南方上证 380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2014 年半 年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方上 证 380 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基
金
基金简 称 南方上 证 380ETF 联接
基金主 代码 202025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 170,461,121.73 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 80” 。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效 日 2011 年 9 月 16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年 11 月 8 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注： 上 证380 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金在 交易 所行情 系统 净值 揭示 等其 他信息 披露 场合 下，
可简称 为 “ 380E TF” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资 于 380ETF ，紧 密 跟踪业 绩比 较基 准， 追求跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 以380ETF 作 为其 主 要
投资标 的 ， 方 便特 定的 客户 群通过 本基 金投 资 380ETF 。
本基金 并不 参 与 380ETF 的 管理。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证380 指 数收 益率 ×95% ＋银
行活期 存款 利率 （税 后） ×5%。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，预 期风 险 与收 益水 平高 于混 合基
金 、 债券 基金 与货 币市 场基 金 。同 时本 基金 为指 数型
基 金 ，具 有与 标的 指数 、以 及 标的 指数 所代 表的 股票
市场相 似的 风险 收益 特征 。
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2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的 指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小
化。
投资策 略 380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金， 采用 完全 复制 法， 按
照 成份股在 标的指数 中的基 准权重构 建指数化 投资组
合 ，并根据 标的指数 成份股 及其权重 的变化进 行相应
调整。
当 预期成份 股发生调 整和成 份股发生 配股、增 发、分
红 等行为时 ，或因基 金的申 购和赎回 等对本基 金跟踪
标 的指数的 效果可能 带来影 响时，或 因某些特 殊情况
导 致流动性 不足时， 或其他 原因导致 无法有效 复制和
跟 踪标的指 数时，基 金管理 人可以对 投资组合 管理进
行 适当变通 和调整， 从而使 得投资组 合紧密地 跟踪标
的指数 。
380ETF 可 投资 股指 期货 和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍
生金融 产品 。380ETF 投 资 股指期 货将 根据 风险 管理 的
原 则，以套 期保值为 目的， 对冲系统 性风险和 某些特
殊 情况下的 流动性风 险等， 主要采用 流动性好 、交易
活 跃的股指 期货合约 ，通过 多头或空 头套期保 值等策
略进行 套期 保值 操作 。380ETF 力 争利 用股 指期 货的 杠
杆 作用，降 低股票仓 位频繁 调整的交 易成本和 跟踪误
差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
业绩比 较基 准 380ETF 业 绩比 较基 准为 标 的指数 。 380ETF 标 的指 数 为
上证 380 指 数， 简 称380 指数。
风险收 益特 征 380ETF 属 股票 基金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券
基金与 货币 市场 基金 。380ETF 为 指数 型基 金， 主 要 采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现 ， 具 有与 标的 指数 、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32 、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32 、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼 31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -547,635.03
本期利 润 889,974.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0055
本期加 权平 均净 值利 润率 0.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -15,928,290.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0934
期末基 金资 产净 值 157,475,954.61
期末基 金份 额净 值 0.9238
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.62%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入( 不含 公允 价值变动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.36% 0.83% 1.99% 0.83% 0.37% 0.00%
过去三 个月 1.83% 0.92% 1.29% 0.94% 0.54% -0.02%
过去六 个月 0.61% 1.09% 0.45% 1.11% 0.16% -0.02%
过去一 年 17.85% 1.18% 18.34% 1.20% -0.49% -0.02%
自基金 合同
生效 起 至今
-7.62% 1.26% -7.52% 1.31% -0.10% -0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：上 证 380 指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款利 率 （税后 ） × 5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：根 据相 关法 律法 规和 基金合 同， 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 。建 仓期 结 束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10%）。 目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨
德
龙
本 基 金 基
金经理
2011 年 9
月20 日
- 8
北京大学经济学硕士、清华大学
工学学士，具有基金从业资格。
2006 年 加入 南方 基金 ，担 任研究
部高级行业研究员、首席策略分
析师； 2010 年8 月至2013 年4 月，
任小 康ETF 及 南方 小康 基 金经理 ；
2011 年 9 月 至 今 ， 任 南 方 上 证
380ETF 及 联 接 基 金 基 金 经 理 ；
2013 年 3 月 至今 ，任 南方 策略基
金经理 ；2013 年 4 月 至今 ，任南
方 300 基 金经 理；2013 年 4 月至
今， 任南 方开 元沪 深 300ETF 基金
经理。
柯
晓
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 5
月17 日
- 17
美国纽约大学工商管理硕士，具
有基金从业资格。曾先后担任美
国美林证券公司助理副总裁、招南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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商证券 首席 产品 策略 师。2006 年
加入南方基金，任首席产品设计
师； 2010 年8 月至 今， 任 小康ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2013 年 4
月至今，任南方深成及南方深成
ETF 的基 金经理 ；2013 年 5 月至
今， 任南 方上 证 380ETF 及 联接基
金的基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任 日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 持有人利
益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。我 们专 门针 对 ETF 及 联接基 金的 投资 管理 制定 了科学 、严 谨的 操作 流程 ，使得 流程 中的 每 位
人员，都清楚 的知道自 己 在什么时点需 要完成什 么 工作。ETF 及联接基 金管 理团队除基金 经理之
外，还 由数 量投 资分 析师 、交易 管理 人员 、IT 人 员 等组成 ，为 基金 的投 资管 理提供 研究 、交 易、
系统及 其相 关工 作的 快速 支持响 应。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①本基金 自身接受 的 申购赎回所带 来
的股票仓位偏 离，对此 我 们通过日内择 时交易争 取 跟踪误差最小 化；②本 基 金大额换购目 标 ETF
所带来的成份 股权重偏 离 ，对此我们采 取了优化 的 “再平衡”操 作进行应 对 ； ③指数成 份股调整
所带来 的跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金自建 仓 结 束 至 本 报 告 期 末 的 指 数 跟 踪 期 间 ， 相 对 于 业 绩 基 准 的 年 化 跟 踪 误 差 为
0.423 ％， 较好 的完 成了 基 金合同 中控 制年 化跟 踪误 差不超 过 4 ％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9238 元。 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 0.61 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为0.45 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前中 国经 济的 主要 特征 为重工 业化 时代 渐行 渐远 ， 经济 增速 下降 ， 经 济增 长 方式亟 待转 变，
改革转型为政 策主旋律 。 我国经济已经 连续出现 企 稳信号，大盘 短期内迎 来 阶段性反弹 机会，因
此在注 意控 制风 险的 同时 ， 可 以看 好一 些中 长 期 前 景良好 的板 块 。6 月中 旬， 暂停三 个多 月 的 IPO
再次重启，由 于新股发 行 密度受到严格 控制，给 市 场带来冲击小 于预期。 下 半年 “微刺 激 ” 政策
将继续 实施 ，经 济增 长有 望企稳 回升 ，但 中长 期前 景仍旧 不确 定， 大市 将呈 现震荡 反弹 走势 。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根 据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部 总 监 、 风 险 管理部 总 监 及 运 作 保 障 部 总监等 。 其 中 ， 超 过 三 分之 二以 上 的 人 员 具 有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配 12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10% ； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单
位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 的从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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5.3 托 管人 对 本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,854,533.92 8,001,467.79
结算备 付金
35,135.35 49,905.03
存出保 证金
17,034.66 10,292.31
交易性 金融 资产 6.4.7.2 149,331,755.30 127,852,750.76
其中： 股票 投资
705,169.97 607,845.00
基金 投资
148,626,585.33 127,244,905.76
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售 金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,805.00 1,679.16
应收股 利
- -
应收申 购款
65,584.94 135,450.91
递延所 得税 资产
其他资 产 6.4.7.6 - 7,593.10
资产总 计
158,305,849.17 136,059,139.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- - 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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应付赎 回款
591,268.89 165,193.22
应付管 理人 报酬
3,875.67 3,367.99
应付托 管费
775.15 673.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 56,637.55 17,588.30
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债 6.4.7.8 - -
其他负 债
177,337.30 155,732.73
负债合 计
829,894.56 342,555.83
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 170,461,121.73 147,810,013.54
未分配 利润 6.4.7.10 -12,985,167.12 -12,093,430.31
所有者 权益 合计
157,475,954.61 135,716,583.23
负债和 所有 者权 益总 计
158,305,849.17 136,059,139.06
注： 报告 截止 日2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.9238 元， 基金 份额 总额170,461,121.73 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
1,155,054.01 -2,920,636.47
1.利息 收入
32,747.82 24,191.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 32,747.82 24,191.01
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-344,833.02 -1,230,660.71
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 65,868.78 208,354.46
基金 投资 收益 6.4.7.13 -424,646.32 -1,454,137.68
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 13,944.52 15,122.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.18 1,437,609.61 -1,739,157.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.19 29,529.60 24,990.88
减： 二、费用
265,079.43 233,623.91
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 23,783.14 18,285.58
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,756.65 3,657.15
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.20 59,141.91 36,159.91
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.21 177,397.73 175,521.27
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
889,974.58 -3,154,260.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号 填列）
889,974.58 -3,154,260.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证 380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
147,810,013.54 -12,093,430.31 135,716,583.23
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 889,974.58 889,974.58
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
22,651,108.19 -1,781,711.39 20,869,396.80
其中：1. 基 金申 购款 57,604,564.15 -4,549,044.39 53,055,519.76
2. 基金 赎回 款 -34,953,455.96 2,767,333.00 -32,186,122.96
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权 益 （基
金净值 ）
170,461,121.73 -12,985,167.12 157,475,954.61
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
151,679,777.01 -28,775,142.80 122,904,634.21
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -3,154,260.38 -3,154,260.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-10,393,327.63 1,803,000.73 -8,590,326.90
其中：1. 基 金申 购款 20,393,003.41 -1,747,513.60 18,645,489.81
2. 基金 赎回 款 -30,786,331.04 3,550,514.33 -27,235,816.71
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
141,286,449.38 -30,126,402.45 111,160,046.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4
财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的 说明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至1 年( 含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。 对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 8,854,533.92
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 8,854,533.92
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 18 页 共 49 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 697,586.20 705,169.97 7,583.77
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 152,308,086.80 148,626,585.33 -3,681,501.47
其他 - - -
合计 153,005,673.00 149,331,755.30 -3,673,917.70
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,781.50
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 15.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.70
合计 1,805.00
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 19 页 共 49 页
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 56,637.55
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 56,637.55
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,296.70
预提费 用 176,040.60
合计 177,337.30
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 147,810,013.54 147,810,013.54
本期申 购 57,604,564.15 57,604,564.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -34,953,455.96 -34,953,455.96
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 170,461,121.73 170,461,121.73
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -13,312,804.90 1,219,374.59 -12,093,430.31
本期利 润 -547,635.03 1,437,609.61 889,974.58
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-2,067,850.38 286,138.99 -1,781,711.39 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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其中： 基金 申购 款 -5,256,604.96 707,560.57 -4,549,044.39
基金赎 回款 3,188,754.58 -421,421.58 2,767,333.00
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -15,928,290.31 2,943,123.19 -12,985,167.12
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 31,929.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 667.72
其他 150.22
合计 32,747.82
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -41,867.71
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 107,736.49
合计 65,868.78
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 12,494,406.49
减：卖 出股 票成 本总 额 12,536,274.20
买卖股 票差 价收 入 -41,867.71
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目 本期 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金 份 额对 价总 额 -16,669.46
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -16,669.46
减： 赎 回股 票成 本总 额 -
赎回差 价收 入 -
6.4.4.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 33,279,400.00
减：现 金支 付申 购款 总额 661,360.44
减：申 购股 票成 本总 额 32,510,303.07
申购差 价收 入 107,736.49
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 12,911,617.54
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 13,336,263.86
基金投 资收 益 -424,646.32
6.4.4.14 债 券投 资收益
注：无 。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,944.52
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 13,944.52
南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,437,609.61
—— 股 票投 资 6,709.16
—— 债 券投 资 -
—— 基 金投 资 1,430,900.45
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,437,609.61
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 24,862.82
转换费 收入 4,666.78
合计 29,529.60
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
59,141.91
银行间 市场 交易 费用
-
合计
59,141.91
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 148,767.52
银行费 用 1,357.13
合计 177,397.73 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
注：无 。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
注：无 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上证 380 交 易 型开 放 式指数 证 券 投 资基 金 (“ 目
标 ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 49 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,783.14 18,285.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
101,979.80 75,866.04
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人南方 基金 的管 理 人
报酬按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.5% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,756.65 3,657.15
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 建设 银行 的 托
管费按 前一 日基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产后 的余额(若 为负 数， 则
取零) 的0.1% 年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情 况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 25 页 共 49 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 8,854,533.92 31,929.88 6,754,023.76 23,993.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 160,399,941.00 份 目 标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
83.35% 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.9 期 末（ 2014 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
600682
南京
新百
2014 年
2 月 28
日
重大
事项
停牌
11.64
2014 年
7 月 4
日
11.20 600 6,984.00 6,984.00 -
600685
广船
国际
2014 年
4 月 4
日
重大
事项
停牌
17.13 - - 300 5,142.00 5,139.00 -
600295
鄂尔
多斯
2014 年
5 月 5
日
重大
事项
停牌
7.38 - - 500 3,748.03 3,690.00 -
600864
哈投
股份
2014 年
4 月 10
日
重大
事项
停牌
8.68
2014 年
7 月 15
日
8.30 400 3,472.00 3,472.00 -
600755
厦门
国贸
2014 年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
4.85
2014 年
7 月 7
日
4.74 600 3,189.91 2,910.00 -
600378 天科 2014 年 重大 12.84 2014 年 13.50 200 2,603.94 2,568.00 - 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 26 页 共 49 页
股份 6 月 17
日
事项
停牌
7 月 23
日
600666
西南
药业
2014 年
4 月 24
日
重大
事项
停牌
7.31
2014 年
8 月 12
日
8.04 300 2,196.00 2,193.00 -
600059
古越
龙山
2014 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
7.97
2014 年
7 月 1
日
7.83 260 2,006.19 2,072.20 -
600210
紫江
企业
2014 年
6 月 25
日
重大
事项
停牌
2.96
2014 年
7 月 3
日
3.18 700 2,098.83 2,072.00 -
600850
华东
电脑
2014 年
4 月 3
日
重大
事项
停牌
19.56
2014 年
7 月 11
日
21.52 100 1,979.00 1,956.00 -
600135
乐凯
胶片
2014 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
8.87
2014 年
7 月 14
日
9.76 200 1,646.16 1,774.00 -
600582
天地
科技
2014 年
6 月 25
日
重大
事项
停牌
7.97 - - 200 1,964.29 1,594.00 -
600227
赤天
化
2014 年
6 月 5
日
重大
事项
停牌
2.84 - - 500 1,348.61 1,420.00 -
600260
凯乐
科技
2014 年
6 月 6
日
重大
事项
停牌
6.59 - - 200 1,458.80 1,318.00 -
601777
力帆
股份
2014 年
6 月 23
日
重大
事项
停牌
6.39
2014 年
7 月 8
日
6.70 200 1,322.45 1,278.00 -
600507
方大
特钢
2014 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
3.16
2014 年
7 月 2
日
3.03 300 1,022.85 948.00 -
600363
联创
光电
2014 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
8.27
2014 年
7 月 1
日
8.29 100 795.14 827.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金，风险与收 益高于混 合 基金、债券基 金
与货币市场基 金。本基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧密跟踪标 的指数， 具 有和标的指 数以及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险较 高、 收 益较 高的 品种 。
本基金投资的 金融工具 主 要包括基金投 资和股票 投 资。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取 得最佳的
平衡以 实现 “紧 密跟 踪业 绩比较 基准 ，追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最小 化” 的风险 收益 目标 。
本基 金的 基金 管理 人奉 行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立 了以 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理 层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估 ， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中 国建设银行 ，与该银 行存 款相关的信 用风险不 重大 。本基金在 交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 28 页 共 49 页
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2013 年 12 月31 日： 同)。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额 赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对 投资品种 变现的 流动性风险， 本基金的基 金管理人通过 独立的风险 管理部门设定 流
动性比例要求 ，对流动 性 指标进行持续 的监测和 分 析，包括组合 持仓集中 度 指标、组合 在短时间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例 等。
本基金 所持 目 标 ETF 份额 能通过 股票 组合 赎回 或二 级市场 交易 卖出 ，所 持股 票均在 证券 交易 所 上
市，均 能根 据本 基金 的基 金管理 人的 投资 意图 ，以 合理的 价格 适时 变现。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债 的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具 还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 49 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月 30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,854,533.92 - - - 8,854,533.92
结算备 付金 35,135.35 - - - 35,135.35
存出保 证金 17,034.66 - - - 17,034.66
交易性 金融 资
产
- - - 149,331,755.30 149,331,755.30
应收利 息 - - - 1,805.00 1,805.00
应收申 购款 796.42 - - 64,788.52 65,584.94
其他资 产 - - - - -
资产总 计 8,907,500.35 - - 149,398,348.82 158,305,849.17
负债
应付赎 回款 - - - 591,268.89 591,268.89
应付管 理人 报
酬
- - - 3,875.67 3,875.67
应付托 管费 - - - 775.15 775.15
应付交 易费 用 - - - 56,637.55 56,637.55
其他负 债 - - - 177,337.30 177,337.30
负债总 计 - - - 829,894.56 829,894.56
利率敏 感度 缺
口
8,907,500.35 - - 148,568,454.26 157,475,954.61
上年度 末
2013 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,001,467.79 - - - 8,001,467.79
结算备 付金 49,905.03 - - - 49,905.03
存出保 证金 10,292.31 - - - 10,292.31
交易性 金融 资
产
- - - 127,852,750.76 127,852,750.76 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 30 页 共 49 页
应收利 息 - - - 1,679.16 1,679.16
应收申 购款 597.61 - - 134,853.30 135,450.91
其他资 产 - - - 7,593.10 7,593.10
资产总 计 8,062,262.74 - - 127,996,876.32 136,059,139.06
负债
应付赎 回款 - - - 165,193.22 165,193.22
应付管 理人 报
酬
- - - 3,367.99 3,367.99
应付托 管费 - - - 673.59 673.59
应付交 易费 用 - - - 17,588.30 17,588.30
其他负 债 - - - 155,732.73 155,732.73
负债总 计 - - - 342,555.83 342,555.83
利 率 敏 感 度 缺
口
8,062,262.74 - - 127,654,320.49 135,716,583.23
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2014 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 （2012 年12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于能 通过股票 组 合赎回或二 级市场交
易卖出 的目 标 ETF 份 额， 所面临 的其 他价 格风 险来 源于单 个证 券发 行主 体自 身经营 情况 或特 殊 事
项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 31 页 共 49 页
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 705,169.97 0.45 607,845.00 0.45
交易性 金融 资产 －基金 投资 148,626,585.33 94.38 127,244,905.76 93.76
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 149,331,755.30 94.83 127,852,750.76 94.21
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约735
增加 约 659
业绩比 较基 准下 降 5% 下降 约735
下降 约 659
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 705,169.97 0.45
其中： 股票 705,169.97 0.45
2 基金投 资 148,626,585.33 93.89
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - - 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 32 页 共 49 页
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,889,669.27 5.62
8 其他各 项资 产 84,424.60 0.05
9 合计 158,305,849.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,820.00 0.00
B
采矿业 24,017.00 0.02
C
制造业 372,704.21 0.24
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
49,071.48 0.03
E
建筑业 25,943.58 0.02
F
批发和 零售 业 77,402.70 0.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 66,227.72 0.04
H
住宿和 餐饮 业 3,282.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,849.00 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 14,135.00 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 7,236.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,904.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,810.28 0.01
S
综合 14,767.00 0.01
合计 705,169.97 0.45
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 33 页 共 49 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600708 海博股 份 1,500 10,770.00 0.01
2 600881 亚泰集 团 2,500 9,200.00 0.01
3 600436 片仔癀 100 7,753.00 0.00
4 600373 中文传 媒 540 7,560.00 0.00
5 600651 飞乐音 响 1,000 7,400.00 0.00
6 600682 南京新 百 600 6,984.00 0.00
7 601991 大唐发 电 1,700 6,052.00 0.00
8 600879 航天电 子 500 5,890.00 0.00
9 600570 恒生电 子 200 5,880.00 0.00
9 600660 福耀玻 璃 700 5,880.00 0.00
10 601929 吉视传 媒 500 5,720.00 0.00
11 600312 平高电 气 400 5,576.00 0.00
12 600038 哈飞股 份 200 5,566.00 0.00
13 600584 长电科 技 600 5,298.00 0.00
14 600153 建发股 份 966 5,264.70 0.00
15 600642 申能股 份 1,200 5,184.00 0.00
16 600655 豫园商 城 700 5,152.00 0.00
17 600685 广船国 际 300 5,139.00 0.00
18 600694 大商股 份 200 5,106.00 0.00
19 600433 冠豪高 新 500 5,105.00 0.00
20 601333 广深铁 路 2,000 5,080.00 0.00
21 600068 葛洲坝 1,300 4,823.00 0.00
22 601618 中国中 冶 2,800 4,788.00 0.00
23 601515 东风股 份 400 4,752.00 0.00
24 600005 武钢股 份 2,300 4,669.00 0.00
25 600323 瀚蓝环 境 360 4,626.00 0.00
26 601727 上海电 气 1,200 4,608.00 0.00
27 601018 宁波港 2,000 4,540.00 0.00
28 600478 科力远 200 4,532.00 0.00
29 600525 长园集 团 400 4,416.00 0.00
30 600638 新黄浦 300 4,410.00 0.00
31 600432 吉恩镍 业 300 4,332.00 0.00
32 600867 通化东 宝 330 4,299.90 0.00
33 600688 上海石 化 1,300 4,277.00 0.00
34 600872 中炬高 新 400 4,268.00 0.00
35 600200 江苏吴 中 400 4,156.00 0.00
36 600863 内蒙华 电 1,100 4,147.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 34 页 共 49 页
37 600139 西部资 源 300 4,140.00 0.00
38 600594 益佰制 药 100 4,113.00 0.00
39 600717 天津港 500 3,990.00 0.00
40 600811 东方集 团 750 3,892.50 0.00
41 601238 广汽集 团 500 3,765.00 0.00
42 600420 现代制 药 200 3,710.00 0.00
43 600183 生益科 技 600 3,696.00 0.00
44 600295 鄂尔多 斯 500 3,690.00 0.00
45 600351 亚宝药 业 400 3,680.00 0.00
46 600805 悦达投 资 400 3,676.00 0.00
46 600161 天坛生 物 200 3,676.00 0.00
47 600110 中科英 华 700 3,675.00 0.00
48 601898 中煤能 源 900 3,627.00 0.00
49 600175 美都控 股 630 3,622.50 0.00
50 600654 飞乐股 份 400 3,620.00 0.00
51 600790 轻纺城 400 3,592.00 0.00
52 600410 华胜天 成 300 3,567.00 0.00
53 600978 宜华木 业 720 3,513.60 0.00
54 600864 哈投股 份 400 3,472.00 0.00
55 601877 正泰电 器 158 3,461.78 0.00
56 600635 大众公 用 700 3,353.00 0.00
57 600704 物产中 大 400 3,312.00 0.00
58 600754 锦江股 份 200 3,282.00 0.00
59 600545 新疆城 建 400 3,280.00 0.00
60 600664 哈药股 份 527 3,277.94 0.00
61 600389 江山股 份 100 3,261.00 0.00
62 600572 康恩贝 235 3,259.45 0.00
63 600500 中化国 际 500 3,220.00 0.00
64 600037 歌华有 线 300 3,156.00 0.00
65 600201 金宇集 团 100 3,112.00 0.00
66 601231 环旭电 子 100 3,084.00 0.00
67 600873 梅花生 物 600 3,078.00 0.00
68 600446 金证股 份 100 3,074.00 0.00
69 600580 卧龙电 气 400 3,068.00 0.00
70 600387 海越股 份 200 3,016.00 0.00
71 600219 南山铝 业 600 3,012.00 0.00
72 600122 宏图高 科 600 2,988.00 0.00
73 600261 阳光照 明 300 2,964.00 0.00
74 600755 厦门国 贸 600 2,910.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 35 页 共 49 页
74 600820 隧道股 份 600 2,910.00 0.00
75 600125 铁龙物 流 600 2,892.00 0.00
76 601106 中国一重 1,500 2,880.00 0.00
76 600426 华鲁恒 升 400 2,880.00 0.00
77 601179 中国西 电 800 2,856.00 0.00
78 600438 通威股 份 300 2,847.00 0.00
79 600460 士兰微 480 2,841.60 0.00
80 600377 宁沪高 速 500 2,770.00 0.00
81 600967 北方创 业 220 2,761.00 0.00
82 603001 奥康国 际 200 2,750.00 0.00
83 600289 亿阳信 通 300 2,685.00 0.00
84 600998 九州通 200 2,678.00 0.00
85 601801 皖新传 媒 200 2,674.00 0.00
86 600776 东方通 信 200 2,670.00 0.00
87 600557 康缘药 业 93 2,669.10 0.00
88 600662 强生控 股 400 2,664.00 0.00
89 600458 时代新 材 300 2,646.00 0.00
90 600611 大众交 通 400 2,628.00 0.00
91 600409 三友化 工 600 2,622.00 0.00
92 601700 风范股 份 200 2,620.00 0.00
93 600522 中天科 技 200 2,618.00 0.00
94 600195 中牧股 份 200 2,602.00 0.00
95 600780 通宝能 源 600 2,586.00 0.00
96 600378 天科股 份 200 2,568.00 0.00
97 600112 天成控 股 200 2,564.00 0.00
98 600835 上海机 电 164 2,555.12 0.00
99 600720 祁连山 400 2,508.00 0.00
100 600756 浪潮软 件 100 2,492.00 0.00
101 601158 重庆水 务 500 2,470.00 0.00
102 600171 上海贝 岭 300 2,448.00 0.00
103 600193 创兴资 源 400 2,436.00 0.00
104 601666 平煤股 份 600 2,424.00 0.00
105 600343 航天动力 200 2,418.00 0.00
106 600270 外运发 展 200 2,416.00 0.00
107 600388 龙净环 保 100 2,415.00 0.00
108 600098 广州发 展 500 2,375.00 0.00
109 600761 安徽合 力 240 2,361.60 0.00
110 600825 新华传 媒 300 2,343.00 0.00
111 600831 广电网 络 300 2,319.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 36 页 共 49 页
112 600667 太极实 业 500 2,315.00 0.00
113 600511 国药股 份 100 2,270.00 0.00
114 600120 浙江东 方 200 2,260.00 0.00
115 601222 林洋电 子 100 2,259.00 0.00
116 601101 昊华能 源 400 2,252.00 0.00
117 601678 滨化股 份 300 2,244.00 0.00
117 600824 益民集 团 400 2,244.00 0.00
118 600575 芜湖港 600 2,232.00 0.00
119 600666 西南药 业 300 2,193.00 0.00
120 601001 大同煤 业 400 2,188.00 0.00
121 600138 中青旅 100 2,178.00 0.00
122 600482 风帆股 份 200 2,140.00 0.00
123 600801 华新水 泥 320 2,134.40 0.00
124 600056 中国医 药 200 2,126.00 0.00
125 600004 白云机 场 300 2,112.00 0.00
126 600096 云天化 300 2,109.00 0.00
127 601566 九牧王 200 2,108.00 0.00
128 600422 昆明制 药 100 2,101.00 0.00
129 600317 营口港 900 2,097.00 0.00
129 600559 老白干 酒 100 2,097.00 0.00
130 600059 古越龙 山 260 2,072.20 0.00
131 600017 日照港 800 2,072.00 0.00
131 600210 紫江企 业 700 2,072.00 0.00
132 600742 一汽富 维 100 2,067.00 0.00
133 600552 方兴科 技 150 2,050.50 0.00
134 600486 扬农化 工 100 2,041.00 0.00
135 600501 航天晨 光 200 2,040.00 0.00
136 600280 中央商 场 200 2,018.00 0.00
137 600380 健康元 400 2,016.00 0.00
138 601139 深圳燃 气 300 2,004.00 0.00
139 600468 百利电 气 200 1,992.00 0.00
140 600578 京能电 力 600 1,980.00 0.00
141 601718 际华集 团 800 1,968.00 0.00
142 600850 华东电 脑 100 1,956.00 0.00
143 600481 双良节 能 200 1,954.00 0.00
143 600729 重庆百 货 100 1,954.00 0.00
144 600292 中电远 达 100 1,904.00 0.00
145 600238 海南椰 岛 300 1,893.00 0.00
146 600425 青松建 化 400 1,884.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 37 页 共 49 页
147 600527 江南高 纤 400 1,868.00 0.00
148 600528 中铁二 局 400 1,852.00 0.00
149 600723 首商股 份 300 1,842.00 0.00
150 600517 置信电 气 180 1,828.80 0.00
151 600567 山鹰纸 业 900 1,809.00 0.00
152 600686 金龙汽 车 200 1,790.00 0.00
153 600135 乐凯胶 片 200 1,774.00 0.00
154 603766 隆鑫通 用 200 1,768.00 0.00
155 601000 唐山港 400 1,752.00 0.00
155 600586 金晶科 技 600 1,752.00 0.00
155 600033 福建高 速 800 1,752.00 0.00
156 600997 开滦股 份 400 1,744.00 0.00
157 600488 天药股 份 400 1,732.00 0.00
158 600337 美克股 份 300 1,722.00 0.00
159 600884 杉杉股 份 100 1,719.00 0.00
159 600062 华润双 鹤 100 1,719.00 0.00
160 600039 四川路 桥 301 1,679.58 0.00
161 601918 国投新 集 600 1,674.00 0.00
161 600078 澄星股 份 300 1,674.00 0.00
162 600551 时代出 版 100 1,667.00 0.00
163 600236 桂冠电 力 600 1,650.00 0.00
163 600269 赣粤高 速 600 1,650.00 0.00
164 600794 保税科 技 200 1,636.00 0.00
165 600480 凌云股 份 200 1,626.00 0.00
166 600509 天富热 电 200 1,614.00 0.00
167 600783 鲁信创 投 100 1,606.00 0.00
168 600582 天地科 技 200 1,594.00 0.00
169 600874 创业环 保 200 1,590.00 0.00
170 600403 大有能 源 300 1,587.00 0.00
171 600859 王府井 100 1,580.00 0.00
172 600335 国机汽 车 100 1,571.00 0.00
173 600846 同济科 技 200 1,570.00 0.00
173 601038 一拖股 份 200 1,570.00 0.00
174 600307 酒钢宏 兴 700 1,568.00 0.00
175 601608 中信重 工 500 1,565.00 0.00
176 600616 金枫酒 业 200 1,560.00 0.00
177 600628 新世界 200 1,552.00 0.00
177 600626 申达股 份 200 1,552.00 0.00
178 600329 中新药 业 100 1,549.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 38 页 共 49 页
179 601369 陕鼓动 力 276 1,548.36 0.00
180 600830 香溢融 通 200 1,540.00 0.00
181 600784 鲁银投 资 300 1,503.00 0.00
182 600251 冠农股 份 100 1,495.00 0.00
183 600350 山东高 速 500 1,485.00 0.00
184 600826 兰生股 份 100 1,482.00 0.00
185 600132 重庆啤 酒 99 1,477.08 0.00
186 600869 远东电 缆 180 1,467.00 0.00
187 600258 首旅酒 店 100 1,466.00 0.00
188 600428 中远航 运 500 1,465.00 0.00
189 600073 上海梅 林 200 1,454.00 0.00
190 600677 航天通 信 100 1,444.00 0.00
191 600502 安徽水 利 200 1,440.00 0.00
192 601636 旗滨集 团 200 1,432.00 0.00
193 601908 京运通 200 1,426.00 0.00
194 600227 赤天化 500 1,420.00 0.00
195 600106 重庆路 桥 400 1,404.00 0.00
196 600858 银座股 份 200 1,402.00 0.00
197 601996 丰林集 团 200 1,382.00 0.00
198 600285 羚锐制 药 100 1,370.00 0.00
199 600082 海泰发 展 300 1,365.00 0.00
200 600523 贵航股 份 100 1,353.00 0.00
201 603366 日出东 方 100 1,351.00 0.00
202 601208 东材科 技 200 1,350.00 0.00
203 600260 凯乐科 技 200 1,318.00 0.00
204 601258 庞大集 团 300 1,317.00 0.00
205 601880 大连港 500 1,315.00 0.00
206 600021 上海电 力 300 1,311.00 0.00
207 600829 三精制 药 200 1,306.00 0.00
208 603077 和邦股 份 100 1,300.00 0.00
209 600983 合肥三 洋 100 1,298.00 0.00
210 600172 黄河旋 风 200 1,284.00 0.00
211 601777 力帆股 份 200 1,278.00 0.00
212 600657 信达地 产 400 1,268.00 0.00
213 600636 三爱富 100 1,263.00 0.00
214 600673 东阳光 科 100 1,225.00 0.00
215 600246 万通地 产 400 1,220.00 0.00
216 600963 岳阳林 纸 400 1,204.00 0.00
217 600513 联环药 业 100 1,178.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 39 页 共 49 页
218 600190 锦州港 300 1,176.00 0.00
219 601058 赛轮股 份 100 1,174.00 0.00
220 600439 瑞贝卡 300 1,164.00 0.00
221 600475 华光股 份 100 1,161.00 0.00
222 600479 千金药 业 100 1,153.00 0.00
223 600327 大东方 200 1,152.00 0.00
224 600624 复旦复 华 100 1,143.00 0.00
225 600470 六国化 工 200 1,140.00 0.00
226 600676 交运股 份 200 1,132.00 0.00
227 600375 华菱星 马 100 1,129.00 0.00
228 600020 中原高 速 500 1,115.00 0.00
229 600743 华远地 产 400 1,112.00 0.00
230 600987 航民股 份 200 1,100.00 0.00
231 600888 新疆众 和 200 1,092.00 0.00
232 600467 好当家 200 1,090.00 0.00
233 601388 怡球资 源 100 1,079.00 0.00
234 601311 骆驼股 份 100 1,072.00 0.00
235 600167 联美控 股 100 1,068.00 0.00
235 600971 恒源煤 电 200 1,068.00 0.00
236 600277 亿利能 源 164 1,066.00 0.00
237 600561 江西长 运 100 1,054.00 0.00
238 600510 黑牡丹 200 1,040.00 0.00
239 600097 开创国 际 100 1,038.00 0.00
240 600668 尖峰集 团 100 1,036.00 0.00
241 600589 广东榕 泰 200 1,024.00 0.00
242 600397 安源煤 业 300 1,017.00 0.00
243 600321 国栋建 设 500 1,010.00 0.00
244 600614 鼎立股 份 100 1,004.00 0.00
245 600268 国电南 自 200 992.00 0.00
246 600007 中国国 贸 100 966.00 0.00
247 600278 东方创 业 100 964.00 0.00
248 603167 渤海轮 渡 100 957.00 0.00
249 600396 金山股 份 208 948.48 0.00
250 600507 方大特 钢 300 948.00 0.00
251 600577 精达股 份 200 942.00 0.00
251 600995 文山电 力 200 942.00 0.00
252 600284 浦东建 设 100 941.00 0.00
253 600469 风神股 份 100 934.00 0.00
254 600386 北巴传 媒 100 932.00 0.00 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 40 页 共 49 页
255 600979 广安爱 众 200 914.00 0.00
256 600568 中珠控 股 100 907.00 0.00
257 600197 伊力特 100 904.00 0.00
258 600318 巢东股 份 100 857.00 0.00
259 600382 广东明 珠 100 852.00 0.00
260 600185 格力地 产 100 838.00 0.00
261 600363 联创光 电 100 827.00 0.00
262 600121 郑州煤 电 200 816.00 0.00
263 601107 四川成 渝 300 813.00 0.00
264 600508 上海能 源 100 788.00 0.00
264 600724 宁波富 达 200 788.00 0.00
265 600101 明星电 力 100 785.00 0.00
266 600176 中国玻 纤 100 776.00 0.00
267 600778 友好集 团 100 767.00 0.00
268 600618 氯碱化 工 100 743.00 0.00
269 600449 宁夏建 材 100 732.00 0.00
270 601789 宁波建 工 100 724.00 0.00
271 600353 旭光股 份 100 712.00 0.00
272 601010 文峰股 份 100 698.00 0.00
273 601313 江南嘉 捷 94 692.78 0.00
274 600257 大湖股 份 100 692.00 0.00
275 600333 长春燃 气 100 691.00 0.00
276 600495 晋西车 轴 50 683.50 0.00
277 600491 龙元建 设 200 658.00 0.00
278 600496 精工钢 构 100 653.00 0.00
279 601886 江河创 建 100 625.00 0.00
280 600287 江苏舜 天 100 615.00 0.00
281 601233 桐昆股 份 100 613.00 0.00
282 600622 嘉宝集 团 100 600.00 0.00
283 600114 东睦股 份 50 571.50 0.00
284 600088 中视传 媒 39 566.28 0.00
285 600828 成商集 团 100 469.00 0.00
286 600368 五洲交 通 112 454.72 0.00
287 600012 皖通高 速 100 438.00 0.00
288 600548 深高速 100 366.00 0.00
注：本基 金本报 告期末 未持 有积极投 资。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 41 页 共 49 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600839 四川长 虹 307,467.00 0.23
2 600718 东软集 团 297,759.79 0.22
3 600079 人福医 药 280,286.27 0.21
4 600594 益佰制 药 275,185.00 0.20
5 601991 大唐发 电 273,195.00 0.20
6 600660 福耀玻 璃 272,290.50 0.20
7 600388 龙净环 保 270,121.00 0.20
8 600499 科达洁 能 269,841.00 0.20
9 601929 吉视传 媒 258,059.00 0.19
10 600570 恒生电 子 255,102.00 0.19
11 600642 申能股 份 241,078.00 0.18
12 600557 康缘药 业 224,027.19 0.17
13 600153 建发股 份 217,027.58 0.16
14 600433 冠豪高 新 214,565.00 0.16
15 601018 宁波港 212,884.00 0.16
16 601933 永辉超 市 211,628.99 0.16
17 601333 广深铁 路 211,388.00 0.16
18 600872 中炬高 新 210,518.28 0.16
19 600312 平高电 气 206,450.00 0.15
20 600068 葛洲坝 203,150.00 0.15
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600839
四川长 虹 125,832.00 0.09
2 600718
东软集 团 117,776.00 0.09
3 600079
人福医 药 114,000.00 0.08
4 600499
科达洁 能 113,006.00 0.08 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 42 页 共 49 页
5 600594
益佰制 药 111,125.00 0.08
6 600570
恒生电 子 110,530.88 0.08
7 600660
福耀玻 璃 107,883.20 0.08
8 601991
大唐发 电 102,437.00 0.08
9 600388
龙净环 保 101,966.00 0.08
10 601929
吉视传 媒 100,911.00 0.07
11 600642
申能股 份 92,493.00 0.07
12 600557
康缘药 业 87,774.00 0.06
13 600153
建发股 份 86,392.00 0.06
14 601933
永辉超 市 84,257.00 0.06
15 600872
中炬高 新 84,127.00 0.06
16 600138
中青旅 83,077.80 0.06
17 601018
宁波港 82,977.00 0.06
18 600433
冠豪高 新 82,404.00 0.06
19 601333
广深铁 路 81,591.98 0.06
20 600827
友谊股 份 81,471.00 0.06
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 32,207,186.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,494,406.49
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金 属 投资 。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 43 页 共 49 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称
基金类
型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 380ETF 股票型
交易型
开放式
南方基 金管 理有 限
公司
148,626,585.33 94.38
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货 。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。
本基金 管理 人对 股指 期货 及其他 金融 衍生 品的 运用 将进行 充分 的论 证， 运用 股指期 货的 情形
主要包 括： 对冲 系统 性风 险；对 冲特 殊情 况下 的流 动性风 险， 如大 额申 购赎 回等； 对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 ；利 用金 融衍 生 品的 杠杆 作用 ，降 低股 票和目 标 ETF 仓 位频
繁调整 的交 易成 本， 达到 有效跟 踪对 标的 指数 的目 的。
基金管 理人 建立 股指 期货 交易决 策部 门或 小组 ，授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的投 资审
批事项 ，同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流程 和风险 控制 等制 度并 报董 事会批 准。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
第 44 页 共 49 页
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,034.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,805.00
5 应收申 购款 65,584.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 84,424.60
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人 民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600682 南京新 百 6,984.00 0.00 临时停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,749 25,257.24 30,794,473.46 18.07% 139,666,648.27 81.93%
南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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8.2 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 13,475.90 0.0079%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的 高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日 ）基 金份 额总 额
324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,810,013.54
本报告 期基 金总 申购 份额 57,604,564.15
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 34,953,455.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 170,461,121.73
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 基金托 管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免 通
知，解 聘尹 东中 国建 设银 行投资 托管 部总 经理 助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 44,701,593.39 100.00% 39,640.83 100.00% -
中金公司 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
海通证券 - - - - - - 46,190,852.10 100.00%
中金公 司 - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加中 国国
际期货 为代 销机 构及 开通 定投和 转换 业务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年6 月25 日
2 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加瑞 丰银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年6 月23 日
3 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加龙 湾农
商银行 为代 销机 构及 开通 定投和 转换 业务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年 6 月 3 日
4 ·南方 基金 关于 开通 网上 交易机 构版 业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年5 月23 日
5 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加寿 光农
村商业 银行 为代 销机 构及 开通定 投和 转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年4 月28 日
6 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加威 海市
商业银 行为 代销 机构 及开 通定投 和转 换业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年4 月25 日
7 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金参 加中 国工
商银行 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年 4 月 1 日
8 ·关于 公司 旗下 基金 调整 停牌股 票估 值方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年 4 月 1 日
9 ·南方 基金 管理 有限 公司 关于开 通 “ 网银
在线” 基金 直销 支付 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年3 月31 日
10 ·南方 基金 关于 开通 京东 网上交 易平 台基
金销售 业务 的通 知
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年3 月31 日
11 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加前 海汇 中国证 券报 、 上 海证 券 2014 年3 月20 日 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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联为代 销机 构及 开 通 定投 和转换 业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
报、证 券时 报
12 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加联 合基
金网为 代销 机构 及开 通定 投和转 换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年3 月12 日
13 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加钱 景财
富为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年2 月26 日
14 ·南方 基金 关于 电子 直销 平台相 关业 务调
整费率 优惠 方案 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年2 月24 日
15 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加恒 天明
泽为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 并参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年2 月24 日
16 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加民 族证
券为代 销机 构并 开通 转换 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年1 月27 日
17 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加厦 门银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年1 月23 日
18 ·南方 基金 关于 旗下 部分 基金增 加同 花顺
为代销 机构 及开 通定 投业 务并参 与其 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2014 年1 月10 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的文 件。
2 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 。
3 、南 方上 证380 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦 31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com 南方上证 380ETF 联接 2014 年 半年度报告
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