摩 根 士 丹 利华 鑫 量 化 配置 股 票 型
证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 摩根士 丹利 华鑫 量化 配置 股票型 证券 投资 基金
基金简 称 大摩量 化配 置股 票
基金主 代码 233015
基金 交 易代 码 233015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 11 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 81,596,505.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品 说明
投资目 标 本基金 通过 数量 化模 型， 优化资 产配 置权 重， 力争 在
降低组 合风 险的 同时 ， 获 得超越 比较 基准 的超 额收 益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
资产配 置采 取 “ 自上 而下 ” 的多因 素分 析决 策支 持， 结
合定性 分析 和定 量分 析， 确定中 长期 的资 产配 置方 案。
2、行 业配 置策 略
本基金 通过 量化 方法 分析 各个行 业的 股价 表现 与宏 观
经济、 产业 链指 标之 间的 关系， 并结 合各 行业 的估 值
水平、 一致 预期 、盈 利水 平、动 量反 转等 指标 ，获 得
各行业 的预 期收 益率 ，并 运用 BL 模型对行 业配 置 权
重进行 优化 。
3、股 票配 置策 略
在行业 内选 股策 略上 ，本 基金采 用量 化模 型的 方法 进
行选股 。量 化选 股模 型包 括但不 限于 以下 两种 ：一 种
是持有 行业 内若 干权 重股 ，并优 化其 在基 金中 的权 重
以拟合 行业 平均 收益 ；另 一种是 通过 量化 多因 子选 股
模型挑 选优 势个 股。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率+20%× 中 信标 普全 债指 数 收
益率
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 高于 货
币市场 基金 、债 券型 基金 、混合 型基 金， 属于 证券 投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理
有限公 司
中 国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李锦 李芳菲
联系电 话 (0755) 88318883 (010) 66060069
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-8888-668 95599
传真 (0755) 82990384 (010) 63201816
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第二 座第
17 层 01-04 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建 设 广场 第二 座第
17 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 王文学 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.msfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建
设广场 第二 座 第 17 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 529,509.62
本期利 润 2,862,141.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0490
本期加 权平 均净 值利 润率 4.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.83% 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 4,850,947.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0595
期末基 金资 产净 值 88,523,055.90
期末基 金份 额净 值 1.085
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 8.50%
注：1. 本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、投资收 益、其他 收入（ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 期末可 供分配利 润采用期 末资产负 债表中 未分配利 润与未分 配利润 中已实现 部分的孰 低数（ 为
期末余 额， 而非 当期 发生 数) ；
3. 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基金的 各项费用 ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.53% 0.79% 0.49% 0.62% 3.04% 0.17%
过去三 个月 4.23% 0.81% 1.22% 0.70% 3.01% 0.11%
过去六 个月 3.83% 0.85% -4.89% 0.83% 8.72% 0.02%
过去一 年 16.54% 0.95% -0.45% 0.94% 16.99% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
8.50% 0.97% -2.14% 1.05% 10.64% -0.08%
大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 十六 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行 业
证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩根士丹利 华鑫 货币 市场
基金、摩根士 丹利华鑫 领 先优势股票型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫强 收 益债券型证 券投资基大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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金、摩根士丹 利华鑫卓 越 成长股票型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫消费 领 航混合型证 券投资基
金、摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 股票 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强 型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫主题优 选股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫多元收 益债券型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫量化配 置股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫双利增 强债券型
证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 纯 债 稳定 增 利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 摩 根士 丹利
华鑫品质生活 精选股票 型 证券投资基金 和摩根士 丹 利华鑫进取优 选股票型 证 券投资基金 。同时，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘钊
数量化 投
资部总
监、基 金
经理
2014 年 1
月 14 日
- 6
中 国 科学 技术 大 学管 理学博 士 ，曾
任 职 于深 交所 博 士后 工作站 ， 五矿
证券有 限责 任公 司， 历任 总 裁助理 、
研 究 部 负责 人 、董 事 会秘书 。2010
年 1 月加入 本公 司， 现任 数量化 投
资部总 监，2012 年 7 月起 任摩根 士
丹 利 华鑫 多因 子 精选 策略股 票 型证
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年 4 月
起任摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 1 月起 任本 基金 基 金经理 。
张靖 基金经 理
2012 年 12
月 11 日
2014 年 1 月
14 日
9
武 汉 大学 金融 学 硕士 ，曾任 职 于平
安 证 券有 限责 任 公司 ，历任 权 证研
究 员 、数 量研 究 员和 风险经 理 、股
票 研 究员 、金 融 工程 研究员 、 高级
业务总 监。2009 年 12 月 加入本 公
司， 历 任金 融工 程师 ，2011 年 5 月
至 2014 年 1 月任 摩根 士丹 利 华鑫 多
因 子 精选 策略 股 票型 证券投 资 基金
基金经 理，2012 年 12 月至 2014 年
1 月任 本基 金基 金经 理。
官泽帆
基金经 理
助理
2013 年 10
月 16 日
- 4
约 翰 霍普 金斯 大 学金 融数学 硕 士 ，
曾 任 职于 招商 基 金管 理有限 公 司担
任投资 开发 员 。2011 年 5 月加入 本
公司 ， 现 任 程 序员 、 基金 经 理助理 。
注：1 、 基金 经理 张靖 先生 的任职 日期 为基 金合 同生 效之日 ， 离任 日期 为根 据 本公司 决定 确定 的解
聘日期 ；刘 钊先 生 、 官泽 帆先生 的任 职日 期为 根据 本公司 决定 确定 的聘 任日 期；
2、基 金经 理任 职 、 离任 已 按规定 在中 国证 券投 资基 金业协 会办 理完 毕基 金经 理 注册 、变 更 ； 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同 日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在二季 度的 最后 一个 月里 ，汇丰 制造 业 PMI 持续回 升，在 创下 年内 新高 的同 时也取 得连 续 4
个月回 升 ， 然 而经 济基 本 面的周 期性 压力 犹存 ： 房 地产投 资增 速下 滑明 显 ， 制造业 投资 难见 起色 ，
国内消 费也 继续 顺周 期下 行。面 对保 证年 度 7.5% 的 GDP 增长 压力 ，政 府在 二季度 采取 了若 干微
刺激政策，各 地基础建 设 投资也已经开 始发力， 但 是受制于社会 融资规模 ， 力度相对有 限， 对缓
解经济周期性 下行所起 的 作用并不如预 期显著。 在 资本市场方面 ，限售股 解 禁 、新股发 行 以及股
东减持 需求 造成 了股 票供 应明显 增加 ， 但 市场 增量 资金又 逐步 萎缩 ， 整个 2014 年上 半年 沪深 300
震荡下 跌 了 7.08% ， 创业 板振幅 则较 为强 烈， 期间 累计上 涨 7.69% 。
在报告 期内 ， 股 票配 置有 所上升 ， 截 至二 季末 股票 持仓比 例 为 92.12% 。 同时 ， 增大 了电 机械
设备、信息技 术、电力 等 行业的配置比 例，大幅 降 低了食品饮料 、纺织服 装 、石油石化 等行业的大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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配置比 例。
在债券 资产 配置 上， 截至 二季末 债券 持仓 比例 为 3.41% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2014 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.085 元 ， 累计 份额 净值 为 1.085 元， 基
金份额 净值 增长 率 为 3.83% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-4.89% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
现阶段 ， 市 场的 流动 性环 境与 2012 年二 、 三 季度 类 似， 严 格控 制的 “非标 ” 融 资致使 社会 融资
规模受限，外 汇占款下 滑 ，货币扩张空 间有限， 对 于政府缓解流 动性的政 策 预期也偏负 面。以上
种种因素，使 得流动性 较 难在短期内获 得改善。 按 照目前环境判 断，二季 度 企业盈利仍 将维持在
相对较低的水 平或呈现 小 幅下滑，并且 可能导致 在 三 季度出现利 润增速下 滑 幅度加大的 局面，于
此同时企业的 库存水平 也 存在调整的可 能，故企 业 整体业绩受压 将成为大 概 率事件；市 场资金方
面，由于今年 股票供给 相 对增多，导致 资金供应 较 去年相对偏紧 ，市场整 体 估值水平仍 将趋于下
行。
综上，在流动 性无重大 改 善的前提条件 下，外加 面 对业绩与估值 的双重压 力 ，我们判断在 下
一阶段市场整 体将继续 保 持低位震荡。 在此行情 中 ，我们将以大 市值、低 估 值为代表的 防御型蓝
筹股作为配置 主力，辅 以 由数量化工具 筛选出来 的 具备短期趋势 性反转的 行 业间机会， 继续依靠
数量化 手段 监控 市场 动态 ，适时 参与 其中 ，为 投资 者带来 收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（基金运营 部的 分管 领 导 ）以及相关 成
员（包括基金 运营部负 责 人、基金会计 、风险管 理 部及监察稽核 部相关业 务 人员）构成 。估值委
员会的相关人 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能 力， 并 能在相关工 作中保持
独立性。其中 基金运营 部 负责具体执行 公允价值 估 值、提供估值 建议、跟 踪 长期停牌股 票对资产
净值的影响并 就调整估 值 方法与托管行 、会计师 事 务所进行沟通 ；风险管 理 部负责设计 公允价值
估值数据模型 、计算， 并 向基金运营部 提供使用 数 据模型估值的 证券价格 ； 监察稽核部 负责与监
管机构 的沟 通、 协调 以及 检查公 允价 值估 值业 务的 合法、 合规 性。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分 讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 4 次，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 25% 。
根据相关法律 法规和基 金 合同的要求以 及本基金 的 实际运作情况 ，本报告 期 内，本基金未 进
行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金 托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —摩根 士丹利华
鑫基金 管理 有限 公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基 金的 投资 运 作，进 行了 认真 、
独立的会计核 算和必要 的 投资监督，认 真履行了 托 管人的义务， 没有从事 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，摩根士 丹 利华鑫基金管 理有限公 司 在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计
算、基金份额 申购赎 回 价 格的计算、基 金费用开 支 及利润分配等 问题上， 不 存在损害基 金份额持
有人利益的行 为；在报 告 期内，严格遵 守了《证 券 投资基金法》 等有关法 律 法规，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，摩根士 丹 利华鑫基金管 理有限公 司 的信息披露事 务符合《 证 券投资基金信 息
披露管理办法 》及其他 相 关法律法规的 规定，基 金 管理人所编制 和披露的 本 基金半年度 报告中的
财务指标、净 值表现、 收 益分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等信 息 真实、准确 、完整，
未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫量化 配置 股票 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,424,089.63 8,434,847.87
结算备 付金
831,267.37 407,794.61
存出保 证金
41,977.13 23,859.77
交易性 金融 资产 6.4.7.2 84,563,674.86 45,060,618.21
其中： 股票 投资
81,548,787.46 40,594,324.61
基金投 资
- -
债券投 资
3,014,887.40 4,466,293.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 207,889.85
应收利 息 6.4.7.5 104,837.90 22,031.68
应收股 利
104.25 104.25
应收申 购 款
26,320.21 3,659.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
88,992,271.35 54,160,805.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,272.85 184,686.55
应付赎 回款
16,042.10 73,027.72
应付管 理人 报酬
87,852.91 62,788.55
应付托 管费
14,642.16 10,464.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 252,070.50 147,750.93
应交税 费
- -
应付利 息
- - 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 80,334.93 210,159.00
负债合 计
469,215.45 688,877.51
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 81,596,505.45 51,184,400.90
未分配 利润 6.4.7.10 6,926,550.45 2,287,526.87
所有者 权益 合计
88,523,055.90 53,471,927.77
负债和 所有 者权 益总 计
88,992,271.35 54,160,805.28
注： 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.085 元 ，基 金份 额总 额 81,596,505.45 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫量化 配置 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
4,167,672.75 3,507,118.63
1.利息 收入
110,414.47 2,081,937.61
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 21,436.27 1,977,500.60
债券利 息收 入
46,119.84 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
42,858.36 104,437.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,573,584.79 2,760,776.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,189,816.83 2,365,857.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -154,995.06 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 538,763.02 394,918.41
3.公 允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 2,332,631.66 -2,759,626.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 151,041.83 1,424,030.65
减： 二、费用
1,305,531.47 1,878,558.31
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 456,720.42 1,093,480.20
2．托 管费 6.4.10.2.2 76,120.07 182,246.72
3．销 售服 务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 673,979.75 491,695.59
5．利 息支 出
- - 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 98,711.23 111,135.80
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号
填列）
2,862,141.28 1,628,560.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
2,862,141.28 1,628,560.32
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫量化 配置 股票 型证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
51,184,400.90 2,287,526.87 53,471,927.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,862,141.28 2,862,141.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
30,412,104.55 1,776,882.30 32,188,986.85
其中：1.基 金申 购款 104,254,082.24 5,179,376.26 109,433,458.50
2.基金 赎回 款 -73,841,977.69 -3,402,493.96 -77,244,471.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
81,596,505.45 6,926,550.45 88,523,055.90
项目
上年 度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,095,372,033.67 1,646,137.21 1,097,018,170.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 1,628,560.32 1,628,560.32 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,040,432,956.85 -7,079,813.30 -1,047,512,770.15
其中：1.基 金申 购款 93,644,682.41 -1,946,709.50 91,697,972.91
2.基金 赎回 款 -1,134,077,639.26 -5,133,103.80 -1,139,210,743.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
54,939,076.82 -3,805,115.77 51,133,961.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于华______
______ 张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
摩 根 士 丹 利华 鑫 量 化配 置股 票 型 证 券投 资 基 金( 以下简 称 “ 本基金”) 经中 国 证 券监 督 管 理 委员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012] 第 1238 号 《关于 核准 摩根 士丹 利华 鑫量化 配置 股票 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由摩 根士丹利 华 鑫基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫量 化配置股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本
基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 1,094,111,652.89
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2012) 第 508 号验资 报告 予以 验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《摩根 士丹 利华 鑫量 化配 置股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年
12 月 11 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,095,372,033.67 份 基 金份额 ， 其中 认购
资金利 息折 合 1,260,380.78 份基 金份 额 。 本基 金的 基金管 理人 为摩 根士 丹利 华鑫基 金管 理有 限 公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫量 化配置股 票 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股票( 包括中 小板、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票) 、债券( 包括交易所 和银行 间
两个市 场的 国债 、 金融 债 、 企 业债 与可 转换 债、 中 期票据 、 短期 融资 券等) 、 银行存 款 、 货 币市 场大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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工具、 权证、 资产 支持 证券 、 股指 期货 以及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 本 基金 投资 组合 的 资产配 置范 围为 ： 股 票资 产占基 金资 产的 比例
范围 为 60%-95% ； 除股 票 外的其 他资 产占 基金 资产 的比例 范围 为 5%-40% ， 其中权 证资 产占 基金
资产净 值的 比例 范围 为 0-3% ， 每 个交 易日 日终 在扣 除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 保持
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准 为： 80%×
沪深 300 指 数收 益率 ＋20%× 中 信标 普全 债指 数收 益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证监 会公 告[2010]5 号 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》 、 中国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引》 、 《摩 根士丹利 华 鑫量化配置 股票型证 券投 资基金基金 合同》和 中国 证监会发布 的有关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完 整 地反 映 了本基 金 2014
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财税[2005]102 号《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 3,424,089.63
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,424,089.63
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 79,341,941.23 81,548,787.46 2,206,846.23
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 3,019,544.00 3,014,887.40 -4,656.60
银行间 市场 - - -
合计 3,019,544.00 3,014,887.40 -4,656.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 82,361,485.23 84,563,674.86 2,202,189.63
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 767.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 374.00
应收债 券利 息 103,677.40
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 18.90
合计 104,837.90
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 252,070.50
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 252,070.50
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 36.43 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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预提费 用
80,298.50
合计 80,334.93
6.4.7.9 实 收基 金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 51,184,400.90 51,184,400.90
本期申 购 104,254,082.24 104,254,082.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) -73,841,977.69 -73,841,977.69
- 基金拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 81,596,505.45 81,596,505.45
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,181,103.44 106,423.43 2,287,526.87
本期利 润 529,509.62 2,332,631.66 2,862,141.28
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,140,334.24 -363,451.94 1,776,882.30
其中： 基金 申购 款 6,664,997.81 -1,485,621.55 5,179,376.26
基金赎 回款 -4,524,663.57 1,122,169.61 -3,402,493.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,850,947.30 2,075,603.15 6,926,550.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,995.29
定期存 款利 息收 入 -0.17
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,010.74
其他 3,430.41
合计 21,436.27 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 21 页 共 57 页
注： “ 其他 ” 为 结算 保证 金 利息收 入和 申购 款利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 206,459,922.21
减：卖 出股 票成 本总 额 205,270,105.38
买卖股 票差 价收 入 1,189,816.83
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
27,328,716.18
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
27,249,867.49
减：应 收利 息总 额 233,843.75
债券投 资收 益 -154,995.06
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 538,763.02
基金投 资产 生的 股利 收益 - 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 57 页
合计 538,763.02
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 2,332,631.66
—— 股 票投 资 2,074,766.29
—— 债 券投 资 257,865.37
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,332,631.66
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 93,822.06
基金转 出费 收入 219.77
其他 57,000.00
合计 151,041.83
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
673,979.75
银行间 市场 交易 费用
-
合计
673,979.75
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 57 页
审计费 用 26,283.01
信息披 露费 49,588.57
银行费 用 1,912.73
债券帐 户维 护费 20,926.92
合计 98,711.23
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司（ “ 华鑫证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华鑫证券 227,018,662.11 50.40% 151,277,392.68 45.83%
大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 57 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 179,228.17 51.50% 131,153.38 52.03%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 137,724.88 46.11% 68,308.06 43.21%
注：1. 上 述佣 金参 考市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发生 的 基金 应支 付的
管理费
456,720.42 1,093,480.20
其 中 ：支 付 销售 机构 的客
户维护 费
44,466.31 547,131.85
注： 支付 基金 管理 人摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
76,120.07 182,246.72 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 57 页
注：支 付基 金托管 人中 国 农业银 行股 份有限 公司 的 托管费 按前 一日基 金资 产 净值 0.25% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
3,424,089.63 12,995.29 1,396,153.16 86,399.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本 报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 57 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600862 南通科技
2014 年 3 月
3 日
重大资产
重组
3.03 - - 106,058 328,056.09 321,355.74 -
600113 浙江东日
2014 年 6 月
24 日
重大资产
重组
8.34 - - 23,999 185,646.25 200,151.66 -
000536 华映科技
2014 年 5 月
23 日
重大事项 23.10
2014 年 8
月 20 日
25.41 6,475 144,103.19 149,572.50 -
002517 泰亚股份
2014 年 1 月
14 日
重大资产
重组
7.17
2014 年 7
月 18 日
7.89 18,785 171,141.37 134,688.45 -
000713 丰乐种业
2014 年 6 月
19 日
重大资产
重组
7.78 - - 17,057 134,640.22 132,703.46 -
300100 双林股份
2014 年 5 月
5 日
重大资产
重组
6.81
2014 年 8
月 5 日
7.36 18,000 129,676.00 122,580.00 -
600637 百视通
2014 年 5 月
29 日
重大资产
重组
33.52 - - 3,487 114,478.23 116,884.24 -
600363 联创光电
2014 年 6 月
30 日
临时停牌 8.27
2014 年 7
月 1 日
8.29 12,786 102,144.86 105,740.22 -
600832 东方明珠
2014 年 5 月
29 日
重大资产
重组
10.98 - - 9,327 102,253.43 102,410.46 -
002074 东源电器
2014 年 4 月
1 日
重大资产
重组
7.28 - - 12,754 82,348.08 92,849.12 -
300087 荃银高科
2014 年 6 月
24 日
重大事项 8.47
2014 年 7
月 25 日
8.53 9,600 76,008.00 81,312.00 -
300088 长信科技
2014 年 3 月
13 日
重大资产
重组
19.49
2014 年 7
月 1 日
18.00 3,640 73,001.70 70,943.60 -
600071 凤凰光学
2014 年 6 月
30 日
临时停牌 12.39
2014 年 7
月 1 日
12.81 4,600 27,362.16 56,994.00 -
000802 北京旅游
2014 年 5 月
12 日
重大事项 10.28
2014 年 8
月 19 日
11.31 5,500 55,120.00 56,540.00 -
002090 金智科技
2014 年 6 月
23 日
重大事项 14.30
2014 年 7
月 7 日
14.50 3,877 50,531.07 55,441.10 -
000710 天兴仪表
2014 年 6 月
30 日
重大资产
重组
9.13
2014 年 7
月 7 日
9.26 5,923 49,886.78 54,076.99 -
002035 华帝股份
2014 年 6 月
30 日
临时停牌 9.89
2014 年 7
月 2 日
10.58 5,136 50,440.74 50,795.04 -
002381 双箭股份
2014 年 5 月
29 日
重大事项 10.84
2014 年 7
月 4 日
11.92 3,733 39,493.87 40,465.72 -
600682 南京新百
2014 年 3 月
3 日
重大资产
重组
11.64
2014 年 7
月 4 日
11.20 3,272 38,460.96 38,086.08 - 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 57 页
600059 古越龙山
2014 年 6 月
30 日
临时停牌 7.97
2014 年 7
月 1 日
7.83 4,759 35,865.91 37,929.23 -
002059 云南旅游
2014 年 6 月
23 日
重大资产
重组
8.93
2014 年 8
月 14 日
9.82 3,799 32,982.68 33,925.07 -
600260 凯乐科技
2014 年 6 月
9 日
重大资产
重组
6.59 - - 4,560 30,888.93 30,050.40 -
600222 太龙药业
2014 年 5 月
5 日
重大资产
重组
6.64
2014 年 8
月 8 日
7.30 3,100 19,821.00 20,584.00 -
600227 赤天化
2014 年 6 月
6 日
重大事项 2.84 - - 7,153 18,914.31 20,314.52 -
000564 西安民生
2014 年 3 月
5 日
重大资产
重组
4.57 - - 3,645 17,459.55 16,657.65 -
600775 南京熊猫
2014 年 4 月
11 日
重大资产
重组
9.31
2014 年 7
月 16 日
9.32 400 3,429.95 3,724.00 -
000009 中国宝安
2014 年 5 月
28 日
重大资产
重组
10.21
2014 年 8
月 15 日
9.33 238 2,323.18 2,429.98 -
600418 江淮汽车
2014 年 4 月
14 日
重大资产
重组
10.20
2014 年 7
月 11 日
11.22 115 994.30 1,173.00 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影 响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为进行 主动投资 的 股票型基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资、债券投 资
及权证投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险 控制在
限定的范围之 内，通过 数 量化模型，优 化资产配 置 权重，力争在 降低组合 风 险的同时， 使本基金
在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “ 谋 求超 过 业绩比 较基 准的 投资 业绩 ” 的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司董事会 对公司建 立 内部控制系统 和
维持其有效性 承担最终 责 任，其下设的 风险控制 和 审计委员会负 责制定风 险 管理政策， 检查公司大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 57 页
和基金运作的 合法合规 情 况；公司经营 层对内部 控 制制度的有效 执行承担 责 任，其下设 的风险管
理委员会负责 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施；督察 长 监督检查基 金和公司
运作的合法合 规情况及 公 司内部风险控 制情况； 监 察稽核部、风 险管理部 分 工负责风险 监督与控
制， 前 者负 责协 调并 与各 部门合 作完 成运 营及 合规 风险管 理， 后者 主要 负责 基金投 资的 信用 风险 、
市场风险以及 流动性风 险 的管理；基金 经理、投 资 总监以及投资 决策委员 会 负责对基金 投资业务
风险进 行直 接管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。从定量 分 析的角度出发 ，根据本 基 金的投资目标 ，结合基 金 资产所运用 金融工具
特征通过特定 的风险量 化 指标、模型， 日常的量 化 报告，确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度，
及时对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中 国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为 0.01%(2013 年 12 月 31 日：8.35%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 57 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有 人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力 的综 合指 标等 。本 基金投 资于 一家 公司 发行 的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本基 金所 持大 部分 证券在 证券 交易 所上 市， 因此除 附注 6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余均能以 合 理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通 过 卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资 的公允价
值。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计 息， 可赎 回基 金份额 净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险 。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 30 页 共 57 页
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,424,089.63 - - - 3,424,089.63
结算备 付金 831,267.37 - - - 831,267.37
存出保 证金 41,977.13 - - - 41,977.13
交易性 金融 资产 3,014,887.40 - - 81,548,787.46 84,563,674.86
应收利 息 - - - 104,837.90 104,837.90
应收股 利 - - - 104.25 104.25
应收申 购款 - - - 26,320.21 26,320.21
资产总 计 7,312,221.53 - - 81,680,049.82 88,992,271.35
负债
应付证 券清 算款 - - - 18,272.85 18,272.85
应付赎 回款 - - - 16,042.10 16,042.10
应付管 理人 报酬 - - - 87,852.91 87,852.91
应付托 管费 - - - 14,642.16 14,642.16
应付交 易费 用 - - - 252,070.50 252,070.50
其他负 债 - - - 80,334.93 80,334.93
负债总 计 - - - 469,215.45 469,215.45
利率敏 感度 缺口 7,312,221.53 - - 81,210,834.37 88,523,055.90
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,434,847.87 - - - 8,434,847.87
结算备 付金 407,794.61 - - - 407,794.61
存出保 证金 23,859.77 - - - 23,859.77
交易性 金融 资产 4,466,293.60 - - 40,594,324.61 45,060,618.21
应收证 券清 算款 - - - 207,889.85 207,889.85
应收利 息 - - - 22,031.68 22,031.68
应收股 利 - - - 104.25 104.25
应收申 购款 - - - 3,659.04 3,659.04
资产总 计 13,332,795.85 - - 40,828,009.43 54,160,805.28
负债
应付证 券清 算款 - - - 184,686.55 184,686.55
应付赎 回款 - - - 73,027.72 73,027.72
应付管 理人 报酬 - - - 62,788.55 62,788.55
应付托 管费 - - - 10,464.76 10,464.76
应付交 易费 用 - - - 147,750.93 147,750.93
其他负 债 - - - 210,159.00 210,159.00
负债总 计 - - - 688,877.51 688,877.51
利率敏 感度 缺口 13,332,795.85 - - 40,139,131.92 53,471,927.77
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 31 页 共 57 页
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为
3.41%(2013 年 12 月 31 日：8.35%) 。 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2013
年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券，所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源于证
券市场 整体 波动 的影 响。
本基金结合定 性分析和 定 量分析，对股 票资产和 固 定收益类资产 的风险收 益 特征进行分析 预
测，确定中长 期的资产 配 置方案。本基 金的基金 管 理人定期结合 宏观及微 观 环境的变化 ，对投资
策略、 资产 配置 、投 资组 合进行 修正 ，来 主动 应对 可能发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合的资产 配 置范围为：股 票
资产占 基金 资产 的比 例范 围为 60%-95% ； 除股 票外 的其他 资产 占基 金资 产的 比例范 围 为 5%-40% ，
其中权 证资 产占 基金 资产 净值的 比例 范围 为 0-3% ， 保持现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不 低
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 日常对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用多种定 量方法对 基 金进行风险度 量，测试 本 基金面临的潜 在价格风 险 ，及时可 靠 地对风险
进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 81,548,787.46 92.12 40,594,324.61 75.92 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 57 页
交易性 金融 资产 －基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,548,787.46 92.12 40,594,324.61 75.92
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 6.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准( 附注 6.4.1) 上
升 5%
2,850,000.00 2,380,000.00
业绩比较基准( 附注 6.4.1) 下
降 5%
-2,850,000.00 -2,380,000.00
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 81,548,787.46 91.64
其中： 股票 81,548,787.46 91.64
2 固定收 益投 资 3,014,887.40 3.39
其中： 债券 3,014,887.40 3.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,255,357.00 4.78
7 其他各 项资 产 173,239.49 0.19
8 合计 88,992,271.35 100.00
大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 57 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 620,916.09 0.70
B
采矿业 621,667.51 0.70
C
制造业 43,391,502.55 49.02
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
6,305,310.51 7.12
E
建筑业 353,975.59 0.40
F
批发和 零售 业 2,701,502.72 3.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 349,828.01 0.40
H
住宿和 餐饮 业 122,228.66 0.14
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,448,715.75 6.16
J
金融业 14,013,191.94 15.83
K
房地产 业 5,242,142.83 5.92
L
租赁和 商务 服务 业 268,400.01 0.30
M
科学研 究和 技术 服务 业 38,754.15 0.04
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 481,645.60 0.54
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 741,194.10 0.84
S
综合 847,811.44 0.96
合计 81,548,787.46 92.12
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 309,792 1,923,808.32 2.17
2 600036 招商银 行 163,853 1,677,854.72 1.90
3 601009 南京银 行 198,942 1,591,536.00 1.80
4 601166 兴业银 行 123,057 1,234,261.71 1.39
5 601939 建设银 行 295,393 1,219,973.09 1.38 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 57 页
6 600000 浦发银 行 127,150 1,150,707.50 1.30
7 002230 科大讯 飞 43,184 1,148,694.40 1.30
8 600804 鹏博士 76,931 1,110,883.64 1.25
9 601328 交通银 行 274,046 1,063,298.48 1.20
10 300017 网宿科 技 13,717 875,144.60 0.99
11 002011 盾安环 境 97,187 770,692.91 0.87
12 002084 海鸥卫 浴 150,590 769,514.90 0.87
13 000816 江淮动 力 178,100 769,392.00 0.87
14 601177 杭齿前 进 109,973 756,614.24 0.85
15 300083 劲胜精 密 34,343 743,869.38 0.84
16 600806 昆明机 床 168,082 724,433.42 0.82
17 600104 上汽集 团 47,193 722,052.90 0.82
18 300038 梅泰诺 39,451 695,521.13 0.79
19 601398 工商银 行 204,502 693,261.78 0.78
20 002150 通润装 备 101,229 681,271.17 0.77
21 601318 中国平 安 16,193 637,032.62 0.72
22 600900 长江电 力 98,214 610,891.08 0.69
23 002415 海康威 视 35,988 609,636.72 0.69
24 600066 宇通客 车 36,891 595,420.74 0.67
25 002008 大族激 光 32,769 568,214.46 0.64
26 601369 陕鼓动 力 97,189 545,230.29 0.62
27 600131 岷江水 电 138,935 533,510.40 0.60
28 002363 隆基机 械 69,100 525,851.00 0.59
29 002530 丰东股 份 84,300 525,189.00 0.59
30 000881 大连国 际 72,477 513,137.16 0.58
31 000753 漳州发 展 123,400 508,408.00 0.57
32 000678 襄阳轴 承 116,300 488,460.00 0.55
33 000692 惠天热 电 136,813 482,949.89 0.55
34 300022 吉峰农 机 79,400 481,164.00 0.54
35 002045 国光电 器 77,877 470,377.08 0.53
36 002236 大华股 份 16,787 452,409.65 0.51
37 002158 汉钟精 机 26,000 449,540.00 0.51
38 600011 华能国 际 79,380 449,290.80 0.51
39 300102 乾照光 电 37,408 445,903.36 0.50
40 000837 秦川发 展 58,800 443,352.00 0.50
41 002309 中利科 技 25,440 442,401.60 0.50
42 002467 二六三 38,346 442,129.38 0.50
43 000836 鑫茂科 技 81,600 435,744.00 0.49
44 600327 大东方 75,500 434,880.00 0.49 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 57 页
45 600983 合肥三 洋 33,476 434,518.48 0.49
46 600487 亨通光 电 29,442 423,375.96 0.48
47 000338 潍柴动 力 23,400 416,286.00 0.47
48 002430 杭氧股 份 60,955 415,103.55 0.47
49 600886 国投电 力 81,314 414,701.40 0.47
50 600642 申能股 份 95,547 412,763.04 0.47
51 601818 光大银 行 156,786 398,236.44 0.45
52 000980 金马股 份 85,898 394,271.82 0.45
53 600674 川投能 源 33,471 392,949.54 0.44
54 002456 欧菲光 18,158 389,125.94 0.44
55 000625 长安汽 车 31,391 386,423.21 0.44
56 002142 宁波银 行 41,758 384,173.60 0.43
57 600660 福耀玻 璃 45,014 378,117.60 0.43
58 600649 城投控 股 58,981 371,580.30 0.42
59 601991 大唐发 电 100,679 358,417.24 0.40
60 000519 江南红 箭 28,500 352,545.00 0.40
61 000563 陕国投 Ａ 54,350 349,470.50 0.39
62 600887 伊利股 份 9,906 328,086.72 0.37
63 002161 远 望 谷 42,500 327,250.00 0.37
64 600825 新华传 媒 41,600 324,896.00 0.37
65 600862 南通科 技 106,058 321,355.74 0.36
66 000917 电广传 媒 20,930 318,763.90 0.36
67 000839 中信国 安 41,071 312,139.60 0.35
68 000725 京东方 Ａ 142,080 308,313.60 0.35
69 002426 胜利精 密 33,900 308,151.00 0.35
70 002148 北纬通 信 14,134 308,121.20 0.35
71 002417 三元达 42,800 306,020.00 0.35
72 600741 华域汽车 31,262 305,742.36 0.35
73 000581 威孚高 科 11,251 303,439.47 0.34
74 000301 东方市 场 101,620 299,779.00 0.34
75 600619 海立股 份 41,440 297,953.60 0.34
76 601988 中国银 行 114,811 292,768.05 0.33
77 000523 广州浪 奇 37,600 292,528.00 0.33
78 600992 贵绳股 份 37,580 292,372.40 0.33
79 002096 南岭民 爆 28,433 289,447.94 0.33
80 601989 XD 中 国重 59,963 289,021.66 0.33
81 600143 金发科 技 65,500 288,855.00 0.33
82 600872 中炬高 新 26,727 285,177.09 0.32
83 300123 太阳鸟 31,924 281,250.44 0.32 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 57 页
84 600114 东睦股 份 24,501 280,046.43 0.32
85 002473 圣莱达 13,022 279,973.00 0.32
86 000561 烽火电 子 41,467 277,414.23 0.31
87 600038 哈飞股 份 9,900 275,517.00 0.31
88 600643 爱建股 份 29,909 274,863.71 0.31
89 000848 承德露 露 13,800 274,206.00 0.31
90 601002 晋亿实 业 32,207 270,538.80 0.31
91 002384 东山精 密 26,600 268,926.00 0.30
92 002109 兴化股 份 55,600 267,992.00 0.30
93 600558 大西洋 32,200 266,938.00 0.30
94 000530 大冷股 份 27,000 264,870.00 0.30
95 002119 康强电 子 34,600 258,808.00 0.29
96 002403 爱仕达 24,966 242,419.86 0.27
97 001696 宗申动 力 52,897 239,623.41 0.27
98 600879 航天电 子 20,200 237,956.00 0.27
99 600805 XD 悦 达投 25,625 235,493.75 0.27
100 600353 旭光股 份 32,972 234,760.64 0.27
101 600525 长园集 团 21,000 231,840.00 0.26
102 600985 雷鸣科 化 20,700 230,805.00 0.26
103 300103 达刚路 机 18,100 230,232.00 0.26
104 002013 中航机 电 15,500 229,555.00 0.26
105 002352 鼎泰新 材 10,357 228,475.42 0.26
106 600509 天富热 电 28,200 227,574.00 0.26
107 600863 内蒙华 电 58,897 222,041.69 0.25
108 000973 佛塑科 技 42,000 221,760.00 0.25
109 002532 新界泵 业 23,099 221,750.40 0.25
110 000572 海马汽 车 57,552 212,942.40 0.24
111 000014 沙河股 份 21,000 210,840.00 0.24
112 002025 航天电 器 13,200 207,108.00 0.23
113 600316 洪都航 空 12,100 206,789.00 0.23
114 600482 风帆股 份 18,774 200,881.80 0.23
115 002241 歌尔声 学 7,508 200,163.28 0.23
116 600113 浙江东 日 23,999 200,151.66 0.23
117 600560 金自天 正 21,588 198,393.72 0.22
118 002016 世荣兆 业 32,503 197,618.24 0.22
119 000718 苏宁环 球 43,800 197,538.00 0.22
120 000926 福星股 份 30,125 196,415.00 0.22
121 600703 三安光 电 8,382 196,390.26 0.22
122 002261 拓维信 息 10,343 194,862.12 0.22 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 57 页
123 600064 南京高 科 18,000 193,500.00 0.22
124 000918 嘉凯城 74,600 192,468.00 0.22
125 300117 嘉寓股 份 34,600 192,030.00 0.22
126 000558 莱茵置 业 41,400 191,682.00 0.22
127 002077 大港股 份 29,400 190,218.00 0.21
128 600303 曙光股 份 42,398 189,943.04 0.21
129 002347 泰尔重 工 20,367 189,005.76 0.21
130 002272 川润股 份 37,200 186,744.00 0.21
131 600565 迪马股 份 55,600 185,704.00 0.21
132 601299 中国北 车 40,860 185,504.40 0.21
133 600684 珠江实 业 27,200 185,504.00 0.21
134 002133 广宇集 团 51,800 185,444.00 0.21
135 000736 中房地 产 28,600 184,756.00 0.21
136 000031 中粮地 产 56,400 183,864.00 0.21
137 002037 久联发 展 18,660 183,241.20 0.21
138 600568 中珠控 股 20,200 183,214.00 0.21
139 600533 栖霞建 设 59,400 182,952.00 0.21
140 600077 宋都股 份 51,000 182,580.00 0.21
141 600325 XD 华 发股 29,400 182,574.00 0.21
142 600665 天地源 60,200 182,406.00 0.21
143 000939 凯迪电 力 24,633 182,284.20 0.21
144 600208 新湖中 宝 62,400 182,208.00 0.21
145 600823 世茂股 份 21,000 179,340.00 0.20
146 601588 北辰实 业 73,000 178,850.00 0.20
147 002413 常发股 份 22,060 178,024.20 0.20
148 000793 华闻传 媒 15,100 177,425.00 0.20
149 300047 天源迪 科 13,437 175,890.33 0.20
150 600795 国电电 力 80,465 174,609.05 0.20
151 000988 华工科 技 18,528 173,977.92 0.20
152 600266 北京城 建 22,929 171,279.63 0.19
153 002244 滨江集 团 30,200 171,234.00 0.19
154 601998 中信银 行 40,100 171,227.00 0.19
155 002468 艾迪西 22,000 171,160.00 0.19
156 002342 巨力索具 31,500 169,470.00 0.19
157 002369 卓翼科 技 18,653 169,369.24 0.19
158 600626 申达股 份 21,723 168,570.48 0.19
159 600776 东方通 信 12,600 168,210.00 0.19
160 000690 宝新能 源 41,175 167,994.00 0.19
161 600015 华夏银 行 20,377 167,091.40 0.19 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 38 页 共 57 页
162 600522 中天科 技 12,500 163,625.00 0.18
163 002063 远光软 件 8,000 163,600.00 0.18
164 002052 同洲电 子 18,032 162,107.68 0.18
165 002296 辉煌科 技 6,200 161,200.00 0.18
166 600288 大恒科 技 19,300 161,155.00 0.18
167 000046 泛海控 股 35,730 159,713.10 0.18
168 002009 天奇股 份 14,527 157,472.68 0.18
169 002379 鲁丰环 保 43,320 156,385.20 0.18
170 000589 黔轮胎 Ａ 30,484 156,382.92 0.18
171 002308 威创股 份 23,372 156,124.96 0.18
172 300072 三聚环 保 7,702 153,962.98 0.17
173 002508 老板电 器 5,400 152,658.00 0.17
174 000933 神火股 份 44,100 152,586.00 0.17
175 000536 华映科 技 6,475 149,572.50 0.17
176 600300 维维股 份 36,929 149,193.16 0.17
177 000029 深深房 Ａ 39,000 147,030.00 0.17
178 000901 航天科 技 9,100 146,965.00 0.17
179 600501 航天晨 光 14,300 145,860.00 0.16
180 000019 深深宝 Ａ 21,543 142,614.66 0.16
181 600982 宁波热 电 27,600 142,416.00 0.16
182 002032 苏 泊 尔 10,053 137,625.57 0.16
183 002222 福晶科 技 16,734 137,051.46 0.15
184 000895 双汇发 展 3,824 136,860.96 0.15
185 600098 广州发 展 28,812 136,857.00 0.15
186 600816 安信信 托 9,433 135,835.20 0.15
187 000883 湖北能 源 25,562 134,711.74 0.15
188 002517 泰亚股 份 18,785 134,688.45 0.15
189 000713 丰乐种 业 17,057 132,703.46 0.15
190 600005 武钢股 份 64,273 130,474.19 0.15
191 002300 太阳电 缆 21,757 124,450.04 0.14
192 600704 物产中 大 14,865 123,082.20 0.14
193 000996 中国中 期 8,642 122,975.66 0.14
194 300100 双林股 份 18,000 122,580.00 0.14
195 002522 浙江众 成 16,700 121,409.00 0.14
196 300145 南方泵 业 6,400 120,832.00 0.14
197 000021 长城开 发 20,078 118,460.20 0.13
198 600637 百视通 3,487 116,884.24 0.13
199 000970 中科三 环 9,793 116,340.84 0.13
200 002132 恒星科 技 24,063 115,502.40 0.13 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 39 页 共 57 页
201 601628 中国人 寿 8,455 115,072.55 0.13
202 000826 桑德环 境 5,029 114,912.65 0.13
203 000570 苏常柴 Ａ 14,700 114,660.00 0.13
204 000927 一汽夏 利 32,000 114,240.00 0.13
205 601766 中国南 车 25,385 114,232.50 0.13
206 000903 云内动 力 23,883 112,966.59 0.13
207 002082 栋梁新 材 15,195 111,987.15 0.13
208 002355 兴民钢 圈 18,191 111,692.74 0.13
209 600841 上柴股 份 11,323 111,191.86 0.13
210 000863 三湘股 份 18,600 110,670.00 0.13
211 300139 福星晓 程 3,788 107,124.64 0.12
212 600676 交运股 份 18,900 106,974.00 0.12
213 600363 联创光 电 12,786 105,740.22 0.12
214 002231 奥维通 信 13,000 104,650.00 0.12
215 002176 江特电 机 8,200 102,746.00 0.12
216 600832 东方明 珠 9,327 102,410.46 0.12
217 002086 东方海 洋 12,753 101,768.94 0.11
218 601169 北京银 行 12,557 101,209.42 0.11
219 000027 深圳能 源 17,938 100,811.56 0.11
220 000860 顺鑫农 业 7,116 99,908.64 0.11
221 000777 中核科 技 8,640 99,273.60 0.11
222 600549 厦门钨 业 3,900 99,060.00 0.11
223 002106 莱宝高 科 8,740 98,762.00 0.11
224 002491 通鼎光 电 5,999 97,783.70 0.11
225 002220 天宝股 份 15,376 96,868.80 0.11
226 002341 新纶科 技 4,927 96,766.28 0.11
227 600467 好当家 17,658 96,236.10 0.11
228 002397 梦洁家 纺 11,174 93,302.90 0.11
229 002074 东源电 器 12,754 92,849.12 0.10
230 600893 航空动 力 3,600 92,772.00 0.10
231 600995 文山电 力 19,690 92,739.90 0.10
232 002137 实 益 达 17,650 90,544.50 0.10
233 000930 中粮生 化 24,269 90,037.99 0.10
234 002438 江苏神 通 5,600 89,488.00 0.10
235 600578 京能电 力 26,907 88,793.10 0.10
236 601601 中国太 保 4,964 88,309.56 0.10
237 600387 海越股 份 5,854 88,278.32 0.10
238 600028 中国石 化 16,703 88,024.81 0.10
239 002115 三维通 信 13,000 87,620.00 0.10 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 40 页 共 57 页
240 600673 东阳光 科 7,100 86,975.00 0.10
241 000880 潍柴重 机 9,200 86,940.00 0.10
242 600219 南山铝 业 17,153 86,108.06 0.10
243 000630 铜陵有 色 9,500 85,120.00 0.10
244 000543 皖能电 力 12,862 84,889.20 0.10
245 600616 金枫酒 业 10,783 84,107.40 0.10
246 002493 荣盛石 化 10,298 83,825.72 0.09
247 002050 三花股 份 7,600 82,536.00 0.09
248 300087 荃银高 科 9,600 81,312.00 0.09
249 002055 得润电 子 8,435 81,060.35 0.09
250 600458 时代新 材 9,087 80,147.34 0.09
251 600999 招商证 券 7,884 79,707.24 0.09
252 600019 XD 宝 钢股 19,200 78,720.00 0.09
253 600505 西昌电 力 9,445 78,299.05 0.09
254 002023 海特高 新 4,057 77,488.70 0.09
255 002335 科华恒 盛 5,381 77,271.16 0.09
256 600388 龙净环 保 3,188 76,990.20 0.09
257 000701 厦门信 达 6,827 76,735.48 0.09
258 002196 方正电 机 6,200 76,260.00 0.09
259 600978 宜华木 业 15,200 74,176.00 0.08
260 000592 平潭发 展 8,800 73,744.00 0.08
261 000910 大亚科 技 14,400 73,728.00 0.08
262 600027 华电国 际 23,913 73,412.91 0.08
263 600543 莫高股 份 11,000 73,260.00 0.08
264 300135 宝利沥 青 12,163 73,221.26 0.08
265 600365 通葡股 份 9,175 72,941.25 0.08
266 000993 闽东电 力 10,580 72,684.60 0.08
267 600500 中化国 际 11,201 72,134.44 0.08
268 600837 海通证 券 7,875 72,056.25 0.08
269 600090 啤酒花 10,800 72,036.00 0.08
270 300119 瑞普生 物 7,360 71,612.80 0.08
271 002402 和而泰 3,835 71,407.70 0.08
272 000750 国海证 券 7,548 71,328.60 0.08
273 300088 长信科 技 3,640 70,943.60 0.08
274 600097 开创国 际 6,800 70,584.00 0.08
275 300115 长盈精 密 3,169 69,781.38 0.08
276 002501 利源精 制 5,063 68,806.17 0.08
277 002273 水晶光 电 3,750 68,625.00 0.08
278 000709 河北钢 铁 35,843 66,667.98 0.08 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 57 页
279 600701 工大高 新 14,511 66,025.05 0.07
280 000703 恒逸石 化 9,935 65,471.65 0.07
281 002408 齐翔腾 达 4,683 65,281.02 0.07
282 600742 一汽富 维 3,158 65,275.86 0.07
283 600101 明星电 力 8,229 64,597.65 0.07
284 600489 中金黄 金 8,360 63,536.00 0.07
285 600873 梅花生 物 12,173 62,447.49 0.07
286 002216 三全食 品 3,451 62,290.55 0.07
287 002064 华峰氨 纶 7,186 61,512.16 0.07
288 002406 远东传 动 6,400 60,992.00 0.07
289 000001 平安银 行 6,120 60,649.20 0.07
290 600705 中航投 资 3,700 59,459.00 0.07
291 000100 TCL 集团 25,707 58,611.96 0.07
292 000410 沈阳机 床 9,200 57,040.00 0.06
293 600071 凤凰光 学 4,600 56,994.00 0.06
294 000539 粤电力 Ａ 12,020 56,854.60 0.06
295 000802 北京旅 游 5,500 56,540.00 0.06
296 002260 伊 立 浦 2,760 56,442.00 0.06
297 000524 东方宾 馆 8,047 56,409.47 0.06
298 000861 海印股 份 5,876 56,350.84 0.06
299 000661 长春高 新 693 56,340.90 0.06
300 002033 丽江旅 游 4,354 56,079.52 0.06
301 300027 华谊兄 弟 2,324 55,590.08 0.06
302 300090 盛运股 份 3,525 55,518.75 0.06
303 002090 金智科 技 3,877 55,441.10 0.06
304 600481 双良节 能 5,545 54,174.65 0.06
305 002282 博深工 具 6,100 54,168.00 0.06
306 000710 天兴仪 表 5,923 54,076.99 0.06
307 600784 鲁银投 资 10,765 53,932.65 0.06
308 000050 深天马 Ａ 4,313 53,912.50 0.06
309 002475 立讯精 密 1,607 52,677.46 0.06
310 600839 四川长 虹 16,966 52,255.28 0.06
311 600583 海油工 程 7,070 52,105.90 0.06
312 600644 乐山电 力 7,094 51,715.26 0.06
313 600785 新华百 货 4,886 51,547.30 0.06
314 002479 富春环 保 6,648 51,189.60 0.06
315 002035 华帝股 份 5,136 50,795.04 0.06
316 601857 中国石 油 6,600 49,764.00 0.06
317 002505 大康牧 业 4,465 49,427.55 0.06 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 42 页 共 57 页
318 600298 安琪酵 母 3,360 48,988.80 0.06
319 000761 本钢板 材 12,400 48,484.00 0.05
320 600881 亚泰集 团 12,631 46,482.08 0.05
321 600831 广电网 络 5,900 45,607.00 0.05
322 600088 中视传 媒 3,100 45,012.00 0.05
323 600979 广安爱 众 9,720 44,420.40 0.05
324 002042 华孚色 纺 10,700 44,191.00 0.05
325 002331 皖通科 技 3,967 44,033.70 0.05
326 000748 长城信 息 1,900 43,073.00 0.05
327 002010 传化股 份 5,027 42,880.31 0.05
328 002250 联化科 技 3,000 42,600.00 0.05
329 000070 特发信 息 4,500 42,570.00 0.05
330 300028 金亚科 技 3,435 42,250.50 0.05
331 002031 巨轮股 份 5,348 41,340.04 0.05
332 002436 兴森科 技 1,623 40,899.60 0.05
333 002381 双箭股 份 3,733 40,465.72 0.05
334 600310 桂东电 力 4,318 40,243.76 0.05
335 002316 键桥通 讯 4,597 39,120.47 0.04
336 600116 三峡水 利 4,092 38,874.00 0.04
337 000825 太钢不 锈 14,500 38,425.00 0.04
338 000811 烟台冰 轮 3,600 38,412.00 0.04
339 600682 南京新 百 3,272 38,086.08 0.04
340 601888 中国国 旅 1,149 37,962.96 0.04
341 600059 古越龙 山 4,759 37,929.23 0.04
342 600452 涪陵电 力 3,992 37,884.08 0.04
343 000531 穗恒运 Ａ 2,914 37,503.18 0.04
344 600326 西藏天 路 5,800 37,410.00 0.04
345 000877 天山股 份 6,100 37,271.00 0.04
346 002431 棕榈园 林 2,080 37,024.00 0.04
347 600415 小商品 城 7,358 37,010.74 0.04
348 002400 省广股 份 1,493 36,697.94 0.04
349 600809 山西汾 酒 2,758 36,626.24 0.04
350 002122 天马股 份 7,708 36,227.60 0.04
351 300058 蓝色光 标 1,340 35,563.60 0.04
352 002138 顺络电 子 1,694 35,336.84 0.04
353 600138 中青旅 1,617 35,218.26 0.04
354 600496 精工钢 构 5,200 33,956.00 0.04
355 002059 云南旅 游 3,799 33,925.07 0.04
356 600006 东风汽 车 11,300 33,674.00 0.04 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 43 页 共 57 页
357 002297 博云新 材 3,039 33,368.22 0.04
358 600197 伊力特 3,662 33,104.48 0.04
359 600021 上海电 力 7,483 32,700.71 0.04
360 300104 乐视网 743 32,617.70 0.04
361 600236 桂冠电 力 11,713 32,210.75 0.04
362 600512 腾达建 设 11,500 32,200.00 0.04
363 600150 中国船 舶 1,500 31,590.00 0.04
364 002048 宁波华 翔 2,105 31,364.50 0.04
365 002441 众业达 2,023 31,194.66 0.04
366 000936 华西股 份 8,202 31,167.60 0.04
367 600231 凌钢股 份 11,400 31,008.00 0.04
368 601007 金陵饭 店 3,297 30,761.01 0.03
369 000532 力合股 份 2,119 30,725.50 0.03
370 000679 大连友 谊 5,443 30,644.09 0.03
371 600889 南京化 纤 4,728 30,353.76 0.03
372 002159 三特索 道 1,608 30,230.40 0.03
373 600260 凯乐科 技 4,560 30,050.40 0.03
374 600391 成发科 技 2,169 29,910.51 0.03
375 300148 天舟文 化 1,587 29,883.21 0.03
376 600880 博瑞传 播 2,521 29,848.64 0.03
377 002210 飞马国 际 2,347 29,595.67 0.03
378 002371 七星电 子 1,466 29,407.96 0.03
379 600765 中航重 机 2,431 29,172.00 0.03
380 600779 水井坊 3,972 28,479.24 0.03
381 002423 中原特 钢 3,301 28,322.58 0.03
382 600830 香溢融 通 3,677 28,312.90 0.03
383 601098 中南传 媒 1,900 27,436.00 0.03
384 000049 德赛电 池 682 27,395.94 0.03
385 600729 重庆百 货 1,400 27,356.00 0.03
386 600237 铜峰电 子 4,468 27,344.16 0.03
387 600469 风神股 份 2,900 27,086.00 0.03
388 601808 中海油 服 1,520 26,736.80 0.03
389 000610 西安旅 游 3,800 26,638.00 0.03
390 000888 峨眉山 Ａ 1,445 26,616.90 0.03
391 002389 南洋科 技 3,546 26,453.16 0.03
392 600664 哈药股 份 4,180 25,999.60 0.03
393 300074 华平股 份 1,700 25,925.00 0.03
394 002056 横店东 磁 1,325 25,784.50 0.03
395 000752 西藏发 展 2,600 25,766.00 0.03 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 44 页 共 57 页
396 600259 广晟有 色 665 25,422.95 0.03
397 002329 皇氏乳 业 1,543 25,413.21 0.03
398 600366 宁波韵 升 1,708 25,346.72 0.03
399 000887 中鼎股 份 2,610 25,212.60 0.03
400 600183 生益科 技 4,081 25,138.96 0.03
401 300144 宋城演 艺 940 24,985.20 0.03
402 601088 中国神 华 1,708 24,834.32 0.03
403 000758 中色股 份 2,496 24,810.24 0.03
404 601999 出版传 媒 3,100 24,583.00 0.03
405 600111 包钢稀 土 1,233 24,228.45 0.03
406 002281 光迅科 技 700 24,073.00 0.03
407 600118 中国卫 星 1,300 24,024.00 0.03
408 000571 新大洲 Ａ 6,165 23,981.85 0.03
409 600754 锦江股 份 1,453 23,843.73 0.03
410 000919 金陵药 业 1,710 23,803.20 0.03
411 000639 西王食 品 1,710 23,444.10 0.03
412 002275 桂林三 金 1,520 23,073.60 0.03
413 002283 天润曲 轴 3,600 23,040.00 0.03
414 002021 中捷股 份 3,700 22,940.00 0.03
415 600123 兰花科 创 3,006 22,605.12 0.03
416 000937 冀中能 源 3,861 22,509.63 0.03
417 002313 日海通 讯 1,800 22,302.00 0.03
418 600360 华微电 子 4,700 22,231.00 0.03
419 000957 中通客 车 1,682 21,664.16 0.02
420 600361 华联综 超 4,820 21,593.60 0.02
421 002328 新朋股 份 1,900 21,584.00 0.02
422 002315 焦点科 技 500 21,330.00 0.02
423 002512 达华智 能 1,500 21,075.00 0.02
424 002504 东光微 电 1,900 21,014.00 0.02
425 300059 东方财 富 1,741 20,944.23 0.02
426 600382 广东明 珠 2,456 20,925.12 0.02
427 002509 天广消 防 2,000 20,740.00 0.02
428 000636 风华高 科 3,311 20,660.64 0.02
429 600222 太龙药 业 3,100 20,584.00 0.02
430 600345 长江通 信 1,600 20,496.00 0.02
431 600292 中电远 达 1,070 20,372.80 0.02
432 600227 赤天化 7,153 20,314.52 0.02
433 002357 富临运 业 1,710 20,263.50 0.02
434 600828 成商集 团 4,311 20,218.59 0.02 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 45 页 共 57 页
435 002338 奥普光 电 698 20,088.44 0.02
436 000593 大通燃 气 3,232 19,941.44 0.02
437 002238 天威视 讯 1,572 19,697.16 0.02
438 000568 泸州老 窖 1,200 19,656.00 0.02
439 300012 华测检 测 1,000 19,590.00 0.02
440 600060 海信电 器 2,029 19,579.85 0.02
441 600078 澄星股 份 3,487 19,457.46 0.02
442 002024 苏宁云 商 2,948 19,338.88 0.02
443 002469 三维工 程 1,665 19,164.15 0.02
444 600597 光明乳 业 1,192 19,119.68 0.02
445 600723 首商股 份 3,105 19,064.70 0.02
446 000950 建峰化 工 4,940 18,969.60 0.02
447 000652 泰达股 份 4,900 18,963.00 0.02
448 002189 利达光 电 1,762 18,959.12 0.02
449 002359 齐星铁 塔 3,100 18,879.00 0.02
450 600781 辅仁药 业 1,351 18,792.41 0.02
451 002414 高德红 外 1,030 18,735.70 0.02
452 002429 兆驰股 份 2,413 18,676.62 0.02
453 600594 益佰制 药 447 18,385.11 0.02
454 300016 北陆药 业 1,475 18,349.00 0.02
455 600012 皖通高 速 4,180 18,308.40 0.02
456 600821 津劝业 3,942 18,212.04 0.02
457 600794 保税科 技 2,157 17,644.26 0.02
458 601607 上海医 药 1,415 17,588.45 0.02
459 600305 恒顺醋 业 1,170 17,491.50 0.02
460 600190 锦州港 4,370 17,130.40 0.02
461 601518 吉林高 速 7,665 17,016.30 0.02
462 600423 柳化股 份 4,370 16,780.80 0.02
463 000407 胜利股 份 3,087 16,700.67 0.02
464 000564 西安民 生 3,645 16,657.65 0.02
465 000712 锦龙股 份 1,108 16,542.44 0.02
466 600035 楚天高 速 7,173 16,426.17 0.02
467 600435 北方导 航 1,330 16,292.50 0.02
468 000828 东莞控 股 3,543 16,191.51 0.02
469 000733 振华科 技 1,239 16,032.66 0.02
470 000790 华神集 团 2,023 15,981.70 0.02
471 600106 重庆路 桥 4,370 15,338.70 0.02
472 600633 浙报传 媒 1,151 15,273.77 0.02
473 002049 同方国 芯 640 15,200.00 0.02 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 46 页 共 57 页
474 601633 长城汽 车 600 15,180.00 0.02
475 600004 白云机 场 2,152 15,150.08 0.02
476 002458 益生股 份 1,777 15,140.04 0.02
477 300147 香雪制 药 553 14,931.00 0.02
478 000538 云南白 药 285 14,877.00 0.02
479 000419 通程控 股 2,949 14,862.96 0.02
480 600269 赣粤高 速 5,308 14,597.00 0.02
481 600350 山东高 速 4,912 14,588.64 0.02
482 600833 第一医 药 1,486 14,503.36 0.02
483 000417 合肥百 货 2,718 14,052.06 0.02
484 002317 众生药 业 693 13,839.21 0.02
485 601107 四川成 渝 5,068 13,734.28 0.02
486 000920 南方汇 通 1,282 13,666.12 0.02
487 600845 宝信软 件 447 13,280.37 0.02
488 300385 雪浪环 境 500 12,830.00 0.01
489 002325 洪涛股 份 1,525 12,505.00 0.01
490 600199 金种子 酒 1,720 12,057.20 0.01
491 600020 中原高 速 5,391 12,021.93 0.01
492 000429 粤高速 Ａ 3,986 11,798.56 0.01
493 000422 湖北宜 化 2,347 11,758.47 0.01
494 000607 华智控 股 1,265 11,460.90 0.01
495 600508 上海能 源 1,453 11,449.64 0.01
496 600079 人福医 药 380 11,343.00 0.01
497 300133 华策影 视 352 11,246.40 0.01
498 002186 全 聚 德 639 11,214.45 0.01
499 000791 甘肃电 投 1,615 11,062.75 0.01
500 002004 华邦颖 泰 594 11,048.40 0.01
501 002247 帝龙新 材 1,419 10,997.25 0.01
502 002262 恩华药 业 456 10,127.76 0.01
503 600230 沧州大 化 1,017 10,108.98 0.01
504 600531 豫光金 铅 1,057 10,094.35 0.01
505 600561 江西长 运 955 10,065.70 0.01
506 002528 英飞拓 780 9,882.60 0.01
507 300031 宝通带 业 1,600 9,856.00 0.01
508 600377 宁沪高 速 1,737 9,622.98 0.01
509 600436 片仔癀 123 9,536.19 0.01
510 000886 海南高 速 2,170 9,396.10 0.01
511 600648 外高桥 352 9,377.28 0.01
512 000978 桂林旅 游 1,345 9,307.40 0.01 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 47 页 共 57 页
513 600667 太极实 业 2,004 9,278.52 0.01
514 300122 智飞生 物 380 9,203.60 0.01
515 600141 兴发集 团 900 8,829.00 0.01
516 002038 双鹭药 业 190 8,468.30 0.01
517 000915 山大华 特 313 8,363.36 0.01
518 600750 江中药 业 533 8,352.11 0.01
519 002022 科华生 物 352 8,113.60 0.01
520 002410 广联达 301 7,958.44 0.01
521 600062 华润双 鹤 451 7,752.69 0.01
522 600663 陆家嘴 474 7,508.16 0.01
523 601258 庞大集 团 1,700 7,463.00 0.01
524 600535 天士力 190 7,366.30 0.01
525 300121 阳谷华 泰 801 7,233.03 0.01
526 000598 兴蓉投 资 1,438 6,859.26 0.01
527 000963 华东医 药 123 6,642.00 0.01
528 600686 金龙汽 车 715 6,399.25 0.01
529 600252 中恒集 团 540 6,334.20 0.01
530 300079 数码视 讯 544 5,929.60 0.01
531 002393 力生制 药 190 5,546.10 0.01
532 600503 华丽家 族 1,353 5,520.24 0.01
533 002139 拓邦股 份 501 5,280.54 0.01
534 002427 尤夫股 份 393 5,211.18 0.01
535 002214 大立科 技 288 5,178.24 0.01
536 000623 吉林敖 东 308 4,780.16 0.01
537 002007 华兰生 物 178 4,645.80 0.01
538 600536 中国软 件 203 4,364.50 0.00
539 000685 中山公 用 371 3,773.07 0.00
540 002425 凯撒股 份 358 3,744.68 0.00
541 600775 南京熊 猫 400 3,724.00 0.00
542 000586 汇源通 信 464 3,712.00 0.00
543 002081 金 螳 螂 255 3,610.80 0.00
544 000603 盛达矿 业 305 3,602.05 0.00
545 002153 石基信 息 70 3,591.00 0.00
546 002375 亚厦股 份 159 3,587.04 0.00
547 600635 大众公 用 694 3,324.26 0.00
548 002083 孚日股 份 800 3,272.00 0.00
549 002219 恒康医 疗 143 3,143.14 0.00
550 000559 万向钱 潮 255 2,621.40 0.00
551 002126 银轮股 份 232 2,600.72 0.00 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 48 页 共 57 页
552 601333 广深铁 路 993 2,522.22 0.00
553 000009 中国宝 安 238 2,429.98 0.00
554 002420 毅昌股 份 426 2,198.16 0.00
555 000601 韶能股 份 505 2,095.75 0.00
556 300055 万邦达 55 1,652.75 0.00
557 300146 汤臣倍 健 67 1,651.55 0.00
558 600570 恒生电 子 54 1,587.60 0.00
559 600418 江淮汽 车 115 1,173.00 0.00
560 002353 杰瑞股 份 24 966.00 0.00
561 002253 川大智 胜 36 898.20 0.00
562 000716 南方食品 52 610.48 0.00
563 002495 佳隆股 份 74 606.06 0.00
564 600518 康美药 业 36 538.20 0.00
565 300127 银河磁 体 33 450.12 0.00
566 600317 营口港 186 433.38 0.00
567 000534 万泽股 份 66 384.12 0.00
568 600571 信雅达 19 370.31 0.00
569 002519 银河电 子 16 356.16 0.00
570 002481 双塔食 品 22 294.80 0.00
571 002073 软控股 份 29 277.53 0.00
572 600446 金证股 份 9 276.66 0.00
573 002366 丹甫股 份 15 265.95 0.00
574 000540 中天城 投 2 10.20 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 4,096,409.00 7.66
2 600887 伊利股 份 4,013,134.77 7.51
3 600036 招商银 行 3,477,856.07 6.50
4 002230 科大讯 飞 3,150,637.17 5.89
5 600000 浦发银 行 2,559,788.00 4.79
6 600804 鹏博士 2,452,745.66 4.59
7 601166 兴业银 行 2,359,232.23 4.41
8 601318 中国平 安 2,321,113.88 4.34 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 49 页 共 57 页
9 601939 建设银行 2,143,080.00 4.01
10 601009 南京银 行 2,097,738.25 3.92
11 601328 交通银 行 2,085,534.00 3.90
12 601818 光大银 行 1,887,419.00 3.53
13 000895 双汇发 展 1,857,578.81 3.47
14 300017 网宿科 技 1,790,515.07 3.35
15 600131 岷江水 电 1,691,905.17 3.16
16 601398 工商银 行 1,580,818.00 2.96
17 600104 上汽集 团 1,458,275.00 2.73
18 000725 京东方 Ａ 1,386,387.00 2.59
19 002415 海康威 视 1,319,882.35 2.47
20 000651 格力电 器 1,286,417.00 2.41
21 600900 长江电 力 1,269,312.86 2.37
22 601169 北京银 行 1,159,420.17 2.17
23 002045 国光电 器 1,139,188.00 2.13
24 002142 宁波银 行 1,118,572.96 2.09
25 600886 国投电 力 1,076,650.00 2.01
注：“ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 3,711,090.41 6.94
2 601318 中国平 安 3,406,115.42 6.37
3 600016 民生银 行 2,768,446.20 5.18
4 002230 科大讯 飞 2,361,465.21 4.42
5 000651 格力电 器 2,273,177.93 4.25
6 600036 招商银 行 2,257,615.51 4.22
7 601818 光大银 行 1,939,590.28 3.63
8 000100 TCL 集团 1,936,859.49 3.62
9 600804 鹏博士 1,732,627.58 3.24
10 600000 浦发银 行 1,700,854.90 3.18
11 000895 双汇发 展 1,687,751.63 3.16
12 300017 网宿科 技 1,672,963.52 3.13
13 601166 兴业银 行 1,466,237.80 2.74
14 601169 北京银 行 1,300,998.86 2.43 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 50 页 共 57 页
15 600519 贵州茅 台 1,296,825.91 2.43
16 601328 交通银 行 1,291,443.86 2.42
17 600839 四川长 虹 1,266,662.06 2.37
18 600131 岷江水 电 1,218,227.59 2.28
19 601601 中国太 保 1,157,501.78 2.16
20 000725 京东方 Ａ 1,105,743.83 2.07
21 600177 雅戈尔 1,098,832.71 2.05
注：“ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 244,149,801.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 206,459,922.21
注：“ 买入 股票 成本 ” 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,009,029.60 3.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 5,857.80 0.01
8 其他 - -
9 合计 3,014,887.40 3.41
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019314 13 国债 14 30,000 3,000,900.00 3.39
2 010501 05 国债 ⑴ 80 8,129.60 0.01
3 113006 深燃转 债 60 5,857.80 0.01
大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 51 页 共 57 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 的规 定，本 基金 以套 期保 值为 目的， 参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收
益分析 的基 础上 。基 金管 理人将 根据 宏观 经济 因素 、政策 及法 规因 素和 资本 市场因 素， 结合 定性
和定量 方法 ，确 定投 资时 机。基 金管 理人 另根 据 CAPM 模 型计 算得 到的 组合 Beta 值， 结合 股票
投资的 总体 规模 ，以 及中 国证监 会的 相关 限定 和要 求，确 定参 与股 指期 货交 易的投 资比 例。
若相关 法律 法规 发生 变化 时，基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定， 以符 合上述 法律 法规
和监管 要求 的变 化。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除长 春高新 技术 产业 （集 团） 股 份有限 公司 （以
下简称 “ 长春 高新 ” ） 外 ， 其余的 没有 被监 管部 门立 案调查 ， 或在 报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴
责、处 罚。
深圳证 券交 易所 于 2013 年 9 月 24 日 公开 批评 长春 高新未 及时 披露 其间 接控 股股东 占用 其非
经营性 资金 事项 。
本基金投资长 春高新（000661 ）的决策 流程符合 本 基 金管理人投资 管理制度的 相关规定。 针
对上述情况， 本基金管 理 人进行了分析 和研究， 认 为上述事件对 长春高新 的 投资价值未 造成实质
性影响 。本 基金 管理 人将 继续对 上述 公司 进行 跟踪 研究。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,977.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 104.25
4 应收利 息 104,837.90
5 应收申 购款 26,320.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 173,239.49
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113006 深燃转 债 5,857.80 0.01
大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
767 106,383.97 72,946,135.27 89.40% 8,650,370.18 10.60%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
64,565.35 0.0791%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0-10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 12 月 11 日 ）基 金份 额 总额
1,095,372,033.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 51,184,400.90
本报告 期基 金总 申购 份额 104,254,082.24
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 73,841,977.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 81,596,505.45 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 沈良 先生 不 再担任 基金 管理 人副 总经 理， 公司 于 2014 年 1 月 15 日公 告了 上述
事项。
本报告 期内 ， 王 文学 先生 不再担 任基 金管 理人 董事 长， 总 经理 于华 先生 代任 董事长 一职 ， 公
司于 2014 年 3 月 8 日公 告 了上述 事项 。
本报告 期内 ， 基金 管理 人 增聘高 见先 生为 公司 副总 经理 ， 公 司于 2014 年 3 月 15 日公 告了 上
述事项 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产 、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华鑫证券 1 227,018,662.11 50.40% 206,679.55 50.40% -
东兴证券 1 130,332,205.31 28.93% 118,655.67 28.93% -
中信证券 1 93,086,209.39 20.67% 84,746.53 20.67% -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（3） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
（4）具备基 金运作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务；
（6） 为基 金份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。
2. 基金管 理人根据 以上标准 进行考察 后确定 合作券商 。基金管 理人与 被选择的 证券经营 机构签 订
《专用 证券 交易 单元 租用 协议》 ，报 证券 交易 所办 理 交易单 元相 关租 用手 续；
3.本报 告期 内， 本基 金交 易单元 情况 未发 生变 化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华鑫证券 33,538,620.72 68.99% 298,700,000.00 100.00% - -
东兴证券 13,464,575.99 27.70% - - - -
中信证券 1,613,774.55 3.32% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 本基金 基金 经理 变更 公告 《上海 证券 报》 2014 年 1 月 14 日 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 56 页 共 57 页
2 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《上海 证券 报》 2014 年 1 月 15 日
3 本基 金 2013 年 4 季 度报 告 《上海 证券 报》 2014 年 1 月 20 日
4
本公司关于旗下基金调整停牌股票 “ 银河
电子” 估值 方法 的公 告
《上海 证券 报》 2014 年 1 月 23 日
5
本 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） （2013 年第 2
号）
《上海 证券 报》 2014 年 1 月 23 日
6
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 部 分 销 售 机 构 开 通
转换业 务的 公告
《上海 证券 报》 2014 年 1 月 24 日
7
本公司关于旗下基金调整停牌股票“ 汤臣
倍健” 估值 方法 的公 告
《上海 证券 报》 2014 年 1 月 24 日
8 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《上海 证券 报》 2014 年 3 月 8 日
9
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 光 大 证 券 手 机 客
户端申 购费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 2014 年 3 月 14 日
10 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《上海 证券 报》 2014 年 3 月 15 日
11
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 天 天 基 金 网
网上定 投申 购费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 2014 年 3 月 17 日
12 本基 金 2013 年 年度 报告 《上海 证券 报》 2014 年 3 月 27 日
13 本基 金 2014 年 1 季 度报 告 《上海 证券 报》 2014 年 4 月 22 日
14
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 北京展恒基 金 销
售 有 限 公 司 为销售机构并参与申购费 率优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 2014 年 5 月 26 日
15
本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 长 城 证 券 为 销 售
机构并 参与 申购 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 2014 年 6 月 20 日
16
本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网
上银行 、手 机银 行申 购费 率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 2014 年 6 月 30 日
注：上 述公 告同 时在 公司 网站 www.msfunds.com.cn 上披露 。 大摩量化配置股票 2014 年半年 度报告
第 57 页 共 57 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者可在营 业时间免 费 查阅，也可按 工本费购 买 复印件，还可 以通过基 金 管理人网站查 阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014 年 8 月 26 日
