平 安 大 华 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 2 页 共 45 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 3 页 共 45 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 4 页 共 45 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变 动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行 审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 5 页 共 45 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 平安大 华保 本混 合
基金主 代码 700004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 11 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 383,100,133.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采用投 资组 合保 险技 术， 以保本 期到 期时 本金 安全 为
目标， 通过 稳健 资产 与风 险资产 的动 态配 置和 有效 的
组合管 理， 力争 实现 基金 资产的 稳定 增长 和保 本期 收
益的最 大化 。
投资策 略 采用恒 定比 例组 合保 险策 略,动 态调 整基 金资 产在 稳
健资产 和风 险资 产的 投资 比例 ， 以保 证在 保本 期到 期
时基金 资产 净值 不低 于事 先设定 的目 标， 并在 此基 础
上实现 基金 资产 的稳 定增 值。
业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 ，预 期收 益
和预期 风险 高于 货币 市场 基金， 低于 股票 基金 和一 般
混合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 肖宇鹏 田青
联系电 话 0755-22623179 010-67595096
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 区福 华三 路星 河
发展中 心大 厦酒 店 01 ：419
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区福 华三 路星 河 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 6 页 共 45 页
发展中 心大 厦5 楼 院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 杨秀丽 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 华三 路星 河发展 中
心大 厦5 楼
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 18,540,793.43
本期利 润 29,657,020.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0678
本期加 权平 均净 值利 润率 6.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 37,525,275.43
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0980
期末基 金资 产净 值 420,625,409.24
期末基 金份 额净 值 1.098
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 9.80%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 7 页 共 45 页
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基 金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.73% 0.13% 0.34% 0.01% 0.39% 0.12%
过去三 个月 1.39% 0.27% 0.99% 0.01% 0.40% 0.26%
过去六 个月 4.97% 0.46% 2.00% 0.01% 2.97% 0.45%
过去一 年 4.17% 0.34% 4.11% 0.01% 0.06% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
9.80% 0.28% 7.66% 0.01% 2.14% 0.27%
平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 8 页 共 45 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2012 年9 月 11 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓。 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 9 页 共 45 页
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。
截至2014 年6 月30 日， 平安基 金共 管 理 6 只 开放 式基金 ，资 产管 理总 规模 逾66 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健 基金经 理
2012 年 9 月
11 日
- 13
自2001 年
起，先 后
在湘财 证
券资产 管
理部、 中
国太平 人
寿保险 公
司投资 部
/太平 资
产管理 公
司从事 投
资工作 ，
2006 年
起，分 别
在摩根 士
丹利华 鑫
基金公
司、银 华
基金公 司
担任基 金
经理。
2011 年 9
月加入 平
安基金 ，
任投资 研
究部固 定
收益研 究
员，现 担
任平安 大
华保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 10 页 共 45 页
理、平 安
大华添 利
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理、平 安
大华日 增
利货币 市
场基金 基
金经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”为基 金合 同生 效之 日， “ 离任 日期 ”为 公告 确定 的解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《平 安大华 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 11 页 共 45 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年新 股开 闸之 后， 本 基金管 理人 在精 选个 股的 基础上 增加 了新 股申 购资 金， 并 及时 锁 定
收益， 推 动 1 季 度本 基金 收益出 现了 较大 幅度 的上 涨。整 体债 券配 置上 ，本 基金度 逐步 减仓 了 利
率债，并考虑 到债券市 场 信用风险的逐 渐暴露的 判 断，逐步减仓 了信用债 ， 同时提高了 利率债在
整个债券中的 占比，整 体 债券仓位较年 初降低。 考 虑到二季度政 策稳增长 带 来 的宽松预 期与市场
风险偏好的回 升，本基 金 管理人在精选 个券的基 础 上逐步增加了 股票和可 转 债的仓位， 导致期初
基金收 益出 现一 定波 动。 为了配 合 2014 年二 季度 新 股开闸 ，本 基金 管理 人降 低了整 体债 券仓 位，
增加了 新股 申购 的可 用资 金，并 积极 参与 了二 季度 的新股 与可 转债 的申 购。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为1.098 元， 份额 累计 净值 为1.098 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率 为4.97% ，同 期业 绩基 准增 长 率为 2.00% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年开 年经 济全 面 回 落 ， 一季 度GDP 增速仅 7.4% 、 低于 政 府7.5% 目 标。 在 此宏观 背景 下，
决策当局重提 稳增长， 实 施定向宽松措 施，推动 降 低社会融资成 本，二季 度 经济有所反 弹，政策
力保实现全年 经济增长 目 标。在房地产 处于下降 周 期的趋势下， 政策在基 建 以及保障房 等领域发
力对冲整体投 资增速下 行 ，并取得一定 效果。在 此 背景下本基金 管理人预 计 稳增长措施 对经济增
长的效 果将 在下 半年 逐步 释放。 逆周 期调 控、 全球 经 济回暖 等因 素 下 GDP 环比 有望保 持稳 健增 长，
全年预 计将 实 现7.5% 的 增 长。 预 计今 年通 胀将 保持 相对温 和， 货币 政策 将继 续围绕 定向 宽松 的方
向，并且配合 积极的财 政 政策与信贷政 策。下半 年 风险点可能来 自美债利 率 上升以及未 来加息预
期引导 的资 金回 流。
基于上述判断 ，本基金 管 理人在资产配 置上不再 增 加债券配置仓 位，适度 降 低组合久期， 同
时继续保持低 评级信用 债 仓位。在精选 行业的基 础 上对于权益与 可转债投 资 保持更积极 的态度，
大盘指数将在 稳增长措 施 、货币维持相 对宽松、 调 整结构、IPO 冲击较 为温 和的背景下有 望获取
正回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人 根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 12 页 共 45 页
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配 情况 的说 明
遵照本 基金 基金 合同 的规 定，本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 13 页 共 45 页
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,132,396.53 63,937,987.50
结算备 付金
1,194,017.93 797,946.28
存出保 证金
494,900.21 276,875.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 136,265,403.94 486,440,378.00
其中： 股票 投资
21,900,582.16 46,378.00
基金投 资
- -
债券投 资
114,364,821.78 486,394,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 87,650,413.78 14,000,000.00
应收证 券清 算款
197,043,709.52 5,028,650.01
应收利 息 6.4.7.5 3,152,138.25 5,710,784.00
应收股 利
- -
应收申 购款
3,075.01 6,438.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
426,936,055.17 576,199,060.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,299,566.70 5,976,970.75
应付管 理人 报酬
419,472.14 600,103.95
应付托 管费
69,912.01 100,017.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,337,405.79 3,556,463.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 184,289.29 249,332.70
负债合 计
6,310,645.93 10,482,887.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 383,100,133.81 540,596,503.42
未分配 利润 6.4.7.10 37,525,275.43 25,119,669.02
所有者 权益 合计
420,625,409.24 565,716,172.44 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 14 页 共 45 页
负债和 所有 者权 益总 计
426,936,055.17 576,199,060.16
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.098 元 ，累 计份 额净值 1.098 ， 基金 份额 总
额383,100,133.81 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
35,995,837.83 40,769,959.13
1.利息 收入
7,422,862.96 17,209,439.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 424,241.76 388,513.99
债券利 息收 入
6,634,572.15 16,020,812.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
364,049.05 800,112.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
16,773,566.57 24,687,631.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 34,240,187.96 -2,786,233.67
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -18,013,685.05 27,457,237.97
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 547,063.66 16,627.20
3.公允 价值 变 动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 11,116,227.08 -2,371,339.73
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 683,181.22 1,244,228.22
减： 二、费用
6,338,817.32 10,136,298.67
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,851,598.90 5,308,732.79
2．托 管费 6.4.10.2.2 475,266.51 884,788.83
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,645,564.13 3,308,927.83
5．利 息支 出
164,597.66 411,531.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
164,597.66 411,531.31
6．其 他费 用 6.4.7.20 201,790.12 222,317.91
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
29,657,020.51 30,633,660.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填 29,657,020.51 30,633,660.46 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 15 页 共 45 页
列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
540,596,503.42 25,119,669.02 565,716,172.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 29,657,020.51 29,657,020.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-157,496,369.61 -17,251,414.10 -174,747,783.71
其中：1.基 金申 购款 5,638,916.26 625,785.88 6,264,702.14
2. 基金 赎回 款 -163,135,285.87 -17,877,199.98 -181,012,485.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
383,100,133.81 37,525,275.43 420,625,409.24
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
960,194,642.65 20,837,235.51 981,031,878.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 30,633,660.46 30,633,660.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-224,200,212.95 -11,999,115.40 -236,199,328.35 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 16 页 共 45 页
其中：1.基 金申 购款 11,990,672.09 654,926.04 12,645,598.13
2. 基金 赎回 款 -236,190,885.04 -12,654,041.44 -248,844,926.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
735,994,429.70 39,471,780.57 775,466,210.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 李娟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （以 下
简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监 许可[2012]566 号 《 关于 核准平 安大 华保 本混 合型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准， 由平安大 华 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《平安大
华保本混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次募 集期 间 为2012 年8 月13 日至2012 年9 月7 日， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募 集
1,019,088,309.57 元， 业 经安永 华明 会计 师事 务所 有限公 司(2012) 验字 第 60937497_B02 号 验资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 平安 大华 保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年
9 月 11 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,019,276,286.73 份 基金份 额， 其中 认
购资金 利息 折 合187,977.16 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为平 安大 华基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行交易 的债券、
股票 （包 含中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 权证 、 货 币市场 工具 以及 法律
法规允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相关 规定。本 基 金在保本期 内投资稳
健资产 占基金 资产的比 例 不低于 60% ；基金保 留的 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的 5% ；投 资风 险资 产占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ； 基金持 有全 部权 证的
市值不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 每个 保本 期起 始日 的三年 期银 行定 期 存
款税后 收益 率。 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 17 页 共 45 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。-
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 事项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 18 页 共 45 页
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税 务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 个 人从 公开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个月） 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年 ）的， 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期
限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 19 页 共 45 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 1,132,396.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,132,396.53
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 21,565,331.43 21,900,582.16 335,250.73
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 88,974,560.99 89,362,321.78 387,760.79
银行间 市场 24,955,260.00 25,002,500.00 47,240.00
合计 113,929,820.99 114,364,821.78 435,000.79
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 135,495,152.42 136,265,403.94 770,251.52
注： 本 年度 本基 金所 投资 的股票 中， 无因 股权 分置 改革而 获得 非流 通股 股东 支付现 金对 价的 情 况 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 20 页 共 45 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 87,650,413.78 -
合计 87,650,413.78 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 39,501.95
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 483.89
应收债 券利 息 3,100,235.55
应收买 入返 售证 券利 息 11,716.43
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 200.43
合计 3,152,138.25
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末无 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,332,114.57
银行间 市场 应付 交易 费用 5,291.22
合计 4,337,405.79
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 15,605.25 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
预提费 用 168,684.04
合计 184,289.29
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 540,596,503.42 540,596,503.42
本期申 购 5,638,916.26 5,638,916.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -163,135,285.87 -163,135,285.87
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 383,100,133.81 383,100,133.81
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 36,095,679.28 -10,976,010.26 25,119,669.02
本期利 润 18,540,793.43 11,116,227.08 29,657,020.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-15,962,564.87 -1,288,849.23 -17,251,414.10
其中： 基金 申购 款 579,980.07 45,805.81 625,785.88
基金赎 回款 -16,542,544.94 -1,334,655.04 -17,877,199.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 38,673,907.84 -1,148,632.41 37,525,275.43
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 383,532.92
定期存 款利 息收 入 18,720.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 18,860.47
其他 3,128.37
合计 424,241.76 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,015,247,554.81
减：卖 出 股 票成 本总 额 981,007,366.85
买卖股 票差 价收 入 34,240,187.96
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
632,150,146.12
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
639,760,115.72
减：应 收利 息总 额 10,403,715.45
债券投 资收 益 -18,013,685.05
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
股票投 资产 生 的 股利 收益 547,063.66
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 547,063.66
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 11,116,227.08
—— 股 票投 资 334,320.20
—— 债 券投 资 10,781,906.88
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 11,116,227.08
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 682,407.14
基金转 换费 收入 774.08
合计 683,181.22
平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
2,640,976.63
银行间 市场 交易 费用 4,587.50
合计
2,645,564.13
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 19,918.33
信息披 露费 148,765.71
银行间 账户 维护 费 18,400.00
银行费 用 14,706.08
合计 201,790.12
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 做披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的 关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
平安证 券有 限责 任公 司（ “平安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东的 子公 司
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在 正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
200,215,522.93 10.15% 1,301,729,064.18 60.00%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
10,078,016.44 2.97% 895,948,747.00 91.07%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
595,000,000.00 73.01% 1,024,100,000.00 81.14%
平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限
责任公司
182,275.56 13.08% 2,171,974.51 50.14%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限
责任公司
1,185,092.50 60.65% 1,281,686.84 60.79%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服 务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,851,598.90 5,308,732.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
919,524.49 -
注:1 ） 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×1 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支 付。 经 基金 管理 人与 基金 托 管人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
2）本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余 额419,472.14 元。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
475,266.51 884,788.83
注:1）基 金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人 核对一致
后，由 基金 托管 人于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 等, 支付 日 期顺延 。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余 额69,912.01 元。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 销售 服务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
深圳建行活期
存款
1,132,396.53 383,532.92 8,225,198.73 290,412.45 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期内 无参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期内 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002727
一心
堂
2014 年6
月25 日
2014 年
7 月 2
日
新股流
通受限
12.20 12.20 11,658 142,227.60 142,227.60 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无债券 作为 质押 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易，无 质押 债
券。 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、监察 稽核 部和 相关 业务 部门构 成的 四级 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用 评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资
于一家公司发 行的股票 市 值不超过基金 资产净值 的 10% ，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他
基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券， 不得 超过 该证 券市值 的 10% 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
25,002,500.00 128,027,000.00
合计
25,002,500.00 128,027,000.00
1、债 券评 级取 自第 三方 评 级机构 的债 项评 级；
2、未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债和 央票 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
89,012,047.68 321,559,000.00 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
未评级
- 36,808,000.00
合计
89,012,047.68 358,367,000.00
1、债 券评 级取 自第 三方 评 级机构 的债 项评 级；
2、未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金持有的交易 性金融资 产 在证券交易商 或银行间 交 易，本基金 未持有具
有重大 流动 性风 险的 投资 品种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本 基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回资 金的处理 模 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金份 额持 有人利 益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日预测 本基金的 流 动性需求，并 同
时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比例要求 ， 对流动性指标 进行持续 的 监测和分析 。本基金
所持部分证券 在交易所 上 市，其余也可 在银行间 市 场交易，均能 以合理价 格 适时变现。 此外，本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
可回购 交易 的债 券资 产的 公允 价 值。
本基金所持有 的金融负 债 的合约约定到 期日均为 一 年以内且不计 息，因此 账 面余额即为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 为银行存 款 、债券投资； 持有的利 率 敏感性负债 主要是卖
出回购 金融 资产 款等 。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 对利率水平进 行
预测、 分析 收益 率曲 线及 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个
月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,132,396.53 - - - - - 1,132,396.53
结算备 付
金
1,194,017.93 - - - - - 1,194,017.93
存出保 证
金
494,900.21 - - - - - 494,900.21
交易性 金
融资产
25,002,500.00 - - 89,362,321.78 - 21,900,582.16 136,265,403.94
买入返 售
金融资 产
87,650,413.78 - - - - - 87,650,413.78
应收证 券
清算款
- - - - - 197,043,709.52 197,043,709.52
应收利 息 - - - - - 3,152,138.25 3,152,138.25
应收申 购
款
298.21 - - - - 2,776.80 3,075.01
资产总 计 115,474,526.66 - - 89,362,321.78 - 222,099,206.73 426,936,055.17
负债
应付赎 回
款
- - - - - 1,299,566.70 1,299,566.70
应付管 理
人报酬
- - - - - 419,472.14 419,472.14
应付托 管
费
- - - - - 69,912.01 69,912.01
应付交 易
费用
- - - - - 4,337,405.79 4,337,405.79
其他负 债 - - - - - 184,289.29 184,289.29
负债总 计 - - - - - 6,310,645.93 6,310,645.93
利率敏 感
度缺口
115,474,526.66 - - 89,362,321.78 - - -
上年度 末
2013 年
12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个
月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 63,937,987.50 - - - - - 63,937,987.50 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
结算备 付
金
797,946.28 - - - - - 797,946.28
存出保 证
金
276,875.92 - - - - - 276,875.92
交易性 金
融资产
29,727,000.00 137,936,000.00 - 252,607,000.00 66,124,000.00 46,378.00 486,440,378.00
买入返 售
金融资 产
14,000,000.00 - - - - - 14,000,000.00
应收证 券
清算款
- - - - - 5,028,650.01 5,028,650.01
应收利 息 - - - - - 5,710,784.00 5,710,784.00
应收申 购
款
595.01 - - - - 5,843.44 6,438.45
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 108,740,404.71 137,936,000.00 - 252,607,000.00 66,124,000.00 10,791,655.45 576,199,060.16
负债
应付赎 回
款
- - - - - 5,976,970.75 5,976,970.75
应付管 理
人报酬
- - - - - 600,103.95 600,103.95
应付托 管
费
- - - - - 100,017.31 100,017.31
应付交 易
费用
- - - - - 3,556,463.01 3,556,463.01
其他负 债 - - - - - 249,332.70 249,332.70
负债总 计 - - - - - 10,482,887.72 10,482,887.72
利率敏 感
度缺口
108,740,404.71 137,936,000.00 - 252,607,000.00 66,124,000.00 - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
158,269.84 2,226,863.73
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-157,442.71 -2,199,321.67
平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 21,900,582.16 5.21 46,378.00 0.01
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 114,364,821.78 27.19 486,394,000.00 85.98
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 136,265,403.94 32.40 486,440,378.00 85.99
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
若对市 场价 格敏 感的 权益 性投资 的市 场价 格上 升或 下降 5%
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升
5%
1,095,029.11 -
权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降
5%
-1,095,029.11 -
平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2014 年8 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 21,900,582.16 5.13
其中： 股票 21,900,582.16 5.13
2 固定收 益投 资 114,364,821.78 26.79
其中： 债券 114,364,821.78 26.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 87,650,413.78 20.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,326,414.46 0.54
7 其他各 项资 产 200,693,822.99 47.01
8 合计 426,936,055.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股 票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 20,205,569.32 4.80
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
F
批发和 零售 业 142,227.60 0.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,549,296.24 0.37
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,045.00 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,444.00 0.00
S
综合 - -
合计 21,900,582.16 5.21
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 500,000 7,650,000.00 1.82
2 000800 一汽轿 车 600,000 5,760,000.00 1.37
3 300039 上海凯 宝 270,000 3,385,800.00 0.80
4 002701 奥瑞金 100,000 2,017,000.00 0.48
5 600270 外运发 展 128,253 1,549,296.24 0.37
6 600741 华域汽 车 100,000 978,000.00 0.23
7 300385 雪浪环 境 15,852 406,762.32 0.10
8 002727 一心堂 11,658 142,227.60 0.03
9 600271 航天信 息 100 2,087.00 0.00
10 002063 远光软 件 100 2,045.00 0.00
11 000333 美的集 团 100 1,932.00 0.00
12 600835 上海机 电 100 1,558.00 0.00
13 601098 中南传 媒 100 1,444.00 0.00
14 000063 中兴通 讯 100 1,312.00 0.00
15 002185 华天科 技 100 1,118.00 0.00 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600372 中航电 子 54,484,903.60 9.63
2 000333 美的集 团 44,846,563.04 7.93
3 600271 航天信 息 41,380,716.41 7.31
4 000625 长安汽 车 36,950,638.83 6.53
5 601166 兴业银 行 32,991,245.13 5.83
6 600089 特变电 工 31,960,502.35 5.65
7 002048 宁波华 翔 30,515,944.70 5.39
8 600104 上汽集 团 27,210,460.02 4.81
9 300369 绿盟科 技 26,819,043.00 4.74
10 600887 伊利股 份 25,780,273.79 4.56
11 600583 海油工 程 24,875,935.88 4.40
12 601668 中国建 筑 23,002,774.45 4.07
13 601098 中南传 媒 20,869,624.80 3.69
14 000063 中兴通 讯 20,323,265.67 3.59
15 600690 青岛海 尔 19,990,665.00 3.53
16 000895 双汇发 展 18,644,781.72 3.30
17 002063 远光软 件 17,421,041.74 3.08
18 600352 浙江龙 盛 16,995,173.24 3.00
19 601808 中海油 服 16,722,759.79 2.96
20 600522 中天科 技 16,614,403.47 2.94
21 601888 中国国 旅 16,047,507.98 2.84
22 002465 海格通 信 16,021,061.87 2.83
23 002268 卫 士 通 15,984,006.02 2.83
24 000651 格力电 器 14,994,295.60 2.65
25 000858 五 粮 液 13,992,689.37 2.47
26 002439 启明星 辰 13,934,997.97 2.46
27 601169 北京银 行 13,712,664.16 2.42
28 600060 海信电 器 13,519,424.31 2.39
29 300360 炬华科 技 13,229,706.60 2.34 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
30 000568 泸州老 窖 12,995,161.11 2.30
31 002429 兆驰股 份 12,932,065.59 2.29
32 601601 中国太 保 12,819,609.86 2.27
33 002642 荣之联 12,116,524.37 2.14
34 600879 航天电 子 11,531,474.78 2.04
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300369 绿盟科 技 60,207,668.21 10.64
2 000333 美的集 团 47,214,973.70 8.35
3 600372 中航电 子 44,235,872.65 7.82
4 600271 航天信 息 43,679,340.83 7.72
5 000625 长安汽 车 39,407,976.23 6.97
6 600089 特变电 工 33,046,087.75 5.84
7 601166 兴业银 行 32,943,593.58 5.82
8 002048 宁波华 翔 32,319,015.70 5.71
9 600887 伊利股 份 27,157,414.12 4.80
10 600583 海油工 程 23,747,555.84 4.20
11 601668 中国建 筑 23,177,923.00 4.10
12 600104 上汽集 团 21,071,214.45 3.72
13 601098 中南传 媒 20,675,411.70 3.65
14 000063 中兴通 讯 20,495,828.93 3.62
15 600690 青岛海 尔 20,421,903.36 3.61
16 600522 中天科 技 18,204,040.45 3.22
17 002063 远光软 件 17,638,243.20 3.12
18 002465 海格通 信 17,247,475.59 3.05
19 601808 中海油 服 16,996,410.42 3.00
20 600352 浙江龙 盛 16,948,449.39 3.00
21 002268 卫 士 通 16,062,252.69 2.84
22 000895 双汇发 展 16,016,969.71 2.83
23 601888 中国国 旅 15,783,240.85 2.79
24 000651 格力电 器 15,738,089.03 2.78
25 300360 炬华科 技 15,619,335.18 2.76
26 002439 启明星 辰 14,593,952.25 2.58
27 000858 五 粮 液 13,650,962.52 2.41 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
28 601169 北京银 行 13,125,365.87 2.32
29 002642 荣之联 13,096,943.29 2.32
30 601601 中国太 保 12,771,461.73 2.26
31 000568 泸州老 窖 12,324,011.99 2.18
32 600060 海信电 器 11,946,090.40 2.11
33 600879 航天电 子 11,598,530.87 2.05
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,002,527,250.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,015,247,554.81
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 25,002,500.00 5.94
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 57,451,960.00 13.66
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 31,910,361.78 7.59
8 其他 - -
9 合计 114,364,821.78 27.19
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净 值
比例（ ％）
1 128005 齐翔转 债 299,994 31,910,361.78 7.59
2 130014 13 附 息国 债
14
250,000 25,002,500.00 5.94
3 124043 12 深 立业 230,340 22,803,660.00 5.42
4 112098 11 新野 02 200,000 19,700,000.00 4.68 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
5 112100 12 盾 安债 100,000 9,950,000.00 2.37
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末 无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 494,900.21
2 应收证 券清 算款 197,043,709.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,152,138.25
5 应收申 购款 3,075.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 200,693,822.99
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002727 一心堂 142,227.60 0.03 新股锁 定
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,835 79,234.77 1,988,711.58 0.52% 381,111,422.23 99.48%
平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 11 日 ） 基金 份额 总额
1,019,276,286.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 540,596,503.42
本报告 期基 金总 申购 份额 5,638,916.26
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 163,135,285.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 383,100,133.81
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2014 年 2 月 28 日 ，经 平 安大华 基金 管理 有限 公司 股东会 审议 通过 ，罗 春风 先生、 聂丹 女 士
出任董 事， 李克 难先 生、 高鹏先 生不 再担 任董 事， 张云平 先生 出任 监事 ， 叶 素兰女 士不 再担 任监
事。
2014 年3 月4 日， 经平 安 大华基 金管 理有 限公 司职 工代表 大会 选举 ， 毛晴 峰 先生出 任职 工监平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
事，支 琼女 士不 再担 任职 工监事 。
2014 年 3 月 19 日 ，经 平 安大华 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ，李 克难 先生不 再担 任 总
经理， 罗春 风先 生任 代理 总经理 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
截止本 报告 期末 ， 聘用 安 永华明 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 为本 基金 提供 审 计服务 。 根据
平安集 团审 计的 统一 安排 ，平安 大华 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 八次 会议决 议,2014 年 7
月 22 日 改聘 普华 永道 中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 为本 基金 提供 审计 服 务，本 次变 更符 合
法律法 规的 要求 ，并 履行 了必要 的程 序。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交 易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 2 1,117,087,009.98 56.65% 762,708.17 54.74% -
华创证券 1 505,822,672.75 25.65% 346,438.46 24.86% -
平安证券 1 200,215,522.93 10.15% 182,275.56 13.08% -
长城证券 1 148,866,344.21 7.55% 101,959.06 7.32% -
中投证券 1 - - - - - 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
注：1 、本 报告 期内 本基 金 租用证 券公 司交 易单 元变 更情况 ：
报告期 内新 增1 个交 易单 元：长 城证 券（ 深 圳 1 个 ） 。
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债 券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 262,526,316.33 77.39% 220,000,000.00 26.99% - -
华创证券 35,037,323.17 10.33% - - - -
平安证券 10,078,016.44 2.97% 595,000,000.00 73.01% - -
长城证券 31,573,764.12 9.31% - - - -
中投证券 - - - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司 交易 单元 本期 无权 证交 易。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平安大 华基 金管 理有 限公 司2013
年12 月 31 日基 金净 值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 1 月 1 日
2
平 安大 华保本 混合 型证券投 资基
金 暂停 大额申 购、 转换转入 及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 28 日
3
平 安大 华保本 混合 型证券投 资基
金 恢复 大额申 购、 转换转入 及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 10 日 平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 44 页 共 45 页
4
平 安大 华基金 管理 有限公 司 关于
高级管 理人 员变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 3 月 21 日
5
平 安大 华基金 管理 有限公司 关于
旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 荣 之 联
（002642 ） 估值 调整 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 29 日
6
平 安大 华基金 管理 有限公司 关于
公司住 所变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 4 月 18 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、平 安大 华保 本混 合 型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华保 本混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华保 本 混合型 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路星 河发展 中心 大 厦5 楼
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平安大华保本混合 2014 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
平安大华基金管理有限公司
2014 年8 月26 日
