摩 根 士 丹 利华 鑫 多 元 收益 债 券 型
证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 摩根士 丹利 华鑫 多元 收益 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 大摩多 元收 益债 券
基金主 代码 233012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 78,313,653.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大摩多 元收 益债 券 A 大摩多 元收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 233012 233013
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 24,762,559.67 份 53,551,093.65 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 合理 配置 债券 等固 定 收
益类金 融工 具和 权益 类资 产，力 争使 投资 者获 得长 期稳定 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 按照 自上 而下 的方 法，通 过综 合分 析国 内外 宏观经 济态 势、 法规 政 策 、
利率走 势、 资 金供 求关 系 、 证券市 场走 势、 流 动性 风险、 信 用风 险等 因 素 ， 研
判各类 固定 收益 类资 产的 投资机 会， 以及 参与 新股 申购、 股票 增发 、 可 转 换 债
券转股 、股 票二 级市 场交 易等权 益类 投资 工具 类资 产的投 资机 会。
本基金 采用 的主 要普 通债 券投资 策略 包括 ：利 率预 期策略 、收 益率 曲线 策 略 、
信用利 差策 略 、 公司/ 企业 债券策 略等 。
本基金 对公 司/ 企 业债 券特 有的风 险进 行综 合分 析和 评估， 结合 市场 利率 变化 趋
势、 久 期配 置、 市 场供 需 、 组合 总体 投资 策略 和组 合流动 性要 求等 因素 ， 选 择
相对投 资价 值较 高的 证券 投资 。 此 外， 本基 金还 可 以通过 债券 回购 融入 和 滚 动
短期资 金作 为杠 杆 ， 投 资 于收益 率高 于融 资成 本的 其它获 利机 会 （包 括期 限 较
长或同 期限 不同 市场 的逆 回购） ，以 获取 额外 收益 。
本基金 主要 采取 定量 与定 性分析 相结 合的 方法 、 行 业配置 与个 股精 选 ， 投 资 于
权益类 投资 工具 类资 产（ 股票、 权证 等） 。
业绩比 较基 准 90%× 中信 标普 全债 指数 收 益率+10%× 沪深 300 指 数 收益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险的品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 中国建 设银 行股 份有 限公 司 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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有限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李锦 田青
联系电 话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场 第 二 座 第
17 层 01-04 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 中 心 四 路 1
号 嘉 里 建 设 广 场 第 二 座 第
17 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 王文学 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联 网 网址 www.msfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第二 座 第 17 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 大摩多 元收 益债 券 A 大摩多 元收 益债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
报告期(2014 年1 月1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -467,742.30 -835,933.91
本期利 润 2,327,753.21 3,540,187.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0796 0.0783
本期加 权平 均净 值利 润率 7.42% 7.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.66% 8.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 ) 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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期末可 供分 配利 润 2,742,746.53 5,445,701.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1108 0.1017
期末基 金资 产净 值 28,279,138.97 60,644,498.06
期末基 金份 额净 值 1.142 1.132
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 14.20% 13.20%
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 期末可 供分配利 润采用期 末资产负 债表中 未分配利 润与未分 配利润 中已实现 部分的孰 低数（ 为
期末余 额， 而非 当期 发生 数) ；
3. 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基金的 各项费用 ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大摩多 元收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.72% 0.22% 0.76% 0.10% 2.96% 0.12%
过去三 个月 7.23% 0.34% 2.28% 0.10% 4.95% 0.24%
过去六 个月 8.66% 0.41% 2.78% 0.13% 5.88% 0.28%
过去一 年 11.63% 0.60% 2.70% 0.14% 8.93% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
14.20% 0.51% 6.09% 0.15% 8.11% 0.36%
大摩多 元收 益债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.66% 0.22% 0.76% 0.10% 2.90% 0.12%
过去三 个月 6.99% 0.34% 2.28% 0.10% 4.71% 0.24%
过去六 个月 8.43% 0.41% 2.78% 0.13% 5.65% 0.28%
过去一 年 11.09% 0.60% 2.70% 0.14% 8.39% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
13.20% 0.51% 6.09% 0.15% 7.11% 0.36%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并 于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 十六 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行业 证 券
投资基 金、 摩根 士丹 利华 鑫资源 优选 混合 型证 券投 资基金 （LOF) 、 摩根士丹 利华鑫 货币 市场 基金 、
摩根士丹利华 鑫领先优 势 股票型证券投 资基金、 摩 根士丹利华鑫 强收益债 券 型证券投资 基金、摩
根士丹利华鑫 卓越成长 股 票型证券投资 基金、摩 根 士丹利华鑫消 费领航混 合 型证券投资 基金、摩
根士丹 利华 鑫多 因子 精选 策略股 票型 证券 投资 基金 、摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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资基金、摩根 士丹利华 鑫 主题优选股票 型证券投 资 基金、摩根士 丹利华鑫 多 元收益债券 型证券投
资基金、摩根 士丹利华 鑫 量化配置股票 型证券投 资 基金、摩根士 丹利华鑫 双 利增强债券 型证券投
资基金 、 摩 根士 丹利 华鑫 纯债稳 定增 利 18 个 月定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 摩根 士丹 利华 鑫品
质生活精选股 票型证券 投 资基金和摩根 士丹利华 鑫 进取优选股票 型证券投 资 基金。同时 ，公司还
管理着 多个 特定 客户 资产 管理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李轶 基金经 理
2012 年 8 月
28 日
- 9
中 央 财 经 大 学 投 资 经 济 系 国 民 经 济
学硕士 。 2005 年 7 月 加入 本公司 ， 历
任债券 研究 员、 基金 经理 助理、 基金
经理，2008 年 11 月起 任 摩根士 丹利
华 鑫 货 币 市 场 基 金 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年 8 月 起任 本基 金 基金经 理，
2013 年 6 月 起任 摩根 士 丹利华 鑫纯
债稳定 增利 18 个 月定 期 开放债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、基 金经 理任 职日 期 为基金 合同 生效 之日 ；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会 办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相 关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所 公开 竞 价同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 实际 经济 增 速偏低 ， 内 需和 外需 亦持 续疲弱 ， 企 业主 动去 库存 压力偏 大， 融资
需求相 对供 给明 显下 降 ， 名义价 格水 平偏 低 。 在 这 样的背 景下 ， 央行 通过 定向 降准 和 PSL 给市场
注入流动性， 一些地方 政 府也出台了稳 增长措施 ， 货币政策呈现 明显宽松 迹 象；市场流 动性预期
逐渐乐观。从 收益率曲 线 角度来看，债 券市场投 资 者对流动性的 乐观预期 已 经从短 端传 导到了中
长端， 流动 性推 动收 益率 曲线大 幅下 行。
2014 年上 半年 ， 本 基金 秉 承稳健 、 专 业的 投资 理念 ， 审慎 投资 ， 勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有
人谋求 长期 、 稳定 的回 报 。 基 于对 流动 性的 前瞻 和 债市调 整的 判断 ， 本基 金 采用了 适度 增加 杠杆 、
增加组合久期 、持有中 高 评级信用债为 主的策略 ， 获得了稳定的 利息收入 和 超额的资本 利得；同
时在权 益资 产反 弹中 减持 部分转 债持 资产 锁定 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2014 年 6 月 30 日，本 基金 A 类份 额净值 为 1.142 元， 累计 份额净 值为 1.142
元，C 类 份额 净值 为 1.132 元， 累计 份额 净值 为 1.132 元 ；报 告期 内 A 类 基金 份额净 值增 长率 为
8.66% ，C 类基 金份 额净 值 增长率 为 8.43% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，随 着更多的 宽 松政策出台、 出口持续 复 苏，我们预计 下半年经 济 环比增长势头 将
进一步增强，央行的货币政策在 “ 保持适度流动性 ” 方面会更加弹性和灵活。虽然短期内实体经济
企稳复苏，但 房地产活 动 持续下行的负 面影响可 能 会在今年末至 明年逐渐 加 剧，届时可 能再度拖
累经济增长， 迫使决策 层 出台更多的稳 增长措施 。 金融层面，宽 资金会向 宽 信用推进， 在广 义流
动性回升的情 况下，货 币 市场资金流向 贷款、非 标 和债券等资产 ，在这样 的 宏观背景下 货币政策
进一步 松动 对债 市形 成支 持， 目 前实 体经 济仍 然较 高的融 资成 本， 降低 融资 成本是 下半 年的 主 线 。
2014 年 下半 年， 经济 下 行 的压 力 与 保持 7.5% 增 速 的目标 并存 ，定 向刺 激与 刺激效 果边 际递
减并存，宽货 币与通胀 忧 虑递增并存， 这些相互 制 衡的因素共同 构成了当 前 基本面和债 市的新常
态。由于三、 四季度 GDP 的高基数 效应，经 济在 反弹后的下跌 动力依然 很 大。预计经济 反弹后大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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收益将 继续 下一 个台 阶， 并将带 动信 用债 延续 上涨 行情。
权益资产方面 ，伴随着 经 济的 反弹和刺 激政策的 不 断深化，风险 资产存在 一 定的机会。我 们
将对转 债仓 位进 行调 整， 并适度 增加 权益 资产 的配 置。
本基金将坚持 平衡收益 与 风险的原则， 未来半年 的 投资策略将择 机把握大 类 资产机会，我 们
将维持 债券 组合 的久 期和 杠杆 ， 适 时减 持转 债以 锁 定收益 。 本基 金将 秉承 稳 健、 专业 的投 资理 念，
勤勉尽 责地 维护 持有 人的 利益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（基金运营 部的 分管 领 导 ）以及相关 成
员（包括基金 运营部负 责 人、基金会计 、风险管 理 部及监察稽核 部相关业 务 人员）构成 。估值委
员会的相关人 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性。其中 基金运营 部 负责具体执行 公允价值 估 值、提供估值 建议、跟 踪 长期停牌股 票对资产
净值的影响并 就调整估 值 方法与托管行 、会计师 事 务所进行沟通 ；风险管 理 部负责设计 公允价值
估值数据模型 、计算， 并 向基 金运营部 提供使用 数 据模型估值的 证券价格 ； 监察稽核部 负责与监
管机构 的沟 通、 协调 以及 检查公 允价 值估 值业 务的 合法、 合规 性。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规、基 金 合同的要求以 及本基金 的 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未实施 利
润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 13 页 共 45 页
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等 方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫多元 收益 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,005,594.15 17,502,919.76
结算备 付金
2,433,817.24 3,732,445.05
存出保 证金
14,523.10 58,666.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 132,864,610.43 121,822,413.96
其中： 股票 投资
4,486,900.00 9,080,745.00
基金投 资
- -
债券投 资
128,377,710.43 112,741,668.96
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,419,908.92 781,068.66
应收股 利
- -
应收申 购款
2,077,742.08 38,276.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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资产总 计
141,816,195.92 143,935,790.04
负 债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
50,999,865.00 23,000,000.00
应付证 券清 算款
1,047,725.18 16,008,226.48
应付赎 回款
464,235.58 724,871.67
应付管 理人 报酬
42,843.63 69,680.31
应付托 管费
11,424.98 18,581.39
应付销 售服 务费
13,992.71 22,146.78
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,298.56 27,039.58
应交税 费
164,779.12 157,600.00
应付利 息
9,560.60 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 132,833.53 294,551.30
负债合 计
52,892,558.89 40,322,697.51
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 78,313,653.32 98,965,332.32
未分配 利润 6.4.7.10 10,609,983.71 4,647,760.21
所有者 权益 合计
88,923,637.03 103,613,092.53
负债和 所有 者权 益总 计
141,816,195.92 143,935,790.04
注 ： 报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额总 额 78,313,653.32 份 ， 其 中 ，A 类 基金 份额 净值
1.142 元， 基金 份额 24,762,559.67 份 ；C 类基 金份 额 净值 1.132 元， 基金 份额 53,551,093.65 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫多元 收益 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入
7,343,930.93 42,406,331.78
1.利息 收入
1,854,215.31 18,517,541.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 43,698.14 374,423.93
债券利 息收 入
1,810,517.17 17,721,808.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 421,309.40
其他利 息收 入
- - 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 15 页 共 45 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,709,276.33 48,157,176.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 97,079.10 -6,363,488.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,871,970.43 54,205,257.40
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 65,615.00 315,407.61
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 7,171,616.90 -24,376,913.45
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填 列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填 列） 6.4.7.18 27,375.05 108,526.74
减： 二、费用
1,475,990.24 12,953,182.13
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 297,433.31 2,635,682.42
2．托 管费 6.4.10.2.2 79,315.62 702,848.70
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 96,113.52 853,592.83
4．交 易费 用 6.4.7.19 31,545.62 479,286.57
5．利 息支 出
814,683.37 8,055,963.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
814,683.37 8,055,963.73
6．其 他费 用 6.4.7.20 156,898.80 225,807.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
5,867,940.69 29,453,149.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填
列）
5,867,940.69 29,453,149.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫多元 收益 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
98,965,332.32 4,647,760.21 103,613,092.53
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,867,940.69 5,867,940.69
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
-20,651,679.00 94,282.81 -20,557,396.19 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 16 页 共 45 页
数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 31,206,938.32 3,667,977.34 34,874,915.66
2. 基金 赎回 款 -51,858,617.32 -3,573,694.53 -55,432,311.85
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
78,313,653.32 10,609,983.71 88,923,637.03
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,296,105,153.72 20,501,917.88 1,316,607,071.60
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净 值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 29,453,149.65 29,453,149.65
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-988,522,658.00 -43,496,362.20 -1,032,019,020.20
其中：1. 基 金申 购款 189,338,701.99 8,976,109.86 198,314,811.85
2. 基金 赎回 款 -1,177,861,359.99 -52,472,472.06 -1,230,333,832.05
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
307,582,495.72 6,458,705.33 314,041,201.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于华______
______ 张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
摩根 士 丹 利华 鑫 多 元收 益债 券 型 证 券投 资 基 金( 以下简 称 “ 本基金”) 经中 国 证 券监 督 管 理 委员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监基 金字[2012] 678 号 《 关于核 准摩 根士 丹利 华鑫 多元收 益债 券型 证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由摩根 士丹利华 鑫 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券
投资基金法》 和《摩根 士 丹利华鑫多元 收益债券 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 3,444,879,899.03
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 322 号验资 报告 予以 验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《摩根 士丹 利华 鑫多 元收 益债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年
8 月 28 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 3,447,587,386.95 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 2,707,487.92 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为摩 根士 丹利 华鑫基 金管 理有 限 公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根据《摩根士 丹利华鑫 多 元收益债券型 证券投资 基 金基金合同》 和《摩根 士 丹利华鑫多元 收
益债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的规 定， 本 基 金自募 集期 起根 据认 购/ 申 购费用 、 赎 回费 用与
销售服 务费 用收 取方 式的 不同， 将基 金份 额分 为不 同的类 别。 认购/ 申购时 收 取认购/ 申购 费用 ， 赎
回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回 费 用 并 不 再 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 称 为 A
类； 从本 类别 基金 资产 中 计提销 售服 务费 、 不收 取 认购/ 申 购费 用及 赎回 费用 的基金 份额 ， 称为 C
类。 本 基金 A 类、C 类两 种收费 模式 并存， 各类 基 金份额 分别 计算 基金 份额 净值。 投资 人可自 由
选择认 购、 申购 某一 类别 的基金 份额 ，但 各类 别基 金份额 之间 不能 相互 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫多 元收益债 券 型证券投资基 金
基金合同》 的 有关规定 ， 本基金投资具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行上 市的国家
债券、 金融 债券 、 中 央银 行票据 、 企 业债 券、 公司 债券、 中期 票据 、 短 期融 资券、 资产 支持 证券 、
可转换债券、 可分离债 券 、银行存款和 回购等固 定 收益证券品种 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投资的其 他固定收 益 证券品种；本 基金也可 投 资于权益类金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 （ 含中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 权证 等 。 本基金 的投 资组 合比
例为： 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ， 投资 于权 益类 资产的 比例 不超 过 基
金资产的 20% ，基 金持 有 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值的 5% 。本
基金的 业绩 比较 基准 为：90%× 中 信标 普全 债指 数收 益率+10%× 沪深 300 指 数 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证监 会公 告[2010]5 号 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》 、 中国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引》 、 《 摩 根士丹利 华 鑫多元收益 债券型证 券投 资基金 基金 合同》和 中国 证监会发布 的有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2014
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总 局 财税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 以 发行 基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。基 金买 卖 股票 、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从 证券 市场 中取 得 的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价 收 入， 股权 的 股息 、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月以 上 至 1 年( 含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解 禁日 起计 算； 解禁 前取得 的股 息、 红利 收入 继续暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所 得
统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 3,005,594.15
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,005,594.15
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,252,358.07 4,486,900.00 -765,458.07
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 77,282,087.52 77,403,710.43 121,622.91
银行间 市场 50,302,465.06 50,974,000.00 671,534.94
合计 127,584,552.58 128,377,710.43 793,157.85
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 132,836,910.65 132,864,610.43 27,699.78
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 期末买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 20 页 共 45 页
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,439.71
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,095.20
应收债 券利 息 1,417,358.35
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 9.16
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 6.50
合计 1,419,908.92
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,269.16
银行间 市场 应付 交易 费用 2,029.40
合计 5,298.56
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7.36
预提费 用 132,826.17
合计 132,833.53
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
大摩多 元收 益债 券 A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 39,682,584.03 39,682,584.03 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 21 页 共 45 页
本期申 购 3,012,406.46 3,012,406.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -17,932,430.82 -17,932,430.82
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 24,762,559.67 24,762,559.67
金额单 位： 人民 币元
大摩多 元收 益债 券 C
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 59,282,748.29 59,282,748.29
本期申 购 28,194,531.86 28,194,531.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -33,926,186.50 -33,926,186.50
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 53,551,093.65 53,551,093.65
注：申 购含 转入 份额 ；赎 回含转 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
大摩多 元收 益债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,979,393.32 -2,958,193.00 2,021,200.32
本期利 润 -467,742.30 2,795,495.51 2,327,753.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,768,904.49 936,530.26 -832,374.23
其中： 基金 申购 款 341,268.41 2,638.95 343,907.36
基金赎 回款 -2,110,172.90 933,891.31 -1,176,281.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,742,746.53 773,832.77 3,516,579.30
单位： 人民 币元
大摩多 元收 益债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利 润 合计
上年度 末 7,026,208.52 -4,399,648.63 2,626,559.89
本期利 润 -835,933.91 4,376,121.39 3,540,187.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-744,573.02 1,671,230.06 926,657.04 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 45 页
其中： 基金 申购 款 2,906,044.12 418,025.86 3,324,069.98
基金赎 回款 -3,650,617.14 1,253,204.20 -2,397,412.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,445,701.59 1,647,702.82 7,093,404.41
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 20,868.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,589.91
其他 239.32
合计 43,698.14
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入和 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 10,869,591.10
减：卖 出股 票成 本总 额 10,772,512.00
买卖股 票差 价收 入 97,079.10
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成交
总额
222,179,877.46
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
220,454,997.89
减：应 收利 息总 额 3,596,850.00
债券投 资收 益 -1,871,970.43
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 65,615.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 65,615.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 7,171,616.90
—— 股 票投 资 -9,443.23
—— 债 券投 资 7,181,060.13
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,171,616.90
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,498.50
基金转 出费 收入 376.55
其他 24,500.00
合计 27,375.05
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
29,418.72
银行间 市场 交易 费用
2,126.90
合计
31,545.62
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 89,260.15
银行费 用 5,672.63
债券帐 户维 护费 27,253.84
合计 156,898.80
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关 系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国建 设银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司（ “ 华鑫证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华鑫证券 - - 53,021,882.91 17.40%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华鑫证券
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华鑫证券 48,271.14 17.48% 48,271.14 41.50%
注：1. 上 述佣 金参 考市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的征 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
3. 本 基金 本报 告期 末无 应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 297,433.31 2,635,682.42 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 139,947.44 2,048,669.66
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.75% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.75% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
79,315.62 702,848.70
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.20% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大摩多 元收 益债 券
A
大摩多 元收 益债 券
C
合计
摩根士 丹利 华鑫 基金 - 307.65 307.65
中国建 设银 行 - 88,011.12 88,011.12
华鑫证 券 - - -
合计 - 88,318.77 88,318.77
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基 金 应支 付的 销售服 务费
大 摩 多 元 收 益 债 券
A
大摩多 元收 益债 券
C
合计
摩根士 丹利 华鑫 基金
- 406.56 406.56
中国建 设银 行
- 814,915.22 814,915.22
华鑫证 券
- 155.12 155.12
合计
- 815,476.90 815,476.90
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.40% ，本 基
金销售 服务 费按 前一 日 C 类基金 份额 的资 产净 值的 0.40% 年 费率 计提 ，逐 日累 计至每 月月 底， 由
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 的资 产净 值 × 0.40 % / 当年 天数 。
大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 95,000,000.00 201,654.87
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末基 金管 理人 之外 的其 他关联 方 未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 3,005,594.15 20,868.91 1,484,259.89 285,235.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券交 易。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
124823
14 池
金桥
2014 年 6
月 17 日
2014 年
7 月 23
日
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600637
百视
通
2014 年 5
月 29 日
重大资
产重组
33.52 - - 40,000 1,574,560.00 1,340,800.00 -
注：本 基金 截至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票 将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1480265 14 象山债 2014 年 7 月 4 日 102.43 100,000 10,243,000.00
合计
100,000 10,243,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 41,000,000.00 元， 分别 于 2013 年 7 月 1 日及 2013 年 7 月 3 日 到 期。 该 类交 易要 求
本基金在回购 期内持有 的 在新质押式回 购下转入 质 押库的债券， 按证券交 易 所规定的比 例折算为
标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金。本基金 投资的金 融 工具主要包括 国内依法 发 行上市的国家 债
券、金融债券 、中央银 行 票据、企业债 券、公司 债 券、中期票据 、短期融 资 券、资产支 持证券、
可转换债券、 可分离债 券 、银行存款和 回购等固 定 收益证券品种 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投资的其 他固定收 益 证券品 种；本 基金也可 投 资于权益类金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的 股票( 含中 小板 、创业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票) 、权 证等。 本基 金在 日常 经营 活
动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基
金管理人从事 风险管理 的 主要目标是在 严格控制 风 险的前提下通 过基金主 动 的投资管理 ，合理配
置债券 等固 定收 益类 金融 工具盒 权益 类资 产， 力争 使投资 者获 得长 期稳 定的 投资回 报。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司董事会 对公司建 立 内部控制系统 和
维持其有效性 承担最终 责 任，其下设的 风险控制 和 审计委员会负 责制定风 险 管理政策， 检查公司
和基金运作的 合法合规 情 况；公司经营 层对内部 控 制制度的有效 执行承担 责 任，其下设 的风险管
理委员会负责 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；督察 长 监督检查基 金和公司
运作的合法合 规情况及 公 司内部风险控 制情况； 监 察稽核部、风 险管理部 分 工负责风险 监督与控
制， 前 者负 责协 调并 与各 部门合 作完 成运 营及 合规 风险管 理， 后者 主要 负责 基金投 资的 信用 风险 、
市场风险以及 流动性风 险 的管理；基金 经理、投 资 总监以及投资 决策委员 会 负责对基金 投资业务
风险进 行直 接管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具 的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。从定量 分 析的角度出发 ，根据本 基 金的投资目标 ，结合基 金 资产所运用 金融工具
特征通过特定 的风险量 化 指标、模型， 日常的量 化 报告，确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度，
及时对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致 基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 1,978,541.40 10,003,000.00
合计 1,978,541.40 10,003,000.00
注：未 评级 的债 券为 国债 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA 7,506,837.80 46,447,978.00
AAA 以下 118,892,331.23 56,290,690.96
未评级 - -
合计 126,399,169.03 102,738,668.96
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以 合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金份额 持 有人利 益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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现能力 的综 合指 标等 。本 基金 投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。本基 金所持大部分证券在银 行间同业市场交易，其余 亦可在证券交易所上市交 易， 因此除
附注 6.4.12 中列 示的 部分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情况 外， 其余 均 能以 合理 价 格
适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求， 其上限一
般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，除 卖出回 购金 融资 产按 余额 计息外 ，本 基金 所承担 的 其他金 融负 债 的
合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且不 计息 ，可赎 回基 金份 额净 值( 所 有者权 益) 无 固定 到期 日且 不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价 时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款等利率 敏
感性资 产， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,005,594.15 - - - 3,005,594.15
结算备 付金 2,433,817.24 - - - 2,433,817.24
存出保 证金 14,523.10 - - - 14,523.10
交易性 金融 资产 14,082,710.43 - 114,295,000.00 4,486,900.00 132,864,610.43
应收利 息 - - - 1,419,908.92 1,419,908.92 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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应收申 购款 350,000.00 - - 1,727,742.08 2,077,742.08
其他资 产 - - - - -
资产总 计 19,886,644.92 - 114,295,000.00 7,634,551.00 141,816,195.92
负债
卖出回 购金 融资 产款 50,999,865.00 - - - 50,999,865.00
应付证 券清 算款 - - - 1,047,725.18 1,047,725.18
应付赎 回款 - - - 464,235.58 464,235.58
应付管 理人 报酬 - - - 42,843.63 42,843.63
应付托 管费 - - - 11,424.98 11,424.98
应付销 售服 务费 - - - 13,992.71 13,992.71
应付交 易费 用 - - - 5,298.56 5,298.56
应付利 息 - - - 9,560.60 9,560.60
应交税 费 - - - 164,779.12 164,779.12
其他负 债 - - - 132,833.53 132,833.53
负债总 计 50,999,865.00 - - 1,892,693.89 52,892,558.89
利率敏 感度 缺口 -31,113,220.08 - 114,295,000.00 5,741,857.11 88,923,637.03
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,502,919.76 - - - 17,502,919.76
结算备 付金 3,732,445.05 - - - 3,732,445.05
存出保 证金 58,666.51 - - - 58,666.51
交易性 金融 资产 89,304,324.96 23,437,344.00 - 9,080,745.00 121,822,413.96
应收利 息 - - - 781,068.66 781,068.66
应收申 购款 - - - 38,276.10 38,276.10
资产总 计 110,598,356.28 23,437,344.00 - 9,900,089.76 143,935,790.04
负债
卖出回 购金 融资 产款 23,000,000.00 - - - 23,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 16,008,226.48 16,008,226.48
应付赎 回款 - - - 724,871.67 724,871.67
应付管 理人 报酬 - - - 69,680.31 69,680.31
应付托 管费 - - - 18,581.39 18,581.39
应付销 售服 务费 - - - 22,146.78 22,146.78
应付交 易费 用 - - - 27,039.58 27,039.58
应交税 费 - - - 157,600.00 157,600.00
其他负 债 - - - 294,551.30 294,551.30
负债总 计 23,000,000.00 - - 17,322,697.51 40,322,697.51
利率敏 感度 缺口 87,598,356.28 23,437,344.00 - -7,422,607.75 103,613,092.53
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （2013 年 12 月 31 日）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,420,000.00 -920,000.00
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,440,000.00 940,000.00
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的证券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金是债券 型基金， 投 资于固定收益 类
资产占 基金 资产 比例 不低 于 80% ， 非 固定 收益 类资 产的比 例不 超过 基金 资产 的 20% ， 其 中全 部 权
证的市 值不 超过 基金 资产 的 3% ， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
此外，本基金 的基金管 理 人日常对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险， 及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 4,486,900.00 5.05 9,080,745.00 8.76
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - - 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,486,900.00 5.05 9,080,745.00 8.76
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
5.05% （2013 年 12 月 31 日：8.76% ） ，因 此除 市场 利率和 外汇 汇率 以外 的 市 场价格 因素 的变 动对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响（2013 年 12 月 31 日 ：同） 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,486,900.00 3.16
其中： 股票 4,486,900.00 3.16
2 固定收 益投 资 128,377,710.43 90.52
其中： 债券 128,377,710.43 90.52
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售 金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,439,411.39 3.84
7 其他各 项资 产 3,512,174.10 2.48
8 合计 141,816,195.92 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,440,200.00 2.74 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,340,800.00 1.51
J
金融业 705,900.00 0.79
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,486,900.00 5.05
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600637 百视通 40,000 1,340,800.00 1.51
2 002650 加加食 品 120,000 1,030,800.00 1.16
3 601633 长城汽 车 30,000 759,000.00 0.85
4 601901 方正证 券 130,000 705,900.00 0.79
5 000661 长春高 新 8,000 650,400.00 0.73
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
1 002148 北纬通 信 1,703,202.62 1.64
2 601633 长城汽 车 1,067,915.00 1.03
3 002650 加加食 品 953,300.00 0.92
4 300015 爱尔眼 科 943,826.00 0.91
5 601901 方正证 券 780,000.00 0.75
6 000661 长春高 新 739,866.61 0.71
注：“ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300030 阳普医 疗 3,261,604.10 3.15
2 300015 爱尔眼 科 2,123,400.00 2.05
3 002148 北纬通 信 1,528,130.00 1.47
4 300059 东方财 富 1,413,600.00 1.36
5 002024 苏宁云 商 1,338,800.00 1.29
6 600637 百视通 810,000.00 0.78
7 002650 加加食 品 394,057.00 0.38
注：“ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,188,110.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,869,591.10
注：“ 买入 股票 成本 ” 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 1,978,541.40 2.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 114,295,000.00 128.53
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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7 可转债 12,104,169.03 13.61
8 其他 - -
9 合计 128,377,710.43 144.37
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124650 13 海财 02 200,000 20,700,000.00 23.28
2 124724 14 富 山居 200,000 20,520,000.00 23.08
3 1480070 14 镇 江新 城 债
02
200,000 20,488,000.00 23.04
4 1480265 14 象 山债 200,000 20,486,000.00 23.04
5 124745 14 武 安债 100,000 10,000,000.00 11.25
5 124823 14 池 金桥 100,000 10,000,000.00 11.25
5 1480379 14 济 源建 投债 100,000 10,000,000.00 11.25
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.11.2
本基金 不存 在投 资的 前十 名股票 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库的 情况 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,523.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,419,908.92
5 应收申 购款 2,077,742.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,512,174.10
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128001 泰尔转 债 4,597,331.23 5.17
2 110018 国电转 债 4,383,120.00 4.93
3 110022 同仁转 债 3,123,717.80 3.51
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600637 百视通 1,340,800.00 1.51 重大资 产重 组
大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大 摩 多 元 收
益债 券 A
846 29,270.17 - - 24,762,559.67 100.00%
大 摩 多 元 收
益债 券 C
1,269 42,199.44 - - 53,551,093.65 100.00%
合计 2,115 37,027.73 - - 78,313,653.32 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
大摩多 元收 益债 券 A - -
大摩多 元收 益债 券 C 44,932.57 0.0839%
合计
44,932.57 0.0574%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研 究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大摩多 元收 益债 券 A 0
大摩多 元收 益债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大摩多 元收 益债 券 A
0
大摩多 元收 益债 券 C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 大摩多 元收 益债 券 A 大摩多 元收 益债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 28 日 ） 基 金份
806,196,532.91 2,641,390,854.04 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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额总额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,682,584.03 59,282,748.29
本报告 期基 金总 申购 份额 3,012,406.46 28,194,531.86
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 17,932,430.82 33,926,186.50
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,762,559.67 53,551,093.65
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 沈良 先生 不 再担任 基金 管理 人副 总经 理， 公司 于 2014 年 1 月 15 日公 告了 上述
事项。
本报告 期内 ， 王 文学 先生 不再担 任基 金管 理人 董事 长， 总 经理 于华 先生 代任 董事长 一职 ， 公
司于 2014 年 3 月 8 日公 告 了上述 事项 。
本报告 期内 ， 基金 管理 人 增聘高 见先 生为 公司 副总 经理 ， 公 司于 2014 年 3 月 15 日公 告了 上
述事项 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 于 2014 年 2 月 7 日发 布 任免通 知， 解聘 尹东 中国 建设银 行投 资 托
管业务 部总 经理 助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 3 7,326,672.72 42.95% 6,670.24 42.95% -
国海证券 1 5,766,617.00 33.81% 5,249.90 33.81% -
长江证券 2 1,003,130.00 5.88% 913.23 5.88% -
兴业证券 1 810,000.00 4.75% 737.41 4.75% -
广发证券 1 739,866.61 4.34% 673.59 4.34% -
银河证券 1 710,415.00 4.16% 646.78 4.16% -
东海证券 1 701,000.00 4.11% 638.18 4.11% -
东莞证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券（山
东）
1 - - - - -
中信证券（浙
江）
1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - - 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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华创证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（3） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
（4）具备基 金运作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务；
（6） 为基 金份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。
2. 基 金管 理人 根据 以上 标 准进行 考察 后确 定合 作券 商。 基 金管 理人 与被 选择 的证券 经营 机构 签订
《专用 证券 交易 单元 租用 协议》 ，报 证券 交易 所办 理 交易单 元相 关租 用手 续；
3.
本 报告 期内 ，本 基金 新增 了 3 家证 券公 司的 3 个专用 交易 单元 ：中 信证 券、长 城证 券、 宏信
证券交 易单 元 各 1 个。
4.本报 告期 内， “中 信万 通证券 有限 责任 公司 ”（ 简称 “ 中信 万通 ”）于 2014 年 4 月 15 日起 更
名为“ 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 ” （简 称 “ 中信证 券（ 山东 ） ”）。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 167,342,914.56 77.08% 1,300,400,000.00 42.35% - -
国海证券 - - - - - -
长江证券 2,878,956.80 1.33% - - - -
兴业证券 2,985,000.00 1.37% 102,500,000.00 3.34% - -
广发证券 4,712,338.73 2.17% - - - -
银河证券 25,644,609.16 11.81% 947,500,000.00 30.85% - -
东海证券 3,587,814.20 1.65% - - - -
东莞证券 - - - - - -
方正证券 7,973,591.48 3.67% 697,500,000.00 22.71% - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券（山
东）
- - - - - -
中信证券（浙
江）
- - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - 23,000,000.00 0.75% - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 886,247.31 0.41% - - - -
宏信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华鑫证券 1,095,065.00 0.50% - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 1 月 15 日
2 本基 金 2013 年 4 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 1 月 20 日
3 本公司 关于 旗下 基金 在部 分销售 机构
开通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 1 月 24 日
4 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 3 月 8 日
5 本公司 关于 旗下 基金 参与 光大证 券手
机客户 端申 购费 率优 惠活 动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 3 月 14 日
6 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 3 月 15 日 大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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7 本公司 关于 旗下 部分 基金 参与天 天基
金网网 上定 投申 购费 率优 惠活动 的公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 3 月 17 日
8 本基 金 2013 年 年度 报告 《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 3 月 27 日
9 本基金 招募 说明 书 （ 更新 ） （2014 年第
1 号）
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 4 月 11 日
10 本基 金 2014 年 1 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 4 月 22 日
11 本公司 关于 旗下 基金 增加 北京展恒 基
金销售 有限 公司 为销 售机 构并参 与申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 5 月 26 日
12 本公司 关于 旗下 基金 增加 长城证 券为
销售机 构并 参与 申购 费率 优惠活 动的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 6 月 20 日
13 本公司 关于 旗下 部分 基金 参与交 通银
行网上 银行 、 手 机银 行申 购 费率优 惠的
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》
2014 年 6 月 30 日
注：上 述公 告同 时在 公司 网站 www.msfunds.com.cn 上披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者可在营 业时间免 费 查阅，也可按 工本费购 买 复印件，还可 以通过基 金 管理人网站查 阅
或下载 。
大摩多元收益债券 2014 年半年 度报告
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摩根士丹利华鑫基 金管理有限公司
2014 年 8 月 26 日
