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鹏华丰利(160622)

鹏华丰利:2014年半年度报告查看PDF公告

鹏 华丰 利分 级债 券型 发起 式证 券投 资基 金
2 0 1 4 年 半年 度报 告
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
送出日期: 2 0 1 4 年 8 月 2 6 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 页 共 4 7 页
§ 1 1 1 1 重要提示及目录
1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 、董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ,
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 半年 度报 告已 经三 分之 二
以 上独 立董 事签 字同 意, 并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 招商 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定, 于 2 0 1 4 年 8 月 2 1 日 复核 了本 报告
中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ,保 证复 核内 容
不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 , 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险, 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期自 2 0 1 4 年 1 月 1 日 起至 6 月 3 0 日 止。鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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1 . 2 1 . 2 1 . 2 1 . 2 目录
§ § § § 1 1 1 1 重 要提 示及 目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2
1 . 1 重 要提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ § § § 2 2 2 2 基 金简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 5
2 . 1 基 金基 本情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金产 品说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金管 理人 和基 金托 管人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息披 露方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他相 关资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ § § § 3 3 3 3 主 要财 务指 标和 基金 净值 表现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 7
3 . 1
主 要会 计数 据和 财务 指标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金净 值表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ § § § 4 4 4 4 管 理人 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 9
4 . 1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理人 对报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理人 对报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理人 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 7 管 理人 对报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ § § § 5 5 5 5 托 管人 报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 1 2 1 2
5 . 1 报 告期 内本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和 完整 发表 意见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ § § § 6 6 6 6 半 年度 财务 会计 报告 (未 经审 计) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 3 1 3 1 3
6 . 1 资 产负 债表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有者 权益 (基 金净 值) 变动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ § § § 7 7 7 7 投 资组 合报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 4 3 4 3 4
7 . 1 期 末基 金资 产组 合情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 报 告期 内股 票投 资组 合的 重大 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 0 报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 1 投 资组 合报 告附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
§ § § § 8 8 8 8 基 金份 额持 有人 信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 3 6 3 6 3 6鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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8 . 1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
8 . 2 期 末上 市基 金前 十名 持有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 3 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 4 期 末基 金管 理人 的从 业人 员持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 5 发 起式 基金 发起 资金 持有 份额 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ § § § 9 9 9 9 开 放式 基金 份额 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 8 3 8 3 8
§ § § § 1 0 1 0 1 0 1 0 重 大事 件揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 8 3 8 3 8
1 0 . 1 基 金份 额持 有人 大会 决议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 2 基 金管 理人 、基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重大 人事 变动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 3 涉 及基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 4 基 金投 资策 略的 改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 5 为 基金 进行 审计 的会 计师 事务 所情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 6 管 理人 、托 管人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 7 基 金租 用证 券公 司交 易单 元的 有关 情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 8 其 他重 大事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ § § § 1 1 1 1 1 1 1 1 备 查文 件目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 4 6 4 6 4 6
1 1 . 1 备 查文 件目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 2 存 放地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 1 . 3 查 阅方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 基金基本情况
基 金名 称 鹏 华丰 利分 级债 券型 发起 式证 券投 资基 金
基 金简 称 鹏 华丰 利分 级债 券
场 内简 称 鹏 华丰 利
基 金主 代码 1 6 0 6 2 2
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式 。 本 基金 合同 生效 后三 年内 ( 含 三
年 ) 为 基金 分级 运作 期 , 丰 利债 A 自 基金 合同 生
效 日起 于丰 利债 A 的 申购 开放 日接 受申 购申 请 、
丰 利债 A 的 赎回 开放 日接 受赎 回申 请, 丰利 债 B
封 闭运 作并 在深 圳证 券交 易所 上市 交易 。 基 金分
级 运 作 期 届 满 , 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金
( L O F ) 。
基 金合 同生 效日 2 0 1 3 年 4 月 2 3 日
基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 招 商银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 1 , 0 1 3 , 2 9 2 , 4 0 0 . 8 0 份
基 金合 同存 续期 不 定期
基 金份 额 上 市 的 证券 交 易所 深 圳证 券交 易所
上 市 日 期 2 0 1 3 - 0 7 - 1 7
下 属分 级基 金的 基金 简称 : 丰 利债 A 丰 利债 B
下 属分 级基 金的 交易 代码 : 1 6 0 6 2 3 1 5 0 1 2 9
报 告期 末 下 属分 级基 金的 份额 总额 1 1 3 , 4 3 7 , 7 6 2 . 0 7 份 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3 份
注 :本 基金 在交 易所 行情 系统 净值 提示 等其 他信 息披 露场 合下 ,上 市交 易并 封闭 运作 的基 金份 额
可 简称 为 “ 丰 利债 B ” 。
2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 基金产品说明
投 资目 标 本 基金 在有 效控 制风 险、 保持 适当 流动 性的 前提 下, 通过 积极 主动 的投 资管
理 ,力 争取 得超 越基 金业 绩比 较基 准的 收益 。
投 资策 略 本 基金 债券 投资 将主 要采 取久 期策 略, 同时 辅之 以信 用利 差策 略、 收益 率曲
线 策略 、收 益率 利差 策略 、息 差策 略、 债券 选择 策略 等积 极投 资策 略, 在有
效 控制 风险 、保 持适 当流 动性 的前 提下 ,通 过积 极主 动的 投资 管理 ,力 争取
得 超越 基金 业绩 比较 基准 的收 益。
在 资产 配置 方面 ,本 基金 通过 对宏 观经 济形 势、 经济 周期 所处 阶段 、利 率曲
线 变化 趋势 和信 用利 差变 化趋 势的 重点 分析 ,比 较未 来一 定时 间内 不同 债券
品 种和 债券 市场 的相 对预 期收 益率 ,在 基金 规定 的投 资比 例范 围内 对不 同久
期 、信 用特 征的 券种 及债 券与 现金 之间 进行 动态 调整 。
业 绩比 较基 准 中 债总 指数 收益 率
风 险收 益特 征 本 基金 是债 券型 证券 投资 基金 ,属 于具 有中 低风 险收 益特 征的 基金 品种 ,其鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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长 期平 均风 险和 预期 收益 率低 于股 票基 金、 混合 基金 ,高 于货 币市 场基 金。
丰 利债 A 丰 利债 B
下 属 分 级 基 金 的
风 险收 益特 征
丰 利 A 份 额 表 现 出 低 风 险 、
低 收 益 的 明 显 特 征 , 其 预 期
收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通
的 债券 型基 金份 额。
丰 利 B 份 额表 现出 高风 险 、 高 收益 的显 著
特 征 , 其 预期 收益 和预 期风 险要 高于 普通
的 债券 型基 金份 额。
2 . 3 2 . 3 2 . 3 2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 招 商银 行股 份有 限公 司
信 息披 露负 责人
姓 名 张 戈 张 燕
联 系电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 0 8 4
电 子邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n y a n _ z h a n g @ c m b c h i n a . c o m
客 户服 务电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 5 5
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 2 0 1
注 册地 址 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8
号 深圳 国际 商会 中心 第 4 3
层
深 圳深 南大 道 7 0 8 8 号 招商 银行
大 厦
办 公地 址 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8
号 深圳 国际 商会 中心 第 4 3
层
深 圳深 南大 道 7 0 8 8 号 招商 银行
大 厦
邮 政编 码 5 1 8 0 4 8 5 1 8 0 4 0
法 定代 表人 何 如 傅 育宁
2 . 4 2 . 4 2 . 4 2 . 4 信息披露方式
本 基金 选定 的信 息披 露报 纸名 称 《 中国 证券 报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《 证券 时报 》
登 载基 金半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网 址 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金半 年度 报告 备置 地点 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中
心 第 4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司
深 圳深 南大 道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 招商 银行 股
份 有限 公司
2 . 5 2 . 5 2 . 5 2 . 5 其他相关资料
项 目 名 称 办 公地 址
注 册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北 京市 西城 区太 平桥 大街 1 7 号鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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§ 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现
3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1
主要会计数据和 财务指标
金 额单 位: 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标 报 告期 ( 2 0 1 4 年 1 月 1 日 - 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
本 期已 实现 收益 3 9 , 4 7 5 , 4 6 7 . 8 2
本 期利 润 7 6 , 8 8 2 , 6 9 4 . 4 4
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 0 6 3 5
本 期加 权平 均净 值利 润率 6 . 9 6 %
本 期基 金份 额净 值增 长率 8 . 2 6 %
3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 报 告期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
期 末可 供分 配利 润 - 4 7 , 9 5 9 , 5 4 6 . 2 9
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 - 0 . 0 4 7 3
期 末基 金资 产净 值 9 6 0 , 5 0 1 , 6 1 4 . 4 2
期 末基 金份 额净 值 0 . 9 4 8
3 . 1 . 3 累 计期 末指 标 报 告期 末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
基 金份 额累 计净 值增 长率 0 . 5 3 %
注 : ( 1 ) 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益)
扣 除相 关费 用后 的余 额, 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 。
( 2 ) 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 ( 例 如 , 开 放式 基金 的申 购赎 回
费 、基 金转 换费 等 ) , 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
( 3 ) 期 末可 供分 配利 润 , 采 用期 末资 产负 债表 中未 分配 利润 期末 余额 和未 分配 利润 中已 实现 部分
的 期末 余额 的孰 低数 。 表 中的 “ 期 末 ” 均 指报 告期 最后 一日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论该 日是 否为 开放
日 或交 易所 的交 易日 。
3 . 2 3 . 2 3 . 2 3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率 ③
业 绩比 较
基 准收 益
率 标准 差
④
① - ③ ② -④
过 去一 个
月
3 . 2 7 % 0 . 1 7 % 0 . 6 8 % 0 . 0 9 % 2 . 5 9 % 0 . 0 8 %
过 去三 个
月
6 . 6 2 % 0 . 1 8 % 3 . 5 1 % 0 . 1 1 % 3 . 1 1 % 0 . 0 7 %
过 去六 个
月
8 . 2 6 % 0 . 2 2 % 6 . 0 5 % 0 . 1 1 % 2 . 2 1 % 0 . 1 1 %
过 去一 年 0 . 0 3 % 0 . 2 2 % 1 . 6 3 % 0 . 1 2 % - 1 . 6 0 % 0 . 1 0 %鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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过 去三 年 - - - - - -
自 基金 合
同 生效 起
至 今
0 . 5 3 % 0 . 2 1 % 2 . 0 3 % 0 . 1 2 % - 1 . 5 0 % 0 . 0 9 %
注 :业 绩比 较基 准 = 中 债总 指数 收益 率。
3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注 : 1 、 本基 金基 金合 同于 2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 生效 ;
2 、截 至建 仓期 结束 ,本 基金 的各 项投 资比 例已 达到 基金 合同 中规 定的 各项 比例 。
3 . 3 3 . 3 3 . 3 3 . 3 其他指标
单 位: 人民 币元
其 他指 标 报 告期 末( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
丰 利债 A 与 丰利 债 B 基 金份 额
配 比
0 . 1 2 6 0 6 2 3 1 8 : 1
期 末丰 利债 A 参 考净 值 1 . 0 0 8
期 末丰 利债 A 累 计参 考净 值 1 . 0 5 3
丰 利 A 累 计折 算份 额 1 0 , 9 0 3 , 0 1 0 . 8 7鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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期 末丰 利债 B 参 考净 值 0 . 9 4 0
期 末丰 利债 B 累 计参 考净 值 0 . 9 4 0
丰 利债 A 年 收益 率( 单利 ) 4 . 4 0 %
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏 华基 金管 理有 限公 司成 立于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ,业 务范 围包 括基 金募 集、 基金 销售 、 资
产 管理 及中 国证 监会 许可 的其 他业 务。 截止 本报 告期 末, 公司 股东 由国 信证 券股 份有 限公 司、 意
大 利欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深圳 市北 融信 投资 发展 有限
公 司组 成 , 公 司性 质为 中外 合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8 , 0 0 0 万 元人 民币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增资 扩股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元人 民币 。 截 止本 报告 期末 , 公 司管 理 5 1 只 开放 式基 金和 7 只 社保
组 合, 经过 近 1 6 年 投资 管理 基金 ,在 基 金 投资 、风 险控 制等 方面 积累 了丰 富经 验。
4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 4 . 1 . 2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理
( 助理 )期 限
证 券从
业 年限
说 明
任 职日 期 离 任日 期
刘 太阳
本 基 金 基
金 经理
2 0 1 3 年 4
月 2 3 日
- 8
刘 太 阳 先 生 , 国 籍 中 国 , 理 学
硕 士 , 8 年 金融 证券 从业 经验 。
曾 任 中 国 农 业 银 行 金 融 市 场 部
高 级 交 易 员 , 从 事 债 券 投 资 交
易 工作 ; 2 0 1 1 年 5 月 加盟 鹏华
基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 债 券
研 究 工 作 , 担 任 固 定 收 益 部 研
究 员 。 2 0 1 2 年 9 月 起至 今担 任
鹏 华 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金经 理 , 2 0 1 2 年 1 2 月至 2 0 1 4
年 3 月 担任 鹏华 理 财 2 1 天 债券
型 证券 投资 基金 (2 0 1 4 年 3 月
已 转 型 为 鹏 华 月 月 发 短 期 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经
理 , 2 0 1 3 年 4 月 起兼 任鹏 华丰
利 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金基 金经 理 , 2 0 1 3 年 5 月 起
兼 任 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 型 证
券 投资 基 金 基金 经理 , 2 0 1 4 年
3 月 起 兼 任 鹏 华 月 月 发 短 期 理鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 刘 太 阳 先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金
经 理未 发生 变动 。
注 : 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ; 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ,
任 职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。
4 . 2 4 . 2 4 . 2 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定
以 及基 金合 同的 约定 ,本 着诚 实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运作 基金 资产 ,在 严格 控制 风险 的
基 础上 ,为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内, 本基 金运 作合 规, 不存 在违 反基 金合 同
和 损害 基金 份额 持有 利益 的行 为。
4 . 3 4 . 3 4 . 3 4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 4 . 3 . 1 公平交易制度的执行情况
报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ,确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等
各 环节 得到 公平 对待 。
4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 4 . 3 . 2 异常交易行为的专项说明
报 告期 内, 本基 金未 发生 违法 违规 且对 基金 财产 造成 损失 的异 常交 易行 为。 本报 告期 内基 金
管 理人 管理 的所 有投 资组 合参 与的 交易 所公 开竞 价同 日反 向交 易成 交较 少的 单边 交易 量超 过该 证
券 当日 成交 量的 5 % 的 交易 次数 为 2 次 , 主 要原 因分 别在 于采 用量 化策 略的 基金 调仓 和指 数成 分股
交 易不 活跃 导致 。
4 . 4 4 . 4 4 . 4 4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
上 半年 受房 地产 和制 造业 投资 增速 下滑 影响 ,国 内经 济增 速继 续回 落; 同时 由于 信用 风险 上
升 及政 策收 紧 , 银 行压 缩部 分非 标业 务 , 债 券配 置需 求有 所恢 复 。 此 外 , 央 行持 续出 台宽 松政 策 ,
市 场资 金较 为充 裕 , 机 构做 多热 情高 涨 , 债 券收 益率 曲线 出现 了陡 峭化 下行 , 其 中 1 0 年 期国 债收
益 率最 低下 行至 4 . 0 % 附 近 , 与 去年 底相 比下 降了 约 5 5 b p 。 上 半年 所有 全价 及财 富指 数均 出现 不同
程 度的 上涨 ,其 中企 业债 财富 指数 上涨 幅度 最大 ,涨 幅达 7 . 0 5 % 。
在 上半 年, 由于 A 端 出现 赎回 ,组 合杠 杆有 所上 升, 我们 利用 债券 市场 表现 较好 的时 机调 整
了 部 分持 仓, 重点 配置 中高 评级 信用 债。 此外 ,我 们还 选择 的参 与了 部分 可转 债的 申购 。鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
上 半年 基金 的净 值增 长率 为 8 . 2 6 % , 同期 业绩 基准 增长 率为 6 . 0 5 % 。
4 . 5 4 . 5 4 . 5 4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展 望下 半年 ,由 于当 前企 业杠 杆率 居于 高位 ,且 盈利 保持 低迷 ,制 造业 投资 短期 内难 以大 幅
回 升。 房地 产投 资受 限于 销售 不畅 ,短 期内 亦难 有起 色。 基建 投资 方面 由于 基数 已经 较高 ,较 难
有 大幅 增长 ,因 此预 计经 济整 体仍 较为 低迷 ,债 券市 场整 体风 险不 大。
但 另一 方面 ,随 着经 济增 速的 持续 下滑 ,政 府托 底动 力日 益增 强, 后期 或将 继续 出台 稳增 长
措 施。 政策 重点 也可 能由 之前 的 “ 宽 资金 ” 转 向 “ 宽 信用 ” , 进而 推动 社会 融资 总量 回升 及银 行
资 产负 债表 的重 新扩 张, 这可 能会 挤压 部分 债券 配置 资金 ,从 而限 制债 券收 益率 的下 行空 间。 同
时 ,由 于上 半年 债 券市 场已 积累 一定 涨幅 ,机 构进 一步 配置 债券 动力 可能 略有 减弱 ,也 使得 债券
收 益率 难以 继续 大幅 回落 。
信 用产 品方 面, 虽然 部分 低评 级信 用债 券收 益率 处于 历史 较高 水平 ,并 且在 资金 宽松 的格 局
下 ,机 构风 险偏 好有 可能 提升 ;但 在经 济未 能企 稳回 升、 企业 盈利 尚未 改善 情况 下, 局部 领域 的
信 用风 险事 件仍 将陆 续发 生, 进而 可能 导致 信用 债表 现出 现分 化。 后期 投资 中我 们将 继续 规避 中
低 评级 信用 债, 以有 效控 制风 险。
综 合而 言, 我们 对债 券市 场依 然谨 慎乐 观, 但须 关注 政策 风险 ,预 计下 半年 债券 收益 率呈 窄
幅 整理 格局 ,投 资收 益可 能主 要来 自于 票息 收 入。 组合 将保 持中 性久 期, 品种 选择 方面 ,预 计仍
会 以中 高评 级信 用债 为主 。
4 . 6 4 . 6 4 . 6 4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4 . 6 . 1 有 关参 与估 值流 程各 方及 人员 的职 责分 工、 专业 胜任 能力 和相 关工 作经 历的 描述
4 . 6 . 1 . 1 日 常估 值流 程
基 金的 估值 由基 金会 计负 责, 基金 会计 对公 司所 管理 的基 金以 基金 为会 计核 算主 体, 独立 建
账 、 独 立核 算 , 保 证不 同基 金之 间在 名册 登记 、 账 户设 置 、 资 金划 拨 、 账 簿记 录等 方面 相互 独立 。
基 金会 计核 算独 立于 公司 会计 核算 。基 金会 计核 算采 用专 用的 财务 核算 软件 系统 进行 基金 核算 及
帐 务处 理; 每日 按时 接收 成交 数据 及权 益数 据, 进行 基金 估值 。基 金会 计核 算采 用基 金管 理公 司
与 托管 银行 双人 同步 独立 核算 、相 互核 对的 方式 ,每 日就 基金 的会 计核 算、 基金 估值 等与 托管 银
行 进行 核对 ;每 日估 值结 果必 须与 托管 行核 对一 致后 才能 对外 公告 。基 金会 计除 设有 专职 基金 会
计 核算 岗外 ,还 设有 基金 会计 复核 岗位 ,负 责基 金会 计核 算的 日常 事后 复核 工作 ,确 保基 金净 值
核 算无 误。鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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配 备的 基金 会计 具备 会计 资格 和基 金从 业资 格, 在基 金核 算与 估值 方面 掌握 了丰 富的 知识 和
经 验 , 熟 悉及 了解 基金 估值 法规 、政 策和 方法 。
4 . 6 . 1 . 2 特 殊业 务估 值流 程
根 据中 国证 监会 公告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见 》 的 相
关 规定 ,本 公司 成立 停牌 股票 、债 券不 活跃 市场 报价 等没 有市 价的 投资 品种 估值 小组 ,成 员由 基
金 经理 、行 业研 究员 、债 券研 究员 、监 察稽 核部 、金 融工 程师 、登 记结 算部 相关 人员 组成 。
4 . 6 . 2 基 金经 理参 与或 决定 估值 的程 度
基 金经 理不 参与 或决 定基 金日 常估 值。
基 金经 理参 与估 值小 组对 停牌 股票 估值 的讨 论, 发表 相关 意见 和建 议, 与估 值小 组成 员共 同
商 定估 值原 则和 政策 。
4 . 6 . 3 本 公司 参与 估值 流程 各方 之间 不存 在任 何重 大利 益冲 突。
4 . 6 . 4 本 公司 现没 有进 行任 何定 价服 务的 签约 。
4 . 7 4 . 7 4 . 7 4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4 . 7 . 1 根 据 本 基 金 基 金 合 同 约 定 , 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 年 内 , 本 基 金 不 对 丰 利 债 A 和 丰 利
债 B 进 行收 益分 配。
4 . 7 . 2 本 基金 本报 告期 未进 行利 润分 配。
§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 5 . 1 5 . 1 5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托 管人 声明 ,在 本报 告期 内, 基金 托管 人 — — 招 商银 行股 份有 限公 司不 存在 任何 损害 基金 份
额 持有 人利 益的 行为 ,严 格遵 守了 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 他有 关法 律法 规、 基
金 合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的 义务 。
5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 、 净值计算 、 利润分配等情况的说明
本 报告 期内 基金 管理 人在 投资 运作 、基 金资 产净 值的 计算 、利 润分 配、 基金 份额 申购 赎回 价
格 的计 算 、 基 金费 用开 支等 问题 上 , 不 存在 任何 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中
华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》等 有关 法律 法规 ,在 各重 要方 面的 运作 严格 按照 基金 合同 的规 定
进 行。
5 . 3 5 . 3 5 . 3 5 . 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告 、 利 润分 配 、 投 资组 合报 告等 内容 真实 、鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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准 确和 完整 ,不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§ 6 6 6 6 半年度财务会计报告(未经审计)
6 . 1 6 . 1 6 . 1 6 . 1 资产负债表
会 计主 体: 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金
报 告截 止日 : 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位: 人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 3 , 6 1 6 , 8 9 5 . 9 8 8 , 9 9 8 , 8 9 9 . 5 4
结 算备 付金 1 5 3 , 8 7 1 , 4 6 1 . 6 0 2 4 6 , 3 6 6 , 2 1 6 . 0 8
存 出保 证金 2 7 9 , 2 1 6 . 0 8 4 0 5 , 6 2 9 . 5 1
交 易性 金融 资产 6 . 4 . 7 . 2 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 2 , 7 1 8 , 4 1 6 , 1 9 2 . 7 0
其 中: 股票 投资 - -
基 金投 资 - -
债 券投 资 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 2 , 7 1 8 , 4 1 6 , 1 9 2 . 7 0
资 产支 持证 券投 资 - -
贵 金属 投资 - -
衍 生金 融资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入返 售金 融资 产 6 . 4 . 6 . 4 - -
应 收证 券清 算款 - 6 7 , 5 5 1 , 3 7 8 . 6 3
应 收利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 2 , 2 5 0 , 6 1 0 . 4 1 8 6 , 0 6 0 , 7 3 1 . 0 7
应 收股 利 - -
应 收申 购款 - -
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产总 计 2 , 2 3 5 , 8 2 6 , 3 2 3 . 4 9 3 , 1 2 7 , 7 9 9 , 0 4 7 . 5 3
负 债和 所有 者权 益 附 注号
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出回 购金 融资 产款 1 , 2 6 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付证 券清 算款 8 , 4 6 8 , 9 4 6 . 6 8 -
应 付赎 回款 - -
应 付管 理人 报酬 5 4 4 , 2 1 2 . 8 7 7 4 4 , 2 5 2 . 8 7
应 付托 管费 1 5 5 , 4 8 9 . 4 3 2 1 2 , 6 4 3 . 6 5
应 付销 售服 务费 3 2 , 8 4 3 . 8 1 1 3 0 , 6 5 4 . 6 9
应 付交 易费 用 6 . 4 . 7 . 7 - 4 , 8 9 0 . 7 8 1 5 , 2 8 0 . 9 0鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 4 页 共 4 7 页
应 交税 费 - -
应 付利 息 - -
应 付利 润 - -
递 延所 得税 负债 - -
其 他负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 2 8 , 1 0 7 . 0 6 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债合 计 1 , 2 7 5 , 3 2 4 , 7 0 9 . 0 7 1 , 9 1 1 , 3 3 2 , 8 3 2 . 1 1
所 有者 权益 :
实 收基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 , 0 0 8 , 4 6 1 , 1 6 0 . 7 1 1 , 3 2 7 , 1 1 3 , 3 4 1 . 0 7
未 分配 利润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 4 7 , 9 5 9 , 5 4 6 . 2 9 - 1 1 0 , 6 4 7 , 1 2 5 . 6 5
所 有者 权益 合计 9 6 0 , 5 0 1 , 6 1 4 . 4 2 1 , 2 1 6 , 4 6 6 , 2 1 5 . 4 2
负 债和 所有 者权 益总 计 2 , 2 3 5 , 8 2 6 , 3 2 3 . 4 9 3 , 1 2 7 , 7 9 9 , 0 4 7 . 5 3
注 :报 告截 止日 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ,下 属丰 利分 级债 券型 基金 A 类 的份 额参 考净 值 1 . 0 0 8 元 ,
下 属丰 利分 级债 券型 基金 B 类 的份 额参 考净 值 0 . 9 4 0 元 ,基 金份 额总 额 1 , 0 1 3 , 2 9 2 , 4 0 0 . 8 0 份 , 下
属 丰利 分级 债券 型基 金 A 类 的份 额总 额 1 1 3 , 4 3 7 , 7 6 2 . 0 7 份 , 下 属丰 利分 级债 券型 基金 B 类 的份 额
总 额 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3 份 。
6 . 2 6 . 2 6 . 2 6 . 2 利润表
会 计主 体: 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金
本 报告 期: 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位: 人民 币元
项 目 附 注号
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日至
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 ( 基
金 合同 生效 日 ) 至 2 0 1 3
年 6 月 3 0 日
一 、收 入 1 0 7 , 5 9 6 , 0 6 2 . 3 4 2 3 , 7 0 1 , 5 3 5 . 3 5
1 . 利 息收 入 8 9 , 0 0 1 , 4 9 2 . 4 2 2 6 , 7 8 5 , 9 8 8 . 2 7
其 中: 存款 利息 收入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 , 4 3 5 , 7 2 1 . 0 1 5 , 3 9 0 , 3 0 0 . 6 1
债 券利 息收 入 8 7 , 3 3 3 , 1 3 5 . 8 1 2 0 , 2 0 2 , 0 2 9 . 6 4
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 2 3 2 , 6 3 5 . 6 0 1 , 1 9 3 , 6 5 8 . 0 2
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益 ( 损 失以 “- ” 填 列 ) - 1 8 , 8 1 2 , 6 5 6 . 7 0 - 2 , 0 0 3 , 5 1 4 . 2 9
其 中: 股票 投资 收益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金投 资收 益 - -
债 券投 资收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 1 8 , 8 1 2 , 6 5 6 . 7 0 - 2 , 0 0 3 , 5 1 4 . 2 9
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
贵 金属 投资 收益 - -
衍 生工 具收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
3 . 公 允价 值变 动收 益( 损失 以
“- ” 号 填列 )
6 . 4 . 7 . 1 6 3 7 , 4 0 7 , 2 2 6 . 6 2 - 1 , 0 8 0 , 9 6 1 . 4 2鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 5 页 共 4 7 页
4 . 汇 兑收 益 ( 损失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他收 入( 损失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 - 2 2 . 7 9
减 : 二 、费 用 3 0 , 7 1 3 , 3 6 7 . 9 0 8 , 2 9 2 , 0 4 4 . 0 7
1 . 管理 人报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3 , 8 3 9 , 4 7 4 . 3 5 3 , 9 1 7 , 0 1 9 . 3 7
2 . 托管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 0 9 6 , 9 9 2 . 7 7 1 , 1 1 9 , 1 4 8 . 4 2
3 . 销售 服务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 5 5 1 , 3 5 3 . 7 8 1 , 3 7 4 , 8 4 9 . 4 0
4 . 交易 费用 6 . 4 . 7 . 1 8 2 0 0 . 0 0 2 1 , 7 6 5 . 0 0
5 . 利息 支出 2 4 , 9 7 8 , 8 3 8 . 3 2 1 , 7 7 0 , 7 1 9 . 8 0
其 中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2 4 , 9 7 8 , 8 3 8 . 3 2 1 , 7 7 0 , 7 1 9 . 8 0
6 . 其他 费用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 4 6 , 5 0 8 . 6 8 8 8 , 5 4 2 . 0 8
三、 利 润总 额 ( 亏 损总 额以 “ - ”
号 填列 )
7 6 , 8 8 2 , 6 9 4 . 4 4 1 5 , 4 0 9 , 4 9 1 . 2 8
减 :所 得税 费用 - -
四 、净 利润 (净 亏损 以 “ - ” 号
填 列)
7 6 , 8 8 2 , 6 9 4 . 4 4 1 5 , 4 0 9 , 4 9 1 . 2 8
6 . 3 6 . 3 6 . 3 6 . 3 所有者权益(基金净值)变动表
会 计主 体: 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金
本 报告 期: 2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
单 位: 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金 净值 )
1 , 3 2 7 , 1 1 3 , 3 4 1 . 0 7 - 1 1 0 , 6 4 7 , 1 2 5 . 6 5 1 , 2 1 6 , 4 6 6 , 2 1 5 . 4 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利润 )
- 7 6 , 8 8 2 , 6 9 4 . 4 4 7 6 , 8 8 2 , 6 9 4 . 4 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的 基金 净值 变动 数
( 净值 减少 以 “- ” 号 填
列 )
- 3 1 8 , 6 5 2 , 1 8 0 . 3 6 - 1 4 , 1 9 5 , 1 1 5 . 0 8 - 3 3 2 , 8 4 7 , 2 9 5 . 4 4
其 中: 1 . 基 金申 购款 9 , 2 6 1 , 4 3 8 . 5 5 4 1 1 , 9 8 4 . 7 7 9 , 6 7 3 , 4 2 3 . 3 2
2 . 基 金赎 回款 - 3 2 7 , 9 1 3 , 6 1 8 . 9 1 - 1 4 , 6 0 7 , 0 9 9 . 8 5 - 3 4 2 , 5 2 0 , 7 1 8 . 7 6鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 7 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“ - ” 号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金 净值 )
1 , 0 0 8 , 4 6 1 , 1 6 0 . 7 1 - 4 7 , 9 5 9 , 5 4 6 . 2 9 9 6 0 , 5 0 1 , 6 1 4 . 4 2
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 ( 基 金合 同生 效日 ) 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金 净值 )
2 , 9 9 9 , 6 3 4 , 1 0 1 . 4 4 - 2 , 9 9 9 , 6 3 4 , 1 0 1 . 4 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利润 )
- 1 5 , 4 0 9 , 4 9 1 . 2 8 1 5 , 4 0 9 , 4 9 1 . 2 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的 基金 净值 变动 数
( 净值 减少 以 “- ” 号 填
列 )
- - -
其 中: 1 . 基 金申 购款 - - -
2 . 基 金赎 回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“ - ” 号 填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金 净值 )
2 , 9 9 9 , 6 3 4 , 1 0 1 . 4 4 1 5 , 4 0 9 , 4 9 1 . 2 8 3 , 0 1 5 , 0 4 3 , 5 9 2 . 7 2
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本 报告 6 . 1 至 6 . 4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署:
_ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 慧红 _ _ _ _
基 金管 理人 负责 人 主 管会 计工 作负 责人 会 计机 构负 责人
6 . 4 6 . 4 6 . 4 6 . 4 报表附注
6 . 4 . 1 6 . 4 . 1 6 . 4 . 1 6 . 4 . 1 基金基本情况
鹏 华丰 利分 级债 券型 发起 式证 券投 资基 金 ( 以 下简 称 “ 本 基金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理 委员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 1 5 4 号 《 关 于 核 准 鹏 华 丰 利 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资 基金 募集 的批 复》 核准 ,由 鹏华 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 和
《 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金 基金 合同 》 公 开募 集 。 本 基金 为契 约型 证券 投资 基金 ,鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 7 页 共 4 7 页
存 续期 限不 定。 本基 金自 2 0 1 3 年 3 月 2 5 日 至 2 0 1 3 年 4 月 1 7 日 期间 公开 发售 ,首 次设 立募 集不
包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2 , 9 9 9 , 0 5 2 , 0 7 6 . 3 4 元 , 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入
5 8 2 , 0 2 5 . 1 0 元 , 经 普华 永道 中天 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙 ) 普 华永 道中 天验 字 ( 2 0 1 3 ) 第 1 1 7
号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备案 , 《 鹏 华丰 利分 级债 券型 发起 式证 券投 资基 金基 金合 同 》
于 2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 正式 生效 , 基 金合 同生 效日 的基 金份 额总 额 为 2 , 9 9 9 , 6 3 4 , 1 0 1 . 4 4 份 基金 份额 ,
其 中认 购资 金利 息折 合 5 8 2 , 0 2 5 . 1 0 份 基金 份额 。 本 基金 的基 金管 理人 为鹏 华基 金管 理有 限公 司 ,
基 金托 管人 为招 商银 行股 份有 限公 司 。 另 根据 中国 证监 会基 金部 通知 [ 2 0 1 2 ] 2 2 号 《关 于增 设发 起
式 基金 审核 通道 有关 问题 的通 知 》 , 鹏 华丰 利分 级债 券基 金在 募集 时 , 使 用发 起资 金认 购的 本基 金
份 额为 2 0 , 0 0 3 , 1 2 4 . 0 0 份 ,且 发起 资金 认购 的基 金份 额持 有期 限不 少于 3 年 。
根 据 《鹏 华丰 利分 级债 券型 发起 式证 券投 资基 金基 金合 同 》 的 相关 规定 , 本 基金 《 基 金合 同 》
生 效之 日起 3 年 内, 本基 金通 过基 金收 益分 配的 安排 ,将 基金 份额 分成 预期 收益 与风 险不 同的 两
个 级别 , 即 丰利 债 A 基 金份 额 ( 基 金份 额简 称 “丰 利债 A ” ) 和 丰利 债 B 基 金份 额 (基 金份 额简 称
“ 丰 利 债 B ” ) 。 除 收 益 分 配 、 基 金 合 同 终 止 时 的 基 金 清 算 财 产 分 配 和 基 金 转 换 运 作 方 式 时 的 基 金
份 额折 算外 ,每 份丰 利债 A 和 每份 丰利 债 B 享 有同 等的 权利 和义 务。 丰利 债 A 和 丰利 债 B 分 别募
集 并按 照基 金合 同约 定的 比例 进行 初始 配比 ,所 募集 的两 级基 金的 基金 资产 合并 运作 。其 中, 丰
利 债 A 根 据《 基金 合同 》的 规定 获取 约定 收益 ,并 自基 金合 同生 效之 日起 每满 6 个 月开 放一 次,
接 受申 购与 赎回 , 在 丰利 债 A 的 每次 申购 开放 日, 基金 管理 人将 对丰 利债 A 进 行基 金份 额折 算 , 丰
利 债 A 的 基金 份额 净值 调整 为 1 . 0 0 0 元 ,基 金份 额持 有人 持有 的丰 利债 A 份 额数 按折 算比 例相 应
增 减; 本基 金净 资产 优先 分配 予丰 利债 A 份 额的 本金 及约 定应 得收 益, 剩余 净资 产分 配予 丰利 债
B 基 金 合 同 份 额 ; 在 分 级 运 作 期 内 每 次 开 放 时 , 如 本 基 金 净 资 产 等 于 或 低 于 丰 利 债 A 份 额 的 本 金
及 约定 应得 收益 的总 额, 本基 金净 资产 全部 分配 予丰 利债 A 份 额后 ,仍 存在 额外 未弥 补的 丰利 债
A 份 额本 金及 约定 收益 总额 的差 额 , 则 不再 进行 弥补 。 丰 利债 B 在 《基 金合 同 》 生 效后 封闭 运作 ,
封 闭期 为 3 年 。
本 基金 分级 运作 期届 满, 本基 金的 两级 基金 份额 将按 约定 的收 益分 配规 则进 行净 值计 算, 并
以 各自 的基 金份 额净 值为 基准 转换 为同 一上 市开 放式 基金 ( L O F ) 的份 额, 并办 理基 金的 申购 、 赎
回 业务 。 经 深圳 证券 交易 所深 证上 [ 2 0 1 3 ] 2 8 4 号 文审 核同 意 , 丰 利债 B 基 金份 额于 2 0 1 3 年 7 月 1 9
日 在深 交所 挂牌 交易 。未 上市 交易 的基 金份 额托 管在 场外 ,基 金份 额持 有人 可通 过跨 系统 转托 管
业 务将 其转 至深 交所 场内 后即 可上 市流 通。
本 基金 的投 资范 围主 要为 具有 良好 流动 性的 固定 收益 类品 种 , 包 括国 内依 法发 行交 易的 国债 、
金 融债 、企 业债 、公 司债 、央 行票 据、 地方 政府 债、 中期 票据 、短 期融 资券 、可 转换 债券 (含 分鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 8 页 共 4 7 页
离 交易 可转 债 ) 、 资 产支 持证 券 、 次 级债 、 中 小企 业私 募债 、 债 券回 购 、 银 行存 款以 及法 律法 规或
中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 须符 合中 国证 监会 的相 关规 定 ) 。 本 基金 不直 接买 入
股 票、 权证 等权 益类 金融 工具 ,因 所持 可转 换公 司债 券转 股形 成的 股票 、因 投资 于分 离交 易可 转
债 而产 生的 权证 , 在 其可 上市 交易 后不 超过 1 0 个 交易 日的 时间 内卖 出 。 如 法律 法规 或监 管机 构以
后 允许 基金 投资 其他 品种 ,基 金管 理人 在履 行适 当程 序后 ,可 以将 其纳 入投 资范 围。 基金 的投 资
组 合比 例为 : 本 基金 对债 券等 固定 收益 品种 的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 8 0 %; 现 金或 到期 日在
一 年以 内的 政府 债券 的投 资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5 % 。 本 基金 整体 的业 绩比 较基 准为 : 中 债
总 指数 收益 率 。
6 . 4 . 2 6 . 4 . 2 6 . 4 . 2 6 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁布 的 《 企 业会 计准 则- 基本 准则 》 和 3 8
项 具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其 他相 关规 定 ( 以 下
合 称 “企 业会 计准 则 ” ) 、 中 国证 监会 公告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券投 资基 金信 息披 露 X B R L 模 板第 3 号 <
年 度报 告和 半年 度报 告 > 》 、 中国 证券 业协 会于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核算
业 务指 引 》 、 《 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金 基金 合同 》和 中国 证监 会允 许的 基金 行业
实 务操 作的 有关 规定 编制 。
6 . 4 . 3 6 . 4 . 3 6 . 4 . 3 6 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 基 金 2 0 1 4 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 4
年 6 月 3 0 日 的财 务状 况以 及 2 0 1 4 年 上半 年的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况等 有关 信息 。
6 .4 .4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
6 . 4 . 5 6 . 4 . 5 6 . 4 . 5 6 . 4 . 5 差错更正的说明
本 报告 期本 基金 没有 发生 重大 会计 差错 更正 。
6 . 4 . 6 6 . 4 . 6 6 . 4 . 6 6 . 4 . 6 税项
本 报告 期税 项未 发生 变化 。
6 . 4 . 7 6 . 4 . 7 6 . 4 . 7 6 . 4 . 7 重要财务报表项目的说明
6 . 4 . 7 . 1 6 . 4 . 7 . 1 6 . 4 . 7 . 1 6 . 4 . 7 . 1 银行存款
单 位: 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 7 页
活 期存 款 1 3 , 6 1 6 , 8 9 5 . 9 8
定 期存 款 -
其 中: 存款 期限 1 - 3 个 月 -
其 他存 款 -
合 计 1 3 , 6 1 6 , 8 9 5 . 9 8
6 . 4 . 7 . 2 6 . 4 . 7 . 2 6 . 4 . 7 . 2 6 . 4 . 7 . 2 交易性金融资产
单 位: 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允价 值 公 允价 值变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金合 约
- - -
债 券
交 易所 市场 2 , 0 6 4 , 4 8 5 , 0 2 2 . 3 4 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 - 2 8 , 6 7 6 , 8 8 2 . 9 2
银 行间 市场 - - -
合 计 2 , 0 6 4 , 4 8 5 , 0 2 2 . 3 4 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 - 2 8 , 6 7 6 , 8 8 2 . 9 2
资 产支 持证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 , 0 6 4 , 4 8 5 , 0 2 2 . 3 4 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 - 2 8 , 6 7 6 , 8 8 2 . 9 2
6 . 4 . 7 . 3 6 . 4 . 7 . 3 6 . 4 . 7 . 3 6 . 4 . 7 . 3 衍生金融资产 / / / / 负债
截 至本 报告 期末 ,本 基金 未持 有衍 生金 融资 产和 衍生 金融 负债 。
6 . 4 . 7 . 4 6 . 4 . 7 . 4 6 . 4 . 7 . 4 6 . 4 . 7 . 4 买入返售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 6 . 4 . 7 . 4 . 1 6 . 4 . 7 . 4 . 1 6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买入返售金融资产期末余额
截 至本 报告 期末 ,本 基金 未持 有买 入返 售金 融资 产。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 6 . 4 . 7 . 4 . 2 6 . 4 . 7 . 4 . 2 6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
截 至本 报告 期末 ,本 基金 未持 有买 断式 逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6 . 4 . 7 . 5 6 . 4 . 7 . 5 6 . 4 . 7 . 5 6 . 4 . 7 . 5 应收利息
单 位: 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 收活 期存 款利 息 2 , 0 3 6 . 7 5
应 收定 期存 款利 息 -
应 收其 他存 款利 息 -鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 0 页 共 4 7 页
应 收结 算备 付金 利息 6 9 , 2 4 2 . 2 0
应 收债 券利 息 3 2 , 1 7 9 , 2 0 5 . 8 6
应 收买 入返 售证 券利 息 -
应 收申 购款 利息 -
应 收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其 他 1 2 5 . 6 0
合 计 3 2 , 2 5 0 , 6 1 0 . 4 1
注 :其 他为 应收 结算 保证 金利 息。
6 . 4 . 7 . 6 6 . 4 . 7 . 6 6 . 4 . 7 . 6 6 . 4 . 7 . 6 其他资产
截 至本 报告 期末 ,本 基金 未持 有其 他资 产。
6 . 4 . 7 . 7 6 . 4 . 7 . 7 6 . 4 . 7 . 7 6 . 4 . 7 . 7 应付交易费用
单 位: 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
交 易所 市场 应付 交易 费用 - 5 , 2 1 0 . 7 8
银 行间 市场 应付 交易 费用 3 2 0 . 0 0
合 计 - 4 , 8 9 0 . 7 8
6 . 4 . 7 . 8 6 . 4 . 7 . 8 6 . 4 . 7 . 8 6 . 4 . 7 . 8 其他负债
单 位: 人民 币元
项 目
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
应 付券 商交 易单 元保 证金 -
应 付赎 回费 -
预 提费 用 2 2 8 , 1 0 7 . 0 6
合 计 2 2 8 , 1 0 7 . 0 6
6 . 4 . 7 . 9 6 . 4 . 7 . 9 6 . 4 . 7 . 9 6 . 4 . 7 . 9 实收基金
金 额单 位: 人民 币元
丰 利债 A
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金份 额( 份) 账 面金 额
上 年度 末 4 3 6 , 6 8 4 , 1 3 3 . 8 0 4 2 7 , 2 5 8 , 7 0 2 . 3 4
本 期申 购 - -
本 期赎 回 ( 以" - " 号 填列 ) - 3 3 5 , 1 4 7 , 4 7 3 . 5 3 - 3 2 7 , 9 1 3 , 6 1 8 . 9 1
2 0 1 4 年 4 月 2 2 日 基 金拆 分 / 份 额折 1 0 1 , 5 3 6 , 6 6 0 . 2 7 9 9 , 3 4 5 , 0 8 3 . 4 3鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 1 页 共 4 7 页
算 前
基 金拆 分 / 份 额折 算变 动份 额 2 , 2 2 7 , 6 7 8 . 4 8 -
本 期申 购 9 , 6 7 3 , 4 2 3 . 3 2 9 , 2 6 1 , 4 3 8 . 5 5
本 期赎 回 ( 以" - " 号 填列 ) - -
本 期末 1 1 3 , 4 3 7 , 7 6 2 . 0 7 1 0 8 , 6 0 6 , 5 2 1 . 9 8
金 额单 位: 人民 币元
丰 利债 B
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
基 金份 额( 份) 账 面金 额
上 年度 末 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3
本 期申 购 - -
本 期赎 回 ( 以" - " 号 填列 ) - -
本 期末 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3
注 :根 据《 鹏华 丰利 分级 债券 型证 券投 资基 金招 募说 明书 》和 《鹏 华丰 利分 级债 券型 证券 投资 基
金 基金 合同 》的 有关 规定 ,本 基金 的基 金管 理人 鹏华 基金 管理 有限 公司 确定 2 0 1 4 年 4 月 2 2 日 为
丰 利债 A 的 基金 份额 折算 日 。 折 算日 丰利 债 A 的 基金 份额 净值 调整 为 1 . 0 0 0 元 。 各 基金 份额 持有
人 持有 的丰 利债 A 经 折算 后的 份额 数采 用截 尾的 方式 保留 到小 数点 后两 位, 由此 产生 的误 差计 入
基 金资 产。
6 . 4 . 7 . 1 0 6 . 4 . 7 . 1 0 6 . 4 . 7 . 1 0 6 . 4 . 7 . 1 0 未分配利润
单 位: 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上 年度 末 - 5 6 , 3 1 6 , 4 3 9 . 2 9 - 5 4 , 3 3 0 , 6 8 6 . 3 6 - 1 1 0 , 6 4 7 , 1 2 5 . 6 5
本 期利 润 3 9 , 4 7 5 , 4 6 7 . 8 2 3 7 , 4 0 7 , 2 2 6 . 6 2 7 6 , 8 8 2 , 6 9 4 . 4 4
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的变 动数
- 2 8 , 9 1 5 , 6 4 6 . 2 0 1 4 , 7 2 0 , 5 3 1 . 1 2 - 1 4 , 1 9 5 , 1 1 5 . 0 8
其 中: 基金 申购 款 8 4 3 , 2 8 5 . 9 4 - 4 3 1 , 3 0 1 . 1 7 4 1 1 , 9 8 4 . 7 7
基 金赎 回款 - 2 9 , 7 5 8 , 9 3 2 . 1 4 1 5 , 1 5 1 , 8 3 2 . 2 9 - 1 4 , 6 0 7 , 0 9 9 . 8 5
本 期已 分配 利润 - - -
本 期末 - 4 5 , 7 5 6 , 6 1 7 . 6 7 - 2 , 2 0 2 , 9 2 8 . 6 2 - 4 7 , 9 5 9 , 5 4 6 . 2 9
6 . 4 . 7 . 1 1 6 . 4 . 7 . 1 1 6 . 4 . 7 . 1 1 6 . 4 . 7 . 1 1 存款利息收入
单 位: 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
活 期存 款利 息收 入 5 4 , 0 5 5 . 8 7
定 期存 款利 息收 入 -
其 他存 款利 息收 入 -鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 7 页
结 算备 付金 利息 收入 1 , 3 7 7 , 4 8 7 . 1 1
其 他 4 , 1 7 8 . 0 3
合 计 1 , 4 3 5 , 7 2 1 . 0 1
注 :其 他为 结算 保证 金利 息收 入和 申购 款利 息收 入。
6 . 4 . 7 . 1 2 6 . 4 . 7 . 1 2 6 . 4 . 7 . 1 2 6 . 4 . 7 . 1 2 股票投资收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
本 基金 本报 告期 没有 发生 股票 投资 收益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 6 . 4 . 7 . 1 3 6 . 4 . 7 . 1 3 6 . 4 . 7 . 1 3 债券投资收益
单 位: 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月3 0 日
卖 出债 券( 债转 股及 债券 到期 兑付 )成 交总
额
7 2 0 , 6 6 8 , 3 3 3 . 5 4
减 :卖 出债 券( 债转 股及 债券 到期 兑付 )成
本 总额
7 2 1 , 9 4 5 , 7 7 2 . 5 7
减 :应 收利 息总 额 1 7 , 5 3 5 , 2 1 7 . 6 7
债 券投 资收 益 - 1 8 , 8 1 2 , 6 5 6 . 7 0
6 . 4 . 7 . 1 4 6 . 4 . 7 . 1 4 6 . 4 . 7 . 1 4 6 . 4 . 7 . 1 4 衍生工具收益
本 基金 本报 告期 没有 发生 衍生 工具 收益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 6 . 4 . 7 . 1 5 6 . 4 . 7 . 1 5 6 . 4 . 7 . 1 5 股利收益
本 基金 本报 告期 没有 发生 股利 收益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 6 . 4 . 7 . 1 6 6 . 4 . 7 . 1 6 6 . 4 . 7 . 1 6 公允价值变动收益
单 位: 人民 币元
项 目名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易性 金融 资产 3 7 , 4 0 7 , 2 2 6 . 6 2
— — 股 票投 资 -
— — 债 券投 资 3 7 , 4 0 7 , 2 2 6 . 6 2
— — 资 产支 持证 券投 资 -
— — 贵 金属 投资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生工 具 -
— — 权 证投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 3 7 , 4 0 7 , 2 2 6 . 6 2鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 7 页
6 . 4 . 7 . 1 7 6 . 4 . 7 . 1 7 6 . 4 . 7 . 1 7 6 . 4 . 7 . 1 7 其他收入
本 基金 本报 告期 没有 发生 其他 收入 。
6 . 4 . 7 . 1 8 6 . 4 . 7 . 1 8 6 . 4 . 7 . 1 8 6 . 4 . 7 . 1 8 交易费用
单 位: 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
交 易所 市场 交易 费用 -
银 行间 市场 交易 费用
2 0 0 . 0 0
合 计
2 0 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 9 6 . 4 . 7 . 1 9 6 . 4 . 7 . 1 9 6 . 4 . 7 . 1 9 其他费用
单 位: 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
审 计费 用 4 9 , 5 8 8 . 5 7
信 息披 露费 1 4 8 , 7 6 5 . 7 1
其 他 4 0 0 . 0 0
账 户维 护费 1 2 , 0 0 0 . 0 0
上 市年 费 2 9 , 7 5 2 . 7 8
银 行汇 划费 用 6 , 0 0 1 . 6 2
合 计 2 4 6 , 5 0 8 . 6 8
注 :其 他为 上清 所数 字证 书费 。
6 . 4 . 8 6 . 4 . 8 6 . 4 . 8 6 . 4 . 8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6 . 4 . 8 . 1 6 . 4 . 8 . 1 6 . 4 . 8 . 1 6 . 4 . 8 . 1 或有事项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 6 . 4 . 8 . 2 6 . 4 . 8 . 2 6 . 4 . 8 . 2 资产负债表日后事项
无 。
6 . 4 . 9 6 . 4 . 9 6 . 4 . 9 6 . 4 . 9 关联方关系
6 . 4 . 9 . 1 6 . 4 . 9 . 1 6 . 4 . 9 . 1 6 . 4 . 9 . 1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本 报告 期存 在控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 没有 发生 变化 。
6 . 4 . 9 . 2 6 . 4 . 9 . 2 6 . 4 . 9 . 2 6 . 4 . 9 . 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关 联方 名称 与 本基 金的 关系鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 4 页 共 4 7 页
鹏 华基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、基 金销 售机 构
招 商银 行股 份有 限公 司 ( “ 招 商银 行 ” ) 基 金托 管人 、基 金代 销机 构
国 信证 券股 份有 限公 司 ( “ 国 信证 券 ” ) 基 金管 理人 的股 东、 基金 代销 机构
注 :下 述关 联交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
6 . 4 . 1 0 6 . 4 . 1 0 6 . 4 . 1 0 6 . 4 . 1 0 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6 . 4 . 1 0 . 1 6 . 4 . 1 0 . 1 6 . 4 . 1 0 . 1 6 . 4 . 1 0 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
本 基 金 本报 告期 内及 2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 (基 金合 同生 效日 )至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 未通 过 关联 方交
易 单元 发生 股票 交易 、权 证交 易、 债券 交易 、债 券回 购交 易, 也没 有发 生应 支付 关联 方的 佣金 业
务 。
6 . 4 . 1 0 . 2 6 . 4 . 1 0 . 2 6 . 4 . 1 0 . 2 6 . 4 . 1 0 . 2 关联方报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管理费
单 位: 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2 0 1 4 年 6
月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 ( 基 金合 同生 效
日 ) 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管 理费
3 , 8 3 9 , 4 7 4 . 3 5 3 , 9 1 7 , 0 1 9 . 3 7
其 中 : 支 付销 售机 构的 客户
维 护费
5 4 3 , 1 5 9 . 6 7 8 5 5 , 6 9 3 . 3 9
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 0 . 7 0 % , 逐 日 计 提 , 按 月
支 付。 日管 理费 = 前 一日 基金 资产 净值 ×0 . 7 0 % ÷当 年天 数。
( 2 ) 根据 《开 放式 证券 投资 基金 销售 费用 管理 规定 》 , 基金 管理 人依 据销 售机 构销 售基 金的 保有
量 提取 一定 比例 的客 户维 护费 , 用 以向 基金 销售 机构 支付 客户 服务 及销 售活 动中 产生 的相 关费 用 ,
客 户维 护费 从基 金管 理费 中列 支。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托管费
单 位: 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2 0 1 4 年 6
月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日( 基 金合 同生 效
日) 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托 管费
1 , 0 9 6 , 9 9 2 . 7 7 1 , 1 1 9 , 1 4 8 . 4 2
注 : 支 付基 金托 管人 交通 银行 的托 管费 年费 率为 0 . 2 0 % , 逐 日计 提 , 按 月支 付 。 日 托管 费 = 前 一日
基 金资 产净 值 ×0 . 2 0 % ÷ 当 年天 数。鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 5 页 共 4 7 页
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售服务费
单 位: 人民 币元
获 得销 售服 务费 的
各 关联 方名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
当 期发 生的 基金 应支 付的 销售 服务 费
丰 利债 A 丰 利债 B 合 计
鹏 华基 金管 理有 限公
司
5 9 , 4 7 4 . 7 5 - 5 9 , 4 7 4 . 7 5
招 商银 行 3 2 2 , 0 9 7 . 9 2 - 3 2 2 , 0 9 7 . 9 2
国 信证 券 8 8 8 . 0 2 - 8 8 8 . 0 2
合 计 3 8 2 , 4 6 0 . 6 9 - 3 8 2 , 4 6 0 . 6 9
获 得销 售服 务
费 的
各 关联 方名 称
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日( 基 金合 同生 效日 ) 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
当 期发 生的 基金 应支 付的 销售 服务 费
丰 利债 A 丰 利债 B 合 计
鹏 华基 金管 理有 限公
司
4 8 4 , 9 2 2 . 6 1 - 4 8 4 , 9 2 2 . 6 1
招 商银 行 5 9 9 , 9 6 3 . 5 9 - 5 9 9 , 9 6 3 . 5 9
国 信证 券 5 , 1 8 4 . 3 7 - 5 , 1 8 4 . 3 7
合 计 1 , 0 9 0 , 0 7 0 . 5 7 - 1 , 0 9 0 , 0 7 0 . 5 7
注 : 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 丰 利 债 A 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 5 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日
计 提, 按月 支付 ,日 销售 服务 费 = 前 一日 基金 资产 净值 × 0 . 3 5 % ÷ 当 年天 数。
6 . 4 . 1 0 . 3 6 . 4 . 1 0 . 3 6 . 4 . 1 0 . 3 6 . 4 . 1 0 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( ( ( ( 含回购 ) ) ) ) 交易
本 基金 本 报告 期及 2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 (基 金合 同生 效日 )至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日 未 发 生 与关 联方 进
行 银行 间同 业市 场的 债券 ( ( 含回 购 ) ) 交易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 6 . 4 . 1 0 . 4 6 . 4 . 1 0 . 4 6 . 4 . 1 0 . 4 各关联方投资本基金的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份 额单 位: 份
项 目
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
丰 利债 A 丰 利债 B
基 金合 同生 效日 ( 2 0 1 3
年 4 月 2 3 日 ) 持有 的基 金
- -鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 6 页 共 4 7 页
份 额
期 初持 有的 基金 份额
1 0 , 2 2 2 , 9 0 2 . 3 3 1 0 , 0 0 0 , 8 7 4 . 0 0
期 间申 购 / 买 入总 份额 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
期 间因 拆分 变动 份额 2 2 4 , 2 8 7 . 7 1 -
减 :期 间赎 回 / 卖 出总 份额 - -
期 末持 有的 基金 份额 1 4 , 4 4 7 , 1 9 0 . 0 4 1 0 , 0 0 0 , 8 7 4 . 0 0
期 末持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额比 例
1 2 . 7 3 5 8 % 1 . 1 1 1 4 %
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 ( 基 金合 同生 效日 ) 至 2 0 1 3 年 6 月 3 0 日
丰 利债 A 丰 利债 B
基 金合 同生 效日 ( 2 0 1 3
年 4 月 2 3 日 ) 持有 的基 金
份 额
1 0 , 0 0 2 , 2 5 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 , 8 7 4 . 0 0
期 初持 有的 基金 份额 - -
期 间申 购 / 买 入总 份额 - -
期 间因 拆分 变动 份额 - -
减 :期 间赎 回 / 卖 出总 份额 - -
期 末持 有的 基金 份额 1 0 , 0 0 2 , 2 5 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 , 8 7 4 . 0 0
期 末持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额比 例
0 . 4 7 6 3 % 1 . 1 1 1 4 %
注 : ( 1 ) 本 基金 自 2 0 1 3 年 3 月 2 5 日 至 2 0 1 3 年 4 月 1 7 日 止期 间公 开发 售, 于 2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 基
金 合同 正式 生效 。
( 2 ) 本 基金 管理 人在 募集 期间 认购 本基 金份 额 2 0 , 0 0 3 , 1 2 4 份 , 2 0 1 3 年 1 0 月 2 2 日 丰利 债 A 基 金份
额 折算 后本 基金 管理 人持 有本 基金 份额 2 0 , 2 2 3 , 7 7 6 . 3 3 份 。
( 3 ) 本 基金 管理 人于 2 0 1 4 年 4 月 2 2 日 申购 丰利 债 A 份 额 4 , 0 0 0 , 0 0 0 份 。
( 4 ) 2 0 1 4 年 4 月 2 2 日 丰利 债 A 基 金份 额折 算后 本基 金管 理人 持有 本基 金份 额 2 4 , 4 4 8 , 0 6 4 . 0 4 份 。
( 5 ) 本 基金 管理 人投 资本 基金 的费 率标 准 与其 他相 同条 件的 投资 者适 用的 费率 标准 相一 致。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份 额单 位: 份
丰 利债 B
关 联方 名称
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 7 页 共 4 7 页
持 有的
基 金份 额
持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额的 比
例
持 有的
基 金份 额
持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额的
比 例
国信证券 2 0 0 , 0 1 0 , 6 0 0 . 0 0 2 2 . 2 2 7 0 % 2 0 0 , 0 1 1 , 6 6 4 . 0 0 2 2 . 2 2 7 1 %
注 : ( 1 ) 本报 告期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方未 投资 本基 金 A 级 份额 。
( 2 ) 上 表中 持有 的基 金份 额占 基金 总份 额的 比例 为国 信证 券持 有的 基金 份额 占丰 利债 B 总 份额 的
比 例。
6 . 4 . 1 0 . 5 6 . 4 . 1 0 . 5 6 . 4 . 1 0 . 5 6 . 4 . 1 0 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位: 人民 币元
关 联方
名 称
本 期
2 0 1 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 3 年 4 月 2 3 日( 基 金合 同生 效日 ) 至 2 0 1 3 年
6 月 3 0 日
期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入
招商银行 1 3 , 6 1 6 , 8 9 5 . 9 8 5 4 , 0 5 5 . 8 7 1 0 3 , 3 6 8 , 6 3 4 . 7 0 3 3 3 , 0 9 7 . 0 3
6 . 4 . 1 0 . 6 6 . 4 . 1 0 . 6 6 . 4 . 1 0 . 6 6 . 4 . 1 0 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注 :本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 期间 没有 参与 关联 方承 销的 证券 。
6 . 4 . 1 1 6 . 4 . 1 1 6 . 4 . 1 1 6 . 4 . 1 1 利润分配情况
本 基金 本报 告期 内未 进行 利润 分配 。
6 . 4 . 1 2 6 . 4 . 1 2 6 . 4 . 1 2 6 . 4 . 1 2 期末( 2 014 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6 . 4 . 1 2 . 1 6 . 4 . 1 2 . 1 6 . 4 . 1 2 . 1 6 . 4 . 1 2 . 1 因认购新发 / / / / 增发证券而于期末持有的流通受限证券
截 至本 报告 期末 ,本 基金 没有 持有 因认 购新 发或 增发 而流 通受 限股 票, 也没 有持 有因 认购 新发 或
增 发而 流通 受限 债券 及权 证。
6 . 4 . 1 2 . 2 6 . 4 . 1 2 . 2 6 . 4 . 1 2 . 2 6 . 4 . 1 2 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截 至本 报告 期末 ,本 基金 没有 持有 暂时 停牌 股票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 6 . 4 . 1 2 . 3 6 . 4 . 1 2 . 3 6 . 4 . 1 2 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ,本 基金 没有 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截 至本 报告 期末 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 止, 本基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购 证鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 2 8 页 共 4 7 页
券 款余 额 1 , 2 6 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ,于 2 0 1 4 年 7 月 1 日 到期 。该 类交 易要 求本 基金 转入 质押 库的 债
券 ,按 证券 交易 所规 定的 比例 折算 为标 准券 后, 不低 于债 券回 购交 易的 余额 。
6 . 4 . 1 3 6 . 4 . 1 3 6 . 4 . 1 3 6 . 4 . 1 3 金融工具风险及管理
6 . 4 . 1 3 . 1 6 . 4 . 1 3 . 1 6 . 4 . 1 3 . 1 6 . 4 . 1 3 . 1 风险管理政策和组织架构
本 基金 为债 券型 证券 投资 基金 。本 基金 主要 投资 债券 等固 定收 益类 金融 工具 。
本 基金 在日 常经 营活 动中 面临 的与 这些 金融 工具 相关 的风 险主 要包 括信 用风 险、 流动 性风 险
及 市场 风险 。本 基金 的基 金管 理人 从事 风险 管理 的主 要目 标是 争取 将以 上风 险控 制在 限定 的范 围
之 内 , 使 本基 金在 风险 和收 益之 间取 得最 佳的 平衡 以实 现 “风 险和 收益 相匹 配 ” 的 风险 收益 目标 。
本 基金 的基 金管 理人 致力 于全 面内 部控 制体 系的 建设 ,建 立了 从董 事会 层面 到各 业务 部门 的
风 险管 理组 织架 构。 本基 金的 基金 管理 人在 董事 会下 设风 险控 制和 合规 审计 委员 会, 主要 负责 制
定 基金 管理 人风 险控 制战 略和 控制 政策 、协 调突 发重 大风 险等 事项 ;督 察长 负责 对基 金管 理人 各
业 务环 节合 法合 规运 作进 行监 督检 查, 组织 、指 导基 金管 理人 内部 监察 稽核 工作 ,并 可向 董事 会
和 中国 证监 会直 接报 告; 在公 司内 部设 立独 立的 监察 稽核 部, 专职 负责 对基 金管 理人 各部 门、 各
业 务的 风险 控制 情况 进行 督促 和检 查, 并适 时提 出整 改建 议。
本 基金 的基 金管 理人 对于 金融 工具 的风 险管 理方 法主 要是 通过 定性 分析 和定 量分 析的 方法 去
估 测各 种风 险产 生的 可能 损失 。从 定性 分析 的角 度出 发, 判断 风险 损失 的严 重程 度和 出现 同类 风
险 损失 的频 度。 而从 定量 分析 的角 度出 发, 根据 本基 金的 投资 目标 ,结 合基 金资 产所 运用 金融 工
具 特征 通过 特定 的风 险量 化指 标 、 模 型 , 日 常的 量化 报告 , 确 定风 险损 失的 限度 和相 应置 信程 度 ,
及 时可 靠地 对各 种风 险进 行监 督 、 检 查和 评估 , 并 通过 相应 决策 , 将 风险 控制 在可 承受 的范 围内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 6 . 4 . 1 3 . 2 6 . 4 . 1 3 . 2 6 . 4 . 1 3 . 2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在 交易 过程 中因 交易 对手 未履 行合 约责 任, 或者 基金 所投 资证 券的 发行 人
出 现违 约、 拒绝 支付 到期 本息 等情 况, 导致 基金 资产 损失 和收 益变 化的 风险 。
本 基金 的基 金管 理人 在交 易前 对交 易对 手的 资信 状况 进行 了充 分的 评估 。本 基金 的银 行存 款
存 放在 本基 金的 托管 行招 商银 行股 份有 限公 司, 与该 银行 存款 相关 的信 用风 险不 重大 。
本 基金 在交 易所 进行 的交 易均 以中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司为 交易 对手 完成 证券 交收 和
款 项清 算, 违约 风险 可能 性很 小; 在银 行间 同业 市场 进行 交易 前均 对交 易对 手进 行信 用评 估并 对
证 券交 割方 式进 行限 制以 控制 相应 的信 用风 险。
本 基金 的基 金管 理人 建立 了信 用风 险管 理流 程, 通过 对投 资品 种信 用等 级评 估来 控制 证券 发鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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行 人的 信用 风险 ,且 通过 分散 化投 资以 分散 信用 风险 。
本 基金 债券 投资 的信 用评 级情 况按 《中 国人 民银 行信 用评 级管 理指 导意 见》 设定 的标 准统 计
及 汇总 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短期信用评级列示的债券投资
无 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长期信用评级列示的债券投资
单 位: 人民 币元
长 期信 用评 级
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0 日
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
A A A - -
A A A 以 下 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 2 , 7 1 8 , 4 1 6 , 1 9 2 . 7 0
未 评级 - -
合 计 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 2 , 7 1 8 , 4 1 6 , 1 9 2 . 7 0
注 :未 评级 债券 包括 国债 、中 央银 行票 据和 政策 性金 融债 。
6 . 4 . 1 3 . 3 6 . 4 . 1 3 . 3 6 . 4 . 1 3 . 3 6 . 4 . 1 3 . 3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金 所持 金融 工具 变现 的难 易程 度。 本基 金的 流动 性风 险一 方面 来自 于基 金
份 额持 有人 可随 时要 求赎 回其 持有 的基 金份 额, 另一 方面 来自 于投 资品 种所 处的 交易 市场 不活 跃
而 带来 的变 现困 难或 因投 资集 中而 无法 在市 场出 现剧 烈波 动的 情况 下以 合理 的价 格变 现。
针 对兑 付赎 回资 金的 流动 性风 险, 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金的 申购 赎回 情况 进行 严
密 监控 并预 测流 动性 需求 ,保 持基 金投 资组 合中 的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。本 基金 的基 金管 理
人 在基 金合 同中 设计 了巨 额赎 回条 款, 约定 在非 常情 况下 赎回 申请 的处 理方 式, 控制 因开 放申 购
赎 回模 式带 来的 流动 性风 险, 有效 保障 基金 持有 人利 益。
针 对投 资品 种变 现的 流动 性风 险, 本基 金的 基金 管理 人通 过独 立的 风险 管理 职能 部门 设定 流
动 性比 例要 求, 对流 动性 指标 进行 持续 的监 测和 分析 ,包 括组 合持 仓集 中度 指标 、组 合在 短时 间
内 变现 能力 的综 合指 标 、 组 合中 变现 能力 较差 的投 资品 种比 例以 及流 通受 限制 的投 资品 种比 例等 。
本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金
管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分
证 券在 证券 交易 所上 市, 其余 亦可 在银 行间 同业 市场 交易 ,因 此 除附 注 中 列示 的部 分基 金资 产流
通 暂时 受限 制不 能自 由转 让的 情况 外, 其余 金融 资产 均能 以合 理价 格适 时变 现。 此外 ,本 基金 可
通 过卖 出回 购金 融资 产方 式借 入短 期资 金应 对流 动性 需求 ,其 上限 一般 不超 过基 金持 有的 债券 投
资 的公 允价 值。鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 0 页 共 4 7 页
除 卖出 回购 金融 资产 款余 额 1 , 2 6 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 将在 一个 月内 到期 且计 息外 ,本 基金 所持
有 的全 部金 融负 债的 合约 约定 到期 日均 为一 个月 以内 且不 计息 ,可 赎回 基金 份额 净值 (所 有者 权
益 )无 固定 到期 日且 不计 息, 因此 账面 余额 即为 未折 现的 合约 到期 现金 流量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 6 . 4 . 1 3 . 4 6 . 4 . 1 3 . 4 6 . 4 . 1 3 . 4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 所处 市场 各类 价格 因素 的变 动
而 发生 波动 的风 险, 包括 利率 风险 、外 汇风 险和 其他 价格 风险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风险
利 率风 险是 指金 融工 具的 公允 价值 或现 金流 量受 市场 利率 变动 而发 生波 动的 风险 。利 率敏 感
性 金融 工具 均面 临由 于市 场利 率上 升而 导致 公允 价值 下降 的风 险, 其中 浮动 利率 类金 融工 具还 面
临 每个 付息 期间 结束 根据 市场 利率 重新 定价 时对 于未 来现 金流 影响 的风 险。
本 基金 主要 投资 于交 易所 及银 行间 市场 交易 的固 定收 益品 种, 此外 还持 有银 行存 款、 结算 备
付 金等 利率 敏感 性资 产, 因此 存在 相应 的利 率风 险。 本基 金的 基金 管理 人定 期对 本基 金面 临的 利
率 敏感 性缺 口进 行监 控, 并通 过调 整投 资组 合的 久期 等方 法对 上述 利率 风险 进行 管理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风险敞口
单 位: 人民 币元
本 期末
2 0 1 4 年 6 月 3 0
日
1 年 以内 1 - 5 年 5 年 以上 不 计息 合 计
资 产
银 行存 款 1 3 , 6 1 6 , 8 9 5 . 9 8 - - - 1 3 , 6 1 6 , 8 9 5 . 9 8
结 算备 付金 1 5 3 , 8 7 1 , 4 6 1 . 6 0 - - - 1 5 3 , 8 7 1 , 4 6 1 . 6 0
存 出保 证金 2 7 9 , 2 1 6 . 0 8 - - - 2 7 9 , 2 1 6 . 0 8
交 易性 金融 资
产
- 6 4 0 , 3 1 4 , 8 4 2 . 1 0 1 , 3 9 5 , 4 9 3 , 2 9 7 . 3 2 - 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2
应 收利 息 - - - 3 2 , 2 5 0 , 6 1 0 . 4 1 3 2 , 2 5 0 , 6 1 0 . 4 1
资 产总 计 1 6 7 , 7 6 7 , 5 7 3 . 6 6 6 4 0 , 3 1 4 , 8 4 2 . 1 0 1 , 3 9 5 , 4 9 3 , 2 9 7 . 3 2 3 2 , 2 5 0 , 6 1 0 . 4 1 2 , 2 3 5 , 8 2 6 , 3 2 3 . 4 9
负 债
卖 出回 购金 融
资 产款
1 , 2 6 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 1 , 2 6 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付证 券清 算
款
- - - 8 , 4 6 8 , 9 4 6 . 6 8 8 , 4 6 8 , 9 4 6 . 6 8
应 付管 理人 报
酬
- - - 5 4 4 , 2 1 2 . 8 7 5 4 4 , 2 1 2 . 8 7
应 付托 管费 - - - 1 5 5 , 4 8 9 . 4 3 1 5 5 , 4 8 9 . 4 3鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 1 页 共 4 7 页
应 付销 售服 务
费
- - - 3 2 , 8 4 3 . 8 1 3 2 , 8 4 3 . 8 1
应 付交 易费 用 - - - - 4 , 8 9 0 . 7 8 - 4 , 8 9 0 . 7 8
其 他负 债 - - - 2 2 8 , 1 0 7 . 0 6 2 2 8 , 1 0 7 . 0 6
负 债总 计 1 , 2 6 5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 9 , 4 2 4 , 7 0 9 . 0 7 1 , 2 7 5 , 3 2 4 , 7 0 9 . 0 7
利 率敏 感度 缺
口
- 1 , 0 9 8 , 1 3 2 , 4 2 6 . 3 4 6 4 0 , 3 1 4 , 8 4 2 . 1 0 1 , 3 9 5 , 4 9 3 , 2 9 7 . 3 2 2 2 , 8 2 5 , 9 0 1 . 3 4 9 6 0 , 5 0 1 , 6 1 4 . 4 2
上 年度 末
2 0 1 3 年 1 2 月
3 1 日
1 年以内 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资 产
银 行存 款 8 , 9 9 8 , 8 9 9 . 5 4 - - - 8 , 9 9 8 , 8 9 9 . 5 4
结 算备 付金 2 4 6 , 3 6 6 , 2 1 6 . 0 8 - - - 2 4 6 , 3 6 6 , 2 1 6 . 0 8
存 出保 证金 4 0 5 , 6 2 9 . 5 1 - - - 4 0 5 , 6 2 9 . 5 1
交 易性 金融 资
产
- 1 5 5 , 8 5 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 5 6 2 , 5 6 4 , 1 9 2 . 7 0 - 2 , 7 1 8 , 4 1 6 , 1 9 2 . 7 0
应 收证 券清 算
款
- - - 6 7 , 5 5 1 , 3 7 8 . 6 3 6 7 , 5 5 1 , 3 7 8 . 6 3
应 收利 息 - - - 8 6 , 0 6 0 , 7 3 1 . 0 7 8 6 , 0 6 0 , 7 3 1 . 0 7
其 他资 产 - - - - -
资 产总 计 2 5 5 , 7 7 0 , 7 4 5 . 1 3 1 5 5 , 8 5 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 5 6 2 , 5 6 4 , 1 9 2 . 7 0 1 5 3 , 6 1 2 , 1 0 9 . 7 0 3 , 1 2 7 , 7 9 9 , 0 4 7 . 5 3
负 债
卖 出回 购金 融
资 产款
1 , 9 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 1 , 9 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付管 理人 报
酬
- - - 7 4 4 , 2 5 2 . 8 7 7 4 4 , 2 5 2 . 8 7
应 付托 管费 - - - 2 1 2 , 6 4 3 . 6 5 2 1 2 , 6 4 3 . 6 5
应 付销 售服 务
费
- - - 1 3 0 , 6 5 4 . 6 9 1 3 0 , 6 5 4 . 6 9
应 付交 易费 用 - - - 1 5 , 2 8 0 . 9 0 1 5 , 2 8 0 . 9 0
其 他负 债 - - - 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债总 计 1 , 9 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 , 3 3 2 , 8 3 2 . 1 1 1 , 9 1 1 , 3 3 2 , 8 3 2 . 1 1
利 率敏 感度 缺
口
- 1 , 6 5 4 , 2 2 9 , 2 5 4 . 8 7 1 5 5 , 8 5 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 5 6 2 , 5 6 4 , 1 9 2 . 7 0 1 5 2 , 2 7 9 , 2 7 7 . 5 9 1 , 2 1 6 , 4 6 6 , 2 1 5 . 4 2
注 :表 中所 示为 本基 金资 产及 负债 的账 面价 值, 并按 照合 约规 定的 到期 日予 以分 类。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风险的敏感性分析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况 测
算 的理 论变 动值 对基 金资 产净 值的 影响 金额 。
假 定所 有期 限的 利率 均以 相同 幅度 变动 2 5 个 基点 ,其 他市 场变 量均 不发 生变 化。
此 项影 响并 未考 虑基 金经 理为 降低 利率 风险 而可 能采 取的 风险 管理 活动 。
分 析
相 关风 险变 量的 变动 对 资产 负债 表日 基金 资产 净值 的鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
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影 响金 额( 单位 :人 民币 元)
本 期末 ( 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 )
上 年度 末 ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日 )
市 场利 率下 降 2 5 个 基点 1 5 , 2 5 7 , 3 5 0 . 3 8 2 2 , 1 4 2 , 3 2 2 . 5 3
市 场利 率上 升 2 5 个 基点 - 1 5 , 0 8 1 , 9 7 8 . 6 9 - 2 1 , 8 7 2 , 0 4 0 . 3 5
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇风险
外 汇风 险是 指金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风险 。本 基
金 的所 有资 产及 负债 以人 民币 计价 ,因 此无 重大 外汇 风险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未 来现 金流 量因 除市 场利 率和 外汇 汇率 以
外 的市 场价 格因 素变 动而 发生 波动 的风 险。 本基 金主 要投 资于 证券 交易 所上 市或 银行 间同 业市 场
交 易的 股票 和债 券, 所面 临的 其他 价格 风险 来源 于单 个证 券发 行主 体自 身经 营情 况或 特殊 事项 的
影 响, 也可 能来 源于 证券 市场 整体 波动 的影 响。
本 基金 的基 金管 理人 在构 建和 管理 投资 组合 的过 程中 ,采 用 “ 自 上而 下 ” 的 策略 ,通 过对 宏
观 经济 情况 及政 策的 分析 ,结 合证 券市 场运 行情 况, 做出 资产 配置 及组 合构 建的 决定 ;通 过对 单
个 证券 的定 性分 析及 定量 分析 ,选 择符 合基 金合 同约 定范 围的 投资 品种 进行 投资 。本 基金 的基 金
管 理人 定期 结合 宏观 及微 观环 境的 变化 ,对 投资 策略 、资 产配 置、 投资 组合 进行 修正 ,来 主动 应
对 可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基金 通过 投资 组合 的分 散化 降低 其他 价格 风险 。
本 基金 对固 定收 益类 资产 的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 8 0 % 。
此 外, 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金所 持有 的证 券价 格实 施监 控, 定期 运用 多种 定量 方
法 对基 金进 行风 险度 量, 包括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指标 等来 测试 本基 金面 临的 潜在 价格 风险 ,
及 时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他价格风险敞口
本 基金 本期 末和 上年 度末 均未 持有 交易 性权 益类 投资 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他价格风险的敏感性分析
注 : 于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 : 未 持 有 ) ,
因 此除 市场 利率 和外 汇汇 率以 外的 市场 价格 因素 的变 动对 于本 基金 资产 净值 无重 大影 响 ( 2 0 1 3 年鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 7 页
1 2 月 3 1 日 :同 ) 。
6 . 4 . 1 4 6 . 4 . 1 4 6 . 4 . 1 4 6 . 4 . 1 4 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
( 1 ) 公 允价 值
( a ) 不 以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的 金融 资产 和负 债主 要包 括应 收款 项和 其他 金融 负债 ,其 账面 价值 与公 允
价 值相 差很 小。
( b ) 以 公允 价值 计量 的金 融工 具
( i ) 金 融工 具公 允价 值计 量的 方法
根 据在 公允 价值 计量 中对 计量 整体 具有 重大 意义 的最 低层 级的 输入 值 , 公 允价 值层 级可 分为 :
第 一层 级: 相同 资产 或负 债在 活跃 市场 上 ( 未 经调 整 ) 的 报价 。
第 二层 级: 直接 ( 比 如取 自价 格 ) 或 间接 ( 比 如根 据价 格推 算的 ) 可 观察 到的 、除 第一 层级 中的
市 场报 价以 外的 资产 或负 债的 输入 值。
第 三层 级 : 以 可观 察到 的市 场数 据以 外的 变量 为基 础确 定的 资产 或负 债的 输入 值 ( 不 可观 察输
入 值 ) 。
( i i ) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2 0 1 4 年 6 月 3 0 日 ,本 基金 持有 的以 公允 价值 计量 且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 中 属
于 第一 层级 的余 额为 1 , 9 4 7 , 7 6 4 , 1 3 9 . 4 2 元 , 属 于第 二层 级的 余额 为 8 8 , 0 4 4 , 0 0 0 . 0 0 元 , 无 属于 第
三 层级 的余 额 ( 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 :第 一层 级 2 , 5 1 2 , 9 8 4 , 6 5 7 . 5 0 元 ,第 二层 级 2 0 5 , 4 3 1 , 5 3 5 . 2 0
元 ,无 属于 第三 层级 的余 额 ) 。
( i i i ) 公 允价 值所 属层 次间 的重 大变 动
对 于证 券交 易所 上市 的股 票和 债券 , 若 出现 重大 事项 停牌 、 交 易不 活跃 ( 包 括涨 跌停 时的 交易
不 活跃 ) 、 或 属于 非公 开发 行等 情况 , 本 基金 分别 于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间 及限 售期 间不 将 相 关股 票和 债券 的公 允价 值列 入第 一层 级; 并根 据估 值调 整中 采用 的不 可观 察
输 入值 对于 公允 价值 的影 响程 度, 确定 相关 股票 和债 券公 允价 值应 属第 二层 级或 第三 层级 。
( i v ) 第 三层 次公 允价 值余 额和 本期 变动 金额
无 。
( 2 ) 除 公允 价值 外, 截至 资产 负债 表日 本基 金无 需要 说明 的其 他重 要事 项。鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 7 页
§ 7 7 7 7 投资组合报告
7 . 1 7 . 1 7 . 1 7 . 1 期末基金资产组合情况
金 额单 位: 人民 币元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总资 产的 比例 ( % )
1 权 益投 资 - -
其 中: 股票 - -
2 固 定收 益投 资 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 9 1 . 0 5
其 中: 债券 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 9 1 . 0 5
资 产支 持证 券 - -
3 贵 金属 投资 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
5 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金
融 资产
- -
6 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 6 7 , 4 8 8 , 3 5 7 . 5 8 7 . 4 9
7 其 他各 项资 产 3 2 , 5 2 9 , 8 2 6 . 4 9 1 . 4 5
8 合 计 2 , 2 3 5 , 8 2 6 , 3 2 3 . 4 9 1 0 0 . 0 0
7 . 2 7 . 2 7 . 2 7 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
7 . 3 7 . 3 7 . 3 7 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
7 . 4 7 . 4 7 . 4 7 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
7 .4 .1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细
本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
7 .4 .2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 % 或前 20 名的股票明细
本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 7 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本 基金 本报 告期 内没 有发 生股 票投 资。
7 . 5 7 . 5 7 . 5 7 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金 额单 位: 人民 币元
序 号 债 券品 种 公 允价 值 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
1 国 家债 券 - -鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 7 页
2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 - -
其 中: 政策 性金 融债 - -
4 企 业债 券 2 , 0 3 3 , 7 2 5 , 6 6 7 . 4 2 2 1 1 . 7 4
5 企 业短 期融 资券 - -
6 中 期票 据 - -
7 可 转债 2 , 0 8 2 , 4 7 2 . 0 0 0 . 2 2
8 其 他 - -
9 合 计 2 , 0 3 5 , 8 0 8 , 1 3 9 . 4 2 2 1 1 . 9 5
7 . 6 7 . 6 7 . 6 7 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金 额单 位: 人民 币元
序 号 债 券代 码 债 券名 称 数 量( 张) 公 允价 值
占 基金 资产 净值 比例
( % )
1 1 2 2 5 8 4 1 2 松 城开 1 , 0 9 9 , 0 0 0 1 0 9 , 9 1 0 , 9 9 0 . 0 0 1 1 . 4 4
2 1 2 4 3 1 9 1 3 昌 国资 1 , 0 9 9 , 9 8 0 1 0 8 , 7 2 2 , 0 2 3 . 2 0 1 1 . 3 2
3 1 2 2 6 1 9 1 2 迁 安债 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 4 6
4 1 2 4 2 9 2 1 3 溧 城建 9 9 0 , 0 0 0 9 8 , 9 9 0 , 1 0 0 . 0 0 1 0 . 3 1
5 1 2 2 6 1 0 1 2 乐 清债 9 0 0 , 0 0 0 9 0 , 4 4 1 , 0 0 0 . 0 0 9 . 4 2
7 . 7 7 . 7 7 . 7 7 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
7 . 8 7 . 8 7 . 8 7 . 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 贵金 属。
7 . 9 7 . 9 7 . 9 7 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
7 . 1 0 7 . 1 0 7 . 1 0 7 . 1 0 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7 . 1 0 . 1 7 . 1 0 . 1 7 . 1 0 . 1 7 . 1 0 . 1 本期国债期货投资政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
7 . 1 0 . 2 7 . 1 0 . 2 7 . 1 0 . 2 7 . 1 0 . 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
7 . 1 0 . 3 7 . 1 0 . 3 7 . 1 0 . 3 7 . 1 0 . 3 本期国债期货投资评价
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 7 页
7 . 1 1 7 . 1 1 7 . 1 1 7 . 1 1 投资组合报告附注
7 . 1 1 . 1 7 . 1 1 . 1 7 . 1 1 . 1 7 . 1 1 . 1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告 编制 日前 一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的证 券。
7 . 1 1 . 2 7 . 1 1 . 2 7 . 1 1 . 2 7 . 1 1 . 2
本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
7 . 1 1 . 3 7 . 1 1 . 3 7 . 1 1 . 3 7 . 1 1 . 3 期末其他各项资产构成
单 位: 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 2 7 9 , 2 1 6 . 0 8
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 3 2 , 2 5 0 , 6 1 0 . 4 1
5 应 收申 购款 -
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 2 , 5 2 9 , 8 2 6 . 4 9
7 . 1 1 . 4 7 . 1 1 . 4 7 . 1 1 . 4 7 . 1 1 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
7 . 1 1 . 5 7 . 1 1 . 5 7 . 1 1 . 5 7 . 1 1 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
7 . 1 1 . 6 7 . 1 1 . 6 7 . 1 1 . 6 7 . 1 1 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于四 舍五 入的 原因 ,投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。
§8 8 8 8 基金份额持有人信息
8 . 1 8 . 1 8 . 1 8 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单 位: 份
份 额
级 别
持 有人
户 数
( 户 )
户 均持 有的 基
金 份额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份 额
比 例
持 有份 额
占 总份 额
比 例鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 7 页
丰 利
债 A
9 3 1 1 2 1 , 8 4 5 . 0 7 1 4 , 6 3 2 , 4 6 2 . 5 1 1 2 . 9 0 % 9 8 , 8 0 5 , 2 9 9 . 5 6 8 7 . 1 0 %
丰 利
债 B
3 3 7 2 , 6 7 0 , 1 9 1 . 8 1 8 6 1 , 6 5 2 , 7 9 6 . 0 0 9 5 . 7 5 % 3 8 , 2 0 1 , 8 4 2 . 7 3 4 . 2 5 %
合 计 1 , 2 6 8 7 9 9 , 1 2 6 . 5 0 8 7 6 , 2 8 5 , 2 5 8 . 5 1 8 6 . 4 8 % 1 3 7 , 0 0 7 , 1 4 2 . 2 9 1 3 . 5 2 %
8 . 2 8 . 2 8 . 2 8 . 2 期末上市基金前十名持有人
丰 利债 B
序 号 持 有人 名称 持 有份 额( 份) 占 上市 总份 额比 例
1 国 信证 券股 份有 限公 司 2 0 0 , 0 1 0 , 6 0 0 . 0 0 9 0 . 7 9 %
2 鹏 华基 金管 理有 限公 司 1 0 , 0 0 0 , 8 7 4 . 0 0 4 . 5 4 %
3 王 守明 1 , 9 9 2 , 7 5 1 . 0 0 0 . 9 0 %
4 光 大 证 券 - 光 大 银 行 -
光 大 阳 光 5 号 集 合 资 产
管 理计 划
1 , 5 5 1 , 3 5 6 . 0 0 0 . 7 0 %
5 徐 莉珍 9 6 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 4 %
6 全 国 社 保 基 金 一 零 零 八
组 合
7 4 4 , 2 1 7 . 0 0 0 . 3 4 %
7 陈 素珍 7 1 6 , 4 7 3 . 0 0 0 . 3 3 %
8 陈 学臻 4 9 4 , 0 6 9 . 0 0 0 . 2 2 %
9 淮 北 矿 业 ( 集 团 ) 有 限
责 任 公 司 企 业 年 金 计 划
- 中国 银行 股份 有限
4 9 0 , 2 0 0 . 0 0 0 . 2 2 %
1 0 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 -
传 统 - 普 通 保 险 产 品
- 0 1 3 C - C T 0 0 1 深
4 0 3 , 3 6 6 . 0 0 0 . 1 8 %
注 :持 有人 为场 内持 有人 。
8 . 3 8 . 3 8 . 3 8 . 3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本 基金 管理 人的 所有 从业 人员 本报 告期 末未 持有 本基 金。
8 . 4 8 . 4 8 . 4 8 . 4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本 基金 管理 人的 所有 从业 人员 本报 告期 末未 持有 本基 金。
8 . 5 8 . 5 8 . 5 8 . 5 发起式基金发起资金持有份额情况
项 目 持 有份 额总 数
持 有份 额占
基 金总 份额
比 例( % )
发 起份 额总
数
发 起份 额占
基 金总 份额
比 例( % )
发 起份 额承
诺 持有 期限
基 金管 理人 固有 资
金
2 4 , 4 4 8 , 0 6 4 . 0 4 2 . 4 1 2 0 , 4 4 8 , 0 6 4 . 0 4 2 . 0 2 三年鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 7 页
基 金管 理人 高级 管
理 人员
- - - - -
基 金经 理等 人员 - - - - -
基 金管 理人 股东 2 0 0 , 0 1 0 , 6 0 0 . 0 0 1 9 . 7 4 - - -
其 他 - - - - -
合 计 2 2 4 , 4 5 8 , 6 6 4 . 0 4 2 2 . 1 5 2 0 , 4 4 8 , 0 6 4 . 0 4 2 . 0 2 -
注 : ( 1 ) 本基 金管 理人 于 2 0 1 4 年 4 月 2 2 日 申购 丰利 债 A 份 额 4 , 0 0 0 , 0 0 0 份 ,不 属于 利用 发起 式
资 金认 购的 发起 份额 。
( 2 ) 本基 金管 理人 投资 本基 金的 费率 标准 与其 他相 同条 件的 投资 者适 用的 费率 标准 相一 致。
( 3 ) 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 持 有 丰 利 债 A 份 额 1 4 , 4 4 7 , 1 9 0 . 0 4 份 , 持 有 丰 利 债 B 份 额
1 0 , 0 0 0 , 8 7 4 . 0 0 份 ,合 计持 有数 量为 2 4 , 4 4 8 , 0 6 4 . 0 4 份 。
( 4 ) 上表 内基 金管 理公 司股 东国 信证 券股 份有 限公 司持 有丰 利债 B 份 额 2 0 0 , 0 1 0 , 6 0 0 . 0 0 份 ,不
属 于利 用发 起资 金认 购的 发起 份额 。
§ 9 9 9 9 开放式基金份额变动
单 位: 份
项 目 丰 利债 A 丰 利债 B
基 金合 同生 效日 ( 2 0 1 3 年 4 月 2 3 日 )
基 金份 额总 额
2 , 0 9 9 , 7 7 9 , 4 6 2 . 7 1 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 4 3 6 , 6 8 4 , 1 3 3 . 8 0 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3
本 报告 期基 金总 申购 份额 9 , 6 7 3 , 4 2 3 . 3 2 -
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 3 3 5 , 1 4 7 , 4 7 3 . 5 3 -
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份 额减
少 以 " - " 填 列)
2 , 2 2 7 , 6 7 8 . 4 8 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 1 1 3 , 4 3 7 , 7 6 2 . 0 7 8 9 9 , 8 5 4 , 6 3 8 . 7 3
注 :总 申购 份额 含红 利再 投份 额。
§ 1 0 1 0 1 0 1 0 重大事件揭示
1 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 1 0 . 1 基金份额持有人大会决议
本 基金 本报 告期 内无 基金 份额 持有 人大 会决 议。
1 0 . 2 1 0 . 2 1 0 . 2 1 0 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 报 告 期 内 公 司 原 副 总 经 理 毕 国 强 因 个 人 职 业 发 展 原 因 提 出 辞
职 , 经 公司 第五 届董 事会 第二 十六 次会 议审 议 , 同 意毕 国强 先生 提出 的辞 职申 请 , 并 同意 其在 办
理 完工 作交 接手 续后 正式 离任 。毕 国强 先生 于 2 0 1 4 年 7 月 1 0 日 正式 离任 。
基 金托 管人 的重 大人 事变 动 : 报 告期 内基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门未 发生 重大 的人 事变鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 7 页
动 。
1 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 报告 期无 涉及 对公 司运 营管 理及 基金 运作 产生 重大 影响 的, 与本 基金 管理 人、 基金 财产 、
基 金托 管业 务相 关的 诉讼 事项 。
1 0 . 4 1 0 . 4 1 0 . 4 1 0 . 4 基金投资策略的改变
本 基金 本报 告期 基金 投资 策略 未改 变。
1 0 . 5 1 0 . 5 1 0 . 5 1 0 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 报告 期内 未改 聘为 本基 金审 计的 会计 师事 务所 。
1 0 . 6 1 0 . 6 1 0 . 6 1 0 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基金 管理 人 、 基 金托 管人 涉及 托管 业务 机构 及其 高级 管理 人员 在报 告期 内未 受到 任何 稽查
或 处罚 。
1 0 . 7 1 0 . 7 1 0 . 7 1 0 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 0 . 7 . 1 1 0 . 7 . 1 1 0 . 7 . 1 1 0 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金 额单 位: 人民 币元
券 商名 称
交 易单 元
数 量
股 票交 易 应 支付 该券 商的 佣金
备 注
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的 比
例
佣 金
占 当期 佣金
总 量的 比例
齐鲁证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - 7 0 0 . 8 2 1 0 0 . 0 0 % -
注 : 1 、 交易 单元 选择 的标 准和 程序 :
1 ) 基 金管 理人 负责 选择 代理 本基 金证 券买 卖的 证券 经营 机构 , 使 用其 交易 单元 作为 基金 的专 用交
易 单元 ,选 择的 标准 是:
( 1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ;
( 2 ) 财务 状况 良好 ,各 项财 务指 标显 示公 司经 营状 况稳 定;
( 3 ) 经营 行为 规范 ,最 近二 年未 发生 因重 大违 规行 为而 受到 中国 证监 会处 罚;
( 4 ) 内部 管理 规范 、严 格, 具备 健全 的内 控制 度, 并能 满足 基金 运作 高度 保密 的要 求;
( 5 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理本 基金 进行 证券 交易 的需 要 ,
并 能为 本基 金提 供 全 面的 信息 服务 ;鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 7 页
( 6 ) 研 究实 力较 强 , 有 固定 的研 究机 构和 专门 的研 究人 员 , 能 及时 为本 基金 提供 高质 量的 咨询 服
务 。
2 ) 选 择交 易单 元的 程序 :
我 公司 根据 上述 标准 ,选 定符 合条 件的 证券 公司 作为 租用 交易 单元 的对 象。 我公 司投 研部 门定 期
对 所选 定证 券公 司的 服务 进行 综合 评比 ,评 比内 容包 括: 提供 研究 报告 质量 、数 量、 及时 性及 提
供 研究 服务 主动 性和 质量 等情 况, 并依 据评 比结 果确 定交 易单 元交 易的 具体 情况 。我 公司 在比 较
了 多家 证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、研 究水 平后 , 向 券商 租用 交易 单元 作为 基金 专用 交
易 单元 。本 报告 期内 交易 单元 未发 生 变化 。
1 0 . 7 . 2 1 0 . 7 . 2 1 0 . 7 . 2 1 0 . 7 . 2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金 额单 位: 人民 币元
券 商名 称
债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易
成 交金 额
占 当期 债
券
成 交总 额
的 比例
成 交金 额
占 当期 债券
回 购
成 交总 额的
比 例
成 交金 额
占 当期 权证
成 交总 额的 比例
齐鲁证券 - - - - - -
招商证券 6 8 4 , 0 6 2 , 4 2 6 . 3 5 1 0 0 . 0 0 % 1 8 1 , 8 8 0 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 0 . 8 1 0 . 8 1 0 . 8 1 0 . 8 其他重大事件
序 号 公 告事 项 法 定披 露方 式 法 定披 露日 期
1 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 1 临 汾债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 日
2 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 申 华信 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 日
3 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 潭 城建 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 日
4 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 7 页
的“ 1 3 沧 建投 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
5 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 南 高速 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 日
6 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 温 经开 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 日
7 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 东 台债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 3 日
8 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 益 城投 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 7 日
9 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 中 水 0 2 ”债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 7 日
1 0 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 驻 投资 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 8 日
1 1 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 合 工投 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 9 日
1 2 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 吉 城债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 9 日
1 3 鹏 华基 金管 理有 限公 中 国证 券报 、上 海证 券报 、 2 0 1 4 年 1 月 1 1 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 7 页
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 启 国投 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
证 券时 报
1 4 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 抚 城投 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 1 1 日
1 5 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 海 发控 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 1 1 日
1 6 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 平 发债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 1 5 日
1 7 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 西 经开 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 1 5 日
1 8 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 渝 北飞 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 1 7 日
1 9 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 营 口债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 1 7 日
2 0 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 津 生态 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 1 8 日
2 1 鹏 华基 金 2 0 1 3 年 四季
度 报告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 1 日
2 2 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 皋 投债 ” 债 券
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 2 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 7 页
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
2 3 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 弘 湘资 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 2 日
2 4 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 荣 经开 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 2 日
2 5 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 新 郑投 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 2 日
2 6 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 渝 北飞 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 3 日
2 7 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 合 川投 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 4 日
2 8 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 驻 投资 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 2 8 日
2 9 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 晋 煤运 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 1 月 3 0 日
3 0 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 德 清债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 2 月 1 2 日
3 1 鹏 华基 金管 理有 限公 中 国证 券报 、上 海证 券报 、 2 0 1 4 年 2 月 1 3 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 7 页
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 津 滨投 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
证 券时 报
3 2 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 0 沈 煤债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 2 月 2 5 日
3 3 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 1 华 泰债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 3 月 4 日
3 4 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 0 沈 煤债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 3 月 8 日
3 5 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 1 泰 矿债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 3 月 1 4 日
3 6 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 绍 新城 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 3 月 2 6 日
3 7 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 渝 南发 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 3 月 2 7 日
3 8 鹏 华 基 金 2 0 1 3 年 年 度
报 告摘 要
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 3 月 2 7 日
3 9 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 乐 清债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 3 日
4 0 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 平 煤债 ” 债 券
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 1 0 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 7 页
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
4 1 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 鹏华 丰利 分级
债 券型 发起 式证 券投
资 基金 之丰 利 债 A 开 放
申 购与 赎回 业务 的公
告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 1 7 日
4 2 鹏 华丰 利分 级债 券型
发 起式 证券 投资 基金
之 丰利 债 B 份 额
( 1 5 0 1 2 9 ) 交 易风 险提
示 性公 告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 1 7 日
4 3 鹏 华丰 利分 级债 券型
发 起式 证券 投资 基金
之 丰利 债 A 份 额折 算方
案 的公 告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 1 7 日
4 4 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 平 发债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 1 8 日
4 5 鹏 华丰 利分 级债 券型
发 起式 证券 投资 基金
之 丰利 债 B 份 额
( 1 5 0 1 2 9 ) 暂 停交 易公
告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 2 1 日
4 6 鹏 华 基 金 2 0 1 4 年 一 季
度 报告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 2 2 日
4 7 鹏 华丰 利分 级债 券型
发 起式 证券 投资 基金
之 丰利 债 A 份 额折 算和
申 购与 赎回 结果 的公
告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 2 4 日
4 8 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 溧 城建 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 4 月 2 6 日
4 9 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 3 西 经开 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 5 月 1 0 日鹏华丰利分级债券 2 0 1 4 年半年度报告
第 4 6 页 共 4 7 页
5 0 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 乐 清债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 5 月 2 3 日
5 1 鹏 华丰 利分 级债 券型
发 起式 证券 投资 基金
更 新的 招募 说明 书摘
要
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 6 月 4 日
5 2 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 乐 清债 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 6 月 1 2 日
5 3 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 公司 董事 、监
事 、 高 级管 理人 员以 及
其 他从 业人 员在 子公
司 兼职 及领 薪情 况的
公 告
证 券时 报 2 0 1 4 年 6 月 1 4 日
5 4 鹏 华基 金管 理有 限公
司 关于 旗下 基金 持有
的“ 1 2 蒙 高新 ” 债 券
估 值方 法变 更的 提示
性 公告
中 国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报
2 0 1 4 年 6 月 1 7 日
§ 1 1 1 1 1 1 1 1 备查文件目录
1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 . 1 备查文件目录
( 一) 《 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金 基金 合同 》 ;
( 二) 《 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金 托管 协议 》 ;
( 三) 《 鹏华 丰利 分级 债券 型发 起式 证券 投资 基金 2 0 1 4 年 半年 度报 告 》 ( 原文 ) 。
1 1 . 2 1 1 . 2 1 1 . 2 1 1 . 2 存放地点
深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 第 4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司
深 圳深 南大 道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 招商 银行 股份 有限 公司
1 1 . 3 1 1 . 3 1 1 . 3 1 1 . 3 查阅方式
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鹏华基金管理有限公司
2014 年 8 月 26 日