上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
第 1 页 共 40 页
上投摩根 纯债债 券型证 券投资 基金
2014 年半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 八月二 十六 日
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
2
1 重 要提 示及目 录
1.1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
3
1.2 目录
1 重要提示及目录
....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
........................................................................................................................................... 2
2 基金简介
................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明
................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
............................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料
................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金 净值 表现
............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
............................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
................................................................................................................................... 7
4 管理人报告
............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况
........................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明
.................................................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明
.............................................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明
.................................................................. 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望
.............................................................. 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明
.......................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明
.............................................................................. 12
5 托管人报告
............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
.................................................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明
.............. 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见
.............................. 13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表
..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
............................................................................................................................................. 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................. 16
6.4 报表附注
......................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告
......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................................. 33
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................. 33
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细
...................................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动
.............................................................................................. 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合
.......................................................................................... 34
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
.................................. 35
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
...................... 35
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
...................... 35
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细
.................................. 35
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易情况 说明
.......................................................................... 35
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
.......................................................................... 35
7.12 投资组 合报 告附 注
......................................................................................................................... 35
8 基金份额持有人信息
............................................................................................................................. 36
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
...................................................................................... 36
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
4
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况
.......................................................................... 36
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况
.......................................... 37
9 开放式基金份额变动
............................................................................................................................. 37
10 重大事件揭示
......................................................................................................................................... 37
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议
............................................................................................................. 37
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
.............................................. 37
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼
.................................................................. 38
10.4 基金投 资策 略的 改变
..................................................................................................................... 38
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 .................................................................................................. 38
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况
.......................................... 38
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况
...................................................................................... 38
10.8 其他重 大事 件
................................................................................................................................. 39
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
......................................................................................................... 39
12 备查文件目录
......................................................................................................................................... 39
12.1 备查文 件目 录
................................................................................................................................. 39
12.2 存放地 点
......................................................................................................................................... 40
12.3 查阅方 式
......................................................................................................................................... 40
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
5
2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 上投摩根纯债债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根纯债债券
场内简称 -
交易代码
371020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月24日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 46,655,949.60份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B
下属分级基金的交易代码 371020 371120
报告期末下属分级基金的
份额总额
21,328,848.64份 25,327,100.96份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金将根据对利率趋势的预判， 适时规划与调整组合
目标久期， 结合主动性资产配置， 在严格控制组合投资
风险的同时， 提高基金资产流动性与收益性水平， 以追
求超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略
目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、 收益性与
流动性。 本基金严格遵循投资流程， 对宏观经济、 财政
货币政策、 市场利率水平及债券发行主体的信用情况等
因素进行深入研究， 通过审慎把握利率期限结构的变动
趋势， 适时制定目标久期管理计划， 通过合理的资产配
置及组合目标久期管理， 控制投资风险， 追求 可持续的、
超出业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
风险收益特征
本基金是债券型基金， 在证券投资基金中属于较低风险
品种， 其预期风险收益水平低于股票型基金， 高于货币
市场基金。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
6
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限
公司
中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 胡迪 赵会军
联系电话
021-38794888 010-66105799
电子邮箱
services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-4888 95588
传真 021-20628400 010-66105798
注册地址
上海市富城路 99 号 20 楼 北京市西城区复兴门内
大街 55 号
办公地址
上海市富城路 99 号 20 楼 北京市西城区复兴门内
大街 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈开元 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》
登载基金半 年度报告正文的管
理人互联网网址
http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路 99 号 20 楼
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报告期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
上投摩根纯债债券 A 上投摩根纯债债券 B
本期已实现收益 295,348.08 250,330.44
本期利润 1,009,008.74 930,398.18
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
7
加权平均基金份额本期利润 0.0449 0.0424
本期加权平均净值利润率 4.11% 3.97%
本期基金份额净值增长率 4.36% 4.07%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报告期 末(2014 年 6 月 30 日)
上投摩根纯债债券 A 上投摩根纯债债券 B
期末可供分配利润 2,081,477.86 1,885,142.78
期末可供分配基金份额利润 0.0976 0.0744
期末基金资产净值 23,974,469.07 27,871,231.47
期末基金份额净值 1.124 1.100
3.1.3 累计期 末指 标
报告期 末(2014 年 6 月 30 日)
上投摩根纯债债券 A 上投摩根纯债债券 B
基金份额累计净值增长率 12.40% 10.00%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
上投摩根纯债债券A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.17% 0.12% 0.32% 0.10% 0.85% 0.02%
过去三个月 3.31% 0.12% 2.61% 0.12% 0.70% 0.00%
过去六个月 4.36% 0.16% 4.25% 0.11% 0.11% 0.05%
过去一年 2.74% 0.14% -1.72% 0.12% 4.46% 0.02%
过去三年 7.46% 0.15% 0.99% 0.11% 6.47% 0.04%
自基金合同
生效起至今
12.40% 0.12% -1.83% 0.10% 14.23% 0.02%
上投摩根纯债债券B
阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
8
值增长
率①
增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去一个月 1.10% 0.15% 0.32% 0.10% 0.78% 0.05%
过去三个月 3.19% 0.13% 2.61% 0.12% 0.58% 0.01%
过去六个月 4.07% 0.16% 4.25% 0.11% -0.18% 0.05%
过去一年 2.33% 0.14% -1.72% 0.12% 4.05% 0.02%
过去三年 6.18% 0.15% 0.99% 0.11% 5.19% 0.04%
自基金合同
生效起至今
10.00% 0.12% -1.83% 0.10% 11.83% 0.02%
注：本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增 长率变动及其与同期业 绩比较基准收益
率 变动 的比较
上投摩根纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 6 月 24 日至 2014 年 6 月 30 日）
上投摩根纯债债券 A
上投摩根纯债债券 B
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
9
注： 1.本基金合同生效日为2009年6月24日， 图示时间段为2009年6月24日至2014年6月30
日。
2.本基金建仓期自2009年6月24日至2009年12月23日， 建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司”）与摩 根
资产管 理 （英国 ） 有限 公司合资 设立 ，注册资 本为 2.5 亿元人 民币 ，注册地 上海。截至 2014 年 6 月
底，公司管理的基金共有 三十二只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法股票型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 股票型证券投资基金、上 投摩根内需动力股票型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势股票型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘股票型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动股票型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场股票型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
股票型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质股票型证券投资
基金、上投摩根全球天然 资源股票型证券投资基金 、上投摩根分红添利债券 型证券投资基金、上投
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
10
摩根中证消费服务领先指 数证券投资基金、上投摩 根核心优选股票型证券投 资基金、上投摩根轮动
添利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 智选30 股票型 证券投 资基 金、 上投摩 根成长动 力股 票型 证券 投
资基金 、 上证 180 高贝 塔 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 上 投摩根 天颐 年 丰混合 型证 券投 资基 金、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金和上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王亚南
本基金基
金经理
2009-06-24 - 11年
复旦大学 金融工 程专业
硕士。2003 年至2007
年，就职 于海通 证券股
份有限公 司研究 所，任
固定收益研究员 。2007
年6 月加入国泰基金管
理有限公 司，任 国泰金
鹿保本基 金基金 经理助
理。 2008年6 月加 入上 投
摩根基金管理有限公
司，自2008年11 月 起任
上投摩根 货币市 场基金
基金经理，自2009 年6
月起同时 任上投 摩根纯
债债券型 证券投 资基金
基金经理, 自2014 年6 月
起同时担 任上投 摩根优
信增利债 券型证 券投资
基金基 金经 理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.王亚南先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为， 勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益。 本基金管理人遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
11
规、 《 上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》 的规定。 基金经理对个股和投资组
合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制， 基金投资比例符合基金合同和法律法规的
要求。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交 易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先、 比 例分配 的原 则， 根 据事 前 独立申 报的 价格 和数 量对 交易结 果进 行公 平分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管 理人 对报告 期内 基 金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，宏观经济速度下 滑明显，房地产投资和销 售下滑对经济影响较大。 受经济下滑和监管
层对影 子银 行监 管要 求提 高， 实 体经 济融资 需求 较 去年整 体上 下滑。 由于 一 季度经 济增 速下 滑较 快，
二季度管理层不断出台微 刺激政策，在不大幅放松 货币政策的前提下，通过 一系列财政和货币政策
微调定 向支 持经 济走 稳， 二季度 经济 开始 企稳 回升 。
一季度初，央行对高企的 资金价格采取了积极干预 措施，不仅对各期限的资 金利率水平给出上
限目标，另外在公开市场 操作方面也提高了逆回购 的力度和期限 ，使得去年 四季度紧绷的货币条件
有所放 松。 二季 度， 受 益 于稳增 长的 一系 列微 刺激 政策， 财政 支出 加快， 贷 款增速 和债 券融 资改 善，
货币条 件相 对于 一季 度继 续改善 。其 间，4 月份和 6 月 份央行 还两 次定 向降 准，这 对银 行间 流动 性
起到结 构性 调整 的作 用， 资金面 继续 保持 宽松 态势 。
上半年，受益于债券市场 流动性宽松和资金价格的 节节下降，债券市场收益 率也顺势由短端传
导至长 端、 完成 了收 益率 曲线的 整体 下移 ， 各 品种 债券表 现出 色。 一年 期央 票利率 年初 位 于4.32%，
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
12
6 月末 降至3.63%；10 年期国债利 率也 同样 下滑 ， 年初位 于 4.6%，6 月末 降至4.06%， 信用 类债 券收
益率下 滑幅 度更 大， 普遍 下滑幅 度超 过100BP 。
上半年 ， 纯债基 金总 体采 取偏进 取的 策略 ， 保持了 较高的 债券 整体 仓位 ， 维持信用 债中 等久 期、
较高持仓的结构以获取债 券市场上涨带来的收益； 其间还进行了少量利率品 种和可转债品种的波段
操作。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期本基金 A 类 份额净值增长率为 4.36%,本基金 B 类基金份 额净值增长率为
4.07% ，同期业绩比较基准收益率为 4.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年，我们认为房 地产市场的低迷可能对经 济造成拖累， 一系列微刺 激政策仍需延续以
对冲经济下滑风险。不过 ，地产调整带来的政策放 松主要是对增长下行压力 的对冲，不太可能通过
大力度的刺激来提高经济 增速，因此经济总体上保 持平稳；通胀水平保持温 和，货币政策定向宽松
仍将延续，全面宽松尚需 等待时机。债券市场向好 的基础仍然存在，未来震 荡走高可能性较大。在
此判断下，票息收入是债 券投资收益的主要来源， 纯债基金将选择资质较好 的品种，维持较高信用
债仓位 以获 取持 有收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责， 根据相关的法律法规规定、 基金
合同的约定， 制定了内部控制措施， 对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行
风险控制， 目的是保证基金估值和会计核算的准确性。 基金会计部人员均具备基金从业
资格和相关工作经历。 本公司成立了估值委员会， 并制订有关议事规则。 估值委员会成
员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，
所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员会对估值事项发表意
见， 评估基金估值的公允性和合理性。 基金经理是估值委员会的重要成员， 参加估值委
员会会议， 参与估值程序和估值技术的讨论。 估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期本基金未实施利润分配。
5 托 管人 报告
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
13
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 上投 摩根 纯债 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内，上投摩根纯 债债券型证券投资基金的 管理人——上投摩根基金 管理有限公司在上
投摩根纯债债券型证券投 资基金的投资 运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 上投 摩根 纯债 债券型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根纯债债券型证券投资基金
2014 年半 年度报告 中财 务指标 、净值表 现、利润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 339,176.22 315,896.20
结算备付金
574,836.45 514,639.86
存出保证金
9,556.01 21,940.13
交易性金融资产 6.4.7.2 71,390,689.45 64,935,459.22
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
71,390,689.45 64,935,459.22
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 600,000.00
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
14
应收证券清算款
- 2,149,403.63
应收利息 6.4.7.5 2,128,910.11 1,066,090.29
应收股利
- -
应收申购款
12,954.85 10,992.88
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总 计
74,456,123.09 69,614,422.21
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
21,000,000.00 16,100,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
73,586.87 263,997.25
应付管理人报酬
24,538.83 28,328.19
应付托管费
8,179.60 9,442.73
应付销售服务费
7,442.47 8,009.80
应付交易费用 6.4.7.7 7,839.30 13,669.97
应交税费
1,131,026.80 1,131,026.80
应付利息
13,242.45 6,874.17
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 344,566.23 490,019.64
负债合 计
22,610,422.55 18,051,368.55
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 46,655,949.60 48,314,496.39
未分配利润 6.4.7.10 5,189,750.94 3,248,557.27
所 有者 权益合 计
51,845,700.54 51,563,053.66
负 债和 所有者 权益 总计
74,456,123.09 69,614,422.21
注：报告截止日2014年6月30日， A 类份额净值1.124元， B 类份额 净值1.100元，基金
份额总额46,655,949.60份，其中A 类份额21,328,848.64份，B 类份额25,327,100.96份。
6.2 利 润表
会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
15
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收 入
2,658,832.42 3,086,660.62
1.利息收入
1,758,731.71 2,297,643.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,000.01 18,602.54
债券利息收入
1,739,470.81 2,260,615.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,260.89 18,425.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
-495,706.99 529,606.85
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -97,122.56 15,972.43
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -398,584.43 513,634.42
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 1,393,728.40 244,533.29
4.汇兑收益 （损失以“ －” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 2,079.30 14,876.82
减 ：二 、费用
719,425.50 771,891.23
1．管理人报酬
142,922.98 280,854.32
2．托管费
47,641.02 93,618.15
3．销售服务费
40,746.98 97,683.43
4．交易费用 6.4.7.18 20,546.32 39,850.89
5．利息支出
357,624.92 120,428.70
其中：卖出回购金融资产支出
357,624.92 120,428.70
6．其他费用 6.4.7.19 109,943.28 139,455.74
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列 ）
1,939,406.92 2,314,769.39
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-” 号填 1,939,406.92 2,314,769.39
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
16
列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
48,314,496.39 3,248,557.27 51,563,053.66
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,939,406.92 1,939,406.92
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-1,658,546.79 1,786.75 -1,656,760.04
其中：1.基金申购款 13,429,791.88 1,225,172.60 14,654,964.48
2.基金赎回款 -15,088,338.67 -1,223,385.85 -16,311,724.52
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
46,655,949.60 5,189,750.94 51,845,700.54
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
83,275,291.26 4,341,886.71 87,617,177.97
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 2,314,769.39 2,314,769.39
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
19,421,324.56 2,041,969.63 21,463,294.19
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
17
数（净值减少以“-” 号
填列）
其中：1.基金申购款 113,984,174.89 9,563,205.81 123,547,380.70
2.基金赎回款 -94,562,850.33 -7,521,236.18 -102,084,086.51
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
102,696,615.82 8,698,625.73 111,395,241.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
上投摩 根纯 债债 券型证 券投资 基金( 以 下简 称 “本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委员
会( 以下简称 “中国证 监会”) 证监许可[2009]361 号 《关于核准上投摩根纯债债券型证券
投资基金募集的批复》 核准， 由上投摩根基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2009 年 5 月 25 日至 2009 年 6 月 19
日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,800,918,562.24 元 ，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 115 号验资报告予 以验证。经向中国
证监会备案， 《上投摩根纯债证券投资基金基金合同》于 2009 年 6 月 24 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,801,237,418.78 份基金份额，其中认购资金利息折
合 318,856.54 份基金份额。 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司， 基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》 和 《上投摩根纯债债券型证券
投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据费用收取方式的不同， 将基金份额分为
不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用的， 称为 A 类； 从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金类别，称为 B 类。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，各类基金份
额分别计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金
份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上投摩根纯债债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国债、 金融债、 公司债、 企业债、 可转换公
司债券( 包括 分离交 易 的可转换 公司债 券) 、 债券回购 ，央行 票据、 短期融资 券、资 产支
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
18
持证券等， 以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。 本基金投资于债
券类金融工具的比例不低于基金资产的 80% ， 并保持不低于基金资产净值的 5% 的现金
或到期日不超过一年的政府债券。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2014 年 8 月 25 日
批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》 和在财
务报表附注 6.4.4 所列 示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度 报 告相一 致的 说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报告相
一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家 税务总 局财税[2002]128 号《 关于开 放式 证券 投资基 金有关 税收
问题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《关 于企业 所 得税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
19
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股
息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个
人所得税。
(4) 基金 卖出股 票按 0.1% 的税率 缴纳股票 交 易印花税， 买入股票 不 征收股票交易
印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存款 339,176.22
定期存款 -
其他存款 -
合计 339,176.22
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 64,676,551.20 64,277,089.45 -399,461.75
银行间市场 7,000,000.00 7,113,600.00 113,600.00
合计 71,676,551.20 71,390,689.45 -285,861.75
资产支持证券 - - -
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
20
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,676,551.20 71,390,689.45 -285,861.75
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 107.38
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 258.70
应收债券利息 2,128,539.73
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.30
合计 2,128,910.11
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 7,839.30
银行间市场应付交易费用 -
合计 7,839.30
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
21
2014 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 37.50
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 94,528.73
银行手续费 -
合计 344,566.23
6.4.7.9 实收基 金
上 投摩 根纯债 债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 25,048,948.35
25,048,948.35
本期申购 6,075,996.11
6,075,996.11
本期赎回（以“-” 号填列 ） -9,796,095.82
-9,796,095.82
本期末
21,328,848.64
21,328,848.64
上 投摩 根纯债 债券 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 23,265,548.04
23,265,548.04
本期申购 7,353,795.77
7,353,795.77
本期赎回（以“-” 号填列 ） -5,292,242.85
-5,292,242.85
本期末
25,327,100.96
25,327,100.96
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
上 投摩 根纯债 债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
2,110,446.08
-176,845.73
1,933,600.35
本期利润
295,348.08
713,660.66
1,009,008.74
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
22
本期基金份额交
易产生的变动数
-324,316.30
27,327.64
-296,988.66
其中： 基金申购款
538,323.02
32,375.96
570,698.98
基金赎回款
-862,639.32
-5,048.32
-867,687.64
本期已分配利润 - - -
本期末
2,081,477.86
564,142.57
2,645,620.43
上 投摩 根纯债 债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,473,280.94
-158,324.02
1,314,956.92
本期利润 250,330.44
680,067.74
930,398.18
本期基金份额交
易产生的变动数
161,531.40
137,244.01
298,775.41
其中： 基金申购款 511,294.03
143,179.59
654,473.62
基金赎回款 -349,762.63
-5,935.58
-355,698.21
本期已分配利润 - - -
本期末 1,885,142.78
658,987.73
2,544,130.51
6.4.7.11 存款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 3,773.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,074.00
其他 152.23
合计 8,000.01
6.4.7.12 股票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,526,645.24
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
23
减：卖出股票成本总额 1,623,767.80
买卖股票差价收入 -97,122.56
6.4.7.13 债券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 43,020,833.71
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 43,000,685.20
减：应收利息总额 418,732.94
债券投资收益 -398,584.43
6.4.7.14 衍生工 具收 益
无。
6.4.7.15 股利收 益
无。
6.4.7.16 公允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 1,393,728.40
——股票投资 -
——债券投资 1,393,728.40
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 1,393,728.40
6.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
24
基金赎回费收入 2,079.30
合计 2,079.30
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成， 其中赎回费部分的25% 归入转出
基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易所市场交易费用 20,546.32
银行间市场交易费用 -
合计 20,546.32
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 64,775.95
银行费用 1,514.55
债券帐户维护费 13,900.00
合计 109,943.28
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
25
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无
6.4.10.2 关联方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 142,922.98 280,854.32
其中：支付销售机构的客户维护
费
35,797.76 54,380.54
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.6% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 47,641.02 93,618.15
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根纯债债
券 A
上投摩根纯债债
券 B
合计
上投摩根基金管理有限公司 - 6,736.90 6,736.90
中国工商银行 - 13,377.39 13,377.39
合计 - 20,114.29 20,114.29
获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
26
名称 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根纯债债
券 A
上投摩根纯债债
券 B
合计
上投摩根基金管理有限公司 - 45,304.22 45,304.22
中国工商银行 - 20,321.99 20,321.99
合计 - 65,626.21 65,626.21
注：1. 基金销售服务费仅对B 类基金份额收 取。
2. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日B 类基金份额所代表的 基金资产净值0.35%
的年费率计提，其计算公式为：
日销售服务费＝前一日B 类基金份额所代表的 基金资产净值X 0.35% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联 方 投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 339,176.22 3,773.78 6,287,468.45 14,895.71
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分 配情 况
本报告期，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
27
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的 债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 21,000,000.00 元， 于 2014 年 7 月 1 日到 期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只债券型证券投资基金， 属于中低风险品种。 本基金投资范围为固定收
益类金融工具。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益高于
保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会主要负责基金管理人风
险管理战略和控制政策、 协调突发重大风险等事项。 董事会下设督察长， 负责对基金管
理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作， 并可向基金
管理人董事会和中国证监会直接报告。 经营管理层下设风险评估联席会议， 进行各部门
管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范， 并进行及时控制和
采取应急措施； 在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查， 定
期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律， 法规及其他规定的执行情
况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，
对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估， 并负责协助各部门修正、 修订内
部控制作业制度， 并对各部门的日常作业， 依据风险管理的考评， 定期或不定期对各项
风险指标进行控管，并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员
会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
28
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年末
2013 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 2,715,043.90
-
合计 2,715,043.90
-
注：未评级的债券为国债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年6 月30 日
上年末
2013 年12 月31 日
AAA -
3,113,860.00
AA+ 18,036,800.85
17,078,367.30
AA 39,976,046.70
36,330,068.82
未评级 10,662,798.00
8,413,163.10
合计 68,675,645.55
64,935,459.22
注：未评级的债券为国债。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
29
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞 口
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
30
单位：人民币元
本期末
2014 年6 月30
日
3 个月
以内
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
339,176.22
-
-
-
-
339,176.22
结算备付金
574,836.45
-
-
-
-
574,836.45
存出保证金
9,556.01
-
-
-
-
9,556.01
交易性金融资
产
2,313,693.90
401,350.00
22,173,153.95
46,502,491.60
-
71,390,689.45
买入返售金融
资产
-
-
-
-
-
-
应收证券清算
款
-
-
-
-
-
-
应收利息
-
-
-
-
2,128,910.11
2,128,910.11
应收申购款
7,450.00
-
-
-
5,504.85
12,954.85
资 产总计
3,244,712.58
401,350.00
22,173,153.95
46,502,491.60
2,134,414.96
74,456,123.09
负债
卖出回购金融
资产款
21,000,000.00
21,000,000.00
应付证券清算
款
-
-
-
-
-
-
应付赎回款
-
-
-
-
73,586.87
73,586.87
应付管理人报
酬
-
-
-
-
24,538.83
24,538.83
应付托管费
-
-
-
-
8,179.60
8,179.60
应付销售服务
费
-
-
-
-
7,442.47
7,442.47
应付交易费用
-
-
-
-
7,839.30
7,839.30
应交税费
-
-
-
-
1,131,026.80
1,131,026.80
应付利息
13,242.45
13,242.45
应付利润
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
31
-
-
-
-
-
-
其他负债
-
-
-
-
344,566.23
344,566.23
负 债总计
21,000,000.00
-
-
-
1,610,422.55
22,610,422.55
利率敏感度缺
口
-17,755,287.42
401,350.00
22,173,153.95
46,502,491.60
523,992.41
51,845,700.54
上年度末
2013年12 月31
日
1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 315,896.20 - - - - 315,896.20
结算备付金 514,639.86 - - - - 514,639.86
存出保证金 21,940.13 - - - - 21,940.13
交易性金融资
产 3,750,714.00 1,055,754.50 28,188,413.10 31,940,577.62 - 64,935,459.22
买入返售金融
资产 600,000.00 - - - - 600,000.00
应收证券清算
款
- - - - 2,149,403.63 2,149,403.63
应收利息 - - - - 1,066,090.29 1,066,090.29
应收申购款 2,017.85 - - - 8,975.03 10,992.88
资 产总计 5,205,208.04 1,055,754.50 28,188,413.10 31,940,577.62 3,224,468.95 69,614,422.21
负债
卖出回购金融
资产款 16,100,000.00 - - - - 16,100,000.00
应付赎回款 - - - - 263,997.25 263,997.25
应付管理人报
酬 - - - - 28,328.19 28,328.19
应付托管费 - - - - 9,442.73 9,442.73
应付销售服务
费 - - - - 8,009.80 8,009.80
应付交易费用 - - - - 13,669.97 13,669.97
应交税费 - - - - 1,131,026.80 1,131,026.80
应付利息 - - - - 6,874.17 6,874.17
其他负债 - - - - 490,019.64 490,019.64
负 债总计 16,100,000.00 - - - 1,951,368.55 18,051,368.55
利率敏感度 缺
口 -10,894,791.96 1,055,754.50 28,188,413.10 31,940,577.62 1,273,100.40 51,563,053.66
注：表中 所示为 本基金 资 产及负债 的账面 价值， 并 按照合约 规定的 利率重 新 定价日或 到期日 孰
早者予以 分类。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
32
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额 （单位 ：人民 币 万元）
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1. 市场利 率下降25 个基 点
上升约 73
上升约 57
2. 市场利 率上升25 个基 点
下降约 72
下降约 57
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券类金融工
具比例不低于基金资产的 80% 。 此外， 本基金 的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控 ，定期运 用多种定量方 法对基金 进行风险度量 ，包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性权益类投资， 因此除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
33
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 71,390,689.45 95.88
其中：债券 71,390,689.45 95.88
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 914,012.67 1.23
7 其他各项资产 2,151,420.97 2.89
8 合计 74,456,123.09 100.00
注：截至2014年6月30日，上投摩根纯债债券型证券投资基金资产净值为51,845,700.54
元， 上投摩根纯债基金A 类份额净值为1.124元， 累计基金份额净值为1.124元； 上投摩根
纯债基金B 类份额净值 为1.100元，累计基金份额净值为1.100元。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
34
1 600028 中国石化 1,623,767.80 3.15
注： “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600028 中国石化 1,526,645.24 2.96
注： “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或 “卖 出股票收入” ） 均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,623,767.80
卖出股票的收入（成交）总额 1,526,645.24
注： “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或 “卖 出股票收入” ） 均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 13,377,841.90 25.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 58,012,847.55 111.90
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 71,390,689.45 137.70
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
35
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 010303 03 国债⑶ 79,850 7,521,870.00 14.51
2 1280462 12 大丰债 40,000 4,016,400.00 7.75
3 010107 21 国债⑺ 31,160 3,140,928.00 6.06
4 1380323 13 光谷联合债 30,000 3,097,200.00 5.97
5 112129 12 辽通债 28,950 2,738,177.85 5.28
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,556.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,128,910.11
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
36
5 应收申购款 12,954.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,151,420.97
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
上投摩 根纯 债债 券A 1,594 13,380.71 - - 21,328,848.64 100.00%
上投摩 根纯 债债 券B 1,517 16,695.52 - - 25,327,100.96 100.00%
合计 3,111 14,997.09 - - 46,655,949.60 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
上投摩根纯债债券 A 9,141.13 0.0429%
上投摩根纯债债券 B - -
合计 9,141.13 0.0196%
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
37
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
上投摩根纯债债券 A 0
上投摩根纯债债券 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
上投摩根纯债债券 A 0
上投摩根纯债债券 B 0
合计 0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 上投摩根纯债债券 A 上投摩根纯债债券 B
基金合同生效日(2009 年 6 月 24
日) 基金份额总额
423,047,194.30 1,378,190,224.48
本报告期期初基金份额总额 25,048,948.35 23,265,548.04
本报告期基金总申购份额 6,075,996.11 7,353,795.77
减：本报告期基金总赎回份额 9,796,095.82 5,292,242.85
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 21,328,848.64 25,327,100.96
10 重 大事 件揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基金管理人：
本公司于 2014 年 4 月 9 日发布公告： 因工作需要， 胡志强先生自 2014 年 4 月 3 日
起不再担任本公司副总经理。
基金托管人：
本 报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行” ） 工 作需要， 周月秋
同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资
基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产
托管部总经理部分业务授权职责。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
38
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
报告期内， 管理人、 托管人未受稽查或处罚， 亦未发现管理人、 托管人的高级管理
人员受稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 1,526,645.24 100.00% 17,288.10 93.49% -
中信证 券 1 - - 1,203.00 6.51% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经 手
费和适 用期 间内 由券 商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额列示 。
2. 交易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,并能
为本基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究实 力较 强,有固定 的研究机 构和 专门 研究 人员, 能及时 、 定期、 全面 地为 本基金 提供 宏观 经济 、
行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 。
3. 交易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进行 评
估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
39
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2014 上半 年度 本基 金无 新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君 安 79,234,517.36 85.11% 560,500,000.00 100.00% - -
中信证 券 13,862,306.39 14.89% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
关于取消旗下基金定期定额投资业务申购
金额上 限的 公告
基金管 理人 公司 网站 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时 报》
和《中 国证 券报 》
2014 年 1 月 28 日
2.
上投摩根关于旗下基金所持债券估值调整
的公告 （13 临河债 ）
同上 2014 年 1 月 28 日
3.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2014 年 4 月 9 日
4.
上投摩根关于旗下基金所持债券估值调整
的公告 （13 临河债 ）
同上 2014 年 5 月 7 日
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1. 中国证监会批准上投摩根纯债债券型证券投资基金设立的文件；
2. 《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》 ；
3. 《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金托管协议》 ；
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
上投摩根纯债债券型证券投资基金 2014 年半年度报告
40
12.2 存放地 点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：www.cifm.com
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 四年八 月二 十六日
