泰信天天收益开放式证券投资基金
2014年半年度报告
摘要
2014 年6月30 日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年 8 月26 日
泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1日起至 6 月30 日止。 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰信天天收益货币
基金主代码 290001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年2月10日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 615,432,316.15 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性， 追求超过业绩比较
基准的现金收益
投资策略 运用久期控制、 类别配置和无风险套利等投资策略追求
低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准 半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年
期银行定期存款利率
风险收益特征 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投
资基金品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡囡 王永民
联系电话 021-20899098 010-66594896 信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金半年度报告报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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大厦36-37层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014年 6月 30 日)
本期已实现收益 10,845,640.89
本期利润 10,845,640.89
本期净值收益率 2.2502%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -
期末基金资产净值 615,432,316.15
期末基金份额净值 1.0000
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3552% 0.0057% 0.2333% 0.0000% 0.1219% 0.0057%
过去三个月 1.0750% 0.0053% 0.7078% 0.0000% 0.3672% 0.0053%
过去六个月 2.2502% 0.0075% 1.4078% 0.0000% 0.8424% 0.0075%
过去一年 4.4836% 0.0083% 2.8389% 0.0000% 1.6447% 0.0083%
过去三年 12.7340% 0.0078% 8.9698% 0.0006% 3.7642% 0.0072%
自基金合同
生效日起至
今
33.8081% 0.0062% 25.0132% 0.0019% 8.7949% 0.0043%
注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率
半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2004 年2月 10 日正式生效。
2、本基金建仓期为三个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20%-60%，债券回购 0%-80%，
央行票据 0%-70%，现金 5%-80%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号37层
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层
成立日期：2003 年 5 月 23 日
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泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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法定代表人：孟凡利
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：庄严
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实
业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批
准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理
公司。
公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心） 、
理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投
资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管
理部。截至 2014 年 6 月，公司有正式员工 103 人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年
内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2014 年6 月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、
泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强
收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选股票、泰信
保本混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共
15 只开放式基金及泰信恒益高息债分级、泰信乐利分级 1号、泰信乐利 2 号、泰信乐利 3 号、泰
信量化对冲分级 1 号、泰信财富分级 6 号、泰信财富分级 7 号共7 个资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
胡哲先生
本基金经
理
2012年9月17 日 - 7 年
经济学硕士。具有基金从业资格。
2007 年 5 月加入泰信基金管理有
限公司，担任交易室交易员。自
2010年12月28日至2012年9月
16 日担任泰信天天收益货币基
金、泰信双息双利债券基金经理
助理。 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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邱庆东
先生
本基金经
理助理兼
泰信鑫益
定期开放
债券基金
经理助理
2013年9月24日 - 10年
硕士，具有基金从业资格。2007
年 7 月至 2012 年 12 月先后任职
于国都证券、海通证券、申万菱
信基金管理公司担任债券研究
员。 2012 年 12 月进入泰信基金管
理有限公司，在集中交易部担任
债券交易员，2013 年 9 月调至研
究部担任高级债券研究员兼泰信
天天收益、泰信鑫益定期开放基
金经理助理。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运
作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金无异常交易行为。 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场和货币市场经历了 2013 年大幅下跌后，在 2014 年 1 季度迎来了一波小行情，特别
是在短端，收益率下滑幅度非常大，远超过中长期收益率下滑的幅度。3 月底相比年初，3 个月、
半年和 1 年期的收益率分别下滑了 168bp、135bp和 112bp。促成收益率下滑的主要原因有三个，
其一是资金成本的下降，其二是经济数据持续下滑，其三则是商业银行增加了债券资产的配置。
另一方面，由于资金持续宽裕，货币类基金重要的一个配置资产，银行间同业协议存款的收益率
则大幅下滑。二季度货币市场整体仍处于较为宽松的状态，季度末主要因为商业银行中期考核的
因素，资金面较为紧张。一方面机构提早准备跨节资金，另一方面央行通过公开市场投放较多资
金，所以整个季度末市场较为平稳的渡过。短债方面，各个品种持续大幅的下滑，一年期政策金
融债、AAA 级短融和 AA 级短融分别从 4.8%、5.35%和 6.1%下滑至 4.25%、4.74%和5.3%。
天天收益上半年维持较长的平均久期，短融的配置以较高评级为主，投资比例位置在较高的
比例，同时配置了较长期限的协议存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金净值收益率为 2.2502%，同期业绩比较基准收益率为 1.4078%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前经济增长较为困难，而且短时间内不会有很大的改观。虽然货币政策全面放松的概率不
大，但定向放松政策的持续性仍然值得期待。今年年初经济增速明显放缓，3 月两会上政府提出
微刺激政策以支持基建和棚改；4 月央行定向下调农村和县域金融机构准备金率；5 月再贷款政
策下达；6 月初再次定向下调准备金率；6 月底存贷比计算口径的调整。从这一系列的政策调整
可以看出，政府的“微刺激”节奏正在加快，而经济的实际表现并未出现明显的好转。因此，我
们认为后期政策微调仍有继续的可能。尽管刚刚过去的七月份资金面持续较为紧张（IPO 是比较
重要的一个原因） ，但我们仍然认为货币市场利率上行的概率仍然很小，更大的可能是在目前的水
平震荡，或者稍有下行。
三季度投资思路。1，维持好基金的流动性；2，配置债券时严格控制信用风险；3，短融相对
于其他资产收益率较高，仓位仍将维持在较高的比例；4，维持较长的平均久期。 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司
上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。
蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总
监，泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7 月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。
现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算
当日收益并分配， 每月集中支付收益。 投资者当日收益的精度为 0.01 元， 第三位采用去尾的方式。
因去尾形成的余额进行再次分配。
（2）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记
正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记
收益。
（3）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红
利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每
月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金
份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
（4）T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况：
本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了 6 次收益支付共 9,263,805.71 元，包括
2013 年最后一次收益结转份额之后未结转的收益。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对泰信天天收益开放式证券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
报告截止日： 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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资 产
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013年12月 31 日
资 产：
银行存款 191,062,852.39 151,006,107.64
结算备付金 1,710,000.00 -
存出保证金 --
交易性金融资产 320,174,949.98 169,261,838.71
其中：股票投资 --
基金投资 - -
债券投资 320,174,949.98 169,261,838.71
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 59,800,229.70 229,401,306.10
应收证券清算款 40,295,734.25 -
应收利息 4,847,403.81 3,896,263.97
应收股利 --
应收申购款 90,766.38 39,570,460.20
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 617,981,936.51 593,135,976.62
负债和所有者权益
本期末
2014年6 月30 日
上年度末
2013年12月 31 日
负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1,758.29 -
应付管理人报酬 151,268.63 85,382.78
应付托管费 45,838.98 25,873.55
应付销售服务费 114,597.49 64,683.91
应付交易费用 13,296.26 11,374.54
应交税费 628,500.00 628,500.00
应付利息 --
应付利润 1,436,713.00 1,023,956.54
递延所得税负债 --
其他负债 157,647.71 309,000.00
负债合计 2,549,620.36 2,148,771.32
所有者权益：
实收基金 615,432,316.15 590,987,205.30
未分配利润 --
所有者权益合计 615,432,316.15 590,987,205.30泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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负债和所有者权益总计 617,981,936.51 593,135,976.62
注：报告截止日 2014 年6 月30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 615,432,316.15 份。
6.2 利润表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期： 2014年1月1 日至2014年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年6月30日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013
年6月30日
一、收入 12,810,374.67 10,448,065.35
1.利息收入 11,417,321.09 9,456,911.68
其中：存款利息收入 3,665,104.28 1,363,276.46
债券利息收入 5,651,473.36 5,265,671.69
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,100,743.45 2,827,963.53
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,393,053.58 991,153.61
其中：股票投资收益 --
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,393,053.58 991,153.61
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
--
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） --
5.其他收入（损失以“-”号填列） -0 . 0 6
减：二、费用 1,964,733.78 1,964,933.03
1．管理人报酬 824,357.40 852,050.84
2．托管费 249,805.35 258,197.24
3．销售服务费 624,513.30 645,493.04
4．交易费用 1,000.00 -
5．利息支出 81,354.83 28,194.67
其中：卖出回购金融资产支出 81,354.83 28,194.67
6．其他费用 183,702.90 180,997.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,845,640.89 8,483,132.32
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,845,640.89 8,483,132.32
泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
590,987,205.30 - 590,987,205.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 10,845,640.89 10,845,640.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
24,445,110.85 - 24,445,110.85
其中：1.基金申购款 1,488,473,172.86 - 1,488,473,172.86
2.基金赎回款 -1,464,028,062.01 - -1,464,028,062.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -10,845,640.89 -10,845,640.89
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
615,432,316.15 - 615,432,316.15
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
532,774,681.83 - 532,774,681.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 8,483,132.32 8,483,132.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-117,203,346.02 - -117,203,346.02
其中：1.基金申购款 923,309,511.34 - 923,309,511.34
2.基金赎回款 -1,040,512,857.36 - -1,040,512,857.36泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -8,483,132.32 -8,483,132.32
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
415,571,335.81 - 415,571,335.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
_ _ __ 蔡海成____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2003]147 号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立
的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开
放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更
名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于 2004年 2 月10 日募集成立。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
6,020,966,560.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第
004 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金
融债、央行票据、AAA 级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批
准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超
过 180 天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券 20-60%，债券回
购 0-80%，央行票据 0-70%，现金 5-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信天
天收益开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014
年 6 月30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金新增上海锐懿资产管理有限公司为关联方。 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
824,357.40 852,050.84
其中：支付销售机构的
客户维护费
- 172,324.81
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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0.33% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
249,805.35 258,197.24
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 58,622.14
中国银行 88,154.88
合计 146,777.02
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信基金管理有限公司 346,525.47
中国银行 91,229.67
合计 437,755.14
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的
各关联方名
称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 20,337,540.55 - - - - -
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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交易的
各关联方名
称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - 10,549,723.15 - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1 日至2014年6
月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
期初持有的基金份额 0.00 -
期间申购/买入总份额 60,271,742.17 -
期间因拆分变动份额 0.00 -
减：期间赎回/卖出总份额 40,148,567.52 -
期末持有的基金份额 20,123,174.65 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.2700% -
注：依据《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》相关约定，本基金不收取申购赎回费
用。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东省国际信托
有限公司
- - 87,099,822.11 14.7400%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1 日至2013年6 月30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,062,852.39 30,282.67 2,045,902.02 57,953.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 320,174,949.98 51.81
其中：债券 320,174,949.98 51.81
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 59,800,229.70 9.68
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 192,772,852.39 31.19
4 其他各项资产 45,233,904.44 7.32
5 合计 617,981,936.51 100.00
泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.28
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 --
其中：买断式回购融资 --
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内
债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的
简单平均值。
2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
140
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 164
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 28.09 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 8.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 8.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)—180 天 14.60 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
1.59 -
5 180 天(含)—397 天（含） 40.68 -泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 99.61 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 129,933,510.92 21.11
其中：政策性金融债 129,933,510.92 21.11
4 企业债券 9,759,352.38 1.59
5 企业短期融资券 180,482,086.68 29.33
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 320,174,949.98 52.02
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 9,759,352.38 1.59
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 140429 14农发29 300,000 30,099,652.90 4.89
2 041460058 14鲁商CP002 300,000 30,085,048.33 4.89
3 011437004 14 中建材SCP004 300,000 30,055,985.66 4.88
4 041453052 14 宁城建CP002 300,000 30,043,413.35 4.88
5 041469014 14 昆交产CP002 300,000 30,024,588.49 4.88
6 100401 10农发01 300,000 29,847,817.01 4.85
7 041452014 14 日照港CP001 200,000 20,163,402.56 3.28
8 140207 14国开07 200,000 20,086,405.18 3.26
9 071429002 14 浙商证券CP002 200,000 20,007,379.78 3.25
10 130243 13国开43 200,000 19,999,403.67 3.25
泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2288%
报告期内偏离度的最低值 -0.0224%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1182%
注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列
示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。
（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
7.8.2
本报告期内无剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动债的摊余成本超过日基金
资产净值 20％的情况。
7.8.3
本基金投资的前十名证券本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 40,295,734.25泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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3 应收利息 4,847,403.81
4 应收申购款 90,766.38
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 45,233,904.44
7.8.5 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合
计。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
6,823 90,199.67 500,688,150.72 81.36% 114,744,165.43 18.64%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
232,992.68 0.0379%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含） 、10 万份至 50 万份（含） 、50 万份至 100
万份（含） 、100 万份以上。
泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年 2 月10 日）基金份额总额 6,023,310,189.68
本报告期期初基金份额总额 590,987,205.30
本报告期基金总申购份额 1,488,473,172.86
减:本报告期基金总赎回份额 1,464,028,062.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 615,432,316.15
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2014 年2月 14 日中国银行股份有限公司公告，自 2014 年2 月13 日起，陈四清先生担任
本行行长。
2、经泰信基金管理有限公司第四届董事会 2013 年第三次（通讯）会议审议通过，王小林先
生担任董事长职务。具体详情参见 2014 年4 月9日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》 ，公告
同日起公司总经理葛航先生不再代任董事长职务。本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构
进行备案。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - 1,087,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期本基金未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
泰信天天收益货币 2014年半年度报告摘要
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泰信基金管理有限公司
2014年8月26日
