鹏华货币市场证券投资基金2014年半年度
报告
2014年 6 月30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014 年8 月26 日鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示及目录
1 . 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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1 . 2 目录
§ § § § 1 1 1 1 重要提示及目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2
1 . 1 重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ § § § 2 2 2 2 基金简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5
2 . 1 基金基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基金产品说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基金管理人和基金托管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信息披露方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其他相关资料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ § § § 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 6
3 . 1 主要会计数据和财务指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基金净值表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ § § § 4 4 4 4 管理人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 9
4 . 1 基金管理人及基金经理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ § § § 5 5 5 5 托管人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 1 3 1 3
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ § § § 6 6 6 6 半年度财务会计报告（未经审计） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 4 1 4 1 4
6 . 1 资产负债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报表附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ § § § 7 7 7 7 投资组合报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 4 3 4 3 4
7 . 1 期末基金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 债券回购融资情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 基金投资组合平均剩余期限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 4 期末按债券品种分类的债券投资组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 8 投资组合报告附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ § § § 8 8 8 8 基金份额持有人信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 8 3 8 3 8
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ § § § 9 9 9 9 开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 3 9 3 9 3 9鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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§ § § § 1 0 1 0 1 0 1 0 重大事件揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 4 0 4 0 4 0
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 4 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 8 偏离度绝对值超过 0 . 5 %的情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 9 其他重大事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ § § § 1 1 1 1 1 1 1 1 影响投资者决策的其他重要信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 . 1 鹏华资产管理（深圳）有限公司申赎以及保有鹏华货币市场证券投资基金情况 . . . . . . . . . . . 4 4
1 1 . 2 鹏华资产管理（深圳）有限公司产品“鹏华资产 -光大银行 -华鑫信托资产管理计划”申
赎以及保有鹏华货币市场证券投资基金情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ § § § 1 2 1 2 1 2 1 2 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 4 5 4 5 4 5
1 2 . 1 备查文件目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 2 存放地点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 3 查阅方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 基金基本情况
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金
基金简称 鹏华货币
场内简称 -
基金主代码 160606
交易代码 160606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 4月 12日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,969,987,160.94份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 鹏华货币 A 鹏华货币 B
下属分级基金的交易代码： 160606 160609
报告期末下属分级基金的份额总额 1,064,275,583.47份 6,905,711,577.47份
2 . 2 基金产品说明
投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的现金收
益。
投资策略 在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制相结合的策略，在
战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合
市场环境适时进行回购套利等操作。
业绩比较基准 活期存款税后利率（即活期存款利率×（1-利息税率））
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种；长期平均的
风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
鹏华货币 A 鹏华货币B
下属分级基金的风
险收益特征
A级，风险收益特征同上 B 级，风险收益特征同上
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 张戈 李芳菲
联系电话 0755-82825720 010-66060069
电子邮箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-68121816鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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注册地址 深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第43层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 何如 蒋超良
2 . 4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com
基金半年度报告报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国
际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限
公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨
世贸中心东座 F9 中国农业银行股份有
限公司
2 . 5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
基金级别 鹏华货币 A 鹏华货币B
3 . 1 . 1 期间数据和指标 报告期( 2014年 1月 1日 -
2014年 6月 30日 )
报告期( 2014年 1 月 1 日 -
2014年 6 月 30 日)
本期已实现收益 39,608,440.77 245,327,009.41
本期利润 39,608,440.77 245,327,009.41
本期净值收益率 2.2998% 2.4218%
3 . 1 . 2 期末数据和指标 报告期末( 2014年 6月 30日 )
期末基金资产净值 1,064,275,583.47 6,905,711,577.47
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3 . 1 . 3 累计期末指标 报告期末( 2014年 6月 30日 )
累计净值收益率 30.8522% 33.3174%鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等；
（2） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30日，无论该日是否为开放日或交易所的交
易日；
（4）基金收益分配按月结转份额。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3248% 0.0028% 0.0288% 0.0000% 0.2960% 0.0028%
过去三个月 1.0022% 0.0022% 0.0873% 0.0000% 0.9149% 0.0022%
过去六个月 2.2998% 0.0031% 0.1736% 0.0000% 2.1262% 0.0031%
过去一年 4.6200% 0.0044% 0.3500% 0.0000% 4.2700% 0.0044%
过去三年 12.7283% 0.0037% 1.1958% 0.0002% 11.5325% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
30.8522% 0.0053% 8.2000% 0.0021% 22.6522% 0.0032%
鹏华货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3446% 0.0028% 0.0288% 0.0000% 0.3158% 0.0028%
过去三个月 1.0625% 0.0022% 0.0873% 0.0000% 0.9752% 0.0022%
过去六个月 2.4218% 0.0031% 0.1736% 0.0000% 2.2482% 0.0031%
过去一年 4.8702% 0.0044% 0.3500% 0.0000% 4.5202% 0.0044%
过去三年 13.5399% 0.0037% 1.1958% 0.0002% 12.3441% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
33.3174% 0.0053% 8.2000% 0.0021% 25.1174% 0.0032%
注：业绩比较基准=活期存款税后利率（即活期存款利率×（1-利息税率） ）
基金收益分配按月结转份额鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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注：1、本基金合同于 2005年 4 月 12 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 51只开放式基金和 7 只社保
组合，经过近 16年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李君
本基金基
金经理
2013 年 1 月
31日
2014 年 5 月
27 日
5
李君女士， 国籍中
国， 厦门大学经济
学硕士，5年金融
证券从业经验。 历
任平安银行资金
交易部银行账户
管理岗， 从事银行
间市场资金交易
工作；2010 年 8
月加盟鹏华基金
管理有限公司， 担
任集中交易室债
券交易员， 从事债
券研究、交易工
作；2013 年 1 月
至 2014 年 5 月担
任鹏华货币市场
证券投资基金基
金经理， 2014 年 2
月至今担任鹏华
增值宝货币市场
基金基金经理。 李
君女士具备基金
从业资格。 本报告
期内本基金基金
经理发生变动， 李
君不再担任本基
金基金经理。
刘建岩
本基金基
金经理
2014 年 5 月
27日
- 8
刘建岩先生， 国籍
中国，经济学硕
士，8 年证券从业
经验。 历任第一创
业证券有限责任
公司资管部投资
经理；2009 年 12
月加盟鹏华基金
管理有限公司， 从
事债券研究分析
工作， 担任固定收
益部债券研究员，鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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2011 年 4 月起担
任鹏华信用增利
债券型证券投资
基金基金经理，
2013 年 2 月 至
2014 年 3 月担任
鹏华产业债债券
型证券投资基金
基金经理，2013
年 3 月起兼任鹏
华国有企业债债
券型证券投资基
金基金经理， 2013
年 11 月起兼任鹏
华丰融定期开放
债券型证券投资
基金基金经理，
2014 年 5 月起兼
任鹏华货币市场
证券投资基金基
金经理。 刘建岩先
生具备基金从业
资格。 本报告期内
本基金基金经理
发生变动， 变更由
刘建岩担任本基
金基金经理。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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各环节得到公平对待。
4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，主要原因分别在于采用量化策略的基金调仓和指数成分股
交易不活跃导致。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年我国债券市场整体上涨，货币市场利率及短期债券收益率均大幅下降，其中 1
年期政策性金融债收益率下降了 120bp左右，1年期 AA 级短融收益率下降了 170bp 左右。
上半年国内经济表现较为疲弱，政策方向逐渐向稳增长倾斜，政府明确指出要降低社会融资
成本，因此央行不但通过公开市场操作投放资金，还采取了定向降准等具有一定创新性的政策措
施，使上半年市场流动性整体宽松，利率持续下行。虽然 6月下旬受新股申购及季节性因素影响，
货币市场利率出现短期向上波动，但幅度有限、持续时间不长。
本报告期内货币基金以配置存款类资产为主，组合久期保持略低水平。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
2014年上半年本基金 A 类份额净值增长率为 2.2998％，B 类份额净值增长率为 2.4218％， 同
期业绩基准增长率为 0.1736％。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年我国房地产市场已经出现了一定的调整迹象，同时工业企业经营状况也未见明显
好转，消费及外贸领域表现平平，经济增长压力仍然较大。稳增长的经济政策在二季度逐步出台，
但商业银行的风险偏好及民间投资意愿并未快速提升，使政策效果在短期内难以充分显现。若国
内经济持续疲弱，我们认为未来很可能有进一步的相关政策出台，以激发信贷投放和投资增长。
当前我国货币政策的主要任务是配合整体宏观调控，加强金融对实体经济的支持力度，降低
社会融资成本，因此整体上流动性会较为宽松。但我们也需要关注，随着稳增长政策的推进，民
间投融资需求可能会被逐渐激发，使利率再次出现上升压力。同时下半年的新股发行仍将持续，
也可能对货币市场利率形成短期冲击。
基于以上分析，2014年下半年鹏华货币基金将选择中性久期，并密切跟踪市场变化，适时调
整各类资产的投资比重，在平衡资产安全性和流动性的前提下争取更好回报。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期累计分配收益 284,935,450.18元，利润分配金额、方式等符合相关法规和
本基金基金合同的规定。
§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—鹏华基金管理
有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§ 6 6 6 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6 . 1 资产负债表
会计主体：鹏华货币市场证券投资基金
报告截止日： 2014年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年 6 月 30 日
上年度末
2013年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6 . 4 . 7 . 1 3,543,894,167.45 4,771,506,204.81
结算备付金 29,134,500.00 47,619.05
存出保证金 - -
交易性金融资产 6 . 4 . 7 . 2 2,132,382,474.73 1,104,773,949.13
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,132,382,474.73 1,104,773,949.13
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买入返售金融资产 6 . 4 . 7 . 4 2,449,725,151.04 1,150,400,895.60
应收证券清算款 - 344,115.29
应收利息 6 . 4 . 7 . 5 76,621,181.74 43,573,553.03
应收股利 - -
应收申购款 36,188,058.32 94,075,271.48
递延所得税资产 - -
其他资产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资产总计 8,267,945,533.28 7,164,721,608.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年 6 月 30 日
上年度末
2013年 12月 31 日
负 债：
短期借款 - -鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 274,938,583.32 -
应付赎回款 718,874.80 6,092,172.89
应付管理人报酬 2,443,173.29 1,417,909.75
应付托管费 740,355.55 429,669.63
应付销售服务费 322,944.23 435,712.21
应付交易费用 6 . 4 . 7 . 7 81,669.24 21,891.99
应交税费 66,600.00 66,600.00
应付利息 - -
应付利润 18,536,992.59 16,224,223.60
递延所得税负债 - -
其他负债 6 . 4 . 7 . 8 109,179.32 221,468.97
负债合计 297,958,372.34 24,909,649.04
所有者权益：
实收基金 6 . 4 . 7 . 9 7,969,987,160.94 7,139,811,959.35
未分配利润 6 . 4 . 7 . 1 0 - -
所有者权益合计 7,969,987,160.94 7,139,811,959.35
负债和所有者权益总计 8,267,945,533.28 7,164,721,608.39
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 7,969,987,160.94
份。基金份额净值 A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元；基金份额总额 A 级 1,064,275,583.47 份，B
级 6,905,711,577.47份。
6 . 2 利润表
会计主体：鹏华货币市场证券投资基金
本报告期：2014年 1月 1日至 2014年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年 6月 30日
一、收入 313,975,299.58 197,756,862.81
1 .利息收入 311,812,892.21 192,272,557.02
其中：存款利息收入 6 . 4 . 7 . 1 1 210,078,772.79 117,152,042.30
债券利息收入 43,766,180.06 67,656,901.79
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 57,967,939.36 7,463,612.93
其他利息收入 - -
2 .投资收益（损失以“-”填列） 2,162,407.37 5,484,305.79
其中：股票投资收益 - -鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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基金投资收益 - -
债券投资收益 6 . 4 . 7 . 1 2 2,162,407.37 5,484,305.79
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
股利收益 - -
3 .公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6 . 4 . 7 . 1 4 - -
4 .汇兑收益（损失以“ -”号填
列）
- -
5 .其他收入（损失以“ -”号填
列）
6 . 4 . 7 . 1 5 - -
减：二、费用 29,039,849.40 32,987,425.76
1．管理人报酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 19,886,325.56 15,059,073.50
2．托管费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6,026,159.35 4,563,355.62
3．销售服务费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 2,612,340.97 1,653,647.78
4．交易费用 6 . 4 . 7 . 1 6 - 50.00
5．利息支出 291,490.04 11,514,187.90
其中：卖出回购金融资产支出 291,490.04 11,514,187.90
6．其他费用 6 . 4 . 7 . 1 7 223,533.48 197,110.96
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
284,935,450.18 164,769,437.05
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 号
填列）
284,935,450.18 164,769,437.05
6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华货币市场证券投资基金
本报告期：2014年 1月 1日 至 2014 年 6 月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
7,139,811,959.35 - 7,139,811,959.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 284,935,450.18 284,935,450.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
830,175,201.59 - 830,175,201.59鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 32,915,509,799.49 - 32,915,509,799.49
2.基金赎回款 -32,085,334,597.90 - -32,085,334,597.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -284,935,450.18 -284,935,450.18
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
7,969,987,160.94 - 7,969,987,160.94
项目
上年度可比期间
2013年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
7,392,197,408.34 - 7,392,197,408.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 164,769,437.05 164,769,437.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,875,943,236.02 - -2,875,943,236.02
其中：1.基金申购款 29,676,878,193.59 - 29,676,878,193.59
2.基金赎回款 -32,552,821,429.61 - -32,552,821,429.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -164,769,437.05 -164,769,437.05
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,516,254,172.32 - 4,516,254,172.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______ ______邓召明______ ____刘慧红____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6 . 4 报表附注
6 . 4 . 1 基金基本情况
鹏华货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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“中国证监会”)证监基金字[2005]第 26 号《关于同意鹏华货币市场证券投资基金募集的批复》
核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华货币市场证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 3,353,255,243.01 元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 普
华永道中天验字(2005)第 41号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华货币市场证券投
资基金基金合同》于 2005 年 4 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,353,743,565.06 份基金份额，其中认购资金利息折合 488,322.05 份基金份额。本基金的基金
管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、期限在
一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天
以内(含三百九十七天)的债券，以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市
场工具。本基金投资于短期金融市场投资品种的比例，不低于本基金非现金资产总值的 80%。本
基金的业绩比较基准为活期存款税后利率。
根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》
并报中国证监会备案，自 2006年 9 月 15 日起，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基
金份额分为不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的
任何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金份额超过 500万份(包含 500万份)时，本基金的
注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为 B级基金份额，并于升级当日
适用 B 级的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于 500万份(不含 500万份)，本基金
的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为 A 级基金份额，并于降级当
日适用 A 级的相关费率。由于基金费用的不同，本基金 A 级基金份额和 B 级基金份额分别计算基
金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。
6 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有
关规定编制。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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6 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014
年 6 月 30 日的财务状况以及2014年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6 . 4 . 6 税项
本报告期税项未发生变化。
6 . 4 . 7 重要财务报表项目的说明
6 . 4 . 7 . 1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
活期存款 3,894,167.45
定期存款 3,540,000,000.00
其中：存款期限 1-3个月 2,100,000,000.00
存款期限 1个月以内 1,440,000,000.00
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 3,543,894,167.45
6 . 4 . 7 . 2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
2,132,382,474.73 2,136,647,500.00 4,265,025.27 0.0535%
合计
2,132,382,474.73 2,136,647,500.00 4,265,025.27 0.0535%鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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注： （1）偏离金额＝影子定价－摊余成本；
（2）偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6 . 4 . 7 . 3 衍生金融资产 /负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6 . 4 . 7 . 4 买入返售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买入返售金融资产期末余额
单位 : 人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所 476,100,000.00 -
买入返售证券_银行间 1,973,625,151.04 -
合计 2,449,725,151.04 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6 . 4 . 7 . 5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6 月 30日
应收活期存款利息 2,798.76
应收定期存款利息 20,937,027.65
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 11,799.45
应收债券利息 52,870,703.53
应收买入返售证券利息 2,798,852.35
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 76,621,181.74
6 . 4 . 7 . 6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6 . 4 . 7 . 7 应付交易费用
单位：人民币元鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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项目
本期末
2014年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 81,669.24
合计 81,669.24
6 . 4 . 7 . 8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 83.38
预提费用 109,095.94
合计 109,179.32
6 . 4 . 7 . 9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏华货币A
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,413,776,562.50 2,413,776,562.50
本期申购 6,618,250,829.18 6,618,250,829.18
本期赎回 (以" - "号填列 ) -7,967,751,808.21 -7,967,751,808.21
本期末 1,064,275,583.47 1,064,275,583.47
金额单位：人民币元
鹏华货币B
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,726,035,396.85 4,726,035,396.85
本期申购 26,297,258,970.31 26,297,258,970.31
本期赎回 (以" - "号填列 ) -24,117,582,789.69 -24,117,582,789.69
本期末 6,905,711,577.47 6,905,711,577.47
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分配利润
单位：人民币元鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 2 2 页 共 4 5 页
鹏华货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 39,608,440.77 - 39,608,440.77
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -39,608,440.77 - -39,608,440.77
本期末 - - -
单位：人民币元
鹏华货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 245,327,009.41 - 245,327,009.41
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -245,327,009.41 - -245,327,009.41
本期末 - - -
6 . 4 . 7 . 1 1 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1 日至 2014年 6 月 30日
活期存款利息收入 1,016,910.61
定期存款利息收入 208,885,103.98
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 176,758.20
其他 -
合计 210,078,772.79
6 . 4 . 7 . 1 2 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 344,783,424.09
减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
额
330,448,603.03鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 2 3 页 共 4 5 页
减:应收利息总额 12,172,413.69
债券投资收益 2,162,407.37
6 . 4 . 7 . 1 3 衍生金融工具收益
注：本基金本报告期没有发生衍生金融工具收益。
6 . 4 . 7 . 1 4 公允价值变动收益
注：本基金本报告期没有发生公允价值变动收益。
6 . 4 . 7 . 1 5 其他收入
注：本基金本报告期没有发生其他收入。
6 . 4 . 7 . 1 6 交易费用
注：本基金本报告期没有发生交易费用。
6 . 4 . 7 . 1 7 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
审计费用 59,507.37
信息披露费 49,588.57
账户维护费 14,281.50
银行汇划费用 99,756.04
其他 400.00
合计 223,533.48
注：其他为上清所数字证书费用。
6 . 4 . 8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6 . 4 . 8 . 1 或有事项
无。
6 . 4 . 8 . 2 资产负债表日后事项
本基金管理人于 2014年 7 月 1日、2014年 8月 1 日分别宣告本基金 2014年第 7 号收益支付
公告与 2014年第 8 号收益支付公告，对本基金所属期间的累计收益进行集中支付，并按基金份额
面值 1.00 元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
6 . 4 . 9 关联方关系
6 . 4 . 9 . 1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 2 4 页 共 4 5 页
6 . 4 . 9 . 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
鹏华资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6 . 4 . 1 0 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券
交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联方报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月
30日
上年度可比期间
2013年 1月1日至2013年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
19,886,325.56 15,059,073.50
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,439,477.50 691,362.03
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.33%，逐日计提，按月
支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月
30日
上年度可比期间
2013年 1月1日至2013年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,026,159.35 4,563,355.62
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年 1 月 1 日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计
鹏华基金管理有限公司 309,819.07 483,020.18 792,839.25
中国农业银行 491,382.88 4,161.37 495,544.25
国信证券 4,363.41 - 4,363.41
合计 805,565.36 487,181.55 1,292,746.91
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计
鹏华基金管理有限公司 384,786.36 386,408.83 771,195.19
中国农业银行 168,159.30 1,332.08 169,491.38
国信证券 3,786.76 - 3,786.76
合计 556,732.42 387,740.91 944,473.33
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。自 2006 年 9 月 15 日实行基金份额分级起，A 级基金份额持有人和 B 级基
金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：计算日基金销售
服务费＝计算日前一日基金资产净值×0.25%（或 0.01%）约定年费率÷当年天数。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购 )交易
单位：人民币元
本期
2014年 1 月 1 日至 2014年 6月 30日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 289,400,000.00 28,927.33
上年度可比期间
2013年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 2 6 页 共 4 5 页
中国农业银行 20,381,295.34 50,872,322.60 - - 688,000,000.00 559,012.28
注：与关联方之间通过银行间市场进行的债券(含回购)交易，该类交易是在正常业务中按照一般
商业条款而订立。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关联方投资本基金的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年 1 月 1 日至 2014年 6月 30日
鹏华货币 A 鹏华货币B
基金合同生效日（ 2005
年 4月 12 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - 160,143,804.68
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 38,000,000.00
期末持有的基金份额 - 122,143,804.68
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.7687%
注： （1）本基金管理人于 2014 年 5 月 21 日申购本基金份额 100,000,000 份，于 2014 年 6 月 5
日申购本基金份额 60,000,000份,本报告期内红利再投增加本基金份额 143,804.68 份。
（2）本基金管理人于 2014年 6 月 24 日赎回本基金份额38,000,000 份。
（3）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
（4）本基金上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
鹏华货币B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014年 6 月 30 日
上年度末
2013年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
鹏华资产管理
有限公司
6,188,841.70 0.0896% 8,998,942.93 0.1904%
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金 A 级份额。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 2 7 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 0 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1 月 1 日至 2013年 6 月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 3,894,167.45 1,016,910.61 794,643.88 92,732.47
6 . 4 . 1 0 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2013年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
国信证券 041364002 13澄星
CP001
网下申购 100,000 10,000,000.00
注：本基金本报告期没有参与关联方承销的证券。
6 . 4 . 1 1 利润分配情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
鹏华货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
33,617,617.03 10,199,498.24 -4,208,674.50 39,608,440.77 -
鹏华货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
192,256,044.76 46,549,521.16 6,521,443.49 245,327,009.41 -
6 . 4 . 1 2 期末（ 2014 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认购新发 /增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持有因认购
新发或增发而流通受限的债券及权证。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 2 8 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 2 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6 . 4 . 1 3 金融工具风险及管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种。本基金投资的金融工具
主要为债券投资。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的
风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制
定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会
和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行和浦东发展银行、江苏银行、平安银行、广发银行、中信银
行、浙商银行、北京银行以及兴业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 2 9 页 共 4 5 页
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年 12月 31日
A-1 1,287,030,003.21 760,158,195.84
A-1以下 420,399,402.66 -
未评级 410,073,148.88 329,766,325.20
合计 2,117,502,554.75 1,089,924,521.04
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债和超级短期融资券；
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年 12月 31日
AAA 14,879,919.98 14,849,428.09
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 14,879,919.98 14,849,428.09
注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分
证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本
基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年 6
月 30 日
6 个月以内 6个月 - 1 年
1 - 5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款3,543,894,167.45 - - - -3,543,894,167.45
结算备付
金
29,134,500.00 - - - - 29,134,500.00鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 3 1 页 共 4 5 页
交易性金
融资产
2,132,382,474.73 - - - -2,132,382,474.73
买入返售
金融资产
2,449,725,151.04 - - - -2,449,725,151.04
应收利息 - - - - 76,621,181.74 76,621,181.74
应收申购
款
- - - - 36,188,058.32 36,188,058.32
资产总计8,155,136,293.22 - - - 112,809,240.068,267,945,533.28
负债
应付证券
清算款
- - - - 274,938,583.32 274,938,583.32
应付赎回
款
- - - - 718,874.80 718,874.80
应付管理
人报酬
- - - - 2,443,173.29 2,443,173.29
应付托管
费
- - - - 740,355.55 740,355.55
应付销售
服务费
- - - - 322,944.23 322,944.23
应付交易
费用
- - - - 81,669.24 81,669.24
应交税费 - - - - 66,600.00 66,600.00
应付利润 - - - - 18,536,992.59 18,536,992.59
其他负债 - - - - 109,179.32 109,179.32
负债总计 - - - - 297,958,372.34 297,958,372.34
利率敏感
度缺口
8,155,136,293.22 - - --185,149,132.287,969,987,160.94
上年度末
2013年
12月 31
日
6 个月以内 6 个月-1年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款4,771,506,204.81 - - - -4,771,506,204.81
结算备付
金
47,619.05 - - - - 47,619.05
交易性金
融资产
1,104,773,949.13 - - - -1,104,773,949.13
买入返售
金融资产
1,150,400,895.60 - - - -1,150,400,895.60
应收证券
清算款
- - - - 344,115.29 344,115.29
应收利息 - - - - 43,573,553.03 43,573,553.03
应收申购
款
- - - - 94,075,271.48 94,075,271.48鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 3 2 页 共 4 5 页
资产总计7,026,728,668.59 - - - 137,992,939.807,164,721,608.39
负债
应付赎回
款
- - - - 6,092,172.89 6,092,172.89
应付管理
人报酬
- - - - 1,417,909.75 1,417,909.75
应付托管
费
- - - - 429,669.63 429,669.63
应付销售
服务费
- - - - 435,712.21 435,712.21
应付交易
费用
- - - - 21,891.99 21,891.99
应交税费 - - - - 66,600.00 66,600.00
应付利润 - - - - 16,224,223.60 16,224,223.60
其他负债 - - - - 221,468.97 221,468.97
负债总计 - - - - 24,909,649.04 24,909,649.04
利率敏感
度缺口
7,026,728,668.59 - - - 113,083,290.767,139,811,959.35
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014年6月30日 ）
上年度末（ 2013年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,418,450.11 452,424.42
市场利率上升 25 个
基点
-1,415,444.11 -451,946.38
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 3 3 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收
益品种，因此无重大其他价格风险。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他价格风险敞口
注：本基金本期末和上年度末均未持有交易性权益类投资。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2014 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资（2013 年 12 月 31 日：未持有）,因
此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响 （2013年 12
月 31 日：同） 。
6 . 4 . 1 4 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
2,132,382,474.73 元，无属于第一或第三层级的余额(2013 年 12 月 31 日：第二层级
1,104,773,949.13元，无属于第一或第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 3 4 页 共 4 5 页
重大变动。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7 7 7 7 投资组合报告
7 . 1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（ %）
1 固定收益投资 2,132,382,474.73 25.79
其中：债券 2,132,382,474.73 25.79
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,449,725,151.04 29.63
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,573,028,667.45 43.22
4 其他各项资产 112,809,240.06 1.36
5 合计 8,267,945,533.28 100.00
7 . 2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.20
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 20% 20% 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 3 5 页 共 4 5 页
7 . 3 基金投资组合平均剩余期限
7 . 3 . 1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 180 180 180天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。
7 . 3 . 2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（ %）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ %）
1 30天以内 55.12 3.45
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60 天 16.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90 天 19.23 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—180天 7.51 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.19 -
5 180天(含)—397天（含） 3.77 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 102.32 3.45
7 . 4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 410,073,148.88 5.15
其中：政策性金融债 410,073,148.88 5.15
4 企业债券 14,879,919.98 0.19鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 3 6 页 共 4 5 页
5 企业短期融资券 1,707,429,405.87 21.42
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,132,382,474.73 26.76
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 14,879,919.98 0.19
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
7 . 5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 130227 13国开 27 2,500,000 249,977,150.32 3.14
2 011473002 14鲁高速
SCP002
1,000,000 100,341,341.73 1.26
3 011479002 14浙交投
SCP002
1,000,000 100,001,955.55 1.25
4 011437006 14中建材
SCP006
1,000,000 99,811,539.98 1.25
5 041366014 13冀水泥
CP002
800,000 80,397,618.93 1.01
6 041356018 13赣高速
CP001
700,000 70,594,447.33 0.89
7 041464034 14鄂联投
CP001
700,000 69,981,923.38 0.88
8 041354043 13南产控
CP001
600,000 60,380,801.51 0.76
9 041354060 13南方水
泥 CP003
600,000 60,300,391.62 0.76
10 130243 13国开 43 600,000 60,046,241.83 0.75
7 . 6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0613%
报告期内偏离度的最低值 0.0117%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0432%鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 3 7 页 共 4 5 页
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 . 8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
1、基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2、基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提
利息；
3、基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
4、基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购
期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按
协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质
进行估值；
5、基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始
成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
7.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 3 9 7 天但剩余存续期超过 3 9 7
天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本
超过当日基金资产净值的 2 0％的情况。
本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券的摊余
成本不存在超过当日基金资产净值的 20％的情况。
7.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券中本期没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7 . 8 . 4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 76,621,181.74
4 应收申购款 36,188,058.32鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 3 8 页 共 4 5 页
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 112,809,240.06
7 . 8 . 5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策
略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行
调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相
应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 8 8 8 基金份额持有人信息
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
鹏
华
货
币
A
60,169 17,688.10 115,112,958.83 10.82% 949,162,624.64 89.18%
鹏
华
货
币
B
71 97,263,543.34 6,820,167,847.18 98.76% 85,543,730.29 1.24%
合
计
60,240 132,303.90 6,935,280,806.01 87.02% 1,034,706,354.93 12.98%
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
鹏华货币 A 4,421,165.03 0.4154%
鹏华货币 B - -鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 3 9 页 共 4 5 页
合计
4,421,165.03 0.0555%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
鹏华货币 A >=100
鹏华货币 B 0
合计
>=100
本基金基金经理持有本开
放式基金
鹏华货币 A
0
鹏华货币 B
0
合计
0
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
§9 9 9 9 开放式基金份额变动
单位：份
鹏华货币 A 鹏华货币 B
基金合同生效日（2005 年 4 月 12 日）基金
份额总额
3,353,743,565.06 -
本报告期期初基金份额总额 2,413,776,562.50 4,726,035,396.85
本报告期基金总申购份额 6,618,250,829.18 26,297,258,970.31
减:本报告期基金总赎回份额 7,967,751,808.21 24,117,582,789.69
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,064,275,583.47 6,905,711,577.47
注： （1）总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额；
（2）本基金从 2006年 9月 15日分为 A、B两级。鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 4 0 页 共 4 5 页
§ 1 0 1 0 1 0 1 0 重大事件揭示
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：报告期内公司原副总经理毕国强因个人职业发展原因提出辞
职，经公司第五届董事会第二十六次会议审议，同意毕国强先生提出的辞职申请，并同意其在办
理完工作交接手续后正式离任。毕国强先生于 2014年 7 月 10 日正式离任。
基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变
动。
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
1 0 . 4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 0 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 4 1 页 共 4 5 页
申银万国 - -26,748,900,000.00 100.00% - -
注：1、本基金本报告期内没有通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付。
2、交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交
易单元。本报告期内并未发生变更交易单元的情况。
根据本基金管理人与申银万国证券股份有限公司签订的《证券交易席位租用协议》的规定，我公
司管理的鹏华货币市场基金在该交易单元上发生的交易不计佣金，因交易产生的证券经手费和证
管费等投资交易费用，均列入当期基金费用。
1 0 . 8 偏离度绝对值超过 0 . 5 %的情况
注：本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
1 0 . 9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华货币市场证券投资基金收
益支付公告
中国证券报 2014年 1 月 2
日
2 鹏华基金管理有限公司关于降 中国证券报、上海证券报、 2014年1月16鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
第 4 2 页 共 4 5 页
低鹏华货币A单笔申购最低金额
的公告
证券时报 日
3 鹏华基金2013年四季度报告 中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年1月21
日
4 货币市场证券投资基金 2014 年
春节假期前暂停申购、转换转入
及定投业务的公告
中国证券报 2014年1月24
日
5 鹏华货币市场证券投资基金收
益支付公告
中国证券报 2014年 2 月 7
日
6 鹏华基金管理有限公司关于广
州银行股份有限公司停止代理
销售旗下部分开放式基金的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年2月17
日
7 关于鹏华货币市场证券投资基
金调整大额申购、定期定额投资
和转换转入业务限额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年2月20
日
8 鹏华货币市场证券投资基金收
益支付公告
中国证券报 2014年 3 月 3
日
9 关于鹏华货币市场证券投资基
金调整大额申购、定期定额投资
和转换转入业务限额的公告
中国证券报 2014年3月24
日
10 鹏华基金 2013 年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年3月27
日
11 鹏华货币市场证券投资基金收
益支付公告
中国证券报 2014年 4 月 1
日
12 鹏华基金管理有限公司关于增
加中信建投期货有限公司为鹏
华旗下部分基金代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年4月16
日鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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13 鹏华基金2014年一季度报告 中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年4月22
日
14 关于鹏华货币市场证券投资基
金2014年五一假期前暂停申购、
定期定额投资及转换转入业务
的公告
中国证券报 2014年4月25
日
15 鹏华货币市场证券投资基金收
益支付公告
中国证券报 2014年 5 月 5
日
16 鹏华基金管理有限公司关于新
增东莞农村商业银行股份有限
公司为旗下部分基金代销机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年5月14
日
17 鹏华货币市场证券投资基金更
新的招募说明书摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年5月23
日
18 基金经理变更公告 中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年5月27
日
19 鹏华货币市场证券投资基金收
益支付公告
中国证券报 2014年 6 月 3
日
20 关于鹏华货币市场证券投资基
金调整大额申购、定期定额投资
和转换转入业务限额的公告
中国证券报 2014年6月11
日
21 鹏华基金管理有限公司关于公
司董事、监事、高级管理人员以
及其他从业人员在子公司兼职
及领薪情况的公告
证券时报 2014年6月14
日
22 关于鹏华基金管理有限公司旗
下部分开放式基金参与中信建
投证券网上交易和柜台系统申
购及定期定额投资费率优惠活
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2014年6月23
日鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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动的公告
§1 1 1 1 1 1 1 1 影响投资者决策的其他重要信息
1 1 . 1 鹏华资产管理（深圳）有限公司申赎以及保有鹏华货币市场证券投资基金情况
项目 确认日期
申购/赎回
、期末保有份额（份）
鹏华货币 A 鹏华货币 B
期初保有
2014年 1 月 1 日 - 8,998,942.93
赎回
2014年 2 月 19 日 - -3,000,000.00
红利再投
2014年 1 月 3 日 - 44,815.69
红利再投
2014年 2 月 10 日 - 58,277.86
红利再投
2014年 3 月 4 日 - 19,347.14
红利再投
2014年 4 月 2 日 - 21,895.40
红利再投
2014年 5 月 6 日 - 25,256.79
红利再投
2014年 6 月 4 日 - 20,305.89
期末保有
2014年 6 月 30 日 - 6,188,841.70
1 1 . 2 鹏华资产管理（深圳）有限公司产品“鹏华资产-光大银行-华鑫信托资产管理计
划”申赎以及保有鹏华货币市场证券投资基金情况
项目 确认日期
申购/赎回
、期末保有份额（份）
鹏华货币 A 鹏华货币 B
期初保有
2014年 1 月 1 日 - 6,240,034.18
申购 - - -
赎回
- - -
红利再投
2014年 1 月 3 日 - 31,076.04
红利再投
2014年 2 月 10 日 - 40,410.96
红利再投
2014年 3 月 4 日 - 20,011.30
红利再投
2014年 4 月 2 日 - 22,647.10鹏华货币 2 0 1 4年半年度报告
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赎回
2014年 4 月 3 日 - -1,400,000.00
份额调增/减
2014年 4 月 3 日 4,954,179.58 -4,954,179.58
红利再投
2014年 5 月 6 日 19,289.35 -
红利再投
2014年 6 月 4 日 15,422.87 -
期末保有
2014年 6 月 30 日 4,988,891.80 -
注：2014年 4 月 3 日，该组合部分赎回鹏华货币 B 后，存量不足 500万份，自动降级为
鹏华货币 A。
§ 1 2 1 2 1 2 1 2 备查文件目录
1 2 . 1 备查文件目录
（一） 《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华货币市场证券投资基金 2014 年半年度报告》 （原文） 。
1 2 . 2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 中国农业银行股份有限公司
1 2 . 3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2014年8月26日
