中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方中 证 500ETF
基金主 代码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 6 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,544,093,841.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013-03-15
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金为被 动式指数基金，采用完全 复制法，按照成份股在标 的指数中的基准
权重构建指 数化投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的 变化进行相应调
整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指 数。
风险收 益特 征 本基金属股 票基金，风险与收益高于 混合基金、债券基金与货 币市场基金。本
基金采用完 全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数、 以及标的指数所
代表的 股票 市场 相 似 的风 险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.nffund.com 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 168,640,454.46
本期利 润 191,956,104.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0399
本期基 金份 额净 值增 长率 2.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0475
期末基 金资 产净 值 5,006,211,211.82
期末基 金份 额净 值 1.1017
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入( 不含 公允 价值变动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.83% 0.97% 2.50% 0.98% 0.33% -0.01%
过去三 个月 2.69% 1.06% 2.20% 1.07% 0.49% -0.01%
过去六 个月 2.80% 1.25% 2.50% 1.25% 0.30% 0.00%
过去一 年 21.13% 1.32% 21.29% 1.33% -0.16% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
10.17% 1.35% 10.74% 1.38% -0.57% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基金合同 中关于基 金 投资比例的约 定：本基 金 主要投资于标 的指数成 份 股、备选成 份股。在
建仓完 成后 ， 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股、 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的 95% 。
本基金 的建 仓期 为三 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,800 亿元 ，旗 下管
理51 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文
杰
本基
金的
基金
经理
2013 年 4
月 22 日
- 9
女，美国南加州大学 数学金融硕士、 美
国加州大学计算机科 学硕士，具有中 国
基金从 业资 格 。 曾 先后 任 职于美 国 Open
Link Financial 公司 、 摩 根 斯坦利 公司 ，
从事量 化分 析工 作 。2008 年 9 月 加入 南
方基金，任南方基金 数量化投资部基 金
经理助 理 ； 2013 年 4 月 至 今， 任南 方500
基金经 理；2013 年 4 月至今， 任南方
500ETF 基 金经 理；2013 年5 月至 今， 任
南方 300 基 金经 理；2013 年5 月 至今 ，
任南方 开元 沪 深 300ETF 基 金经理 ； 2013
年 5 月 至今 ，任 南方 策略 基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金 法 》 、 《 证券 投资基 金运 作管
理办法》和《 证券投资 基 金销售管理办 法》等有 关 法律法规及其 各项实施 准 则，并严格 按照《中
证500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的各项 规定,本 着诚 实守 信 、 勤勉 尽责 的原 则管
理和运用基 金资产, 在 严格 控制风险的 基础上,为 基金 持有人谋求 与标的指 数相 近的收益。 本报告
期内, 基金运 作整体合 法合 规,无损害基 金持有人 利益 的行为。基 金的投资 范围 、投资比例 及投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 4 次， 其中 1 次 是由 于 指数型 基金 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致，3 次是由 于指 数型 基
金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 我 国经 济增 长力 度有所 放缓 ， 但整 体保 持 在平稳 状态 。 中证500 指 数上 涨2.50% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②报告 期内 指数 成份 股的 长期停 牌证 券， 引起 的 成 份 股权重 偏离 及基 金整 体仓 位的微 小偏 离 。
③6 月中，我 们根据指 数 每半年度成份 股调整进 行 了基金调仓， 事前我们 制 定了详细的调 仓
方案，在实施 过程中引 入 多方校验机制 防范风险 发 生，从实施结 果来看， 效 果良好，跟 踪误差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.374 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1017 元 ， 报 告 期内， 份 额净 值增 长率 为 2.80 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为2.50 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前，中国经 济进入增 长 第二季，主要 特征为重 工 业化时代渐行 渐远，经 济 增速下降，经 济
增长方 式亟 待转 变 ， 改 革 转型为 政策 主旋 律 。 海 外 方面 ， 基 本面 较为 平稳 ， 美国当 前经 济活 动日
渐回升 ，对 美国 经济 复苏 的趋势 不必 过分 怀疑 。
我国经济已经 连续出现 企 稳信号，大盘 短期内迎 来 阶段性反弹机 会，因此 在 注意控制风险 的南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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同时， 可以 看好 一些 中长 期前景 良好 的板 块。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中 ，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定。 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 过程中 ，本 基金 托管 人 — 中国农 业银 行 股
份有限 公司 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 等相 关法 律法规 的规 定以 及《 中 证 500 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《中 证 500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》的 约定 ，对 中
证500 指数 证券 投资 基金 管理人 —南 方基 金管 理有 限公司2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日基
金的投资运作 ，进行了 认 真、独立的会 计核算和 必 要的投资监督 ，认真履 行 了托管人的 义务，没
有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 南方 基金 管理有 限公 司在 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理人 所编 制和披 露的 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券 投
资基金半年度 报告中的 财 务 指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,145,756.48 20,272,285.67
结算备 付金 446,404.86 468,665.14
存出保 证金 575,003.33 210,406.40 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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交易性 金融 资产 5,005,301,198.00 4,453,216,930.24
其中： 股票 投资 5,005,301,198.00 4,453,216,930.24
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,402,871.01 90,892,432.12
应收利 息 1,456.99 3,624.72
应收股 利 9,601.50 9,601.50
应收申 购 款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,011,882,292.17 4,565,073,945.79
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,214,244.68 81,552,851.11
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,014,371.55 1,844,488.99
应付托 管 费 402,874.32 368,897.78
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,444,253.19 1,248,514.46
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 595,336.61 10,913,852.13
负债合 计 5,671,080.35 95,928,604.47
所有者权益：
实收基 金 4,544,093,841.00 4,170,093,841.00
未分配 利润 462,117,370.82 299,051,500.32
所有者 权益 合计 5,006,211,211.82 4,469,145,341.32
负债和 所有 者权 益总 计 5,011,882,292.17 4,565,073,945.79
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.1017 元 ，基 金份 额总额 4,544,093,841.00
份。 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年2 月6 日(基金 合
同生效日) 至2013 年 6
月 30 日
一、收入 214,239,445.82 -465,022,660.51
1.利息 收入 113,559.31 1,183,726.63
其中： 存款 利息 收入 111,729.66 537,890.08
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,829.65 645,836.55
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 182,942,959.41 6,377,071.19
其中： 股票 投 资 收益 149,183,205.38 -21,287,383.47
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 33,759,754.03 27,664,454.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
23,315,649.73 -473,646,979.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7,867,277.37 1,063,521.38
减：二、费用 22,283,341.63 12,371,033.58
1．管 理人 报酬 13,031,291.95 7,435,443.77
2．托 管费 2,606,258.34 1,487,088.72
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,634,620.75 2,781,032.09
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 1,011,170.59 667,469.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
191,956,104.19 -477,393,694.09
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
191,956,104.19 -477,393,694.09
南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 27 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,170,093,841.00 299,051,500.32 4,469,145,341.32
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 191,956,104.19 191,956,104.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
374,000,000.00 -28,890,233.69 345,109,766.31
其中：1. 基 金申 购款 2,182,000,000.00 180,638,719.87 2,362,638,719.87
2. 基金 赎回 款 -1,808,000,000.00 -209,528,953.56 -2,017,528,953.56
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,544,093,841.00 462,117,370.82 5,006,211,211.82
项目
上年度可比期间
2013 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,147,553,216.00
1,147,553,216.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -477,393,694.09
-477,393,694.09
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
3,328,540,625.00 72,285,106.73
3,400,825,731.73
其中：1. 基 金申 购款 3,908,540,625.00 61,354,407.87
3,969,895,032.87
2. 基金 赎回 款 -580,000,000.00 10,930,698.86
-569,069,301.14
四、 本期 向基 金份 额持 有 - -
南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 27 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,476,093,841.00 -405,108,587.36
4,070,985,253.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得 的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 27 页
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至1 年( 含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金（LOF）（ 500 联接 ）
本基金 的联 接基 金
注：下 述 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年2 月6 日( 基金 合同 生 效日) 至
2013 年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 2,855,233,028.03 74.99% 1,260,780,478.42 59.62%
南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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6.4.5.1.2 权 证交 易
无
6.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 2,526,619.17 74.45% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年2月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 879,185.97 58.92% 265,909.90 72.86%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 6 日( 基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,031,291.95 7,435,443.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 6 日( 基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 27 页
当期发生的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,606,258.34 1,487,088.72
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
南方中 证500ETF 联接
基金
3,835,787,511.00
84.41%
3,879,254,954.00 93.03%
华泰证 券
- -
318,622.00 0.01%
注： 南 方中 证500ETF 联接 基金和 华泰 证券 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 和更新 的招 募说 明 书
的有关 规定 以及 与券 商约 定的席 位佣 金费 率支 付。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年2 月6 日( 基金 合同 生效日)至2013
年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 4,145,756.48 81,446.92 16,270,978.58 284,950.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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6.4.6 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600418
江淮
汽车
2014
年 4 月
14 日
临时
停牌
10.20
2014
年 7 月
11 日
11.22 2,344,810 19,147,768.95 23,917,062.00 -
002252
上海
莱士
2014
年 6 月
13 日
临时
停牌
63.30 - - 294,695 10,560,758.46 18,654,193.50 -
002340
格林
美
2014
年 6 月
26 日
临时
停牌
11.19
2014
年 7 月
24 日
11.77 1,455,215 14,995,655.59 16,283,855.85 -
000762
西藏
矿业
2014
年 4 月
29 日
临时
停牌
10.54
2014
年 7 月
28 日
11.59 1,272,099 14,378,994.91 13,407,923.46 -
601012
隆基
股份
2014
年 6 月
19 日
临时
停牌
15.50
2014
年 7 月
1 日
15.60 845,796 11,357,429.38 13,109,838.00 -
600490
鹏欣
资源
2014
年 4 月
1 日
临时
停牌
6.11
2014
年 7 月
15 日
6.11 1,945,942 12,506,372.72 11,889,705.62 -
600755
厦门
国贸
2014
年 6 月
27 日
临时
停牌
4.85
2014
年 7 月
7 日
4.74 2,439,052 11,437,437.41 11,829,402.20 -
600582
天地
科技
2014
年 6 月
26 日
临时
停牌
7.97 - - 1,268,359 11,450,702.55 10,108,821.23 -
002638
勤上
光电
2014
年 6 月
10 日
临时
停牌
14.15
2014
年 7 月
15 日
14.75 706,643 9,256,773.38 9,998,998.45 -
600685
广船
国际
2014
年 4 月
临时
停牌
17.13 - - 568,993 8,365,779.74 9,746,850.09 - 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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7 日
000612
焦作
万方
2014
年 4 月
3 日
临时
停牌
6.08 - - 1,567,916 8,910,449.69 9,532,929.28 -
002167
东方
锆业
2014
年 1 月
2 日
临时
停牌
11.39
2014
年 7 月
1 日
11.10 815,933 8,308,392.00 9,293,476.87 -
600757
长江
传媒
2014
年 6 月
17 日
临时
停牌
8.85 - - 950,620 7,033,355.79 8,412,987.00 -
600059
古越
龙山
2014
年 6 月
30 日
临时
停牌
7.97
2014
年 7 月
1 日
7.83 986,740 10,874,397.12 7,864,317.80 -
600864
哈投
股份
2014
年 4 月
11 日
临时
停牌
8.68
2014
年 7 月
15 日
8.30 857,304 6,896,176.75 7,441,398.72 -
600260
凯乐
科技
2014
年 6 月
9 日
临时
停牌
6.59 - - 1,124,620 9,365,957.31 7,411,245.80 -
000852
江钻
股份
2014
年 5 月
28 日
临时
停牌
15.80 - - 430,176 6,949,949.87 6,796,780.80 -
002635
安洁
科技
2014
年 6 月
30 日
临时
停牌
31.99
2014
年 8 月
5 日
35.19 189,395 7,962,843.69 6,058,746.05 -
601777
力帆
股份
2014
年 6 月
24 日
临时
停牌
6.39
2014
年 7 月
8 日
6.70 793,021 5,186,023.14 5,067,404.19 -
600850
华东
电脑
2014
年 4 月
4 日
临时
停牌
19.56
2014
年 7 月
11 日
21.52 252,850 5,414,316.46 4,945,746.00 -
600507
方大
特钢
2014
年 6 月
30 日
临时
停牌
3.16
2014
年 7 月
2 日
3.03 1,387,316 4,946,902.87 4,383,918.56 -
002551
尚荣
医疗
2014
年 6 月
12 日
临时
停牌
34.01 - - 103,390 3,489,898.12 3,516,293.90 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 5,005,301,198.00 99.87
其中： 股票 5,005,301,198.00 99.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,592,161.34 0.09
7 其他各 项资 产 1,988,932.83 0.04
8 合计 5,011,882,292.17 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 92,231,621.49 1.84
B
采矿业 154,513,208.56 3.09
C
制造业 3,090,105,988.62 61.73
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
117,868,430.18 2.35
E
建筑业 135,847,138.24 2.71
F
批发和 零售 业 353,764,739.07 7.07
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 140,310,312.33 2.80
H
住宿和 餐饮 业 7,730,275.11 0.15
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
254,756,994.15 5.09
J
金融业 80,174,481.55 1.60
K
房地产 业 343,923,096.84 6.87 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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L
租赁和 商务 服务 业 77,053,632.32 1.54
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,415,675.00 0.41
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,297,235.78 0.92
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 49,308,210.66 0.98
S
综合 40,999,118.10 0.82
合计 5,005,300,158.00 99.98
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基 金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600570 恒生电 子 1,301,021 38,250,017.40 0.76
2 600587 新华医 疗 366,086 27,291,711.30 0.55
3 002190 成飞集 成 454,719 26,828,421.00 0.54
4 600557 康缘药 业 919,600 26,392,520.00 0.53
5 000559 万向钱 潮 2,512,779 25,831,368.12 0.52
6 600879 航天电 子 2,189,222 25,789,035.16 0.52
7 000998 隆平高 科 918,324 25,235,543.52 0.50
8 600312 平高电 气 1,796,750 25,046,695.00 0.50
9 600418 江淮汽 车 2,344,810 23,917,062.00 0.48
10 002022 科华生 物 1,036,988 23,902,573.40 0.48
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 27 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％）
1 002266 浙富控 股 27,417,984.94 0.61
2 600201 金宇集 团 23,300,819.81 0.52
3 601099 太平洋 23,028,892.65 0.52
4 600398 海澜之 家 21,954,053.84 0.49
5 600694 大商股 份 21,248,036.96 0.48
6 600967 北方创 业 18,583,232.05 0.42
7 600811 东方集 团 18,408,629.89 0.41
8 600175 美都控 股 18,268,808.97 0.41
9 002252 上海莱 士 15,694,901.97 0.35
10 600432 吉恩镍 业 15,659,933.90 0.35
11 002008 大族激 光 15,637,299.91 0.35
12 002005 德豪润 达 14,780,230.04 0.33
13 002410 广联达 14,684,421.41 0.33
14 002400 省广股 份 14,596,244.26 0.33
15 002465 海格通 信 13,756,441.42 0.31
16 002022 科华生 物 13,545,922.40 0.30
17 002155 辰州矿 业 13,541,541.18 0.30
18 000998 隆平高 科 12,886,623.27 0.29
19 600169 太原重 工 12,369,674.84 0.28
20 000528 柳工 12,340,090.15 0.28
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002008
大族激 光 46,981,880.17 1.05
2 002465
海格通 信 38,400,480.11 0.86
3 002400
省广股 份 36,611,775.65 0.82
4 002410
广联达 32,820,422.76 0.73 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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5 600594
益佰制 药 31,004,208.34 0.69
6 601929
吉视传 媒 28,723,228.84 0.64
7 600499
科达洁 能 26,931,209.71 0.60
8 002292
奥飞动 漫 23,650,346.96 0.53
9 600388
龙净环 保 23,210,904.09 0.52
10 600880
博瑞传 播 22,297,671.37 0.50
11 000413
东旭光 电 21,769,214.18 0.49
12 002252
上海莱 士 21,743,418.96 0.49
13 002429
兆驰股 份 18,976,191.68 0.42
14 600717
天津港 17,706,476.27 0.40
15 002470
金正大 15,492,616.87 0.35
16 002405
四维图 新 13,788,626.59 0.31
17 002306
湘鄂情 13,447,331.97 0.30
18 000977
浪潮信 息 13,266,136.36 0.30
19 600373
中文传 媒 13,080,460.41 0.29
20 000028
国药一 致 12,381,655.88 0.28
注：卖出包括 二 级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,018,122,627.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,789,368,369.80
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金可投资 股指期货 和 其他经中国证 监会允许 的 衍生金融产品 。本基金 投 资股指期货将 根
据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，对冲系 统 性风险和某些 特殊情况 下 的流动性风 险等，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓 位频繁调整的 交易成本 和 跟踪误差， 达到有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没 有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 575,003.33
2 应收证 券清 算款 1,402,871.01
3 应收股 利 9,601.50
4 应收利 息 1,456.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,988,932.83 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600418 江淮汽 车 23,917,062.00 0.48 临时停 牌
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 未持 有积极 投资 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,686 2,695,192.08 4,484,818,528.00 98.70% 59,275,313.00 1.30%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
南方中 证500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金(LOF)
3,835,787,511.00 84.41%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国农 业 银行－南方中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 (LOF )” 的 “持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
南方中 证 500 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 联接 基金(LOF)
3,835,787,511.00 84.41% 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 571,526,990.00 12.58%
2 南京市 投资 公司 16,000,000.00 0.35%
3 韩国产 业银 行－ 自有 资金 12,000,000.00 0.26%
4 平安磐 海资 本有 限责 任公 司 10,124,300.00 0.22%
5 上海世 井国 际贸 易有 限公 司 8,373,200.00 0.18%
6 国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易 担保 证券 账户
5,422,901.00 0.12%
7 湖南省 信托 有限 责任 公司 4,999,773.00 0.11%
8 中国银 河证 券股 份有 限公 司 4,977,789.00 0.11%
9 国信证券股份有限公司客户信用交
易担保 证 券 账户
3,192,741.00 0.07%
10 招商证券股份有限公司客户信用交
易担保 证券 账户
2,522,793.00 0.06%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 公司 从业 人员 未持 有本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额
1,147,553,216.00
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 4,170,093,841.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,182,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,808,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,544,093,841.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 27 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 2,855,233,028.03 74.99% 2,526,619.17 74.45% -
东兴证券 1 725,886,780.58 19.06% 660,850.51 19.47% -
东方证券 1 226,371,188.42 5.95% 206,090.63 6.07% -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 南方中证 500ETF2014 年半年 度报告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - 20,000,000.00 100.00% - -
高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
注：1 、交易 单元的选 择标 准和程序 根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关
问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准和程 序。 A：选 择 标准 (a)公 司经营行 为规 范，财务状 况和经营 状况 良好； (b) 公司具 有
较强的 研究 能力,能 及时 、 全面地 为基 金提 供高 质量 的宏观 经济 研究 、 行业 研 究及市 场走 向 、 个 股
分析报告和专 门研究报 告 ； (c)公司内 部管理规 范 ，能满足基金 操作的保 密 要求； (d) 建立了广
泛的信息网 络,能及时 提供 准确的信息 资讯服务 。 B ：选择流程 公司研究 部门 定期对券商 服务质
量从以下几方 面进行量 化 评比，并根据 评比的结 果 选择席位： (a) 服务的 主 动性。主要 针对证券
公司承接调研 课题的态 度 、协助安排上 市公司调 研 、以及就有关 专题提供 研 究报告和讲 座； (b)
研究报告的质 量。主要 是 指证券公司所 提供研究 报 告是否详实， 投资建议 是 否准确； (c) 资讯提
供的及时性及 便利性。 主 要是指证券公 司提供资 讯 的时效性、及 时性以及 提 供资讯的渠 道是否便
利、提 供的 资讯 是否 充足 全面。
