺
口
98,214,304.36
100,042,000.00
40,844,657.10
3,950,945.25
2,068,405,093.71
2,311,457,000.42
上年度末
2013年12月31
日
1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 87,388,310.46 - - - - 87,388,310.46
结算备付金 12,500,299.78 - - - - 12,500,299.78
存出保证金 1,318,496.06 - - - - 1,318,496.06
交易性金融资 - 128,924,000.00 - 3,665,805.00 3,208,169,493.45 3,340,759,298.45
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
29
产
买入返售金融
资产
180,000,000.00 - - - - 180,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - 63,838,879.12 63,838,879.12
应收利息 - - - - 2,018,309.49 2,018,309.49
应收申购款 28,873.13 - - - 358,333.31 387,206.44
资产总计 281,235,979.43 128,924,000.00 - 3,665,805.00 3,274,385,015.37 3,688,210,799.80
负债
应付证券清算
款
- - - - 45,657,584.63 45,657,584.63
应付赎回款 - - - - 3,390,668.39 3,390,668.39
应付管理人报
酬
- - - - 4,622,848.43 4,622,848.43
应付托管费 - - - - 770,474.73 770,474.73
应付交易费用 - - - - 5,370,429.94 5,370,429.94
应交税费 - - - - 626,000.00 626,000.00
其他负债 - - - - 667,876.95 667,876.95
负债总计 - - - - 61,105,883.07 61,105,883.07
利率敏感度缺
口
281,235,979.43 128,924,000.00 - 3,665,805.00 3,213,279,132.30 3,627,104,916.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2014年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
6.70%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行
间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
30
况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例为基
金总资产的 70%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为 0-30%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
2,041,463,000.01 88.32 3,208,169,493.45 88.45
交易性金融资产－贵
金属投资
- - - -
衍生金融资产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,041,463,000.01 88.32 3,208,169,493.45 88.45
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
31
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年 12月 31 日
1.沪深300指数上升5% 上升约 16,527 上升约 18,359
2.沪深300指数下降5% 下降约 16,527 下降约 18,359
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,041,463,000.01 87.65
其中：股票 2,041,463,000.01 87.65
2 固定收益投资 154,837,602.35 6.65
其中：债券 154,837,602.35 6.65
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 86,784,745.90 3.73
7 其他各项资产 46,141,732.24 1.98
8 合计 2,329,227,080.50 100.00
注：截至 2014 年 6 月 30 日，上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为
2,311,457,000.42元，基金份额净值为 1.1706元，累计基金份额净值为 2.0396元。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 112,988,383.22 4.89
B 采矿业 59,192,260.22 2.56
C 制造业 1,366,151,351.48 59.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
32
应业
E 建筑业 16,114,033.08 0.70
F 批发和零售业 9,373,000.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
257,915,802.44 11.16
J 金融业 26,951,652.77 1.17
K 房地产业 17,205,745.85 0.74
L 租赁和商务服务业 39,554,472.88 1.71
M 科学研究和技术服务业 19,877,609.20 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 81,716,338.29 3.54
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 34,422,350.58 1.49
S 综合 - -
合计 2,041,463,000.01 88.32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002353 杰瑞股份 2,506,210 100,874,952.50 4.36
2 002241 歌尔声学 3,283,321 87,533,337.86 3.79
3 002358 森源电气 3,800,000 85,272,000.00 3.69
4 002038 双鹭药业 1,455,560 64,874,309.20 2.81
5 002236 大华股份 2,395,000 64,545,250.00 2.79
6 002299 圣农发展 4,962,504 57,515,421.36 2.49
7 600276 恒瑞医药 1,646,394 54,594,425.04 2.36
8 300164 通源石油 3,324,957 54,196,799.10 2.34
9 002714 牧原股份 1,174,250 51,725,712.50 2.24
10 002008 大族激光 2,607,474 45,213,599.16 1.96
11 300058 蓝色光标 1,490,372 39,554,472.88 1.71
12 002292 奥飞动漫 1,050,243 38,543,918.10 1.67
13 600597 光明乳业 2,321,747 37,240,821.88 1.61
14 300026 红日药业 1,261,306 36,956,265.80 1.60
15 300124 汇川技术 1,163,726 36,308,251.20 1.57
16 600887 伊利股份 1,089,359 36,079,570.08 1.56
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
33
17 300070 碧水源 1,195,421 34,966,064.25 1.51
18 600594 益佰制药 800,949 32,943,032.37 1.43
19 300006 莱美药业 1,125,743 32,164,121.30 1.39
20 300315 掌趣科技 1,726,267 30,831,128.62 1.33
21 002004 华邦颖泰 1,656,924 30,818,786.40 1.33
22 300017 网宿科技 467,688 29,838,494.40 1.29
23 300133 华策影视 779,926 24,918,635.70 1.08
24 002475 立讯精密 738,248 24,199,769.44 1.05
25 000826 桑德环境 1,027,612 23,480,934.20 1.02
26 600703 三安光电 999,912 23,427,938.16 1.01
27 300075 数字政通 720,837 23,304,660.21 1.01
28 000823 超声电子 1,870,700 22,691,591.00 0.98
29 002065 东华软件 1,103,323 22,198,858.76 0.96
30 002108 沧州明珠 1,725,048 21,856,358.16 0.95
31 000848 承德露露 1,075,361 21,367,423.07 0.92
32 300059 东方财富 1,771,876 21,315,668.28 0.92
33 600884 杉杉股份 1,177,371 20,239,007.49 0.88
34 300008 上海佳豪 1,190,276 19,877,609.20 0.86
35 002437 誉衡药业 384,877 19,821,165.50 0.86
36 002153 石基信息 384,775 19,738,957.50 0.85
37 300020 银江股份 642,247 19,652,758.20 0.85
38 300043 互动娱乐 1,015,190 18,821,622.60 0.81
39 601231 环旭电子 605,208 18,664,614.72 0.81
40 600699 均胜电子 732,824 18,415,867.12 0.80
41 601318 中国平安 445,191 17,513,813.94 0.76
42 300367 东方网力 203,970 17,255,862.00 0.75
43 000925 众合机电 1,279,465 17,144,831.00 0.74
44 002701 奥瑞金 836,291 16,867,989.47 0.73
45 002555 顺荣股份 342,615 16,130,314.20 0.70
46 002524 光正集团 2,533,653 16,114,033.08 0.70
47 300077 国民技术 584,636 16,100,875.44 0.70
48 600571 信雅达 824,033 16,060,403.17 0.69
49 600079 人福医药 532,983 15,909,542.55 0.69
50 002022 科华生物 670,521 15,455,509.05 0.67
51 300303 聚飞光电 835,247 15,360,192.33 0.66
52 002049 同方国芯 584,312 13,877,410.00 0.60
53 300150 世纪瑞尔 850,488 13,471,729.92 0.58
54 300241 瑞丰光电 907,400 13,238,966.00 0.57
55 002223 鱼跃医疗 539,313 13,078,340.25 0.57
56 000581 威孚高科 465,900 12,565,323.00 0.54
57 002020 京新药业 665,502 11,979,036.00 0.52
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
34
58 000559 万向钱潮 1,149,300 11,814,804.00 0.51
59 000069 华侨城 A 2,485,816 11,658,477.04 0.50
60 000888 峨眉山 A 630,340 11,610,862.80 0.50
61 002138 顺络电子 556,400 11,606,504.00 0.50
62 300322 硕贝德 726,342 11,519,784.12 0.50
63 002266 浙富控股 1,619,700 11,483,673.00 0.50
64 000671 阳光城 1,304,979 11,470,765.41 0.50
65 600549 厦门钨业 444,400 11,287,760.00 0.49
66 002296 辉煌科技 410,013 10,660,338.00 0.46
67 600196 复星医药 519,375 10,486,181.25 0.45
68 002309 中利科技 602,229 10,472,762.31 0.45
69 002368 太极股份 311,063 10,417,499.87 0.45
70 600366 宁波韵升 689,367 10,230,206.28 0.44
71 002191 劲嘉股份 752,465 10,007,784.50 0.43
72 300226 上海钢联 265,840 9,899,881.60 0.43
73 300037 新宙邦 264,455 9,599,716.50 0.42
74 002311 海大集团 866,064 9,535,364.64 0.41
75 601098 中南传媒 658,152 9,503,714.88 0.41
76 601166 兴业银行 940,961 9,437,838.83 0.41
77 600998 九州通 700,000 9,373,000.00 0.41
78 300324 旋极信息 371,577 9,315,435.39 0.40
79 300115 长盈精密 417,024 9,182,868.48 0.40
80 300212 易华录 275,117 8,616,664.44 0.37
81 600438 通威股份 798,856 7,581,143.44 0.33
82 002131 利欧股份 383,289 7,474,135.50 0.32
83 300312 邦讯技术 307,600 7,157,852.00 0.31
84 300287 飞利信 253,549 7,043,591.22 0.30
85 000049 德赛电池 172,454 6,927,477.18 0.30
86 300339 润和软件 374,315 6,812,533.00 0.29
87 000024 招商地产 550,382 5,734,980.44 0.25
88 000977 浪潮信息 149,877 5,272,672.86 0.23
89 300157 恒泰艾普 386,048 4,995,461.12 0.22
90 300147 香雪制药 168,500 4,549,500.00 0.20
91 600372 中航电子 200,500 4,545,335.00 0.20
92 002458 益生股份 439,818 3,747,249.36 0.16
93 002626 金达威 131,800 2,643,908.00 0.11
94 300245 天玑科技 54,800 1,172,720.00 0.05
95 300386 飞天诚信 18,482 1,066,965.86 0.05
96 002385 大北农 38,237 434,372.32 0.02
97 002726 龙大肉食 12,531 213,778.86 0.01
98 002563 森马服饰 3,930 106,699.50 0.00
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
35
99 603168 莎普爱思 3,028 66,161.80 0.00
100 603006 联明股份 1,135 16,230.50 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000400 许继电气 112,916,830.48 3.11
2 600887 伊利股份 109,918,634.08 3.03
3 002714 牧原股份 105,118,920.97 2.90
4 300315 掌趣科技 103,346,504.88 2.85
5 000002 万科 A 97,428,171.12 2.69
6 600998 九州通 89,458,949.59 2.47
7 600600 青岛啤酒 87,079,498.51 2.40
8 000895 双汇发展 80,097,313.43 2.21
9 600198 大唐电信 73,474,909.51 2.03
10 600196 复星医药 73,220,332.14 2.02
11 002292 奥飞动漫 71,286,151.71 1.97
12 600048 保利地产 69,875,853.12 1.93
13 000581 威孚高科 66,756,714.96 1.84
14 002008 大族激光 66,316,792.08 1.83
15 000069 华侨城 A 62,842,481.81 1.73
16 002299 圣农发展 62,675,927.62 1.73
17 300058 蓝色光标 62,115,088.04 1.71
18 000977 浪潮信息 60,555,867.13 1.67
19 000024 招商地产 60,467,276.70 1.67
20 000651 格力电器 58,975,091.31 1.63
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002450 康得新 174,097,272.00 4.80
2 600887 伊利股份 126,780,850.96 3.50
3 000400 许继电气 110,444,544.14 3.04
4 000538 云南白药 102,496,935.29 2.83
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
36
5 300315 掌趣科技 101,798,312.33 2.81
6 600703 三安光电 98,333,098.98 2.71
7 600600 青岛啤酒 98,023,370.34 2.70
8 002236 大华股份 97,518,484.27 2.69
9 000581 威孚高科 97,290,788.67 2.68
10 600597 光明乳业 96,810,221.51 2.67
11 000002 万科 A 96,683,796.10 2.67
12 600406 国电南瑞 93,385,715.02 2.57
13 002385 大北农 88,297,734.27 2.43
14 000049 德赛电池 86,706,046.27 2.39
15 000625 长安汽车 81,213,683.56 2.24
16 002353 杰瑞股份 78,605,424.73 2.17
17 600535 天士力 78,339,532.30 2.16
18 600837 海通证券 77,031,274.14 2.12
19 000895 双汇发展 73,555,204.08 2.03
20 000977 浪潮信息 69,705,331.79 1.92
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,461,330,114.88
卖出股票的收入（成交）总额 7,127,450,876.70
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 130,596,000.00 5.65
其中：政策性金融债 130,596,000.00 5.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,096,000.00 0.87
7 可转债 4,145,602.35 0.18
8 其他 - -
9 合计 154,837,602.35 6.70
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 140209 14国开 09 200,000 20,554,000.00 0.89
2 1282480 12青啤 MTN1 200,000 20,096,000.00 0.87
3 140430 14农发 30 200,000 20,070,000.00 0.87
4 140212 14国开 12 200,000 20,034,000.00 0.87
5 130243 13国开 43 200,000 20,022,000.00 0.87
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
38
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,426,149.94
2 应收证券清算款 42,043,033.51
3 应收股利 -
4 应收利息 2,613,575.64
5 应收申购款 58,973.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,141,732.24
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113005 平安转债 3,651,107.60 0.16
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 002358 森源电气 85,272,000.00 3.69 非公开发行流通受限
2 002353 杰瑞股份 49,205,625.00 2.13 非公开发行流通受限
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
78,375 25,194.28 35,239,719.87 1.78% 1,939,361,897.98 98.22%
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39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 12,462.58 0.0006%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有份额总数（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年9月20 日）基金份额
总额
5,480,692,618.04
本报告期期初基金份额总额 2,624,575,875.38
本报告期基金总申购份额 24,729,336.14
减：本报告期基金总赎回份额 674,703,593.67
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,974,601,617.85
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
本公司于 2014年 4月 9日发布公告：因工作需要，胡志强先生自 2014年 4 月 3日起不
再担任本公司副总经理。
基金托管人：
本基金托管人 2014 年 2月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部
总经理助理职务。
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
40
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员
受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 4,022,956,389.51 29.73% 3,662,497.09 29.73% -
高华证券 1 2,540,216,965.56 18.77% 2,312,611.83 18.77% -
兴业证券 1 1,578,972,184.95 11.67% 1,437,496.06 11.67% -
国开证券 1 1,471,139,554.01 10.87% 1,339,328.73 10.87% -
民生证券 1 1,347,546,793.80 9.96% 1,226,805.14 9.96% -
平安证券 1 1,214,789,070.14 8.98% 1,105,940.76 8.98% -
中信证券 1 745,931,902.75 5.51% 679,097.17 5.51% -
宏源证券 1 408,846,097.55 3.02% 372,214.04 3.02% -
国金证券 1 200,535,913.81 1.48% 182,568.08 1.48% -
中金公司 1 - - - - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
41
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候
选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 2014 年上半年度新增席位宏源证券，无注销席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国开证券 - - 540,000,000.00 34.29% - -
民生证券 58,976,466.20 49.84% 90,000,000.00 5.71% - -
平安证券 59,359,100.90 50.16% 450,000,000.00 28.57% - -
中信证券 - - 495,000,000.00 31.43% - -
宏源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1.
关于取消旗下基金定期定额投资业务申购
金额上限的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》 、 《证券
2014年1月28日
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
42
时报》和《中国证券报》
2.
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金
投资杰瑞股份非公开发行股票的公告
同上 2014年2月18日
3.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
同上 2014年4月9日
11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金设立的文件；
2、 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金托管协议》 ；
4、 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有限公司
二〇一四年八月二十六日
