天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 1 页 共 36 页
天 弘通 利混 合型证 券投 资基 金
2014年半 年度 报告 摘要
2014 年6月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国邮政储蓄银行 股份有限公司
送出日期 ： 二〇一四年八月二十 六日
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 2 页 共 36 页
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月
22日复核了本报告中的财务指标、 净值 表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30 日止。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 3 页 共 36 页
1.2
目录
§1
重要 提示 及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
§4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12
§5
托管 人报 告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 13
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
§7
投资 组合 报告 ....................................................................................................................................... 28
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 28
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ....................................................................................... 28
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 ............................... 29
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 29
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 30
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ............... 31
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 31
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 31
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 31
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 31
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 31
§8 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 33
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 33
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 33
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ....................................... 33
§9
开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................................... 34
§10 重大 事件 揭示 ....................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 35
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 35
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 4 页 共 36 页
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ..................................................................................... 35
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 35
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 35
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 5 页 共 36 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘通利混合
基金主代码 000573
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月14日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,144,196,183.42 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握
市场机会，在有效控制风险的前提下力争获取高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采取灵活资产配置， 主动投资管理的投资模式。
在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行
大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场
的系统性风险，把握市场波动 中产生的投资机会；其
次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方
面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资
价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。
业绩比较基准 五年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有 限
公司
信息披 姓名 童建林 胡涛
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 6 页 共 36 页
露负责
人
联系电话 022-83310208 010-68858120
电子邮箱 service@thfund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话 022-83310988、4007109999 95580
传真 022-83865569 010-68858120
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半 年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 7 页 共 36 页
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年3月14日至2014 年6月30日）
本期已实现收益 14,375,320.79
本期利润 15,038,661.38
加权平均基金份额本期利润 0.0127
本期基金份额 净值增长率 1.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0122
期末基金资产净值 1,158,788,235.54
期末基金份额净值 1.013
注：1 、 所述基金业绩指标不包 括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费等） ， 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金 本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余
额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 。
3 、期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4 、本基金合同于2014 年3 月14日生效，本基金合同生效 日起至披露时点不满半年。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.50% 0.07% 0.40% 0.01% 0.10% 0.06%
过去三个月 1.20% 0.06% 1.20% 0.01% 0.00% 0.05%
自基金合同生效日起
至今（2014年03月14
日-2014 年06月30日）
1.30% 0.05% 1.44% 0.01% -0.14% 0.04%
注：本基金业绩比较基准为：五年期银行定期存款利率（税后），即中国人民银行公布并执行的五年期金融机构人
民币存款基准利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 8 页 共 36 页
率变动的 比较
注：1 、本基金合同于2014 年3 月14日生效，本基金合同生效 起至披露时点不满1 年。
2 、基金管理人应当自基金 合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的
建仓期为2014 年3 月14日至2014 年9 月13日，截止报告日本基金 仍处于建仓期。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 9 页 共 36 页
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本公司）经中国证监会证监基金字
[2004]164 号文批准，于2004 年11 月8 日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，
总部设在天津， 在北京、 上海、 广州设有分公 司。 公司股东为天津信托有限责任公司 （持
股比例48%） 、 内蒙古 君正能源化工股份有限公司 （持股比例36%） 、 芜湖高新投资有限
公司 （持股比例16%） 。 截至2014年6月30日， 本 基金管理人共管理十六只基金： 天弘精
选混合型证券投资基金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券
投资基金、 天弘周期策略股票型证券投资基金、 天弘深证成份指数证券投资基金 （LOF）、
天弘添利分级债券型证券投资基金、 天弘丰利分级债券型证券投资基金、 天弘现金管家
货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、
天弘增利宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证
券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金和天弘
季加利理财债券型 证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姜晓丽
本基金基金经理、
天弘永利债券型
证券投资基金基
金经理、 天弘安康
养老混合型证券
投资基金基金经
理、 天弘稳利定期
开放债券型证券
投资基金基金经
理。
2014年3
月
－ 5年
女，经济学硕士。
历任本公司债券研
究员兼债券交易
员；光大永明人寿
保险有限公司债券
研究员兼交易员；
本公司固定收益研
究员、天弘永利债
券型证券投资基金
基金经理助理。
钱文成
本基金基金经理、
天弘精选混合型
证券投资基金基
2014年5
月
－ 8年
男， 理学硕士。 2007
年5月加盟本公司，
历任行业研究员、
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 10 页 共 36 页
金经理、 天弘周期
策略股票型证券
投资基金基金经
理、 天弘安康养老
混合型证券投资
基金基金经理； 股
票投资部副总经
理。
高级研究员、策略
研究员、研究主管
助理、研究部副主
管、研究副总监、
研究总监、天弘精
选混合型证券投资
基金基金经理助
理。
注：1 、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2 、证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报 告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 11 页 共 36 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
上半年经济整体下行、 货币政策逐步放松， 在资金面宽松下， 债市整体上涨， 涨幅
较大， 超出了之前预期。 我们认为经济弱势难以扭转， 货币政策将保持较为宽松的基调，
认可利率中枢下行的看法。 在二季度债券方面提高了久期、 增加了城投债等品种的配置，
但考虑到股票投资的资金需求，我们没有提高杠杆的使用水平。
股票方面， 我们积极的 参与了一级市场； 二级 市场上整体 进行了减仓， 重点投向了
医药生物和软件行业，坚持从基本面较好的行业中自下而上选择优质成长股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年6月30日， 本基金的基金份额净值为1.013元， 本报告期份额净值增长率
为1.30% ，同期业绩比较基准增长率为1.44%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
政策放松使得房地产市场边际改善， 短期经济下行压力减弱， 但经济整体难以迅速
回升。 同时， 由于经营 困难、 债务负担较重， 实体经济中债务风险 不断加大。 在此背景
下， 货币政策将有望延续中性偏宽松， 债市整体能够延续稳定偏多的格局。 利率品受到
利率市场化等因素影响， 下行空间有限， 信用债有望受益利率下行且持有收益较好。 债
券上保持中性偏乐观的判断，将维持中性久期；我们仅会少量运用杠杆，保持在10%附
近。
股票方面， 我们将根据 实际情况进行策略调整， 持续参与一级市场认 购； 二级市场
上我们将继续保持相对谨慎的策略， 坚持自下而上选择优质成长股， 力求获取绝对收益。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 12 页 共 36 页
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公 司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知 识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出 具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 13 页 共 36 页
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合
同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议 的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支
等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发 现其存在任何损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在 虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 14 页 共 36 页
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘通利混合 型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 600.38 －
结算备付金
3,449,646.02 －
存出保证金
137,051.21 －
交易性金融资产 6.4.7.2 1,184,129,283.05 －
其中：股票投资
24,480,075.53 －
基金投资
－ －
债券投资
1,159,649,207.52 －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
27,260,731.78 －
应收利息 6.4.7.5 19,337,784.12 －
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
1,234,315,096.56 －
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
69,400,000.00 －
应付证券清算款
5,000,822.25 －
应付赎回款
11,987.48 －
应付管理人报酬
778,665.48 －
应付托管费
145,999.77 －
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 36,785.44 －
应交税费
－ －
应付利 息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 152,600.60 －
负债合计
75,526,861.02 －
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 1,144,196,183.42 －
未分配利润 6.4.7.10 14,592,052.12 －
所有者权益合计
1,158,788,235.54 －
负债和所有者权益总计
1,234,315,096.56 －
注：1 、报告截止日2014 年6 月30 日，基金份额净值1.013 元， 基金份 额总额1,144,196,183.42 份。
2 、 本财务报表的实际编制 期间为2014 年3 月14日( 基金合 同生效日) 至2014 年6 月30 日， 无上一年度可比数据 （下
同）。
6.2 利 润表
会计主体：天弘通利混合型证券投资基金
本报告期：2014年3月14 日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期2014年3月14日至2014年6月30日
一、收入
19,181,325.00
1.利息收入
15,206,617.16
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,667,135.08
债券利息收入
11,166,193.45
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
1,373,288.63
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填
列）
3,260,097.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 3,188,862.99
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 71,234.04
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 663,340.59
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.17 51,270.22
减：二、 费用
4,142,663.62
1．管理人报酬
2,810,054.46
2．托管费
526,885.19
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.18 39,541.06
5．利息支出
612,727.44
其中： 卖出回购金融资 产支出
612,727.44
6．其他费用 6.4.7.19 153,455.47
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
15,038,661.38
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
15,038,661.38
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘通利混合型证券投资基金
本报告期：2014年3月14 日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年3月14日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,184,766,289.8
9
－ 1,184,766,289.89
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 15,038,661.38 15,038,661.38
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-40,570,106.47 -446,609.26 -41,016,715.73
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-40,570,106.47 -446,609.26 -41,016,715.73
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,144,196,183.4
2
14,592,052.12 1,158,788,235.54
注：后附 6.4 报表附注为财务 报表 的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 18 页 共 36 页
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘通利混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以
下简称"中国证监会")证监许可[2014]第206号 《关于核准天弘通利混合型证券投资基金
募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》
和 《天弘通利混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为混合型证券投资
基金， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,184,712,843.96元， 业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《天弘通
利混合型证券投资基金基金合同》于2014年3月14 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为1,184,766,289.89 份基金份额， 有效认购份额为1,184,712,843.96 份， 认购
利息折合53,445.93份。本基金的基金管理人为天 弘基金管理有限公司，基金托管人为
中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 天弘通利混合型证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行
上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 权证、 债券
等固定收益类金融工具 （包括国债、 央行票据 、 金融债、 企业债、 公 司债、 次级债、 地
方政府债券、 中期票据、 中小企业私募债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 短期融
资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等） 及法律法规或中国证监会允许基金 投资
的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金的业绩 比较基准为： 五年
期银行定期存款利率 （税后） ， 即中国人民银行公布并执行的五年期金融机构人民币存
款基准利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会颁布的《 证券投资基金会计核
算业务指引》 、 《天弘通利混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务
报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的有关
规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金截止2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 19 页 共 36 页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期会计报表实际编制期间为2014
年1月1日至2014年6月30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金持有的股票 投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负 债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项
等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当单独确认为应收项目。 应收款项和其他金 融
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。 应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵
销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基 金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实 际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 本基金该组成部分能 够
在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一般
采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证
监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具
体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号 《关
于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交
易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内
总交易天数的比例将
两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采
用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖
债券的差价收入不予征收营业税。
（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所
得， 持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股
期限在1个月以上至1年( 含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，
暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红 利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入 股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司("中国
邮政储蓄银行")
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2014年3月14日至2014年6月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,810,054.46
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
3,014.96
注：1 、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80% 的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为 ：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
2 、 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一
定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取
的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
3 、本基金基金合同生效日 为2014 年3 月14日，所以无上年 度可比期间数据。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2014年3月14日至2014年6月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
526,885.19
注：1 、支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值0.15% 的年费率计 提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
2 、本基金基金合同生效日 为2014 年3 月14日，所以无上年 度可比期间数据。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本报告期内基金管理人未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年3月14 日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行活期存款
600.38 128,646.24
注：1 、本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
2 、本基金基金合同生效日 为2014 年3 月14日，所以无上年 度可比期间数据。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未通过关联方购买其承销期内的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证 券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
11220
8
14 华
邦01
2014-06-1
7
未上市 99.93 99.93
200,0
00
19,985,57
8.08
19,985,57
8.08
00272
7
一心
堂
2014-06-2
5
2014-
07-02
新股申购 12.20 12.20
31,38
8
382,933.6
0
382,933.6
0
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
截至本报告期末（2014 年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
截至本报告期末（2014 年6月30日），本基金未持有银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末(2014 年6月30日)，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余69,400,000.00 元，于2014年7 月1日到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证
券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
1 、公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(a) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量 整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
（b）各层次金融工具公允价值
于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资产
1,184,129,283.05 元， 其中属于第一层级的余额为648,706,283.05元， 属于第二层级的
余额为 535,423,000.00 元，无属于第三层级的余额。
（c）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二层级或第三层级。
(d) 第三层次公允价值余额和本期 变动金额
无。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 24,480,075.53 1.98
其中：股票 24,480,075.53 1.98
2 固定收益投资 1,159,649,207.52 93.95
其中：债券 1,159,649,207.52 93.95
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 3,450,246.40 0.28
7 其他资产 46,735,567.11 3.79
8 合计 1,234,315,096.56 100.00
7.2 报 告期末按 行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 24,097,141.93 2.08
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 382,933.60 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 24,480,075.53 2.11
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金 资产净
值比例(%)
1 300026 红日药业 224,994 6,592,324.20 0.57
2 600079 人福医药 220,000 6,567,000.00 0.57
3 000596 古井贡酒 299,967 5,720,370.69 0.49
4 600597 光明乳业 299,918 4,810,684.72 0.42
5 300385 雪浪环境 15,852 406,762.32 0.04
6 002727 一心堂 31,388 382,933.60 0.03
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600079 人福医药 5,987,561.00 0.52
2 300026 红日药业 5,866,614.58 0.51
3 000596 古井贡酒 5,788,706.77 0.50
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
4 600597 光明乳业 5,484,385.95 0.47
5 002727 一心堂 382,933.60 0.03
6 300385 雪浪环境 233,499.96 0.02
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期未有卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 23,743,701.86
卖出股票的收入（成交）总额 －
注：本项“买 入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 59,892,000.00 5.17
其中：政策性金融债 59,892,000.00 5.17
4 企业债券 824,038,691.52 71.11
5 企业短期融资券 220,853,000.00 19.06
6 中期票据 52,263,000.00 4.51
7 可转债 2,602,516.00 0.22
8 其他 － －
9 合计 1,159,649,207.52 100.07
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
值比例(%)
1 122000 07长电债 612,260 61,477,026.60 5.31
2 140213 14国开13 600,000 59,892,000.00 5.17
3 122103 11航机01 579,420 58,289,652.00 5.03
4 124745 14武安债 500,000 51,160,771.23 4.42
5 1480339 14 唐山丰南债 500,000 50,275,000.00 4.34
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内未 发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前 十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 137,051.21
2 应收证券清算款 27,260,731.78
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
3 应收股利 －
4 应收利息 19,337,784.12
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 46,735,567.11
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情 况
说明
1 002727 一心堂 382,933.60 0.03 新股申购
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 33 页 共 36 页
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
505 2,265,735.02
1,140,724,284
.78
99.70% 3,471,898.64 0.30%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
－ －
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 34 页 共 36 页
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年3月14日)基金份额总额 1,184,766,289.89
基金合同生效日基金份额总额 1,184,766,289.89
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 －
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 40,570,106.47
基金合同生效 日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额
减少以“-”填列）
－
本报告期期末基金份额总额 1,144,196,183.42
注：1 、本基金合同生效日为2014 年3 月14日。
2 、总申购份额含转换入份 额；总赎回份额含转换出份额。
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 35 页 共 36 页
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 本基金的基金管理人、 基金托管人的专门托管部门未发生重大人事变
动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华融证券 1
11,471,9
46.95
49.60% 10,444.06 49.60% 无
中信证券 1
11,655,3
21.35
50.40% 10,611.08 50.40% 无
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
天弘通利混合型证券投资基金2014年半年度报告 摘要
第 36 页 共 36 页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额比
例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
华融证券
654,868,
339.06
80.65%
8,579,40
0,000.00
98.57% － －
中信证券
157,088,
481.39
19.35%
124,103,
000.00
1.43% － －
注：1 、 基金专用交易单元的选 择标准为： 该证券经营机构财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经
营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定
期向基金管理人提供高质量 的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面
的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选 择程序： 本基金管理人根据上述标准进行考察后， 确定选用交易席位的证券经营机构。
然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3 、报告期内新租用证券公 司交易单元情况：无。
4 、本基金报告期内停止租 用交易单元：无。
天弘基金 管理有限公司
二〇一四 年八月二十六日
