诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金 2014 年半年度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014 年 8 月 26 日
诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2014年 2月 7 日（基金合同生效日）起至6 月 30 日止。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安中证 500ETF
场内简称 诺安 500
基金主代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月7 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 235,090,964.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014-03-10
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 95%且不低于非现金基
金资产的 80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证500 指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市深南大道 4013号兴 北京市西城区复兴门内大街 1诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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业银行大厦 19-20 层 号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 2 月7 日 - 2014年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -13,616,703.28
本期利润 -17,559,772.62
加权平均基金份额本期利润 -0.0389
本期加权平均净值利润率 -3.95%
本期基金份额净值增长率 -1.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 -6,237,905.64
期末可供分配基金份额利润 -0.0265
期末基金资产净值 231,126,282.83
期末基金份额净值 0.9831
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -1.69%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.63% 0.95% 2.50% 0.98% 0.13% -0.03%
过去三个月 2.33% 1.03% 2.20% 1.07% 0.13% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-1.69% 1.01% 1.02% 1.25% -2.71% -0.24%
注：本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：①本基金的基金合同于 2014 年 2 月 7 日生效,截至 2014 年 6 月 30 日止,本基金成立未满 1
年。
②本基金的建仓期为 3 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至 2014 年 6 月
30 日,本基金建仓期结束未满1 年。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2014 年 6 月，本基金管理人共管理 34 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信
用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺
安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安
优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放
债券型证券投资基金及诺安理财宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
指数投资组
副总监、 诺安
中证 100 指
数证券投资
基金基金经
理、 诺安中证
创业成长指
数分级证券
投资基金基
金经理及诺
安中证 500
交易型开放
2014年2月7
日
- 16
硕士,具有基金从业资格。 曾任
职于长城证券公司、鹏华基金
管理有限公司；2005年 3 月加
入诺安基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理、基
金经理、研究部副总监、指数
投资组副总监。曾于 2007 年
11月至2009年10月担任诺安
价值增长股票证券投资基金基
金经理，2009 年 3 月至 2010
年 10 月担任诺安成长股票型
证券投资基金基金经理，2011诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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式指数证券
投资基金基
金经理
年1月至2012年7月担任诺安
全球黄金证券投资基金基金经
理，2011 年 9 月至 2012 年 12
月担任诺安油气能源股票证券
投资基金 （LOF） 基金经理， 2012
年 7 月起任诺安中证 100 指数
证券投资基金及诺安中证创业
成长指数分级证券投资基金基
金经理，2014年 2月起任诺安
中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国
证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济整体较为低迷，尤其第一季度下行压力比较大。房地产成为拖累经济的主要
因素。房地产市场呈现“量价齐跌”局面。房地产新开工投资出现负增长。境内外投资者甚至对
中国经济的信心开始动摇。人民币出现罕见的较大幅度贬值。
二季度由于对外出口回暖，财政政策“托底”开始发挥效应，中国经济逐渐企稳。财政支出
主要集中于棚户区改造、铁路建设以及“三农”等领域。实体经济大多数领域都面临去杠杆和去
产能的压力，处于信用收缩状态。因此整体表现较为低迷。
由于经济整体低迷，上半年 A 股市场缺乏系统性机会，只有结构性机会。在经济下行周期，
传统的周期性行业当然受到拖累。只有新经济领域与小盘成长股可以防御经济周期下行风险。A
股市场各类指数的分化证明如此。创业板指数代表新经济，上半年呈现逆市上涨。中证 500 指数
代表小盘成长股，上半年微幅上涨。
本基金成立于 2014 年第一季度，3 月上旬完成建仓，3 月 10 日在上交所开始挂牌上市。本基
金自上市以来，严格控制跟踪误差，紧密跟踪中证500指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.9831元。本报告期基金份额净值增长率为-1.69%，同期
业绩比较基准收益率为 1.02%。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
定向宽松与“微刺激”政策在下半年将继续发挥效应。房地产限购政策在各地陆续“松绑” ，
这有助于房地产市场回暖。因此经济企稳回升是可以期待的。但是期望不能太高。实体经济领域
去杠杆与去产能仍在进行之中。信用紧缩环境依旧。实体领域的融资成本难以大幅下降。不排除
有更多的债务违约出现。因此下半年经济企稳可以期待，但是难以大幅度回升。
下半年 A 股市场面临较为有利的形势：经济企稳与货币宽松。因此看好 A 股市场，无论是大
盘蓝筹股，还是小盘成长股，都有比较好的投资机会。需要防范风险的是高估值小盘股，也就是
缺乏业绩支持的伪成长股。中证 500 指数代表绩优小盘股，属于稳健成长风格。因此中证 500 指
数下半年市场表现仍然值得期待。
本基金紧密跟踪中证500 指数，力求跟踪误差最小化。由此分享绩优小盘股稳健成长的收益。
从而为本基金持有人创造比较满意的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值
小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12次，每次基金收益分配数额的确诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采取
现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金的基金合同于2014 年 2月 7 日生效， 截止 2014年 6 月 30日， 本基金未进行利润分配，
符合合同约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对诺安中证500 交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014年 6 月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,844,993.87 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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结算备付金
74,742.23
存出保证金
591,491.21
交易性金融资产 6.4.7.2 231,490,134.62
其中：股票投资
231,490,134.62
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
3,058,754.51
应收利息 6.4.7.5 748.82
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
238,060,865.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
5,861,235.80
应付赎回款
-
应付管理人报酬
99,153.60
应付托管费
19,830.72
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 148,629.01
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 805,733.30
负债合计
6,934,582.43
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 235,090,964.00
未分配利润 6.4.7.10 -3,964,681.17
所有者权益合计
231,126,282.83
负债和所有者权益总计
238,060,865.26
注： ①报告截止日 2014年 6 月30 日,基金份额净值0.9831元,基金份额总额235,090,964.00份。
②本会计期间为 2014年 2 月 7日(基金合同生效日)至 2014 年 6月 30 日,无上年度可比期间。
诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014年 2月 7 日(基金合同生效日)至 2014年 6 月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
-14,546,224.12
1.利息收入
2,281,578.92
其中：存款利息收入 6.4.7.11 323,209.22
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,958,369.70
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-11,895,011.69
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,585,489.60
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 1,690,477.91
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -3,943,069.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 -989,722.01
减：二、费用
3,013,548.50
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 855,578.58
2．托管费 6.4.10.2.2 171,115.73
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 1,830,786.40
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 156,067.79
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-17,559,772.62
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-17,559,772.62 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014年 2月 7 日(基金合同生效日)至 2014年 6 月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月 7 日(基金合同生效日)至 2014 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
879,090,964.00 - 879,090,964.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -17,559,772.62 -17,559,772.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-644,000,000.00 13,595,091.45 -630,404,908.55
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -644,000,000.00 13,595,091.45 -630,404,908.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
235,090,964.00 -3,964,681.17 231,126,282.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员
会(简称“中国证监会”)证监许可[2013]1513 号文《关于核准诺安中证 500交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》批准,于 2014年 1 月 6 日至 2014 年 1 月 24 日向社会进行
公开募集,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,诺安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金首次向社会公开发售募集且扣除认购费后的有效认购资金人民币 733,792,000.00 元,有
效认购金额产生的利息为人民币 14,000.00 元,折成基金份额的净认购金额和利息为人民币诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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733,806,000.00元,折合733,806,000.00份基金份额; 诺安中证500交易型开放式指数证券投资
基金首次向社会公开发售的有效股票认购数量为 17,223,500.00 股,按照网下股票认购期最后一
日（2014 年 1 月 24 日）均价折合有效认购股票市值金额合计人民币 145,284,964.00 元,折合
145,284,964.00 份基金份额。基金合同生效日为 2014 年 2 月 7 日,合同生效日基金份额为
879,090,964.00 份基金份额。
经上海证券交易所[2014]64 号文核准同意,本基金于 2014 年 3 月 10 日在上交所挂牌交易。
上市交易前,本基金未进行份额折算。
本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国银行股份有限公司。 《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《诺
安中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于2014 年 8月 21 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2014年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 2 月 7 日(基
金合同生效日)至 2014年 6 月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1 月 1 日起至12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票
投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍
生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2)金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为
其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融
资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是
放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投
资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
债券投资 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值
不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债
券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
(2)贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
(3)其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认
金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1)对存在活跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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(2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大
变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(3)当投资品种不再存在活跃市场， 且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上或基金管理人估值小组认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
具体投资品种的估值方法如下：
股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38号文
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值小组同意，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非
公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价
值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
中国证监会相关规定处理。
债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市
但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价
值。未上市流通的债券按成本估值。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
权证投资 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为：
第 1 层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第 2 层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外
的有关资产或负债的输入值估值；
第 3 层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,
不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回等引起的实收基金的变动分别于上
述各交易确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据
交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为
已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣
除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债
视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确
认债券利息收入。
(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额
确认。
(2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收
利息(若有)后的差额确认。
(3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差
额确认。
(4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》 ；
(2)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行
收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后
有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
(3)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份额每
次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行
收益分配；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)本基金收益分配采取现金分红方式；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政
策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所
得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5)对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年9 月 19 日起，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)
交易印花税，受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。
(6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 2,844,993.87
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 2,844,993.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 235,433,203.96 231,490,134.62 -3,943,069.34
贵金属投资-金交所 - - - 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 235,433,203.96 231,490,134.62 -3,943,069.34
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应收活期存款利息 479.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 30.24
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 239.58
合计 748.82
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 25 页 共 59 页
2014 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 148,629.01
银行间市场应付交易费用 -
合计 148,629.01
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 69,415.71
指数使用费 50,000.00
可退替代款 370,583.66
应付替代款 315,733.93
合计 805,733.30
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月7 日(基金合同生效日)至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 879,090,964.00 879,090,964.00
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -644,000,000.00 -644,000,000.00
本期末 235,090,964.00 235,090,964.00
注：本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于附注“6.4.1
基金基本情况”。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -13,616,703.28 -3,943,069.34 -17,559,772.62
本期基金份额交易
产生的变动数
7,378,797.64 6,216,293.81 13,595,091.45
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 7,378,797.64 6,216,293.81 13,595,091.45
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,237,905.64 2,273,224.47 -3,964,681.17 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 26 页 共 59 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月7 日(基金合同生效日)至 2014年 6
月 30 日
活期存款利息收入 294,855.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25,749.42
其他 2,603.85
合计 323,209.22
注：本报告期内“其他”为保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月7 日(基金合同生效日)至 2014年 6
月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -6,659,349.49
股票投资收益——赎回差价收入 -6,926,140.11
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -13,585,489.60
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年2月7日(基金合同生效日)至2014年
6 月 30 日
卖出股票成交总额 456,120,413.04
减：卖出股票成本总额 462,779,762.53
买卖股票差价收入 -6,659,349.49
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月7 日(基金合同生效日)至 2014
年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 630,404,908.55
减：现金支付赎回款总额 312,489,143.55
减：赎回股票成本总额 324,841,905.11
赎回差价收入 -6,926,140.11 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 27 页 共 59 页
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月7 日(基金合同生效日)至 2014年 6
月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,690,477.91
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,690,477.91
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年2月7日(基金合同生效日)至2014
年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -3,943,069.34
——股票投资 -3,943,069.34
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -3,943,069.34
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月7 日(基金合同生效日)至 2014
年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 -1,119,920.11
其他 130,198.10
合计 -989,722.01诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 28 页 共 59 页
注： ①替代损益是指投资者采用现金替代股票方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额,或未补票强制退款的替代股票在强制退款日与申购确认日估值的差额。
②本报告期内“其他”为募集结束日至基金合同生效日收到的利息。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 2 月7 日(基金合同生效日)至 2014
年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,830,786.40
银行间市场交易费用
-
合计
1,830,786.40
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年2月7日(基金合同生效日)至2014
年 6 月 30 日
审计费用 26,031.42
信息披露费 43,384.29
开户费 900.00
银行汇划费 6,291.70
指数使用费 79,460.38
合计 156,067.79
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.03%的
年费率逐日计提,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00 元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 29 页 共 59 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内不存在应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年2月7日(基金合同生效
日)至 2014年 6 月 30日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
855,578.58 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 30 页 共 59 页
项目
本期
2014年2月7日(基金合同生效
日)至 2014年 6 月 30日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
171,115.73 -
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 2 月7 日(基金合同生效日)至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
2,844,993.87 294,855.95 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 31 页 共 59 页
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持
有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002252 上海莱士
2014年6
月13日
重大资
产重组
63.30 - - 23,922 1,156,038.961,514,262.60 -
600418 江淮汽车
2014年4
月14日
重大资
产重组
10.20
2014年7
月11日
11.22 102,600 983,093.271,046,520.00 -
002340 格林美
2014年6
月26日
重大事
项
11.19
2014年7
月24日
11.77 73,800 851,418.45 825,822.00 -
000612 焦作万方
2014年4
月3日
重大事
项
6.08
2014年8
月18日
6.69 119,980 664,097.96 729,478.40 -
000762 西藏矿业
2014年4
月29日
重大资
产重组
10.54
2014年7
月28日
11.59 68,475 863,567.44 721,726.50 -
600755 厦门国贸
2014年6
月27日
重大事
项
4.85
2014年7
月7日
4.74 122,941 673,444.05 596,263.85 -
600490 鹏欣资源
2014年4
月1日
重大资
产重组
6.11
2014年7
月15日
6.11 91,600 595,570.29 559,676.00 -
601012 隆基股份
2014年6
月19日
重大事
项
15.50
2014年7
月1日
15.60 35,100 470,304.87 544,050.00 -
002638 勤上光电
2014年6
月10日
重大事
项
14.15
2014年7
月15日
14.75 37,800 480,783.90 534,870.00 -
600582 天地科技
2014年6
月26日
重大资
产重组
7.97 - - 58,500 531,000.73 466,245.00 -
000852 江钻股份
2014年5
月28日
重大事
项
15.80 - - 26,600 505,236.98 420,280.00 -
600757 长江传媒
2014年6
月17日
重大事
项
8.85 - - 46,400 430,379.22 410,640.00 -
002635 安洁科技
2014年6
月30日
重大事
项
31.99
2014年8
月5日
35.19 12,300 441,797.89 393,477.00 -
600685 广船国际
2014年4
月8日
重大资
产重组
17.13 - - 21,600 374,786.53 370,008.00 - 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 32 页 共 59 页
600260 凯乐科技
2014年6
月9日
重大资
产重组
6.59 - - 46,400 352,275.57 305,776.00 -
600864 哈投股份
2014年4
月11日
重大资
产重组
8.68
2014年7
月15日
8.30 33,300 295,716.80 289,044.00 -
601777 力帆股份
2014年6
月24日
重大事
项
6.39
2014年7
月8日
6.70 34,800 225,701.43 222,372.00 -
600850 华东电脑
2014年4
月4日
重大资
产重组
19.56
2014年7
月11日
21.52 10,750 220,010.91 210,270.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委
员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及风险控制部所监控；
第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 33 页 共 59 页
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在
银行间同业市场交易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债的合约约
定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约无固定期限且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金
等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 34 页 共 59 页
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月30 日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,844,993.87 - - - - 2,844,993.87
结算备付金 74,742.23 - - - - 74,742.23
存出保证金 591,491.21 - - - - 591,491.21
交易性金融资产 - - - -231,490,134.62231,490,134.62
应收证券清算款 - - - - 3,058,754.51 3,058,754.51
应收利息 - - - - 748.82 748.82
其他资产 - - - - - -
资产总计 3,511,227.31 - - -234,549,637.95238,060,865.26
负债
应付证券清算款 - - - - 5,861,235.80 5,861,235.80
应付管理人报酬 - - - - 99,153.60 99,153.60
应付托管费 - - - - 19,830.72 19,830.72
应付交易费用 - - - - 148,629.01 148,629.01
其他负债 - - - - 805,733.30 805,733.30
负债总计 - - - - 6,934,582.43 6,934,582.43
利率敏感度缺口 3,511,227.31 - - -227,615,055.52231,126,282.83
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。 本基金主要投资于标的指数成份股、
备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工具（权证、股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金所面临的其他价格风
险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。 通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 35 页 共 59 页
价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的 95%且投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。于
2014 年 6 月30 日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 231,490,134.62 100.16
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 231,490,134.62 100.16
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年 6月 30 日 ）
1.业绩比较基准上升5% 11,315,462.34
2.业绩比较基准下降5% -11,315,462.34
注：本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
置信度：95%
观察期：一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2014年 6 月30 日）
基金投资组合的风险价值 2,432,667.36 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 36 页 共 59 页
合计 2,432,667.36
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 6.4.4.5。
②各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
221,329,353.27 元，属于第二层级的余额为 10,160,781.35，无属于第三层级的余额。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 231,490,134.62 97.24
其中：股票 231,490,134.62 97.24
2 固定收益投资 - -诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 37 页 共 59 页
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,919,736.10 1.23
7 其他各项资产 3,650,994.54 1.53
8 合计 238,060,865.26 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,535,870.80 1.96
B 采矿业 7,281,101.52 3.15
C 制造业 141,544,033.82 61.24
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,377,087.65 2.33
E 建筑业 6,368,776.67 2.76
F 批发和零售业 15,512,066.42 6.71
G 交通运输、仓储和邮政业 6,526,471.61 2.82
H 住宿和餐饮业 380,712.00 0.16
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
11,700,768.30 5.06
J 金融业 2,645,087.00 1.14
K 房地产业 16,818,671.14 7.28
L 租赁和商务服务业 3,796,599.76 1.64
M 科学研究和技术服务业 949,050.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 2,299,034.10 0.99
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,230,065.23 0.96
S 综合 1,475,606.00 0.64
合计 229,441,002.02 99.27
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 38 页 共 59 页
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,049,132.60 0.89
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,049,132.60 0.89
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600570 恒生电子 56,457 1,659,835.80 0.72
2 002190 成飞集成 23,400 1,380,600.00 0.60
3 000998 隆平高科 49,023 1,347,152.04 0.58
4 000977 浪潮信息 36,972 1,300,674.96 0.56
5 600587 新华医疗 16,600 1,237,530.00 0.54
6 600879 航天电子 104,400 1,229,832.00 0.53
7 000559 万向钱潮 117,876 1,211,765.28 0.52
8 600557 康缘药业 41,405 1,188,323.50 0.51
9 002022 科华生物 49,603 1,143,349.15 0.49
10 600312 平高电气 81,200 1,131,928.00 0.49
11 600201 金宇集团 35,052 1,090,818.24 0.47 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 39 页 共 59 页
12 002250 联化科技 74,477 1,057,573.40 0.46
13 600418 江淮汽车 102,600 1,046,520.00 0.45
14 002405 四维图新 62,000 1,030,440.00 0.45
15 600138 中青旅 46,392 1,010,417.76 0.44
16 002152 广电运通 58,833 1,002,514.32 0.43
17 600872 中炬高新 92,765 989,802.55 0.43
18 600398 海澜之家 105,300 968,760.00 0.42
19 002063 远光软件 46,800 957,060.00 0.41
20 600645 中源协和 34,200 949,050.00 0.41
21 000511 烯碳新材 139,200 938,208.00 0.41
22 002004 华邦颖泰 49,660 923,676.00 0.40
23 600584 长电科技 104,359 921,489.97 0.40
24 000712 锦龙股份 61,500 918,195.00 0.40
25 600522 中天科技 69,600 911,064.00 0.39
26 600967 北方创业 72,100 904,855.00 0.39
27 600694 大商股份 35,100 896,103.00 0.39
28 002049 同方国芯 37,113 881,433.75 0.38
29 002005 德豪润达 103,000 862,110.00 0.37
30 600770 综艺股份 92,800 859,328.00 0.37
31 002440 闰土股份 46,400 858,400.00 0.37
32 600037 歌华有线 81,200 854,224.00 0.37
33 600643 爱建股份 92,800 852,832.00 0.37
34 600601 方正科技 266,800 851,092.00 0.37
35 600811 东方集团 163,800 850,122.00 0.37
36 600517 置信电气 82,960 842,873.60 0.36
37 600759 正和股份 82,428 842,414.16 0.36
38 600654 飞乐股份 92,800 839,840.00 0.36
39 600881 亚泰集团 228,000 839,040.00 0.36
40 000788 北大医药 54,790 831,712.20 0.36
41 002340 格林美 73,800 825,822.00 0.36
42 002191 劲嘉股份 62,022 824,892.60 0.36
43 000997 新 大 陆 46,400 805,504.00 0.35
44 002437 誉衡药业 15,636 805,254.00 0.35
45 600525 长园集团 72,150 796,536.00 0.34
46 600820 隧道股份 163,800 794,430.00 0.34
47 600747 大连控股 127,600 792,396.00 0.34
48 600511 国药股份 34,754 788,915.80 0.34
49 600478 科力远 34,800 788,568.00 0.34
50 600635 大众公用 162,304 777,436.16 0.34 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 40 页 共 59 页
51 002219 恒康医疗 34,781 764,486.38 0.33
52 000897 津滨发展 152,159 762,316.59 0.33
53 600787 中储股份 58,000 758,060.00 0.33
54 600805 XD 悦达投 81,200 746,228.00 0.32
55 600158 中体产业 79,100 741,958.00 0.32
56 600675 中华企业 152,560 739,916.00 0.32
57 002048 宁波华翔 49,200 733,080.00 0.32
58 600422 昆明制药 34,800 731,148.00 0.32
59 000612 焦作万方 119,980 729,478.40 0.32
60 600200 江苏吴中 70,200 729,378.00 0.32
61 002092 中泰化学 117,000 723,060.00 0.31
62 002396 星网锐捷 25,800 722,142.00 0.31
63 000762 西藏矿业 68,475 721,726.50 0.31
64 600110 中科英华 136,800 718,200.00 0.31
65 600797 浙大网新 104,341 714,735.85 0.31
66 600175 美都控股 123,600 710,700.00 0.31
67 600151 航天机电 92,756 708,655.84 0.31
68 002073 软控股份 73,800 706,266.00 0.31
69 002266 浙富控股 99,000 701,910.00 0.30
70 000848 承德露露 35,150 698,430.50 0.30
71 002508 老板电器 24,675 697,562.25 0.30
72 600765 中航重机 57,970 695,640.00 0.30
73 600198 大唐电信 46,400 691,360.00 0.30
74 600410 华胜天成 58,000 689,620.00 0.30
75 600366 宁波韵升 46,400 688,576.00 0.30
76 000939 凯迪电力 92,755 686,387.00 0.30
77 600978 宜华木业 140,485 685,566.80 0.30
78 002273 水晶光电 37,200 680,760.00 0.29
79 600432 吉恩镍业 46,716 674,579.04 0.29
80 000887 中鼎股份 69,520 671,563.20 0.29
81 000550 江铃汽车 23,160 671,176.80 0.29
82 002701 奥瑞金 33,064 666,900.88 0.29
83 600284 浦东建设 70,200 660,582.00 0.29
84 000988 华工科技 70,255 659,694.45 0.29
85 000690 宝新能源 159,900 652,392.00 0.28
86 002155 辰州矿业 86,800 649,264.00 0.28
87 002573 国电清新 36,900 648,702.00 0.28
88 600038 哈飞股份 23,200 645,656.00 0.28
89 600183 生益科技 104,400 643,104.00 0.28 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 41 页 共 59 页
90 002309 中利科技 36,870 641,169.30 0.28
91 600521 华海药业 58,000 640,900.00 0.28
92 600139 西部资源 46,400 640,320.00 0.28
93 600351 亚宝药业 69,527 639,648.40 0.28
94 600161 天坛生物 34,800 639,624.00 0.28
95 600651 飞乐音响 86,382 639,226.80 0.28
96 000735 罗 牛 山 104,400 638,928.00 0.28
97 600596 新安股份 69,591 636,757.65 0.28
98 002153 石基信息 12,300 630,990.00 0.27
99 600320 振华重工 196,555 627,010.45 0.27
100 600572 康恩贝 45,200 626,924.00 0.27
101 600776 东方通信 46,400 619,440.00 0.27
102 002271 东方雨虹 24,600 611,310.00 0.26
103 600261 阳光照明 61,800 610,584.00 0.26
104 600884 杉杉股份 34,800 598,212.00 0.26
105 600169 太原重工 210,600 598,104.00 0.26
106 000759 中百集团 73,800 597,780.00 0.26
107 002181 粤 传 媒 37,800 597,240.00 0.26
108 600755 厦门国贸 122,941 596,263.85 0.26
109 600112 天成控股 46,388 594,694.16 0.26
110 000829 天音控股 69,600 588,816.00 0.25
111 000616 亿城投资 184,500 586,710.00 0.25
112 600426 华鲁恒升 81,200 584,640.00 0.25
113 600699 均胜电子 23,191 582,789.83 0.25
114 000541 佛山照明 58,500 582,660.00 0.25
115 002424 贵州百灵 23,400 577,044.00 0.25
116 600704 物产中大 69,600 576,288.00 0.25
117 600545 新疆城建 69,600 570,720.00 0.25
118 600435 北方导航 46,400 568,400.00 0.25
119 600503 华丽家族 139,200 567,936.00 0.25
120 600171 上海贝岭 69,600 567,936.00 0.25
121 000969 安泰科技 61,500 565,800.00 0.24
122 002428 云南锗业 46,400 562,832.00 0.24
123 002223 鱼跃医疗 23,200 562,600.00 0.24
124 600490 鹏欣资源 91,600 559,676.00 0.24
125 000809 铁岭新城 46,880 556,465.60 0.24
126 600761 安徽合力 56,200 553,008.00 0.24
127 000415 渤海租赁 72,000 552,960.00 0.24
128 002595 豪迈科技 11,700 551,655.00 0.24 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 42 页 共 59 页
129 002477 雏鹰农牧 58,500 550,485.00 0.24
130 601519 大智慧 93,620 549,549.40 0.24
131 000513 丽珠集团 11,600 547,868.00 0.24
132 600270 外运发展 45,200 546,016.00 0.24
133 000671 阳 光 城 62,000 544,980.00 0.24
134 000528 柳
工 93,600 544,752.00 0.24
135 601012 隆基股份 35,100 544,050.00 0.24
136 600835 上海机电 34,800 542,184.00 0.23
137 600611 大众交通 82,400 541,368.00 0.23
138 000726 鲁
泰Ａ 61,500 540,585.00 0.23
139 600566 洪城股份 23,311 538,484.10 0.23
140 000566 海南海药 49,179 535,067.52 0.23
141 600580 卧龙电气 69,539 533,364.13 0.23
142 000006 深振业Ａ 116,000 531,280.00 0.23
143 002648 卫星石化 36,900 528,039.00 0.23
144 002064 华峰氨纶 61,500 526,440.00 0.23
145 002052 同洲电子 58,500 525,915.00 0.23
146 002018 华星化工 62,000 525,760.00 0.23
147 600387 海越股份 34,800 524,784.00 0.23
148 600266 北京城建 70,200 524,394.00 0.23
149 600122 宏图高科 105,300 524,394.00 0.23
150 000652 泰达股份 135,300 523,611.00 0.23
151 600067 冠城大通 104,400 523,044.00 0.23
152 000422 湖北宜化 104,373 522,908.73 0.23
153 600790 轻纺城 58,000 520,840.00 0.23
154 002050 三花股份 47,940 520,628.40 0.23
155 000078 海王生物 70,200 520,182.00 0.23
156 002069 獐 子 岛 37,200 520,056.00 0.23
157 600894 广日股份 47,069 519,171.07 0.22
158 600289 亿阳信通 58,000 519,100.00 0.22
159 600132 重庆啤酒 34,745 518,395.40 0.22
160 600220 江苏阳光 174,000 516,780.00 0.22
161 002262 恩华药业 23,226 515,849.46 0.22
162 002714 牧原股份 11,700 515,385.00 0.22
163 000933 神火股份 148,800 514,848.00 0.22
164 000919 金陵药业 36,900 513,648.00 0.22
165 002249 大洋电机 36,900 512,910.00 0.22
166 601717 郑煤机 105,300 511,758.00 0.22
167 600885 宏发股份 23,200 509,704.00 0.22 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 43 页 共 59 页
168 600160 巨化股份 105,300 509,652.00 0.22
169 600240 华业地产 104,400 509,472.00 0.22
170 600125 铁龙物流 105,301 507,550.82 0.22
171 600409 三友化工 115,925 506,592.25 0.22
172 600673 东阳光科 41,274 505,606.50 0.22
173 600325 XD 华发股 81,200 504,252.00 0.22
174 002672 东江环保 18,450 504,238.50 0.22
175 600536 中国软件 23,400 503,100.00 0.22
176 000786 北新建材 36,565 501,671.80 0.22
177 600816 安信信托 34,800 501,120.00 0.22
178 600509 天富热电 61,867 499,266.69 0.22
179 600064 南京高科 46,400 498,800.00 0.22
180 601311 骆驼股份 46,349 496,861.28 0.21
181 002317 众生药业 24,800 495,256.00 0.21
182 002315 焦点科技 11,600 494,856.00 0.21
183 600059 古越龙山 61,958 493,805.26 0.21
184 600056 中国医药 46,400 493,232.00 0.21
185 002118 紫鑫药业 34,800 492,420.00 0.21
186 000975 银泰资源 61,429 489,589.13 0.21
187 000510 金路集团 73,800 484,866.00 0.21
188 000488 晨鸣纸业 110,700 482,652.00 0.21
189 600187 国中水务 105,300 482,274.00 0.21
190 000697 炼石有色 34,800 481,284.00 0.21
191 600017 日照港 185,600 480,704.00 0.21
192 002183 怡 亚 通 62,000 479,260.00 0.21
193 000816 江淮动力 110,700 478,224.00 0.21
194 002056 横店东磁 24,520 477,159.20 0.21
195 000830 鲁西化工 135,300 476,256.00 0.21
196 000540 中天城投 92,800 473,280.00 0.20
197 000088 盐 田 港 92,800 471,424.00 0.20
198 002029 七 匹 狼 58,000 468,640.00 0.20
199 000049 德赛电池 11,650 467,980.50 0.20
200 600582 天地科技 58,500 466,245.00 0.20
201 000028 国药一致 11,580 462,621.00 0.20
202 002028 思源电气 49,080 461,352.00 0.20
203 600874 创业环保 57,969 460,853.55 0.20
204 000636 风华高科 73,800 460,512.00 0.20
205 600812 华北制药 93,680 459,968.80 0.20
206 601369 陕鼓动力 81,833 459,083.13 0.20 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 44 页 共 59 页
207 600825 新华传媒 58,500 456,885.00 0.20
208 601718 际华集团 185,600 456,576.00 0.20
209 000572 海马汽车 123,000 455,100.00 0.20
210 000973 佛塑科技 86,100 454,608.00 0.20
211 600458 时代新材 51,500 454,230.00 0.20
212 000926 福星股份 69,600 453,792.00 0.20
213 600416 湘电股份 47,400 453,618.00 0.20
214 600729 重庆百货 23,200 453,328.00 0.20
215 600851 海欣股份 69,600 451,704.00 0.20
216 000823 超声电子 36,900 447,597.00 0.19
217 002277 友阿股份 47,100 447,450.00 0.19
218 002161 远 望 谷 58,000 446,600.00 0.19
219 002444 巨星科技 46,855 445,122.50 0.19
220 002216 三全食品 24,584 443,741.20 0.19
221 000979 中弘股份 148,819 441,992.43 0.19
222 600292 中电远达 23,200 441,728.00 0.19
223 002431 棕榈园林 24,800 441,440.00 0.19
224 600720 祁连山 70,200 440,154.00 0.19
225 002168 深圳惠程 59,900 439,666.00 0.19
226 600636 三爱富 34,702 438,286.26 0.19
227 002663 普邦园林 36,559 437,245.64 0.19
228 000099 中信海直 49,200 435,912.00 0.19
229 000050 深天马Ａ 34,800 435,000.00 0.19
230 002690 美亚光电 12,300 433,821.00 0.19
231 600528 中铁二局 93,600 433,368.00 0.19
232 002179 中航光电 24,600 431,730.00 0.19
233 600575 芜湖港 116,000 431,520.00 0.19
234 000982 中银绒业 59,500 431,375.00 0.19
235 000921 海信科龙 49,200 428,040.00 0.19
236 002281 光迅科技 12,272 422,034.08 0.18
237 002414 高德红外 23,200 422,008.00 0.18
238 600300 维维股份 104,400 421,776.00 0.18
239 600073 上海梅林 58,000 421,660.00 0.18
240 000852 江钻股份 26,600 420,280.00 0.18
241 600392 盛和资源 23,200 417,136.00 0.18
242 600460 士兰微 70,250 415,880.00 0.18
243 002254 泰和新材 49,160 415,402.00 0.18
244 000877 天山股份 67,860 414,624.60 0.18
245 600086 东方金钰 23,200 414,352.00 0.18 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 45 页 共 59 页
246 002368 太极股份 12,300 411,927.00 0.18
247 600757 长江传媒 46,400 410,640.00 0.18
248 000021 长城开发 69,600 410,640.00 0.18
249 601000 唐山港 93,600 409,968.00 0.18
250 000518 四环生物 127,600 409,596.00 0.18
251 600401 海润光伏 51,204 408,607.92 0.18
252 600004 白云机场 58,000 408,320.00 0.18
253 000501 鄂武商Ａ 34,760 406,692.00 0.18
254 000669 金鸿能源 23,618 405,757.24 0.18
255 600141 兴发集团 41,200 404,172.00 0.17
256 600481 双良节能 41,200 402,524.00 0.17
257 002083 孚日股份 98,400 402,456.00 0.17
258 000886 海南高速 92,800 401,824.00 0.17
259 600640 号百控股 23,200 399,968.00 0.17
260 600823 世茂股份 46,800 399,672.00 0.17
261 000667 美好集团 233,700 399,627.00 0.17
262 600970 中材国际 58,500 398,970.00 0.17
263 002345 潮宏基 23,160 396,499.20 0.17
264 002635 安洁科技 12,300 393,477.00 0.17
265 600120 浙江东方 34,800 393,240.00 0.17
266 600311 荣华实业 81,200 391,384.00 0.17
267 002140 东华科技 23,192 390,321.36 0.17
268 002011 盾安环境 49,200 390,156.00 0.17
269 001696 宗申动力 86,100 390,033.00 0.17
270 600551 时代出版 23,200 386,744.00 0.17
271 002311 海大集团 35,100 386,451.00 0.17
272 000587 金叶珠宝 37,200 386,136.00 0.17
273 600563 法拉电子 11,600 385,700.00 0.17
274 002325 洪涛股份 46,800 383,760.00 0.17
275 000417 合肥百货 73,800 381,546.00 0.17
276 600754 锦江股份 23,200 380,712.00 0.16
277 002646 青青稞酒 24,546 380,217.54 0.16
278 000090 天健集团 49,200 379,332.00 0.16
279 000900 现代投资 81,940 377,743.40 0.16
280 002285 世联行 46,800 374,868.00 0.16
281 000685 中山公用 36,853 374,795.01 0.16
282 600380 健康元 74,221 374,073.84 0.16
283 002384 东山精密 36,932 373,382.52 0.16
284 002275 桂林三金 24,571 372,987.78 0.16 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 46 页 共 59 页
285 000563 陕国投Ａ 58,000 372,940.00 0.16
286 600482 风帆股份 34,800 372,360.00 0.16
287 600685 广船国际 21,600 370,008.00 0.16
288 600859 王府井 23,400 369,720.00 0.16
289 600180 瑞茂通 34,800 367,140.00 0.16
290 601886 江河创建 58,500 365,625.00 0.16
291 000930 中粮生化 98,400 365,064.00 0.16
292 600748 上实发展 49,100 364,813.00 0.16
293 002025 航天电器 23,200 364,008.00 0.16
294 000031 中粮地产 111,600 363,816.00 0.16
295 600750 江中药业 23,200 363,544.00 0.16
296 000066 长城电脑 86,100 363,342.00 0.16
297 000543 皖能电力 55,000 363,000.00 0.16
298 002013 中航机电 24,508 362,963.48 0.16
299 600993 马应龙 23,103 362,948.13 0.16
300 000931 中 关 村 69,000 362,940.00 0.16
301 600176 中国玻纤 46,400 360,064.00 0.16
302 600628 新世界 46,400 360,064.00 0.16
303 600537 亿晶光电 34,800 359,136.00 0.16
304 000850 华茂股份 69,600 359,136.00 0.16
305 002393 力生制药 12,300 359,037.00 0.16
306 600831 广电网络 46,400 358,672.00 0.16
307 600329 中新药业 23,141 358,454.09 0.16
308 600322 天房发展 104,400 357,048.00 0.15
309 002123 荣信股份 46,400 355,888.00 0.15
310 002091 江苏国泰 23,200 355,192.00 0.15
311 600021 上海电力 81,200 354,844.00 0.15
312 600639 浦东金桥 34,800 354,264.00 0.15
313 600335 国机汽车 22,535 354,024.85 0.15
314 000426 兴业矿业 36,900 352,764.00 0.15
315 600702 沱牌舍得 33,600 351,792.00 0.15
316 000680 山推股份 123,000 350,550.00 0.15
317 000650 仁和药业 73,800 350,550.00 0.15
318 002276 万马股份 55,000 347,050.00 0.15
319 600251 冠农股份 23,199 346,825.05 0.15
320 002242 九阳股份 35,100 346,788.00 0.15
321 601002 晋亿实业 41,200 346,080.00 0.15
322 600456 宝钛股份 23,199 344,273.16 0.15
323 600844 丹化科技 58,000 343,940.00 0.15 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 47 页 共 59 页
324 600826 兰生股份 23,200 343,824.00 0.15
325 002041 登海种业 12,300 342,432.00 0.15
326 002392 北京利尔 36,900 339,111.00 0.15
327 600429 三元股份 46,800 338,364.00 0.15
328 600298 安琪酵母 23,200 338,256.00 0.15
329 000860 顺鑫农业 24,019 337,226.76 0.15
330 600088 中视传媒 23,170 336,428.40 0.15
331 600487 亨通光电 23,250 334,335.00 0.14
332 002342 巨力索具 62,000 333,560.00 0.14
333 000627 天茂集团 126,900 332,478.00 0.14
334 000962 东方钽业 34,800 331,992.00 0.14
335 600425 青松建化 70,200 330,642.00 0.14
336 600438 通威股份 34,800 330,252.00 0.14
337 600586 金晶科技 112,990 329,930.80 0.14
338 601101 昊华能源 58,467 329,169.21 0.14
339 600026 中海发展 81,200 328,048.00 0.14
340 002461 珠江啤酒 23,200 327,584.00 0.14
341 601608 中信重工 104,399 326,768.87 0.14
342 000703 恒逸石化 49,521 326,343.39 0.14
343 600858 银座股份 46,366 325,025.66 0.14
344 000525 红 太 阳 23,151 324,345.51 0.14
345 600039 四川路桥 58,000 323,640.00 0.14
346 002408 齐翔腾达 23,200 323,408.00 0.14
347 600740 山西焦化 61,800 322,596.00 0.14
348 002122 天马股份 68,400 321,480.00 0.14
349 002251 步 步 高 24,800 319,424.00 0.14
350 600467 好当家 58,000 316,100.00 0.14
351 600736 苏州高新 81,200 315,868.00 0.14
352 600439 瑞贝卡 81,200 315,056.00 0.14
353 000732 泰禾集团 36,827 314,502.58 0.14
354 600199 金种子酒 44,800 314,048.00 0.14
355 603366 日出东方 23,200 313,432.00 0.14
356 002574 明牌珠宝 12,270 312,762.30 0.14
357 600971 恒源煤电 58,500 312,390.00 0.14
358 601801 皖新传媒 23,200 310,184.00 0.13
359 002308 威创股份 46,400 309,952.00 0.13
360 601880 大连港 117,034 307,799.42 0.13
361 603766 隆鑫通用 34,772 307,384.48 0.13
362 002093 国脉科技 46,325 306,208.25 0.13 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 48 页 共 59 页
363 600997 开滦股份 70,200 306,072.00 0.13
364 002698 博实股份 12,277 305,942.84 0.13
365 002358 森源电气 12,306 305,927.16 0.13
366 600428 中远航运 104,389 305,859.77 0.13
367 600260 凯乐科技 46,400 305,776.00 0.13
368 002447 壹桥苗业 24,844 305,332.76 0.13
369 002128 露天煤业 46,800 304,200.00 0.13
370 600496 精工钢构 46,400 302,992.00 0.13
371 600195 中牧股份 23,200 301,832.00 0.13
372 603077 和邦股份 23,200 301,600.00 0.13
373 600983 合肥三洋 23,170 300,746.60 0.13
374 600239 云南城投 69,600 299,976.00 0.13
375 002204 大连重工 23,400 298,584.00 0.13
376 002233 塔牌集团 49,200 298,152.00 0.13
377 002237 恒邦股份 23,200 296,264.00 0.13
378 002482 广田股份 24,511 293,396.67 0.13
379 600612 老凤祥 11,590 293,342.90 0.13
380 601126 XD 四方股 20,600 292,520.00 0.13
381 601616 广电电气 81,900 292,383.00 0.13
382 002194 武汉凡谷 22,800 290,700.00 0.13
383 000951 中国重汽 24,600 289,542.00 0.13
384 600864 哈投股份 33,300 289,044.00 0.13
385 002154 报 喜 鸟 49,600 287,184.00 0.12
386 000506 中润资源 74,400 287,184.00 0.12
387 601965 中国汽研 23,200 286,984.00 0.12
388 601011 宝泰隆 21,985 286,024.85 0.12
389 002327 富安娜 25,407 282,779.91 0.12
390 002244 滨江集团 49,600 281,232.00 0.12
391 002332 仙琚制药 35,100 279,396.00 0.12
392 600963 岳阳林纸 92,800 279,328.00 0.12
393 000693 华泽钴镍 11,700 277,056.00 0.12
394 600006 东风汽车 92,800 276,544.00 0.12
395 601515 东风股份 23,200 275,616.00 0.12
396 002221 东华能源 24,600 275,274.00 0.12
397 600508 上海能源 34,800 274,224.00 0.12
398 600803 威远生化 23,400 273,312.00 0.12
399 600616 金枫酒业 34,800 271,440.00 0.12
400 002078 太阳纸业 86,100 271,215.00 0.12
401 000777 中核科技 23,540 270,474.60 0.12 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 49 页 共 59 页
402 002463 沪电股份 83,660 270,221.80 0.12
403 002480 新筑股份 37,294 268,143.86 0.12
404 600830 香溢融通 34,800 267,960.00 0.12
405 002479 富春环保 34,800 267,960.00 0.12
406 600479 千金药业 23,200 267,496.00 0.12
407 600337 美克股份 46,400 266,336.00 0.12
408 000030 富奥股份 41,200 265,740.00 0.11
409 601678 滨化股份 34,800 260,304.00 0.11
410 600078 澄星股份 46,400 258,912.00 0.11
411 002489 浙江永强 24,598 256,311.16 0.11
412 002203 海亮股份 23,170 255,101.70 0.11
413 600449 宁夏建材 34,800 254,736.00 0.11
414 600815 厦工股份 69,600 254,040.00 0.11
415 000655 金岭矿业 36,900 253,503.00 0.11
416 600888 新疆众和 46,400 253,344.00 0.11
417 000799 酒 鬼 酒 23,200 253,112.00 0.11
418 002430 杭氧股份 36,900 251,289.00 0.11
419 000418 小天鹅 A 24,600 251,166.00 0.11
420 600488 天药股份 58,000 251,140.00 0.11
421 600801 华新水泥 37,580 250,658.60 0.11
422 601388 怡球资源 23,128 249,551.12 0.11
423 601636 旗滨集团 34,790 249,096.40 0.11
424 601908 京运通 34,750 247,767.50 0.11
425 002293 罗莱家纺 12,300 247,230.00 0.11
426 002226 江南化工 23,180 245,939.80 0.11
427 601566 九牧王 23,200 244,528.00 0.11
428 600184 光电股份 11,523 243,135.30 0.11
429 000688 建新矿业 46,400 241,744.00 0.10
430 600333 长春燃气 34,800 240,468.00 0.10
431 002612 朗姿股份 11,900 238,952.00 0.10
432 002588 史丹利 11,620 238,210.00 0.10
433 002075 沙钢股份 61,500 236,775.00 0.10
434 000861 海印股份 24,600 235,914.00 0.10
435 601208 东材科技 34,779 234,758.25 0.10
436 600280 中央商场 23,200 234,088.00 0.10
437 600614 鼎立股份 23,200 232,928.00 0.10
438 002371 七星电子 11,600 232,696.00 0.10
439 600507 方大特钢 73,200 231,312.00 0.10
440 600468 百利电气 23,200 231,072.00 0.10 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 50 页 共 59 页
441 600683 京投银泰 46,311 230,165.67 0.10
442 600773 西藏城投 23,167 229,121.63 0.10
443 600491 龙元建设 69,600 228,984.00 0.10
444 002267 陕天然气 25,000 227,500.00 0.10
445 000987 广州友谊 24,599 224,096.89 0.10
446 000596 古井贡酒 11,700 223,119.00 0.10
447 601777 力帆股份 34,800 222,372.00 0.10
448 600780 通宝能源 51,500 221,965.00 0.10
449 600737 XD 中粮屯 46,400 221,792.00 0.10
450 600657 信达地产 69,594 220,612.98 0.10
451 002419 天虹商场 23,115 219,592.50 0.10
452 000927 一汽夏利 61,500 219,555.00 0.09
453 002678 珠江钢琴 23,200 216,920.00 0.09
454 600094 大名城 34,800 216,456.00 0.09
455 002320 海峡股份 24,510 216,178.20 0.09
456 002378 章源钨业 12,253 215,407.74 0.09
457 600162 香江控股 46,400 215,296.00 0.09
458 601100 恒立油缸 23,147 214,341.22 0.09
459 002601 佰利联 11,572 214,082.00 0.09
460 601233 桐昆股份 34,800 213,324.00 0.09
461 600723 首商股份 34,702 213,070.28 0.09
462 000409 山东地矿 23,149 210,655.90 0.09
463 600850 华东电脑 10,750 210,270.00 0.09
464 600197 伊力特 23,200 209,728.00 0.09
465 002305 南国置业 34,500 208,725.00 0.09
466 000620 新华联 36,900 207,009.00 0.09
467 002503 搜于特 24,660 202,212.00 0.09
468 002662 京威股份 24,600 197,538.00 0.09
469 002490 山东墨龙 23,200 197,200.00 0.09
470 600724 宁波富达 49,882 196,535.08 0.09
471 002225 濮耐股份 36,900 195,201.00 0.08
472 600743 华远地产 69,559 193,374.02 0.08
473 002557 洽洽食品 11,570 191,830.60 0.08
474 600869 远东电缆 23,451 191,125.65 0.08
475 002572 索菲亚 11,511 189,240.84 0.08
476 000552 靖远煤电 23,200 188,384.00 0.08
477 601339 百隆东方 23,153 187,307.77 0.08
478 002705 新宝股份 12,400 185,256.00 0.08
479 601999 出版传媒 23,131 183,428.83 0.08 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 51 页 共 59 页
480 000780 平庄能源 46,387 182,764.78 0.08
481 600510 黑牡丹 34,800 180,960.00 0.08
482 600268 国电南自 34,800 172,608.00 0.07
483 600618 氯碱化工 23,200 172,376.00 0.07
484 002032 苏 泊 尔 12,400 169,756.00 0.07
485 000631 顺发恒业 36,900 166,788.00 0.07
486 002498 汉缆股份 23,200 166,576.00 0.07
487 601010 文峰股份 23,200 161,936.00 0.07
488 600397 安源煤业 46,400 157,296.00 0.07
489 603001 奥康国际 11,400 156,750.00 0.07
490 002534 杭锅股份 11,600 155,556.00 0.07
491 603555 贵人鸟 11,700 148,941.00 0.06
492 600054 黄山旅游 11,600 147,900.00 0.06
493 000719 大地传媒 12,300 145,755.00 0.06
494 002238 天威视讯 11,600 145,348.00 0.06
495 000603 盛达矿业 11,600 136,996.00 0.06
496 000935 四川双马 25,260 131,604.60 0.06
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002252 上海莱士 23,922 1,514,262.60 0.66
2 002638 勤上光电 37,800 534,870.00 0.23
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600388 龙净环保 5,754,618.99 2.49
2 002008 大族激光 5,473,262.00 2.37
3 600499 科达洁能 5,428,295.93 2.35
4 600594 益佰制药 5,016,920.79 2.17
5 002400 省广股份 4,950,545.30 2.14
6 601929 吉视传媒 4,860,038.20 2.10
7 002465 海格通信 4,736,369.21 2.05
8 600570 恒生电子 4,515,045.41 1.95 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
第 52 页 共 59 页
9 000559 万向钱潮 4,295,683.88 1.86
10 000997 新 大 陆 4,211,531.72 1.82
11 600312 平高电气 4,185,565.20 1.81
12 002252 上海莱士 4,170,397.48 1.80
13 000897 津滨发展 4,032,877.52 1.74
14 000998 隆平高科 4,028,707.91 1.74
15 002022 科华生物 4,003,321.22 1.73
16 600557 康缘药业 3,921,087.72 1.70
17 600879 航天电子 3,897,841.83 1.69
18 600418 江淮汽车 3,752,653.10 1.62
19 600880 博瑞传播 3,715,308.02 1.61
20 600200 江苏吴中 3,712,108.66 1.61
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002400
省广股份 19,666,779.61 8.51
2 600280
中央商场 16,946,124.61 7.33
3 000506
中润资源 10,227,870.46 4.43
4 600026
中海发展 6,866,504.98 2.97
5 600073
上海梅林 6,362,784.27 2.75
6 000726
鲁
泰Ａ 5,966,046.66 2.58
7 002008
大族激光 5,386,905.89 2.33
8 002203
海亮股份 5,283,875.66 2.29
9 002465
海格通信 4,720,560.64 2.04
10 000541
佛山照明 4,501,687.96 1.95
11 000006
深振业Ａ 4,266,276.12 1.85
12 000829
天音控股 4,221,062.31 1.83
13 000848
承德露露 3,937,477.98 1.70
14 002424
贵州百灵 3,904,946.40 1.69
15 002410
广联达 3,331,549.65 1.44
16 002252
上海莱士 3,302,363.80 1.43
17 000809
铁岭新城 3,257,711.83 1.41
18 600894
广日股份 3,220,677.32 1.39
19 002292
奥飞动漫 3,079,632.04 1.33 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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20 002325
洪涛股份 3,036,373.50 1.31
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 877,914,144.16
卖出股票收入（成交）总额 456,120,413.04
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 591,491.21
2 应收证券清算款 3,058,754.51
3 应收股利 -
4 应收利息 748.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,650,994.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002252 上海莱士 1,514,262.60 0.66 重大资产重组
2 002638 勤上光电 534,870.00 0.23 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,458 95,643.19 35,135,768.00 14.95% 199,955,196.00 85.05%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 南宁市宁泰资产管理有限公司 6,261,068.00 2.66%
2 吴志强 5,000,000.00 2.13%
3 中国中钢集团公司 4,067,000.00 1.73%
4 天津赛象酒店有限公司 2,100,000.00 0.89%
5 李光英 2,000,000.00 0.85%
6 逯兰凤 2,000,000.00 0.85%
7 丁月丽 1,300,000.00 0.55%
8 钟建强 1,274,509.00 0.54%
9 南京仟禾医学仪器有限公司 1,214,766.00 0.52%
10 万茜瑜 1,100,000.00 0.47%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司从业人员未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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基金合同生效日（2014 年 2 月7 日）基金份额总额
879,090,964.00
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 644,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 235,090,964.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2014 年 2 月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日起，陈四清先生担任本
行行长。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的
任何情形。
诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 814,576,313.85 61.07% 741,594.77 61.07% -
东北证券 1 449,642,972.29 33.71% 409,355.87 33.71% -
中银国际 1 69,574,356.10 5.22% 63,340.38 5.22% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期增加 3 个证券公司 4个交易单元：中信证券股份有限公司（2 个交易单元） ，东北证券股
份有限公司（1 个交易单元） ，中银国际证券股份有限公司（1 个交易单元） 。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - -800,000,000.00 50.00% - -
东北证券 - - - - - -诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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中银国际 - -800,000,000.00 50.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金份额发售公告
《证券时报》 2014 年 1 月3 日
2 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金托管协议
基金管理人网站 2014 年 1 月3 日
3 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金合同
基金管理人网站 2014 年 1 月3 日
4 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书
《证券时报》 2014 年 1 月3 日
5 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金合同摘要
《证券时报》 2014 年 1 月3 日
6 诺安基金管理有限公司关于诺安
中证500交易型开放式指数证券投
资基金新增网下现金发售机构和
网下股票发售机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月6 日
7 诺安基金管理有限公司关于诺安
中证500交易型开放式指数证券投
资基金新增网下现金发售机构和
网下股票发售机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月8 日
8 诺安基金管理有限公司关于诺安
中证500交易型开放式指数证券投
资基金新增网下现金发售机构和
网下股票发售机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月14 日
9 诺安基金管理有限公司关于诺安
中证500交易型开放式指数证券投
资基金新增网下现金发售机构和
网下股票发售机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月15 日
10 诺安基金管理有限公司关于诺安
中证500交易型开放式指数证券投
资基金网下股票认购清单的提示
性公告
《证券时报》 2014 年 1 月17 日
11 诺安基金管理有限公司关于增加
东海证券及西南证券为诺安中证
500 交易型开放式指数证券投资基
金网下现金发售机构和网下股票
发售机构的公告
《证券时报》 2014 年 1 月17 日
12 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金合同生效公告
《证券时报》 2014 年 2 月11 日
13 诺安基金管理有限公司关于诺安
中证500交易型开放式指数证券投
《证券时报》 2014 年 3 月6 日 诺安中证 500ETF2014年半年度报告
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资基金调整最小申购、赎回单位的
公告
14 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金上市交易公告书
《证券时报》 2014 年 3 月6 日
15 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金开放日常申购、赎回业
务的公告
《证券时报》 2014 年 3 月6 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公开募集的文
件。
②《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金2014年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2014年8 月26日
