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上投摩根内需动力股票型证券投资基金
2014 年半年度 报告摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十六日
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年8 月25 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上投摩 根内 需动 力股 票
场内简 称 -
基金主 代码 377020
交易代 码
377020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007年4月13 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,761,619,640.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点投资于内需增长背景 下具有竞争优势的上市公 司，
把握中 国经济和行业快速增长带 来的投资机会，追求基金 资产
长期稳 定增 值。
投资策 略
（1）股票 投资 策略
在投资 组合构建和管理的过程中 ，本基金将采取“自上而 下”
与“自 下而上”相结合的方法。 基金管理人在内需驱动行 业分
析的基 础上，选择具有可持续增 长前景的优势上市公司股 票，
以合理 价格 买入 并进 行中 长期投 资。
（2）固定 收益 类投 资策 略
本基金 以股票投资为主，一般市 场情况下，基金管理人不 会积
极追求 大类资产配置，但为进一 步控制投资风险，优化组 合流
动性管 理，本基金将适度防御性 资产配置，进行债券、货 币市
场工具 等品种投资。在券种选择 上，本基金以中长期利率 趋势
分析为 基础，结合经济趋势、货 币政策及不同债券品种的 收益
率水平 、 流 动性 和信 用风 险等因 素， 重点 选择 那些 流动性 较好 、
风险水 平合 理、 到期 收益 率与信 用质 量相 对较 高的 债券品 种。
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业绩比 较基 准 沪深300 指数收 益率 ×80% ＋上证 国债 指数 收益 率×20%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 证券 投资 基金， 属 于证 券投 资基 金中 较高风 险、
较高收 益的 基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡迪 赵会军
联系电 话
021-38794888 010-66105799
电子邮 箱
services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -264,203,956.84
本期利 润 -1,063,481,415.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1761
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0042
期末基 金资 产净 值 5,785,975,465.57
期末基 金份 额净 值 1.0042
注：1. 本期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益 ） 扣除相 关费 用后 的余额 ， 本期利 润为 本期 已实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 对
期末可供分配利润，采 用期 末资产负债表中未分 配利 润与未分配利润中已 实现 部分的孰低
数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开放 式 基金的 申
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购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.88% 1.06% 0.39% 0.62% 0.49% 0.44%
过去三个
月
2.27% 1.10% 0.91% 0.70% 1.36% 0.40%
过去六个
月
-14.91% 1.33% -5.30% 0.83% -9.61% 0.50%
过去一 年 -9.93% 1.39% -0.72% 0.94% -9.21% 0.45%
过去三 年 6.90% 1.29% -21.00% 1.04% 27.90% 0.25%
自基金合
同生效起
至今
35.74% 1.50% -20.01% 1.51% 55.75% -0.01%
注： 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 沪深300 指数 收益 率 × 80%＋上证 国债 指数 收益 率×20% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
上投摩 根内 需动 力股 票型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2007 年4 月 13 日至 2014 年 6 月 30 日）
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注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2007 年 4 月 13 日，图示时 间段 为 2007 年 4 月 13 日至
2014 年6 月30 日。
2.本基 金建 仓期 自 2007 年4 月 13 日至 2007 年10 月 12 日， 建仓 期结 束时 资产配 置
比例符 合本 基金 基金 合同 规定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准 ， 于 2004 年 5 月 12 日正式
成立 。 公司由 上海 国际 信托投资 有限 公司 （2007 年 10 月 8 日更名 为 “ 上海 国际信托 有限 公
司”） 与摩 根资 产管 理 （ 英国） 有限 公司 合资 设立 ， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币， 注册 地上
海。截 至 2014 年 6 月底 ， 公司管 理的 基金 共有 三十 二只， 均为 开放 式基 金， 分别是 ：上 投
摩根中 国优 势证 券投 资基 金、 上投 摩根 货币 市场 基金 、 上投摩 根阿 尔法 股票 型证 券投资 基金 、
上投摩 根双 息平 衡混 合型 证券投 资基 金、 上投摩 根成长先 锋股 票型 证券 投资 基金 、 上投摩 根
内需动 力股 票型 证券投资 基金 、 上投摩 根亚 太优 势股票型 证券 投资 基金 、 上投摩根 双核 平衡
混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 中小 盘股 票型 证券 投资基 金 、 上 投摩 根纯 债 债券型 证券 投资
基金 、 上投摩 根行 业轮 动股票型 证券 投资 基金 、 上投摩根 大盘 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 、 上
投摩根 全球 新兴 市场 股票 型证券 投资 基金 、 上投 摩 根新兴 动力 股票 型证 券投 资基金 、 上投 摩
根强化 回报 债券 型证 券投 资基金 、 上投 摩根 健康 品 质股票 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根全 球天
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然资源 股票 型证 券投 资基 金、 上投 摩根 分红 添利 债 券型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根中 证消 费服
务领先 指数 证券 投资 基金 、 上 投摩 根核 心优 选股 票 型证券 投资 基金 、 上投 摩 根轮动 添利 债券
型证券 投资 基金 、上 投摩 根智选 30 股票 型证 券投 资 基金、 上投 摩根 成长 动力 股票型 证券 投
资基金 、 上证180 高贝 塔 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 上投 摩根 天颐 年 丰混合 型证 券投
资基金 、 上投 摩根 岁岁 盈 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 上 投摩 根红 利回 报 混合型 证券 投资
基金 、 上投摩 根转 型动 力灵活配 置混 合型 证券 投资 基 金、 上投摩 根双 债增 利债券型 证券 投资
基金 、 上 投摩 根核 心成 长 股票型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 民生 需求 股票 型证 券投资 基金 和上
投摩根 优信 增利 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王孝德 本基金基金
经理
2008-09-27 - 15 年 毕业于浙 江农业 大学。
历任（国 泰）君 安证券
研究所研 究员、 德邦证
券证券投资部副总经
理、银河 银泰理 财分红
证券投资 基金基 金经理
助理。2007 年 4 月至
2008 年 4 月任宝 康消 费
品证券投 资基金 基金经
理， 2008 年 5 月加入 上
投摩根基 金管理 有限公
司， 2008 年 9 月起担 任
上投摩根 内需动 力股票
型证券投 资基金 基金经
理， 2009 年 4 月至 2012
年 12 月同时 担任上投
摩根阿尔 法股票 型证券
投资基 金基 金经 理。
周战海 本基金基金
经理助 理
2012-07-27 - 7 年 上海财经 大学工 商管理
硕士研究 生，中 国注册
会计师（CPA), 拥 有多
年港口上 市公司 （上港
集团）从 业经历 ，及证
券、保险 和基金 从业经
历。 2010 年 8 月加入 上
投摩根基 金管理 有限公
司，曾任 行业专 家，负
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责交通运 输和环 保行业
的研究 工作 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。本 基金管理 人遵守了 《证券 投资基金 法》及其 他有关 法律法规、 《 上
投摩根 内需 动力 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 的规定 。 基金经 理对 个股 和投资组 合的 比例
遵循了 投资 决策 委员 会的 授权限 制， 基金 投资 比例 符合基 金合 同和 法律 法规 的要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期 内， 本公司 继续 贯彻落实 《证券 投资 基金 管理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ，本 公司 通过 对手 库控制 和交 易室 询价 机制 ，严格 防范 对手 风险 并检查 价格 公允 性；
对于申 购投 资行 为， 本公司遵循 价格 优先 、 比例 分配的原 则， 根据事 前独 立申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内， 通过对 不同 投资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对同向 交易 和反 向交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
报告期 内， 通过对 交易 价格、 交易 时间 、 交易方 向等的抽 样分 析， 未发现 存在异常 交易
行为。
所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券
当日成 交量 的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
进入 2014 年以来 ，中 国 A 股市场 延续 了前 期的 震荡 下跌势 态。 在没 有增 量资 金入场 的
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存量博 弈中 ， 以互 联网 、 软件服 务及 医疗 服务 为代 表的新 兴产 业受 到了 场内 资金的 追捧 ， 而
在过去 几年 中表 现优 秀的 白马成 长类 公司 下跌 幅度 巨大。 以汽 车、 地产 为代 表的传 统行 业 ，
在经过 持续 几年 的下 跌后 得到了 估值 修正 机会 ， 在 上半年 表现 出色 。 我们 认 为， 出现 上述 板
块间严 重分 化现 象固 然与 经济转 型的 大环 境有 关， 但 更直接 的原 因则 是体 现了 市场参 与主 体
间的价 值取 向或 短期 博弈 心态 。 本基金 在上 半年 对股票组 合结 构作 了一 定的 调整 ， 减持了 医
药、 安防 及机 械等 行业 公司， 增持 了汽 车行 业等 部分价值 股。 尽管上 述调 整总体取 得了 一定
的效果 ，但 由于 本基 金长 期重仓 持有 的公 司表 现不 佳，对基金 净值 造成 相应 拖累 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-1 4.91 %，同期 业绩比较 基准 收益 率为-5.3 0% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
进入下 半年 以来 ， 在连 续微刺激 政策 作用 下， 中国经济出 现了 阶段 性企 稳反弹迹象 ， 加
上定向 宽松 货币 政策 及沪 港通政 策配 合， 大盘蓝 筹股迎来 了难 得的 上涨 机会 。 本基金 主要 关
注以下 三方 面的 投资 机会 ， 其一是 符合 中国 经济 转型方向 且具 备较 强技 术能 力及壁 垒， 同时
具备较 大发 展空 间的 行业 或公司 ； 其 次就 是医 药等 大 消费行 业里 管理 层优 秀且 资产负 债表 结
构优秀 的公 司； 最后 就是 拥有核 心竞 争力 、估 值低 且具备 盈利 增长 能力 的公 司。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基 金合 同
的约定 ， 制定 了内 部控 制措 施， 对基 金估 值和 会计 核算 的各个 环节 和整 个流 程进 行风险 控制 ，
目的是 保证 基金 估值 和会 计核算 的准 确性 。 基 金会 计 部人员 均具 备基 金从 业资 格和相 关工 作
经历。 本公 司成 立了 估值 委员会 ，并 制订 有关 议事 规则。 估值 委员 会成 员包 括公司 管理 层 、
督察长 、 基金 会计 、 风险管理等 方面 的负 责人 以及 相关基 金经 理， 所有相 关成员均 具有 丰富
的证券 基金 行业 从业 经验 。 公司估 值委 员会 对估 值事项发 表意 见， 评估基 金估值的 公允 性和
合理性 。 基金 经理 是估 值委员会 的重 要成 员， 参加估值委 员会 会议 ， 参与 估值程序 和估 值技
术的讨 论。 估值 委员 会各 方不存 在任 何重 大利 益冲 突。
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 上投 摩根 内需 动力 股票型 证券 投资 基金 的托 管过程 中，
严格遵 守 《证 券投 资基 金法》 及其 他法 律法 规和 基金合同 的有 关规 定， 不存在任何 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期内 ， 上投摩 根内 需动力股 票型 证券 投资 基金 的管理 人—— 上 投摩 根基 金管理 有
限公司 在上投摩 根内 需动 力股票 型证 券投 资基 金 的投资 运作、 基金资 产净 值计算 、 基金份 额
申购赎 回价 格计 算、 基金 费用开 支等 问题 上， 不存 在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 本报告 期内 ， 上投 摩根 内需动力 股票 型
证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和披 露的上投摩根内需动力股 票型证
券投资 基金 2014 年 半年 度 报告中 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 内需 动力股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
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资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 181,007,593.53 183,592,728.12
结算备 付金
8,018,822.05 26,077,061.20
存出保 证金
3,677,699.49 4,592,912.89
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,565,519,320.46 6,833,387,624.38
其中： 股票 投资
5,365,048,320.46 6,565,097,624.38
基金投 资
- -
债券投 资
200,471,000.00 268,290,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 99,760,349.64 650,000,000.00
应收证 券清 算款
- 112,303,245.91
应收利 息 6.4.7.5 3,541,515.01 5,687,380.83
应收股 利
- -
应收申 购款
2,149,981.05 13,028,879.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,863,675,281.23 7,828,669,833.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
53,477,910.89 95,634,338.94
应付赎 回款
7,640,973.11 12,662,004.74
应付管 理人 报酬
7,099,295.62 9,727,510.36
应付托 管费
1,183,215.94 1,621,251.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,821,013.21 8,779,130.96
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 477,406.89 711,847.80
负债合 计
77,699,815.66 129,136,084.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,761,619,640.35 6,524,432,674.78
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未分配 利润 6.4.7.10 24,355,825.22 1,175,101,073.79
所有者 权益 合计
5,785,975,465.57 7,699,533,748.57
负债和 所有 者权 益总 计
5,863,675,281.23 7,828,669,833.10
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0042 元，基金份额总额
5,761,619,640.35 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 内需 动力股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-971,987,001.73 1,811,746,798.46
1.利息 收入
7,166,781.60 6,599,701.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,465,114.42 2,050,929.60
债券利 息收 入
4,493,047.65 4,216,575.35
资产支持证券利息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,208,619.53 332,196.81
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失以 “-”填 列）
-180,653,121.15 957,591,147.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -206,731,912.22 920,727,806.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收益 6.4.7.13 248,390.00 -264,400.00
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 25,830,401.07 37,127,740.77
3.公允 价值 变动 收益 （损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 -799,277,459.13 846,836,121.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “-”号填
列）
6.4.7.17 776,796.95 719,827.89
减：二、费用
91,494,414.24 97,726,152.00
1．管 理人 报酬
47,909,360.67 54,266,316.45
2．托 管费
7,984,893.53 9,044,386.05
3．销 售服 务费
- -
13
4．交 易费 用 6.4.7.18 35,241,158.69 34,177,998.50
5．利 息支 出
118,636.99 -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
118,636.99 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 240,364.36 237,451.00
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
-1,063,481,415.97 1,714,020,646.46
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
-1,063,481,415.97 1,714,020,646.46
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 上投 摩根 内需 动力股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
6,524,432,674.78 1,175,101,073.79 7,699,533,748.57
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,063,481,415.97 -1,063,481,415.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-”号填 列）
-762,813,034.43 -87,263,832.60 -850,076,867.03
其中：1.基金申 购款 206,426,183.73 15,913,603.51 222,339,787.24
2.基金 赎回 款 -969,239,218.16 -103,177,436.11 -1,072,416,654.27
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
五、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
5,761,619,640.35 24,355,825.22 5,785,975,465.57
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有 者权 益（基
金净值）
6,789,005,370.69 -439,969,383.70 6,349,035,986.99
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
- 1,714,020,646.46 1,714,020,646.46
14
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-”号填 列）
-332,929,194.98 -38,627,142.96 -371,556,337.94
其中：1.基金申 购款 844,408,495.24 114,066,390.31 958,474,885.55
2.基金 赎回 款 -1,177,337,690.22 -152,693,533.27 -1,330,031,223.49
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填 列）
- - -
五、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
6,456,076,175.71 1,235,424,119.80 7,691,500,295.51
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根内需动力股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委
员会( 以下 简称 “中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2007] 第 091 号 《关于 同意 上投 摩根内需 动力 股
票型证 券投 资基 金募 集的 批复 》 核 准， 由上 投摩 根 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》 和 《 上 投摩根 内需 动力 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 负 责公开 募集 。 本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
9,884,050,624.48 元， 业 经普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 普华永道 中 天验字(2007)
第 046 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《上投 摩根 内需 动力 股票 型证券 投资 基
金基金合同》于 2007 年 4 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
9,884,799,607.98 份基 金份额 ， 其中认 购资 金利 息折合 748,983.50 份基金 份额。 本基 金的
基金管 理人 为上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 上投 摩根内 需动 力股 票型 证券 投资基 金基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金的 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行
上市的 股票 、 债券 及法 律、 法规或 中国 证监 会允 许基金投 资的 其他 金融 工具 。 本基金 投资 组
合中股 票投 资比 例为 基金 总资产 的 60%-95% ，债 券 、现金 及其 它短 期金 融工 具为 0-40% ，并
保持不低 于基金资 产净 值 5%的现金 或者到期 日在一 年以内的 政府债券 。本基 金投资重 点是
15
内需驱动 行业中的 优势企 业，80%以 上的非 现金股 票 基金资产 属于上述 投资方 向所确定 的内
容。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 X80 %＋上证 国债 指数 收益率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月25 日批 准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、中 国证 监会 颁 布的《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模
板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的《 证券 投资基 金会 计
核算业务指引》 、 《 上投摩根 内需动力股票 型证券投资 基金 基金合同 》和在财务 报表附注
6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2014 年上 半年 度财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基
金 2014 年 6 月 30 日的财 务状况 以及 2014 上半年 度的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所 采用的会计政策、会计估 计与最近一期年度会计报 告相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 财 税法规 和实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
16
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业税。 基金 买卖 股票、
债券的 差价 收入 不予 征收 营业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ，包 括买 卖股 票、债 券的 差价 收入 ，股 权的 股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣 代缴
20%的个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日起 ， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期
限在1 个月 以内(含1 个月)的， 其股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股期限 在 1 个月
以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 减按 25%
计入应 纳税 所得 额。 对基金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁后 取得 的股 息、 红利收入 ， 按照 上
述规定 计算 纳税 ， 持 股时 间自解 禁日 起计 算； 解禁 前取得 的股 息、 红利 收入 继续暂 减按 50 %
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖出 股票按 0 .1% 的税率缴纳股票交 易印花 税，买入股票不 征收股票 交易印花
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费
47,909,360.67 54,266,316.45
其中：支付销售机 构的客户 7,343,103.32 8,344,762.23
17
维护费
注：支付基金管理人上投摩 根基金管理有限公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值
1.5%的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X1. 5%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
7,984,893.53 9,044,386.05
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年 费率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0. 25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行 银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关 联 方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国工 商银 行 181,007,593.53 1,217,805.63 149,643,265.99 1,863,386.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2014 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额 单位 ：人 民币 元
18
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002353
杰瑞
股份
2014-02-14 2015-02-17
非公开
发行
69.98
40.25
1,720,000.00
120,365,600.00
69,230,000.00
-
002353
杰瑞
股份
2014-06-09 2015-02-17
非公开
发行转
增
-
40.25
860,000.00
-
34,615,000.00
-
300006
莱美
药业
2013-10-17 2014-10-20
非公开
发行
25.10 27.91
500,000.00
12,550,000.00
13,955,000.00
-
注： 基金 可使 用以 基金 名义 开设的 股票 账户 ， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议的 规
定， 在新 股上 市后 的约 定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金作为 个人 投资 者参 与网 上认购 获配 的新
股， 从新 股获 配日 至新 股 上市日 之间 不能 自由 转让。 此外， 基金 还可 作为 特定投资 者， 认购
由中国 证监 会 《上 市公 司证券发 行管 理办 法》 规范的非公 开发 行股 票， 所认购的股 票自 发行
结束之 日起 12 个月 内不 得 转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票
停牌日期
停牌 期末 复牌 复牌
数量（股）
期末 期末
备注 代码 名称 原因 估值 日期 开盘 成本总额 估值总额
单价
单价
000925
众合机
电
2014-03-27
公告重
大事项
13.40
2014-08-22
14.74
2,000,000.00
20,126,888.14
26,800,000.00
-
002707
众信旅
游
2014-06-13
重大资
产重组
90.00
-
-
199,931.00
17,429,764.65
17,993,790.00
-
300351
永贵电
器
2014-06-23
重大资
产重组
25.10
2014-08-07
27.61
5,897.00
138,579.50
148,014.70
-
注： 本基金 截至 2014 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被
暂时停 牌的 股票 ，该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ，经 交易 所批 准复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
19
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 5,365,048,320.46 91.50
其中： 股票 5,365,048,320.46 91.50
2 固定收 益投 资 200,471,000.00 3.42
其中： 债券 200,471,000.00 3.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 99,760,349.64 1.70
其中：买 断式回购的买入返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 189,026,415.58 3.22
7 其他各 项资 产 9,369,195.55 0.16
8 合计 5,863,675,281.23 100.00
注：截至 2014 年 6 月 30 日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为
5,785,975,465.57 元， 基金份额 净值 为 1.0042 元，累计基 金份 额净 值为 1.3523 元。
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,744,294,457.41 82.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 5,664,000.00 0.10
F 批发和 零售 业 3,722,417.30 0.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
289,855,553.82 5.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
20
L 租赁和 商务 服务 业 94,436,863.74 1.63
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 227,075,028.19 3.92
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,365,048,320.46 92.73
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002353 杰瑞股 份 12,850,026 517,213,546.50 8.94
2 002241 歌尔声 学 18,999,950 506,538,667.00 8.75
3 300115 长盈精 密 16,785,574 369,618,339.48 6.39
4 002508 老板电 器 11,494,599 324,952,313.73 5.62
5 002038 双鹭药 业 6,600,000 294,162,000.00 5.08
6 300026 红日药 业 9,800,000 287,140,000.00 4.96
7 002236 大华股 份 10,509,816 283,239,541.20 4.90
8 000581 威孚高 科 7,208,557 194,414,782.29 3.36
9 300207 欣旺达 6,001,732 175,250,574.40 3.03
10 002008 大族激 光 9,899,848 171,663,364.32 2.97
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本基金管
理人网站（www.cifm.com ）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002241 歌尔声 学 465,834,349.46 6.05
2 002415 海康威 视 438,388,609.74 5.69
3 002236 大华股 份 351,382,336.35 4.56
4 600887 伊利股 份 324,787,298.63 4.22
21
5 002353 杰瑞股 份 319,949,980.21 4.16
6 600406 国电南 瑞 307,289,592.78 3.99
7 300026 红日药 业 268,580,408.32 3.49
8 600597 光明乳 业 222,704,310.25 2.89
9 002008 大族激 光 220,708,886.13 2.87
10 600138 中青旅 207,103,114.28 2.69
11 600518 康美药 业 205,247,142.69 2.67
12 600998 九州通 193,673,280.16 2.52
13 000581 威孚高 科 190,235,949.22 2.47
14 600016 民生银 行 185,006,439.52 2.40
15 601799 星宇股 份 173,272,159.37 2.25
16 000823 超声电 子 172,203,389.78 2.24
17 002022 科华生 物 167,094,431.00 2.17
18 000651 格力电 器 166,378,481.64 2.16
19 600880 博瑞传 播 165,733,095.93 2.15
20 300113 顺网科 技 164,949,724.82 2.14
21 300049 福瑞股 份 164,863,556.84 2.14
22 300207 欣旺达 158,415,934.47 2.06
23 300133 华策影 视 157,767,957.51 2.05
24 300228 富瑞特 装 154,885,139.25 2.01
注： “买 入金 额” （或 “ 买入股 票成 本” ） 、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入” ） 均
按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002415 海康威 视 625,830,072.71 8.13
2 600535 天士力 548,343,413.84 7.12
3 601633 长城汽 车 477,995,389.32 6.21
4 002236 大华股 份 455,236,966.89 5.91
5 002241 歌尔声 学 424,890,203.58 5.52
6 300055 万邦达 322,093,853.51 4.18
7 600887 伊利股 份 311,723,513.68 4.05
8 600406 国电南 瑞 307,118,106.66 3.99
9 002038 双鹭药 业 239,397,102.94 3.11
10 300113 顺网科 技 212,735,345.50 2.76
11 600597 光明乳 业 210,286,385.05 2.73
12 002353 杰瑞股 份 199,033,565.96 2.59
13 300228 富瑞特 装 197,243,397.05 2.56
14 601808 中海油 服 196,877,974.60 2.56
15 600518 康美药 业 176,170,733.22 2.29
22
16 600016 民生银 行 175,878,866.53 2.28
17 002152 广电运 通 166,779,346.96 2.17
18 002022 科华生 物 164,606,992.26 2.14
19 000651 格力电 器 160,567,894.23 2.09
20 002309 中利科 技 155,084,338.11 2.01
21 002653 海思科 154,205,437.03 2.00
注： “买 入金 额” （或 “ 买入股 票成 本” ） 、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入” ） 均
按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 11,485,391,456.99
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 11,677,554,509.56
注： “买 入金 额” （或 “ 买入股 票成 本” ） 、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入” ） 均
按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列，不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 200,471,000.00 3.46
其中： 政策 性金 融债 200,471,000.00 3.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 200,471,000.00 3.46
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 140327 14 进出 27 500,000 50,130,000.00 0.87
2 140429 14 农发 29 300,000 30,111,000.00 0.52
3 140207 14 国开 07 300,000 30,108,000.00 0.52
4 140410 14 农发 10 300,000 30,090,000.00 0.52
23
5 130236 13 国开 36 200,000 20,004,000.00 0.35
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组 合报告附注
7.12.1 报告期 内本基 金投 资的前十名 证券的 发行主 体本期没有 出现被 监管部 门立案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,677,699.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,541,515.01
5 应收申 购款 2,149,981.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,369,195.55
24
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002353 杰瑞股 份 103,845,000.00 1.79 非公开 发行 流通 受限
7.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
574,096 10,035.99 128,224,510.73 2.23% 5,633,395,129.62 97.77%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
基金
274,500.64 0.0048%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份 额总 数（ 万份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
25
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年4 月13 日） 基金份 额
总额
9,884,799,607.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,524,432,674.78
本报告 期基 金总 申购 份额 206,426,183.73
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 969,239,218.16
本报告 期基 金拆分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,761,619,640.35
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2014 年4 月9 日发布公 告： 因工作 需要 ， 胡志强先 生自 2014 年4 月3 日起不
再担任 本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本报告期 内，因中 国工商 银行股份 有限公司 （以下 简称“本 行” ）工作 需要， 周月秋 同
志不再 担任 本行 资产 托管 部总经 理。 在新 任资 产托 管 部总经 理李 勇同 志完 成证 券投资 基金 行
业高级管理 人员 任职 资格 备案手 续前 ， 由副总 经理 王立波同 志代 为行 使本 行资 产托管 部总 经
理部分 业务 授权 职责 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
26
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
报告期 内， 管理人 、 托管 人未受 稽查 或处 罚， 亦未发现管 理人 、 托管 人的 高级管理 人员
受稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
瑞银证 券 2 6,223,205,773.32 27.02% 5,665,625.28 27.02% -
长江证 券 1 3,694,927,213.10 16.04% 3,363,876.40 16.04% -
上海证 券 2 2,692,957,763.44 11.69% 2,451,670.10 11.69% -
中银国 际 2 2,634,205,664.67 11.44% 2,398,185.32 11.44% -
海通证 券 1 2,313,622,113.73 10.04% 2,106,325.77 10.04% -
东方证 券 1 1,609,843,720.44 6.99% 1,465,601.37 6.99% -
民生证 券 1 1,277,016,199.41 5.54% 1,162,597.52 5.54% -
中金公 司 1 1,254,584,348.15 5.45% 1,142,175.96 5.45% -
中信证 券 1 886,075,001.46 3.85% 806,684.52 3.85% -
华泰证 券 1 229,644,064.25 1.00% 209,068.26 1.00% -
申银万 国 1 219,241,473.13 0.95% 199,594.91 0.95% -
安信证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取， 并
由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。
2. 交易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
27
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件,交易设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易
的需要,并能为 本基 金提 供全面的 信息 服务 。
5） 研究实 力较 强, 有固 定的 研究机 构和 专门 研究 人员, 能及时 、 定期 、 全面地 为本基金 提
供宏观 经济 、行 业情 况、 市场走 向、 个股 分析 的研 究报告 及周 到的 信息 服务 。
3. 交易单 元的 选择 程序 ：
1）本基金 管理人定 期召开 会议，组 织相关部 门依据 交易单元 的选择标 准对交 易单元 候
选券商 进行 评估 ，确 定选 用交易 单元 的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2014 年上半 年度 无新 增席位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
瑞银证 券 - - 1,900,000,000.00 41.94% - -
长江证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
中银国 际 - - 750,000,000.00 16.56% - -
海通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - 270,000,000.00 5.96% - -
民生证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - 1,610,000,000.00 35.54% - -
华泰证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一四年八月二十 六日
