南 方 盛 元 红利 股 票 型 证券 投 资 基金2014 年
半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方盛 元红 利股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 南方盛 元红 利股 票
基金主 代码 202009
前端交 易代 码 202009
后端交 易代 码 202010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年3 月21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,849,728,476.08 份
基金合 同存 续期 不定期
注：1 、本 基金 在 交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 盛元 ”；
2 、 本基 金合 同生 效后 一年内 为封 闭式， 基金 合 同生效 满一 年后 转为 开放 式， 本 基金 已于 2009
年3 月23 日转 为开 放式 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票型 基金 ，重 点投资 于具 备持 续良 好盈 利
和分红 能力 、分 红政 策稳 定的上 市公 司， 以及 高债 息
固定收 益类 投资 品种 。同 时积极 把握 资本 利得 机会 以
拓展收 益空 间， 力争 为投 资者谋 求超 越基 准的 投资 回
报与长 期稳 健的 资产 增值 。
投资策 略 本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ，
对证券 市场 当期 的系 统性 风险以 及可 预见 的未 来时 期
内各大 类资 产的 预期 风险 和预期 收益 率进 行分 析评
估，并 据此 制定 本基 金在 股票、 债券 、现 金等 资产 之
间的配 置比 例、 调整 原则 和调整 范围 ，定 期或 不定 期
地进行 调整 ，以 达到 规避 风险及 提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准 90 ％× 上证 红利 指数 ＋10 ％×上 证国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于较高 预期 风险 和预 期收 益
的证券 投资 基金 品种 ，其 预期风 险和 收益 水平 高于 混
合型基 金、 债券 基金 及货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行 股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 田青 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼 31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 83,424,323.05
本期利 润 51,271,625.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0267
本期加 权平 均净 值利 润率 3.38%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -350,876,842.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1897
期末基 金资 产净 值 1,498,851,633.43 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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期末基 金份 额净 值 0.810
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.80%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入( 不含 公允 价值变动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.25% 1.11% 0.11% 0.63% 4.14% 0.48%
过去三 个月 6.16% 1.20% 0.36% 0.70% 5.80% 0.50%
过去六 个月 3.32% 1.34% -3.05% 0.83% 6.37% 0.51%
过去一 年 6.44% 1.29% -1.56% 1.05% 8.00% 0.24%
过去三 年 -16.24% 1.32% -21.73% 1.14% 5.49% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
-10.80% 1.44% -47.83% 1.63% 37.03% -0.19%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 90 ％ ×上 证红 利指 数 ＋10 ％ × 上 证国 债指 数。 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 根 据本 基金 合同 ， 封 闭期内 ， 本 基金 大类 资产 投资的 比例 为： 股 票 60%-100%， 债券 、 货 币市
场工具 及其 他金 融工 具 占 0-40% ，权 证 0-3% ，资 产 支持证 券 0-20% ， 现金 以 及到期 日在 一年 以内
的政府 债券的 比例最低 可 以为 0；封闭 期届满转 型 为开放式基金 后，本基 金 大类资产投 资的比例
为：股 票 60%-95% ，债 券 、货币 市场 工具 及其 他金 融工具 占 0-35%，权证 0-3%，资 产支 持证 券占
基金资产净值 的 0-20%， 现金以及到期 日在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金资 产净值
的5% 。 根 据相 关法 律法 规 和基金 合同 ， 本 基金 建仓 期为基 金合 同生 效之 日 起6 个月 。 建 仓期 结束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张旭
本基
金的
基金
经理
2012 年11 月
23 日
- 5 年
毕 业 于 中 央 财 经 大 学, 获金
融 学 硕 士 学 位 ， 注 册 金 融 分
析 师 （CFA ） ， 具 有 基 金 从 业
资格 。 2008 年 加入 南方 基 金，
曾 任 金 融 及 地 产 行 业 研 究
员 、 高 级 策 略 研 究 员 、 南 方
盛元 基 金经 理助 理；2012 年
3 月至 今 ， 任 南方 消费 基金 经
理；2012 年 11 月 至今 ， 任 南
方盛元 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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法规及 各项 实施 准则 、 《南 方盛元 红利 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金 管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，存 量资 金博 弈格 局加剧 ，市 场主 流风 格在 延续了 去年 成长 股强 势的 基础上 ，进 一步
偏向小 市值 ，成 长和 转型 是市场 关键 词。 相反 的， 一批经 典的 白马 股承 受了 较大压 力， 这对 我们
的研究 视野 提出 了更 高要 求。
当前， 市场 偏好 在理 想与 现实之 间摇 摆， 市场 处于 基本面 趋势 和估 值的 纠结 之中。 具体 体现
为今年 每到 季报 披露 期前 后，基 本面 趋势 良好 但估 值较高 的板 块均 有风 险释 放，而 基本 面平 淡但
估值较 低的 板块 表现 稳定 。在业 绩披 露期 之外 的大 部分时 间， 两种 类型 股票 则是相 反的 表现 。长
期来看 ，市 场风 格的 走向 仍要关 注市 场无 风险 收 益 率水平 的变 化和 能否 引入 增量资 金。
改革是 深刻 的利 益再 分配 。操作 思路 上， 今年 以来 本基金 以拥 抱改 革红 利为 投资主 线， 沿着
除旧和 立新 两条 主线 配置 组合， 优选 具有 远大 格局 和真实 成长 的投 资标 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.810 元， 报告 期内， 份额 净值 增长 率 为 3.32% ，同 期业
绩基准 增长 率为-3.05% 。 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在中华 民族 伟大 复兴 的历 史背景 下， 人民 币国 际化 是大国 崛起 的重 要一 步， 沪港通 是其 中一
环，未 来随 着新 增资 金流 入，我 们的 估值 体系 和投 资行为 与全 球资 本市 场接 轨将是 一个 漫长 而持
续的过 程。
当前， 稳增 长成 为更 重要 政策目 标， 政策 底已 经明 确，我 们会 紧密 跟踪 并积 极探寻 接踵 而至
的市场 底和 经济 底， 把握 市场变 化和 机会 。我 们认 为，本 轮经 济政 策微 刺激 将更多 聚焦 在配 合经
济结构 转型 升级 的领 域， 因此， 我们 会继 续围 绕改 革红利 的投 资主 线， 自上 而下配 置受 益于 改革
红利的 优势 产业 ，在 这些 产业中 自下 而上 精选 富有 活力和 格局 远大 的企 业， 努力为 广大 投资 者创
造回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基 金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；在 满
足分红 条件 的前 提下 ， 本 基金每 季度 至少 分红 一次 ， 每 年最 多分 配12 次 ， 全 年分配 比例 不得 低于
年度已实现收 益的 90% ； 本基金封闭期 内只采取 现 金分红的方式 ；封闭期 届 满后，本基金 收益分
配方式分为两 种：现金 分 红与红利再投 资，投资 人 可选择现金红 利 或将现 金 红利按除息 日的基金
份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 人 不选择，本基 金默认的 收 益分配方式 是现金分
红； 封闭 期届 满后 ， 当 投 资人的 现金 红利 小于 一定 金额 ， 不 足以 支付 银行 转 账或其 他手 续费 用时 ，
基金注册登记 机构可将 投 资人的现金红 利按红利 发 放日的基金份 额净值自 动 转为基金份 额；基金
投资当期出现 净亏损， 则 不进行收益分 配；基金 当 期收益应先弥 补上期亏 损 后，方可进 行当期收
益分配 ； 基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值； 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规 定 。 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收 益 分配 事项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基 金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 盛元 红利 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 20,935,032.30 145,420,937.58
结算备 付金
1,665,691.16 4,851,723.90
存出保 证金
672,513.51 503,543.77
交易性 金融 资产 6.4.4.2 1,245,766,932.30 1,436,892,233.96
其中： 股票 投资
1,175,689,932.30 1,367,382,233.96
基金投 资
- -
债券投 资
70,077,000.00 69,510,000.00
资产支 持证 券投 资
- - 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 13 页 共 42 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 100,000,000.00 80,000,000.00
应收证 券清 算款
139,374,622.63 -
应收利 息 6.4.4.5 2,252,503.10 625,949.82
应收股 利
- -
应收申 购款
32,033.35 37,698.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
1,510,699,328.35 1,668,332,087.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,977,868.28 91,931,237.80
应付赎 回款
2,059,255.62 2,300,607.88
应付管 理人 报酬
1,818,617.29 1,999,863.69
应付托 管费
303,102.85 333,310.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 1,483,510.02 1,833,187.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 205,340.86 193,129.12
负债合 计
11,847,694.92 98,591,336.19
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 1,849,728,476.08 2,002,629,783.24
未分配 利润 6.4.4.10 -350,876,842.65 -432,889,031.64
所有者 权益 合计
1,498,851,633.43 1,569,740,751.60
负债和 所有 者权 益总 计
1,510,699,328.35 1,668,332,087.79
注：1 、 报 告截 止日 2014 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 0.810 元 ， 基 金份 额总 额 1,849,728,476.08
份；
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 盛元 红利 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 14 页 共 42 页
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
72,791,407.90 -20,975,131.42
1.利息 收入
2,129,421.29 4,741,265.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 310,439.93 354,209.44
债券利 息收 入
1,579,410.96 2,091,592.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
239,570.40 2,295,463.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
102,802,126.72 84,492,713.47
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 96,018,133.06 66,230,761.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - 85,057.62
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 6,783,993.66 18,176,894.85
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.16 -32,152,697.52 -110,491,970.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.17 12,557.41 282,860.64
减： 二、费用
21,519,782.37 23,121,293.62
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 11,280,478.83 14,808,412.36
2．托 管费 6.4.7.2.2 1,880,079.83 2,468,068.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 8,137,177.01 5,626,399.95
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 222,046.70 218,412.55
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
51,271,625.53 -44,096,425.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
51,271,625.53 -44,096,425.04
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 盛元 红利 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 15 页 共 42 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,002,629,783.24 -432,889,031.64 1,569,740,751.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 51,271,625.53 51,271,625.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-152,901,307.16 30,740,563.46 -122,160,743.70
其中：1.基 金申 购款 21,306,890.19 -4,273,480.33 17,033,409.86
2. 基金 赎回 款 -174,208,197.35 35,014,043.79 -139,194,153.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,849,728,476.08 -350,876,842.65 1,498,851,633.43
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,001,747,421.54 -656,945,527.86 2,344,801,893.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -44,096,425.04 -44,096,425.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-756,988,028.22 164,604,038.65 -592,383,989.57
其中：1.基 金申 购款 26,294,339.12 -5,641,499.97 20,652,839.15
2. 基金 赎回 款 -783,282,367.34 170,245,538.62 -613,036,828.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,244,759,393.32 -536,437,914.25 1,708,321,479.07
南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 16 页 共 42 页
报表附 注为 财务 报表 的 组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计 变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从 证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取 得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 20,935,032.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 20,935,032.30
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,119,705,749.50 1,175,689,932.30 55,984,182.80
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 69,444,480.00 70,077,000.00 632,520.00
合计 69,444,480.00 70,077,000.00 632,520.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,189,150,229.50 1,245,766,932.30 56,616,702.80
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 18 页 共 42 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 100,000,000.00 -
合计 100,000,000.00 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 13,597.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 751.06
应收债 券利 息 2,181,506.85
应收买 入返 售证 券利 息 56,344.88
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 302.70
合计 2,252,503.10
6.4.4.6 其 他资 产
无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,483,510.02
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,483,510.02
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ： 人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,952.29
预提费 用 203,388.57 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 19 页 共 42 页
合计 205,340.86
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,002,629,783.24 2,002,629,783.24
本期申 购 21,306,890.19 21,306,890.19
本期赎 回( 以"-" 号填列) -174,208,197.35 -174,208,197.35
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,849,728,476.08 1,849,728,476.08
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -402,122,098.10 -30,766,933.54 -432,889,031.64
本期利 润 83,424,323.05 -32,152,697.52 51,271,625.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
26,886,327.81 3,854,235.65 30,740,563.46
其中： 基金 申购 款 -3,719,592.65 -553,887.68 -4,273,480.33
基金赎 回款 30,605,920.46 4,408,123.33 35,014,043.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -291,811,447.24 -59,065,395.41 -350,876,842.65
6.4.4.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 267,253.96
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 38,373.99
其他 4,811.98
合计 310,439.93
南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 20 页 共 42 页
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,788,359,160.41
减：卖 出股 票成 本总 额 2,692,341,027.35
买卖股 票差 价收 入 96,018,133.06
6.4.4.13 债 券投 资收益
无。
6.4.4.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,783,993.66
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,783,993.66
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -32,152,697.52
—— 股 票投 资 -32,719,697.52
—— 债 券投 资 567,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -32,152,697.52
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 21 页 共 42 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 9,218.13
转换费 3,339.28
合计 12,557.41
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由 转出基 金赎 回费 和基 金申 购补差 费构 成， 其中 赎回 费部分 的 25% 归 入转
出基金 的基 金资 产。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
8,137,177.01
银行间 市场 交易 费用
-
合计
8,137,177.01
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 45,621.05
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 9,258.13
账户维 护费 18,400.00
合计 222,046.70
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司（ “南方 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ “兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
兴业证券 1,588,536,915.25 29.97% 304,974,237.94 8.81%
6.4.7.1.2 权 证交 易
无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,405,699.06 29.72% 299,939.41 20.22%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 269,872.39 8.67% 106,270.42 8.41%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券投 资 研究成果和市 场信息
服务等 。 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,280,478.83 14,808,412.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,223,645.92 3,420,626.71
注：1 、本 基金 已于2009 年3 月23 日转 为开 放式 。
2 、转 为开放期 后，支 付基金管理人 南方基金 公 司的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,880,079.83 2,468,068.76
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
3 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 58,806,500.35
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 58,806,500.35
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.6200%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 20,935,032.30 267,253.96 38,075,235.09 317,202.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
无。
6.4.9 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002727
一心
堂
2014 年6
月25 日
2014 年
7 月 2
日
新股未
上市
12.20 12.20 17,936 218,819.20 218,819.20 -
南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
00256
5
上海
绿新
2014/6/13
重大事
项
8.64 2014/7/7 9.10 1,400,000 15,215,238.93 12,096,000.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 及权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险 控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估 ， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券(2013 年12 月 31 日： 同)。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 42 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图，以合
理的价格适时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的 公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计 息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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资产
银行存 款 20,935,032.30 - - - 20,935,032.30
结算备 付金 1,665,691.16 - - - 1,665,691.16
存出保 证金 672,513.51 - - - 672,513.51
交易性 金融 资产 70,077,000.00 - - 1,175,689,932.30 1,245,766,932.30
买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 139,374,622.63 139,374,622.63
应收利 息 - - - 2,252,503.10 2,252,503.10
应收申 购款 23,544.63 - - 8,488.72 32,033.35
资产总 计 193,373,781.60 - - 1,317,325,546.75 1,510,699,328.35
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,977,868.28 5,977,868.28
应付赎 回款 - - - 2,059,255.62 2,059,255.62
应付管 理人 报酬 - - - 1,818,617.29 1,818,617.29
应付托 管费 - - - 303,102.85 303,102.85
应付交 易费 用 - - - 1,483,510.02 1,483,510.02
其他负 债 - - - 205,340.86 205,340.86
负债总 计 - - - 11,847,694.92 11,847,694.92
利率敏 感度 缺口 193,373,781.60 - - 1,305,477,851.83 1,498,851,633.43
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 145,420,937.58 - - - 145,420,937.58
结算备 付金 4,851,723.90 - - - 4,851,723.90
存出保 证金 503,543.77 - - - 503,543.77
交易性 金融 资产 69,510,000.00 - - 1,367,382,233.96 1,436,892,233.96
买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应收利 息 - - - 625,949.82 625,949.82
应收申 购款 200 - - 37,498.76 37,698.76
资产总 计 300,286,405.25 - - 1,368,045,682.54 1,668,332,087.79
负债
应付证 券清 算款 - - - 91,931,237.80 91,931,237.80
应付赎 回款 - - - 2,300,607.88 2,300,607.88
应付管 理人 报酬 - - - 1,999,863.69 1,999,863.69
应付托 管费 - - - 333,310.61 333,310.61
应付交 易费 用 - - - 1,833,187.09 1,833,187.09
其他负 债 - - - 193,129.12 193,129.12
负债总 计 - - - 98,591,336.19 98,591,336.19
利率敏 感度 缺口 300,286,405.25 - - 1,269,454,346.35 1,569,740,751.60
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的帐 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为
4.68%(2013 年 12 月 31 日：4.43%)， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2013
年12 月31 日： 同) 。
6.4.10.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票占基金 资
产净值 的60%-95% ； 债 券、 货币市 场工 具及 其他 金融 工具占 基金 资产 净值 的 0-35%； 权证 占基 金资
产净值 的 0-3% ；资 产支 持 证券占 基金 资产 净值 的 0-20%。 此外 ，本 基金 的基 金 管理人 每日 对本 基
金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,175,689,932.30 78.44 1,367,382,233.96 87.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
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衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,175,689,932.30 78.44 1,367,382,233.96 87.11
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
（ 2014 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2013 年12 月 31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 增加 约5,664.00 增加 约6,044.00
沪深 300 指 数下 降 5% 减少 约5,664.00 减少 约6,044.00
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,175,689,932.30 77.82
其中： 股票 1,175,689,932.30 77.82
2 固定收 益投 资 70,077,000.00 4.64
其中： 债券 70,077,000.00 4.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,000,000.00 6.62
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,600,723.46 1.50
7 其他各 项资 产 142,331,672.59 9.42
8 合计 1,510,699,328.35 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 82,794,911.18 5.52
B
采矿业 93,914,258.36 6.27 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 31 页 共 42 页
C
制造业 684,496,341.41 45.67
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
32,769,154.79 2.19
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 14,977,896.70 1.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,671,273.78 1.38
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
164,635,977.23 10.98
J
金融业 44,790,388.18 2.99
K
房地产 业 12,307,903.47 0.82
L
租赁和 商务 服务 业 21,232,000.00 1.42
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,099,827.20 0.21
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,175,689,932.30 78.44
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000592 平潭发 展 9,880,061 82,794,911.18 5.52
2 300157 恒泰艾 普 5,809,244 75,171,617.36 5.02
3 002065 东华软 件 2,380,000 47,885,600.00 3.19
4 002465 海格通 信 3,000,000 47,790,000.00 3.19
5 300129 泰胜风 能 3,379,967 45,798,552.85 3.06
6 002111 威海广 泰 3,000,000 45,750,000.00 3.05
7 000712 锦龙股 份 3,000,026 44,790,388.18 2.99
8 002445 中南重 工 2,800,000 43,820,000.00 2.92
9 601028 玉龙股 份 2,999,973 38,489,653.59 2.57
10 600703 三安光 电 1,500,000 35,145,000.00 2.34
11 002595 豪迈科技 699,904 33,000,473.60 2.20 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 42 页
12 002296 辉煌科 技 1,200,043 31,201,118.00 2.08
13 002005 德豪润 达 3,088,000 25,846,560.00 1.72
14 000625 长安汽 车 2,000,000 24,620,000.00 1.64
15 300151 昌红科 技 1,599,816 22,205,446.08 1.48
16 300287 飞利信 777,776 21,606,617.28 1.44
17 300058 蓝色光 标 800,000 21,232,000.00 1.42
18 600873 梅花生 物 3,999,938 20,519,681.94 1.37
19 002030 达安基 因 1,000,000 19,450,000.00 1.30
20 600323 瀚蓝环 境 1,500,010 19,275,128.50 1.29
21 002475 立讯精 密 560,000 18,356,800.00 1.22
22 002023 海特高 新 945,225 18,053,797.50 1.20
23 002557 洽洽食 品 1,080,487 17,914,474.46 1.20
24 300315 掌趣科 技 1,000,000 17,860,000.00 1.19
25 600571 信雅达 900,000 17,541,000.00 1.17
26 002456 欧菲光 799,756 17,138,771.08 1.14
27 600081 东风科 技 1,200,057 16,668,791.73 1.11
28 002583 海能达 599,941 16,354,391.66 1.09
29 600446 金证股 份 500,000 15,370,000.00 1.03
30 002264 新华都 1,999,875 14,759,077.50 0.98
31 000939 凯迪电 力 1,994,136 14,756,606.40 0.98
32 600438 通威股 份 1,499,978 14,234,791.22 0.95
33 300010 立思辰 559,555 13,944,110.60 0.93
34 600572 康恩贝 1,000,000 13,870,000.00 0.93
35 300147 香雪制 药 499,827 13,495,329.00 0.90
36 600561 江西长 运 1,280,007 13,491,273.78 0.90
37 601877 正泰电 器 571,854 12,529,321.14 0.84
38 600340 华夏幸 福 488,991 12,307,903.47 0.82
39 600969 郴电国 际 1,000,037 12,170,450.29 0.81
40 002565 上海绿 新 1,400,000 12,096,000.00 0.81
41 002453 天马精 化 1,999,999 11,999,994.00 0.80
42 300349 金卡股 份 462,100 11,395,386.00 0.76
43 002255 海陆重 工 999,939 11,349,307.65 0.76
44 601179 中国西 电 3,000,000 10,710,000.00 0.71
45 300020 银江股 份 300,000 9,180,000.00 0.61
46 002547 春兴精 工 700,000 8,379,000.00 0.56
47 300333 兆日科 技 299,965 8,348,025.95 0.56
48 300170 汉得信 息 595,529 7,682,324.10 0.51
49 600708 海博股 份 1,000,000 7,180,000.00 0.48
50 300155 安居宝 300,000 6,630,000.00 0.44 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 42 页
51 002531 天顺风 能 499,910 6,468,835.40 0.43
52 300107 建新股 份 600,000 6,444,000.00 0.43
53 300348 长亮科 技 99,910 5,218,299.30 0.35
54 002396 星网锐 捷 179,950 5,036,800.50 0.34
55 002683 宏大爆 破 163,028 3,986,034.60 0.27
56 300332 天壕节 能 254,920 3,099,827.20 0.21
57 000932 华菱钢 铁 743,133 1,434,246.69 0.10
58 300335 迪森股 份 111,600 1,323,576.00 0.09
59 002726 龙大肉 食 15,037 256,531.22 0.02
60 002727 一心堂 17,936 218,819.20 0.01
61 603006 联明股 份 3,027 43,286.10 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002030 达安基 因 102,185,832.25 6.51
2 601099 太平洋 87,203,821.71 5.56
3 300157 恒泰艾 普 82,475,504.44 5.25
4 000592 平潭发 展 76,012,738.29 4.84
5 600446 金证股 份 72,614,471.79 4.63
6 600703 三安光 电 72,261,507.14 4.60
7 000625 长安汽 车 55,112,162.27 3.51
8 300129 泰胜风 能 54,945,664.13 3.50
9 002396 星 网锐 捷 47,028,881.57 3.00
10 002111 威海广 泰 45,745,552.66 2.91
11 002565 上海绿 新 44,793,721.69 2.85
12 000712 锦龙股 份 44,192,649.86 2.82
13 002445 中南重 工 42,309,340.59 2.70
14 601028 玉龙股 份 42,119,384.64 2.68
15 000521 美菱电 器 41,620,234.19 2.65
16 300010 立思辰 38,602,801.51 2.46
17 000016 深康佳 Ａ 37,570,606.00 2.39
18 300287 飞利信 36,702,932.10 2.34
19 002065 东华软 件 36,440,365.76 2.32 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 42 页
20 300074 华平股 份 35,326,023.64 2.25
21 600376 首开股 份 34,342,920.61 2.19
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易 费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 133,738,426.32 8.52
2 600703 三安光 电 115,712,450.51 7.37
3 002030 达安基 因 94,778,785.56 6.04
4 601099 太平洋 84,714,397.72 5.40
5 600446 金证股 份 72,892,565.35 4.64
6 600240 华业地 产 62,164,321.47 3.96
7 000651 格力电 器 60,328,095.56 3.84
8 600256 广汇能 源 53,844,591.83 3.43
9 002375 亚厦股 份 49,356,117.84 3.14
10 000625 长安汽 车 48,449,254.52 3.09
11 300332 天壕节 能 45,853,727.69 2.92
12 601006 大秦铁 路 44,034,200.82 2.81
13 002396 星网锐 捷 41,215,887.88 2.63
14 000521 美菱电 器 40,915,192.55 2.61
15 600527 江南高 纤 37,689,251.46 2.40
16 000016 深康佳 Ａ 37,603,963.01 2.40
17 002618 丹邦科 技 37,168,500.04 2.37
18 600376 首开股 份 35,960,531.45 2.29
19 300014 亿纬锂 能 33,446,183.36 2.13
20 300155 安居宝 32,916,613.14 2.10
21 300043 互动娱 乐 32,023,480.90 2.04
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,533,368,423.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,788,359,160.41 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 42 页
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,077,000.00 4.68
其中： 政策 性金 融债 70,077,000.00 4.68
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 70,077,000.00 4.68
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130243 13 国开 43 700,000 70,077,000.00 4.68
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 42 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 672,513.51
2 应收证 券清 算款 139,374,622.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,252,503.10
5 应收申 购款 32,033.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 142,331,672.59
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
74,896 24,697.29 9,548,668.50 0.52% 1,840,179,807.58 99.48% 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 42 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间
（万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投
资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开
放式基 金
南方盛 元红 利股 票 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
南方盛 元红 利股 票 10~50
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 3 月 21 日 ） 基金 份额 总额 6,217,055,191.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,002,629,783.24
本报告 期基 金总 申购 份额 21,306,890.19
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 174,208,197.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,849,728,476.08
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 托管 人2014 年2 月7 日 发布 任免 通知 ，解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
155,059.64 0.0084% 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 38 页 共 42 页
本报告 期内 ， 本 基金 的 基 金管理 人未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计 的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 1,588,536,915.25 29.97% 1,405,699.06 29.72% -
银河证券 1 1,056,759,261.96 19.94% 962,072.18 20.34% -
招商证券 1 911,008,601.55 17.19% 806,153.10 17.04% -
宏源证券 1 797,073,809.47 15.04% 705,331.80 14.91% -
国金证券 1 417,854,672.88 7.88% 380,418.10 8.04% -
中金公司 1 400,323,486.62 7.55% 354,246.91 7.49% -
第一创业 1 128,037,953.12 2.42% 116,565.87 2.46% -
华泰证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - - 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 39 页 共 42 页
国泰君安 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - 退租
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行 量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - 620,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 40 页 共 42 页
齐鲁证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
同 花顺 为代销 机构 及开通定 投业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 10 日
2
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
厦 门银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 23 日
3
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
民 族证 券为代 销机 构并开通 转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 1 月 27 日
4
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 2 月 19 日
5
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
恒 天明 泽为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 24 日
6
南 方基 金关于 电子 直销平台 相关
业务调 整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 2 月 24 日
7
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
钱 景财 富为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 26 日 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 42 页
8
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
联 合基 金网为 代销 机构及开 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 12 日
9
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
华 龙证 券为代 销机 构及开通 定投
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 20 日
10
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
前 海汇 联 为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 20 日
11
南 方盛 元红利 股票 型证券投 资基
金2013 年 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 3 月 27 日
12
南 方基 金关于 开通 京东网上 交易
平台基 金销 售业 务的 通知
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 3 月 31 日
13
南 方基 金管理 有限 公司关于 开通
“ 网银 在线 ” 基金 直销支付 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 31 日
14
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 4 月 1 日
15
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
中 国工 商银行 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 1 日
16
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
威 海市 商业银 行为 代销机构 及开
通定投 和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 25 日
17
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
寿 光农 村商业 银行 为代销机 构及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 4 月 28 日 南方盛元红利股票 2014 年半年 度报告
第 42 页 共 42 页
18
南 方基 金关于 开通 网上交易 机构
版业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2014 年 5 月 23 日
19
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
瑞 丰银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 23 日
20
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 国国 际期货 为代 销机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2014 年 6 月 25 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方盛元 红利 股票 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方盛 元红 利股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方盛 元红 利股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦 31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
