鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资
基 金联 接基 金 2 0 1 4 年 半年 度报 告
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2 0 1 4 年 8 月 2 6 日鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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§ 1 1 1 1 重要提示及目录
1 . 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 、董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 半年 度报 告已 经三 分之 二
以 上独 立董 事签 字同 意， 并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 4 年 8 月 2 1 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核
内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 4 年 1 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ § § § 1 1 1 1 重 要提 示及 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2
1 . 1 重 要提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ § § § 2 2 2 2 基 金简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5
2 . 1 基 金基 本情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金产 品说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金管 理人 和基 金托 管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息披 露方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他相 关资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ § § § 3 3 3 3 主 要财 务指 标和 基金 净值 表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 7
3 . 1 主 要会 计数 据和 财务 指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金净 值表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ § § § 4 4 4 4 管 理人 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 9
4 . 1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ § § § 5 5 5 5 托 管人 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 1 3 1 3
5 . 1 报 告期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ § § § 6 6 6 6 半 年度 财务 会计 报告 （未 经审 计） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 1 3 1 3
6 . 1 资 产负 债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ § § § 7 7 7 7 投 资组 合报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 3 1 3 1 3 1
7 . 1 期 末基 金资 产组 合情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
7 . 2 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 4 报 告期 内股 票投 资组 合的 重大 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 5 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 8 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 0 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名基 金投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 1 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 2 报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 3 投 资组 合报 告附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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§ § § § 8 8 8 8 基 金份 额持 有人 信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 4 3 4 3 4
8 . 1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
8 . 2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
8 . 3 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
§ § § § 9 9 9 9 开 放式 基金 份额 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 3 5 3 5 3 5
§ § § § 1 0 1 0 1 0 1 0 重 大事 件揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 3 5 3 5 3 5
1 0 . 1 基 金份 额持 有人 大会 决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
1 0 . 2 基 金管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
1 0 . 3 涉 及基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 . 4 基 金投 资策 略的 改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 . 5 为 基金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 . 6 管 理人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 . 7 基 金租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
1 0 . 8 其 他重 大事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ § § § 1 1 1 1 1 1 1 1 备 查文 件目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 8 3 8 3 8
1 1 . 1 备 查文 件目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 1 . 2 存 放地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 1 . 3 查 阅方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 基金基本情况
基 金名 称 鹏 华 深 证 民 营 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金
基 金简 称 鹏 华深 证民 营 E T F 联 接
场 内简 称 -
基 金主 代码 2 0 6 0 1 0
交 易代 码 2 0 6 0 1 0
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 9 月 2 日
基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 9 2 , 2 5 4 , 4 2 6 . 0 4 份
基 金合 同存 续期 不 定期
2 . 1 . 1 目标基金基本情况
基 金名 称 深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金
基 金主 代码 1 5 9 9 1 1
基 金运 作方 式 交 易型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 9 月 2 日
基 金份 额上 市的 证券 交易 所 深 圳证 券交 易所
上 市日 期 2 0 1 1 年 1 0 月 1 4 日
基 金管 理人 名称 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 名称 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
2 . 2 基金产品说明
投 资目 标 通 过投 资于 深证 民营 E T F ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求跟
踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投 资策 略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 以 深 证 民 营 E T F 作 为 主 要
投 资 标 的 ， 方 便 特 定 客 户 群 通 过 本 基 金 投 资 深 证 民 营
E T F 。 本基 金不 参与 深证 民营 E T F 的 管理 。
业 绩比 较基 准 深 证 民 营 价 格 指 数 收 益 率 × 9 5 ％ ＋ 银 行 活 期 存 款 利 率
( 税 后 ) × 5 ％
风 险收 益特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混
合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资
基 金 中 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本
基 金 为 E T F 联 接 基 金 ， 通 过 投 资 于 深 证 民 营 E T F 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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的 公司 相似 的风 险收 益特 征。
2 . 2 . 1 目标基金产品说明
投 资目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化 。
投 资策 略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的
指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的
指 数成 份股 及其 权重 的变 化进 行相 应调 整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分
红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪
标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况
导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和
跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进
行 适当 变通 和调 整， 力求 降低 跟踪 误差 。
业 绩比 较基 准 深 证民 营价 格指 数
风 险收 益特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混
合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资
基 金 中 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本
基 金 为 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表
的 公司 相似 的风 险收 益特 征。
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息披 露负 责人
姓 名 张 戈 田 青
联 系电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户服 务电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册地 址 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8
号 深圳 国际 商会 中心 第 4 3
层
北 京市 西城 区金 融街 2 5 号
办 公地 址 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8
号 深圳 国际 商会 中心 第 4 3
层
北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号
院 1 号 楼
邮 政编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 0 3 3
法 定代 表人 何 如 王 洪章鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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2 . 4 信息披露方式
本 基金 选定 的信 息披 露报 纸名 称 《 中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《 证券 时报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金半 年度 报告 备置 地点 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中 心 4 3
层 鹏华 基金 管理 有限 公司
北 京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号 院 1 号 楼中 国建 设银
行 股份 有限 公司
2 . 5 其他相关资料
项 目 名 称 办 公地 址
注 册登 记机 构 鹏 华基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际商 会中 心第 4 3 层
§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金 额单 位： 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标 报 告期 ( 2 0 1 4 年 1 月 1 日 - 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
本 期已 实现 收益 1 , 2 0 4 , 0 1 4 . 7 4
本 期利 润 - 4 , 4 1 5 , 4 0 0 . 4 3
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 - 0 . 0 4 5 8
本 期加 权平 均净 值利 润率 - 4 . 8 6 %
本 期基 金份 额净 值增 长率 - 5 . 0 8 %
3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 报 告期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
期 末可 供分 配利 润 - 8 , 6 1 4 , 2 1 7 . 1 7
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 - 0 . 0 9 3 4
期 末基 金资 产净 值 8 5 , 7 7 2 , 0 8 5 . 6 1
期 末基 金份 额净 值 0 . 9 2 9 7
3 . 1 . 3 累 计期 末指 标 报 告期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
基 金份 额累 计净 值增 长率 - 7 . 0 3 %
注 ： （ 1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益）
扣 除相 关费 用后 的余 额， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 。
（ 2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例 如 ， 开 放式 基金 的申 购赎 回
费 、基 金转 换费 等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
（ 3 ） 期 末可 供分 配利 润 ， 采 用期 末资 产负 债表 中未 分配 利润 期末 余额 和未 分配 利润 中已 实现 部分
的 期末 余额 的孰 低数 。 表 中的 “ 期 末 ” 均 指报 告期 最后 一日 ， 即 6 月 3 0 日 ， 无 论该 日是 否为 开放鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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日 或交 易所 的交 易日 。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① － ③ ② －④
过 去一 个月 3 . 4 5 % 0 . 9 6 % 3 . 2 1 % 0 . 9 6 % 0 . 2 4 % 0 . 0 0 %
过 去三 个月 3 . 2 4 % 1 . 0 2 % 2 . 7 6 % 1 . 0 2 % 0 . 4 8 % 0 . 0 0 %
过 去六 个月 - 5 . 0 8 % 1 . 2 0 % - 5 . 2 6 % 1 . 1 9 % 0 . 1 8 % 0 . 0 1 %
过 去一 年 7 . 8 5 % 1 . 2 6 % 7 . 7 5 % 1 . 2 6 % 0 . 1 0 % 0 . 0 0 %
自 基金 合同
生 效起 至今
- 7 . 0 3 % 1 . 3 7 % - 1 0 . 6 3 % 1 . 3 9 % 3 . 6 0 % - 0 . 0 2 %
注 ：基 金业 绩比 较基 准 = 深 证民 营价 格指 数收 益率 × 9 5 ％ ＋银 行活 期存 款利 率（ 税后 ） × 5 ％
3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注 ： 1 、 本基 金合 同于 2 0 1 1 年 9 月 2 日 生效 ；鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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2 、 截至 建仓 期结 束， 本基 金的 各项 投资 比例 已达 到基 金合 同中 规定 的各 项比 例。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏 华基 金管 理有 限公 司成 立于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ，业 务范 围包 括基 金募 集、 基金 销售 、 资
产 管理 及中 国证 监会 许可 的其 他业 务。 截止 本报 告期 末， 公司 股东 由国 信证 券股 份有 限公 司、 意
大 利欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深圳 市北 融信 投资 发展 有限
公 司组 成 ， 公 司性 质为 中外 合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8 , 0 0 0 万 元人 民币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增资 扩股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元人 民币 。 截 止本 报告 期末 ， 公 司管 理 5 1 只 开放 式基 金和 7 只 社保
组 合， 经过 近 1 6 年 投资 管理 基金 ，在 基 金 投资 、风 险控 制等 方面 积累 了丰 富经 验。
4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 （助 理） 期限
证 券从 业年 限 说 明
任 职日 期 离 任日 期
崔 俊杰
本 基 金 基
金 经理
2 0 1 3 年 3 月
1 6 日
- 6
崔 俊 杰 先
生 ， 国 籍
中 国 ， 金
融 工 程 专
业 管 理 学
硕 士 ， 6
年 证 券 基
金 从 业 经
验 。 2 0 0 8
年 7 月 加
盟 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 产 品
规 划 部 产
品 设 计
师 、 量 化
投 资 部 量
化 研 究
员 ， 先 后
从 事 产 品
设 计 、 量鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 0 页 共 3 9 页
化 研 究 工
作 ， 2 0 1 3
年 3 月 起
担 任 鹏 华
深 证 民 营
E T F 基 金
及 其 联 接
基 金 基 金
经 理 ，
2 0 1 3 年 3
月 起 兼 任
鹏 华 上 证
民 企
5 0 E T F 基
金 及 其 联
接 基 金 基
金 经 理 ，
2 0 1 3 年 7
月 起 兼 任
鹏 华 沪 深
3 0 0 E T F 基
金 基 金 经
理 。 崔 俊
杰 先 生 具
备 基 金 从
业 资 格 。
本 报 告 期
内 本 基 金
基 金 经 理
未 发 生 变
动 。
注 ： 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ； 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ，
任 职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定
以 及基 金合 同的 约定 ，本 着诚 实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运作 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的
基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 本基 金运 作合 规， 不存 在违 反基 金合 同
和 损害 基金 份额 持有 利益 的行 为。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ，确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等
各 环节 得到 公平 对待 。
4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
报 告期 内， 本基 金未 发生 违法 违规 且对 基金 财产 造成 损失 的异 常交 易行 为。 本报 告期 内基 金
管 理人 管理 的所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 证
券 当日 成交 量的 5 % 的 交易 次数 为 2 次 ， 主 要原 因分 别在 于采 用量 化策 略的 基金 调仓 和指 数成 分股
交 易不 活跃 导致 。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 4 年 上半 年由 于经 济增 速下 滑， A 股 市场 呈现 震荡 下行 的局 面。 本基 金秉 承指 数基 金的 投
资 策略 ，在 应对 申购 赎回 的基 础上 ，力 争跟 踪指 数收 益， 并将 基金 跟踪 误差 控制 在合 理范 围内 。
整 个季 度的 市场 波动 仍然 较高 ，对 基金 的管 理运 作带 来一 定影 响， 面临 这种 情况 ，我 们进 行
了 精心 的管 理， 较好 的实 现了 跟踪 误差 控制 目标 。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
报 告期 末， 本基 金份 额净 值为 0 . 9 2 9 7 元 ，累 计净 值 0 . 9 2 9 7 元 ；本 报告 期基 金份 额净 值增 长
率 为 - 5 . 0 8 % 。
报 告期 内， 本基 金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 0 . 0 0 2 % ， 年跟 踪误 差 0 . 3 8 8 % ， 完成 了跟 踪目 标 。
对 本基 金而 言， 本期 间跟 踪误 差的 主要 来源 是： 基金 申购 赎回 的现 金流 转导 致实 际持 仓与 基
金 比较 基准 之间 的差 异。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整 体来 看 ， 2 0 1 4 年 上半 年以 来 ， 经 济总 量增 速略 微下 调 ， 结 构失 衡仍 较为 明显 ， 上 半年 经济
数 据不 算乐 观。 而近 期政 策频 发， 数条 定向 微刺 激政 策出 台， 旨在 稳定 住经 济快 速下 滑的 趋势 ，
保 住就 业的 底线 。与 此同 时， 深化 改革 调结 构也 在积 极推 进。 本质 来讲 ，调 结构 与稳 增长 很难 并
行 ， 若 不破 旧立 新 ， 经 济结 构的 调整 很难 到位 。 但 两者 并非 完全 矛盾 ， 在 经济 增长 相对 稳定 之中 ，
加 快推 动结 构的 调整 ，当 改革 红利 逐步 释放 ，生 产效 率得 到提 升， 势必 能改 变经 济潜 在下 沉的 局鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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面 。我 们预 期下 半年 将是 稳增 长和 调结 构之 间的 平衡 过渡 的过 程。
2 0 1 4 年 宏观 经济 面临 的问 题 较 多 ， 诸 如货 币政 策的 松紧 ， 人 民币 汇率 的弹 性控 制 ， 未 来房 地
产 市场 如何 发展 、经 济增 速保 底下 的刺 激政 策等 。这 些问 题及 衍生 的新 问题 的出 现和 解决 将决 定
未 来 A 股 市场 的走 势， 也许 随着 货币 政策 的转 宽松 ，新 城镇 化方 针具 体政 策的 颁布 和实 施， 房地
产 市 场 的 健 康 发 展 ， 双 边 汇 率 的 进 一 步 放 开 等 政 策 的 逐 步 明 朗 ， A 股 市 场 整 体 估 值 将 可 能 在 下 半
年 有所 修复 。但 在市 场波 动中 尤其 要注 意参 与力 度和 风险 控制 ，因 此， 我们 建议 继续 密切 关注 与
实 体经 济相 关的 宏观 数据 变化 和政 策信 息。
我 们仍 然强 调前 期的 观点 ： 反 复的 经济 形势 势必 带来 资产 之间 轮动 演绎 的复 杂化 和高 频率 化 ，
资 产配 置犯 错的 概率 和机 会成 本相 对较 高 ， 建 议投 资者 从中 长期 投资 的角 度来 考虑 战略 资产 配置 ，
避 免短 期频 繁操 作带 来的 风险 。
本 基金 将积 极应 对各 种因 素对 指数 跟踪 效果 带来 的冲 击， 努力 将跟 踪误 差控 制在 基金 合同 规
定 的范 围内 ，力 争为 投资 者带 来较 好的 投资 回报 。
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4 . 6 . 1 有 关参 与估 值流 程各 方及 人员 的职 责分 工、 专业 胜任 能力 和相 关工 作经 历的 描述
4 . 6 . 1 . 1 日 常估 值流 程
基 金的 估值 由基 金会 计负 责， 基金 会计 对公 司所 管理 的基 金以 基金 为会 计核 算主 体， 独立 建
账 、 独 立核 算 ， 保 证不 同基 金之 间在 名册 登记 、 账 户设 置 、 资 金划 拨 、 账 簿记 录等 方面 相互 独立 。
基 金会 计核 算独 立于 公司 会计 核算 。基 金会 计核 算采 用专 用的 财务 核算 软件 系统 进行 基金 核算 及
帐 务处 理； 每日 按时 接收 成交 数据 及权 益数 据， 进行 基金 估值 。基 金会 计核 算采 用基 金管 理公 司
与 托管 银行 双人 同步 独立 核算 、相 互核 对的 方式 ，每 日就 基金 的会 计核 算、 基金 估值 等与 托管 银
行 进行 核对 ；每 日估 值结 果必 须与 托管 行核 对一 致后 才能 对外 公告 。基 金会 计除 设有 专职 基金 会
计 核算 岗外 ，还 设有 基金 会计 复核 岗位 ，负 责基 金会 计核 算的 日常 事后 复核 工作 ，确 保基 金净 值
核 算无 误。
配 备的 基金 会计 具备 会计 资格 和基 金从 业资 格， 在基 金核 算与 估值 方面 掌握 了丰 富的 知识 和
经 验 , 熟 悉及 了解 基金 估值 法规 、政 策和 方法 。
4 . 6 . 1 . 2 特 殊业 务估 值流 程
根 据中 国证 监会 公告 [ 2 0 0 8 ] 4 0 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见 》 的 相
关 规定 ，本 公司 成立 停牌 股票 、 债券 不活 跃市 场报 价 等 没有 市价 的投 资品 种估 值小 组， 成员 由基
金 经理 、行 业研 究员 、债 券研 究员 、监 察稽 核部 、金 融工 程师 、登 记结 算部 相关 人员 组成 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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4 . 6 . 2 基 金经 理参 与或 决定 估值 的程 度
基 金经 理不 参与 或决 定基 金日 常估 值。
基 金经 理参 与估 值小 组对 停牌 股票 估值 的讨 论， 发表 相关 意见 和建 议， 与估 值小 组成 员共 同
商 定估 值原 则和 政策 。
4 . 6 . 3 本 公司 参与 估值 流程 各方 之间 不存 在任 何重 大利 益冲 突。
4 . 6 . 4 本 公司 现没 有进 行任 何定 价服 务的 签约 。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4 . 7 . 1 截 止本 报告 期末 ， 本 基金 可供 分配 利润 为 - 8 , 6 1 4 , 2 1 7 . 1 7 元， 期 末基 金份 额净 值 0 . 9 2 9 7
元 ，不 符合 利润 分配 条件 ，本 基金 本期 将不 进行 利润 分配 。
4 . 7 . 2 本 基金 本报 告期 内未 进行 利润 分配 。
§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报告 期， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ，严 格遵 守了 《证 券投 资基 金
法 》 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规定 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 完 全尽 职尽
责 地履 行了 基金 托管 人应 尽的 义务 。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 报告 期， 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、基 金合 同、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 对本 基金 的
基 金资 产净 值计 算、 基金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 的复 核， 对本 基金 的投 资运 作方 面进 行了 监
督 ，未 发现 基金 管理 人有 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。
报 告期 内， 本基 金未 实施 利润 分配 。
5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资
组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§ 6 6 6 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6 . 1 资产负债表
会 计主 体： 鹏华 深证 民营 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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报 告截 止日 ： 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行存 款 6 . 4 . 7 . 1 4 , 3 6 9 , 6 1 5 . 2 4 5 , 4 2 3 , 5 6 2 . 0 5
结 算备 付金 1 1 9 , 9 4 8 . 3 0 2 5 4 , 1 5 1 . 9 2
存 出保 证金 4 , 9 4 7 . 4 8 2 2 , 5 2 1 . 2 2
交 易性 金融 资产 6 . 4 . 7 . 2 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1
其 中： 股票 投资 - -
基 金投 资 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1
债 券投 资 - -
资 产支 持证 券投 资 - -
贵 金属 投资 - -
衍 生金 融资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入返 售金 融资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收证 券清 算款 8 9 , 9 0 1 . 2 3 -
应 收利 息 6 . 4 . 7 . 5 9 0 3 . 0 2 1 , 2 0 7 . 9 3
应 收股 利 - -
应 收申 购款 5 , 6 5 6 . 9 3 8 , 7 7 1 . 3 2
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产总 计 8 6 , 0 3 8 , 5 8 4 . 3 5 1 0 4 , 7 4 9 , 7 4 3 . 4 5
负 债和 所有 者权 益 附 注号
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出回 购金 融资 产款 - -
应 付证 券清 算款 - -
应 付赎 回款 7 9 , 5 9 5 . 5 4 1 5 1 , 1 9 3 . 8 0
应 付管 理人 报酬 1 , 7 1 5 . 3 3 2 , 1 5 6 . 1 7
应 付托 管费 3 4 3 . 0 8 4 3 1 . 2 4
应 付销 售服 务费 - -
应 付交 易费 用 6 . 4 . 7 . 7 2 , 6 7 3 . 5 6 2 , 6 7 3 . 5 6
应 交税 费 - -
应 付利 息 - -
应 付利 润 - -
递 延所 得税 负债 6 . 4 . 7 . 8 - -
其 他负 债 1 8 2 , 1 7 1 . 2 3 2 5 8 , 5 1 8 . 8 7
负 债合 计 2 6 6 , 4 9 8 . 7 4 4 1 4 , 9 7 3 . 6 4
所 有者 权益 ：鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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实 收基 金 6 . 4 . 7 . 9 9 2 , 2 5 4 , 4 2 6 . 0 4 1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1
未 分配 利润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 6 , 4 8 2 , 3 4 0 . 4 3 - 2 , 1 8 1 , 2 4 1 . 5 0
所 有者 权益 合计 8 5 , 7 7 2 , 0 8 5 . 6 1 1 0 4 , 3 3 4 , 7 6 9 . 8 1
负 债和 所有 者权 益总 计 8 6 , 0 3 8 , 5 8 4 . 3 5 1 0 4 , 7 4 9 , 7 4 3 . 4 5
注 ：报 告截 止日 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ，基 金份 额净 值 0 . 9 2 9 7 元 ，基 金份 额总 额 9 2 , 2 5 4 , 4 2 6 . 0 4 份。
6 . 2 利润表
会 计主 体： 鹏华 深证 民营 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金
本 报告 期： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
项 目 附 注号
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日至
2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
一 、收 入 - 4 , 2 2 6 , 1 0 9 . 1 3 1 3 , 3 1 4 , 7 1 6 . 5 3
1 . 利 息收 入 1 8 , 0 4 6 . 0 9 3 4 , 2 7 5 . 5 0
其 中： 存款 利息 收入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 8 , 0 4 6 . 0 9 3 4 , 2 7 5 . 5 0
债 券利 息收 入 - -
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 - -
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益（ 损失 以 “ - ” 填 列） 1 , 3 7 3 , 1 2 9 . 4 1 - 3 , 2 8 9 , 9 4 4 . 1 2
其 中： 股票 投资 收益 6 . 4 . 7 . 1 2 - - 3 0 2 , 1 6 2 . 3 3
基 金投 资收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 1 , 3 7 3 , 1 2 9 . 4 1 - 2 , 9 8 7 , 7 8 1 . 7 9
债 券投 资收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
贵 金属 投资 收益 - -
衍 生工 具收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允价 值变 动收 益（ 损失 以 “ - ”
号 填列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 5 , 6 1 9 , 4 1 5 . 1 7 1 6 , 5 2 3 , 6 2 3 . 6 0
4 . 汇 兑收 益 （ 损失 以 “ - ” 号 填列 ） - -
5 . 其 他收 入（ 损失 以 “ - ” 号 填列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 2 , 1 3 0 . 5 4 4 6 , 7 6 1 . 5 5
减 ： 二 、费 用 1 8 9 , 2 9 1 . 3 0 2 8 3 , 4 4 8 . 9 5
1 ． 管理 人报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 1 , 0 9 3 . 0 3 1 9 , 8 6 4 . 2 6
2 ． 托管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 , 2 1 8 . 6 5 3 , 9 7 2 . 8 3
3 ． 销售 服务 费 - -
4 ． 交易 费用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 , 3 0 1 . 2 0 8 4 , 4 7 7 . 1 0
5 ． 利息 支出 - -
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ． 其他 费用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 7 4 , 6 7 8 . 4 2 1 7 5 , 1 3 4 . 7 6
三 、利 润总 额（ 亏损 总额 以 “ - ” 号
填 列）
- 4 , 4 1 5 , 4 0 0 . 4 3 1 3 , 0 3 1 , 2 6 7 . 5 8
减 ：所 得税 费用 - -鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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四、 净 利润 （ 净 亏损 以 “ - ” 号 填列 ） - 4 , 4 1 5 , 4 0 0 . 4 3 1 3 , 0 3 1 , 2 6 7 . 5 8
6 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会 计主 体： 鹏华 深证 民营 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金
本 报告 期： 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1 - 2 , 1 8 1 , 2 4 1 . 5 0 1 0 4 , 3 3 4 , 7 6 9 . 8 1
二 、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （本 期利
润 ）
- - 4 , 4 1 5 , 4 0 0 . 4 3 - 4 , 4 1 5 , 4 0 0 . 4 3
三 、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 4 , 2 6 1 , 5 8 5 . 2 7 1 1 4 , 3 0 1 . 5 0 - 1 4 , 1 4 7 , 2 8 3 . 7 7
其 中： 1 . 基 金申 购款 2 , 3 0 9 , 4 4 3 . 3 1 - 1 2 0 , 8 7 5 . 9 9 2 , 1 8 8 , 5 6 7 . 3 2
2 . 基 金赎 回款 - 1 6 , 5 7 1 , 0 2 8 . 5 8 2 3 5 , 1 7 7 . 4 9 - 1 6 , 3 3 5 , 8 5 1 . 0 9
四 、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
9 2 , 2 5 4 , 4 2 6 . 0 4 - 6 , 4 8 2 , 3 4 0 . 4 3 8 5 , 7 7 2 , 0 8 5 . 6 1
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
1 8 8 , 8 5 8 , 8 8 6 . 8 9 - 4 0 , 2 3 2 , 3 7 7 . 9 7 1 4 8 , 6 2 6 , 5 0 8 . 9 2
二 、 本 期经 营活 动产 生的
基 金净 值变 动数 （本 期利
润 ）
- 1 3 , 0 3 1 , 2 6 7 . 5 8 1 3 , 0 3 1 , 2 6 7 . 5 8
三 、 本 期基 金份 额交 易产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 3 8 , 2 5 7 , 3 1 3 . 4 8 6 , 4 1 1 , 1 6 9 . 9 2 - 3 1 , 8 4 6 , 1 4 3 . 5 6鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 7 页 共 3 9 页
其 中： 1 . 基 金申 购款 2 0 , 9 5 1 , 4 8 7 . 4 7 - 9 7 3 , 2 4 4 . 6 8 1 9 , 9 7 8 , 2 4 2 . 7 9
2 . 基 金赎 回款 - 5 9 , 2 0 8 , 8 0 0 . 9 5 7 , 3 8 4 , 4 1 4 . 6 0 - 5 1 , 8 2 4 , 3 8 6 . 3 5
四 、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ - ” 号 填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
1 5 0 , 6 0 1 , 5 7 3 . 4 1 - 2 0 , 7 8 9 , 9 4 0 . 4 7 1 2 9 , 8 1 1 , 6 3 2 . 9 4
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本 报告 6 . 1 至 6 . 4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署：
_ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 慧红 _ _ _ _
基 金管 理人 负责 人 主 管会 计工 作负 责人 会 计机 构负 责人
6 . 4 报表附注
6 . 4 . 1 基金基本情况
鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 ( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监
督 管理 委员 会 ( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ) 证 监许 可 [ 2 0 1 1 ] 第 9 6 9 号 《关 于核 准深 证民 营交 易型 开
放 式指 数证 券投 资基 金及 其联 接基 金募 集的 批复 》核 准， 由鹏 华基 金管 理有 限公 司依 照《 中华 人
民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合 同 》
负 责公 开募 集。 本基 金为 契约 型开 放式 ，存 续期 限不 定， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募
集 人民 币 2 8 8 , 3 2 1 , 6 6 7 . 2 8 元 ， 业 经普 华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 普 华永 道中 天验
字 ( 2 0 1 1 ) 第 3 2 7 号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《 鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证
券 投资 基金 联接 基金 基金 合同 》 于 2 0 1 1 年 9 月 2 日 正式 生效 ， 基 金合 同生 效日 的基 金份 额总 额 为
2 8 8 , 4 4 0 , 2 4 1 . 6 5 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 1 8 , 5 7 4 . 3 7 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人为 鹏华 基金 管理 有限 公司 ，基 金托 管人 为中 国建 设银 行股 份有 限公 司。
本 基 金 为 深 证 民 营 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 目 标 E T F ”) 的 联 接 基 金 ， 主
要 以目 标 E T F 作 为其 主要 投资 标的 实现 对标 的指 数的 紧密 跟 踪， 力争 净值 增长 率与 业绩 比较 基准
之 间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过 0 . 3 % ， 年跟 踪误 差不 超过 4 % 。
根 据《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》和 《鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金
联 接 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 以 目 标 E T F 、 深 证 民 营 价 格 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股
为 主 要 投 资 对 象 ， 其 中 投 资 于 目 标 E T F 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 0 % ； 现 金 或 者 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ； 本 基 金 将 少 量 投 资 于 非 深 证 民 营 价 格 指 数 成 份 股
( 包 含中 小板 、创 业板 及其 他经 中国 证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 新股 ( 首 次发 行或 增发 等 ) 以 及法 律鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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法 规及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 。本 基金 的业 绩比 较基 准为 ：深 证民 营价 格指 数
收 益率 × 9 5 % ＋ 银行 活期 存款 利率 ( 税 后 ) × 5 % 。
6 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁布 的 《 企 业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 3 8
项 具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其 他相 关规 定 ( 以 下
合 称 “企 业会 计准 则 ” ) 、 中 国证 监会 公告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券投 资基 金信 息披 露 X B R L 模 板第 3 号 <
年 度报 告和 半年 度报 告 > 》 、 中国 证券 业协 会于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核算
业 务指 引 》 、 《 鹏华 深证 民营 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 基金 合同 》和 中国 证监 会允
许 的基 金行 业实 务操 作的 有关 规定 编制 。
6 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 基 金 2 0 1 4 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 4
年 6 月 3 0 日 的财 务状 况以 及 2 0 1 4 年 上半 年的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
6 . 4 . 5 差错更正的说明
本 基金 本报 告期 没有 发生 重大 会计 差错 更正 。
6 . 4 . 6 税项
本 报告 期税 项未 发生 变化 。
6 . 4 . 7 重要财务报表项目的说明
6 . 4 . 7 . 1 银行存款
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
活 期存 款 4 , 3 6 9 , 6 1 5 . 2 4
定 期存 款 -
其 中： 存款 期限 1 - 3 个 月 -
其 他存 款 -
合 计 4 , 3 6 9 , 6 1 5 . 2 4鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 9 页 共 3 9 页
6 . 4 . 7 . 2 交易性金融资产
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允价 值 公 允价 值变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金合 约
- - -
债 券
交 易所 市场 - - -
银 行间 市场 - - -
合 计 - - -
资 产支 持证 券 - - -
基 金 7 7 , 9 0 5 , 4 1 4 . 4 7 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 3 , 5 4 2 , 1 9 7 . 6 8
其 他 - - -
合 计 7 7 , 9 0 5 , 4 1 4 . 4 7 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 3 , 5 4 2 , 1 9 7 . 6 8
注 ： 基 金投 资均 为本 基金 持有 的目 标 E T F 的 份额 ， 按 目标 E T F 于 估值 日的 份额 净值 确定 公允 价值 。
6 . 4 . 7 . 3 衍生金融资产 / 负债
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 未持 有衍 生金 融资 产和 衍生 金融 负债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入返售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买入返售金融资产期末余额
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 未持 有买 入返 售金 融资 产。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 未持 有买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6 . 4 . 7 . 5 应收利息
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 收活 期存 款利 息 8 9 5 . 4 0
应 收定 期存 款利 息 -
应 收其 他存 款利 息 -
应 收结 算备 付金 利息 5 . 4 2
应 收债 券利 息 -
应 收买 入返 售证 券利 息 -
应 收申 购款 利息 -
应 收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其 他 2 . 2 0
合 计 9 0 3 . 0 2鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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注 ：其 他为 应收 结算 保证 金利 息。
6 . 4 . 7 . 6 其他资产
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 未持 有其 他资 产。
6 . 4 . 7 . 7 应付交易费用
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
交 易所 市场 应付 交易 费用 2 , 6 7 3 . 5 6
银 行间 市场 应付 交易 费用 -
合 计 2 , 6 7 3 . 5 6
6 . 4 . 7 . 8 其他负债
单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 付券 商交 易单 元保 证金 -
应 付赎 回费 1 1 0 . 3 3
预 提费 用 1 7 3 , 5 6 0 . 9 0
应 付代 垫券 商席 位费 8 , 5 0 0 . 0 0
合 计 1 8 2 , 1 7 1 . 2 3
6 . 4 . 7 . 9 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金份 额（ 份） 账 面金 额
上 年度 末 1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1 1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1
本 期申 购 2 , 3 0 9 , 4 4 3 . 3 1 2 , 3 0 9 , 4 4 3 . 3 1
本 期赎 回 ( 以" - " 号 填列 ) - 1 6 , 5 7 1 , 0 2 8 . 5 8 - 1 6 , 5 7 1 , 0 2 8 . 5 8
本 期末 9 2 , 2 5 4 , 4 2 6 . 0 4 9 2 , 2 5 4 , 4 2 6 . 0 4
注 ：申 购含 红利 再投 、转 换入 份额 。赎 回含 转换 出份 额。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分配利润
单 位： 人民 币元
项 目 已 实现 部分 未 实现 部分 未 分配 利润 合计
上 年度 末 - 1 1 , 2 2 1 , 2 0 1 . 6 9 9 , 0 3 9 , 9 6 0 . 1 9 - 2 , 1 8 1 , 2 4 1 . 5 0
本 期利 润 1 , 2 0 4 , 0 1 4 . 7 4 - 5 , 6 1 9 , 4 1 5 . 1 7 - 4 , 4 1 5 , 4 0 0 . 4 3鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的 变动 数
1 , 4 0 2 , 9 6 9 . 7 8 - 1 , 2 8 8 , 6 6 8 . 2 8 1 1 4 , 3 0 1 . 5 0
其 中： 基金 申购 款 - 2 1 9 , 7 7 4 . 3 7 9 8 , 8 9 8 . 3 8 - 1 2 0 , 8 7 5 . 9 9
基 金赎 回款 1 , 6 2 2 , 7 4 4 . 1 5 - 1 , 3 8 7 , 5 6 6 . 6 6 2 3 5 , 1 7 7 . 4 9
本 期已 分配 利润 - - -
本 期末 - 8 , 6 1 4 , 2 1 7 . 1 7 2 , 1 3 1 , 8 7 6 . 7 4 - 6 , 4 8 2 , 3 4 0 . 4 3
6 . 4 . 7 . 1 1 存款利息收入
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
活 期存 款利 息收 入 1 6 , 9 4 7 . 8 6
定 期存 款利 息收 入 -
其 他存 款利 息收 入 -
结 算备 付金 利息 收入 1 , 0 2 3 . 3 5
其 他 7 4 . 8 8
合 计 1 8 , 0 4 6 . 0 9
注 ：其 他为 申购 款利 息收 入和 结算 保证 金利 息收 入。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票投资收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票投资收益项目构成
注 ：本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
6 . 4 . 7 . 1 2 . 2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注 ：本 基金 本报 告期 内没 有发 生买 卖股 票差 价收 入。
6 . 4 . 7 . 1 2 . 3 股票投资收益——申购差价收入
注 ：本 基金 本报 告期 内没 有发 生申 购差 价收 入。
6 . 4 . 7 . 1 3 基金投资收益
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
卖 出 / 赎 回基 金成 交总 额 1 3 , 3 4 5 , 6 3 1 . 1 0
减 ：卖 出 / 赎 回基 金成 本总 额 1 1 , 9 7 2 , 5 0 1 . 6 9
基 金投 资收 益 1 , 3 7 3 , 1 2 9 . 4 1鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 4 债券投资收益
注 ：本 基金 本报 告期 没有 发生 债券 投资 收益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生工具收益
注 ：本 基金 本报 告期 没有 发生 衍生 工具 收益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利收益
注 ：本 基金 本报 告期 没有 发生 股利 收益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 公允价值变动收益
单 位： 人民 币元
项 目名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易性 金融 资产 - 5 , 6 1 9 , 4 1 5 . 1 7
— — 股 票投 资 -
— — 债 券投 资 -
— — 基 金投 资 - 5 , 6 1 9 , 4 1 5 . 1 7
— — 资 产支 持证 券投 资 -
— — 贵 金属 投资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生工 具 -
— — 权 证投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 5 , 6 1 9 , 4 1 5 . 1 7
6 . 4 . 7 . 1 8 其他收入
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金赎 回费 收入 1 , 9 8 9 . 0 6
转 换费 收入 1 4 1 . 4 8
合 计 2 , 1 3 0 . 5 4
6 . 4 . 7 . 1 9 交易费用
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
交 易所 市场 交易 费用 1 , 3 0 1 . 2 0
银 行间 市场 交易 费用
-鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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合 计
1 , 3 0 1 . 2 0
6 . 4 . 7 . 2 0 其他费用
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
审 计费 用 2 4 , 7 9 5 . 1 9
信 息披 露费 1 4 8 , 7 6 5 . 7 1
银 行汇 划费 用 1 , 1 1 7 . 5 2
合 计 1 7 4 , 6 7 8 . 4 2
6 . 4 . 8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6 . 4 . 8 . 1 或有事项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资产负债表日后事项
无 。
6 . 4 . 9 关联方关系
6 . 4 . 9 . 1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本 报告 期存 在控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 没有 发生 变化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
鹏 华基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、基 金注 册登 记机 构、 基金 销售 机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ”)
基 金托 管人 、基 金代 销机 构
深 证 民 营 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
( “目 标 E T F ” )
本 基金 的基 金管 理人 管理 的其 他基 金
注 ：下 述关 联交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
6 . 4 . 1 0 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
注 ：本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比期 间未 通过 关联 方交 易单 元发 生股 票交 易、 债券 交易 、债 券
回 购交 易和 权证 交易 ，也 没有 发生 应支 付关 联方 的佣 金业 务。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 2 关联方报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6
月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管理 费
1 1 , 0 9 3 . 0 3 1 9 , 8 6 4 . 2 6
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客
户 维护 费
8 7 , 5 3 0 . 0 3 1 5 1 , 9 4 3 . 5 6
注 ： （1 ） 本 基金 基金 财产 中投 资于 目标 E T F 的 部分 不收 取管 理费 , 支 付基 金管 理人 鹏华 基金 管理 有
限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 所 持 有 目 标 E T F 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资 产 后 的
余 额（ 若为 负数 ，则 取 0 ） 的 0 . 5 % 年 费率 计提 ，逐 日计 提， 按月 支付 。其 计算 公式 为： 日管 理人
报 酬＝ ( 前 一日 基金 资产 净值 －前 一日 所持 有目 标 E T F 基 金份 额部 分的 基金 资产 ) ×0 . 5 % / 当 年天
数 。
（ 2 ） 根据 《开 放式 证券 投资 基金 销售 费用 管理 规定 》 ， 基金 管理 人依 据销 售机 构销 售基 金的 保有
量 提取 一定 比例 的客 户维 护费 ， 用 以向 基金 销售 机构 支付 客户 服务 及 销售 活动 中产 生的 相关 费用 ，
客 户维 护费 从基 金管 理费 中列 支。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6
月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托管 费
2 , 2 1 8 . 6 5 3 , 9 7 2 . 8 3
注 ： 本 基金 基金 财产 中投 资于 目标 E T F 的 部分 不收 取托 管费 , 支 付基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有
限 公 司 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 所 持 有 目 标 E T F 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资 产 后 的 余 额
（ 若为 负数 ， 则 取 0 ） 的 0 . 1 % 年 费率 计提 ， 逐 日计 提 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日 托管 费＝ ( 前
一 日基 金资 产净 值－ 前一 日所 持有 目标 E T F 基 金份 额部 分的 基金 资产 ) ×0 . 1 % / 当 年天 数。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注 ：本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 期间 没有 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含 回购 ) 交 易。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 4 各关联方投资本基金的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份 额单 位： 份
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6
月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日至 2 0 1 3 年 6 月 3 0
日
基 金合 同生 效日 （ 2 0 1 1 年 9
月 2 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期 初持 有的 基金 份额 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0
期 间申 购 / 买 入总 份额 - -
期 间因 拆分 变动 份额 - -
减 ：期 间赎 回 / 卖 出总 份额 - -
期 末持 有的 基金 份额 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0
期 末持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额比 例
2 1 . 6 8 1 5 % 1 3 . 2 8 1 5 %
注 : 本 基金 管理 人投 资本 基金 的费 率标 准与 其他 相同 条件 的投 资者 适用 的费 率标 准相 一致 。
6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注 ：本 基金 本报 告期 末及 上年 度末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 没有 投资 及持 有本 基金 份额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位： 人民 币元
关 联方
名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入
中国建设银行 4 , 3 6 9 , 6 1 5 . 2 4 1 6 , 9 4 7 . 8 6 6 , 5 4 2 , 2 0 2 . 8 8 2 8 , 3 5 1 . 3 6
6 . 4 . 1 0 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注 ：本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 期间 未参 与关 联方 承销 的证 券。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他关联交易事项的说明
于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ，本 基金 持有 2 6 , 9 0 5 , 2 6 3 . 0 0 份 目标 E T F 基 金份 额， 占其 总份 额的 比例
为 5 5 . 7 4 % 。
6 . 4 . 1 1 利润分配情况
注 ：本 基金 本报 告期 内未 进行 利润 分配 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 期末（ 2014 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注 ： 截 至本 报告 期末 ， 本 基金 没有 持有 因认 购新 发或 增发 而流 通受 限的 股票 ， 也 没有 持
有 因认 购新 发或 增发 而流 通受 限的 债券 及权 证。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注 ：截 至本 报告 期末 ，本 基金 未持 有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 从事 交易 所市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
6 . 4 . 1 3 金融工具风险及管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险管理政策和组织架构
本 基金 为被 动式 指数 基金 ， 其 预期 的风 险和 收益 高于 货币 市场 基金 、 债 券基 金 、 混 合型 基金 ，
为 证券 投资 基金 中的 较高 风险 、较 高收 益品 种。 本基 金主 要投 资于 标的 E T F 基 金。
本 基金 在日 常经 营活 动中 面临 的与 这些 金融 工具 相关 的风 险主 要包 括信 用风 险、 流动 性风 险
及 市场 风险 。本 基金 的基 金管 理人 从事 风险 管理 的主 要目 标是 争取 将以 上风 险控 制在 限定 的范 围
之 内 ， 使 本基 金在 风险 和收 益之 间取 得最 佳的 平衡 以实 现 “风 险和 收益 相匹 配 ” 的 风险 收益 目标 。
本 基金 的基 金管 理人 致力 于全 面内 部控 制体 系的 建设 ，建 立了 从董 事会 层面 到各 业务 部门 的
风 险管 理组 织架 构。 本基 金的 基金 管理 人在 董事 会下 设风 险控 制和 合规 审计 委员 会， 主要 负责 制
定 基金 管理 人风 险控 制战 略和 控制 政策 、协 调突 发重 大风 险等 事项 ；督 察长 负责 对基 金管 理人 各
业 务环 节合 法合 规运 作进 行监 督检 查， 组织 、指 导基 金管 理人 内部 监察 稽核 工作 ，并 可向 董事 会
和 中国 证监 会直 接报 告； 在公 司内 部设 立独 立的 监察 稽核 部， 专职 负责 对基 金管 理人 各部 门、 各
业 务的 风险 控制 情况 进行 督促 和检 查， 并适 时提 出整 改建 议。
本 基金 的基 金管 理人 对于 金融 工具 的风 险管 理方 法主 要是 通过 定性 分析 和定 量分 析的 方法 去
估 测各 种风 险产 生的 可能 损失 。从 定性 分析 的角 度出 发， 判断 风险 损失 的严 重程 度和 出现 同类 风
险 损失 的频 度。 而从 定量 分析 的角 度出 发， 根据 本基 金的 投资 目标 ，结 合基 金资 产所 运用 金融 工
具 特征 通过 特定 的风 险量 化指 标 、 模 型 ， 日 常的 量化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限度 和相 应置 信程 度 ，
及 时可 靠地 对各 种风 险进 行监 督 、 检 查和 评估 ， 并 通过 相应 决策 ， 将 风险 控制 在可 承受 的范 围内 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 7 页 共 3 9 页
6 . 4 . 1 3 . 2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在 交易 过程 中因 交易 对手 未履 行合 约责 任， 或者 基金 所投 资证 券的 发行 人
出 现违 约、 拒绝 支付 到期 本息 等情 况， 导致 基金 资产 损失 和收 益变 化的 风险 。
本 基金 的基 金管 理人 在交 易前 对交 易对 手的 资信 状况 进行 了充 分的 评估 。本 基金 的银 行存 款
存 放在 本基 金的 托管 行中 国建 设银 行股 份有 限公 司， 与该 银行 存款 相关 的信 用风 险不 重大 。
本 基金 在交 易所 进行 的交 易均 以中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司为 交易 对手 完成 证券 交收 和
款 项清 算， 违约 风险 可能 性很 小； 在银 行间 同业 市场 进行 交易 前均 对交 易对 手进 行信 用评 估并 对
证 券交 割方 式进 行限 制以 控制 相应 的信 用风 险。
本 基金 的基 金管 理人 建立 了信 用风 险管 理流 程， 通过 对投 资品 种信 用等 级评 估来 控制 证券 发
行 人的 信用 风险 ，且 通过 分散 化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ，本 基金 未持 有信 用类 债券 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ：未 持有 ）。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金 所持 金融 工具 变现 的难 易程 度。 本基 金的 流动 性风 险一 方面 来自 于基 金
份 额持 有人 可随 时要 求赎 回其 持有 的基 金份 额， 另一 方面 来自 于投 资品 种所 处的 交易 市场 不活 跃
而 带来 的变 现困 难或 因投 资集 中而 无法 在市 场出 现剧 烈波 动的 情况 下以 合理 的价 格变 现。
针 对兑 付赎 回资 金的 流动 性风 险， 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金的 申购 赎回 情况 进行 严
密 监控 并预 测流 动性 需求 ，保 持基 金投 资组 合中 的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。本 基金 的基 金管 理
人 在基 金合 同中 设计 了巨 额赎 回条 款， 约定 在非 常情 况下 赎回 申请 的处 理方 式， 控制 因开 放申 购
赎 回模 式带 来的 流动 性风 险， 有效 保障 基金 持有 人利 益。
针 对投 资品 种变 现的 流动 性风 险， 本基 金的 基金 管理 人通 过独 立的 风险 管理 职能 部门 设定 流
动 性比 例要 求， 对流 动性 指标 进行 持续 的监 测和 分析 ，包 括组 合持 仓集 中度 指标 、组 合在 短时 间
内 变现 能力 的综 合指 标 、 组 合中 变现 能力 较差 的投 资品 种比 例以 及流 通受 限制 的投 资品 种比 例等 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金
管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分
证 券在 证券 交易 所上 市， 其余 亦可 在银 行间 同业 市场 交易 ，因 此 除附 注中 列示 的部 分基 金资 产流
通 暂时 受限 制不 能自 由转 让的 情况 外， 其余 金融 资产 均能 以合 理价 格适 时变 现。 此外 ，本 基金 可
通 过卖 出回 购金 融资 产方 式借 入短 期资 金应 对流 动性 需求 ，其 上限 一般 不超 过基 金持 有的 债券 投鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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资 的公 允价 值。
本 基金 所持 有的 全部 金融 负债 的合 约约 定到 期日 均为 一个 月以 内且 不计 息， 可赎 回基 金份 额
净 值（ 所有 者权 益） 无固 定到 期日 且不 计息 ，因 此账 面余 额即 为未 折现 的合 约到 期现 金流 量。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 所处 市场 各类 价格 因素 的变 动
而 发生 波动 的风 险， 包括 利率 风险 、外 汇风 险和 其他 价格 风险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风险
利 率风 险是 指金 融工 具的 公允 价值 或现 金流 量受 市场 利率 变动 而发 生波 动的 风险 。利 率敏 感
性 金融 工具 均面 临由 于市 场利 率上 升而 导致 公允 价值 下降 的风 险， 其中 浮动 利率 类金 融工 具还 面
临 每个 付息 期间 结束 根据 市场 利率 重新 定价 时对 于未 来现 金流 影响 的风 险。
本 基金 持有 的利 率敏 感性 资产 主要 为银 行存 款、 结算 备付 金及 债券 投资 等， 其余 大部 分金 融
资 产和 金融 负债 不计 息， 因此 本基 金的 收入 及经 营活 动的 现金 流量 在很 大程 度上 独立 于市 场利 率
变 化。 本基 金的 基金 管理 人定 期对 本基 金面 临的 利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风险敞口
单 位： 人民 币元
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0
日
1 年 以内 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计息 合 计
资 产
银 行存 款 4 , 3 6 9 , 6 1 5 . 2 4 - - - 4 , 3 6 9 , 6 1 5 . 2 4
结 算备 付金 1 1 9 , 9 4 8 . 3 0 - - - 1 1 9 , 9 4 8 . 3 0
存 出保 证金 4 , 9 4 7 . 4 8 - - - 4 , 9 4 7 . 4 8
交 易性 金融 资
产
- - - 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5
应 收证 券清 算
款
- - - 8 9 , 9 0 1 . 2 3 8 9 , 9 0 1 . 2 3
应 收利 息 - - - 9 0 3 . 0 2 9 0 3 . 0 2
应 收申 购款 - - - 5 , 6 5 6 . 9 3 5 , 6 5 6 . 9 3
其 他资 产 - - - - -
资 产总 计 4 , 4 9 4 , 5 1 1 . 0 2 - - 8 1 , 5 4 4 , 0 7 3 . 3 3 8 6 , 0 3 8 , 5 8 4 . 3 5
负 债
应 付赎 回款 - - - 7 9 , 5 9 5 . 5 4 7 9 , 5 9 5 . 5 4鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 9 页 共 3 9 页
应 付管 理人 报
酬
- - - 1 , 7 1 5 . 3 3 1 , 7 1 5 . 3 3
应 付托 管费 - - - 3 4 3 . 0 8 3 4 3 . 0 8
应 付交 易费 用 - - - 2 , 6 7 3 . 5 6 2 , 6 7 3 . 5 6
其 他负 债 - - - 1 8 2 , 1 7 1 . 2 3 1 8 2 , 1 7 1 . 2 3
负 债总 计 - - - 2 6 6 , 4 9 8 . 7 4 2 6 6 , 4 9 8 . 7 4
利 率敏 感度 缺
口
4 , 4 9 4 , 5 1 1 . 0 2 - - 8 1 , 2 7 7 , 5 7 4 . 5 9 8 5 , 7 7 2 , 0 8 5 . 6 1
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日
1 年以内 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资 产
银 行存 款 5 , 4 2 3 , 5 6 2 . 0 5 - - - 5 , 4 2 3 , 5 6 2 . 0 5
结 算备 付金 2 5 4 , 1 5 1 . 9 2 - - - 2 5 4 , 1 5 1 . 9 2
存 出保 证金 2 2 , 5 2 1 . 2 2 - - - 2 2 , 5 2 1 . 2 2
交 易性 金融 资
产
- - - 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1
应 收利 息 - - - 1 , 2 0 7 . 9 3 1 , 2 0 7 . 9 3
应 收申 购款 - - - 8 , 7 7 1 . 3 2 8 , 7 7 1 . 3 2
资 产总 计 5 , 7 0 0 , 2 3 5 . 1 9 - - 9 9 , 0 4 9 , 5 0 8 . 2 6 1 0 4 , 7 4 9 , 7 4 3 . 4 5
负 债
应 付赎 回款 - - - 1 5 1 , 1 9 3 . 8 0 1 5 1 , 1 9 3 . 8 0
应 付管 理人 报
酬
- - - 2 , 1 5 6 . 1 7 2 , 1 5 6 . 1 7
应 付托 管费 - - - 4 3 1 . 2 4 4 3 1 . 2 4
应 付交 易费 用 - - - 2 , 6 7 3 . 5 6 2 , 6 7 3 . 5 6
其 他负 债 - - - 2 5 8 , 5 1 8 . 8 7 2 5 8 , 5 1 8 . 8 7
负 债总 计 - - - 4 1 4 , 9 7 3 . 6 4 4 1 4 , 9 7 3 . 6 4
利 率 敏 感 度 缺
口
5 , 7 0 0 , 2 3 5 . 1 9 - - 9 8 , 6 3 4 , 5 3 4 . 6 2 1 0 4 , 3 3 4 , 7 6 9 . 8 1
注 ：表 中所 示为 本基 金资 产及 负债 的账 面价 值， 并按 照合 约规 定的 利率 重新 定价 日或 到期 日孰 早
者 予以 分类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风险的敏感性分析
注 ：于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ，本 基金 未持 有交 易性 债券 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ：未 持有 ） , 因 此当 利
率 发生 合理 、可 能的 变动 时， 对于 本基 金资 产净 值无 重大 影响 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ：同 ） 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇风险
外 汇风 险是 指金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风险 。本 基
金 的所 有资 产及 负债 以人 民币 计价 ，因 此无 重大 外汇 风险 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 除市 场利 率和 外汇 汇率 以
外 的市 场价 格因 素变 动而 发生 波动 的风 险。 本基 金主 要投 资于 证券 交易 所上 市或 银行 间同 业市 场
交 易的 股票 和债 券， 所面 临的 其他 价格 风险 来源 于单 个证 券发 行主 体自 身经 营情 况或 特殊 事项 的
影 响， 也可 能来 源于 证券 市场 整体 波动 的影 响。
本 基金 通过 投资 组合 的分 散化 降低 其他 价格 风险 。
本 基 金 以 目 标 E T F 、 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 ， 其 中 投 资 于 目 标 E T F 的 资 产
比 例不 低于 基金 资产 净值 的 9 0 % 。
此 外， 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金所 持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量 方
法 对基 金进 行风 险度 量， 包括 V a R （ V a l u e a t R i s k ） 指标 等来 测试 本基 金面 临的 潜在 价格 风险 ，
及 时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他价格风险敞口
金 额单 位： 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
公 允价 值
占 基金
资 产净
值 比例
（% ）
公 允价 值
占 基金 资
产 净值 比
例 （ % ）
交 易性 金融 资产 - 股 票投 资 - - - -
交 易性 金融 资产 －基 金 投 资 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 9 4 . 9 6 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1 9 4 . 9 2
交 易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍 生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 9 4 . 9 6 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1 9 4 . 9 2
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他价格风险的敏感性分析
假 设 除 业绩 比较 基准 外的 其他 市场 变量 保持 不变
分 析
相 关风 险变 量的 变动
对 资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影 响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本 期末 （ 2 0 1 4 年 6 月
3 0 日 ）
上 年度 末 （ 2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日 ）
业 绩比 较基 准上 升 5 % 4 , 0 4 8 , 1 8 5 . 1 3 5 , 1 9 0 , 6 5 4 . 8 0鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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业 绩比 较基 准下 降 5 % - 4 , 0 4 8 , 1 8 5 . 1 3 - 5 , 1 9 0 , 6 5 4 . 8 0
6 . 4 . 1 4 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
( 1 ) 公 允价 值
不 以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的 金融 资产 和负 债主 要包 括应 收款 项和 其他 金融 负债 ，其 账面 价值 与公 允
价 值相 差很 小。
以 公允 价值 计量 的金 融工 具
金 融工 具公 允价 值计 量的 方法
根 据在 公允 价值 计量 中对 计量 整体 具有 重大 意义 的最 低层 级的 输入 值 ， 公 允价 值层 级可 分为 ：
第 一层 级： 相同 资产 或负 债在 活跃 市场 上 ( 未 经调 整 ) 的 报价 。
第 二层 级： 直接 ( 比 如取 自价 格 ) 或 间接 ( 比 如根 据价 格推 算的 ) 可 观察 到的 、除 第一 层级 中的
市 场报 价以 外的 资产 或负 债的 输入 值。
第 三层 级 ： 以 可观 察到 的市 场数 据以 外的 变量 为基 础确 定的 资产 或负 债的 输入 值 ( 不 可观 察输
入 值 ) 。
各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ，本 基金 持有 的以 公允 价值 计量 且其 变动 计入 当期 损益 的金 融资 产中 属
于 第一 层级 的余 额为 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 元 ， 无 属于 第二 层级 或第 三层 级的 余额 ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日：
第 一层 级 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1 元 ，无 第二 层级 ，无 第三 层级 ) 。
公 允价 值所 属层 级间 的重 大变 动
对 于证 券交 易所 上市 的股 票和 债券 ， 若 出现 重大 事项 停牌 、 交 易不 活跃 ( 包 括涨 跌停 时的 交易
不 活跃 ) 、 或 属于 非公 开发 行等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活 跃期
间 及限 售期 间将 相关 股票 和债 券的 公允 价值 列入 第一 层级 ；并 根据 估值 调整 中采 用的 不可 观察 输
入 值对 于公 允价 值的 影响 程度 ，确 定相 关股 票和 债券 公允 价值 应属 第二 层级 还是 第三 层级 。
第 三层 级公 允价 值余 额和 本期 变动 金额
无 。
( 2 ) 除 公允 价值 外， 截至 资产 负债 表日 本基 金无 需要 说明 的其 他重 要事 项。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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§ 7 7 7 7 投资组合报告
7 . 1 期末基金资产组合情况
金 额单 位： 人民 币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总资 产的
比 例（ % ）
1 权 益投 资 - -
其 中： 股票 - -
2 基 金投 资 8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 9 4 . 6 6
3 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
4 贵 金属 投资 - -
5 金 融衍 生品 投资 - -
6 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - -
7 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 4 , 4 8 9 , 5 6 3 . 5 4 5 . 2 2
8 其 他各 项资 产 1 0 1 , 4 0 8 . 6 6 0 . 1 2
9 合 计 8 6 , 0 3 8 , 5 8 4 . 3 5 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注 ：本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注 ：本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
7 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注 ：本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵金 属。
7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
7 . 1 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 基 金名 称 基 金类 型 运 作方 式 管 理人 公 允价 值
占 基金 资产
净 值比 例
（ % ）
1 深 证民 营
E T F
股 票型 基
金
交 易型 开
放 式
鹏 华基 金
管 理有 限
公 司
8 1 , 4 4 7 , 6 1 2 . 1 5 9 4 . 9 6
注 ：上 述基 金明 细为 本基 金本 报告 期末 持有 的全 部基 金。
7 . 1 1 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7 . 1 1 . 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注 ：本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含股 指期 货投 资。
7 . 1 1 . 2 本基金投资股指期货的投资政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含股 指期 货投 资。
7 . 1 2 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7 . 1 2 . 1 本期国债期货投资政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
7 . 1 2 . 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注 ：本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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7 . 1 2 . 3 本期国债期货投资评价
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
7 . 1 3 投资组合报告附注
7.13.1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告 编制 日前 一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的证 券。
7.13.2
本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
7 . 1 3 . 3 期末其他各项资产构成
单 位： 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 4 , 9 4 7 . 4 8
2 应 收证 券清 算款 8 9 , 9 0 1 . 2 3
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 9 0 3 . 0 2
5 应 收申 购款 5 , 6 5 6 . 9 3
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 0 1 , 4 0 8 . 6 6
7 . 1 3 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
7 . 1 3 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注 ：本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
7 . 1 3 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于四 舍五 入的 原因 ，投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 5 页 共 3 9 页
§ 8 8 8 8 基金份额持有人信息
8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持 有人 户数
( 户 )
户 均持 有的
基 金份 额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份
额 比例
持 有份 额
占 总份
额 比例
1 , 9 2 7 4 7 , 8 7 4 . 6 4 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0 2 1 . 6 8 % 7 2 , 2 5 2 , 2 7 6 . 0 4 7 8 . 3 2 %
8 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注 ：本 基金 管理 人的 所有 从业 人员 本报 告期 末未 持有 本基 金。
8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注 ：本 基金 管理 人的 所有 从业 人员 本报 告期 末未 持有 本开 放式 基金 。
§9 9 9 9 开放式基金份额变动
单 位： 份
基 金合 同生 效日 （ 2 0 1 1 年 9 月 2 日 ） 基 金份 额总 额
2 8 8 , 4 4 0 , 2 4 1 . 6 5
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1
本 报告 期基 金总 申购 份额 2 , 3 0 9 , 4 4 3 . 3 1
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1 6 , 5 7 1 , 0 2 8 . 5 8
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额（ 份额 减少 以 " - " 填 列） -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 9 2 , 2 5 4 , 4 2 6 . 0 4
注 ：总 申购 份额 含红 利再 投、 转换 入份 额； 总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§ 1 0 1 0 1 0 1 0 重大事件揭示
1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
本 基金 本报 告期 内无 基金 份额 持有 人大 会决 议。
1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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职 ，经 公司 第五 届董 事会 第二 十六 次会 议审 议 ， 同 意毕 国强 先生 提出 的辞 职申 请 ，并 同意 其在 办
理 完工 作交 接手 续后 正式 离任 。毕 国强 先生 于 2 0 1 4 年 7 月 1 0 日 正式 离任 。
基 金托 管人 的重 大人 事变 动： 本 基金 托管 人 2 0 1 4 年 2 月 7 日 发布 任免 通知 ，解 聘尹 东中 国
建 设银 行投 资托 管业 务部 总经 理助 理职 务。
1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 报告 期无 涉及 对公 司运 营管 理及 基金 运作 产生 重大 影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金 财产 、
基 金托 管业 务相 关的 诉讼 事项 。
1 0 . 4 基金投资策略的改变
本 基金 本报 告期 基金 投资 策略 未改 变。
1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 报告 期内 未改 聘为 本基 金审 计的 会计 师事 务所 。
1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基金 管理 人 、 基 金托 管人 涉及 托管 业务 机构 及其 高级 管理 人员 在报 告期 内未 受到 任何 稽查
或 处罚 。
1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 0 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称 交 易单 元数 量
债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易 基 金交 易
成 交金
额
占 当期
债 券
成 交总
额 的比
例
成 交金
额
占 当
期 债
券 回
购
成 交
总 额
的 比
例
成 交金
额
占 当期
权 证
成 交总
额 的比
例
成 交金 额
占 当期
基 金
成 交总
额 的比
例
广发证券 1 - - - - - - 1 3 , 3 4 5 , 6 3 1 . 1 0 1 0 0 . 0 0 %
注 ： 1 . 本 基金 本报 告期 末未 通过 券商 交易 单元 进行 股票 及佣 金支 付。
2 . 交 易单 元选 择的 标准 和程 序
1 ） 基 金管 理人 负责 选择 代理 本基 金证 券买 卖的 证券 经营 机构 ， 使 用其 交易 单元 作为 基金 的专 用交鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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易 单元 ，选 择的 标准 是：
（ 1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ；
（ 2 ） 财务 状况 良好 ，各 项财 务指 标显 示公 司经 营状 况稳 定；
（ 3 ） 经营 行为 规范 ，最 近二 年未 发生 因重 大违 规行 为而 受到 中国 证监 会处 罚；
（ 4 ） 内部 管理 规范 、严 格， 具备 健全 的内 控制 度， 并能 满足 基金 运作 高度 保密 的要 求；
（ 5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理本 基金 进行 证券 交易 的需 要 ，
并 能为 本基 金提 供 全面 的信 息服 务；
（ 6 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机 构和 专门 的研 究人 员 ， 能 及时 为本 基金 提供 高质 量的 咨询 服
务 。
2 ) 选 择交 易单 元的 程序 ：
我 公司 根据 上述 标准 ，选 定符 合条 件的 证券 公司 作为 租用 交易 单元 的对 象。 我公 司投 研部 门定 期
对 所选 定证 券公 司的 服务 进行 综合 评比 ，评 比内 容包 括： 提供 研究 报告 质量 、数 量、 及时 性及 提
供 研究 服务 主动 性和 质量 等情 况， 并依 据评 比结 果确 定交 易单 元交 易的 具体 情况 。我 公司 在比 较
了 多家 证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、研 究水 平后 ，向 券商 租用 交易 单元 作为 基金 专用 交
易 单元 。本 报告 期内 上述 交易 单元 未发 生变 化。
1 0 . 8 其他重大事件
序 号 公 告事 项 法 定披 露方 式 法 定披 露日 期
1 鹏 华基 金关 于旗 下部 分开 放式 基
金 参与 邮储 银行 个人 网上 银行 和
手 机银 行基 金申 购费 率优 惠活 动
的 公告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 1 月 2 日
2 鹏 华基 金 2 0 1 3 年 四季 度报 告 中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 1 月 2 1 日
3 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基 金持 有的 股票 停牌 后估 值方 法
变 更的 提示 性公 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 1 月 2 4 日
4 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基 金持 有的 股票 停牌 后估 值方 法
变 更的 提示 性公 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 1 月 3 0 日
5 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基 金持 有的 股票 停牌 后估 值方 法
变 更的 提示 性公 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 2 月 2 7 日
6 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基 金持 有的 股票 停牌 后估 值方 法
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 3 月 2 5 日鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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变 更的 提示 性公 告
7 鹏 华基 金 2 0 1 3 年 年度 报告 摘要 中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 3 月 2 7 日
8 鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数
证 券投 资基 金联 接基 金更 新的 招
募 说明 书摘 要
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 4 月 1 1 日
9 鹏 华基 金 2 0 1 4 年 一季 度报 告 中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 4 月 2 2 日
1 0 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基 金持 有的 股票 停牌 后估 值方 法
变 更的 提示 性公 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 4 月 2 6 日
1 1 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基 金持 有的 股票 停牌 后估 值方 法
变 更的 提示 性公 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 4 月 2 9 日
1 2 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基 金持 有的 股票 停牌 后估 值方 法
变 更的 提示 性公 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 4 月 2 9 日
1 3 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基 金持 有的 股票 停牌 后估 值方 法
变 更的 提示 性公 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 6 月 6 日
1 4 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于公 司
董 事 、 监 事 、 高 级管 理人 员以 及其
他 从业 人员 在子 公司 兼职 及领 薪
情 况的 公告
证 券时 报 2 0 1 4 年 6 月 1 4 日
1 5 鹏 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下
基 金持 有的 股票 停牌 后估 值方 法
变 更的 提示 性公 告
中 国证 券报 、 上 海证
券 报、 证券 时报
2 0 1 4 年 6 月 2 8 日
§ 1 1 1 1 1 1 1 1 备查文件目录
1 1 . 1 备查文件目录
（ 一） 《鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合 同》 ；
（ 二） 《鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金托 管协 议》 ；
（ 三 ） 《鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 2 0 1 4 年 半年 度报 告 》 （原 文 ） 。
1 1 . 2 存放地点
深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司
北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号 院 1 号 楼中 国建 设银 行股 份有 限公 司鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 4 年半年度报告
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1 1 . 3 查阅方式
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人 网站 （ h t t p ：/ / w w w . p h f u n d . c o m ） 查阅 。
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户 服务 系统 ，咨 询电 话： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年 8 月 26 日
