南 方 现 金 通货 币 市 场 基金2014 年半 年 度 报
告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方现 金通 货币
基金主 代码 000493
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,088,242,407.71 份
基金合 同存 续期 不 定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南 方 现 金 通 货
币 A
南 方 现金 通货 币
B
南 方 现 金 通 货 币
C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000493 000494 000495
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 24,769,534.51
份
70,721,349.39
份
992,751,523.81
份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金通 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 报 告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2. 本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 1 月 21 日 ，基 金合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间
未满一 年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金通 货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 0.3534% 0.0068% 0.1126% 0.0000% 0.2408% 0.0068%
过去三 个月 1.0827% 0.0041% 0.3418% 0.0000% 0.7409% 0.0041%
自基金 合同
生效起 至今
2.1654% 0.0043% 0.6056% 0.0000% 1.5598% 0.0043%
南方现 金通 货 币B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④
基金级 别 南方现 金通 货 币 A 南方现 金通 货 币 B 南方现 金通 货 币 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 21
日 - 2014 年6 月 30 日 )
报告期( 2014 年1 月
21 日 - 2014 年6 月30
日)
报告期( 2014 年1
月21 日 - 2014
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 228,431.87 1,114,841.84 8,079,495.63
本期利 润 228,431.87 1,114,841.84 8,079,495.63
本期净 值收 益率 2.1654% 2.1951% 2.2275%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 24,769,534.51 70,721,349.39 992,751,523.81
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去一 个月 0.3584% 0.0068% 0.1126% 0.0000% 0.2458% 0.0068%
过去三 个月 1.0972% 0.0040% 0.3418% 0.0000% 0.7554% 0.0040%
自基金 合同
生效起 至今
2.1951% 0.0044% 0.6056% 0.0000% 1.5895% 0.0044%
南方现 金通 货 币C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3638% 0.0067% 0.1126% 0.0000% 0.2512% 0.0067%
过去三 个月 1.1124% 0.0040% 0.3418% 0.0000% 0.7706% 0.0040%
自基金 合同
生效起 至今
2.2275% 0.0044% 0.6056% 0.0000% 1.6219% 0.0044%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个 月， 至
本报告 期末 ，建 仓期 尚未 结束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离 任日 期
刘朝阳
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
21 日
- 6
女 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院
金融硕 士学 位，2007 年 7 月
加 入 南 方 基 金 ， 具 有 基 金 从
业 资 格 ， 历 任 南 方 基 金 公 司
固 定 收 益 研 究 员 、 债 券 交 易
员 及 固 定 收 益 部 宏 观 策 略 高
级研究 员 、 总 监助 理。 2011
年 5 月 至今， 任南 方 50 债基
金经理 ；2011 年10 月至 今，
任 南 方 现 金 基 金 经 理 ；2013
年 5 月 至今 ，任 南方 中票 基
金经理 ；2014 年 1 月 至今 ，
任 南 方 现 金 通 基 金 经 理 ；
2014 年 6 月 至今 ，任 南方 薪
金宝基 金经 理。
董浩
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2014 年 3 月
31 日
- 3
南 开 大 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业资格 ，2010 年 7 月 加入 南
方 基 金 ， 先 后 担 任 交 易 管 理
部 债 券 交 易 员 、 固 定 收 益 部
研究员 ；2014 年 3 月 至今 ，
担 任 南 方 现 金 通 基 金 经 理 助
理
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “ 任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、2014 年7 月25 日聘 任 夏晨曦 担任 本基 金的 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方现金 通货 币市 场基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 ， 本着 诚南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金持有 人谋求最
大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金持 有人利益 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年， GDP 数 据 和工业 增加 值在 一季 度印 证了经 济增 长动 能的 疲弱 ， 经济 增速 继续
在底部徘徊。 进入二季 度 ，尽管房地产 投资增速 下 滑明显，但在 政府基建 活 动和出口活 动改善的
对冲下 ，新 增固 定资 产投 资完成 额出 现了 显著 回升 。6 月份 GDP 增 速、 工业 增加值 等经 济数 据 均
体现了 经济 逐步 回暖 。 社 会 融资规 模和 货币 供应 量 M2 也在二 季度 末出 现了 快速 回升。 与去 年相 比，
央行政策层面 的变化对 资 金面产生了积 极的影响 ， 特别是二季度 公开市场 操 作持续净投 放，通过
定向降准和再 贷款，向 市 场提供了充足 流动性。 上 半年资金面整 体呈现宽 松 ，直接推动 了银行间
现券收 益率 的下 行。10 年 期国债 和国 开债 分别 下行 了 55BP 和 85BP ，1 年 期 金融债 和 AAA 短 融分
别下行 了 120BP 和 160BP ，曲线 出现 陡峭 化下 行。 基金操 作方 面， 我们 择时 加强了 短融 配置 ， 同
时根据 季末 规模 的波 动情 况适时 配置 了同 业存 款。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 2.1654% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.6056%。B 级基 金净
值收益 率 为2.2195 %， 同 期业绩 比 较 基准 收益 率为 0.6056%。C 级 基金 净值 收 益率 为 2.2275 %，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6056% 。 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国际经济 环 境有望继续好 转，美联 储 是否加息将对 全球市场 造 成重大影响。 国
内经济 将继 续在 弱势 中企 稳，7 月 份的 汇 丰 PMI 初 值数据 延续 了强 劲的 回升 势头。 随着 各地 房 地
产政策 的逐 步放 松， 房地 产销售 有望 出现 企稳 回升 。通胀 方面 ，下 半 年 CPI 整体风 险不 大， 但 仍
需密切 关注 猪肉 产能 收缩 可能带 来的 通胀 风险 。 市场 风险偏 好上 升明 显， “宽 货 币” 格局 继续 向 “宽
信用”转变 。 经济基本 面 整体对债券市 场收益率 不 利，但在政府 “降低社 会 融资成本” 的工作目
标下，收益率 水平短期 内 仍可能出现一 定下行。 收 益率曲线将进 一步陡峭 化 ，但资金面 相比上半
年不会更宽松 。南方现 金 通 将保持适中 久期 ，保 持 对短融和银行 存款的重 点 配置，适当 配置逆回
购，在保持基 金良好流 动 性的同时提高 静态收益 ， 同时 利用组合 规模的相 对 优势， 积极 灵活把握
市场波段操作 。我们将 密 切跟踪经济走 势、政策 和 资金面的情况 ，保持 “ 稳 健有序、积 极主动 ”
的管理 风格 ，争 取为 投资 者创造 理想 的回 报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关 规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “ 每日 分配、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基金 收益情 况， 以每
万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配， 且每 日进 行支付 。
本报告 期内 应分 配收 益 9,422,769.34 元, 实际 分配 收益9,422,769.34 元 。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方现 金通货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》 、 《 货币市场 基 金管理暂行 规定》 、 《货 币 市场基金信 息披露特 别规 定》及其他 有关法 律
法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方现金 通 货币市场基金 的管理人 —— 南方基金管 理有限公 司 在南方现金通 货
币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等
问题上，严 格遵循《 证券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披 露
特别规 定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金通 货币市场基 金 2014 年半 年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 689,672,964.44
结算备 付金 -
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 431,874,079.30
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 431,874,079.30
资产支 持证 券投 资 - 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 8,307,628.29
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1,129,854,672.03
负债和所有者权益
本期末
2014 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 41,294,229.32
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 68,291.55
应付托 管费 19,844.04
应付销 售服 务费 60,372.99
应付交 易费 用 14,234.30
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 155,292.12
负债合 计 41,612,264.32
所有者权益：
实收基 金 1,088,242,407.71
未分配 利润 -
所有者 权益 合计 1,088,242,407.71
负债和 所有 者权 益总 计 1,129,854,672.03
注： 1. 报 告截 止日2014 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额 1,088,242,407.71
份， 其中A 级 基金 份额 总 额 24,769,534.51 份，B 级 基金份 额总 额70,721,349.39 份，C 级基 金份
额总 额992,751,523.81 份。
2. 本 基金 自基 金合 同生 效 日（2014 年1 月 21 日） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年度 对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
本报告 期：2014 年1 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年6 月30 日 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 21 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30
日
一、收入 10,504,936.28
1.利息 收入 10,177,195.04
其中： 存款 利息 收入 9,409,659.71
债券利 息收 入 348,915.89
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收入 342,646.11
其他利 息收 入 75,973.33
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 327,735.40
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 327,735.40
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
-
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 5.84
减： 二、费用 1,082,166.94
1．管 理人 报酬 351,406.90
2．托 管费 99,482.11
3．销 售服 务费 312,064.56
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 145,667.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 145,667.00
6．其 他费 用 173,546.37
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
9,422,769.34
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 9,422,769.34
注： 本基 金自 基金 合同 生 效日（2014 年1 月 21 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
本报告 期：2014 年1 月 21 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 30 页
项目
本期
2014 年1 月 21 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
212,316,611.19 - 212,316,611.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,422,769.34 9,422,769.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
875,925,796.52 - 875,925,796.52
其中：1. 基 金申 购款 7,280,315,987.43 - 7,280,315,987.43
2. 基金 赎回 款 -6,404,390,190.91 - -6,404,390,190.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -9,422,769.34 -9,422,769.34
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,088,242,407.71 - 1,088,242,407.71
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2014 年1 月 21 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方现金通货币市场基金 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2013]1571 号文《关 于核 准南方现金通 货币市场基 金募集的批复 》核
准，由南方基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 南方现金通 货币市场
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金利息共募 集人民 币 212,283,005.55 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第045 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监 会 备案 ， 《南方 现金 通货 币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2014 年 1 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
212,316,611.19 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 33,605.64 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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人为南 方基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据《 南方 现金 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ， 本基 金 根据投 资人 持有 基金 份额 的时间 或数 量，
分别设 置 A 类、B 类和 C 类三类 基金 份额 ，每 类基 金份额 按照 不同 的费 率计 提管理 费和 销售 服 务
费用。 本基 金 A 类 基金 份 额开放 认购 、申 购和 赎回 业务，B 类和 C 类不 开放 认购和 申购 业务 ，只
开放赎 回业 务，B 类和 C 类基金 份额 是根 据持 有时 间或持 有数 量在 满足 一定 条件后 由系 统自 动 升
级生成。投资 人在进行 本 基金份 额认购 、申购和 赎 回时使用同一 个基金代 码 ，但是三类 基金份额
在信息披露等 场合可以 使 用不同的代码 和简称， 分 别公布基金份 额的每万 份 基金已实现 收益和 7
日年化 收益 率。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 现金通货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金投 资于 法律 法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具 ， 包 括现 金 、 通 知存款 、 一年 以内(含
一年) 的银 行存 款和 大额 存 单、 剩余 期限 在 397 天 以 内 （ 含397 天 ） 的债 券和 中期票 据 、 期 限在 一
年以内（含一 年）的中 央 银行票据、期 限在一年 以 内（含一年） 的债券回 购 、短期融资 券、剩余
期限 在397 天 以内 （含397 天 ） 的 资产 支持 类证 券 以及中 国证 监会 、 中国 人 民银行 认可 的其 他具
有良好流动性 的货币市 场 工具。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种，基 金管理人
在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 南方 现
金通货 币市 场基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2014 年1 月21 日 （基 金成立 日） 至 2014 年6 月30 日 止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为2014 年1
月21 日（ 基金 成立 日） 至 2014 年6 月30 日 止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的 金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价 值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或 部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的 公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉 情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估 值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因级别调 整而引起
的A 、B、C 级基 金份 额之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。
6.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项 在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别内的每 份 基金份额享有 同等分配 权 。申购的基金 份额享有 确 认当日的分红 权
益， 而 赎回 的基 金份 额不 享有确 认当 日的 分红 权益 。 本基 金以 份额 面值1.00 元固定 份额 净值 交易
方式， 每日 计算 当日 收益 并 全部 分配 结转 至应 付收 益科目 ，且 每日 进行 支付 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结 算 有限 责任 公司 独立提 供。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月21 日( 基 金合 同生效
日)至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
351,406.90 - 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
174.99 -
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日该类份 额（扣除 当 日该类份额 升级的部
分） 的基 金资 产净 值 0.27% （A 类 ） 或0.22% （B 类 ） 或0.17% （C 类 ） 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日该 类份额 （扣 除当 日该 类份 额升级 的部 分） 的基 金资 产净 值 X 该类 基金 份
额年管 理费 率 / 当 年天 数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月21 日( 基 金合 同生效
日)至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
99,482.11 -
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.05% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金
通货 币A
南方现 金通
货币 B
南方现 金通
货币 C
合计
南方基 金管 理有 限公 司 12,277.94 48,789.11 249,343.03 310,410.08
合计 12,277.94 48,789.11 249,343.03 310,410.08
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日该 类 份额（扣除当 日该类份 额 升级的部分 ）的基金
资产净值约定 年费率计 提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给南 方基金， 再 由南方基金 计算并支
付给各 基金 销售 机构 。A 级 基金份 额、B 级 基金 份额 和 C 级 基金 份额 约定 的销 售服务 费年 费率 分别
为0.25% 、0.20% 和 0.15% 。销售 服务 费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日该 类份额 （扣 除当 日该 类份 额升级 的部 分） 的基 金资 产净值 X 约定 年 费 率
/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 30 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日
南方现 金通 货 币 A 南方现 金通 货币
B
南方现 金通 货 币 C
基 金合 同生 效日 （ 2014 年1
月21 日 ） 持有 的基 金份 额
50,000.00 100,000.00 500,000.00
期初持 有的 基金 份额 50,000.00 102,195.46 500,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 150,001,083.01 - 150,148,335.03
期间因 拆分 变动 份额 -150,000,000.00 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 51,083.01 102,195.46 150,648,335.03
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.2062% 0.1445% 15.1748%
注：1.投 资者 期末 持有 的 基金份 额占 基金 总份 额比 例 的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自 级别 的份 额 。
2. 本 基金A 类 基金 份额 开 放认购 、 申 购和 赎回 业务 ，B 类和 C 类基 金份 额不 开 放申购 业务 ，
只开放 赎回 业务 。B 类和 C 类 基金 份额 是根 据持 有 时间或 持有 数量 在满 足一 定条件 后由 系统 自动
升级生 成 ， 上表 中申 购、 赎回份 额均 包含 份额 升级 部分。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行－
活期存款
24,672,964.44 36,146.55
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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6.4.9 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 431,874,079.30 38.22
其中： 债券 431,874,079.30 38.22
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 689,672,964.44 61.04
4 其他各项 资产 8,307,628.29 0.74
5 合计 1,129,854,672.03 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.67
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：本基金合同约 定 ： “本 基金债券正回购的 资金余 额在每个交易日均 不得超 过基金资产净值 的
20%” ，本 报告 期内 ，本 基 金未发 生超 标情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 3
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期末 投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 22.96 3.79
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 23.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 26.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 16.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 13.85 - 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.06 3.79
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,921,886.52 2.75
其中： 政策 性金 融债 29,921,886.52 2.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 401,952,192.78 36.94
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 431,874,079.30 39.69
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011428003 14 北车
SCP003
500,000 50,217,735.44 4.61
2 041461022 14 苏 交通
CP004
500,000 50,189,325.72 4.61
3 011446002 14 南车
SCP002
400,000 40,129,656.83 3.69
4 041455003 14 金隅
CP001
300,000 30,387,066.06 2.79
5 011411002 14 大 唐集
SCP002
300,000 30,119,878.68 2.77
6 041369029 13 中 城建
CP002
200,000 20,297,287.13 1.87
7 041469009 14 京 机电
CP001
200,000 20,139,062.74 1.85
8 011361010 13 五 矿股
SCP010
200,000 20,097,338.97 1.85
9 071405001 14 证金 200,000 19,998,007.68 1.84 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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CP001
10 041356039 13 陕 交建
CP001
100,000 10,102,034.88 0.93
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0922%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0186%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0393%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没 有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,307,628.29
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,307,628.29 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方现 金
通货 币A
1,463 16,930.65 927,146.13 3.74% 23,842,388.38 96.26%
南方现 金
通货 币B
544 130,002.48 2,832,510.00 4.01% 67,888,839.39 95.99%
南方现 金
通货 币C
6,335 156,709.00 771,290,458.48 77.69% 221,461,065.33 22.31%
合计 8,342 130,453.42 775,050,114.61 71.22% 313,192,293.10 28.78%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方现 金通
货币A
100,838.23 0.4071%
南方现 金通
货币B
514,191.07 0.7271%
南方现 金通
货币C
5,086,161.92 0.5123%
合计
5,701,191.22 0.5239%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门 负
南方现 金通 货 币 A -
南方现 金通 货 币 B - 南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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责人 持 有本 开放 式基 金 南方现 金通 货 币 C 10~50
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
南方现 金通 货 币 A -
南方现 金通 货 币 B -
南方现 金通 货 币 C -
合计 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方现 金通 货
币 A
南方现 金通
货币 B
南方现 金通
货币 C
基金合 同生 效日 （2014 年1 月
21 日 ）基 金份 额总 额
212,316,611.19 - -
基 金 合同 生效 日起 至报 告期 期
末基金 总申 购份 额
3,311,129,207.75 1,200,764,864.27 2,768,421,915.41
减: 基金合 同 生 效 日 起 至 报 告
期期末 基金 总赎 回份 额
3,498,676,284.43 1,130,043,514.88 1,775,670,391.60
基 金 合同 生效 日起 至报 告期 期
末 基 金拆 分变 动份 额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,769,534.51 70,721,349.39 992,751,523.81
注：本 基金 A 类基 金份 额 开放认 购、 申购 和赎 回业 务，B 类和 C 类 基金 份额 不开放 申购 业务 ，只
开放赎 回业 务。B 类和 C 类基金 份额 是根 据持 有时 间或持 有数 量在 满足 一定 条件后 由系 统自 动 升
级生成 。上 表中 申购 、赎 回份额 均包 含份 额升 级部 分。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
基金管 理人 未发 生重 大人 事变动 。
南方现金通货币 2014 年半年度 报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
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a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商 服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
