南方理财 14 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2014
年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 2 页 共 38 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 3 页 共 38 页
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 31
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 31
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 33
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 4 页 共 38 页
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 37
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 37
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 38
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 5 页 共 38 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金
基金简 称 南方理 财 14 天 债券
基金主 代码 202303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,372,569,870.45 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202303 202304
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 2,853,219,451.27 份 519,350,419.18 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 14 天 ”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
134 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投 资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期平均 风险 和预 期收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
32、33 层 整层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 深圳市福田中心区福华一路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31 、
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 6 页 共 38 页
32、33 层 整层
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼 31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
基金级 别 南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 1 日 -
2014 年 6 月 30 日 )
报告期( 2014 年1 月1 日 -
2014 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 62,613,367.07 8,557,120.75
本期利 润 62,613,367.07 8,557,120.75
本期净 值收 益率 2.6057% 2.7526%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 2,853,219,451.27 519,350,419.18
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 8.4601% 9.0516% 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 7 页 共 38 页
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方理 财 14 天 债券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3623% 0.0051% 0.1126% 0.0000% 0.2497% 0.0051%
过去 三 个月 1.2005% 0.0060% 0.3418% 0.0000% 0.8587% 0.0060%
过去六 个月 2.6057% 0.0051% 0.6810% 0.0000% 1.9247% 0.0051%
过去一 年 5.1477% 0.0047% 1.3781% 0.0000% 3.7696% 0.0047%
自基金 合同
生效起 至今
8.4601% 0.0055% 2.6058% 0.0000% 5.8543% 0.0055%
南方理 财 14 天 债券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3862% 0.0051% 0.1126% 0.0000% 0.2736% 0.0051%
过去三 个月 1.2735% 0.0060% 0.3418% 0.0000% 0.9317% 0.0060%
过去六 个月 2.7526% 0.0051% 0.6810% 0.0000% 2.0716% 0.0051%
过去一 年 5.4517% 0.0047% 1.3781% 0.0000% 4.0736% 0.0047%
自基金 合同
生效起 至今
9.0516% 0.0055% 2.6058% 0.0000% 6.4458% 0.0055%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2、 本 基金 计算 份额 净值 收 益率时 所选 取的 运作 周期 ， 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至 报告
期末的 基金 份额 所经 历的 运作周 期。 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 8 页 共 38 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 9 页 共 38 页
注：本 基金 建仓 期为 本基 金合同 生效 之日 起两 周， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 10 页 共 38 页
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日
期
离
任
日
期
夏
晨
曦
本基
金的
基金
经理
2012 年
8 月 14
日
- 9
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。2005 年 5 月加
入 南 方 基 金， 曾 担任 金 融工 程 研 究 员、 固 定收 益 研究 员 、 风
险控制 员等 职务 ，现 任固 定收益 部总 监助 理。2008 年 5 月至
2012 年 7 月 ，任 固定 收益 部投资 经理 ，负 责社 保、 专户及 年
金组合 的投 资管 理；2012 年 7 月 至今 ， 任 南方 润元 基金经 理；
2012 年 8 月至 今， 任 南方 理财 14 天 基金 经理 ；2012 年10 月
至今， 任南 方理 财 60 天 基 金经理 ；2013 年 1 月 至今 ， 任南 方
理财 30 天 基金 经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的 含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方理 财 14 天债 券型 证券 投 资基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利 益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 11 页 共 38 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年， GDP 数 据 和工业 增加 值在 一季 度印 证了经 济增 长动 能的 疲弱 ， 经济 增速 继续
在底部徘徊。 进入二季 度 ，尽管房地产 投资增速 下 滑明显，但在 政府基建 活 动和出口活 动改善的
对冲下 ，新 增固 定资 产投 资完成 额出 现了 显著 回升 。6 月份 GDP 增 速、 工业 增加值 等经 济数 据 均
体现了 经济 逐步 回暖 。 社 会 融资规 模和 货币 供应 量 M2 也在二 季度 末出 现了 快速 回升。 与去 年相 比，
央行政策层面 的变化对 资 金面产生了积 极的影响 ， 特别是二季度 公开市场 操 作持续净投 放，通过
定向降准和再 贷款，向 市 场提供了充足 流动性。 上 半年资金面整 体呈现宽 松 ，直接推动 了 银行间
现券收 益率 的下 行。10 年 期国债 和国 开债 分别 下行 了 55BP 和 85BP ，1 年 期 金融债 和 AAA 短 融分
别下行 了 120BP 和 160BP ，曲线 出现 陡峭 化下 行。 上半年 本基 金采 取了 相对 积极的 配置 策略 ， 在
曲线下 行过 程中 维持 了相 对较高 的久 期和 仓位 ， 并 对短融 资产 进行 灵活 操作 ， 获取 短期 价差 收 益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 2.6057% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.6810% 。B 级基 金净
值收益 率 为2.7526% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国际经济 环 境有望继续好 转，美联 储 是否加息将对 全球市场 造 成重大影响。 国
内经济 将继 续在 弱势 中企 稳，7 月 份的 汇 丰 PMI 初 值数据 延续 了强 劲的 回升 势头。 随着 各地 房 地
产政策的逐步 放松，房 地 产销售有望出 现企稳回 升 。经济基本面 整体对债 券 市场收益率 不利，但
在政府 “降低 社会融资 成 本 ”的工作目 标下，收 益 率水 平短期内 仍可能出 现 一定下行。 收益率曲
线将进一步陡 峭化，但 资 金面相比上半 年不会更 宽 松。本基金将 维持适中 久 期，保持对 短融和银
行存款的重点 配置，适 当 配置浮息债和 逆回购， 在 保持基金良好 流动性的 同 时稳定静态 收益，并
积极灵 活 把 握市 场波 段操 作。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 12 页 共 38 页
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净 值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日计 算
当日收 益并 分配 ， 并 在运 作期期 末集 中支 付。 本报 告期内 应分 配收 益 71,170,487.82 元,实 际分 配
收益71,170,487.82 元
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了 基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南 方理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南 方
理财 14 天 债券 型证 券投 资 基金的 投资 运作 、 每 万份 基 金净收 益 和7 日 年化 收益 率、 基 金利 润分 配、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资基金
2014 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 13 页 共 38 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 理 财 14 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 1,387,275,104.00 1,189,918,885.71
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.4.2 1,653,104,193.01 613,726,847.82
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,608,105,111.88 613,726,847.82
资产支 持证 券投 资
44,999,081.13 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 791,113,786.67 45,500,268.25
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.4.5 41,616,357.78 14,543,948.56
应收股 利
- -
应收申 购款
38,173,409.37 73,261,477.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
3,911,282,850.83 1,936,951,427.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
532,625,411.06 212,827,021.84
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
849,428.97 432,932.13
应付托 管费
251,682.66 128,276.19
应付销 售服 务费
790,578.33 449,122.45
应付交 易费 用 6.4.4.7 47,260.39 31,658.11
应交税 费
- -
应付利 息
198,418.41 53,007.49 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 14 页 共 38 页
应付利 润
3,751,769.58 2,515,197.58
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 198,430.98 191,000.00
负债合 计
538,712,980.38 216,628,215.79
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 3,372,569,870.45 1,720,323,211.84
未分配 利润 6.4.4 .10 - -
所有者 权益 合计
3,372,569,870.45 1,720,323,211.84
负债和 所有 者权 益总 计
3,911,282,850.83 1,936,951,427.63
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 3,372,569,870.45
份 ， 其 中 A 类基金份额的份额总额为 2,853,219,451.27 份，B 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
519,350,419.18 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 理 财 14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
85,037,564.11 44,002,019.14
1.利息 收入
72,795,923.91 37,328,944.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 52,228,164.57 25,964,847.71
债券利 息收 入
12,946,966.55 9,526,895.53
资产支 持证 券利 息收 入
215,635.92 -
买入返 售金 融资 产收 入
7,405,156.87 1,837,201.03
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
12,241,640.20 6,673,074.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 12,241,640.20 6,673,074.87
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.18 - -
减： 二、费用
13,867,076.29 8,215,487.78 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 15 页 共 38 页
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 3,751,496.98 2,520,504.51
2．托 管费 6.4.7.2.2 1,111,554.57 746,815.95
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 3,691,759.69 2,209,175.00
4．交 易费 用 6.4.4.19 - -
5．利 息支 出
5,060,183.38 2,488,608.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 252,081.67 250,383.43
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
71,170,487.82 35,786,531.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
71,170,487.82 35,786,531.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 理 财 14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,720,323,211.84 - 1,720,323,211.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 71,170,487.82 71,170,487.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,652,246,658.61 - 1,652,246,658.61
其中：1. 基 金申 购款 9,797,156,463.36 - 9,797,156,463.36
2. 基金 赎回款 -8,144,909,804.75 - -8,144,909,804.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -71,170,487.82 -71,170,487.82
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,372,569,870.45 - 3,372,569,870.45
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 16 页 共 38 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,177,108,007.84 - 1,177,108,007.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 35,786,531.36 35,786,531.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
49,767,982.99 - 49,767,982.99
其中：1. 基 金申 购款 6,736,479,025.48 - 6,736,479,025.48
2. 基金 赎回 款 -6,686,711,042.49 - -6,686,711,042.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -35,786,531.36 -35,786,531.36
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,226,875,990.83 - 1,226,875,990.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4
财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
无 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 17 页 共 38 页
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持 股 期限 在 1 个月以 上 至1 年( 含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 6,275,104.00
定期存 款 1,381,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 322,000,000.00
存款 期 限3 个月-1 年 1,059,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,387,275,104.00
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 18 页 共 38 页
项目
本期末
2014 年6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
资产支 持证 券
44,999,081.13 44,999,081.13 - -
债券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,608,105,111.88 1,610,362,000.00 2,256,888.12 0.0669%
合计
1,653,104,193.01 1,655,361,081.13 2,256,888.12 0.0669%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 791,113,786.67 -
合计 791,113,786.67 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无
6.4.4.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 797.23
应收定 期存 款利 息 10,101,191.58
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 29,499,375.70
应收买 入返 售证 券利 息 1,802,938.48 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 19 页 共 38 页
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 212,054.79
合计 41,616,357.78
6.4.4.6 其 他资 产
无
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 47,260.39
合计 47,260.39
6.4.4.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 198,430.98
合计 198,430.98
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方理 财 14 天 债券A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,634,707,025.62 1,634,707,025.62
本期申 购 8,368,879,834.03 8,368,879,834.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,150,367,408.38 -7,150,367,408.38
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,853,219,451.27 2,853,219,451.27 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 20 页 共 38 页
金额单 位： 人民 币元
南方理 财 14 天 债券B
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 85,616,186.22 85,616,186.22
本期申 购 1,428,276,629.33 1,428,276,629.33
本期赎 回( 以"-" 号填列) -994,542,396.37 -994,542,396.37
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 519,350,419.18 519,350,419.18
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
南方理 财 14 天 债券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 62,613,367.07 - 62,613,367.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -62,613,367.07 - -62,613,367.07
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方理 财 14 天 债券B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,557,120.75 - 8,557,120.75
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,557,120.75 - -8,557,120.75
本期末 - - -
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 21 页 共 38 页
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 39,824.30
定期存 款利 息收 入 52,171,195.08
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 17,145.19
合计 52,228,164.57
6.4.4.12 股 票投 资收益
注：无
6.4.4.13 债 券投 资收益
单 位： 人民 币 元
项目
本期
2014年1 月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,901,691,880.74
减:卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 本总
额
1,840,151,484.40
减:应 收利 息总 额 49,298,756.14
债券投 资收 益 12,241,640.20
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
无
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
无
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注：无
6.4.4.16 股 利收 益
注：无
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
注：无
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 22 页 共 38 页
6.4.4.18 其 他收 入
注：无
6.4.4.19 交 易费 用
注：无
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 40,663.46
信息披 露费 148,767.52
其他 1,000.00
银行汇 划费 43,650.69
账户维 护费 18,000.00
合计 252,081.67
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 23 页 共 38 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,751,496.98 2,520,504.51
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,340,388.97 918,455.00
注： 支 付基 金管 理人 南 方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.27% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,111,554.57 746,815.95
注：支付基金 托管人 中 国 工商银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 24 页 共 38 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财14 天债
券 A
南方理 财 14 天 债券
B
合计
中国工 商银 行 190,673.11 876.54 191,549.65
南方基 金 66,718.28 8,554.17 75,272.45
华泰证 券 5,485.42 8.22 5,493.64
兴业证 券 1,967.78 0.00 1,967.78
合计 264,844.59 9,438.93 274,283.52
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财14 天债
券 A
南方理 财14 天 债券
B
合计
中国工 商银 行 477,341.90 7,524.74 484,866.64
南方基 金 72,669.80 3,561.55 76,231.35
华泰证 券 13,381.24 38.36 13,419.60
兴业证 券 3,830.76 - 3,830.76
合计 567,223.70 11,124.65 578,348.35
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底 ， 按 月支 付给 南方 基 金 ， 再由 南 方基 金 计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 级基 金份 额和 B
级基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 分别 为 0.30% 和 0.01% 。 销售 服务 费的 计算公 式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 72,296,675.21 40,488,668.76 - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 31,095,157.81 40,573,246.03 - - - -
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 25 页 共 38 页
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 6,275,104.00 39,824.30 51,032,093.98 27,966.56
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
南方理 财14 天债 券A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
47,807,261.17 13,957,259.93 848,845.97 62,613,367.07 -
南方理 财14 天债 券B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
6,252,629.33 1,916,765.39 387,726.03 8,557,120.75 -
6.4.9 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 26 页 共 38 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额532,625,411.06 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130235 13 国开35 2014 年7 月1 日 98.27 650,000 63,873,925.33
140204 14 国开04 2014 年7 月1 日 100.49 500,000 50,245,172.55
140316 14 进出16 2014 年7 月1 日 99.15 300,000 29,743,832.82
140410 14 农发10 2014 年7 月1 日 100.02 300,000 30,006,459.75
130236 13 国开36 2014 年7 月1 日 99.96 600,000 59,975,055.73
041470001 14 国电集
CP002
2014 年7 月1 日 100.39 700,000 70,273,414.48
041354045 13 川交投
CP001
2014 年7 月1 日 100.60 400,000 40,238,599.65
041469009 14 京机电
CP001
2014 年7 月1 日 100.56 200,000 20,111,781.22
130243 13 国开43 2014 年7 月2 日 100.14 500,000 50,067,905.04
130236 13 国开36 2014 年7 月2 日 99.96 500,000 49,979,213.11
041456030 14 深地铁
CP003
2014 年7 月2 日 99.98 400,000 39,992,551.13
041453007 14 苏交通
CP001
2014 年7 月2 日 100.00 300,000 30,000,024.63
071435003 14 华西证
券 CP003
2014 年7 月2 日 99.98 200,000 19,996,917.30
041352041 13 京能
CP001
2014 年7 月2 日 100.88 30,000 3,026,326.17
1082030 10 苏国信
MTN1
2014 年7 月4 日 100.04 273,000 27,309,940.24
合计
5,853,000 584,841,119.15
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类固定 收 益类金融工具 ，属于低 风 险合理稳定收 益品种。 本 基金的基金管 理南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 27 页 共 38 页
人从事风险管 理的主要 目 标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险 和收益之
间取得 最佳 的平 衡以 实现 “低风 险、 高流 动性 和持 续稳定 收益 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估 ， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到 期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评 估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 28 页 共 38 页
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人要求 于运作期 到 期日赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 或因 投资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种( 企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期 限在每个 交易日
均不得 超 过 134 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，本基 金 进入全国银 行间同业
市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的 40% 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升 而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,237,275,104.00 150,000,000.00 - - - 1,387,275,104.00
交易性 金融 资产 932,410,168.98 720,694,024.03 - - - 1,653,104,193.01 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 29 页 共 38 页
买入返 售金 融资 产 791,111,000.00 - - - - 791,111,000.00
应收利 息 - - - - 41,616,357.78 41,616,357.78
应收申 购款 269,500.00 - - - 37,903,909.37 38,173,409.37
其他资 产 - - - - 2,786.67 2,786.67
资产总 计 2,961,065,772.98
870,694,024.03 - - 79,523,053.82
3,911,282,850.83
负债
卖出回 购金 融资 产款 532,625,411.06 - - - - 532,625,411.06
应付管 理人 报酬 - - - - 849,428.97 849,428.97
应付托 管费 - - - - 251,682.66 251,682.66
应付销 售服 务费 - - - - 790,578.33 790,578.33
应付交 易费 用 - - - - 47,260.39 47,260.39
应付利 息 - - - - 198,418.41 198,418.41
应付利 润 - - - - 3,751,769.58 3,751,769.58
其他负 债 - - - - 198,430.98 198,430.98
负债总 计 532,625,411.06 - - - 6,087,569.32 538,712,980.38
利率敏 感度 缺口 2,428,440,361.92
870,694,024.03 - - 73,435,484.50
3,372,569,870.45
上年度 末
2013 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 978,918,885.71 211,000,000.00 - - - 1,189,918,885.71
交易性 金融 资产 449,899,134.08 163,827,713.74 - - - 613,726,847.82
买入返 售金 融资 产 45,500,268.25 - - - - 45,500,268.25
应收利 息 - - - - 14,543,948.56 14,543,948.56
应收申 购款 460,030.56 - - - 72,801,446.73 73,261,477.29
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 1,474,778,318.60 374,827,713.74 - - 87,345,395.29 1,936,951,427.63
负债
卖出回 购金 融资 产款 212,827,021.84 - - - - 212,827,021.84
应付管 理人 报酬 - - - - 432,932.13 432,932.13
应付托 管费 - - - - 128,276.19 128,276.19
应付销 售服 务费 - - - - 449,122.45 449,122.45
应付交 易费 用 - - - - 31,658.11 31,658.11
应付利 息 - - - - 53,007.49 53,007.49
应付利 润 - - - - 2,515,197.58 2,515,197.58
其他负 债 - - - - 191,000.00 191,000.00
负债总 计 212,827,021.84 - - - 3,801,193.95 216,628,215.79
利率 敏 感度 缺口 1,261,951,296.76 374,827,713.74 - - 83,544,201.34 1,720,323,211.84
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 30 页 共 38 页
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基 金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2014 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
约 175
约 38
市场利率上 升 25 个
基点
约-174
约-38
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波 动的风 险。本基 金 主要投资于 定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,653,104,193.01 42.27
其中： 债券 1,608,105,111.88 41.11
资产 支持 证券 44,999,081.13 1.15
2 买入返 售金 融资 产 791,113,786.67 20.23
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,387,275,104.00 35.47
4 其他各项 资产 79,789,767.15 2.04
5 合计 3,911,282,850.83 100.00
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 31 页 共 38 页
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.21
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 532,625,411.06 15.79
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 129
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 29.84 15.79
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.89 -
2 30 天( 含) —60 天 6.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 32 页 共 38 页
3 60 天( 含) —90 天 25.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 26.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 25.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 113.61 15.79
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 283,912,351.22 8.42
其中： 政策 性金 融债 283,912,351.22 8.42
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,284,178,196.20 38.08
6 中期票 据 40,014,564.46 1.19
7 其他 - -
8 合计 1,608,105,111.88 47.68
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 63,873,925.33 1.89
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041361041 13 希 望六
和CP001
800,000 80,714,854.23 2.39
2 041470001 14 国 电集
CP002
700,000 70,273,414.48 2.08
3 130235 13 国开 35 650,000 63,873,925.33 1.89
4 130236 13 国开 36 600,000 59,975,055.73 1.78
5 041356031 13 中铝
CP002
500,000 50,410,319.08 1.49
6 140204 14 国开 04 500,000 50,245,172.55 1.49
7 130243 13 国开 43 500,000 50,067,905.04 1.48 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 33 页 共 38 页
8 041354045 13 川 交投
CP001
400,000 40,238,599.65 1.19
9 011416001 14 华 电股
SCP001
400,000 40,118,695.77 1.19
10 1082030 10 苏 国信
MTN1
400,000 40,014,564.46 1.19
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2543%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0674%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1038%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1489035 14 开元
3A1
450,000.00 44,999,081.13 1.33
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过397 天的 浮动 利率债 券， 但不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 34 页 共 38 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 41,616,357.78
4 应收申 购款 38,173,409.37
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 79,789,767.15
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方
理财
14 天
债券
A
47,749 59,754.54 10,602,730.13 0.37% 2,842,616,721.14 99.63%
南方
理财
14 天
债券
B
39 13,316,677.41 382,978,883.23 73.74% 136,371,535.95 26.26%
合计 47,788 70,573.57 393,581,613.36 11.67% 2,978,988,257.09 88.33%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数 ，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方理 财 14
天债 券A
67,054.41 0.0024%
南方理 财 14
天债 券B
- - 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 35 页 共 38 页
合计
67,054.41 0.0020%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人以 及本 基金 基金 经理 未持有 本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方理 财 14 天债
券 A
南方理 财 14 天债
券B
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 14 日） 基金
份额总 额
5,313,233,140.14 1,696,227,413.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,634,707,025.62 85,616,186.22
本报告 期基 金总 申购 份额 8,368,879,834.03 1,428,276,629.33
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,150,367,408.38 994,542,396.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,853,219,451.27 519,350,419.18
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 36 页 共 38 页
权职责 。
本报告 期基 金管 理人 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、 托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 37 页 共 38 页
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资 建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南方基 金关 于南 方理 财 60 天等 基金 在吉 林银
行、江 海证 券开 通申 购等 业务的 公告
中国证券报、上海
证券报 、证 券时 报
2014 年 6 月 25 日
2
南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金 2014 年端
午节前 暂停 申购 业务 的公 告
中国证券报、上海
证券报 、证 券时 报
2014 年 5 月 27 日
3
南 方 基 金 关 于 开 通 网 上 交 易 机 构 版 业 务 的 公
告
中国证券报、上海
证券报 、证 券时 报
2014 年 5 月 23 日
4
南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金 2014 年五
一节前 暂停 申购 业务 的公 告
中国证券报、上海
证券报 、证 券时 报
2014 年 4 月 25 日
5
南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金 2014 年清
明节前 暂停 申购 业务 的公 告
中国证券报、上海
证券报 、证 券时 报
2014 年 4 月 1 日
6
南方基 金管 理有 限公 司关 于开通 “网 银在 线”
基金直 销支 付业 务的 公告
中国证券报、上海
证券报 、证 券时 报
2014 年 3 月 31 日
7
南 方 基 金 关 于 开 通 京 东 网 上 交 易 平 台 基 金 销
售业务 的通 知
中国证券报、上海
证券报 、证 券时 报
2014 年 3 月 31 日 南方理财 14 天债 券 2014 年半 年度报告
第 38 页 共 38 页
8
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整 费
率优惠 方案 的公 告
中国证券报、上海
证券报 、证 券时 报
2014 年 2 月 24 日
9
南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金 2014 年春
节前暂 停申 购业 务的 公告
中国证券报、上海
证券报 、证 券时 报
2014 年 1 月 27 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方理 财 14 天债 券型 证券 投 资基金 的文 件。
2 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同。
3 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦 31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
