上证380 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 2 页 共 50 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 报告 期 末按 公 允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 4 页 共 50 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财 产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 5 页 共 50 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方上 证 380ETF
基金主 代码 510290
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 192,448,915.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-11-08
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 3 80ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 ，按
照 成 份股 在标 的指 数中 的基 准 权重 构建 指数 化投 资组
合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变化 进行 相应
调整。
当 预 期成 份股 发生 调整 和成 份 股发 生配 股、 增发 、分
红 等 行为 时， 或因 基金 的申 购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时， 或因 某些 特殊 情况
导 致 流动 性不 足时 ，或 其他 原 因导 致无 法有 效复 制和
跟 踪 标的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行 适 当变 通和 调整 ，从 而使 得 投资 组合 紧密 地跟 踪标
的指数 。
本 基 金可 投资 股指 期货 和其 他 经中 国证 监会 允许 的衍
生 金 融产 品。 本基 金投 资股 指 期货 将根 据风 险管 理的
原 则 ，以 套期 保值 为目 的， 对 冲系 统性 风险 和某 些特
殊 情 况下 的流 动性 风险 等， 主 要采 用流 动性 好、 交易
活 跃 的股 指期 货合 约， 通过 多 头或 空头 套期 保值 等策
略 进 行套 期保 值操 作。 本基 金 力争 利用 股指 期货 的杠
杆 作 用， 降低 股票 仓位 频繁 调 整的 交易 成本 和跟 踪误
差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 标的 指 数。 本基 金标 的指 数为
上证 380 指 数， 简 称380 指数。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 6 页 共 50 页
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 为指 数型 基金 ，主 要采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32 、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32 、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的 信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 740,588.25 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 7 页 共 50 页
本期利 润 1,365,325.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0074
本期加 权平 均净 值利 润率 0.81%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -27,573,985.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1433
期末基 金资 产净 值 178,317,311.44
期末基 金份 额净 值 0.9266
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.34%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、期末 可供分配 利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3、所述 基金业绩 指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.52% 0.88% 2.09% 0.88% 0.43% 0.00%
过去三 个月 2.01% 0.98% 1.34% 0.99% 0.67% -0.01%
过去六 个月 0.78% 1.16% 0.46% 1.17% 0.32% -0.01%
过去一 年 19.35% 1.25% 19.25% 1.27% 0.10% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-7.34% 1.33% -9.51% 1.38% 2.17% -0.05%
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 8 页 共 50 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 基金合 同中关于 基 金投资比例的 约定，本 基 金将全部或接 近全部的 基 金资产用于 跟踪标的
指数的表现， 正常情况 下 ，本基金的指 数化投资 比 例不低于基金 资产净值 的 95%。本基金 的建仓
期为三 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳 等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 9 页 共 50 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯
晓
本基
金的
基金
经理
2013 年 5
月17 日
- 17
美国纽 约大 学工 商管 理硕 士， 具 有基 金从 业
资格。 曾先 后担 任美 国美 林 证券公 司助 理副
总裁、招商 证券首席 产品 策略师。2006 年
加 入 南 方 基 金 ， 任 首 席 产 品 设 计 师 ；2010
年 8 月 至今 ， 任 小 康 ETF 及 南方小 康基 金经
理；2013 年 4 月至 今， 任 南方深 成及 南方
深成 ETF 的 基金 经理 ；2013 年 5 月 至今 ，
任南方上证 380ETF 及 联 接 基 金 的 基 金 经
理。
杨
德
龙
本基
金基
金经
理
2011 年 9
月16 日
- 7
北京大 学经 济学 硕士 、清 华大学 工学 学士 ，
具有基 金从 业资 格 。2006 年加入 南方 基金 ，
担任研 究部 高级 行业 研 究 员、 首 席策 略分 析
师；2010 年 8 月 至今 ，任 小康 ETF 及 南方
小康基 金经 理；2011 年 9 月至今 ，任 南方
上证 380ETF 及 联接 基金 基 金经理 ；2013 年
3 月至 今， 任南 方策 略基 金 经理 ；2013 年4
月至今 ，任 南 方 300 基 金 经理；2013 年 4
月至今 ， 任 南方 开元 沪 深 300ETF 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “ 任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协 会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方上 证380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和 其他 有关 法律
法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的 基础上，
为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金持有 人利 益。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 10 页 共 50 页
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及 跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的 “再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.349％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2％的 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9266 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 0.78 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为0.46 ％。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前中 国经 济的 主要 特征 为重工 业化 时代 渐行 渐远 ， 经济 增速 下降 ， 经 济增 长 方式亟 待转 变，南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 11 页 共 50 页
改革转型为政 策主旋律 。 我国经济已经 连续出现 企 稳信号，大盘 短期内迎 来 阶段性反弹 机会，因
此在注 意控 制风 险的 同时 ， 可 以看 好一 些中 长期 前 景良好 的板 块 。6 月中 旬， 暂停三 个多 月 的 IPO
再次重启，由 于新股发 行 密度受到严格 控制，给 市 场带来冲击小 于预期。 下 半年“微刺 激”政策
将继续 实施 ，经 济增 长有 望企稳 回升 ，但 中长 期前 景仍旧 不确 定， 大市 将呈 现震荡 反弹 走势 。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的 投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） 。本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，收益分 配 后有可能使除 息后的基 金 份额净值低于 面值；本 基 金每年收益 分配次数
最多 为12 次， 基金 份额 每 次基金 收益 分配 比例 由基 金管理 人根 据上 述原 则确 定。 基 金收 益分 配基
准日即 期末 可供 分配 利润 计算截 止日 ； 本 基金 收益 分配采 取现 金分 红方 式 ； 若 《 基金 合同 》 生效南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 12 页 共 50 页
不满3 个月 可不 进行 收益 分配； 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 2,914,676.75 2,095,418.53
结算备 付金
25,318.83 19,497.43
存出保 证金
6,290.44 2,610.81
交易性 金融 资产 6.4.4.2 175,764,760.94 156,815,792.22
其中： 股票 投资
175,764,760.94 156,779,140.02
基金投 资
- -
债券投 资
- 36,652.20 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 13 页 共 50 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
- 16,878.68
应收利 息 6.4.4.5 496.99 501.05
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
178,711,543.95 158,950,698.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
71,816.11 67,172.84
应付托 管费
14,363.23 13,434.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 54,958.55 118,431.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 253,094.62 197,124.87
负债合 计
394,232.51 396,163.44
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 192,448,915.00 172,448,915.00
未分配 利润 6.4.4.10 -14,131,603.56 -13,894,379.72
所有者 权益 合计
178,317,311.44 158,554,535.28
负债和 所有 者权 益总 计
178,711,543.95 158,950,698.72
注： 报告 截止 日2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.9266 元， 基金 份额 总额192,448,915.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 14 页 共 50 页
2014 年 6 月30 日 年6 月 30 日
一、收入
2,251,183.06 -2,476,247.20
1.利息 收入
9,775.37 3,304.31
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 9,692.16 3,304.31
债券利 息收 入
83.21 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,558,398.56 -1,733,925.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -188,879.69 -3,140,383.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 -906.45 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.1 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,748,184.70 1,406,457.46
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.16 624,736.84 -738,440.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.19 58,272.29 -7,185.41
减：二、费用
885,857.97 801,769.39
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 417,940.43 408,261.02
2．托 管费 6.4.7.2.2 83,588.09 81,652.24
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 75,892.67 7,659.09
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 308,436.78 304,197.04
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
1,365,325.09 -3,278,016.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
1,365,325.09 -3,278,016.59
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 380 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 15 页 共 50 页
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
172,448,915.00 -13,894,379.72 158,554,535.28
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,365,325.09 1,365,325.09
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
20,000,000.00 -1,602,548.93 18,397,451.07
其中：1. 基 金申 购款 300,000,000.00 -24,857,075.29 275,142,924.71
2. 基金 赎回 款 -280,000,000.00 23,254,526.36 -256,745,473.64
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
192,448,915.00 -14,131,603.56 178,317,311.44
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
208,448,915.00 -40,796,727.76 167,652,187.24
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,278,016.59 -3,278,016.59
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-28,000,000.00 3,727,789.30 -24,272,210.70
其中：1. 基 金申 购款 34,000,000.00 -4,585,219.12 29,414,780.88
2. 基金 赎回 款 -62,000,000.00 8,313,008.42 -53,686,991.58
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
180,448,915.00 -40,346,955.05 140,101,959.95 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 16 页 共 50 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下 列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正 金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对基 金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时代扣
代缴个 人所 得税 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 17 页 共 50 页
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 2,914,676.75
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,914,676.75
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 175,128,688.49 175,764,760.94 636,072.45
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 175,128,688.49 175,764,760.94
636,072.45
注： 于 2014 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值 为
-33.92 。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 18 页 共 50 页
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 482.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 11.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.80
合计 496.99
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 54,958.55
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 54,958.55
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 205,793.38
指数使 用费 12,981.14
应付替 代款 3,273.80
可退替 代款 31,046.30 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 19 页 共 50 页
合计 253,094.62
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 172,448,915.00 172,448,915.00
本期申 购 300,000,000.00 300,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -280,000,000.00 -280,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 192,448,915.00 192,448,915.00
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -25,336,514.39 11,442,134.67 -13,894,379.72
本期利 润 740,588.25 624,736.84 1,365,325.09
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-2,978,059.38 1,375,510.45 -1,602,548.93
其中： 基金 申购 款 -44,484,198.62 19,627,123.33 -24,857,075.29
基金赎 回款 41,506,139.24 -18,251,612.88 23,254,526.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -27,573,985.52 13,442,381.96 -14,131,603.56
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,171.86
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 520.30
其他 -
合计 9,692.16 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 20 页 共 50 页
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -204,686.49
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收 入 15,806.80
合计 -188,879.69
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 21,945,137.23
减：卖 出股 票成 本总 额 22,149,823.72
买卖股 票差 价收 入 -204,686.49
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 256,745,473.64
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -218,551.36
减： 赎 回股 票成 本总 额 256,948,218.20
赎回差 价收 入 15,806.80
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
36,186.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
37,000.00
减：应 收利 息总 额 92.45
债券投 资收 益 -906.45 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 发生 额。
6.4.4.14 衍 生工 具收益
注：无 发生 额。
6.4.4.15 股 利收 益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,748,184.70
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,748,184.70
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 624,736.84
—— 股 票投 资 624,389.04
—— 债 券投 资 347.80
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 624,736.84
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 58,272.29
合计 58,272.29
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
75,892.67
银行间 市场 交易 费用 -
合计
75,892.67
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 148,767.52
上市年 费 29,752.78
银行费 用 1,264.73
指数使 用费 101,378.67
合计 308,436.78
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 基金托 管人 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
银行”)
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
南方上 证 380 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(“ 上证380ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
兴业证 券股 份 有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
417,940.43 408,261.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5% / 当 年 天数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
83,588.09 81,652.24
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1% / 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上证380ETF 联接
基金
160,399,941.00 83.3468% 138,399,941.00 80.2600%
华泰证券 - - 38,000.00 0.0200%
华泰联合证券 - - 473.00 0.0003%
注：南方上证 380ETF 联 接基金相关的 费用按基 金 合同和更新的 招募说明 书 的有关规定以 及与券
商约定 的席 位佣 金费 率支 付。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,914,676.75 9,692.16 2,882,605.00 3,045.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
6.4.8 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估 值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601012
隆基
股份
2014
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
15.50
2014 年
7 月 1
日
15.60 38,685 523,077.52 599,617.50 -
600755
厦门
国贸
2014
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
4.85
2014 年
7 月 7
日
4.74 119,250 620,772.78 578,362.50 -
600363
联创
光电
2014
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
8.27
2014 年
7 月 1
日
8.29 56,200 473,624.54 464,774.00 -
600582
天地
科技
2014
年6 月
25 日
重大
事项
停牌
7.97 - - 57,930 529,712.48 461,702.10 -
600210
紫江
企业
2014
年6 月
25 日
重大
事项
停牌
2.96
2014 年
7 月 3
日
3.18 136,600 437,041.60 404,336.00 -
600059
古越
龙山
2014
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
7.97
2014 年
7 月 1
日
7.83 63,325 530,183.33 504,700.25 -
600260
凯乐
科技
2014
年6 月
6 日
重大
事项
停牌
6.59 - - 48,600 349,992.84 320,274.00 -
600685
广船
国际
2014
年4 月
4 日
重大
事项
停牌
17.13 - - 16,200 267,601.36 277,506.00 -
600378
天科
股份
2014
年6 月
17 日
重大
事项
停牌
12.84
2014 年
7 月 23
日
13.50 21,400 253,397.11 274,776.00 -
600135
乐凯
胶片
2014
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
8.87
2014 年
7 月 14
日
9.76 30,600 263,889.24 271,422.00 - 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
600864
哈投
股份
2014
年4 月
10 日
重大
事项
停牌
8.68
2014 年
7 月 15
日
8.30 29,100 258,131.71 252,588.00 -
600227
赤天
化
2014
年6 月
5 日
重大
事项
停牌
2.84 - - 87,350 250,061.40 248,074.00 -
601777
力帆
股份
2014
年6 月
23 日
重大
事项
停牌
6.39
2014 年
7 月 8
日
6.70 36,006 241,223.42 230,078.34 -
600507
方大
特钢
2014
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
3.16
2014 年
7 月 2
日
3.03 67,150 236,731.17 212,194.00 -
600295
鄂尔
多斯
2014
年5 月
5 日
重大
事项
停牌
7.38 - - 24,873 203,317.47 183,562.74 -
600850
华东
电脑
2014
年4 月
3 日
重大
事项
停牌
19.56
2014 年
7 月 11
日
21.52 8,600 174,875.56 168,216.00 -
600666
西南
药业
2014
年4 月
24 日
重大
事项
停牌
7.31
2014 年
8 月 12
日
8.04 18,600 133,211.07 135,966.00 -
600682
南京
新百
2014
年2 月
28 日
重大
事项
停牌
11.64
2014 年
7 月 4
日
11.20 6,500 70,956.49 75,660.00 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 上 证 380 指数 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股 票
市场相似的风 险收益特 征 ，属于证券投 资基金中 风 险较高、收益 较高的品 种 。本基金以 标的指数
成份股 、备 选成 份股 为主 要投资 对象 。本 基金 采用 完全复 制法 ，跟 踪上 证 380 指数 ，以 完全 按照
标的指数成份 股组成及 其 权重构建基金 股票投资 组 合为原则，进 行被动式 指 数化投资。 股票在投南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
资组合 中的 权重 原则 上根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应 调整 。 但在因 特殊 情况(如
流动性 不足 等) 导致 无法 获 得足够 数量 的股 票时 ， 基 金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的
替代， 力求 与标 的指 数的 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差的 最小化 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估。 监 察稽核部和 风险管理
部对公 司总 经理 负责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化 报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交 收和 款 项清算，违 约风险发
生的可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。 于2014 年6 月30 日，本 基金 未持 有信 用类 债券。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 来 自调整基金投 资
组合时，由于 部分成份 股 流动性差，导 致本基金 难 以及时完成组 合调整， 或 承受较大市 场冲击成
本，从 而造 成基 金投 资组 合收益 偏离 标的 指数 收益 的风险 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ，因 此除 附 注 6.4.9 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转 让的 情况 外， 其余 均能根 据本 基金 的基 金管 理人的 投资 意图 ，以 合理 的价格 适时 变现 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款及 结 算备付金等， 其余金融 资 产和金融负债 不
计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现金流量 在 很大程度上独 立于市场 利 率变化。本 基金的基
金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,914,676.75 - - - 2,914,676.75
结算备 付金 25,318.83 - - - 25,318.83
存出保 证金 6,290.44 - - - 6,290.44
交易性 金融 资产 - - - 175,764,760.94 175,764,760.94
应收利 息 - - - 496.99 496.99
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,946,286.02 - - 175,765,257.93 178,711,543.95
负债
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
应付管 理人 报酬 - - - 71,816.11 71,816.11
应付托 管费 - - - 14,363.23 14,363.23
应付交 易费 用 - - - 54,958.55 54,958.55
其他负 债 - - - 253,094.62 253,094.62
负债总 计 - - - 394,232.51 394,232.51
利率敏 感度 缺口 2,946,286.02 - - 175,371,025.42 178,317,311.44
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,095,418.53 - - - 2,095,418.53
结算备 付金 19,497.43 - - - 19,497.43
存出保 证金 2,610.81 - - - 2,610.81
交易性 金融 资产 - - 36,652.20 156,779,140.02 156,815,792.22
应收利 息 - - - 501.05 501.05
其他资 产 - - - 16,878.68 16,878.68
资产总 计 2,117,526.77 - 36,652.20 156,796,519.75 158,950,698.72
负债
应付管 理人 报酬 - - - 67,172.84 67,172.84
应付托 管费 - - - 13,434.57 13,434.57
应付交 易费 用 - - - 118,431.16 118,431.16
其他负 债 - - - 197,124.87 197,124.87
负债总 计 - - - 396,163.44 396,163.44
利率敏 感度 缺口 2,117,526.77 - 36,652.20 156,400,356.31 158,554,535.28
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2014 年06 月 30 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项 的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪上 证 380 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构 建
基金股 票投 资组 合为 原则 ， 通过 指数 化分散 投资 降 低其他 价格 风险。 本基 金 投资组 合中 ， 上 证 380
指数指数成份 股和备选 成 份股股票投资 比例不低 于 基金资产净值 的 95% ，权 证 、股指期货 及其他
金融工具的投 资比例依 照 法律法规或监 管机构的 规 定执行。此外 ，本基金 的 基金管理人 每日对本
基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基金 进行风险 度 量，来测试 本基金面
临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪 和 控制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 175,764,760.94 98.57 156,779,140.02 98.88
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 175,764,760.94 98.57 156,779,140.02 98.88
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约884.08 增加 约777.00
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约884.08 减少 约777.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 175,764,760.94 98.35
其中： 股票 175,764,760.94 98.35
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,939,995.58 1.65
7 其他各 项资 产 6,787.43 0.00
8 合计 178,711,543.95 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 875,054.50 0.49
B 采矿业 6,534,649.06 3.66
C 制造业 94,025,618.90 52.73
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
11,831,911.82 6.64
E 建筑业 7,033,564.24 3.94
F 批发和 零售 业 17,710,717.28 9.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,718,555.98 8.81
H 住宿和 餐饮 业 375,739.77 0.21
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
8,979,767.42 5.04
J 金融业 - -
K 房地产 业 4,638,673.62 2.60
L 租赁和 商务 服务 业 1,660,413.36 0.93
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 707,310.50 0.40 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,571,802.00 0.88
S 综合 4,101,016.41 2.30
合计 175,764,794.86 98.57
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公 允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600570 恒生电 子 62,626 1,841,204.40 1.03
2 600660 福耀玻 璃 177,560 1,491,504.00 0.84
3 600594 益佰制 药 35,077 1,442,717.01 0.81
4 601991 大唐发 电 379,677 1,351,650.12 0.76
5 600587 新华医 疗 17,651 1,315,882.05 0.74
6 601929 吉视传 媒 111,522 1,275,811.68 0.72
7 600557 康缘药 业 44,268 1,270,491.60 0.71
8 600642 申能股 份 288,275 1,245,348.00 0.70
9 600879 航天电 子 105,350 1,241,023.00 0.70
10 600312 平高电 气 86,414 1,204,611.16 0.68
11 600867 通化东 宝 90,795 1,183,058.85 0.66
12 600153 建发股 份 215,403 1,173,946.35 0.66
13 600201 金宇集 团 35,930 1,118,141.60 0.63
14 601018 宁波港 486,308 1,103,919.16 0.62
15 601333 广深铁 路 429,417 1,090,719.18 0.61
16 600068 葛洲坝 291,600 1,081,836.00 0.61
17 600433 冠豪高 新 105,600 1,078,176.00 0.60
18 600872 中炬高 新 100,900 1,076,603.00 0.60
19 601618 中国中冶 616,900 1,054,899.00 0.59
20 600398 海澜之 家 114,600 1,054,320.00 0.59
21 600388 龙净环 保 43,341 1,046,685.15 0.59
22 600967 北方创 业 83,395 1,046,607.25 0.59
23 600005 武钢股 份 511,284 1,037,906.52 0.58 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
24 600029 南方航 空 448,000 1,034,880.00 0.58
25 600873 梅花生 物 196,782 1,009,491.66 0.57
26 600525 长园集 团 87,451 965,459.04 0.54
27 600584 长电科 技 109,184 964,094.72 0.54
28 601727 上海电 气 249,500 958,080.00 0.54
29 600694 大商股 份 37,159 948,669.27 0.53
30 600655 豫园商 城 127,418 937,796.48 0.53
31 601898 中煤能 源 231,800 934,154.00 0.52
32 600522 中天科 技 71,341 933,853.69 0.52
33 600517 置信电 气 91,770 932,383.20 0.52
34 600138 中青旅 42,763 931,378.14 0.52
35 600027 华电国 际 303,200 930,824.00 0.52
36 601179 中国西 电 259,600 926,772.00 0.52
37 600863 内蒙华 电 245,185 924,347.45 0.52
38 600688 上海石 化 280,513 922,887.77 0.52
39 600881 亚泰集 团 242,514 892,451.52 0.50
40 600307 酒钢宏 兴 396,581 888,341.44 0.50
41 600811 东方集 团 168,900 876,591.00 0.49
42 600654 飞乐股 份 95,600 865,180.00 0.49
43 600037 歌华有 线 81,426 856,601.52 0.48
44 600717 天津港 107,219 855,607.62 0.48
45 601877 正泰电 器 38,700 847,917.00 0.48
46 600638 新黄浦 57,512 845,426.40 0.47
47 600175 美都控 股 146,586 842,869.50 0.47
48 600820 隧道股 份 172,600 837,110.00 0.47
49 600511 国药股 份 36,745 834,111.50 0.47
50 600200 江苏吴 中 79,800 829,122.00 0.46
51 600635 大众公 用 168,475 806,995.25 0.45
52 601238 广汽集 团 106,920 805,107.60 0.45
53 600805 悦达投 资 87,160 801,000.40 0.45
54 601231 环旭电 子 25,913 799,156.92 0.45
55 600436 片仔癀 10,252 794,837.56 0.45
56 600410 华胜天 成 66,031 785,108.59 0.44
57 600216 浙江医 药 83,600 764,940.00 0.43
58 600664 哈药股 份 122,857 764,170.54 0.43
59 600110 中科英 华 142,800 749,700.00 0.42
60 600432 吉恩镍 业 51,900 749,436.00 0.42
61 600062 华润双 鹤 43,395 745,960.05 0.42
62 600219 南山铝 业 147,000 737,940.00 0.41 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
63 600978 宜华木 业 150,241 733,176.08 0.41
64 600261 阳光照 明 73,575 726,921.00 0.41
65 600797 浙大网 新 106,100 726,785.00 0.41
66 600572 康恩贝 51,800 718,466.00 0.40
67 600422 昆明制 药 34,083 716,083.83 0.40
68 601111 中国国 航 217,467 715,466.43 0.40
69 600478 科力远 31,513 714,084.58 0.40
70 600756 浪潮软 件 28,600 712,712.00 0.40
71 600139 西部资 源 50,848 701,702.40 0.39
72 600651 飞乐音 响 94,617 700,165.80 0.39
73 600777 新潮实 业 79,800 693,462.00 0.39
74 600500 中化国 际 106,600 686,504.00 0.38
75 600366 宁波韵 升 46,000 682,640.00 0.38
76 600183 生益科 技 109,260 673,041.60 0.38
77 600323 瀚蓝环 境 51,880 666,658.00 0.37
78 600112 天成控 股 51,596 661,460.72 0.37
79 600776 东方通 信 48,912 652,975.20 0.37
80 600351 亚宝药 业 70,800 651,360.00 0.37
81 601106 中国一 重 334,800 642,816.00 0.36
82 600835 上海机 电 41,235 642,441.30 0.36
83 600884 杉杉股 份 36,800 632,592.00 0.35
84 600038 哈飞股 份 22,633 629,876.39 0.35
85 600446 金证股 份 20,117 618,396.58 0.35
86 600426 华鲁恒 升 85,468 615,369.60 0.35
87 601666 平煤股 份 151,111 610,488.44 0.34
88 601158 重庆水 务 123,200 608,608.00 0.34
89 600611 大众交 通 92,401 607,074.57 0.34
90 600161 天坛生 物 32,900 604,702.00 0.34
91 601012 隆基股 份 38,685 599,617.50 0.34
92 600387 海越股 份 39,500 595,660.00 0.33
93 600673 东阳光 科 48,100 589,225.00 0.33
94 600343 航天动 力 48,500 586,365.00 0.33
95 600704 物产中 大 70,788 586,124.64 0.33
96 600122 宏图高 科 116,900 582,162.00 0.33
97 601001 大同煤 业 105,971 579,661.37 0.33
98 600578 京能电 力 175,400 578,820.00 0.32
99 600755 厦门国 贸 119,250 578,362.50 0.32
100 600317 营口港 245,897 572,940.01 0.32
101 600058 五矿发 展 54,300 572,865.00 0.32 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
102 600545 新疆城 建 69,200 567,440.00 0.32
103 600125 铁龙物 流 117,000 563,940.00 0.32
104 600171 上海贝 岭 69,020 563,203.20 0.32
105 600270 外运发 展 46,400 560,512.00 0.31
106 600160 巨化股 份 115,500 559,020.00 0.31
107 600790 轻纺城 61,839 555,314.22 0.31
108 600509 天富热 电 68,800 555,216.00 0.31
109 600056 中国医 药 51,960 552,334.80 0.31
110 600998 九州通 41,200 551,668.00 0.31
111 600761 安徽合 力 55,344 544,584.96 0.31
112 600580 卧龙电 气 70,581 541,356.27 0.30
113 600377 宁沪高 速 97,650 540,981.00 0.30
114 600536 中国软 件 25,094 539,521.00 0.30
115 600662 强生控 股 80,900 538,794.00 0.30
116 600677 航天通 信 37,300 538,612.00 0.30
117 600289 亿阳信 通 58,550 524,022.50 0.29
118 600825 新华传 媒 66,850 522,098.50 0.29
119 600188 兖州煤 业 75,425 521,941.00 0.29
120 600409 三友化 工 118,361 517,237.57 0.29
121 600458 时代新 材 58,640 517,204.80 0.29
122 601717 郑煤机 105,500 512,730.00 0.29
123 600017 日照港 196,800 509,712.00 0.29
124 600059 古越龙 山 63,325 504,700.25 0.28
125 600846 同济科 技 64,050 502,792.50 0.28
126 600284 浦东建 设 53,413 502,616.33 0.28
127 600481 双良节 能 51,323 501,425.71 0.28
128 600098 广州发 展 105,274 500,051.50 0.28
129 600292 中电远 达 26,200 498,848.00 0.28
130 601588 北辰实 业 203,600 498,820.00 0.28
131 600720 祁连山 79,441 498,095.07 0.28
132 600064 南京高 科 46,100 495,575.00 0.28
133 600667 太极实 业 106,795 494,460.85 0.28
134 600626 申达股 份 63,700 494,312.00 0.28
135 600285 羚锐制 药 36,050 493,885.00 0.28
136 601718 际华集 团 197,400 485,604.00 0.27
137 600527 江南高 纤 103,098 481,467.66 0.27
138 600563 法拉电 子 14,250 473,812.50 0.27
139 601369 陕鼓动 力 84,450 473,764.50 0.27
140 600460 士兰微 79,765 472,208.80 0.26 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
141 601311 骆驼股 份 43,700 468,464.00 0.26
142 600859 王府井 29,582 467,395.60 0.26
143 600363 联创光 电 56,200 464,774.00 0.26
144 600575 芜湖港 124,722 463,965.84 0.26
145 600502 安徽水 利 64,300 462,960.00 0.26
146 600582 天地科 技 57,930 461,702.10 0.26
147 600668 尖峰集 团 44,500 461,020.00 0.26
148 600073 上海梅 林 63,240 459,754.80 0.26
149 600566 洪城股 份 19,900 459,690.00 0.26
150 600783 鲁信创 投 28,600 459,316.00 0.26
151 600132 重庆啤 酒 30,676 457,685.92 0.26
152 601000 唐山港 104,025 455,629.50 0.26
153 600742 一汽富 维 21,650 447,505.50 0.25
154 601258 庞大集 团 101,450 445,365.50 0.25
155 600874 创业环 保 55,650 442,417.50 0.25
156 600824 益民集 团 78,660 441,282.60 0.25
157 600120 浙江东 方 38,799 438,428.70 0.25
158 600528 中铁二 局 94,500 437,535.00 0.25
159 600482 风帆股 份 40,812 436,688.40 0.24
160 600141 兴发集 团 44,500 436,545.00 0.24
161 600551 时代出 版 25,900 431,753.00 0.24
162 600300 维维股 份 106,600 430,664.00 0.24
163 600636 三爱富 34,030 429,798.90 0.24
164 601002 晋亿实 业 50,500 424,200.00 0.24
165 600628 新世界 54,487 422,819.12 0.24
166 600251 冠农股 份 27,800 415,610.00 0.23
167 600004 白云机 场 58,850 414,304.00 0.23
168 601222 林洋电 子 18,235 411,928.65 0.23
169 600612 老凤祥 16,248 411,236.88 0.23
170 600269 赣粤高 速 149,500 411,125.00 0.23
171 600389 江山股 份 12,603 410,983.83 0.23
172 600420 现代制 药 22,050 409,027.50 0.23
173 600624 复旦复 华 35,700 408,051.00 0.23
174 600729 重庆百 货 20,770 405,845.80 0.23
175 600210 紫江企 业 136,600 404,336.00 0.23
176 600486 扬农化 工 19,806 404,240.46 0.23
177 600395 盘江股 份 63,400 403,858.00 0.23
178 600096 云天化 57,200 402,116.00 0.23
179 600993 马应龙 25,589 402,003.19 0.23 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
180 600826 兰生股 份 26,900 398,658.00 0.22
181 600380 健康元 79,083 398,578.32 0.22
182 600438 通威股 份 41,850 397,156.50 0.22
183 600329 中新药 业 25,595 396,466.55 0.22
184 600831 广电网 络 50,450 389,978.50 0.22
185 600567 山鹰纸 业 193,000 387,930.00 0.22
186 600033 福建高 速 175,600 384,564.00 0.22
187 600487 亨通光 电 26,479 380,768.02 0.21
188 600970 中材国 际 55,800 380,556.00 0.21
189 600754 锦江股 份 22,897 375,739.77 0.21
190 600586 金晶科 技 127,500 372,300.00 0.21
191 600298 安琪酵 母 25,509 371,921.22 0.21
192 601918 国投新 集 132,650 370,093.50 0.21
193 600495 晋西车 轴 27,050 369,773.50 0.21
194 600350 山东高 速 123,450 366,646.50 0.21
195 601886 江河创 建 58,414 365,087.50 0.20
196 600238 海南椰 岛 57,400 362,194.00 0.20
197 600021 上海电 力 82,200 359,214.00 0.20
198 603766 隆鑫通 用 40,500 358,020.00 0.20
199 600686 金龙汽 车 40,000 358,000.00 0.20
200 600750 江中药 业 22,750 356,492.50 0.20
201 600391 成发科 技 25,700 354,403.00 0.20
202 600983 合肥三 洋 27,288 354,198.24 0.20
203 600571 信雅达 18,000 350,820.00 0.20
204 600405 动力源 28,800 348,192.00 0.20
205 600277 亿利能 源 53,509 347,808.50 0.20
206 600176 中国玻 纤 44,672 346,654.72 0.19
207 601101 昊华能 源 61,400 345,682.00 0.19
208 600997 开滦股 份 79,000 344,440.00 0.19
209 600496 精工钢 构 52,635 343,706.55 0.19
210 600971 恒源煤 电 64,000 341,760.00 0.19
211 601880 大连港 129,150 339,664.50 0.19
212 601139 深圳燃 气 50,700 338,676.00 0.19
213 600335 国机汽 车 21,500 337,765.00 0.19
214 601515 东风股 份 28,360 336,916.80 0.19
215 601058 赛轮股 份 28,500 334,590.00 0.19
216 601608 中信重 工 105,228 329,363.64 0.18
217 600425 青松建 化 69,824 328,871.04 0.18
218 600439 瑞贝卡 84,550 328,054.00 0.18 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
219 600106 重庆路 桥 93,206 327,153.06 0.18
220 600858 银座股 份 46,661 327,093.61 0.18
221 600708 海博股 份 45,200 324,536.00 0.18
222 600039 四川路 桥 57,992 323,595.36 0.18
223 600403 大有能 源 61,139 323,425.31 0.18
224 600236 桂冠电 力 116,700 320,925.00 0.18
225 600260 凯乐科 技 48,600 320,274.00 0.18
226 600459 贵研铂 业 19,773 317,752.11 0.18
227 600428 中远航 运 108,200 317,026.00 0.18
228 600526 菲达环 保 36,100 316,236.00 0.18
229 601678 滨化股 份 42,250 316,030.00 0.18
230 600622 嘉宝集 团 52,600 315,600.00 0.18
231 600479 千金药 业 27,350 315,345.50 0.18
232 600676 交运股 份 55,450 313,847.00 0.18
233 600830 香溢融 通 40,700 313,390.00 0.18
234 600080 金花股 份 31,100 311,622.00 0.17
235 600976 武汉健 民 15,584 311,368.32 0.17
236 600185 格力地 产 37,100 310,898.00 0.17
237 601801 皖新传 媒 23,250 310,852.50 0.17
238 600552 方兴科 技 22,700 310,309.00 0.17
239 600616 金枫酒 业 39,520 308,256.00 0.17
240 600172 黄河旋 风 47,840 307,132.80 0.17
241 600088 中视传 媒 21,150 307,098.00 0.17
242 600467 好当家 56,150 306,017.50 0.17
243 600257 大湖股 份 44,200 305,864.00 0.17
244 600470 六国化 工 53,450 304,665.00 0.17
245 600501 航天晨 光 29,850 304,470.00 0.17
246 601700 风范股 份 23,200 303,920.00 0.17
247 600382 广东明 珠 35,400 301,608.00 0.17
248 600082 海泰发 展 66,200 301,210.00 0.17
249 600577 精达股 份 63,950 301,204.50 0.17
250 600973 宝胜股 份 36,800 298,816.00 0.17
251 601965 中国汽 研 24,100 298,117.00 0.17
252 600697 欧亚集 团 16,635 296,768.40 0.17
253 600794 保税科 技 36,000 294,480.00 0.17
254 600508 上海能 源 37,023 291,741.24 0.16
255 601126 四方股 份 20,505 291,171.00 0.16
256 600784 鲁银投 资 57,601 288,581.01 0.16
257 600614 鼎立股 份 28,600 287,144.00 0.16 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
258 600195 中牧股 份 21,992 286,115.92 0.16
259 600337 美克股 份 49,682 285,174.68 0.16
260 600078 澄星股 份 50,860 283,798.80 0.16
261 600963 岳阳林 纸 93,450 281,284.50 0.16
262 600685 广船国 际 16,200 277,506.00 0.16
263 600114 东睦股 份 24,225 276,891.75 0.16
264 603366 日出东 方 20,489 276,806.39 0.16
265 600589 广东榕 泰 53,950 276,224.00 0.15
266 600378 天科股 份 21,400 274,776.00 0.15
267 600119 长江投 资 23,500 274,480.00 0.15
268 600135 乐凯胶 片 30,600 271,422.00 0.15
269 600449 宁夏建 材 36,792 269,317.44 0.15
270 600469 风神股 份 28,757 268,590.38 0.15
271 600888 新疆众 和 49,192 268,588.32 0.15
272 600190 锦州港 68,500 268,520.00 0.15
273 600488 天药股 份 61,460 266,121.80 0.15
274 600480 凌云股 份 32,400 263,412.00 0.15
275 600559 老白干 酒 12,500 262,125.00 0.15
276 600723 首商股 份 42,100 258,494.00 0.14
277 600020 中原高 速 115,200 256,896.00 0.14
278 600568 中珠控 股 28,200 255,774.00 0.14
279 600197 伊力特 28,250 255,380.00 0.14
280 600864 哈投股 份 29,100 252,588.00 0.14
281 600007 中国国 贸 26,100 252,126.00 0.14
282 600396 金山股 份 55,000 250,800.00 0.14
283 600780 通宝能 源 58,100 250,411.00 0.14
284 603077 和邦股 份 19,245 250,185.00 0.14
285 600523 贵航股 份 18,450 249,628.50 0.14
286 600979 广安爱 众 54,550 249,293.50 0.14
287 600227 赤天化 87,350 248,074.00 0.14
288 600657 信达地 产 78,000 247,260.00 0.14
289 600801 华新水 泥 36,938 246,376.46 0.14
290 600565 迪马股 份 73,200 244,488.00 0.14
291 600386 北巴传 媒 26,089 243,149.48 0.14
292 600375 华菱星 马 21,300 240,477.00 0.13
293 600990 四创电 子 8,850 239,746.50 0.13
294 600491 龙元建 设 72,800 239,512.00 0.13
295 603308 应流股 份 15,300 238,986.00 0.13
296 600246 万通地 产 77,900 237,595.00 0.13 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
297 601908 京运通 33,000 235,290.00 0.13
298 600333 长春燃 气 33,961 234,670.51 0.13
299 603167 渤海轮 渡 24,400 233,508.00 0.13
300 601566 九牧王 22,150 233,461.00 0.13
301 600468 百利电 气 23,270 231,769.20 0.13
302 600327 大东方 40,050 230,688.00 0.13
303 600995 文山电 力 48,950 230,554.50 0.13
304 601636 旗滨集 团 32,181 230,415.96 0.13
305 601777 力帆股 份 36,006 230,078.34 0.13
306 600193 创兴资 源 37,700 229,593.00 0.13
307 600475 华光股 份 19,700 228,717.00 0.13
308 600897 厦门空 港 15,699 228,577.44 0.13
309 600101 明星电 力 29,020 227,807.00 0.13
310 600116 三峡水 利 23,950 227,525.00 0.13
311 601233 桐昆股 份 37,000 226,810.00 0.13
312 601388 怡球资 源 21,003 226,622.37 0.13
313 601107 四川成 渝 83,527 226,358.17 0.13
314 600650 锦江投 资 25,000 225,250.00 0.13
315 601100 恒立油 缸 24,251 224,564.26 0.13
316 600987 航民股 份 40,600 223,300.00 0.13
317 600081 东风科 技 16,000 222,240.00 0.12
318 600280 中央商 场 21,978 221,758.02 0.12
319 600724 宁波富 达 55,548 218,859.12 0.12
320 600368 五洲交 通 53,850 218,631.00 0.12
321 600618 氯碱化 工 28,805 214,021.15 0.12
322 600321 国栋建 设 105,900 213,918.00 0.12
323 601208 东材科 技 31,550 212,962.50 0.12
324 600507 方大特 钢 67,150 212,194.00 0.12
325 603001 奥康国 际 15,400 211,750.00 0.12
326 600510 黑牡丹 40,720 211,744.00 0.12
327 600778 友好集 团 27,600 211,692.00 0.12
328 601567 三星电 气 20,250 209,587.50 0.12
329 600054 黄山旅 游 16,350 208,462.50 0.12
330 601996 丰林集 团 30,000 207,300.00 0.12
331 600687 刚泰控 股 19,500 206,895.00 0.12
332 603993 洛阳钼 业 30,704 205,716.80 0.12
333 600869 远东电 缆 25,099 204,556.85 0.11
334 600641 万业企 业 51,400 204,058.00 0.11
335 600168 武汉控 股 27,200 202,640.00 0.11 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
336 600268 国电南 自 40,614 201,445.44 0.11
337 603555 贵人鸟 15,700 199,861.00 0.11
338 601010 文峰股 份 28,375 198,057.50 0.11
339 600012 皖通高 速 45,150 197,757.00 0.11
340 600218 全柴动 力 21,700 197,687.00 0.11
341 600882 华联矿 业 25,900 196,581.00 0.11
342 600743 华远地 产 69,795 194,030.10 0.11
343 600561 江西长 运 18,350 193,409.00 0.11
344 600845 宝信软 件 6,415 190,589.65 0.11
345 600230 沧州大 化 18,840 187,269.60 0.11
346 600278 东方创 业 19,400 187,016.00 0.10
347 600295 鄂尔多 斯 24,873 183,562.74 0.10
348 600785 新华百 货 17,150 180,932.50 0.10
349 601038 一拖股 份 22,800 178,980.00 0.10
350 600248 延长化 建 24,300 178,362.00 0.10
351 600258 首旅酒 店 11,850 173,721.00 0.10
352 600287 江苏舜 天 28,100 172,815.00 0.10
353 600397 安源煤 业 50,700 171,873.00 0.10
354 603399 新华龙 17,900 171,303.00 0.10
355 600833 第一医 药 17,400 169,824.00 0.10
356 600850 华东电 脑 8,600 168,216.00 0.09
357 600310 桂东电 力 17,850 166,362.00 0.09
358 600318 巢东股 份 18,700 160,259.00 0.09
359 600560 金自天 正 17,400 159,906.00 0.09
360 600121 郑州煤 电 39,000 159,120.00 0.09
361 601799 星宇股 份 9,200 157,504.00 0.09
362 603128 华贸物 流 15,800 152,628.00 0.09
363 601313 江南嘉 捷 20,300 149,611.00 0.08
364 600353 旭光股 份 20,900 148,808.00 0.08
365 600532 宏达矿 业 20,200 147,258.00 0.08
366 600829 三精制 药 22,250 145,292.50 0.08
367 600167 联美控 股 13,500 144,180.00 0.08
368 600513 联环药 业 12,000 141,360.00 0.08
369 600828 成商集 团 29,230 137,088.70 0.08
370 601789 宁波建 工 18,800 136,112.00 0.08
371 600666 西南药 业 18,600 135,966.00 0.08
372 600548 深高速 36,900 135,054.00 0.08
373 600097 开创国 际 12,950 134,421.00 0.08
374 600975 新五丰 20,800 128,752.00 0.07 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
375 600262 北方股 份 8,800 113,784.00 0.06
376 600985 雷鸣科 化 8,300 92,545.00 0.05
377 600623 双钱股 份 8,149 92,083.70 0.05
378 600682 南京新 百 6,500 75,660.00 0.04
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600398 海澜之 家 1,057,118.48 0.67
2 600029 南方航 空 1,027,150.00 0.65
3 600317 营口港 1,020,846.99 0.64
4 600027 华电国 际 987,020.00 0.62
5 600820 隧道股 份 839,582.25 0.53
6 600216 浙江医 药 740,054.58 0.47
7 600797 浙大网 新 720,242.00 0.45
8 600777 新潮实 业 719,262.12 0.45
9 601111 中国国 航 714,849.94 0.45
10 600366 宁波韵 升 634,033.00 0.40
11 600160 巨化股 份 587,117.80 0.37
12 600058 五矿发 展 570,447.24 0.36
13 601012 隆基股 份 549,153.60 0.35
14 601717 郑煤机 517,769.00 0.33
15 601588 北辰实 业 506,418.00 0.32
16 600188 兖州煤 业 496,589.86 0.31
17 600307 酒钢宏 兴 482,251.00 0.30
18 600566 洪城股 份 465,921.91 0.29
19 600064 南京高 科 460,138.09 0.29
20 600572 康恩贝 458,287.16 0.29
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600079
人福医 药 1,547,207.86 0.98
2 600839
四川长 虹 1,486,768.00 0.94
3 600718
东软集 团 1,432,793.17 0.90
4 600499
科达洁 能 1,229,953.13 0.78
5 600827
友谊股 份 1,086,915.49 0.69
6 601933
永辉超 市 1,038,263.83 0.65
7 601098
中南传 媒 958,798.09 0.60
8 600317
营口港 953,442.54 0.60
9 600648
外高桥 855,556.45 0.54
10 600787
中储股 份 771,104.50 0.49
11 600596
新安股 份 616,568.17 0.39
12 600521
华海药 业 615,750.42 0.39
13 601872
招商轮 船 573,833.95 0.36
14 600820
隧道股 份 572,555.03 0.36
15 600435
北方导 航 550,498.29 0.35
16 600595
中孚实 业 400,521.39 0.25
17 600322
天房发 展 364,685.56 0.23
18 600620
天宸股 份 337,705.00 0.21
19 600373
中文传 媒 313,344.00 0.20
20 600639
XD 浦 东金 298,863.35 0.19
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 29,657,210.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,945,137.23
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 44 页 共 50 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 对冲 系统 性风 险和 某些特 殊情 况下 的流 动性 风险等 ，主 要采 用流 动性 好、交 易活 跃的 股指
期货合 约， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆
作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查 ， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,290.44
2 应收证 券清 算款 - 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 45 页 共 50 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 496.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,787.43
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
中国建 设银 行股 份有 限公
司－南 方上 证 380 交易 型
开放式 指数 证券 基金 联接
基金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
981 196,176.26 164,764,749.00
85.61%
27,684,166.00
14.39% 160,399,941.00 83.35%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国建 设 银行股份有 限公司－南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 基金 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ” 和 “占 总份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国 银 河证 券股 份有 限公 司 4,093,706.00 2.13%
2 王立成 2,001,100.00 1.04%
3 余山 1,000,000.00 0.52%
4 黄仙兰 1,000,000.00 0.52%
5 曾晖 1,000,000.00 0.52%
6 王志强 600,000.00 0.31%
7 李向周 500,000.00 0.26%
8 姚家萍 500,000.00 0.26%
9 王一一 499,000.00 0.26%
10 黄静 435,000.00 0.23%
11 中国建 设银 行股 份有 限公 司－南 方
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券
160,399,941.00 83.35%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 公司 的所 有从 业人 员 均未 持有 本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的 高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
330,448,915.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 172,448,915.00
本报告 期基 金总 申购 份额 300,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 280,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 192,448,915.00
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 基金托 管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免 通
知，解 聘尹 东中 国建 设银 行投资 托管 部总 经理 助理 职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 42,923,094.74 83.18% 39,071.77 83.18% -
银河证券 1 6,544,749.86 12.68% 5,958.19 12.68% -
国金证券 1 2,134,502.79 4.14% 1,943.24 4.14% -
银泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - - 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
中山证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 36,186.00 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基 金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ； 南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券 商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于电 子直 销平 台相关
业务调 整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券 报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 2 月 24 日
2 南方基 金关 于开 通京 东网 上交易
平台基 金销 售业 务的 通知
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 31 日
3 南方基 金管 理有 限公 司关 于开通
“ 网银 在线 ”基 金直 销支 付业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 3 月 31 日
4 南方基 金关 于开 通网 上交 易机构
版业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2014 年 5 月 23 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 上 证 380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件 。
2、 上证 380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 。
3、上证 380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 。
4、 中国 证监 会批 准设 立南方 基金 管理 有限 公司 的文件 。
5、 报告 期内 在选 定报 刊上披 露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦 31-33 楼
南方上证 380ETF2014 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
