南方理财 30 天 债 券 型证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 39
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 46
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金
基金简 称 南方理 财 30 天 债券
基金主 代码 202307
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年1 月22 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 226,494,221.08 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202307 202308
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 202,343,672.21 份 24,150,548.87 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 30 天 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金在追求本 金安全、 保持资产流动性 的基础上 ，努力追求绝对 收益，为 基
金份额 持有 人谋 求资 产的 稳定增 值。
投资策 略 本基金将采用积极 管理型 的投资策略，将投 资组合 的平均剩余期限控 制在 150
天以内 ， 在 控制 利率 风险 、 尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提下 ，
提高基 金收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征 本基金属于证券 投资基金 中 的较低风险品 种，其长 期平均风险和预 期收益率 低
于股票 基金 、混 合基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31、32 、33 层整 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31、32 、33 层整 层
北京 市西城区闹市 口大街一号 院一号
楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 报告 备 置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼 31 、32 、33 层整 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
基金级 别 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 1 日 -
2014 年 6 月 30 日 )
报告期( 2014 年1 月1 日 -
2014 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,800,217.31 940,110.84
本期利 润 4,800,217.31 940,110.84
本期净 值收 益率 2.6313% 2.7782%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 202,343,672.21 24,150,548.87
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 6.5221% 6.9679% 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方理 财 30 天 债券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3623% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2497% 0.0096%
过去三 个 月 1.3593% 0.0302% 0.3418% 0.0000% 1.0175% 0.0302%
过去六 个月 2.6313% 0.0224% 0.6810% 0.0000% 1.9503% 0.0224%
过去一 年 4.9758% 0.0159% 1.3781% 0.0000% 3.5977% 0.0159%
自基金 合同
生效起 至今
6.5221% 0.0136% 1.9882% 0.0000% 4.5339% 0.0136%
南方理 财 30 天 债券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3860% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2734% 0.0096%
过去三 个月 1.4330% 0.0302% 0.3418% 0.0000% 1.0912% 0.0302%
过去六 个月 2.7782% 0.0224% 0.6810% 0.0000% 2.0972% 0.0224%
过去一 年 5.2796% 0.0159% 1.3781% 0.0000% 3.9015% 0.0159%
自基金 合同
生效起 至今
6.9679% 0.0136% 1.9882% 0.0000% 4.9797% 0.0136%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2 、 本 基金 计算 份额 净值 收 益率时 所选 取的 运作 周期 ， 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至
报告期 末的 基金 份额 所经 历的运 作周 期。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 本基 金合同 生效 之日 起 30 天 ， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （ 助理 ） 期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
夏晨曦
本基
金基
金经
理
2013 年 1
月 22 日
- 9
香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2005 年 5 月 加入 南方 基金 ，曾担 任金 融工 程研
究 员 、 固 定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制 员 等 职 务 ，
现任固 定收 益部 总监 助理 。2008 年 5 月至2012
年 7 月，任 固定 收益 部投 资经理 ，负 责社 保、
专户及 年金 组合 的投 资管 理； 2012 年7 月 至今，
任南方 润元 基金 经理 ；2012 年 8 月至 今， 任南
方理 财 14 天 基金 经理 ；2012 年 10 月 至今 ，任
南方理 财 60 天 基金 经理 ；2013 年 1 月至 今， 任
南方理 财 30 天 基金 经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方理 财 30 天债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 持 有人利益 。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ，GDP 数据 和工业 增加 值在 一季 度印 证了经 济增 长动 能的 疲弱 ，经济 增速 继 续
在底部徘徊。 进入二季 度 ，尽管房地产 投资增速 下 滑明显，但在 政府基建 活 动和出口活 动改善的
对冲下 ，新 增固 定资 产投 资完成 额出 现了 显著 回升 。6 月份 GDP 增 速、 工业 增加值 等经 济数 据 均
体现了 经济 逐步 回暖 。 社 会 融资规 模和 货币 供应 量 M2 也在二 季度 末出 现了 快速 回升。 与去 年相 比，
央行政策层面 的变化对 资 金面产生了积 极的影响 ， 特别是二季度 公开市场 操 作持续净投 放，通过
定向降准和再 贷款，向 市 场提供了充足 流动性。 上 半年资金面整 体呈现宽 松 ，直接推动 了银 行间
现券收 益率 的下 行。10 年 期国债 和国 开债 分别 下行 了 55BP 和 85BP ，1 年 期 金融债 和 AAA 短 融分
别下行 了 120BP 和 160BP ，曲线 出现 陡峭 化下 行。 上半年 本基 金采 取了 相对 积极的 配置 策略 ， 在
曲线下 行过 程中 维持 了相 对较高 的久 期和 仓位 ， 并 对短融 资产 进行 灵活 操作 ， 获取 短期 价差 收 益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的 业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 2.6313% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.6810% 。B 级基 金净
值收益 率 为2.7782% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国际经济 环 境有望继续好 转，美联 储 是否加息将对 全球市场 造 成重大影响。 国
内经济 将继 续在 弱势 中企 稳，7 月 份的 汇 丰 PMI 初 值数据 延续 了强 劲的 回升 势头。 随着 各地 房 地
产政策的逐步 放松，房 地 产销售有望出 现企稳回 升 。经济基本面 整体对债 券 市场收益率 不利，但
在政府 “降低 社会融资 成 本 ”的工作目 标下， 收 益 率水平短期内 仍可能出 现 一定下行。 收益率曲
线将进一步陡 峭化，但 资 金面相比上半 年不会更 宽 松。本基金将 维持适中 久 期，保持对 短融和银
行存款的重点 配置，适 当 配置浮息债和 逆回购， 在 保持基金良好 流动性的 同 时稳定静态 收益，并
积极灵 活 把 握市 场波 段操 作。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导 致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日计 算
当日收 益并 分配 ，并 在运 作期期 末集 中支 付。 本报 告期内 应分 配收 益 5,740,328.15 元, 实际 分配
收益5,740,328.15 元。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 5,740,328.15 元。 其中 ，南 方理 财 30 天债券 A 类
为4,800,217.31 元 ，南 方 理财 30 天 债券B 类为 940,110.84 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 58,424,893.62 116,033,560.51
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.4.2 100,251,156.65 29,989,623.94
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
100,251,156.65 29,989,623.94
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 92,530,938.80 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.4.5 2,656,738.08 878,745.21
应收股 利
- -
应收申 购款
215,900.00 11,958,347.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
254,079,627.15 158,860,277.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
25,999,643.00 6,038,876.98
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
839,137.13 2,961,817.38
应付管 理人 报酬
48,523.95 26,578.31
应付托 管费
14,377.46 7,875.04
应付销 售服 务费
47,679.22 22,140.40
应付交 易费 用 6.4.4.7 16,687.84 34,257.57
应交税 费
- - 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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应付利 息
10,480.76 579.38
应付利 润
423,836.11 257,260.05
递延所 得税 负债
- -
其他负债 6.4.4.8 185,040.60 170,000.00
负债合 计
27,585,406.07 9,519,385.11
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 226,494,221.08 149,340,892.07
未分配 利润 6.4.4.10 - -
所有者 权益 合计
226,494,221.08 149,340,892.07
负债和 所有 者权 益总 计
254,079,627.15 158,860,277.18
注： 报告 截止 日2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.0000 元， 基金 份额 总额226,494,221.08 份，
其中 A 类基 金份 额的 份额 总额 为 202,343,672.21 份，B 类基 金份 额的 份额 总 额为 24,150,548.87
份。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 南方 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日
至2014 年6 月30
日
上年度可比期间
2013 年1 月22 日
(基金合同生效
日)至 2013 年6
月 30 日
一、收入
6,985,786.60 12,500,699.16
1.利息 收 入
5,947,554.21 12,081,902.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 3,492,812.73 8,672,889.22
债券利 息收 入
994,761.72 562,848.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,459,979.76 2,846,164.80
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,038,232.39 377,729.51
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 1,038,232.39 377,729.51
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.4.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.4.17 - 41,067.44
减： 二、费用
1,245,458.45 2,184,401.40
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 344,070.79 876,642.89
2．托 管费 6.4.7.2.2 101,946.89 259,746.02
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 328,055.19 823,156.82
4．交 易费 用 6.4.4.18 - -
5．利 息支 出
255,416.10 21,887.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
255,416.10 21,887.42
6．其 他费 用 6.4.4.19 215,969.48 202,968.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
5,740,328.15 10,316,297.76
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
5,740,328.15 10,316,297.76
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 理 财 30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 149,340,892.07 - 149,340,892.07
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 5,740,328.15 5,740,328.15
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净
值变动 数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
77,153,329.01 - 77,153,329.01
其中：1.基 金申 购款 881,990,563.40 - 881,990,563.40
2.基金 赎回 款 -804,837,234.39 - -804,837,234.39
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -5,740,328.15 -5,740,328.15
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 226,494,221.08 - 226,494,221.08
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 22 日(基金合同生效日)至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,053,371,804.96 - 2,053,371,804.96
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 10,316,297.76 10,316,297.76
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净
值变动 数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,908,727,927.43 - -1,908,727,927.43
其中：1.基 金申 购款 174,997,564.16 - 174,997,564.16
2.基金 赎回 款 -2,083,725,491.59 - -2,083,725,491.59
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -10,316,297.76 -10,316,297.76
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 144,643,877.53 - 144,643,877.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓见 梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负责 人
会计 机构 负责 人 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计 政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 没有 须说明 的会 计差 错更 正。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 2,424,893.62
定期存 款 56,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 10,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 46,000,000.00
其他存 款 -
合计： 58,424,893.62
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
100,251,156.65 100,419,000.00 167,843.35 0.0741%
合计
100,251,156.65 100,419,000.00 167,843.35 0.0741%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余 成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 92,530,938.80 -
合计 92,530,938.80 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.4.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 263.28
应收定 期存 款利 息 973,894.93
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 1,528,938.09
应收买 入返 售证 券利 息 153,641.78
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,656,738.08
6.4.4.6 其 他资 产
无。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 末 2014 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 16,687.84
合计 16,687.84
6.4.4.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 185,040.60
合计 185,040.60
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方理 财 30 天 债券A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 95,213,214.82 95,213,214.82
本期申 购 783,127,872.49 783,127,872.49
本期赎 回( 以"-" 号填列) -675,997,415.10 -675,997,415.10
本期末 202,343,672.21 202,343,672.21
金额单 位： 人民 币元
南方理 财 30 天 债券B
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 54,127,677.25 54,127,677.25
本期申 购 98,862,690.91 98,862,690.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -128,839,819.29 -128,839,819.29
本期末 24,150,548.87 24,150,548.87
注：申 购份 额含 红利 再投 及 A、B 类 基金 份额 之间 的 转换入 份额 ；赎 回含 A 、B 类基金 份额 之间 的
转换出 份额 。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.4.4.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
南方理 财 30 天 债券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,800,217.31 - 4,800,217.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,800,217.31 - -4,800,217.31
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方理 财 30 天 债券B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 940,110.84 - 940,110.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -940,110.84 - -940,110.84
本期末 - - -
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,040.12
定期存 款利 息收 入 3,480,772.61
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 3,492,812.73
6.4.4.12 股 票投 资收益
无。
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6.4.4.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 257,541,046.33
减:卖 出债 券（ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）成 本总 额 250,487,090.21
减:应 收利 息总 额 6,015,723.73
债券投 资收 益 1,038,232.39
6.4.4.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.15 股 利收 益
无。
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
无。
6.4.4.17 其 他收 入
无。
6.4.4.18 交 易费 用
无。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 用 23,845.17
债券 账 户维 护费 15,000.00
其他 1,083.71
合计 215,969.48
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并没 有须 作披 露的 或有 事项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其 他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
无。
6.4.7.1.2 债 券交 易
无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
无。
6.4.7.1.4 权 证交 易
无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月22 日( 基金 合 同
生效日)至2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 344,070.79 876,642.89
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 124,322.69 308,075.91
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.27%/ 当年 天数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月22 日( 基金 合 同
生效日)至2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 101,946.89 259,746.02
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率 计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.08%/ 当年 天数 。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B 合计
中国建 设银 行 63,751.28 430.07 64,181.35
南方基 金 23,098.04 487.28 23,585.32
华泰证 券 1254.26 45.21 1,299.47
兴业证 券 668.31 42.47 710.78
合计 88,771.89 1,005.03 89,776.92
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B 合计
中国建 设银 行 688,282.27 4,351.00 692,633.27
南方基 金 6,363.96 362.12 6,726.08
华泰证 券 1,038.52 - 1,038.52
兴业证券 351.35 - 351.35
合计 696,036.10 4,713.12 700,749.22
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给南 方基 金，再 由南 方基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级 基金 份额 和 B 级
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约定 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,424,893.62 12,040.12 482,304.76 55,715.76
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
南方理 财30 天债 券A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
2,218,892.98 2,372,364.57 208,959.76 4,800,217.31 -
南方理 财30 天债 券B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
456,436.91 526,057.63 -42,383.70 940,110.84 -
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6.4.9 期 末（ 2014 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额25,999,643.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
041359067 13 闽能源CP002 2014 年7 月2 日 100.54 100,000 10,054,041.07
041469019 14 北排水CP001 2014 年7 月2 日 100.00 100,000 10,000,119.87
041456032 14 中燃投资CP001 2014 年7 月2 日 100.00 40,000 4,000,058.88
041362046 13 九龙江CP002 2014 年7 月1 日 101.33 20,000 2,026,588.14
合计
260,000 26,080,807.96
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
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6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类固定 收 益类金融工具 ，属于低 风 险合理稳定收 益品种。 本 基金的基金管 理
人从事风险管 理的主要 目 标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险 和收益之
间取得 最佳 的平 衡以 实现 “低风 险、 高流 动性 和持 续稳定 收益 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控 制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估。 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
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6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交 易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 活 期存款存放在 本
基金的托管行 中国建设 银 行，定期银行 存款存放 在 光大银行股份 有限公司 、 上海浦东发 展银行股
份有限公司、 华夏银行 股 份有限公司、 平安银行 股 份有限公司、 中国民生 银 行股份有限 公司以及
中信银行股份 有限公司 ， 因而与该银行 存款相关 的 信用风险不重 大。本基 金 的基金管理 人建立了
信用风 险管 理流 程， 不投 资于短 期信 用评 级在 A-1 级以下 或长 期信 用评 级在 AAA 级以 下的 债券 。
本基金在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应的信用 风险；在 交 易所 进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对 手完成证
券交收 和款 项清 算， 违约 风险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金
持有的 信用 类债 券占 基金 资产净 值的 比例 为 39.89%(2013 年 12 月 31 日：13.39%) 。
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6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人要求 于运作期 到 期日赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 或因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种( 企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 150 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，本基 金 进入全国银 行间同业
市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的 40% 。
于 2014 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 25,999,643.00 元 将 在一个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的全 部金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
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6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
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6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 45,424,893.62 13,000,000.00 - - - 58,424,893.62
交易性 金融 资产 40,113,945.23 60,137,211.42 - - - 100,251,156.65
买入返 售金 融资 产 92,530,000.00 - - - - 92,530,000.00
应收利 息 - - - - 2,656,738.08 2,656,738.08
应收申 购款 8,400.00 - - - 207,500.00 215,900.00
其他资 产 - - - - 938.80 938.80
资产总 计 178,077,238.85 73,137,211.42 - - 2,865,176.88 254,079,627.15
负债
卖出回 购金 融资 产款 25,999,643.00 - - - - 25,999,643.00
应付赎 回款 - - - - 839,137.13 839,137.13
应付管 理人 报酬 - - - - 48,523.95 48,523.95
应付托 管费 - - - - 14,377.46 14,377.46
应付销 售服 务费 - - - - 47,679.22 47,679.22
应付交 易费 用 - - - - 16,687.84 16,687.84
应付利 息 - - - - 10,480.76 10,480.76
应付利 润 - - - - 423,836.11 423,836.11
其他负 债 - - - - 185,040.60 185,040.60
负债总 计 25,999,643.00 - - - 1,585,763.07 27,585,406.07
利率敏 感度 缺口 152,077,595.85 73,137,211.42 - - 1,279,413.81 226,494,221.08
上年度 末
2013 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 93,033,560.51 23,000,000.00 - - - 116,033,560.51
交易性 金融 资产 29,989,623.94 - - - - 29,989,623.94
应收利 息 - - - - 878,745.21 878,745.21
应收申 购款 - - - - 11,958,347.52 11,958,347.52
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 123,023,184.45 23,000,000.00 - - 12,837,092.73 158,860,277.18
负债
卖出回 购金 融资 产款 6,038,876.98 - - - - 6,038,876.98
应付赎 回款 - - - - 2,961,817.38 2,961,817.38
应付管 理人 报酬 - - - - 26,578.31 26,578.31
应付托 管费 - - - - 7,875.04 7,875.04
应付销 售服 务费 - - - - 22,140.40 22,140.40
应付交 易费 用 - - - - 34,257.57 34,257.57
应付利 息 - - - - 579.38 579.38 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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应付利 润 - - - - 257,260.05 257,260.05
其他负 债 - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总 计 6,038,876.98 - - - 3,480,508.13 9,519,385.11
利率 敏 感度 缺口 116,984,307.47 23,000,000.00 - - 9,356,584.60 149,340,892.07
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2014 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12
月31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约13 增加 约 1
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约13 减少 约 1
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险 。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 100,251,156.65 39.46
其中： 债券 100,251,156.65 39.46
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 92,530,938.80 36.42
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,424,893.62 22.99
4 其他各项 资产 2,872,638.08 1.13
5 合计 254,079,627.15 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.00
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 25,999,643.00 11.48
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占基 金资产净
值比例 的简 单平 均值 。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 141
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 150 天。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每 个 交易 日均 不得 超 过150 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金
资产净 值的 比例
（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 41.92 11.48
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 4.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 13.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —180 天 19.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 32.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 110.91 11.48
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7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,910,501.68 4.38
其中： 政策 性金 融债 9,910,501.68 4.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 90,340,654.97 39.89
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 100,251,156.65 44.26
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041362046 13 九 龙江CP002 100,000 10,132,940.69 4.47
2 041454002 14 川 交投CP001 100,000 10,098,598.55 4.46
3 041359067 13 闽 能源CP002 100,000 10,054,041.07 4.44
4 041470001 14 国 电集CP002 100,000 10,045,251.29 4.44
5 011461002 14 五 矿股SCP002 100,000 10,016,461.79 4.42
6 011409002 14 国 电集SCP002 100,000 10,005,128.98 4.42
7 041456032 14 中燃 CP001 100,000 10,000,147.21 4.42
8 041469019 14 北 排水CP001 100,000 10,000,119.87 4.42
9 041458003 14 圣农 CP001 100,000 9,987,965.52 4.41
10 140316 14 进出 16 100,000 9,910,501.68 4.38
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2400%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0147%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0640%
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利 率 债券 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,656,738.08
4 应收申 购款 215,900.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,872,638.08
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方理 财 30
天债 券 A
5,540 36,524.13 297,323.57 0.15% 202,046,348.64 99.85%
南方理 财 30
天债 券 B
4 6,037,637.22 10,038,885.64 41.57% 14,111,663.23 58.43%
合计 5,544 40,853.94 10,336,209.21 4.56% 216,158,011.87 95.44%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
南方理 财 30 天 债券A 50,967.17 0.0252%
南方理 财 30 天 债券B - -
合计 50,967.17 0.0225%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方理 财30 天债 券A 0
南方理 财30 天债 券B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方理 财30 天债 券A 0
南方理 财30 天债 券B 0
合计 0
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。 南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方理 财 30 天债
券 A
南方理 财 30 天债
券B
基金合 同生 效日 （2013 年 1 月 22 日） 基金
份额总 额
1,650,012,313.58 403,359,491.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 95,213,214.82 54,127,677.25
本报告 期 基 金总 申购 份额 783,127,872.49 98,862,690.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 675,997,415.10 128,839,819.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 202,343,672.21 24,150,548.87
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建 设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。本 报告 期内 ，基金 管理 人没 有发 生重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A ：选 择标 准
1 、公 司经 营行 为规 范， 财 务 状况 和经 营状 况良 好；
2 、公司具有较 强的研究 能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究
及市场 走向 、个 股分 析报 告和专 门研 究报 告；
3 、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4 、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ：选择流程 公 司研究部 门定期对券商 服务质量 从 以下几方面进 行量化评 比 ，并根据评比 的
结果选 择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就
有关专 题提 供研 究报 告和 讲座；
2 、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报 告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯
的渠道 是否 便利 、提 供的 资讯是 否充 足全 面。
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期 内 未出 现偏 离度 绝对值 超过0.5% 的情 况。
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10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基金关于南方理财 60 天等基金在吉林银
行、江 海证 券开 通申 购等 业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年6 月25 日
2 南方理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2014 年端
午节前 暂停 申购 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年5 月27 日
3 南方基 金关 于开 通网 上交 易机构 版业 务的 公告 中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年5 月23 日
4 南方基金关于旗下部分基 金增加寿 光 农 村 商业
银行为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年4 月28 日
5 南方理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2014 年五
一节前 暂停 申购 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年4 月25 日
6 南方理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2014 年清
明节前 暂停 申购 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年4 月1 日
7 南方基金管理有限公司关 于开通 “ 网银在线 ”
基金直 销支 付业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年3 月31 日
8 南方基金关 于 开 通 京 东 网上 交 易 平 台 基 金 销售
业务的 通知
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年3 月31 日
9 南方基 金关 于南 方理 财30 天债券 型证 券投 资基
金增加 浦发 银行 为代 销机 构的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年3 月3 日
10 南方基金关于电子直销平 台相关业务调整费 率
优惠方 案的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年2 月24 日
11 南方理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 2014 年春
节前暂 停申 购业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2014 年1 月27 日
南方理财 30 天债券型证券投资 基金 2014 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方理 财 30 天债 券型 证券 投 资基金 的文 件
2 、 《南 方理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、《 南 方理 财 30 天 债券 型 证券投 资基 金 2014 年半 年 度报告 》原 文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦 31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
