对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大摩品质生活(000309)

大摩品质生活:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
摩 根 士 丹 利华 鑫 品 质 生活 精 选 股 票型 
证 券 投 资 基金 
2014 年 半年 度 报 告 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2014 年8 月26 日 
 
 
 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 
第 2 页 共 43 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 3 页 共 43 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 4 页 共 43 页


8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 37 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 §1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 5 页 共 43 页


§2


基 金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 摩根士 丹利 华鑫 品质 生活 精选股 票型 证券 投资 基金 基金简 称 大摩品 质生 活精 选股 票 基金主 代码 000309 基金 交 易代 码 000309 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 10 月 29 日 基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,185,751,955.63 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 投资 于经 济结 构转型 过程 中能 够引 领或 积 极参与 提升 民众 生活 品质 的企业 ,分 享其 发展 和成 长 机会, 力争 获取 超越 业绩 比较基 准的 中长 期稳 定收 益。 投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ,通 过宏 观策 略 研究, 对相 关资 产类 别的 预期收 益进 行动 态跟 踪, 决 定大类 资产 配置 比例 。 2、股 票投 资策 略 主要采 取 “ 自下 而上 ” 的选 股策略 ,精 心挖 掘那 些具 有 竞争优 势和 估值 优势 的优 秀上市 公司 ,通 过对 上市 公 司品牌 力、 执行 力、 财务 数据、 管理 层、 管理 体制 的 分析, 仔细 甄别 出高 品质 公司的 各 项 基因 ,判 别公 司 发展趋 势, 精选 出未 来发 展前景 看好 并且 有助 于推 动 人民生 活品 质提 升的 上市 公司股 票进 行投 资, 在严 格 控制投 资风 险的 前提 下, 追求基 金资 产长 期稳 定增 值。 3. 债 券投 资策 略 将结合 宏观 经济 变化 趋势 、货币 政策 及不 同债 券品 种 的收益 率水 平、 流动 性和 信用风 险等 因素 ,运 用利 率 预期、 久期 管理 、收 益率 曲线等 投资 管理 策略 ,权 衡 到期收 益率 与市 场流 动性 构建和 调整 债券 组合 ,在 追 求投资 收益 的同 时兼 顾债 券资产 的流 动性 和安 全性 。 4. 权 证投 资策 略 在确保 与基 金投 资目 标相 一致的 前提 下, 通过 对权 证 标的证 券的 基本 面研 究, 并结合 权证 定价 模型 估计 权 证价值 ,本 着谨 慎和 风险 可控的 原则 ,为 取得 与承 担 风险相 称的 收益 ,投 资于 权证。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 6 页 共 43 页


业绩比 较基 准 85%沪深 300 指 数收 益率+15% 中 信标 普全 债指 数收 益 率 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 高于 货 币市场 基金 、债 券型 基金 、混合 型基 金, 属于 证券 投 资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李锦 田青 联系电 话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广场 第二 座第 17 层 01-04 室 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广场 第二 座第 17 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号 院 1 号楼 邮政编 码 518048 100033 法定代 表人 王文学 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.msfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建 设广场 第二 座 第 17 层


大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 7 页 共 43 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -34,872,280.46 本期利 润 -125,784,588.18 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0519 本期加 权平 均净 值利 润率 -5.49% 本期基 金份 额净 值增 长率 -6.19% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -195,961,080.83 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0897 期末基 金资 产净 值 1,989,790,874.80 期末基 金份 额净 值 0.910 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 -9.00% 注:1. 本基 金基 金合 同于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效,截 至报 告期 末未 满一 年; 2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益; 3. 期末可 供分配利 润采用期 末资产负 债表中 未分 配利 润与未分 配利润 中已实现 部分的孰 低数( 为 期末余 额, 而非 当期 发生 数) ; 4. 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基金的 各项费用 ,计入 费用后实 际收益水 平要低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.90% 0.92% 0.47% 0.66% 1.43% 0.26% 过去三 个月 -0.22% 1.05% 1.13% 0.74% -1.35% 0.31% 过去六 个月 -6.19% 1.16% -5.44% 0.89% -0.75% 0.27% 自基金 合同 生效起 至今 -9.00% 1.12% -6.76% 0.91% -2.24% 0.21%


大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 8 页 共 43 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1. 本基 金基 金合 同于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效,截 至本 报告 期末 未满 一年。 2. 按 照本 基金 基金 合同 的 规定, 基金 管理 人自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时本 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称 “ 公司” )是一家中外合资基金管理公司,前身 为经中 国证 监会 证监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有 限公司。 公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投 资控股 有限 公司 等国 内外 机构。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 9 页 共 43 页


截止 2014 年 6 月 30 日, 公司旗 下共 管理 十六 只开 放式基 金, 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行 业 证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金 (LOF) 、 摩根士丹利 华鑫 货币 市场 基金、摩根士 丹利华鑫 领 先优势股票型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫强 收 益债券型证 券投资基 金、摩根士丹 利华鑫卓 越 成长股票型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫消费 领 航混合型证 券投资基 金、摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 股票 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强 型 证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫主题优 选股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫多元收 益债券型 证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫量化配 置股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫双利增 强债券型 证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 纯债 稳定 增 利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 摩 根士 丹利 华鑫品质生活 精选股票 型 证券投资基金 和摩根士 丹 利华鑫进取优 选股票型 证 券投资基金 。同时, 公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 钱斌 助理总 经 理、基金 投资部 总 监、基 金 经理 2013 年 10 月 29 日 - 14 北京大 学经 济学 硕士 。 曾 任上海 申 华 实 业 股 份 有 限 公 司 项 目 经 理, 长盛 基金 管理 有限 公 司高级 研究员 , 深圳 今日 投资 管 理有限 公司总 裁助 理 , 诺 德基 金 管理有 限公司 研究 员 , 东 方基 金 管理有 限公司 专户 管理 部总 监 、 兼任投 资委员 会委 员 , 长 信基 金 管理有 限公司 研究 管理 部总 监 、 基金经 理, 兼 任投 资委 员会 委员 。2012 年 8 月 加入 本公 司 , 现 任 助理总 经理兼基金投资部总监,2012 年 12 月 起任 摩根 士丹 利 华鑫卓 越 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 摩 根 士 丹 利 华 鑫 领 先 优 势 股 票 型证券 投资 基金 基金 经理 , 2013 年 10 月起 任本 基金 基金 经 理。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期为基 金合 同生 效日 ; 根 据本公 司决 议, 周志 超先 生自 2014 年 8 月 9 日起担 任本 基金 基金 经理 ,与钱 斌先 生共 同管 理本 基金。 2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 10 页 共 43 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内 , 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法 律法规 的规 定 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 , 在 认 真控制 风险 的前 提下 , 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流 程, 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 , 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 , 确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期, 基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。 经对报告期内 公司管 理 所 有投资组合的 整体收益 率 差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率差异 , 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 ( 如 日内、3 日内 、5 日 内) 不 同投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ,未 发现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ,基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 A 、 大类 资产 配置 :


① 股票资产配置 —— 报告期内,本基金始终贯彻 “ 坚持成长、参与轮动” 的 投资策略。截 至 6 月 30 日, 本基 金的 股票 仓 位为 92.48% 。 ② 债券 资产 配置 —— 截至 本报告 期末 ,本 基金 未持 有债券 。 B 、 二级 资产 配置 :


股票资 产配 置—— 报 告期 , 本基 金坚 持 “ 自下 而上 ” 精选个 股的 策略 。 重 点持 有行业 景气 向上 、 估值合 理的 成长 股, 主要 集中在 食品 饮料 、信 息技 术、医 药、 传媒 、商 业零 售等行 业。 C 、 报告 期股 票操 作回 顾: 本基金始终贯彻 “ 坚持成长、参与轮动 ” 的投资策略。一方面,重点挖掘符合经济结构转型方 向的行业,寻 找其中具 有 持续领先优势 的高成长 企 业,并以合理 的价格买 入 。另一方 面 ,本基金 也适度 参与 市场 主题 和行 业风格 轮动 。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 11 页 共 43 页


报告期内,本 基金重点 对 商业零售行业 个股进行 了 减仓,而对食 品饮料和 信 息技术行业进 行 了加仓,总体 股票仓位 保 持稳定。主要 因为受经 济 疲软和网购的 冲击,商 业 零售行业增 速放缓, 企业盈利能力 有所下降 ; 而食品饮料中 的一些消 费 类个股经过较 长时间的 调 整,估值较 低,且行 业基本 面有 改善 趋势 。 报告期内,基 金重点投 资 的个股主要集 中在食品 饮 料、信息技术 、医药、 传 媒、商业零售 等 行业。其中, 传媒、信 息 技术和医药等 行业个股 因 前期涨幅较大 ,出现调 整 ,导致组合 业绩在上 半年表 现一 般。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期截 至 2014 年 6 月 30 日, 本基 金份 额净 值 为 0.910 元 , 份额 累计 净值 为 0.910 元 , 报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为-6.19% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-5.44% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 以美国 为首 的发 达经 济体 正逐步 复苏 , QE 逐步 缩减 , 资金 有从 新兴 市场 回流 美国的 迹象 。 而 国内经 济正 处于 改革 的阵 痛期 , 新 的经 济增 长引 擎 尚未确 立 , 传 统的 增长 方 式则后 继乏 力 。 为 此, 政府陆 续出 台微 刺激 政策 , 希望 通过 盘活 存量 的方 式进行 “ 稳 增长 ” 。 从 已经 披露的 宏观 数据 来看 , 微刺激 政策 起到 了一 定作 用, 短 期国 内经 济表 现出 企稳的 趋势 。 资金层面,货 币政策并 未 进一步收紧, 资金面紧 张 的局面有缓解 迹象,但 也 并不宽松。市 场 方面,IPO 已 经开 闸、 创 业板再 融资 也已 放开 ,影 响投资 者的 负面 因素 逐步 消除。 在经济疲弱、 资金面并 不 宽松的情况下 ,我们判 断 市场难有趋势 性行情, 但 经过前期的调 整 后,仍 存在 短期 反弹 的机 会,因 此结 构分 化仍 是市 场的主 要特 征。 对于新兴成长 类个股, 整 体估值水平较 高,业绩 增 速低于预期。 以题材、 概 念为主的伪成 长 股将出 现调 整 , 而 真正 绩 优的高 成长 股会 继续 相对 强势 。 对 于低 估值 的蓝 筹 类个股 , 受国 企改 革、 沪港通 、行 业政 策松 动等 事件的 驱动 ,预 计存 在估 值修复 的机 会。 配置方面,长 期来看, 符 合经济结构调 整方向的 行 业是我们布局 的重点, 其 中估值合理的 优 质成长股是构 建投资组 合 的核心。短期 来看,一 些 景气向好、行 业地位稳 固 的大盘蓝筹 类个股由 于前期 跌幅 较大 ,且 估值 水平又 较低 ,也 可适 当参 与。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种,特别是长 期 停牌股票等没 有市价的 投 资品种,基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步规范 证券投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值, 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 : 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 12 页 共 43 页


基金管理人成 立基金估 值 委员会,委员 会由主任 委 员(基金运营 部的 分管 领 导 )以及相关 成 员(包括基金 运营部负 责 人、基金会计 、风险管 理 部及监察稽核 部相关业 务 人员)构成 。估值委 员会的相关人 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 , 具有良好的专 业能力, 并 能在相关工 作中保持 独立性。其中 基金运营 部 负责具体执行 公允价值 估 值、提供估值 建议、跟 踪 长期停牌股 票对资产 净值的影响并 就调整估 值 方法与托管行 、会计师 事 务所进行沟通 ;风险管 理 部负责设计 公允价值 估值数据模型 、计算, 并 向基金运营部 提供使用 数 据模型估值的 证券价格 ; 监察 稽核部 负责与监 管机构 的沟 通、 协调 以及 检查公 允价 值估 值业 务的 合法、 合规 性。 由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解, 经 估值委员会主 任 委员同意,在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法 需经委 员充 分讨 论后 确定 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突, 估值过程 中 基金经理并未 参 与。报 告期 内, 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规、基 金 合同的相关规 定以及本 基 金的实际运作 情况,本 基 金本报告期未 实 施利润 分配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作 方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 13 页 共 43 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 摩根 士丹 利华 鑫品质 生活 精选 股票 型证 券投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 156,909,971.58 720,026,334.69 结算备 付金


1,197,609.51 27,026,053.75 存出保 证金


575,570.76 448,106.91 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,840,179,382.29 1,559,783,751.17 其中: 股票 投资


1,840,179,382.29 1,559,783,751.17 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 850,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 32,479.05 1,048,907.90 应收股 利


- - 应收申 购款


91,586.73 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,998,986,599.92 3,158,333,154.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 480,794,967.93 应付赎 回款


5,249,632.57 - 应付管 理人 报酬


2,441,894.50 3,422,343.20 应付托 管费


406,982.42 570,390.52 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 885,008.02 3,082,645.94 应交税 费


- - 应付利 息


- - 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 14 页 共 43 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 212,207.61 80,000.00 负债合 计


9,195,725.12 487,950,347.59 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 2,185,751,955.63 2,754,284,511.56 未分配 利润 6.4.7.10 -195,961,080.83 -83,901,704.73 所有者 权益 合计


1,989,790,874.80 2,670,382,806.83 负债和 所有 者权 益总 计


1,998,986,599.92 3,158,333,154.42 注:报 告截 止 日 2014 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.910 元 ,基 金份 额总 额 2,185,751,955.63 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 摩根 士丹 利华 鑫品质 生活 精选 股票 型证 券投资 基金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入


-102,616,541.69 - 1.利息 收入


4,158,216.51 - 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,446,458.56 - 债券利 息收 入


65,706.97 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,646,050.98 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-17,209,643.13 - 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -33,304,570.21 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,735,334.47 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 17,830,261.55 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -90,912,307.72 - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.18 1,347,192.65 - 减: 二、费用


23,168,046.49 - 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 17,103,442.14 - 2.托 管费 6.4.10.2.2 2,850,573.72 - 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 3,010,757.48 - 5.利 息支 出


- - 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 15 页 共 43 页


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 203,273.15 - 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号 填列) -125,784,588.18 - 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以“- ” 号填列)


-125,784,588.18 - 注: 本 基金 自基 金合 同生 效日 (2013 年 10 月 29 日 ) 至本 报告 期末 未满 一年 , 无上年 度对 比数 据 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 摩根 士丹 利华 鑫品质 生活 精选 股票 型证 券投资 基金 本报告 期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,754,284,511.56 -83,901,704.73 2,670,382,806.83 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -125,784,588.18 -125,784,588.18 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -568,532,555.93 13,725,212.08 -554,807,343.85 其中:1.基 金申 购款 38,941,144.60 -1,088,450.35 37,852,694.25 2.基金 赎回 款 -607,473,700.53 14,813,662.43 -592,660,038.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,185,751,955.63 -195,961,080.83 1,989,790,874.80 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 16 页 共 43 页


二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - - - 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值减少以“- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 注: 本 基金 自基 金合 同生 效日 (2013 年 10 月 29 日 ) 至本 报告 期末 未满 一年 , 无上年 度对 比数 据 。


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 于华______














______ 张力______














____ 谢先 斌____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 摩 根 士 丹 利华 鑫 品 质生 活精 选 股 票 型证 券 投 资基 金(以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国证 券 监 督 管理 委员会( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监许 可[2013] 第 1064 号 《关 于核 准摩 根士 丹利华 鑫品 质生 活精 选股票型证券 投资基金 募 集的批复》核 准,由摩 根 士丹利华鑫基 金管理有 限 公司依照《 中华人民 共和国证券投 资基金法 》 和《摩根士丹 利华鑫品 质 生活精选股票 型证券投 资 基金基金合 同》负责 公开募集。本基金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2,752,407,394.08 元, 业经普华 永道中天 会计师事 务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中 天验字(2013) 第 671 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 摩 根士丹 利华 鑫品 质生 活精 选股票 型证 券投 资 基金基 金合 同》 于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效, 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 2,754,284,511.56 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 1,877,117.48 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 摩根 士 丹 利华鑫 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 建 设 银行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《摩 根 士丹利华鑫品 质生活精 选 股票型证券投 资 基金基金合同 》的有关 规 定,本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具,包括国 内依法发大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 17 页 共 43 页


行上市的股票 、债券、 权 证、货币市场 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融 工具。 本基 金的 投资 组合 比例为 :股 票资 产占 基金 资产的 比例 为 80% - 95% ,其中 投资 于品 质 生 活相关 股票 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的 80% , 债券资 产占 基金 资产 的比 例为 0 - 20% , 权证 投 资占基 金资 产净 值的 比例 不高 于 3% , 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净 值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 : 沪深 300 指数 收 益率 × 85%+ 中信 标普 全 债指数 收益 率× 15% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证监 会颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 摩根 士 丹利华 鑫 品 质生 活精 选股 票型证 券投 资基 金 基金 合 同》 和 中国 证监 会发 布的 有 关规定 及允 许的 基 金行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2014 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作, 主要税项 列示如 下: (1) 以 发行 基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。基 金买 卖 股票 、债 券 的差价 收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从 证券 市场 中取 得 的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股权 的 股息 、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入 , 暂不 征收 企业 所得税 。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 18 页 共 43 页


(3) 对基金取得的企 业债 券利息收入, 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 减 按 25% 计入应 纳税 所得 额。 对基金持有的 上市公司 限 售股,解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时 间自解 禁日 起计 算; 解禁 前取得 的股 息、 红利 收入 继续暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所 得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 活期存 款 156,909,971.58 定期存 款 - 其中: 存款 期 限 1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 156,909,971.58 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,932,997,328.17 1,840,179,382.29 -92,817,945.88 贵金属投资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,932,997,328.17 1,840,179,382.29 -92,817,945.88


大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 19 页 共 43 页


6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 返售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 31,680.27 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 539.78 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 259.00 合计 32,479.05 注:“ 其他 ” 为应 收结 算保 证金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本 报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 885,008.02 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 885,008.02


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 20 页 共 43 页


项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 19,343.40 预提费 用 192,864.21 合计 212,207.61


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,754,284,511.56 2,754,284,511.56 本期申 购 38,941,144.60 38,941,144.60 本期赎 回( 以"-" 号填列) -607,473,700.53 -607,473,700.53 - 基金拆分/ 份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 2,185,751,955.63 2,185,751,955.63


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -81,996,066.57 -1,905,638.16 -83,901,704.73 本期利 润 -34,872,280.46 -90,912,307.72 -125,784,588.18 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 18,704,970.34 -4,979,758.26 13,725,212.08 其中: 基金 申购 款 -1,190,820.08 102,369.73 -1,088,450.35 基金赎 回款 19,895,790.42 -5,082,127.99 14,813,662.43 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -98,163,376.69 -97,797,704.14 -195,961,080.83


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 942,027.75 定期存 款利 息收 入 427,777.64 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 21 页 共 43 页


其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 70,751.87 其他 5, 901.30 合计 1,446,458.56 注:“ 其他 ” 为结 算保 证金 利息收 入 和 申购 款利 息收 入 。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 852,230,043.96 减:卖 出股 票成 本总 额 885,534,614.17 买卖股 票差 价收 入 -33,304,570.21


6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 67,206,938.30 减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 68,806,324.19 减:应 收利 息总 额 135,948.58 债券投 资收 益 -1,735,334.47


6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无 资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 22 页 共 43 页


项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 17,830,261.55 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 17,830,261.55


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -90,912,307.72 —— 股 票投 资 -90,912,307.72 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -90,912,307.72


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 1,317,975.12 基金转 出费 收入 29,217.53 合计 1,347,192.65


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 3,010,757.48 银行间 市场 交易 费用 - 合计 3,010,757.48


大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 23 页 共 43 页


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 148,765.71 银行费 用 5,908.94 债券帐 户维 护费 8,926.92 合计 203,273.15 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华鑫证 券有 限责 任公 司( “ 华鑫证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司( “ 中国 建设 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 华鑫证券 530,567,236.02 25.16% - - 注:本 基金 基金 合同 于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效 ,无上 年度 可比 期间 数据 。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 24 页 共 43 页


6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 本基 金基 金合 同于2013 年10 月29 日正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 华鑫证券 483,029.99 25.16% 309,140.03 34.93% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 注:1. 本 基金 自基 金合 同 生效日 (2013 年 10 月 29 日) 至本 报告 期末 未满 一 年,无 上年 度对 比 数据。 2. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定, 以扣 除由 中国证 券登 记结 算有 限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费后 的净 额列 示。 3. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,103,442.14 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,250,880.98 - 注:1. 支 付 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.5% 的 年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 × 1.5% / 当年 天数。 2.本基 金基 金合 同于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效, 无上年 度可 比期 间数 据。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 25 页 共 43 页


6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,850,573.72 - 注:1. 支 付基 金托 管人 中 国建设 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当 年天 数。 2.本基 金基 金合 同于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效, 无上年 度可 比期 间数 据。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。 本基 金基金 合同 于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效, 无上年 度可 比期 间数 据。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。本 基金 基金 合同于 2013 年 10 月 29 日 正式 生效 ,无 上年 度 可比期 间数 据。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金本报告期末及上年度末基金管理人之外的其他关联方 未 投资本基金。本基金基金合同于 2013 年10 月 29 日 正式 生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 156,909,971.58 942,027.75 - - 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 保管,按银行 同业利率 计 息。本基金 基金合 同 于 2013 年 10 月 29 日正 式 生效, 无上 年度 可比 期间 数据。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 26 页 共 43 页


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 本基金 基金 合同 于2013 年 10 月29 日正 式生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 本 基金基 金合 同于2013 年10 月29 日正 式生 效, 无上年 度可 比期 间数 据。 6.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 6.4.12 期 末( 2014 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600637 百视 通 2014 年 5 月 29 日 重大资 产重组 33.52 - - 3,800,000 146,925,276.66 127,376,000.00 - 300253 卫宁 软件 2014 年 5 月 28 日 重大资 产重组 40.53 2014 年 8 月 1 日 37.50 699,999 28,149,444.92 28,370,959.47 - 注: 本 基金 截 至2014 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为进行 主动投资 的 股票型基 金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资、债券投 资大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 27 页 共 43 页


和权证投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在 限定的 范围 之内 ,力 争获 取超越 业绩 比较 基准 的中 长期稳 定收 益。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,公司董事会 对公司建 立 内部控制系统 和 维持其有效性 承担最终 责 任,其下设的 风险控制 和 审计委员会负 责制定风 险 管理政策, 检查公司 和基金运作的 合法合规 情 况;公司经营 层对内部 控 制制度的有效 执行承担 责 任, 其下设 的风险管 理委员会负责 讨论和制 定 公司日常经营 过程中风 险 防范和控制措 施;督察 长 监督检查基 金和公司 运作的合法合 规情况及 公 司内部风险控 制情况; 监 察稽核部、风 险管理部 分 工负责风险 监督与控 制, 前 者负 责协 调并 与各 部门合 作完 成运 营及 合规 风险管 理, 后者 主要 负责 基金投 资的 信用 风险 、 市场风险以及 流动性风 险 的管理;基金 经理、投 资 总监以及投资 决策委员 会 负责对基金 投资业务 风险进 行直 接管 理。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损 失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。从定量 分 析的角度出发 ,根据本 基 金的投资目标 ,结合基 金 资产所运用 金融工具 特征 , 通 过特 定的 风险 量 化指标 、 模型 , 日常 的量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存款 存放在本基金 的托管行 中 国建设银行, 与上述银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2014 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 信用 类债 券 (2013 年 12 月 31 日: 同) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风 险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 28 页 共 43 页


风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式 带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力 的综 合指 标等 。本 基金投 资于 一家 公司 发行 的股票 市值 不超 过基 金资 产净值 的 10%,且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基 金所 持全 部证 券在证 券交 易所 上市 , 因 此除附 注 6.4.12 中 列示 的 部分基 金资 产流 通暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外,其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外, 本 基金可通过 卖出回购 金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求, 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。 于 2014 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计 息, 可赎 回基 金份额 净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且 不计 息, 因此账 面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流 量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及存 出保 证金 等。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 29 页 共 43 页


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 156,909,971.58 - - - 156,909,971.58 结算备 付金 1,197,609.51 - - - 1,197,609.51 存出保 证金 575,570.76 - - - 575,570.76 交易性 金融 资产 - - - 1,840,179,382.29 1,840,179,382.29 应收利 息 - - - 32,479.05 32,479.05 应收申 购款 - - - 91,586.73 91,586.73 其他资 产 - - - - - 资产总 计 158,683,151.85 - - 1,840,303,448.07 1,998,986,599.92 负债








应付赎 回款 - - - 5,249,632.57 5,249,632.57 应付管 理人 报酬 - - - 2,441,894.50 2,441,894.50 应付托 管费 - - - 406,982.42 406,982.42 应付交 易费 用 - - - 885,008.02 885,008.02 其他负 债 - - - 212,207.61 212,207.61 负债总 计 - - - 9,195,725.12 9,195,725.12 利率敏 感度 缺口 158,683,151.85 - - 1,831,107,722.95 1,989,790,874.80 上年度 末


2013 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 720,026,334.69 - - - 720,026,334.69 结算备 付金 27,026,053.75 - - - 27,026,053.75 存出保 证金 448,106.91 - - - 448,106.91 交易性 金融 资产 - - - 1,559,783,751.17 1,559,783,751.17 买入返 售金 融资 产 850,000,000.00 - - - 850,000,000.00 应收利 息 - - - 1,048,907.90 1,048,907.90 资产总 计 1,597,500,495.35 - - 1,560,832,659.07 3,158,333,154.42 负债








应付证 券清 算款 - - - 480,794,967.93 480,794,967.93 应付管 理人 报酬 - - - 3,422,343.20 3,422,343.20 应付托 管费 - - - 570,390.52 570,390.52 应付交 易费 用 - - - 3,082,645.94 3,082,645.94 其他负 债 - - - 80,000.00 80,000.00 负债总 计 - - - 487,950,347.59 487,950,347.59 利率敏 感度 缺口 1,597,500,495.35 - - 1,072,882,311.48 2,670,382,806.83 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 30 页 共 43 页


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2014 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 交易 性债 券投 资,因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资 产 净值无 重大 影响 (2013 年 12 月 31 日 :同 ) 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中, 结 合定 性分 析和 定量 分 析方法 的结 论, 以实现 大类 资产 的动 态配 置。 本 基金 的基 金管 理人 定期结 合宏 观及 微观 环境 的变化 , 对 投资 策略 、 资产配 置、 投资 组合 进行 修正, 来主 动应 对可 能发 生的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的 80% - 95% , 其中 投资 于品 质生活 相关 股票 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% , 债券 资产 占基 金 资产的 比例 为 0 - 20% , 权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于 3% , 现金 或者 到期日 在一 年以 内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外, 本基 金的基 金管 理人 日常 对本 基金所 持有 的证 券 价 格实施监控, 定期运用 多 种定量方法对 基金进行 风 险度量,测试 本基金面 临 的潜在价格 风险,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产- 股票 投资 1,840,179,382.29 92.48 1,559,783,751.17 58.41 交易性 金融 资产 -基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 31 页 共 43 页


交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,840,179,382.29 92.48 1,559,783,751.17 58.41


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准( 附注 6.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 业绩比较基准( 附注 6.4.1) 上 升 5% 87,750,000.00 - 业绩比较基准( 附注 6.4.1) 下 降 5% -87,750,000.00 -


注: 于 2013 年 12 月 31 日,本 基金 运行 期间 不足 一年, 尚不 存在 足够 的经 验数据 ,因 此无 法 对 本基金 资产 净值 对于 其他 价格风 险的 敏感 性作 定量 分析。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,840,179,382.29 92.06 其中: 股票 1,840,179,382.29 92.06 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 158,107,581.09 7.91 7 其他各 项资 产 699,636.54 0.03 8 合计 1,998,986,599.92 100.00


大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 32 页 共 43 页


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,018,097,423.87 51.17 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 90,856,000.00 4.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 438,875,195.14 22.06 J 金融业 22,959,340.00 1.15 K 房地产 业 76,937,423.28 3.87 L 租赁和 商务 服务 业 13,270,000.00 0.67 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 158,210,000.00 7.95 R 文化、 体育 和娱 乐业 15,259,000.00 0.77 S 综合 5,715,000.00 0.29 合计 1,840,179,382.29 92.48


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 1,320,000 187,413,600.00 9.42 2 300015 爱尔眼 科 6,500,000 158,210,000.00 7.95 3 002038 双鹭药 业 2,900,000 129,253,000.00 6.50 4 600637 百视通 3,800,000 127,376,000.00 6.40 5 600332 白云山 5,000,000 124,450,000.00 6.25 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 33 页 共 43 页


6 300146 汤臣倍 健 4,399,886 108,457,189.90 5.45 7 002230 科大讯 飞 3,800,000 101,080,000.00 5.08 8 000568 泸州老 窖 6,000,000 98,280,000.00 4.94 9 002367 康力电 梯 13,199,914 97,019,367.90 4.88 10 000858 五 粮 液 4,899,727 87,852,105.11 4.42 11 002251 步 步 高 6,500,000 83,720,000.00 4.21 12 000024 招商地 产 6,000,000 62,520,000.00 3.14 13 300059 东方财 富 5,000,000 60,150,000.00 3.02 14 300124 汇川技 术 1,395,614 43,543,156.80 2.19 15 600809 山西汾 酒 2,999,908 39,838,778.24 2.00 16 300288 朗玛信 息 599,859 38,468,957.67 1.93 17 600804 鹏博士 1,999,950 28,879,278.00 1.45 18 300253 卫宁软 件 699,999 28,370,959.47 1.43 19 600030 中信证 券 2,000,000 22,920,000.00 1.15 20 600352 浙江龙 盛 1,200,000 19,380,000.00 0.97 21 300017 网宿科 技 300,000 19,140,000.00 0.96 21 002195 海隆软 件 400,000 19,140,000.00 0.96 22 600983 合肥三 洋 1,400,000 18,172,000.00 0.91 23 002174 游族网 络 300,000 16,509,000.00 0.83 24 002285 世联行 1,799,928 14,417,423.28 0.72 25 600406 国电南 瑞 1,000,000 13,330,000.00 0.67 26 300058 蓝色光 标 500,000 13,270,000.00 0.67 27 000793 华闻传 媒 1,000,000 11,750,000.00 0.59 28 002075 沙钢股 份 3,000,000 11,550,000.00 0.58 29 600741 华域汽 车 999,964 9,779,647.92 0.49 30 002594 比亚迪 200,000 9,498,000.00 0.48 31 600697 欧亚集 团 400,000 7,136,000.00 0.36 32 600720 祁连山 1,000,000 6,270,000.00 0.32 33 600624 复旦复 华 500,000 5,715,000.00 0.29 34 002646 青青稞 酒 300,000 4,647,000.00 0.23 35 600081 东风科 技 300,000 4,167,000.00 0.21 36 300291 华录百 纳 100,000 3,509,000.00 0.18 37 600570 恒生电 子 100,000 2,940,000.00 0.15 38 002584 西陇化 工 100,000 1,555,000.00 0.08 39 600315 上海家 化 10,000 366,500.00 0.02 40 300238 冠昊生 物 1,000 50,860.00 0.00 41 601318 中国平 安 1,000 39,340.00 0.00 42 002432 九安医疗 1,000 21,660.00 0.00 43 002455 百川股 份 1,800 12,888.00 0.00 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 34 页 共 43 页


44 000811 烟台冰 轮 1,000 10,670.00 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000024 招商地 产 114,319,874.60 4.28 2 002230 科大讯 飞 105,231,862.02 3.94 3 000858 五 粮 液 85,093,393.21 3.19 4 600637 百视通 78,581,511.95 2.94 5 300059 东方财 富 59,103,312.50 2.21 6 000921 海信科 龙 46,040,438.73 1.72 7 600406 国电南 瑞 42,210,466.19 1.58 8 600315 上海家 化 36,169,586.01 1.35 9 300288 朗玛信 息 35,712,813.99 1.34 10 600720 祁连山 35,072,074.07 1.31 11 600519 贵州茅 台 33,711,019.07 1.26 12 600983 合肥三 洋 32,986,153.96 1.24 13 600804 鹏博士 28,768,043.72 1.08 14 300253 卫宁软 件 28,149,444.92 1.05 15 600809 山西汾 酒 27,992,366.19 1.05 16 002174 游族网 络 27,702,197.19 1.04 17 000793 华闻传 媒 27,472,529.43 1.03 18 600352 浙江龙 盛 26,123,753.54 0.98 19 002432 九安医 疗 25,652,836.97 0.96 20 600060 海信电 器 23,941,391.79 0.90 注:“ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300015 爱尔眼 科 105,629,763.84 3.96 2 000848 承德露 露 57,435,666.24 2.15 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 35 页 共 43 页


3 600280 中央商 场 54,285,361.20 2.03 4 600315 上海家 化 53,562,607.07 2.01 5 600637 百视通 39,108,410.86 1.46 6 000024 招商地 产 37,143,147.29 1.39 7 000921 海信科 龙 35,531,430.44 1.33 8 002038 双鹭药 业 33,144,132.00 1.24 9 002230 科大讯 飞 33,043,548.20 1.24 10 002432 九安医 疗 29,922,933.70 1.12 11 600720 祁连山 24,546,410.17 0.92 12 600519 贵州茅 台 23,922,940.35 0.90 13 600406 国电南 瑞 22,672,643.68 0.85 14 600060 海信电 器 22,392,474.28 0.84 15 600122 宏图高 科 19,507,213.64 0.73 16 300124 汇川技 术 18,730,340.51 0.70 17 600624 复旦复 华 17,179,045.82 0.64 18 600887 伊利股 份 16,378,215.89 0.61 19 600690 青岛海 尔 16,279,917.45 0.61 20 300059 东方财 富 15,059,962.20 0.56 注:“ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,256,842,553.01 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 852,230,043.96 注:“ 买入 股票 成本 ” 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考 虑相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 根据本 基金 基金 合 同 规定 ,本基 金不 参与 贵金 属投 资。 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 36 页 共 43 页


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 股指 期货 交易。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 股指 期货 交易。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未出现被监管 部门立案 调 查,或在报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 575,570.76 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 32,479.05 5 应收申 购款 91,586.73 6 其他应 收款 - 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 37 页 共 43 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 699,636.54


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600637 百视通 127,376,000.00 6.40 重大资 产重 组


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 15,533 140,716.66 7,083,342.96 0.32% 2,178,668,612.67 99.68%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 59,345.24 0.0027% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 10-50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0-10 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 38 页 共 43 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2013 年 10 月 29 日 )基 金份 额 总额 2,754,284,511.56 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,754,284,511.56 本报告 期基 金总 申购 份额 38,941,144.60 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 607,473,700.53 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,185,751,955.63


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 沈良 先生 不 再担任 基金 管理 人副 总经 理, 公司 于 2014 年 1 月 15 日公 告了 上述 事项。 本报告 期内 , 王 文学 先生 不再担 任基 金管 理人 董事 长, 总 经理 于华 先生 代任 董事长 一职 , 公 司于 2014 年 3 月 8 日公 告 了上述 事项 。 本报告 期内 , 基金 管理 人 增聘高 见先 生为 公司 副总 经理 , 公 司于 2014 年 3 月 15 日公 告了 上 述事项 。 本 报告 期内 ,基 金托 管人 于 2014 年 2 月 7 日发 布 任免通 知, 解聘 尹东 中国 建设银 行投 资 托 管业务 部总 经理 助理 职务 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。





大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 39 页 共 43 页


10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华鑫证券 2 530,567,236.02 25.16% 483,029.99 25.16% - 东海证券 1 270,230,287.05 12.81% 246,018.28 12.81% - 中信证券 3 267,672,014.55 12.69% 243,689.23 12.69% - 银河证券 1 192,185,937.53 9.11% 174,965.25 9.11% - 长江证券 2 158,331,257.70 7.51% 144,144.52 7.51% - 国海证券 1 134,475,180.70 6.38% 122,426.47 6.38% - 国信证券 1 120,656,950.47 5.72% 109,847.04 5.72% - 申银万国 1 99,048,828.22 4.70% 90,173.95 4.70% - 中信证券(浙 江) 1 89,662,137.80 4.25% 81,626.58 4.25% - 海通证券 1 71,826,943.46 3.41% 65,391.00 3.41% - 民生证券 1 51,122,824.16 2.42% 46,543.02 2.42% - 安信证券 2 38,789,150.14 1.84% 35,313.81 1.84% - 瑞银证券 1 25,929,933.55 1.23% 23,606.48 1.23% - 光大证券 1 22,301,576.81 1.06% 20,303.39 1.06% - 国泰君安 1 13,408,425.60 0.64% 12,207.09 0.64% - 中信建投 1 13,252,430.36 0.63% 12,064.94 0.63% - 国金证券 1 9,611,482.85 0.46% 8,750.36 0.46% - 宏信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 40 页 共 43 页


方正证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信证券(山 东) 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注:1. 专用 交易 单元 的选 择标准 (1) 实力 雄厚 ,信 誉良 好; (2) 财务 状况 良好 ,经 营行为 规范 ; (3) 内部 管理 规范 、严 格,具 备健 全的 内 控 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ; (4)具备基 金运作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ,交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需 要,并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务; (5) 研究 实力 较强 ,能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务; (6) 为基 金份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。 2. 基 金管 理人 根据 以上 标 准进行 考察 后确 定合 作券 商。 基 金管 理人 与被 选择 的证券 经营 机构 签订 《证券 交易 单元 租用 协议 》 ,报证 券交 易所 办理 交易 单元相 关租 用手 续; 3. 本 报告 期内 ,本 基金 新 增 3 个 交易 单元 ,中 信证 券、长 城证 券、 宏信 证券 交易单 元 各 1 个。 4.本报 告期 内, “中 信万 通证券 有限 责任 公司 ”( 简称 “ 中信 万通 ”)于 2014 年 4 月 15 日起 更 名为“ 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 ” (简 称 “ 中信证 券( 山东 ) ”)。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 华鑫证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 67,206,938.30 49.39% - - - - 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 41 页 共 43 页


长江证券 - - 900,000,000.00 26.32% - - 国海证券 - - - - - - 国信证券 68,876,565.80 50.61% 870,000,000.00 25.44% - - 申银万国 - - - - - - 中信证券(浙 江) - - - - - - 海通证券 - - - - - - 民生证券 - - 1,650,000,000.00 48.25% - - 安信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券(山 东) - - - - - - 中银国际 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 1 月 15 日 2 本基 金 2013 年 4 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 2014 年 1 月 20 日 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 42 页 共 43 页


券报》 、 《证 券时 报》 3 本基金 开放 日常 申购 (赎 回 、转 换 、 定期定 额投 资) 业务 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 1 月 24 日 4 关 于 本 基 金 参 与 部 分 销 售 机 构 申 购 费率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 1 月 24 日 5 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 部 分 销 售 机 构开通 转换 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 1 月 24 日 6 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 “ 汤臣 倍健 ” 估值 方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 1 月 24 日 7 本公司 高级 管理 人员 变更 公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 8 日 8 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 光 大 证 券 手 机 客 户 端 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 14 日 9 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 15 日 10 本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 天 天 基 金 网 网 上 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 17 日 11 本基 金 2013 年 年度 报告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 3 月 27 日 12 本基 金 2014 年 1 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 4 月 22 日 13 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 “ 华闻 传媒 ” 估值 方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 4 月 29 日 14 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 “ 步步 高 ” 估 值方 法的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 4 月 29 日 15 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 北京展恒 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 5 月 26 日 大摩品质生活精选股票 2014 年 半年度报告 第 43 页 共 43 页


与申购 费率 优惠 活动 的公 告 16 本基金 招募 说明 书 (更 新) (2014 年 第 1 号) 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 6 月 12 日 17 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 长 城 证 券 为 销 售 机 构 并 参 与 申 购 费 率 优 惠 活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 6 月 20 日 18 本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银行网 上银 行 、 手 机银 行申 购费率 优 惠的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 2014 年 6 月 30 日 注:上 述公 告同 时在 公司 网站 www.msfunds.com.cn 上披露 。 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 基金 招募 说明 书; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 11.3 查 阅方 式 投资者可在营 业时间免 费 查阅,也可按 工本费购 买 复印件,还可 以通过基 金 管理人网站查 阅 或下载 。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2014 年 8 月 26 日