万家添利 2014 年半年度报告
第 1 页 共 41 页
万 家 添 利 债券 型 证 券 投资 基 金(LOF)2014
年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2014 年8 月27 日
万家添利 2014 年半年度报告
第 2 页 共 41 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2014 年8 月25 日复 了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
报告期 为2014 年1 月 1 日 起至2014 年 6 月 30 日止 。
万家添利 2014 年半年度报告
第 3 页 共 41 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38 万家添利 2014 年半年度报告
第 4 页 共 41 页
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
万家添利 2014 年半年度报告
第 5 页 共 41 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家添 利债 券型 证券 投资 基金(LOF)
基金简 称 万家添 利
场内简 称 万家添 利
基金主 代码 161908
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 2 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 3,862,027,693.51 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2014-06-16
注：根 据基 金合 同的 规定 ，在基 金合 同生 效之 日起3 年届 满日 （即 2014 年 6 月 3 日） ，投 资者 持
有的万 家利 A 和 万家 利 B 基金份 额以 各自 的份 额净 值为基 础， 转换 为万 家添 利的基 金份 额， 详 情
请参阅 相关 公告 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 追求 当期 较高 收入 和
投资总 回报 。
投资策 略 本基金 在充 分研 究宏 观市 场形势 以及 微观 市场 主体 的
基础上,采 取积 极主 动地 投 资管理 策略,通 过定 性与 定
量分析,对 利率 变化 趋势 、 债券收 益率 曲线 移动 方向 、
信用利 差等 影响 债券 价格 的因素 进行 评估,对 不同 投
资品种 运用 不同 的投 资策 略,并 充分 利用 市场 的非 有
效性, 把握 各类 套利 的机 会 。在风 险可 控的 前提 下, 充
分发挥 在封 闭期 内基 金规 模稳定 的优 势, 寻求 组合 流
动性与 收益 的最 佳配 比, 实 现基金 收益 的最 大化 。此
外,本 基金 通过 对首 次发行(IPO) 股票 和增 发新 股的 上
市公司 内在 价值 和一 级市 场申购 收益 率的 全面 分析,
制定相 应的 新股 申购 策略, 以获得 较为 安全 的新 股申
购收益 。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金, 属于 具有 中低 风险 收
益特征 的基 金品 种, 其长 期 平均风 险和 预期 收益 率低
于股票 基金 、混 合基 金, 高 于货币 市场 基金 。
万家添利 2014 年半年度报告
第 6 页 共 41 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 胡涛
联系电 话 021-38619810 010-68858112
电子邮 箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95580
传真 021-38619888 010-66858120
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 3 号A 座
邮政编 码 200122 100808
法定代 表人 毕玉国 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 25,796,531.06
本期利 润 47,973,736.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0234
本期加 权平 均净 值利 润率 2.15%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 72,482,567.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0188 万家添利 2014 年半年度报告
第 7 页 共 41 页
期末基 金资 产净 值 3,292,710,004.95
期末基 金份 额净 值 0.8526
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 25.38%
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.55% 0.50% 0.32% 0.10% 2.23% 0.40%
过去三 个月 3.50% 0.29% 2.61% 0.12% 0.89% 0.17%
过去六 个月 4.86% 0.21% 4.25% 0.11% 0.61% 0.10%
过去一 年 7.84% 0.27% -1.72% 0.12% 9.56% 0.15%
过去三 年 25.00% 0.26% 0.99% 0.11% 24.01% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
25.38% 0.26% 0.20% 0.11% 25.18% 0.15%
万家添利 2014 年半年度报告
第 8 页 共 41 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 于 2011 年 6 月 2 日 成立, 根据 基金 合同 规 定,基 金合 同生 效后 六个 月 内为建 仓期 。建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 要求,报 告 期末各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有限公司 、新疆国 际 实业股份有限 公司和山 东 省国有资产投 资控股有 限 公司, 住所 地及办公
地点均 为上 海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦 9 楼, 注册 资本1 亿 元 人民币 。 目 前管 理十
八只基金, 分别 为万 家180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优选
股票型证券投 资基金、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投资基金 、万家双
引擎灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家精选股 票 型证券投资基 金、万家 稳 健增利债券 型证券投万家添利 2014 年半年度报告
第 9 页 共 41 页
资基金、万家 中证红利 指 数型证券投资 基金、万 家 添利债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投
资基金、万家 岁得利定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、万家 强化收益 定 期开放债券 型证券投
资基金 、万 家市 政纯 债定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、万 家上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投 资
基金和 万家 城市 建设 主题 纯债债 券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
苏谋东
本基金 基
金经理 、
万家信 用
恒利债 券
基金基 金
经理、 万
家日日 薪
货币基 金
基金经
理、万 家
强化收 益
债券基 金
基金经
理、万 家
城市建 设
主题纯 债
基金基 金
经理
2014 年 5 月
24 日
- 5 年
经济学 硕
士，CFA ，
2008 年 7
月至 2013
年2 月在
宝钢集 团
财务有 限
公司从 事
固定收 益
投资研 究
工作， 担
任投资 经
理职务 。
朱虹
本基金 基
金经理 、
万家信 用
恒利债 券
基金基 金
经理、 万
家稳健 增
利债券 基
金基金 经
理、万 家
岁得利 定
期开放 债
券基金 基
金经理 、
万家市 政
2013 年 4 月
17 日
2014 年 5 月24 日 6 年
经济学 硕
士，曾 任
长城保 险
股份有 限
公司债 券
投资助
理，天 弘
基金管 理
有限公 司
基金经
理，2012
年1 月加
入万家 基
金管理 有
限公司 。 万家添利 2014 年半年度报告
第 10 页 共 41 页
纯债定 期
开放债 券
基金基 金
经理、 万
家城市 建
设主题 纯
债基金 基
金经理 、
固定收 益
部总监
注:① 任职 日期 和离 任日 期 以公告 为准 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行 询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该万家添利 2014 年半年度报告
第 11 页 共 41 页
证券当 日成 交量 的 5% 的 交 易次数 为 1 次， 为指 数型 基金因 被动 跟踪 标的 指数 与其他 组合 发生 同日
反向交 易， 不存 在不 公平 交易和 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略 和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1. 宏观 经济 分析
上半年宏观经 济总体维 持 偏弱的走势， 主导经济 走 势的总逻辑为 房地产行 业 的周期性下滑 ，
制造业则继续 受制于产 能 过剩问题而处 于调整阶 段 ，但逐步趋向 于稳定。 信 用扩张方面 ，由于监
管部门对地方 政府信用 扩 张的强监管约 束、民间 融 资主体受制于 需求不旺 或 者是结构性 融资困难
等原因，一季 度全社会 的 广义信贷扩张 较为缓慢 。 这一情况直到 二季度在 定 向宽松的政 策支持下
才有所改善。 另外，由 于 总需求继续偏 弱，工业 品 价格延续下行 态势或者 维 持低位盘整 态势，工
业部门 利润 继续 呈现 恶化 的情况 ，全 社会 ，尤 其是 工业部 门企 业， 的信 用风 险仍然 较大 。
但是在宏观政 策上，二 季 度较一季度有 明显改变 。 一季度结构性 宽松政策 的 空间有限，但 是
这一情况在二 季度有所 改 变，微刺激政 策的力度 和 频度在二季度 有渐强的 趋 势。尽管这 些宏观政
策对增 长数 据的 影响 尚未 看见， 但是 从 PMI 等 经济 先行指 标上 我们 能够 看到 微刺激 政策 的一 些 效
果，尽 管这 些效 果仍 然较 为微弱 。
2 、市 场回 顾
上 半 年 债 券 市 场 在 经 历 了 去 年 下 半 年 的 极 熊 走 势 后 逐 步 走 好 ， 上 半 年 中 债 总 财 富 指 数 上 涨
6.02% ， 是 大类 资产 中表 现 最好的 品种 之一 。 由于 货 币政策 从去 年的 中性 偏紧 转向中 性偏 宽松，交
易性机构和配 置型机构 的 需求持续旺盛 ，现券各 品 种收益率持续 下行。具 体 看，上半年 行情可以
分成两 部分 ：年 初至 3 月 ，受资 金面 宽松 预期 影响 ，城投 类信 用债 走势 较为 强劲， 而从 4 月至 6
月，受 益于 定向 降准 等政 策影响 ，利 率债 快速 下行 ，利率 债的 净价 收益 明显 好于信 用债 。
截止二 季度 末， 信用 债的 信用利 差总 体维 持在 历史 均值水 平， 其 中 AAA 评级 信用债 的信 用 利
差较低 ， 略高 于历 史1/4 分位水 平 ， 而AA 及 以下 中 低评级 信用 债的 信用 利差 则高于 历史 均值 ， 反
映了信用环境 较差的现 状 。二季度各期 限收益率 下 行幅度相近， 导致半年 末 时债券收益 率曲线较
为平坦 。
3. 运行 分析
一季度我们看 好市场， 并 且增加了利率 债的仓位 ， 取得了较好的 投资收益 。 到了二季度， 尽
管我们继续看 好市场， 但 是由于本基金 面临转型 ， 因而总体投资 策略以确 保 封闭后转型 的流动性
为主，在配置 上，增加 流 动性好的短融 和利率债 的 配置，没有投 资于波动 性 较大的转债 品种。总
体净值 较为 稳定 ，但 是稍 逊与市 场同 期涨 幅。 万家添利 2014 年半年度报告
第 12 页 共 41 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.8526 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 4.86%, 业绩 比较 基
准收益 率4.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年宏观经 济仍然难 以 摆脱房地产周 期性下行 对 经济的负面影 响。尽管 地 产销售同比下 滑
最快的时候可 能已经过 去 ，但是房地产 投资增速 的 下滑仍在加速 过程中， 这 将给三季度 的宏观经
济带来持续的 较大压力 。 但是我们对下 半年宏观 经 济的看法相比 于上半年 也 不会更加悲 观。主要
原因在于我们 看到微刺 激 政策的力度和 频度自二 季 度后半期开始 不断增加 ： 稳增长措施 的力度在
增加，表现为 基建投资 增 速继续维持高 位，而货 币 政策方面，定 向数量宽 松 政策以及针 对表内信
贷限制政策的 放松等可 能 使得广义信贷 的规模和 增 速不断改善。 预计这些 措 施的累积和 叠加将使
得宏观经济的 下滑态势 逐 步 趋缓，并修 正前期较 为 悲观的市场预 期，而市 场 的风险偏好 也会有小
幅走高 。
对于三季度债 市，我们 总 体继续看好， 但是收益 率 下行空间不如 上半年。 如 前面宏观部分 所
述，我们认为 三季度宏 观 经济的情况有 可能好于 预 期，这会带来 市场风险 偏 好小幅改变 。另外，
资金面情况可 能会稍差 于 上半年，表现 为资金面 波 动的增加和资 金价格中 枢 的小幅提高 。目前债
券收益率在经 过上半年 的 大幅下行后估 值优势不 是 非常明显，因 而短期将 保 持谨慎乐观 态度，等
待三季度数据 对于前期 稳 增长措施的验 证，并等 待 验证后更好的 投资机会 。 对于可转债 ，我们相
对乐观 ， 理由 是微 刺激 政 策将 提 升市 场的 风险 偏好 ， 利 好于 转债 类资 产。 由 于经济 下行 趋势 未改 ，
微观企业的盈 利状况继 续 低迷，下半年 信用风险 仍 然较大，本基 金将继续 规 避低评级债 券，保持
基金资 产的 安全 性和 流动 性。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委 员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 万家添利 2014 年半年度报告
第 13 页 共 41 页
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同规 定： “在 封 闭期内 ，本 基金 不单 独对 添利 A 和添 利B 基金 份额 进行收 益分 配；
封闭期 届满 并转 换为 上市 开放式 基金 （LOF ） 后， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 每
年最多 分 配12 次， 每次 基 金收益 分配 比例 不低 于期 末可供 分配 利润 的 2 0%” 。2014 年 6 月 20 日，
本基金 进行 利润 分配 ， 每 10 份基 金份 额分 红1.50 元 ， 共 计分 配利 润 1,644,913,417.30 元 ， 符合
基金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,本 托管 人严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 相关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协
议的规 定, 诚信 、尽 责地 履 行了基 金托 管人 义务,不 存 在损害 本基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内,本 托管人依 据 国家相关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定, 对 基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查, 未发 现 其存在 任何 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 万家添利 2014 年半年度报告
第 14 页 共 41 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 添利 债券 型证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 890,039,283.55 400,097,626.95
结算备 付金
960,231.70 1,822,297.42
存出保 证金
274,126.21 402,361.06
交易性 金融 资产 6.4.7.2 858,833,111.70 967,224,826.78
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
858,833,111.70 965,844,826.78
资产支 持证 券投 资
- 1,380,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,233,383,050.11 132,000,380.00
应收证 券清 算款
350,116,877.21 5,358,534.12
应收利 息 6.4.7.5 17,747,058.40 23,351,802.37
应收股 利
- -
应收申 购款
1,000.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,351,354,738.88 1,530,257,828.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 13,400,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
50,913,895.66 -
应付管 理人 报酬
3,175,439.34 972,289.37
应付托 管费
907,268.39 277,796.97
应付销 售服 务费
1,587,719.64 486,144.66
应付交 易费 用 6.4.7.7 47,233.48 35,019.08
应交税 费
1,719,548.02 1,658,968.16
应付利 息
- 4,138.05 万家添利 2014 年半年度报告
第 15 页 共 41 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 293,629.40 418,194.92
负债合 计
58,644,733.93 17,252,551.21
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,089,264,544.54 1,265,374,757.05
未分配 利润 6.4.7.10 203,445,460.41 247,630,520.44
所有者 权益 合计
3,292,710,004.95 1,513,005,277.49
负债和 所有 者权 益总 计
3,351,354,738.88 1,530,257,828.70
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.8526 元 ，基 金份 额总额 3,862,027,693.51
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 添利 债券 型证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
63,041,428.50 106,440,572.19
1.利息 收入
50,258,633.40 51,173,440.09
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,947,245.40 487,402.75
债券利 息收 入
18,036,991.96 41,554,179.77
资产支 持证 券利 息收 入
10,739.58 513,187.67
买入返 售金 融资 产收 入
18,263,656.46 8,618,669.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-11,061,006.04 93,718,529.69
其中： 股 票 投资 收益 6.4.7.12 - 6,633,266.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -11,062,498.04 87,062,090.28
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 1,492.00 23,172.50
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 22,177,205.61 -38,451,397.59
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,666,595.53 -
减： 二、费用
15,067,691.83 17,572,270.78
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,610,349.71 8,021,376.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,174,385.67 2,291,821.71
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 3,805,174.80 4,010,688.11 万家添利 2014 年半年度报告
第 16 页 共 41 页
4．交 易费 用 6.4.7.19 17,778.43 159,858.71
5．利 息支 出
1,223,413.15 2,851,936.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,223,413.15 2,851,936.09
6．其 他费 用 6.4.7.20 236,590.07 236,590.07
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
47,973,736.67 88,868,301.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
47,973,736.67 88,868,301.41
6.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 添利 债券 型证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,265,374,757.05 247,630,520.44 1,513,005,277.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 47,973,736.67 47,973,736.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,823,889,787.49 1,552,754,620.60 3,376,644,408.09
其中：1. 基 金申 购款 9,495,087,523.76 2,115,802,417.31 11,610,889,941.07
2. 基金 赎回 款 -7,671,197,736.27 -563,047,796.71 -8,234,245,532.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,644,913,417.30 -1,644,913,417.30
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,089,264,544.54 203,445,460.41 3,292,710,004.95
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 1,915,255,244.76 254,696,093.09 2,169,951,337.85 万家添利 2014 年半年度报告
第 17 页 共 41 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 88,868,301.41 88,868,301.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
453,445,147.14 41,490,245.71 494,935,392.85
其中：1. 基 金申 购款 1,012,389,023.33 92,633,611.52 1,105,022,634.85
2. 基金 赎回 款 -558,943,876.19 -51,143,365.81 -610,087,242.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,368,700,391.90 385,054,640.21 2,753,755,032.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家添 利债 券型 证券 投资 基金 （LOF ）( 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监 督管 理委 员会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2011]242 号文《关于核 准万家添利 分级债券型证 券投资
基金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由基 金管 理人 万家 基金 管理有 限公 司 自2011 年5 月 16 日至2011 年5
月 27 日 止向 社会 公开 发 行募集 ，基 金合 同于 2011 年 6 月 2 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模为
2,635,617,840.86 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型。 本基金 合同 生效 后三 年内( 含三年)为 封闭 期。
封闭期 间， 添利 A 自 基金 合同生 效日 起每 满半 年开 放一次 申 购 赎回 ，添 利 B 在深圳 证券 交易 所 上
市交易 。 封闭 期届 满后 ， 本基金 转为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 本基 金的 基金 管 理人为 万家 基金 管理
有限公司，基 金注册登 记 机构为中国证 券登记结 算 有限责任公司 ，基金托 管 人为中国邮 政储蓄银
行股份 有限 公司 。
本基金通过基 金收益分 配 的安排，将基 金份额分 成 预期收益与风 险不同的 两 个级别，即稳 健
收益级 基金 份额(基 金份 额 简称 “ 添利 A” ) 和 积极 收 益级基 金份 额( 基金 份额 简 称 “添利 B ”)。在
封闭期 末， 本基 金净 资产 优先分 配添 利 A 基金 份额 的本金 及约 定应 得收 益， 即添利 A 为 低风 险 且万家添利 2014 年半年度报告
第 18 页 共 41 页
预期收 益相 对稳 定的 基金 份额； 本基 金在 优先 分配 添利 A 基金 份额 的本 金及 约定应 得收 益后 的 剩
余净资 产分 配予 添利 B 基 金份 额 ，即 添利 B 为 高风 险且预 期收 益相 对较 高的 基金份 额。 按照 上 述
本基金 资产 及收 益分 配规 则，在 封闭 期末 对添 利 A 与添利 B 单 独进 行基 金份 额净值 计算 ，并 按 各
自的基 金份 额净 值进 行资 产分配 。在 基金 合同 生效 之日起 三年 届满 日（ 即 2014 年 6 月 3 日） ， 添
利 A 和添利 B 的 基金 份额 以各自 的份 额净 值为 基础 ，转换 为万 家添 利的 基金 份额， 转换 完成 后 基
金份额 净值 调整 为1.0000 元。
本基金投资于 固定收益 类 资产的比例不 低于基金 资 产的 80%。 本基金投 资于 具有良好流动 性
的金融工具， 包括国内 依 法发行上市的 股票、债 券 、货币市场工 具、权证 、 资产支持证 券以及法
律法规获中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金还可 以参与一 级 市场新股申 购或增发
新股，并可持 有因可转 债 转股所形成的 股票、因 所 持股票所派发 的权证以 及 因投资可分 离债券而
产生的权证等 以及法律 法 规或中国证监 会允许投 资 的其他非固定 收益类品 种 ，但不直接 从二级市
场买入股票、 权证等权 益 类资产。本基 金在封闭 运 作期间，投资 于非固定 收 益类资产的 比例不高
于基金 资产 的 20% ， 其中 ，现金 或者 到期 日在 一年 以内政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 中国 债券总 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证 券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2014 年6 月30 日的 财务
状况以 及2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 万家添利 2014 年半年度报告
第 19 页 共 41 页
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度 报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1 ） 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置 改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 ）营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份 、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 ） 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ； 万家添利 2014 年半年度报告
第 20 页 共 41 页
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 90,039,283.55
定期存 款 800,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 800,000,000.00
其他存 款 -
合计： 890,039,283.55
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 72,284,810.45 73,747,711.70 1,462,901.25
银行间 市场 783,299,419.27 785,085,400.00 1,785,980.73
合计 855,584,229.72 858,833,111.70 3,248,881.98
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 855,584,229.72 858,833,111.70 3,248,881.98
万家添利 2014 年半年度报告
第 21 页 共 41 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,233,383,050.11 -
合计 1,233,383,050.11 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 162,574.60
应收定 期存 款利 息 577,777.80
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 433.24
应收债 券利 息 15,077,773.47
应收买 入返 售证 券利 息 1,927,775.48
应收申 购款 利息 600.41
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 123.40
合计 17,747,058.40
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 47,233.48 万家添利 2014 年半年度报告
第 22 页 共 41 页
合计 47,233.48
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 37,244.41
其他 38,194.92
预提费 用 218,190.07
合计 293,629.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,265,374,757.05 1,265,374,757.05
本期申 购 0.00 0.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -300,607,175.88 -300,607,175.88
2014 年 6 月 3 日 基金 拆 分/ 份额
折算前
964,767,581.17 964,767,581.17
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 241,407,031.31 -
本期申 购 10,664,719,468.21 8,530,319,942.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,008,866,387.18 -6,405,822,979.22
本期末 3,862,027,693.51 3,089,264,544.54
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 216,985,396.96 30,645,123.48 247,630,520.44
本期利 润 25,796,531.06 22,177,205.61 47,973,736.67
本期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,474,614,056.64 78,140,563.96 1,552,754,620.60
其中： 基金 申购 款 1,755,541,150.28 360,261,267.03 2,115,802,417.31
基金赎 回款 -280,927,093.64 -282,120,703.07 -563,047,796.71
本期已 分配 利润 -1,644,913,417.30 - -1,644,913,417.30
本期末 72,482,567.36 130,962,893.05 203,445,460.41 万家添利 2014 年半年度报告
第 23 页 共 41 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 544,182.54
定期存 款利 息收 入 13,121,088.93
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 18,899.12
其他 263,074.81
合计 13,947,245.40
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交总
额
1,797,727,168.96
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
1,774,956,860.38
减：应 收利 息总 额 33,832,806.62
债券投 资收 益 -11,062,498.04
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 1,503,681.38
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 1,490,508.00
减：应 收利 息总 额 11,681.38
资产支 持证 券投 资收 益 1,492.00
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 万家添利 2014 年半年度报告
第 24 页 共 41 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 22,177,205.61
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 22,066,697.61
—— 资 产支 持证 券投 资 110,508.00
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 22,177,205.61
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,666,595.53
合计 1,666,595.53
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,448.43
银行间 市场 交易 费用
15,330.00
合计
17,778.43
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 万家添利 2014 年半年度报告
第 25 页 共 41 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
上市年 费 29,752.78
帐户维 护费 18,400.00
合计 236,590.07
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注: 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
万家添利 2014 年半年度报告
第 26 页 共 41 页
齐鲁证券有限
公司
423,915,080.66 45.51% 1,658,890,922.07 60.79%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
齐鲁证券有限
公司
4,481,000,000.00 100.00% 5,321,300,000.00 97.35%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,610,349.71 8,021,376.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
742,284.99 1,367,555.71
注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.7 0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费 自基金合 同生 效之日起每 日计提,逐 日累 计至每个月 月末,按月 支付 。由基金管 理人向
基金托管人发 送基金管 理 费划付指令,基 金托管人 复 核无误后于次 月首日 起 5 个工作日内 从基金
财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 顺延
至最近 可支 付日 支付 。 万家添利 2014 年半年度报告
第 27 页 共 41 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,174,385.67 2,291,821.71
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费 自基金合 同生 效之日起每 日计提,逐 日累 计至每个月 月末,按月 支付 。由基金管 理人向
基金托管人发 送基金托 管 费划付指令,基 金托管人 复 核无误后于次 月首日 起 5 个工作日内 从基金
资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 顺延
至最近 可支 付日 支付 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家基 金管 理有 限公 司 2,814,926.10
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 783,782.89
合计 3,598,708.99
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家基 金管 理 有 限公 司 2,435,555.25
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 1,269,983.10
合计 3,705,538.35
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本
基金的 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.35% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .35% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 基金 资产 净值 万家添利 2014 年半年度报告
第 28 页 共 41 页
基金销售服务 费自基金 合 同生效之日起 每日计提 ， 逐日累计至每 月月末， 按 月支付。由 基金管理
人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，基 金托 管 人复 核无 误后 于次 月首日 起 5 个工 作 日
内从基金资产 中一次性 支 付给基金销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使 无法按时
支付的 ， 顺 延至 最近 可支 付日支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
90,039,283.55 544,182.54 88,880,247.86 427,976.70
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获 得的 利息 为人 民 币 18,899.12 元(2013 年 1 月 1 日至 6 月 30
日为人 民币 51,662.50 元),2014 年 6 月 30 日 结算 备付金 余额 为人 民币 960,231.7 元(2013 年 6
月30 日余 额为 人民 币1,870,176.97 元) 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外 万家添利 2014 年半年度报告
第 29 页 共 41 页
1 2014 年6
月20 日
2014 年6
月 23 日
2014 年
6 月 20
日
1.5000 1,643,677,179.06 1,236,238.24 1,644,913,417.30
合
计
- - 1.5000 1,643,677,179.06 1,236,238.24 1,644,913,417.30
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告 期末,本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年6 月30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部万家添利 2014 年半年度报告
第 30 页 共 41 页
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1
461,847,000.00 338,725,000.00
A-1 以下
0.00 -
未评级
212,689,400.00 -
合计
674,536,400.00 338,725,000.00
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
10,479,000.00 160,977,217.80
AAA 以下
173,817,711.70 373,462,608.98
未评级
- 92,680,000.00
合计
184,296,711.70 627,119,826.78
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃万家添利 2014 年半年度报告
第 31 页 共 41 页
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 信誉良好的国 债、政策 性 金融债、企业 债及央行 票 据等，大部分 证
券在银行间同 业市场交 易 ，其余亦可在 交易所市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基 金持有的 债券资产
的公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 买入返售金融 资产、债 券 投资及资产 支持证券
投资等 。生 息负 债主 要为 卖出回 购金 融资 产款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2014
年 6
月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
890,039,283.55 - - - - - 890,039,283.55
结算
备付
金
960,231.70 - - - - - 960,231.70
存出
保证
金
274,126.21 - - - - - 274,126.21
交易
性金
融资
产
50,000,000.00 161,523,000.00 463,013,400.00 91,029,900.80 93,266,810.90 - 858,833,111.70 万家添利 2014 年半年度报告
第 32 页 共 41 页
买入
返售
金融
资产
1,233,383,050.11 - - - - - 1,233,383,050.11
应收
证券
清算
款
- - - - - 350,116,877.21 350,116,877.21
应收
利息
- - - - - 17,747,058.40 17,747,058.40
应收
申购
款
- - - - - 1,000.00 1,000.00
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
2,174,656,691.57 161,523,000.00 463,013,400.00 91,029,900.80 93,266,810.90 367,864,935.61 3,351,354,738.88
负债
应付
赎回
款
- - - - - 50,913,895.66 50,913,895.66
应付
管理
人报
酬
- - - - - 3,175,439.34 3,175,439.34
应付
托管
费
- - - - - 907,268.39 907,268.39
应付
销售
服务
费
- - - - - 1,587,719.64 1,587,719.64
应付
交易
费用
- - - - - 47,233.48 47,233.48
应交
税费
- - - - - 1,719,548.02 1,719,548.02
其他
负债
- - - - - 293,629.40 293,629.40
负债
总计
- - - - - 58,644,733.93 58,644,733.93
利率
敏感
度缺
2,174,656,691.57 161,523,000.00 463,013,400.00 91,029,900.80 93,266,810.90 309,220,201.68 3,292,710,004.95 万家添利 2014 年半年度报告
第 33 页 共 41 页
口
上年
度末
2013
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
400,097,626.95 - - - - - 400,097,626.95
结算
备付
金
1,822,297.42 - - - - - 1,822,297.42
存出
保证
金
402,361.06 - - - - - 402,361.06
交易
性金
融资
产
75,057,217.80 50,334,000.00 500,935,000.00 340,898,608.98 - - 967,224,826.78
买入
返售
金融
资产
132,000,380.00 - - - - - 132,000,380.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 5,358,534.12 5,358,534.12
应收
利息
- - - - - 23,351,802.37 23,351,802.37
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
609,379,883.23 50,334,000.00 500,935,000.00 340,898,608.98 - 28,710,336.49 1,530,257,828.70
负债
卖出
回购
金融
资产
款
13,400,000.00 - - - - - 13,400,000.00
应付
管理
- - - - - 972,289.37 972,289.37 万家添利 2014 年半年度报告
第 34 页 共 41 页
人报
酬
应付
托管
费
- - - - - 277,796.97 277,796.97
应付
销售
服务
费
- - - - - 486,144.66 486,144.66
应付
交易
费用
- - - - - 35,019.08 35,019.08
应付
利息
- - - - - 4,138.05 4,138.05
应交
税费
- - - - - 1,658,968.16 1,658,968.16
其他
负债
- - - - - 418,194.92 418,194.92
负债
总计
13,400,000.00 - - - - 3,852,551.21 17,252,551.21
利率
敏感
度缺
口
595,979,883.23 50,334,000.00 500,935,000.00 340,898,608.98 - 24,857,785.28 1,513,005,277.49
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
基准利 率增 加0.25% -1,945,500.00 -4,489,241.97
基准利 率减 少0.25% 1,961,400.00 4,537,630.88
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 万家添利 2014 年半年度报告
第 35 页 共 41 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
于 2014 年 6 月 30 日,本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 和银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种, 因此
无重大 市场 价格 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 858,833,111.70 25.63
其中： 债券 858,833,111.70 25.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,233,383,050.11 36.80
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 890,999,515.25 26.59
7 其他各 项资 产 368,139,061.82 10.98
8 合计 3,351,354,738.88 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股 票投资。
7.4 报 告期 内股 票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。 万家添利 2014 年半年度报告
第 36 页 共 41 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 102,208,400.00 3.10
其中： 政策 性金 融债 102,208,400.00 3.10
4 企业债 券 91,101,654.90 2.77
5 企业短 期融 资券 572,328,000.00 17.38
6 中期票 据 80,549,000.00 2.45
7 可转债 12,646,056.80 0.38
8 其他 - -
9 合计 858,833,111.70 26.08
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101361007 13 湘 新天 地
MTN001
500,000 50,555,000.00 1.54
2 011467002 14 神 华能 源
SCP002
500,000 50,160,000.00 1.52
3 041453069 14 山煤
CP001
500,000 50,055,000.00 1.52
4 130227 13 国开 27 500,000 50,000,000.00 1.52
5 140429 14 农发 29 320,000 32,118,400.00 0.98
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 万家添利 2014 年半年度报告
第 37 页 共 41 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 投资于 国债 期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 274,126.21
2 应收证 券清 算款 350,116,877.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,747,058.40
5 应收申 购款 1,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 368,139,061.82
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110020 南山转 债 1,900.80 0.00
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 万家添利 2014 年半年度报告
第 38 页 共 41 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,384 460,642.62 3,685,724,683.10 95.43% 176,303,010.41 4.57%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 天平汽车保险股份 有限公司
－自有 资金
31,213,680.00 20.23%
2 易方达资产管理（ 香港）有
限公司易方达投资 基金系列
－易方 达人
22,224,083.00 14.41%
3 中信证券－华夏银 行－中信
证券贵 宾定 制 2 号集 合资 产
管理计 划
21,555,164.00 13.97%
4 兴业证 券金 麒麟 3 号 优选 基
金组合 集合 资产 管理 计划
12,713,423.00 8.24%
5 刘健生 11,604,678.00 7.52%
6 广州市 华仕 投资 有限 公司 10,062,817.00 6.52%
7 中国冶金科工集团 有限公司
企业年金计划－交 通银行股
份有限 公司
6,622,421.00 4.29%
8 人保投资控股有限公司- 委
托证券 投资 户
2,736,555.00 1.77%
9 中信证券－中信－ 中信证券
稳健回 报集 合资 产管 理计 划
2,577,871.00 1.67%
10 招商证 券股 份有 限公 司 2,010,823.00 1.30%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,545.07 0.00% 万家添利 2014 年半年度报告
第 39 页 共 41 页
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资 和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 6 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
2,635,617,840.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,265,374,757.05
本报告 期基 金总 申购 份额 10,664,719,468.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,309,473,563.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） 241,407,031.31
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,862,027,693.51
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
2014 年 5 月 24 日 本公 司 发布公 告聘 任苏 谋东 为本 基金基 金经 理。 原基 金经 理朱虹 因个 人 原
因离职 ，不 再担 任本 基金 基金经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
万家添利 2014 年半年度报告
第 40 页 共 41 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事 务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的 交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 万家添利 2014 年半年度报告
第 41 页 共 41 页
成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
齐鲁证 券 423,915,080.66 45.51% 4,481,000,000.00 100.00% - -
东方证券 507,575,826.16 54.49% - - - -
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 添 利分级 债券 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2 、 《万 家添 利分 级债 券型 证券投 资基 金合 同》 。
3 、 《万 家添 利分 级债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说 明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家添 利分 级债 券型 证 券投资 基 金2014 年 半年 度 报告原 文。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2014 年8 月27 日
