上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方上 证 380ETF
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 192,448,915.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-11-08
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简 称 为“ 3 80ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 ，按
照 成 份股 在标 的指 数中 的基 准 权重 构建 指数 化投 资组
合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变化 进行 相应
调整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行 适 当变 通和 调整 ，从 而使 得 投资 组合 紧密 地跟 踪标
的指数 。
本 基 金可 投资 股指 期货 和其 他 经中 国证 监会 允许 的衍
生 金 融产 品。 本基 金投 资股 指 期货 将根 据风 险管 理的
原 则 ，以 套期 保值 为目 的， 对 冲系 统性 风险 和某 些特
殊 情 况下 的流 动性 风险 等， 主 要采 用流 动性 好、 交易
活 跃 的股 指期 货合 约， 通过 多 头或 空头 套期 保值 等策
略 进 行套 期保 值操 作。 本基 金 力争 利用 股指 期货 的杠
杆 作 用， 降低 股票 仓位 频繁 调 整的 交易 成本 和跟 踪误
差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 标的 指 数。 本基 金标 的指 数为
上证 380 指 数， 简 称380 指数。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 为指 数型 基金 ，主 要采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户 服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32 、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32 、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 740,588.25
本期利 润 1,365,325.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0074
本期加 权平 均净 值利 润率 0.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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期末可 供分 配利 润 -27,573,985.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1433
期末基 金资 产净 值 178,317,311.44
期末基 金份 额净 值 0.9266
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.34%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、期末 可供分配 利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3、所述 基金业绩 指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.52% 0.88% 2.09% 0.88% 0.43% 0.00%
过去三 个月 2.01% 0.98% 1.34% 0.99% 0.67% -0.01%
过去六 个月 0.78% 1.16% 0.46% 1.17% 0.32% -0.01%
过去一 年 19.35% 1.25% 19.25% 1.27% 0.10% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-7.34% 1.33% -9.51% 1.38% 2.17% -0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 基金合 同中关于 基 金投资比例的 约定，本 基 金将全部或接 近全部的 基 金资产用于 跟踪标的
指数的表现， 正常情况 下 ，本基金的指 数化投资 比 例不低于基金 资产净值 的 95%。本基金 的建仓
期为三 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证 监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯
晓
本基
金的
基金
经理
2013 年 5
月17 日
- 17
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士， 具 有基 金从 业
资格。 曾先 后担 任美 国美 林 证券公 司助 理副
总裁、招商 证券首席 产品 策略师。2006 年
加 入 南 方 基 金 ， 任 首 席 产 品 设 计 师；2010
年 8 月 至今 ， 任 小 康 ETF 及 南方小 康基 金经
理；2013 年 4 月至 今， 任 南方深 成及 南方
深成 ETF 的 基金 经理 ；2013 年 5 月 至今 ，
任南方上证 380ETF 及 联 接 基 金 的 基 金 经
理。
杨
德
龙
本基
金基
金经
理
2011 年 9
月16 日
- 7
北京大 学经 济学 硕士 、清 华大学 工学 学士 ，
具有基 金从 业资 格 。2006 年加入 南方 基金 ，
担任研 究部 高级 行业 研究 员、 首 席策 略分 析
师；2010 年 8 月 至今 ，任 小康 ETF 及 南方
小康基 金经 理；2011 年 9 月至今 ，任 南方
上证 380ETF 及 联接 基金 基 金经理 ；2013 年
3 月至 今， 任南 方策 略基 金 经理 ；2013 年4
月至今 ，任 南 方 300 基 金 经理；2013 年 4
月至今 ， 任 南方 开元 沪 深 300ETF 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “ 任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每 位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结 果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.349％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9266 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 0.78 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为0.46 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前中 国经 济的 主要 特征 为重工 业化 时代 渐行 渐远 ， 经济 增速 下降 ， 经 济增 长 方式亟 待转 变，南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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改革转型为政 策主旋律 。 我国经济已经 连续出现 企 稳信号，大盘 短期内迎 来 阶段性反弹 机会，因
此在注 意控 制风 险的 同时 ， 可 以看 好一 些中 长期 前 景良好 的板 块 。6 月中 旬， 暂停三 个多 月 的 IPO
再次重启，由 于新股发 行 密度受到严格 控制，给 市 场带来冲击小 于预期。 下 半年“微刺 激”政策
将继续 实施 ，经 济增 长有 望企稳 回升 ，但 中长 期前 景仍旧 不确 定， 大市 将呈 现震荡 反弹 走势 。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借 助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行 的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） 。本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年 收益 分配次数
最多 为12 次， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。 基 金收 益分 配基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 本 基金 收益 分配采 取现 金分 红方 式 ； 若 《 基金 合同 》 生效南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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不满3 个月 可不 进行 收益 分配； 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,914,676.75 2,095,418.53
结算备 付金 25,318.83 19,497.43
存出保 证金 6,290.44 2,610.81
交易性 金融 资产 175,764,760.94 156,815,792.22
其中： 股票 投资 175,764,760.94 156,779,140.02
基金投 资 - -
债券投 资 - 36,652.20 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 16,878.68
应收利 息 496.99 501.05
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 178,711,543.95 158,950,698.72
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 71,816.11 67,172.84
应付托 管费 14,363.23 13,434.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 54,958.55 118,431.16
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 253,094.62 197,124.87
负债合 计 394,232.51 396,163.44
所有者权益：
实收基 金 192,448,915.00 172,448,915.00
未分配 利润 -14,131,603.56 -13,894,379.72
所有者 权益 合计 178,317,311.44 158,554,535.28
负债和 所有 者权 益总 计 178,711,543.95 158,950,698.72
注： 报告 截止 日2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.9266 元， 基金 份额 总额192,448,915.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 27 页
6 月30 日 30 日
一、收入 2,251,183.06 -2,476,247.20
1.利息 收入 9,775.37 3,304.31
其中： 存款 利息 收入 9,692.16 3,304.31
债券利 息收 入 83.21 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,558,398.56 -1,733,925.55
其中： 股票 投资 收益 -188,879.69 -3,140,383.01
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -906.45 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,748,184.70 1,406,457.46
3.公 允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
624,736.84 -738,440.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
58,272.29 -7,185.41
减：二、费用 885,857.97 801,769.39
1．管 理人 报酬 417,940.43 408,261.02
2．托 管费 83,588.09 81,652.24
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 75,892.67 7,659.09
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 308,436.78 304,197.04
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
1,365,325.09 -3,278,016.59
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
1,365,325.09 -3,278,016.59
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
172,448,915.00 -13,894,379.72 158,554,535.28
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,365,325.09 1,365,325.09
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
20,000,000.00 -1,602,548.93 18,397,451.07
其中：1. 基 金申 购款 300,000,000.00 -24,857,075.29 275,142,924.71
2. 基金 赎回 款 -280,000,000.00 23,254,526.36 -256,745,473.64
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
192,448,915.00 -14,131,603.56 178,317,311.44
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
208,448,915.00 -40,796,727.76 167,652,187.24
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,278,016.59 -3,278,016.59
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-28,000,000.00 3,727,789.30 -24,272,210.70
其中：1. 基 金申 购款 34,000,000.00 -4,585,219.12 29,414,780.88
2. 基金 赎回 款 -62,000,000.00 8,313,008.42 -53,686,991.58
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
180,448,915.00 -40,346,955.05 140,101,959.95 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计 工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 27 页
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(“ 上证380ETF 联接 基金 ”)
本基金 的 基 金管 理人 管理 的其他 基金
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
417,940.43 408,261.02
其中： 支付 销售 机 构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5% / 当 年 天数。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 27 页
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
83,588.09 81,652.24
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1% / 当年 天数 。
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上证380ETF 联接
基金
160,399,941.00 83.3468% 138,399,941.00 80.2600%
华泰证券 - - 38,000.00 0.0200%
华泰联合证券 - - 473.00 0.0003%
注：南方上证 380ETF 联 接基金相关的 费用按基 金 合同和更新的 招募说明 书 的有关规定以 及与券
商约定 的席 位佣 金费 率支 付。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,914,676.75 9,692.16 2,882,605.00 3,045.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 27 页
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.6 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.7 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601012
隆基
股份
2014
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
15.50
2014 年
7 月 1
日
15.60 38,685 523,077.52 599,617.50 -
600755
厦门
国贸
2014
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
4.85
2014 年
7 月 7
日
4.74 119,250 620,772.78 578,362.50 -
600363
联创
光电
2014
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
8.27
2014 年
7 月 1
日
8.29 56,200 473,624.54 464,774.00 -
600582
天地
科技
2014
年6 月
25 日
重大
事项
停牌
7.97 - - 57,930 529,712.48 461,702.10 -
600210
紫江
企业
2014
年6 月
25 日
重大
事项
停牌
2.96
2014 年
7 月 3
日
3.18 136,600 437,041.60 404,336.00 -
600059
古越
龙山
2014
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
7.97
2014 年
7 月 1
日
7.83 63,325 530,183.33 504,700.25 -
600260
凯乐
科技
2014
年6 月
6 日
重大
事项
停牌
6.59 - - 48,600 349,992.84 320,274.00 -
600685
广船
国际
2014
年4 月
4 日
重大
事项
停牌
17.13 - - 16,200 267,601.36 277,506.00 - 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 27 页
600378
天科
股份
2014
年6 月
17 日
重大
事项
停牌
12.84
2014 年
7 月 23
日
13.50 21,400 253,397.11 274,776.00 -
600135
乐凯
胶片
2014
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
8.87
2014 年
7 月 14
日
9.76 30,600 263,889.24 271,422.00 -
600864
哈投
股份
2014
年4 月
10 日
重大
事项
停牌
8.68
2014 年
7 月 15
日
8.30 29,100 258,131.71 252,588.00 -
600227
赤天
化
2014
年6 月
5 日
重大
事项
停牌
2.84 - - 87,350 250,061.40 248,074.00 -
601777
力帆
股份
2014
年6 月
23 日
重大
事项
停牌
6.39
2014 年
7 月 8
日
6.70 36,006 241,223.42 230,078.34 -
600507
方大
特钢
2014
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
3.16
2014 年
7 月 2
日
3.03 67,150 236,731.17 212,194.00 -
600295
鄂尔
多斯
2014
年5 月
5 日
重大
事项
停牌
7.38 - - 24,873 203,317.47 183,562.74 -
600850
华东
电脑
2014
年4 月
3 日
重大
事项
停牌
19.56
2014 年
7 月 11
日
21.52 8,600 174,875.56 168,216.00 -
600666
西南
药业
2014
年4 月
24 日
重大
事项
停牌
7.31
2014 年
8 月 12
日
8.04 18,600 133,211.07 135,966.00 -
600682
南京
新百
2014
年2 月
28 日
重大
事项
停牌
11.64
2014 年
7 月 4
日
11.20 6,500 70,956.49 75,660.00 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 27 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 175,764,760.94 98.35
其中： 股票 175,764,760.94 98.35
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,939,995.58 1.65
7 其他各 项资 产 6,787.43 0.00
8 合计 178,711,543.95 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 875,054.50 0.49
B 采矿业 6,534,649.06 3.66
C 制造业 94,025,618.90 52.73
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
11,831,911.82 6.64
E 建筑业 7,033,564.24 3.94
F 批发和 零售 业 17,710,717.28 9.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,718,555.98 8.81
H 住宿和 餐饮 业 375,739.77 0.21
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
8,979,767.42 5.04
J 金融业 - -
K 房地产 业 4,638,673.62 2.60
L 租赁和 商务 服务 业 1,660,413.36 0.93
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 707,310.50 0.40 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 27 页
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,571,802.00 0.88
S 综合 4,101,016.41 2.30
合计 175,764,794.86 98.57
7.2.2 期 末积 极 投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600570 恒生电 子 62,626 1,841,204.40 1.03
2 600660 福耀玻 璃 177,560 1,491,504.00 0.84
3 600594 益佰制 药 35,077 1,442,717.01 0.81
4 601991 大唐发 电 379,677 1,351,650.12 0.76
5 600587 新华医 疗 17,651 1,315,882.05 0.74
6 601929 吉视传 媒 111,522 1,275,811.68 0.72
7 600557 康缘药 业 44,268 1,270,491.60 0.71
8 600642 申能股 份 288,275 1,245,348.00 0.70
9 600879 航天电 子 105,350 1,241,023.00 0.70
10 600312 平高电 气 86,414 1,204,611.16 0.68
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600398 海澜之 家 1,057,118.48 0.67 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 27 页
2 600029 南方航 空 1,027,150.00 0.65
3 600317 营口港 1,020,846.99 0.64
4 600027 华电国 际 987,020.00 0.62
5 600820 隧道股 份 839,582.25 0.53
6 600216 浙江医 药 740,054.58 0.47
7 600797 浙大网 新 720,242.00 0.45
8 600777 新潮实 业 719,262.12 0.45
9 601111 中 国国 航 714,849.94 0.45
10 600366 宁波韵 升 634,033.00 0.40
11 600160 巨化股 份 587,117.80 0.37
12 600058 五矿发 展 570,447.24 0.36
13 601012 隆基股 份 549,153.60 0.35
14 601717 郑煤机 517,769.00 0.33
15 601588 北辰实 业 506,418.00 0.32
16 600188 兖州煤 业 496,589.86 0.31
17 600307 酒钢宏兴 482,251.00 0.30
18 600566 洪城股 份 465,921.91 0.29
19 600064 南京高 科 460,138.09 0.29
20 600572 康恩贝 458,287.16 0.29
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产净
值比例 （％ ）
1 600079
人福医 药 1,547,207.86 0.98
2 600839
四川长 虹 1,486,768.00 0.94
3 600718
东软集 团 1,432,793.17 0.90
4 600499
科达洁 能 1,229,953.13 0.78
5 600827
友谊股 份 1,086,915.49 0.69
6 601933
永辉超 市 1,038,263.83 0.65
7 601098
中南传 媒 958,798.09 0.60
8 600317
营口港 953,442.54 0.60
9 600648
外高桥 855,556.45 0.54
10 600787
中储股 份 771,104.50 0.49
11 600596
新安股 份 616,568.17 0.39 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 27 页
12 600521
华海药 业 615,750.42 0.39
13 601872
招商轮 船 573,833.95 0.36
14 600820
隧道股 份 572,555.03 0.36
15 600435
北方导 航 550,498.29 0.35
16 600595
中孚实 业 400,521.39 0.25
17 600322
天房发 展 364,685.56 0.23
18 600620
天宸股 份 337,705.00 0.21
19 600373
中文传 媒 313,344.00 0.20
20 600639
XD 浦 东金 298,863.35 0.19
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 29,657,210.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,945,137.23
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 27 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 对冲 系统 性风 险和 某些特 殊情 况下 的流 动性 风险等 ，主 要采 用流 动性 好、交 易活 跃的 股指
期货合 约， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆
作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,290.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 496.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,787.43
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
中国建 设银 行股 份有 限公
司－南 方上 证 380 交易 型
开放式 指数 证券 基金 联接
基金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
981 196,176.26 164,764,749.00
85.61%
27,684,166.00
14.39% 160,399,941.00 83.35%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中 国建 设 银行股份有 限公司－
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 基金 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ” 和 “占 总份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国银 河证 券股 份有 限公 司 4,093,706.00 2.13%
2 王立成 2,001,100.00 1.04%
3 余山 1,000,000.00 0.52%
4 黄仙兰 1,000,000.00 0.52%
5 曾晖 1,000,000.00 0.52%
6 王志强 600,000.00 0.31%
7 李向周 500,000.00 0.26%
8 姚家萍 500,000.00 0.26%
9 王一一 499,000.00 0.26%
10 黄静 435,000.00 0.23%
11 中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券
160,399,941.00 83.35%
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 公司 的所 有从 业人 员 均未 持有 本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的 高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和 本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额 300,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 280,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 192,448,915.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 基金托 管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免 通
知，解 聘尹 东中 国建 设银 行投资 托管 部总 经理 助理 职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 27 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或 处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 42,923,094.74 83.18% 39,071.77 83.18% -
银河证券 1 6,544,749.86 12.68% 5,958.19 12.68% -
国金证券 1 2,134,502.79 4.14% 1,943.24 4.14% -
银泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 36,186.00 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - - 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告 摘要
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中山证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
