摩 根 士 丹 利华 鑫 主 题 优选 股 票 型
证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 摩根士 丹利 华鑫 主题 优选 股票型 证券 投资 基金
基金简 称 大摩主 题优 选股 票
基金主 代码 233011
基金 交 易代 码 233011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 13 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 27,164,213.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 力图 通过 把握 中国 经济发 展和 结构 转型 环境 下
的主题 投资 机会 ，在 控制 风险并 保持 基金 资产 良好 的
流动性 的前 提下 ， 力 争实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 （1） 资产 配置 策略
本基金 将通 过对 宏观 经济 环境的 深入 分析 ， 采 取 “自上
而下” 的顺 序， 结合 定性 分 析和定 量分 析方 法的 结论 ，
以实现 大类 资产 的动 态配 置。
（2） 主题 选择 策略
本基金 采用 自上 而下 的 “ 主 题投资 分析 框架 ” ， 通过 主
题挖掘 、主 题配 置和 主题 投资三 个步 骤， 筛选 出主 题
特征明 显、 成长 性好 的优 质股票 构建 股票 投资 组合 。
本基金 所指 的 “ 主题” ，是 指国内 外实 体经 济、 政府 政
策、科 学技 术、 社会 变迁 、金融 市场 等层 面已 经发 生
或预期 将发 生的 ，将 导致 行业或 企业 竞争 力提 升、 盈
利水平 改善 的驱 动因 素。
（3） 行业 选择 和配 置
本基金 将挑 选主 题特 征明 显和预 期具 有良 好增 长前 景
的行业 进行 重点 投资 。
（4） 股票 选择
在前述 主题 配置 和行 业优 选的基 础上 ，本 基金 综合 运
用各种 股票 研究 分析 方法 和其它 投资 分析 工具 ，采 用
自下而 上方 式精 选主 题特 征鲜明 ，具 有投 资潜 力的 股
票构建 股票 投资 组合 。
（5） 债券 投资
在债券 投资 方面 ，本 基金 可投资 于国 债、 央行 票据 、
金融债 、企 业债 和可 转换 债券等 债券 品种 。本 基金 的大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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债券投 资采 取主 动的 投资 管理方 式， 获得 与风 险相 匹
配的投 资收 益， 以实 现在 一定程 度上 规避 股票 市场 的
系统性 风险 和保 证基 金资 产的流 动性 。
（6） 权证 投资 策略
本基金 的权 证投 资以 权证 的市场 价值 分析 为基 础， 配
以权证 定价 模型 寻求 其合 理估值 水平 ，以 主动 式的 科
学投资 管理 为手 段， 充分 考虑权 证资 产的 收益 性、 流
动性及 风险 性特 征， 通过 资产配 置、 品种 与类 属选 择，
追求基 金资 产稳 定的 当期 收益。
（7） 资产 支持 证券 的投 资策略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益
率曲线 、个 券选 择和 把握 市场交 易机 会等 积极 策略 ，
在严格 控制 风险 的情 况下 ， 通过 信用 研究 和流 动性 管
理，选 择风 险调 整后 的收 益高的 品种 进行 投资 ，以 期
获得长 期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率+20%× 中 信标 普全 债指 数 收
益率
风险收 益特 征 本基金 为一 只主 动投 资的 股票型 基金 ，其 预期 风险 与
预期收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市场 基
金，属 于较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 证券 投资 基
金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理
有限公 司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李锦 田青
联系电 话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第二 座第
17 层 01-04 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第二 座第
17 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 王文学 王洪章
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.msfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第二 座 第 17 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,103,060.20
本期利 润 1,945,589.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0633
本期加 权平 均净 值利 润率 6.03%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,620,946.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0965
期末基 金资 产净 值 29,785,160.90
期末基 金份 额净 值 1.096
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 9.60%
注：1. 本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、投资收 益、其他 收入（ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 期末可 供分配利 润采用期 末资产负 债表中 未分配利 润与未分 配利润 中已实现 部分的孰 低数（ 为
期末余 额， 而非 当期 发生 数) ；
3. 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购 或交 易基金的 各项费用 ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于
所列数 字。 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.49% 1.16% 0.49% 0.62% 5.00% 0.54%
过去三 个月 6.61% 1.23% 1.22% 0.70% 5.39% 0.53%
过去六 个月 5.69% 1.39% -4.89% 0.83% 10.58% 0.56%
过去一年 15.37% 1.37% -0.45% 0.94% 15.82% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
9.60% 1.13% -12.93% 1.01% 22.53% 0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理 人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 十六 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行 业
证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩根士丹利 华鑫 货币 市场
基金、摩根士 丹利华鑫 领 先优势股票型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫强 收 益债券型证 券投资基
金、摩根士丹 利华鑫卓 越 成长股票型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫消费 领 航混合型证 券投资基
金、摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 股票 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强 型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫主题优 选股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫多元收 益债券型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫量化配 置股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫双利增 强债券型
证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 纯债 稳定 增 利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 摩 根士 丹利
华鑫品质生活 精选股票 型 证券投资基金 和摩根士 丹 利华鑫进取优 选股票型 证 券投资基金 。同时，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周志超 基金经 理
2014 年 3 月
20 日
- 8
南开大 学经 济学 硕士 。曾 任职于 诺
安基金 管理 有限 公司 、信 达澳银 基
金管理 有限 公司 、广 发基 金管理 有
限公司 ，从 事研 究工 作。2011 年 5
月加入 本公 司， 历任 研究 员、基 金
经理助 理、 基金 经理 ，2013 年 11
月起任 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指
数增强 型证 券投 资基 金基 金经理 ，
2014 年 3 月起 任本 基金 基 金经理 ，
2014 年 6 月 起担 任摩 根士 丹利华 鑫
卓越成 长股 票型 证券 投资 基金基 金
经理。 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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盛军锋 基金经 理
2012 年 3 月
13 日
2014 年 3
月 20 日
8
暨南大 学产 业经 济学 博士 。曾任 中
国人民 银行 深圳 中心 支行 货币信 贷
管理科 员， 宝盈 基金 管理 有限公 司
研究员 、 基 金经 理。2011 年 4 月加
入本公 司，2012 年 1 月至 2013 年
10 月任 摩根 士丹 利华 鑫基 础行业 证
券投资 基金 基金 经理 ，2012 年 3 月
至 2014 年 3 月 任本 基金 基 金经理 ，
2012 年 9 月至 2014 年 3 月任摩 根
士丹利 华鑫 卓越 成长 股票 型证券 投
资基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理任 职日 期 、离任 日期 为根 据本 公司 决定的 聘任 日期 和解 聘日 期 ；
2、基 金经 理任 职 、 离任 已 按规定 在中 国证 券投 资基 金业协 会办 理完 毕基 金经 理注册 、变 更 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续 四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
A 、 大类 资产 配置 ：
① 股票资产配置 —— 报告期内，本基金始终贯彻 “ 坚持成长、参与轮动” 的 投资策略。截 至 6
月 30 日， 本基 金的 股票 仓 位 为 87.77% 。
② 债券 资产 配置 —— 截至 本报告 期末 ，本 基金 未持 有债券 。
B 、 二级 资产 配置 ：
股票资 产配 置—— 报 告期 ， 本基 金坚 持 “ 自下 而上 ” 精选个 股的 策略 。 重 点持 有行业 景气 向上 、
估值合 理的 成长 股。 主要 集中在 食品 饮料 、传 媒、 信息技 术、 医药 、商 业零 售等行 业。
C 、 报告 期股 票操 作回 顾：
上半年 ， 基金 总体 仓位 保 持稳定 适中 。 去年 以及 今 年第一 季度 ， 包 括 TMT 板 块在内 的部 分创
业板个股经过 前期大幅 上 涨后，估值突 破合理区 间 ，市值也明显 偏大，因 此 本基金减持 了部分估
值过高 ， 业绩 增长 难以 达 到预期 的品 种 ， 适 当增 配 部分估 值明 显偏 低的 大 盘 蓝筹股 。 另外 一方 面，
由于上半年市 场板块轮 动 效应较强，主 题投资迹 象 明显。基金在 以成长股 为 主的基础上 ，也适当
参与了 板块 主题 投资 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2014 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.096 元 ， 份额 累计 净值 为 1.096 元 ， 报
告期内 基金 份额 净值 增长 率为 5.69% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为-4.89% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观方面，上 半年我国 宏 观经济呈探底 回升走势 ， 二季度出口、 消费数据 都 较一季度有所 回
升，投资还是 比较低迷 。 今年以来，新 一届政府 出 台了一系列定 向宽 松政 策 ，对包括铁 路在内的
一系列基础建 设加大了 投 资，但是房地 产销售仍 处 于低迷期，影 响了投资 产 业链的复苏 。我们认
为，从中长期 来看，国 内 投资型经济高 增长已经 难 以为继，围绕 着居民生 活 水平提高、 生活改善
等消费 性需 求逐 渐开 始占 据主流 。
证券市场方面 ，我们继 续 坚定看好大消 费、大健 康 、新能源、互 联网、医 疗 、环保等新兴 产
业，认为这些 行业在经 济 转型期能够保 持持续稳 定 的成长。不过 过去一年 市 场对于消费 电子、互
联网金融等创 业板个股 过 度追逐使得短 期内部分 品 种市值过高， 或者业绩 增 长速度难以 支撑目前
的估值 水平 。另 外考 虑到 下半年 新的 IPO 逐渐 有序 放开， 我们 需要 仔细 斟酌 持有的 股票 ，摒 弃 那
些业绩 无法 达到 预期 的创 业板或 中小 板个 股。 总体 而言， 由于 A 股市 场中 地 产金融 板块 已经 过持大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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续下跌 ， 上证 指数 继续 下 跌的幅 度不 会很 大 ， 预 计 将围绕 着 2000 点附 近做 一 定幅度 震荡 。 创业 板
指数方面，继 续上涨也 有 一定难度，部 分估值过 高 品种或有一定 下行风险 ， 存在一定幅 度的调整
需求。
配置方面，我 们认为应 该 遵循两手抓原 则。一方 面 继续坚定持有 或者买入 优 质成长股，特 别
在信息服务、 新能源和 消 费医疗领域精 选个股。 国 内的经济处于 转型期， 未 来这些板块 势必会出
现一系 列较 大市 值的 龙头 公司。 另外 一方 面 ， 考 虑 到 A 股 市场 的大 盘蓝筹 股 已经经 过持 续几 年的
调整期，估值 已偏低， 并 且下半年沪港 通的实施 ， 以及保险机构 修改权益 投 资规则，均 有望带来
增量资金入市 ，或将选 择 目前股价处于 底部的大 盘 蓝筹股，利好 这类公司 的 向上运行。 所以我们
下半年的策略将围绕着 “ 成长为主，价值为辅” 的这一理念精选个股，以成长股为主，适时增配一
些业绩 稳定 增长 ，估 值处 于底部 的大 盘蓝 筹股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中 国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（分管基金 运营部的 副 总经理）以及 相
关成员（包括 基金运营 部 负责人、基金 会计、风 险 管理部及监察 稽核部相 关 业务人员） 构成。估
值委员会的相 关人员均 具 有一定年限的 专业从业 经 验，具有良好 的专业能 力 ，并能在相 关工作中
保持独立性。 其中基金 运 营部负责具体 执行公允 价 值估值、提供 估值建议 、 跟踪长期停 牌股票对
资产净值的影 响并就调 整 估值方法与托 管行、会 计 师事务所进行 沟通；风 险 管理部负责 设计公允
价值估值数据 模型、计 算 ，并向基金运 营部提供 使 用数据模型估 值的证券 价 格；监察稽 核部负责
与监管 机构 的沟 通、 协调 以及检 查公 允价 值估 值业 务的合 法、 合规 性。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ，在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下，本 基金 收益 每年 度最 多分 配 4 次，每
次基金 收益 分配 比例 不低 于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 25% 。 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 13 页 共 47 页
根据相关法律 法规和基 金 合同的要求以 及本基金 的 实际运作情况 ，本基金 本 报告期未实施 利
润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假 记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫主题 优选 股票 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 10,082,908.34 2,206,782.54
结算备 付金
288,497.32 257,843.49
存出保 证金
37,962.81 35,604.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 26,143,043.66 32,636,940.96
其中： 股票 投资
26,143,043.66 30,233,092.92
基金投 资
- -
债券投 资
- 2,403,848.04 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,286.11 37,955.20
应收股 利
- -
应收申 购款
3,121.04 12,880.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
36,556,819.28 35,188,008.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,351,872.24 3,420.40
应付赎 回款
82,744.23 115,800.62
应付管 理人 报酬
38,063.28 44,345.80
应付托 管费
6,343.89 7,390.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 214,181.18 121,810.13
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 78,453.56 264,563.70
负债合 计
6,771,658.38 557,331.61
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 27,164,213.96 33,404,448.05
未分配 利润 6.4.7.10 2,620,946.94 1,226,228.45
所有者 权益 合计
29,785,160.90 34,630,676.50
负债和 所有 者权 益总 计
36,556,819.28 35,188,008.11
注： 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.096 元 ，基 金份 额总 额 27,164,213.96 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫主题 优选 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 15 页 共 47 页
2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日
一、收入
2,873,228.66 3,508,459.10
1.利息 收入
40,946.13 99,322.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,578.84 59,479.21
债券利 息收 入
29,367.29 9,514.39
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 30,329.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
4,960,288.39 9,878,824.04
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,688,245.77 9,248,665.74
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 139,632.02 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 132,410.60 630,158.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -2,157,470.26 -6,532,474.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 29,464.40 62,786.43
减： 二、费用
927,638.72 1,963,990.22
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 240,128.09 816,680.08
2．托 管费 6.4.10.2.2 40,021.38 136,113.36
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 562,871.09 819,371.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 84,618.16 191,825.53
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号
填列）
1,945,589.94 1,544,468.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
1,945,589.94 1,544,468.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫主题 优选 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 16 页 共 47 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
33,404,448.05 1,226,228.45 34,630,676.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,945,589.94 1,945,589.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-6,240,234.09 -550,871.45 -6,791,105.54
其中：1.基 金申 购款 7,301,957.38 366,898.27 7,668,855.65
2.基金 赎回 款 -13,542,191.47 -917,769.72 -14,459,961.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
27,164,213.96 2,620,946.94 29,785,160.90
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
142,939,619.79 -4,549,842.86 138,389,776.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,544,468.88 1,544,468.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-62,711,933.57 -979,362.25 -63,691,295.82
其中：1.基 金申 购款 2,357,153.06 -6,022.42 2,351,130.64
2.基金 赎回 款 -65,069,086.63 -973,339.83 -66,042,426.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
80,227,686.22 -3,984,736.23 76,242,949.99
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 17 页 共 47 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于华______
_____张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
摩 根 士 丹 利华 鑫 主 题优 选股 票 型 证 券投 资 基 金( 以下简 称 “ 本基金”) 经中 国 证 券监 督 管 理 委员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2011] 第 1378 号 《关于 核准 摩根 士丹 利华 鑫主题 优选 股票 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由摩 根士丹利 华 鑫基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫主 题优选股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本
基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
442,672,779.80 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第 50 号验
资报告 予以 验证 。 经 向中 国 证监会 备案 ， 《摩 根士 丹利 华鑫主 题优 选股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
于 2012 年 3 月 13 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 442,752,834.36 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 80,054.56 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 摩根 士丹 利华鑫 基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫主 题优选股 票 型证 券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 主要包括： 国内依法
发行上市的股 票、债券 、 短期金融工具 、现金资 产 、权证及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他金融工 具，但须 符 合中国证监会 的相关规 定 。本基金的投 资组合比 例 为：股票资 产占基金
资产 的 60%-95% ， 股票 投 资主要 集中 于本 基金 所确 定五大 类投 资主 题中 精选 出的股 票， 投资 于该
类上市 公司 的比 例不 低于 本基金 股票 资产 的 80% ； 除股票 外的 其他 资产 占基 金资产 的比 例范 围 为
5%-40% ，其中 权证 资产 占 基金资 产净 值的 比例 范围 为 0-3% ；现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债
券不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为：80% 沪深 300 指数 收益率+20% 中 信标
普全债 指数 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证监 会公 告[2010]5 号 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》 、 中国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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务指引》 、 《摩 根士丹利 华 鑫主题优选 股票型证 券投 资基金基金 合同》和 中国 证监会发布 的有关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 年 上 半 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金
2014 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2014 年上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关 于实施 上市 公司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 以 发行 基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。基 金买 卖 股票 、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从 证券 市场 中取 得 的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股权 的 股息 、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ，其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1
年) 的 ， 暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ； 持股 期限 超 过 1 年 的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所 得额 。 对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁 日起 计算 ；解 禁前 取得的 股息 、红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得 统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 19 页 共 47 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 10,082,908.34
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 10,082,908.34
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 25,803,920.76 26,143,043.66 339,122.90
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,803,920.76 26,143,043.66 339,122.90
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,139.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 129.90
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 17.10
合计 1,286.11
注：“ 其他 ” 为应 收结 算保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 214,181.18
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 214,181.18
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 271.99
其它 4,330.29
预提费 用 73,851.28
合计 78,453.56
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 21 页 共 47 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 33,404,448.05 33,404,448.05
本期申 购 7,301,957.38 7,301,957.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,542,191.47 -13,542,191.47
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 27,164,213.96 27,164,213.96
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实 现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,140,933.33 -1,914,704.88 1,226,228.45
本期利 润 4,103,060.20 -2,157,470.26 1,945,589.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,073,761.83 522,890.38 -550,871.45
其中： 基金 申购 款 1,093,334.89 -726,436.62 366,898.27
基金赎 回款 -2,167,096.72 1,249,327.00 -917,769.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,170,231.70 -3,549,284.76 2,620,946.94
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,279.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,051.71
其他 247.20
合计 11,578.84
注：“ 其他 ” 为申 购款 利息 收入和 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 186,362,847.92
减：卖 出股 票成 本总 额 181,674,602.15
买卖股 票差 价收 入 4,688,245.77
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,545,923.76
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,339,319.50
减：应 收利 息总 额 66,972.24
债券投 资收 益 139,632.02
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 132,410.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 132,410.60
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,157,470.26
—— 股 票投 资 -2,092,941.72
—— 债 券投 资 -64,528.54
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,157,470.26
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,295.90
基金转 出费 收入 168.50
其他 20,000.00
合计 29,464.40
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
562,871.09
银行间 市场 交易 费用
-
合计
562,871.09
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 49,588.57
银行费 用 1,366.88
债券帐 户维 护费 13,826.92
合计 84,618.16
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金 无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无 须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国建 设银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司（ “ 华鑫证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华鑫证券 26,446,520.29 7.23% 25,154,439.73 4.81%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联 方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 24,077.17 7.23% 24,077.17 11.24%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 22,654.70 4.78% 7,720.80 3.27%
注：1. 上 述佣 金参 考市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
240,128.09 816,680.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
109,453.31 454,142.96
注： 支付 基金 管理 人摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
40,021.38 136,113.36
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当 年天 数。
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行 存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 10,082,908.34 9,279.93 3,341,544.05 52,281.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其他 关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 ——非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603328
依顿
电子
2014 年 6
月 23 日
2014 年 7
月 1 日
新股流
通受限
15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 -
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002035 华帝股份
2014 年 6 月 27
日
临时停牌 9.89
2014 年 7
月 2 日
10.58 126,900 1,340,098.80 1,255,041.00 -
002524 光正集团
2014 年 4 月 2
日
重大资产
重组
6.36
2014 年 8
月 13 日
7.00 194,000 1,243,605.50 1,233,840.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末 无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末 未 持有 交易所 市场 债券 正回 购中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为进行 主动投资 的 股票型基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资、债券投 资
和权证投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面 临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的 范围 之内 ， 使 本基 金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “ 谋 求超 过 业绩比 较基 准的 投
资业绩 ” 的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司董事会 对公司建 立 内部控制系统 和
维持其有效性 承担最终 责 任，其下设的 风险控制 和 审计委员会负 责制定风 险 管理政策， 检查公司
和基金运作的 合法合规 情 况；公司经营 层对内部 控 制制度的有效 执行承担 责 任，其下设 的风险管
理委员会负责 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；督察 长 监督检查基 金和公司
运作的合法合 规情况及 公 司内部风险控 制情况； 监 察稽核部、风 险管理部 分 工负责风险 监督与控
制， 前 者负 责协 调并 与各 部门合 作完 成运 营及 合规 风险管 理， 后者 主要 负责 基金投 资的 信用 风险 、
市场风险以及 流动性风 险 的管理；基金 经理、投 资 总监以及投资 决策委员 会 负责对基金 投资业务
风险进 行直 接管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。从定量 分 析的角度出发 ，根据本 基 金的投资目标 ，结合基 金 资产所运用 金融工具
特征 ， 通 过特 定的 风险 量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行 ， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金 未 持有 信用 类债 券(2013 年 12 月 31 日： 本基 金 持有的 除国 债、
央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 占基 金资 产净 值 的比 例 为 0.73%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况 下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力 的综 合指 标等 。本 基金投 资于 一家 公司 发行 的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 47 页
10% 。本基 金所持大部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 因此除附注
6.4.12 中 列示的部 分基金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能以合理价 格适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计 息， 可赎 回基 金份额 净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险 、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持 有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,082,908.34 - - - 10,082,908.34
结算备 付金 288,497.32 - - - 288,497.32
存出保 证金 37,962.81 - - - 37,962.81
交易性 金融 资产 - - - 26,143,043.66 26,143,043.66
应收利 息 - - - 1,286.11 1,286.11
应收申 购款 - - - 3,121.04 3,121.04
资产总 计 10,409,368.47 - - 26,147,450.81 36,556,819.28
负债
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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应付证 券清 算款 - - - 6,351,872.24 6,351,872.24
应付赎 回款 - - - 82,744.23 82,744.23
应付管 理人 报酬 - - - 38,063.28 38,063.28
应付托 管费 - - - 6,343.89 6,343.89
应付交 易费 用 - - - 214,181.18 214,181.18
其他负 债 - - - 78,453.56 78,453.56
负债总 计 - - - 6,771,658.38 6,771,658.38
利率敏 感度 缺口 10,409,368.47 - - 19,375,792.43 29,785,160.90
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,206,782.54 - - - 2,206,782.54
结算备 付金 257,843.49 - - - 257,843.49
存出保 证金 35,604.98 - - - 35,604.98
交易性 金融 资产 2,403,848.04 - - 30,233,092.92 32,636,940.96
应收利 息 - - - 37,955.20 37,955.20
应收申 购款 - - - 12,880.94 12,880.94
资产总 计 4,904,079.05 - - 30,283,929.06 35,188,008.11
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,420.40 3,420.40
应付赎 回款 - - - 115,800.62 115,800.62
应付管 理人 报酬 - - - 44,345.80 44,345.80
应付托 管费 - - - 7,390.96 7,390.96
应付交 易费 用 - - - 121,810.13 121,810.13
其他负 债 - - - 264,563.70 264,563.70
负债总 计 - - - 557,331.61 557,331.61
利率敏 感度 缺口 4,904,079.05 - - 29,726,597.45 34,630,676.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金 未 持有 交易 性债券 投资(2013 年 12 月 31 日： 本 基金持 有的 交易
性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为 6.94%) 。 因此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净 值
无重大 影响(2013 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 结 合定 性分 析和 定量 分 析方法 的结 论，
以实现 大类 资产 的动 态配 置。 本 基金 的基 金管 理人 定期结 合宏 观及 微观 环境 的变化 ， 对 投资 策略 、
资产配 置、 投资 组合 进行 修正， 来主 动应 对可 能 发 生的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
60%-95% ，其中投资于本 基金所确定的 五大类投资 主题中精选出 的股票比 例 不低于本基金 股票资
产的 80% 。除 股票 外的 其 他资产 占基 金资 产的 比例 范围为 5%-40% ，其 中权 证资产 占基 金资 产净
值的比 例范 围 为 0-3% ，保 持现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%。此
外，本基金的 基金管理 人 日常对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 26,143,043.66 87.77 30,233,092.92 87.30
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,143,043.66 87.77 30,233,092.92 87.30
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 6.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 47 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准( 附注 6.4.1) 上
升 5%
970,000.00 1,470,000.00
业绩比较基准( 附注 6.4.1) 下
降 5%
-970,000.00 -1,470,000.00
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 26,143,043.66 71.51
其中： 股票 26,143,043.66 71.51
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,371,405.66 28.37
7 其他各 项资 产 42,369.96 0.12
8 合计 36,556,819.28 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 20,023,922.66 67.23
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,233,840.00 4.14
F
批发和 零售 业 3,031,363.00 10.18 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 47 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 529,156.00 1.78
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
635,062.00 2.13
J
金融业 - -
K
房地产 业 583,500.00 1.96
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 106,200.00 0.36
合计 26,143,043.66 87.77
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300233 金城医 药 81,600 2,046,528.00 6.87
2 002539 新都化 工 169,280 1,843,459.20 6.19
3 600233 大杨创 世 140,400 1,291,680.00 4.34
4 002519 银河电 子 57,049 1,269,910.74 4.26
5 002035 华帝股 份 126,900 1,255,041.00 4.21
6 600993 马应龙 79,600 1,250,516.00 4.20
7 000516 开元投 资 185,500 1,246,560.00 4.19
8 600081 东风科 技 89,000 1,236,210.00 4.15
9 000811 烟台冰 轮 115,800 1,235,586.00 4.15
10 002524 光正集 团 194,000 1,233,840.00 4.14
11 002029 七 匹 狼 147,100 1,188,568.00 3.99
12 000530 大冷股 份 112,100 1,099,701.00 3.69
13 002553 南方轴 承 61,500 724,470.00 2.43
14 002144 宏达高 科 40,600 697,508.00 2.34
15 300130 新国都 18,000 655,380.00 2.20
16 600589 广东榕 泰 128,000 655,360.00 2.20 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 47 页
17 002401 中海科 技 62,200 635,062.00 2.13
18 002662 京威股 份 78,800 632,764.00 2.12
19 002568 百润股 份 34,800 626,400.00 2.10
20 002045 国光电 器 101,800 614,872.00 2.06
21 002497 雅化集 团 62,000 613,800.00 2.06
22 000599 青岛双 星 124,000 598,920.00 2.01
23 002612 朗姿股 份 29,509 592,540.72 1.99
24 601798 蓝科高 新 47,500 590,425.00 1.98
25 600736 苏州高 新 150,000 583,500.00 1.96
26 000679 大连友 谊 94,900 534,287.00 1.79
27 002621 大连三 垒 51,700 530,959.00 1.78
28 601880 大连港 201,200 529,156.00 1.78
29 000881 大连国 际 15,000 106,200.00 0.36
30 603328 依顿电 子 1,000 15,310.00 0.05
31 002726 龙大肉 食 500 8,530.00 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 8,490,166.00 24.52
2 600048 保利地 产 7,002,465.84 20.22
3 300059 东方财 富 3,968,305.09 11.46
4 300141 和顺电 气 3,862,830.13 11.15
5 002519 银河电 子 3,795,879.17 10.96
6 000002 万
科Ａ 3,747,462.00 10.82
7 000402 金 融 街 3,744,991.00 10.81
8 000530 大冷股 份 3,644,594.20 10.52
9 600270 外运发 展 3,175,970.55 9.17
10 600422 昆明制 药 3,118,081.59 9.00
11 600376 首开股 份 2,659,418.00 7.68
12 002329 皇氏乳 业 2,577,685.35 7.44
13 002146 荣盛发 展 2,504,281.20 7.23
14 600081 东风科 技 2,466,003.64 7.12
15 000811 烟台冰 轮 2,415,682.00 6.98 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 47 页
16 002108 沧州明 珠 2,193,464.90 6.33
17 300291 华录百 纳 2,178,418.66 6.29
18 600844 丹化科 技 2,050,306.84 5.92
19 600406 国电南 瑞 1,990,840.00 5.75
20 600589 广东榕 泰 1,983,895.00 5.73
21 600233 大杨创 世 1,982,229.13 5.72
22 002347 泰尔重 工 1,942,531.00 5.61
23 300121 阳谷华 泰 1,891,273.00 5.46
24 300110 华仁药 业 1,819,761.50 5.25
25 002312 三泰电 子 1,812,606.90 5.23
26 600791 京能置 业 1,790,109.30 5.17
27 300233 金城医 药 1,768,928.53 5.11
28 002539 新都化 工 1,735,790.55 5.01
29 002126 银轮股 份 1,489,947.00 4.30
30 000516 开元投 资 1,396,386.00 4.03
31 600060 海信电 器 1,383,017.78 3.99
32 600067 冠城大 通 1,361,877.28 3.93
33 002508 老板电 器 1,360,235.01 3.93
34 002035 华帝股 份 1,340,098.80 3.87
35 002569 步森股 份 1,324,382.60 3.82
36 000937 冀中能 源 1,323,747.20 3.82
37 600266 北京城 建 1,323,059.00 3.82
38 601328 交通银 行 1,319,500.00 3.81
39 600370 三房巷 1,316,351.01 3.80
40 000718 苏宁环 球 1,312,467.00 3.79
41 002099 海翔药 业 1,301,701.00 3.76
42 000671 阳 光 城 1,288,502.00 3.72
43 600993 马应龙 1,287,885.00 3.72
44 000970 中科三 环 1,286,193.10 3.71
45 600240 华业地 产 1,278,279.00 3.69
46 000400 许继电 气 1,273,415.00 3.68
47 600086 东方金 钰 1,272,350.28 3.67
48 600587 新华医 疗 1,260,610.00 3.64
49 000028 国药一 致 1,248,578.00 3.61
50 002524 光正集 团 1,243,605.50 3.59
51 000590 紫光古 汉 1,227,333.00 3.54 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 47 页
52 300282 汇冠股 份 1,223,185.46 3.53
53 002029 七 匹 狼 1,188,902.00 3.43
54 300130 新国都 1,184,524.84 3.42
55 002475 立讯精 密 1,179,771.80 3.41
56 300176 鸿特精 密 1,177,766.99 3.40
57 601880 大连港 1,139,347.00 3.29
58 002621 大连三 垒 1,130,454.55 3.26
59 000651 格力电 器 1,030,657.80 2.98
60 300075 数字政 通 1,026,225.00 2.96
61 600887 伊利股 份 945,000.00 2.73
62 000858 五 粮 液 929,912.00 2.69
63 002089 新 海 宜 873,317.00 2.52
64 300145 南方泵 业 857,940.00 2.48
65 600893 航空动 力 839,011.39 2.42
66 300044 赛为智 能 768,166.00 2.22
67 002144 宏达高 科 750,220.52 2.17
68 300357 我武生 物 727,384.80 2.10
69 002192 路翔股 份 712,910.16 2.06
70 300154 瑞凌股 份 710,094.00 2.05
71 002576 通达动 力 698,632.06 2.02
注：“ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 8,461,864.34 24.43
2 600048 保利地 产 7,246,523.60 20.93
3 600422 昆明制 药 4,886,646.58 14.11
4 300141 和顺电 气 4,171,494.46 12.05
5 300059 东方财 富 3,957,675.32 11.43
6 000402 金 融 街 3,869,600.00 11.17
7 000002 万
科Ａ 3,644,129.26 10.52
8 002312 三泰电 子 3,463,606.90 10.00
9 600270 外运发 展 3,292,078.70 9.51
10 600587 新华医 疗 3,102,949.70 8.96
11 002519 银河电 子 2,753,822.16 7.95 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 47 页
12 002329 皇氏乳 业 2,665,655.00 7.70
13 000530 大冷股 份 2,589,370.00 7.48
14 600376 首开股 份 2,552,863.04 7.37
15 002146 荣盛发 展 2,540,700.00 7.34
16 600887 伊利股 份 2,355,850.26 6.80
17 002108 沧州明 珠 2,268,043.65 6.55
18 300291 华录百 纳 2,203,962.00 6.36
19 300121 阳谷华 泰 2,031,379.00 5.87
20 002347 泰尔重 工 2,025,544.80 5.85
21 600406 国电南 瑞 2,012,889.31 5.81
22 600844 丹化科 技 1,950,681.00 5.63
23 002450 康得新 1,882,817.27 5.44
24 600519 贵州茅 台 1,878,628.67 5.42
25 300110 华仁药 业 1,847,241.26 5.33
26 600791 京能置 业 1,833,381.88 5.29
27 300054 鼎龙股 份 1,769,202.83 5.11
28 600081 东风科 技 1,461,402.50 4.22
29 600637 百视通 1,458,919.20 4.21
30 002569 步森股 份 1,453,879.00 4.20
31 600690 青岛海 尔 1,437,772.00 4.15
32 600370 三房巷 1,418,752.90 4.10
33 300136 信维通 信 1,390,207.07 4.01
34 300282 汇冠股 份 1,378,420.00 3.98
35 600067 冠城大通 1,364,000.00 3.94
36 600060 海信电 器 1,358,149.18 3.92
37 000937 冀中能 源 1,345,181.82 3.88
38 600589 广东榕 泰 1,342,043.86 3.88
39 601328 交通银 行 1,326,500.00 3.83
40 600240 华业地 产 1,325,759.02 3.83
41 600266 北京城 建 1,318,159.57 3.81
42 000811 烟台冰 轮 1,317,600.00 3.80
43 300058 蓝色光 标 1,315,467.00 3.80
44 600332 白云山 1,296,003.49 3.74
45 002126 银轮股 份 1,293,166.88 3.73
46 000970 中科三 环 1,288,200.00 3.72
47 601058 赛轮股 份 1,286,881.45 3.72
48 600079 人福医 药 1,285,440.00 3.71
49 600201 金宇集 团 1,284,198.40 3.71 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 38 页 共 47 页
50 600086 东方金 钰 1,281,376.28 3.70
51 000718 苏宁环 球 1,272,950.00 3.68
52 000590 紫光古 汉 1,271,651.77 3.67
53 000400 许继电 气 1,260,150.00 3.64
54 000028 国药一 致 1,251,840.00 3.61
55 000671 阳 光 城 1,223,728.00 3.53
56 002508 老板电 器 1,216,993.46 3.51
57 002099 海翔药 业 1,175,000.20 3.39
58 002475 立讯精 密 1,157,707.43 3.34
59 300075 数字政 通 1,156,562.00 3.34
60 000651 格力电 器 1,114,220.17 3.22
61 300176 鸿特精 密 1,104,664.16 3.19
62 300004 南风股 份 1,061,455.97 3.07
63 600893 航空动 力 956,771.55 2.76
64 002236 大华股 份 933,863.75 2.70
65 000858 五 粮 液 910,493.63 2.63
66 300126 锐奇股 份 886,037.10 2.56
67 002089 新 海 宜 872,708.00 2.52
68 002241 歌尔声 学 853,422.23 2.46
69 300145 南方泵 业 852,305.00 2.46
70 300151 昌红科 技 832,400.66 2.40
71 300071 华谊嘉 信 799,622.28 2.31
72 300137 先河环 保 786,564.94 2.27
73 002221 东华能 源 744,175.00 2.15
74 002510 天汽模 741,575.00 2.14
75 300044 赛为智 能 731,280.00 2.11
76 002576 通达动 力 729,300.00 2.11
77 300357 我武生 物 728,000.00 2.10
78 300154 瑞凌股 份 724,224.00 2.09
79 300125 易世达 718,612.00 2.08
80 300232 洲明科 技 715,290.00 2.07
81 600716 凤凰股 份 713,906.00 2.06
82 002192 路翔股 份 701,358.48 2.03
注：“ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 179,677,494.61 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 186,362,847.92
注：“ 买入 股票 成本 ” 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合 同 规定 ，本基 金不 参与 股指 期货 交易。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 股指 期货 交易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未出现被监管 部门立案 调 查，或在报告 编
制日前 一 年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,962.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,286.11
5 应收申 购款 3,121.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,369.96
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002035 华帝股 份 1,255,041.00 4.21 临时停 牌
2 002524 光正集 团 1,233,840.00 4.14 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,669 16,275.74 0.00 0.00% 27,164,213.96 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
98,814.23 0.3638%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 13 日 ） 基金 份额 总额
442,752,834.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 33,404,448.05
本报告 期基 金总 申购 份额 7,301,957.38
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 13,542,191.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,164,213.96
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 沈良 先生 不 再担任 基金 管理 人副 总经 理， 公司 于 2014 年 1 月 15 日公 告了 上述
事项。
本报告 期内 ， 王 文学 先生 不再担 任基 金管 理人 董事 长， 总 经理 于华 先生 代任 董事长 一职 ， 公
司于 2014 年 3 月 8 日公 告 了上述 事项 。
本报告 期内 ， 基金 管理 人 增聘高 见先 生为 公司 副总 经理 ， 公 司于 2014 年 3 月 15 日公 告了 上
述事项 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 于 2014 年 2 月 7 日发 布 任免通 知， 解聘 尹东 中国 建设银 行投 资 托
管业务 部总 经理 助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉 讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
东海证券 1 60,714,483.58 16.59% 55,274.41 16.59% -
中信证券 （浙
江 ）
1 54,145,898.23 14.79% 49,294.34 14.79% -
平安证券 1 38,737,615.26 10.58% 35,266.78 10.58% -
国海证券 1 38,650,906.53 10.56% 35,187.84 10.56% -
国泰君安 1 34,414,689.94 9.40% 31,331.29 9.40% -
民生证券 1 33,831,987.61 9.24% 30,800.36 9.24% -
华鑫证券 2 26,446,520.29 7.23% 24,077.17 7.23% -
中信建投 1 18,510,216.94 5.06% 16,851.77 5.06% -
瑞银证券 1 16,892,414.95 4.62% 15,379.12 4.62% -
光大证券 1 15,749,858.87 4.30% 14,338.50 4.30% -
中银国际 2 13,327,603.05 3.64% 12,133.45 3.64% -
海通证券 1 8,763,255.29 2.39% 7,978.10 2.39% -
华创证券 1 5,834,686.99 1.59% 5,311.83 1.59% -
齐鲁证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信证券（山
东）
1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，经 营 行为规 范；
（3 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（4 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 较强 ，能 及 时、定 期、 全面 地为 本基 金提供 研究 服务 ；
（6 ） 为基 金份 额持 有人 提 供高水 平的 综合 服务 。
2. 基 金管 理人 根据 以上 标 准进行 考察 后确 定合 作券 商。 基 金管 理人 与被 选择 的证券 经营 机构 签订
《专用 证券 交易 单元 租用 协议》 ，报 证券 交易 所办 理 交易单 元相 关租 用手 续；
3.本报 告期 内， 本基 金新 增了 3 家 证券 公司 的 3 个 专用交 易单 元： 中信 证券 、长城 证券 、宏 信证
券交易 单元 各 1 个。
4. 本 报告 期内 ， “ 中信 万 通证券 有限 责任 公司 ” （ 简称 “ 中信 万通 ”）于 2014 年4 月 15 日 起更
名为“ 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 ” （简 称 “ 中信证 券（ 山东 ） ”）。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东海证券 317,657.43 12.81% - - - -
中信证券 （浙
江 ）
500,500.00 20.19% - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
民生证券 1,500,004.40 60.50% - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
光大证券 161,257.60 6.50% - - - -
中银国际 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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华创证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券（山
东）
- - - - - -
中信证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
本 公司 关于旗 下基 金调整停 牌股
票“ 荃 银高 科 ” 估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 1 月 7 日
2 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 1 月 15 日
3 本基 金 2013 年 4 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 1 月 20 日
4
本 公司 关于旗 下基 金在部分 销售
机构开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 1 月 24 日
5
本 公司 关于旗 下基 金调整停 牌股
票“ 华 谊嘉 信 ” 估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 2 月 11 日
6
本 公司 关于旗 下基 金调整停 牌股
票“ 新 华医 疗 ” 估 值方 法的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 2 月 27 日 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
第 46 页 共 47 页
7 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 8 日
8
本 公司 关于旗 下基 金参与光 大 证
券 手机 客户端 申购 费率优惠 活动
的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 14 日
9 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 15 日
10 本基金 基金 经理 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 20 日
11 本基 金 2013 年 年度 报告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 27 日
12
本 公司 关于旗 下部 分基金参 与工
商 银行 电子银 行申 购费率优 惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 31 日
13 本基 金 2014 年 1 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 4 月 22 日
14
本基金 招募 说明 书 （ 更新 ） （2014
年第 1 号）
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 4 月 25 日
15
本 公司 关于旗 下基 金增加 北京 展
恒 基金 销售有 限公 司 为销售 机构
并参与 申购 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 5 月 26 日
16
本 公司 关于旗 下基 金增加长 城证
券 为销 售机构 并参 与申购费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 6 月 20 日
17
本 公司 关于旗 下部 分基金参 与交
通 银行 网上银 行、 手机银行 申购
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 2014 年 6 月 30 日
注：上 述公 告同 时在 公司 网站 www.msfunds.com.cn 上披露 。
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ； 大摩主题优选股票 2014 年半年 度报告
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3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者可在营 业时间免 费 查阅，也可按 工本费购 买 复印件，还可 以通过基 金 管理人网站查 阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年 8 月 26 日
