摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型
证 券 投 资 基金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月26 日
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 大摩深 证 300 指 数增 强
基金主 代码 233010
基金 交 易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 88,098,674.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为
本 基 金投 资组 合跟 踪的 目标 指 数。 本基 金在 有效 跟踪
深证 300 指 数的 基础 上， 通过运 用增 强型 投资 策略 ，
力 争 获取 超越 业绩 比较 基准 的 投资 收益 ，谋 求基 金资
产的长 期增 长。 本基 金对 业绩比 较基 准的 跟踪 目标 是：
力 求 控制 基金 净值 增长 率与 业 绩比 较基 准之 间的 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年 化跟 踪误 差不 超
过 7.75% 。
投资策 略 本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资
为 主 要投 资策 略， 适度 增强 型 投资 策略 为辅 助投 资策
略。
1、股 票投 资策 略
本 基 金股 票投 资策 略由 指数 化 投资 策略 和增 强型 投资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指 数 化投 资策 略是 本基 金主 要 股票 投资 策略 ，通 过采
用复制 指数 的方 法， 根据 目标指 数即 深 证 300 指数 的
成份股 及其 权重 构建 指数 投资组 合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增 强 型主 动投 资策 略是 本基 金 辅助 股票 投资 策略 ，包
括 ： 成份 股增 强策 略和 非成 份 股增 强策 略。 管理 人将
以 对 当前 及未 来国 内外 宏观 经 济形 势的 判断 和经 济景
气 周 期预 测作 为基 础， 从多 个 方面 把握 不同 行业 的景
气度变 化情 况和 上市 公司 业绩增 长的 趋势 ， 以 “ 自下 而
上” 与“ 自上 而下 ” 相结 合的 方法， 重点 投资 价值 被市 场
低 估 的指 数成 分股 ，并 适度 投 资一 些具 有估 值优 势、
持 续 成长 能力 的非 成分 股， 对 指数 投资 组合 进行 优化
增强。
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2、债 券投 资策 略
本 基 金债 券投 资的 目的 是基 金 资产 流动 性管 理， 有效
利 用 基金 资产 ，提 高基 金资 产 的投 资收 益。 本基 金将
根 据 国内 外宏 观经 济形 势、 货 币政 策、 债券 市场 供求
状 况 以及 市场 利率 走势 等因 素 ，合 理预 期债 券市 场利
率变动 趋势 ， 制 定以 久期 控制下 的债 券资 产配 置策 略，
主要投 资于 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 、 金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本 基 金可 运用 股指 期货 ，以 提 高投 资效 率， 有效 控制
指 数 的跟 踪误 差， 更好 地实 现 投资 目标 。本 基金 在股
指 期 货投 资中 将根 据风 险管 理 的原 则， 以套 期保 值为
目 的 ，本 着审 慎原 则， 适度 参 与股 指期 货投 资， 改善
投 资 组合 风 险 收益 特征 。另 外 ，本 基金 将利 用股 指期
货 流 动性 好、 杠杆 交易 的特 点 ，进 行现 金管 理， 以应
对大额 申购 赎回 、 大 额现 金分红 等， 管理 流动 性风 险，
优 化 投资 组合 对目 标指 数的 跟 踪效 果， 提高 投资 组合
的运作 效率 等。
业绩比 较基 准 深证 300 价 格指 数收 益率× 95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)× 5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 指数 型基 金， 其 预期 风险 和预 期收 益高
于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金 、混 合型 基金 ，属 于证
券 投 资基 金中 较高 预期 风险 、 较高 预期 收益 的基 金产
品
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 摩根士 丹利 华 鑫 基金 管理
有限公 司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李锦 田青
联系电 话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.msfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年 1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,076,425.57
本期利 润 -1,294,599.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0138
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年 6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0450
期末基 金资 产净 值 84,134,904.20
期末基 金份 额净 值 0.955
注：1. 本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、投资收 益、其他 收入（ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 期末可 供分配利 润采用期 末资产负 债表中 未分配利 润与未分 配利润 中已实现 部分的孰 低数（ 为
期末余 额， 而非 当期 发生 数) ；
3. 上述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交 易基金的 各项费用 ，计入 费用后实 际收益水 平要低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.60% 0.95% 1.92% 0.92% -0.32% 0.03%
过去三 个月 3.92% 1.00% 2.83% 0.92% 1.09% 0.08%
过去六 个月 -1.95% 1.15% -3.83% 1.11% 1.88% 0.04%
过去一 年 10.79% 1.19% 5.86% 1.17% 4.93% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-4.50% 1.22% -15.51% 1.31% 11.01% -0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称 “ 公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中 国证 监会 证 监 基金 字[2003]33 号文 批准 设立 并于 2003 年 3 月 14 日 成 立的巨 田基 金管 理有
限公司。公司 的主要股 东 包括华鑫证券 有限责任 公 司、摩根士丹 利国际控 股 公司、深圳 市招融投
资控股 有限 公司 等国 内外 机构。
截止 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 十六 只开 放式基 金， 包括 摩根 士丹 利华鑫 基础 行 业
证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 资源 优选 混合 型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩根士丹利 华鑫 货币 市场
基金、摩根士 丹利华鑫 领 先优势股票型 证券投资 基 金、摩根士丹 利华鑫强 收 益债券型证 券投资基
金、摩根士丹 利华鑫卓 越 成长股票型证 券投资基 金 、摩根士丹利 华鑫消 费 领 航混合型证 券投资基大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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金、摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 股票 型证 券投 资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指 数增 强 型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫主题优 选股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫多元收 益债券型
证券投资基金 、摩根士 丹 利华鑫量化配 置股票型 证 券投资基金、 摩根士丹 利 华鑫双利增 强债券型
证券投 资基 金、 摩根 士丹 利华鑫 纯债 稳定 增 利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 摩 根士 丹利
华鑫品质生活 精选股票 型 证券投资基金 和摩根士 丹 利华鑫进取优 选股票型 证 券投资基金 。同时，
公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘钊
数 量 化 投
资部总
监 、 基 金
经理
2013 年 4 月
15 日
- 6
中国科 学技 术大 学管 理学 博士 ， 曾 任职
于深交 所博 士后 工作 站 ， 五 矿证券 有限
责任公 司 ， 历任 总裁 助理 、 研究部 负责
人、董 事会 秘书 。2010 年 1 月 加入本
公 司 ， 现 任 数 量 化 投 资 部 总 监 ，2012
年 7 月 起任 摩根士 丹利华 鑫多因 子精
选策略 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
2013 年 4 月起 任本 基金 基 金经理 ， 2014
年 1 月 起担 任摩根 士丹利 华鑫量 化配
置股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
周志超 基金经 理
2013 年 11
月 22 日
- 8
南开大 学经 济学 硕士 ， 8 年 证券基 金行
业从业 经历 。 曾任 职于 诺安 基金管 理有
限公司 、信 达澳 银基 金管 理有限 公司 、
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事 研 究 工
作。2011 年 5 月 加入 本公 司，历 任研
究员 、 基金 经理 助理 、 基 金 经理 ， 2013
年 11 月 起担 任本 基金 基金 经理，2014
年 3 月 起担 任摩根 士丹利 华鑫主 题优
选股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 2014
年 6 月 起担 任摩根 士丹利 华鑫卓 越成
长股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
官泽帆
基 金 经 理
助理
2013 年 10
月 16 日
- 4
约翰霍 普金 斯大 学金 融数 学硕士 ， 曾任
职 于 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 投 资
开发员 ，2011 年 5 月 加入 本公司 ，现
任程序 员、 基金 经理 助理 。
注：1 、基 金经 理 、 基金 经 理助理 的任 职日 期均 为根 据本公 司决 定确 定的 聘任 日期；
2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》及 内 部相关制度和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本 报告期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理 所 有投资组合的 整体收 益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 ， 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内 、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未出 现 基金管理人管 理的所有 投 资组合参与交 易所公开 竞 价同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据：其中 “ 指数跟踪模型” 被 用于 跟踪指数 ，
“ 日内择时交易模型 ” 被用于辅助判断日内交易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险
管理机制、高 效的量化 投 资执行制度， 本基金较 好 的跟踪了标的 指数的波 动 ，控制了跟 踪误差，
并取得 一定 程度 的超 额收 益。
增强投资部分 ，我们的 投 资思路一向比 较谨慎， 对 于主题投资的 参与程度 不 高，主要还是 精
选估值合理、 前景较好 的 个股为主。一 方面，当 市 场上涨时，我 们持有的 股 票也能获取 较好的收
益，另一方面 ，在市场 下 跌时，由于保 持较低仓 位 且个股估值合 理，我们 的 持仓抵御风 险的能力
较强。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至 2014 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值 为 0.955 元 ， 份额 累计 净值 为 0.955 元 ， 报
告期内 基金 份额 净值 增长 率为-1.95% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-3.83% 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，我 们认 为 GDP 增速 预计 还会 维持 在 7% 左右的 水平 ，政 府出 台全 面性、 大规 模
刺激政 策的 可能 性不 大， 宏观经 济不 会有 大的 起色 ，但是 托底 性质 的局 部、 小规模 刺激 会不 断出
台。 对 于 A 股 市场 的走 势 ， 我们 维持 中性 看法 ， 长 期来看 ， 投 资型 经济 衰退 是无法 避免 的， 权重
股的盈 利前 景比 较黯 淡， 但是短 期来 看， 股市 极易 受政策 、事 件以 及投 资者 的 情绪 左右 。目 前政
策环境 较好 ， “ 沪港 通 ” 、 “ 国企改 革 ” 、“ 振 兴新 能源 汽车 ” 等政 策性 刺激 不断 ， 投资者 情绪 比较 高
涨，蓝 筹股 的估 值依 然 较 低，因 此不 排除 短期 内 A 股还有 进一 步上 行的 空间 。
综上所述，我 们主动型 投 资部分的策略 ，依然以 谨 慎投资为基石 ，深度挖 掘 行业前景较好 、
估值较 低的 公司 ，这 是基 民赋予 我们 的责 任， 也是 我们的 志向 所在 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管理人对 旗下基金 持 有的资产按规 定以公允 价 值进行估值。 对于相关 品 种，特别是长 期
停牌股票等没 有市价的 投 资品种，基金 管理人根 据 中国证监会发 布的《关 于 进一步 规范 证券投资
基金估 值业 务的 指导 意见 》的要 求进 行估 值， 具体 采用的 估值 政策 和程 序说 明如下 ：
基金管理人成 立基金估 值 委员会，委员 会由主任 委 员（基金运营 部的 分管 领 导 ）以及相关 成
员（包括基金 运营部负 责 人、基金会计 、风险管 理 部及监察稽核 部相关业 务 人员）构成 。估值委
员会的相关人 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性。其中 基金运营 部 负责具体执行 公允价值 估 值、提供估值 建议、跟 踪 长期停牌股 票对资产
净值的影响并 就调整估 值 方法与托管行 、会计师 事 务所进行沟通 ；风险管 理 部负责设计 公允价值
估值数据 模型 、计算， 并 向基金运营部 提供使用 数 据模型估值的 证券价格 ； 监察稽核部 负责与监
管机构 的沟 通、 协调 以及 检查公 允价 值估 值业 务的 合法、 合规 性。
由于基金经理 及相关投 资 研究人员对特 定投资品 种 的估值有深入 的理解， 经 估值委员会主 任
委员同意，在 需要时可 以 参加估值委员 会议并提 出 估值的建议。 估值委员 会 对特定品种 估值方法
需经委 员充 分讨 论后 确定 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 估值过程 中 基金经理并未 参
与。报 告期 内， 本基 金管 理人未 与任 何第 三方 签订 与估值 相关 的任 何定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明
本基金 合同 约定 ，在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下，本 基金 收益 每年 度最 多分 配 4 次，每
次基金 收益 分配 比例 不低 于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 25% 。
根据相关法律 法规、基 金 合同的相关规 定以及本 基 金的实际运作 情况，本 基 金本报告期未 实大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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施利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,014,467.86 878,895.76
结算备 付金 123,401.83 255,969.88
存出保 证金 23,200.22 39,531.81
交易性 金融 资产 82,246,063.89 102,775,638.13
其中： 股票 投资 78,734,851.89 98,388,868.13
基金投 资 - -
债券投 资 3,511,212.00 4,386,770.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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买入返 售金 融资 产 - 400,000.00
应收证 券清 算款 - 100,474.49
应收利 息 121,533.84 92,399.64
应收股 利 - -
应收申 购款 79,165.26 51,412.58
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 84,607,832.90 104,594,322.29
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 328,429.71
应付赎 回款 141,802.24 112,392.59
应付管 理人 报酬 68,325.63 88,567.57
应付托 管费 10,248.86 13,285.14
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 41,586.87 148,791.95
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 210,965.10 292,743.66
负债合 计 472,928.70 984,210.62
所有者权益：
实收基 金 88,098,674.83 106,385,014.48
未分配 利润 -3,963,770.63 -2,774,902.81
所有者 权益 合计 84,134,904.20 103,610,111.67
负债和 所有 者权 益总 计 84,607,832.90 104,594,322.29
注： 报告 截止 日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.955 元 ，基 金份 额总 额 88,098,674.83 份 。
6.2 利 润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日
一、收入 -225,580.36 -2,674,277.74
1.利息 收入 65,683.32 74,792.81 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 30 页
其中： 存款 利息 收入 9,383.75 30,152.38
债券利 息收 入 51,767.51 27,080.80
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,532.06 17,559.63
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 2,055,504.31 5,970,477.00
其中： 股票 投资 收益 1,372,936.53 5,050,792.57
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,348.30 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 680,219.48 919,684.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号
填列）
-2,371,024.83 -8,740,144.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 24,256.84 20,596.71
减： 二、费用 1,069,018.90 1,545,753.43
1．管 理人 报酬 444,241.96 718,754.78
2．托 管费 66,636.28 107,813.22
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 299,547.30 463,946.31
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 258,593.36 255,239.12
三、利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号
填列）
-1,294,599.26 -4,220,031.17
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -1,294,599.26 -4,220,031.17
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
106,385,014.48 -2,774,902.81 103,610,111.67 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,294,599.26 -1,294,599.26
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-18,286,339.65 105,731.44 -18,180,608.21
其中：1.基 金申 购款 4,059,779.27 -198,142.54 3,861,636.73
2.基金 赎回 款 -22,346,118.92 303,873.98 -22,042,244.94
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
88,098,674.83 -3,963,770.63 84,134,904.20
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实 收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
163,261,917.18 -15,705,036.46 147,556,880.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -4,220,031.17 -4,220,031.17
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-23,865,821.16 740,744.57 -23,125,076.59
其中：1.基 金申 购款 6,223,730.28 -419,634.65 5,804,095.63
2.基金 赎回 款 -30,089,551.44 1,160,379.22 -28,929,172.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
139,396,096.02 -19,184,323.06 120,211,772.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 于华______
______ 张力______
____ 谢先 斌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
摩根士丹 利华鑫 深证 300 指数增强 型证券 投资 基金( 以下简称“ 本基 金”) 经中国 证券监督 管理
委员会( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监许 可[2011] 第 1218 号《 关于 核准 摩根 士 丹利华 鑫深 证 300 指
数增强型证券 投资基金 募 集的批复》核 准，由摩 根 士丹利华鑫基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国 证券 投资 基金 法》 和《摩 根士 丹利 华鑫 深 证 300 指 数增 强型 证券 投资 基金基 金合 同》 负责
公开募 集。本 基金为契 约 型开放式基金 ，存续期 限 不定，首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募
集 421,871,132.46 元 ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第 439 号
验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 摩根 士 丹利华 鑫深 证 300 指 数增 强型证 券投 资基 金基
金合同 》 于 2011 年 11 月 15 日正 式生 效， 基金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 421,922,840.88 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 51,708.42 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为摩根 士丹 利华 鑫基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 摩根 士丹利 华鑫 深 证 300 指数 增强型 证券 投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市 的股 票 （包 含中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券、 股 指期货以及法 律法规允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会的相 关规 定） 。 基金 的投 资组合 比例 为： 股票 资产 占基金 资产 的比 例范 围 为 90% －95% ， 其 中投
资于深 证 300 指数 成份 股 和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 的 80% ； 除股票 外的 其他 资产
占基金 资产 的比 例范 围 为 5% －10% ， 保持 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净
值的 5% ， 股 指期 货、 权 证 及其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法律 法规 和监 管机 构的规 定。 本基 金力
求控制 基金 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年 化跟 踪 误
差不超 过 7.75% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为： 深证 300 价 格指数 收益 率× 95%+ 银 行活 期存 款利 率
（税后 ）× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定( 以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证监 会公 告[2010]5 号 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》 、 中国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 《 摩根 士丹 利华 鑫深 证 300 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2014
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2014 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关 于实施 上市 公司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关 问题 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 以 发行 基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。基 金买 卖 股票 、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从 证券 市场 中取 得 的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股权 的 股息 、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ，其 股 息 红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1
年) 的 ， 暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ； 持股 期限 超 过 1 年 的 ， 暂 减按 25% 计 入应纳 税所 得额 。 对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁 日起 计算 ；解 禁前 取得的 股息 、红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得 统
一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化 的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机
构
中国建设 银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司（ “ 华鑫证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华鑫证券 18,020,590.36 9.49% 0.00 0.00%
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 16,405.95 9.49% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华鑫证券 - - - -
注：1. 上 述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协 商确定 ，以扣除 由中国证 券登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
444,241.96 718,754.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
203,798.70 326,709.91
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.00% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.00% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
66,636.28 107,813.22
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.15% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 2,014,467.86 7,828.23 1,197,573.19 26,989.91
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000562 宏源证券
2013 年 10
月 31 日
重大资产
重组
8.22
2014 年 7
月 28 日
8.93 43,572 345,852.47 358,161.84 -
000009 中国宝安
2014 年 5
月 28 日
重大事项 10.21
2014 年 8
月 15 日
9.33 34,880 421,101.95 356,124.80 -
002570 贝因美
2014 年 6
月 19 日
临时停牌 14.36 - - 18,990 221,649.94 272,696.40 -
002252 上海莱士
2014 年 6
月 13 日
重大事项 63.30 - - 4,063 65,868.61 257,187.90 -
000960 锡业股份
2014 年 5
月 6 日
临时停牌 12.44
2014 年 8
月 5 日
13.68 15,542 327,519.00 193,342.48 -
000878 云南铜业
2014 年 4
月 17 日
重大事项 7.61
2014 年 7
月 17 日
7.50 24,320 394,604.28 185,075.20 -
002340 格林美
2014 年 6
月 26 日
重大资产
重组
11.19
2014 年 7
月 24 日
11.77 16,285 154,933.13 182,229.15 -
300088 长信科技
2014 年 3
月 13 日
重大事项 19.49
2014 年 7
月 1 日
18.00 9,300 145,115.44 181,257.00 -
000762 西藏矿业
2014 年 4
月 29 日
重大资产
重组
10.54
2014 年 7
月 28 日
11.59 13,654 208,715.25 143,913.16 - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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002167 东方锆业
2014 年 1
月 2 日
重大事项 11.39
2014 年 7
月 1 日
11.10 11,392 186,433.53 129,754.88 -
000612 焦作万方
2014 年 4
月 3 日
重大事项 6.08
2014 年 8
月 18 日
6.69 19,771 140,421.66 120,207.68 -
002151 北斗星通
2014 年 5
月 19 日
重大事项 24.80
2014 年 8
月 15 日
27.28 3,600 109,072.98 89,280.00 -
000807 云铝股份
2014 年 5
月 5 日
重大事项 3.25
2014 年 7
月 28 日
3.58 26,907 151,953.23 87,447.75 -
000852 江钻股份
2014 年 5
月 28 日
重大事项 15.80 - - 93 1,333.49 1,469.40 -
000683 远兴能源
2014 年 6
月 25 日
重大资产
重组
3.56
2014 年 7
月 2 日
3.85 76 496.07 270.56 -
000713 丰乐种业
2014 年 6
月 19 日
重大资产
重组
7.78 - - 3 37.88 23.34 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 78,734,851.89 93.06
其中： 股票 78,734,851.89 93.06
2 固定收 益投 资 3,511,212.00 4.15
其中： 债券 3,511,212.00 4.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,137,869.69 2.53
7 其他各 项资 产 223,899.32 0.26
8 合计 84,607,832.90 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,129,221.97 1.34
B 采矿业 1,616,240.05 1.92
C 制造业 41,421,821.12 49.23
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和
供应业
1,000,680.30 1.19
E 建筑业 1,285,945.26 1.53
F 批发和 零售 业 2,554,702.75 3.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 394,241.65 0.47
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
4,862,019.94 5.78
J 金融业 4,774,240.92 5.67
K 房地产 业 4,905,241.03 5.83
L 租赁和 商务 服务 业 1,040,733.36 1.24
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 1,506,264.78 1.79
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 154,315.60 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,549,299.15 1.84
S 综合 433,383.80 0.52
合计 68,628,351.68 81.57
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 23.34 -
B 采掘业 1,272.96 -
C 制造业 10,101,791.50 12.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
78.26 - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,153.75 -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 513.88 -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
1,621.80 -
J 金融业 - -
K 房地产 业 44.72 -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,106,500.21 12.01
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 277,562 2,295,437.74 2.73
2 000651 格力电 器 74,090 2,181,950.50 2.59
3 000001 平安银 行 161,626 1,601,713.66 1.90
4 000333 美的集 团 59,182 1,143,396.24 1.36
5 000858 五 粮 液 57,490 1,030,795.70 1.23
6 000776 广发证 券 94,329 924,424.20 1.10
7 002024 苏宁云 商 132,195 867,199.20 1.03
8 000063 中兴通 讯 60,066 788,065.92 0.94
9 000895 双汇发 展 20,342 728,040.18 0.87
10 002415 海康威 视 42,603 721,694.82 0.86
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 前 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.msfunds.com.cn ） 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002539 新都化 工 620,000 6,751,800.00 8.02
2 002519 银河电 子 149,991 3,338,799.66 3.97
3 300020 银江股 份 53 1,621.80 0.00
4 000852 江钻股 份 93 1,469.40 0.00
5 002424 贵州百 灵 57 1,405.62 0.00
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 前 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.msfunds.com.cn ） 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002539 新都化 工 6,842,984.94 6.60
2 002519 银河电 子 6,073,532.15 5.86
3 002099 海翔药 业 5,367,621.44 5.18
4 002524 光正集 团 5,081,094.95 4.90
5 002089 新 海 宜 3,180,557.70 3.07
6 600589 广东榕 泰 2,964,390.50 2.86
7 300256 星星科 技 2,923,689.21 2.82
8 600476 湘邮科 技 2,832,190.36 2.73
9 300141 和顺电 气 2,482,751.12 2.40
10 300044 赛为智 能 2,475,408.18 2.39
11 002440 闰土股 份 2,374,644.49 2.29
12 600716 凤凰股 份 2,143,869.19 2.07
13 002576 通达动 力 2,084,404.05 2.01
14 002510 天汽模 1,889,422.00 1.82
15 600270 外运发 展 1,771,557.00 1.71
16 601369 陕鼓动 力 1,750,285.34 1.69
17 300107 建新股 份 1,726,720.85 1.67
18 000599 青岛双 星 1,722,279.00 1.66
19 600122 宏图高 科 1,602,649.00 1.55
20 002106 莱宝高 科 1,530,922.00 1.48
注：“ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易 费用 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002519
银河电 子 6,912,259.76 6.67
2 002524
光正集 团 4,985,487.08 4.81
3 002099
海翔药 业 4,692,481.45 4.53
4 002089
新 海 宜 3,875,821.30 3.74
5 300256
星星科 技 3,229,644.36 3.12
6 600589
广东榕 泰 3,042,330.23 2.94
7 600791
京能置 业 3,017,016.58 2.91
8 002440
闰土股 份 2,924,084.25 2.82
9 002144
宏达高 科 2,694,519.00 2.60
10 600476
湘邮科 技 2,527,984.82 2.44
11 300141
和顺电 气 2,492,623.33 2.41
12 600716
凤凰股 份 2,313,865.00 2.23
13 300044
赛为智 能 2,294,981.48 2.22
14 002576
通达动 力 2,273,959.80 2.19
15 002510
天汽模 2,193,331.19 2.12
16 300151
昌红科 技 2,024,490.00 1.95
17 000609
绵世股 份 1,867,956.99 1.80
18 600270
外运发 展 1,867,256.90 1.80
19 300107
建新股 份 1,779,536.99 1.72
20 601369
陕鼓动 力 1,770,624.26 1.71
注：“ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 85,598,454.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 104,245,800.35
注：“ 买入 股票 成本 ” 、“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,511,212.00 4.17
2 央行票 据 - - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,511,212.00 4.17
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019314 13 国债 14 35,000 3,501,050.00 4.16
2 010501 05 国债 ⑴ 100 10,162.00 0.01
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本基金基 金合同规 定 ，本基金可运 用股指期 货 ，以提高投资 效率，有 效 控制指数的跟 踪
误差，更好地 实现投资 目 标。本基金在 股指期货 投 资中将根据风 险管理的 原 则，以套期 保值为目
的，本着审慎 原则，适 度 参与股指期货 投资，改 善 投资组合风险 收益特征 。 另外，本基 金将利用
股指期货流动 性好、杠 杆 交易的特点， 进行现金 管 理，以应对大 额申购赎 回 、大额现金 分红等，大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 30 页
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 的规 定，本 基金 不参 与国 债期 货交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期内被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,200.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 121,533.84
5 应收申 购款 79,165.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 223,899.32
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中 存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000852 江钻股 份 1,469.40 0.00 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,904 30,337.01 2,235,601.32 2.54% 85,863,073.51 97.46%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
316,850.08 0.3597%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 30 页
基金合 同生 效日 （2011 年 11 月 15 日） 基金 份额 总 额
421,922,840.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 106,385,014.48
本报告 期基 金总 申购 份额 4,059,779.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 22,346,118.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 88,098,674.83
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 沈良 先生 不 再担任 基金 管理 人副 总经 理， 公司 于 2014 年 1 月 15 日公 告了 上述
事项。
本报告 期内 ， 王 文学 先生 不再担 任基 金管 理人 董事 长， 总 经理 于华 先生 代任 董事长 一职 ， 公
司于 2014 年 3 月 8 日公 告 了上述 事项 。
本报告 期内 ， 基金 管理 人 增聘高 见先 生为 公司 副总 经理 ， 公 司于 2014 年 3 月 15 日公 告了 上
述事项 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 于 2014 年 2 月 7 日发 布 任免通 知， 解聘 尹东 中国 建设银 行投 资 托
管业务 部总 经理 助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
第 28 页 共 30 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 3 55,308,697.12 29.13% 50,353.07 29.13% -
广发证券 1 34,851,286.92 18.36% 31,728.65 18.36% -
平安证券 1 25,747,289.35 13.56% 23,440.24 13.56% -
方正证券 2 24,785,583.15 13.06% 22,565.19 13.06% -
东海证券 1 19,747,499.49 10.40% 17,978.32 10.40% -
华鑫证券 2 18,020,590.36 9.49% 16,405.95 9.49% -
长江证券 2 5,801,865.91 3.06% 5,281.97 3.06% -
宏源证券 1 4,493,820.73 2.37% 4,091.22 2.37% -
中信建投 1 1,087,621.73 0.57% 990.15 0.57% -
光大证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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中金公司 1 - - - - -
中信证券（ 浙
江 ）
1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信证券（山
东）
1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（3） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
（4）具备基 金运作所 需 的高效、安全 的通讯条 件 ，交易设施符 合代理本 基 金进行证券 交易的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及时、 定期 、全 面地 为本 基金提 供研 究服 务；
（6） 为基 金 份 额持 有人 提供高 水平 的综 合服 务。
2. 基 金管 理人 根据 以上 标 准进行 考察 后确 定合 作券 商。 基 金管 理人 与被 选择 的证券 经营 机构 签订
《专用 证券 交易 单元 租用 协议》 ，报 证券 交易 所办 理 交易单 元相 关租 用手 续；
3.本报 告期 内， 本基 金新 增了 3 家证 券公 司的 3 个 专用交 易单 元： 中信 证券 、长城 证券 、宏 信 证
券交易 单元 各1 个。
4. 本 报告 期内 ， “ 中信 万 通证券 有限 责任 公司 ” （ 简称 “ 中信 万通 ”）于 2014 年4 月 15 日 起更
名为“ 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 ” （简 称 “ 中信证 券（ 山东 ） ”）。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额 单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 2,003,400.00 98.66% 27,000,000.00 68.01% - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 大摩深证 300 指数增强 2014 年 半年度报告 摘要
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方正证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华鑫证券 - - 12,200,000.00 30.73% - -
长江证券 - - - - - -
宏源证券 27,111.70 1.34% - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - 500,000.00 1.26% - -
国海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券（ 浙
江 ）
- - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券（山
东）
- - - - - -
兴业证券 - - - - - -
摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司
2014 年 8 月 26 日
