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鹏华丰利(160622)

鹏华丰利:2014年半年度报告摘要

 
 
鹏 华丰利 分级 债券型 发起 式证券 投资 基金
2014 年半 年度报 告 摘要 
 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 招商 银 行股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2014 年 8 月 26 日 
 
 
 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 
第 2 页 共 27 页


§1 重 要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二 以上独立董 事签字同 意,并由 董事长签 发。 基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2014 年 8 月 21 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。 本半年度报 告摘要摘 自半年度 报告正文, 投资者 欲了 解详细内容, 应阅读半 年度报告 正文。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2014 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。


鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 3 页 共 27 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况


基金简称 鹏华丰利分 级债券 场内简称 鹏华丰利 基金主代码 160622 基金运作方 式 契约型开放 式。 本 基金合同 生效后三 年内 ( 含三 年) 为基 金分级运 作期, 丰利债 A 自基金合 同生 效日起于丰 利债 A 的 申购开放 日接受申 购申请 、 丰利债 A 的赎回开放 日接受赎 回申请, 丰利债 B 封闭运作并 在深圳证 券交易所 上市交易 。 基 金分 级 运 作 期 届 满 , 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金 (LOF)。 基金合同生 效日 2013 年 4 月23 日 基金管理人 鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人 招商银行股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 1,013,292,400.80 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上市 的证券 交易所 深圳证券交 易所 上市 日期 2013-07-17 下属分级基 金的基金 简称: 丰利债 A 丰利债 B 下属分级基 金的交易 代码 : 160623 150129 报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 113,437,762.07 份 899,854,638.73 份 注:本基金在交易所行情 系统净值提示等 其他信息披 露场合下,上市交易并封 闭运作的基金份 额 可简称为“ 丰利债 B” 。 2.2 基金 产品说明 投资目标 本基金在有效 控制风险 、保持适 当流动性 的前提 下, 通过积极主 动的投资 管 理,力争取 得超越基 金业绩比 较基准的 收益。 投资策略 本基金债券投 资将主要 采取久期 策略,同 时辅之 以信 用利差策略 、收益率 曲 线策略、收益 率利差策 略、息差 策略、债 券选择 策略 等积极投资 策略,在 有 效控制风险、 保持适当 流动性的 前提下, 通过积 极主 动的投资管 理,力争 取 得超越基金 业绩比较 基准的收 益。 在资产配置方 面,本基 金通过对 宏观经济 形势、 经济 周期所处阶 段、利率 曲 线变化趋势和 信用利差 变化趋势 的重点分 析,比 较未 来一定时间 内不同债 券 品种和债券市 场的相对 预期收益 率,在基 金规定 的投 资比例范围 内对不同 久 期、信用特 征的券种 及债券与 现金之间 进行动态 调整 。 业绩比较基 准 中债总指数 收益率 风险收益特 征 本基金是债券 型证券投 资基金, 属于具有 中低风 险收 益特征的基 金品种, 其 长期平均风 险和预期 收益率低 于股票基 金、混合 基金 ,高于货币 市场基金 。 丰利债 A 丰利债 B 下属分级基金的 丰利 A 份额 表现出低 风险、 丰利 B 份额 表现出高 风险、 高收益 的显著鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 4 页 共 27 页


风险收益特 征 低 收 益 的 明 显 特 征 , 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的债券型基 金份额。 特征, 其预期收 益和预期 风险要高 于普通 的债券型基 金份额。


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管 理有限公 司 招商银行股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 张戈 张燕 联系电话 0755-82825720 0755-83199084 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电 话


4006788999 95555 传真 0755-82021126 0755-83195201


2.4 信息 披露方式


登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.phfund.com 基金半年度 报告备置 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中 心第 43 层鹏 华基金管 理有限公 司 深圳深南大 道 7088 号 招商银行 大厦招商 银行股 份有限公司


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 会计数据和 财 务指标


























































































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已实现 收益 39,475,467.82 本期利润 76,882,694.44 加权平均基 金份额本 期利润 0.0635 本期基金份 额净值增 长率 8.26% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年 6 月 30 日 ) 期末可供分 配基金份 额利润 -0.0473 期末基金资 产净值 960,501,614.42 期末基金份 额净值 0.948 注: (1)本期已实现收益 指基金本期利息收 入、投资 收益、其他收入(不含 公允价值变动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额,本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。 (2 ) 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金 的各项费用 (例 如, 开放式 基金的申 购赎回鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 5 页 共 27 页


费、基金转 换费等) , 计入费用 后实际收 益水平 要低 于所列数字 。


(3 )表中的 “期末 ” 均指报告 期最后一 日,即 6 月 30 日,无论该日 是否为 开放日或 交易所的 交 易日。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 3.27% 0.17% 0.68% 0.09% 2.59% 0.08% 过去三个 月 6.62% 0.18% 3.51% 0.11% 3.11% 0.07% 过去六个 月 8.26% 0.22% 6.05% 0.11% 2.21% 0.11% 过去一年 0.03% 0.22% 1.63% 0.12% -1.60% 0.10% 过去三年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 0.53% 0.21% 2.03% 0.12% -1.50% 0.09% 注:业绩比 较基准=中 债总指数 收益率。 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 6 页 共 27 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 注:1 、本基 金基金合 同于 2013 年4 月23 日生 效; 2、 截至建仓 期结束, 本基金的 各项投资 比例已 达到 基金合同中 规定的各 项比例 。 3.3 其他 指标 单位:人民 币元 其他指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 丰利债 A 与 丰利债 B 基金份额 配比 0.126062318:1 期末丰利债A 参考净 值 1.008 期末丰利债A 累计参 考净值 1.053 丰利A 累计 折算份额 10,903,010.87 期末丰利债B 参考净 值 0.940 期末丰利债B 累计参 考净值 0.940 丰利债 A 年 收益率( 单利) 4.40%


鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 7 页 共 27 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 鹏华基金管 理有限公 司成立于1998 年 12 月22 日, 业务范围包 括基金募 集、 基金 销售、 资 产管理及中国证监会许可 的其他业务。截 止本报告期 末,公司股东由国信证券 股份有限公司、 意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、深 圳市北融 信投资发 展有限 公司组成, 公司性质 为中外合 资企业。 公司原注 册资 本 8,000 万 元人民币 , 后于 2001 年 9 月完 成增资扩股 , 增至 15,000 万 元人民币 。 截止本 报告 期末, 公司 管理 51 只 开放式基 金和 7 只 社保 组合,经过 近 16 年投 资管理基 金,在基 金投资 、风 险控制等方 面积累了 丰富经验 。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘太阳 本基金基 金经理 2013 年 4 月 23 日 - 8 刘 太阳先 生,国 籍中国, 理 学 硕士,8 年 金融证券 从业经验。 曾 任中国 农业银 行金融市 场 部 高 级交易 员,从 事债券投 资 交 易工作;2011 年 5 月 加盟鹏华 基 金管理 有限公 司,从事 债 券 研 究工作 ,担任 固定收益 部 研 究员。2012 年 9 月起 至今担任 鹏 华纯债 债券型 证券投资 基 金 基金经理, 2012 年12 月至2014 年3 月担任鹏华 理财21 天债券 型证券投资 基金 (2014 年3 月 已 转型为 鹏华月 月发短期 理 财 债 券型证 券投资 基金)基 金 经 理,2013 年4 月起兼 任鹏华丰 利 分级债 券型发 起式证券 投 资 基金基金经 理,2013 年5 月起 兼 任鹏华 实业债 纯债债券 型 证 券投资基 金 基金经理 ,2014 年 3 月 起兼 任鹏 华 月月发短 期 理 财 债券型 证券投 资基金基 金 经 理 。刘太 阳先生 具备基金 从 业 资 格。本 报告期 内本基金 基 金 经理未发生 变动。 注: 1. 任职日期 和离任日 期均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日; 担 任新成立 基金基金 经理的,鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 8 页 共 27 页


任职日期为 基金合同 生效日。 2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会关于从 业人员 资格 管理办法的 相关规定 。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《证券投 资基金法 》等法律法规、中国证监 会的有关规定 以及基金合同的约定,本 着诚实守信、勤 勉尽责的原 则管理和运作基金资产, 在严格控制风险 的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益 。本报告期 内,本基金运作合规,不 存在违反基金合 同 和损害基金 份额持有 利益的行 为。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内,本基金管理人 严格执行公平交易 制度,确 保不同投资组合在研究、 交易、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内,本基金未发生 违法违规且对基金 财产 造成 损失的异常交易行为。本 报告期内基金 管理人管理的所有投资组 合参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该 证 券当日成交 量的 5% 的 交易次数 为 2 次, 主要原因 分别 在于采用量 化策略的 基金调仓 和指数成 分股 交易不活跃 导致。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 上半年受房地产和制造业 投资增速下滑影响 ,国内经 济增速继续回落;同时由 于信用风险上 升及政策收 紧, 银行压 缩部分非 标业务, 债 券配置需 求有所恢复。 此 外, 央行持 续出台宽 松政策 , 市场资金较 为充裕, 机构 做多热情 高涨, 债券 收益率 曲线出现了 陡峭化下 行, 其中 10 年期国债 收 益率最低下 行至 4.0% 附近 , 与去年 底相比下 降了约 55bp 。 上半 年所有全 价及财 富指数均 出现不同 程度的上涨 ,其中企 业债财富 指数上涨 幅度最大 ,涨 幅达 7.05%。 在上半年, 由于 A 端出现赎回 ,组合杠 杆有所上 升, 我们利用债 券市场表 现较好的 时机调整 了部分持仓 ,重点配 置中高评 级信用债 。此外, 我们 还选择的参 与了部分 可转债的 申购。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 上半年基金 的净值增 长率为 8.26% ,同 期业绩基 准增 长率为 6.05% 。 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 9 页 共 27 页


4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 展望下半年,由于当前企 业杠杆率居于高位 ,且盈利 保持低迷,制造业投资短 期内难以大幅 回升。房地产投资受限于 销售不畅,短期 内亦难有起 色。基建投资方面由于基 数已经较高,较 难 有大幅增长 ,因此预 计经济整 体仍较为 低迷,债 券市 场整体风险 不大。 但另一方面,随着经济增 速的持续下滑,政 府托底动 力日益增强,后期或将继 续出台稳增长 措施。政策重点也可能由 之前的 “ 宽资金 ” 转向“宽 信用 ”,进而推动社会融 资总量回升及银 行 资产负债表的重新扩张, 这可能会挤压部 分债券配置 资金,从而限制债券收益 率的下行空间。 同 时,由于上半年 债券市场 已积累一定涨幅 ,机构进一 步配置债券动力可能略有 减弱,也使得债 券 收益率难以 继续大幅 回落。 信用产品方面,虽然部分 低评级信用债券收 益率处于 历史较高水平,并且在资 金宽松的格局 下,机构风险偏好有可能 提升;但在经济 未能企稳回 升、企业盈利尚未改善情 况下,局部领域 的 信用风险事件仍将陆续发 生,进而可能导 致信用债表 现出现分化。后期投资中 我们将继续规避 中 低评级信用 债,以有 效控制风 险。 综合而言,我们对债券市 场依然谨慎乐观, 但须关注 政策风险,预计下半年债 券收益率呈窄 幅整理格局,投资收益可 能主要来自于票 息 收入。组 合将保持中性久期,品种 选择方面, 预计 仍 会以中高评 级信用债 为主。 4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 4.6.1 有关参 与估值 流程各方 及人员的 职责分工 、专 业胜任能力 和相关工 作经历的 描述 4.6.1.1 日 常估值流 程 基金的估值由基金会计负 责,基金会计对公 司所管理 的基金以基金为会计核算 主体,独立建 账、 独立核算, 保证不同 基金之间 在名册登 记、 账户 设置、 资金划 拨、 账簿记 录等方面 相互独立 。 基金会计核算独立于公司 会计核算。基金 会计核算采 用专用的财务核算软件系 统进行基金核算 及 帐务处理;每日按时接收 成交数据及权益 数据,进行 基金估值。基金会计核算 采用基金 管理公 司 与托管银行双人同步独立 核算、相互核对 的方式,每 日就基金的会计核算、基 金估值等与托管 银 行进行核对;每日估值结 果必须与托管行 核对一致后 才能对外公告。基金会计 除设有专职基金 会 计核算岗外,还设有基金 会计复核岗位, 负责基金会 计核算的日常事后复核工 作,确保基金净 值 核算无误。 配备的基金会计具备会计 资格和基金从业资 格,在基 金核算与估值方面掌握了 丰富的知识和 经验, 熟悉及 了解基金 估值法规 、政策和 方法。 4.6.1.2 特 殊业务估 值流程 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 10 页 共 27 页


根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证 券投资基金 估值业务 的指导意 见 》 的相 关规定,本公司成立停牌 股票、债券不活 跃市场报价 等没有市价的投资品种估 值小组,成员由 基 金经理、行 业研究 员 、债券研 究员、监 察稽核部 、金 融工程师、 登记结算 部相关人 员组成 。 4.6.2 基金经 理参与 或决定估 值的程度 基金经理不 参与或决 定基金日 常估值。 基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的讨 论,发表 相关意见和建议,与估值 小组成员共同 商定估值原 则和政策 。 4.6.3 本公司 参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。 4.6.4 本公司 现没有 进行任何 定价服务 的签约。 4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 4.7.1 根据本 基金基金 合同约定 ,基金合 同生效之 日 起 3 年内,本基 金不对丰 利债 A 和丰 利 债B 进行收 益分配。 4.7.2 本基 金本报告 期未进行 利润分配 。 §5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 托管人声明,在本报告期 内,基金托管人—— 招商银 行股份有限公司不存在任 何损害基金份 额持有人利益的行为,严 格遵守了《中华 人民共和国 证券投资基金法 》及其他 有关法律法规、 基 金合同,完 全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务 。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资 产净值的 计算、利润分配、基金份 额申购赎回价 格的计算、 基金 费用开 支等问题 上, 不存在 任何损害 基金份额持 有人利益 的行为, 严 格遵守了 《 中 华人民共和国证券投资基 金法》等有关法 律法规,在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规 定 进行 。 5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见 本半年度报 告中财务 指标、 净值 表现、 财务 会计报告、 利润分配、 投资 组合报 告等内容 真实、 准确和完整 ,不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏 。 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 11 页 共 27 页


§6 半 年 度财 务会 计报 告 (未 经审 计) 6.1 资产 负债表 会计主体: 鹏华丰利 分级债券 型发起式 证券投资 基金 报告截止日 : 2014 年6 月30 日 单位:人民 币元 资 产 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 13,616,895.98 8,998,899.54 结算备付金 153,871,461.60 246,366,216.08 存出保证金 279,216.08 405,629.51 交易性金融 资产 2,035,808,139.42 2,718,416,192.70 其中:股票 投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,035,808,139.42 2,718,416,192.70 资产支持证 券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资 产 - - 买入返售金 融资产 - - 应收证券清 算款 - 67,551,378.63 应收利息 32,250,610.41 86,060,731.07 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税 资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,235,826,323.49 3,127,799,047.53 负债和所有者权益 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融 负债 - - 衍生金融负 债 - - 卖出回购金 融资产款 1,265,900,000.00 1,910,000,000.00 应付证券清 算款 8,468,946.68 - 应付赎回款 - - 应付管理人 报酬 544,212.87 744,252.87 应付托管费 155,489.43 212,643.65 应付销售服 务费 32,843.81 130,654.69 应付交易费 用 -4,890.78 15,280.90 应交税费 - - 应付利息 - - 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 12 页 共 27 页


应付利润 - - 递延所得税 负债 - - 其他负债 228,107.06 230,000.00 负债合计 1,275,324,709.07 1,911,332,832.11 所有者权益:


实收基金 1,008,461,160.71 1,327,113,341.07 未分配利润 -47,959,546.29 -110,647,125.65 所有者权益 合计 960,501,614.42 1,216,466,215.42 负债和所有 者权益总 计 2,235,826,323.49 3,127,799,047.53


注: 报告 截止日 2014 年6 月 30 日,下属丰利 分级 债券型基金 A 类的份 额参考净值 1.008 元, 下属丰利分 级债券型 基金 B 类 的份额参 考净值 0.940 元, 基金 份额总 额 1,013,292,400.80 份 , 下 属丰利分级 债券型基 金 A 类的 份额总额113,437,762.07 份, 下属丰 利分级 债券型基 金 B 类的 份额 总额 899,854,638.73 份。 6.2 利润 表 会计主体: 鹏华丰利 分级债券 型发起式 证券投资 基金 本报告期: 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日


单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 上年度可比期间 2013 年 4 月23 日(基 金合同生效日)至2013 年 6 月 30 日 一、收入


107,596,062.34 23,701,535.35 1.利息收入


89,001,492.42 26,785,988.27 其中:存款 利息收入


1,435,721.01 5,390,300.61 债券利息收 入


87,333,135.81 20,202,029.64 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


232,635.60 1,193,658.02 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失 以 “- ” 填 列)


-18,812,656.70 -2,003,514.29 其中:股票 投资收益


- - 基金投资收 益


- - 债券投资收 益


-18,812,656.70 -2,003,514.29 资产支持证 券投资收 益


- - 贵金属投资 收益


- - 衍生工具收 益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ”号填 列) 37,407,226.62 -1,080,961.42 4.汇兑收益 ( 损失以 “- ”号 填 列) - -


5.其他收入( 损失以 “- ”号 填 - 22.79 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 13 页 共 27 页


列) 减: 二、费用


30,713,367.90 8,292,044.07 1.管理人报 酬 6.4.8.2.1 3,839,474.35 3,917,019.37 2.托管费 6.4.8.2.2 1,096,992.77 1,119,148.42 3.销售服务 费 6.4.8.2.3 551,353.78 1,374,849.40 4.交易费用


200.00 21,765.00 5.利息支出


24,978,838.32 1,770,719.80 其中:卖出 回购金融 资产支出


24,978,838.32 1,770,719.80 6.其他费用


246,508.68 88,542.08 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填列) 76,882,694.44 15,409,491.28 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号 填列) 76,882,694.44 15,409,491.28


6.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 鹏华丰利 分级债券 型发起式 证券投资 基金 本报告期:2014 年 1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 1,327,113,341.07 -110,647,125.65 1,216,466,215.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 76,882,694.44 76,882,694.44 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-” 号填 列) -318,652,180.36 -14,195,115.08 -332,847,295.44 其中:1.基 金申购款 9,261,438.55 411,984.77 9,673,423.32 2.基金赎回 款 -327,913,618.91 -14,607,099.85 -342,520,718.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填 列) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 1,008,461,160.71 -47,959,546.29 960,501,614.42 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 14 页 共 27 页


项目 上年度可比期间 2013 年4 月 23 日(基金合同生效日)至 2013 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 2,999,634,101.44 - 2,999,634,101.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 15,409,491.28 15,409,491.28 三、本期基金份额交易 产生的基金 净值变动 数 (净值减少 以 “-” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填 列) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 2,999,634,101.44 15,409,491.28 3,015,043,592.72


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 邓召 明______














______ 邓召明______














____ 刘慧 红____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情况 鹏华丰利分级债券型发起 式证券投资基金( 以下简称 “本基金”)经中国证券监 督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证 监许可[2013]154 号《 关于核准鹏华丰利分级债 券型发起式证券 投 资基金募集的批复》核准 ,由鹏华基金管 理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 和 《鹏华丰利 分级债券 型发起式 证券投资 基金基金 合同 》 公开募 集。 本基金为 契约型证 券投资基 金, 存续期限不 定。本基 金自 2013 年3 月25 日至 2013 年 4 月 17 日期间公开发售 ,首次设 立募集不 包括认购资金利息共募集 2,999,052,076.34 元 ,本 基金设立募集 期内认购资金产生 的利息收入 582,025.10 元, 经普 华永道中 天会计师 事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 普华永 道中天验 字(2013) 第 117 号验资报告 予以验证 。 经向 中国证监 会备案, 《鹏 华丰 利分级债券 型发起式 证券投资 基金基金 合同》鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 15 页 共 27 页


于2013 年4 月23 日 正式生效 , 基金合 同生效日 的基金 份额总额为2,999,634,101.44 份 基金份额 , 其中认购资 金利息折 合 582,025.10 份 基金份额 。 本 基金的基金 管理人为 鹏华基金 管理有限 公司, 基金托管人为招商银行股份 有限公司。 另根据 中国 证监会基金部通知[2012]22 号《关 于增设发 起式基金审 核通道有 关问题的 通知》 , 鹏华 丰 利分级 债 券基金在募 集时, 使用发 起资金认 购 的本基 金份额为 20,003,124.00 份, 且发起资 金认购的 基金 份额持有期 限不少于3 年。 根据 《鹏华丰利 分级债 券型发起 式证券投 资基金基 金 合同》 的相关规 定, 本基金 《 基金合同 》 生效之日起 3 年内, 本基金通 过基金收 益分配的 安排 ,将基金份 额分成预 期收益与 风险不同 的两 个级别, 即 丰利债 A 基金份 额 (基金 份额简 称 “丰利 债 A” ) 和 丰利债 B 基金份额 (基金 份额简称 “丰利债 B” ) 。除收益分 配、基金合同终止 时的基金 清算财产分配和基金转 换运作方式时的基 金 份额 折算外 ,每份丰 利债 A 和每 份丰利 债 B 享有同等 的权利和义 务。丰利 债 A 和丰利 债 B 分别募 集并按照基金合同约定的 比例进行初始配 比,所募集 的两级基金的基金资产合 并运作。其中, 丰 利债 A 根据《基 金合同》 的规定获 取约定收 益,并自 基金合同生 效之日起 每满 6 个月开 放一次, 接受申购与 赎回, 在丰 利债 A 的 每次申购 开放日 , 基金 管理人将对 丰利债 A 进行基金 份额折算 , 丰 利债 A 的 基金份额 净值调整 为 1.000 元, 基金份额 持 有人持有的 丰利债 A 份额数 按折算比 例相应 增减;本基 金净资产 优先分配 予丰利债 A 份额的 本金 及约定应得 收益,剩 余净资产 分配予丰 利债 B 基金 合同份额 ;在分级 运作期内 每次开 放时,如 本 基金净资产 等于或低 于丰利债 A 份额 的本金 及约定应得 收益的总 额,本基 金净资产 全部分配 予丰 利债 A 份额后,仍存 在额外未 弥补的丰 利债 A 份额本金及 约定收 益总额的 差额, 则 不再进行 弥补 。 丰利债 B 在 《基金合 同》 生效 后封闭运 作, 封闭期为 3 年。 本基金分级运作期届满, 本基金的两级基金 份额将按 约定的收益分配规则进行 净值计算,并 以各自的基 金份额净 值为基准 转换为同 一上市开 放式 基金 (LOF ) 的份 额, 并 办理基金 的申购 、 赎 回业务。 经深圳证 券交易 所深证上[2013]284 号文审 核同意, 丰利债 B 基金份 额于 2013 年 7 月 19 日在深交所挂牌交易。未 上市交易的基金 份额托管在 场外,基金份额持有人可 通过跨系统转托 管 业务将其转 至深交所 场内后即 可上市流 通。 本基金的投 资范围主 要为具有 良好流动 性的固定 收益 类品种, 包括 国内依法 发行交易 的国债、 金融债、企业债、公司债 、央行票据、地 方政府债、 中期票据、短期融资券、 可转换债券(含 分 离交易可转 债) 、 资产支持 证券、 次级债 、 中小 企业私 募债、 债 券回购 、 银行 存款以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工 具 ( 但须符合 中国证监会 的相关规 定) 。 本基金不 直接买入 股票、权证等权益类金融 工具,因所 持可 转换公司债 券转股形成的股票、因投 资于分离交易可 转 债而产生的 权证, 在其可 上市交易 后不超过10 个交易 日的时间内 卖出。 如法律 法规或监 管机构以鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 16 页 共 27 页


后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在 履行适当程 序后,可以将其纳入投资 范围。基金的投 资 组合比例为 : 本基金 对债券等 固定收益 品种的投 资比 例不低于基 金资产的80%; 现 金或到期 日在 一年以内的 政府债券 的投资比 例不低于 基金资产 净值 的 5% 。 本基 金整体的 业绩比较 基准为: 中债 总指数收益 率 。 6.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月15 日颁 布的 《企业 会计准则 -基本准 则》 和 38 项具体会计 准则、 其后颁 布的企业 会计准则 应用指南 、 企业会 计准则解 释以及 其他相关 规定(以下 合称 “ 企业 会计准则 ”)、 中国 证监会公 告[2010]5 号 《证券投资 基金信息 披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报 告>》 、中 国证券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的《证 券投资基 金会计核 算 业务指引》 、 《鹏华丰利分 级债券型发起式证 券投资基 金基金合同》和中国证 监会允许的基金行 业 实务操作的 有关规定 编制。 6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2014 年上 半年财务 报表符 合 企业会计 准则的 要求,真实 、完整地 反映了本 基金 2014 年6 月 30 日 的财务状 况以及 2014 年上 半年的经 营成 果和基金净 值变动情 况等有关 信息。 6.4.4 本报 告期所采用的 会计政策、 会计估计与 最近一期 年度报告相一 致的说明 本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。 6.4.5 差错 更正的说明 本报告期本 基金没有 发生重大 会计差错 更正。 6.4.6 税项 本报告期税 项未发生 变化。 6.4.7 关联 方关系 6.4.7.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况 本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系的关 联方 没有发生变 化。 6.4.7.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的 关系 鹏华基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构 招商银行股 份有限公 司 (“招商 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构 国信证券股 份有限公 司 (“国信 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般 商业 条款订立。


鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 17 页 共 27 页


6.4.8 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 6.4.8.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 本基 金本报 告期内 及 2013 年4 月23 日(基 金合同生 效日)至 2013 年 6 月 30 日未通 过 关联方交 易单元发生股票交易、权 证交易、债券交 易、债券回 购交易,也没有发生应支 付关联方的佣金 业 务。 6.4.8.2 关联 方报酬 6.4.8.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2013 年4 月23 日(基 金合同生 效 日)至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的 管理费 3,839,474.35 3,917,019.37 其中: 支付销 售机构的 客户 维护费 543,159.67 855,693.39 注: (1)支付基金管理人鹏 华基金管理有限 公司的管 理人报酬年费率为 0.70% ,逐日计提, 按月 支付。日管 理费= 前一 日基金资 产净值 × 0.70%÷ 当年 天数。 (2 )根据《开放式证券 投资基金销售费用 管理规定》 ,基金管理人依据销售 机构销售基金的保 有 量提取一定 比例的客 户维护费, 用以向基 金销售 机构 支付客户服 务及销售 活动中产 生的相关 费用, 客户维护费 从基金管 理费中列 支。 6.4.8.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 上年度可比 期间 2013 年4 月23 日(基 金合同生 效 日) 至 2013 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的 托管费 1,096,992.77 1,119,148.42 注: 支 付基金托 管人交通 银行的托 管费年费 率为 0.20% , 逐日 计提 , 按月支 付。 日托管费=前一日 基金资产净 值 ×0.20% ÷ 当年天 数。 6.4.8.2.3 销售 服务费 单位:人民 币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 18 页 共 27 页


当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 丰利债A 丰利债 B 合计 鹏华基金管 理有限公 司 59,474.75 - 59,474.75 招商银行 322,097.92 - 322,097.92 国信证券 888.02 - 888.02 合计 382,460.69 - 382,460.69 获得销售服 务 费的 各关联方名 称 上年度可比 期间 2013 年 4 月23 日(基 金合同生 效日) 至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 丰利债 A 丰利债 B 合计 鹏华基金管 理有限公 司 484,922.61 - 484,922.61 招商银行 599,963.59 - 599,963.59 国信证券 5,184.37 - 5,184.37 合计 1,090,070.57 - 1,090,070.57 注:支付基 金销售机 构的销售 服务费按 丰利债 A 前一 日基金资产 净值 0.35% 的 年费率计 提,逐 日 计提,按月 支付,日 销售服务 费=前一日 基金资 产净 值 ×0.35%÷ 当年天数 。 6.4.8.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期及 2013 年4 月 23 日(基金 合同生效 日)至 2013 年 6 月 30 日未发 生与 关联方进 行银行间同 业市场的 债券((含 回购)) 交易。 6.4.8.4 各关 联方投资本基 金的情况 6.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 份额单位: 份 项目 本期 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 丰利债 A 丰利债 B


基金合同 生效日( 2013 年 4 月 23 日 )持有的 基金 份额 - - 期初持有的 基金份额 10,222,902.33 10,000,874.00 期间申购/ 买入 总份额 4,000,000.00 - 期间因拆分 变动份额 224,287.71 - 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 19 页 共 27 页


减:期间赎 回/ 卖出总份 额 - - 期末持有的 基金份额 14,447,190.04 10,000,874.00 期末持有的 基金份额 占基金总份 额比例 12.7358% 1.1114% 项目 上年度可比 期间 2013 年 4 月23 日(基 金合同生 效日) 至 2013 年 6 月 30 日 丰利债 A 丰利债 B


基金合同 生效日( 2013 年 4 月 23 日 )持有的 基金 份额 10,002,250.00 10,000,874.00 期初持有的 基金份额 - - 期间申购/ 买入 总份额 - - 期间因拆分 变动份额 - - 减:期间赎 回/ 卖出总份 额 - - 期末持有的 基金份额 10,002,250.00 10,000,874.00 期末持有的 基金份额 占基金总份 额比例 0.4763% 1.1114% 注:(1) 本基 金自 2013 年3 月25 日至 2013 年 4 月 17 日止期间公 开发售,于 2013 年 4 月 23 日基 金合同正式 生效。 (2) 本基金管 理人在募 集期间认 购本基金 份额 20,003,124 份,2013 年 10 月22 日丰 利债 A 基 金份 额折算后本 基金管理 人持有本 基金份额20,223,776.33 份。 (3) 本基金管 理人于 2014 年4 月 22 日申 购丰利 债 A 份额 4,000,000 份。 (4)2014 年 4 月22 日 丰利债 A 基金份额 折算后本 基金 管理人持有 本基金份 额 24,448,064.04 份。 (5) 本基金 管理人投 资本基金 的费率标 准与其他 相同 条件的投资 者适用的 费率标准 相一致。 6.4.8.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 份额单位: 份 丰利债 B 关联方名称 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的 比例 国信 证券 200,010,600.00 22.2270% 200,011,664.00 22.2271% 注: (1)本 报告期末 除基金管 理人之外 的其他关 联方 未投资本基 金 A 级份 额。 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 20 页 共 27 页


(2 ) 上表中 持有的基 金份额占 基金总份 额的比例 为国 信证券持有 的基金份 额占丰利 债 B 总份 额的 比例。 6.4.8.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比 期间 2013 年4 月23 日(基金 合同生效 日)至2013 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 招商 银行 13,616,895.98 54,055.87 103,368,634.70 333,097.03 6.4.8.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 注:本基金 本报告期 及上年度 可比期间 没有参与 关联 方承销的证 券。 6.4.9 期末 (2014 年 6 月 30 日)本基金持有 的流通受限 证券 6.4.9.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 截至本报告期末,本基金 没有持有因认购 新发或增发 而流通受限股票,也没有 持有因认购新发 或 增发而流通 受限债券 及权证。 6.4.9.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 截至本报告 期末,本 基金没有 持有暂时 停牌股票 。 6.4.9.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 6.4.9.3.1 银行 间市场债券正 回购 截至本报告 期末,本 基金没有 从事银行 间市场债 券正 回购交易形 成的卖出 回购证券 款余额。 6.4.9.3.2 交易 所市场债券正 回购 截至本报告 期末 2014 年6 月 30 日止, 本基金从 事证 券交易所债 券正回购 交易形成 的卖出回 购证 券款余额 1,265,900,000.00 元, 于 2014 年 7 月1 日 到期。该类 交易要求 本基金转 入质押库 的债 券,按证券 交易所规 定的比例 折算为标 准券后, 不低 于债券回购 交易的余 额。 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 21 页 共 27 页


§7 投 资 组合 报告 7.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投 资 2,035,808,139.42 91.05 其中:债券 2,035,808,139.42 91.05








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品 投资 - - 5 买入返售金 融资产 - - 其中: 买断 式回购的 买入返售 金 融资产 - - 6 银行存款和 结算备付 金合计 167,488,357.58 7.49 7 其他各项资 产 32,529,826.49 1.45 8 合计 2,235,826,323.49 100.00


7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合 本基金本报 告期末未 持有股票 。 7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股票投资 明细 本基金本报 告期末未 持有股票 。 7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 本基金本报 告期内没 有发生股 票投资。 7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细 本基金本报 告期内没 有发生股 票投资。 7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额 本基金本报 告期内没 有发生股 票投资。 7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 22 页 共 27 页


2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策 性金融债 - - 4 企业债券 2,033,725,667.42 211.74 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,082,472.00 0.22 8 其他 - - 9 合计 2,035,808,139.42 211.95


7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 122584 12 松城开 1,099,000 109,910,990.00 11.44 2 124319 13 昌国资 1,099,980 108,722,023.20 11.32 3 122619 12 迁安债 1,000,000 100,500,000.00 10.46 4 124292 13 溧城建 990,000 98,990,100.00 10.31 5 122610 12 乐清债 900,000 90,441,000.00 9.42


7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 十名 资产支持 证券投资明 细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 7.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 7.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 7.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 7.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 23 页 共 27 页


7.11 投资 组合报告附注 7.11.1


本基金投资的前十名证券 中本期没有发行主 体被监管 部门立案调查的、或在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的证 券。 7.11.2


本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。 7.11.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 279,216.08 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,250,610.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,529,826.49


7.11.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报 告期末未 持有股票 。 7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 §8 基 金 份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位: 份 份额 级别 持有人 户数 户均持有的 基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 24 页 共 27 页


(户) 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 丰利 债 A 931 121,845.07 14,632,462.51 12.90% 98,805,299.56 87.10% 丰利 债 B 337 2,670,191.81 861,652,796.00 95.75% 38,201,842.73 4.25% 合计 1,268 799,126.50 876,285,258.51 86.48% 137,007,142.29 13.52%


8.2 期末 上市基金前十 名持有人 丰利债B 序号 持有人名称 持有份额( 份) 占上市总份 额比例 1 国信证券股 份有限公 司 200,010,600.00 90.79% 2 鹏华基金管 理有限公 司 10,000,874.00 4.54% 3 王守明 1,992,751.00 0.90% 4 光 大证 券-光 大银 行- 光大阳光 5 号集合资 产 管理计划 1,551,356.00 0.70% 5 徐莉珍 962,000.00 0.44% 6 全 国社 保基金 一零 零八 组合 744,217.00 0.34% 7 陈素珍 716,473.00 0.33% 8 陈学臻 494,069.00 0.22% 9 淮 北矿 业(集 团) 有限 责 任公 司企业 年金 计划 -中国银行 股份有限 490,200.00 0.22% 10 中 国太 平洋财 产保 险- 传统-普通保险产品 -013C-CT001 深 403,366.00 0.18% 注:持有人 为场内持 有人。 8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 本基金管理 人的所有 从业人员 本报告期 末未持有 本基 金。 8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 本基金管理 人的所有 从业人员 本报告期 末未持有 本基 金。 8.5 发起 式基金发起资 金持有份额 情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 (%) 发起份额承 诺持有期限 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 25 页 共 27 页


基金管理人 固有资 金 24,448,064.04 2.41 20,448,064.04 2.02 三年 基金管理人 高级管 理人员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 200,010,600.00 19.74 - - - 其他 - - - - - 合计 224,458,664.04 22.15 20,448,064.04 2.02 - 注: (1)本 基金管理 人于 2014 年4 月22 日申购丰利 债 A 份额4,000,000 份,不属 于利用发 起式 资金认购的 发起份额 。 (2 )本基金 管理人投 资本基金 的费率标 准与其 他相 同条件的投 资者适用 的费率标 准相一致 。 (3 )截至本 报告期末 ,本基金 管理人持 有丰利债 A 份额 14,447,190.04 份,持有 丰利债 B 份额 10,000,874.00 份, 合计持有 数量为 24,448,064.04 份。 (4 )上表内 基金管理 公司股东 国信证券 股份有 限公 司持有丰利债 B 份额 200,010,600.00 份 ,不 属于利用发 起资金认 购的发起 份额。 §9 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 丰利债 A 丰利债 B 基金合同生 效日 (2013 年 4 月23 日) 基金份额总 额 2,099,779,462.71 899,854,638.73 本报告期期 初基金份 额总额 436,684,133.80 899,854,638.73 本报告期基 金总申购 份额 9,673,423.32 - 减:本报告期 基金总赎 回份额 335,147,473.53 - 本报告期基 金拆分变 动份额 ( 份额减 少以"-"填列 ) 2,227,678.48 - 本报告期期 末基金份 额总额 113,437,762.07 899,854,638.73 注:总申购 份额含红 利再投份 额。 §10 重 大 事件 揭示 10.1 基金 份额持有人大 会决议 本基金本报 告期内无 基金份额 持有人大 会决议。





10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 基 金 管理 人的 重 大人 事变 动: 报 告期 内公 司原 副 总经 理 毕国 强因 个 人职 业发 展原 因 提出 辞鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 26 页 共 27 页


职, 经公司 第五届董 事会第二 十六次会 议审议 , 同意 毕国强先生 提出的辞 职申请, 并同意其 在办 理完工作交 接手续后 正式离任 。毕国强 先生于 2014 年 7 月 10 日 正式离任 。 基金托管人 的重大人 事变动 : 报告期 内基金托 管人的 专门基金托 管部门未 发生重大 的人事变 动。





10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本报告期无 涉及对公 司运营管 理及基金 运作产生 重大 影响的,与 本基金管 理人、基 金财产、 基金托管业 务相关的 诉讼事项 。





10.4 基金 投资策略的改 变 本基金本报 告期基金 投资策略 未改变。





10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 本报告期内 未改聘为 本基金审 计的会计 师事务所 。





10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本基金管理 人、 基金托 管人涉及 托管业务 机构及其 高 级管理人员 在报告期 内未受到 任何稽查 或处罚。 10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 齐鲁 证券 1 - - - - - 招商 证券 1 - - -700.82


100.00% - 注:1、交 易单元选 择的标准 和程序: 1) 基金 管理人负 责选择代 理本基金 证券买卖 的证券经 营机构, 使用其交 易单元 作为基金 的专用交 易单元,选 择的标准 是: (1 )实力雄 厚,信誉 良好,注 册资本不 少于 3 亿元 人民币; (2 )财务状 况良好, 各项财务 指标显示 公司经 营状 况稳定; (3 )经营行 为规范, 最近二年 未发生因 重大违 规行 为而受到中 国证监会 处罚; 鹏华 丰利 分级 债券 2014 年半 年度 报告 摘要 第 27 页 共 27 页


(4 )内部管 理规范、 严格,具 备健全的 内控制 度, 并能满足基 金运作高 度保密的 要求; (5 ) 具备 基金运作 所需的高 效、 安 全的通讯 条件, 交易 设施符合代 理本基金 进行证券 交易的需 要, 并能为本基 金提供 全 面的信息 服务; (6 ) 研究实力 较强, 有固定 的研究机 构和专 门的研究 人员, 能及时为 本基金提 供高质量 的咨询 服 务。


2 ) 选择交 易单元的 程序: 我公司根据上述标准,选 定符合条件的证 券公司作为 租用交易单元的对象。我 公司投研部门定 期 对所选定证券公司的服务 进行综合评比, 评比内容包 括:提供研究报告质量、 数量、及时性及 提 供研究服务主动性和质量 等情况,并依据 评比结果确 定交易单元交易的具体情 况。我公司在比 较 了多家证券经营机构的财 务状况、经营状 况、研究水 平后, 向券商租用交易单 元作为基金专用 交 易单元。本 报告期内 交易单元 未发 生变 化。 10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 齐鲁 证券 - - - - - - 招商 证券 684,062,426.35 100.00% 181,880,500,000.00 100.00% - - 鹏华基金管理有限公司 2014 年8 月26 日