南 方 现 金 增利 基 金2014 年 半 年 度报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方现 金增 利货 币
基金主 代码 202301
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年3 月5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 100,824,311,973.63 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202301 202302
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 68,820,474,221.35 份 32,003,837,752.28 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金， 在控 制
风险的 前提 下， 力争 为投 资者提 供稳 定的 收益 。 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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投资策 略 南方现 金增 利基 金以 “保 持资产 充分 流动 性， 获取 稳定收 益” 为资 产配 置
目标， 在战 略资 产配 置上 ， 主要 采取 利率 走势 预期 与组合 久期 控制 相结 合
的策略 ， 在 战术 资产 操作 上， 主 要采 取滚 动投 资、 关键时 期的 时机 抉择 策
略，并 结合 市场 环境 适时 进行回 购套 利等 操作
业绩比 较基 准 本基金 基准 收益 率=1 年期 银行定 期存 款收 益率 （税 后）（ 至 2008 年 8 月
26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）（自 2008 年 8 月 27
日起）
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
基金级 别 南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2014 年 1 月 1 日 -
2014 年 6 月 30 日 )
报告期( 2014 年1 月1 日 -
2014 年6 月30 日)
本期 已 实现 收益 1,829,676,061.35 1,011,659,817.59
本期利 润 1,829,676,061.35 1,011,659,817.59
本期净 值收 益率 2.6412% 2.7626%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 68,820,474,221.35 32,003,837,752.28
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益每 月集 中支 付并 按 1 元 面值 结转 为基 金份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金增 利货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3692% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.2566% 0.0005%
过去三 个月 1.1921% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.8503% 0.0009%
过去六 个月 2.6412% 0.0018% 0.6810% 0.0000% 1.9602% 0.0018%
过去一 年 5.1644% 0.0023% 1.3781% 0.0000% 3.7863% 0.0023%
过去三 年 14.2013% 0.0030% 4.3460% 0.0002% 9.8553% 0.0028%
自基金 合同
生效日 起至
今
38.4271% 0.0064% 20.3372% 0.0020% 18.0899% 0.0044%
南方现 金增 利货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3892% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.2766% 0.0005%
过去三 个月 1.2524% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.9106% 0.0009%
过去六 个月 2.7626% 0.0018% 0.6810% 0.0000% 2.0816% 0.0018%
过去一 年 5.4153% 0.0023% 1.3781% 0.0000% 4.0372% 0.0023%
过去三 年 15.0218% 0.0030% 4.3460% 0.0002% 10.6758% 0.0028%
自基金 合同
生效日 起至
今
21.2426% 0.0051% 7.1921% 0.0002% 14.0505% 0.0049%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 根据 相关 法律 法规 ， 本基 金建 仓期 为基 金合 同生效 之日起 3 个月 。 建 仓期结 束时 ， 本 基金
各项资 产配 置比 例达 到基 金合同 的约 定。
2、本 基金 基准 收益 率=1 年期银 行定 期存 款收 益率 （税后 ） （ 至2008 年8 月26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同 期7 天通 知存 款利 率（ 税后 ） （自2008 年8 月 27 日起 ）
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
刘朝阳
本 基 金 基
金经理
2011 年10 月
17 日
- 6
女 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 金 融
硕士学 位，2007 年 7 月加 入南方
基 金 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 ， 历 任
南 方 基 金 公 司 固 定 收 益 研 究 员 、
债 券 交 易 员 及 固 定 收 益 部 宏 观 策
略高级 研究 员 、 总 监助 理 。 2011
年 5 月 至今 ， 任 南方50 债 基金经
理；2011 年 10 月 至今 ， 任 南方现
金基金 经理 ；2013 年 5 月 至今，
任南方 中票 基金 经理 ；2014 年 1
月至今 ， 任 南方 现金 通基 金经理 ；
2014 年 6 月 至今 ，任 南方 薪金宝
基金经 理。
韩亚庆
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 执 行 总
监
2008 年11 月
11 日
- 13
经济学 硕士 ， 具 有基 金从 业资格 。
2000 年 开始 从事 固定 收益 类证券
承 销 、 研 究 与 投 资 管 理 ， 曾 任 职
于 国 家 开 发 银 行 资 金 局 、 全 国 社
会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 。2008
年加入 南方 基金 ，2010 年 5 月至
今 ， 历 任 固 定 收 益 部 副 总 监 、 执
行总监 ；2008 年 11 月 至今 ， 任 南
方现金 基金 经理 ； 2010 年11 月至
今 ， 任 南 方 广 利 基 金 经 理 ；2013
年 4 月至今 ，任 南方 永利 基金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 ；
3 、2014 年7 月25 日 ，增聘 夏晨 曦为 本基 金的 基金经 理。 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《南 方现金 增利 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有损害基 金 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节 严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年， GDP 数 据 和工业 增加 值在 一季 度印 证了经 济增 长动 能的 疲弱 ， 经济 增速 继续
在底部徘徊。 进入二季 度 ，尽管房地产 投资增速 下 滑明显，但在 政府基建 活 动和出口活 动改善的
对冲下 ，新 增固 定资 产投 资完成 额出 现了 显著 回升 。6 月份 GDP 增 速、 工业 增加值 等经 济数 据 均
体现了 经济 逐步 回暖 。 社 会 融资规 模和 货币 供应 量 M2 也在二 季度 末出 现了 快速 回升。 与去 年相 比，
央行政策层面 的变化对 资 金面产生了积 极的影响 ， 特别是二季度 公开市场 操 作持续净投 放，通过
定向降准和再 贷款，向 市 场提供了充足 流动性。 上 半年资金面整 体呈现宽 松 ，直接推动 了 银行间
现券收 益率 的下 行。10 年 期国债 和国 开债 分别 下行 了 55BP 和 85BP ，1 年 期 金融债 和 AAA 短 融分
别下行 了 120BP 和 160BP ，曲线 出现 陡峭 化下 行。 基金操 作方 面， 由于 银行 对同业 存款 的需 求 出
现下降，存款 收益率相 比 债券和逆回购 将不再具 有 明显优势，因 此我们增 加 了对短融和 逆回购资
产的配 置。 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 2.6412% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.6810% 。B 级基 金净
值收益 率 为2.7626% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国际经济 环 境有望继续好 转，美联 储 是否加 息将对 全球市场 造 成重大影响。 国
内经济 将继 续在 弱势 中企 稳，7 月 份的 汇 丰 PMI 初 值数据 延续 了强 劲的 回升 势头。 随着 各地 房 地
产政策 的逐 步放 松， 房地 产销售 有望 出现 企稳 回升 。通胀 方面 ，下 半 年 CPI 整体风 险不 大， 但 仍
需密切关注猪 肉产能收 缩 可能带来的通 胀风险。 市 场风险偏好上 升明显， “ 宽货币”格 局继续向
“宽信用 ”转 变。经济 基 本面整体对债 券市场收 益 率不利，但在 政府 “降 低 社会融资成 本 ” 的工
作目标下，收 益率水平 短 期内仍可能出 现一定下 行 。收益率曲线 将进一步 陡 峭化，但资 金面相比
上半年 不会更 宽松。现 金 增利基金将维 持适中久 期 ，保持对短融 和 银行存 款 的重点配置 ，适当配
置浮息债和逆 回购，在 保 持基金良好流 动性的同 时 提高静态收益 ，同时积 极 灵活把握市 场波段操
作。 我 们将 密切 跟踪 经济 走势、 政策 和资 金面 的情 况， 保 持 “稳 健有 序、 积 极主动 ” 的 管理 风格，
争取为 投资 者创 造理 想的 回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变 化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益 冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按月 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益公告 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资者每日计 算当日收 益 并分配，每 月集中以
红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 2,841,335,878.94 元, 实 际 分 配 收 益南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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2,841,335,878.94 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方现 金增利基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》 、 《货币市 场基金管 理 暂行规定》 、 《 货 币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规 和
基金合同的有 关规定， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了基金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方现金 增 利基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公司在南 方 现金增利基金 的
投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基金 费用 开支等 问题 上， 严 格
遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基金 信 息披露特别 规定》 等
有关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告 中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金增 利基金 2014 年半年度报 告
中财务指标、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容进行了 核 查，以上内 容真实、
准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
73,268,997,869.38 42,244,609,828.35
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
38,476,303,934.65 11,591,478,910.23
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- - 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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债券投 资
38,301,307,508.00 11,591,478,910.23
资产支 持证 券投 资
174,996,426.65 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
2,534,604,261.90 1,537,343,506.01
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
669,854,766.23 357,165,125.87
应收股 利
- -
应收申 购款
642,128,989.43 1,542,022,936.69
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
356,250.00 326,250.00
资产总 计
115,592,246,071.59 57,272,946,557.15
负债和所有者权益
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生 金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
14,409,500,188.70 4,963,110,345.57
应付证 券清 算款
61,941,343.97 -
应付赎 回款
26,502,429.24 1,637,084.56
应付管 理人 报酬
37,159,480.12 17,196,657.32
应付托 管费
11,260,448.54 5,211,108.26
应付销 售服 务费
18,107,709.30 9,760,003.58
应付交 易费 用
556,426.96 204,091.31
应交税 费
- -
应付利 息
5,169,299.77 3,475,055.21
应付利 润
197,013,687.27 129,538,002.57
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
723,084.09 513,864.23
负债合 计
14,767,934,097.96 5,130,646,212.61
所有者权益：
实收基 金
100,824,311,973.63 52,142,300,344.54
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
100,824,311,973.63 52,142,300,344.54
负债和 所有 者权 益总 计
115,592,246,071.59 57,272,946,557.15
注： 报 告截 止日2014 年6 月30 日， 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基 金份 额总 额 100,824,311,973.63
份，其 中A 级基 金份 额总 额 68,820,474,221.35 份，B 级 基金 份额 总额32,003,837,752.28 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 28 页
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
3,272,497,429.01 1,263,252,433.17
1.利息 收入
3,216,388,238.75 1,193,021,350.43
其中： 存款 利息 收入
2,636,793,251.24 820,767,244.20
债券利 息收 入
472,540,111.97 361,687,201.84
资产支 持证 券利 息收 入
838,584.18 -
买入返 售金 融资 产收 入
106,216,291.36 10,566,904.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
56,104,190.26 70,223,657.07
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
56,104,190.26 70,223,657.07
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
5,000.00 7,425.67
减： 二、费用
431,161,550.07 235,565,392.21
1．管 理人 报酬
180,041,261.48 89,653,250.60
2．托 管费
54,557,958.09 27,167,651.81
3．销 售服 务费
90,641,054.99 39,120,168.69
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
105,552,748.48 79,320,322.37
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出
105,552,748.48 79,320,322.37
6．其 他费 用
368,527.03 303,998.74
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
2,841,335,878.94 1,027,687,040.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,841,335,878.94 1,027,687,040.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 28 页
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
52,142,300,344.54 - 52,142,300,344.54
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 2,841,335,878.94 2,841,335,878.94
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”
号填列 ）
48,682,011,629.09 - 48,682,011,629.09
其中：1.基 金申 购款 292,074,206,072.59 - 292,074,206,072.59
2.基金 赎回 款 -243,392,194,443.50 - -243,392,194,443.50
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -2,841,335,878.94 -2,841,335,878.94
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
100,824,311,973.63 - 100,824,311,973.63
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
48,929,935,462.60 - 48,929,935,462.60
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 1,027,687,040.96 1,027,687,040.96
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”
号填列 ）
-22,562,358,786.24 - -22,562,358,786.24
其中：1.基 金申 购款 118,605,488,134.10 - 118,605,488,134.10
2.基金 赎回 款 -141,167,846,920.34 - -141,167,846,920.34
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- -1,027,687,040.96 -1,027,687,040.96
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
26,367,576,676.36 - 26,367,576,676.36 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税 项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
广东省 南方 基金 慈善 基金 会 (“ 南方 基金 会 ”) 基金管 理人 发起 的慈 善基 金会
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
债 券交 易
注：无 。
债 券回 购交易
注：无 。
6.4.5.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
180,041,261.48 89,653,250.60
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
43,297,647.56 14,698,171.24
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
54,557,958.09 27,167,651.81
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B 合计
中国工 商银 行 14,915,635.75 93,160.76 15,008,796.51
华泰证 券 646,542.99 6,840.91 653,383.90
南方基 金 6,292,238.20 1,230,564.52 7,522,802.72
兴业证 券 481,866.44 4,733.39 486,599.83
合计 22,336,283.38 1,335,299.58 23,671,582.96
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B 合计
中国工 商银 行 10,458,179.85 40,500.58 10,498,680.43
华泰证 券 523,840.48 3,023.59 526,864.07
南方基 金 3,269,376.81 853,968.58 4,123,345.39
兴业证 券 362,561.83 3,654.29 366,216.12
合计 14,613,958.97 901,147.04 15,515,106.01 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金公司，再由 南方基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 级基金份
额和B 级基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
银行间
市场交
易的各
关联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工
商银行
72,642,731.78 - 999,100,000.0
0
2,075,913.10 26,998,060,000.0
0
3,848,606.
79
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工
商银行
172,878,580.8
2
447,625,98
1.78
- - 3,653,650,000.
00
788,306.74
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 20,006,535.72
期间因 拆分 变动 份额 - - 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 20,006,535.72
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.06%
项目
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
南方 现金 增利货 币 A
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方基金会 6,499,594.97 0.01% 6,327,311.28 0.02%
南 方现 金 增利货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方资本管理
有限公司
118,544,342.52 0.37% - -
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行－
活期存款
8,997,869.38 121,086.87 8,225,883.16 229,587.96
中国工商银行－
定期存款
- 60,665,555.55 - -
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额14,409,500,188.70 元 ，是 以如 下债 券作为 抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
090411 09 农发11 2014 年7 月2 日 100.07 3,800,000 380,266,000.00
140212 14 国开12 2014 年7 月2 日 99.97 1,350,000 134,959,500.00
130322 13 进出22 2014 年7 月2 日 100.13 1,100,000 110,143,000.00
090306 09 进出06 2014 年7 月2 日 100.12 1,700,000 170,204,000.00
110413 11 农发13 2014 年7 月2 日 100.02 13,000,000 1,300,260,000.00
130241 13 国开41 2014 年7 月2 日 99.03 1,000,000 99,030,000.00
130243 13 国开43 2014 年7 月2 日 99.87 1,000,000 99,870,000.00
041454023 14 蒙东CP001 2014 年7 月3 日 100.00 500,000 50,000,000.00
041452007 14 联合水泥CP001 2014 年7 月3 日 100.20 500,000 50,100,000.00
071422006 14 齐鲁证券CP006 2014 年7 月3 日 99.98 500,000 49,990,000.00 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 28 页
041458012 14 浦路桥CP001 2014 年7 月3 日 100.00 500,000 50,000,000.00
110402 11 农发02 2014 年7 月3 日 99.60 400,000 39,840,000.00
120227 12 国开27 2014 年7 月3 日 97.49 1,400,000 136,486,000.00
130211 13 国开11 2014 年7 月3 日 100.20 3,400,000 340,680,000.00
100236 10 国开36 2014 年7 月3 日 99.74 4,800,000 478,752,000.00
140213 14 国开13 2014 年7 月3 日 99.86 4,100,000 409,426,000.00
130428 13 农发28 2014 年7 月3 日 100.13 1,000,000 100,130,000.00
041453008 14 潞安CP001 2014 年7 月3 日 100.00 500,000 50,000,000.00
041461016 14 绍兴城投CP001 2014 年7 月3 日 100.48 600,000 60,288,000.00
041460020 14 闽漳龙CP001 2014 年7 月3 日 100.00 1,000,000 100,000,000.00
041461030 14 萧国资CP001 2014 年7 月3 日 100.00 300,000 30,000,000.00
041466007 14 冀水泥CP002 2014 年7 月3 日 99.92 1,000,000 99,920,000.00
041372008 13 绵阳投控CP001 2014 年7 月3 日 100.00 500,000 50,000,000.00
041458023 14 中建安装CP001 2014 年7 月3 日 100.00 600,000 60,000,000.00
041466002 14 冀水 泥CP001 2014 年7 月3 日 100.00 1,000,000 100,000,000.00
071423003 14 长城证券CP003 2014 年7 月3 日 99.98 500,000 49,990,000.00
041460034 14 川水电CP001 2014 年7 月3 日 100.00 500,000 50,000,000.00
041466009 14 粤珠江CP001 2014 年7 月3 日 100.00 400,000 40,000,000.00
140320 14 进出20 2014 年7 月3 日 100.09 2,000,000 200,180,000.00
130414 13 农发14 2014 年7 月3 日 100.02 700,000 70,014,000.00
130236 13 国开36 2014 年7 月3 日 99.98 6,800,000 679,864,000.00
130232 13 国开32 2014 年7 月3 日 99.99 600,000 59,994,000.00
011483001 14 粤电SCP001 2014 年7 月3 日 99.98 1,000,000 99,980,000.00
130322 13 进出22 2014 年7 月4 日 100.13 4,500,000 450,585,000.00
041453069 14 山煤CP001 2014 年7 月4 日 100.00 2,000,000 200,000,000.00
041356049 13 川高速CP002 2014 年7 月4 日 101.20 2,000,000 202,400,000.00
011471001 14 皖高速SCP001 2014 年7 月4 日 100.38 200,000 20,076,000.00
041455003 14 金隅CP001 2014 年7 月4 日 100.00 1,100,000 110,000,000.00
041459032 14 川铁投CP002 2014 年7 月4 日 100.03 1,100,000 110,033,000.00
011469002 14 沪电力SCP002 2014 年7 月4 日 99.76 1,100,000 109,736,000.00
011470002 14 赣高速SCP002 2014 年7 月4 日 100.00 920,000 92,000,000.00
140204 14 国开04 2014 年7 月4 日 99.93 2,000,000 199,860,000.00
110212 11 国开12 2014 年7 月4 日 99.35 1,000,000 99,350,000.00
120233 12 国开33 2014 年7 月4 日 98.56 1,500,000 147,840,000.00
110221 11 国开21 2014 年7 月4 日 99.13 1,000,000 99,130,000.00
090205 09 国开05 2014 年7 月4 日 99.95 2,500,000 249,875,000.00
140437 14 农发37 2014 年7 月4 日 99.93 1,400,000 139,902,000.00
140212 14 国开12 2014 年7 月4 日 99.97 350,000 34,989,500.00
110251 11 国开51 2014 年7 月4 日 100.07 500,000 50,035,000.00
140429 14 农发29 2014 年7 月4 日 100.06 3,000,000 300,180,000.00
130242 13 国开42 2014 年7 月4 日 98.51 2,000,000 197,020,000.00
1082030 10 苏国信MTN1 2014 年7 月4 日 100.04 500,000 50,020,000.00
058017 05 首都机场债 2014 年7 月4 日 100.01 530,000 53,005,300.00 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
130215 13 国开15 2014 年7 月4 日 99.91 2,000,000 199,820,000.00
140320 14 进出20 2014 年7 月4 日 100.09 3,000,000 300,270,000.00
100209 10 国开09 2014 年7 月4 日 99.88 1,500,000 149,820,000.00
140430 14 农发30 2014 年7 月4 日 100.08 3,700,000 370,296,000.00
130322 13 进出22 2014 年7 月4 日 100.13 1,600,000 160,208,000.00
110247 11 国开47 2014 年7 月4 日 100.02 3,200,000 320,064,000.00
041460014 14 鲁商CP001 2014 年7 月7 日 100.08 1,500,000 150,120,000.00
041456031 14 陕交建CP001 2014 年7 月7 日 100.00 1,500,000 150,000,000.00
041355032 13 重汽CP002 2014 年7 月7 日 100.82 800,000 80,656,000.00
071404006 14 广发CP006 2014 年7 月7 日 100.00 1,500,000 150,000,000.00
071436002 14 华安证券CP002 2014 年7 月7 日 100.00 800,000 80,000,000.00
041464034 14 鄂联投CP001 2014 年7 月7 日 100.00 1,400,000 140,000,000.00
041356039 13 陕交建CP001 2014 年7 月7 日 100.74 1,100,000 110,814,000.00
041354049 13 南山集CP001 2014 年7 月7 日 100.92 600,000 60,552,000.00
041358064 13 山钢CP002 2014 年7 月7 日 99.98 900,000 89,982,000.00
071439001 14 上海证券CP001 2014 年7 月7 日 100.00 900,000 90,000,000.00
011493001 14 穗地铁SCP001 2014 年7 月7 日 99.94 2,320,000 231,860,800.00
071429002 14 浙商证券CP002 2014 年7 月7 日 100.00 1,000,000 100,000,000.00
041459029 14 晋交投CP001 2014 年7 月7 日 100.00 700,000 70,000,000.00
071425002 14 国都证券CP002 2014 年7 月7 日 99.99 800,000 79,992,000.00
130322 13 进出22 2014 年7 月1 日 100.13 3,020,000 302,392,600.00
041451001 14 太不锈CP001 2014 年7 月7 日 100.61 1,900,000 191,159,000.00
011482001 14 太钢SCP001 2014 年7 月7 日 99.93 2,000,000 199,860,000.00
071408004 14 东方证券CP004 2014 年7 月7 日 99.98 2,200,000 219,956,000.00
041452020 14 南方水泥CP002 2014 年7 月7 日 100.09 1,000,000 100,090,000.00
041453052 14 宁城建CP002 2014 年7 月7 日 100.00 1,800,000 180,000,000.00
041454010 14 洋河CP001 2014 年7 月7 日 100.00 1,600,000 160,000,000.00
041464036 14 张资产CP001 2014 年7 月1 日 100.00 1,300,000 130,000,000.00
130227 13 国开27 2014 年7 月1 日 99.98 1,000,000 99,980,000.00
130306 13 进出06 2014 年7 月1 日 99.94 1,000,000 99,940,000.00
130327 13 进出27 2014 年7 月1 日 99.97 1,000,000 99,970,000.00
100230 10 国开30 2014 年7 月1 日 99.63 1,400,000 139,482,000.00
140213 14 国开13 2014 年7 月1 日 99.86 1,600,000 159,776,000.00
130322 13 进出22 2014 年7 月1 日 100.13 5,000,000 500,650,000.00
130322 13 进出22 2014 年7 月1 日 100.13 2,000,000 200,260,000.00
130235 13 国开35 2014 年7 月1 日 98.37 360,000 35,413,200.00
合计
146,250,000 14,619,786,900.00
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 28 页
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 38,476,303,934.65 33.29
其中： 债券 38,301,307,508.00 33.13
资产 支持 证券 174,996,426.65 0.15
2 买入返 售金 融资 产 2,534,604,261.90 2.19
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,268,997,869.38 63.39
4 其他各项 资产 1,312,340,005.66 1.14
5 合计 115,592,246,071.59 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.00
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净
值的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 14,409,500,188.70 14.29
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
2、在 本报 告期 内本 货币 市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 143
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 144
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 66 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 28 页
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期 限未 超 过180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 9.29 14.35
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.78 -
2 30 天( 含) —60 天 7.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.84 -
3 60 天( 含) —90 天 30.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.11 -
4 90 天( 含) —180 天 45.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.25 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 21.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 113.35 14.35
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,478,555,446.17 10.39
其中： 政策 性金 融债 10,478,555,446.17 10.39
4 企业债 券 691,285,142.41 0.69
5 企业短 期融 资券 26,829,370,941.11 26.61
6 中期票 据 302,095,978.31 0.30
7 其他 - -
8 合计 38,301,307,508.00 37.99
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 3,012,192,423.33 2.99
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 28 页
值比例 （％ ）
1 130322 13 进出 22 18,500,000 1,852,422,174.87 1.84
2 110413 11 农发 13 13,000,000 1,300,234,317.12 1.29
3 011467003 14 神 华能 源SCP003 9,500,000 948,872,759.48 0.94
4 130236 13 国开 36 6,800,000 679,857,949.61 0.67
5 140213 14 国开 13 5,700,000 569,179,703.05 0.56
6 140320 14 进出 20 5,000,000 500,434,642.84 0.50
7 011417005 14 华电 SCP005 5,000,000 498,841,905.83 0.49
8 100236 10 国开 36 4,800,000 478,744,340.66 0.47
9 041453047 14 武钢 CP001 4,500,000 450,000,365.24 0.45
10 011437003 14 中 建材SCP003 4,000,000 400,000,003.34 0.40
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1087%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0684%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0553%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1489035 14 开元 3A1 1,750,000 174,996,426.65 0.17
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 28 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 669,854,766.23
4 应收申 购款 642,128,989.43
5 其他应 收款 356,250.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,312,340,005.66
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
南方现
金增利
货币 A
1,029,589 66,842.67 2,070,326,751.48 3.01% 66,750,147,469.87 96.99%
南方现
金增利
货币 B
1,167 27,424,025.49 25,773,430,524.33 80.53% 6,230,407,227.95 19.47%
合计 1,030,756 97,815.89 27,843,757,275.81 27.62% 72,980,554,697.82 72.38%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中 ， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方现 金增
利货 币A
68,152,257.96 0.0990%
南方现 金增
利货 币B
- - 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 28 页
合计
68,152,257.96 0.0676%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方现 金增 利货 币 A >=100
南方现 金增 利货 币 B -
合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方现 金增 利货 币 A >=100
南方现 金增 利货 币 B -
合计 >=100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货
币B
基金合 同生 效日 （2004 年3 月5 日 ） 基 金份
额总额
8,049,850,114.32 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,149,247,834.35 12,993,052,510.19
本报告 期基 金总 申购 份额 196,756,225,108.67 95,317,980,963.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 167,084,998,721.67 76,307,195,721.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 68,820,474,221.35 32,003,837,752.28
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
基金管 理人 本报 告期 内没 有发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - - - - - 南方现金增利货币 2014 年半年 度报告 摘要
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注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善 证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ， 并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
