鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金 2 0 1 4 年 半年 度
报 告
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2 0 1 4 年 8 月 2 6 日鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示及目录
1 . 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 、董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 半年 度报 告已 经三 分之 二
以 上独 立董 事签 字同 意， 并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 4 年 8 月 2 1 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核
内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 4 年 1 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ § § § 1 1 1 1 重 要提 示及 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2
1 . 1 重 要提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ § § § 2 2 2 2 基 金简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5
2 . 1 基 金基 本情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金产 品说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金管 理人 和基 金托 管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 境 外投 资顾 问和 境外 资产 托管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 信 息披 露方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 6 其 他相 关资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ § § § 3 3 3 3 主 要财 务指 标和 基金 净值 表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 7
3 . 1 主 要会 计数 据和 财务 指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金净 值表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ § § § 4 4 4 4 管 理人 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 9
4 . 1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 境 外投 资顾 问为 本基 金提 供投 资建 议的 主要 成员 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 管 理人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ § § § 5 5 5 5 托 管人 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 4 1 4 1 4
5 . 1 报 告期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ § § § 6 6 6 6 半 年度 财务 会计 报告 （未 经审 计） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 4 1 4 1 4
6 . 1 资 产负 债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ § § § 7 7 7 7 投 资组 合报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 4 3 4 3 4
7 . 1 期 末基 金资 产组 合情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 期 末在 各个 国家 （地 区） 证券 市场 的权 益投 资分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 期 末按 行业 分类 的权 益投 资组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 权益 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 报 告期 内权 益投 资组 合的 重大 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 6 期 末按 债券 信用 等级 分类 的债 券投 资组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 8 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名金 融衍 生品 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 0 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名基 金投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 1 投 资组 合报 告附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 页 共 4 1 页
§ § § § 8 8 8 8 基 金份 额持 有人 信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 3 7 3 7 3 7
8 . 1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 3 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ § § § 9 9 9 9 开 放式 基金 份额 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 3 7 3 7 3 7
§ § § § 1 0 1 0 1 0 1 0 重 大事 件揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 8 3 8 3 8
1 0 . 1 基 金份 额持 有人 大会 决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 2 基 金管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 3 涉 及基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 4 基 金投 资策 略的 改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 5 为 基金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 6 管 理人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 7 基 金租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 8 其 他重 大事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ § § § 1 1 1 1 1 1 1 1 备 查文 件目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 1 4 1 4 1
1 1 . 1 备 查文 件目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 1 . 2 存 放地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 1 . 3 查 阅方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 基金基本情况
基 金名 称 鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金
基 金简 称 鹏 华环 球发 现 ( Q D I I - F O F )
场 内简 称 -
基 金主 代码 2 0 6 0 0 6
交 易代 码 2 0 6 0 0 6
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日
基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 6 6 , 8 6 2 , 3 7 8 . 7 0 份
基 金合 同存 续期 不 定期
2 . 2 基金产品说明
投 资目 标 积 极地 环球 寻找 并发 现投 资机 会， 通过 积极 的战 略战
术 资产 配置 来进 行资 产在 基金 、股 票、 货币 市场 工具
及 现金 中的 分配 ，在 分散 风险 的前 提下 ，最 大化 地实
现 资本 的长 期增 值。
投 资策 略 本 基金 采用 多重 投资 策略 ，包 括自 上而 下和 自下 而上
方 法来 增强 基金 选择 流程 并提 升其 效率 。衍 生品 策略
将 不作 为本 基金 的主 要投 资策 略， 且仅 用于 在适 当时
候 力争 规避 外汇 风险 及其 他相 关风 险之 目的 。
1 . 战 略资 产配 置
战 略资 产配 置的 目标 在于 通过 资产 的灵 活配 置获 得最
佳 的风 险回 报。 首先 通过 深入 研究 ，建 立基 于全 球主
要 市场 增长 、通 货膨 胀及 货币 政策 的分 析框 架， 再以
宏 观经 济分 析及 对全 球经 济趋 势的 研究 为基 础， 来决
定 重点 投资 区域 （地 域选 择） 及资 产类 别和 权重 ，其
后 定期 进行 审核 调整 。资 产类 别和 地区 的适 度分 散可
以 有效 降低 组合 的相 关性 及由 此可 能产 生的 单一 市场
的 系统 性风 险和 其他 相关 风险 。此 外本 基金 还将 使用
适 当的 风险 控制 措施 来监 控管 理与 战略 资产 配置 相关
的 风险 。
2 . 战 术资 产配 置
本 基金 在战 略资 产配 置的 基础 上将 根据 短期 内资 本市
场 对不 同区 域内 的不 同资 产类 别的 定价 判断 其与 内涵
价 值的 关系 ，同 时考 虑投 资环 境、 资金 流动 、市 场预
期 等因 素的 变化 情况 进行 适当 的战 术资 产配 置及 调
整 。同 时， 在对 微观 及宏 观经 济判 断的 基础 上， 本基鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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金 还将 使用 适当 的风 险控 制措 施来 监控 管理 与战 术资
产 配置 相关 的风 险。
业 绩比 较基 准 摩 根斯 坦利 世界 指数 （ M S C I W o r l d I n d e x R M B ）× 5 0
％ ＋摩 根斯 坦利 新兴 市场 指数 （ M S C I E m e r g i n g
M a r k e t s I n d e x R M B ） × 5 0 ％
风 险收 益特 征 本 基金 属于 投资 全球 市场 的基 金中 基金 （主 要投 资股
票 型公 募基 金 ） ， 为证 券投 资基 金中 的中 高风 险品 种 。
长 期平 均的 风险 和预 期收 益高 于货 币型 基金 、债 券基
金 、混 合型 基金 ，长 期平 均的 风险 低于 投资 单一 市场
的 股票 型基 金。
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息披 露负 责人
姓 名 张 戈 田 青
联 系电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户服 务电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册地 址 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8
号 深圳 国际 商会 中心 第 4 3
层
北 京市 西城 区金 融街 2 5 号
办 公地 址 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8
号 深圳 国际 商会 中心 第 4 3
层
北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号
院 1 号 楼
邮 政编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 0 3 3
法 定代 表人 何 如 王 洪章
2 . 4 境外投资顾问和境外资产托管人
项 目 境 外投 资顾 问 境 外资 产托 管人
名 称
英 文
E u r i z o n C a p i t a l S G R
S . p . A .
S t a t e S t r e e t B a n k a n d T r u s t C o m p a n y
中 文
欧 利盛 资本 资产 管理 股份
公 司
道 富银 行
注 册地 址
意 大利 米兰 嘉多 纳
（C a d o r n a ) 广 场三 号
O n e L i n c o l n S t r e e t , B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s
0 2 1 1 , U n i t e d S t a t e s
办 公地 址
意 大利 米兰 嘉多 纳
（C a d o r n a ) 广 场三 号
O n e L i n c o l n S t r e e t , B o s t o n , M a s s a c h u s e t t s
0 2 1 1 , U n i t e d S t a t e s
邮 政编 码 2 0 1 2 3 0 2 1 1鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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2 . 5 信息披露方式
本 基金 选定 的信 息披 露报 纸名 称 《 中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《 证券 时报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金半 年度 报告 备置 地点 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 第
4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司
北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号 院 1 号 楼中 国建 设银
行 股份 有限 公司
2 . 6 其他相关资料
项 目 名 称 办 公地 址
注 册登 记机 构 鹏 华基 金管 理有 限公 司 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳
国 际商 会中 心第 4 3 层
§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金 额 单 位： 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标 报 告期 ( 2 0 1 4 年 1 月 1 日 - 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
本 期已 实现 收益 5 , 4 2 9 , 3 9 3 . 7 9
本 期利 润 4 , 8 2 1 , 3 0 0 . 0 4
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 6 3 9
本 期加 权平 均净 值利 润率 6 . 5 6 %
本 期基 金份 额净 值增 长率 6 . 8 2 %
3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 报 告期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
期 末可 供分 配利 润 5 3 , 8 1 8 . 0 3
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 0 . 0 0 0 8
期 末基 金资 产净 值 6 8 , 0 9 8 , 2 3 9 . 8 1
期 末基 金份 额净 值 1 . 0 1 8
3 . 1 . 3 累 计期 末指 标 报 告期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
基 金份 额累 计净 值增 长率 1 . 8 0 %
注 ： （ 1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益）
扣 除相 关费 用后 的余 额， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 。
（ 2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例 如 ， 开 放式 基金 的申 购赎 回
费 、基 金转 换费 等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
（ 3 ） 期 末可 供分 配利 润 ， 采 用期 末资 产负 债表 中未 分配 利润 期末 余额 和未 分配 利润 中已 实现 部分
的 期末 余额 的孰 低数 。 表 中的 “ 期 末 ” 均 指报 告期 最后 一日 ， 即 6 月 3 0 日 ， 无 论该 日是 否为 开放鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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日 或交 易所 的交 易日 。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① － ③ ② －④
过 去一
个 月
1 . 0 9 % 0 . 4 7 % 1 . 5 4 % 0 . 3 2 % - 0 . 4 5 % 0 . 1 5 %
过 去三
个 月
3 . 7 7 % 0 . 5 2 % 5 . 5 3 % 0 . 3 7 % - 1 . 7 6 % 0 . 1 5 %
过 去六
个 月
6 . 8 2 % 0 . 6 4 % 8 . 8 7 % 0 . 5 1 % - 2 . 0 5 % 0 . 1 3 %
过 去一
年
1 6 . 0 8 % 0 . 6 5 % 2 0 . 5 7 % 0 . 5 6 % - 4 . 4 9 % 0 . 0 9 %
过 去三
年
3 . 7 7 % 0 . 6 2 % 1 3 . 5 2 % 0 . 9 1 % - 9 . 7 5 % - 0 . 2 9 %
自 基金
合 同生
效 起至
今
1 . 8 0 % 0 . 5 8 % 1 9 . 3 6 % 0 . 8 8 % - 1 7 . 5 6 % - 0 . 3 0 %
注 ：本 基金 业绩 比较 基准 = 摩 根斯 坦利 世界 指数 （ M S C I W o r l d I n d e x R M B ） ×5 0 ％ ＋摩 根斯 坦利 新
兴 市场 指数 （ M S C I E m e r g i n g M a r k e t s I n d e x R M B ） ×5 0 ％ 。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注 ： 1 、 鹏华 环球 发现 证券 投资 基金 基金 合同 于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 生效 。
2 、 截至 建仓 期结 束， 本基 金的 各项 投资 比例 已达 到基 金合 同中 规定 的各 项比 例。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏 华基 金管 理有 限公 司成 立于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ，业 务范 围包 括基 金募 集、 基金 销售 、 资
产 管理 及中 国证 监会 许可 的其 他业 务。 截止 本报 告期 末， 公司 股东 由国 信证 券股 份有 限公 司、 意
大 利欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深圳 市北 融信 投资 发展 有限
公 司组 成 ， 公 司性 质为 中外 合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8 , 0 0 0 万 元人 民币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增资 扩股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元人 民币 。 截 止本 报告 期末 ， 公 司管 理 5 1 只 开放 式基 金和 7 只 社保
组 合， 经过 近 1 6 年 投资 管理 基金 ，在 基 金 投资 、风 险控 制等 方面 积累 了丰 富经 验。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 （助 理）
期 限
证 券从
业 年限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
张 钶
本 基基 金
经 理
2 0 1 2 年 4 月 7
日
2 0 1 4 年 1 月 2 5
日
8
张 钶先 生， 国籍 中国 ，
C F A ， 北京 大学 工学 硕
士、 哥 伦比 亚大 学理 学
硕 士， 8 年 金融 证券 从
业 经验 。 历 任美 国莱 曼
兄 弟投 资银 行高 级分
析 师 ， 日 本瑞 穗银 行资
产 管理 部交 易员 、 数 量
分 析师 ， 中 国投 资有 限
责 任公 司股 权策 略投
资 部二 级经 理； 2 0 1 1
年 8 月 加盟 鹏华 基金 管
理 有限 公司 ， 任 职于 国
际 业务 部 ， 历 任基 金经
理 助理 、高 级研 究员 ，
2 0 1 2 年 4 月 至 2 0 1 4 年
1 月 担任 鹏华 环球 发现
证 券投 资基 金基 金经
理 ， 2 0 1 3 年 1 0 月 起兼
任 鹏华 全球 高收 益债
债 券型 证券 投资 基金 。
张 钶先 生具 备基 金从
业 资格 。 本 报告 期内 本
基 金基 金经 理发 生变
动， 张 钶不 再担 任本 基
金 基金 经 理 。
裘 韬
本 基金 基
金 经理
2 0 1 0 年 1 0 月
1 2 日
- 1 0
裘 韬先 生， 国籍 中国 ，
C F A ， 理学 硕士 ， 1 0 年
证 券从 业经 验 。 历 任美
国 运通 公司 研究 员 ， 美
国 哥伦 比亚 管理 公司
( 原 美国 河源 投资 有限
公 司 ) 基 金经 理； 2 0 1 0
年 2 月 加盟 鹏华 基金 管
理 有限 公司 ， 任 职于 国
际 业务 部， 2 0 1 0 年 1 0
月 起担 任鹏 华环 球发
现 证券 投资 基金 基金
经 理， 2 0 1 1 年 1 1 月 起
兼 任鹏 华美 国房 地产鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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证 券投 资基 金基 金经
理， 现 同时 担任 国际 业
务 部副 总经 理 。 裘 韬先
生 具备 基金 从业 资格 。
本 报告 期内 本基 金基
金 经理 发生 变动 ， 张 钶
不 再担 任本 基金 基金
经 理 , 改 仅由 裘韬 担任
本 基金 基金 经理 。
注 ： 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ； 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ，
任 职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。
4 . 2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓 名
在 境外 投资 顾问
所 任职 位
证 券从 业年 限 说 明
D o m e n i c o M i g n a c c a 风 险管 理负 责人 1 8 -
O r e s t e A u l e t a 基 金甄 选部 负责
人
1 5 -
A l e s s a n d r o S o l i n a 首 席投 资官 2 3 -
A n d r e a C o n t i 策 略负 责人 1 2 -
4 . 3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定
以 及基 金合 同的 约定 ，本 着诚 实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运作 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的
基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 本基 金运 作合 规， 不存 在违 反基 金合 同
和 损害 基金 份额 持有 利益 的行 为。
4 . 4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 4 . 1 公平交易制度的执行情况
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ，确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等
各 环节 得到 公平 对待 。
4 . 4 . 2 异常交易行为的专项说明
报 告期 内， 本基 金未 发生 违法 违规 且对 基金 财产 造成 损失 的异 常交 易行 为。 本报 告期 内基 金
管 理人 管理 的所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 证鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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券 当日 成交 量的 5 % 的 交易 次数 为 2 次 ， 主 要原 因分 别在 于采 用量 化策 略的 基金 调仓 和指 数成 分股
交 易不 活跃 导致 。
4 . 5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 5 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏 观经 济方 面 ， 美 国经 济逐 渐复 苏 ， 景 气数 据普 遍提 升 ： I S M 制 造业 、 非 制造 业指 数皆 上扬 ，
银 行放 款增 长率 则达 1 0 % ， 初 次申 请失 业救 济人 数亦 回归 至 2 0 0 7 年 水平 ； 这 些数 据均 显示 美国 经
济 复苏 在加 速。 美国 1 0 年 期国 债收 益率 于二 季度 末已 跌至 2 . 5 % 左 右。
欧 洲央 行行 长德 拉吉 近期 于今 年 6 月 份宣 布欧 洲央 行将 边际 存款 利率 降至 - 0 . 1 ％ ，这 使欧 洲
央 行 成 为 首 个 实 施 负 利 率 的 世 界 主 要 央 行 。 同 时 ， 德 拉 吉 还 宣 布 了 向 欧 元 区 银 行 提 供 至 多 4 , 0 0 0
亿 欧元 低息 贷款 的计 划， 以推 动银 行向 欧元 区需 要信 贷的 小企 业发 放更 多贷 款。 此外 ，欧 洲版 量
化 宽松 政策 也 呼之 欲出 。市 场对 欧洲 经济 的信 心也 正在 提高 ：欧 元区 外围 国家 的融 资成 本大 幅下
跌 ，西 班牙 、爱 尔兰 和意 大利 的十 年期 债券 的收 益率 均跌 至历 史低 点。 我们 认为 ，欧 洲市 场最 困
难 的时 期已 经过 去， 欧洲 市场 在未 来一 段时 间里 将进 入一 个缓 慢复 苏， 估值 修复 的时 期。
得 益于 发达 市场 的经 济复 苏以 及美 、欧 、日 等各 主要 央行 宽松 的货 币政 策， 新兴 市场 上半 年
整 体表 现优 异 。 中 国市 场有 所复 苏 ： 6 月 份的 汇丰 P M I 初 值回 升 1 . 4 个 百分 点至 5 0 . 8 % ， 大 幅高 于
市 场预 期的 4 9 . 7 % ， 为 6 个 月来 首次 升至 5 0 以 上 ， 显 示经 济短 期处 于逐 步企 稳中 。 土 耳其 市场 由
于 政局 不 断明 朗化 表现 突出 。
2 0 1 4 年 上半 年， 各主 要指 数原 币表 现（ 含分 红收 益） 如下 ： M S C I 明 晟世 界指 数上 涨 6 . 1 8 % ，
M S C I 明 晟新 兴市 场指 数上 涨 6 . 1 4 % ， 美国 标普 5 0 0 指 数上 涨 7 . 1 4 % ， 上证 综指 数下 跌 1 . 5 1 % 。
在 操作 方面 ，本 基金 继续 在全 球范 围内 挖掘 具有 长期 投资 价值 和阶 段性 机会 的市 场及 行业 。
虽 然我 们继 续看 好美 国市 场， 但鉴 于美 国市 场平 均估 值水 平已 经回 到历 史均 值， 行业 和个 股机 会
大 于市 场， 本季 度基 金降 低了 在美 国的 投资 比例 。而 欧元 区各 国虽 然经 济改 善并 不均 衡， 但是 区
域 内基 本面 正在 逐渐 改善 ，宽 松货 币政 策背 景下 市场 整体 估值 水平 仍具 有吸 引力 ，本 季度 基金 择
机 加仓 意大 利和 欧洲 金融 板块 ，下 阶段 仍继 续看 好欧 洲市 场并 适当 增加 投资 。另 外， 我们 在深 入
研 究的 基础 上继 续长 期看 好中 国、 越南 、土 耳其 等新 兴市 场： 中国 、越 南等 市场 目前 估值 具有 吸
引 力， 且逐 渐出 现经 济表 现回 稳的 迹象 ；土 耳其 市场 随着 国家 政局 的稳 定和 明朗 化已 出现 反转 ；鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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埃 及大 选的 顺利 结束 标志 着该 国政 治趋 于稳 定， 上半 年基 金全 部卖 出了 该国 头寸 。
4 . 5 . 2 报告期内基金的业绩表现
今 年上 半年 ， 各 主要 指数 原币 表现 （ 含 分红 收益 ） 如 下 ： M S C I 明 晟世 界指 数上 涨 6 . 1 8 % ， M S C I
明 晟新 兴市 场指 数上 涨 6 . 1 4 % ， 美 国标 普 5 0 0 指 数上 涨 7 . 1 4 % ， 上 证综 指数 下跌 1 . 5 1 % 。 美 元兑 人
民 币上 涨 0 . 9 2 % 。 本基 金期 末份 额净 值为 1 . 0 1 8 ， 较期 初上 涨 6 . 8 2 % 。
4 . 6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今 年上 半年 发达 市场 基本 保持 上涨 趋势 ，美 国股 指不 断创 出历 史新 高， 反映 了投 资信 心的 复
苏 。美 国股 市的 估值 水平 已经 由历 史低 点恢 复到 甚至 超过 长期 历史 平均 水平 ，美 国市 场的 估值 修
复 已经 基本 完成 ， 未 来市 场表 现主 要动 力将 来自 企业 盈利 增长 。 从 行业 角度 ， 我 们更 加关 注能 源 、
医 疗及 目前 仍然 处于 复苏 中的 房地 产板 块。
对 于欧 洲市 场， 基本 面已 逐渐 改善 ，估 值水 平具 有吸 引力 。特 别是 金融 板块 具有 较好 的投 资
机 会。 另外 ，欧 元区 的通 货膨 胀率 仍然 远低 于欧 洲央 行的 目标 水平 ，欧 洲央 行宽 松的 货币 政策 将
有 利于 其资 本市 场产 的表 现。 因此 ，我 们将 继续 看好 今年 欧洲 市场 的表 现并 继续 择机 加仓 欧洲 市
场 。
由 于新 兴市 场表 现分 化 ， 我 们在 深入 研究 的基 础上 继续 长期 看好 中国 、 越 南 、 土 耳其 等市 场 。
整 体上 我们 对市 场仍 保持 谨慎 乐观 态度 ，我 们将 密切 关注 宏观 形势 的变 化， 谨慎 灵活 地调 整
组 合， 并继 续看 好具 有长 期投 资价 值的 行业 和地 区。
4 . 7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根 据中 国证 监会 相关 规定 及基 金合 同约 定， 本基 金管 理人 应严 格按 照新 准则 、中 国证 监会 相
关 规定 和基 金合 同关 于估 值的 约定 ，对 基金 所持 有的 投资 品种 进行 估值 。本 基金 托管 人根 据法 律
法 规要 求履 行估 值及 净值 计算 的复 核责 任。 定价 服务 机构 按照 商业 合同 约定 提供 定价 服务 。本 公
司 成立 投资 品种 估值 小组 ，组 成人 员包 括基 金经 理、 行业 研究 员、 监察 稽核 部、 金融 工程 师、 登
记 结算 部相 关人 员 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人员 具有 1 0 年 以上 的基 金从 业经 验 ， 且 具有 风控 、
合 规、 会计 方面 的专 业经 验。 同时 ，根 据基 金管 理公 司制 定的 相关 制度 ，基 金经 理不 参与 或决 定鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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基 金日 常 估值 。本 报告 期内 ，参 与估 值流 程各 方之 间无 重大 利益 冲突 。
4 . 8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4 . 8 . 1 截 止本 报告 期末 ， 本 基金 期末 可供 分配 利润 为 5 3 , 8 1 8 . 0 3 元， 期 末基 金份 额净 值 1 . 0 1 8
元 。
4 . 8 . 2 本 基金 本报 告期 内未 进行 利润 分配 。
4 . 8 . 3 根 据相 关法 律法 规及 本基 金基 金合 同的 规定 ， 本 基金 管理 人将 会综 合考 虑各 方面 因素 ，
在 严格 遵守 规定 前提 下， 对本 报告 期内 可供 分配 利润 适时 作出 相应 安排 。
§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报告 期， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ，严 格遵 守了 《证 券投 资基 金
法 》 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规定 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 完 全尽 职尽
责 地履 行了 基金 托管 人应 尽的 义务 。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 报告 期， 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、基 金合 同、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 对本 基金 的
基 金资 产净 值计 算、 基金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 的复 核， 对本 基金 的投 资运 作方 面进 行了 监
督 ，未 发现 基金 管理 人有 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。
报 告期 内， 本基 金未 实施 利润 分配 。
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资
组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§ 6 6 6 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6 . 1 资产负债表
会 计主 体： 鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金
报 告截 止日 ： 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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资 产 ：
银 行存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 6 , 8 4 1 , 7 5 6 . 4 0 5 , 1 9 6 , 1 7 9 . 5 0
结 算备 付金 - -
存 出保 证金 - -
交 易性 金融 资产 6 . 4 . 7 . 2 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3
其 中： 股票 投资 - -
基 金投 资 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3
债 券投 资 - -
资 产支 持证 券投 资 - -
贵 金属 投资 - -
衍 生金 融资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入返 售金 融资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收证 券清 算款 - -
应 收利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 5 9 . 6 3 3 0 7 . 1 1
应 收股 利 4 0 6 , 4 9 7 . 1 2 1 5 6 , 3 3 0 . 1 8
应 收申 购款 4 , 9 7 1 . 6 7 2 , 2 7 1 . 8 4
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 6 . 4 . 7 . 6 6 2 0 , 9 7 0 . 0 0 -
资 产总 计 7 3 , 4 8 4 , 5 7 1 . 2 7 7 9 , 9 8 8 , 8 5 3 . 3 6
负 债和 所有 者权 益 附 注号
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出回 购金 融资 产款 -
应 付证 券清 算款 3 , 2 0 8 , 5 8 3 . 9 2 1 1 3 , 6 0 0 . 5 5
应 付赎 回款 1 , 2 8 2 , 2 0 3 . 6 7 2 2 0 , 5 3 6 . 8 5
应 付管 理人 报酬 8 6 , 4 6 8 . 6 9 1 0 2 , 3 3 8 . 9 9
应 付托 管费 2 0 , 1 7 6 . 0 2 2 3 , 8 7 9 . 0 8
应 付销 售服 务费 - -
应 付交 易费 用 6 . 4 . 7 . 7 - -
应 交税 费 - -
应 付利 息 - -
应 付利 润 - -
递 延所 得税 负债
其 他负 债 6 . 4 . 7 . 8 7 8 8 , 8 9 9 . 1 6 2 5 0 , 0 7 1 . 9 3
负 债合 计 5 , 3 8 6 , 3 3 1 . 4 6 7 1 0 , 4 2 7 . 4 0
所 有者 权益 ：
实 收基 金 6 . 4 . 7 . 9 6 6 , 8 6 2 , 3 7 8 . 7 0 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5
未 分配 利润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 , 2 3 5 , 8 6 1 . 1 1 - 3 , 9 0 9 , 8 2 5 . 2 9
所 有者 权益 合计 6 8 , 0 9 8 , 2 3 9 . 8 1 7 9 , 2 7 8 , 4 2 5 . 9 6
负 债和 所有 者权 益总 计 7 3 , 4 8 4 , 5 7 1 . 2 7 7 9 , 9 8 8 , 8 5 3 . 3 6鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 1 页
注 ：报 告截 止日 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ，基 金份 额净 值 1 . 0 1 8 元 ，基 金份 额总 额 6 6 , 8 6 2 , 3 7 8 . 7 0 份 。
6 . 2 利润表
会 计主 体： 鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金
本 报告 期： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
项 目 附 注号
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3
年 6 月 3 0 日
一 、收 入 5 , 7 1 6 , 7 5 8 . 7 5 - 3 , 5 5 0 , 0 3 9 . 9 1
1 . 利 息收 入 1 7 , 3 7 1 . 4 4 6 , 3 1 4 . 2 1
其 中： 存款 利息 收入 6 . 4 . 7 . 1 1 4 , 0 0 1 . 9 3 6 , 3 1 4 . 2 1
债 券利 息收 入 - -
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 1 3 , 3 6 9 . 5 1 -
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益（ 损失 以 “ - ”填 列） 6 , 1 7 7 , 5 4 7 . 2 2 4 , 9 6 7 , 3 9 0 . 5 1
其 中： 股票 投资 收益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金投 资收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 5 , 6 6 2 , 2 4 8 . 6 9 4 , 5 4 3 , 1 5 2 . 8 1
债 券投 资收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
贵 金属 投资 收益 - -
衍 生工 具收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 5 1 5 , 2 9 8 . 5 3 4 2 4 , 2 3 7 . 7 0
3 . 公 允价 值变 动收 益 （ 损 失以 “ - ”
号 填列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 6 0 8 , 0 9 3 . 7 5 - 8 , 1 3 7 , 0 8 7 . 8 2
4 . 汇 兑收 益 （ 损 失以 “ - ” 号 填列 ） 1 2 9 , 5 5 8 . 2 9 - 3 8 7 , 5 5 0 . 4 5
5 . 其 他收 入 （ 损 失以 “ - ” 号 填列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 3 7 5 . 5 5 8 9 3 . 6 4
减 ： 二 、费 用 8 9 5 , 4 5 8 . 7 1 1 , 1 2 4 , 8 2 2 . 1 9
1 ． 管理 人报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 5 4 6 , 6 3 6 . 3 9 7 3 1 , 4 0 9 . 2 4
2 ． 托管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 2 7 , 5 4 8 . 4 3 1 7 0 , 6 6 2 . 2 0
3 ． 销售 服务 费 - -
4 ． 交易 费用 6 . 4 . 7 . 1 9 4 1 , 2 7 3 . 3 3 4 7 , 3 5 2 . 7 1
5 ． 利息 支出 - -
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 6 6 6 ． 其他 费用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 8 0 , 0 0 0 . 5 6 1 7 5 , 3 9 8 . 0 4
三 、利 润总 额（ 亏损 总额 以 “ - ”
号 填列 ）
4 , 8 2 1 , 3 0 0 . 0 4 - 4 , 6 7 4 , 8 6 2 . 1 0
减 ：所 得税 费用 - -
四 、 净 利润 （净 亏损 以 “ - ” 号 填
列 ）
4 , 8 2 1 , 3 0 0 . 0 4 - 4 , 6 7 4 , 8 6 2 . 1 0鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会 计主 体： 鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金
本 报告 期： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5 - 3 , 9 0 9 , 8 2 5 . 2 9 7 9 , 2 7 8 , 4 2 5 . 9 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- 4 , 8 2 1 , 3 0 0 . 0 4 4 , 8 2 1 , 3 0 0 . 0 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 6 , 3 2 5 , 8 7 2 . 5 5 3 2 4 , 3 8 6 . 3 6 - 1 6 , 0 0 1 , 4 8 6 . 1 9
其 中： 1 . 基 金申 购款 8 9 0 , 5 1 3 . 2 8 - 1 4 , 1 9 9 . 4 6 8 7 6 , 3 1 3 . 8 2
2 . 基 金赎 回款 - 1 7 , 2 1 6 , 3 8 5 . 8 3 3 3 8 , 5 8 5 . 8 2 - 1 6 , 8 7 7 , 8 0 0 . 0 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“ - ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
6 6 , 8 6 2 , 3 7 8 . 7 0 1 , 2 3 5 , 8 6 1 . 1 1 6 8 , 0 9 8 , 2 3 9 . 8 1
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
1 1 4 , 7 3 7 , 3 6 7 . 8 7 - 8 , 1 3 3 , 5 0 5 . 5 4 1 0 6 , 6 0 3 , 8 6 2 . 3 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利 润）
- - 4 , 6 7 4 , 8 6 2 . 1 0 - 4 , 6 7 4 , 8 6 2 . 1 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 8 , 4 3 2 , 2 0 8 . 4 2 9 8 0 , 6 2 6 . 7 6 - 1 7 , 4 5 1 , 5 8 1 . 6 6
其 中： 1 . 基 金申 购款 6 6 4 , 6 6 7 . 1 2 - 3 9 , 9 1 2 . 2 6 6 2 4 , 7 5 4 . 8 6鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 8 页 共 4 1 页
2 . 基 金赎 回款 - 1 9 , 0 9 6 , 8 7 5 . 5 4 1 , 0 2 0 , 5 3 9 . 0 2 - 1 8 , 0 7 6 , 3 3 6 . 5 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“ - ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
9 6 , 3 0 5 , 1 5 9 . 4 5 - 1 1 , 8 2 7 , 7 4 0 . 8 8 8 4 , 4 7 7 , 4 1 8 . 5 7
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本 报告 6 . 1 至 6 . 4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署：
_ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 慧红 _ _ _ _
基 金管 理人 负责 人 主 管会 计工 作负 责人 会 计机 构负 责人
6 . 4 报表附注
6 . 4 . 1 基金基本情况
鹏 华 环 球 发 现 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国证 监会 ”) 证 监许 可 [ 2 0 1 0 ] 第 4 7 0 号 《关 于核 准鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金募 集的 批复 》 核
准 ，由 鹏华 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和《 鹏华 环球 发现 证券 投
资 基金 基金 合同 》负 责公 开募 集。 本基 金为 契约 型开 放式 ，存 续期 限不 定， 首次 设立 募集 不包 括
认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 5 3 4 , 1 2 6 , 0 6 5 . 2 1 元 ， 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
普 华永 道中 天验 字 ( 2 0 1 0 ) 第 2 5 8 号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备 案 ， 《 鹏 华环 球发 现证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
5 3 4 , 4 6 4 , 6 6 2 . 5 2 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 3 3 8 , 5 9 7 . 3 1 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人为 鹏华 基金 管理 有限 公司 ，基 金托 管人 为中 国建 设银 行股 份有 限公 司， 境外 资产 托管 人为 道
富 银行 ，境 外投 资顾 问为 欧利 盛资 本资 产管 理股 份公 司。
根 据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 《 合 格境 内机 构投 资者 境外 证券 投资 管理 试行 办法 》
和 《 鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金基 金合 同 》 的 有关 规定 ， 本 基金 的投 资范 围为 公募 基金 ( 含 交易 型
开 放式 指数 基金 ( E T F ) ) 、 股票 、货 币市 场工 具， 及相 关法 律法 规或 中国 证监 会允 许本 基金 投资 的
其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 基 金 投 资 部 分 的 比 例 为 基 金 资 产 的 6 0 % - 9 5 % ； 股 票 、 现 金 、 货 币 市 场 工 具
以 及 相 关 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 金 融 工 具 合 计 不 高 于 本 基 金 基 金 资 产 的 4 0 % ， 其
中 现金 或者 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5 % 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 ：
摩 根 斯 坦 利 世 界 指 数 ( M S C I W o r l d I n d e x R M B ) ×5 0 % ＋ 摩 根 斯 坦 利 新 兴 市 场 指 数 ( M S C I E m e r g i n g
M a r k e t s I n d e x R M B ) × 5 0 % 。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 1 页
6 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁布 的 《 企 业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 3 8
项 具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其 他相 关规 定 ( 以 下
合 称 “企 业会 计准 则 ” ) 、 中 国证 监会 公告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券投 资基 金信 息披 露 X B R L 模 板第 3 号 <
年 度报 告和 半年 度报 告 > 》 、 中国 证券 业协 会于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核算
业 务指 引 》 、 《 鹏华 环球 发现 证券 投资 基金 基金 合同 》和 中国 证监 会允 许的 基金 行业 实务 操作 的有
关 规定 编制 。
6 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 基 金 2 0 1 4 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 4
年 6 月 3 0 日 的财 务状 况以 及 2 0 1 4 年 上半 年的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本 基金 本报 告期 没有 发生 重大 会计 差错 更正 。
6 . 4 . 6 税项
本 报告 期税 项未 发生 变化 。
6 . 4 . 7 重要财务报表项目的说明
6 . 4 . 7 . 1 银行存款
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
活 期存 款 1 6 , 8 4 1 , 7 5 6 . 4 0
定 期存 款 -
其 中： 存款 期限 1 - 3 个 月 -
其 他存 款 -
合 计： 1 6 , 8 4 1 , 7 5 6 . 4 0
注 ： 于 本期 末 ， 银 行存 款中 包含 的外 币余 额为 ： 美 元 2 , 5 7 2 , 7 1 2 . 6 2 元 ( 折 合人 民币 1 5 , 8 2 9 , 3 8 6 . 2 1
元 ) ， 欧 元 0 . 1 2 元 ( 折 合人 民币 1 . 0 1 元 ) ， 英 镑 0 . 2 2 元 （折 合人 民币 2 . 3 1 元 ） 和 港币 6 1 8 , 1 2 1 . 7 1
（ 折合 人民 币 4 9 0 , 6 3 4 . 1 1 元 ） 。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 0 页 共 4 1 页
6 . 4 . 7 . 2 交易性金融资产
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允价 值 公 允价 值变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金合 约
- - -
债 券
交 易所 市场 - - -
银 行间 市场 - - -
合 计 - - -
资 产支 持证 券 - - -
基 金 5 3 , 0 6 3 , 9 5 9 . 1 4 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5 2 , 5 4 6 , 2 5 7 . 3 1
其 他 - - -
合 计 5 3 , 0 6 3 , 9 5 9 . 1 4 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5 2 , 5 4 6 , 2 5 7 . 3 1
6 . 4 . 7 . 3 衍生金融资产 / 负债
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 未持 有衍 生金 融资 产和 衍生 金融 负债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入返售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买入返售金融资产期末余额
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 未持 有买 入返 售金 融资 产。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 未持 有买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6 . 4 . 7 . 5 应收利息
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 收活 期存 款利 息 1 5 9 . 6 3
应 收定 期存 款利 息 -
应 收其 他存 款利 息 -
应 收结 算备 付金 利息 -
应 收债 券利 息 -
应 收买 入返 售证 券利 息 -
应 收申 购款 利息 -
应 收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其 他 -
合 计 1 5 9 . 6 3鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 1 页 共 4 1 页
6 . 4 . 7 . 6 其他资产
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
其 他应 收款 6 2 0 , 9 7 0 . 0 0
待 摊费 用 -
合 计 6 2 0 , 9 7 0 . 0 0
注 ：其 他应 收款 为换 汇尚 未到 账金 额。
6 . 4 . 7 . 7 应付交易费用
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 未持 有应 付交 易费 用。
6 . 4 . 7 . 8 其他负债
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 付券 商交 易单 元保 证金 -
应 付赎 回费 5 6 . 4 5
预 提费 用 1 7 3 , 5 6 2 . 7 1
其 他应 付款 6 1 5 , 2 8 0 . 0 0
合 计 7 8 8 , 8 9 9 . 1 6
注 ：其 他应 付款 为换 汇尚 未调 出金 额。
6 . 4 . 7 . 9 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金份 额（ 份） 账 面金 额
上 年度 末 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5
本 期申 购 8 9 0 , 5 1 3 . 2 8 8 9 0 , 5 1 3 . 2 8
本 期赎 回 ( 以" - " 号 填列 ) - 1 7 , 2 1 6 , 3 8 5 . 8 3 - 1 7 , 2 1 6 , 3 8 5 . 8 3
本 期末 6 6 , 8 6 2 , 3 7 8 . 7 0 6 6 , 8 6 2 , 3 7 8 . 7 0
注 ：申 购含 红利 再投 份额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分配利润
单 位： 人民 币元
项 目 已 实现 部分 未 实现 部分 未 分配 利润 合计
上 年度 末
- 6 , 1 8 4 , 3 4 4 . 6 3 2 , 2 7 4 , 5 1 9 . 3 4 - 3 , 9 0 9 , 8 2 5 . 2 9鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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本 期利 润 5 , 4 2 9 , 3 9 3 . 7 9 - 6 0 8 , 0 9 3 . 7 5 4 , 8 2 1 , 3 0 0 . 0 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的 变动 数
8 0 8 , 7 6 8 . 8 7 - 4 8 4 , 3 8 2 . 5 1 3 2 4 , 3 8 6 . 3 6
其 中： 基金 申购 款 - 4 6 , 5 8 6 . 0 5 3 2 , 3 8 6 . 5 9 - 1 4 , 1 9 9 . 4 6
基 金赎 回款 8 5 5 , 3 5 4 . 9 2 - 5 1 6 , 7 6 9 . 1 0 3 3 8 , 5 8 5 . 8 2
本 期已 分配 利润 - - -
本 期末 5 3 , 8 1 8 . 0 3 1 , 1 8 2 , 0 4 3 . 0 8 1 , 2 3 5 , 8 6 1 . 1 1
6 . 4 . 7 . 1 1 存款利息收入
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
活 期存 款利 息收 入 3 , 9 2 9 . 4 4
定 期存 款利 息收 入 -
其 他存 款利 息收 入 -
结 算备 付金 利息 收入 6 7 . 7 5
其 他 4 . 7 4
合 计 4 , 0 0 1 . 9 3
注 ：其 他为 申购 款利 息收 入。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票投资收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注 ：本 基金 本报 告期 没有 发生 股票 投资 收益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 基金投资收益
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
卖 出 / 赎 回基 金成 交总 额 4 8 , 3 8 3 , 4 1 6 . 3 2
减 ：卖 出 / 赎 回基 金成 本总 额 4 2 , 7 2 1 , 1 6 7 . 6 3
基 金投 资收 益 5 , 6 6 2 , 2 4 8 . 6 9
6 . 4 . 7 . 1 4 债券投资收益
注 ：本 基金 本报 告期 内没 有发 生债 券投 资收 益。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生工具收益
注 ：本 基金 本报 告期 没有 发生 衍生 工具 收益 。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 1 页
6 . 4 . 7 . 1 6 股利收益
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
股 票投 资产 生的 股利 收益 -
基 金投 资产 生的 股利 收益 5 1 5 , 2 9 8 . 5 3
合 计 5 1 5 , 2 9 8 . 5 3
6 . 4 . 7 . 1 7 公允价值变动收益
单 位： 人民 币元
项 目名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易性 金融 资产 - 6 0 8 , 0 9 3 . 7 5
— — 股 票投 资 -
— — 债 券投 资 -
— — 资 产支 持证 券投 资 -
— — 基 金投 资 - 6 0 8 , 0 9 3 . 7 5
— — 贵 金属 投资 -
— — 其 他
2 . 衍 生工 具 -
— — 权 证投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 6 0 8 , 0 9 3 . 7 5
6 . 4 . 7 . 1 8 其他收入
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金赎 回费 收入 3 7 5 . 5 5
合 计 3 7 5 . 5 5
6 . 4 . 7 . 1 9 交易费用
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
交 易所 市场 交易 费用
4 1 , 2 7 3 . 3 3
银 行间 市场 交易 费用
-
合 计
4 1 , 2 7 3 . 3 3鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 4 页 共 4 1 页
6 . 4 . 7 . 2 0 其他费用
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
审 计费 用 2 4 , 7 9 5 . 1 9
信 息披 露费 1 4 8 , 7 6 7 . 5 2
银 行汇 划费 1 , 4 0 1 . 0 1
其 他 5 , 0 3 6 . 8 4
合 计 1 8 0 , 0 0 0 . 5 6
注 ：其 他为 道富 注册 登记 费用 。
6 . 4 . 8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6 . 4 . 8 . 1 或有事项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资产负债表日后事项
无 。
6 . 4 . 9 关联方关系
6 . 4 . 9 . 1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本 报告 期存 在控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 没有 发生 变化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
鹏 华基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、基 金注 册登 记机 构、 基金 销售 机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ”)
基 金托 管人 、基 金代 销机 构
道 富银 行 ( S t a t e S t r e e t B a n k a n d T r u s t
C o m p a n y )
境 外资 产托 管人
国 信证 券股 份有 限公 司 ( “ 国 信证 券 ” ) 基 金管 理人 的股 东， 基金 代销 机构
注 ：下 述关 联交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
6 . 4 . 1 0 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票交易
注 ：本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 股票 交易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券交易
注 ：本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 债券 交易 。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券回购交易
金 额单 位： 人民 币元
关 联方 名称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
回 购成 交金 额
占 当期 债券
回 购
成 交总 额的
比 例
回 购成 交金 额
占 当期 债券
回 购
成 交总 额的 比
例
国信证券 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 基金交易
注 ：本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 基金 交易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 权证交易
注 ：本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 权证 交易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 6 应支付关联方的佣金
注 ： 本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 应支 付关 联方 的佣 金业 务 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联方报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6
月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管理 费
5 4 6 , 6 3 6 . 3 9 7 3 1 , 4 0 9 . 2 4
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客
户 维护 费
2 0 2 , 4 0 7 . 5 6 2 9 0 , 5 1 2 . 5 7
注 ： ( 1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华 基金 管理 有限 公司 的管 理人 报酬 年费 率为 1 . 5 0 % ， 逐 日计 提 ， 按 月支
付 。日 管理 费 = 前 一日 基金 资产 净值 × 1 . 5 0 % ÷ 当 年天 数。
( 2 ) 根 据《 开放 式证 券投 资基 金销 售费 用管 理规 定 》 ， 基金 管理 人依 据销 售机 构销 售基 金的 保有 量
提 取一 定比 例的 客户 维护 费， 用以 向基 金销 售机 构支 付客 户服 务及 销售 活动 中产 生的 相关 费用 ，
客 户维 护费 从基 金管 理费 中列 支。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
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月 3 0 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托管 费
1 2 7 , 5 4 8 . 4 3 1 7 0 , 6 6 2 . 2 0
注 ： 支 付基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 的托 管费 年费 率为 0 . 3 5 % ， 逐 日计 提 ， 按 月支 付 。
日 托管 费 = 前 一日 基金 资产 净值 × 0 . 3 5 % ÷ 当 年天 数。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注 ： 本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 较期 间没 有与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含 回购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关联方投资本基金的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份 额单 位： 份
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6
月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0
日
基 金合 同生 效日 （ 2 0 1 0 年
1 0 月 1 2 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期 初持 有的 基金 份额 2 0 , 0 2 0 , 3 3 3 . 3 3 2 0 , 0 2 0 , 3 3 3 . 3 3
期 间申 购 / 买 入总 份额 - -
期 间因 拆分 变动 份额 - -
减 ：期 间赎 回 / 卖 出总 份额 - -
期 末持 有的 基金 份额 2 0 , 0 2 0 , 3 3 3 . 3 3 2 0 , 0 2 0 , 3 3 3 . 3 3
期 末持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额比 例
2 9 . 9 4 2 6 % 2 0 . 7 8 8 4 %
注 ：本 基金 管理 人投 资本 基金 的费 率标 准与 其他 相同 条件 的投 资者 适用 的费 率标 准相 一致 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注 ：本 基金 本报 告期 末及 上年 度末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 没有 投资 及持 有本 基金 份额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位： 人民 币元
关 联方
名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入
建设银行 1 , 1 9 3 , 8 0 4 . 5 9 3 , 5 8 5 . 1 5 3 , 0 2 4 , 5 0 9 . 9 0 5 , 9 2 6 . 8 9
道富银行 1 5 , 6 4 7 , 9 5 1 . 8 1 3 4 4 . 2 9 7 , 1 3 5 , 5 6 8 . 8 1 3 7 7 . 7 8
注 ：本 基金 的银 行存 款主 要由 基金 托管 人中 国建 设银 行和 境外 资产 托管 人道 富银 行保 管， 按适 用
利 率或 约定 利率 计息 。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 7 页 共 4 1 页
6 . 4 . 1 0 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注 ：本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 期间 没有 参与 关联 方承 销的 证券 。
6 . 4 . 1 1 利润分配情况
注 ：本 基金 本报 告期 内未 进行 利润 分配 。
6 . 4 . 1 2 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 持有 因认 购新 发或 增发 而流 通受 限股 票， 也没 有持 有因 认购 新
发 或增 发而 流通 受限 债券 及权 证。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 持有 暂时 停牌 等流 通受 限的 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 从事 交易 所市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
6 . 4 . 1 3 金融工具风险及管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险管理政策和组织架构
本 基金 为基 金中 的基 金， 主要 投资 于全 球市 场中 依法 可投 资的 公募 基金 及股 票。
本 基金 在日 常经 营活 动中 面临 的与 这些 金融 工具 相关 的风 险主 要包 括信 用风 险、 流动 性风 险
及 市场 风险 。本 基金 的基 金管 理人 从事 风险 管理 的主 要目 标是 争取 将以 上风 险控 制在 限定 的范 围
之 内 ， 使 本基 金在 风险 和收 益之 间取 得最 佳的 平衡 以实 现 “风 险和 收益 相匹 配 ” 的 风险 收益 目标 。
本 基金 的基 金管 理人 致力 于全 面内 部控 制体 系的 建设 ，建 立了 从董 事会 层面 到各 业务 部门 的
风 险管 理组 织架 构。 本基 金的 基金 管理 人在 董事 会下 设风 险控 制和 合规 审计 委员 会， 主要 负责 制
定 基金 管理 人风 险控 制战 略和 控制 政策 、协 调突 发重 大风 险等 事项 ；督 察长 负责 对基 金管 理人 各
业 务环 节合 法合 规运 作进 行监 督检 查， 组织 、指 导基 金管 理人 内部 监察 稽核 工作 ，并 可向 董事 会
和 中国 证监 会直 接报 告； 在公 司内 部设 立独 立的 监察 稽核 部， 专职 负责 对基 金管 理人 各部 门、 各
业 务的 风险 控制 情况 进行 督促 和检 查， 并适 时提 出整 改建 议。
本 基金 的基 金管 理人 对于 金融 工具 的风 险管 理方 法主 要是 通过 定性 分析 和定 量分 析的 方法 去鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 8 页 共 4 1 页
估 测各 种风 险产 生的 可能 损失 。从 定性 分析 的角 度出 发， 判断 风险 损失 的严 重程 度和 出现 同类 风
险 损失 的频 度。 而从 定量 分析 的角 度出 发， 根据 本基 金的 投资 目标 ，结 合基 金资 产所 运用 金融 工
具 特征 通过 特定 的风 险量 化指 标 、 模 型 ， 日 常的 量化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限度 和相 应置 信程 度 ，
及 时可 靠地 对各 种风 险进 行监 督 、 检 查和 评估 ， 并 通过 相应 决策 ， 将 风险 控制 在可 承受 的范 围内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在 交易 过程 中因 交易 对手 未履 行合 约责 任， 或者 基金 所投 资证 券的 发行 人
出 现违 约、 拒绝 支付 到期 本息 等情 况， 导致 基金 资产 损失 和收 益变 化的 风险 。
本 基金 的基 金管 理人 在交 易前 对交 易对 手的 资信 状况 进行 了充 分的 评估 。本 基金 的银 行存 款
存 放在 本基 金的 托管 行中 国建 设银 行股 份有 限公 司、 境外 资产 托管 人道 富银 行， 与该 银行 存款 相
关 的信 用风 险不 重大 。
本 基金 在境 外交 易所 进行 的交 易均 通过 有资 格的 经纪 商进 行证 券交 收和 款项 清算 ，在 境内 交
易 所进 行的 交易 均以 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 为交 易对 手完 成证 券交 收和 款项 清算 ，违 约
风 险发 生的 可能 性很 小； 在银 行间 同业 市场 进行 交易 前均 对交 易对 手进 行信 用评 估以 控制 相应 的
信 用风 险。
本 基金 的基 金管 理人 建立 了信 用风 险管 理流 程， 通过 对投 资品 种信 用等 级评 估来 控制 证券 发
行 人的 信用 风险 ，且 通过 分散 化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ，本 基金 未持 有信 用类 债券 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ：未 持有 ） 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金 所持 金融 工具 变现 的难 易程 度。 本基 金的 流动 性风 险一 方面 来自 于基 金
份 额持 有人 可随 时要 求赎 回其 持有 的基 金份 额， 另一 方面 来自 于投 资品 种所 处的 交易 市场 不活 跃
而 带来 的变 现困 难或 因投 资集 中而 无法 在市 场出 现剧 烈波 动的 情况 下以 合理 的价 格变 现。
针 对兑 付赎 回资 金的 流动 性风 险， 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金的 申购 赎回 情况 进行 严
密 监控 并预 测流 动性 需求 ，保 持基 金投 资组 合中 的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。本 基金 的基 金管 理
人 在基 金合 同中 设计 了巨 额赎 回条 款， 约定 在非 常情 况下 赎回 申请 的处 理方 式， 控制 因开 放申 购
赎 回模 式带 来的 流动 性风 险， 有效 保障 基金 持有 人利 益。
针 对投 资品 种变 现的 流动 性风 险， 本基 金的 基金 管理 人通 过独 立的 风险 管理 职能 部门 设定 流
动 性比 例要 求， 对流 动性 指标 进行 持续 的监 测和 分析 ，包 括组 合持 仓集 中度 指标 、组 合在 短时 间
内 变现 能力 的综 合指 标 、 组 合中 变现 能力 较差 的投 资品 种比 例以 及流 通受 限制 的投 资品 种比 例等 。
本 基 金 持 有 同 一 机 构 （ 政 府 、 国 际 金 融 组 织 除 外 ） 发 行 的 证 券 市 值 不 得 超 过 基 金 净 值 的 1 0 % ， 本鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 9 页 共 4 1 页
基 金管 理人 管理 的全 部基 金不 得持 有同 一机 构 1 0 ％ 以上 具有 投票 权的 证券 发行 总量 。 本 基金 所持
大 部分 证券 在证 券交 易所 上市 ，或 通过 场外 的交 易方 式变 现， 因 此除 附注 中列 示的 部分 基金 资产
流 通暂 时受 限制 不能 自由 转让 的情 况外 ，其 余金 融资 产均 能以 合理 价格 适时 变现 。此 外， 本基 金
可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入 短期 资金 应对 流动 性需 求， 所有 已售 出而 未回 购证 券总 市值 不
得 超过 本基 金总 资产 的 5 0 % 。
本 基金 所持 有的 全部 金融 负债 的合 约约 定到 期日 均为 一个 月以 内且 不计 息， 可赎 回基 金份 额
净 值（ 所有 者权 益） 无固 定到 期日 且不 计息 ，因 此账 面余 额即 为未 折现 的合 约到 期现 金流 量。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 所处 市场 各类 价格 因素 的变 动
而 发生 波动 的风 险， 包括 利率 风险 、外 汇风 险和 其他 价格 风险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风险
利 率风 险是 指金 融工 具的 公允 价值 或现 金流 量受 市场 利率 变动 而发 生波 动的 风险 。利 率敏 感
性 金融 工具 均面 临由 于市 场利 率上 升而 导致 公允 价值 下降 的风 险， 其中 浮动 利率 类金 融工 具还 面
临 每个 付息 期间 结束 根据 市场 利率 重新 定价 时对 于未 来现 金流 影响 的风 险。
本 基金 持有 的利 率敏 感性 资产 为银 行存 款、 结算 备付 金及 部分 应收 申购 款， 其余 金融 资产 和
金 融负 债均 不计 息 ， 因 此本 基金 的收 入及 经营 活动 的现 金流 量在 很大 程度 上独 立于 市场 利率 变化 。
本 基金 的基 金管 理人 定期 对本 基金 面临 的利 率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风险敞口
单 位： 人民 币元
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
1 年 以内 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计息 合 计
资 产
银 行存 款 1 6 , 8 4 1 , 7 5 6 . 4 0 1 6 , 8 4 1 , 7 5 6 . 4 0
交 易性 金融 资产 - - - 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5
应 收利 息 - - - 1 5 9 . 6 3 1 5 9 . 6 3
应 收股 利 - - - 4 0 6 , 4 9 7 . 1 2 4 0 6 , 4 9 7 . 1 2
应 收申 购款 - - - 4 , 9 7 1 . 6 7 4 , 9 7 1 . 6 7
其 他资 产 - - - 6 2 0 , 9 7 0 . 0 0 6 2 0 , 9 7 0 . 0 0
资 产总 计 1 6 , 8 4 1 , 7 5 6 . 4 0 - - 5 6 , 6 4 2 , 8 1 4 . 8 7 7 3 , 4 8 4 , 5 7 1 . 2 7
负 债
应 付证 券清 算款 - - - 3 , 2 0 8 , 5 8 3 . 9 2 3 , 2 0 8 , 5 8 3 . 9 2
应 付赎 回款 - - - 1 , 2 8 2 , 2 0 3 . 6 7 1 , 2 8 2 , 2 0 3 . 6 7
应 付管 理人 报酬 - - - 8 6 , 4 6 8 . 6 9 8 6 , 4 6 8 . 6 9
应 付托 管费 - - - 2 0 , 1 7 6 . 0 2 2 0 , 1 7 6 . 0 2鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 0 页 共 4 1 页
其 他负 债 - - - 7 8 8 , 8 9 9 . 1 6 7 8 8 , 8 9 9 . 1 6
负 债总 计 - - - 5 , 3 8 6 , 3 3 1 . 4 6 5 , 3 8 6 , 3 3 1 . 4 6
利 率敏 感度 缺口 1 6 , 8 4 1 , 7 5 6 . 4 0 - - 5 1 , 2 5 6 , 4 8 3 . 4 1 6 8 , 0 9 8 , 2 3 9 . 8 1
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以内 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计息 合 计
资 产
银 行存 款 5 , 1 9 6 , 1 7 9 . 5 0 - - - 5 , 1 9 6 , 1 7 9 . 5 0
交 易性 金融 资产 - - - 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3
应 收利 息 - - - 3 0 7 . 1 1 3 0 7 . 1 1
应 收股 利 - - - 1 5 6 , 3 3 0 . 1 8 1 5 6 , 3 3 0 . 1 8
应 收申 购款 - - - 2 , 2 7 1 . 8 4 2 , 2 7 1 . 8 4
资 产总 计 5 , 1 9 6 , 1 7 9 . 5 0 - - 7 4 , 7 9 2 , 6 7 3 . 8 6 7 9 , 9 8 8 , 8 5 3 . 3 6
负 债
应 付证 券清 算款 - - - 1 1 3 , 6 0 0 . 5 5 1 1 3 , 6 0 0 . 5 5
应 付赎 回款 - - - 2 2 0 , 5 3 6 . 8 5 2 2 0 , 5 3 6 . 8 5
应 付管 理人 报酬 - - - 1 0 2 , 3 3 8 . 9 9 1 0 2 , 3 3 8 . 9 9
应 付托 管费 - - - 2 3 , 8 7 9 . 0 8 2 3 , 8 7 9 . 0 8
其 他负 债 - - - 2 5 0 , 0 7 1 . 9 3 2 5 0 , 0 7 1 . 9 3
负 债总 计 - - - 7 1 0 , 4 2 7 . 4 0 7 1 0 , 4 2 7 . 4 0
利 率敏 感度 缺口 5 , 1 9 6 , 1 7 9 . 5 0 - - 7 4 , 0 8 2 , 2 4 6 . 4 6 7 9 , 2 7 8 , 4 2 5 . 9 6
注 ：表 中所 示为 本基 金资 产及 负债 的账 面价 值， 并按 照合 约规 定的 利率 重新 定价 日或 到期 日孰 早
者 予以 分类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风险的敏感性分析
注 ： 于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ： 未 持 有 ） ， 因 此
当 利率 发生 合理 、可 能的 变动 时， 对于 本基 金资 产净 值无 重大 影响 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ：同 ） 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇风险
外 汇风 险是 指金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风险 。本 基
金 持有 以非 记账 本位 币人 民币 计价 的资 产和 负债 ，因 此存 在相 应的 外汇 风险 。本 基金 的基 金管 理
人 每日 对本 基金 的外 汇风 险进 行监 控。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外汇风险敞口
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
美 元
折 合人 民币
港 币
折 合人 民币
欧 元折 合
人 民币
英 镑折 合
人 民币
合 计
以 外币 计价 的资 产
银 行存 款 1 5 , 8 2 9 , 3 8 6 . 2 1 4 9 0 , 6 3 4 . 1 1 1 . 0 1 2 . 3 1 1 6 , 3 2 0 , 0 2 3 . 6 4
交 易性 金融 资产 4 3 , 7 2 9 , 0 6 8 . 7 9 1 1 , 8 8 1 , 1 4 7 . 6 6 - - 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 1 页 共 4 1 页
应 收股 利 3 0 7 , 3 0 6 . 1 5 9 9 , 1 9 0 . 9 7 - - 4 0 6 , 4 9 7 . 1 2
应 收利 息 9 . 9 6 - - - 9 . 9 6
资 产合 计 5 9 , 8 6 5 , 7 7 1 . 1 1 1 2 , 4 7 0 , 9 7 2 . 7 4 1 . 0 1 2 . 3 1 7 2 , 3 3 6 , 7 4 7 . 1 7
以 外币 计价 的负 债
应 付证 券清 算款 3 , 2 0 8 , 5 8 3 . 9 2 - - - 3 , 2 0 8 , 5 8 3 . 9 2
其 它负 债 6 1 5 , 2 8 0 . 0 0 - - - 6 1 5 , 2 8 0 . 0 0
负 债合 计 3 , 8 2 3 , 8 6 3 . 9 2 - - - 3 , 8 2 3 , 8 6 3 . 9 2
资 产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 5 6 , 0 4 1 , 9 0 7 . 1 9 1 2 , 4 7 0 , 9 7 2 . 7 4 1 . 0 1 2 . 3 1 6 8 , 5 1 2 , 8 8 3 . 2 5
项 目
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合人 民币
港 币
折 合人 民币
欧 元折 合
人 民币
英 镑折 合
人 民币
合 计
以 外币 计价 的资 产
银 行存 款 3 , 2 5 3 , 1 1 3 . 7 9 8 9 8 , 1 9 5 . 8 2 1 . 0 1 2 . 2 1 4 , 1 5 1 , 3 1 2 . 8 3
交 易性 金融 资产 6 2 , 6 5 7 , 5 3 4 . 3 4 1 1 , 9 7 6 , 2 3 0 . 3 9 - - 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3
应 收股 利 4 9 , 1 7 9 . 8 5 1 0 7 , 1 5 0 . 3 3 - - 1 5 6 , 3 3 0 . 1 8
应 收利 息 0 . 9 1 - - - 0 . 9 1
资 产合 计 6 5 , 9 5 9 , 8 2 8 . 8 9 1 2 , 9 8 1 , 5 7 6 . 5 4 1 . 0 1 2 . 2 1 7 8 , 9 4 1 , 4 0 8 . 6 5
以 外币 计价 的负 债
应 付证 券清 算款 1 1 3 , 6 0 0 . 5 5 - - - 1 1 3 , 6 0 0 . 5 5
负 债合 计 1 1 3 , 6 0 0 . 5 5 - - - 1 1 3 , 6 0 0 . 5 5
资 产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 6 5 , 8 4 6 , 2 2 8 . 3 4 1 2 , 9 8 1 , 5 7 6 . 5 4 1 . 0 1 2 . 2 1 7 8 , 8 2 7 , 8 0 8 . 1 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 外汇风险的敏感性分析
假
设
除 汇率 以外 的其 他市 场变 量保 持不 变
分
析
相 关风 险变 量的 变动
对 资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影 响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本 期末 （ 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ） 上 年度 末（ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日）
所 有外 币相 对人 民币
升 值 5
3 , 4 2 5 , 6 4 4 . 1 6 3 , 9 4 1 , 3 9 0 . 4 1
所 有外 币相 对人 民币
贬 值 5
- 3 , 4 2 5 , 6 4 4 . 1 6 - 3 , 9 4 1 , 3 9 0 . 4 1
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 除市 场利 率和 外汇 汇率 以
外 的市 场价 格因 素变 动而 发生 波动 的风 险。 本基 金主 要投 资于 全球 市场 中依 法可 投资 的公 募基 金
及 股票 ，所 面临 的其 他价 格风 险来 源于 单个 证券 发行 主体 自身 经营 情况 或特 殊事 项的 影响 ，也 可
能 来源 于证 券市 场整 体波 动的 影响 。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 1 页
本 基金 的基 金管 理人 在构 建和 管理 投资 组合 的过 程中 ，采 取战 略性 资产 配置 和战 术性 资产 配
置 相结 合的 配置 策略 ， 在 宏观 经济 与地 区经 济分 析 、 掌 握全 球经 济趋 势的 基础 上 ， 通 过量 化分 析 ，
确 定资 产种 类与 权重 ，并 定期 进行 回顾 和动 态调 整。 本基 金将 全球 股票 市场 分为 成熟 市场 和新 兴
市 场两 类， 根据 全球 经济 以及 区域 化经 济发 展， 结合 全球 范围 的资 本流 动， 确定 两类 市场 具体 的
资 产配 置比 例并 定期 进行 调整 ，争 取构 建具 备中 长期 发展 潜力 的资 产组 合。 由于 短期 市场 会受 到
一 些非 理性 或者 非基 本面 因素 的影 响而 产生 波动 ，基 金经 理将 根据 对不 同因 素的 研究 与判 断， 对
基 金投 资组 合进 行调 整， 以降 低投 资组 合的 投资 风险 。
本 基金 通过 投资 组合 的分 散化 降低 其他 价格 风险 。
本 基 金 基 金 投 资 部 分 的 比 例 为 基 金 资 产 的 6 0 % - 9 5 % ； 股 票 、 现 金 、 货 币 市 场 工 具 以 及 相 关 法
律 法规 或中 国证 监会 允许 投资 的其 他金 融工 具合 计不 高于 本基 金 基金 资产 的 4 0 % 。
此 外， 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金所 持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量 方
法 对基 金进 行风 险度 量， 包括 V a R （ V a l u e a t R i s k ） 指标 等来 测试 本基 金面 临的 潜在 价格 风险 ，
及 时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他价格风险敞口
金 额单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
公 允价 值
占 基金
资 产净
值 比例
（ % ）
公 允价 值
占 基金 资
产 净值 比
例 （ % ）
交 易性 金融 资产 - 股 票投 资 - - - -
交 易性 金融 资产 －基 金 投 资 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5 8 1 . 6 6 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3 9 4 . 1 4
交 易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍 生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5 8 1 . 6 6 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3 9 4 . 1 4
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他价格风险的敏感性分析
假 设
除 业绩 比较 基准 外的 其他 市场 变量 保持 不变
分 析 相 关风 险变 量的 变动
对 资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影 响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本 期末 （ 2 0 1 4 年 6 月 上 年度 末 （ 2 0 1 3 年 1 2 月鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 1 页
3 0 日 ） 3 1 日 ）
业 绩比 较基 准上 升 5 % 7 7 4 , 5 8 3 . 4 3 3 , 3 9 3 , 1 1 6 . 6 3
业 绩比 较基 准下 降 5 % - 7 7 4 , 5 8 3 . 4 3 - 3 , 3 9 3 , 1 1 6 . 6 3
6 . 4 . 1 4 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
( 1 ) 公 允价 值
( a ) 不 以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的 金融 资产 和负 债主 要包 括应 收款 项和 其他 金融 负债 ，其 账面 价值 与公 允
价 值相 差很 小。
( b ) 以 公允 价值 计量 的金 融工 具
( i ) 金 融工 具公 允价 值计 量的 方法
根 据在 公允 价值 计量 中对 计量 整体 具有 重大 意义 的最 低层 级的 输入 值 ， 公 允价 值层 级可 分为 ：
第 一层 级： 相同 资产 或负 债在 活跃 市场 上 ( 未 经调 整 ) 的 报价 。
第 二层 级： 直接 ( 比 如取 自价 格 ) 或 间接 ( 比 如根 据价 格推 算的 ) 可 观察 到的 、除 第一 层级 中的
市 场报 价以 外的 资产 或负 债的 输入 值。
第 三层 级 ： 以 可观 察到 的市 场数 据以 外的 变量 为基 础确 定的 资产 或负 债的 输入 值 ( 不 可观 察输
入 值 ) 。
( i i ) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5 元 ， 无 属 于 第 二 或 第 三 层 级 的 余 额 ( 于 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允
价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 7 4 , 6 3 3 , 7 6 4 . 7 3 元 ， 无 属 于 第 二 或 第 三 层 级 的 余
额 ) 。
( i i i ) 公 允价 值所 属层 次间 的重 大变 动
本 基金 本期 及上 年度 可比 期间 持有 的以 公允 价值 计量 的金 融工 具的 公允 价值 所属 层级 未发 生
重 大变 动。
( i v ) 第 三层 次公 允价 值余 额和 本期 变动 金额
无 。
( 2 ) 除 公允 价值 外， 截至 资产 负债 表日 本基 金无 需要 说明 的其 他重 要事 项。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 1 页
§ 7 7 7 7 投资组合报告
7 . 1 期末基金资产组合情况
金 额单 位 : 人 民币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总资 产
的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 - -
其 中： 普通 股 - -
存 托凭 证 - -
优 先股 - -
房 地产 信托 凭证 - -
2 基 金投 资 5 5 , 6 1 0 , 2 1 6 . 4 5 7 5 . 6 8
3 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
其 中： 远期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入返 售金 融资 产 -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货 币市 场工 具 - -
7 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 6 , 8 4 1 , 7 5 6 . 4 0 2 2 . 9 2
8 其 他各 项资 产 1 , 0 3 2 , 5 9 8 . 4 2 1 . 4 1
9 合 计 7 3 , 4 8 4 , 5 7 1 . 2 7 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 权益 投资 。
7 . 3 期末按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未持有权益投资。
7 . 4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
注：本基金本报告期末未持有权益投资。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 1 页
7 . 5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细
注 ：本 基金 本报 告期 未投 资权 益投 资。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细
注 ：本 基金 本报 告期 未投 资权 益投 资。
7 . 5 . 3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
注 ：本 基金 本报 告期 未投 资权 益投 资。
7 . 6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 金融 衍生 品。
7 . 1 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 基 金名 称 基 金类 型 运 作方 式 管 理人 公 允价 值
占 基金 资产
净 值比 例
（ ％）
1 M A R K E T V E C T O R S
V I E T N A M E T F 股 票型 E T F 基 金
V a n E c k S
e c u r i t i e s
C o r p
1 1 , 0 2 5 , 5 8 1 . 3 3 1 6 . 1 9
2 S P D R S & P C H I N A
E T F
股 票型 E T F 基 金
S t a t e S t r
e e t G l o b a
l M a r k e t s
L L
7 , 3 4 7 , 2 6 7 . 9 2 1 0 . 7 9
3 H S H - S H A R E E T F
股 票型 E T F 基 金
H a n g S e n g
I n v e s t m e
n t M a n a g e
m e n t L t d
6 , 9 1 0 , 3 0 4 . 1 6 1 0 . 1 5
4 I S H A R E S F T S E
A 5 0 C H I N A
股 票型 E T F 基 金
B l a c k r o c k
A s s e t M g
4 , 9 7 0 , 8 4 3 . 5 0 7 . 3 0鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 1 页
I N D E X t N A s i a
L t d
5 I S H A R E S M S C I
E U R O P E
F I N A N C I A
股 票型 E T F 基 金
B l a c k r o c k
I n v e s t m e
n t s L L C / N
Y
4 , 8 1 9 , 3 1 9 . 0 4 7 . 0 8
6 I S H A R E S M S C I
I T A L Y I N D E X F D
股 票型 E T F 基 金
B l a c k r o c k
I n v e s t m e
n t s L L C / N
Y
4 , 5 2 3 , 3 7 8 . 5 9 6 . 6 4
7 V A N G U A R D R E I T
E T F 股 票型 E T F 基 金
V a n g u a r d
M a r k e t i n g
G r o u p
4 , 3 7 4 , 5 1 7 . 7 4 6 . 4 2
8 G U G G E N H E I M
C H I N A
T E C H N O L O G Y
股 票型 E T F 基 金
G u g g e n h e i
m F u n d D i
s t r i b u t o r
s
3 , 7 9 6 , 8 9 2 . 8 8 5 . 5 8
9 I S H A R E S M S C I
T U R K E Y
I N V S T B L E
股 票型 E T F 基 金
B l a c k r o c k
I n v e s t m e
n t s L L C / N
Y
3 , 4 7 3 , 1 9 1 . 6 1 5 . 1 0
1 0 S P D R S & P
H O M E B U I L D E R S
E T F
股 票型 E T F 基 金
S t a t e S t r
e e t G l o b a
l M a r k e t s
L L
3 , 1 0 3 , 1 6 4 . 6 8 4 . 5 6
7 . 1 1 投资组合报告附注
7 . 1 1 . 1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告 编制 日前 一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的证 券。
7.11.2
本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
7 . 1 1 . 3 期末其他各项资产构成
单 位： 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 -
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 4 0 6 , 4 9 7 . 1 2鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 1 页
4 应 收利 息 1 5 9 . 6 3
5 应 收申 购款 4 , 9 7 1 . 6 7
6 其 他应 收款 6 2 0 , 9 7 0 . 0 0
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 0 3 2 , 5 9 8 . 4 2
7 . 1 1 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
7 . 1 1 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
7 . 1 1 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于四 舍五 入的 原因 ，投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。
§8 8 8 8 基金份额持有人信息
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持 有人 户数
( 户 )
户 均持 有的
基 金份 额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份
额 比例
持 有份 额
占 总份
额 比例
1 , 3 7 0 4 8 , 8 0 4 . 6 6 2 1 , 5 0 7 , 0 8 1 . 8 4 3 2 . 1 7 % 4 5 , 3 5 5 , 2 9 6 . 8 6 6 7 . 8 3 %
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注 ：本 基金 管理 人的 所有 从业 人员 本报 告期 末未 持有 本基 金。
8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注 ：本 基金 管理 人的 所有 从业 人员 本报 告期 末未 持有 本基 金。
§9 9 9 9 开放式基金份额变动
单 位： 份鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 1 页
基 金合 同生 效日 （ 2 0 1 0 年 1 0 月 1 2 日 ） 基 金份 额总 额 5 3 4 , 4 6 4 , 6 6 2 . 5 2
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 8 3 , 1 8 8 , 2 5 1 . 2 5
本 报告 期基 金总 申购 份额 8 9 0 , 5 1 3 . 2 8
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1 7 , 2 1 6 , 3 8 5 . 8 3
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额（ 份额 减少 以 " - " 填 列） -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 6 6 , 8 6 2 , 3 7 8 . 7 0
注 ：总 申购 份额 含红 利再 投份 额。
§ 1 0 1 0 1 0 1 0 重大事件揭示
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
本 基金 本报 告期 内无 基金 份额 持有 人大 会决 议。
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞
职 ，经 公司 第五 届董 事会 第二 十六 次会 议审 议 ， 同 意毕 国强 先生 提出 的辞 职申 请 ，并 同意 其在 办
理 完工 作交 接手 续后 正式 离任 。毕 国强 先生 于 2 0 1 4 年 7 月 1 0 日 正式 离任 。
基 金托 管人 的重 大人 事变 动： 本 基金 托管 人 2 0 1 4 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ，解 聘尹 东中 国
建 设银 行投 资托 管业 务部 总经 理助 理职 务。
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 报告 期无 涉及 对公 司运 营管 理及 基金 运作 产生 重大 影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金 财产 、
基 金托 管业 务相 关的 诉讼 事项 。
1 0 . 4 基金投资策略的改变
本 基金 本报 告期 基金 投资 策略 未改 变。
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 报告 期内 未改 聘为 本基 金审 计的 会计 师事 务所 。
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务机 构及 其高 级管 理人 员在 报告 期内 未受 到任 何稽 查或
处 罚。鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 1 页
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 0 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易 基 金交 易 应 支付 该券 商的 佣金
成 交
金 额
占 当 期债
券 成 交 总
额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期债 券
回 购 成 交 总
额 的 比例
成 交
金 额
占 当 期权
证 成 交 总
额 的 比例
成 交金 额
占当 期基
金成 交 总
额的 比例
佣 金
占 当期 佣
金 总量 的
比 例
国信证券 - - 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 % - - - - - -
中银国际
( 香港)
- - - - - - - - - -
D e u t s c h e
B a n k
- - - - - - - - - -
R o b e c o - - - - - - - - - -
B a r c l a y s - - - - - - 3 1 , 6 6 7 , 0 6 1 . 8 8 4 3 . 5 7 % 1 5 , 8 3 3 . 6 7 4 2 . 1 4 %
A b e r d e e n - - - - - - - - - -
C r e d i t
S u i s s e
- - - - - - - - - -
D a i w a - - - - - - 1 7 , 8 8 1 , 3 9 4 . 6 6 2 4 . 6 0 % 1 4 , 5 5 6 . 5 0 3 8 . 7 4 %
C I C C - - - - - - - - - -
N O M U R A - - - - - - - - - -
M o r g a n
S t a n l e y
- - - - - - 8 , 4 9 3 , 3 3 9 . 9 5 1 1 . 6 8 % 3 , 3 2 4 . 6 4 8 . 8 5 %
M a c q u a r i e - - - - - - 2 , 9 5 0 , 0 3 8 . 8 2 4 . 0 6 % 3 , 8 6 2 . 3 3 1 0 . 2 8 %
招商证券
( 香港)
- - - - - - - - - -
C i t i b a n k - - - - - - - - - -
申银万国
( 香港)
- - - - - - - - - -
元大证券
( 香港)
- - - - - - - - - -
交银国际
( 香港)
- - - - - - - - - -
国元证券
( 香港)
- - - - - - - - - -
国泰君安
( 香港)
- - - - - - - - - -
工银亚洲
( 香港)
- - - - - - - - - -
M e r r i l l
L y n c h
- - - - - - - - - -
B M O - - - - - - - - - -鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 1 页
U B S - - - - - - - - - -
J P M o r g a n - - - - - - - - - -
注 ： 1 、本 基金 本报 告期 未通 过券 商交 易单 元进 行股 票 投 资 及 佣金 支付 。
2 、交 易单 元选 择的 标准 和程 序：
（ 1 ） 基 金管 理人 负责 选择 代理 本基 金证 券买 卖的 证券 经营 机构 ，使 用其 交易 单元 作为 基金 的专
用 交易 单元 ，选 择的 标准 是：
1 ） 财务 状况 良好 ，各 项财 务指 标显 示公 司经 营状 况稳 定；
2 ） 经营 行为 规范 ，最 近二 年未 发生 因重 大违 规行 为而 受到 监管 机构 处罚 ；
3 ） 内部 管理 规范 、严 格， 具备 健全 的内 控制 度， 并能 满足 基金 运作 高度 保密 的要 求；
4 ） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件及 较强 的交 易执 行能 力；
5 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机 构和 专门 的研 究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提供 高质 量的 咨询 服务 。
（ 2 ） 选 择交 易单 元的 程序 ：
我 公司 根据 上述 标准 ，选 定符 合条 件的 证券 公司 作为 租用 交易 单元 的对 象。 我公 司投 研部 门定 期
对 所选 定的 证券 公司 的服 务进 行综 合评 比， 评比 内容 包括 ：提 供研 究报 告质 量、 数量 、及 时性 及
提 供研 究服 务主 动性 和质 量等 情况 ，并 依据 评比 结果 确定 交易 单元 交易 的具 体情 况。 我公 司在 比
较 了多 家证 券经 营机 构的 财务 状况 、经 营状 况、 研究 水平 后， 向券 商租 用交 易单 元作 为基 金专 用
交 易单 元。 本报 告期 内上 述交 易单 元未 发生 变化 。
（ 3 ） 当 期基 金成 交总 额包 括场 内交 易和 场外 交易 两部 分 ， 上 述列 示的 成交 金额 未包 含场 外交 易部
分 。
1 0 . 8 其他重大事件
序 号 公 告事 项 法 定披 露方 式 法 定披 露日 期
1 鹏 华基 金 2 0 1 3 年 四季 度报 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 1 月 2 1 日
2 基 金经 理变 更公 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 1 月 2 4 日
3 鹏 华基 金 2 0 1 3 年 年度 报告 摘要
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 3 月 2 7 日
4 鹏 华基 金 2 0 1 4 年 一季 度报 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 4 月 2 2 日
5
鹏 华环 球发 现证 券投 资基 金更 新
的 招募 说明 书（ 摘要 ）
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 5 月 2 3 日
6
鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于公 司
董 事 、 监 事 、 高 级管 理人 员以 及其
证 券时 报 2 0 1 4 年 6 月 1 4 日鹏华环球发现 ( Q D I I - F O F ) 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 1 页
他 从业 人员 在子 公司 兼职 及领 薪
情 况的 公告
7
鹏 华基 金旗 下部 分基 金参 与华 夏
银 行手 机银 行交 易渠 道基 金申 购
费 率优 惠活 动的 公告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 6 月 2 7 日
§ 1 1 1 1 1 1 1 1 备查文件目录
1 1 . 1 备查文件目录
（ 一 ） 《 鹏华 环球 发现 证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（ 二 ） 《 鹏华 环球 发现 证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
（ 三 ） 《 鹏华 环球 发现 证券 投资 基金 2 0 1 4 年 半年 度度 报告 》 （ 原文 ） 。
1 1 . 2 存放地点
深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 第 4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司 。
1 1 . 3 查阅方式
投 资者 可在 基金 管理 人营 业时 间内 免费 查阅 ，也 可按 工本 费购 买复 印件 ，或 通过 本基 金管 理
人 网站 （ h t t p ：/ / w w w . p h f u n d . c o m ） 查阅 。
投 资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可咨 询本 基金 管理 人鹏 华基 金管 理有 限公 司， 本公 司已 开通 客
户 服务 系统 ，咨 询电 话： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年 8 月 26 日
